国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 三 月 二十 八 日国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，
请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 国联安双禧中证 100 指 数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 267,796,970.61 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中
证 100 指数
国 联 安 双 禧 中 证
100 指数
下属分级基金的场内简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属分级基金的份额总额 94,949,116.00 份
142,423,674.00
份
30,424,180.61 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ， 年跟踪 误差不超过 4% ， 为投资者提供一个投资中证 100
指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动式指数化投资。 股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟
踪标的指数。 本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 以实现对中证 100 指数
的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或 因 基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因 某
些特殊情况导致流动性不足时， 或因 其他原因导致无 法有效复制和跟踪标
的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并结合
合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95 ％× 中证 100 指数收益率+5 ％× 活期存 款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 中证 100A ： 低 风 险 低 中证 100B ： 高 风 险 高 双禧 100 ： 本基金为被国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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收益特征 收益。 收益。 动投资型指数基金， 具
有较高风险、 较高预期
收益的特征， 其风险和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 9 楼
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 1,095,641,380.95 112,231,826.84 -191,199,937.58
本期利润 155,049,454.69 1,274,785,265.25 -400,277,323.53
加权平 均基 金份额 本期
利润
0.1853 0.5417 -0.1451
本期基 金份 额净值 增长 -2.72% 57.28% -13.52% 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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率
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基金 份额
利润
0.2822 -0.2630 -0.3050
期末基金资产净值 374,083,505.44 3,326,718,574.17 2,196,746,949.15
期末基金份额净值 1.397 1.436 0.913
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.32% 1.53% 13.56% 1.51% 0.76% 0.02%
过去六个月 -16.05% 2.55% -15.14% 2.46% -0.91% 0.09%
过去一年 -2.72% 2.41% -1.07% 2.34% -1.65% 0.07%
过去三年 32.33% 1.77% 35.34% 1.73% -3.01% 0.04%
过去五年 16.90% 1.56% 19.67% 1.53% -2.77% 0.03%
自基金合同生
效起至今
25.31% 1.53% 5.85% 1.54% 19.46% -0.01%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 4 月 16 日 至 2015 年 12 月 31 日) 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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注：1 、本基 金业绩比较基准为 95%× 中证 100 指 数收益率+5%× 活期存款 利率（税后）；
2 、本基金基 金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月，
2010 年 10 月 15 日建仓 期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外，其他各项资产配置
符合合同约定；
3 、 本基金于 2010 年 6 月 18 日已基本 建仓完毕， 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值 90% ，其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于 2010 年 10
月 15 日有连 续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及
时调整完毕；
4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基
金（包括双禧 100 份额 、中证 100A 份额、中证 100B 份额） 不进行收益分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 是 中 国 第一 家 获 准 筹建 的 中 外 合资 基 金 管 理公 司 ， 其 中方 股 东 为 国泰
君 安 证 券 股份 有 限 公 司， 是 目 前 中国 规 模 最 大、 经 营 范 围最 宽 、 机 构分 布 最 广 的综 合 类 证 券公 司 之
一 ； 外 方 股东 为 德 国 安联 集 团 ， 是全 球 顶 级 综合 性 金 融 集团 之 一 。 截至 本 报 告 期末 ， 公 司 共管 理 二
十 七 只 开 放式 基 金 。 国联 安 基 金 管理 公 司 拥 有国 际 化 的 基金 管 理 团 队， 借 鉴 外 方先 进 的 公 司治 理 和
风 险 管 理 经 验 ， 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践 ， 秉 持 “ 稳 健 、 专 业 、 卓 越 、 信 赖 ” 的 经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组 ）及 基 金 经理助 理 的 简介 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任上证
