国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 三 月 二十 八 日国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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§ 1
重 要 提示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，
请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管 理 人报 告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对 报 告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 14
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 15
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 15
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 15
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 45
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 45
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 47
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 50
8.5 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 51
8.6 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 51
8.8 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 52
8.9 报告期末 本 基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 52
8.10 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 52
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 54
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 55
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 56
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 56
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 56
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 56
11.2 基金管 理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 56
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 57
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所 情况 ....................................................................................... 57
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 57
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 57
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 59
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 68
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 68
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 68
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 68
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
基金简称 国联安双禧中证 100 指 数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 267,796,970.61 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中
证 100 指数
国联安双禧中证
100 指数
下属分级基金的场内简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属分级基金的份额总额 94,949,116.00 份
142,423,674.00
份
30,424,180.61 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ， 年跟踪 误差不超过 4% ， 为投资者提供一个投资中证 100
指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动式指数化投资。 股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟
踪标的指数。 本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 以实现对中证 100 指数
的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或 因 基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因 某
些特殊情况导致流动性不足时， 或因 其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并结合
合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95％× 中证 100 指数收益率+5 ％× 活期存 款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型 基金。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
中证 100A ： 低 风 险 低
收益。
中证 100B ： 高 风 险 高
收益。
双禧 100 ： 本基金为被
动投资型指数基金， 具
有较高风险、 较高预期
收益的特征， 其风险和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展 银行大厦9 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及深交
所网站
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 9 楼 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路 1266 号 恒隆广场 49-51 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 1,095,641,380.95 112,231,826.84 -191,199,937.58
本期利润 155,049,454.69 1,274,785,265.25 -400,277,323.53
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0.1853 0.5417 -0.1451
本期加权平均净值利润率 12.28% 58.22% -15.17%
本期基金份额净值增长率 -2.72% 57.28% -13.52%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 75,582,916.55 -609,567,250.15 -733,965,435.82
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
0.2822 -0.2630 -0.3050
期末基金资产净值 374,083,505.44 3,326,718,574.17 2,196,746,949.15
期末基金份额净值 1.397 1.436 0.913
3.1.3 累计 期末 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 25.31% 28.81% -18.10%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.32% 1.53% 13.56% 1.51% 0.76% 0.02%
过去六个月 -16.05% 2.55% -15.14% 2.46% -0.91% 0.09%
过去一年 -2.72% 2.41% -1.07% 2.34% -1.65% 0.07%
过去三年 32.33% 1.77% 35.34% 1.73% -3.01% 0.04%
过去五年 16.90% 1.56% 19.67% 1.53% -2.77% 0.03%
自基金合同生
效起至今
25.31% 1.53% 5.85% 1.54% 19.46% -0.01%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 4 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：1 、本基 金业绩比较基准为 95%× 中证 100 指 数收益率+5%× 活期存款 利率（税后）； 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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2 、本基金基 金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月，
