长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投资 基金
2015 年年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计 报告。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,557,053.32 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-01-12
下属 分级基金的基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长盛同瑞中证 200 分
级
下属分级基金的场内简称 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
2,840,497.00 份 4,260,745.00 份 12,455,811.32 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化
风 险 管 理 手 段 ， 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 年 跟踪误差控制在
4% 以内，以 实现对中证 200 指数的有 效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证 200 指数中的 组成及
其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 200 指 数的收
益表现, 并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投
资于中证 200 指数成份 股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90% 。 现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产比例为 5%－10% （其中现金 或者到期日在一年以内的政
府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% ） 。 基 金 管 理 人 将 综 合 考 虑 市 场 情
况、 基金资产的流动性要求等因素确定 各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 中证200 指 数收益率 ×95% ＋一年期 银行定期存款利率 （税后 ） ×5%
风险收益特征 本 基 金 为 完 全 复 制 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型
基金和混合型基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同瑞 A ： 低风险、
收益相对稳定
长盛同瑞 B ： 高风险、
高预期收益
长盛同瑞中证200 分
级： 较高风险、 较高长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名 称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报 告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 -40,857,450.17 1,362,735.13 4,500,026.31
本期利润 -42,282,379.89 3,230,606.63 3,831,915.65
加权平均基金份额本期利润 -0.6764 0.1058 0.0851
本期基金份额净值增长率 -3.59% 36.35% 4.30%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0850 0.3092 0.0471
期末基金资产净值 24,058,143.47 11,923,786.02 52,522,869.15
期末基金份额净值 1.230 1.351 1.017
注： ：1 、 所 述基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 ，计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.93% 1.98% 19.25% 1.91% 7.68% 0.07%
过去六个月 -24.96% 2.84% -16.36% 3.02% -8.60% -0.18%
过去一年 -3.59% 2.56% 19.79% 2.67% -23.38% -0.11%
过去三年 37.10% 1.78% 69.43% 1.84% -32.33% -0.06%
自基金合同
生效起至今
37.90% 1.64% 55.40% 1.73% -17.50% -0.09%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%×中证 200 指数 收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率（税后） 。
基准指数：中证 200 指数
本基金的业绩比较基准中证 200 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 200 指 数指数编制细则。
再平衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中中证 200 指 数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5% 的比 例
采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金合同于 2011 年 12 月 6 日 生效，合同生效当年按照
实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2015 年度 、2014 年度 、2013 年度 会计期间未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股 东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2015 年12 月31 日， 基金 管理人共管理四十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 庆 中 证 800
指 数 型 证 券 投 资 基
金（ LOF ） 基金 经理，
长 盛 同 辉 深 证 100
等 权 重 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 航 天 海 工
装 备 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 中 证
金 融 地 产 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 量 化 红
利 策 略 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
2011 年 12
月 6 日
- 8 年
男，1981 年9 月出生， 中国
国籍。中央财经大学硕士，
金融风险管理师(FRM) 。 2007
年 7 月加入 长盛基金管理有
限公司，曾任金融工程与量
化投资部金融工程研究员，
从事数量化投资策略研究和
投资组合风险管理工作。现
任长盛同瑞中证 200 指 数分
级证券投资基金（本基金）
基金经理， 长 盛同庆中证800
指数型证券投资基金（LOF ）
基金经理， 长 盛同辉深证100
等权重指数分级证券投资基
金基金经理，长盛航天海工
装备灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，长盛中证
金融地产指数分级证券投资
基金基金经理，长盛量化红
利策略股票型证券投资基金
基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》 及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投 资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、 个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.230 元，本 报告期份额净值增长率为-3.59% ， 同期业绩
比较基准收益率为 19.79% 。报告期 内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.27% ， 控制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 3.88% ，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
A 股市场在 2015 年呈现了 冲高之后大幅回落的特征。上证指数在 6 月 12 日创下本轮反弹新