大宗商品股票
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、国联安上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理、
国联安中证股
债动态策略指
数证券投资基
金基金经理
2010-04-1
6
-
13 年（自
2002 年起）
黄 欣 先 生 ， 伦 敦 经 济 学 院 会 计 金
融专业硕士。 2003 年 10 月 起加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 产 品 开 发 部 经 理 助 理 、 总 经
理 特 别 助 理 、 投 资 组 合 管 理 部 债
券 投 资 助 理 、 国 联 安 德 盛 精 选 股
票 证 券 投 资 基 金 及 国 联 安 德 盛 安
心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理。2010 年 4 月起担 任国联安
双禧中证 100 指数分级 证券投资
基金基金经理，2010 年 5 月起至
2012 年 9 月 兼任国联安德盛安心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2010 年 11 月起兼任上 证大宗
商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金基金经理， 2010 年 12 月
起 兼 任 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基金经理，2013 年 6 月
起 兼 任 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略
指数证券投资基金基金经理。
冒浩
本基金基金经
理助理
2013-07-1
9
-
5 年（自
2010 年起）
-
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日；
2 、证券从 业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 国联安双禧中证 100
指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》及 其 他 相 关法 律 法 规 、法 律 文 件 的规 定 ， 本 着诚 实 信 用 、勤 勉 尽
责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 ， 在严 格 控 制 风险 的 前 提 下， 为 基 金 份额 持 有 人 谋求 最 大 利 益。 本 基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
本 基 金 管 理人 遵 照 相 应法 律 法 规 和内 部 规 章 ，制 定 并 完 善了 《 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 公 平交国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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易 制 度 》 （ 以 下 简 称 “ 公 平 交 易 制 度 ” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本 基 金 管 理人 建 立 了 健全 的 投 资 授权 制 度 ， 分别 明 确 投 资决 策 委 员 会、 投 资 总 监、 投 资 组 合经
理 等 各 投 资决 策 主 体 的职 责 和 权 限划 分 ， 投 资组 合 经 理 在授 权 范 围 内自 主 决 策 ，超 过 投 资 权限 的 操
作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研究平台， 不同投资组合可共享研究资源。
本 基 金 管 理人 建 立 了 严格 的 投 资 组合 投 资 信 息的 管 理 及 保密 制 度 ， 通过 投 资 交 易管 理 系 统 的权 限 设
置 确 保 不 同投 资 组 合 经理 之 间 的 持仓 和 交 易 等重 大 非 公 开投 资 信 息 均做 到 相 互 隔离 。 本 基 金管 理 人
建 立 集 中 交易 室 实 行 集中 交 易 制 度， 投 资 交 易指 令 统 一 通过 交 易 室 下达 ， 严 格 遵守 公 平 交 易原 则 ，
启 用 交 易 系统 中 的 公 平交 易 模 块 ，按 照 时 间 优先 、 价 格 优先 、 比 例 分配 的 原 则 执行 指 令 ； 对于 部 分
债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 以公 司 名 义 进行 的 交 易 ，各 投 资 组 合经 理 根 据 投资 需 要
独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配； 对于银行间交易、
固 定 收 益 平台 、 交 易 所大 宗 交 易 等非 集 中 竞 价交 易 ， 以 投资 组 合 的 名义 向 银 行 间市 场 或 交 易对 手 询
价 、 成 交 确认 ， 确 保 上述 非 集 中 竞价 交 易 与 投资 组 合 一 一对 应 ， 并 保证 各 投 资 组合 获 得 公 平的 交 易
机会。 风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 执行 公 平 交 易制 度 的 规 定， 公 平 对 待不 同 投 资 组合 ， 确 保 各投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 投 资 决 策等 方 面 均 享有 平 等 机 会； 在 交 易 环节 严 格 按 照时 间 优
先 、 价 格 优先 的 原 则 执行 指 令 ； 如遇 指 令 价 位相 同 或 指 令价 位 不 同 但市 场 条 件 都满 足 时 ， 及时 执 行
交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ； 采 用公 平 交 易 分析 系 统 对 不同 投 资 组 合的 交 易 价 差进 行 定 期 分析 ； 对
投资流程独立稽核等。
本 基 金 管 理人 每 季 度 和每 年 度 对 所有 投 资 组 合进 行 同 向 交易 价 差 分 析、 反 向 及 异常 交 易 分 析。
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 未
发现有超过该证券当日成交量 5% 的 情况。 本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控
制, 对 不 同 投 资 组 合 邻 近 交 易 日 的 反 向 交 易 从 交 易 量 、 交 易 价 格 、 交 易 金 额 等 方 面 进 行 分 析 ， 未 发
现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内） 的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分 布检验，同时进一步对不同投
资 组 合 同 向交 易 的 交 易占 优 比 情 况以 及 潜 在 的价 差 金 额 对投 资 组 合 的贡 献 进 行 分析 ， 未 发 现明 显 异
常。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2015 年大盘 先扬后抑，在经历 5 个月的飞速上涨之后，6 月起遭遇了大幅下跌，在政府大力的
