博时主题行业混合型证券投资基金
(LOF)
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十六日博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
1
§ 1
重 要 提 示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗
漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实性 、 准 确 性和 完 整 性 承担 个 别 及 连带 的 法 律 责任 。 本 年 度报 告 已 经 三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核
了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，但 不 保 证 基金 一 定
盈利。
基金的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
2
1.2 目录
§ 1
重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 4
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 5
§ 3
主要财 务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................. 5
3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 5
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 6
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 7
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人 对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 10
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.8 管理人 对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.9 基金持 有人数或资产净值预警情形的说明 ................................................................................ 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人 对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12
§ 6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 12
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................ 13
6.2 注册会计 师的责任 ........................................................................................................................ 13
6.3 审计意见 ........................................................................................................................................ 13
§ 7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 14
7.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
7.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 17
§ 8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 36
8.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 36
8.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 37
8.2.1 报告期 末按行业分类 的境内股票投资组合 ............................................................................. 37
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 39
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 41
8.6 期末按 公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 41 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
3
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................. 41
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 41
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 41
§9 基金份额 持有人信息 .............................................................................................................................. 42
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 42
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 43
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 43
§ 10 开放式基 金份额变动 ............................................................................................................................ 43
§ 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 43
11.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 43
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 44
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 44
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 44
11.6 管理人 、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 44
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 46
§ 12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 49
12.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 49
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
4
§ 2
基 金 简 介
2.1 基 金 基本 情 况
基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 博时主题行业混合(LOF)
场内简称 博时主题
基金主代码 160505
交易代码 160505
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月6 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,344,948,978.68 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 2 月22 日
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标
分 享 中 国 城 市 化 、 工 业 化 及 消 费 升 级 进 程 中 经 济 与 资 本 市 场 的 高 速
成长，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准 80%× 富时中 国 A600 指数 ＋ 20%× 富时 中国国债指数
风险收益特征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债
券型基金， 低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风险/ 收益
品种。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城区闹市口大街1 号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 张光华 王洪章
2.4 信 息 披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
5
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其 他 相关 资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特
殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道 中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§ 3
主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 6,169,286,520.15 1,267,181,394.02 435,945,313.64
本期利润 2,737,609,151.32 5,434,408,412.03 221,217,659.01
加权平均基金份额本期利润 0.8409 1.0024 0.0354
本期加权平均净值利润率 27.93% 54.36% 2.08%
本期基金份额净值增长率 21.10% 61.36% 2.56%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 4,086,920,385.74 1,351,217,361.89 483,881,332.53
期末可供分配基金份额利润 1.7429 0.2775 0.0870
期末基金资产净值 7,327,480,020.05 13,388,817,935.37 9,788,981,759.37
期末基金份额净值 3.125 2.750 1.760
3.1.3 累 计期 末 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 928.55% 749.31% 426.35%
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相 关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 19.41% 1.43% 14.20% 1.36% 5.21% 0.07%
过去六个月 -7.46% 2.67% -12.70% 2.14% 5.24% 0.53%
过去一年 21.10% 2.35% 10.69% 1.97% 10.41% 0.38%
过去三年 100.41% 1.70% 44.63% 1.41% 55.78% 0.29%
过去五年 112.19% 1.48% 18.70% 1.27% 93.49% 0.21%
自基金合同生效
起至今
928.55% 1.51% 215.70% 1.49% 712.85% 0.02%
注：本基金的业绩比较基准为： 80%× 富时中国 A600 指数＋20 %× 富时中国 国债指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
6
求，基准指数每日按照 80% 、20% 的比 例采取再 平 衡 ， 再 用 每 日 连 乘 的 计 算 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 。
3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变
动的比较
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005 年 1 月6 日至2015 年12 月31 日)
3.2.3 过 去五 年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过 去 三年 基 金 的 利润 分 配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计
备注
2015 年 1.670 315,032,701.01 486,653,541.28 801,686,242.29 2014 年度分 红
2014 年 0.530 113,808,108.72 179,477,472.58 293,285,581.30 2013 年度分 红
2013 年 0.220 54,247,390.20 95,260,553.77 149,507,943.97 2012 年度分 红
合计 2.420 483,088,199.93 761,391,567.63 1,244,479,767.56 -
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
2011年 2012 年 2013年 2014年 2015年
博时主题行业混合型证券投资
基金(LOF)
基金基准博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
7
§ 4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”
是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12 月 31 日，博时
基金公司共管理八十五只开放式基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，
以及多个企业年金账户。 资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民币， 其中公募基金资产规模约
2054 亿元人民币， 累计分红约677 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之
一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 12 月 31 日，指数股票型基金中，博时深证基本
面200ETF 及深证基本面200ETF 联接， 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2 和1/3 ；
偏 股 型 的 混合 基 金 里 ，博 时 创 业 成长 混 合 及 博时 卓 越 品 牌混 合 ， 今 年以 来 净 值 增长 率 在 同 类
型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配置混合今年以来净
值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2 ；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报，在 39
只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。
固定收益方面， 博时安丰18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只同类封
闭式长 期 标准 债 券 型 基金 中 排 名 第一 ； 在 长 期标 准 债 券 型基 金 中 ， 博时 安 心 收 益定 期 开 放 债