高 5178 之后 ， 便在清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌。 此后在监管层出台多项救市
措施之后，上证指数于 2850 企稳，此 后中小市值股票出现了大幅反弹。回顾 2015 年 的行情的驱
动因素 ，上 半年的 疯狂 上涨主 要来 自于场 内融 资和场 外配 资的推 动， 在资金 推动 之下， 任 何 主 题
都可以 成为 市场追 捧的 对象。 之后 的快速 去杠 杆引发 了股 灾，贯 穿了 整个第 三季 度，政 策 主 导 了
市场的波动。在市场处于低位后，中小市值股票重新借助各类主题开始了大幅反弹。
展 望 未来 的行 情 ，我 们并 不 认同 市场 当 前广 为流 传 的“ 资产 荒 ”概 念， 我 们认 为在 风险偏好
没有明 显提 升的情 况下 ，泛滥 的流 动性并 不能 增加配 置高 风险的 权益 类资产 。当 前流动 性 宽 松 主
要是应 对中 国庞大 的地 方政府 和企 业债务 问题 ，而非 刺激 股市上 涨。 中小市 值股 票高高 在 上 的 估
值将在 大非 解禁、 战略 新兴版 、注 册制等 新的 供给因 素推 动下逐 步降 低。市 场存 量资金 也 将 会 追
逐改革 后新 股发行 产生 的大量 打新 和次新 股投 资机会 ，对 现有处 于高 位的品 种将 会形成 明 显 资 金
分流。 中央新提出的 “供给侧改革” ， 更多意味着去产能和调结构进入到了攻坚阶段， 对稳增长政
策不能再予以过高期待。 在外部冲击方面， 美联储在 2016 年的 加息节奏对全球资本市场的影响都
至关重要， 再加上 “811” 汇改以来人民币汇率的大幅波动， 进一步加大了国内资本市场的不稳定
性。
基于这些判断，我们认为 2016 年市 场将呈现大幅震荡并且估值中枢逐步下移的行情。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 收益分配
的约定，在存续期内，本基金（包括同瑞基金份额、长盛同瑞 A 份额 、长盛同瑞 B 份额）不进 行
收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金自 2015 年1 月27 日至 2015 年4 月22 日 、 自 2015 年4 月 30 日至 2015 年 5 月 28 日、
自 2015 年 9 月 7 日至 2015 年 12 月 1 日、自 2015 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日期 间出现连
续 20 个工作 日基金资产 净值低于 5000 万元的情形 。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日基 金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师 陈玲、沈兆杰 2015 年 3 月 23 日对本
基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及 财
务报表附注出具了 普华永道中天审字(2016) 第 20230 号无保 留意见的审计报告。投资者欲查看审
计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,440,541.69 730,051.70
结算备付金 - 11,183.79
存出保证金 423,884.26 10,140.15
交易性金融资产 22,101,866.86 10,957,353.04
其中：股票投资 22,101,866.86 10,957,353.04
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 333,368.66 916,565.17
应收利息 810.25 527.88
应收股利 - -
应收申购款 1,997.60 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 24,302,469.32 12,625,821.73
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 56,567.88 398,401.75
应付管理人报酬 18,043.90 8,895.40
应付托管费 3,608.76 1,779.08
应付销售服务费 - -
应付交易费用 20,407.93 12,030.28
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 145,697.38 280,929.20
负债合计 244,325.85 702,035.71
所 有 者 权益：
实收基金 17,862,489.04 8,355,258.31 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 14 页 共 43 页
未分配利润 6,195,654.43 3,568,527.71
所有者权益合计 24,058,143.47 11,923,786.02
负债和所有者权益总计 24,302,469.32 12,625,821.73
注：报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.230 元 ，基金份额总额 19,557,053.32 份，
其中长盛同瑞 A 基金份额为 2,840,497.00 份，长 盛同瑞 B 基金份额为 4,260,745.00 份 ，长盛同
瑞基金份额为 12,455,811.32 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月31 日
一、收入 -40,365,561.27 4,049,851.26
1. 利息收入 237,402.16 80,706.70
其中：存款利息收入 237,385.86 80,681.55
债券利息收入 16.30 25.15
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -39,865,356.90 1,918,754.55
其中：股票投资收益 -40,266,970.20 1,390,218.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 -26.70 7,727.25
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 401,640.00 520,809.06
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
-1,424,929.72 1,867,871.50
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 687,323.19 182,518.51
减： 二 、费用 1,916,818.62 819,244.63
1 ．管理人报 酬 371,943.19 225,512.20
2 ．托管费 74,388.69 45,102.45
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,274,236.74 172,337.48
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 196,250.00 376,292.50 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 15 页 共 43 页
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-42,282,379.89 3,230,606.63
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ） -42,282,379.89 3,230,606.63
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
8,355,258.31 3,568,527.71 11,923,786.02
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -42,282,379.89 -42,282,379.89
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
9,507,230.73 44,909,506.61 54,416,737.34
其中：1. 基 金申购款 397,152,638.60 210,763,299.77 607,915,938.37
2. 基金赎回款 -387,645,407.87 -165,853,793.16 -553,499,201.03
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
50,087,557.03 2,435,312.12 52,522,869.15
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 3,230,606.63 3,230,606.63
