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1000分级(162413)

1000分级:2015年年度报告查看PDF公告

华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 
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华宝 兴业 中证1000 指数 分级 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 28 日 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 2 页 共 87 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 23 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 报 告中 的财 务 资料 已经 审 计, 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 为 本基 金出 具 了无 保留 意见的审 计报告。 本报告期自 2015 年6 月4 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 3 页 共 87 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场 及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 73 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 74 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 74 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 74 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 4 页 共 87 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 75 8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 75 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 75 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 75 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 75 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 77 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 77 9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 77 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 78 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 78 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 78 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 79 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 79 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 79 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 79 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 79 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 79 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 79 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 80 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 83 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 86 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 86 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 86 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 86 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 5 页 共 87 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金 基金简称 华宝兴业中证 1000 指数 分级 场内简称 1000 分级 基金主代码 162413 交易代码 162413 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月4 日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 173,967,475.30 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-06-16 下属分级基金的基金简称 1000A 1000B 华宝兴业中证 1000 指数分级 下属分级基金的场内简称 1000A 1000B 1000 分级 下属分级基金的交易代码 150263 150264 162413 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 7,765,201.00 份 7,765,201.00 份 158,437,073.30 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 在 正 常 情 况 下 , 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内,年跟 踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本 基 金 原 则 上 采 取 完 全 复 制 策 略 , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 地 调 整 。 在 正 常 情 况 下 , 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4%以 内。 在 标 的 指 数 成 份 股 发 生 变 动 、 增 发 、 配 股 、 分 红 等 公 司 行 为 导 致 成 份 股 的 构 成 及 权 重 发 生 变 化 时 , 由 于 交 易 成 本 、 交 易 制 度 、 个 别 成 份 股 停 牌 或 者 流 动 性 不 足 等 原 因 导 致 本 基 金 无 法 及 时 完 成 投 资 组 合 同 步 调 整 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法构建本基金的实际投资组合, 追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 中证 1000 指 数收益率 ×95%+同期银行 活期存款利率 (税后) ×5% 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 6 页 共 87 页


风险收益特征 本基金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和混合型基金。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 华宝中证1000A 份额 具有较低风险、 收益 相对稳定的特征。 华宝中证1000B 份额 具有较高风险、 较高 预期收益的特征。 本 基 金 为 股 票 型 指 数基金, 具有较高预 期风险、 较高预期收 益的特征, 其预期风 险 和 预 期 收 益 均 高 于货币市场基金、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 010 —67595096 传真 021-38505777 010-66275853 注册地址 上海浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心 58 楼 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心 58 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 郑安国 王洪章


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fsfund.com 基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基 金托管人办公场所


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 7 页 共 87 页


1318 号星展 银行大厦 6 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日)-2015 年12 月31 日 本期已实现收益 -124,557,018.36 本期利润 -133,451,005.28 加权平均基金份额本期利润 -0.7229 本期加权平均净值利润率 -76.83% 本期基金份额净值增长率 -38.97% 3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 期末可供分配利润 -129,672,978.28 期末可供分配基金份额利润 -0.7454 期末基金资产净值 180,189,971.89 期末基金份额净值 1.0358 3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 基金份额累计净值增长率 -38.97% 1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3 、净值相关 数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 。 4 、期末可供 分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 29.87% 1.94% 35.30% 2.09% -5.43% -0.15% 过去六个月 -20.67% 3.14% -6.08% 3.21% -14.59% -0.07% 自基金合同 生效日起至 今 -38.97% 3.23% -24.63% 3.26% -14.34% -0.03% 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 8 页 共 87 页


注: 1 、 本基 金业绩比较基准为: 中证 1000 指数 收益率 ×95%+同期银行活 期存款利率 (税后) ×5% 。 2 、 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 ( 如非 交易日) 。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 (2015 年 6 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日) 注:1 、本基 金基金合同生效于 2015 年 6 月4 日 ,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。 2 、 按照基金合同的规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12 月 4 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注: 本基金合同于 2015 年 6 月4 日 生效, 合同生效当年按实际存续期计算, 不按 整个自然年度 进华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 9 页 共 87 页


行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 本基金本年度未实施利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2015 年 12 月 31 日) , 所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、 多策略基金、 现金宝货币市场基金、 动力组 合基 金、收 益增 长基金 、先 进成长 基金 、行业 精选 基金、 海外 中国成 长基 金、大 盘 精 选 基 金、 增强收益基金、 中证 100 基金 、 上证 180 价值 ETF 、 上 证 180 价值ETF 联接基金 、 新兴产 业 基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝兴业 医药生 物基 金、华 宝兴 业资源 优选 基金、 华宝 添益基 金、 华宝兴 业 服 务优选 基金 、华宝 兴 业 创 新 优选 基 金、 华宝兴 业生 态中国 基金 、华宝 兴业 量化对 冲基 金、华 宝兴 业高端 制造 基金、 华 宝 兴 业 品质生 活基 金、华 宝兴 业稳健 回报 基金、 华宝 兴业事 件驱 动基金 、华 宝兴业 国策 导向、 华 宝 兴 业 新价值、 华宝兴业新机遇、 华宝兴业医疗分级、 华宝兴业 1000 分级、 华宝兴业万物互联、 华宝 兴 业 中 国 互 联 网 和 华 宝 兴 业 转 型 升 级 基 金 , 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计 182,703,481,955.16 元。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡洁 本基金基 金经理、 上证 180 成长 ETF 、 华宝兴业 上证 180 成长 ETF 联接、华 宝兴业中 证医疗指 数分级基 金经理 2015 年6 月4 日 - 9 年 硕士。2006 年 6 月加入华宝兴业 基金管理有限公 司,先后在交易 部、产品开发部 和量化投资部工 作,2012 年 10 月起任华宝兴业 上证 180 成 长交 易型开放式指数 证券投资基金、 华 宝 兴 业 上 证华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 10 页 共 87 页


180 成 长 交 易 型 开放式指数证券 投资基金联接基 金 基 金 经 理 。 2015 年5 月 起任 华宝兴业中证医 疗指数分级证券 投资基金基金经 理,2015 年6 月 起任华宝兴业中 证 1000 指 数 分 级证券投资基金 基金经理。 注:1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。 2 、证券从业 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报告 期内, 本基 金管理 人遵 守《中 华人 民共和 国证 券法 》 、 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基 金 法》及其各项实施细则、 《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证 1000 指数分级证 券投资基金 基金合 同》 和其他 相关 法律法 规的 规定、 监管 部门的 相关 规定, 依照 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则 管理和 运用 基金资 产, 在控制 投资 风险的 基础 上,为 基金 份额持 有人 谋取最 大利 益,没 有 损 害 基 金份额持有人 利益的行为。 由于股、 债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化, 中证 1000 指数分级 证券投 资 基金 出现了 股票 资产占 基金 资产净 值比 低 于 90% 的 情况 。发 生此 类 情况 后, 该基金均在 合 理 期 限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 基 金 管理 人从 研 究分 析、 授 权、 投资 决 策、 交易 执 行、 业绩 评 估等 投资 管 理活 动的 各个环节 出发制 定了 公司内 部的 公平交 易制 度以确 保公 司所有 投资 组合在 各个 环节得 到公 平的对 待 。 公 平 交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合 (包括 公募基金、 特定客户资产管理组合) , 对应 的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。


研 究 分析 方面 , 公司 使用 统 一的 投资 研 究管 理系 统 ,并 规定 所 有与 投资 业 务相 关的 研究报告 和股票 入库 信息必 须在 该系统 中发 表和存 档。 同时, 该系 统对所 有投 资组合 经理 设置相 同 的 使 用华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 11 页 共 87 页


权限。


授 权 和投 资决 策 方面 ,投 资 组合 经理 在 其权 限范 围 内的 投资 决 策保 持独 立 ,并 对其 投资决策 的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。


交 易 执行 方面 , 所有 投资 组 合的 投资 指 令必 须通 过 交易 系统 分 发和 执行 。 对于 交易 所公开竞 价交易, 交易系统内置公平交易执行程序。 公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序, 由交易 部负 责人负 责执 行。针 对其 他不能 通过 系统执 行公 平交易 程序 且必须 以公 司名义 统 一 进 行 交易的 指令 ,公司 内部 制定相 关制 度流程 以确 保此类 交易 的公允 分配 。同时 ,公 司根据 法 规 要 求 在交易 系统 中设置 一系 列投资 禁止 与限制 指标 对公平 交易 的执行 进行 事前控 制, 主要包 括 限 制 公 司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。


事 后 监督 ,公 司 的风 险管 理 部作 为独 立 第三 方对 所 有投 资行 为 进行 事后 监 督, 主要 监督的事 项包括以下内容。


1)每季度和 每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行分析。


2)每 季度 和每 年 度对 公司 管 理的 不同 投 资组 合所 有 交易 所二 级 市场 交易 进 行 1 日、3 日、5 日同向交易价差分析。


3)对 公司 管理 的 不同 投资 组 合的 所有 银 行间 债券 买 卖和 回购 交 易进 行分 析 。监 督的 内容包括 以下几 点, 同一投 资组 合短期 内内 对同一 债券 的反向 交易 ,债券 买卖 到期收 益率 与中债 登 估 价 收 益率之 间的 差异, 回购 利率与 当日 市场平 均利 率之间 的差 异。对 上述 监督内 容存 在异常 的 情 况 要 求投资组合经理进行合理性解释。


4)对非 公 开发 行 股票 申购 、 以公 司名 义 进行 的债 券 一级 市场 申 购的 申购 方 案和 分配 过程的公 允性进行监督。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 2015 年全年 基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法, 确保了所管理的 所有投 资组 合在授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 投资管 理活 动和环 节 得 到 公 平对待 。公 司内部 制定 的公平 交易 制度涉 及的 范围包 括境 内上市 股票 、债券 的一 级市场 申 购 、 二 级市场交易等投资管理活动。 同 时 ,基 金管 理 人严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ,分 析了 公 司旗 下所 有投资组 合之间 的整 体收益 率差 异、分 投资 类别( 股 票 、债券 )的 收益率 差异 ;并采 集了 连续四 个 季 度 期 间内、不同时间窗下(1 日、3 日、5 日)同向交易的样本,对其进行 95% 置信区间下的假设检验 分析, 同时 结合各 组合 的成交 金额 ,并参 考市 场成交 量等 因素综 合判 断是否 存在 不公平 交 易 、 利华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 12 页 共 87 页


益输送的可能。分析结果未发现异常情况。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,我司服务优选基金与事件驱动基金于 6 月11 日对股票 ——尚荣医疗(002551 ) 发生同 日反 向交易 且成 交较少 的单 边交易 量超 过该证 券当 日市场 成交 量的 5%。 发生反 向 交 易 的 原因是 由于 该两只 基金 投资策 略不 同,且 事件 驱动基 金处 于建仓 期进 行买入 ,服 务优选 为 实 现 收 益卖出 。两 只基金 操作 行为均 符合 相关法 律法 规和基 金契 约的规 定, 同时符 合我 司内部 公 平 交 易 和异常交易相关的制度,不涉及利益输送行为。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2015 年 A 股 市场经历了暴涨暴跌的过山车行情, 波动幅度空前。 上半年, 在宽松货币政策和 经济转 型升 级预期 的推 动下, 国企 改革、 重组 并购、 互联 网、券 商等 热点板 块轮 番启动 , 市 场 整 体呈现单边上涨走势,上证综指的最高涨幅超过 60% ,创业 板指的最高涨幅 更是达到 174% 。随 着 监管层 6 月开始清查场外配资拉开了去杠杆的序幕,A 股市场风云突变,在短短 2 个多月的时间 内 ,上 证综指 的调 整幅度 达 到 45% , 各个 板块悉 数下 跌,行 业共 性显著 上升 ,大盘 数次上 演 千 股 涨停、 千股 跌停的 前所 未见的 场面 ,上半 年单 边上涨 所累 计的风 险集 中释放 。9 月,由 于 市 场 风 险得到 大幅 释放, 利好 政策轮 番上 阵,市 场迎 来暴跌 后的 技术性 反弹 ,之前 调整 幅度较 深 的 中 小 板、创 业板 股票反 弹力 度较大 。随 后市场 转入 振荡寻 底阶 段。指 数方 面,中 小盘 股指数 总 体 表 现 显著强 于大 盘蓝筹 股指 数。其 中以 创业板 指和 中小板 指为 代表的 中小 盘指数 位 居 涨幅前 列 , 全 年 分别上涨了 84.41%和 53.70% , 而以沪 深 300 和中 证 100 指数 为代表的大盘蓝筹股指数同期涨跌幅 分别为 5.58% 和-1.52% 。 本基金成立于 2015 年6 月 4 日, 本 报告期涵盖了基金的建仓期。 在操作中, 我们严格遵守基 金合同 ,坚 持既定 的指 数化投 资策 略,在 指数 权重调 整和 基金申 赎变 动时, 应用 指数复 制 和 数 量 化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末, 本基金份额净值为 1.0358 元, 本 报告期内基金份额净值增长率为-38.97% , 同期业绩比较基准增长率为-24.63% 。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 13 页 共 87 页


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 海外方面,2015 年美国经 济复苏的势头放缓, 欧元区经济得到逐步改善, 日本表现平稳, 而 主要新兴市场国家经济持续表现疲软。 预计 2016 年全球经济 将继续缓慢复苏, 目前来看全球经济 复苏的 主要 风险是 需求 低迷、 大宗 商品熊 市带 来的通 缩压 力,以 及美 国与其 他地 区的货 币 政 策 分 化。国 内市 场,中 国经 济增速 将进 一步探 底, 我们对 中国 经济的 企稳 复苏抱 有信 心。中 央 经 济 工 作会议提出 2016 年去产能 、 去库存、 去 杠杆、 降成本、 补短板五大结构性改革重点任务。 随着 供 给侧改革信号的释放, 结构调整步 伐将加快, 稳增长底线放宽, 未来 积极财政政策力度有望加 大, 以托底 经济 ,为转 型去 化提供 条件 。货币 政策 以降准 及定 向工具 为主 ,将继 续维 持流动 性 宽 松 , 有序控制汇率波动及资本流动, 人民币汇率贬值空间有限。 资本市场在经历了 2015 年 下半年的大 幅调整和较长时间的震荡整固后,风险释放较为充分。中证 1000 指数 是小市值股票组合的代表, 其成份股为中证800 指数 样本股之外综合考虑规模和流动性选取1000 只 股票, 全面覆 盖了计算机、 医药生物、机械设备、化工、电子、房地产、有色金属等 28 个行业。作 为小盘宽基指数的代表, 中证 1000 指 数的 小盘风格特征明显,投资者可以通过投资中证 1000 指 数在大小盘风格轮动的结 构性机会中把握小盘股投资机会。 中长期来看, “大众创业、 万众创新” 经济转型与改革的战略将 继续给 小市 值的股 票带 来高成 长性 ,伴随 这些 经济转 型与 改革的 措施 真正开 始释 放红利 , 小 市 值 公司的创新潜能将不断被挖掘,小盘股未来潜力大,投资价值明显。 本 基 金为 分级 基 金, 为不 同 风险 偏好 的 投资 者提 供 了不 同风 险 收益 特征 的 投资 工具 。作为指 数基金 的管 理人, 我们 将严格 遵守 基金合 同, 坚持既 定的 指数化 投资 策略, 积极 应对成 份 股 调 整 和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟 踪误差,实现对中证 1000 指数 的有效跟踪。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 公司自 2003 年 3 月成立 以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基 金运作的内部操作风 险控制 、保 障基金 份额 持有人 的利 益始终 是公 司制定 各项 内部制 度、 流程的 指导 思想。 公 司 监 察 稽核部 门对 公司遵 守各 项法规 和管 理制度 及公 司所管 理的 各基金 履行 合同义 务的 情况进 行 核 查 , 发现问 题及 时提出 改进 建议并 督促 业务部 门进 行整改 ,同 时定期 向监 管部门 、公 司管理 层 及 上 级 公司出具相关报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: ( 一 )规 范员 工 行为 操 守 , 加强 职业 道 德教 育和 风 险教 育。 公 司通 过对 新 员工 集中 组织岗前 培训、 签署 《个人 声明 书》等 形式 ,明确 员工 的行为 准则 ,防范 道德 风险。 并在 具体工 作 中 坚 持 加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 14 页 共 87 页


