长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级
证券 投资 基金
2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 03 月 24 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
8.7 期末按公 允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 62
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 62
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 63
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 64
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 67
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 78
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 78
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 78
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 78
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
基金简称 长城久兆中小板 300 指 数分级
基金主代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1 月30 日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设 银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,957,708.32 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-02-21
下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板300
指数分级
长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
下属分级基金的场内简称 长城久兆 中小 300A 中小 300B
下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
20,277,903.32 份 3,071,922.00 份 4,607,883.00 份
注： 2015 年6 月8 日起本 基金之稳健份额的场内简称由 “久兆稳健” （代码： 150057 ） 变更为 “中
小 300A ” ， 本基金之积极份额的场内简称由 “久兆积极” （代码：150058 ） 变更为 “中小 300B ” 。
详见本管理人 2015 年6 月 4 日发布 的 《关于长城 久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金变更场内
基金简称的公告》 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控， 力求实现对中小板 300 （ 价格）
指 数 的 有 效 跟 踪 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 力 争 将 基 金 净 值 增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35%
以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 策 略 ， 按 照 标 的 指 数 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构
建 股 票 资 产 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 对 股 票
组 合 进 行 动 态 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 导 致 基 金 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指
数 时 ， 本 基 金 将 运 用 其 他 方 法 建 立 实 际 组 合 ， 力 求 实 现 基 金 相 对
业绩比较基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板 300(价格) 指数收 益率 ×95% ＋ 活期存款利率( 税后)×5 % 。
风险收益特征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 普 通 股 票 型 基 金 、 混 合
型基金、 债券型基金、 货币市场基金等， 为高风险、 高 收益产品。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 的 长 期 平 均
风 险 和 预 期 收 益 率
长 城 久 兆 稳 健 具 有
低风险、 收益相对稳
长 城 久 兆 积 极 具 有
高风险、 高预期收益长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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高 于 普 通 股 票 型 基
金、 混合型基金、 债
券型基金、 货币市场
基金等，为高风险、
高收益产品。
定的特征。 的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 杨光裕 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41 层
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16 层
注册登记机构 中国证券登记结算公司深圳分公司 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦
18 层
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 -2,338,250.41 10,128,545.88 4,771,698.95
本期利润 -6,002,767.86 9,280,452.35 10,682,048.13
加权平均基金份额本期利润 -0.1073 0.2887 0.2424
本期加权平均净值利润率 -10.55% 27.29% 25.20%
本期基金份额净值增长率 47.33% 13.98% 18.58%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 11,899,980.41 8,793,195.70 3,281,570.62
期末可供分配基金份额利润 0.4256 0.1826 0.0442
期末基金资产净值 37,451,426.10 54,724,004.37 75,726,821.75
期末基金份额净值 1.340 1.137 1.020
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 75.64% 19.21% 4.59%
注 ：① 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数
字。
③“期 末可 供分配 利润 ”的计 算方 法采用 期末 资产负 债表 中未分 配利 润与未 分配 利润中 已 实 现 部
分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 30.60% 2.06% 27.53% 2.00% 3.07% 0.06%
过去六个月 -9.23% 3.22% -7.11% 2.84% -2.12% 0.38%
过去一年 47.33% 2.82% 59.22% 2.57% -11.89% 0.25%
过去三年 99.13% 1.95% 123.96% 1.84% -24.83% 0.11%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
75.64% 1.81% 123.96% 1.73% -48.32% 0.08%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本 基金 合同规 定本 基金投 资组 合为： 本基 金投资 于股 票的资 产占 基金资 产净 值的比 例 不 低 于
90% ， 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价 格） 指数的成份股及其备选成份股， 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基 金的建仓期为自本基金基金
合同生效日起 6 个月， 建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆 300 份额、久兆 稳健份额、久
兆积极份额）不进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基金管理人 及 其 管 理 基金 的 经 验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家 基金管理公司， 由长城证 券股份有
限公司 （40 ％） 、 东方证 券股份有限公司 （15％ ） 、 西北证券有限责任公司 （15％ ） 、 北方国际信托
投资股份有限公司 （15 ％） 、 中原信托投资有限公司 （15％） 于 2001 年 12 月27 日共 同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007 年5 月21 日， 经中国证监会批准， 公司完成股权结构调整，长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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现 有 股东 为长 城 证券 股份 有 限公 司（47.059% ） 、 东 方证 券股 份 有限 公司 （17.647% ） 、 北 方国际信
托股份有限公司（17.647% ）和中原 信托有限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日， 经中国证监
会批准 ，将 注册资 本增 加至壹 亿伍 仟万元 人民 币。公 司经 营范围 是基 金募集 、基 金销售 、 资 产 管
理和中 国证 监会许 可的 其他业 务。 截止本 报告 期末， 公司 管理的 基金 有封闭 式基 金：久 嘉 证 券 投
资基金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投 资
基金、 长城 货币市 场证 券投资 基金 、长城 消费 增值混 合型 证券投 资基 金、长 城安 心回报 混 合 型 证
券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 、长城品牌优选混合型证券投资基金、
长城稳 健增 利债券 型证 券投资 基金 、长城 双动 力混合 型证 券投资 基金 、长城 景气 行业龙 头 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、长城 中小 盘成长 混合 型证券 投资 基金、 长城 积极增 利债 券型证 券 投 资 基
金、长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本
混合型证券投资基金、 长城岁岁金理财债券型证券投资基金、 长城久利保本混合型证券投资基金、
长城增 强收 益定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 长城医 疗保 健混合 型证 券投资 基金 、长城 淘 金 一 年
期理财 债券 型证券 投资 基金、 长城 工资宝 货币 市场基 金、 长城久 鑫保 本混合 型证 券投资 基 金 、 长
城久盈 纯债 分级 债 券型 证券投 资 基 金、长 城稳 固收益 债券 型证券 投资 基金、 长城 新兴产 业 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、长城 环保 主题灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、长城 改革 红利灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基金 、长 城久惠 保本 混合型 证券 投资基 金、 长城久 祥保 本混合 型证 券投资 基 金 、 长
城新策略灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
余礼冰
长城久兆
中小板
300 指数
分级基金
的基金经
理
2012 年 4 月
17 日
- 14 年
女，中国
籍，华中
理工大学
工学硕
士。曾就
职于富国
基金、宝
盈基金、
友邦华泰
基金等，
2007 年加
入长城基
金管理有
限公司，
曾任研究长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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部副总经
理。2012
年 1 月至
2012 年 4
月任“ 长
城久兆中
小板 300
指数分级
证券投资
基金” 基
金经理助
理，自
2012 年 4
月至今任
“ 长城久
兆中小板
300 指数
分级证券
投资基
金 ” 基金
经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久兆 中小板 300 指数分级
证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理 和 运 用
基金资 产， 在控制 和防 范风险 的前 提下， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 的利益 ，未 出现投 资 违 反 法
律法规 、基 金合同 约定 和相关 规定 的情况 ，无 因公司 未勤 勉尽责 或操 作不当 而导 致基金 财 产 损 失
的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根 据《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司管理 办法 》 和 《证券 投 资
基金管 理 公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 规定 ，本基 金管 理人制 定并 实施了 《长 城基金 管 理 有 限
公司公平交易管理制度》 。
本 基 金管 理人 通 过信 息系 统 以及 人工 控 制等 方法 ， 严格 保证 公 平交 易制 度 的执 行。 在投资决
策环节 ，本 基金管 理人 制定和 完善 投资授 权制 度、投 资对 象库和 交易 对手库 管理 制度、 投 资 信 息长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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保密措 施， 保证各 投资 组合投 资决 策的独 立性 。在交 易执 行环节 ，本 基金管 理人 建立和 完 善 公 平
的交易 分配 制度， 按照 价格优 先、 时间优 先、 综合平 衡、 比例分 配的 原则， 保证 了交易 在 各 投 资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的 监控。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出 具公 平交易 稽核 报告。 本报 告期报 告认 为，本 基金 管理人 旗下 投资组 合的 同向交 易 价 差 均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 没有 出 现基 金参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日反 向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现 象。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金在 报告 期 内， 通过 投 资约 束和 数 量化 控制 ， 以中 小板 300 （价格 ） 指数 成分 股 为投资
组合， 采取 完全复 制策 略，紧 密跟 踪指数 走势 ，缩小 跟踪 误差。 并采 用程序 化管 理和人 工 管 理 的
方式， 处理 基金日 常运 作中出 现的 基金规 模流 动性需 求、 组合偏 差调 整、风 险平 衡等事 件 ， 将 本
基金的跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告期 内， 本 基金 份额 净 值增 长率 为 47.33%， 本 基金 比较 基 准 收 益率 为 59.22%。 本 报告
期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之内， 年化跟踪误差控制在 4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年 A 股 市场经历了波澜壮阔的行情，上证综指由年初的 3234 点于 6 月中旬上攻至 5178
点上涨幅度 60% ， 却于接 下来的两个多月巨幅下跌至 8 月底 的 2850 点， 仅仅两个多月 A 股自最 高
点下跌幅度高达 45% ， 演绎了 A 股市 场历史上最大一次重创， 之后由于 15 年第四季度的市场反弹，
A 股市场全年 上证综指收于 3539 点， 全年涨幅 9% 。久兆基金跟踪的标的指数中小板 300 （价格）
指数，全年在经历了过山车行情后，亦上涨了 62% 。
15 年全年的 经济基本面来看, 国家统 计局于 2016 年 1 月 27 日 公布了 2015 年 1-12 月规 模以长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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上工 业 企 业 经 营 数 据:2015 年 工 业 企 业 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 长 0.8%, 利 润 总 额 比 上 年 下 降 了
2.3%, 主营活 动利润比上年下降 4.5%。2015 年的 经济总体情况是利润跌幅扩大，上游拖累明显，
收入增速低迷，库存仍待去化。
二级市场在经过了 15 年 的剧烈波动和风险教育以后，投资环境很可能会变得冷静理智一些。
2016 年年初 以来， 人民币贬值是导致国内市场信心低迷的重要原因， 此 前 15 年8 月和 16 年1 月
的两次突然贬值令市场茫然失措，而 15 年 12 月的外储出现罕见大降，反映的是市场对央行汇率
政策缺 乏信 心。在 这样 重要时 刻， 中国政 府在 达沃斯 论坛 表示， 中国 无意让 人民 币贬值 ， 汇 率 波
动由市场造成的，此举向全球强调了中国政府稳定汇率的决心。外围情况有，美国 15 年 12 月消
费数据疲弱， 联邦基金利率期货显示的首次加息时间将从 16 年的 4 月延 后到 6 月， 加 息次数将从
3-4 次减少 到 2 次以内。16 年 1 月中 旬美国初次申请失业的人数上升至 29.3 万， 创出6 月份以来
新高， 显示 16 年1 月美国 非农就业不佳， 而此数据是影响美 国加息进程的最重要数据， 这些情 况
均将致使美国加息预期延后。欧洲央行最近公布 1 月议息 会议结果，维持基准利率不变，欧央行
行长德拉吉的讲话提出重新评估货币 政策工具， 意味着 3 月 欧央行 QE 购 债规模或将扩大， 甚至不
排除再次降息的可能。
16 年年初以 来， 全球股市哀鸿遍野， 一个很大的原因在于全球宽松货币政策的转向。 但金融
与实体 经济 唇齿相 依， 股市的 大跌 给全球 经济 蒙上了 阴影 ，也必 然反 过来影 响各 国央行 的 货 币 政