2010 年 10 月 15 日建仓 期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外，其他各项资产配置
符合合同约定；
3 、 本基金于 2010 年 6 月 18 日已基本 建仓完毕， 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值 90% ，其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于 2010 年 10
月 15 日有连 续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及
时调整完毕；
4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基
金（包括双禧 100 份额 、 中证 100A 份额、 中证 100B 份额） 不进行收益分配。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 是 中 国 第一 家 获 准 筹建 的 中 外 合资 基 金 管 理公 司 ， 其 中方 股 东 为 国泰
君 安 证 券 股份 有 限 公 司， 是 目 前 中国 规 模 最 大、 经 营 范 围最 宽 、 机 构分 布 最 广 的综 合 类 证 券公 司 之
一 ； 外 方 股东 为 德 国 安联 集 团 ， 是全 球 顶 级 综合 性 金 融 集团 之 一 。 截至 本 报 告 期末 ， 公 司 共管 理 二
十 七 只 开 放式 基 金 。 国联 安 基 金 管理 公 司 拥 有国 际 化 的 基金 管 理 团 队， 借 鉴 外 方先 进 的 公 司治 理 和
风 险 管 理 经 验 ， 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践 ， 秉 持“ 稳 健 、 专 业 、 卓 越 、 信 赖” 的 经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任上证
大宗商品股票
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、国联安上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理、
国联安中证股
债动态策略指
数证券投资基
金基金经理
2010-04-1
6
-
13 年（自
2002 年起）
黄 欣 先 生 ， 伦 敦 经 济 学 院 会 计 金
融专业硕士。 2003 年 10 月 起加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 产 品 开 发 部 经 理 助 理 、 总 经
理 特 别 助 理 、 投 资 组 合 管 理 部 债
券 投 资 助 理 、 国 联 安 德 盛 精 选 股
票 证 券 投 资 基 金 及 国 联 安 德 盛 安
心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理。2010 年 4 月起担 任国联安
双禧中证 100 指数分级 证券投资
基金基金经理，2010 年 5 月起至
2012 年 9 月 兼任国联安德盛安心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2010 年 11 月起兼任上 证大宗
商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金基金经理， 2010 年 12 月
起 兼 任 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基金经理，2013 年 6 月
起 兼 任 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略
指数证券投资基金基金经理。
冒浩
本基金基金经
理助理
2013-07-1
9
-
5 年（自
2010 年起）
- 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日；
2 、证券从 业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 国联安双禧中证 100
指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》及 其 他 相 关法 律 法 规 、法 律 文 件 的规 定 ， 本 着诚 实 信 用 、勤 勉 尽
责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 ， 在严 格 控 制 风险 的 前 提 下， 为 基 金 份额 持 有 人 谋求 最 大 利 益。 本 基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
本 基 金 管 理人 遵 照 相 应法 律 法 规 和内 部 规 章 ，制 定 并 完 善了 《 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 公 平交
易 制 度 》 （ 以 下 简 称“ 公 平 交 易 制 度” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本 基 金 管 理人 建 立 了 健全 的 投 资 授权 制 度 ， 分别 明 确 投 资决 策 委 员 会、 投 资 总 监、 投 资 组 合经
理 等 各 投 资决 策 主 体 的职 责 和 权 限划 分 ， 投 资组 合 经 理 在授 权 范 围 内自 主 决 策 ，超 过 投 资 权限 的 操
作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研究平台， 不同投资组合可共享研究资源。
本 基 金 管 理人 建 立 了 严格 的 投 资 组合 投 资 信 息的 管 理 及 保密 制 度 ， 通过 投 资 交 易管 理 系 统 的权 限 设
置 确 保 不 同投 资 组 合 经理 之 间 的 持仓 和 交 易 等重 大 非 公 开投 资 信 息 均做 到 相 互 隔离 。 本 基 金管 理 人
建 立 集 中 交易 室 实 行 集中 交 易 制 度， 投 资 交 易指 令 统 一 通过 交 易 室 下达 ， 严 格 遵守 公 平 交 易原 则 ，
启 用 交 易 系统 中 的 公 平交 易 模 块 ，按 照 时 间 优先 、 价 格 优先 、 比 例 分配 的 原 则 执行 指 令 ； 对于 部 分
债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 以公 司 名 义 进行 的 交 易 ，各 投 资 组 合经 理 根 据 投资 需 要
独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配； 对于银行间交易、
固 定 收 益 平台 、 交 易 所大 宗 交 易 等非 集 中 竞 价交 易 ， 以 投资 组 合 的 名义 向 银 行 间市 场 或 交 易对 手 询
价 、 成 交 确认 ， 确 保 上述 非 集 中 竞价 交 易 与 投资 组 合 一 一对 应 ， 并 保证 各 投 资 组合 获 得 公 平的 交 易
机会。 风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 执行 公 平 交 易制 度 的 规 定， 公 平 对 待不 同 投 资 组合 ， 确 保 各投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 投 资 决 策等 方 面 均 享有 平 等 机 会； 在 交 易 环节 严 格 按 照时 间 优
先 、 价 格 优先 的 原 则 执行 指 令 ； 如遇 指 令 价 位相 同 或 指 令价 位 不 同 但市 场 条 件 都满 足 时 ， 及时 执 行国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ； 采 用公 平 交 易 分析 系 统 对 不同 投 资 组 合的 交 易 价 差进 行 定 期 分析 ； 对
投资流程独立稽核等。
本 基 金 管 理人 每 季 度 和每 年 度 对 所有 投 资 组 合进 行 同 向 交易 价 差 分 析、 反 向 及 异常 交 易 分 析。
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 未
发现有超过该证券当日成交量 5% 的 情况。 本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控
制, 对 不 同 投 资 组 合 邻 近 交 易 日 的 反 向 交 易 从 交 易 量 、 交 易 价 格 、 交 易 金 额 等 方 面 进 行 分 析 ， 未 发
现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内） 的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分 布检验，同时进一步对不同投
资 组 合 同 向交 易 的 交 易占 优 比 情 况以 及 潜 在 的价 差 金 额 对投 资 组 合 的贡 献 进 行 分析 ， 未 发 现明 显 异
常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2015 年大盘 先扬后抑，在经历 5 个月的飞速上涨之后，6 月起遭遇了大幅下跌，在政府大力的
救市政策支持下，4 季度迎来了一波反弹，全年中证 100 指 数下跌约 1.5% ，分板块来看，医药、交
通 运 输 等 板块 表 现 较 好， 证 券 、 保险 等 板 块 表现 较 差 。 双禧 基 金 采 用完 全 复 制 的方 式 跟 踪 中证 100
指数，跟踪误差情况良好。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.397 元， 本报 告期份额净值增长率为-2.72% ， 同期 业绩比较
基准收益率为-1.07% 。 本 报告期内， 日均跟踪偏离度为 0.13% ， 年化跟踪误差为 3.16% ， 分别符合基
金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以及年 化跟踪误差不超过 4.0% 的限制。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2015 年宏观 经济数据并没有明显改善的情况下股市经历了大起大落， 在宽松的流动性环境支持