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-41,732,298.72 -2,097,391.04 -43,829,689.76 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
其中：1. 基 金申购款 101,358,811.01 6,709,879.48 108,068,690.49
2. 基金赎回 款 -143,091,109.73 -8,807,270.52 -151,898,380.25
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,355,258.31 3,568,527.71 11,923,786.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金( 以下 简称“本基金”) 经中国 证券监督管理委员会
( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2011]1659 号 《关于核准长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投
资基金 募集 的批复 》核 准，由 长盛 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基
金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元， 业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金基金合同》 于 2011 年12 月 6 日正 式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为623,196,268.63 份基金份额， 其中认购资金利息折合277,598.77
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为长盛 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 农业银 行 股 份 有
限公司。
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金份额包括
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金之基础份额( 以下 简称“同瑞基金份额”) 、长盛同瑞中
证 200 指数 分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “同瑞 A 份额 ” ) 以及长盛同瑞中证 200
指数分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下 简称“同瑞 B 份额”) 。 本基金基金合同生效后，
场内同瑞基金份额按 4:6 的比例分离成同瑞 A 份额和同瑞 B 份额，各类基金份额的基金资产合并
运作。 在每 个会计 年度( 除基金 合同 生效日 所在 会计年 度外) 的第一 个工 作日， 本基 金的基 金 管 理
人将根据基金合同的规定对同瑞基金份额和同瑞 A 份额进 行基金份额折算；此外，若同瑞基金份
额的基金份额净值达到人民币 2.000 元或同瑞 B 份额的参考净值跌至人民币 0.250 元以下，本基
金的基金管理人还将根据基金合同的规定对同瑞基金份额、同瑞 A 份 额和同瑞 B 份额的基金份额长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 17 页 共 43 页
进行不定期份额折算。
同瑞基金份额接受场外与场内申购和赎回，同瑞 A 份额与 同瑞 B 份额 可单独在上市交易但不
接 受 申购 和赎 回 。经 深圳 证 券交 易所( 以 下简 称“ 深 交所 ”) 深 证 上字[2012]4 号文 核准 ，同瑞 A
份额和其中同瑞 B 份额于 2012 年 1 月 12 日在深 交所挂牌交易。托管在场外的同瑞基金份额，基
金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照 4:6 的比 例与同瑞 A 份额
和同瑞 B 份 额进行配对转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为股票( 包括中小板、 创业板及 其他经中国证监会核准上 市
的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。 本基金投资的标的指数为中证 200 指数， 股 票投资占基金资产的比例为 90%-95% ，
其中投资于中证 200 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% 。现 金、债券资产及
中 国 证监 会允 许 基金 投资 的 其他 证券 品 种占 基金 资 产比 例为 5%-10%(其 中 权证 资产 占 基金资产比
例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%) 。本基 金通过被动的
指数化 投资 管理， 实现 对中证 指数 的有效 跟踪 ，力求 将基 金净值 收益 率与业 绩比 较基准 之 间 的 日
平均跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金的业绩比较基准为：95%× 中证 200 指 数收益率＋5%
×一年期银行定期存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年3 月 22 批准报 出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规 定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证
券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以 及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 18 页 共 43 页
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限责任公司根据 《中国证 券投资基金业协会估值 核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的
估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 19 页 共 43 页
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长盛基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金未开立关联方交易单元。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
371,943.19 225,512.20
其中： 支付销售机构的客
户维护费
43,382.63 43,385.65
注 ：支 付基金 管理 人 长盛 基金 公司 的 管理 人报酬 按前 一日基 金资 产净值 0.75% 的年费率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理 人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
74,388.69 45,102.45
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 20 页 共 43 页
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,440,541.69 229,930.26 730,051.70 78,899.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持 有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000876
新 希
望
2015 年8 月17 日
重大事
项停牌
17.61 2016 年3 月2 日 17.09 31,700 608,426.58 558,237.00 -
600153
建发股
份
2015 年6 月29 日
重大事
项停牌
14.69 - - 28,832 496,850.28 423,542.08 - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 21 页 共 43 页
600271
航天信
息
2015 年10 月12 日
重大事
项停牌
71.47 - - 4,784 210,991.41 341,912.48 -
300104 乐视网 2015 年12 月7 日
重大事
项停牌
60.17 - - 4,547 225,955.86 273,592.99 -
600649
城投控
股
2015 年12 月30 日
重大事
项停牌
23.16 2016 年1 月7 日 20.84 6,700 88,971.84 155,172.00 -
