大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金
2015年年度报告摘要
2015年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 26 日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年6 月5日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
基金主代码 159943
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6月5 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 58,135,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-07-08
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32
层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9 中国农业银行托管业务部
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 6月5 日(基金合同生效日)-2015 年12月31 日
本期已实现收益 -406,999,068.76
本期利润 -393,853,788.97
加权平均基金份额本期利润 -1.1359
本期基金份额净值增长率 -13.75%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -3.7981
期末基金资产净值 763,719,894.04
期末基金份额净值 13.137
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 28.12% 2.03% 26.80% 2.03% 1.32% 0.00%
过去六个月 -8.60% 2.98% -11.67% 2.96% 3.07% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-13.75% 2.90% -27.63% 3.06% 13.88% -0.16% 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金合同生效日为 2015 年6 月5 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基
金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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注：2015 年净值增长率表现期间为 2015 年6 月5日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2015 年12月 31
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放式指数证券投
资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式
指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2 只QDII 基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 55 只开放式证券投资基金：大
成景丰债券型证券投资基金（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹
稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深
300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投
资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化
收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证
券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争
优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基
金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混
合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场
内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资
基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一
年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投
资基金（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升
级股票型证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合
型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活
配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证
券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投
资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵
活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理
数量与
指数投
资部副
总监
2015 年 6
月 5 日
- 12 年
经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年5月就
职于华夏基金管理有限公司基金运作部。
2008 年加入大成基金管理有限公司，历任
产品设计师、高级产品设计师、基金经理助
理、基金经理。2012 年 8 月 28 日至 2014
年 1 月 23 日担任大成中证 500 沪市交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2014 年1 月24 日至 2014 年 2月17 日
任大成健康产业股票型证券投资基金基金
经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11
日担任深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理。 2012
年 8 月 24 日起任中证 500 沪市交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。2013 年 1
月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼任大成沪深
300 指数证券投资基金基金经理。2013 年2
月7日起任大成中证100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 5 日
起任大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2015 年6 月29日起担
任大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金基金经理。2016 年 3 月 5 日起担任大
成核心双动力混合型证券投资基金及大成
沪深 300 指数证券投资基金基金经理。 现任
数量与指数投资部副总监。 具有基金从业资
格。国籍：中国 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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杨台山
先生
本基金
基金经
理助理
2015 年 7
月 20 日
- 7 年
经济学硕士，中国注册会计师。2008 年 1
月至 2008年 12月先后任职于中国平安保险
（集团）股份有限公司集团资金管理部、集
团财务部，从事投资财务工作。2008 年 12
月加入大成基金管理有限公司， 历任基金运
营部基金会计师、 基金运营部基金核算中心
主管、数量投资部数量分析师，现任数量与
指数投资部高级数量分析师兼基金经理助
理。 2015 年 7 月 20 日起，担任大成中证
500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、
大成中证 500 深市交易型开放式指数证券
投资基金和大成深证成份交易型开放式指
数证券投资基金基金经理助理。 具有基金从
业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成深证成份交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成
深证成份交易型开放式指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信
息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行