救市政策支持下，4 季度迎来了一波反弹，全年中证 100 指 数下跌约 1.5% ，分板块来看，医药、交
通 运 输 等 板块 表 现 较 好， 证 券 、 保险 等 板 块 表现 较 差 。 双禧 基 金 采 用完 全 复 制 的方 式 跟 踪 中证 100
指数，跟踪误差情况良好。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.397 元， 本报 告期份额净值增长率为-2.72% ， 同期 业绩比较
基准收益率为-1.07% 。 本 报告期内， 日均跟踪偏离度为 0.13% ， 年化跟踪误差为 3.16% ， 分别符合基
金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以及年 化跟踪误差不超过 4.0% 的限制。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2015 年宏观 经济数据并没有明显改善的情况下股市经历了大起大落， 在宽松的流动性环境支持
下， 一些题材股、 概念股的市盈率处在历史的高位， 积聚了一定的风险。2016 年 ， 预期市场上的流
动性不再宽松， 人民币存在持续贬值的预期， 我们期待政府能够继续推动经济转型、 改善经济结构、
刺激经济发展， 以估值相对合理的大盘蓝筹为主要标的的双禧中证 100 指数基金可能会是 2016 年稳
健的投资选择。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 内 部 建立 估 值 工 作小 组 对 证 券估 值 负 责 。估 值 工 作 小组 由 公 司 基金 事 务 部 、投 资 组 合 管理
部 、 交 易 部、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 、 数 量策 略 部 、 研究 部 部 门 经理 组 成 ， 并根 据 业 务 分工 履 行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研 究 部 、 投资 组 合 管 理部 对 估 值 决策 必 须 达 成一 致 ， 估 值决 策 由 公 司总 经 理 签 署后 生 效 。 对于 估 值
政 策 ， 公 司和 基 金 托 管银 行 有 充 分沟 通 ， 积 极商 讨 达 成 一致 意 见 ； 对于 估 值 结 果， 公 司 和 基金 托 管
银 行 有 详 细的 核 对 流 程， 达 成 一 致意 见 后 才 能对 外 披 露 。会 计 师 事 务所 认 可 公 司基 金 估 值 的政 策 和国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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流程的适当性与合理性。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定， 本基金 （包括双禧 100 份 额、 中证 100A 份额、
中证 100B 份 额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
本 报 告 期 的基 金 财 务 会计 报 告 经 毕马 威 华 振 会计 师 事 务 所审 计 ， 注 册会 计 师 黄 小熠 、 张 楠 签字
出具了毕马威华振审字第 1600380 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看
审计报告全文。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 22,148,366.44 179,116,161.75
结算备付金 59,859.41 889,051.44
存出保证金 369,252.72 256,124.15
交易性金融资产 353,005,812.18 3,160,959,790.43
其中：股票投资 353,005,812.18 3,159,888,009.00
基金投资 - -
债券投资 - 1,071,781.43
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 56,816,009.62
应收利息 5,945.33 40,318.67
应收股利 - -
应收申购款 99.88 290,184.96
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 375,589,335.96 3,398,367,641.02
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - - 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 145.40 -
应付赎回款 472,509.56 65,513,808.52
应付管理人报酬 331,490.38 2,814,650.73
应付托管费 72,927.90 619,223.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 141,819.13 1,930,695.95
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 486,938.15 770,688.50
负债合计 1,505,830.52 71,649,066.85
所 有 者 权益： - -
实收基金 298,500,588.89 2,582,899,427.11
未分配利润 75,582,916.55 743,819,147.06
所 有 者 权益合 计 374,083,505.44 3,326,718,574.17
负 债 和 所有者 权 益 总计 375,589,335.96 3,398,367,641.02
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日 ， 基金份额净值 1.397 元， 基金份额总额 267,796,970.61 份。
其中国联安双禧 A 中证 100 指数份 额 94,949,116.00 份；国联 安双禧 B 中证 100 指数 份额
142,423,674.00 份；国联安 双禧中证 100 指数份额 30,424,180.61 份。
7.2 利润表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期 上 年 度 可比期 间 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 14 页共 36 页
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 180,151,637.95 1,308,523,055.42
1. 利息收入 617,015.23 1,095,183.68
其中：存款利息收入 616,586.42 1,057,211.26
债券利息收入 428.81 180.34
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 37,792.08
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） 1,115,630,213.91 143,092,243.53
其中：股票投资收益 1,094,524,537.93 84,539,875.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,071,400.95 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 20,034,275.03 58,552,367.74