策。欧 央行 率先表 示了 改变姿 态， 这也将 影响 其他央 行的 态度。 如果 美国上 半年 都不再 加 息 ， 那
么全球 金融 市场或 将迎 来难得 的喘 息窗口 ，A 股股市 在经 过了开 年后 的连续 下跌 调整， 我 们 认 为
风险已 释放 较多， 投资 者不宜 再继 续过度 悲观 。但以 美国 科技股 为代 表的全 球股 市，在 经 历 了 多
年的上涨后，集聚 的风险尚未完全释放，全球股市估值中枢下移将是中长期趋势。
中国的希望在于实体经济， 在于供给侧改革。16 年政府明确 提出来供给侧改革， 真正去化了
过剩产 能， 实体经 济盈 利才有 改善 的希望 ；而 在资本 市场 上，注 册制 真正实 施， 增加新 兴 行 业 的
供给， 才能 抑制中 小创 行业的 估值 泡沫。 相信 经过实 体经 济和资 本市 场的改 革， 阵痛是 短 期 的 ，
从中长 期看 ，中国 的经 济和资 本市 场都将 出现 根本的 好转 和活力 。 建 议投资 者关 注公司 本 身 ， 寻
找 在去 产能过 程中 存活下 来的 公司， 以及 真正具 有内 生成长 、管 理团队 优秀 的企业。中 小板 300
指数成 分股 是一批 新兴 产业和 大消 费 占比 较高 的成分 股， 是不断 筛选 出的受 益于 改革和 经 济 转 型
的标的群体。长城久兆中小板 300 指数分级基金做为交易型投资工具，适合于投资者做为交易品
种投资 。我 们将通 过对 基金合 同的 严格遵 守， 对跟踪 误差 的严格 控制 ，将本 基金 打造成 为 供 广 大
投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 健全 、 独立 、有 效 、相 互制 约 和成 本效 益 原则 ，进 一步完善
了各项 基本 管理制 度、 业务规 则和 工作流 程， 认真执 行了 各项管 理制 度，有 效实 施了三 层 风 险 防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。
本 报 告期 内公 司 督察 长、 监 察稽 核人 员 根据 法律 法 规和 公司 相 关制 度的 规 定， 认真 履行了工
作职责 ，结 合公司 实际 运作需 要， 进一步 完善 了监察 稽核 程序、 方法 和制度 。督 察长、 监 察 稽 核
部独立 地开 展工作 ，实 时监察 关键 业务风 险点 ，每季 进行 定期稽 核， 监察稽 核内 容涵盖 了 基 金 投
资、基 金交 易、研 究策 划、产 品创 新、基 金销 售等各 项业 务的每 个环 节和公 司信 息技术 、 运 作 保
障、综 合管 理等工 作。 监察稽 核人 员在历 次监 察稽核 工作 中，认 真、 有效地 提出 了各部 门 工 作 中
存在的 问题 及改进 意见 ，督促 各部 门及时 进行 了整改 ，防 范和化 解了 业务风 险。 本年度 公 司 督 察
长根据 法律 法规和 公司 制度的 要求 按时向 中国 证券监 督管 理委员 会、 公司董 事会 提交了 监 察 稽 核
工作报告。
监 察 稽核 和内 部 控制 的重 点 是确 保公 司 经营 及所 管 理基 金运 作 的合 法合 规 ，保 障基 金份额持
有人的利益， 建立健全投资监控体系和风险评价体系， 加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防 范操 纵市场 行为 、内幕 交易 行为和 其他 有损基 金持 有人利 益的 关联交 易， 严格防 范 基 金 销
售业务 中的 违规行 为， 严格履 行信 息披露 义务 ，保证 履行 基金合 同的 承诺。 本报 告期内 ， 本 基 金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本 基 金管 理人 将 坚持 “诚 信 、稳 健、 规 范、 创新 ” 的经 营理 念 ，继 续完 善 法人 治理 结构和内
部控制 制度 ，不断 提高 公司员 工的 守法意 识和 风险防 范意 识，加 强实 时监督 和控 制，完 善 电 子 监
控手段 ，使 内部控 制的 全面性 、及 时性和 有效 性不断 得到 提高。 本基 金管理 人将 本着“ 取 信 于 市
场，取 信于 社会” 的宗 旨，诚 实信 用，勤 勉尽 责，为 基金 持有人 谋求 最佳利 益并 使本基 金 管 理 公
司稳步健康发展。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 了受 托 资产 估值 委 员会 ，为 基 金估 值业 务 的最 高决 策 机构 ，由 公 司总 经理 、分管估
值业务 副总 经理、 督察 长、投 资总 监、研 究部 总经理 、运 行保障 部经 理、基 金会 计、基 金 经 理 和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受 托 资产 估值 委 员会 负责 制 定、 修订 和 完善 基金 估 值政 策和 程 序， 定期 对 估值 政策 和程序进
行评价 ，在 发生了 影响 估值政 策和 程序的 有效 性及适 用性 的情况 后及 时修订 估值 方法， 以 保 证 其
持续适 用。 基金会 计凭 借其专 业技 能和对 市场 产品长 期丰 富的估 值经 验以及 对相 关法律 法 规 的 熟长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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练掌握 ，对 没有市 价的 投资品 种的 估值方 法在 其专业 领域 提供专 业意 见。基 金经 理及研 究 员 凭 借
其丰富 的专 业技能 和对 市场产 品的 长期深 入的 跟踪研 究， 对没有 市价 的投资 品种 综合宏 观 经 济 、
行业发 展、 及个股 状况 等各方 面因 素，从 价值 投资的 角度 进行理 论分 析，并 根据 分析的 结 果 向 受
托资产 估值 委员会 建议 应采用 的估 值方法 及合 理的估 值区 间。金 融工 程人员 根据 受托资 产 估 值 委
员会提 出的 多种估 值方 法预案 ，利 用金融 工程 研究体 系各 种经济 基础 数据和 数量 化工具 ， 针 对 不
同的估 值方 法及估 值模 型进 行 演算 ，为估 值委 员会寻 找公 允的、 操作 性较强 的估 值方法 提 供 数 理
依据。 监察 稽核人 员对 估值委 员会 做出的 决议 进行合 规性 审查， 对估 值委员 提交 的基金 估 值 信 息
披露文件进行合规性审查。
受 托 资产 估值 委 员会 成员 均 具有 五年 以 上证 券、 基 金行 业工 作 经验 ，具 备 专业 胜任 能力；基
金会计 具有 会计从 业资 格和基 金行 业从业 资格 ，精通 基金 估值政 策、 流程和 标准 ，具有 五 年 以 上
基金估 值和 会计核 算工 作经验 ；基 金经理 和研 究员均 拥有 五年以 上基 金、证 券投 资工作 经 验 ， 精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员， 凭借 其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基 金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3 、 参与 估值流 程各 方之间 存在 的任何 重大 利益冲 突 估 值委员 会秉 承基金 持有 人利益 至 上 的
宗旨， 在估值方法的选择上力求客观、 公允， 在 数据的采集方面力求公开、 获取方便、 操作性 强 、
不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金， 其参 与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本基金 管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署债 券估 值数据服
务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据 。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：
本基金（包括久兆 300 份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 本基金自 2015 年1 月6 日 起至 2015 年4 月2 日止连 续 58 个工作 日基金资产 净
值低于人民币五千万元；自 2015 年 4 月 8 日起至 2015 年 5 月 25 日止连 续 33 个工作 日基金资产
净值低于人民币五千万元； 自 2015 年 9 月21 日 起至 2015 年12 月 1 日止 连续 47 个工 作日基金资长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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产净值低于人民币五千万元；自 2015 年 12 月 4 日起至 2015 年 12 月 31 日止连续 20 个工作日基
金资产净值低于人民币五千万元。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 ，本基金（包括久兆 300 份额、
久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
安永华明(2016)审字第60737541_H14 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的长城久兆中小板 300 指数分 级证券投资基金长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负 债表和 2015 年度
的利润表及所有者权益 （基金净值） 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资
基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果
和净值变动情况。
注册会计师的姓名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京
审计报告日期 2016 年 3 月24 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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银行存款 7.4.7.1 962,973.09 3,427,357.41
结算备付金
- 21,799.58
存出保证金
77,812.09 20,895.20
交易性金融资产 7.4.7.2 37,191,338.36 52,864,868.93
其中：股票投资
37,191,338.36 52,833,684.43
基金投资
- -
债券投资
- 31,184.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 476.09 878.24
应收股利
- -
应收申购款
3,462.72 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
38,236,062.35 56,335,799.36
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
585,521.21 1,342,196.11
应付管理人报酬
34,854.91 29,645.45
应付托管费
7,668.08 6,522.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 14,521.27 68,377.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 142,070.78 165,054.11
负债合计
784,636.25 1,611,794.99
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 21,323,709.39 45,930,808.67
未分配利润 7.4.7.10 16,127,716.71 8,793,195.70
所有者权益合计
37,451,426.10 54,724,004.37
负债和所有者权益总计
38,236,062.35 56,335,799.36
注： 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日， 长城久兆中小板 300 指数分级份额净值人民币 1.340 元，长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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长城中小 300A 指数的参考份额净值人民币 1.017 元，长城中小 300B 指数 的参考份额净值人民币
1.555 元 。 基 金 份 额 总 额 为 27,957,708.32 份 ， 其 中 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 份 额
20,277,903.32 份 ， 长 城 中 小 300A 指 数 份 额 3,071,922.00 份 ， 长 城 中 小 300B 指 数 份 额
4,607,883.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
一、收入
-4,108,374.17 10,632,495.27
1. 利息收入
42,366.76 22,750.84
其中：存款利息收入 7.4.7.11 42,343.84 22,729.80
债券利息收入
22.92 21.04
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-841,621.05 11,262,419.10
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,143,999.35 11,137,404.16
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 17,737.56 813.46
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 284,640.74 124,201.48
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -3,664,517.45 -848,093.53
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 355,397.57 195,418.86
减： 二 、费用
1,894,393.69 1,352,042.92
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 562,990.28 350,939.99
2 ．托管费 7.4.10.2.2 123,857.93 77,206.85
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 752,707.67 411,517.35
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 454,837.81 512,378.73 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-6,002,767.86 9,280,452.35
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-6,002,767.86 9,280,452.35
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
45,930,808.67 8,793,195.70 54,724,004.37
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -6,002,767.86 -6,002,767.86
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-24,607,099.28 13,337,288.87 -11,269,810.41
其中：1. 基 金申购款 137,451,442.32 140,227,257.48 277,678,699.80
2. 基金赎回 款 -162,058,541.60 -126,889,968.61 -288,948,510.21
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
72,445,251.13 3,281,570.62 75,726,821.75
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 9,280,452.35 9,280,452.35
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-26,514,442.46 -3,768,827.27 -30,283,269.73 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
其中：1. 基 金申购 款 116,030,140.74 16,404,795.55 132,434,936.29
2. 基金赎回 款 -142,544,583.20 -20,173,622.82 -162,718,206.02
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
45,930,808.67 8,793,195.70 54,724,004.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨光 裕______
______ 熊科金______
____ 彭洪 波____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国证券监督管理委
员会 （简称 “中国证监会”）2011 年 9 月15 日 下发的证监许可 【2011 】1474 号文 “ 关于核准长
城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金募集的批复 ”的核准，由长城基金管理有限公司作为管
理人自 2011 年 12 月 19 日至 2012 年1 月17 日止 向社会公开发行募集， 募 集期结束经安永华明会
计师事务所验证并出具安永华明(2012) 验字第 60737541_H01 号验资报告。 本基金的首次发售募集
的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 965,751,817.91 元，折合 965,751,817.91
份 基 金 份 额 ； 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 190,967.22 元 ， 折 合
190,967.22 份基金份额。 其中场外已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购
金额为人民币 919,615,817.91 元，折 合 919,615,817.91 份基金 份额，场外有效认购资金在首次
发售募集期内产生的利息为人民币 181,884.22 元 ，折合 181,884.22 份基金 份额；场内已收到的
首次发售募集的有效认购资金认购金额为人民币 46,136,000.00 元，折 合 46,136,000.00 份基金
份额，场内有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 9,083.00 元， 折合 9,083.00
份基金份额。以上 实收基金（本息）合计 人民币 965,942,785.13 元，折 合 965,942,785.13 份基
金份额。 本基金的基金合 同于 2012 年 01 月 30 日正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期 限 不
定。本 基金 管理人 为长 城基金 管理 有限公 司， 注册登 记人 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基
