富国中证军工指数分级证券投资基金
二 0 一五年年度报告
（摘要）
2015年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2016年 03月 26日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3
月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2015年1 月1 日起至2015年12月31日止。
3
1.2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证军工指数分级
基金主代码 161024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年04月04日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,435,003,292.32 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014年4 月23日
下属三级基金的基金简称 军工 A 军工 B
富国中证军工
指数分级
下属三级基金场内简称 军工 A 军工 B 军工分级
下属三级基金的交易代码 150181 150182 161024
报告期末下属三级基金的份额总额
（单位：份）
8,217,491,031.
00
8,217,491,031.
00
19,000,021,230
.32
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正
常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控
制在4%以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股
在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，
以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制
在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准
95%×中证军工价格指数收益率 ＋ 5%×银行人民币活期存
款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
特征。
下属三级基金的
风险收益特征
富国军工 A 份额具
有低预期风险、预
期收益相对稳定的
特征。
富国军工 B 份额具
有高预期风险、预期
收益相对较高的特
征。
本基金为股票型
基金，具有较高
预期风险、较高
预 期 收 益 的 特 4
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 田青
联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期16-17层
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1号院1 号楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2015年
2014年4月4日(基
金合同生效日)至
2014年12月31日
本期已实现收益 844,446,605.84 143,674,992.80
本期利润 -2,569,899,684.02 659,233,777.18
加权平均基金份额本期利润 -0.0894 0.1831
本期基金份额净值增长率 40.63% 53.17%
3.1.2期末数据和指标 2015年12月31日 2014年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0880 0.0475
期末基金资产净值 31,174,776,521.16 16,183,065,931.69
期末基金份额净值 0.880 1.008
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 5
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 19.59% 2.40% 18.67% 2.23% 0.92% 0.17%
过去六个月 -17.30% 3.76% -16.96% 3.74% -0.34% 0.02%
过去一年 40.63% 3.23% 43.14% 3.21% -2.51% 0.02%
自基金合同生
效日起至今
115.40% 2.67% 135.88% 2.69% -20.48% -0.02%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准为：
95%×中证军工价格指数收益率 ＋ 5%×银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证军工价格指数， 且每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证军工价格指
数收益率 ＋ 5%×银行人民币活期存款利率（税后） 。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =95％* [中证军工价格指数 t/(中证军工价格指数 t-1)-1] +5％*
银行人民币活期存款利率（税后）/360；
其中，t=1,2,3,..., T，T 表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,...；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t 日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
6
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2015年12月31日。
2、本基金于 2014 年 4 月4 日成立，建仓期 6 个月，即从 2014 年 4 月 4 日起至
2014年10月3 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
7
注：2014年按实际存续期计算。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 本期末（2015年12月31日）
军工A 与军工B 基金份额配比 1:1
期末军工A 份额参考净值 1.002
期末军工A 份额累计参考净值 1.101
期末军工B 份额参考净值 0.758
期末军工B 份额累计参考净值 2.830
2015年富国军工A 的预计年收益率 5.75%
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2015年 － － － － －
2014年 － － － － －
合计 － － － － －
注： 基金自2014年4 月4 日(基金合同生效日)至2015年12月31日未进行利润
分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015年12月31日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券
证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 8
券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证
券投资基金（原富国信用增强债券型证券投资基金）、富国信用债债券型证券投
资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合
型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债
债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票
型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型
证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互