( 二 )完 善公 司 制度 体系 。 公司 一方 面 坚持 制度 的 刚性 ,不 轻 易改 变、 简 化已 确立 的流程。 要求从 一般 员工、 部门 经理到 业务 总监, 每个 人都必 须清 楚自己 的权 力和职 责, 承担相 应 责 任 。 另一方 面, 伴随市 场变 革和产 品创 新,公 司的 业务和 管理 方式也 发生 着变化 。在 长期的 业 务 实 践 中,公 司借 鉴和吸 收海 外股东 、国 内同行 经验 ,在符 合公 司基本 制度 的前提 下, 根据业 务 的 发 展 不时调 整。 允许各 级员 工在职 责范 围内设 计和 调整自 己的 业务流 程, 涉及其 它部 门或领 域 的 , 由 相应级 别的 负责人 在符 合公司 已有 制度的 基础 上协调 和批 准。公 司根 据法律 法规 的变化 、 监 管 要 求和业 务情 况不断 调整 和细化 市场 、营运 、投 资研究 各方 面的分 工和 业务规 则, 并根据 内 部 控 制 委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。 (三) 有重点地全面开展内部审计稽核工作。2015 年, 监察 稽核部门按计划对公司营运、 投 资、市 场部 门进行 了业 务审计 ,不 断加强 了防 控内幕 交易 等行为 的稽 核力度 ;并 与相关 部 门 进 行 沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。 在 今 后的 工作 中 ,本 基金 管 理人 将继 续 坚持 一贯 的 内部 控制 理 念, 完善 内 控制 度, 提高工作 水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中, 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一) 、 基金会计: 根据 《 基金会计核算业务指引》 对基金日常交易进行记账核算, 并对基金 投资品种进行估值。 (二) 、 量化投资部: 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况 下, 根 据估值 委员 会对停 牌股 票或异 常交 易股票 估值 调整的 方法 (比如 :指 数收益 法) 进行估 值 , 并 在 估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 (三) 、 估值委员会: 定期评价现行估值政策和程序, 在发 生了影响估值政策和程序的有效性 及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。基 金在 采用新 投资 策略或 投资 新品种 时, 评价现 有 估 值 政 策和程序的适用性。 (四) 、 必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见, 但由估值委员会做最 终决策。 上 述 参与 估值 流 程的 人员 均 具备 估值 业 务所 需的 专 业胜 任能 力 ,参 与估 值 流程 各方 之间不存 在重大利益冲突。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 15 页 共 87 页


4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本 报 告期 内, 本 基金 不存 在 连续 二十 个 工作 日基 金 份额 持有 人 低于 二百 人 或基 金资 产净值低 于五千万元的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽 职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督, 发 现个 别监督 指标 不符合 基金 合同约 定并 及时通 知了 基金管 理人 ,基金 管理 人在合 理 期 限 内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21007 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 16 页 共 87 页


审计报告收件人 华宝兴业中证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人: 引言段 我们审计了后附的华宝兴业中证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以下简称 “ 华宝兴业中证 1000 指数 基金 ”) 的财 务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资 产负债表、2015 年 6 月 4 日( 基金合 同 生效日) 至2015 年12 月31 日止期间的利润表和所有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华宝兴业中证1000 指数基金的基金 管 理 人 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。


我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 三、审计意见 我们认为, 上述华宝兴业中证 1000 指数基金的财务报表在所有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 17 页 共 87 页


证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务操作编制,公允反映了华宝兴业中证 1000 指 数基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 6 月 4 日( 基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月31 日止 期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞


张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼 审计报告日期 2016 年 3 月24 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 13,943,193.59 结算备付金


266,900.57 存出保证金


164,756.91 交易性金融资产 7.4.7.2 170,287,578.29 其中:股票投资


170,287,578.29 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 3,414.32 应收股利


- 应收申购款


51,297.13 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


184,717,140.81 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 18 页 共 87 页


2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


3,757,175.38 应付赎回款


77,404.07 应付管理人报酬


149,128.30 应付托管费


32,808.25 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 270,361.23 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 240,291.69 负债合计


4,527,168.92 所 有 者 权益:


实收基金 7.4.7.9 295,270,982.70 未分配利润 7.4.7.10 -115,081,010.81 所有者权益合计


180,189,971.89 负债和所有者权益总计


184,717,140.81 注: 1. 报告截止 日 2015 年 12 月 31 日, 华宝中证 1000 份额基金份 额净值 1.0358 元,基金份 额总额 158,437,073.30 份;华宝 中证 1000A 份额基金份额净值 1.0024 元,基金份额总额 7,765,201.00 份;华宝中证 1000B 份 额基金份额净值 1.0692 元,基金份额总额 7,765,201.00 份。 2. 本财务报 表的实际编制期间为 2015 年6 月4 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日。


7.2 利润表 会计主体: 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金 本报告期:2015 年6 月4 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 6 月 4 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 12 月31 日 一、收入


-130,969,927.95 1. 利息收入


186,879.21 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 19 页 共 87 页


其中:存款利息收入 7.4.7.11 186,879.21 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-122,460,859.48 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -122,638,685.64 基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 177,826.16 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.17 -8,893,986.92 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填 列) - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 7.4.7.18 198,039.24 减: 二 、费用


2,481,077.33 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 982,595.93 2 .托管费 7.4.10.2.2 216,171.08 3 .销售服务 费


- 4 .交易费用 7.4.7.19 919,831.82 5 .利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6 .其他费用 7.4.7.20 362,478.50 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -133,451,005.28 减:所得税费用


- 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -133,451,005.28


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金 本报告期:2015 年6 月4 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月 4 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 20 页 共 87 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 330,711,104.54 - 330,711,104.54 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -133,451,005.28 -133,451,005.28 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -35,440,121.84 18,369,994.47 -17,070,127.37 其中:1. 基 金申购款 212,083,623.68 -71,742,143.10 140,341,480.58 2. 基金赎回 款 -247,523,745.52 90,112,137.57 -157,411,607.95 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 295,270,982.70 -115,081,010.81 180,189,971.89


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 黄小 薏______














______ 向辉______














____ 张幸骏____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许 可[2015] 第 664 号《关于 准予华宝兴业中证 1000 指数分级证 券投资 基金 注册的 批复 》核准 ,由 华宝兴 业基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券 投 资 基 金法》 和 《华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型 开放式基金, 存续期限不定。 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 330,638,859.16 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普 华 永 道 中 天 验 字(2015) 第 673 号验 资 报 告 予 以 验 证。经向中国证监会备案,《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式 生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 330,711,104.54 份基 金份额, 其中认购资金 利息折合 72,245.38 份基 金份额。本基金通过场内、场外两种方式公开发售,按照每份基金份额 1.00 元计算 ,本基金募集期间含本息共募集 330,711,104.54 份基金份 额,其中场外认购的基金 份额为 271,827,940.54 份 、 场内认购的基金份额为 58,883,164.00 份。 本基金 的基金管理人为 华 宝兴业基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 21 页 共 87 页


根据 《华宝兴业中证 1000 指数分级证 券投资基金基金合同》 的相关规定, 本基金的 基金份 额 包括华宝兴业中证1000 指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称 “华 宝中证1000 基础份额” ) 、 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “华宝中证 1000A 份额”) 和 华 宝兴 业中 证 1000 指 数 分级 证券 投 资基 金之 积 极收 益类 份 额( 以 下简 称 “华 宝中 证 1000B 份 额”) 。本基 金基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理华宝中证 1000 基础份额 与华宝 中证 1000A 份额、 华宝中证 1000B 份额之间 的份额配对转换业务,包括分拆与合并。申请 进 行 分拆 的华 宝 中 证 1000 基础 份额的 场 内份 额数 必 须为 偶数 ; 申请 进行 合 并的 华宝 中 证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必须为整数且相等。基金份额定期 折 算 的 频 率 为 每 年 折 算 一 次 。 定 期 份 额 折 算 后 华 宝 中 证 1000A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 调 整 为 1.0000 元。 当达到不定期折算条件( 即华宝中证 1000 基础份额 的基金份额净值达到 1.5000 元或 以上,或华宝中证 1000B 份额的基金 份额参考净值跌至 0.2500 元或以下) 时,本基金将分别对华 宝中证 1000 基础份额、 华宝中证 1000A 份额、 华 宝中证 1000B 份额进行份 额折算, 份 额折算后 华 宝中证 1000A 份额与华 宝中证 1000B 份额的份 额配比将保持为 1 :1 , 份额折算后华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值、华宝中证 1000A 份 额与华宝中证 1000B 份 额的基金份额参考净值均调 整为 1.0000 元。 基金合同生效后, 华宝中 证 1000 基础 份额只可以进行场内与场外的申购和赎回, 不上 市交易 ; 华宝中证 1000A 份额与华 宝中证 1000B 份额只可在 深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申 购 或 赎 回 。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深证上[2015] 第 272 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 58,883,164.00 份基金份 额( 截至2015 年6 月9 日) 于2015 年6 月16 日在 深圳证券交易所挂牌交 易( 其中华宝 中证 1000A 份额为 29,441,582.00 份 ,华宝中证 1000B 份额 为29,441,582.00 份) 。 截至 2015 年 7 月 3 日,华 宝中证 1000B 份额的基金 份额参考净值为 0.2317 元,达到基金合 同约定的不定期份额折算条件, 本基 金以2015 年7 月6 日为不 定期折算基准日办理份额折算业务 。 另外,本基 金以 2015 年12 月 15 日为 定期折算基准日办理份额结算业务。








根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金 合同》 的有 关规定 ,本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行 上 市 的 股票( 包 括中 小板、 创业 板和其 他经 中国证 监会 核准上 市的 股票) 、 债券 和货币 市场 工具、 资 产 支 持证券、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但 须符合中国 证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程 序后, 可以 将其 纳 入投 资范围 。基 金的投 资组 合比例 为: 本基金 投资 于股票 的比 例不低 于 基 金 资 产的 90% ,投 资于中证 1000 指数成份股 及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80% ;每华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 22 页 共 87 页


个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应保持不低于基金资产净值 5%的 现金 或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为: 中证 1000 指 数收益率×95%+同期 银 行活期存款利率( 税后) ×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016 年3 月24 日 批准报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝 兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2015 年 6 月 4 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求, 真实、 完 整地反映了本基金2015 年12 月31 日的财务状况以及2015 年6 月4 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015 年 6 月4 日( 基金合同生效日) 至 2015 年12 月 31 日





。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 23 页 共 87 页


本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产 列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款 项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关 交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 24 页 共 87 页


7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有 可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型 等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基 金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比 例计算认列。 由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 25 页 共 87 页


指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资收益。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费 率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 根据 《华宝兴业中证 1000 指数分级证 券投资基金基金合同》 的有关规定, 在存续期内, 本基 金( 包括华宝 中证 1000 基 础份额、华宝中证 1000A 份额与华宝 中证 1000B 份额) 不进行 收益分配 。 7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 26 页 共 87 页


经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法 及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票, 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数 收 益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 27 页 共 87 页


差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从 证券市场中取 得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额, 自 2015 年9 月 8 日起, 暂 免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 、 红利收 入, 按照上 述规 定计算 纳税 ,持股 时间 自解禁 日起 计算; 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继 续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 (4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 13,943,193.59 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 13,943,193.59


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 179,181,565.21 170,287,578.29 -8,893,986.92 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 28 页 共 87 页


贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 179,181,565.21 170,287,578.29 -8,893,986.92


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,200.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 132.11 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 81.62 合计 3,414.32


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 29 页 共 87 页


7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 270,361.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 270,361.23


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应付 指数使用费 50,000.00 - 应付赎回费 291.69 - 预提费用 190,000.00 - 合计 240,291.69 -


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 330,711,104.54 330,711,104.54 本期申购 147,346,212.22 212,083,623.68 本期赎回 (以“- ”号填 列) -172,544,574.02 -247,523,745.52 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 -131,545,267.44 - 本期末 173,967,475.30 295,270,982.70 注: 1. 本基金的 基金份额包括华宝中证 1000 基础份额 、 华宝中证 1000A 份额和 华宝中证 1000B 份额 。 本期申购含申购的华宝中证 1000 基 础份额和配对转入的华宝中证 1000A 份额和华 宝中证 1000B 份额,本期赎回含赎回的华宝中证 1000 基础份 额和配对转出的华宝中证 1000A 份 额和华宝中证 1000B 份额。 2. 本基金 自 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 5 月 29 日止 期间公开发售,共募集有效净认购资金 330,638,859.16 元。根 据《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本基 金设立募集期内认购资金产生的利息收入 72,245.38 元在本 基金成立后,折算为 72,245.38 份基华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 30 页 共 87 页


金份额,划入基金份额持有人账户。 3. 根据 《华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金合同》 的相关规定, 本基金于 2015 年 6 月 4 日( 基金 合同生效日) 至 2015 年 6 月 15 日止期 间暂不向投资人开放基金交易。申购业务和赎 回业务 自 2015 年6 月16 日起开始办理。 4. 本基金在2015 年度共 发生以下 2 次折算: (1) 根据 《华 宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金合同》 的相关规定和华宝兴业基金管理 有限公司 2015 年 7 月 8 日发布的《关于华宝兴业中证 1000 指 数分级证券投资基金不定期份额折 算结果及恢复交易的公告》 ,本基金 的管理人华宝兴业基金管理有限公司以 2015 年 7 月 6 日为不 定期折算基准日, 对本基金进行不定期份额折算。 折算前, 华宝中证 1000 基础份额场 外份额和场 内 份 额 分 别 为 252,533,954.50 份和 6,837,835.00 份 , 根 据 份 额 折 算 公 式 , 份 额 折 算 比 例 为 0.581499992 ,折算后华宝中证 1000 基础份额场外份额和场内份额分别为 146,848,494.54 份和 3,976,201.00 份,份额 净值为 1.0000 元。折算 前,华宝中证 1000A 份 额总额为 30,138,016.00 份 , 根 据 份 额 折 算 公 式 , 份 额 折 算 比 例 为 0.157300003 , 折 算 后 华 宝 中 证 1000A 份 额 总 额 为 4,740,710.00 份,份额净值为 1.0000 元,新增华宝中证 1000 基础份额场内份额 25,569,091.00 份。折算前,华宝中证 1000B 份额总 额为 30,138,016.00 份, 根据份额折算公式,份额折算比例 为 0.157300003 ,折算后 华宝 中证 1000B 份额总额 为 4,740,710.00 份,份额 净值为 1.0000 元。 (2) 根据 《华 宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金合同》 的相关规定和华宝兴业基金管理 有限公司 2015 年 12 月 17 日发布的《关于华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金定期份额折 算结果及恢复交易的公告》 ,本基金 的管理人华宝兴业基金管理有限公司以 2015 年 12 月 15 日为 定期折算基准日, 对本基金进行定期份额折算。 折算前, 华宝中证 1000 基础份额场外份额和场内 份额分别为 117,556,021.12 份和 35,627,978.00 份,根据份额折算公式,新增份额折算比例为 0.013219540 ,折算后华宝中证 1000 基础份额场外份额和场内份额分别为 119,110,057.64 份和 36,301,289.00 份,份额 净值为 1.0070 元。折算 前,华宝中证 1000A 份 额总额为 7,652,573.00 份,根据份额折算公式,新增份额折算比例为 0.026439080 ,折算后华宝中证 1000A 份额总额 为 7,652,573.00 份,份额净 值为 1.0000 元。 5. 截至 2015 年12 月 31 日止, 本基金 于深交所上市的基金份额为 56,418,243.00 份( 其 中华宝中 证 1000 基 础 份 额 为 40,887,841.00 份 , 华 宝 中 证 1000A 份 额 与 华 宝 中 证 1000B 份额均为 7,765,201.00 份) , 托管 在场外未上市交易的基金份额为 117,549,232.30 份, 均为华宝中证 1000 基础份 额。 上市的 基金 份额登 记在 证券登 记结 算系统 ,可 选择按 市价 流通或 按基 金份额 净 值 申 购 或赎回 ;未 上市的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统,按 基金 份额净 值申 购或赎 回。 通过跨 系 统 转 登华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 31 页 共 87 页