金托管人为中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行”）。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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本 基 金的 基金 份 额包 括长 城 久兆 中小 板 300 指数 分 级证 券投 资 基金 之基 础 份额( 简称 “久兆
300 份额”) 、 “久兆稳健份额”与“ 久兆积极份额”。 基金发售结束后， 场外认购的全部份额将
确认为久兆 300 份额；场 内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆
积极份额。久兆 300 份 额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回; 久兆 稳健份额、久
兆积极份额交易代码不同, 只上市交 易, 不接受申 购和赎回。
根 据《 中国人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办 法 》等法 律 法
规以及基金合同等法律文件的规定， 长城基金管理有限公司决定自 2015 年 6 月8 日 起将长城久兆
中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由 “久兆稳健” （代码：150057） 变更为
“中小 300A” ， 将长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金之积极份额的场内简称 “久兆积极”
（代码：150058）变更为 “中小 300B”。
本基金四份中小 300A 份 额与六份 中小 300B 份额 的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的
净值。 中小 300A 份额的约 定年收益率为 5.8% 。 中小 300A 份额 的约定年收益率除以 365 得到中小
300A 份额的 约定日简单收益率。 中小 300A 份额 的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一份
额折算日经折算后的份额净值为基准采用 中小 300A 份额的约 定日简单收益率单利进行计算。 计算
出 中小 300A 份额的份额参考净值后， 根据久兆 300 份额、 中小 300A 份额 、 中小 300B 份额净值的
关系，可以计算出 中小 300B 份额的份 额参考净值。
定 期 份额 折算 ： 自基 金合 同 生效 日或 前 一定 期份 额 折算 日次 日 起至 满一 年 的最 后一 个工作日
止， 本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。 本基金进行定期份额折算后， 中小 300A
份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配给中小 300A 份 额持有人， 中小 300A 份
额的份额参考净值调整为 1.000 元 ；久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份中
小 300A 份额 获得新增久兆 300 份额 的分配， 持有 场外久兆 300 份额的基金 份额持有人将按前述方
式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ，持有场内久兆 300 份 额的基金份额持有人将按前 述方式获
得新增场内久兆 300 份 额的分配。
经过定期份额折算， 久兆 300 份额 的份额净值相应进行调整。 定期份额折算前后， 中小 300B
份额的份额参考净值及其份额数未发生变化， 中小 300A 份 额和中小 300B 份额的份额 配比始终保
持 4:6 的比 例不变。折算所产生的场内久兆 300 份额不进行 自动分离。
不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆 300 份额的份 额净值达到 2.000 元或 中小 300B
份额的份额参考净值达到 0.250 元 ，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。
当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时，不 定 期份额折算后，久兆 300 份额的基 金份额
净值以及 中小 300A 份额 与 中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不 定期份额折长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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算后，持有人持有的久兆 300 份额 的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应增加，持有场外久兆
300 份额的 基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额 的分配，持有场内久兆 300
份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配 。 持有人持有的 中小 300A
份额和 中小 300B 份额的份 额数在折算前后均保持不变， 因折算新增的份额将全部折算成久兆 300
份额的场内份额。
当中小 300B 份额的份额参考净值达到 0.250 元 时， 不定期份额折算后， 久兆 300 份额 的基金
份额净值以及 中小 300A 份额与中小 300B 份额的基 金份额参考净值均调整为 1.000 元 ；持有人持
有的久兆 300 份额的份额 数按照久兆 300 份额折算 比例相应减少， 中小 300B 份额持有人 持有的 中
小 300B 份额 数按照 中小 300B 份额的折 算比例相应减少。为保持 中小 300A 份额和中小 300B 份额
比例不变， 中小 300A 份 额的折算比例与 中小 300B 份额相同 ， 中小 300A 份额持有人持有的中小
300A 份额数 同比例相应减少，超出份额数将全部折算成 久兆 300 份额 的场内份额。
不定期份额折算前后， 中小 300A 份额 和 中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比 例不变 。
折算所产生的场内久兆 300 份额不进 行自动分离。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 中 小 板 300 （价 格） 指数 的 成份 股及 其备选
成份股、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、 债 券、 资产支持证券、 权证， 以及经中国证监会批准
的允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金投资于股票的资产占
基金资产净值的比例不低于 90% ， 其 中将不低于 90% 的股票资 产投资于中小板 300 （价 格） 指数的
成份股及其备选成份股， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证
及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。如 法律法 规或 监管机 构 今 后 允
许本基 金投 资其他 品种 ，基金 管理 人在履 行适 当程序 后， 可以将 其纳 入投资 范围 ，进行 组 合 资 产
管理。
本基金的业绩比较基准为：中小板 300(价格) 指 数收益率 ×95% ＋活期存 款利率( 税后 )×5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会 计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
（1 ）金融资 产分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 资 产主 要包 括 股票 、债 券、基金
和衍生工具等投资。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 结 算 备付 金 、买 入返 售金融资
产和各类应收款项等。
（2 ）金融负 债分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。
本 基 金持 有的 金 融负 债均 划 分为 其他 金 融负 债， 主 要包 括卖 出 回购 金融 资 产款 和各 类应付款长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金 融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止 确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济 利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金 和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具按 照估 值 日能 够取 得 的相 同资 产 或负 债在 活 跃 市 场上 未 经调整
的报价 作为 公允价 值； 估值日 无交 易，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易日的 收盘 价估值 ；如 最近交 易日 后经济 环 境 发 生
了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，可 参考 类似投 资品 种的现 行 市 价 及
重大变 化因 素，调 整最 近交易 市价 ，确定 公允 价值。 有充 足证据 表明 最近交 易市 价不能 真 实 反 映
公允价值的，应对最近交易的市价进行调整， 确定公允价值。
(2) 不 存在活 跃 市场 的金 融 工具 ，采 用 市场 参与 者 普遍 认同 ， 且被 以往 市 场实 际交 易 价格验
证具有 可靠 性的估 值技 术，确 定公 允价值 。本 基金采 用在 当前情 况下 适用并 且有 足够可 利 用 数 据
和其他 信息 支持的 估值 技术， 优 先 使用相 关可 观察输 入值 ，只有 在可 观察输 入值 无法取 得 或 取 得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金 指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率 及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及 实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基 金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 的 年费率逐日计提； 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.22% 的 年费率逐日计提；
(3) 在 通 常 情 况 下 ， 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 年 费 率 逐 日 计
提。当本基金在某个季度的指数使用许可费不足 5 万元的 收取下限时，本 基金在该季度实际的指
数使用许可费年费率将高于 0.02% 。
基 金 合同 生效 之 日所 在季 度 的指 数使 用 费， 按实 际 计提 金额 收 取， 不设 下 限。 指数 使用许可
费每日计算，逐日累计，按季支付。
(4) 卖出回购 金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余 成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本基金 （包括久兆 300 份额、 中小 300A 份额、 中小 300B 份额 ） 不进行收益分配。 经 基金份
额持有人大会决议通过， 并经中国证监会核准后如果终止 中小 300A 份额 与 中小 300B 份额的运作 ，
本基金 将根 据基金 份额 持有人 大会 决议调 整基 金的收 益分 配。具 体见 基金管 理人 届时发 布 的 相 关
公告。
7.4.4.12 分部报告
截 至 本期 末， 本 基金 仅在 中 国大 陆境 内 从事 证券 投 资单 一业 务 ，因 此， 无 需作 披露 的分部报
告。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会 计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号关于 发布 《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定，
交易所 上市 交易或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持证 券和私 募债 券除外) 采 用 第
三方估值机构提供的估值数据进行估值 。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 29 页 共 78 页
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 印花税
经 国 务院 批准 ， 财政 部、 国 家税 务总 局 研究 决定 ， 证券 （股 票 ）交 易印 花 税税 率为 1‰ ，由
出让方缴纳。
股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ，暂 免征收印
花税。
2 营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3 个人所得 税
个人所得税税率为 20% 。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利 收入 、 债券的 利息 收入 及 储蓄 利息收入， 由 上
市公司 、债 券发行 企业 及金融 机构 在 向基 金派 发股息 、红 利、债 券的 利息及 储蓄 利息时 代 扣 代 缴
个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会
财税[2015]101 号文 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，
自 2015 年9 月 8 日起， 证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 962,973.09 3,427,357.41
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 962,973.09 3,427,357.41
注：本基金于本期及上年度可比期间均未投资于定期存款和其他存款。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,460,473.29 37,191,338.36 -3,269,134.93
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,460,473.29 37,191,338.36 -3,269,134.93
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 52,444,286.41 52,833,684.43 389,398.02
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 25,200.00 31,184.50 5,984.50 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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银行间市场 - - -
合计 25,200.00 31,184.50 5,984.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,469,486.41 52,864,868.93 395,382.52
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金于本期末及上年度末均未 持有因买断式逆回购交易获得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 437.59 851.58
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 10.80
应收债券利息 - 5.52
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 38.50 10.34
合计 476.09 878.24
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注： 本基金于本期末及上年度末均未持有 其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 14,521.27 68,377.31 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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银行间市场应付交易费用 - -
合计 14,521.27 68,377.31
注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,070.78 5,054.11
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
预提费用 90,000.00 110,000.00
合计 142,070.78 165,054.11
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 48,150,552.71 45,930,808.67
本期申购 992,345.15 946,400.97
本期赎回 （以“- ”号填 列） -24,458,679.72 -23,337,584.84
2015 年 1 月 29 日 基金份 额折
算前
24,684,218.14 23,539,624.80
基金份额折算变动份额 458,867.45 -
本期申购 279,436,093.54 136,505,041.35
本期赎回 （以“- ”号填 列） -276,621,470.81 -138,720,956.76
本期末 27,957,708.32 21,323,709.39
注：1 、 根据长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金基金合同、 招 募说明书及深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规定，本基金以 2015 年 1 月 29 日为 份额折算日，
对久兆 300 份额的场外份额、场内份额和 中小 300A 份额实施 定期份额折算。
2 、 根据本基金的基金合同第二十一章 “基金份额折算”的有关规定， 如长城久兆中小板 300 指数
分级证券投资基金之基础份额（以下简称 “久兆 300 份额 ”）的基金份额净值达到 2.000 元 或长
城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金 积极份额的份额参考净值达到 0.250 元 ，本基金将进行
不定期份额折算。 截至 2015 年 5 月20 日， 久兆300 份额的基 金份额净值为 2.005 元 ， 达到基金
合同规 定的 不定期 份 额 折算条 件。 根据基 金合 同、深 圳证 券交易 所、 中国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司的相关业务规定，本基金以 2015 年 5 月 21 日为基准日办理不定期份额折算业务。2015 年 5长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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月 25 日， 本基金管理人披露了 《关于长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金不定期份额折算