下， 一些题材股、 概念股的市盈率处在历史的高位， 积聚了一定的风险。2016 年 ， 预期市场上的流国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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动性不再宽松， 人民币存在持续贬值的预期， 我们期待政府能够继续推动经济转型、 改善经济结构、
刺激经济发展， 以估值相对合理的大盘蓝筹为主要标的的双禧中证 100 指数基金可能会是 2016 年稳
健的投资选择。
4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 在 内 部 监察 工 作 中 本着 一 切 合 法合 规 运 作 的指 导 思 想 、以 保 障 基 金份
额 持 有 人 利益 为 宗 旨 ，由 独 立 于 各业 务 部 门 的内 部 监 察 人员 对 公 司 的经 营 管 理 、基 金 的 投 资运 作 及
员 工 的 行 为规 范 等 方 面进 行 定 期 和不 定 期 检 查， 发 现 问 题及 时 督 促 有关 部 门 进 行整 改 ， 并 定期 制 作
监察报告报公司管理层。 具体来说， 报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1 ） 随着相 关法律法规的相继公布和实施， 监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。 公
司 对 合 规 经营 和 风 险 防范 十 分 重 视， 为 此 ， 公司 密 切 关 注监 管 部 门 所颁 布 的 各 项最 新 的 法 律法 规 ，
紧跟监管机构的步伐， 组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。 除及时对新进员工进行合规培训外，
还在新的法 律 法 规 出 台时 安 排 了 相关 法 律 培 训， 使 员 工 加深 对 法 律 法规 及 公 司 规范 的 理 解 ，力 求 加
强员工的合规意识。
（2 ） 报告期 内， 中国证监会进一步加强日常监管和自律监管， 始终保持对资管行业违法行为的
高压态势， 查处大案、 要案， 且从依靠内部举报、 突击检查， 变为依靠大数据等更高效的技术手段 ，
并 将 专 户 业务 特 别 是 子公 司 业 务 的风 险 管 控 作为 了 监 管 重点 ， 强 调 了证 券 期 货 经营 机 构 资 产管 理 业
务“ 八条底线” 原则。 公司 在监管机构的指导下， 进一步推动合规经营和风险防范， 高度重视“ 八 条底
线” ，多次通过邮件和培训等多种形式对投研人员加强教育、引导和监督，并 加大了各项稽核力度。
（3 ） 通 过 组 织 各 部 门 认 真 贯 彻 落 实 法 规 政 策 、 定 期 自 查 、 监 察 部 门 的 定 期/ 不 定 期 的 抽 查 ， 对
公 司 业 务 的各 个 方 面 进行 监 督 检 查， 包 括 基 金投 资 、 运 作、 销 售 以 及信 息 披 露 等领 域 ， 以 实现 公 司
的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4 ） 加强与 托管行相关监督部门的日常联系。 监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加
强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。
基 金 管 理 人将 继 续 致 力于 维 护 一 个有 效 率 、 效果 的 内 部 控制 体 系 ， 以风 险 防 范 为核 心 ， 提 高内
部监察稽核 工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 内 部 建立 估 值 工 作小 组 对 证 券估 值 负 责 。估 值 工 作 小组 由 公 司 基金 事 务 部 、投 资 组 合 管理
部 、 交 易 部、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 、 数 量策 略 部 、 研究 部 部 门 经理 组 成 ， 并根 据 业 务 分工 履 行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研 究 部 、 投资 组 合 管 理部 对 估 值 决策 必 须 达 成一 致 ， 估 值决 策 由 公 司总 经 理 签 署后 生 效 。 对于 估 值
政 策 ， 公 司和 基 金 托 管银 行 有 充 分沟 通 ， 积 极商 讨 达 成 一致 意 见 ； 对于 估 值 结 果， 公 司 和 基金 托 管
银 行 有 详 细的 核 对 流 程， 达 成 一 致意 见 后 才 能对 外 披 露 。会 计 师 事 务所 认 可 公 司基 金 估 值 的政 策 和
流程的适当性与合理性。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定， 本基金 （包括双禧 100 份 额、 中证 100A 份额、
中证 100B 份 额）不进行收益分配。
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
毕马威华振审字第 1600380 号 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金( 以下简称“ 国联安双禧基金”) 财务报
表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及
财务报表附注。
6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编 制 和 公 允列 报 财 务 报表 是 国 联 安双 禧 基 金 管理 人 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 管 理层 的 责 任 ，这
种责任包括： (1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简
称“ 中国证监 会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表， 并
使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误 导
致的重大错报。
6.2 注 册 会计师 的 责 任
我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审
计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 ， 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取
决 于 注 册 会计 师 的 判 断， 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险
评 估 时 ， 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制， 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 ， 但
目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 管 理层 选 用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计 意见
我 们 认 为 ，国 联 安 双 禧基 金 财 务 报表 在 所 有 重大 方 面 按 照中 华 人 民 共和 国 财 政 部颁 布 的 企 业会
计 准 则 和 在财 务 报 表 附注 7.4.2 中所 列 示 的 中国 证 监 会 和中 国 证 券 投资 基 金 业 协会 发 布 的 有关 基 金
行业实务操作的规定编制，公允反映了国联安双禧基金 2015 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2015 年
度的经营成果及基金净值变动 情况。
毕马威华振会计师事务所
中国注册会计师
黄小熠
张楠 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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上海市南京西路 1266 号 恒隆广场 49-51 楼
2016 年 3 月 25 日
§ 7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 22,148,366.44 179,116,161.75
结算备付金
59,859.41 889,051.44
存出保证金
369,252.72 256,124.15
交易性金融资产 7.4.7.2 353,005,812.18 3,160,959,790.43
其中：股票投资
353,005,812.18 3,159,888,009.00
基金投资
- -
债券投资
- 1,071,781.43
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 56,816,009.62
应收利息 7.4.7.5 5,945.33 40,318.67
应收股利
- -
应收申购款
99.88 290,184.96
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
375,589,335.96 3,398,367,641.02 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
145.40 -
应付赎回款
472,509.56 65,513,808.52
应付管理人报酬
331,490.38 2,814,650.73
应付托管费
72,927.90 619,223.15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 141,819.13 1,930,695.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 486,938.15 770,688.50
负债合计
1,505,830.52 71,649,066.85
所 有 者 权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 298,500,588.89 2,582,899,427.11
