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博时银行(160517)

博时银行:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 



博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2015 年 12月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年三月二十六日博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 1 §1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年3月25 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年6月9日起至 12月31日止。


博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 2 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时中证银行指数分级证券投资基金 基金简称 博时银行分级基金 基金主代码 160517 交易代码 160517 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2015 年 6月9 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 178,209,105.70 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6月18 日 下属分级基金的基金简称 博时银行 银行 A 类 银行 B 类 下属分级基金的场内简称 博时银行 银行 A 类 银行 B 类 下属分级基金的交易代码 160517 150267 150268 报告期末下属分级基金的份 额总额 124,676,379.70 份 26,766,363.00 份 26,766,363.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以 下、年跟踪误差控制在 4%以下。 投资策略 本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指 数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化 投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权 重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金, 属于证券投资 基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 就三级基金份额而言,博时银行份额为常规指数基金份额,具有预 期风险较高、预期收益较高的特征;博时银行 A 份额具有低风险、 预期收益相对稳定的特征;博时银行 B 份额具有高风险、高预期收 益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 3 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标


2015 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 -10,166,771.40 本期利润 -22,788,013.60 加权平均基金份额本期利润 -0.1048 本期加权平均净值利润率 -11.59% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0919 期末基金资产净值 158,993,811.87 期末基金份额净值 0.8922 注:本基金合同生效日为 2015 年6月 9 日,基金合同生效日起未满一年。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.82% 1.46% 10.42% 1.44% -0.60% 0.02% 过去六个月 -8.32% 2.36% -7.72% 2.37% -0.60% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -9.33% 2.39% -16.97% 2.44% 7.64% -0.05% 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 4 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


博时中证银行指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 6月9日至2015年12月31日) 注:本基金合同于 2015年 6 月9 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、 (四)投资限制的有关约 定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 博时中证银行指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注:本基金合同于 2015年 6 月9 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度 进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 2015年 博时银行指数分级基金 基金基准博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 5 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理八十五只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委 托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民 币,其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币,累计分红约 677 亿元人民币,是目前 我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 12月31日,指数股票型基金中,博时深证 基本面200ETF及深证基本面200ETF联接, 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2 和 1/3;偏股型的混合基金里,博时创业成长混合及博时卓越品牌混合,今年以来净值 增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3;灵活配置型的混合基金里,裕隆灵活配 置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2;灵活策略混合基金里,博时 裕益及博时回报,在 39只同类基金分别排名前 1/5和1/3。 固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只 同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;在长期标准债券型基金中,博时安心收益 定期开放债券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7,安心 A 类排名前 1/6,博时 信用债纯债 A及博时优势收益信用债,在 70只同类中排名前1/2;中短期标准债券基金 A 类里,博时安盈债券 A 在同类排名第二;普通债券型基金里,博时稳定价值债券 A 类 在同类 85 只排名前 1/9,博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%;可转换债券 型基金 A类和指数债券型基金A类里,博时转债增强债券A及博时上证企债 30ETF在同 类基金中排名前 1/2;货币市场基金中,博时现金宝货币 A在同类 146只排名前1/3。 2、其他大事件 2015 年 12 月 18 日,由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行, 博时基金荣获“2015年度最优QDII 产品基金公司奖” 。 2015年12月17日,由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典,博 时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司” 。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 6 2015 年 12 月 16 日,由北京商报主办的 2015 北京金融论坛,博时基金荣获“品牌 推广卓越奖” 。 2015 年 12 月 11 日,由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威 斯汀酒店举行,博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。 2015年12月11日, 由21世纪经济报道主办的 2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店 举行,博时基金获评“2015最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015中国赢基金 任务奖” 。 2015 年 12 月 4 日,由经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼 在北京举行,博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现,独家获评“年度卓越固定收益 投资团队奖” 。 2015 年 11 月 26 日,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中 国金融年会在深召开,博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。 2015年11月20日,第十一届中国证券市场年会,博时基金获评“年度卓越贡献龙 鼎奖” 。 2015 年 11 月 7 日,由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香 格里拉举行,博时资本荣获“最具成长性子公司” 。 2015 年 8 月 3 日,博时基金经理过钧和张溪冈,荣获证券时报颁发的“英华奖” ; 同时,过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理” ,张溪冈 获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。 2015年4月22日, 在由上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金” 奖的评选中, 博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。 2015 年 4 月 17 日,在由证券时报社主办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供评 奖支持的 2014 年度“中国基金业明星基金奖”评选中,博时基金旗下博时主题行业与 博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、 2014年度积极债券型明星基金奖。 2015 年 3 月 28 日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时基金旗下博时主题 行业(LOF)基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、 “三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015 年 1 月 21 日,在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债 增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 1 月 18 日,博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 7 资基金公司”奖。 2015 年 1 月 15 日,在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获 评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1 月 11 日,在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中, 博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。 2015 年 1 月 7 日,博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中 获得年度最佳基金公司大奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2015-10-08 - 5 2003 年至 2010 年在晨星中国研究 中心工作。2010 年加入博时基金管 理有限公司,历任量化分析师、基 金经理助理、博时特许价值股票基 金基金经理。现任博时深证基本面 200ETF 基金兼博时深证基本面 200ETF 联接基金、 上证企债 30ETF 基金、博时招财一号保本基金、博 时中证淘金大数据 100 基金、博时 沪深 300 指数基金、博时证券保险 指数分级基金、 博时黄金 ETF基金、 博时上证 50ETF 基金、博时上证 50ETF 联接基金、博时银行分级基 金的基金经理。 方维玲 指数投资 部副总经 理 2015-06-09 2015-12-23 23.5 1982 年起先后在云南大学、海南省 信托投资公司、湘财证券、北京玖 方量子公司工作。2001年加入博时 基金管理有限公司,历任金融工程 师、数量化投资部副总经理、产品 规划部总经理、投资经理、基金经 理助理、 博时上证超大盘 ETF基金、 博时上证超大盘 ETF 联接基金、博 时上证自然资源 ETF 基金、博时上 证自然资源 ETF 联接基金、博时黄 金 ETF 基金、博时标普 500ETF 基 金、博时标普 500ETF 联接(QDII) 基金、博时上证 50ETF 基金、博时 上证 50ETF 联接基金、博时银行分 级基金的基金经理。现任指数投资博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 8 部副总经理。 尹浩 基金经理 助理 2015-09-21