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填列） -940,591,926.26 1,162,553,438.41
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 4,496,335.07 1,782,189.80
减 ： 二 、费用 25,102,183.26 33,737,790.17
1 ．管理人报 酬 12,781,711.17 21,814,749.08
2 ．托管费 2,811,976.43 4,799,244.78
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 8,696,735.23 6,122,742.83
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 811,760.43 1,001,053.48
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 155,049,454.69 1,274,785,265.25 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 15 页共 36 页
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 155,049,454.69 1,274,785,265.25
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,582,899,427.11 743,819,147.06 3,326,718,574.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 155,049,454.69 155,049,454.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-2,284,398,838.22 -823,285,685.20 -3,107,684,523.42
其中：1. 基金 申购款 341,824,916.33 173,805,393.69 515,630,310.02
2. 基金赎回款 -2,626,223,754.55 -997,091,078.89 -3,623,314,833.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
298,500,588.89 75,582,916.55 374,083,505.44
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,681,705,000.25 -484,958,051.10 2,196,746,949.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,274,785,265.25 1,274,785,265.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-98,805,573.14 -46,008,067.09 -144,813,640.23
其中：1. 基金 申购款 1,391,836,782.00 -93,384,265.68 1,298,452,516.32
2. 基金赎回款 -1,490,642,355.14 47,376,198.59 -1,443,266,156.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,582,899,427.11 743,819,147.06 3,326,718,574.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “ 中国 证监会”) 《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金募集的批复》 ( 证监许可
[2010]228 号文) 批 准 ， 由国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 依 照 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 及其 配
套规则和《国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2010 年 4 月
16 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基 金份
额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基
金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数的成份股、备选成份股、新股、现
金 和 到 期 日在 一 年 以 内的 政 府 债 券等 。 其 中 ，投 资 于 标 的指 数 成 份 股及 备 选 成 份股 的 比 例 不低 于 基
金资产净值的 90% ， 现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 金融衍生产
品推出后, 本基金可以依照法律法规或监管机构的规定， 履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 本
基金的业绩比较基准为：95%× 中证 100 指数收益 率+5%× 活期 存款利率( 税后) 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称 “ 财政部 ”) 颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《 证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月
31 日的财务 状况、2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告 不一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
根据估值处理标准，本基金自 2015 年 3 月 26 日起，对本基金所持有的在上海证券交易所、深
圳 证 券 交 易所 上 市 交 易或 挂 牌 转 让的 固 定 收 益品 种 （ 估 值处 理 标 准 另有 规 定 的 除外 ） 的 估 值方 法 进
行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。 于 2015 年 3 月 26 日，相关调整对前一估值日
基金资产净值的影响不超过 0.50% 。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 18 页共 36 页
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投
资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股
息红利差别 化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《财 政部、国家 税务总局、 证 监
会关于上市 公司股息红 利差别化个 人所得税政 策有关问题 的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股 权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关于做 好调整证券交易印花税税率
相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发 布的《深圳证券交易所关于做好证券交