记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -124,557,018.36 -8,893,986.92 -133,451,005.28 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -5,115,959.92 23,485,954.39 18,369,994.47 其中:基金申购款 -55,490,412.92 -16,251,730.18 -71,742,143.10 基金赎回款 50,374,453.00 39,737,684.57 90,112,137.57 本期已分配利润 - - - 本期末 -129,672,978.28 14,591,967.47 -115,081,010.81


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 179,212.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,552.96 其他 1,114.00 合计 186,879.21


7.4.7.12 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12 月31 日 卖出股票 成交总额 201,881,098.32 减:卖出股票成本总额 324,519,783.96 买卖股票差价收入 -122,638,685.64


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 本基金本报告期无债券投资收益。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 32 页 共 87 页


7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 177,826.16 基金投资产生的股利收益 - 合计 177,826.16


7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 1.交易性金 融资产 -8,893,986.92 ——股票投资 -8,893,986.92 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -8,893,986.92


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 33 页 共 87 页


基金赎回费收入 196,768.47 其他 1,270.77 合计 198,039.24 注:本基金场外的赎回费率按持有期间递减;场内的赎回费率为 0.5%,不低于赎回费总额的 25% 计入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 919,831.82 银行间市场交易费用 - 合计 919,831.82


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 信息披露费 150,000.00 基金上市费 65,000.00 银行汇划费用 2,945.72 指数使用费 104,532.78 合计 362,478.50


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华宝 兴 业”) 基金管理人、基金销售机构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 34 页 共 87 页


华宝信托有限责任公司(“ 华宝信托 ”) 基金管理人的股东 领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东 宝钢集团有限公司(“ 宝 钢集团 ”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“ 华宝证券 ”) 受宝钢集团控制的公司 华宝投资有限公司(“ 华 宝投资 ”) 受宝钢集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 982,595.93 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护费 358,760.46 注 :支 付基金 管理 人 华宝 兴业 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 1.00% 的 年费 率计提, 逐 日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 216,171.08 注: 支付基金托管人 中 国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天 数。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 35 页 共 87 页


7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,943,193.59 179,212.25 注:本基金的银行存款由基金托管人 中国建设银行保管,按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利 润 分 配 情况 本基金本期无利润分配事项。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600375 华菱星马 2015-11-18 重大资产重组 7.73 2016-03-23 6.96 11,600 156,163.01 89,668.00 - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 36 页 共 87 页


600714 金瑞矿业 2015-12-02 重大资产重组 11.84 2016-03-04 13.02 3,800 56,699.80 44,992.00 - 600781 辅仁药业 2015-09-23 重大资产重组 19.36 2016-01-06 21.30 2,800 49,073.51 54,208.00 - 601996 丰林集团 2015-12-10 重大资产重组 9.12 未知 未知 7,700 102,161.17 70,224.00 - 600106 重庆路桥 2015-08-31 重大资产重组 10.54 2016-01-11 11.00 15,500 223,618.78 163,370.00 - 600133 东湖高新 2015-12-28 重要事项未公告 12.10 2016-01-12 10.89 15,800 159,024.78 191,180.00 - 600168 武汉控股 2015-10-08 重大资产重组 9.68 未知 未知 5,500 61,304.69 53,240.00 - 600237 铜峰电子 2015-09-29 重大资产重组 5.73 2016-01-27 6.30 11,000 150,684.29 63,030.00 - 600354 敦煌种业 2015-12-15 重大资产重组 9.88 2016-01-19 8.89 11,200 95,547.46 110,656.00 - 600420 现代制药 2015-10-21 重大资产重组 41.76 2016-03-23 33.44 3,900 152,007.73 162,864.00 - 600469 风神股份 2015-12-28 重大事项 17.19 未知 未知 7,000 103,344.68 120,330.00 - 600502 安徽水利 2015-10-20 重大资产重组 13.67 未知 未知 9,100 177,234.35 124,397.00 - 600565 迪马股份 2015-12-30 重要事项未公告 11.68 2016-01-07 11.03 43,800 558,004.63 511,584.00 - 600568 中珠控股 2015-12-30 重要事项未公告 23.94 2016-01-08 21.55 6,300 137,897.31 150,822.00 - 600595 中孚实业 2015-12-29 重要事项未公告 7.05 2016-01-19 6.35 32,500 218,276.02 229,125.00 - 600682 南京新百 2015-07-01 重大资产重组 32.98 2016-01-27 33.78 22,900 990,572.77 755,242.00 - 600740 山西焦化 2015-12-30 重要事项未公告 6.49 未知 未知 19,100 124,041.02 123,959.00 - 600771 广誉远 2015-11-17 重大资产重组 31.98 2016-03-09 28.78 5,800 263,392.03 185,484.00 - 600982 宁波热电 2015-10-21 重大资产重组 7.54 2016-02-25 6.80 6,700 44,829.51 50,518.00 - 600986 科达股份 2015-12-14 重大资产重组 21.00 未知 未知 7,900 165,710.00 165,900.00 - 600988 赤峰黄金 2015-08-31 重大事项 11.57 2016-01-05 12.73 6,100 135,006.09 70,577.00 - 600990 四创电子 2015-09-01 重大资产重组 62.75 未知 未知 1,800 145,218.42 112,950.00 - 600995 文山电力 2015-09-23 重大资产重组 9.22 2016-01-08 10.14 7,400 78,595.46 68,228.00 - 601058 赛轮金宇 2015-12-28 重要事项未公告 9.00 2016-01-12 8.10 26,000 302,765.53 234,000.00 - 601388 怡球资源 2015-07-28 重大资产重组 23.33 2016-02-15 21.00 14,200 364,444.43 331,286.00 - 002286 保龄宝 2015-08-03 重大资产重组 14.50 2016-02-24 15.95 9,300 157,025.58 134,850.00 - 002360 同德化工 2015-12-03 重大事项 12.32 2016-01-05 11.09 7,700 114,452.43 94,864.00 - 002481 双塔食品 2015-07-07 重大资产重组 13.88 2016-01-04 12.49 26,750 478,263.72 371,290.00 - 002514 宝馨科技 2015-07-08 重大事项 14.80 2016-01-08 16.28 4,400 148,619.54 65,120.00 - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 37 页 共 87 页


002582 好想你 2015-09-17 重大资产重组 15.62 2016-02-24 17.18 1,700 64,200.16 26,554.00 - 000035 中国天楹 2015-12-14 重大资产重组 15.35 2016-02-18 13.82 11,200 209,672.43 171,920.00 - 000058 深赛格 2015-11-04 重大资产重组 11.85 2016-02-25 13.04 9,100 175,755.19 107,835.00 - 000065 北方国际 2015-10-21 重大资产重组 30.53 2016-03-15 27.48 2,400 113,256.68 73,272.00 - 000153 丰原药业 2015-10-14 重大资产重组 10.44 未知 未知 5,300 89,668.82 55,332.00 - 000553 沙隆达 A 2015-08-05 重大资产重组 10.70 未知 未知 9,100 100,791.00 97,370.00 - 000657 中钨高新 2015-08-05 重大资产重组 16.01 2016-02-25 16.30 9,100 238,961.06 145,691.00 - 000767 漳泽电力 2015-12-30 重大事项 5.77 2016-01-04 6.10 35,100 232,788.02 202,527.00 - 000901 航天科技 2015-08-19 重大资产重组 52.88 2016-02-18 47.59 7,000 495,444.40 370,160.00 - 000909 数源科技 2015-12-28 重大事项 18.68 2016-01-20 16.81 5,500 74,728.15 102,740.00 - 000925 众合科技 2015-11-03 重大资产重组 18.48 未知 未知 5,300 179,562.47 97,944.00 - 000968 煤气化 2015-12-24 重大资产重组 8.71 未知 未知 8,000 60,665.11 69,680.00 - 002020 京新药业 2015-12-29 重大事项 33.55 2016-01-20 30.20 6,200 178,724.00 208,010.00 - 002075 沙钢股份 2015-06-25 重大资产重组 13.91 2016-01-21 21.21 35,980 794,738.33 500,481.80 - 002207 准油股份 2015-12-16 重大资产重组 21.42 未知 未知 5,800 149,519.63 124,236.00 - 002228 合兴包装 2015-08-04 重大事项 16.88 2016-02-02 15.21 5,400 200,739.44 91,152.00 - 002231 奥维通信 2015-12-03 重大资产重组 16.36 2016-03-17 16.00 7,000 160,593.90 114,520.00 - 002235 安妮股份 2015-07-02 重大资产重组 29.10 2016-01-12 32.00 7,300 279,839.93 212,430.00 - 002246 北化股份 2015-11-23 重大资产重组 14.12 未知 未知 6,800 86,250.01 96,016.00 - 002313 日海通讯 2015-08-10 重大事项 14.92 2016-01-22 13.90 8,500 119,133.71 126,820.00 - 002320 海峡股份 2015-06-25 重大资产重组 27.43 2016-01-07 24.69 9,100 283,927.66 249,613.00 - 002379 鲁丰环保 2015-10-22 重大事项 4.34 未知 未知 15,400 92,970.02 66,836.00 - 002383 合众思壮 2015-12-15 重大事项 40.35 2016-03-17 36.32 4,200 211,579.02 169,470.00 - 002434 万里扬 2015-11-25 重大资产重组 23.05 未知 未知 6,700 107,233.46 154,435.00 - 002483 润邦股份 2015-09-30 重大事项 15.65 2016-03-11 10.38 3,400 80,564.66 53,210.00 - 002502 骅威股 份 2015-08-20 重大资产重组 32.02 2016-01-14 23.35 4,300 133,972.76 137,686.00 - 002542 中化岩土 2015-12-28 重大事项 13.59 未知 未知 9,700 132,883.65 131,823.00 - 002544 杰赛科技 2015-08-31 重大资产重组 29.65 未知 未知 5,500 198,496.67 163,075.00 - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 38 页 共 87 页


002567 唐人神 2015-11-24 重大事项 12.84 2016-02-25 11.56 6,900 100,745.96 88,596.00 - 002612 朗姿股份 2015-12-22 重大事项 75.46 未知 未知 2,500 158,785.00 188,650.00 - 002622 永大集团 2015-07-02 重大资产重组 25.28 2016-01-08 27.81 6,700 253,537.71 169,376.00 - 002631 德尔未来 2015-11-27 重大事项 29.07 未知 未知 6,400 192,337.47 186,048.00 - 002638 勤上光电 2015-08-29 重大资产重组 15.32 2016-01-19 16.85 6,400 161,398.84 98,048.00 - 002664 信质电机 2015-12-30 重大事项 31.77 2016-03-08 28.59 6,200 230,626.35 196,974.00 - 002707 众信旅游 2015-11-16 重大资产重组 52.62 2015-03-15 47.36 5,000 279,804.11 263,100.00 - 300010 立思辰 2015-12-30 重大事项 31.90 2016-01-08 28.71 12,800 506,535.90 408,320.00 - 300011 鼎汉技术 2015-12-31 重大事项 29.80 2016-01-22 26.82 8,100 238,706.71 241,380.00 - 300025 华星创业 2015-11-26 重大资产重组 30.15 未知 未知 4,200 120,995.64 126,630.00 - 300038 梅泰诺 2015-12-16 重大资产重组 56.68 未知 未知 2,900 153,976.61 164,372.00 - 300049 福瑞股份 2015-11-30 重大资产重组 31.00 2016-01-04 30.95 6,000 202,354.69 186,000.00 - 300054 鼎龙股份 2015-11-23 重大资产重组 24.66 2015-03-14 22.19 8,700 245,775.57 214,542.00 - 300162 雷曼股份 2015-11-02 重大资产重组 23.86 2016-02-29 21.47 3,600 80,583.43 85,896.00 - 300197 铁汉生态 2015-12-30 重大事项 17.11 2016-01-07 16.59 10,100 203,131.46 172,811.00 - 300222 科大智能 2015-08-21 重大资产重组 20.84 2016-01-07 21.16 5,220 156,505.10 108,784.80 - 300238 冠昊生物 2015-11-12 重大资产重组 55.14 未知 未知 5,100 251,803.70 281,214.00 - 300323 华灿光电 2015-12-29 重大事项 10.18 2016-01-04 10.20 10,500 83,090.83 106,890.00 - 300324 旋极信息 2015-12-01 重大资产重组 49.25 2016-03-10 44.33 4,691 186,672.58 231,031.75 - 300326 凯利泰 2015-09-24 重大资产重组 27.92 2016-01-22 23.98 2,100 88,954.05 58,632.00 - 300331 苏大维格 2015-11-16 重大资产重组 25.69 未知 未知 3,300 105,901.35 84,777.00 - 300336 新文化 2015-12-25 重大事项 42.00 未知 未知 6,700 220,035.85 281,400.00 - 300349 金卡股份 2015-11-20 重大资产重组 37.75 未知 未知 1,800 79,001.38 67,950.00 - 300351 永贵电器 2015-10-19 重大资产重组 31.30 2016-02-18 29.80 2,200 107,418.88 68,860.00 - 300355 蒙草抗旱 2015-12-14 重大事项 17.84 2016-02-16 16.06 7,100 153,355.86 126,664.00 - 合计











13,231,743 .35 注: 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 39 页 共 87 页


7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金 本报 告期末 无银 行间市 场债 券正回 购, 因此没 有在 银行间 市场 债券正 回购 交易中 作 为 抵 押 的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金 本报 告期末 无交 易所市 场债 券正回 购, 因此没 有在 交易所 市场 债券正 回购 交易中 作 为 抵 押 的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金是一只指数型的分级证券投资基金,华宝中证 1000A 份额具有较 低风险、收益相对稳 定的特征;华宝中证 1000B 份额具有 较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主 要包括 股票 、债券 及权 证等。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险 主 要 包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争 取 将 以 上风险 控制 在限定 的范 围之内 , 使 本基金 在风 险和收 益之 间取得 最佳 的平衡 以实 现与跟 踪 指 数 相 同的风险收益目标。 本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ,公 司内 部 监督 和反 馈 系统 包括 内部控制 委员会 、副 总经理 、督 察长、 监察 稽核部 、风 险管理 部、 各部门 负责 人和风 险控 制联络 人 、 各 业 务岗位 。内 部控制 委员 会负责 对公 司在经 营管 理和基 金运 作中的 风险 进行评 估并 研究制 订 相 应 的 控制制 度。 副总经 理总 管 公司 的内 控事务 。督 察长向 董事 会负责 ,独 立地就 内控 制度的 执 行 情 况 履行检 查、 评价、 报告 和建议 职能 。风险 管理 部在副 总经 理指导 下对 公司内 部控 制运行 情 况 进 行 监控, 主要 针对公 司内 部控制 制度 的总体 构架 和内部 控制 的目标 进行 评估并 提出 改进意 见 ; 监 察 稽核部 在督 察长的 领导 下对各 部门 和岗位 的内 部控制 执行 情况进 行监 督和核 查, 同时对 内 控 的 失 控点进行查漏并责令改正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、 权责统一、 严密有效的四层监控防线。 第一层 监控 防线为 一线 岗位自 控与 互控; 第二 层防线 为大 业务板 块内 部各部 门和 部门之 间 的 自 控 和互控 ;第 三层监 控防 线为风 险管 理部和 监察 稽核部 对各 岗位、 各部 门、各 项业 务全面 实 施 的 监 督反馈; 最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线, 实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 是通 过结 合 定性 分析 和 定量 分析 方法,估华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 40 页 共 87 页