未分配利润 7.4.7.10 75,582,916.55 743,819,147.06
所 有 者 权益合 计
374,083,505.44 3,326,718,574.17
负 债 和 所有者 权 益 总计
375,589,335.96 3,398,367,641.02
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日 ， 基金份额净值 1.397 元， 基金份额总额 267,796,970.61 份。
其中国联安双禧 A 中证 100 指 数 份 额 94,949,116.00 份 ； 国 联 安 双 禧 B 中证 100 指数份额
142,423,674.00 份；国联安 双禧中证 100 指数份额 30,424,180.61 份。
7.2 利润表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
180,151,637.95 1,308,523,055.42
1. 利息收入
617,015.23 1,095,183.68
其中：存款利息收入 7.4.7.11 616,586.42 1,057,211.26
债券利息收入
428.81 180.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 37,792.08
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
1,115,630,213.91 143,092,243.53
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,094,524,537.93 84,539,875.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,071,400.95 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 20,034,275.03 58,552,367.74
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -940,591,926.26 1,162,553,438.41
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 4,496,335.07 1,782,189.80
减 ： 二 、费用
25,102,183.26 33,737,790.17
1 ．管理人报 酬
12,781,711.17 21,814,749.08
2 ．托管费
2,811,976.43 4,799,244.78
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 8,696,735.23 6,122,742.83 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 811,760.43 1,001,053.48
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
155,049,454.69 1,274,785,265.25
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
155,049,454.69 1,274,785,265.25
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,582,899,427.11 743,819,147.06 3,326,718,574.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 155,049,454.69 155,049,454.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-2,284,398,838.22 -823,285,685.20 -3,107,684,523.42
其中：1. 基金 申购款 341,824,916.33 173,805,393.69 515,630,310.02
2. 基金赎回款 -2,626,223,754.55 -997,091,078.89 -3,623,314,833.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- - - 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
298,500,588.89 75,582,916.55 374,083,505.44
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,681,705,000.25 -484,958,051.10 2,196,746,949.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,274,785,265.25 1,274,785,265.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-98,805,573.14 -46,008,067.09 -144,813,640.23
其中：1. 基金 申购款 1,391,836,782.00 -93,384,265.68 1,298,452,516.32
2. 基金赎回款 -1,490,642,355.14 47,376,198.59 -1,443,266,156.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,582,899,427.11 743,819,147.06 3,326,718,574.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金募集的批复》 ( 证监许可
[2010]228 号文) 批 准 ， 由国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 依 照 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 及其 配
套规则和《国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2010 年 4 月
16 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基 金份
额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双禧中证 100 指数分级证券
投资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数的成 份股、备选成份股、新股、
现 金 和 到 期日 在 一 年 以内 的 政 府 债券 等 。 其 中， 投 资 于 标的 指 数 成 份股 及 备 选 成份 股 的 比 例不 低 于
基金资产净值的 90% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 金融 衍生
产品推出后, 本 基 金 可 以 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本基金的业绩比较基准为：95%× 中证 100 指数 收益率+5%× 活期存款利率( 税后) 。
根 据 《 证 券投 资 基 金 信息 披 露 管 理办 法 》 ， 本基 金 定 期 报告 在 公 开 披露 的 第 二 个工 作 日 ， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月
31 日的财务 状况、2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1 会 计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本 位 币 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 22 页共 69 页
本 基 金 的 记账 本 位 币 为人 民 币 ， 编制 财 务 报 表采 用 的 货 币为 人 民 币 。本 基 金 选 定记 账 本 位 币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类
本 基 金 在 初始 确 认 时 按取 得 资 产 或承 担 负 债 的目 的 ， 把 金融 资 产 和 金融 负 债 分 为不 同 类 别 ：以
公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 和 金 融 负债 、 应 收 款项 、 持 有 至到 期 投 资 、可 供 出
售 金 融 资 产和 其 他 金 融负 债 。 本 基金 现 无 金 融资 产 分 类 为持 有 至 到 期投 资 和 可 供出 售 金 融 资产 。 本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本 基 金 目 前持 有 的 股 票投 资 和 债 券投 资 分 类 为以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在 初 始 确 认时 ， 金 融 资产 及 金 融 负债 均 以 公 允价 值 计 量 。对 于 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当
期 损 益 的 金融 资 产 或 金融 负 债 ， 相关 交 易 费 用直 接 计 入 当期 损 益 ； 对于 其 他 类 别的 金 融 资 产或 金 融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 和 金 融负 债 以 公 允价 值 计 量 ，公 允 价 值 变动
形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 负 债 以 外的 金 融 负 债采 用 实 际 利率 法 按 摊 余成
本进行后续计量。
当 收 取 某 项金 融 资 产 的现 金 流 量 的合 同 权 利 终止 或 将 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 转 移 时，
本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
—所转移金融资产的账面价值
