华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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华宝 兴业 中证1000 指数 分级 证券 投资 基金
2015 年年 度报 告 （ 摘要 ）
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 28 日
华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2016 年 3 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告中 的财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 为 本基 金出 具 了无 保留 意见的审
计报告。
本报告期自 2015 年6 月4 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金
基金简称 华宝兴业中证 1000 指数 分级
场内简称 1000 分级
基金主代码 162413
交易代码 162413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月4 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 173,967,475.30 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-06-16
下属分级基金的基金简称 1000A 1000B 华宝兴业中证 1000
指数分级
下属分级基金的场内简称 1000A 1000B 1000 分级
下属分级基金的交易代码 150263 150264 162413
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
7,765,201.00 份 7,765,201.00 份 158,437,073.30 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 在 正 常
情 况 下 ， 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟 踪误差控制在 4%
以内。
投资策略 本 基 金 原 则 上 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成
及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权
重 的 变 动 进 行 相 应 地 调 整 。 在 正 常 情 况 下 ， 本 基 金 力 争 将 基 金 的
净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在
0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4%以 内。
在 标 的 指 数 成 份 股 发 生 变 动 、 增 发 、 配 股 、 分 红 等 公 司 行 为 导 致
成 份 股 的 构 成 及 权 重 发 生 变 化 时 ， 由 于 交 易 成 本 、 交 易 制 度 、 个
别 成 份 股 停 牌 或 者 流 动 性 不 足 等 原 因 导 致 本 基 金 无 法 及 时 完 成 投
资 组 合 同 步 调 整 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方
法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近标的指数的表现。
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业绩比较基准 中证 1000 指 数收益率 ×95%+同期银行 活期存款利率 （税后） ×5%
风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 ， 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的
特 征 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金
和混合型基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
华宝中证1000A 份额
具有较低风险、 收益
相对稳定的特征。
华宝中证1000B 份额
具有较高风险、 较高
预期收益的特征。
本 基 金 为 股 票 型 指
数基金， 具有较高预
期风险、 较高预期收
益的特征， 其预期风
险 和 预 期 收 益 均 高
于货币市场基金、 债
券 型 基 金 和 混 合 型
基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日)-2015 年12 月31 日
本期已实现收益 -124,557,018.36
本期利润 -133,451,005.28
加权平均基金份额本期利润 -0.7229 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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本期加权平均净值利润率 -76.83%
本期基金份额净值增长率 -38.97%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 -129,672,978.28
期末可供分配基金份额利润 -0.7454
期末基金资产净值 180,189,971.89
期末基金份额净值 1.0358
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -38.97%
1 、 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、净值相关 数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4 、期末可供 分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 29.87% 1.94% 35.30% 2.09% -5.43% -0.15%
过去六个月 -20.67% 3.14% -6.08% 3.21% -14.59% -0.07%
自基金合同
生效日起至
今
-38.97% 3.23% -24.63% 3.26% -14.34% -0.03%
注： 1 、 本基 金业绩比较基准为： 中证 1000 指数 收益率 ×95%+同期银行活 期存款利率 （税后） ×5% 。
2 、 净值以及比较基准相关数据计算中 涉及天数的， 包括所有交易日以及季末最后一自然日 （ 如非
交易日） 。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
(2015 年 6 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：1 、本基 金基金合同生效于 2015 年 6 月4 日 ，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2 、 按照基金合同的规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12 月 4 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金合同于 2015 年 6 月4 日 生效， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按 整个自然年度 进
行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金本年度未实施利润分配。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015 年 12
月 31 日） ， 所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、 多策略基金、 现金宝货币市场基金、
动力组 合基 金、收 益增 长基金 、先 进成长 基金 、行业 精选 基金、 海外 中国成 长基 金、大 盘 精 选 基
金、 增强收益基金、 中证 100 基金 、 上证 180 价值 ETF 、 上 证 180 价值ETF 联接基金 、 新兴产 业
基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝兴业
医药生 物基 金、华 宝兴 业资源 优选 基金、 华宝 添益基 金、 华宝兴 业 服 务优选 基金 、华宝 兴 业 创 新
优选基 金、 华宝兴 业生 态中国 基金 、华宝 兴业 量化对 冲基 金、华 宝兴 业高端 制造 基金、 华 宝 兴 业
品质生 活基 金、华 宝兴 业稳健 回报 基金、 华宝 兴业事 件驱 动基金 、华 宝兴业 国策 导向、 华 宝 兴 业
新价值、 华宝兴业新机遇、 华宝兴业医疗分级、 华宝兴业 1000 分级、 华宝兴业万物互联、 华宝 兴
业 中 国 互 联 网 和 华 宝 兴 业 转 型 升 级 基 金 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
182,703,481,955.16 元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
本基金基
金经理、
上证 180
成长 ETF 、
华宝兴业
上证 180
成长 ETF
联接、华
宝兴业中
证医疗指
数分级基
金经理
2015 年6 月4
日
- 9 年
硕士。2006 年 6
月加入华宝兴业
基金管理有限公
司，先后在交易
部、产品开发部
和量化投资部工
作，2012 年 10
月起任华宝兴业
上证 180 成 长交
易型开放式指数
证券投资基金、
华 宝 兴 业 上 证
180 成 长 交 易 型
开放式指数证券
投资基金联接基
金 基 金 经 理 。
2015 年5 月 起任
华宝兴业中证医华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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疗指数分级证券