券C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7， 安心 A 类排名前1/6 ， 博时信用债纯债A 及博
时优势收益信用债， 在 70 只同类中排名前 1/2； 中短期标准债券基金 A 类里， 博时安盈债券
A 在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券 A 类在同 类 85 只排 名前 1/9，博
时稳定价值债券 B 类在50 只同类排名前 10%； 可转换债券型基金A 类和指数债券型基金A 类
里， 博时转债增强债券 A 及博时上证企债 30ETF 在同类基金中排名前 1/2； 货币市场基金中，
博时现金宝货 币A 在同类146 只排名前 1/3。
2 、其他大事件
2015 年 12 月 18 日， 由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，博时
基金荣获“2015 年度最优QDII 产品基金公司奖” 。
2015 年12 月17 日， 由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典， 博时基
金荣获“2015 年度最具互联网创新基金公司” 。
2015 年 12 月 16 日， 由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌推广博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
8
卓越奖” 。
2015 年 12 月 11 日， 由第一财经日报主办的 2015 金 融价值榜典礼在北京金融街威斯汀
酒店举行，博时 基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015 年12 月11 日， 由21 世纪经济报道主办的2015 亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行，
博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金任务奖” 。
2015 年 12 月 4 日，由 经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北
京 举 行 ， 博时 基 金 凭 借旗 下 固 定 收益 类 的 出 色表 现 ， 独 家获 评 “ 年 度卓 越 固 定 收益 投 资 团 队
奖” 。
2015 年 11 月 26 日， 由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中国金
融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015 年11 月20 日， 第 十一届中国证券市场年会， 博时基金获评 “年度卓越贡献龙鼎奖” 。
2015 年 11 月 7 日， 由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里
拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司” 。
2015 年8 月3 日， 博时基金经理过钧和张溪冈， 荣获证券时报颁发的 “英华奖” ； 同时 ，
过 钧 获 得 证券 时 报 评 选的 “ 三 年 期和 五 年 期 固定 收 益 类-最 佳 基 金 经理 ” ， 张 溪冈 获 得 证 券时
报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日， 在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5 年期股票型金基金奖。
2015 年 4 月 17 日， 在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支
持的 2014 年度 “中国基金业明星基金奖” 评选中， 博时基金旗下博时主题行业与博时信用债
分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014 年度积极债券型明星基金奖。
2015 年 3 月 28 日， 在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主 题行业
（LOF ） 基金、 博时信用债券基金分别获得 “2014 年度开放式股票型金牛基金” 奖、 “三 年期
开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015 年 1 月 21 日， 在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 1 月 18 日， 博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 15 日， 在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
9
2015 年1 月11 日， 在和讯 网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中， 博时
基金荣获“2013 年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2015 年 1 月 7 日，博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王俊
研究部总
经理/ 基金
经理
2015-01-22 - 7
2008 年从上海交通大 学 硕士研究 生 毕
业后加入 博 时基金管 理 有限公司 。 历任
研究员、 金 融地产与 公 用事业组 组 长、
研究部副 总 经理。现 任 研究部总 经 理兼
博时主题 行 业混合(LOF) 基金的基 金 经
理。
蔡滨 基金经理 2014-12-26 - 8
2001 年起先后在上海 振 华职校、 美 国总
统轮船（ 中 国）有限 公 司、美国 管 理协
会、 平 安证 券工作 。2009 年加入博 时基
金管理有 限 公司，历 任 研究部研 究 员、
研究部
兰乔
基金经理助
理
2014-07-01 2015-11-30 5
2010 年从清华大学硕 士 研究生毕 业 后
加入博时 基 金管理有 限 公司。历 任 研究
员、高级 研 究员、资 深 研究员、 基 金经
理助理。 现 任博时回 报 混合基金 兼 博时
卓越品牌 混 合(LOF) 基金 的基金经 理 。
注： 上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在 本 报 告 期内 ， 本 基 金管 理 人 严 格遵 守 《 证 券法 》 、 《 证 券投 资 基 金 法》 、 《 证 券 投资 基 金
运 作 管 理 办法 》 及 其 各项 实 施 细 则、 基金合同 和 其 他 相 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 着诚 实 信 用 、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，
为 基 金 持 有人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金 投 资 管 理符 合 有 关 法规 和 基 金 合同 的 规 定 ，
没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平交 易 制 度 和控 制 方 法
报 告 期 内 ，根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 的相 关 要 求 ，公 司 进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
10
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
报 告 期 内 ，本 基 金 管 理人 严 格 执 行了 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、 技 术手 段 等 各 方面 措 施 确 保了 公 平 对 待所 管 理 的 投资 组 合 。 同时 ， 根 据 《证 券 投 资 基
金 管 理 公 司公 平 交 易 制度 指 导 意 见》 的 要 求 ，公 司 对 所 管理 组 合 的 不同 时 间 窗 的同 向 交 易 进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
报告期内， 在 10 月末降低了组合的仓位， 减持了涨幅明显且估值已经合理的小市值股票，
这使得组合表现在 11 月份以来不够理想。 结构上增加 了家电和地产的配置， 降低了养殖股的
配置。
4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2015 年12 月31 日， 本基金份额净值为 3.125 元， 累计份额净值为 5.183 元， 报告
期内净值增长率为 21.10%，同期业绩基准涨幅为 10.69%。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
4 季度经济增长继续下滑，但较 3 季度有所好转。2015 年又是地产销售创新高的一年，
这稳定经济增长至关重要。预计明年 1 季度经济增速有望阶段性企稳，若 2 季度财政政策能
够见效的话，经济企稳将更为牢固。
经过 4 季度反弹之后，市场的估值水平再次提升，我们对 1 季度市场表现较为谨慎。
我 们 看 好 地产 销 售 创 新高 后 的 白 色家 电 的 表 现， 预 计 相 关个 股 的 盈 利预 期 和 估 值都 将 得
到 改 善 。 在经 济 企 稳 的预 期 下 ， 相关 周 期 品 存在 补 库 存 驱动 的 阶 段 性投 资 机 会 。伴 随 国 企 改
革 纲 领 性 文件 的 出 台 ，预 计 国 企 改革 推 进 将 加快 ， 相 关 股票 也 将 更 为受 益 。 对 于新 产 品 和 新
商业模式的公司将在估值合理的情况下积极布局。
4.6 管 理 人内 部 有 关 本基 金 的 监 察稽 核 工 作 情况
报 告 期 内 ，本 基 金 管 理人 的 经 营 运作 严 格 遵 守国 家 有 关 法律 法 规 和 行业 监 管 规 则， 在 完
善 内 部 控 制制 度 和 流 程手 册 的 同 时， 推 动 内 控体 系 和 制 度措 施 的 落 实； 强 化 对 基金 投 资 运 作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控、 定期检查、 专项检查等方式， 及时发现情况，博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
11
提 出 改 进 建议 并 跟 踪 改进 落 实 情 况。 公 司 监 察法 律 部 对 公司 遵 守 各 项法 规 和 管 理制 度 及 旗 下
各 基 金 履 行合 同 义 务 的情 况 进 行 核查 ， 发 现 违规 隐 患 及 时与 有 关 业 务人 员 沟 通 并向 管 理 层 报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 制定、 修订和完善了 《博时基金融资融券及转
融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会制度》 、 《风
险 管 理 委 员会 制 度 》 、 《债 券 型 基 金股 票 投 资 管理 流 程 》 、 《股 票 池 管 理办 法 》 、 《债券 池 管 理 办
法》 等制度和流程手册等制度。 定期更新了各公募基金的 《投资管理细则》 ， 以制度形式明确
了 投 资 管 理相 关 的 内 部流 程 及 内 部要 求 。 不 断完 善 “ 博 时客 户 关 系 管理 系 统 ” 、 “博 时 投 资 决
策 支 持 系 统” 等 管 理 平台 ， 加 强 了公 司 的 市 场体 系 、 投 研体 系 和 后 台运 作 的 风 险监 控 工 作 。
在 新 基 金 发行 和 老 基 金持 续 营 销 的过 程 中 ， 严格 规 范 基 金销 售 业 务 ，按 照 《 证 券投 资基金销
售 管 理 办 法》 的 规 定 审查 宣 传 推 介材 料 ， 选 择有 代 销 资 格的 代 销 机 构销 售 基 金 ，并 努 力 做 好
投资者教育工作。
4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
本 基 金 管 理人 为 确 保 基金 估 值 工 作符 合 相 关 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 ， 确 保 基金 资 产
估 值 的 公 平、 合 理 ， 有效 维 护 投 资人 的 利 益 ，设 立 了 博 时基 金 管 理 有限 公 司 估 值委 员 会 （ 以
下 简 称 “ 估值 委 员 会 ” ） ， 制 定 了 估值 政 策 和 估值 程 序 。 估值 委 员 会 成员 由 主 管 运营 的 副 总 经
理 、 督 察 长、 投 资 总 监、 研 究 部 负责 人 、 风 险管 理 部 负 责人 、 运 作 部负 责 人 等 成员 组 成 ， 基
金 经 理 原 则上 不 参 与 估值 委 员 会 的工 作 ， 其 估值 建 议 经 估值 委 员 会 成员 评 估 后 审慎 采 用 。 估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对 的 独 立 性。 估 值 委 员会 的 职 责 主要 包 括 有 ：保 证 基 金 估值 的 公 平 、合 理 ； 制 订健 全 、 有 效
的 估 值 政 策和 程 序 ； 确保 对 投 资 品种 进 行 估 值时 估 值 政 策和 程 序 的 一贯 性 ； 定 期对 估 值 政 策
和程序进行评价等。
参 与 估 值 流程 的 各 方 还包 括 本 基 金托 管 银 行 和会 计 师 事 务所 。 托 管 人根 据 法 律 法规 要 求
对 基 金 估 值及 净 值 计 算履 行 复 核 责任 ， 当 存 有异 议 时 ， 托管 银 行 有 责任 要 求 基 金管 理 公 司 作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估 值委员会采用的相关估值模型、
假 设 及 参 数的 适 当 性 发表 审 核 意 见并 出 具 报 告。 上 述 参 与估 值 流 程 各方 之 间 不 存在 任 何 重 大
利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
12
4.8 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
本 基 金 收 益分 配 原 则 ：基 金 当 期 收益 应 先 弥 补前 期 亏 损 后， 才 可 进 行当 期 收 益 分配 ； 在
符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多 6 次，基金每次收益分
配比例最低不低于已实现收益的60％，但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
本基金管理人已于 2015 年1 月 15 日发布公告， 以截止到2014 年12 月31 日可分配利润
为基准，每 10 份基金份额派发红利 1.670 元。
根 据 相 关 法律 法 规 和 基金 合 同 的 要求 以 及 本 基金 的 实 际 运作 情 况 ， 报告 期 末 本 基金 份 额
可分配收益为 4,086,920,385.74 元。
本基金管理人已于2016 年1 月14 日发布公告， 以2015 年12 月31 日可分配利润为基准，
每10 份基金份额派发红利10.460 元。
4.9 基 金 持有 人 数 或 资产 净 值 预 警情 形 的 说 明
无 。
§ 5
托 管 人 报 告
5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 801,686,242.29 元。
5.3 托 管 人对 本 年 度 报告 中 财 务 信息 等 内 容 的真 实 、 准 确和 完 整 发 表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报 告
普华永道中天审字(2016)第21444 号
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有人： 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
13
我们审计了后附的 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) (原 博时主题行业股票型证
券投资基金 ，以下简称“博时主题行业基金”)的财务报表，包括2015 年12 月31 日的资产