002465
海格通
信
2015 年12 月30 日
重大事
项停牌
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 8,888 168,801.59 148,340.72 -
002065
东华软
件
2015 年12 月22 日
重大事
项停牌
25.10 - - 4,260 75,617.40 106,926.00 -
600873
梅花生
物
2015 年12 月17 日
重大事
项停牌
9.14 - - 11,400 112,616.52 104,196.00 -
000712
锦龙股
份
2015 年12 月25 日
重大事
项停牌
29.12 2016 年1 月4 日 28.00 2,600 117,807.17 75,712.00 -
600783
鲁信创
投
2015 年12 月31 日
重大事
项停牌
39.07 2016 年1 月4 日 37.60 1,800 46,598.79 70,326.00 -
600578
京能电
力
2015 年11 月5 日
重大事
项停牌
5.96 2016 年2 月24 日 5.49 8,782 52,373.43 52,340.72 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大 影响而被暂时停牌
的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 19,791,568.87 元， 属于第二层次的余额为 2,301,297.99 元， 无属 于第三层
次的余额(2014 年 12 月31 日： 第一层次 10,596,013.98 元， 第 二层次 361,339.06 ， 无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股 票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融 资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 22,101,866.86 90.94
其中：股票 22,101,866.86 90.94
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,440,541.69 5.93
7 其他各项资产 760,060.77 3.13
8 合计 24,302,469.32 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 43,999.20 0.18
B
采矿业 769,556.14 3.20
C
制造业 9,345,124.23 38.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
906,002.75 3.77
E
建筑业 488,219.15 2.03
F
批发和零售业 1,423,043.18 5.92
G
交通运输、仓储和邮政业 1,277,552.93 5.31
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,010,656.70 8.36
J
金融业 1,810,528.48 7.53
K
房地产业 1,156,705.70 4.81
L
租赁和商务服务业 530,845.27 2.21
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 348,788.50 1.45
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 69,476.00 0.29
R
文化、体育和娱乐业 1,310,356.56 5.45
S
综合 337,419.08 1.40
合计 21,828,273.87 90.73
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
273,592.99 1.14
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 273,592.99 1.14
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000876 新 希 望 31,700 558,237.00 2.32
2 600739 辽宁成大 20,807 470,238.20 1.95
3 600633 浙报传媒 24,112 454,028.96 1.89 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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4 600153 建发股份 28,832 423,542.08 1.76
5 002450 康得新 9,100 346,710.00 1.44
6 600271 航天信息 4,784 341,912.48 1.42
7 300070 碧水源 4,674 241,972.98 1.01
8 300027 华谊兄弟 5,600 232,288.00 0.97
9 000783 长江证券 18,583 230,800.86 0.96
10 002673 西部证券 6,741 221,846.31 0.92
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300104 乐视网 4,547 273,592.99 1.14
注：本基金本报告期末仅持有上述一只积极投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 10,701,501.60 89.75
2 000783 长江证券 8,381,070.00 70.29
3 300104 乐视网 7,326,321.00 61.44
4 601377 兴业证券 7,080,996.50 59.39
5 000100 TCL 集团 6,777,575.00 56.84
6 002450 康得新 6,404,903.84 53.72
7 300024 机器人 6,384,178.83 53.54
8 000768 中航飞机 6,051,606.98 50.75
9 600029 南方航空 5,269,750.75 44.20
10 600109 国金证券 5,115,962.67 42.91
11 600271 航天信息 5,065,618.70 42.48
12 601106 中国一重 5,048,564.80 42.34
13 600100 同方股份 4,989,015.54 41.84
14 600089 特变电工 4,929,679.02 41.34
15 600118 中国卫星 4,895,301.00 41.05 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
16 600570 恒生电子 4,634,199.00 38.87
17 002230 科大讯飞 4,518,308.70 37.89
18 600415 小商品城 4,469,206.90 37.48
19 601919 中国远洋 4,450,513.00 37.32
20 601009 南京银行 4,405,223.07 36.94
21 600352 浙江龙盛 4,199,760.47 35.22
22 600588 用友网络 4,120,212.00 34.55
23 600221 海南航空 4,119,431.33 34.55
24 000338 潍柴动力 3,949,297.99 33.12
25 002202 金风科技 3,837,552.14 32.18
26 002673 西部证券 3,764,967.00 31.58
27 600009 上海机场 3,685,637.00 30.91
28 600674 川投能源 3,526,336.38 29.57
29 601099 太平洋 3,499,467.60 29.35
30 600066 宇通客车 3,466,684.00 29.07
31 000423 东阿阿胶 3,434,996.78 28.81
32 000402 金 融 街 3,431,071.12 28.78
33 600839 四川长虹 3,407,581.00 28.58
34 002142 宁波银行 3,395,393.80 28.48
35 600068 葛洲坝 3,384,599.50 28.39
36 600369 西南证券 3,362,669.55 28.20
37 601555 东吴证券 3,301,448.00 27.69
38 600340 华夏幸福 3,286,429.20 27.56
39 600804 鹏博士 3,249,255.05 27.25
40 002008 大族激光 3,088,929.59 25.91
41 300124 汇川技术 3,061,895.65 25.68
42 600115 东方航空 2,969,299.00 24.90
43 000623 吉林敖东 2,952,068.70 24.76
44 002465 海格通信 2,870,037.22 24.07
45 300003 乐普医疗 2,832,388.86 23.75