投资基金基金经
理，2015 年6 月
起任华宝兴业中
证 1000 指 数 分
级证券投资基金
基金经理。
注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从业 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人遵 守《中 华人 民共和 国证 券法 》 、 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基 金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业基金管理有限公 司华宝兴业中证 1000 指数分级证 券投资基金
基金合 同》 和其他 相关 法律法 规的 规定、 监管 部门的 相关 规定， 依照 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则
管理和 运用 基金资 产， 在控制 投资 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋取最 大利 益，没 有 损 害 基
金份额持有人利益的行为。
由于股、 债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化， 中证 1000 指数分级 证券投
资 基金 出现了 股票 资产占 基金 资产净 值比 低 于 90% 的 情况 。发 生此 类 情况 后， 该基金均在 合 理 期
限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
基 金 管理 人从 研 究分 析、 授 权、 投资 决 策、 交易 执 行、 业绩 评 估等 投资 管 理活 动的 各个环节
出发制 定了 公司内 部的 公平交 易制 度以确 保公 司所有 投资 组合在 各个 环节得 到公 平的对 待 。 公 平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合 （包括公募基金、 特定客户资产管理组合） ， 对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研 究 分析 方面 ， 公司 使用 统 一的 投资 研 究管 理系 统 ，并 规定 所 有与 投资 业 务相 关的 研究报告
和股票 入库 信息必 须在 该系统 中发 表和存 档。 同时， 该系 统对所 有投 资组合 经理 设置相 同 的 使 用
权限。
授 权 和投 资决 策 方面 ，投 资 组合 经理 在 其权 限范 围 内的 投资 决 策保 持独 立 ，并 对其 投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交 易 执行 方面 ， 所有 投资 组 合的 投资 指 令必 须通 过 交易 系统 分 发和 执行 。 对于 交易 所公开竞华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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价交易， 交易系统内置公平交易执行程序。 公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易 部负 责人负 责执 行。针 对其 他不能 通过 系统执 行公 平交易 程序 且必须 以公 司名义 统 一 进 行
交易的 指令 ，公司 内部 制定相 关制 度流程 以确 保此类 交易 的公允 分配 。同时 ，公 司根据 法 规 要 求
在交易 系统 中设置 一系 列投 资 禁止 与限制 指标 对公平 交易 的执行 进行 事前控 制， 主要包 括 限 制 公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事 后 监督 ，公 司 的风 险管 理 部作 为独 立 第三 方对 所 有投 资行 为 进行 事后 监 督， 主要 监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和 每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的收益率差异进行分析。
2)每 季度 和每 年 度对 公司 管 理的 不同 投 资组 合所 有 交易 所二 级 市场 交易 进 行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对 公司 管理 的 不同 投资 组 合的 所有 银 行间 债券 买 卖和 回购 交 易进 行分 析 。监 督的 内容包括
以下几 点， 同一投 资组 合短期 内内 对同一 债券 的反向 交易 ，债券 买卖 到期收 益率 与中债 登 估 价 收
益率之 间的 差异， 回购 利率与 当日 市场平 均利 率之间 的差 异。对 上述 监督内 容存 在异常 的 情 况 要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对 非公 开发 行 股票 申购 、 以公 司名 义 进行 的债 券 一级 市场 申 购的 申购 方 案和 分配 过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
2015 年全年 基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法， 确保了所管理的
所有投 资组 合在授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 投资管 理活 动和环 节 得 到 公
平对待 。 公 司内部 制定 的公平 交易 制度涉 及的 范围包 括境 内上市 股票 、债券 的一 级市场 申 购 、 二
级市场交易等投资管理活动。
同 时 ，基 金管 理 人严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，分 析了 公 司旗 下所 有投资组
合之间 的整 体收益 率差 异、分 投资 类别（ 股票 、债券 ）的 收益率 差异 ；并采 集了 连续四 个 季 度 期
间内、不同时间窗下（1 日、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行 95% 置信区间下的假设检验
分析， 同时 结合各 组合 的成交 金额 ，并参 考市 场成交 量等 因素综 合判 断是否 存在 不公平 交 易 、 利
益输送的可能。分析结果未发现异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于 6 月11 日对股票 ——尚荣医疗（002551 ）华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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发生同 日反 向交易 且成 交较少 的单 边交易 量超 过该证 券当 日市场 成交 量的 5%。 发生反 向 交 易 的
原因是 由于 该两只 基金 投资策 略不 同，且 事件 驱动基 金处 于建仓 期进 行买入 ，服 务优选 为 实 现 收
益卖出 。两 只基金 操作 行为均 符合 相关法 律法 规和基 金契 约的规 定， 同时符 合我 司内部 公 平 交 易
和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年 A 股 市场经历了暴涨暴跌的过山车行情， 波动幅度空前。 上半年， 在宽松货币政策和
经济转 型升 级预期 的推 动下， 国企 改革、 重组 并购、 互联 网、券 商等 热点板 块轮 番启动 ， 市 场 整
体呈现单边上涨走势，上证综指的最高涨幅超过 60% ，创业 板指的最高涨幅更是达到 174% 。随 着
监管层 6 月开始清查场外配资拉开了去杠杆的序幕，A 股市场风云突变，在短短 2 个多月的时间
内 ，上 证综指 的调 整幅度 达 到 45% ， 各个 板块悉 数下 跌，行 业共 性显著 上升 ，大盘 数次上 演 千 股
涨停、 千股 跌停的 前所 未见的 场面 ，上半 年单 边上涨 所累 计的风 险集 中释放 。9 月，由 于 市 场 风
险得到 大幅 释放 ， 利好 政策轮 番上 阵，市 场迎 来暴跌 后的 技术性 反弹 ，之前 调整 幅度较 深 的 中 小
板、创 业板 股票反 弹力 度较大 。随 后市场 转入 振荡寻 底阶 段。指 数方 面，中 小盘 股指数 总 体 表 现
显著强 于大 盘蓝筹 股指 数。其 中以 创业板 指和 中小板 指为 代表的 中小 盘指数 位居 涨幅前 列 ， 全 年
分别上涨了 84.41%和 53.70% ， 而以沪 深 300 和中 证 100 指数 为代表的大盘蓝筹股指数同期涨跌幅
分别为 5.58% 和-1.52% 。
本基金成立于 2015 年6 月 4 日, 本 报告期涵盖了基金的建仓期。 在操作中， 我们严格遵守基
金合同 ，坚 持既定 的指 数化投 资策 略，在 指数 权重调 整和 基金 申 赎变 动时， 应用 指数复 制 和 数 量
化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.0358 元， 本 报告期内基金份额净值增长率为-38.97% ，
同期业绩比较基准增长率为-24.63% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
海外方面，2015 年美国经 济复苏的势头放缓， 欧元区经济得到逐步改善， 日本表现平稳， 而
主要新兴市场国家经济持续表现疲软。 预计 2016 年全球经济 将继续缓慢复苏， 目前来看全球经济
复苏的 主要 风险是 需求 低迷、 大宗 商品熊 市带 来的通 缩压 力，以 及美 国与 其 他地 区的货 币 政 策 分华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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化。国 内市 场，中 国经 济增速 将进 一步探 底， 我们对 中国 经济的 企稳 复苏抱 有信 心。中 央 经 济 工
作会议提出 2016 年去产能 、 去库存、 去 杠杆、 降成本、 补短板五大结构性改革重点任务。 随着 供
给侧改革信号的释放， 结构调整步伐将加快， 稳增长底线放宽， 未来 积极财政政策力度有望加 大，