结果及恢复交易的公告》 。截至 2015 年 9 月 15 日 ，中小 300B 的基金份额参考净值为 0.244 元，
达到基 金合 同规定 的不 定期份 额折 算条件 。根 据基金 合同 、深圳 证券 交易所 、中 国证券 登 记 结 算
有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2015 年 9 月 16 日 为基准日办理不定期份额折算业务 。
2015 年 9 月 18 日，本基 金管理人披露了《关于长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金不定
期份额折算结果及恢复交易的公告》 。
3 、 本期申购包含转入的份额及金额以及不定期折算 产生的基金份额增加数， 本期赎回包含基金转
出的份额及金额 以及不定期折算产生 的基金份额减少数。
4 、根据《基 金合同》规定: 长城久兆 中小板 300 指数分级份额只接受场外与场内申购和赎回；长
城 中小 300A 指数份额和长城中小 300B 指数份额只 上市交易, 不 接受申购和赎回， 因此上 表不再 单
独披露长城 中小 300A 指 数份额和长城 中小 300B 指数份额的情况。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,537,077.75 -11,743,882.05 8,793,195.70
本期利润 -2,338,250.41 -3,664,517.45 -6,002,767.86
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-6,298,846.93 19,636,135.80 13,337,288.87
其中：基金申购款 126,014,304.85 14,212,952.63 140,227,257.48
基金赎回款 -132,313,151.78 5,423,183.17 -126,889,968.61
本期已分配利润 - - -
本期末 11,899,980.41 4,227,736.30 16,127,716.71
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 37,639.98 20,660.02
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,487.79 1,567.92
其他 1,216.07 501.86
合计 42,343.84 22,729.80
注：其他，2015 年为申购 款利息收入 35.28 元、结 算保证金利息收入 1,180.79 元；2014 年为申
购款利息收入 10.50 元 、结算保证金利息收入 491.36 元。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 34 页 共 78 页
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 250,430,905.15 144,102,429.52
减：卖出股票 成本总额 251,574,904.50 132,965,025.36
买卖股票差价收入 -1,143,999.35 11,137,404.16
7.4.7.13 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
42,966.00 12,328.98
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
25,200.00 11,500.00
减：应收利息总额 28.44 15.52
买卖债券差价收入 17,737.56 813.46
7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券产生的收益/ 损 失。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期未发生贵金属投资，本期末持有数量及金额均为零，无收益/ 损失。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益/ 损失。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 284,640.74 124,201.48
基金投资产生的股利收益 - -
合计 284,640.74 124,201.48 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -3,664,517.45 -848,093.53
——股票投资 -3,658,532.95 -854,078.03
——债券投资 -5,984.50 5,984.50
—— 资产支持证券投资 - -
— —基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -3,664,517.45 -848,093.53
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
基金赎回费收入 354,499.83 195,082.89
转出基金补偿收入 897.74 335.97
合计 355,397.57 195,418.86
7.4.7.19 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
752,707.67 411,517.35
银行间市场交易费用
- -
合计
752,707.67 411,517.35
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 150,000.00 210,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行费用 4,837.81 2,378.73
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 454,837.81 512,378.73
7.4.7.21 分部报告
截 至 本期 末， 本 基金 仅在 中 国大 陆境 内 从事 证券 投 资单 一业 务 ，因 此， 无 需作 披露 的分部报
告。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
根据长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金基金 合同、招募说明书及深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2016 年 1 月 29 日为份 额折算日，对
长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金之基础份额 （简称 “长城久兆” ） 的场外份额、 场内份
额和长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金之稳健份额（简称“中小 300A”） 实施定期份额
折算，份额折算结果如下：
2016 年 1 月 29 日，长城 久兆的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数
点后两位， 由此产生的误差计入基金财产； 长城久兆的场内份额、 中小 300A 份额 经折算后的份 额
数取整 计算 （ 最小 单位 为 1 份） ， 舍去部 分计 入基金 财产 。份额 折算 比例四 舍五 入精确 到小 数点
后第 9 位， 如下表所示：
基金份额 名称 折算前份 额
新增份额
折算比例
折算后份 额
折算后基 金
份额净值
折算后基 金
份额累计 净值
长城久兆 场外 份额 17,725,124.72 0.008904733 17,882,941.54 0.964 1.715
长城久兆 场内 份额 2,106,760.00 0.008904733 2,200,209.00 0.964 1.715
中小300A 份额 3,355,026.00 0.022261833 3,355,026.00 1.000 1.232
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
自 2016 年2 月 2 日起， 本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）
和配对转换业务， 中小 300A 在深圳证 券交易所复牌。
除上述情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券股份有限 公司（“长城证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金于本期及上年度可比期间均未产生应付关联方的佣金。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
562,990.28 350,939.99
其中： 支付销售机构的客
户维护费
107,389.82 77,942.55
注：1) 基 金管 理 费每 日计 提 ，按 月支 付 。基 金管 理 费按 前一 日 的基 金资 产 净值 的 1.00% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
2) 本期末本 基金未支付的管理费余额人民币 34,854.91 元。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
123,857.93 77,206.85
注：1 ） 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费 率
计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
2 ） 本期末 本基金未支付的托管费余额人民币 7,668.08 元。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 39 页 共 78 页
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本 基金 的基金 管理 人于本 期及 上年度 可比 期间均 未运 用固有 资金 投资于 本基 金，于 本 期 末 及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 962,973.09 37,639.98 3,427,357.41 20,660.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：根据法律法规的规定及《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》的约定，本
基金（包括久兆 300 份 额、 中小 300A 份额、中小 300B 份额 ）不进行收益分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金于 本期末未持有因认购新发/ 增发证 券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002018
华信
国际
2015 年6 月15
日
重大
事项
停牌
30.62 - - 20,486 707,137.81 627,281.32 -
002219
恒康
医疗
2015 年7 月8
日
重大
事项
停牌
14.90 - - 23,193 372,493.93 345,575.70 -
002544 杰赛 2015 年8 月31 重大 41.39 - - 8,042 289,139.70 332,858.38 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 40 页 共 78 页
科技 日 事项
停牌
002065
东华
软件
2015 年12 月
21 日
重大
事项
停牌
25.10 - - 10,747 366,872.82 269,749.70 -
002174
游族
网络
2015 年7 月23
日
重大
事项
停牌
89.53
2016 年2 月
15 日
80.58 2,845 262,816.84 254,712.85 -
002049
同方
国芯
2015 年12 月
11 日
重大
事项
停牌
60.15
2016 年3 月
11 号
54.14 3,929 182,737.16 236,329.35 -
002622
永大
集团
2015 年7 月2
日
重大
事项
停牌
25.28
2016 年1 月
8 日
27.81 8,900 243,095.00 224,992.00 -
002340
格林
美
2015 年12 月
29 日
重大
事项
停牌
15.20
2016 年1 月
6 日
14.35 12,689 199,040.37 192,872.80 -
002240
威华
股份
2015 年12 月
25 日
重大
事项
停牌
13.68
2016 年1 月
22 日
12.31 12,062 202,881.70 165,008.16 -
002465
海格
通信
2015 年12 月
30 日
重大
事项
停牌
16.69
2016 年2 月
4 日
15.02 9,163 175,535.59 152,930.47 -
002313
日海
通讯
2015 年8 月10
日
重大
事项
停牌
14.92
2016 年1 月
22 日
13.90 8,110 149,854.74 121,001.20 -
002235
安妮
股份
2015 年7 月2
日
重大
事项
停牌
29.10
2016 年1 月
12 日
32.00 3,729 137,893.02 108,513.90 -
002048
宁波
华翔
2015 年11 月
19 日
重大
事项
停牌
17.40 - - 4,680 111,978.62 81,432.00 -
002242
九阳
股份
2015 年12 月
24 日
重大
事项
停牌
22.68
2016 年1 月
11 日
20.41 3,460 60,296.30 78,472.80 -
002698
博实
股份
2015 年12 月
28 日
重大
事项
停牌
29.33
2016 年1 月
5 日
26.40 2,632 92,108.47 77,196.56 -
002638
勤上
光电
2015 年8 月31
日
重大
事项
停牌
15.32
2016 年1 月
19 日
16.85 4,282 111,729.12 65,600.24 -
002371
七星
电子
2015 年10 月8
日
重大
事项
停牌
19.28
2016 年1 月
11 日
21.21 3,179 113,990.33 61,291.12 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 41 页 共 78 页
002383
合众
思壮
2015 年12 月
15 日
重大
事项
停牌
40.35
2016 年3 月
17 日
36.32 1,249 59,457.24 50,397.15 -
002678
珠江
钢琴
2015 年12 月
21 日
重大
事项
停牌
17.21
2016 年1 月
19 日
15.49 2,388 43,081.90 41,097.48 -
002379
鲁丰
环保
2015 年10 月
22 日
重大
事项
停牌
4.34 - - 9,117 55,659.05 39,567.78 -
002011
盾安
环境
2015 年12 月
28 日
重大
事项
停牌
16.72
2016 年2 月
22 日
15.05 2,016 35,571.41 33,707.52 -
002143
印纪
传媒
2015 年12 月9
日
重大
事项
停牌
40.55
2016 年1 月
5 日
36.50 587 18,886.22 23,802.85 -
002306
*ST 云
网
2015 年6 月3
日
重大
事项
停牌
9.22
2016 年1 月
12 日
8.76 1,967 13,635.73 18,135.74 -
002020
京新
药业
2015 年12 月
29 日
重大
事项
停牌
33.55
2016 年1 月
20 日
30.20 306 7,423.33 10,266.30 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00 元, 无质 押债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00 元, 无质押债券 。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风险限额及 内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管 理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由风险控制委员会、 投资决策委员会和长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 42 页 共 78 页
监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约 风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险， 是 指在 履行 以 交付 现金 或 其他 金融 资 产的 方式 结 算的 义务 时 发生 资金 短缺的风
险。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额 ， 另 一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 期末 除 7.4.12 中 列示的部分券种
流通暂 时受 限制不 能自 由转让 外， 其余均 能及 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融 资 产 方
式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基金 持 有的 可回 购交易 债券 的公允 价 值 。 本
基金所 持有 的金融 负债 以及可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 的合 约约 定到期 日均 为一年 以 内 且
不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量因 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主 要为 银行存 款、 结算备 付金 、存出 保证 金、债 券投 资及买 入返 售金融 资产 等。本 基 金 管 理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下 表 统计 了本 基 金的 利率 风 险敞 口。 表 中所 示为 本 基金 资产 及 负债 的公 允 价值 ，并 按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 43 页 共 78 页
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 962,973.09 - - - - - 962,973.09
存出保证金 77,812.09 - - - - - 77,812.09
交易性金融资产 - - - - - 37,191,338.36 37,191,338.36
应收利息 - - - - - 476.09 476.09
应收申购款 - - - - - 3,462.72 3,462.72
资产总计 1,040,785.18 - - - - 37,195,277.17 38,236,062.35
负债
应付赎回款 - - - - - 585,521.21 585,521.21
应付管理人报酬 - - - - - 34,854.91 34,854.91
应付托管费 - - - - - 7,668.08 7,668.08
应付交易费用 - - - - - 14,521.27 14,521.27
其他负债 - - - - - 142,070.78 142,070.78
负债总计 - - - - - 784,636.25 784,636.25
利率敏感度缺口 1,040,785.18 - - - -
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,427,357.41 - - - - - 3,427,357.41
结算备付金 21,799.58 - - - - - 21,799.58
存出保证金 20,895.20 - - - - - 20,895.20
交易性金融资产 - - - - 31,184.50 52,833,684.43 52,864,868.93