46 000559 万向钱潮 2,825,047.95 23.69
47 600085 同仁堂 2,795,516.99 23.44
48 600875 东方电气 2,788,669.00 23.39
49 601866 中海集运 2,782,577.00 23.34
50 601607 上海医药 2,782,503.00 23.34
51 600005 武钢股份 2,779,544.99 23.31 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
52 002385 大北农 2,758,465.11 23.13
53 000157 中联重科 2,755,644.00 23.11
54 600642 申能股份 2,744,261.49 23.02
55 002236 大华股份 2,695,119.54 22.60
56 000686 东北证券 2,659,908.60 22.31
57 600660 福耀玻璃 2,634,594.30 22.10
58 000039 中集集团 2,611,089.48 21.90
59 600663 陆家嘴 2,591,068.73 21.73
60 601333 广深铁路 2,580,312.38 21.64
61 300017 网宿科技 2,565,672.22 21.52
62 002500 山西证券 2,511,814.00 21.07
63 000046 泛海控股 2,500,411.20 20.97
64 002065 东华软件 2,448,114.04 20.53
65 600741 华域汽车 2,436,582.00 20.43
66 000750 国海证券 2,430,165.68 20.38
67 000883 湖北能源 2,399,857.06 20.13
68 600252 中恒集团 2,369,635.60 19.87
69 600718 东软集团 2,356,763.00 19.77
70 000061 农 产 品 2,326,327.51 19.51
71 000060 中金岭南 2,320,924.54 19.46
72 600027 华电国际 2,315,652.00 19.42
73 601179 中国西电 2,312,713.00 19.40
74 000568 泸州老窖 2,312,543.56 19.39
75 300002 神州泰岳 2,288,237.00 19.19
76 600332 白云山 2,279,999.81 19.12
77 601117 中国化学 2,267,089.00 19.01
78 600688 上海石化 2,218,784.12 18.61
79 601098 中南传媒 2,211,786.16 18.55
80 600060 海信电器 2,199,239.00 18.44
81 600863 内蒙华电 2,181,499.08 18.30
82 600170 上海建工 2,170,043.00 18.20
83 600873 梅花生物 2,136,818.00 17.92
84 002081 金 螳 螂 2,127,034.78 17.84
85 000826 桑德环境 2,123,717.20 17.81
86 002456 欧菲光 2,116,752.00 17.75
87 000503 海虹控股 2,112,990.00 17.72 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
88 600649 城投控股 2,099,569.00 17.61
89 600489 中金黄金 2,084,019.85 17.48
90 601168 西部矿业 2,074,801.68 17.40
91 000425 徐工机械 2,072,207.00 17.38
92 000876 新 希 望 2,022,511.45 16.96
93 601991 大唐发电 2,014,509.00 16.89
94 300058 蓝色光标 2,000,467.00 16.78
95 600362 江西铜业 1,953,915.00 16.39
96 300251 光线传媒 1,950,522.66 16.36
97 002153 石基信息 1,929,572.00 16.18
98 600547 山东黄金 1,914,000.99 16.05
99 000738 中航动控 1,902,673.44 15.96
100 600827 百联股份 1,900,304.00 15.94
101 000413 东旭光电 1,895,859.00 15.90
102 000598 兴蓉环境 1,885,698.56 15.81
103 000581 威孚高科 1,872,195.00 15.70
104 002129 中环股份 1,871,536.20 15.70
105 600600 青岛啤酒 1,844,744.97 15.47
106 603000 人民网 1,830,732.00 15.35
107 002375 亚厦股份 1,821,163.00 15.27
108 600373 中文传媒 1,820,496.00 15.27
109 600316 洪都航空 1,813,576.46 15.21
110 000800 一汽轿车 1,813,300.55 15.21
111 600208 新湖中宝 1,811,175.00 15.19
112 000027 深圳能源 1,805,369.00 15.14
113 601933 永辉超市 1,791,703.26 15.03
114 600038 中直股份 1,788,697.00 15.00
115 000970 中科三环 1,785,102.00 14.97
116 600108 亚盛集团 1,780,447.00 14.93
117 000629 攀钢钒钛 1,768,336.00 14.83
118 002475 立讯精密 1,738,778.00 14.58
119 002470 金正大 1,714,550.00 14.38
120 600739 辽宁成大 1,713,505.88 14.37
121 000400 许继电气 1,705,850.80 14.31
122 601258 庞大集团 1,700,048.00 14.26
123 000729 燕京啤酒 1,699,962.00 14.26 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
124 000825 太钢不锈 1,669,080.00 14.00
125 002146 荣盛发展 1,662,316.27 13.94
126 000792 盐湖股份 1,652,719.58 13.86
127 600166 福田汽车 1,627,387.00 13.65
128 002038 双鹭药业 1,624,776.98 13.63
129 600717 天津港 1,579,858.00 13.25
130 002007 华兰生物 1,573,631.00 13.20
131 300015 爱尔眼科 1,563,600.00 13.11
132 300027 华谊兄弟 1,555,542.00 13.05
133 000999 华润三九 1,552,197.95 13.02
134 601021 春秋航空 1,539,404.62 12.91
135 600008 首创股份 1,512,112.00 12.68
136 000831 五矿稀土 1,503,501.00 12.61
137 000960 锡业股份 1,458,742.00 12.23
138 000983 西山煤电 1,456,472.00 12.21
139 603993 洛阳钼业 1,438,162.00 12.06
140 601992 金隅股份 1,428,641.45 11.98
141 000539 粤电力Ａ 1,427,037.00 11.97
142 601929 吉视传媒 1,425,680.74 11.96
143 601928 凤凰传媒 1,361,701.15 11.42
144 300133 华策影视 1,350,367.85 11.32
145 000898 鞍钢股份 1,337,433.00 11.22
146 600497 驰宏锌锗 1,332,676.80 11.18
147 600633 浙报传媒 1,329,009.32 11.15
148 300146 汤臣倍健 1,310,382.35 10.99
149 600177 雅戈尔 1,297,981.00 10.89
150 002294 信立泰 1,267,416.58 10.63
151 601958 金钼股份 1,253,314.62 10.51
152 002344 海宁皮城 1,234,621.54 10.35
153 600348 阳泉煤业 1,225,960.58 10.28
154 600578 京能电力 1,222,588.00 10.25
155 600549 厦门钨业 1,220,755.15 10.24
156 300070 碧水源 1,217,075.00 10.21
157 601699 潞安环能 1,215,883.00 10.20
158 601118 海南橡胶 1,215,759.00 10.20