负债表、 2015 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管 理 层对 财 务 报 表的 责 任
编制和公允列报财务报表是博时主题行业基金的基金管理人博时基金管理有限公司 管
理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
6.2 注 册 会计 师 的 责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册 会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计 意见
我们认为，上述博时主题行业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反
映了博时主题行业基金 2015 年12 月 31 日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值
变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
14
————————
2016 年3 月24 日
沈
兆
杰
§7
年 度 财 务 报 表
7.1 资 产 负债 表
会计主体：博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
-
银行存款 7.4.7.1 1,314,007,614.14 574,932,966.13
结算备付金
21,791,978.64 22,419,529.46
存出保证金
4,223,596.55 1,297,793.03
交易性金融资产 7.4.7.2 6,127,153,422.47 12,541,094,496.79
其中：股票投资
5,826,283,422.47 12,136,578,382.30
基金投资
- -
债券投资
300,870,000.00 404,516,114.49
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 605,901,228.85
应收证券清算款
- 171,566,400.79
应收利息 7.4.7.5 6,397,217.86 12,043,829.09
应收股利
- -
应收申购款
1,036,670.36 73,626,526.06
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
7,474,610,500.02 14,002,882,770.20
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
-
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
109,026,915.55 -
应付赎回款
11,486,592.64 586,478,663.78
应付管理人报酬
9,354,836.78 16,142,137.71
应付托管费
1,559,139.46 2,690,356.29 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 11,133,423.32 3,813,697.03
应交税费
3,569,288.09 3,569,288.09
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,000,284.13 1,370,691.93
负债合计
147,130,479.97 614,064,834.83
所 有 者 权益：
-
实收基金 7.4.7.9 2,344,948,978.68 4,869,036,966.85
未分配利润 7.4.7.10 4,982,531,041.37 8,519,780,968.52
所有者权益合计
7,327,480,020.05 13,388,817,935.37
负 债 和 所有者 权 益 总计
7,474,610,500.02 14,002,882,770.20
注：报告截止日2015 年12 月 31 日 ，基 金 份 额 净 值 3.125 元， 基 金 份 额 总 额 2,344,948,978.68 份 。
7.2 利润表
会计主体： 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
一、收入
2,982,584,537.01 5,636,253,127.73
1. 利息收入
24,768,133.07 24,160,702.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,129,055.25 3,834,055.88
债券利息收入
13,917,210.59 13,692,343.01
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,721,867.23 6,634,303.91
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “- ”填列）
6,380,762,875.05 1,440,840,065.54
其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,280,930,383.36 1,160,019,418.07
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,373,005.76 42,492,225.09
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 97,459,485.93 238,328,422.38
3. 公允价值 变动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -3,431,677,368.83 4,167,227,018.01
4. 汇兑收益 （ 损失以 “－”号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ”号填列） 7.4.7.17 8,730,897.72 4,025,341.38
减 ： 二 、费用
244,975,385.69 201,844,715.70
1 ．管理人报 酬
147,244,386.74 149,768,065.59 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
16
2 ．托管费
24,540,731.17 24,961,344.12
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 72,437,137.90 26,594,894.57
5 ．利息支出
185,296.71 -
其中：卖出回购金融资产支出
185,296.71 -
6 ．其他费用 7.4.7.19 567,833.17 520,411.42
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号
填列）
2,737,609,151.32 5,434,408,412.03
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列）
2,737,609,151.32 5,434,408,412.03
7.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体： 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,869,036,966.85 8,519,780,968.52 13,388,817,935.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 2,737,609,151.32 2,737,609,151.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-2,524,087,988.17 -5,473,172,836.18 -7,997,260,824.35
其中：1.基 金申购款 1,630,237,399.95 3,082,192,090.98 4,712,429,490.93
2.基金赎回 款 -4,154,325,388.12 -8,555,364,927.16 -12,709,690,315.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -801,686,242.29 -801,686,242.29
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,344,948,978.68 4,982,531,041.37 7,327,480,020.05
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,563,348,039.98
4,225,633,719.39
9,788,981,759.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 5,434,408,412.03 5,434,408,412.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -694,311,073.13 -846,975,581.60 -1,541,286,654.73 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
17
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
其中：1.基 金申购款 2,187,955,244.63 2,203,614,137.23 4,391,569,381.86
2.基金赎回 款 -2,882,266,317.76 -3,050,589,718.83 -5,932,856,036.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -293,285,581.30 -293,285,581.30
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,869,036,966.85 8,519,780,968.52 13,388,817,935.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
— — — — — — — — — —
— —— — — — — — — —
—— — — — — — — — —
基金管理公司负责人： 江向阳
主管会 计工作负责人： 王德英
会 计机构负责人： 成 江
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金基 本 情 况
博 时 主 题 行业 混 合 型 证券 投 资 基 金(LOF)( 原 名 为 博 时 主 题行 业 股 票 型证 券 投 资 基金 ， 以
下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字[2004]
第 182 号《关于同意博时主题行业股票证券投资基金设立的批复》核准，由博时基金管理有
限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法》 和 《 博 时主 题 行 业 股票 证 券 投 资基 金 基 金 合
同 》 负 责 公开 募 集 。 本基 金 为 契 约型 开 放 式 ，存 续 期 限 不定 ， 首 次 设立 募 集 不 包括 认 购 资 金
利息共募集人民币 1,208,907,077.80 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2005)第5 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《博时主题行业股票证券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2005 年 1 月 6 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,209,641,741.07 份基金份额，其中认购资金利息折合 734,663.27 份基金份额。本基金的
基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2005] 第 6 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
197,042,836.00 份基金份额于2005 年2 月22 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额
托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办 法》 ，博时主题
行业股票型证券投资基金于2015 年8 月7 日 公告后更名为博时主题行业混合型证券投资基金
(LOF) 。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
18
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 博 时 主 题 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基 金 合 同 》的 有 关 规 定， 本 基 金 的投 资 范 围 为具 有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 ， 包 括国 内 依 法 公
开 发 行 、 上市 的 股 票 、债 券 及 法 律、 法 规 或 中国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他 金 融工 具 。 本 基
金 主 要 投 资于 股 票 ， 股票 资 产 占 基金 净 值 的 比例 范 围 为 60%-95% ， 本基 金 保 留 的现 金 以 及 投
资于到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。 本基金的原业
绩比较基准为：80%×新华富时中国 A600 指数＋20%×新华富时中国国债指数， 根据 《博 时基
金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准指数更名及基金合同修改的公告》 ， 本基金的
业绩比较基准变更为：80%×富时中国 A600 指数＋20%×富时中国国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2016 年3 月25 日批 准报出。
7.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间 颁布的《企业会计准则－
基本准则》 、各 项具体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则 ”)、 中 国证监会 颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业
协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 博 时 主 题 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金合同 》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
根 据 《 公 开募 集 证 券 投资 基 金 运 作管 理 办 法 》的 相 关 规 定， 开 放 式 基金 在 基 金 合同 生 效
后， 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元
情 形 的 ， 基金 管 理 人 应当 向 中 国 证监 会 报 告 并提 出 解 决 方案 ， 如 转 换运 作 方 式 、与 其 他 基 金
合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于 2015 年度未出现
连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的情形，
故本财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年12 月31 日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.4.1 会计 年 度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账 本 位 币
本基金的记账本位币为人民币。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
19