联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富
国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收
益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型
证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健
康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力
混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业
4.0指数分级证券投资基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富
国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混
合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证
券投资基金等六十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王保合
本 基 金 基
金 经 理 兼
任 量 化 投
资总监、富
国 上 证 综
指 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 联
接基金、上
证 综 指 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金、富国创
业 板 指 数
2014-04-04 － 9 年
博士，曾任富国基金管理有限公
司研究员、富国沪深 300 增强证
券投资基金基金经理助理；2011
年 3 月起任上证综指交易型开放
式指数证券投资基金、富国上证
综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，2013 年
9 月起任富国创业板指数分级证
券投资基金基金经理，2014 年 4
月起任富国中证军工指数分级证
券投资基金基金经理，2015 年 4
月起任富国中证移动互联网指数
分级证券投资基金、富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基
金基金经理,2015年5月起任富国
中证全指证券公司指数分级证券 9
分 级 证 券
投资基金、
富 国 中 证
移 动 互 联
网 指 数 分
级 证 券 投
资基金、富
国 中 证 国
有 企 业 改
革 指 数 分
级 证 券 投
资基金、富
国 中 证 全
指 证 券 公
司 指 数 分
级 证 券 投
资基金、富
国 中 证 银
行 指 数 分
级 证 券 投
资 基 金 基
金经理
投资基金、富国中证银行指数分
级证券投资基金基金经理；兼任
量化投资总监。具有基金从业资
格。
张圣贤
本 基 金 经
理 兼 任 富
国 中 证 国
有 企 业 改
革 指 数 分
级 证 券 投
资基金、富
国 中 证 新
能 源 汽 车
指 数 分 级
证 券 投 资
基金、富国
中 证 工 业
4.0 指数分
级 证 券 投
资基金、富
国 中 证 体
育 产 业 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2015-06-05 － 8 年
硕士， 自2007年7 月至2015年3
月任上海申银万国证券研究所有
限公司分析师；自2015年3 月至
2015 年 6 月任富国基金管理有限
公司基金经理助理；2015 年 6 月
起任富国中证军工指数分级证券
投资基金、富国中证国有企业改
革指数分级证券投资基金、富国
中证新能源汽车指数分级证券投
资基金基金经理；自2015年8 月
起任富国中证工业 4.0 指数分级
证券投资基金、富国中证体育产
业指数分级证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
10
章椹元
本 基 金 前
任 基 金 经
理
2014-04-09 2015-05-13 7 年
硕士， 自2008年7 月至2011年5
月在建信基金管理有限责任公司
任研究员助理、初级研究员、研
究员；自 2011 年 5 月至 2013 年
12 月在富国基金管理有限公司任
基金经理助理，自 2013 年 12 月
至2015年5 月任富国创业板指数
分级证券投资基金基金经理，
2014年4月至2015年5月任富国
中证军工指数分级证券投资基金
基金经理， 2014年9 月至2015年
5 月任富国中证移动互联网指数
分级证券投资基金基金经理，
2014 年 12 月至 2015 年5 月任富
国中证国有企业改革指数分级证
券投资基金基金经理,2015年3月
至2015年5 月任富国中证全指证
券公司指数分级证券投资基金、
中证新能源汽车指数分级证券投
资基金基金经理，2015 年 4 月至
2015 年 5 月任富国中证银行指数
分级证券投资基金。具有基金从
业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中证军工指数分级证券投资基金
的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券
法》、《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和
分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 11
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现12次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年上半年，随着央行连续降息带来流动性宽松，叠加金融改革、经济
转型推进降低风险溢价，促使居民的大量资产配置行为发生改变，股市替代房地
产，成为居民资产配置的首选。2 季度，在场内券商融资及场外配资等杠杆资金
的作用下，A 股市场迎来加速上涨，但同时指数波动幅度也明显加大，特别是 6
月份以后主要指数日最高振幅超过 10%。6 月中旬以后，随着市场资金去杠杆，
同时伴随着人民币贬值等事件的出现，3季度A 股出现一轮大幅调整行情。在此
期间，以证金公司为代表的国家队积极救市，在一定程度上缓解了场外配资强平
带来的流动性风险。从 6 月中旬的高点，到8 月下旬的低点，上证综指、创业板
指数等代表性指数跌幅分别超过 40%、50%。4 季度以来，随着两融余额的快速下 12
降和场外配资的清理进入尾声，市场经过充分调整之后迎来一些积极变化，保险
公司的频频举牌带动市场逐步震荡反弹。从全年来看，代表未来经济转型创新方
向的创业板上涨幅度较大，2015 年创业板指数上涨 84.41%，而受经济下行压力
的影响，银行、资源品等行业占比较高的上证综指反弹幅度相对较小，2015 年
上证综指上涨9.41%。其中，2015年中证军工指数上涨44.81%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基
金在报告期内遇到多次大额申购赎回，同时受上市公司大面积停牌的影响，明显
增加了本基金的交易成本。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日， 本基金份额净值为0.880元， 份额累计净值为1.966
元。本报告期内，本基金份额净值增长率为 40.63%，同期业绩比较基准收益率
43.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，A 股经过 1 年多的大幅波动后，市场的资金供需、投资者信
心、估值体系、结构主线都将寻找新的平衡。目前来看，美联储加息、人民币贬
值、上市公司大非解禁、注册制增加供给等因素都给市场投资者带来担忧，市场
尚未出现较为清晰持续的投资主线，更多机会将来自市场的超跌反弹。从全年来
看，需持续观察供给侧改革及其他改革的执行情况，改革的逐步落实将有望使市
场投资者信心重新恢复。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定，“在存续期内，本基金（包括富国军工份额、富