以托底 经济 ，为转 型去 化提供 条件 。货币 政策 以降准 及定 向工具 为主 ，将继 续维 持流动 性 宽 松 ，
有序控制汇率波动及资本流动， 人民币汇率贬值空间有限。 资本市场在经历了 2015 年 下半年的大
幅调整和较长时间的震荡整固后，风险释放较为充分。中证 1000 指数 是小市值股票组合的代表，
其成份股为中证800 指数 样本股之外综合考虑规模和流动性选取1000 只 股票， 全面覆 盖了计算机、
医药生物、机械设备、化工、电子、房地产、有色金属等 28 个行业。作 为小盘宽基指数的代表，
中证 1000 指 数的小盘风格特征明显，投资者可以通过投资中证 1000 指 数在大小盘风格轮动的结
构性机会中把握小盘股投资机会。 中长期来看， “大众创业、 万众创新” 经济转型与改革的战略将
继续给 小市 值的股 票带 来高成 长性 ，伴随 这些 经济转 型与 改革的 措施 真正开 始释 放红利 ， 小 市 值
公司的创新潜能将不断被挖掘，小盘股未来潜力大，投 资价值明显。
本 基 金为 分级 基 金， 为不 同 风险 偏好 的 投资 者提 供 了不 同风 险 收益 特征 的 投资 工具 。作为指
数基金 的管 理人， 我们 将严格 遵守 基金合 同， 坚持既 定的 指数化 投资 策略， 积极 应对成 份 股 调 整
和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证 1000 指数 的有效跟踪。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
公司自 2003 年 3 月成立 以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基 金运作的内部操作风
险控制 、保 障基金 份额 持有人 的利 益始终 是公 司制定 各项 内部制 度、 流程的 指导 思想。 公 司 监 察
稽核部 门对 公司遵 守各 项法规 和管 理制度 及公 司所管 理的 各基金 履行 合同义 务的 情况进 行 核 查 ，
发现问 题及 时提出 改进 建议并 督促 业务部 门进 行整改 ，同 时定期 向监 管部门 、公 司管理 层 及 上 级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（ 一 ）规 范员 工 行为 操守 ， 加强 职业 道 德教 育和 风 险教 育。 公 司通 过对 新 员工 集中 组织岗前
培训、 签署 《个人 声明 书》等 形式 ，明确 员工 的行为 准则 ，防范 道德 风险。 并在 具体工 作 中 坚 持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（ 二 ）完 善公 司 制度 体系 。 公司 一方 面 坚持 制度 的 刚性 ，不 轻 易改 变、 简 化已 确立 的流程。
要求从 一般 员 工、 部门 经理到 业务 总监， 每个 人都必 须清 楚自己 的权 力和职 责， 承担相 应 责 任 。
另一方 面， 伴随市 场变 革和产 品创 新，公 司的 业务和 管理 方式也 发生 着变化 。在 长期的 业 务 实 践
中，公 司借 鉴和吸 收海 外股东 、国 内同行 经验 ，在符 合公 司基本 制度 的前提 下， 根据业 务 的 发 展华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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不时调 整。 允许各 级员 工在职 责范 围内设 计和 调整自 己的 业务流 程， 涉及其 它部 门或领 域 的 ， 由
相应级 别的 负责人 在符 合公司 已有 制度的 基础 上协调 和批 准。公 司根 据法律 法规 的变化 、 监 管 要
求和业 务情 况不断 调整 和细化 市场 、营运 、投 资研究 各方 面的分 工和 业务规 则， 并根据 内 部 控 制
委员会和监察稽核部门 提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三） 有重点地全面开展内部审计稽核工作。2015 年， 监察 稽核部门按计划对公司营运、 投
资、市 场部 门进行 了业 务审计 ，不 断加强 了防 控内幕 交易 等行为 的稽 核力度 ；并 与相关 部 门 进 行
沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在 今 后的 工作 中 ，本 基金 管 理人 将继 续 坚持 一贯 的 内部 控制 理 念， 完善 内 控制 度， 提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中 ， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、 基金会计： 根据 《 基金会计核算业务指引》 对基金日常交易进行记账核算， 并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、 量化投资部： 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下， 根
据估值 委员 会对停 牌股 票或异 常交 易股票 估值 调整的 方法 （比如 ：指 数收益 法） 进行估 值 ， 并 在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、 估值委员会： 定期评价现行估值政策和程序， 在发 生了影响估值政策和程序的有效性
及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。基 金在 采用新 投资 策略或 投资 新品种 时， 评价现 有 估 值 政
策和程序的适用性。
（四） 、 必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见， 但由估值委员会做最
终决策。
上 述 参与 估值 流 程的 人员 均 具备 估值 业 务所 需的 专 业胜 任能 力 ，参 与估 值 流程 各方 之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 不存 在 连续 二十 个 工作 日基 金 份额 持有 人 低于 二百 人 或基 金资 产净值低
于五千万元 的情形。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督， 发 现个 别监督 指标 不符合 基金 合同约 定并 及时通 知了 基金管 理人 ，基金 管理 人在合 理 期 限 内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普 华 永道 中天会 计 师事 务所为 本 基金 出具了 无 保留 意见的 审 计报 告，投 资 者可 通过年 度 报告 正文查 看
审计报告 全文 。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
13,943,193.59 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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结算备付金
266,900.57
存出保证金
164,756.91
交易性金融资产
170,287,578.29
其中：股票投资
170,287,578.29
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
3,414.32
应收股利
-
应收申购款
51,297.13
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
184,717,140.81
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
3,757,175.38
应付赎回款
77,404.07
应付管理人报酬
149,128.30
应付托管费
32,808.25
应付销售服务费
-
应付交易费用
270,361.23
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
240,291.69
负债合计
4,527,168.92
所 有 者 权益：
实收基金
295,270,982.70
未分配利润
-115,081,010.81
所有者权益合计
180,189,971.89
负债和所有者权益总计
184,717,140.81
注：
1. 报告截止 日 2015 年 12 月 31 日， 华宝中证 1000 份额基金份 额净值 1.0358 元，基金份 额总额华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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158,437,073.30 份；华宝 中证 1000A 份额基金份额净值 1.0024 元，基金份额总额 7,765,201.00
份；华宝中证 1000B 份 额基金份额净值 1.0692 元，基金份额总额 7,765,201.00 份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为 2015 年6 月4 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体： 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年6 月4 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 6 月 4 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年
12 月31 日
一、收入
-130,969,927.95
1. 利息收入
186,879.21
其中：存款利息收入
186,879.21
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-122,460,859.48
其中：股票投资收益
-122,638,685.64
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
177,826.16
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-8,893,986.92