7.4.4.3 金融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1)金融资产的分类
金 融 资 产 于初 始 确 认 时分 类 为 ： 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 、 应
收 款 项 、 可供 出 售 金 融资 产 及 持 有至 到 期 投 资。 金 融 资 产的 分 类 取 决于 本 基 金 对金 融 资 产 的
持有意图和持有能力。本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金 目 前以 交 易 目 的持 有 的 股 票投 资 和 债 券投 资 分 类 为以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入
当 期 损 益 的金 融 资 产 。以 公 允 价 值计 量 且 其 公允 价 值 变 动计 入 损 益 的金 融 资 产 在资 产 负 债 表
中以交易性金融资产列示。
本 基 金 持 有的 其 他 金 融资 产 分 类 为应 收 款 项 ，包 括 银 行 存款 、 买 入 返售 金 融 资 产和 其 他
各 类 应 收 款项 等 。 应 收款 项 是 指 在活 跃 市 场 中没 有 报 价 、回 收 金 额 固定 或 可 确 定的 非 衍 生 金
融资产。
(2)金融负债的分类
金 融 负 债 于初 始 确 认 时分 类 为 ： 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 及 其
他 金 融 负 债。 本 基 金 目前 暂 无 金 融负 债 分 类 为以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 按 公 允 价值 在 资 产 负债 表 内
确 认 。 以 公允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产， 取 得 时 发生 的 相 关 交易 费 用 计 入
当 期 损 益 ；对 于 支 付 的价 款 中 包 含的 债 券 起 息日 或 上 次 除息 日 至 购 买日 止 的 利 息， 单 独 确 认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 ，按 照 公 允 价值 进 行 后 续计 量 ；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2)该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； 或者(3)该金融资产已转移， 虽然本 基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融 负 债的 现 时 义 务全 部 或 部 分已 经 解 除 时， 终 止 确 认该 金 融 负 债或 义 务 已 解除 的 部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
20
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活跃 市 场 的 金融 工 具 按 其估 值 日 的 市场 交 易 价 格确 定 公 允 价值 ； 估 值 日无 交 易 ，
但 最 近 交 易日 后 经 济 环 境 未 发 生 重大 变 化 且 证券 发 行 机 构未 发 生 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证 具 有 可 靠性 的 估 值 技术 确 定 公 允价 值 。 估 值技 术 包 括 参考 熟 悉 情 况并 自 愿 交 易的 各 方 最 近
进 行 的 市 场交 易 中 使 用的 价 格 、 参照 实 质 上 相同 的 其 他 金融 工 具 的 当前 公 允 价 值、 现 金 流 量
折现法和 期权 定 价 模 型等 。 采 用 估值 技 术 时 ，尽 可 能 最 大程 度 使 用 市场 参 数 ， 减少 使 用 与 本
基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本 基 金 持 有的 资 产 和 承担 的 负 债 基本 为 金 融 资产 和 金 融 负债 。 当 本 基金 1) 具 有抵 销 已
确 认 金 额 的法 定 权 利 且该 种 法 定 权利 现 在 是 可执 行 的 ；且 2) 交 易双 方 准 备 按净 额 结 算 时 ，
金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收 基 金
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益平 准 金 分 摊部 分 后 的 余额 。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益 平 准 金
损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额
时 ， 申 购 或赎 回 款 项 中包 含 的 按 累计 未 分 配 的已 实 现 损 益占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。 未 实
现 平 准 金 指在 申 购 或 赎回 基 金 份 额时 ， 申 购 或赎 回 款 项 中包 含 的 按 累计 未 实 现 损益 占 基 金 净
值 比 例 计 算的 金 额 。 损益 平 准 金 于基 金 申 购 确认 日 或 基 金赎 回 确 认 日认 列 ， 并 于期 末 全 额 转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的 确 认 和 计量
股 票 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 现 金股 利 扣 除 由上 市 公 司 代扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后的 净 额
确 认 为 投 资收 益 。 债 券投 资 在 持 有期 间 应 取 得的 按 票 面 利率 计 算 的 利息 扣 除 在 适用 情 况 下 由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 在 持 有期 间 的 公 允价 值 变 动 确认 为 公
允 价 值 变 动损 益 ； 于 处置 时 ， 其 处置 价 格 与 初始 确 认 金 额之 间 的 差 额确 认 为 投 资收 益 ， 其 中博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
21
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款 项 在持 有 期 间 确认 的 利 息 收入 按 实 际 利率 法 计 算 ，实 际 利 率 法与 直 线 法 差异 较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金 的 管理 人 报 酬 和托 管 费 在 费用 涵 盖 期 间按 基 金 合 同约 定 的 费 率和 计 算 方 法逐 日 确
认。
其 他 金 融 负债 在 持 有 期间 确 认 的 利息 支 出 按 实际 利 率 法 计算 ， 实 际 利率 法 与 直 线法 差 异
较小的 则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基 金 份额 享 有 同 等分 配 权 。 本基 金 收 益 以现 金 形 式 分配 ， 其 中 场外 投 资 人 可选 择 现
金 红 利 或 将现 金 红 利 按分 红 除 权 日的 基 金 份 额净 值 自 动 转为 基 金 份 额进 行 再 投 资， 场 内 投 资
人 只 能 选 择现 金 红 利 。若 期 末 未 分配 利 润 中 的未 实 现 部 分为 正 数 ， 包括 基 金 经 营活 动 产 生 的
未 实 现 损 益以 及 基 金 份额 交 易 产 生的 未 实 现 平准 金 等 ， 则期 末 可 供 分配 利 润 的 金额 为 期 末 未
分 配 利 润 中的 已 实 现 部分 ； 若 期 末未 分 配 利 润的 未 实 现 部分 为 负 数 ，则 期 末 可 供分 配 利 润 的
金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报 告
本 基 金 以 内部 组 织 结 构、 管 理 要 求、 内 部 报 告制 度 为 依 据确 定 经 营 分部 ， 以 经 营分 部 为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中
产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定
向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流
量 等 有 关 会计 信 息 。 如果 两 个 或 多个 经 营 分 部具 有 相 似 的经 济 特 征 ，并 且 满 足 一定 条 件 的 ，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息 。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ，本 基 金 确 定以 下 类
别股票投资 和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对 于 证券 交 易 所 上市 的 股 票 和债 券 ， 若 出现 重 大 事 项停 牌 或 交 易不 活 跃( 包括 涨 跌 停
时的交易不活跃)等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范证券投资博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
22
基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指
数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于证
券 投 资 基 金执 行< 企 业会 计 准 则>估 值 业 务 及份 额 净 值 计价 有 关 事 项的 通 知 》 采用 估 值 技 术确
定 公 允 价 值。 本 基 金 持有 的 银 行 间同 业 市 场 债券 按 现 金 流量 折 现 法 估值 ， 具 体 估值 模 型 、 参
数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会计 政 策 变 更的 说 明
无。
7.4.5.2 会计 估 计 变 更的 说 明
无 。
7.4.5.3 差错 更 正 的 说明
无 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》 、 财税[2012]85号 《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。 自2013年1月1日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在
1 个月以内(含1 个月) 的， 其 股 息 红利 所 得 全 额计 入 应 纳 税所 得 额 ； 持股 期 限 在1个 月 以 上至1
年( 含1 年)的，暂减按50% 计 入 应纳 税 所 得 额； 持 股 期 限超 过1 年 的， 暂 减 按25% 计 入 应 纳税 所
得 额 。 对 基金 持 有 的 上市 公 司 限 售股 ， 解 禁 后取 得 的 股 息、 红 利 收 入， 按 照 上 述规 定 计 算 纳
税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印花税。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
23
7.4.7 重 要财 务 报 表 项目 的 说 明
7.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 1,314,007,614.14 574,932,966.13
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 1,314,007,614.14 574,932,966.13
7.4.7.2 交易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,360,785,396.41 5,826,283,422.47 465,498,026.06
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 299,760,000.00 300,870,000.00 1,110,000.00
合计 299,760,000.00 300,870,000.00 1,110,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,660,545,396.41 6,127,153,422.47 466,608,026.06
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,239,268,701.90 12,136,578,382.30 3,897,309,680.40
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 3,140,400.00 3,996,114.49 855,714.49
银行间市场 400,400,000.00 400,520,000.00 120,000.00
合计 403,540,400.00 404,516,114.49 975,714.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,642,809,101.90 12,541,094,496.79 3,898,285,394.89
7.4.7.3 衍生 金 融 资 产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入 返 售 金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
24
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年12月31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售证券 605,901,228.85 -
合计 605,901,228.85 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
无余额。
7.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 265,815.46 182,046.96
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 10,787.04 11,098.58
应收债券利息 6,118,524.59 11,693,347.21
应收买入返售证券利息 - 156,693.94
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 2,090.77 642.40
合计 6,397,217.86 12,043,829.09
7.4.7.6 其他 资 产
无余额。
7.4.7.7 应付 交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 11,132,523.57 3,808,775.69
银行间市场应付交易费用 899.75 4,921.34
合计 11,133,423.32 3,813,697.03
7.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
25
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 20,284.13 490,691.93
预提费用 230,000.00 130,000.00
合计 1,000,284.13 1,370,691.93
7.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,869,036,966.85 4,869,036,966.85
本期申购 1,630,237,399.95 1,630,237,399.95
本期赎回（以 “- ”号填 列） -4,154,325,388.12 -4,154,325,388.12
本期末 2,344,948,978.68 2,344,948,978.68
注 ：1. 申购 含红利再投份额。
2. 截至 2015 年12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 96,173,436.00 份(2014 年12 月