—因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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公 允 价 值 是指 市 场 参 与者 在 计 量 日发 生 的 有 序交 易 中 ， 出售 一 项 资 产所 能 收 到 或者 转 移 一 项负
债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征( 包
括资产状况及所在位置、 对资产出 售或者使用的限制等) ， 并采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术。
存 在 活 跃 市场 的 金 融 工具 按 其 估 值日 的 市 场 交易 价 格 确 定公 允 价 值 ；估 值 日 无 交易 ， 但 最 近交
易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 且证 券 发 行 机构 未 发 生 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件的 ， 按 最 近交 易 日
的市场交易价格确定公允价值。
存 在 活 跃 市场 的 金 融 工具 ， 如 估 值日 无 交 易 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 或 证 券发
行 机 构 发 生了 影 响 证 券价 格 的 重 大事 件 ， 参 考类 似 投 资 品种 的 现 行 市价 及 重 大 变化 等 因 素 ，调 整 最
近交易市价以确定公允价值。
当 金 融 工 具不 存 在 活 跃市 场 ， 采 用市 场 参 与 者普 遍 认 同 且被 以 往 市 场实 际 交 易 价格 验 证 具 有可
靠 性 的 估 值技 术 确 定 公允 价 值 。 估值 技 术 包 括参 考 熟 悉 情况 并 自 愿 交易 的 各 方 最近 进 行 的 市场 交 易
中 使 用 的 价格 、 参 照 实质 上 相 同 的其 他 金 融 工具 的 当 前 公允 价 值 、 现金 流 量 折 现法 和 期 权 定价 模 型
等。采用估值技术时，尽 可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销
金 融 资 产 和金 融 负 债 在资 产 负 债 表内 分 别 列 示， 没 有 相 互抵 销 。 但 是， 同 时 满 足下 列 条 件 的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基 金
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益平 准 金 分 摊部 分 后 的 余额 。 因 基 金份
额 拆 分 引 起的 实 收 基 金份 额 变 动 于基 金 份 额 拆分 日 根 据 拆分 前 的 基 金份 额 数 及 确定 的 拆 分 比例 计 算
认 列 。 因 申购 和 赎 回 引起 的 实 收 基金 份 额 变 动分 别 于 基 金申 购 确 认 日及 基 金 赎 回确 认 日 认 列。 上 述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准 金
损 益 平 准 金核 算 在 基 金份 额 发 生 变动 时 ， 申 购、 赎 回 、 转入 、 转 出 及红 利 再 投 资等 款 项 中 包含
的 未 分 配 利润 和 公 允 价值 变 动 损 益， 包 括 已 实现 损 益 平 准金 和 未 实 现损 益 平 准 金。 已 实 现 损益 平 准国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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金 指 根 据 交易 申 请 日 申购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金
额 。 未 实 现损 益 平 准 金 指 根 据 交 易申 请 日 申 购或 赎 回 款 项中 包 含 的 按累 计 未 分 配的 未 实 现 损益 占 基
金 净 值 比 例计 算 的 金 额。 损 益 平 准金 于 基 金 申购 确 认 日 或基 金 赎 回 确认 日 进 行 确认 和 计 量 ，并 于 会
计期末全额转入“ 未分配 利润/( 累计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量
股 票 投 资 收益 、 债 券 投资 收 益 和 衍生 工 具 收 益按 相 关 金 融资 产 于 处 置日 成 交 金 额与 其 成 本 的差
额确认。
股 利 收 益 按上 市 公 司 宣告 的 分 红 派息 比 例 计 算的 金 额 扣 除应 由 上 市 公司 代 扣 代 缴的 个 人 所 得税
后的净额确认。
债 券 利 息 收入 按 债 券 投资 的 票 面 价值 与 票 面 利率 计 算 的 金额 扣 除 应 由发 行 债 券 的企 业 代 扣 代 缴
的个人所得税( 适用于企业债和可转债等) 后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同
到 期 一 次 性还 本 付 息 的附 息 债 ， 根据 其 发 行 价、 到 期 价 和发 行 期 限 按直 线 法 推 算内 含 票 面 利率 后 ，
逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买 入 返 售 金融 资 产 收 入按 到 期 应 收或 实 际 收 到的 金 额 与 初始 确 认 金 额的 差 额 ， 在回 购 期 内 按实
际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入
当 期 损 益 的金 融 资 产 、衍 生 金 融 资产 、 以 公 允价 值 计 量 且变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 负 债 等 公允 价 值
变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖 出 回 购 金融 资 产 利 息支 出 按 到 期应 付 或 实 际支 付 的 金 额与 初 始 确 认金 额 的 差 额， 在 回 购 期内
以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本 基 金 的 其他 费 用 如 不影 响 估 值 日基 金 份 额 净值 小 数 点 后第 四 位 ， 发生 时 直 接 计入 基 金 损 益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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本基金( 包括双禧 100 份 额、 中证 100A 份额、中证 100B 份额) 不进行收益分配。经基金份额持
有人大会决议通过， 并经中国证监会核准后， 如果终止 中证 100A 份额 与 中证 100B 份额的运作， 本
基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。 具体见基金管理人届时发布的相关公告。
7.4.4.12 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃)
等情况，本 基金根据中 国证监会公 告[2008]38 号《关于进 一步规范证 券投资基金 估值业务的 指 导 意
见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益
法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁定 期内的非公 开发行股票 ，根据中国 证监会证监 会计字[2007]21 号《关于 证券投资 基
金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （以下 简称“ 《证券投资基金执行
< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价的通知》” ） ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收 盘 价 低 于非 公 开 发 行股 票 的 初 始投 资 成 本 ，按 估 值 日 证券 交 易 所 挂牌 的 同 一 股票 的 市 场 交易 收 盘
价 估 值 ； 若在 证 券 交 易所 挂 牌 的 同一 股 票 的 市场 交 易 收 盘价 高 于 非 公开 发 行 股 票的 初 始 投 资成 本 ，
按 锁 定 期 内已 经 过 交 易所 交 易 天 数占 锁 定 期 内总 交 易 所 交易 天 数 的 比例 将 两 者 之 间 差 价 的 一部 分 确
认为估值增值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理
标 准 》 （ 以 下 简 称“ 估 值 处 理 标 准” ） ， 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 上 市
交 易 或 挂 牌转 让 的 固 定收 益 品 种 （估 值 处 理 标准 另 有 规 定的 除 外 ） ，采 用 第 三 方估 值 机 构 提供 的 价
格数据进行估值。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
根据估值处理标准，本基金自 2015 年 3 月 26 日起，对本基金所持有的在上海证券交易所、深
圳 证 券 交 易所 上 市 交 易或 挂 牌 转 让的 固 定 收 益品 种 （ 估 值处 理 标 准 另有 规 定 的 除外 ） 的 估 值方 法 进
行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。于 2015 年 3 月 26 日，相关调整对前一估值日
基金资产净值的影响不超过 0.50% 。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、 国家税务总 局关于证券 投资基金税 收问题的通 知》、财 税
字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于 证券
投资基金税 收政策的通 知》、财税[2012]85 号文《财政部、 国家税务总 局、证监会 关于实施上市 公
司股息红利 差别化个人 所得税政策 有关问题的 通知》、财 税[2015]101 号《财政部 、国家税务总 局 、