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
198,039.24
减： 二 、费用
2,481,077.33
1 ．管理人报 酬
982,595.93
2 ．托管费
216,171.08
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用
919,831.82
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
362,478.50 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-133,451,005.28
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-133,451,005.28
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年6 月4 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 4 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期 初所有者权益 （基
金净值）
330,711,104.54 - 330,711,104.54
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -133,451,005.28 -133,451,005.28
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-35,440,121.84 18,369,994.47 -17,070,127.37
其中：1. 基 金申购款 212,083,623.68 -71,742,143.10 140,341,480.58
2. 基金赎回 款 -247,523,745.52 90,112,137.57 -157,411,607.95
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
295,270,982.70 -115,081,010.81 180,189,971.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____ 张幸骏____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许 可[2015] 第 664 号《关于 准予华宝兴业中证 1000 指数分级证
券投资 基金 注册的 批复 》核准 ，由 华宝兴 业基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券 投 资 基
金法》 和 《华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型
开放式基金， 存续期限不定。 首次设立募集 不包括认购资金利息共募集 330,638,859.16 元， 业 经
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普 华 永 道 中 天 验 字(2015) 第 673 号 验 资 报 告 予 以 验
证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6
月 4 日正式 生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 330,711,104.54 份基 金份额， 其中认购资金
利息折合 72,245.38 份基 金份额。本基金通过场内、场外两种方式公开发售，按照每份基金份额
1.00 元计算 ，本基金募集期间含本息共募集 330,711,104.54 份基金份 额 ，其中场外认购的基金
份额为 271,827,940.54 份 、 场内认购的基金份额为 58,883,164.00 份。 本基金 的基金管理人为 华
宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《华宝兴业中证 1000 指数分级证 券投资基金基金合同》 的相关规定， 本基金的 基金份 额
包括华宝兴业中证1000 指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称 “华 宝中证1000 基础份额” ) 、
华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “华宝中证 1000A 份额”)
和 华 宝兴 业中 证 1000 指 数 分级 证券 投 资基 金之 积 极收 益类 份 额( 以 下简 称 “华 宝中 证 1000B 份
额”) 。本基 金基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理华宝中证 1000 基础份额
与华宝中证 1000A 份额、 华宝中证 1000B 份额之间 的份额配对转换业务，包括分拆与合并。申请
进 行 分拆 的华 宝 中 证 1000 基础 份额的 场 内份 额数 必 须为 偶数 ； 申请 进行 合 并的 华宝 中 证 1000A
份额与华宝中证 1000B 份额必须同时配对申请，且基金份额数必须为整数且相等。基金份额定期
折 算 的 频 率 为 每 年 折 算 一 次 。 定 期 份 额 折 算 后 华 宝 中 证 1000A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 调 整 为
1.0000 元。 当达到 不定期折算条件( 即华宝中证 1000 基础份额 的基金份额净值达到 1.5000 元或
以上，或华宝中证 1000B 份额的基金 份额参考净值跌至 0.2500 元或以下) 时，本基金将分别对华
宝中证 1000 基础份额、 华宝中证 1000A 份额、 华 宝中证 1000B 份额进行份 额折算， 份 额折算后 华
宝中证 1000A 份额与华 宝中证 1000B 份额的份 额配比将保持为 1 ：1 ， 份额折算后华宝中证 1000
基础份额的基金份额净值、华宝中证 1000A 份 额与华宝中证 1000B 份 额的基金份额参考净值均调
整为 1.0000 元。
基金合同生效后， 华宝中 证 1000 基础 份额只可以进行场内与场外的申购和赎回， 不上 市交易 ；华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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华宝中证 1000A 份额与华 宝中证 1000B 份额只可在 深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购
或 赎 回 。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深证上[2015] 第 272 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
58,883,164.00 份基金份 额( 截至2015 年6 月9 日) 于2015 年6 月16 日在 深圳证券交易所挂牌交
易( 其中华宝 中证 1000A 份额为 29,441,582.00 份 ，华宝中证 1000B 份额 为29,441,582.00 份) 。
截至 2015 年 7 月 3 日，华 宝中证 1000B 份额的基金 份额参考净值为 0.2317 元，达到基金合
同约定的不定期份额折算条件， 本基 金以2015 年7 月6 日为不 定期折算基准日办理份额折算业务 。
另外，本基金以 2015 年12 月 15 日为 定期折算基准日办理份额结算业务。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国内 依法发 行 上 市 的
股票( 包 括中 小板、 创业 板和其 他经 中国证 监会 核准上 市的 股票) 、 债券 和货币 市场 工具、 资 产 支
持证券、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具( 但 须符合中国
证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程
序后， 可以 将其纳 入投 资范围 。基 金的投 资组 合比例 为： 本基金 投资 于股票 的比 例不低 于 基 金 资
产的 90% ，投 资于中证 1000 指数成份股 及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80% ；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应保持不低于基金资产净值 5%的 现金
或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为： 中证 1000 指 数收益率×95%+同期 银
行活期存款利率( 税后) ×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016 年3 月24 日 批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝 兴业中证 1000 指数分级
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年 6 月 4 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金2015 年12 月31 日的财务状况以及2015 年6 月4 日( 基
金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年 6 月4 日( 基金合同生效日) 至 2015 年12 月 31 日
。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产 现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确 定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有 可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