应收利息 - - - - - 878.24 878.24
资产总计 3,470,052.19 - - - 31,184.50 52,834,562.67 56,335,799.36
负债
应付赎回款 - - - - - 1,342,196.11 1,342,196.11
应付管理人报酬 - - - - - 29,645.45 29,645.45
应付托管费 - - - - - 6,522.01 6,522.01
应付交易费用 - - - - - 68,377.31 68,377.31
其他负债 - - - - - 165,054.11 165,054.11
负债总计 - - - - - 1,611,794.99 1,611,794.99
利率敏感度缺口 3,470,052.19 - - - 31,184.50
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本 基 金于 本期 末 未持 有交 易 性债 券投 资 ；于 上年 度 末持 有的 交 易性 债券 投 资占 基金 资产净值
比重为 0.06% 。因 此在 其它 变 量不 变的 假 设下 ，利 率 发生 合理 、 可能 变动 时 ，为 交易 而持有的债
券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 44 页 共 78 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 最大 其他价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通
过投资 组合 的分散 化降 低其他 价格 风险， 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施
监控。
本 基 金投 资组 合 的资 产配 置 为： 投资 于 股票 的资 产 占基 金资 产 净值 的比 例 不低 于 90% ，其中
将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价格） 指数的成份股及其备选 成份股， 现金或者到 期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证 及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
本基金本报告期末面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 37,191,338.36 99.31 52,833,684.43 96.55
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - 31,184.50 0.06
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,191,338.36 99.31 52,864,868.93 96.60
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 45 页 共 78 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上 年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上升 5% 2,212,884.63 2,509,600.01
沪深 300 指 数下降 5% -2,212,884.63 -2,509,600.01
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。上 表为 其他价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
本 基 金管 理人 已 经评 估了 银 行存 款、 结 算备 付金 、 买入 返售 金 融资 产、 其 他应 收款 项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 33,578,544.99 元 ， 划分为第二层次的余额为人民币 3,612,793.37
元， 无划分为第三层次余额。 于 2014 年12 月 31 日， 本基金 持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 50,894,825.26 元，划分为第二层次的余
额为人民币 1,970,043.67 元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易不 活跃 等 情况 ，本 基金不会
于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间及 交易不 活跃 期间将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一 层 次 ；
并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值的 影响程 度， 确定相 关股 票和债 券 公 允 价
值 应 属第 二层 次 还是 第三 层 次。 根据 中 国证 券投 资 基金 业协 会 中基 协发(2014)24 号 《 关于发布<
中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的
通知》 的规定， 自 2015 年3 月25 日起 ， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、
资产支持证券和私募债券除外) 采用 第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关 固定收益品种
的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 46 页 共 78 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期末基金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 37,191,338.36 97.27
其中：股票 37,191,338.36 97.27
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 962,973.09 2.52
7 其他各项资产 81,750.90 0.21
8 合计 38,236,062.35 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 672,453.78 1.80
B
采矿业 150,271.01 0.40
C
制造业 25,273,222.73 67.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
120,703.00 0.32
E
建筑业 1,052,826.42 2.81
F
批发和零售业 1,481,319.00 3.96
G
交通运输、仓储和邮政业 76,552.80 0.20
H
住宿和餐饮业 41,515.00 0.11
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,996,758.72 10.67
J
金融业 1,013,658.44 2.71
K
房地产业 320,564.69 0.86 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 47 页 共 78 页
L
租赁和商务服务业 2,148,274.70 5.74
M
科学研究和技术服务业 84,346.86 0.23
N
水利、环境和公共设施管理业 301,153.84 0.80
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 64,894.00 0.17
S
综合 - -
合计 36,798,514.99 98.26
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 296,550.84 0.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 18,135.74 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
78,136.79 0.21
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 48 页 共 78 页
S
综合 - -
合计 392,823.37 1.05
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002183 怡 亚 通 37,678 1,735,448.68 4.63
2 002024 苏宁云商 59,135 795,365.75 2.12
3 002030 达安基因 17,736 730,368.48 1.95
4 002018 华信国际 20,486 627,281.32 1.67
5 002450 康得新 16,070 612,267.00 1.63
6 002191 劲嘉股份 32,816 504,053.76 1.35
7 002415 海康威视 14,349 493,462.11 1.32
8 002594 比亚迪 6,825 439,530.00 1.17
9 002230 科大讯飞 10,536 390,358.80 1.04
10 002202 金风科技 16,261 370,588.19 0.99
11 002091 江苏国泰 13,515 359,093.55 0.96
12 002219 恒康医疗 23,193 345,575.70 0.92
13 002544 杰赛科技 8,042 332,858.38 0.89
14 002466 天齐锂业 2,304 324,288.00 0.87
15 002092 中泰化学 34,307 301,901.60 0.81
16 002574 明牌珠宝 14,069 298,825.56 0.80
17 002410 广联达 16,116 292,988.88 0.78
18 002577 雷柏科技 5,104 292,050.88 0.78
19 002123 荣信股份 11,227 287,972.55 0.77
20 002673 西部证券 8,750 287,962.50 0.77
21 002065 东华软件 10,747 269,749.70 0.72
22 002736 国信证券 13,538 267,375.50 0.71
23 002142 宁波银行 17,132 265,717.32 0.71
24 002405 四维图新 6,846 265,624.80 0.71
25 002304 洋河股份 3,843 263,399.22 0.70
26 002174 游族网络 2,845 254,712.85 0.68
27 002369 卓翼科技 18,954 252,088.20 0.67
28 002439 启明星辰 7,807 249,824.00 0.67
29 002052 同洲电子 16,534 242,223.10 0.65 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 49 页 共 78 页
30 002049 同方国芯 3,929 236,329.35 0.63
31 002474 榕基软件 9,812 234,997.40 0.63
32 002008 大族激光 9,017 233,450.13 0.62
33 002400 省广股份 9,177 230,801.55 0.62
34 002236 大华股份 6,252 230,698.80 0.62
35 002622 永大集团 8,900 224,992.00 0.60
36 002325 洪涛股份 14,085 220,148.55 0.59
37 002252 上海莱士 5,520 219,530.40 0.59
38 002308 威创股份 8,558 210,954.70 0.56
39 002527 新时达 9,589 210,862.11 0.56
40 002004 华邦健康 14,446 204,410.90 0.55
41 002681 奋达科技 4,644 202,942.80 0.54
42 002477 雏鹰农牧 11,807 199,656.37 0.53
43 002153 石基信息 1,311 197,961.00 0.53
44 002367 康力电梯 11,763 197,265.51 0.53
45 002573 清新环境 8,768 196,753.92 0.53
46 002340 格林美 12,689 192,872.80 0.51
47 002500 山西证券 12,638 192,603.12 0.51
48 002094 青岛金王 6,159 191,852.85 0.51
49 002070 众和股份 8,732 190,706.88 0.51
50 002475 立讯精密 5,966 190,613.70 0.51
51 002276 万马股份 6,309 189,900.90 0.51
52 002111 威海广泰 6,180 187,563.00 0.50
53 002426 胜利精密 7,150 186,043.00 0.50
54 002399 海普瑞 5,227 184,878.99 0.49
55 002085 万丰奥威 5,683 182,878.94 0.49
56 002657 中科金财 2,271 181,657.29 0.49
57 002129 中环股份 14,762 180,391.64 0.48
58 002384 东山精密 9,010 180,380.20 0.48
59 002456 欧菲光 5,652 175,325.04 0.47
60 002217 合力泰 10,218 173,195.10 0.46
61 002701 奥瑞金 6,126 173,120.76 0.46
62 002436 兴森科技 8,767 168,764.75 0.45
63 002431 棕榈园林 6,167 165,522.28 0.44
64 002240 威华股份 12,062 165,008.16 0.44
65 002368 太极股份 2,454 164,663.40 0.44
66 002152 广电运通 5,222 161,829.78 0.43
67 002121 科陆电子 5,446 161,201.60 0.43
68 002310 东方园林 6,073 160,691.58 0.43 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 50 页 共 78 页
69 002312 三泰控股 5,677 157,820.60 0.42
70 002604 龙力生物 10,610 157,028.00 0.42
71 002467 二六三 7,439 156,144.61 0.42
72 002038 双鹭药业 4,653 155,875.50 0.42
73 002303 美盈森 11,386 155,418.90 0.41
74 002266 浙富控股 18,830 153,276.20 0.41
75 002465 海格通信 9,163 152,930.47 0.41
76 002007 华兰生物 3,475 152,900.00 0.41
77 002022 科华生物 5,228 152,134.80 0.41
78 002385 大北农 12,427 151,733.67 0.41
79 002422 科伦药业 7,976 148,353.60 0.40
80 002005 德豪润达 14,287 144,870.18 0.39
81 002166 莱茵生物 9,356 142,211.20 0.38
82 002273 水晶光电 3,500 142,100.00 0.38
83 002179 中航光电 3,714 140,983.44 0.38
84 002215 诺 普 信 7,254 139,131.72 0.37
85 002146 荣盛发展 14,495 138,137.35 0.37
86 002161 远 望 谷 6,081 135,606.30 0.36
87 002104 恒宝股份 5,612 134,631.88 0.36
88 002117 东港股份 2,835 130,466.70 0.35
89 002176 江特电机 7,343 129,236.80 0.35
90 002390 信邦制药 8,995 129,078.25 0.34
91 002013 中航机电 5,682 128,754.12 0.34
92 002299 圣农发展 5,825 128,091.75 0.34
93 002131 利欧股份 6,533 127,393.50 0.34
94 002460 赣锋锂业 2,022 127,244.46 0.34
95 002508 老板电器 2,782 125,050.90 0.33
96 002605 姚记扑克 4,784 123,475.04 0.33
97 002069 獐 子 岛 8,959 122,379.94 0.33
98 002313 日海通讯 8,110 121,001.20 0.32
99 002261 拓维信息 3,091 120,239.90 0.32
100 002407 多氟多 1,565 119,346.90 0.32
101 002195 二三四五 3,213 118,881.00 0.32
102 002401 中海科技 4,572 118,414.80 0.32
103 002563 森马服饰 9,400 116,560.00 0.31
104 002288 超华科技 9,943 116,134.24 0.31
105 002250 联化科技 6,098 115,069.26 0.31
106 002089 新 海 宜 5,098 114,755.98 0.31
107 002073 软控股份 6,719 113,551.10 0.30 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 51 页 共 78 页
108 002690 美亚光电 2,812 113,464.20 0.30
109 002099 海翔药业 4,727 112,738.95 0.30
110 002063 远光软件 5,325 112,570.50 0.30
111 002283 天润曲轴 5,042 112,537.44 0.30
112 002501 利源精制 8,919 112,201.02 0.30
113 002437 誉衡药业 3,652 110,473.00 0.29
114 002001 新 和 成 6,276 109,453.44 0.29
115 002429 兆驰股份 8,615 109,324.35 0.29
116 002583 海能达 8,749 109,275.01 0.29
117 002235 安妮股份 3,729 108,513.90 0.29
118 002023 海特高新 5,900 108,206.00 0.29
119 002185 华天科技 6,019 107,920.67 0.29
120 002551 尚荣医疗 3,229 106,460.13 0.28
121 002672 东江环保 5,176 104,399.92 0.28
122 002197 证通电子 3,893 103,865.24 0.28
123 002630 华西能源 6,993 103,286.61 0.28
124 002570 贝因美 6,902 103,046.86 0.28
125 002311 海大集团 7,374 103,014.78 0.28
126 002019 亿帆鑫富 2,563 102,520.00 0.27
127 002050 三花股份 9,487 101,036.55 0.27
128 002223 鱼跃医疗 2,625 100,931.25 0.27
129 002555 顺荣三七 2,052 100,260.72 0.27
130 002095 生 意 宝 1,361 100,155.99 0.27
131 002130 沃尔核材 4,358 99,885.36 0.27
132 002081 金 螳 螂 5,279 98,611.72 0.26
133 002108 沧州明珠 5,529 97,697.43 0.26
134 002588 史丹利 3,003 97,687.59 0.26
135 002138 顺络电子 6,790 97,436.50 0.26
136 002190 成飞集成 2,205 96,490.80 0.26
137 002294 信立泰 3,168 95,420.16 0.25