159 002051 中工国际 1,176,603.00 9.87 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
160 002570 贝因美 1,113,698.00 9.34
161 600516 方大炭素 1,096,618.00 9.20
162 002001 新 和 成 1,093,827.58 9.17
163 600317 营口港 1,086,291.00 9.11
164 600783 鲁信创投 1,021,191.00 8.56
165 600648 外高桥 995,923.00 8.35
166 000937 冀中能源 930,981.00 7.81
167 600867 通化东宝 866,834.00 7.27
168 600153 建发股份 856,033.00 7.18
169 600998 九州通 840,224.93 7.05
170 000009 中国宝安 775,018.00 6.50
171 600315 上海家化 724,157.00 6.07
172 600157 永泰能源 695,606.00 5.83
173 600809 山西汾酒 685,506.93 5.75
174 000963 华东医药 670,253.40 5.62
175 002653 海思科 660,570.00 5.54
176 600637 东方明珠 635,711.08 5.33
177 601216 君正集团 628,588.00 5.27
178 000709 河北钢铁 620,017.00 5.20
179 600188 兖州煤业 617,758.04 5.18
180 000839 中信国安 613,250.00 5.14
181 000712 锦龙股份 607,160.00 5.09
182 002410 广联达 605,005.00 5.07
183 000156 华数传媒 577,449.00 4.84
184 601158 重庆水务 570,869.00 4.79
185 601969 海南矿业 557,606.50 4.68
186 000778 新兴铸管 483,962.00 4.06
187 601231 环旭电子 483,332.00 4.05
188 601888 中国国旅 444,559.00 3.73
189 600705 中航资本 431,334.00 3.62
190 000878 云南铜业 423,863.00 3.55
191 600436 片仔癀 320,044.85 2.68
192 000793 华闻传媒 312,760.00 2.62
193 600886 国投电力 310,574.00 2.60
194 600143 金发科技 301,241.00 2.53
195 002399 海普瑞 294,038.00 2.47 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
196 600893 中航动力 262,768.00 2.20
197 002400 省广股份 258,502.00 2.17
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 9,144,992.23 76.70
2 000783
长江证券 7,390,754.97 61.98
3 601377
兴业证券 6,499,126.18 54.51
4 300104
乐视网 6,273,651.29 52.61
5 000100
TCL 集团 6,234,318.86 52.28
6 002450
康得新 5,900,115.52 49.48
7 300024
机器人 5,248,988.32 44.02
8 000768
中航飞机 4,674,079.10 39.20
9 600029
南方航空 4,633,285.48 38.86
10 600089
特变电工 4,576,422.15 38.38
11 600109
国金证券 4,531,292.33 38.00
12 600271
航天信息 4,437,610.60 37.22
13 600415
小商品城 4,118,839.52 34.54
14 600100
同方股份 4,063,445.11 34.08
15 002230
科大讯飞 4,028,688.10 33.79
16 601009
南京银行 3,975,738.11 33.34
17 601106
中国一重 3,967,597.55 33.27
18 600570
恒生电子 3,888,072.29 32.61
19 600221
海南航空 3,861,002.39 32.38
20 600118
中国卫星 3,851,792.10 32.30
21 601919
中国远洋 3,848,105.95 32.27
22 600352
浙江龙盛 3,788,449.47 31.77
23 600009
上海机场 3,578,574.85 30.01
24 600588
用友网络 3,525,049.32 29.56
25 002202
金风科技 3,429,146.67 28.76
26 000338
潍柴动力 3,337,829.06 27.99
27 600066
宇通客车 3,336,505.08 27.98
28 600674
川投能源 3,311,800.86 27.77
29 600340
华夏幸福 3,298,289.65 27.66
30 002673
西部证券 3,178,291.96 26.66
31 000423
东阿阿胶 3,138,743.14 26.32 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
32 000402
金 融 街 3,122,932.22 26.19
33 002142
宁波银行 3,048,502.40 25.57
34 600369
西南证券 3,007,015.88 25.22
35 600839
四川长虹 3,001,304.81 25.17
36 600068
葛洲坝 2,992,585.25 25.10
37 601555
东吴证券 2,880,818.41 24.16
38 601099
太平洋 2,861,996.58 24.00
39 600115
东方航空 2,847,136.96 23.88
40 600804
鹏博士 2,806,328.23 23.54
41 000559
万向钱潮 2,656,562.50 22.28
42 000157
中联重科 2,619,044.18 21.96
43 000623
吉林敖东 2,592,896.80 21.75
44 300124
汇川技术 2,585,443.88 21.68
45 601866
中海集运 2,559,102.87 21.46
46 601607
上海医药 2,550,432.54 21.39
47 600005
武钢股份 2,531,397.75 21.23
48 600642
申能股份 2,522,130.32 21.15
49 002008
大族激光 2,516,051.12 21.10
50 600085
同仁堂 2,502,234.07 20.99
51 600660
福耀玻璃 2,444,735.70 20.50
52 300003
乐普医疗 2,438,927.92 20.45
53 002236
大华股份 2,417,297.04 20.27
54 002465
海格通信 2,395,139.47 20.09
55 000039
中集集团 2,391,459.87 20.06
56 600663
陆家嘴 2,356,902.23 19.77
57 600875
东方电气 2,297,655.76 19.27
58 601333
广深铁路 2,294,131.50 19.24
59 000686
东北证券 2,290,086.65 19.21
60 002385
大北农 2,276,876.69 19.10
61 000046
泛海控股 2,188,720.54 18.36
62 000568
泸州老窖 2,186,567.25 18.34
63 600741
华域汽车 2,178,008.52 18.27
64 300017
网宿科技 2,169,773.92 18.20
65 600252
中恒集团 2,145,863.20 18.00
66 000060
中金岭南 2,130,774.83 17.87
67 600027
华电国际 2,120,450.36 17.78
68 600649
城投控股 2,108,969.15 17.69
69 600332
白云山 2,102,810.51 17.64 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
70 000750
国海证券 2,102,766.18 17.64
71 002500
山西证券 2,082,245.87 17.46
72 601179
中国西电 2,062,159.17 17.29
73 002065
东华软件 2,059,395.24 17.27
74 000425
徐工机械 2,009,774.18 16.86
75 600489
中金黄金 1,991,884.07 16.71
76 000883
湖北能源 1,985,316.02 16.65
77 600718
东软集团 1,982,889.84 16.63