易印花税征 收方式调整 工作的通知》 、财税[2008]1 号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若
干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的， 暂减按 25% 计入 应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的， 暂免征收个人所得
税。
(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者( 包括个人和 机构 投资者) 从基金分配 中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 19 页共 36 页
中国建设银行股份有限公司（ “ 建设 银行 ” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（ “ 国泰 君安 ” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（ “ 中德 安联 ” ） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 399,141,750.52 8.41% 1,836,838,110.80 46.54%
7.4.8.1.2 权证 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
7.4.8.1.3 债券 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 1,074,830.10 30.06% - -
注：本基金上年度与关联方无债券交易。
7.4.8.1.4 债券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 20 页共 36 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
国泰君安 - - 70,000,000.00 100.00%
注：本基金本年度与关联方无债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 356,035.38 8.26% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 1,671,203.66 46.80% 1,022,675.30 52.97%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、 债券及回购交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 21 页共 36 页
当期发生的基金应支付的管理费 12,781,711.17 21,814,749.08
其中：支付销售机构的客户维护费 822,845.03 1,396,973.00
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0% 的年 费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 日基金管理费= 前一日基金资产净值× 1.0%/ 当年
天数。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,811,976.43 4,799,244.78
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
国 联 安 双禧 A 中证 100 指数（场内简称： 中证 100A ）
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国泰君安 - - 11,983,335.00 1.67%
注： 国泰君安股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交
易，并以一般交易价格为定价基础。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 22 页共 36 页
国 联 安 双禧 B 中证 100 指数（场内简称： 中证 100B ）
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国泰君安 - - 17,974,563.00 1.67%
注： 国泰君安股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交
易，并以一般交易价格为定价基础。
国 联 安 双 禧中 证 100 指 数 （ 场 内 简称 ： 双 禧 100）
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国泰君安 - - 2.00 0.00%
注：国泰君安股份有限公司持有的上述基金 份 额 乃 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行 交 易 ，
并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 22,148,366.44 576,959.85 179,116,161.75 1,025,036.83
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
本基金通过“ 建设银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金， 于 2015 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 59,859.41 元。 (2014 年： 人 民币 889,051.44
元）
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 23 页共 36 页
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2015 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本报告期末（2015 年 12 月 31 日）未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60101
8
宁波港
2015-08
-04
重大事
项
8.16
2016-0
2-22
7.34 337,698.00 2,504,704.62 2,755,615.68 -
60069
0
青岛海
尔
2015-10
-19
重大事
项
9.92
2016-0
2-01
8.93 202,504.00 2,018,860.36 2,008,839.68 -
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项
24.43 - - 476,068.00 5,432,130.57
11,630,341.2
4
-
7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 元，因 此没有作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低
于债券回购交易的余额。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 353,005,812.18 93.99
其中：股票 353,005,812.18 93.99
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 22,208,225.85 5.91