31 日：192,361,484.00 份) ， 托管在场 外未上市交易的基金份额为 2,248,775,542.68 份(2014 年12 月31
日：4,676,675,482.85 份) 。 上市的 基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额
净值申购或赎回； 未上市的基金份额登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登
记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,351,217,361.89 7,168,563,606.63 8,519,780,968.52
本期利润 6,169,286,520.15 -3,431,677,368.83 2,737,609,151.32
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-2,631,897,254.01 -2,841,275,582.17 -5,473,172,836.18
其中：基金申购款 1,283,617,996.11 1,798,574,094.87 3,082,192,090.98
基金赎回款 -3,915,515,250.12 -4,639,849,677.04 -8,555,364,927.16
本期已分配利润 -801,686,242.29 - -801,686,242.29
本期末 4,086,920,385.74 895,610,655.63 4,982,531,041.37
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 6,755,388.50 3,440,147.95
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 282,710.39 309,813.34
其他 90,956.36 84,094.59
合计 7,129,055.25 3,834,055.88
7.4.7.12 股 票 投 资 收益 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
26
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 27,944,740,030.12
10,162,958,283.65
减：卖出股票成本总额 21,663,809,646.76
9,002,938,865.58
买卖股票差价收入 6,280,930,383.36
1,160,019,418.07
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付）成交总额
631,114,438.97 760,277,569.11
减： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券
到期兑付）成本总额
609,249,400.00 715,417,228.17
减： 应收利息总额 19,492,033.21 2,368,115.85
买卖债券差价收入 2,373,005.76 42,492,225.09
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
无发生额。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 97,459,485.93 238,328,422.38
基金投资产生的股利收益 - -
合计 97,459,485.93 238,328,422.38
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1. 交易性金 融资产 -3,431,677,368.83 4,167,227,018.01
—— 股票投资 -3,431,811,654.34 4,183,149,119.67
—— 债券投资 134,285.51 -15,922,101.66
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -3,431,677,368.83 4,167,227,018.01
7.4.7.17 其他收入 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
27
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎回费收入 8,730,897.72 4,025,341.38
合计 8,730,897.72 4,025,341.38
注： 本基金场内部分的赎回费率为 0.5% ， 场外部分的赎回费率按持有期间递减， 不低于赎回费总额的
25% 归入基金 资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所市场交易费用 72,436,187.90 26,594,494.57
银行间市场交易费用 950.00 400.00
合计 72,437,137.90 26,594,894.57
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
信息披露费 300,000.00
300,000.00
审计费用 130,000.00
130,000.00
上市年费 60,000.00
60,000.00
债券托管账户维护费 37,050.00
19,500.00
银行划款手续费 40,783.17
10,911.42
合计 567,833.17 520,411.42
7.4.8 或 有事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
7.4.8.1 或有 事 项
无。
7.4.8.2 资产 负 债 表 日后 事 项
本基金的基金管理人于 2016 年 1 月 14 日 宣告 2015 年度第一次分红，向截至 2016 年 1
月19 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人， 按每
10 份基金份额派发红利 10.460 元。
7.4.9 关 联方 关 系
关联方名 称 与本基金 的 关系
博时基金 管 理有限公 司( “博时基 金 ”) 基金管理 人 、基金销 售 机构
中国建设 银行 股份有 限 公司( “中 国 建设银行 ”) 基金托管 人 、基金 销售 机构
招商证券 股 份有限公 司( “招商证 券 ”) 基金管理 人 的股东 、基金 销售机构
中国长城 资 产管理公 司 基金管理 人 的股东
广厦建设 集 团有限责 任 公司 基金管理 人 的股东 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
28
天津港(集团) 有限公司 基金管理 人 的股东
上海汇华 实 业 有限公 司 基金管理 人 的股东
上海盛业 股 权投资基 金 有限公司 基金管理 人 的股东
博时资本 管 理有限公 司 基金管理 人 的子公司
博时基金 （ 国际）有 限 公司 基金管理 人 的子公司
注：
1.于2015 年7 月16 日， 根据基金管理人发布的 《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改< 公司章程>
的公告》 ， 并 经中国证券监督管理委员会核准( 证 监许可[2015]812 号) ， 博 时基金原股东璟安股权投资有 限
公司将所持本公司 12% 股 权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。
2.下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告 期 及 上年 度 可 比 期间 的 关 联 方交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票 成交总额
的比例
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
招商证券 7,356,199,053.86 15.75% 751,667,367.81 4.04%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 应 支 付 关联 方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 5,792,863.90 14.62% 2,098,511.27
18.85%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 684,319.35 4.79% - -
注：1. 上述 佣金 参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ，以扣除由中国证券登记结算有限
责任公司收取的证管费 和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等 。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
29
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基 金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理
费
147,244,386.74 149,768,065.59
其中： 支付销售机构的客户维护
费
13,546,681.75 12,829,749.73
注： 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
24,540,731.17 24,961,344.12
注 ：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
单位：人 民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
银行间市 场
交易的各
关联方名 称
债券交易 金 额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
建设银行 - - - - 200,000,000.00 185,296.71
上年度可 比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
银行间市 场
交易的各
关联方名 称
债券交易 金 额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
无。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
30
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
1,314,007,614.14 6,755,388.50 574,932,966.13 3,440,147.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
无。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
7.4.11 利润 分 配 情 况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 20/01/2015 20/01/2015 1.67
315,032,701.01
486,653,541.28
801,686,242.29
合计
1.67
315,032,701.01
486,653,541.28
801,686,242.29
注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注
7.4.8.2 资产 负债表日后事项。
7.4.12 期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
无。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600584 长电科
技
30/11/201
5
重大事
项
22.0
2
未复牌 未复牌 1,199,9
61
26,664,102.9
2
26,423,141.2
2
000028 国药一
致
21/10/201
5
重大事
项
66.1
5
未复牌 未复牌 347,649 19,186,361.3
5
22,996,981.3
5
000876 新希望 17/08/201
5
重大事
项
17.6
1
02/03/201
6
17.09 1,000,0
00
20,202,421.6
3
17,610,000.0
0
002049 同方国
芯
11/12/201
5
重大事
项
63.2
2
11/03/201
6
54.14 680,000 43,649,004.5
1
42,989,600.0
0
002065 东华软
件
21/12/201
5
重大事
项
25.1
0
未复牌 未复牌 170,000 4,266,976.00 4,267,000.00
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
31
002174 游族网
络
23/07/201
5
重大事
项
84.4
0
15/02/201
6
80.58 799,849 65,521,253.5
4
67,507,255.6
0
002707 众信旅
游
16/11/201
5
重大事
项
52.6
2
15/03/201
6
47.36 700,000 22,306,666.6
7
36,834,000.0
0
注： 本 基金 截至 2015 年 12 月 31 日止持有 以 上因公布 的 重大事项 可 能产生重 大 影响而被 暂 时 停
牌的股票 ， 该类股票 将 在所公布 事 项的重大 影 响消除后 ， 经交易所 批 准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
无。
7.4.13 金融 工 具 风险 及 管理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金 为 混合 型 基 金 ，预 期 风 险 和预 期 收 益 高于 货 币 市 场基 金 、 债 券型 基 金 ， 低于 股 票
型基金， 属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金投资的金融工具主要包括股票投
资 和 债 券 投资 等 。 本 基金 在 日 常 经营 活 动 中 面临 的 与 这 些金 融 工 具 相关 的 风 险 主要 包 括 信 用
风 险 、 流 动性 风 险 及 市场 风 险 。 本基 金 的 基 金管 理 人 从 事风 险 管 理 的主 要 目 标 是争 取 在 严 格
控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 董 事 会领 导 ， 以 风险 管 理 委 员会 为 核 心 的， 由 总 经 理、 督 察
长 、 监 察 法律 部 、 风 险管 理 部 和 相关 业 务 部 门构 成 的 风 险管 理 架 构 体系 。 本 基 金的 基 金 管 理
人 奉 行 全 面风 险 管 理 体系 的 建 设 ，董 事 会 负 责制 定 公 司 的风 险 管 理 政策 ， 对 风 险管 理 负 完 全
的 和 最 终 的责 任 ； 在 董事 会 下 设 立风 险 管 理 委员 会 ， 负 责批 准 公 司 风险 管 理 系 统文 件 和 批 准
每 一 个 部 门的 风 险 级 别， 以 及 负 责解 决 重 大 的突 发 的 风 险； 督 察 长 独立 行 使 督 察权 利 ， 直 接
对 董 事 会 负责 ， 向 风 险管 理 委 员 会提 交 独 立 的风 险 管 理 报告 和 风 险 管理 建 议 ； 监察 法 律 部 负
责 对 公 司 风险 管 理 政 策和 措 施 的 执行 情 况 进 行监 察 ， 并 为每 一 个 部 门的 风 险 管 理系 统 的 发 展
提 供 协 助 ，使 公 司 在 一种 风 险 管 理和 控 制 的 环境 中 实 现 业务 目 标 ； 风险 管 理 部 负责 建 立 和 完
善公司投 资风 险 管 理 制度 与 流 程 ，组 织 实 施 公司 投 资 风 险管 理 与 绩 效分 析 工 作 ，确 保 公 司 各
类投资风险得到良好监督与控制。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方
法 去 估 测 各种 风 险 产 生的 可 能 损 失。 从 定 性 分析 的 角 度 出发 ， 判 断 风险 损 失 的 严重 程 度 和 出
现 同 类 风 险损 失 的 频 度。 而 从 定 量分 析 的 角 度出 发 ， 根 据本 基 金 的 投资 目 标 ， 结合 基 金 资 产
所 运 用 金 融工 具 特 征 通过 特 定 的 风险 量 化 指 标、 模 型 ， 日常 的 量 化 报告 ， 确 定 风险 损 失 的 限