为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，
整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既
往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险
的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基
金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。基金管理
人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管
理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各
个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实
时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理
性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 130 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该股当日成交量 5%的仅有 1 笔， 原因为投资策略需要； 主动投资组合间债券交易存在 8
笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交
均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年宏观经济依然乏善可陈。虽然以互联网为代表的新经济不乏亮点，但毕竟占体量比例
不大，对总体经济增长提振有限，而且也造成了一些乱象。而占主导地位的传统经济积重难返，
在底部艰难挣扎。总需求持续萎缩，PPI 和 CPI 下行，通缩风险增大，对地方债务问题更是雪上
加霜。尽管货币政策和财政政策频频进行刺激，但在根本性问题未解决的情况下，信用收缩周期
难以结束。外围形势也不容乐观，大宗商品价格萎靡，外需不振。人民币开始贬值，虽然对出口
有利，但也形成了较大的资本外流压力。
和宏观经济持续筑底不同， 证券市场在 2015 年却经历了巨大的波动。 先是依托货币政策放松、
央行行长表态“资金进股市也是支持实体经济”等因素支持，资金脱实向虚，延续 2014 年的疯牛，
继续强势攀升并且泡沫化日趋严重；然后在监管部门的努力下，上述情况出现反转，从 6 月开始
了惨烈的去杠杆行情，即使在暴跌后间或反弹，下半年总体还是比较惨淡。
纵观全年，市场基准沪深 300 指数仅上涨 5.58%。几乎所有股票都经历了同样的大起大落，
但成长风格还是明显领先，中小板和创业板分别上涨 53.70%和 84.41%，大幅跑赢大盘。行业之间
差异更为明显，新兴行业优势巨大。计算机行业涨幅超过一倍，电子、通信、传媒、轻工制造、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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休闲服务等行业也涨幅靠前；反观金融、煤炭、钢铁等传统行业则表现不佳，甚至不涨反跌。
本基金成立于 2015 年6月 5 日，之后不久便遭遇股市系统性风险。基于 ETF 产品实物申购赎
回的特性，本基金上市交易时必须持有较高的仓位，且在上市交易和开放申购赎回后基本保持满
仓运作，以紧密跟踪标的指数。基金管理人谨慎控制建仓节奏，在一定程度上避免了损失。自上
市日起至年末， 年化跟踪误差 1.39%， 日均偏离度 0.06%， 各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 13.137元， 本报告期基金份额净值增长率为-13.75%,
同期业绩比较基准收益率为-27.63%，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济低迷已久， “供给侧”已然取代“新常态” ，成为政府新的药方。药方是否有效，如
何起效，还需要较长的时间来检验，短期内经济复苏的可能性不大。同时，从“供给侧”着手，
说明施行强刺激政策的可能性有所降低。
值得注意的是，人民币汇率的演变可能会造成一系列深远的影响。在当前形势下，无论是产
业资本、投机资金、居民储蓄，都有加大海外配置的动力，人民币贬值压力较大。改革的推进需
要有独立的货币政策保驾护航，货币政策在蒙代尔三角中地位相对稳固。若资本持续外流，外汇
储备告急，政府将不得不从外汇管制和货币贬值中两害相权取其轻。而无论哪个选项，对资本市
场都不能算是好消息。
展望明年股市，有可能是危中有机、宽幅振荡的格局。宏观经济复苏遥遥无期，而经过上一
波“资金牛”的洗礼后，监管部门政策取向也会趋于谨慎，短期内再次主动刺激泡沫的可能性微
乎其微。基本面、政策面都并不支持大牛市的重演。
另一方面，从资金面来看，在央行的努力下，社会总体流动性较为充裕，稳健低风险回报尚
可的资产所剩无几，形成所谓的“资产荒” 。货币宽松的大环境将对股市构成最有力的支撑。尽管
没有系统性的机会，阶段性的风险偏好改善也会导致资金流入股市，带来波段行情。而股灾之后，
市场微观结构已经发生了较大的变化，股价波动明显加剧，故阶段性反弹行情也将会有较为可观
的涨幅。
本基金已完成建仓并正常上市交易、开放申购赎回。组合管理上，我们将严格按照基金合同
的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力
实现跟踪误差的最小化。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2015 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）审计，注
册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅
读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 9,661,424.60
结算备付金 298,257.90 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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存出保证金 1,440,150.78
交易性金融资产 758,516,505.19
其中：股票投资 758,386,105.19
基金投资 -
债券投资 130,400.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 2,555.62
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 769,918,894.09
负债和所有者权益
本期末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 5,394,328.46
应付赎回款 -
应付管理人报酬 354,600.55
应付托管费 70,920.09
应付销售服务费 -
应付交易费用 157,394.73
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 221,756.22
负债合计 6,199,000.05
所有者权益：
实收基金 885,607,308.57
未分配利润 -121,887,414.53
所有者权益合计 763,719,894.04
负债和所有者权益总计 769,918,894.09
注：1、报告截止日 2015年 12 月 31 日，基金份额净值 13.137 元，基金份额总额 58,135,342.00
份。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 13 页
2、 本财务报表的实际编制期间为 2015 年6 月5 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日止
期间, 截止报告期末本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年6 月5日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 6 月 5 日(基金合同生效日)至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -386,659,073.14
1.利息收入 2,147,400.68
其中：存款利息收入 1,087,368.94
债券利息收入 20.01
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,060,011.73
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -400,966,002.81
其中：股票投资收益 -406,100,608.14
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 5,134,605.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 13,145,279.79
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -985,750.80
减：二、费用 7,194,715.83
1．管理人报酬 3,455,301.43