138 002424 贵州百灵 3,699 94,916.34 0.25
139 002051 中工国际 3,729 94,455.57 0.25
140 002156 通富微电 4,936 94,228.24 0.25
141 002444 巨星科技 4,526 93,688.20 0.25
142 002106 莱宝高科 6,933 92,486.22 0.25
143 002263 大 东 南 9,459 92,225.25 0.25
144 002479 富春环保 6,782 90,878.80 0.24
145 002497 雅化集团 10,346 90,424.04 0.24
146 002595 豪迈科技 3,982 90,351.58 0.24 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 52 页 共 78 页
147 002025 航天电器 3,468 90,133.32 0.24
148 002396 星网锐捷 3,726 89,982.90 0.24
149 002055 得润电子 2,324 89,845.84 0.24
150 002550 千红制药 4,063 89,792.30 0.24
151 002376 新北洋 4,848 89,591.04 0.24
152 002280 联络互动 1,428 87,679.20 0.23
153 002177 御银股份 8,078 87,646.30 0.23
154 002714 牧原股份 1,846 86,891.22 0.23
155 002339 积成电子 3,504 85,497.60 0.23
156 002603 以岭药业 4,712 85,428.56 0.23
157 002653 海思科 3,887 85,086.43 0.23
158 002358 森源电气 4,595 84,777.75 0.23
159 002178 延华智能 6,361 84,346.86 0.23
160 002269 美邦服饰 12,361 82,942.31 0.22
161 002344 海宁皮城 5,363 82,268.42 0.22
162 002151 北斗星通 1,572 82,026.96 0.22
163 002298 中电鑫龙 4,267 81,969.07 0.22
164 002048 宁波华翔 4,680 81,432.00 0.22
165 002009 天奇股份 3,910 81,132.50 0.22
166 002271 东方雨虹 4,061 79,311.33 0.21
167 002249 大洋电机 5,973 79,201.98 0.21
168 002242 九阳股份 3,460 78,472.80 0.21
169 002079 苏州固锝 7,169 78,213.79 0.21
170 002093 国脉科技 5,223 77,718.24 0.21
171 002118 紫鑫药业 3,969 77,435.19 0.21
172 002556 辉隆股份 4,180 77,288.20 0.21
173 002411 九九久 3,852 77,232.60 0.21
174 002698 博实股份 2,632 77,196.56 0.21
175 002245 澳洋顺昌 7,640 76,552.80 0.20
176 002074 国轩高科 2,054 76,203.40 0.20
177 002181 粤 传 媒 4,792 75,953.20 0.20
178 002029 七 匹 狼 5,504 75,239.68 0.20
179 002285 世联行 4,578 74,300.94 0.20
180 002334 英威腾 6,554 74,125.74 0.20
181 002221 东华能源 3,166 74,021.08 0.20
182 002031 巨轮智能 4,431 73,643.22 0.20
183 002463 沪电股份 11,216 72,455.36 0.19
184 002480 新筑股份 5,628 72,038.40 0.19
185 002277 友阿股份 5,166 71,755.74 0.19 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 53 页 共 78 页
186 002564 天沃科技 5,887 71,703.66 0.19
187 002244 滨江集团 8,974 71,433.04 0.19
188 002565 上海绿新 5,850 69,907.50 0.19
189 002126 银轮股份 3,769 69,538.05 0.19
190 002389 南洋科技 3,403 69,353.14 0.19
191 002317 众生药业 5,144 68,106.56 0.18
192 002447 壹桥海参 7,031 67,849.15 0.18
193 002041 登海种业 4,011 67,585.35 0.18
194 002155 湖南黄金 7,429 66,786.71 0.18
195 002658 雪迪龙 2,453 66,697.07 0.18
196 002028 思源电气 4,197 66,690.33 0.18
197 002056 横店东磁 2,345 65,917.95 0.18
198 002638 勤上光电 4,282 65,600.24 0.18
199 002071 长城影视 3,656 64,894.00 0.17
200 002168 深圳惠程 5,467 64,674.61 0.17
201 002522 浙江众成 3,489 64,651.17 0.17
202 002482 广田股份 2,156 63,063.00 0.17
203 002432 九安医疗 2,522 62,293.40 0.17
204 002371 七星电子 3,179 61,291.12 0.16
205 002281 光迅科技 938 60,810.54 0.16
206 002628 成都路桥 8,112 60,434.40 0.16
207 002618 丹邦科技 1,231 59,900.46 0.16
208 002521 齐峰新材 4,776 59,700.00 0.16
209 002332 仙琚制药 3,880 58,782.00 0.16
210 002100 天康生物 5,829 58,639.74 0.16
211 002293 罗莱生活 3,142 57,310.08 0.15
212 002297 博云新材 3,947 57,270.97 0.15
213 002307 北新路桥 5,049 56,952.72 0.15
214 002122 天马股份 6,812 56,743.96 0.15
215 002148 北纬通信 2,486 56,705.66 0.15
216 002449 国星光电 3,344 56,513.60 0.15
217 002060 粤 水 电 6,122 56,444.84 0.15
218 002408 齐翔腾达 4,122 54,863.82 0.15
219 002064 华峰氨纶 8,420 54,645.80 0.15
220 002021 中捷资源 4,480 54,432.00 0.15
221 002345 潮宏基 3,202 54,049.76 0.14
222 002526 山东矿机 4,651 54,044.62 0.14
223 002140 东华科技 2,518 53,633.40 0.14
224 002342 巨力索具 7,001 53,277.61 0.14 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 54 页 共 78 页
225 002241 歌尔声学 1,523 52,695.80 0.14
226 002237 恒邦股份 5,223 52,125.54 0.14
227 002262 恩华药业 1,780 52,100.60 0.14
228 002540 亚太科技 5,178 51,676.44 0.14
229 002083 孚日股份 6,453 51,624.00 0.14
230 002232 启明信息 2,413 51,348.64 0.14
231 002697 红旗连锁 6,636 51,163.56 0.14
232 002433 太安堂 3,437 51,073.82 0.14
233 002203 海亮股份 4,631 50,941.00 0.14
234 002353 杰瑞股份 1,987 50,430.06 0.13
235 002383 合众思壮 1,249 50,397.15 0.13
236 002440 闰土股份 2,614 49,796.70 0.13
237 002337 赛象科技 4,835 49,752.15 0.13
238 002538 司尔特 3,872 48,825.92 0.13
239 002493 荣盛石化 3,059 47,414.50 0.13
240 002322 理工监测 1,856 46,901.12 0.13
241 002366 台海核电 711 46,890.45 0.13
242 002373 千方科技 1,019 46,619.25 0.12
243 002393 力生制药 956 46,174.80 0.12
244 002665 首航节能 1,507 45,963.50 0.12
245 002486 嘉麟杰 7,250 45,530.00 0.12
246 002017 东信和平 2,291 44,445.40 0.12
247 002233 塔牌集团 2,992 43,832.80 0.12
248 002341 新纶科技 2,561 42,640.65 0.11
249 002428 云南锗业 2,097 42,527.16 0.11
250 002646 青青稞酒 1,843 42,057.26 0.11
251 002186 全 聚 德 1,805 41,515.00 0.11
252 002678 珠江钢琴 2,388 41,097.48 0.11
253 002683 宏大爆破 3,210 40,927.50 0.11
254 002421 达实智能 1,866 40,865.40 0.11
255 002204 大连重工 4,008 40,080.00 0.11
256 002571 德力股份 2,337 40,079.55 0.11
257 002379 鲁丰环保 9,117 39,567.78 0.11
258 002229 鸿博股份 1,309 38,955.84 0.10
259 002254 泰和新材 2,408 38,263.12 0.10
260 002470 金正大 1,867 37,974.78 0.10
261 002315 焦点科技 394 37,827.94 0.10
262 002275 桂林三金 1,575 36,697.50 0.10
263 002016 世荣兆业 2,712 36,693.36 0.10 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 55 页 共 78 页
264 002216 三全食品 3,131 35,662.09 0.10
265 002419 天虹商场 2,576 34,776.00 0.09
266 002461 珠江啤酒 2,214 33,807.78 0.09
267 002011 盾安环境 2,016 33,707.52 0.09
268 002737 葵花药业 696 33,136.56 0.09
269 002642 荣之联 522 30,218.58 0.08
270 002267 陕天然气 2,367 29,824.20 0.08
271 002128 露天煤业 3,504 29,608.80 0.08
272 002490 山东墨龙 2,471 28,268.24 0.08
273 002078 太阳纸业 4,775 26,883.25 0.07
274 002032 苏 泊 尔 958 26,651.56 0.07
275 002143 印纪传媒 587 23,802.85 0.06
276 002097 山河智能 2,009 21,777.56 0.06
277 002318 久立特材 1,229 18,803.70 0.05
278 002251 步 步 高 1,091 17,783.30 0.05
279 002378 章源钨业 1,438 17,313.52 0.05
280 002375 亚厦股份 1,000 15,770.00 0.04
281 002363 隆基机械 669 15,286.65 0.04
282 002292 奥飞动漫 259 13,392.89 0.04
283 002554 惠博普 996 12,948.00 0.03
284 002170 芭田股份 800 10,496.00 0.03
285 002020 京新药业 306 10,266.30 0.03
286 002648 卫星石化 745 8,053.45 0.02
287 002663 普邦园林 894 7,098.36 0.02
288 002253 川大智胜 111 5,916.30 0.02
289 002309 中利科技 300 5,634.00 0.02
290 002496 辉丰股份 23 650.90 0.00
291 002589 瑞康医药 2 71.82 0.00
292 002268 卫 士 通 1 56.21 0.00
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002194 武汉凡谷 6,903 117,351.00 0.31
2 002316 键桥通讯 3,851 78,136.79 0.21
3 002278 神开股份 3,002 70,276.82 0.19
4 002655 共达电声 2,570 63,376.20 0.17 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 56 页 共 78 页
5 002080 中材科技 1,711 45,546.82 0.12
6 002306 *ST 云网 1,967 18,135.74 0.05
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁云商 6,226,919.00 11.38
2 002415 海康威视 4,339,646.00 7.93
3 002450 康得新 4,077,389.28 7.45
4 002230 科大讯飞 3,837,860.52 7.01
5 002202 金风科技 3,406,375.78 6.22
6 002183 怡 亚 通 3,040,012.75 5.56
7 002065 东华软件 2,700,546.54 4.93
8 002673 西部证券 2,638,071.00 4.82
9 002142 宁波银行 2,558,024.60 4.67
10 002304 洋河股份 2,499,772.73 4.57
11 002594 比亚迪 2,413,325.37 4.41
12 002129 中环股份 2,328,660.55 4.26
13 002456 欧菲光 2,317,994.00 4.24
14 002465 海格通信 2,278,260.00 4.16
15 002241 歌尔声学 2,176,776.72 3.98
16 002236 大华股份 2,172,151.00 3.97
17 002500 山西证券 2,168,241.00 3.96
18 002008 大族激光 2,141,569.48 3.91
19 002410 广联达 1,962,965.36 3.59
20 002030 达安基因 1,854,223.00 3.39
21 002385 大北农 1,813,481.84 3.31
22 002152 广电运通 1,793,958.35 3.28
23 002081 金 螳 螂 1,719,693.00 3.14
24 002252 上海莱士 1,714,452.00 3.13
25 002439 启明星辰 1,695,689.00 3.10
26 002153 石基信息 1,607,443.00 2.94
27 002007 华兰生物 1,589,355.59 2.90 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 57 页 共 78 页
28 002022 科华生物 1,583,457.20 2.89
29 002038 双鹭药业 1,570,196.12 2.87
30 002004 华邦健康 1,565,714.10 2.86
31 002475 立讯精密 1,483,048.40 2.71
32 002736 国信证券 1,466,934.00 2.68
33 002405 四维图新 1,449,859.00 2.65
34 002312 三泰控股 1,426,449.50 2.61
35 002266 浙富控股 1,400,593.00 2.56
36 002285 世联行 1,373,940.31 2.51
37 002340 格林美 1,360,452.00 2.49
38 002073 软控股份 1,354,753.00 2.48
39 002063 远光软件 1,329,788.40 2.43
40 002276 万马股份 1,301,508.78 2.38
41 002400 省广股份 1,281,301.48 2.34
42 002422 科伦药业 1,218,303.50 2.23
43 002146 荣盛发展 1,208,803.70 2.21
44 002104 恒宝股份 1,202,157.78 2.20
45 002092 中泰化学 1,188,528.00 2.17
46 002501 利源精制 1,185,747.00 2.17
47 002250 联化科技 1,175,205.08 2.15
48 002573 清新环境 1,174,880.70 2.15
49 002570 贝因美 1,163,700.50 2.13
50 002344 海宁皮城 1,155,032.10 2.11
51 002223 鱼跃医疗 1,103,378.00 2.02
注: 买入金 额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024
苏宁云商 6,678,968.62 12.20
2 002415
海康威视 4,696,902.40 8.58
3 002450
康得新 4,266,373.14 7.80
4 002230
科大讯飞 3,982,463.57 7.28
5 002202
金风科技 3,627,815.47 6.63
6 002594
比亚迪 2,935,758.21 5.36
7 002304
洋河股份 2,925,971.50 5.35 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 58 页 共 78 页
8 002142
宁波银行 2,790,311.72 5.10
9 002241
歌尔声学 2,778,596.72 5.08
10 002673
西部证券 2,695,819.84 4.93
11 002065
东华软件 2,670,398.85 4.88
12 002465
海格通信 2,616,621.99 4.78
13 002008
大族激光 2,471,642.56 4.52
14 002236
大华股份 2,435,581.82 4.45
15 002456
欧菲光 2,400,685.88 4.39
16 002500
山西证券 2,141,685.67 3.91
17 002129
中环股份 2,111,822.98 3.86
18 002252
上海莱士 2,100,984.56 3.84
19 002081
金 螳 螂 2,034,361.77 3.72
20 002385
大北农 1,956,614.98 3.58
21 002022
科华生物 1,803,937.83 3.30
22 002038
双鹭药业 1,767,227.93 3.23
23 002007
华兰生物 1,726,988.89 3.16
24 002152
广电运通 1,706,650.02 3.12
25 002475
立讯精密 1,697,228.21 3.10
26 002153
石基信息 1,691,583.43 3.09
27 002410
广联达 1,639,172.94 3.00
28 002405
四维图新 1,621,182.63 2.96
29 002004
华邦健康 1,587,704.35 2.90
30 002073
软控股份 1,582,488.20 2.89
31 002266
浙富控股 1,527,521.82 2.79
32 002422
科伦药业 1,489,018.14 2.72
33 002439