测各种 风险 产生的 可能 损失。 从定 性分析 的角 度出发 ,判 断风险 损失 的严重 程度 和出现 风 险 损 失 的频度 。而 从定量 分析 的角度 出发 ,根据 本基 金的投 资目 标,结 合基 金资产 所运 用金融 工 具 的 特 征,通 过特 定的风 险量 化指标 、模 型、日 常的 量化报 告, 确定相 应置 信程度 和风 险损失 的 限 度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行,因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所 进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算, 因 此 违 约 风险可 能性 很小; 在银 行间同 业市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 并对 证券交 割 方 式 进 行限制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种的 信用 等 级评 估来 控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年 12 月31 日, 本基金未持有交易性债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析 ,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基金所持证券在证券交易所上市, 因 此除附注 7.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 41 页 共 87 页


自由转 让的 情况外 ,其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ,本基 金可 通过卖 出回 购金融 资 产 方 式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价值。 于 2015 年 12 月31 日 , 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期 日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 , 并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1 年至 5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 13,943,193.59 - - - 13,943,193.59 结算备付金 266,900.57 - - - 266,900.57 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 42 页 共 87 页


存出保证金 164,756.91 - - - 164,756.91 交易性金融资产 - - - 170,287,578.29 170,287,578.29 应收利息 - - - 3,414.32 3,414.32 应收申购款 6,092.21 - - 45,204.92 51,297.13 资产总计 14,380,943.28 - - 170,336,197.53 184,717,140.81 负债








应付证券清算款 - - - 3,757,175.38 3,757,175.38 应付赎回款 - - - 77,404.07 77,404.07 应付管理人报酬 - - - 149,128.30 149,128.30 应付托管费 - - - 32,808.25 32,808.25 应付交易费用 - - - 270,361.23 270,361.23 其他负债 - - - 240,291.69 240,291.69 负债总计 - - - 4,527,168.92 4,527,168.92 利率敏感度缺口 14,380,943.28 - - 165,809,028.61 180,189,971.89 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 于 2015 年 12 月31 日, 本基金未持有交易性债券投资, 因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变 动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资, 股票资产跟踪的标的指数为中证 1000 指数 , 通过指华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 43 页 共 87 页


数 化 分散 投资 降 低其 他价 格 风险 。本 基 金投 资于 股 票资 产占 基 金资 产的 比 例 为 90%-95% ,投资于 中证 1000 指 数成份股和备选成份股的资产不 低于股票资产的 80% 。 此外 , 本基金的基金管理人每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 , 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 170,287,578.29 94.50 交易性金融资产 -基金投资 - - 交易性金融资产 -债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 170,287,578.29 94.50


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 于 2015 年 12 月31 日, 本基金成立尚未满一年, 无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资 产净值的影响。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输 入值。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 44 页 共 87 页


(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2015 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 157,055,834.94 元, 属于第二层次的余额为 13,231,743.35 元, 无 属于第三 层次的余额。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及 限售期 间将 相关股 票 的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 170,287,578.29 92.19 其中:股票 170,287,578.29 92.19 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 45 页 共 87 页











资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,210,094.16 7.69 7 其他各项资产 219,468.36 0.12 8 合计 184,717,140.81 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,778,879.00 0.99 B 采矿业 3,156,853.74 1.75 C 制造业 109,427,594.24 60.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,039,596.00 2.24 E 建筑业 3,536,801.00 1.96 F 批发和零售业 8,987,749.40 4.99 G 交通运输、仓储和邮政业 5,296,722.80 2.94 H 住宿和餐饮业 235,022.00 0.13 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 16,825,138.25 9.34 J 金融业 125,955.00 0.07 K 房地产业 7,890,247.00 4.38 L 租赁和商务服务业 1,216,258.00 0.67 M 科学研究和技术服务业 1,459,990.20 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 902,573.00 0.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 158,301.00 0.09 Q 卫生和社会工作 298,178.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 2,133,391.00 1.18 S 综合 1,866,558.66 1.04 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 46 页 共 87 页


合计 169,335,808.29 93.98


8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 44,992.00 0.02 C 制造业 906,778.00 0.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 951,770.00 0.53


8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 47 页 共 87 页


8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600682 南京新百 22,900 755,242.00 0.42 2 000806 银河生物 20,900 596,277.00 0.33 3 300113 顺网科技 5,500 557,535.00 0.31 4 300079 数码视讯 43,800 530,856.00 0.29 5 600565 迪马股份 43,800 511,584.00 0.28 6 002075 沙钢股份 35,980 500,481.80 0.28 7 300383 光环新网 8,700 484,677.00 0.27 8 002176 江特电机 27,420 482,592.00 0.27 9 002426 胜利精密 18,500 481,370.00 0.27 10 002407 多氟多 6,300 480,438.00 0.27 11 300208 恒顺众昇 19,450 472,635.00 0.26 12 600666 奥瑞德 9,800 462,952.00 0.26 13 002268 卫士通 8,200 460,922.00 0.26 14 002460 赣锋锂业 7,200 453,096.00 0.25 15 000938 紫光股份 4,600 452,548.00 0.25 16 002491 通鼎互联 22,800 441,864.00 0.25 17 002104 恒宝股份 18,076 433,643.24 0.24 18 300188 美亚柏科 8,500 430,950.00 0.24 19 000410 沈阳机床 17,000 425,340.00 0.24 20 300333 兆日科技 8,600 412,800.00 0.23 21 300142 沃森生物 31,200 411,216.00 0.23 22 300010 立思辰 12,800 408,320.00 0.23 23 300077 国民技术 9,000 406,620.00 0.23 24 600652 游久游戏 18,500 403,670.00 0.22 25 600687 刚泰控股 17,080 402,746.40 0.22 26 300136 信维通信 13,300 393,015.00 0.22 27 300287 飞利信 21,700 392,770.00 0.22 28 000687 华讯方舟 14,400 389,088.00 0.22 29 000516 国际医学 17,500 385,000.00 0.21 30 300156 神雾环保 7,700 384,923.00 0.21 31 300078 思创医惠 7,880 384,544.00 0.21 32 600391 成发科技 7,300 378,578.00 0.21 33 002131 利欧股份 19,200 374,400.00 0.21 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 48 页 共 87 页


34 002467 二六三 17,700 371,523.00 0.21 35 300001 特锐德 12,800 371,200.00 0.21 36 000901 航天科技 7,000 370,160.00 0.21 37 000627 天茂集团 34,400 370,144.00 0.21 38 300101 振芯科技 12,400 365,924.00 0.20 39 300170 汉得信息 18,400 365,240.00 0.20 40 002366 台海核电 5,500 362,725.00 0.20 41 002572 索菲亚 8,400 362,040.00 0.20 42 600756 浪潮软件 7,000 360,010.00 0.20 43 300009 安科生物 8,300 359,224.00 0.20 44 600728 佳都科技 9,600 357,888.00 0.20 45 300020 银江股份 14,500 355,540.00 0.20 46 300367 东方网力 5,100 355,470.00 0.20 47 300216 千山药机 8,000 352,640.00 0.20 48 002123 荣信股份 13,700 351,405.00 0.20 49 300203 聚光科技 10,100 346,329.00 0.19 50 002089 新海宜 15,300 344,403.00 0.19 51 000875 吉电股份 37,100 340,949.00 0.19 52 300207 欣旺达 12,000 337,200.00 0.19 53 300271 华宇软件 7,100 337,108.00 0.19 54 002055 得润电子 8,600 332,476.00 0.18 55 600662 强生控股 20,100 332,253.00 0.18 56 601388 怡球资源 14,200 331,286.00 0.18 57 002474 榕基软件 13,800 330,510.00 0.18 58 600777 新潮实业 19,100 325,273.00 0.18 59 002002 鸿达兴业 12,400 323,268.00 0.18 60 000882 华联股份 56,500 322,615.00 0.18 61 300297 蓝盾股份 15,400 320,474.00 0.18 62 002589 瑞康医药 8,900 319,599.00 0.18 63 600172 黄河旋风 12,600 318,906.00 0.18 64 002224 三力士 14,600 317,112.00 0.18 65 300090 盛运环保 26,900 314,999.00 0.17 66 300159 新研股份 18,900 313,740.00 0.17 67 600343 航天动力 12,200 311,954.00 0.17 68 002067 景兴纸业 34,700 309,871.00 0.17 69 002303 美盈森 22,700 309,855.00 0.17 70 002462 嘉事堂 6,100 308,782.00 0.17 71 002023 海特高新 16,800 308,112.00 0.17 72 002070 众和股份 14,100 307,944.00 0.17 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 49 页 共 87 页


73 002074 国轩高科 8,200 304,220.00 0.17 74 600701 工大高新 12,700 303,911.00 0.17 75 600165 新日恒力 13,050 303,151.50 0.17 76 002260 德奥通航 6,700 302,840.00 0.17 77 600653 申华控股 55,400 300,822.00 0.17 78 000666 经纬纺机 10,000 300,500.00 0.17 79 600210 紫江企业 38,500 300,300.00 0.17 80 300178 腾邦国际 10,300 299,730.00 0.17 81 300347 泰格医药 9,700 298,178.00 0.17 82 002501 利源精制 23,700 298,146.00 0.17 83 002329 皇氏集团 10,640 296,856.00 0.16 84 600667 太极实业 26,500 295,475.00 0.16 85 000802 北京文化 8,700 294,756.00 0.16 86 002095 生意宝 4,000 294,360.00 0.16 87 300096 易联众 11,000 293,370.00 0.16 88 600711 盛屯矿业 38,000 291,460.00 0.16 89 002130 沃尔核材 12,700 291,084.00 0.16 90 600855 航天长峰 7,300 289,664.00 0.16 91 300166 东方国信 9,000 288,270.00 0.16 92 000670 盈方微 18,100 287,066.00 0.16 93 002699 美盛文化 5,600 286,160.00 0.16 94 002318 久立特材 18,700 286,110.00 0.16 95 002512 达华智能 12,647 285,822.20 0.16 96 300098 高新兴 13,520 283,784.80 0.16 97 002471 中超控股 28,200 283,692.00 0.16 98 600650 锦江投资 6,200 283,588.00 0.16 99 002364 中恒电气 10,000 282,100.00 0.16 100 600630 龙头股份 9,500 281,960.00 0.16 101 600495 晋西车轴 26,880 281,433.60 0.16 102 300336 新文化 6,700 281,400.00 0.16 103 300238 冠昊生物 5,100 281,214.00 0.16 104 002019 亿帆鑫富 7,000 280,000.00 0.16 105 002185 华天科技 15,600 279,708.00 0.16 106 002283 天润曲轴 12,500 279,000.00 0.15 107 002215 诺普信 14,500 278,110.00 0.15 108 002389 南洋科技 13,600 277,168.00 0.15 109 002630 华西能源 18,700 276,199.00 0.15 110 600634 中技控股 12,800 276,096.00 0.15 111 300359 全通教育 3,200 275,584.00 0.15 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 50 页 共 87 页


112 600567 山鹰纸业 71,800 272,840.00 0.15 113 002261 拓维信息 7,000 272,300.00 0.15 114 601588 北辰实业 50,700 271,752.00 0.15 115 002031 巨轮智能 16,300 270,906.00 0.15 116 600399 抚顺特钢 28,900 270,793.00 0.15 117 600186 莲花味精 33,700 270,611.00 0.15 118 300379 东方通 2,200 269,918.00 0.15 119 000008 神州高铁 22,900 269,762.00 0.15 120 002047 宝鹰股份 24,000 269,760.00 0.15 121 002550 千红制药 12,200 269,620.00 0.15 122 002421 达实智能 12,300 269,370.00 0.15 123 300339 润和软件 5,600 268,912.00 0.15 124 002555 顺荣三七 5,500 268,730.00 0.15 125 002721 金一文化 8,200 268,632.00 0.15 126 300352 北信源 4,300 268,320.00 0.15 127 300068 南都电源 13,500 267,840.00 0.15 128 300212 易华录 5,800 267,786.00 0.15 129 600130 波导股份 24,300 267,057.00 0.15 130 300075 数字政通 8,500 266,475.00 0.15 131 000089 深圳机场 32,600 266,016.00 0.15 132 300288 朗玛信息 4,300 265,396.00 0.15 133 600862 南通科技 13,300 264,537.00 0.15 134 000601 韶能股份 24,000 264,240.00 0.15 135 002707 众信旅游 5,000 263,100.00 0.15 136 000733 振华科技 10,500 262,500.00 0.15 137 002117 东港股份 5,700 262,314.00 0.15 138 300032 金龙机电 8,600 261,440.00 0.15 139 600626 申达股份 15,800 261,332.00 0.15 140 600730 中国高科 14,900 259,707.00 0.14 141 002522 浙江众成 14,000 259,420.00 0.14 142 300252 金信诺 6,400 258,560.00 0.14 143 002429 兆驰股份 20,300 257,607.00 0.14 144 600562 国睿科技 4,100 254,979.00 0.14 145 600677 航天通信 11,600 254,504.00 0.14 146 600206 有研新材 16,000 254,400.00 0.14 147 000902 新洋丰 8,300 252,735.00 0.14 148 600602 仪电电子 19,700 251,963.00 0.14 149 000801 四川九洲 8,100 250,533.00 0.14 150 600291 西水股份 8,600 250,346.00 0.14 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 51 页 共 87 页


151 002320 海峡股份 9,100 249,613.00 0.14 152 600571 信雅达 4,200 248,136.00 0.14 153 002376 新北洋 13,400 247,632.00 0.14 154 600063 皖维高新 36,600 247,050.00 0.14 155 000158 常山股份 12,100 246,235.00 0.14 156 000016 深康佳 A 35,500 245,305.00 0.14 157 002312 三泰控股 8,800 244,640.00 0.14 158 600255 鑫科材料 45,000 243,900.00 0.14 159 002583 海能达 19,480 243,305.20 0.14 160 600620 天宸股份 11,700 242,658.00 0.13 161 600303 曙光股份 15,800 242,530.00 0.13 162 002288 超华科技 20,700 241,776.00 0.13 163 300011 鼎汉技术 8,100 241,380.00 0.13 164 002411 九九久 12,000 240,600.00 0.13 165 002151 北斗星通 4,600 240,028.00 0.13 166 600577 精达股份 37,200 239,940.00 0.13 167 300171 东富龙 8,000 239,840.00 0.13 168 300269 联建光电 8,000 239,520.00 0.13 169 000958 东方能源 9,300 239,196.00 0.13 170 300047 天源迪科 8,200 238,620.00 0.13 171 002138 顺络电子 16,500 236,775.00 0.13 172 002339 积成电子 9,700 236,680.00 0.13 173 300296 利亚德 9,400 235,000.00 0.13 174 002443 金洲管道 13,200 234,696.00 0.13 175 000851 高鸿股份 15,000 234,450.00 0.13 176 300111 向日葵 35,600 234,248.00 0.13 177 601058 赛轮金宇 26,000 234,000.00 0.13 178 002298 鑫龙电器 12,100 232,441.00 0.13 179 000518 四环生物 32,700 232,170.00 0.13 180 600096 云天化 17,900 232,163.00 0.13 181 600330 天通股份 15,800 232,102.00 0.13 182 002488 金固股份 8,000 232,000.00 0.13 183 000989 九芝堂 7,200 231,984.00 0.13 184 300302 同有科技 3,200 231,840.00 0.13 185 002099 海翔药业 9,700 231,345.00 0.13 186 600363 联创光电 11,300 231,085.00 0.13 187 300324 旋极信息 4,691 231,031.75 0.13 188 600139 西部资源 12,600 230,454.00 0.13 189 300137 先河环保 11,000 230,450.00 0.13 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 52 页 共 87 页