2．托管费 691,060.24
3．销售服务费 -
4．交易费用 2,574,551.06
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 473,803.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -393,853,788.97
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -393,853,788.97
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 14 页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年6 月5日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 5 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,384,588,069.00 - 2,384,588,069.00
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -393,853,788.97 -393,853,788.97
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-1,498,980,760.43 271,966,374.44 -1,227,014,385.99
其中：1.基金申购款 4,455,811,711.41 -721,201,411.80 3,734,610,299.61
2.基金赎回款 -5,954,792,471.84 993,167,786.24 -4,961,624,685.60
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]450 号《关于核准大成深证成份交易型开放式指
数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,384,454,750.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2015)第 634 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 15 页
2,384,588,069.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 133,319.00 元份基金份额。本基金的基
金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]330 号文审核同意，本基金于 2015 年 7
月 8 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回
报；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的
95%；本基金可少量投资于债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
本基金的业绩比较基准为：深证成份指数。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2016 年3月 25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成深证成份交易型开放式指
数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年 6 月 5 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月5日(基
金合同生效日)至 2015年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年 6 月5 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 16 页
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 17 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标
的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配。在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 19 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。或
有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 20 页
际”)
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：1. 中国证监会于 2005 年11月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 6月5 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
光大证券 319,171,958.08 13.05%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年6月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 288,570.36 13.29% 157,394.73 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,455,301.43
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 21 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月5日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 691,060.24
注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 6月5 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 9,661,424.60 1,009,548.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 22 页
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
123001 蓝标转债 2015-12-23 2016-1-8
未上市 100.00 100.00 1,304 130,400.00 130,400.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000002 万科Ａ 2015-12-18 重大事项 24.43
1,187,500 16,867,158.87 29,010,625.00 -
000028 国药一致 2015-10-21 重大事项 66.15
19,900 1,421,852.86 1,316,385.00 -
000066 长城电脑 2015-06-18 重大事项 21.54 2016-03-10 19.39 7,900 168,437.00 170,166.00 -
000426 兴业矿业 2015-10-28 重大事项 7.06 2016-03-21 7.77 103,100 886,000.16 727,886.00 -
000553 沙隆达Ａ 2015-08-05 重大事项 10.70
43,500 560,683.46 465,450.00 -
000712 锦龙股份 2015-12-25 重大事项 29.12 2016-01-04 28.00 65,700 2,619,989.09 1,913,184.00 -
000748 长城信息 2015-06-18 重大事项 34.88 2016-03-10 31.39 7,700 279,344.00 268,576.00 -
000767 漳泽电力 2015-12-30 重大事项 5.77 2016-01-04 6.10 122,300 886,791.05 705,671.00 -
000829 天音控股 2015-11-09 重大事项 12.22
95,100 1,263,050.32 1,162,122.00 -
000876 新希望 2015-08-17 重大事项 18.99 2016-03-02 17.09 154,500 2,954,020.69 2,933,955.00 -
000901 航天科技 2015-08-19 重大事项 52.88 2016-02-18 47.59 35,900 2,091,899.48 1,898,392.00 -
000973 佛塑科技 2015-12-18 重大事项 13.00 2016-02-22 11.70 107,100 989,564.12 1,392,300.00 -
002011 盾安环境 2015-12-28 重大事项 16.72 2016-02-22 15.05 64,700 911,538.58 1,081,784.00 -
002018 华信国际 2015-06-15 重大事项 44.08
5,900 223,967.00 260,072.00 -
002048 宁波华翔 2015-11-19 重大事项 17.40
59,900 1,029,091.77 1,042,260.00 -