78 000061
农 产 品 1,982,744.03 16.63
79 601098
中南传媒 1,981,330.79 16.62
80 000826
桑德环境 1,978,769.21 16.60
81 601168
西部矿业 1,965,411.04 16.48
82 601117
中国化学 1,954,837.73 16.39
83 600863
内蒙华电 1,937,247.89 16.25
84 600688
上海石化 1,922,545.60 16.12
85 300058
蓝色光标 1,921,331.30 16.11
86 600060
海信电器 1,910,938.32 16.03
87 600547
山东黄金 1,902,094.99 15.95
88 300002
神州泰岳 1,896,138.14 15.90
89 600170
上海建工 1,877,852.22 15.75
90 601991
大唐发电 1,827,380.00 15.33
91 002081
金 螳 螂 1,807,157.01 15.16
92 600827
百联股份 1,798,822.50 15.09
93 000581
威孚高科 1,788,952.89 15.00
94 000629
攀钢钒钛 1,785,205.47 14.97
95 002456
欧菲光 1,781,998.08 14.94
96 600873
梅花生物 1,743,887.85 14.63
97 000503
海虹控股 1,737,022.23 14.57
98 000800
一汽轿车 1,730,906.95 14.52
99 000598
兴蓉环境 1,718,369.72 14.41
100 000413
东旭光电 1,707,092.77 14.32
101 600362
江西铜业 1,696,959.80 14.23
102 600600
青岛啤酒 1,680,871.36 14.10
103 600373
中文传媒 1,664,332.91 13.96
104 600208
新湖中宝 1,657,050.12 13.90
105 000970
中科三环 1,643,366.84 13.78
106 601258
庞大集团 1,624,695.17 13.63
107 300251
光线传媒 1,623,383.71 13.61 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
108 600108
亚盛集团 1,622,760.52 13.61
109 002475
立讯精密 1,620,143.92 13.59
110 000027
深圳能源 1,614,386.85 13.54
111 002375
亚厦股份 1,612,396.24 13.52
112 000729
燕京啤酒 1,609,669.05 13.50
113 002146
荣盛发展 1,598,468.90 13.41
114 601933
永辉超市 1,569,554.70 13.16
115 002129
中环股份 1,568,417.89 13.15
116 002470
金正大 1,536,730.36 12.89
117 000825
太钢不锈 1,525,655.22 12.80
118 000792
盐湖股份 1,523,541.54 12.78
119 002038
双鹭药业 1,514,847.03 12.70
120 300027
华谊兄弟 1,508,309.59 12.65
121 002153
石基信息 1,504,592.61 12.62
122 000400
许继电气 1,501,548.81 12.59
123 600316
洪都航空 1,499,479.42 12.58
124 600166
福田汽车 1,495,509.05 12.54
125 603000
人民网 1,491,514.05 12.51
126 300015
爱尔眼科 1,467,398.46 12.31
127 002007
华兰生物 1,466,085.57 12.30
128 000738
中航动控 1,464,943.14 12.29
129 601021
春秋航空 1,449,949.00 12.16
130 000999
华润三九 1,437,882.37 12.06
131 600038
中直股份 1,386,587.27 11.63
132 600008
首创股份 1,374,881.79 11.53
133 000983
西山煤电 1,362,223.68 11.42
134 601929
吉视传媒 1,354,207.21 11.36
135 600717
天津港 1,336,912.00 11.21
136 000831
五矿稀土 1,328,659.54 11.14
137 000876
新 希 望 1,319,256.72 11.06
138 601992
金隅股份 1,304,234.93 10.94
139 000898
鞍钢股份 1,302,443.10 10.92
140 600497
驰宏锌锗 1,277,729.13 10.72
141 000960
锡业股份 1,271,618.51 10.66
142 000539
粤电力Ａ 1,266,271.00 10.62
143 601928
凤凰传媒 1,223,345.35 10.26
144 300146
汤臣倍健 1,204,389.56 10.10
145 603993
洛阳钼业 1,186,401.47 9.95 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
146 600348
阳泉煤业 1,176,460.41 9.87
147 600739
辽宁成大 1,174,145.76 9.85
148 002294
信立泰 1,152,095.29 9.66
149 600578
京能电力 1,129,002.04 9.47
150 601118
海南橡胶 1,125,578.47 9.44
151 601699
潞安环能 1,124,591.79 9.43
152 601958
金钼股份 1,122,177.65 9.41
153 002051
中工国际 1,122,094.46 9.41
154 002344
海宁皮城 1,089,355.05 9.14
155 600549
厦门钨业 1,088,003.38 9.12
156 600516
方大炭素 1,085,049.13 9.10
157 300133
华策影视 1,083,519.21 9.09
158 600177
雅戈尔 1,074,246.92 9.01
159 002001
新 和 成 1,065,611.03 8.94
160 002570
贝因美 1,029,091.71 8.63
161 600317
营口港 1,004,142.00 8.42
162 300070
碧水源 956,434.85 8.02
163 000937
冀中能源 931,026.05 7.81
164 600633
浙报传媒 871,403.66 7.31
165 600648
外高桥 839,329.12 7.04
166 600783
鲁信创投 786,993.66 6.60
167 600998
九州通 775,150.03 6.50
168 600867
通化东宝 751,105.04 6.30
169 600315
上海家化 716,427.89 6.01
170 600705
中航资本 705,381.96 5.92
171 000839
中信国安 683,433.97 5.73
172 600809
山西汾酒 658,614.44 5.52
173 000009
中国宝安 634,820.16 5.32
174 600157
永泰能源 632,025.67 5.30
175 002653
海思科 610,886.40 5.12
176 000963
华东医药 609,792.73 5.11
177 600188
兖州煤业 590,641.19 4.95
178 601158
重庆水务 541,717.00 4.54
179 000709
河北钢铁 540,938.72 4.54
180 600153
建发股份 526,059.64 4.41
181 601216
君正集团 524,935.89 4.40
182 000778
新兴铸管 505,143.88 4.24
183 601969
海南矿业 481,354.42 4.04 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
184 000156
华数传媒 460,465.73 3.86
185 600886
国投电力 442,507.66 3.71
186 601231
环旭电子 441,130.04 3.70
187 600143
金发科技 428,866.59 3.60
188 600893
中航动力 403,430.71 3.38
189 002410
广联达 403,294.88 3.38
190 600637
东方明珠 397,921.10 3.34
191 000712
锦龙股份 380,610.00 3.19
192 002400
省广股份 361,793.89 3.03
193 600436
片仔癀 336,720.32 2.82
194 601888