根据 《华宝兴业中证 1000 指数分级证 券投资基金基金合同》 的有关规定， 在存续期内， 本基
金( 包括华宝 中证 1000 基 础份额、华宝中证 1000A 份额与华宝 中证 1000B 份额) 不进行 收益分配 。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数 收
益法等估值技术进行估值。
华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操 作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取 得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华宝兴
业”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“ 华宝信托 ”) 基金管理人的股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“ 宝 钢集团 ”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“ 华宝证券 ”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“ 华 宝投资 ”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条 款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
982,595.93
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维
护费
358,760.46
注 ：支 付基金 管理 人 华宝 兴业 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 1.00% 的 年费 率计提， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资 产净值×1.00%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
216,171.08 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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注： 支付基金托管人 中 国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 13,943,193.59 179,212.25
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国建设银行保管，按银行约定利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数 量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600375 华菱星马 2015-11-18 重大资产重组 7.73 2016-03-23 6.96 11,600 156,163.01 89,668.00 -
600714 金瑞矿业 2015-12-02 重大资产重组 11.84 2016-03-04 13.02 3,800 56,699.80 44,992.00 -
600781 辅仁药业 2015-09-23 重大资产重组 19.36 2016-01-06 21.30 2,800 49,073.51 54,208.00 -
601996 丰林集团 2015-12-10 重大资产重组 9.12 未知 未知 7,700 102,161.17 70,224.00 -
600106 重庆路桥 2015-08-31 重大资产重组 10.54 2016-01-11 11.00 15,500 223,618.78 163,370.00 -
600133 东湖高新 2015-12-28 重要事项未公告 12.10 2016-01-12 10.89 15,800 159,024.78 191,180.00 -
600168 武汉控股 2015-10-08 重大资产重组 9.68 未知 未知 5,500 61,304.69 53,240.00 -
600237 铜峰电子 2015-09-29 重大资产重组 5.73 2016-01-27 6.30 11,000 150,684.29 63,030.00 -
600354 敦煌种业 2015-12-15 重大资产重组 9.88 2016-01-19 8.89 11,200 95,547.46 110,656.00 -
600420 现代制药 2015-10-21 重大资产重组 41.76 2016-03-23 33.44 3,900 152,007.73 162,864.00 -
600469 风神股份 2015-12-28 重大事项 17.19 未知 未知 7,000 103,344.68 120,330.00 -
600502 安徽水利 2015-10-20 重大资产重组 13.67 未知 未知 9,100 177,234.35 124,397.00 -
600565 迪马股份 2015-12-30 重要事项未公告 11.68 2016-01-07 11.03 43,800 558,004.63 511,584.00 -
600568 中珠控股 2015-12-30 重要事项未公告 23.94 2016-01-08 21.55 6,300 137,897.31 150,822.00 -
600595 中孚实业 2015-12-29 重要事项未公告 7.05 2016-01-19 6.35 32,500 218,276.02 229,125.00 -
600682 南京新百 2015-07-01 重大资产重组 32.98 2016-01-27 33.78 22,900 990,572.77 755,242.00 -
600740 山西焦化 2015-12-30 重要事项未公告 6.49 未知 未知 19,100 124,041.02 123,959.00 -
600771 广誉远 2015-11-17 重大资产重组 31.98 2016-03-09 28.78 5,800 263,392.03 185,484.00 -
600982 宁波热电 2015-10-21 重大资产重组 7.54 2016-02-25 6.80 6,700 44,829.51 50,518.00 -
600986 科达股份 2015-12-14 重大资产重组 21.00 未知 未知 7,900 165,710.00 165,900.00 -
600988 赤峰黄金 2015-08-31 重大事项 11.57 2016-01-05 12.73 6,100 135,006.09 70,577.00 -
600990 四创电子 2015-09-01 重大资产重组 62.75 未知 未知 1,800 145,218.42 112,950.00 -
600995 文山电力 2015-09-23 重大资产重组 9.22 2016-01-08 10.14 7,400 78,595.46 68,228.00 -
601058 赛轮金宇 2015-12-28 重要事项未公告 9.00 2016-01-12 8.10 26,000 302,765.53 234,000.00 -
601388 怡球资源 2015-07-28 重大资产重组 23.33 2016-02-15 21.00 14,200 364,444.43 331,286.00 - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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002286 保龄宝 2015-08-03 重大资产重组 14.50 2016-02-24 15.95 9,300 157,025.58 134,850.00 -
002360 同德化工 2015-12-03 重大事项 12.32 2016-01-05 11.09 7,700 114,452.43 94,864.00 -
002481 双塔食品 2015-07-07 重大资产重组 13.88 2016-01-04 12.49 26,750 478,263.72 371,290.00 -
002514 宝馨科技 2015-07-08 重大事项 14.80 2016-01-08 16.28 4,400 148,619.54 65,120.00 -
002582 好想你 2015-09-17 重大资产重组 15.62 2016-02-24 17.18 1,700 64,200.16 26,554.00 -
000035 中国天楹 2015-12-14 重大资产重组 15.35 2016-02-18 13.82 11,200 209,672.43 171,920.00 -
000058 深赛格 2015-11-04 重大资产重组 11.85 2016-02-25 13.04 9,100 175,755.19 107,835.00 -
000065 北方国际 2015-10-21 重大资产重组 30.53 2016-03-15 27.48 2,400 113,256.68 73,272.00 -
000153 丰原药业 2015-10-14 重大资产重组 10.44 未知 未知 5,300 89,668.82 55,332.00 -
000553 沙隆达 A 2015-08-05 重大资产重组 10.70 未知 未知 9,100 100,791.00 97,370.00 -
000657 中钨高新 2015-08-05 重大资产重组 16.01 2016-02-25 16.30 9,100 238,961.06 145,691.00 -
000767 漳泽电力 2015-12-30 重大事项 5.77 2016-01-04 6.10 35,100 232,788.02 202,527.00 -
000901 航天科技 2015-08-19 重大资产重组 52.88 2016-02-18 47.59 7,000 495,444.40 370,160.00 -
000909 数源科技 2015-12-28 重大事项 18.68 2016-01-20 16.81 5,500 74,728.15 102,740.00 -
000925 众合科技 2015-11-03 重大资产重组 18.48 未知 未知 5,300 179,562.47 97,944.00 -