启明星辰 1,488,674.84 2.72
34 002030
达安基因 1,479,219.33 2.70
35 002146
荣盛发展 1,457,626.77 2.66
36 002340
格林美 1,423,113.53 2.60
37 002285
世联行 1,417,026.18 2.59
38 002400
省广股份 1,393,172.72 2.55
39 002063
远光软件 1,358,132.49 2.48
40 002570
贝因美 1,343,338.74 2.45
41 002312
三泰控股 1,303,642.59 2.38
42 002250
联化科技 1,290,018.97 2.36
43 002375
亚厦股份 1,256,159.42 2.30
44 002104
恒宝股份 1,245,398.40 2.28
45 002344
海宁皮城 1,233,168.82 2.25 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 59 页 共 78 页
46 002501
利源精制 1,212,770.33 2.22
47 002223
鱼跃医疗 1,207,647.95 2.21
48 002440
闰土股份 1,196,638.85 2.19
49 002573
清新环境 1,184,950.95 2.17
50 002051
中工国际 1,166,047.58 2.13
51 002055
得润电子 1,152,440.34 2.11
52 002179
中航光电 1,144,836.77 2.09
53 002185
华天科技 1,140,991.16 2.08
54 002190
成飞集成 1,133,300.69 2.07
55 002276
万马股份 1,126,147.69 2.06
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 239,598,442.88
卖出股票收入（成交）总额 250,430,905.15
注：买 入股 票成本 和卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 60 页 共 78 页
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 报 告期 内本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 未 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 77,812.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 476.09
5 应收申购款 3,462.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 81,750.90
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 61 页 共 78 页
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 627,281.32 1.67 重大事项停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长城久兆
中小板300
指数分级
2,940 6,897.25 855,272.00 4.22% 19,422,631.32 95.78%
长城久兆
稳健指数
294 10,448.71 476,247.00 15.50% 2,595,675.00 84.50%
长城久兆
积极指数
1,060 4,347.06 1,843.00 0.04% 4,606,040.00 99.96%
合计
4,294 6,510.88 1,333,362.00 4.77% 26,624,346.32 95.23%
注：① 对于 分级基 金， 下属分 级份 额比例 的分 母采用 各自 级别的 份额 ，对于 合计 数，比 例 的 分 母
采用下属分级基金份额的合计数。
②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 62 页 共 78 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长城久兆稳健指数
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 356,022.00 11.59%
2 朱英智 284,300.00 9.25%
3 白志伟 282,391.00 9.19%
4 罗杰 193,751.00 6.31%
5 高志竑 180,000.00 5.86%
6 代建平 160,089.00 5.21%
7 李时龙 130,000.00 4.23%
8 贾志强 124,307.00 4.05%
9 北京千石创富－兴业银行－千石资
本－道冲套利 12 号资产 管理计
99,045.00 3.22%
10 周晓虎 65,704.00 2.14%
长城久兆积极指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 周晓虎 276,825.00 6.01%
2 丁润宝 180,696.00 3.92%
3 陈朝阳 117,400.00 2.55%
4 高建明 107,805.00 2.34%
5 袁琴 81,669.00 1.77%
6 毛杰 76,852.00 1.67%
7 李平 68,293.00 1.48%
8 伍徐远 67,282.00 1.46%
9 邹璞如 67,000.00 1.45%
10 胡葛芳 63,275.00 1.37%
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额 比 例
×100% 。
②对于 长城 久兆稳 健指 数、长 城久 兆积极 指数 前十名 持有 人持有 份额 比例的 分母 采用各 自 级 别 份
额总数。
③以基金账户为统计口径。
④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
基金管理人
所有从业人
长城久兆中小板 300 指 数分级（场内简称：
长城久兆）
- - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 63 页 共 78 页
员持有本基
金
长城久兆稳健指数（场内简称： 中小 300A） - -
长城久兆积极指数（ 场内简称：中小 300B） - -
合计
- -
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长城久兆中小板 300 指 数分级
( 场内简称： 长城久兆)
0
长城久兆稳健指数 （场内简称：
中小 300A ）
0
长城久兆积极指数 （场内简称：
中小 300B ）
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长城久兆中小板 300 指 数分级
( 场内简称： 长城久兆)
0
长城久兆稳健指数（场内简称：
中小 300A ）
0
长城久兆积极指数（场内简称：
中小 300B ）
0
合计 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长城久兆中 小板
300 指数分级
长城久兆稳健指
数
长城久兆积极指
数
基金合同生效日（2012 年 1 月 30
日）基金份额总额
919,797,702.13
18,458,033.00
27,687,050.00
本报告期期初基金份额总额
30,879,829.71
6,908,289.00
10,362,434.00
本报告期基金总申购份额
256,675,188.47
-
-
减: 本报告期基金总赎回份额
263,443,570.39
-
-
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 64 页 共 78 页
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-3,833,544.47
-3,836,367.00
-5,754,551.00
本报告期期末基金份额总额
20,277,903.32
3,071,922.00
4,607,883.00
注：拆 分变 动份额 为本 基金三 级份 额之间 的配 对转换 份额 和基金 定期 及不定 期 份 额折算 中 新 增 的
份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决 议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。自 2016 年 2 月 1 日起，卢盛春先生担任公司副总
经理。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。 本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布 任免通知， 解聘纪伟中国建设银行投资托管业 务
部副总经理职务 。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无涉及本基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
1 、本期未有 改聘会计师事务所。
2 、本基金本 报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。
3 、目前为本 基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 65 页 共 78 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员 未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 486,120,646.65 99.20% 443,504.14 99.21% -
国金证券 2 3,901,349.88 0.80% 3,552.07 0.79% -
安信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 66 页 共 78 页
华创证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
注：1 、报告 期内租用 证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增招商证券 2 个交 易单元，截止本报告期末共计 44 个 交易单元。
2 、专用 席位 的选择 标准 和程序 本基 金管理 人负 责选择 代理 本基金 证券 买卖的 证券 经营机 构 ， 使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1) 实力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
(2) 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为 规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4) 内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；
(5) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6) 研究实力 较强， 有固定 的研究机构和专门的研究人员， 能及 时为本基金提供高质量的咨询服务 ，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管 理人 应根据 有关 规定， 在基 金的中 期报 告和年 度报 告中将 所选 证券经 营机 构的有 关 情 况 、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、 支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
国金证券 42,966.00 100.00% - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 67 页 共 78 页
瑞银证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长城基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“12 邵 城投
（122565 ） ” 债券估值调整的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月5 日
2 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月5 日
3 长城基金管理有限公司关于
恢复旗下基金所持中国南车、
中国北车股票市价估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月6 日
4 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月21 日
5 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月23 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 68 页 共 78 页
6 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金定期份额折
算公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月26 日
7 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月27 日
8 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金定期份
额折算期间久兆稳健份额停
复牌的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月30 日
9 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金定期份
额折算结果及恢复交易的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 2 月2 日
10 关于长城久兆稳健定期份额
折算后次日前收盘价调整的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 2 月2 日
11 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 2 月7 日
12 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 2 月12 日
13 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 3 月6 日
14 长城基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金面向养
老金客户实施特定申购费率
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月10 日
15 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月14 日
16 长城基金关于增加泉州银行
为旗下开放式基金代销机构
并开通定投、 转换业务及实施
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月16 日
17 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月17 日
18 长城基金管理有限公司关于
恢复旗下基金所持正邦科技
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
2015 年 3 月18 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 69 页 共 78 页
股票市价估值方法的公告 基金管理人网站
19 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月19 日
20 长城基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金最低赎回
限额的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月24 日
21 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上 海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月24 日
22 长城基金管理有限公司关于
旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月26 日
23 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月4 日
24 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月8 日
25 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 4 月11 日
26 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月23 日
27 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月28 日
28 长城基金关于增加中金公司
为旗下开放式基金代销机构
并开通转换业务及实施申购
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 4 月29 日
29 关于长城基金管理有限公司
旗下基金参与天天基金费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
2015 年 5 月4 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 70 页 共 78 页
理人网站
30 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月12 日
31 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月14 日
32 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月19 日
33 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月20 日
34 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金办理不
定期份额折算业务的公 告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月21 日
35 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月22 日
36 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金不定期
份额折算业务期间停复牌的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月22 日
37 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金不定期
份额折算结果及恢复交易的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月25 日
38 关于久兆稳健和久兆积极不
定期份额折算后前收盘价调
整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月25 日
39 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月26 日
40 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 5 月28 日