190 002037 久联发展 8,300 230,408.00 0.13 191 000751 锌业股份 35,800 229,836.00 0.13 192 000682 东方电子 31,100 229,829.00 0.13 193 600238 海南椰岛 14,200 229,756.00 0.13 194 600595 中孚实业 32,500 229,125.00 0.13 195 002625 龙生股份 4,700 228,655.00 0.13 196 600836 界龙实业 7,300 228,563.00 0.13 197 000036 华联控股 25,400 227,838.00 0.13 198 002154 报喜鸟 29,800 226,778.00 0.13 199 002600 江粉磁材 19,500 226,590.00 0.13 200 000790 华神集团 13,700 226,050.00 0.13 201 600405 动力源 13,500 225,990.00 0.13 202 600589 广东榕泰 13,400 224,986.00 0.12 203 600297 广汇汽车 17,500 224,700.00 0.12 204 601890 亚星锚链 18,300 224,541.00 0.12 205 300005 探路者 9,800 224,420.00 0.12 206 300310 宜通世纪 3,600 224,388.00 0.12 207 300016 北陆药业 6,300 223,713.00 0.12 208 600767 运盛医疗 10,900 223,123.00 0.12 209 600622 嘉宝集团 13,100 222,569.00 0.12 210 002121 科陆电子 7,500 222,000.00 0.12 211 000422 湖北宜化 28,500 221,445.00 0.12 212 002010 传化股份 9,400 221,370.00 0.12 213 002602 世纪华通 6,500 221,325.00 0.12 214 000760 斯太尔 12,300 220,908.00 0.12 215 300014 亿纬锂能 6,700 219,894.00 0.12 216 002170 芭田股份 16,700 219,104.00 0.12 217 300245 天玑科技 5,200 218,556.00 0.12 218 002433 太安堂 14,700 218,442.00 0.12 219 300285 国瓷材料 4,800 218,400.00 0.12 220 300045 华力创通 8,900 217,694.00 0.12 221 000807 云铝股份 30,200 217,138.00 0.12 222 002197 证通电子 8,100 216,108.00 0.12 223 002581 未名医药 6,200 215,574.00 0.12 224 002326 永太科技 10,200 214,608.00 0.12 225 300054 鼎龙股份 8,700 214,542.00 0.12 226 002448 中原内配 15,000 213,900.00 0.12 227 600550 保变电气 24,300 213,840.00 0.12 228 300004 南风股份 8,000 212,720.00 0.12 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 53 页 共 87 页


229 002235 安妮股份 7,300 212,430.00 0.12 230 002497 雅化集团 24,300 212,382.00 0.12 231 300332 天壕环境 8,700 212,280.00 0.12 232 600818 中路股份 3,800 212,040.00 0.12 233 000735 罗牛山 28,000 211,960.00 0.12 234 300463 迈克生物 1,800 211,302.00 0.12 235 002636 金安国纪 9,300 211,296.00 0.12 236 600269 赣粤高速 37,100 210,728.00 0.12 237 002177 御银股份 19,300 209,405.00 0.12 238 600105 永鼎股份 9,100 209,391.00 0.12 239 300012 华测检测 8,500 209,015.00 0.12 240 002108 沧州明珠 11,800 208,506.00 0.12 241 002649 博彦科技 3,700 208,236.00 0.12 242 600713 南京医药 19,900 208,154.00 0.12 243 002097 山河智能 19,200 208,128.00 0.12 244 002020 京新药业 6,200 208,010.00 0.12 245 000996 中国中期 7,300 206,809.00 0.11 246 002527 新时达 9,400 206,706.00 0.11 247 002658 雪迪龙 7,600 206,644.00 0.11 248 002577 雷柏科技 3,600 205,992.00 0.11 249 600824 益民集团 23,400 205,920.00 0.11 250 002296 辉煌科技 9,600 205,248.00 0.11 251 600775 南京熊猫 10,700 204,905.00 0.11 252 300053 欧比特 5,018 204,483.50 0.11 253 600400 红豆股份 9,100 204,204.00 0.11 254 002494 华斯股份 7,700 204,050.00 0.11 255 002468 艾迪西 5,200 203,476.00 0.11 256 000819 岳阳兴长 5,400 202,824.00 0.11 257 000767 漳泽电力 35,100 202,527.00 0.11 258 300263 隆华节能 7,000 202,300.00 0.11 259 002331 皖通科技 7,400 200,392.00 0.11 260 300128 锦富新材 7,900 200,186.00 0.11 261 002425 凯撒股份 6,900 200,031.00 0.11 262 300131 英唐智控 8,500 199,835.00 0.11 263 002564 天沃科技 16,400 199,752.00 0.11 264 300228 富瑞特装 6,400 199,680.00 0.11 265 300231 银信科技 7,400 198,912.00 0.11 266 000705 浙江震元 10,600 198,856.00 0.11 267 002367 康力电梯 11,800 197,886.00 0.11 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 54 页 共 87 页


268 603308 应流股份 6,300 197,316.00 0.11 269 600624 复旦复华 11,700 197,262.00 0.11 270 300226 上海钢联 3,886 197,020.20 0.11 271 002664 信质电机 6,200 196,974.00 0.11 272 002355 兴民钢圈 9,800 196,588.00 0.11 273 002229 鸿博股份 6,600 196,416.00 0.11 274 002445 中南重工 7,000 196,350.00 0.11 275 000936 华西股份 14,100 196,272.00 0.11 276 300300 汉鼎股份 6,000 196,260.00 0.11 277 600323 瀚蓝环境 12,200 195,810.00 0.11 278 300364 中文在线 1,100 195,800.00 0.11 279 600020 中原高速 28,600 195,624.00 0.11 280 600559 老白干酒 3,249 195,492.33 0.11 281 600185 格力地产 9,200 195,408.00 0.11 282 002610 爱康科技 16,100 195,132.00 0.11 283 600555 九龙山 21,600 194,832.00 0.11 284 002618 丹邦科技 4,000 194,640.00 0.11 285 600552 方兴科技 8,600 194,618.00 0.11 286 002284 亚太股份 9,400 194,392.00 0.11 287 600331 宏达股份 25,900 194,250.00 0.11 288 300183 东软载波 7,200 194,184.00 0.11 289 600288 大恒科技 11,100 194,139.00 0.11 290 600668 尖峰集团 11,000 193,820.00 0.11 291 600856 中天能源 7,200 193,680.00 0.11 292 002476 宝莫股份 19,400 193,612.00 0.11 293 600466 蓝光发展 13,500 193,320.00 0.11 294 600676 交运股份 13,700 193,307.00 0.11 295 300284 苏交科 8,900 192,952.00 0.11 296 300368 汇金股份 3,400 192,848.00 0.11 297 002086 东方海洋 6,500 192,400.00 0.11 298 000920 南方汇通 8,000 192,240.00 0.11 299 300392 腾信股份 4,800 192,096.00 0.11 300 600107 美尔雅 9,200 191,912.00 0.11 301 300007 汉威电子 5,600 191,520.00 0.11 302 600133 东湖高新 15,800 191,180.00 0.11 303 600846 同济科技 15,900 190,164.00 0.11 304 002094 青岛金王 6,100 190,015.00 0.11 305 600621 华鑫股份 13,300 188,993.00 0.10 306 600794 保税科技 26,500 188,680.00 0.10 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 55 页 共 87 页


307 002612 朗姿股份 2,500 188,650.00 0.10 308 002509 天广消防 9,000 188,550.00 0.10 309 300118 东方日升 12,900 187,953.00 0.10 310 600526 菲达环保 10,500 187,215.00 0.10 311 002256 彩虹精化 7,000 187,110.00 0.10 312 002510 天汽模 10,500 186,165.00 0.10 313 600686 金龙汽车 9,700 186,143.00 0.10 314 002631 德尔未来 6,400 186,048.00 0.10 315 300049 福瑞股份 6,000 186,000.00 0.10 316 600033 福建高速 43,600 185,736.00 0.10 317 300157 恒泰艾普 15,200 185,592.00 0.10 318 600771 广誉远 5,800 185,484.00 0.10 319 002245 澳洋顺昌 18,500 185,370.00 0.10 320 300229 拓尔思 5,900 185,260.00 0.10 321 601222 林洋能源 5,031 184,788.63 0.10 322 600438 通威股份 13,000 184,730.00 0.10 323 600149 廊坊发展 12,091 184,508.66 0.10 324 002178 延华智能 13,900 184,314.00 0.10 325 000607 华媒控股 13,000 183,950.00 0.10 326 600527 江南高纤 25,500 183,600.00 0.10 327 002436 兴森科技 9,500 182,875.00 0.10 328 002279 久其软件 2,700 182,790.00 0.10 329 600360 华微电子 18,700 181,951.00 0.10 330 000952 广济药业 7,900 181,700.00 0.10 331 002156 通富微电 9,500 181,355.00 0.10 332 000731 四川美丰 18,800 181,232.00 0.10 333 300135 宝利国际 20,500 181,220.00 0.10 334 300276 三丰智能 7,100 180,766.00 0.10 335 600290 华仪电气 11,700 180,297.00 0.10 336 600285 羚锐制药 13,600 180,200.00 0.10 337 300006 莱美药业 4,500 180,000.00 0.10 338 002717 岭南园林 4,100 179,990.00 0.10 339 002334 英威腾 15,900 179,829.00 0.10 340 601700 风范股份 18,000 179,820.00 0.10 341 300065 海兰信 4,700 179,540.00 0.10 342 002071 长城影视 10,100 179,275.00 0.10 343 002449 国星光电 10,600 179,140.00 0.10 344 601616 广电电气 20,800 179,088.00 0.10 345 300056 三维丝 8,300 179,031.00 0.10 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 56 页 共 87 页


346 000739 普洛药业 21,800 178,760.00 0.10 347 002585 双星新材 13,700 178,648.00 0.10 348 300295 三六五网 3,600 178,560.00 0.10 349 002262 恩华药业 6,100 178,547.00 0.10 350 300458 全志科技 1,500 178,500.00 0.10 351 002321 华英农业 13,500 178,335.00 0.10 352 002496 辉丰股份 6,300 178,290.00 0.10 353 300152 科融环境 15,900 178,239.00 0.10 354 000886 海南高速 25,100 178,210.00 0.10 355 600865 百大集团 8,300 178,201.00 0.10 356 300353 东土科技 7,300 178,120.00 0.10 357 002650 加加食品 21,900 177,828.00 0.10 358 000042 中洲控股 8,500 177,735.00 0.10 359 600638 新黄浦 12,500 177,625.00 0.10 360 300064 豫金刚石 12,900 177,504.00 0.10 361 600800 天津磁卡 15,500 176,545.00 0.10 362 300191 潜能恒信 4,000 176,400.00 0.10 363 002253 川大智胜 3,300 175,890.00 0.10 364 600093 禾嘉股份 10,700 175,159.00 0.10 365 300086 康芝药业 9,950 175,120.00 0.10 366 002447 壹桥海参 18,100 174,665.00 0.10 367 002263 大东南 17,900 174,525.00 0.10 368 000673 当代东方 5,000 174,500.00 0.10 369 002628 成都路桥 23,400 174,330.00 0.10 370 603008 喜临门 7,000 174,300.00 0.10 371 002643 万润股份 4,300 174,279.00 0.10 372 000301 东方市场 27,100 174,253.00 0.10 373 600123 兰花科创 21,700 174,251.00 0.10 374 600501 航天晨光 6,600 174,240.00 0.10 375 600789 鲁抗医药 13,000 173,550.00 0.10 376 600486 扬农化工 5,900 173,106.00 0.10 377 002111 威海广泰 5,700 172,995.00 0.10 378 002432 九安医疗 7,000 172,900.00 0.10 379 600382 广东明珠 10,900 172,874.00 0.10 380 300197 铁汉生态 10,100 172,811.00 0.10 381 600129 太极集团 8,100 172,773.00 0.10 382 002614 蒙发利 8,900 172,571.00 0.10 383 002592 八菱科技 3,900 172,380.00 0.10 384 000035 中国天楹 11,200 171,920.00 0.10 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 57 页 共 87 页


385 002689 博林特 15,300 171,819.00 0.10 386 000571 新大洲 A 20,700 171,810.00 0.10 387 002671 龙泉股份 9,900 171,666.00 0.10 388 002547 春兴精工 12,900 171,312.00 0.10 389 600815 厦工股份 18,300 170,922.00 0.09 390 002222 福晶科技 7,200 170,712.00 0.09 391 002596 海南瑞泽 3,900 170,625.00 0.09 392 600877 中国嘉陵 17,500 170,625.00 0.09 393 300318 博晖创新 6,500 170,625.00 0.09 394 000584 友利控股 13,700 170,291.00 0.09 395 002556 辉隆股份 9,200 170,108.00 0.09 396 000701 厦门信达 6,900 169,740.00 0.09 397 600239 云南城投 23,800 169,694.00 0.09 398 300037 新宙邦 2,900 169,650.00 0.09 399 000506 中润资源 17,700 169,566.00 0.09 400 600965 福成五丰 10,400 169,520.00 0.09 401 002383 合众思壮 4,200 169,470.00 0.09 402 300217 东方电热 10,200 169,422.00 0.09 403 002622 永大集团 6,700 169,376.00 0.09 404 600726 华电能源 24,300 169,371.00 0.09 405 002387 黑牛食品 9,000 168,120.00 0.09 406 002009 天奇股份 8,100 168,075.00 0.09 407 002416 爱施德 9,600 168,000.00 0.09 408 002080 中材科技 6,300 167,706.00 0.09 409 000828 东莞控股 13,200 167,640.00 0.09 410 300205 天喻信息 8,100 167,184.00 0.09 411 000910 大亚科技 10,100 167,054.00 0.09 412 002115 三维通信 10,500 166,635.00 0.09 413 000573 粤宏远 A 19,800 166,518.00 0.09 414 600986 科达股份 7,900 165,900.00 0.09 415 002604 龙力生物 11,200 165,760.00 0.09 416 002167 东方锆业 13,800 165,600.00 0.09 417 002033 丽江旅游 9,400 165,440.00 0.09 418 300369 绿盟科技 3,400 165,376.00 0.09 419 000700 模塑科技 6,800 165,036.00 0.09 420 002369 卓翼科技 12,400 164,920.00 0.09 421 002540 亚太科技 16,500 164,670.00 0.09 422 000576 广东甘化 8,400 164,640.00 0.09 423 300038 梅泰诺 2,900 164,372.00 0.09 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 58 页 共 87 页


424 601636 旗滨集团 32,100 164,031.00 0.09 425 600491 龙元建设 18,000 163,980.00 0.09 426 002441 众业达 7,400 163,910.00 0.09 427 600257 大湖股份 10,900 163,391.00 0.09 428 600106 重庆路桥 15,500 163,370.00 0.09 429 002453 天马精化 14,500 163,125.00 0.09 430 002544 杰赛科技 5,500 163,075.00 0.09 431 000407 胜利股份 19,600 162,876.00 0.09 432 600420 现代制药 3,900 162,864.00 0.09 433 002289 宇顺电子 4,700 162,526.00 0.09 434 002214 大立科技 10,200 161,976.00 0.09 435 000915 山大华特 4,600 161,736.00 0.09 436 002083 孚日股份 20,200 161,600.00 0.09 437 300485 赛升药业 1,100 161,590.00 0.09 438 600479 千金药业 7,700 161,469.00 0.09 439 000957 中通客车 6,600 161,238.00 0.09 440 600708 光明地产 12,600 161,154.00 0.09 441 300083 劲胜精密 3,400 160,888.00 0.09 442 600229 城市传媒 9,000 160,650.00 0.09 443 600684 珠江实业 15,800 160,212.00 0.09 444 000966 长源电力 10,600 159,954.00 0.09 445 600838 上海九百 10,200 159,834.00 0.09 446 300034 钢研高纳 6,100 159,820.00 0.09 447 002348 高乐股份 9,100 159,523.00 0.09 448 000837 秦川机床 11,000 159,280.00 0.09 449 300177 中海达 8,300 159,194.00 0.09 450 002021 中捷资源 13,100 159,165.00 0.09 451 002042 华孚色纺 13,200 159,060.00 0.09 452 002565 上海绿新 13,300 158,935.00 0.09 453 002609 捷顺科技 7,600 158,536.00 0.09 454 600661 新南洋 4,100 158,301.00 0.09 455 002526 山东矿机 13,600 158,032.00 0.09 456 002406 远东传动 12,500 158,000.00 0.09 457 002521 齐峰新材 12,600 157,500.00 0.09 458 300185 通裕重工 17,100 157,149.00 0.09 459 000533 万家乐 15,400 156,772.00 0.09 460 002259 升达林业 14,300 155,870.00 0.09 461 002446 盛路通信 4,200 155,820.00 0.09 462 000752 西藏发展 8,300 155,625.00 0.09 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 59 页 共 87 页