3 2012 年 7 月至 2014 年 6 月在华宝 证券工作,任研究所研究员。2014 年 7月至 2015年 5月在国金证券工 作,任研究所研究员。2015 年 6 月 1 日加入博时基金管理有限公司。 现任指数投资部高级研究员兼基金 经理助理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按 照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因, 本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对 基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公 司进一步完善了《公平交易管理制度》 ,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市 场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务 进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不 同投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节, 通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根 据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同 时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 9 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年,宏观经济数据仍在底部震荡,PMI 低位徘徊,CPI 低迷,电力等工业品以 及大宗商品价格仍在下降通道。从流动性方面来看,货币政策总体仍处于持续宽松的状 态,央行进行多次降准降息操作。在流动性宽松的大背景下,前 5个月,股市一路高歌 猛进,突破 5000 点,随后在严查配资、人民币汇率贬值预期等因素的影响下,市场经 历了 2 次大的深跌。而在经历 3 季度的大幅深跌之后,在人民币加入 SDR、加息预期兑 现后,中央经济工作会议决议逐步落实,并把“化解过剩产能、房地产去库存、降低企 业成本”作为中长期努力方向。在经济下滑减缓、资金面宽松以及中央稳增长基调等因 素的共同作用下,4 季度股票市场出现了一波可观的反弹。全年来看,计算机、轻工制 造、纺织服装、休闲服务、传媒、通信等板块涨幅居前,仅采掘、银行、非银金融行业 板块下跌。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是 尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内 我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪 误差产生的原因, 并在最小化交易成本的同时适时调仓, 尽可能地减少跟踪误差。 同时, 在本报告期,我们严格按照基金合同要求,在年中指数权重及成份股变动时,尽量降低 成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.8922 元,份额累计净值为 0.9067 元。报告期内,本基金母基金份额净值增长率为-9.33%,同期业绩基准增长率-16.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016 年,从宏观经济角度来看,经济已进入寻底阶段,未来有望逐步实现企 稳。我们预计2016年,人民币汇率贬值空间有限;中央经济工作会议决议将逐步落实, 供给侧改革将继续推进,供给侧改革有助于化解过剩产能,但仍需关注改革所带来的阵 痛;财政政策也会发力,以降低经济系统性风险。从资金面来看,海外方面,美联储进 入加息周期,但预计加息节奏较慢,资金流出压力暂时不大,而 2016 年货币政策仍会 保持宽松,但受汇率贬值压力限制,宽松环境将不如 2015年。综合分析,预计2016年 股市将会处于弱势震荡行情,投资者应注意防范风险。板块方面,关注有业绩支撑的大 盘蓝筹股以及符合十三五规划方向或供给侧改革相关板块,以及绩优成长股的投资机会。 在投资策略上,博时中证银行指数分级基金作为一只被动的指数基金,在建仓期之博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 10 后,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪中证银行指数,而在建仓期内,根据市 场情形可进行灵活的仓位选择,尽量为投资人降低损失。同时我们仍然看好中国长期的 经济增长,希望通过博时中证银行指数分级基金为投资人提供分享中国长期经济增长的 机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金 投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式, 及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法 规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业 务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2015年,我公司根据法律、法规的规定,制定、修订和完善了《博时基金融资融券 及转融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会 制度》 、 《风险管理委员会制度》 、 《债券型基金股票投资管理流程》 、 《股票池管理办法》 、 《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细 则》 ,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关 系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体 系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基 金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代 销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管 运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责 人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成 员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经 验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值 的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政 策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 11 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则: 在存续期内, 本基金 (包括博时银行份额、 博时银行 A份额、 博时银行 B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止博时银行 A 份 额与博时银行 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分 配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基 金未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券 投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人, 基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金未实施利润分配。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资 者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看 审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2015 年12月 31 日 资 产:


银行存款 8,559,976.77 结算备付金 13,934.25 存出保证金 136,952.42 交易性金融资产 150,833,890.83 其中:股票投资 150,833,890.83 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 1,926.17 应收股利 - 应收申购款 66,219.14 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 159,612,899.58 负债和所有者权益 本期末 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 13 2015 年12月 31 日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 339.64 应付赎回款 267,328.01 应付管理人报酬 136,503.86 应付托管费 30,030.86 应付销售服务费 - 应付交易费用 43,877.89 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 141,007.45 负债合计 619,087.71 所有者权益:


实收基金 175,364,868.37 未分配利润 -16,371,056.50 所有者权益合计 158,993,811.87 负债和所有者权益总计 159,612,899.58 注: 1. 报告截止日2015年12月31日, 基金份额净值0.8922 元, 基金份额总额178,209,105.70 份(其中母基金基金份额净值0.8922元, 基金份额总额124,676,379.70份; A类基金份额净值1.0041 元,基金份额总额 26,766,363.00 份;B 类基金份额净值 0.7803 元,基金份额总额 26,766,363.00 份)。 2. 本财务报表的实际编制期间为 2015 年6 月9 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日。 7.2 利润表 会计主体:博时中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年6 月9日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月 31 日 一、收入 -20,376,694.14 1.利息收入 129,275.80 其中:存款利息收入 129,275.80 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 14 2.投资收益(损失以“-”填列) -8,299,323.21 其中:股票投资收益 -14,542,080.34 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 6,242,757.13 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) -12,621,242.20 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 414,595.47 减:二、费用 2,411,319.46 1.管理人报酬 1,095,046.32 2.托管费 240,910.21 3.销售服务费 - 4.交易费用 703,675.35 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 371,687.58 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -22,788,013.60 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -22,788,013.60 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年6 月9日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 287,168,470.70 -


287,168,470.70 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) -


-22,788,013.60 -22,788,013.60 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -111,803,602.33 6,416,957.10 -105,386,645.23 其中:1.基金申购款 230,520,813.83 -4,687,013.29 225,833,800.54 2.基金赎回款 -342,324,416.16 11,103,970.39 -331,220,445.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 -


-


- 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 15 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 175,364,868.37 -16,371,056.50 158,993,811.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: —————————