000968 煤气化 2015-12-24 重大资产重组 8.71 未知 未知 8,000 60,665.11 69,680.00 -
002020 京新药业 2015-12-29 重大事项 33.55 2016-01-20 30.20 6,200 178,724.00 208,010.00 -
002075 沙钢股份 2015-06-25 重大资产重组 13.91 2016-01-21 21.21 35,980 794,738.33 500,481.80 -
002207 准油股份 2015-12-16 重大资产重组 21.42 未知 未知 5,800 149,519.63 124,236.00 -
002228 合兴包装 2015-08-04 重大事项 16.88 2016-02-02 15.21 5,400 200,739.44 91,152.00 -
002231 奥维通信 2015-12-03 重大资产重组 16.36 2016-03-17 16.00 7,000 160,593.90 114,520.00 -
002235 安妮股份 2015-07-02 重大资产重组 29.10 2016-01-12 32.00 7,300 279,839.93 212,430.00 -
002246 北化股份 2015-11-23 重大资产重组 14.12 未知 未知 6,800 86,250.01 96,016.00 -
002313 日海通讯 2015-08-10 重大事项 14.92 2016-01-22 13.90 8,500 119,133.71 126,820.00 -
002320 海峡股份 2015-06-25 重大资产重组 27.43 2016-01-07 24.69 9,100 283,927.66 249,613.00 -
002379 鲁丰环保 2015-10-22 重大事项 4.34 未知 未知 15,400 92,970.02 66,836.00 -
002383 合众思壮 2015-12-15 重大事项 40.35 2016-03-17 36.32 4,200 211,579.02 169,470.00 -
002434 万里扬 2015-11-25 重大资产重组 23.05 未知 未知 6,700 107,233.46 154,435.00 - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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002483 润邦股份 2015-09-30 重大事项 15.65 2016-03-11 10.38 3,400 80,564.66 53,210.00 -
002502 骅威股份 2015-08-20 重大资产重组 32.02 2016-01-14 23.35 4,300 133,972.76 137,686.00 -
002542 中化岩土 2015-12-28 重大事项 13.59 未知 未知 9,700 132,883.65 131,823.00 -
002544 杰赛科技 2015-08-31 重大资产重组 29.65 未知 未知 5,500 198,496.67 163,075.00 -
002567 唐人神 2015-11-24 重大事项 12.84 2016-02-25 11.56 6,900 100,745.96 88,596.00 -
002612 朗姿股份 2015-12-22 重大事项 75.46 未知 未知 2,500 158,785.00 188,650.00 -
002622 永大集团 2015-07-02 重大资产重组 25.28 2016-01-08 27.81 6,700 253,537.71 169,376.00 -
002631 德尔未来 2015-11-27 重大事项 29.07 未知 未知 6,400 192,337.47 186,048.00 -
002638 勤上光电 2015-08-29 重大资产重组 15.32 2016-01-19 16.85 6,400 161,398.84 98,048.00 -
002664 信质电机 2015-12-30 重大事项 31.77 2016-03-08 28.59 6,200 230,626.35 196,974.00 -
002707 众信旅游 2015-11-16 重大资产重组 52.62 2015-03-15 47.36 5,000 279,804.11 263,100.00 -
300010 立思辰 2015-12-30 重大事项 31.90 2016-01-08 28.71 12,800 506,535.90 408,320.00 -
300011 鼎汉技术 2015-12-31 重大事项 29.80 2016-01-22 26.82 8,100 238,706.71 241,380.00 -
300025 华星创业 2015-11-26 重大资产重组 30.15 未知 未知 4,200 120,995.64 126,630.00 -
300038 梅泰诺 2015-12-16 重大资产重组 56.68 未知 未知 2,900 153,976.61 164,372.00 -
300049 福瑞股份 2015-11-30 重大资产重组 31.00 2016-01-04 30.95 6,000 202,354.69 186,000.00 -
300054 鼎龙股份 2015-11-23 重大资产重组 24.66 2015-03-14 22.19 8,700 245,775.57 214,542.00 -
300162 雷曼股份 2015-11-02 重大资产重组 23.86 2016-02-29 21.47 3,600 80,583.43 85,896.00 -
300197 铁汉生态 2015-12-30 重大事项 17.11 2016-01-07 16.59 10,100 203,131.46 172,811.00 -
300222 科大智能 2015-08-21 重大资产重组 20.84 2016-01-07 21.16 5,220 156,505.10 108,784.80 -
300238 冠昊生物 2015-11-12 重大资产重组 55.14 未知 未知 5,100 251,803.70 281,214.00 -
300323 华灿光电 2015-12-29 重大事项 10.18 2016-01-04 10.20 10,500 83,090.83 106,890.00 -
300324 旋极信息 2015-12-01 重大资产重组 49.25 2016-03-10 44.33 4,691 186,672.58 231,031.75 -
300326 凯利泰 2015-09-24 重大资产重组 27.92 2016-01-22 23.98 2,100 88,954.05 58,632.00 -
300331 苏大维格 2015-11-16 重大资产重组 25.69 未知 未知 3,300 105,901.35 84,777.00 -
300336 新文化 2015-12-25 重大事项 42.00 未知 未知 6,700 220,035.85 281,400.00 -
300349 金卡股份 2015-11-20 重大资产重组 37.75 未知 未知 1,800 79,001.38 67,950.00 -
300351 永贵电器 2015-10-19 重大资产重组 31.30 2016-02-18 29.80 2,200 107,418.88 68,860.00 - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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300355 蒙草抗旱 2015-12-14 重大事项 17.84 2016-02-16 16.06 7,100 153,355.86 126,664.00 -
合计
13,231,743
.35
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金 本报 告期末 无银 行间市 场债 券正回 购， 因此没 有在 银行间 市场 债券正 回购 交易中 作 为 抵 押
的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金 本报 告期末 无交 易所市 场债 券正回 购， 因此没 有在 交易所 市场 债券正 回购 交易中 作 为 抵 押
的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 157,055,834.94 元， 属于第二层次的余额为 13,231,743.35 元， 无 属于第三华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值 相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 170,287,578.29 92.19
其中：股票 170,287,578.29 92.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,210,094.16 7.69
7 其他各项资产 219,468.36 0.12
8 合计 184,717,140.81 100.00 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,778,879.00 0.99
B
采矿业 3,156,853.74 1.75
C
制造业 109,427,594.24 60.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,039,596.00 2.24
E
建筑业 3,536,801.00 1.96
F
批发和零售业 8,987,749.40 4.99
G
交通运输、仓储和邮政业 5,296,722.80 2.94
H
住宿和餐饮业 235,022.00 0.13
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
16,825,138.25 9.34
J
金融业 125,955.00 0.07
K
房地产业 7,890,247.00 4.38
L
租赁和商务服务业 1,216,258.00 0.67
M
科学研究和技术服务业 1,459,990.20 0.81
N
水利、环境和公共设施管理业 902,573.00 0.50