国军工A 份额、富国军工B 份额）不进行收益分配。”因此本报告期内本基金未
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国中证军工指数分级证券投资基金
报告截止日：2015年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2015年12月31日）
上年度末
（2014年12月31日）
资 产：
银行存款 1,959,582,870.20 968,553,873.59
结算备付金 7,529,885.00 14,598,851.38
存出保证金 8,421,678.35 1,977,653.58
交易性金融资产 29,371,777,058.63 14,945,465,260.86
其中：股票投资 29,371,777,058.63 14,945,465,260.86
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
14
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 460,415.49 266,298.34
应收股利 － －
应收申购款 21,091,561.85 388,991,669.56
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 31,368,863,469.52 16,319,853,607.31
负债和所有者权益
本期末
（2015年12月31日）
上年度末
（2014年12月31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 35,483,985.58
应付赎回款 148,175,786.21 73,147,561.77
应付管理人报酬 27,362,382.31 11,998,399.24
应付托管费 6,019,724.09 2,639,647.84
应付销售服务费 － －
应付交易费用 10,297,228.35 12,538,002.16
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 2,231,827.40 980,079.03
负债合计 194,086,948.36 136,787,675.62
所有者权益：
实收基金 14,746,375,017.51 10,565,561,589.52
未分配利润 16,428,401,503.65 5,617,504,342.17
所有者权益合计 31,174,776,521.16 16,183,065,931.69
负债和所有者权益总计 31,368,863,469.52 16,319,853,607.31
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.880 元，基金份额总额
35,435,003,292.32 份。其中：富国中证军工指数分级份额净值 0.880 元，份额总
额 19,000,021,230.32 份；军工 A 份额净值 1.002 元，份额总额 8,217,491,031.00
份；军工 B 份额净值 0.758 元，份额总额 8,217,491,031.00 份。
7.2 利润表
会计主体：富国中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2015年01月01日至2015年12月31日
15
单位：人民币元
项 目
本期
（2015年01月01日至
2015年12月31 日）
上年度可比期间
(2014年4 月4 日(基
金合同生效日)至
2014年12月31日)
一、收入 -2,113,536,274.56 714,845,229.25
1.利息收入 20,904,720.45 2,661,332.85
其中：存款利息收入 20,605,338.55 2,243,773.51
债券利息收入 6,048.87 －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 293,333.03 417,559.34
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,187,136,281.34 185,236,584.86
其中：股票投资收益 1,095,820,767.60 183,114,906.60
基金投资收益 － －
债券投资收益 35,301,670.13 －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 56,013,843.61 2,121,678.26
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,414,346,289.86 515,558,784.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 92,769,013.51 11,388,527.16
减：二、费用 456,363,409.46 55,611,452.07
1．管理人报酬 283,482,195.99 27,488,142.58
2．托管费 62,366,083.07 6,047,391.39
3．销售服务费 － －
4．交易费用 104,440,007.78 21,172,321.65
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 6,075,122.62 903,596.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,569,899,684.02 659,233,777.18
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,569,899,684.02 659,233,777.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2015年01月01日至2015年12月31日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015年 01月 01日至 2015年 12月 31日）
16
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
10,565,561,589.52 5,617,504,342.17 16,183,065,931.69
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ -2,569,899,684.02 -2,569,899,684.02
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
4,180,813,427.99 13,380,796,845.50 17,561,610,273.49
其中：1.基金申购款 37,778,974,925.35 53,968,053,689.82 91,747,028,615.17
2.基金赎回款 -33,598,161,497.36 -40,587,256,844.32 -74,185,418,341.68
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
14,746,375,017.51 16,428,401,503.65 31,174,776,521.16
项目
上年度可比期间(2014年4月4日(基金合同生效日)至2014
年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
981,730,575.51 － 981,730,575.51
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ 659,233,777.18 659,233,777.18
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
9,583,831,014.01 4,958,270,564.99 14,542,101,579.00
其中：1.基金申购款 16,041,608,077.52 7,610,052,116.91 23,651,660,194.43