7 其他各项资产 375,297.93 0.10
8 合计 375,589,335.96 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
10,960,269.30
2.93
C 制造业
91,390,881.67 24.43 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
13,909,600.78 3.72
E 建筑业
16,859,753.78 4.51
F 批发和零售业
3,517,444.00 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业
9,841,103.14 2.63
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,584,751.84 3.10
J 金融业
174,533,430.23 46.66
K 房地产业
17,603,755.64 4.71
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
1,910,136.80 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
876,000.00 0.23
S 综合
- -
合计
352,987,127.18 94.36
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
18,685.00 0.00
F 批发和零售业
- - 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
18,685.00 0.00
8.2.3 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 601318 中国平安 639,458 23,020,488.00 6.15
2 600016 民生银行 1,744,399 16,816,006.36 4.50
3 601166 兴业银行 787,218 13,437,811.26 3.59
4 000002 万
科Ａ 476,068 11,630,341.24 3.11
5 600036 招商银行 608,804 10,952,383.96 2.93
6 600000 浦发银行 550,583 10,059,151.41 2.69
7 600837 海通证券 618,995 9,792,500.90 2.62
8 600030 中信证券 464,644 8,990,861.40 2.40
9 601328 交通银行 1,390,097 8,952,224.68 2.39
10 601288 农业银行 2,256,425 7,288,252.75 1.95 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有权 益 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 年度
报告正文。
8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 002781 奇信股份 500.00 18,685.00 0.00
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601988 中国银行 35,549,496.95 1.07
2 601318 中国平安 30,997,615.71 0.93
3 600016 民生银行 26,299,857.58 0.79
4 601390 中国中铁 23,478,491.80 0.71
5 600030 中信证券 22,109,883.25 0.66
6 601328 交通银行 20,775,607.00 0.62
7 601601 中国太保 20,378,342.91 0.61
8 600837 海通证券 19,725,914.20 0.59
9 601688 华泰证券 19,495,922.49 0.59
10 601668 中国建筑 18,490,747.80 0.56
11 601166 兴业银行 18,305,381.99 0.55
12 600036 招商银行 18,240,163.14 0.55
13 000002 万
科Ａ 18,186,839.57 0.55
14 601669 中国电建 18,091,625.62 0.54
15 601857 中国石油 18,091,337.00 0.54
16 600048 保利地产 16,656,017.52 0.50
17 600028 中国石化 15,977,999.00 0.48
18 601600 中国铝业 15,560,713.16 0.47
19 600050 中国联通 15,210,182.97 0.46
20 600705 中航资本 14,519,436.12 0.44
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 206,186,487.78 6.20
2 600016 民生银行 155,576,613.73 4.68
3 600036 招商银行 155,205,250.92 4.67
4 600030 中信证券 133,911,428.79 4.03
5 600837 海通证券 109,993,142.23 3.31
6 601166 兴业银行 109,616,393.41 3.30
7 600000 浦发银行 101,797,957.34 3.06
8 601988 中国银行 86,835,636.84 2.61
9 000002 万
科Ａ 85,293,847.62 2.56
10 601328 交通银行 75,747,390.36 2.28
11 601668 中国建筑 73,228,720.41 2.20
12 601601 中国太保 69,242,993.29 2.08
13 601818 光大银行 68,363,917.46 2.05
14 601390 中国中铁 66,461,528.41 2.00
15 601688 华泰证券 61,353,277.31 1.84
16 000651 格力电器 59,890,150.51 1.80
17 000001 平安银行 58,639,712.16 1.76
18 601288 农业银行 58,449,095.35 1.76
19 601766 中国中车 56,665,241.08 1.70
20 600048 保利地产 55,023,890.43 1.65
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 892,960,716.88
卖出股票的收入（成交）总额 3,926,738,688.29
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券．
8.6 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 29 页共 36 页
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.8 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
8.8.1 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
本基金包报告期末未持有股指期货。
8.8.2 本基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本基金包报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.9 报 告 期末本 基 金 投资的 国 债 期货交 易 情 况说明