41 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、 上海证 2015 年 6 月1 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 71 页 共 78 页
旗下部分开放式基金参与农
业银行开展的网上银行、 手机
银行申购基金费率优惠活动
的公告
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
42 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 6 月2 日
43 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 6 月3 日
44 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金变更场
内基金简称的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 6 月4 日
45 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 6 月4 日
46 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 6 月9 日
47 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海 证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 6 月13 日
48 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 6 月19 日
49 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 证券时
报、 证券日报及本基
金管理人网站
2015 年 6 月20 日
50 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 6 月27 日
51 长城基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与交
通银行开展的网上银行、 手机
银行申购手续费费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
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2015 年 6 月30 日
52 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、 上海证 2015 年 6 月30 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 72 页 共 78 页
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
券报、 证券时报、 证
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53 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 7 月1 日
54 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 7 月3 日
55 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 7 月4 日
56 长城基金管理有限公司关于
公司、 高管投资旗下基金相关
事宜的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 7 月6 日
57 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌 股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 7 月7 日
58 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 7 月8 日
59 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 7 月9 日
60 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时 报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 7 月10 日
61 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 7 月11 日
62 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 7 月14 日
63 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、 上海证 2015 年 7 月15 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 73 页 共 78 页
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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64 长城基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与平
安证券开展的基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 7 月17 日
65 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 7 月18 日
66 长城基金关于增加中信期货
为旗下开放式基金代销机构
并开通定投、 转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 7 月24 日
67 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 7 月28 日
68 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 7 月29 日
69 长城基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与浦
发银行开展的网上银行、 手机
银行申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 8 月3 日
70 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 8 月4 日
71 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 8 月5 日
72 长城基金管理有限公司关于
参加数米基金网费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 8 月7 日
73 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 8 月8 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 74 页 共 78 页
74 长城基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与中
金公司开展的基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 8 月19 日
75 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 8 月19 日
76 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 8 月22 日
77 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 8 月25 日
78 长城基金管理有限公司关于
参加天天基金网费率优惠的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 8 月25 日
79 长城基金关于增加宁波银行
为旗下开放式基金代销机构
并开通定投、 转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 8 月26 日
80 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 8 月26 日
81 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 8 月27 日
82 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金之中小 300B
交易价格波动提示公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 8 月27 日
83 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 8 月27 日
84 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 8 月29 日
85 关于长城基金管理有限公司 中国证券报、 上海证 2015 年 8 月31 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 75 页 共 78 页
旗下基金参与国都证券手机
炒股基金申购费率优惠活动
的公告
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
86 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 9 月2 日
87 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 9 月2 日
88 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 9 月7 日
89 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 9 月7 日
90 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 9 月8 日
91 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 9 月10 日
92 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 9 月15 日
93 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 9 月16 日
94 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金办理不
定期份额折算业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
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2015 年 9 月16 日
95 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金不定期份额
折算期间中小 300B 的风 险提
示公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 9 月16 日
96 关于调整中小 300B （证 券代
码:150058 ） 折算基准日证券
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
2015 年 9 月16 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 76 页 共 78 页
简称的公告 基金管理人网站
97 关于恢复长城久兆中小板300
指数分级证券投资基金之积
极份额证券简称的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
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2015 年 9 月17 日
98 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金不定期
份额折算业务期间停复牌的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 9 月17 日
99 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金不定期
份额折算结果及恢复交易的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 9 月18 日
100 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金之中小
300A 和中小300B 不定期 份额
折算后前收盘价调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
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2015 年 9 月18 日
101 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
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2015 年 9 月26 日
102 长城基金管理有限公司关于
参加好买基金公司费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
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2015 年 9 月28 日
103 长城基金管理有限公司关于
参加华宝证券有限责任公司
费率优惠活动的公告
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2015 年 9 月30 日
104 长城基金关于调整旗下基金
申购金额起点的公告
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2015 年 10 月 12 日
105 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
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2015 年 10 月 13 日
106 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 10 月 17 日
107 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 10 月 21 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 77 页 共 78 页
108 长城基金关于增加申万宏源
西部证券为旗下开放式基金
代销机构并开通定投、 转换业
务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 10 月 22 日
109 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 11 月 5 日
110 长城基金关于增加国金证券
为旗下开放式基金代销机构
并开通转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 11 月 6 日
111 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
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2015 年 11 月 7 日
112 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
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中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 11 月 11 日
113 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
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2015 年 11 月 12 日
114 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
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2015 年 11 月 25 日
115 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
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券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 11 月 28 日
116 关于增加联泰资产为长城旗
下开放式基金代销机构并开
通定投、
转 换业务及同时实
行费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 12 月 11 日
117 长城基金管理有限公司关于
参加深圳众禄金融控股股份
有限公司费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
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2015 年 12 月 17 日
118 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
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券报、 证券时报、 证
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2015 年 12 月 18 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年年度 报告
第 78 页 共 78 页
119 关于增加盈米财富为长城旗
下开放式基金代销机构并开
通定投、 转换业务及同时实行
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
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2015 年 12 月 28 日
120 长城基金管理有限公司关于
指数熔断机制对旗下公募基
金相关业务规则影响的公告
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券报、 证券时报、 证
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2015 年 12 月 31 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一）本基金设立等相关批准文件
（二） 《长城 久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》
（三） 《长城 久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009 号 新世界商务中心 41 层
12.3 查阅方式
投 资 者可 在办 公 时间 亲临 上 述存 放地 点 免费 查阅 ， 如有 疑问 ， 可向 本基 金 管理 人长 城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
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