2.基金赎回款 -6,457,777,063.51 -2,651,781,551.92 -9,109,558,615.43
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
10,565,561,589.52 5,617,504,342.17 16,183,065,931.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
17
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人,基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司（原山东省
国际信托有限公司）
基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
富国量化增强1 号混合型资产管理计划 基金管理人控制的资产管理计划
注： （1）关联方申万宏源证券有限公司是由原关联方申银万国证券股份有限公司
（“申银万国”）与宏源证券股份有限公司于 2015年1 月16日合并组建而成。
（2）2015年7 月，原山东省国际信托有限公司更名为山东省国际信托股份有限
公司。
（3）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015年 01月 01日至 2015年 12
月 31日）
上年度可比期间(2014年4月4日(基
金合同生效日)至2014年12月31日)
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 6,804,514,068.62 9.08 2,903,113,950.16 15.49
申万宏源 3,910,410,522.48 5.22 － －
申银万国 － － 2,705,242,860.42 14.43
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
18
关联方名称
本期（2015年 01月 01日至 2015年 12月
31 日）
上年度可比期间(2014年4月4日(基
金合同生效日)至2014年12月31日)
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 104,302,719.00 100.00 － －
7.4.4.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01日至 2015年 12 月
31 日）
上年度可比期间(2014年4月4日(基
金合同生效日)至2014年12月31日)
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 － － 928,700,000.00 22.66
申银万国 － － 2,230,000,000.00 54.41
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年01月01日至2015年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 3,569,509.45 5.28 147,379.31 1.43
海通证券 6,109,461.08 9.03 482,221.44 4.68
关联方名称
上年度可比期间(2014年4月4日(基金合同生效日)至2014年12月31日)
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 2,568,972.77 15.26 2,248,547.41 17.93
申银万国 2,462,850.13 14.63 2,182,942.49 17.41
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买
(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因
此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2015年01月01日至
2015年12月31日）
上年度可比期间(2014年4 月4
日(基金合同生效日)至2014年
12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 283,482,195.99 27,488,142.58
其中：支付销售机构的客户维护费 62,081,699.41 7,686,749.22
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
19
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2015 年 01月 01日至
2015年 12月 31 日）
上年度可比期间(2014年4
月4 日(基金合同生效日)至
2014年12月31日)
当期发生的基金应支付的
托管费
62,366,083.07 6,047,391.39
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
军工A：
份额单位：份
关联方名称
本期末（2015年 12月 31日） 上期末（2014年 12月 31日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海通证券股份有限
公司
32,000,167 0.39 － －
富国中证军工指数分级：
份额单位：份
关联方名称
本期末（2015年 12月 31日） 上期末（2014年 12月 31日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海通证券股份有限
公司
7 0.00 － －
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
20
关联方名称
本期（2015 年 01月 01日至 2015 年 12 月 31
日）
上年度可比期间(2014年4 月4 日(基金
合同生效日)至2014年12月31日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司 1,959,582,870.20 19,582,528.83 968,553,873.59 2,004,819.43
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期末（2015 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000748 长城信息 2015-06-18 重大事项停牌 24.68 2016-
03-10
31.39 28,134,997 755,808,848.08 694,371,725.96
－
000901 航天科技 2015-08-19 重大事项停牌 42.14 2016-
02-18
47.59 8,991,026 471,064,913.22 378,881,835.64
－
002049 同方国芯 2015-12-11 重大事项停牌 60.15 2016-
03-11
54.14 8,972,212 388,473,690.29 539,678,551.80
－
002465 海格通信 2015-12-30 重大事项停牌 16.69 2016-
02-04
15.02 64,649,869 1,058,490,893.0
9
1,079,006,313.
61
－
002544 杰赛科技 2015-08-31 重大事项停牌 41.36 － － 9,877,326 358,808,682.11 408,526,203.36 －
002608 *ST舜船 2015-08-06 重大事项停牌 8.75 － － 37 438.13 323.75 －
300324 旋极信息 2015-12-01 重大事项停牌 49.25 2016-
03-10
44.33 4,847,428 180,084,420.91 238,735,829.00
－
600271 航天信息 2015-10-12 重大事项停牌 71.46 － － 19,256,857 1,209,197,282.3
8
1,376,095,001.