463 300073 当升科技 4,000 155,320.00 0.09 464 300219 鸿利光电 9,750 155,317.50 0.09 465 600590 泰豪科技 9,900 155,133.00 0.09 466 300071 华谊嘉信 10,900 154,780.00 0.09 467 002434 万里扬 6,700 154,435.00 0.09 468 002684 猛狮科技 5,300 154,230.00 0.09 469 002100 天康生物 15,300 153,918.00 0.09 470 600742 一汽富维 5,300 153,912.00 0.09 471 000055 方大集团 10,700 153,866.00 0.09 472 600135 乐凯胶片 7,100 153,786.00 0.09 473 601218 吉鑫科技 22,000 153,780.00 0.09 474 300051 三五互联 5,800 153,700.00 0.09 475 002454 松芝股份 8,000 153,520.00 0.09 476 002516 旷达科技 10,600 152,640.00 0.08 477 300204 舒泰神 4,300 152,392.00 0.08 478 000537 广宇发展 13,000 152,100.00 0.08 479 002561 徐家汇 9,300 151,683.00 0.08 480 002079 苏州固锝 13,900 151,649.00 0.08 481 600470 六国化工 13,300 151,221.00 0.08 482 000554 泰山石油 12,200 150,914.00 0.08 483 600035 楚天高速 23,000 150,880.00 0.08 484 600568 中珠控股 6,300 150,822.00 0.08 485 600322 天房发展 28,100 150,616.00 0.08 486 002184 海得控制 3,500 150,535.00 0.08 487 600209 罗顿发展 11,200 150,192.00 0.08 488 300322 硕贝德 7,700 150,150.00 0.08 489 600308 华泰股份 26,000 150,020.00 0.08 490 300193 佳士科技 11,260 149,870.60 0.08 491 000532 力合股份 5,400 149,472.00 0.08 492 300150 世纪瑞尔 10,300 149,350.00 0.08 493 603456 九洲药业 2,100 149,331.00 0.08 494 000523 广州浪奇 9,900 149,292.00 0.08 495 000987 广州友谊 5,700 149,283.00 0.08 496 600321 国栋建设 28,800 149,184.00 0.08 497 002166 莱茵生物 9,800 148,960.00 0.08 498 300074 华平股份 10,100 148,874.00 0.08 499 002584 西陇化工 3,000 148,800.00 0.08 500 300110 华仁药业 10,600 148,506.00 0.08 501 600012 皖通高速 11,100 148,407.00 0.08 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 60 页 共 87 页


502 600439 瑞贝卡 20,900 148,390.00 0.08 503 603128 华贸物流 12,900 148,350.00 0.08 504 300048 合康变频 7,000 148,330.00 0.08 505 002148 北纬通信 6,500 148,265.00 0.08 506 300224 正海磁材 6,400 148,224.00 0.08 507 000507 珠海港 20,000 148,200.00 0.08 508 000868 安凯客车 15,500 148,180.00 0.08 509 002297 博云新材 10,200 148,002.00 0.08 510 002107 沃华医药 5,700 147,801.00 0.08 511 600467 好当家 13,900 147,618.00 0.08 512 002126 银轮股份 8,000 147,600.00 0.08 513 600592 龙溪股份 8,900 146,939.00 0.08 514 600246 万通地产 19,300 146,680.00 0.08 515 002012 凯恩股份 14,900 146,616.00 0.08 516 600305 恒顺醋业 5,700 146,319.00 0.08 517 600223 鲁商置业 15,900 146,121.00 0.08 518 000536 华映科技 9,900 145,926.00 0.08 519 000657 中钨高新 9,100 145,691.00 0.08 520 600311 ST 荣华 21,100 145,590.00 0.08 521 600480 凌云股份 8,600 145,426.00 0.08 522 600834 申通地铁 7,500 145,350.00 0.08 523 300187 永清环保 2,700 144,990.00 0.08 524 002711 欧浦智网 4,140 144,982.80 0.08 525 002531 天顺风能 10,500 144,375.00 0.08 526 002135 东南网架 11,900 144,109.00 0.08 527 600055 华润万东 3,400 143,888.00 0.08 528 600973 宝胜股份 9,300 143,871.00 0.08 529 603609 禾丰牧业 10,600 143,842.00 0.08 530 300363 博腾股份 5,300 143,789.00 0.08 531 002538 司尔特 11,400 143,754.00 0.08 532 002255 海陆重工 13,800 143,658.00 0.08 533 600616 金枫酒业 11,498 143,495.04 0.08 534 600326 西藏天路 12,700 143,383.00 0.08 535 002162 悦心健康 10,400 143,104.00 0.08 536 000683 远兴能源 25,800 142,932.00 0.08 537 000589 黔轮胎 A 19,700 142,628.00 0.08 538 000096 广聚能源 8,300 142,262.00 0.08 539 000545 金浦钛业 15,700 142,085.00 0.08 540 300052 中青宝 4,900 142,051.00 0.08 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 61 页 共 87 页


541 600735 新华锦 5,900 141,718.00 0.08 542 002626 金达威 7,300 141,693.00 0.08 543 300248 新开普 3,800 141,170.00 0.08 544 600114 东睦股份 8,700 140,592.00 0.08 545 600318 巢东股份 4,600 140,576.00 0.08 546 002035 华帝股份 7,900 140,462.00 0.08 547 300356 光一科技 2,500 140,250.00 0.08 548 600193 创兴资源 9,500 140,125.00 0.08 549 002393 力生制药 2,900 140,070.00 0.08 550 300050 世纪鼎利 3,900 140,010.00 0.08 551 002751 易尚展示 1,300 139,620.00 0.08 552 603718 海利生物 2,700 138,942.00 0.08 553 002469 三维工程 8,600 138,890.00 0.08 554 600830 香溢融通 10,100 138,673.00 0.08 555 002611 东方精工 9,300 138,663.00 0.08 556 600162 香江控股 15,200 138,472.00 0.08 557 002341 新纶科技 8,300 138,195.00 0.08 558 600173 卧龙地产 13,800 138,000.00 0.08 559 600381 青海春天 6,500 137,930.00 0.08 560 300181 佐力药业 11,600 137,924.00 0.08 561 300080 易成新能 12,800 137,856.00 0.08 562 002502 骅威股份 4,300 137,686.00 0.08 563 002484 江海股份 5,300 137,270.00 0.08 564 603678 火炬电子 1,600 137,264.00 0.08 565 002338 奥普光电 1,900 137,237.00 0.08 566 002328 新朋股份 10,000 137,200.00 0.08 567 000517 荣安地产 20,200 137,158.00 0.08 568 000151 中成股份 5,600 136,864.00 0.08 569 600116 三峡水利 6,300 136,710.00 0.08 570 000948 南天信息 5,400 136,674.00 0.08 571 300348 长亮科技 1,800 136,422.00 0.08 572 000797 中国武夷 6,100 136,274.00 0.08 573 002232 启明信息 6,400 136,192.00 0.08 574 000722 湖南发展 7,300 135,999.00 0.08 575 002337 赛象科技 13,200 135,828.00 0.08 576 002324 普利特 4,300 135,794.00 0.08 577 002524 光正集团 12,800 135,680.00 0.08 578 002349 精华制药 3,500 135,450.00 0.08 579 600961 株冶集团 10,100 135,037.00 0.07 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 62 页 共 87 页


580 600488 天药股份 18,300 134,871.00 0.07 581 000606 青海明胶 7,300 134,758.00 0.07 582 000561 烽火电子 9,500 134,710.00 0.07 583 300215 电科院 6,800 134,640.00 0.07 584 000531 穗恒运 A 10,900 134,615.00 0.07 585 600119 长江投资 6,800 134,504.00 0.07 586 300076 GQY 视讯 4,000 134,480.00 0.07 587 002335 科华恒盛 2,800 134,400.00 0.07 588 002171 楚江新材 5,600 134,288.00 0.07 589 300130 新国都 3,600 134,172.00 0.07 590 600798 宁波海运 19,600 134,064.00 0.07 591 000548 湖南投资 11,100 133,755.00 0.07 592 300044 赛为智能 4,900 133,721.00 0.07 593 300190 维尔利 5,500 133,540.00 0.07 594 000409 山东地矿 10,407 133,417.74 0.07 595 002737 葵花药业 2,800 133,308.00 0.07 596 000428 华天酒店 13,000 133,250.00 0.07 597 002640 跨境通 4,000 133,200.00 0.07 598 300030 阳普医疗 6,800 133,008.00 0.07 599 002697 红旗连锁 17,240 132,920.40 0.07 600 603167 渤海轮渡 10,700 132,894.00 0.07 601 000404 华意压缩 14,200 132,770.00 0.07 602 300173 智慧松德 7,400 132,682.00 0.07 603 600987 航民股份 10,100 132,512.00 0.07 604 002486 嘉麟杰 21,100 132,508.00 0.07 605 002172 澳洋科技 8,900 132,432.00 0.07 606 300294 博雅生物 3,400 132,362.00 0.07 607 300175 朗源股份 9,000 132,300.00 0.07 608 300246 宝莱特 3,200 132,160.00 0.07 609 600396 金山股份 18,700 132,022.00 0.07 610 600976 健民集团 3,900 131,937.00 0.07 611 300262 巴安水务 7,100 131,847.00 0.07 612 002542 中化岩土 9,700 131,823.00 0.07 613 603118 共进股份 2,800 131,740.00 0.07 614 600273 嘉化能源 12,500 131,500.00 0.07 615 002362 汉王科技 4,100 131,405.00 0.07 616 002546 新联电子 4,000 130,680.00 0.07 617 002518 科士达 3,700 130,610.00 0.07 618 002372 伟星新材 7,300 130,524.00 0.07 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 63 页 共 87 页


619 002363 隆基机械 5,700 130,245.00 0.07 620 300255 常山药业 7,400 129,574.00 0.07 621 300450 先导股份 1,300 129,207.00 0.07 622 600057 象屿股份 9,900 129,096.00 0.07 623 002322 理工监测 5,100 128,877.00 0.07 624 000757 浩物股份 10,100 128,876.00 0.07 625 002559 亚威股份 8,100 128,871.00 0.07 626 300386 飞天诚信 2,600 128,570.00 0.07 627 002144 宏达高科 4,500 128,160.00 0.07 628 300439 美康生物 3,200 128,064.00 0.07 629 002017 东信和平 6,600 128,040.00 0.07 630 600683 京投银泰 11,800 127,912.00 0.07 631 002398 建研集团 7,600 127,680.00 0.07 632 002666 德联集团 9,600 127,680.00 0.07 633 000043 中航地产 10,600 127,518.00 0.07 634 300303 聚飞光电 11,000 127,380.00 0.07 635 000498 山东路桥 14,200 127,374.00 0.07 636 002571 德力股份 7,400 126,910.00 0.07 637 002313 日海通讯 8,500 126,820.00 0.07 638 603939 益丰药房 3,000 126,690.00 0.07 639 300355 蒙草抗旱 7,100 126,664.00 0.07 640 300025 华星创业 4,200 126,630.00 0.07 641 002274 华昌化工 10,100 126,452.00 0.07 642 000903 云内动力 15,200 126,160.00 0.07 643 600784 鲁银投资 14,400 126,144.00 0.07 644 002617 露笑科技 5,700 125,970.00 0.07 645 000416 民生控股 13,500 125,955.00 0.07 646 000889 茂业通信 7,900 125,452.00 0.07 647 300213 佳讯飞鸿 3,300 125,400.00 0.07 648 600310 桂东电力 13,200 125,400.00 0.07 649 300114 中航电测 2,500 125,275.00 0.07 650 600692 亚通股份 7,800 125,034.00 0.07 651 600336 澳柯玛 15,200 124,944.00 0.07 652 000932 华菱钢铁 38,300 124,858.00 0.07 653 002601 佰利联 3,200 124,672.00 0.07 654 002139 拓邦股份 5,000 124,550.00 0.07 655 600502 安徽水利 9,100 124,397.00 0.07 656 002401 中海科技 4,800 124,320.00 0.07 657 002520 日发精机 4,700 124,315.00 0.07 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 64 页 共 87 页


658 000514 渝开发 10,800 124,308.00 0.07 659 300198 纳川股份 7,900 124,267.00 0.07 660 002207 准油股份 5,800 124,236.00 0.07 661 300139 晓程科技 6,900 123,993.00 0.07 662 600740 山西焦化 19,100 123,959.00 0.07 663 600077 宋都股份 17,000 123,590.00 0.07 664 002060 粤水电 13,400 123,548.00 0.07 665 601566 九牧王 5,400 123,444.00 0.07 666 300129 泰胜风能 13,300 123,424.00 0.07 667 300155 安居宝 6,851 123,318.00 0.07 668 300426 唐德影视 1,500 123,000.00 0.07 669 601107 四川成渝 20,600 122,982.00 0.07 670 600979 广安爱众 16,000 122,880.00 0.07 671 002472 双环传动 4,600 122,820.00 0.07 672 600052 浙江广厦 13,900 122,737.00 0.07 673 300314 戴维医疗 3,600 122,508.00 0.07 674 002487 大金重工 8,600 122,120.00 0.07 675 300307 慈星股份 7,600 122,056.00 0.07 676 600459 贵研铂业 5,800 121,568.00 0.07 677 000949 新乡化纤 22,800 121,068.00 0.07 678 002307 北新路桥 10,700 120,696.00 0.07 679 600222 太龙药业 12,800 120,448.00 0.07 680 600469 风神股份 7,000 120,330.00 0.07 681 002535 林州重机 9,800 120,246.00 0.07 682 600007 中国国贸 6,400 120,192.00 0.07 683 600127 金健米业 16,300 119,316.00 0.07 684 600680 上海普天 2,400 119,208.00 0.07 685 000899 赣能股份 10,300 119,068.00 0.07 686 300298 三诺生物 3,300 118,668.00 0.07 687 000591 桐君阁 5,200 118,456.00 0.07 688 600461 洪城水业 7,300 118,187.00 0.07 689 300223 北京君正 3,200 118,112.00 0.07 690 300384 三联虹普 1,400 117,880.00 0.07 691 300102 乾照光电 11,200 117,824.00 0.07 692 000551 创元科技 8,900 117,658.00 0.07 693 300343 联创股份 1,200 117,576.00 0.07 694 000665 湖北广电 6,000 117,480.00 0.07 695 603588 高能环境 1,500 117,405.00 0.07 696 300380 安硕信息 1,700 117,283.00 0.07 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 65 页 共 87 页


697 600082 海泰发展 16,400 116,932.00 0.06 698 600723 首商股份 10,500 116,655.00 0.06 699 300100 双林股份 3,700 115,884.00 0.06 700 300376 易事特 2,400 115,224.00 0.06 701 600275 武昌鱼 13,000 115,050.00 0.06 702 300377 赢时胜 1,400 115,038.00 0.06 703 300342 天银机电 2,500 115,000.00 0.06 704 300165 天瑞仪器 4,400 114,928.00 0.06 705 002157 正邦科技 5,700 114,570.00 0.06 706 300140 启源装备 4,600 114,540.00 0.06 707 002231 奥维通信 7,000 114,520.00 0.06 708 300272 开能环保 4,200 114,492.00 0.06 709 000159 国际实业 12,300 114,390.00 0.06 710 601689 拓普集团 4,100 114,185.00 0.06 711 002226 江南化工 12,600 113,778.00 0.06 712 300373 扬杰科技 5,300 113,685.00 0.06 713 002116 中国海诚 6,400 113,664.00 0.06 714 002394 联发股份 6,100 113,643.00 0.06 715 600604 市北高新 3,300 113,454.00 0.06 716 000010 深华新 11,200 113,120.00 0.06 717 300465 高伟达 1,300 113,113.00 0.06 718 600990 四创电子 1,800 112,950.00 0.06 719 002206 海利得 7,100 112,890.00 0.06 720 600857 宁波中百 5,700 112,860.00 0.06 721 002716 金贵银业 9,600 112,800.00 0.06 722 600386 北巴传媒 6,400 112,640.00 0.06 723 603100 川仪股份 6,200 112,468.00 0.06 724 601199 江南水务 5,900 112,395.00 0.06 725 600843 上工申贝 6,700 112,359.00 0.06 726 000529 广弘控股 9,300 112,251.00 0.06 727 600814 杭州解百 9,100 112,203.00 0.06 728 002212 南洋股份 8,100 112,185.00 0.06 729 000905 厦门港务 8,400 111,636.00 0.06 730 300335 迪森股份 6,000 111,240.00 0.06 731 600354 敦煌种业 11,200 110,656.00 0.06 732 300378 鼎捷软件 1,900 110,618.00 0.06 733 600858 银座股份 10,000 110,600.00 0.06 734 002227 奥特迅 2,800 110,600.00 0.06 735 002769 普路通 1,400 110,544.00 0.06 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 66 页 共 87 页