度 和 相 应 置信 程 度 ， 及时 可 靠 地 对各 种 风 险 进行 监 督 、 检查 和 评 估 ，并 通 过 相 应决 策 ， 将 风
险控制在可承 受的范围内。
7.4.13.2 信用风险 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
32
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行
存 款 存 放 在本 基 金 的 托管 行 中 国 建设 银 行 ， 与该 银 行 存 款相 关 的 信 用风 险 不 重 大。 本 基 金 在
交 易 所 进 行的 交 易 均 以中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 为交 易 对 手 完成 证 券 交 收和 款 项 清 算，
违约风险可能性很小。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年12 月31 日， 本基金未
持有信用类债券 (2014 年12 月31 日：0.03%)。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 。 本 基金 的 流 动 性风 险 一 方 面来 自 于
基 金 份 额 持有 人 可 随 时要 求 赎 回 其持 有 的 基 金份 额 ， 另 一方 面 来 自 于投 资 品 种 所处 的 交 易 市
场 不 活 跃 而带 来 的 变 现困 难 或 因 投资 集 中 而 无法 在 市 场 出现 剧 烈 波 动的 情 况 下 以合 理 的 价 格
变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进
行 严 密 监 控并 预 测 流 动性 需 求 ， 保持 基 金 投 资组 合 中 的 可用 现 金 头 寸与 之 相 匹 配。 本 基 金 的
基 金 管 理 人在 基 金 合 同中 设 计 了 巨额 赎 回 条 款， 约 定 在 非常 情 况 下 赎回 申 请 的 处理 方 式 ， 控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流
动 性 比 例 要求 ， 对 流 动性 指 标 进 行持 续 的 监 测和 分 析 ， 包括 组 合 持 仓集 中 度 指 标、 组 合 在 短
时 间 内 变 现能 力 的 综 合指 标 、 组 合中 变 现 能 力较 差 的 投 资品 种 比 例 以及 流 通 受 限制 的 投 资 品
种 比 例 等 。本 基 金 投 资于 一 家 公 司发 行 的 股 票市 值 不 超 过基 金 资 产 净值 的 10% ，且 本 基 金 与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本 基 金 所 持证 券 在 证 券交 易 所 上 市， 均 能 根 据本 基 金 的 基金 管 理 人 的投 资 意 图 ，以 合 理 的 价
格适时变现。
于 2015 年12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且 不 计 息 ，可 赎 回 基 金份 额 净 值(所有者权益) 无 固 定 到期 日 且 不 计息 ， 因 此 账面 余 额 即 为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是 指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
33
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率
敏 感 性 金 融工 具 均 面 临由 于 市 场 利率 上 升 而 导致 公 允 价 值下 降 的 风 险， 其 中 浮 动利 率 类 金 融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金 、 存出保证金 及债券投资等，
其 余 大 部 分金 融 资 产 和金 融 负 债 不计 息 ， 因 此本 基 金 的 收入 及 经 营 活动 的 现 金 流量 在 很 大 程
度 上 独 立 于市 场 利 率 变化 。 本 基 金的 基 金 管 理人 定 期 对 本基 金 面 临 的利 率 敏 感 性缺 口 进 行 监
控。
7.4.13.4.1.1 利 率 风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2015 年12 月31 日 1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 1,314,007,614.14
- - - 1,314,007,614.14
结算备付金
21,791,978.64
- - -
21,791,978.64
存出保证金
4,223,596.55
- - -
4,223,596.55
交易性金融资产
300,870,000.00
- - 5,826,283,422.47
6,127,153,422.47
应收利息 - - -
6,397,217.86
6,397,217.86
应收申购款 - - -
1,036,670.36
1,036,670.36
资产总计 1,640,893,189.33
- -
5,833,717,310.69
7,474,610,500.02
负债
应付证券清算款 - - - 109,026,915.55
109,026,915.55
应付赎回款 - - -
11,486,592.64
11,486,592.64
应付管理人报酬 - - -
9,354,836.78
9,354,836.78
应付托管费 - - -
1,559,139.46
1,559,139.46
应付交易费用 - - -
11,133,423.32
11,133,423.32
应交税费 - - -
3,569,288.09
3,569,288.09
其他负债 - - -
1,000,284.13
1,000,284.13
负债总计 - - -
147,130,479.97
147,130,479.97
利 率 敏 感度缺 口 1,640,893,189.33
- -
5,686,586,830.72
7,327,480,020.05
上年度 末
2014 年12 月31 日 1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 574,932,966.13 - - - 574,932,966.13
结算备付金 22,419,529.46
- - - 22,419,529.46
存出保证金 1,297,793.03
- - - 1,297,793.03
交易性金融资产 400,520,000.00
-
3,996,114
.49
12,136,578,382.30
12,541,094,496.79
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
34
买入返售金融资
产 605,901,228.85
- - - 605,901,228.85
应收证券清算款 - - - 171,566,400.79 171,566,400.79
应收利息 - - - 12,043,829.09 12,043,829.09
应收申购款 - - - 73,626,526.06 73,626,526.06
资产总计 1,605,071,517.47 -
3,996,114
.49 12,393,815,138.24 14,002,882,770.20
负债
应付赎回款 - - - 586,478,663.78 586,478,663.78
应付管理人报酬 - - - 16,142,137.71 16,142,137.71
应付托管费 - - - 2,690,356.29 2,690,356.29
应付交易费用 - - - 3,813,697.03 3,813,697.03
应交税费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09
其他负债 - - - 1,370,691.93 1,370,691.93
负债总计 - - - 614,064,834.83 614,064,834.83
利 率 敏 感度缺 口 1,605,071,517.47 -
3,996,114
.49 11,779,750,303.41 13,388,817,935.37
注 ： 表中 所 示为本基 金 资产及负 债 的 账面价 值 ， 并按 照合 约规定的 利 率重新定 价 日或到期 日 孰 早
予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率 风险 的 敏 感 性分 析
于 2015 年12 月31 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.11%(2014 年12 月31 日： 0.03%)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014
年12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格风 险
其他价格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇
率 以 外 的 市场 价 格 因 素变 动 而 发 生波 动 的 风 险 。 本 基 金 主要 投 资 于 证券 交 易 所 上市 的 股 票 和
债 券 ， 所 面临 的 其 他 价格 风 险 来 源于 单 个 证 券发 行 主 体 自身 经 营 情 况或 特 殊 事 项的 影 响 ， 也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在构 建 和 管 理投 资 组 合 的过 程 中 ， 采用 “ 自 上 而下 ” 的 策 略， 通 过
对 宏 观 经 济情 况 及 政 策的 分 析 ， 结合 证 券 市 场运 行 情 况 ，做 出 资 产 配置 及 组 合 构建 的 决 定 ；
通 过 对 单 个证 券 的 定 性分 析 及 定 量分 析 ， 选 择符 合 基 金 合同 约 定 范 围的 投 资 品 种进 行 投 资 。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 结 合 宏 观及 微 观 环 境的 变 化 ， 对投 资 策 略 、资 产 配 置 、投 资 组 合 进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
35
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金主 要 投 资 于股 票 ， 股 票资 产 占
基 金 净 值 的比 例 范 围为 60%-95% ， 本 基 金 保留 的 现 金 以及 投 资 于 到期 日 在 一 年以 内 的 政 府 债
券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价格 风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 5,826,283,422.47
79.51 12,136,578,382.30 90.65
交易性金融资产－贵金属
投资 - - - -
交易性金融资产－基金投
资
- - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,826,283,422.47
79.51 12,136,578,382.30 90.65
7.4.13.4.3.2 其 他 价格 风 险 的 敏感 性 分 析
假设 除富时中国 A600 指数以外 的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
富时中国 A600 指数下降5% 减少约 26,753
减少约63,887
富时中国 A600 指数上升5% 增加约 26,753
增加约63,887
7.4.14 有助 于 理 解 和分 析 会 计 报表 需 要 说 明的 其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
36
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为5,607,655,444.30 元， 属于第二层次的余额为519,497,978.17 元，
无属于第三层次的余额(2014 年12 月31 日： 第一层次12,096,444,241.91 元， 第二层次444 ，
650,254,88 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易
不 活 跃 期 间及 限 售 期 间将 相 关 股 票和 债 券 的 公允 价 值 列 入第 一 层 次 ；并 根 据 估 值调 整 中 采 用
的 不 可 观 察输 入 值 对 于公 允 价 值 的影 响 程 度 ，确 定 相 关 股票 和 债 券 公允 价 值 应 属第 二 层 次 还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12
月31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 5,826,283,422.47 77.95
其中：股票 5,826,283,422.47 77.95
2 固定收益投资 300,870,000.00 4.03
其中：债券 300,870,000.00 4.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - - 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
37
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,335,799,592.78 17.87
7 其他各项资产 11,657,484.77 0.16
8 合计 7,474,610,500.02 100.00
8.2 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
8.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 431,010,000.00 5.88
B 采矿业 49,679,326.56 0.68
C 制造业 2,577,350,364.93 35.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 86,450,000.00 1.18
E 建筑业 56,575,977.68 0.77
F 批发和零售业 326,716,821.22 4.46
G 交通运输、仓储和邮政业 447,349,211.63 6.11
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,074,130.17 1.38
J 金融业 1,113,632,724.60 15.20
K 房地产业 516,902,043.02 7.05
L 租赁和商务服务业 46,559,238.63 0.64
M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 72,874,191.82 0.99
S 综合 - -
合计 5,826,283,422.47 79.51
8.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比例
( ％)
1 000651 格力电器 22,233,380 496,916,043.00 6.78
2 000333 美的集团 15,011,605 492,680,876.10 6.72
3 600325 华发股份 25,003,556 407,557,962.80 5.56
4 601318 中国平安 10,400,054 374,401,944.00 5.11
5 300498 温氏股份 7,500,000 343,050,000.00 4.68
6 000858 五粮液 10,149,978 276,891,399.84 3.78
7 600036 招商银行 15,000,000 269,850,000.00 3.68 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
38
8 000963 华东医药 3,207,586 262,893,748.56 3.59
9 600029 南方航空 29,999,916 257,099,280.12 3.51
10 600104 上汽集团 11,005,393 233,534,439.46 3.19
11 600115 东方航空 24,999,991 190,249,931.51 2.60
12 601166 兴业银行 8,450,000 144,241,500.00 1.97
13 000001 平安银行 10,999,940 131,889,280.60 1.80
14 601288 农业银行 35,000,000 113,050,000.00 1.54