22
－
600990 四创电子 2015-08-31 重大事项停牌 62.75 2016-
03-25
69.03 3,141,606 274,150,806.37 197,135,776.50
－
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
21
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 24,459,345,497.79元， 属于第二层次
的余额为人民币 4,912,431,560.84 元，属于第三层次余额为人民币0.00 元（于
2014 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 14,710,590,393.76 元，属
于第二层次的余额为人民币 234,874,867.10 元，属于第三层次余额为人民币
0.00元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于
非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值
应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号
《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定
收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自 2015 年 3 月 23 日起，交易所上
市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)
采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种的公允价值所
属层次从第一层次转入第二层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
22
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 29,371,777,058.63 93.63
其中：股票 29,371,777,058.63 93.63
2
固定收益投资 － －
其中：债券 －
－
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计 1,967,112,755.20 6.27
7
其他各项资产 29,973,655.69 0.10
8
合计 31,368,863,469.52 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 1,520,826.27 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 299,632.32 0.00
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,820,458.59 0.01
23
8.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 27,144,323,141.90 87.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 301,808,219.68 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,771,816,000.66 5.68
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 152,009,237.80 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 29,369,956,600.04 94.21
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 298,879,082 2,809,463,370.80 9.01
2 600271 航天信息 19,256,857 1,376,095,001.22 4.41
3 600893 中航动力 29,356,753 1,321,934,587.59 4.24
4 002465 海格通信 64,649,869 1,079,006,313.61 3.46
5 000768 中航飞机 41,708,620 1,033,122,517.40 3.31
6 600118 中国卫星 22,267,296 947,250,771.84 3.04
7 600150 中国船舶 25,951,094 903,876,604.02 2.90
8 600839 四川长虹 139,083,984 805,296,267.36 2.58
9 000748 长城信息 28,134,997 694,371,725.96 2.23
10 600482 风帆股份 14,143,851 665,468,189.55 2.13
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
24
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 603398 邦宝益智 6,343 586,220.06 0.00
2 603696 安记食品 9,278 513,722.86 0.00
3 002779 中坚科技 5,378 420,559.60 0.00
4 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.00
5 002608 *ST舜船 37 323.75 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 5,351,027,695.91 33.07
2 600839 四川长虹 2,567,263,419.79 15.86
3 000768 中航飞机 2,197,397,388.14 13.58
4 300024 机器人 2,122,008,034.92 13.11
5 600893 中航动力 1,880,698,884.83 11.62
6 600150 中国船舶 1,732,734,590.79 10.71
7 600271 航天信息 1,613,837,048.42 9.97
8 600118 中国卫星 1,607,245,115.36 9.93
9 002465 海格通信 1,425,801,911.80 8.81
10 000547 航天发展 1,253,123,585.93 7.74
11 600372 中航电子 912,299,252.70 5.64
12 002405 四维图新 859,533,766.63 5.31
13 600435 北方导航 817,764,157.22 5.05
14 600316 洪都航空 781,141,527.92 4.83
15 000738 中航动控 726,707,428.17 4.49
16 000748 长城信息 698,817,243.25 4.32
17 600038 中直股份 686,531,163.93 4.24
18 600685 中船防务 661,630,194.71 4.09
19 600391 成发科技 653,818,890.07 4.04
20 600815 厦工股份 627,947,256.17 3.88
21 600151 航天机电 590,238,648.71 3.65
22 002013 中航机电 585,141,402.90 3.62
23 600765 中航重机 570,173,473.44 3.52
25
24 600343 航天动力 552,856,596.91 3.42
25 002023 海特高新 530,688,959.39 3.28