736 300172 中电环保 6,400 110,528.00 0.06 737 600080 金花股份 7,700 110,341.00 0.06 738 600716 凤凰股份 9,500 110,295.00 0.06 739 000965 天保基建 16,000 110,080.00 0.06 740 000918 嘉凯城 17,200 110,080.00 0.06 741 603979 金诚信 3,600 109,980.00 0.06 742 000029 深深房 A 8,500 109,820.00 0.06 743 300105 龙源技术 9,800 109,760.00 0.06 744 603126 中材节能 7,700 109,186.00 0.06 745 002438 江苏神通 3,900 108,849.00 0.06 746 601008 连云港 16,100 108,836.00 0.06 747 300360 炬华科技 3,100 108,810.00 0.06 748 300222 科大智能 5,220 108,784.80 0.06 749 300311 任子行 2,800 108,444.00 0.06 750 000863 三湘股份 9,200 108,100.00 0.06 751 000928 中钢国际 6,100 107,909.00 0.06 752 002225 濮耐股份 14,100 107,865.00 0.06 753 000058 深赛格 9,100 107,835.00 0.06 754 601339 百隆东方 14,300 107,679.00 0.06 755 300334 津膜科技 4,400 107,668.00 0.06 756 300312 邦讯技术 2,500 107,250.00 0.06 757 002378 章源钨业 8,900 107,156.00 0.06 758 600698 湖南天雁 14,200 106,926.00 0.06 759 300323 华灿光电 10,500 106,890.00 0.06 760 300289 利德曼 5,350 106,465.00 0.06 761 000811 烟台冰轮 6,900 106,398.00 0.06 762 002198 嘉应制药 9,700 106,118.00 0.06 763 600084 中葡股份 14,300 106,106.00 0.06 764 002165 红宝丽 12,000 105,960.00 0.06 765 601968 宝钢包装 7,900 105,544.00 0.06 766 002554 惠博普 8,100 105,300.00 0.06 767 300451 创业软件 600 105,120.00 0.06 768 600543 莫高股份 8,100 104,814.00 0.06 769 603227 雪峰科技 3,100 104,594.00 0.06 770 600724 宁波富达 13,800 104,466.00 0.06 771 300471 厚普股份 1,400 104,440.00 0.06 772 600609 金杯汽车 20,800 104,416.00 0.06 773 002016 世荣兆业 7,700 104,181.00 0.06 774 600845 宝信软件 1,800 104,076.00 0.06 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 67 页 共 87 页


775 002145 中核钛白 6,800 104,040.00 0.06 776 600313 农发种业 6,800 103,224.00 0.06 777 300424 航新科技 1,300 103,194.00 0.06 778 002182 云海金属 6,400 103,168.00 0.06 779 600523 贵航股份 4,600 103,040.00 0.06 780 600449 宁夏建材 9,200 103,040.00 0.06 781 600101 明星电力 7,200 103,032.00 0.06 782 002586 围海股份 11,600 103,008.00 0.06 783 600283 钱江水利 5,600 102,816.00 0.06 784 000909 数源科技 5,500 102,740.00 0.06 785 300195 长荣股份 4,300 102,727.00 0.06 786 002566 益盛药业 6,300 102,690.00 0.06 787 002756 永兴特钢 1,900 102,600.00 0.06 788 600197 伊力特 7,000 102,550.00 0.06 789 000530 大冷股份 5,400 102,492.00 0.06 790 002712 思美传媒 800 102,400.00 0.06 791 600192 长城电工 9,900 102,366.00 0.06 792 300057 万顺股份 5,600 102,312.00 0.06 793 600658 电子城 7,300 101,981.00 0.06 794 300206 理邦仪器 3,700 101,972.00 0.06 795 601007 金陵饭店 6,600 101,772.00 0.06 796 002391 长青股份 5,700 101,574.00 0.06 797 600287 江苏舜天 8,300 101,509.00 0.06 798 002386 天原集团 12,800 101,504.00 0.06 799 300041 回天新材 3,800 101,460.00 0.06 800 300357 我武生物 2,000 101,400.00 0.06 801 002102 冠福股份 6,800 101,184.00 0.06 802 600981 汇鸿集团 7,800 101,166.00 0.06 803 600078 澄星股份 12,700 100,330.00 0.06 804 600327 大东方 10,000 100,100.00 0.06 805 002597 金禾实业 9,100 100,100.00 0.06 806 603989 艾华集团 2,800 99,932.00 0.06 807 000906 物产中拓 6,200 99,758.00 0.06 808 300370 安控科技 5,100 99,756.00 0.06 809 300438 鹏辉能源 800 99,600.00 0.06 810 600475 华光股份 4,800 99,312.00 0.06 811 603686 龙马环卫 2,500 99,300.00 0.06 812 000789 万年青 11,700 99,216.00 0.06 813 002457 青龙管业 7,400 99,160.00 0.06 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 68 页 共 87 页


814 300358 楚天科技 2,600 99,086.00 0.05 815 300413 快乐购 2,500 99,000.00 0.05 816 601313 江南嘉捷 6,300 98,784.00 0.05 817 300393 中来股份 1,900 98,667.00 0.05 818 300119 瑞普生物 4,900 98,490.00 0.05 819 002638 勤上光电 6,400 98,048.00 0.05 820 002693 双成药业 6,600 98,010.00 0.05 821 000925 众合科技 5,300 97,944.00 0.05 822 300328 宜安科技 2,800 97,832.00 0.05 823 000521 美菱电器 13,400 97,820.00 0.05 824 300164 通源石油 9,100 97,643.00 0.05 825 002529 海源机械 3,800 97,622.00 0.05 826 002700 新疆浩源 6,700 97,619.00 0.05 827 600190 锦州港 17,000 97,580.00 0.05 828 002499 科林环保 3,600 97,560.00 0.05 829 600159 大龙地产 15,800 97,486.00 0.05 830 000553 沙隆达 A 9,100 97,370.00 0.05 831 600128 弘业股份 6,200 97,092.00 0.05 832 600613 神奇制药 4,500 97,020.00 0.05 833 600778 友好集团 7,900 96,933.00 0.05 834 300482 万孚生物 800 96,896.00 0.05 835 600371 万向德农 4,280 96,300.00 0.05 836 600569 安阳钢铁 30,400 96,064.00 0.05 837 002246 北化股份 6,800 96,016.00 0.05 838 300337 银邦股份 10,500 95,760.00 0.05 839 300443 金雷风电 495 95,693.40 0.05 840 300259 新天科技 7,400 95,386.00 0.05 841 603898 好莱客 2,800 95,144.00 0.05 842 300254 仟源医药 2,700 95,094.00 0.05 843 002351 漫步者 3,700 95,053.00 0.05 844 300227 光韵达 2,600 94,900.00 0.05 845 601789 宁波建工 7,700 94,864.00 0.05 846 300440 运达科技 1,100 94,732.00 0.05 847 603818 曲美家居 4,600 94,668.00 0.05 848 600508 上海能源 9,200 94,668.00 0.05 849 300301 长方照明 8,800 94,512.00 0.05 850 600279 重庆港九 5,800 94,482.00 0.05 851 601188 龙江交通 16,300 94,214.00 0.05 852 600802 福建水泥 8,500 94,180.00 0.05 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 69 页 共 87 页


853 600121 郑州煤电 12,900 94,170.00 0.05 854 002381 双箭股份 5,500 93,940.00 0.05 855 601028 玉龙股份 10,000 93,700.00 0.05 856 000419 通程控股 10,400 93,600.00 0.05 857 002606 大连电瓷 5,200 93,600.00 0.05 858 000727 华东科技 9,400 93,154.00 0.05 859 600531 豫光金铅 5,600 92,512.00 0.05 860 600738 兰州民百 8,200 91,840.00 0.05 861 002228 合兴包装 5,400 91,152.00 0.05 862 002096 南岭民爆 3,500 91,035.00 0.05 863 002528 英飞拓 6,700 90,986.00 0.05 864 002605 姚记扑克 3,500 90,335.00 0.05 865 002763 汇洁股份 2,000 90,300.00 0.05 866 002511 中顺洁柔 7,700 89,936.00 0.05 867 000922 佳电股份 6,900 89,907.00 0.05 868 600278 东方创业 4,900 89,866.00 0.05 869 600081 东风科技 4,000 89,840.00 0.05 870 603599 广信股份 1,800 89,532.00 0.05 871 600548 深高速 9,100 89,180.00 0.05 872 603799 华友钴业 3,400 88,944.00 0.05 873 600113 浙江东日 6,000 88,920.00 0.05 874 601999 出版传媒 7,000 88,900.00 0.05 875 002567 唐人神 6,900 88,596.00 0.05 876 300444 双杰电气 2,700 88,506.00 0.05 877 002706 良信电器 1,500 88,500.00 0.05 878 603636 南威软件 900 88,038.00 0.05 879 600897 厦门空港 3,800 87,856.00 0.05 880 300103 达刚路机 3,300 87,747.00 0.05 881 600368 五洲交通 13,300 87,381.00 0.05 882 002302 西部建设 4,900 87,318.00 0.05 883 002733 雄韬股份 2,850 87,238.50 0.05 884 603669 灵康药业 2,500 87,225.00 0.05 885 000713 丰乐种业 6,600 86,724.00 0.05 886 000708 大冶特钢 7,100 86,691.00 0.05 887 000014 沙河股份 3,800 86,678.00 0.05 888 002382 蓝帆医疗 3,100 86,676.00 0.05 889 002046 轴研科技 6,500 86,580.00 0.05 890 300432 富临精工 3,400 86,428.00 0.05 891 002579 中京电子 5,500 86,295.00 0.05 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 70 页 共 87 页


892 300067 安诺其 8,300 86,071.00 0.05 893 603020 爱普股份 1,500 85,980.00 0.05 894 603566 普莱柯 1,500 85,965.00 0.05 895 300162 雷曼股份 3,600 85,896.00 0.05 896 002218 拓日新能 7,800 85,722.00 0.05 897 002519 银河电子 3,600 85,500.00 0.05 898 002747 埃斯顿 1,200 85,416.00 0.05 899 601069 西部黄金 4,000 85,320.00 0.05 900 000570 苏常柴 A 7,800 85,176.00 0.05 901 000022 深赤湾 A 4,400 84,920.00 0.05 902 300331 苏大维格 3,300 84,777.00 0.05 903 600833 第一医药 4,200 84,672.00 0.05 904 002388 新亚制程 7,600 84,132.00 0.05 905 600629 华建集团 3,400 84,116.00 0.05 906 300293 蓝英装备 3,400 83,844.00 0.05 907 000916 华北高速 13,900 83,817.00 0.05 908 002660 茂硕电源 5,300 83,687.00 0.05 909 603789 星光农机 1,900 83,638.00 0.05 910 300084 海默科技 7,200 82,944.00 0.05 911 002677 浙江美大 3,800 82,916.00 0.05 912 000544 中原环保 4,300 82,775.00 0.05 913 603168 莎普爱思 1,500 82,620.00 0.05 914 600203 福日电子 6,000 82,260.00 0.05 915 000637 茂化实华 9,900 81,972.00 0.05 916 600791 京能置业 8,700 81,606.00 0.05 917 300234 开尔新材 3,300 81,510.00 0.05 918 300399 京天利 1,450 81,301.50 0.05 919 002356 浩宁达 2,900 81,229.00 0.05 920 600367 红星发展 6,400 81,088.00 0.05 921 002651 利君股份 6,300 81,081.00 0.04 922 000597 东北制药 7,800 80,886.00 0.04 923 300448 浩云科技 800 80,792.00 0.04 924 601368 绿城水务 4,600 80,592.00 0.04 925 603338 浙江鼎力 1,500 80,055.00 0.04 926 002451 摩恩电气 5,500 80,025.00 0.04 927 300398 飞凯材料 1,000 79,580.00 0.04 928 603012 创力集团 3,000 78,900.00 0.04 929 600218 全柴动力 5,800 78,706.00 0.04 930 600792 云煤能源 12,600 78,624.00 0.04 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 71 页 共 87 页


931 300403 地尔汉宇 1,300 78,585.00 0.04 932 603808 歌力思 1,600 78,416.00 0.04 933 600560 金自天正 4,200 77,910.00 0.04 934 603003 龙宇燃油 2,600 77,506.00 0.04 935 601038 一拖股份 5,600 77,448.00 0.04 936 002713 东易日盛 2,400 76,800.00 0.04 937 002543 万和电气 4,200 76,482.00 0.04 938 600295 鄂尔多斯 7,700 76,153.00 0.04 939 600189 吉林森工 5,900 76,051.00 0.04 940 603969 银龙股份 3,800 75,848.00 0.04 941 600225 天津松江 9,000 75,510.00 0.04 942 600782 新钢股份 13,300 75,145.00 0.04 943 300436 广生堂 900 75,087.00 0.04 944 600819 耀皮玻璃 9,500 75,050.00 0.04 945 300406 九强生物 1,600 75,008.00 0.04 946 300449 汉邦高科 700 74,935.00 0.04 947 300468 四方精创 900 74,772.00 0.04 948 300304 云意电气 2,500 74,000.00 0.04 949 603002 宏昌电子 9,600 73,824.00 0.04 950 601677 明泰铝业 4,600 73,600.00 0.04 951 300389 艾比森 1,500 73,515.00 0.04 952 002534 杭锅股份 3,800 73,416.00 0.04 953 000065 北方国际 2,400 73,272.00 0.04 954 000011 深物业 A 5,000 72,600.00 0.04 955 000663 永安林业 4,300 72,326.00 0.04 956 002613 北玻股份 9,200 72,036.00 0.04 957 600359 新农开发 6,000 71,760.00 0.04 958 300082 奥克股份 8,600 71,036.00 0.04 959 600988 赤峰黄金 6,100 70,577.00 0.04 960 300021 大禹节水 4,400 70,224.00 0.04 961 002752 昇兴股份 2,000 70,000.00 0.04 962 000968 煤气化 8,000 69,680.00 0.04 963 300200 高盟新材 4,000 69,440.00 0.04 964 300351 永贵电器 2,200 68,860.00 0.04 965 600995 文山电力 7,400 68,228.00 0.04 966 603600 永艺股份 900 67,995.00 0.04 967 300349 金卡股份 1,800 67,950.00 0.04 968 002114 罗平锌电 3,400 67,184.00 0.04 969 002379 鲁丰环保 15,400 66,836.00 0.04 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 72 页 共 87 页