证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《 关于
股权分置试 点改革有关 税收政策问 题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调 整证券交易印 花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好
证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的， 暂减按 25% 计入 应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的， 暂免征收个人所得
税。
(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配 中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 22,148,366.44 179,116,161.75
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 22,148,366.44 179,116,161.75
7.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 330,684,625.65 353,005,812.18 22,321,186.53
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 330,684,625.65 353,005,812.18 22,321,186.53
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,197,180,587.13 3,159,888,009.00 962,707,421.87
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所市场 866,090.51 1,071,781.43 205,690.92 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页共 69 页
银行间市场 - - -
合计 866,090.51 1,071,781.43 205,690.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,198,046,677.64 3,160,959,790.43 962,913,112.79
7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金于本报告期末 （2015 年 12 月 31 日） 及上 年度末 （2014 年 12 月 31 日） 未持有衍生金融
资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产
7.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本基金于本报告期末 （2015 年 12 月 31 日） 及上 年度末 （2014 年 12 月 31 日） 未持有买入返售
金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金于本报告期末 （2015 年 12 月 31 日） 及上 年度末 （2014 年 12 月 31 日） 未持有买断式逆
回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 5,732.92 39,561.71
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 29.59 440.17
应收债券利息 - 189.83
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.24 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 182.82 126.72
合计 5,945.33 40,318.67
注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资 产
本基金于本报告期末 （2015 年 12 月 31 日） 及上年 度末 （2014 年 12 月 31 日） 未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 141,819.13 1,930,695.95
银行间市场应付交易费用 - -
合计 141,819.13 1,930,695.95
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,741.20 242,357.45
其他应付款 - -
银行手续费 - -
债券利息税 - -
应付后端申购费 - -
审计费 65,000.00 95,000.00
应付指数使用费 20,196.95 133,331.05
预提信息披露费 400,000.00 300,000.00
合计 486,938.15 770,688.50
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页共 69 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,317,386,455.39 2,582,899,427.11
本期申购 306,685,013.30 341,824,916.33
本期赎回（以“-” 号填列 ） -2,356,274,498.08 -2,626,223,754.55
本期末 267,796,970.61 298,500,588.89
注：1 、此处 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2 、 根据本基金合同规定， 投资者可申购、 赎回国联安双禧中证 100 指 数分级份额， 国联安双禧
A 中证 100 指数和国联安双禧 B 中证 100 指数 只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独
披露国联安双禧 A 中证 100 指数和国 联安双禧 B 中证 100 指 数的情况。
7.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -609,567,250.15 1,353,386,397.21 743,819,147.06
本期利润 1,095,641,380.95 -940,591,926.26 155,049,454.69
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-284,389,457.76 -538,896,227.44 -823,285,685.20
其中：基金申购款 75,616,449.10 98,188,944.59 173,805,393.69
基金赎回款 -360,005,906.86 -637,085,172.03 -997,091,078.89
本期已分配利润 - - -
本期末 201,684,673.04 -126,101,756.49 75,582,916.55
7.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 576,959.85 1,025,036.83 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页共 69 页
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 20,381.72 19,995.81
其他 19,244.85 12,178.62
合计 616,586.42 1,057,211.26
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息及结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 3,926,738,688.29 2,058,358,031.63
减：卖出股票成本总额 2,832,214,150.36 1,973,818,155.84
买卖股票差价收入 1,094,524,537.93 84,539,875.79
7.4.7.13 债 券投 资 收 益
7.4.7.13.1 债券 投 资 收益项 目 构 成
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券
到期兑付）差价收入
1,071,400.95 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,071,400.95 -
注：本基金上年度无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成交总
额
3,575,110.10 - 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页共 69 页
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
本总额
2,503,083.33 -
减：应收利息总额 625.82 -
买卖债券差价收入 1,071,400.95 -
注：本基金上年度无债券投资收益买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券 投 资 收益 ——赎 回 差价 收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券 投 资 收益 ——申 购 差价 收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 20,034,275.03 58,552,367.74
基金投资产生的股利收益 - -
合计 20,034,275.03 58,552,367.74
7.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1. 交易性金融 资产 -940,591,926.26 1,162,553,438.41
—— 股票投资 -940,386,235.34 1,162,347,747.49
—— 债券投资 -205,690.92 205,690.92
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - - 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页共 69 页