中国国旅 315,242.00 2.64
195 600498
烽火通信 280,387.22 2.35
196 600664
哈药股份 277,395.94 2.33
197 600597
光明乳业 257,919.33 2.16
198 600398
海澜之家 252,696.45 2.12
199 000878
云南铜业 250,279.68 2.10
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 454,002,625.50
卖出股票收入（成交）总额 401,166,211.76
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本 报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货 。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金跟踪的标的指数为中证 200 指数，配置了中证 200 指数成分股长江证券。证监会于 5
月 6 日对长 江证券股份有限公司（以下简称长江证券）相关研究报告的制作、审批和发布等情况
进行了合规性核查。 从检查情况看， 媒体转载内容来源于 5 月4 日长 江证券发布的题为 《上证成
交可上 1.4 万亿，创业板已达巅峰—— 从交易成本看当前市场系列之二》的研究报告。检查中发
现，长 江 证 券未与 转载 机构签 订协 议，未 明确 转载责 任， 致使转 载机 构篡改 了研 究报告 标 题 ； 研
报报送 审核 人员不 符合 公司内 部规 定，未 能严 格执行 其内 部管理 制度 。上述 行为 反映出 公 司 内 部
控 制制度未能有效执行， 并违反了证监会 《发布证券研究报告暂行规定》 第二十一条 “证券公司、
证券投 资咨 询机构 授权 其他机 构刊 载或者 转发 证券研 究报 告或者 摘要 ，应当 与相 关机构 作 出 协 议
约定， 明确刊载或者转发责任” 之规定。 根据 《 发布证券研究报告暂行规定》 第二 十二条的规定 ，
证监会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。 本基金做出如下说明： 长江证券是中国优
秀的证券公 司之一， 基本面良好。 基于相关研究， 本基金判断， 这一处罚对长江证券无实质影响。
今后， 我们 将继续 加强 与该公 司的 沟通， 密切 关注其 制度 建设与 执行 等公司 基础 性建设 问 题 的 合
规性以及企业的经营状况。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录，长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 423,884.26
2 应收证券清算款 333,368.66
3 应收股利 -
4 应收利息 810.25
5 应收申购款 1,997.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 760,060.77
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000876 新 希 望 558,237.00 2.32 重大事项停牌
2 600153 建发股份 423,542.08 1.76 重大事项停牌
3 600271 航天信息 341,912.48 1.42 重大事项停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 273,592.99 1.14 重大事项停牌
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞A 314 9,046.17 896,975.00 31.58% 1,943,522.00 68.42%
长盛同瑞B 1,726 2,468.57 340,888.00 8.00% 3,919,857.00 92.00%
长盛同瑞
中证 200
分级
3,548 3,510.66 629,474.33 5.05% 11,826,336.99 94.95%
合计
5,588 3,499.83 1,867,337.33 9.55% 17,689,715.99 90.45%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同瑞 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 银华财富资本－工商银行－银华财
富资本管理（北京）有限公司
450,787.00 15.87%
2 中融景诚 （北京） 投资管理有限公司 355,902.00 12.53%
3 杨长志 208,500.00 7.34%
4 曲长菊 174,030.00 6.13%
5 周立 110,000.00 3.87%
6 李怡名 100,978.00 3.55%
7 北京天演资本管理有限公司－天演
进微投资基金
90,271.00 3.18%
8 马昌荣 78,340.00 2.76%
9 胡映 63,683.00 2.24%
10 胡葛芳 56,938.00 2.00%
长盛同瑞 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中融景诚 （北京） 投资管理有限公司 226,461.00 5.32%
2 刘冬成 129,850.00 3.05%
3 重庆中茶贸易有限公司 111,528.00 2.62% 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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4 谢志松 97,587.00 2.29%
5 郝少波 69,468.00 1.63%
6 杨伟志 67,800.00 1.59%
7 陈海朝 65,425.00 1.54%
8 甘遵义 57,707.00 1.35%
9 谢昭镇 55,764.00 1.31%
10 周秀芳 54,983.00 1.29%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、对于长盛 同瑞 A 、长盛 同瑞 B 前十 名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛同瑞 A - -
长盛同瑞 B - -
长盛同瑞中证 200 分级 - -
合计 - -
注： 对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛同瑞 A
0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计 0
长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证
200 分级
基金合同生效日（2011 年 12 月 6
日）基金份额总额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期初基金份额总额 880,276.00 1,320,414.00 6,625,451.02
本报告期基金总申购份 额 - - 782,554,124.76
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 686,493,776.14
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
1,960,221.00 2,940,331.00 -90,229,988.32
本报告期期末基金份额总额 2,840,497.00 4,260,745.00 12,455,811.32
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情 况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 46,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 447,875,806.85 52.41% 411,265.81 52.41% -
国联证券 1 406,710,560.17 47.59% 373,470.52 47.59% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 366,191.80 100.00% - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业 报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 年度报告摘要
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（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出 服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机 构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