15 002508 老板电器 2,512,244 112,925,367.80 1.54
16 000060 中金岭南 7,999,981 112,239,733.43 1.53
17 002299 圣农发展 4,000,000 87,960,000.00 1.20
18 601139 深圳燃气 9,500,000 86,450,000.00 1.18
19 002305 南国置业 13,003,332 83,091,291.48 1.13
20 601988 中国银行 20,000,000 80,200,000.00 1.09
21 600666 奥瑞德 1,690,191 79,844,622.84 1.09
22 002292 奥飞动漫 1,500,024 77,566,241.04 1.06
23 300433 蓝思科技 900,741 75,103,784.58 1.02
24 002174 游族网络 799,849 67,507,255.60 0.92
25 600373 中文传媒 2,500,068 58,726,597.32 0.80
26 000768 中航飞机 2,099,916 52,014,919.32 0.71
27 600497 驰宏锌锗 4,499,939 49,679,326.56 0.68
28 000513 丽珠集团 804,765 46,217,653.95 0.63
29 600602 仪电电子 3,499,904 44,763,772.16 0.61
30 002049 同方国芯 680,000 42,989,600.00 0.59
31 600068 葛洲坝 5,106,800 40,190,516.00 0.55
32 600976 健民集团 1,146,157 38,774,491.31 0.53
33 000751 锌业股份 5,999,940 38,519,614.80 0.53
34 300145 南方泵业 788,000 37,524,560.00 0.51
35 002707 众信旅游 700,000 36,834,000.00 0.50
36 002380 科远股份 847,904 33,992,471.36 0.46
37 002009 天奇股份 1,574,966 32,680,544.50 0.45
38 002354 天神娱乐 280,000 26,874,400.00 0.37
39 600584 长电科技 1,199,961 26,423,141.22 0.36
40 000418 小天鹅 A 1,099,948 26,398,752.00 0.36
41 000028 国药一致 347,649 22,996,981.35 0.31
42 000848 承德露露 1,299,922 21,448,713.00 0.29
43 002547 春兴精工 1,607,402 21,346,298.56 0.29
44 600329 中新药业 999,904 21,177,966.72 0.29
45 600887 伊利股份 1,100,000 18,073,000.00 0.25
46 000876 新希望 1,000,000 17,610,000.00 0.24
47 600519 贵州茅台 80,000 17,455,200.00 0.24
48 002372 伟星新材 925,303 16,544,417.64 0.23
49 600820 隧道股份 1,539,987 16,385,461.68 0.22
50 000042 中洲控股 754,525 15,777,117.75 0.22
51 300030 阳普医疗 799,980 15,647,608.80 0.21 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
39
52 300144 宋城演艺 499,915 14,147,594.50 0.19
53 600518 康美药业 800,000 13,560,000.00 0.19
54 002137 麦达数字 500,000 11,500,000.00 0.16
55 600703 三安光电 450,000 10,926,000.00 0.15
56 300195 长荣股份 438,896 10,485,225.44 0.14
57 600162 香江控股 1,149,909 10,475,670.99 0.14
58 601888 中国国旅 163,973 9,725,238.63 0.13
59 002456 欧菲光 300,000 9,306,000.00 0.13
60 000049 德赛电池 160,000 9,084,800.00 0.12
61 300363 博腾股份 330,000 8,952,900.00 0.12
62 603989 艾华集团 186,500 6,656,185.00 0.09
63 000938 紫光股份 50,000 4,919,000.00 0.07
64 002065 东华软件 170,000 4,267,000.00 0.06
65 300147 香雪制药 88,703 2,218,462.03 0.03
66 603108 润达医疗 20,000 2,051,600.00 0.03
67 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.02
68 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.01
69 603398 邦宝益智 6,343 586,220.06 0.01
70 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.01
71 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.00
72 603369 今世缘 3,700 124,061.00 0.00
73 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.00
74 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.00
75 300490 华自科技 500 6,545.00 0.00
76 000503 海虹控股 5 167.45 0.00
77 000910 大亚科技 3 49.62 0.00
8.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动
8.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2％ 或前20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300498 温氏股份 549,780,176.60
4.11
2 601139 深圳燃气 516,875,808.91
3.86
3 600688 上海石化 462,297,896.87
3.45
4 000651 格力电器 455,374,247.34
3.40
5 601166 兴业银行 444,686,585.11
3.32
6 600617 国新能源 428,129,604.76
3.20
7 600837 海通证券 409,729,748.28
3.06
8 002714 牧原股份 405,849,918.27
3.03
9 300186 大 华 农 395,542,144.68
2.95
10 600325 华发股份 385,385,137.06
2.88
11 002299 圣农发展 382,404,443.20
2.86
12 600115 东方航空 373,072,325.11
2.79
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
40
13 600585 海螺水泥 358,819,059.41
2.68
14 600098 广州发展 330,116,568.65
2.47
15 000001 平安银行 326,854,268.31
2.44
16 600029 南方航空 269,962,275.42
2.02
17 601288 农业银行 266,200,653.75
1.99
18 601328 交通银行 261,909,932.97
1.96
19 000333 美的集团 248,518,374.34
1.86
20 002410 广 联 达 245,213,728.67
1.83
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2％ 或前20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601601 中国太保 1,339,881,714.71
10.01
2 600886 国投电力 1,174,719,050.91
8.77
3 601318 中国平安 1,062,074,929.89
7.93
4 000001 平安银行 955,905,256.74
7.14
5 000002 万
科Ａ 954,749,769.12
7.13
6 600688 上海石化 723,085,178.66
5.40
7 000333 美的集团 658,138,621.86
4.92
8 601633 长城汽车 656,629,331.89
4.90
9 600837 海通证券 645,217,254.30
4.82
10 600098 广州发展 551,823,846.04
4.12
11 000858 五 粮 液 527,862,678.54
3.94
12 000581 威孚高科 527,725,594.69
3.94
13 601139 深圳燃气 527,625,159.90
3.94
14 600030 中信证券 509,210,041.55
3.80
15 601166 兴业银行 480,523,494.87
3.59
16 300186 大 华 农 479,823,327.90
3.58
17 600617 国新能源 471,822,256.17
3.52
18 002415 海康威视 436,616,232.46
3.26
19 600036 招商银行 429,534,562.28
3.21
20 002714 牧原股份 407,713,580.42
3.05
21 002299 圣农发展 324,221,285.39
2.42
22 600585 海螺水泥 323,565,449.36
2.42
23 000625 长安汽车 318,001,231.60
2.38
24 601328 交通银行 288,820,410.10
2.16
注：本项 “ 卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 18,785,326,341.27
卖出股票的收入（成交）总额 27,944,740,030.12
注： 本项 “ 买入股票成本”、 “卖 出股票收入 ”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
41
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 300,870,000.00 4.11
其中：政策性金融债 300,870,000.00 4.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 300,870,000.00 4.11
8.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 150211 15 国开 11 3,000,000 300,870,000.00 4.11
8.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合 报 告 附注
8.12.1 报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编制
日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
8.12.2 基金 投 资 的 前十 名 股 票 中， 没 有 投 资超 出 基 金 合同 规 定 备 选股 票 库 之 外的 股 票 。 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
42
8.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
4,223,596.55
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
6,397,217.86
5 应收申购款
1,036,670.36
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,657,484.77
8.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细
本基金本报告期末 未持有处于转股期的可转换债券 。
8.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
190,518.00 12,308.28
156,685,304.02 6.68% 2,188,263,674.66 93.32%
9.2 期 末 上市 基 金 前 十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
魏威 5,000,000.00
5.20%
2
李元华 3,215,045.00
3.34%
3
浙商证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 3,000,000.00
3.12%
4
刘志巍 1,400,000.00
1.46%
5
李更 1,299,057.00
1.35%
6
贾建军 1,040,000.00
1.08%
7
邱志敏 900,480.00
0.94%
8
北京瑞和投资咨询有限责任公司 798,153.00
0.83%
9
连宝林 480,682.00
0.50% 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
43
10
申万宏源证券有限公司约定购回专用账户 412,600.00
0.43%
注：上述基金份额持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 196,911.62 0.01%
9.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基 金投资和研究部门负责人 持有
本开放式基金
10-50
本基金基金经理 持有本开放式基金 10-50
§ 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日(2005 年 1 月6 日) 基金份额总额 1,209,641,741.07
本报告期期初基金份额总额 4,869,036,966.85
本报告期 基金总申购份额 1,630,237,399.95
减： 本报告期基金总赎回份额 4,154,325,388.12
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,344,948,978.68
§1 1 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金管理人于 2015 年4 月13 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 吴姚东先生不再担任博时基金管理
有限公司总经理职务， 由王德英先生代任博时 基金管理有限公司总经理职务；2） 基金管理人
于2015 年6 月20 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任徐
卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3） 基金管理人于 2015 年7 月10 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任江向阳先生担任博时基金管理
有限公司总经理职务；4）基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》 ， 聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表
人职务，洪小源先生不再担任博时基金管理有限公司董事 长职务。
本基金托管人 2015 年1 月4 日发布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务
部副总经理。本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
44
管业务部副总经理职务。
11.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资 策 略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