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -940,591,926.26 1,162,553,438.41
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎回费收入 4,495,833.33 1,782,166.55
转换费收入 501.74 23.25
其他 - -
合计 4,496,335.07 1,782,189.80
注：
1 、本基金赎 回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所市场交易费用 8,696,735.23 6,122,742.83
银行间市场交易费用 0.00 -
合计 8,696,735.23 6,122,742.83
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费用 65,000.00 95,000.00
信息披露费 400,000.00 400,000.00 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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银行划款费用 12,939.71 9,758.51
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 273,820.72 436,294.97
合计 811,760.43 1,001,053.48
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设 银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰 君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德 安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 399,141,750.52 8.41% 1,836,838,110.80 46.54%
7.4.10.1.2 权证 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.1.3 债券 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 1,074,830.10 30.06% - -
注：本基金上年度与关联方无债券交易。
7.4.10.1.4 债券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
国泰君安 - - 70,000,000.00 100.00%
注：本基金本年度与关联方无债券 回购 交易。
7.4.10.1.5
应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 356,035.38 8.26% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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佣金 总量的比例 金总额的比例
国泰君安 1,671,203.66 46.80% 1,022,675.30 52.97%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、 债券及回购交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关 联方 报 酬
7.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,781,711.17 21,814,749.08
其中：支付销售机构的客户维护费 822,845.03 1,396,973.00
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0% 的年 费
率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 日基金管理费= 前一日基金资产净值× 1.0%/
当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,811,976.43 4,799,244.78
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页共 69 页
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
国 联 安 双禧 A 中证 100 指数（场内简称： 中证 100A ）
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国泰君安 - - 11,983,335.00 1.67%
注： 国泰君安股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交
易，并以一般交易价格为定价基础。
国 联 安 双禧 B 中证 100 指数（场内简称： 中证 100B ）
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国泰君安 - - 17,974,563.00 1.67%
注： 国泰君安股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交
易，并以一般交易价格为定价基础。
国 联 安 双 禧中 证 100 指 数 （ 场 内 简称 ： 双 禧 100）
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
国泰君安 - - 2.00 0.00%
注：国泰君安股份有限公司持有的上述基金 份 额 乃 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行 交 易 ，国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页共 69 页
并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 22,148,366.44 576,959.85 179,116,161.75 1,025,036.83
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
本基金通过“ 建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金， 于 2015 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 59,859.41 元。 (2014 年： 人 民币 889,051.44
元）
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配 情 况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基
金（包括 双禧 100 份额 、 中证 100A 份额、 中证 100B 份额） 不进行收益分配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本报告期末（2015 年 12 月 31 日）未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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价
60101
8
宁波港
2015-08
-04
重大事
项
8.16
2016-0
2-22
7.34 337,698.00 2,504,704.62 2,755,615.68 -
60069
0
青岛海
尔
2015-10
-19
重大事
项
9.92
2016-0
2-01
8.93 202,504.00 2,018,860.36 2,008,839.68 -
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项
24.43 - - 476,068.00 5,432,130.57
11,630,341.2
4
-
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 元，因 此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低
于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风 险
● 市场风险
本 基 金 管 理人 制 定 了 政策 和 程 序 来识 别 及 分 析这 些 风 险 ，并 设 定 适 当的 风 险 限 额及 内 部 控 制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金 基 金管 理 人 的 风险 控 制 的 组织 体 系 分 为三 个 层 次 ：第 一 层 次 为董 事 会 及 督察 长 ； 第 二层
次 为 总 经 理、 风 险 控 制委 员 会 、 风险 管 理 部 及监 察 稽 核 部； 第 三 层 次为 公 司 各 业务 相 关 部 门对 各 自
部门的风险控制。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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风 险 管 理 的工 作 目 标 是通 过 建 立 并运 用 有 效 的策 略 、 流 程、 方 法 和 工具 ， 识 别 和度 量 公 司 经营
中 所 承 受 的投 资 风 险 、运 作 风 险 、信 用 风 险 等各 类 风 险 ，向 公 司 决 策和 管 理 层 提供 及 时 充 分的 风 险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证 券 之 发 行 人出
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 均 投资 于 具 有 良好 信 用
等 级 的 证 券， 且 通 过 分散 化 投 资 以分 散 信 用 风险 。 本 基 金投 资 于 一 家公 司 发 行 的股 票 市 值 不超 过 基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成证 券 交 收 和款 项 清 算 ，因