002049 同方国芯 2015-12-11 重大事项 60.15 2016-03-11 54.14 34,700 1,467,651.25 2,087,205.00 -
002065 东华软件 2015-12-21 重大事项 25.10
112,000 2,842,929.92 2,811,200.00 -
002174 游族网络 2015-07-23 重大事项 89.53 2016-02-15 80.58 11,300 1,157,970.17 1,011,689.00 -
002219 恒康医疗 2015-07-08 重大事项 14.90
152,177 2,459,730.96 2,267,437.30 -
002235 安妮股份 2015-07-02 重大事项 29.10 2016-01-12 32.00 16,200 508,506.89 471,420.00 -
002240 威华股份 2015-12-25 重大事项 13.68 2016-01-22 12.31 39,300 597,784.00 537,624.00 -
002242 九阳股份 2015-12-24 重大事项 22.68 2016-01-11 20.41 34,900 930,379.81 791,532.00 -
002313 日海通讯 2015-08-10 重大事项 14.80 2016-01-22 13.90 35,500 558,934.35 525,400.00 -
002340 格林美 2015-12-29 重大事项 15.20 2016-01-06 14.35 135,500 1,869,875.42 2,059,600.00 -
002465 海格通信 2015-12-30 重大事项 16.69 2016-02-04 15.02 188,400 3,147,711.68 3,144,396.00 -
002544 杰赛科技 2015-08-31 重大事项 29.65
41,823 1,478,639.53 1,240,051.95 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 23 页
002638 勤上光电 2015-08-31 重大事项 15.32 2016-01-19 16.85 39,000 655,833.72 597,480.00 -
002698 博实股份 2015-12-28 重大事项 29.33 2016-01-05 26.40 24,990 666,273.13 732,956.70 -
300010 立思辰 2015-12-30 重大事项 31.90 2016-01-08 28.71 45,961 1,184,040.51 1,466,155.90 -
300011 鼎汉技术 2015-12-31 重大事项 29.80 2016-01-22 26.82 28,300 973,171.71 843,340.00 -
300043 互动娱乐 2015-12-17 重大事项 15.80
75,700 1,175,918.95 1,196,060.00 -
300054 鼎龙股份 2015-11-23 重大事项 24.66 2016-03-14 22.19 40,900 777,544.53 1,008,594.00 -
300088 长信科技 2015-12-14 重大事项 14.03 2016-02-29 12.63 115,600 1,318,007.63 1,621,868.00 -
300104 乐视网 2015-12-07 重大事项 58.80
141,000 6,443,913.05 8,290,800.00 -
300197 铁汉生态 2015-12-30 重大事项 17.11 2016-01-07 16.59 39,800 790,581.40 680,978.00 -
300238 冠昊生物 2015-11-12 重大事项 56.67
28,100 1,009,644.67 1,592,427.00 -
300324 旋极信息 2015-12-01 重大事项 49.25 2016-03-10 44.33 32,400 919,245.47 1,595,700.00 -
300336 新文化 2015-12-24 重大事项 42.00
22,330 553,555.10 937,860.00 -
300355 蒙草抗旱 2015-12-14 重大事项 17.84 2016-02-16 16.06 33,400 532,733.66 595,856.00 -
注： 本基金截至 2015 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 758,386,105.19 98.50
其中：股票 758,386,105.19 98.50
2 固定收益投资 130,400.00 0.02
其中：债券 130,400.00 0.02
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 9,959,682.50 1.29
7 其他各项资产 1,442,706.40 0.19
8 合计 769,918,894.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 24 页
(%)
A 农、林、牧、渔业 9,672,277.80 1.27
B 采矿业 11,824,302.52 1.55
C 制造业 424,828,291.42 55.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,240,575.55 1.86
E 建筑业 13,213,930.26 1.73
F 批发和零售业 22,457,083.28 2.94
G 交通运输、仓储和邮政业 3,631,991.00 0.48
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,522,599.79 12.51
J 金融业 48,817,091.60 6.39
K
房地产业
60,255,173.57 7.89
L
租赁和商务服务业
17,203,366.65 2.25
M 科学研究和技术服务业 1,534,669.00 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 12,317,007.86 1.61
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作
3,582,114.54 0.47
R 文化、体育和娱乐业
15,611,764.35 2.04
S 综合 3,673,866.00 0.48
合计 758,386,105.19 99.30
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000002 万
科Ａ 1,187,500 29,010,625.00 3.80
2 000651 格力电器 560,700 12,531,645.00 1.64
3 000001 平安银行 776,800 9,313,832.00 1.22
4 000725 京东方Ａ 2,904,000 8,624,880.00 1.13
5 300104 乐视网 141,000 8,290,800.00 1.09
6 000333 美的集团 252,500 8,287,050.00 1.09
7 300059 东方财富 138,000 7,180,140.00 0.94
8 000776 广发证券 357,200 6,947,540.00 0.91
9 002024 苏宁云商 512,300 6,890,435.00 0.90
10 000858 五 粮 液 217,600 5,936,128.00 0.78
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 25 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 000651 格力电器 43,796,198.83 5.73
2 000002 万
科Ａ 40,568,562.28 5.31
3 000725 京东方Ａ 39,808,572.70 5.21
4 000001 平安银行 30,979,870.44 4.06
5 300059 东方财富 26,103,679.60 3.42
6 000333 美的集团 24,579,857.62 3.22
7 002024 苏宁云商 23,294,592.56 3.05
8 000776 广发证券 21,923,926.68 2.87
9 000166 申万宏源 19,583,442.52 2.56
10 000100 TCL 集团 17,767,418.00 2.33
11 300104 乐视网 17,494,528.20 2.29
12 002415 海康威视 17,416,543.71 2.28
13 000858 五 粮 液 17,207,313.12 2.25
14 000783 长江证券 16,070,231.80 2.10
15 000063 中兴通讯 15,945,707.00 2.09
16 000768 中航飞机 15,873,204.25 2.08
17 000069 华侨城Ａ 14,147,494.55 1.85
18 002450 康得新 13,743,477.82 1.80
19 300024 机器人 13,394,077.59 1.75
20 000157 中联重科 12,906,061.40 1.69
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 000024 招商地产 6,532,485.30 0.86
2 002104
恒宝股份 3,842,961.00 0.50