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基金管理公司负责人:江向阳





主管会计工作负责人:王德英











会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 重要会计政策和会计估计 7.4.1.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1 日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间 为 2015年6月9日 (基金合同生效日) 至2015年12月31日。 7.4.1.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 16 7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日 无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了 重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定 公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市 场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 17 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。由于申购、赎回以及配对转换引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日、基金赎回确认日及基金配对转换确认日认列。 7.4.1.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.1.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.1.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.11 基金的收益分配政策 在存续期内,本基金(包括博时银行份额、博时银行 A份额、博时银行 B份额)不进 行收益分配。 7.4.1.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 18 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1会计政策变更的说明 无。 7.4.2.2会计估计变更的说明 无。 7.4.2.3差错更正的说明 无。 7.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:及其他相关财税法规和实务操作,主要 税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖 股票的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入及其他收入,暂 不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入 应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 19 股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交 易印花税。 7.4.4 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:1.于 2015 年 7 月 16 日,根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变 更及修改<公司章程>的公告》 ,并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]812 号),博 时基金原股东璟安股权投资有限公司将所持本公司 12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实 业有限公司。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.5 本报告期的关联方交易 7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.5.1.1股票交易 无。 7.4.5.1.2权证交易 无。 7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.5.2关联方报酬 7.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 20 项目 本期 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,095,046.32 其中:支付销售机构的客户维护费 302,066.18 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 7.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 240,910.21 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数 7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.5.4各关联方投资本基金的情况 7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,559,976.77 123,255.90 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.5.7 其他关联交易事项的说明 于2015年12月31日,本基金持有 575,200股托管人公司中国建设银行的 A股普 通股,成本总额为人民币 3,029,904.50 元,估值总额为人民币3,324,656.00 元,占基 金资产净值的比例为 2.0911% 。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 21 7.4.6 期末(2015年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 150,833,890.83 元,无属于第二层次和第三层次的余 额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 22 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 150,833,890.83 94.50 其中:股票 150,833,890.83 94.50 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,573,911.02 5.37 7 其他各项资产 205,097.73 0.13 8 合计 159,612,899.58 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 150,833,890.83 94.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 150,833,890.83 94.87 8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 2,524,100 24,332,324.00 15.30 2 601166 兴业银行 1,141,000 19,476,870.00 12.25 3 600036 招商银行 883,959 15,902,422.41 10.00 4 600000 浦发银行 798,886 14,595,647.22 9.18 5 601328 交通银行 2,014,000 12,970,160.00 8.16 6 601288 农业银行 3,274,200 10,575,666.00 6.65 7 601169 北京银行 868,340 9,143,620.20 5.75 8 601398 工商银行 1,843,400 8,442,772.00 5.31 9 601988 中国银行 1,805,200 7,238,852.00 4.55 10 000001 平安银行 490,200 5,877,498.00 3.70 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司 网站的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 52,669,290.20 33.13 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 24 2 600016 民生银行 42,552,057.14 26.76 3 601166 兴业银行 41,276,964.58 25.96 4 600000 浦发银行 36,387,536.17 22.89 5 601328 交通银行 31,886,854.15 20.06 6 601398 工商银行 22,907,545.00 14.41 7 601169 北京银行 22,862,612.34 14.38 8 601288 农业银行 21,793,587.00 13.71 9 601818 光大银行 20,900,392.64 13.15 10 601988 中国银行 20,266,419.00 12.75 11 000001 平安银行 15,787,496.79 9.93 12 600015 华夏银行 13,031,128.01 8.20 13 601009 南京银行 6,805,337.34 4.28 14 002142 宁波银行 6,310,879.06 3.97 15 601998 中信银行 4,774,233.00 3.00 16 601939 建设银行 4,562,446.13 2.87 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 33,385,419.62 21.00 2 600000 浦发银行 20,656,234.46 12.99 3 601166 兴业银行 19,361,590.02 12.18 4 600016 民生银行 17,884,470.00 11.25 5 601328 交通银行 14,640,370.00 9.21 6 601398 工商银行 12,926,639.35 8.13 7 601988 中国银行 11,478,041.00 7.22 8 601818 光大银行 11,404,816.00 7.17 9 601169 北京银行 11,158,022.00 7.02 10 601288 农业银行 9,589,668.00 6.03 11 000001 平安银行 7,304,992.00 4.59 12 600015 华夏银行 6,565,515.77 4.13 13 002142 宁波银行 3,113,842.57 1.96 14 601009 南京银行 2,950,152.39 1.86 15 601998 中信银行 2,705,721.00 1.70 16 601939 建设银行 1,652,071.00 1.04 注: 本项 “卖出金额”均按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 364,774,778.55 卖出股票的收入(成交)总额 186,777,565.18 注:本项 “买入股票成本 ”、 “卖出股票收入 ”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 25 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 136,952.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,926.17 5 应收申购款 66,219.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 205,097.73 8.12.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 26 8.12.3.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。 8.12.3.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况。 8.12.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 博时银行 4,085