8.9.1 本期 国债 期 货 投资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.9.2 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.9.3 本期 国债 期 货 投资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.10 投资 组合 报 告 附注
8.10.1 本报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体中 除 中 国 平安 、 民 生 银行 、 海 通 证券 和 中
信证券外， 没有出现被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
中国平安（601318 ）的控股子公司中 国平安财产 保险股份有 限公司（以 下简称 “ 平 安 产 险 ” ） 的 北 京
分公司于 2015 年 1 月 12 日收到中国保监会的 《行政处罚决定书》 ， 平安 产险北京分公司违反了 《健
康保险管理办法》 ，被处 以警告并罚款。
中国平安（601318）的控 股子公司平安资产管理有限责任公司（以下简称 “ 平安资产 ” ）于 2015 年 2
月 2 日收到 中国保监会 的 《行政处罚决定书》 ， 平安资产未谨慎处理投资计划事务的行为， 构成违规
运用保险资金的违法行为，被处以罚款。
民生银行 （600016 ） 的支行中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行于 2015 年 11 月 20 日收 到中
国 保 监 会 的《 行 政 处 罚决 定 书 》 ， 其工 作 人 员 与民 生 人 寿 北京 分 公 司 银保 专 管 员 在产 品 销 售 过程 中 ，
存 在 将 购 买保 险 产 品 与办 理 银 行 贷款 进 行 捆 绑、 承 诺 贷 款终 止 后 可 全额 退 还 保 费、 承 诺 缴 费后 可 按
比例返还保费等行为，被处以吊销保险兼业代理业务许可证的处罚。
海通证券（600837）的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日发布公告称，因存在违国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 30 页共 36 页
规为到期融资融券合约展期的问题受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监
管措施。
海通证券 （600837 ） 的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日发布公告称， 其于 2015
年 8 月 24 日 收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为予
以立案调查的《调查通知书》
海通证券 （600837 ） 的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 9 月 12 日发布公告称， 其于 2015
年 9 月 10 日 收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告知书》 ， 海通证券未 按规定审查、了
解 客 户 的 身份 信 息 ， 未实 施 有 效 的了 解 客 户 身份 的 回 访 、检 查 等 程 序， 未 切 实 防范 客 户 借 用证 券 交
易 通 道 违 规从 事 交 易 活动 ， 性 质 恶劣 、 情 节 严重 ， 对 海 通证 券 责 令 改正 ， 给 予 警告 ， 没 收 违法 所 得
28,653,000 元 ，并处以 85,959,000 元罚 款。
海通证券 （600837 ） 的 发行 主体海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 28 日发布公告称， 其于 2015
年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以
立案调查的《调查通知书》 。
中信证券（600030）的发 行主体中信证券股份有 限公司于 2015 年 1 月 19 日发布公告称，因存在为
到期融资融券合约展期的问题被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管
措施。
中信证券（600030）的发 行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 8 月 31 日发布公告称，几名高级
管理人员和员工于 2015 年 8 月 25 日被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中，
相关事项如有新的进展，且涉及公告事项时，其将按照有关规定，及时发布公告。
中信证券（600030）的发 行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 9 月 16 日发布公告称，公司总经
理程博明、 经纪 业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息技术中心汪锦岭等人于 2015
年 9 月 15 日 因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。
中信证券 （600030 ） 的 发行 主体中信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 27 日发布公告称， 其于 2015
年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以
立案调查的《调查通知书》 。
本 基 金 管 理人 在 严 格 遵守 法 律 法 规、 本 基 金 《基 金 合 同 》和 公 司 管 理制 度 的 前 提下 履 行 了 相关 的 投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.10.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.10.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 31 页共 36 页
序号 名称 金额
1 存出保证金
369,252.72
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
5,945.33
5 应收申购款
99.88
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
375,297.93
8.10.4 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
8.10.4.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 11,630,341.24 3.11 重大事项停牌
8.10.4.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 32 页共 36 页
国联安双禧 A 中
证 100 指数
841 112,900.26 19,055,453.00 20.07% 75,893,663.00 79.93%
国联安双禧 B 中
证 100 指数
6,290 22,642.87 31,895,960.00 22.40% 110,527,714.00 77.60%
国联安双禧中证
100 指数
1,826 16,661.65 19,009,090.45 62.48% 11,415,090.16 37.52%