3 300332
天壕环境 3,579,965.78 0.47
4 300347
泰格医药 3,425,853.05 0.45 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 26 页
5 002415
海康威视 2,548,378.90 0.33
6 300367
东方网力 2,424,159.00 0.32
7 002024
苏宁云商 1,903,906.00 0.25
8 300336
新文化 1,713,831.00 0.22
9 300027
华谊兄弟 1,593,062.00 0.21
10 300168
万达信息 1,432,883.00 0.19
11 300355
蒙草抗旱 1,314,661.35 0.17
12 000503
海虹控股 1,209,624.00 0.16
13 000009
中国宝安 1,159,012.00 0.15
14 000768
中航飞机 1,098,389.00 0.14
15 300014
亿纬锂能 1,077,719.30 0.14
16 002400
省广股份 938,050.00 0.12
17 002216
三全食品 922,670.14 0.12
18 000651
格力电器 892,776.00 0.12
19 002681
奋达科技 884,803.00 0.12
20 300295
三六五网 884,716.07 0.12
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,324,682,285.64
卖出股票收入（成交）总额 134,718,670.70
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） 130,400.00 0.02
8 同业存单 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 27 页
9 其他 - 0.00
10 合计 130,400.00 0.02
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 123001 蓝标转债 1,304 130,400.00 0.02
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 28 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一广发证券，2015 年 8 月24 日因“涉嫌未按规定审查、了解客
户身份等违法违规行为” 收到中国证监会《调查通知书》 （鄂证调查字 2015023 号） 。2015 年 9
月 10 日因“涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案”收到中国证监会《行政处罚事先
告知书》 （处罚字[2015]71 号） 。本基金认为，对广发证券的调查及处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,440,150.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,555.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,442,706.40
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万科Ａ 29,010,625.00 3.80 重大事项
2 300104 乐视网 8,290,800.00 1.09 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
第 29 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,764 4,223.72 7,781,340.00 13.38% 50,354,002.00 86.62%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 南澳县江海船务代理有限公司 3,236,300.00 5.57%
2 申银万国证券股份有限公司 1,939,151.00 3.34%
3 信诚人寿保险有限公司－分红账户 1,716,361.00 2.95%
4 许贤明 484,382.00 0.83%
5 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.34%
6 林莹 197,096.00 0.34%
7 戴济民 196,967.00 0.34%
8 贺雅宁 196,965.00 0.34%
9 寇胜利 196,694.00 0.34%
10 吕君 180,000.00 0.31%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月5 日）基金份额总额
2,384,588,069.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 292,500,000.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 390,900,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-2,228,052,727.00
本报告期期末基金份额总额 58,135,342.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况
1、基金管理人于 2015 年 1 月 13 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公
司副总经理。
2、基金管理人于 2015 年 1 月 22 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先
生任公司副总经理。
3、基金管理人于 2015 年5 月5 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副
总经理。
4、基金管理人于 2015 年 5 月 16 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司
副总经理。
5、基金管理人于 2015 年10月 15 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任
公司副总经理职务。
6、基金管理人分别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布了《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新
先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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二、基金托管人在本报告期内重大人事变动情况
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
本年度应支付的审计费用为 105,000.00 元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服
务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 4 1,044,545,610.89 42.70% 924,326.25 42.58% 新增
招商证券 2 785,734,259.27 32.12% 695,302.60 32.03% 新增
光大证券 2 319,171,958.08 13.05% 288,570.36 13.29% 新增
海通证券 1 220,634,841.29 9.02% 195,241.29 8.99% 新增
国泰君安 2 76,248,171.21 3.12% 67,473.04 3.11% 新增
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% 新增
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% 新增
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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中银国际 2 - 0.00% - 0.00% 新增
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% 新增
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% 新增
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% 新增
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2015年年度报告摘要
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（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - 0.00% 2,400,000,000.00 100.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成基金管理有限公司
2016 年 3月26 日