本 基 金 自 基金 合 同 生 效日 起 聘 请 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 有 限 公 司为 本 基 金 提供 审 计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 130,000 元。
11.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ，要求公司对后 台 权 限 设 置 等 问 题 进 行 改 正 ， 我 司 立 即 进 行 了 改 正 并 已 经 完 成 了 验 收 。
除 上 述 情 况外 ， 本 报 告期 内 ， 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 未 受 监管 部 门
稽查或处罚。
11.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 3 7,356,199,053.86 15.75% 5,792,863.90 14.62% -
银河证券 1 6,884,148,645.13 14.74% 6,269,602.92 15.83% -
中信建投 3 6,745,807,995.33 14.44% 6,175,087.16 15.59% -
中金公司 1 5,547,957,495.72 11.88% 5,088,000.87 12.84% -
中信证券 4 4,083,098,558.63 8.74% 3,595,514.53 9.08% -
兴业证券 1 2,059,507,405.10 4.41% 1,899,162.22 4.79% -
华泰证券 2 1,985,456,270.98 4.25% 1,807,552.38 4.56% -
东兴证券 1 1,965,414,997.37 4.21% 1,437,309.12 3.63% -
民生证券 1 1,796,461,499.10 3.85% 1,276,199.32 3.22% -
安信证券 2 1,790,150,979.44 3.83% 1,309,130.15 3.30% -
高华证券 2 1,378,584,542.17 2.95% 1,255,063.68 3.17% -
新时代 2 1,225,019,651.10 2.62% 870,255.88 2.20% -
华创证券 1 971,933,993.39 2.08% 710,777.56 1.79% 新增
东方证券 3 781,136,556.74 1.67% 557,967.34 1.41% -
国信证券 1 778,598,025.13 1.67% 553,110.23 1.40% -
东北证券 1 483,930,629.15 1.04% 343,787.38 0.87% -
广州证券 1 450,719,421.39 0.96% 329,609.99 0.83% - 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
45
长江证券 2 373,914,228.61 0.80% 340,411.74 0.86% -
国泰君安 5 60,000,000.00 0.13% 0.00 0.00% -
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规定要求， 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究 水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1 、基金专用 交易席位的选择标准如下：
(1) 经营行为 稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2) 具备 基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3) 具有 较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业 分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ；
能根据公司所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合模型的能力； 能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2 、基 金专用交易席位的选择程序如下：
(1) 本基 金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2) 基金 管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
11.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广州证券 6,698,409.84 61.21% - - - -
中信建投 2,561,610.00 23.41% - - - -
中信证券 1,683,280.60 15.38% - - - -
安信证券 - - 3,900,000,000.00 70.91% - -
兴业证券 - - 1,000,000,000.00 18.18% - -
华泰证券 - - 400,000,000.00 7.27% - -
东北证券 - - 200,000,000.00 3.64% - -
万联证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
46
申银万国 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
新时代 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
11.8 其 他重 大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金在指数熔断期间
调整开放时间的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015/12/31
2
博时基金旗下部分基金参加邮储银行网银申购费率优
惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/12/31
3
关于博时旗下部分基金参加工商银行定期定额投资业
务申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/12/31
4
关于博时旗下部分基金参加农业银行定期定额申购费
率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/12/31
5
关于博时旗下部分基金参加东莞银行申购及定投费率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/12/31
6
关于博时旗下部分开放式基金参加浙商银行股份有限
公司申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/12/31 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
47
告
7
关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售
有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/12/31
8
关于博时旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有
限公司定期定额交易费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/12/31
9
关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管
理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/11/30
10
关于博时旗下部分开放式基金增加上海凯石财富基金
销售有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优
惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/11/18
11
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理
有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费
率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/11/11
12
关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理
有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/10/28
13
关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限
公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/10/22
14
关于博时旗下部分开放式基金增加花旗中国为代销机
构的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/9/30
15
博时基金管理有限公司关于调整与通联支付网络服务
股份有限公司合作开通的交通银行借记卡直销网上交
易费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/9/15
16
博时基金关于在京东开通官方旗舰店基金直销业务的
提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/8/25
17
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/8/8
18
关于博时旗下部分开放式基金增加上海汇付金融服务
有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费
率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/8/5
19
关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/8/1 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
48
股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动
的公告
20
博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份
有限公司合作开通招商银行借记卡直销网上交易和费
率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/7/31
21
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/7/10
22
博时基金管理有限公司关于公司、高级管理人员以及
基金经理投资旗下基金相关事宜的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/7/7
23
博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限公
司认申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/6/27
24
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买基
金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/6/20
25
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/6/20
26
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/6/20
27
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基
金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/4/25
28
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/4/13
29
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/4/13
30
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公
司个人电子银行申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/4/1
31
关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限
公司为代销机构的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/3/20
32
关于博时主题行业股票型证券投资基金新增东莞银行
股份有限公司为代销机构的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/3/19
33
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基
金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/2/26
34
博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回业
务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/2/14 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
49
35
关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下开
放式基金销售业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/2/7
36
关于博时主题行业股票证券投资基金(LOF) 增加 诺亚
正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构
并参加其网上交易申购业务费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/1/29
37
博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投
资基金的基金经理变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/1/23
38
关于博时基金管理有限公司直销网上交易货币市场基
金转换为其他开放式基金申购费补差优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/1/23
39
公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在
子公司兼职情况的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/1/17
40
公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在
子公司兼职情况的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/1/17
41
博时主题行业股票证券投资基金（LOF ）分红公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券时报
2015/1/15
§1 2 备查 文 件目 录
12.1 备 查文 件 目 录
12.1.1 中国证监会批准博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 设立的文件
12.1.2 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
12.1.3 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博 时 基 金 管理 有 限 公 司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告
50
二 〇 一 六 年三 月 二 十 六日