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 158,301.00 0.09
Q
卫生和社会工作 298,178.00 0.17
R
文化、体育和娱乐业 2,133,391.00 1.18
S
综合 1,866,558.66 1.04
合计 169,335,808.29 93.98
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
第 32 页 共 43 页
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 44,992.00 0.02
C
制造业 906,778.00 0.50
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 951,770.00 0.53
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600682 南京新百 22,900 755,242.00 0.42
2 000806 银河生物 20,900 596,277.00 0.33 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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3 300113 顺网科技 5,500 557,535.00 0.31
4 300079 数码视讯 43,800 530,856.00 0.29
5 600565 迪马股份 43,800 511,584.00 0.28
6 002075 沙钢股份 35,980 500,481.80 0.28
7 300383 光环新网 8,700 484,677.00 0.27
8 002176 江特电机 27,420 482,592.00 0.27
9 002426 胜利精密 18,500 481,370.00 0.27
10 002407 多氟多 6,300 480,438.00 0.27
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002481 双塔食品 26,750 371,290.00 0.21
2 002286 保龄宝 9,300 134,850.00 0.07
3 002360 同德化工 7,700 94,864.00 0.05
4 600375 华菱星马 11,600 89,668.00 0.05
5 601996 丰林集团 7,700 70,224.00 0.04
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的 所有股票明细， 应阅读登载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 300347 泰格医药 2,738,378.96 1.52
2 002303 美盈森 1,933,461.00 1.07
3 002312 三泰控股 1,873,350.25 1.04
4 002262 恩华药业 1,733,977.70 0.96
5 000938 紫光股份 1,652,000.03 0.92
6 000875 吉电股份 1,631,627.00 0.91
7 002104 恒宝股份 1,619,751.94 0.90 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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8 002439 启明星辰 1,577,663.32 0.88
9 600074 保千里 1,448,891.00 0.80
10 600388 龙净环保 1,428,593.00 0.79
11 300159 新研股份 1,426,519.00 0.79
12 600868 梅雁吉祥 1,384,137.00 0.77
13 300079 数码视讯 1,379,384.00 0.77
14 300085 银之杰 1,353,765.00 0.75
15 300216 千山药机 1,344,587.44 0.75
16 002657 中科金财 1,329,187.00 0.74
17 000410 沈阳机床 1,320,700.00 0.73
18 300001 特锐德 1,309,128.52 0.73
19 601588 北辰实业 1,297,403.00 0.72
20 300101 振芯科技 1,282,623.05 0.71
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 300347
泰格医药 1,746,063.04 0.97
2 002262
恩华药业 1,170,932.84 0.65
3 002439
启明星辰 1,140,796.94 0.63
4 600388
龙净环保 1,041,015.29 0.58
5 600868
梅雁吉祥 1,034,189.35 0.57
6 002303
美盈森 937,995.40 0.52
7 002657
中科金财 916,623.16 0.51
8 600074
保千里 904,164.18 0.50
9 002085
万丰奥威 878,809.53 0.49
10 002572
索菲亚 864,533.00 0.48
11 300085
银之杰 856,807.18 0.48
12 000966
长源电力 771,689.37 0.43
13 002104
恒宝股份 761,886.00 0.42
14 002280
联络互动 747,780.40 0.41
15 000875
吉电股份 743,371.69 0.41
16 600098
广州发展 729,596.00 0.40
17 600236
桂冠电力 706,147.00 0.39
18 300216
千山药机 694,325.88 0.39 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
第 35 页 共 43 页
19 000938
紫光股份 690,844.92 0.38
20 002312
三泰控股 680,950.62 0.38
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 503,701,349.17
卖出股票收入（成交）总额 201,881,098.32
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金未投资 国债期货。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
第 36 页 共 43 页
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
多氟多（002407）于 2015 年 7 月 22 日公告，收到中国证券监督管理委员会河南监管局对公
司下达 的行 政监管 措施 决定书 。由 于公司 在信 息披露 方面 存在问 题， 违反了 《上 市公司 信 息 披 露
管理办法》的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》要求公司相关人员于 2015 年 7 月 30 日
10 时携带有 效的身份证件到中国证监会河南监管局接受监管谈话， 同时现对公司采取出具警示函
的监管措施，并记 入证券期货诚信档案。
本 基 金 为 开 放 式 指 数 分 级 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 进 行 指 数 化 投 资 ， 按 照 成 份 股 在 中 证 1000
指数中 的基 准权重 构建 指数化 投资 组合。 基金 管 理人 对上 述股票 的投 资决策 程序 符合相 关 法 律 法
规和公司制度的要求。
本 报 告期 内， 本 基金 投资 的 前十 名证 券 的其 余九 名 证券 的发 行 主体 没有 被 监管 部门 立案调查
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 164,756.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,414.32
5 应收申购款 51,297.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 219,468.36
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600682 南京新百 755,242.00 0.42 重大资产重组
2 600565 迪马股份 511,584.00 0.28 临时停牌
3 002075 沙钢股份 500,481.80 0.28 重大资产重组
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002481 双塔食品 371,290.00 0.21 重大资产重组
2 002286 保龄宝 134,850.00 0.07 重大资产重组
3 002360 同德化工 94,864.00 0.05 重大资产重组
4 600375 华菱星马 89,668.00 0.05 重大资产重组
5 601996 丰林集团 70,224.00 0.04 重大资产重组
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1000A 135 57,520.01 6,066,285.00 78.12% 1,698,916.00 21.88%
1000B 323 24,040.87 86,796.00 1.12% 7,678,405.00 98.88%
华宝兴业
中证 1000
指数分级
4,413 35,902.35 40,096,631.96 25.31% 118,340,441.34 74.69%
合计
4,871 35,714.94 46,249,712.96 26.59% 127,717,762.34 73.41%
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中， 对下 属分级基金， 为占 各自级别份额的比例； 对合计数，华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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为占期末基金份额总额的比例。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