26 000901 航天科技 514,513,304.70 3.18
27 002179 中航光电 490,891,235.31 3.03
28 002049 同方国芯 473,771,254.74 2.93
29 600855 航天长峰 470,193,770.14 2.91
30 000801 四川九洲 462,182,475.87 2.86
31 002268 卫士通 433,840,429.67 2.68
32 002190 成飞集成 420,887,940.50 2.60
33 002544 杰赛科技 414,845,195.72 2.56
34 002260 德奥通航 414,665,150.13 2.56
35 600879 航天电子 388,728,278.29 2.40
36 300252 金信诺 384,136,900.45 2.37
37 300053 欧比特 375,821,892.02 2.32
38 000733 振华科技 359,978,704.76 2.22
39 002151 北斗星通 354,572,599.28 2.19
40 300034 钢研高纳 343,407,479.59 2.12
41 300101 振芯科技 337,706,223.10 2.09
42 300177 中海达 336,955,114.60 2.08
43 600990 四创电子 330,273,708.78 2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 3,441,382,770.84 21.27
2 300024 机器人 2,884,589,934.70 17.82
3 000768 中航飞机 1,769,712,460.35 10.94
4 002405 四维图新 1,389,002,819.85 8.58
5 600150 中国船舶 1,223,659,330.45 7.56
6 600271 航天信息 1,027,047,072.10 6.35
7 600118 中国卫星 1,026,997,357.37 6.35
8 600893 中航动力 947,591,736.92 5.86
9 002465 海格通信 901,159,017.39 5.57
10 600372 中航电子 625,196,682.36 3.86
11 002190 成飞集成 547,552,824.61 3.38
12 600839 四川长虹 539,499,971.69 3.33
13 600316 洪都航空 527,737,521.54 3.26
14 000738 中航动控 488,257,174.44 3.02
15 600435 北方导航 484,021,287.22 2.99
16 600685 中船防务 433,648,119.59 2.68
17 600391 成发科技 414,367,519.69 2.56
18 600343 航天动力 393,463,989.48 2.43
26
19 600765 中航重机 371,800,564.77 2.30
20 600855 航天长峰 371,475,341.23 2.30
21 002023 海特高新 369,146,061.05 2.28
22 002179 中航光电 356,860,975.51 2.21
23 600038 中直股份 350,766,687.67 2.17
24 000748 长城信息 344,343,131.26 2.13
25 600151 航天机电 328,621,469.67 2.03
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 45,834,185,949.73
卖出股票收入（成交）总额 29,089,348,629.70
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
27
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,421,678.35
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 460,415.49
5 应收申购款 21,091,561.85
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 29,973,655.69
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
28
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600271 航天信息 1,376,095,001.22 4.41 筹划重大事项
2 002465 海格通信 1,079,006,313.61 3.46 筹划重大事项
3 000748 长城信息 694,371,725.96 2.23 筹划重大事项
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002608 *ST舜船 323.75 － 筹划重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
军工A 6,674 1,231,269.26 7,062,578,575.00 85.95 1,154,912,456.00 14.05
军工B 254,775 32,253.91 938,507,296.00 11.42 7,278,983,735.00 88.58
富国中证军
工指数分级
608,719 31,213.12 1,362,581,470.63 7.17 17,637,439,759.69 92.83
合计 869,055 40,774.18 9,363,667,341.63 26.42 26,071,335,950.69 73.58
9.2 期末上市基金前十名持有人
军工A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中邮创业基金－华夏银行－华夏银
行股份有限公司
499,999,894 6.08
2 新华人寿保险股份有限公司 488,003,255 5.94
3 银华财富资本－工商银行－银华财 388,629,912 4.73
29
富资本管理（北京）有限公司
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红-个人分红
378,696,164 4.61
5 全国社保基金二零三组合 346,459,228 4.22
6 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
301,601,672 3.67
7 全国社保基金一零零八组合 223,090,885 2.71
8 中意人寿保险有限公司－分红－团
体年金
206,724,034 2.52
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
193,976,167 2.36
10 中国银河证券股份有限公司 181,436,881 2.21
军工B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中国人寿保险（集团）公司 252,226,043 3.07
2 中国人寿保险股份有限公司 173,521,695 2.11
3 中信证券股份有限公司 81,799,835 1.00
4 华润深国投信托有限公司－民森H号
证券投资集合资金信托计划
45,491,700 0.55
5 张远钜 33,964,873 0.41
6 易建东 32,106,401 0.39
7 华泰期货有限公司－华泰期货量化
对冲一号资产管理计划
28,924,300 0.35
8 宋伟铭 28,070,005 0.34
9 王毅 27,978,850 0.34
10 马明星 27,510,180 0.33