970 300350 华鹏飞 1,900 65,493.00 0.04 971 603368 柳州医药 700 64,323.00 0.04 972 601798 蓝科高新 4,500 63,585.00 0.04 973 600237 铜峰电子 11,000 63,030.00 0.03 974 002726 龙大肉食 4,100 62,279.00 0.03 975 603116 红蜻蜓 1,900 60,382.00 0.03 976 300209 天泽信息 2,300 59,340.00 0.03 977 603099 长白山 2,500 58,750.00 0.03 978 300326 凯利泰 2,100 58,632.00 0.03 979 000935 四川双马 7,200 57,312.00 0.03 980 300127 银河磁体 3,100 56,358.00 0.03 981 000153 丰原药业 5,300 55,332.00 0.03 982 603123 翠微股份 5,000 54,850.00 0.03 983 002346 柘中股份 2,800 54,796.00 0.03 984 603997 继峰股份 2,000 54,020.00 0.03 985 600168 武汉控股 5,500 53,240.00 0.03 986 002483 润邦股份 3,400 53,210.00 0.03 987 300382 斯莱克 1,100 52,195.00 0.03 988 600982 宁波热电 6,700 50,518.00 0.03 989 603688 石英股份 2,100 50,232.00 0.03 990 603117 万林股份 1,900 48,773.00 0.03 991 603018 设计股份 620 47,653.20 0.03 992 300148 天舟文化 2,700 47,520.00 0.03 993 002731 萃华珠宝 1,400 45,570.00 0.03 994 601015 陕西黑猫 3,900 45,552.00 0.03 995 600623 双钱股份 2,400 45,480.00 0.03 996 002724 海洋王 1,600 44,736.00 0.02 997 603166 福达股份 1,400 37,856.00 0.02 998 300292 吴通控股 500 21,150.00 0.01


8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 002481 双塔食品 26,750 371,290.00 0.21 2 002286 保龄宝 9,300 134,850.00 0.07 3 002360 同德化工 7,700 94,864.00 0.05 4 600375 华菱星马 11,600 89,668.00 0.05 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 73 页 共 87 页


5 601996 丰林集团 7,700 70,224.00 0.04 6 002514 宝馨科技 4,400 65,120.00 0.04 7 600781 辅仁药业 2,800 54,208.00 0.03 8 600714 金瑞矿业 3,800 44,992.00 0.02 9 002582 好想你 1,700 26,554.00 0.01


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 300347 泰格医药 2,738,378.96 1.52 2 002303 美盈森 1,933,461.00 1.07 3 002312 三泰控股 1,873,350.25 1.04 4 002262 恩华药业 1,733,977.70 0.96 5 000938 紫光股份 1,652,000.03 0.92 6 000875 吉电股份 1,631,627.00 0.91 7 002104 恒宝股份 1,619,751.94 0.90 8 002439 启明星辰 1,577,663.32 0.88 9 600074 保千里 1,448,891.00 0.80 10 600388 龙净环保 1,428,593.00 0.79 11 300159 新研股份 1,426,519.00 0.79 12 600868 梅雁吉祥 1,384,137.00 0.77 13 300079 数码视讯 1,379,384.00 0.77 14 300085 银之杰 1,353,765.00 0.75 15 300216 千山药机 1,344,587.44 0.75 16 002657 中科金财 1,329,187.00 0.74 17 000410 沈阳机床 1,320,700.00 0.73 18 300001 特锐德 1,309,128.52 0.73 19 601588 北辰实业 1,297,403.00 0.72 20 300101 振芯科技 1,282,623.05 0.71 注:买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 74 页 共 87 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 300347 泰格医药 1,746,063.04 0.97 2 002262 恩华药业 1,170,932.84 0.65 3 002439 启明星辰 1,140,796.94 0.63 4 600388 龙净环保 1,041,015.29 0.58 5 600868 梅雁吉祥 1,034,189.35 0.57 6 002303 美盈森 937,995.40 0.52 7 002657 中科金财 916,623.16 0.51 8 600074 保千里 904,164.18 0.50 9 002085 万丰奥威 878,809.53 0.49 10 002572 索菲亚 864,533.00 0.48 11 300085 银之杰 856,807.18 0.48 12 000966 长源电力 771,689.37 0.43 13 002104 恒宝股份 761,886.00 0.42 14 002280 联络互动 747,780.40 0.41 15 000875 吉电股份 743,371.69 0.41 16 600098 广州发展 729,596.00 0.40 17 600236 桂冠电力 706,147.00 0.39 18 300216 千山药机 694,325.88 0.39 19 000938 紫光股份 690,844.92 0.38 20 002312 三泰控股 680,950.62 0.38 注:卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3


买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 503,701,349.17 卖出股票收入(成交)总额 201,881,098.32 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末 未持有资产支持证券。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 75 页 共 87 页


8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金未投资股指期货。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金未投资股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本 基金未投资国债期货。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


多氟多(002407)于 2015 年 7 月 22 日公告,收到中国证券监督管理委员会河南监管局对公 司下达 的行 政监管 措施 决定书 。由 于公司 在信 息披露 方面 存在问 题, 违反了 《上 市公司 信 息 披 露 管理办法》的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》要求公司相关人员于 2015 年 7 月 30 日 10 时携带有 效的身份证件到中国证监会河南监管局接受监管谈话, 同时现对公司采取出具警示函 的监管措施,并记入证券期货诚信档案。 本 基 金 为 开 放 式 指 数 分 级 基 金 , 采 用 完 全 复 制 法 进 行 指 数 化 投 资 , 按 照 成 份 股 在 中 证 1000 指数中 的基 准权重 构建 指数化 投资 组合。 基金 管 理人 对上 述股票 的投 资决策 程序 符合相 关 法 律 法 规和公司制度的要求。 本 报 告期 内, 本 基金 投资 的 前十 名证 券 的其 余九 名 证券 的发 行 主体 没有 被 监管 部门 立案调查 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 76 页 共 87 页


8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 164,756.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,414.32 5 应收申购款 51,297.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 219,468.36


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 600682 南京新百 755,242.00 0.42 重大资产重组 2 600565 迪马股份 511,584.00 0.28 临时停牌 3 002075 沙钢股份 500,481.80 0.28 重大资产重组


8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002481 双塔食品 371,290.00 0.21 重大资产重组 2 002286 保龄宝 134,850.00 0.07 重大资产重组 3 002360 同德化工 94,864.00 0.05 重大资产重组 4 600375 华菱星马 89,668.00 0.05 重大资产重组 5 601996 丰林集团 70,224.00 0.04 重大资产重组


华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 77 页 共 87 页


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 1000A 135 57,520.01 6,066,285.00 78.12% 1,698,916.00 21.88% 1000B 323 24,040.87 86,796.00 1.12% 7,678,405.00 98.88% 华宝兴业 中证 1000 指数分级 4,413 35,902.35 40,096,631.96 25.31% 118,340,441.34 74.69% 合计 4,871 35,714.94 46,249,712.96 26.59% 127,717,762.34 73.41% 注: 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下 属分级基金, 为占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 1000A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 新华人寿保险股份有限公司 6,048,156.00 77.89% 2 陈杰 1,057,224.00 13.61% 3 黄维嘉 60,000.00 0.77% 4 周昭山 45,576.00 0.59% 5 陈敏 40,000.00 0.52% 6 毛杰 33,400.00 0.43% 7 薛亚萍 32,100.00 0.41% 8 张春雷 30,000.00 0.39% 9 孙大威 29,400.00 0.38% 10 邵文杰 26,079.00 0.34% 1000B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 宋伟铭 1,968,400.00 25.35% 2 江淼 865,413.00 11.14% 3 吴海晏 493,900.00 6.36% 4 周昭山 252,100.00 3.25% 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 78 页 共 87 页


5 侯明新 170,000.00 2.19% 6 伍勇 167,600.00 2.16% 7 戴国梁 153,900.00 1.98% 8 张星 153,500.00 1.98% 9 王跃文 124,400.00 1.60% 10 王绪岩 120,000.00 1.55% 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 1000A - - 1000B - - 华宝兴业中证 1000 指数分级 5,864.43 0.0037% 合计 5,864.43 0.0034% 注: 期末本公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和B 级份额。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目


1000A 1000B 华宝兴业中证1000 指 数分级 基金合同生效日 (2015 年 6 月 4 日)基 金份额总额


29,441,582.00

















29,441,582.00





271,827,940.54


基金合同生效日起至报告 期期末基金总申购份额 -


-





147,346,212.22


减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告期期末基金总赎回份额


-

















-





-172,544,574.02


基金合同生效日起至报告


-21,676,381.00

















-88,192,505.44


华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 79 页 共 87 页


期期末基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列)


-21,676,381.00


本报告期期末基金份额总 额


7,765,201.00

















7,765,201.00





158,437,073.30


注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 1 、基金管理 人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免 通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副 总经理。 基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知, 解聘 纪伟中国建设银行投资托管业务部副 总经理职务。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托 管业务的诉讼事项。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 本基金的投资策略在报告期内未发生变更。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 40,000.00 元人 民币。 目 前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为: 本基金合同生效之日 (2015 年6 月4 日) 起至本报告期末。











11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 1 、报告期 内基金管理人受稽查或处罚的情况 因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任,上海证监 局于 2014 年华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 80 页 共 87 页


11 月对公司 进行了专项检查。 公司于2015 年1 月23 日收到了上 海证监局下发的 《沪证监 决 【2015 】 18 号- 关于华 宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整 改,并已向上海证监局上报了专项报告。 2 、报告期内 ,本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 3 、报告期内 ,基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 22,472,304.71 3.18% 20,929.07 3.26% - 财富里昂 1 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 2 8,705,478.31 1.23% 7,925.53 1.23% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 27,430,996.22 3.89% 25,546.51 3.98% - 东兴证券 1 139,444,456.79 19.76% 124,739.04 19.43% - 方正证券 2 9,113,038.52 1.29% 8,304.56 1.29% - 高华证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 2 218,722,433.72 31.00% 199,124.10 31.01% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 1 95,449,525.46 13.53% 86,973.17 13.55% - 国泰君安 2 16,359,412.17 2.32% 15,072.61 2.35% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 37,206,804.20 5.27% 33,873.77 5.28% - 华泰联合 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 81 页 共 87 页


平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 日信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 1 3,224,451.00 0.46% 2,935.48 0.46% - 申万宏源 3 9,492,725.68 1.35% 8,840.50 1.38% - 西南证券 1 9,327,313.05 1.32% 8,686.66 1.35% - 信达证券 1 - 0.00% - 0.00% - 兴业证券 2 6,342,347.91 0.90% 5,779.74 0.90% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 45,270,352.36 6.42% 41,214.34 6.42% - 长江证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 1 33,152,157.44 4.70% 30,182.01 4.70% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金国际 1 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 2 7,707,198.76 1.09% 7,023.49 1.09% - 中投证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 1 250,044.80 0.04% 227.87 0.04% - 中信证券 2 15,911,406.39 2.26% 14,658.73 2.28% - 中银国际 1 - - - - - 注:1 、基金 管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1 ) 选择标准: 资力雄 厚, 信誉良好, 注册资本不少于 5 亿元人民币; 财务状况良好, 各项 财 务 指标 显 示公 司经营 状况 稳定; 经营 行为规 范, 最近两 年未 因重大 违规 行为受 到中 国证监 会 和 中 国 人民银行处罚; 内部管理规范、 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求; 具备基 金运 作所需 要的 高效、 安全 的通讯 条件 ,交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的 需 要 , 并能为 本基 金提供 全面 的信息 服务 ;研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和专 门的 研究人 员 , 能 及 时为本 基金 提供高 质量 的咨询 服务 ,并 能 根据 基金投 资的 特定要 求, 提供专 门研 究报告 ; 适 当 的 地域分散化。 (2 )选择程 序: (a )服 务评价; (b )拟定备选交易单元; (c )签约。 2 、本报告期 租用的证券公司交易单元均为新增。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 82 页 共 87 页


东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金国际 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 83 页 共 87 页


中银国际 - - - - - -


11.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华宝兴业基金管理有限公司 关于调整旗下部分开放式基 金场内申购费率的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《 上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015 年 12 月 22 日 2 华宝兴业基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加深圳市新兰德证券投 资咨 询有限公司为代销机构及费 率优惠的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《 上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015 年 12 月 18 日 3 关于华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金定期份额 折算结果及恢复交易的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 12 月 17 日 4 关于华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金办理定期 份额折算业务期间 1000A 停 复牌的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 12 月 16 日 5 关于华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金办理定 期 份额折算业务的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 12 月 10 日 6 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金办理定期份额 折算业务期间暂停及恢复申 购、 赎回、 定 期定额投资业务、 转托管、 配对转换业务的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 12 月 10 日 7 华宝兴业基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加上海陆金所资产管理有限 公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《 上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015 年 11 月 30 日 8 华宝兴业基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 加平安证券有限责任公司申 购及定投费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《 上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015 年 10 月 20 日 9 华宝兴业基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 加申万宏源西部证券有限公 司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《 上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015 年 8 月3 日 10 华宝兴业基金管理有限公司 《中国证券报》 、 《证 2015 年 7 月27 日 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 84 页 共 87 页


关于旗下部分开放式基金增 加中信期货有限公司为代销 机构的公告 券时报》 、 《 上海证券 报》 以及基金管理人 网站 11 华宝兴业基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加杭州 数米基金销售有限公司费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《 上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015 年 7 月14 日 12 关于华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金不定期份 额折算后1000A 和1000B 前收 盘价调整的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 7 月8 日 13 关于华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金不定期份 额折算结果及恢复交易的公 告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 7 月8 日 14 关于华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金办理不定 期份额折算业务期间 1000A 、 1000B 停复牌 的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 7 月7 日 15 华宝兴业基金管理有限公司 关于华宝兴业中证医疗指数 分级证券投资基金、 华宝兴业 中证 1000 指 数分级证券投资 基金增加场外代销机构的公 告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 7 月7 日 16 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金不定期份额折 算期间 1000B 的风险提示 公 告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 7 月6 日 17 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金办理不定期份 额折算公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 7 月6 日 18 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金办理不定期份 额折算业务期间暂停及恢复 申购、 赎回、 定期定额投资业 务、 转托管、 配对转换业务的 公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 7 月6 日 19 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金可能发生不定 期份额折算的风险提示公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 7 月3 日 20 华宝兴业基金管理有限公司 旗下基金资产净值公告 基金管理人网站 2015 年 7 月1 日 21 华宝兴业中证 1000 指数 分级 《证券日报》 、 《上海 2015 年 6 月16 日 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 85 页 共 87 页


证券投资基金之 1000A 与 1000B 基金份 额上市交易提示 性公告 证券报》 以及基金管 理人网站 22 华宝兴业基金管理有限公司 关于华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金增加场外 代销机构的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 6 月16 日 23 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金参加部分代销 机构定期定额投资及电子渠 道申购费率优惠活动的提示 性公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 6 月16 日 24 关于华宝中证 1000A 份 额约 定年基准收益率的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 6 月11 日 25 关于开通华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金份额 配对转换业务的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 6 月11 日 26 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金开放日常申购、 赎回及定期定额投资业务的 公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 6 月11 日 27 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金之 1000A 与 1000B 上市交 易公告书 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 6 月11 日 28 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金基金合同生效 公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 6 月6 日 29 华宝兴业基金管理有限公司 关于华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金提前结束 募集的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 5 月29 日 30 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金份额上网发售 提示性公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 5 月25 日 31 华宝兴业基金管理有限公司 关于华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金增加场外 代销机构的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 5 月25 日 32 关于调整华宝兴业中证 1000 指数分级基金网上直销汇款 交易和官方淘宝店认购费率 优惠的公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 5 月22 日 33 关于调整华宝兴业中证 1000 《证券日报》 、 《上海 2015 年 5 月21 日 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 86 页 共 87 页


指数分级基金网上直销汇款 交易和官方淘宝店认购费率 优惠的公告 证券报》 以及基金管 理人网站 34 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金份额发售公告 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 5 月20 日 35 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金基金合同 基金管理人网站 2015 年 5 月20 日 36 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金基金合同摘要 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 5 月20 日 37 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金托管协议 基金管理人网站 2015 年 5 月20 日 38 华宝兴业中证 1000 指数 分级 证券投资基金招募说明书 《证券日报》 、 《上海 证券报》 以及基金管 理人网站 2015 年 5 月20 日


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金基金合同; 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金招募说明书; 华宝兴业中证 1000 指数 分级证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 12.3 查阅方式 投 资 者可 以通 过 基金 管理 人 网站 ,查 阅 或下 载基 金 合同 、招 募 说明 书、 托 管协 议及 基金的各 种定期和临时公告。 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年年度报告 第 87 页 共 87 页


华宝兴业基金管理有限公司 2016 年3 月28 日