30,520.53 285,314.00 0.23% 124,391,065.70 99.77% 银行 A 类 245


109,250.46


10,305,038.00 38.50% 16,461,325.00 61.50% 银行 B 类 620





43,171.55


801,583.00 2.99% 25,964,780.00 97.01% 合计 4,950.00





36,001.84


11,391,935.00


6.39% 166,817,170.70


93.61% 9.2 期末上市基金前十名持有人 银行 A级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 3,936,431.00 14.71% 2 工银安盛人寿保险有限公司 3,922,190.00 14.65% 3 王继伟 2,040,548.00 7.62% 4 北京快快网络技术有限公司 1,043,499.00 3.90% 5 郑天才 1,000,068.00 3.74% 6 王耀武 731,600.00 2.73% 7 理想空间(上海)创意设计有限公司 652,600.00 2.44% 8 王晓娟 503,009.00 1.88% 9 于鸿立 500,015.00 1.87% 10 贝惠玲 500,015.00 1.87% 银行 B 级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 彭晓强 2,910,834.00 10.87% 2 郑天才 1,000,068.00 3.74% 3 刘亚洁 800,000.00 2.99% 4 王晓娟 503,010.00 1.88% 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 27 5 刘洋 500,038.00 1.87% 6 丁波 500,010.00 1.87% 7 姜建菲 452,700.00 1.69% 8 王坤祥 437,685.00 1.64% 9 邓红军 428,000.00 1.60% 10 广州万宝长睿投资有限公司 352,527.00 1.32% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有 从业人员持有本开 放式基金 博时银行 6,791.09 0.01% 银行 A 级 - - 银行 B 级 - - 合计 6,791.09 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 博时银行 - 银行 A 级 - 银行 B 级 - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式 基金 博时证保 - 银行 A 级 - 银行 B 级 - 合计 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时银行 银行 A 类 银行 B 类 基金合同生效日(2015 年 6 月 9 日)基金份额总额 146,591,994.70 70,288,238.00 70,288,238.00 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 230,565,760.17 - - 减: 基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 342,470,306.94 - - 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 89,988,931.77


-43,521,875.00


-43,521,875.00


本报告期期末基金份额总额 124,676,379.70 26,766,363.00 26,766,363.00 注:拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额 博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 28 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于2015年4月13日发布 了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,吴姚东先生不再担任博时 基金管理有限公司总经理职务,由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务; 2)基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 , 聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务; 3) 基金管理人于2015 年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,聘任江向阳 先生担任博时基金管理有限公司总经理职务;4)基金管理人于2015年8月8日发布了《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,聘任张光华先生担任博时基金管 理有限公司董事长及法定代表人职务,洪小源先生不再担任博时基金管理有限公司董事 长职务。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业 务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投 资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提 供审计服务。本报告期内本基金应付审计费40,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月,我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措 施的决定》 ,要求公司对后台权限设置等问题进行改正,我司立即进行了改正并已经完 成了验收。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 29 部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华创证券 2 258,478,620.98 46.86% 184,428.32 40.81% - 国泰君安 2 246,531,378.30 44.70% 224,442.01 49.66% - 长江证券 1 30,354,251.68 5.50% 28,271.09 6.26% - 高华证券 1 15,712,472.77 2.85% 14,334.42 3.17% - 中金公司 1 475,620.00 0.09% 442.86 0.10% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华创证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 博时基金管理有限公司 二〇一六年三月二十六日