富国中证军工指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
－ － － －
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
军工A － －
军工B 2,000.00 0.0000
富国中证军工
指数分级
171,103.33 0.0009
合计 173,103.33 0.0005
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
军工A 0
军工B 0
富国中证军工指数
分级
0~10
30
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
军工A 0
军工B 0
富国中证军工指数
分级
0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 军工A 军工B
富国中证军工指数分
级
基金合同生效日(2014年04月04日)
基金份额总额
－ － 769,456,933.51
报告期期初基金份额总额 5,359,888,057.00 5,359,888,057.00 5,332,247,497.19
本报告期基金总申购份额 － － 91,596,495,237.44
减：本报告期基金总赎回份额 － － 72,213,515,556.31
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
2,857,602,974.00 2,857,602,974.00 -5,715,205,948.00
报告期期末基金份额总额 8,217,491,031.00 8,217,491,031.00 19,000,021,230.32
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人已于2015年1 月10日发布公告，李笑薇女士、
朱少醒先生自2015年1 月9 日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于2015年1 月31日发布公告，薛爱东先生自2015年 1 月
30日起担任公司董事长。
本报告期内，本基金托管人已于2015年1 月4 日发布任免通知，聘任张力
铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人已于 2015年9 月18
日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
31
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 13 万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为13年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年7 月29日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ， 主要涉及投资权限管理、
异常交易管理及员工行为管理等问题，并要求我司就上述问题于 2015 年 8 月 5
日前予以改正。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，
排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，
并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
32
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
2
11,497,950,313.50 15.35 － － 1,000,000,000.00 80.65 － － 10,500,953.82 15.52 －
长城证券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证券
2
4,706,070,543.01 6.28 － － 240,000,000.00 19.35 － － 4,214,483.18 6.23 －
德邦证券
1
573,347,643.76 0.77 － － － － － － 533,954.51 0.79 －
高华证券
1
934,453,407.68 1.25 － － － － － － 850,724.98 1.26 －
光大证券
2
1,526,095,790.79 2.04 － － － － － － 1,390,730.00 2.06 －
广发证券
2
－ － － － － － － － － － －
国海证券
2
342,592,482.59 0.46 － － － － － － 312,203.85 0.46 －
国泰君安
2
10,614,488,592.37 14.17 － － － － － － 9,588,519.80 14.18 －
国信证券
1
6,047,734,951.84 8.07 － － － － － － 5,369,389.06 7.94 －
海通证券
2
6,804,514,068.62 9.08 104,302,719.00 100.00 － － － － 6,109,461.08 9.03 －
华泰证券
1
5,252,964,834.08 7.01 － － － － － － 4,648,352.34 6.87 －
华信证券
2
1,185,386,899.32 1.58 － － － － － － 1,080,214.01 1.60 －
上海证券
1
441,826,356.26 0.59 － － － － － － 411,473.11 0.61 －
申万宏源
1
3,910,410,522.48 5.22 － － － － － － 3,569,509.45 5.28 －
33
太平洋证券
2
700,017,925.25 0.93 － － － － － － 637,925.98 0.94 －
西南证券
2
3,421,957,301.72 4.57 － － － － － － 3,096,340.65 4.58 －
湘财证券
1
2,930,817,398.26 3.91 － － － － － － 2,684,882.01 3.97 －
信达证券
2
1,138,734,666.93 1.52 － － － － － － 1,013,699.24 1.50 －
兴业证券
1
－ － － － － － － － － － －
招商证券
1
4,463,043,011.33 5.96 － － － － － － 3,968,911.94 5.87 －
中泰证券
2
1,135,051,520.72 1.51 － － － － － － 1,034,372.34 1.53 －
中投证券
1
－ － － － － － － － － － －
中信建投
2
2,227,099,365.16 2.97 － － － － － － 2,040,566.53 3.02 －
中信证券
1
2,307,881,698.06 3.08 － － － － － － 2,101,085.92 3.11 －
中银国际
1
2,578,775,590.53 3.44 － － － － － － 2,321,319.79 3.43 －
东北证券
2
181,904,194.32 0.24 － － － － － － 162,700.48 0.24 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：华泰证
券398771；招商证券396014；东北证券31608；东北证券395974；广发证券31667；广发证券396149；中信建投399176；安信证券
396216；华信证券000262；华信证券34867；光大证券000502；光大证券34914；中泰证券390835；中泰证券27649；国海证券32846；
国海证券396524。其余租用券商交易单元未发生变动。