1000A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 6,048,156.00 77.89%
2 陈杰 1,057,224.00 13.61%
3 黄维嘉 60,000.00 0.77%
4 周昭山 45,576.00 0.59%
5 陈敏 40,000.00 0.52%
6 毛杰 33,400.00 0.43%
7 薛亚萍 32,100.00 0.41%
8 张春雷 30,000.00 0.39%
9 孙大威 29,400.00 0.38%
10 邵文杰 26,079.00 0.34%
1000B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 宋伟铭 1,968,400.00 25.35%
2 江淼 865,413.00 11.14%
3 吴海晏 493,900.00 6.36%
4 周昭山 252,100.00 3.25%
5 侯明新 170,000.00 2.19%
6 伍勇 167,600.00 2.16%
7 戴国梁 153,900.00 1.98%
8 张星 153,500.00 1.98%
9 王跃文 124,400.00 1.60%
10 王绪岩 120,000.00 1.55%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1000A - -
1000B - -
华宝兴业中证 1000
指数分级
5,864.43 0.0037%
合计
5,864.43 0.0034%
注： 期末本公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和B 级份额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
1000A 1000B
华宝兴业中证1000 指
数分级
基金合同生效日 （2015 年 6
月 4 日）基 金份额总额
29,441,582.00
29,441,582.00
271,827,940.54
基金合同生效日起至报告
期期末基金总申购份额
-
-
147,346,212.22
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报
告期期末基金总赎回份额
-
-
-172,544,574.02
基金合同生效日起至报告
期期末基金拆分变动份额
（份额减少以"-" 填列）
-21,676,381.00
-21,676,381.00
-88,192,505.44
本报告期期末基金份额总
额
7,765,201.00
7,765,201.00
158,437,073.30
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转 换及份额折算的份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免 通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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总经理。 基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知， 解聘 纪伟中国建设银行投资托管业务部副
总经理职务。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金 托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 40,000.00 元人 民币。 目
前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为： 本基金合同生效之日 （2015 年6 月4 日）
起至本报告期末。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
1 、报告期 内基金管理人受稽查或处罚的情况
因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任，上海证监局于 2014 年
11 月对公司 进行了专项检查。 公司于2015 年1 月23 日收到了上 海证监局下发的 《沪证监 决 【2015 】
18 号- 关于华 宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整
改，并已向上海证监局上报了专项报告。
2 、报告期内 ，本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3 、报告期内 ，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 22,472,304.71 3.18% 20,929.07 3.26% -
财富里昂 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 2 8,705,478.31 1.23% 7,925.53 1.23% - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 27,430,996.22 3.89% 25,546.51 3.98% -
东兴证券 1 139,444,456.79 19.76% 124,739.04 19.43% -
方正证券 2 9,113,038.52 1.29% 8,304.56 1.29% -
高华证券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 218,722,433.72 31.00% 199,124.10 31.01% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 1 95,449,525.46 13.53% 86,973.17 13.55% -
国泰君安 2 16,359,412.17 2.32% 15,072.61 2.35% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 37,206,804.20 5.27% 33,873.77 5.28% -
华泰联合 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
金元证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
日信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 3,224,451.00 0.46% 2,935.48 0.46% -
申万宏源 3 9,492,725.68 1.35% 8,840.50 1.38% -
西南证券 1 9,327,313.05 1.32% 8,686.66 1.35% -
信达证券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 6,342,347.91 0.90% 5,779.74 0.90% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 45,270,352.36 6.42% 41,214.34 6.42% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 1 33,152,157.44 4.70% 30,182.01 4.70% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金国际 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 2 7,707,198.76 1.09% 7,023.49 1.09% -
中投证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 1 250,044.80 0.04% 227.87 0.04% -
中信证券 2 15,911,406.39 2.26% 14,658.73 2.28% - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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中银国际 1 - - - - -
注：1 、基金 管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1 ） 选择标准: 资力雄 厚， 信誉良 好， 注册资本不少于 5 亿元人民币； 财务状况良好， 各项 财 务
指标显 示公 司经营 状况 稳定； 经营 行为规 范， 最近两 年未 因重大 违规 行为受 到中 国证监 会 和 中 国
人民银行处罚； 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基 金运 作所需 要的 高效、 安全 的通讯 条件 ，交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的 需 要 ，
并能为 本基 金提供 全面 的信息 服务 ；研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和专 门的 研究人 员 ， 能 及
时为本 基金 提供高 质量 的咨询 服务 ，并 能 根据 基金投 资的 特定要 求， 提供专 门研 究报告 ； 适 当 的
地域分散化。
（2 ）选择程 序： （a ）服 务评价； （b ）拟定备选交易单元； （c ）签约。
2 、本报告期 租用的证券公司交易单元均为新增。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
江海证券 - - - - - - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告（摘要）
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金元证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年3 月28 日