合计 8,957 29,898.07 69,960,503.45 26.12% 197,836,467.16 73.88%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
国联安双禧 A 中证 100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈诠 20,155,118.00 21.23%
2 中荷人寿保险有限公司 8,332,166.00 8.78%
3 陈岩 7,881,386.00 8.30%
4
中国银河证券股份有限
公司
7,411,197.00 7.81%
5 张华 6,612,761.00 6.96%
6 陈维 5,835,039.00 6.15%
7 王琬雯 4,408,393.00 4.64%
8 邢宏建 4,159,281.00 4.38%
9 王利 3,761,494.00 3.96%
10 赵颖 3,450,000.00 3.63%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B 中证100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
幸福人寿保险股份有限
公司- 分红
16,013,214.00 11.24%
2 张俊生 6,000,000.00 4.21%
3
恒安标准人寿保险有限
公司－传统分红险
5,184,500.00 3.64%
4
长江证券－招商银行－
长江证券超越理财基金
管家 II 集合资产管
4,804,221.00 3.37%
5
幸福人寿保险股份有限
公司－自有资金
2,237,400.00 1.57%
6 东方汇智资管－光大银 1,904,711.00 1.34% 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 33 页共 36 页
行－中国光大银行股份
有限公司
7 张成柏 1,700,540.00 1.19%
8 韦桂生 1,296,900.00 0.91%
9
奇翌点金融信息服务
（上海）有限公司
946,200.00 0.66%
10 朱世文 833,400.00 0.59%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧中证
100 指数
基金合同生效日（2010 年 4 月 16
日）基金份额总额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告期期初基金份额总额 716,297,672.00 1,074,446,508.00 526,642,275.39
本报告期基金总申购份额 - - 306,685,013.30
减：本报告期基金总赎回份额 - - 2,356,274,498.08
本报告期基金拆分变动份额 -621,348,556.00 -932,022,834.00 1,553,371,390.00
本报告期期末基金份额总额 94,949,116.00 142,423,674.00 30,424,180.61
注: 拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 ．2015 年 6 月 6 日， 基 金管理人发布 《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。 自
该 日 起 谭 晓雨 女 士 担 任我 司 总 经 理一 职 。 公 司董 事 长 庹 启斌 先 生 不 再代 为 履 行 总经 理 职 责 。上 述 事国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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项已经 2015 年 4 月 7 日 召开的国联安基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
2. 2015 年 8 月 22 日， 基 金管理人发布 《国联安 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。 经
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 第 四 届 董事 会 第 十 七次 会 议 审 议通 过 ， 自 该日 起 周 浩 先生 不 再 担 任公 司 督
察长一职，由公司总经理谭晓雨女士代为履行督察长职责。
3. 本基金托管 人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副
总经理。本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副
总经理职务。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本 报 告 期 内基 金 未 有 改聘 为 其 审 计的 会 计 师 事务 所 的 情 况。 本 基 金 报告 年 度 支 付给 毕 马 威 华振
会计师事务所有限公司的报酬为 6.5 万元人民 币，目前该事务所已向本基金提供连续 6 年的审计服
务。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万宏源证券
有限公司
1 1,806,899,005.91 38.07% 1,647,152.37 38.23% -
华泰证券股份
有限公司
1 640,175,777.70 13.49% 583,357.67 13.54% -
东兴证券股份
有限公司
1 568,191,984.05 11.97% 517,282.52 12.01% -
西南证券股份
有限公司
1 515,642,025.71 10.86% 470,971.36 10.93% -
国泰君安证券 2 399,141,750.52 8.41% 356,035.38 8.26% - 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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股份有限公司
兴业证券股份
有限公司
1 329,498,512.08 6.94% 301,386.80 7.00% -
西部证券股份
有限公司
1 216,210,870.76 4.56% 191,558.92 4.45% -
东北证券股份
有限公司
1 210,552,140.69 4.44% 187,374.15 4.35% -
华创证券有限
责任公司
1 60,312,095.75 1.27% 53,380.81 1.24% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经 营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司 交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。申银万国证券股份有限公司更名为申万宏
源证券有限公司。
3 、由于四舍 五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1,439,640.00 40.27% - - - -
东兴证券股份
有限公司
1,060,640.00 29.67% - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1,074,830.10 30.06% - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
国 联 安 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 六年三 月 二 十八日