此 违 约 风 险发 生 的 可 能性 很 小 ； 本基 金 在 进 行银 行 间 同 业市 场 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 ，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年12月31 日
上年末
2014 年12月31 日
AAA - -
AAA 以下 - 1,071,781.43
未评级 - -
合计 - 1,071,781.43
注：1 、上述 表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；
2 、 根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“ 银发[2006]95 号” 文 《中国人民银行信用评级管
理指导意见》 ， 以及 2006 年 11 月 21 日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件
的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA、AA 、A 、BBB、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表示 ，其中，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下等级外，每一个信用等级可用“+” 、“-” 符号进行
微调，表示略高或略低于本等级；
3 、本报告期 末，本基金未持有长期信用债券投资。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页共 69 页
7.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 与 可 能遭 受 的 损 失。 本 基 金 的流 动 性 风 险一
方 面 来 自 于投 资 品 种 所处 的 交 易 市场 不 活 跃 而带 来 的 变 现困 难 ， 另 一方 面 来 自 于基 金 份 额 持有 人 可
随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 。本 基 金 所 持大 部 分 证 券在 证 券 交 易所 上 市 ， 其余 亦 可 于 银行 间 同
业市场交易，因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其 余 均 能 及时 变 现 。 此外 ， 本 基 金可 通 过 卖 出回 购 金 融 资产 方 式 借 入短 期 资 金 应对 流 动 性 需求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金 管 理人 每 日 预 测本 基 金 的 流动 性 需 求 ，并 同 时 通 过独 立 的 风 险管 理 部 门 设定 流 动 性 比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 基 金 的 财务 状 况 和 现金 流 量 受 市场 利 率 变 动而 发 生 波 动的 风 险 。 本基 金 的 生 息资
产 主 要 为 银行 存 款 、 结算 备 付 金 、存 出 保 证 金及 债 券 投 资等 。 本 基 金管 理 人 每 日对 本 基 金 面临 的 利
率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
22,148,366.
44
- - - - -
22,148,366.
44
结算备付金 59,859.41 - - - - - 59,859.41
存出保证金 369,252.72 - - - - - 369,252.72
交易性金融资
产
- - - - -
353,005,81
2.18
353,005,81
2.18
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算 - - - - - - - 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页共 69 页
款
应收利息 - - - - - 5,945.33 5,945.33
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 99.88 99.88
其他资产 - - - - - - -
资产总计
22,577,478.
57
-
- - -
353,011,85
7.39
375,589,33
5.96
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 145.40 145.40
应付赎回款 - - - - - 472,509.56 472,509.56
应付管理人报
酬
- - - - - 331,490.38 331,490.38
应付托管费 - - - - - 72,927.90 72,927.90
应付交易费用 - - - - - 141,819.13 141,819.13
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 486,938.15 486,938.15
负债总计 - - - - -
1,505,830.5
2
1,505,830.5
2
利率敏感度缺
口
22,577,478.
57
- - - -
351,506,02
6.87
374,083,50
5.44
上年度末
2014 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
179,116,16
1.75
- - - - -
179,116,16
1.75
结算备付金 889,051.44 - - - - - 889,051.44
存出保证金 256,124.15 - - - - - 256,124.15
交易性金融资
产
- -
1,071,781.4
3
- -
3,159,888,0
09.00
3,160,959,7
90.43
应收证券清算
款
- - - - -
56,816,009.
62
56,816,009.
62
应收利息 - - - - - 40,318.67 40,318.67 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页共 69 页
应收申购款 - - - - - 290,184.96 290,184.96
资产总计
180,261,33
7.34
0.00
1,071,781.4
3
0.00
0.00
3,217,034,5
22.25
3,398,367,6
41.02
负债
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
65,513,808.
52
65,513,808.
52
应付管理人报
酬
- - - - -
2,814,650.7
3
2,814,650.7
3
应付托管费 - - - - - 619,223.15 619,223.15
应付交易费用 - - - - -
1,930,695.9
5
1,930,695.9
5
应付利息 - - - 0.00 - - -
其他负债 - - - - - 770,688.50 770,688.50
负债总计 0.00 - - - 0.00
71,649,066.
85
71,649,066.
85
利率敏感度缺
口
180,261,33
7.34
-
1,071,781.4
3
- 0.00
3,145,385,4
55.40
3,326,718,5
74.17
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期
日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本期末，本基金未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款、结算备付
金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
上年度末，本基金持有的债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.03% ， 且持 有的债券投
资均为可转换债券，由于该部分资产的利率敏感性较低，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响，所以未进行敏感性分析。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人
民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇 风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页共 69 页
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 的 股票 和 债 券 以及 银 行
间 同 业 市 场交 易 的 债 券， 所 面 临 的最 大 其 他 价格 风 险 由 所持 有 的 金 融工 具 的 公 允价 值 决 定 。本 基 金
通 过 投 资 组合 的 分 散 化降 低 其 他 价格 风 险 ， 并且 本 基 金 管理 人 每 日 对本 基 金 所 持有 的 证 券 价格 实施
监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 94.37% ，无债券投资和衍生金融资产。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 353,005,812.18 94.37 3,159,888,009.00 94.99
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 1,071,781.43 0.03
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 353,005,812.18 94.37 3,160,959,790.43 95.02
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 19,167,138.72 增加 165,088,834.64
业绩比较基准下降 5% 减少 19,167,138.72 减少 165,088,834.64 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页共 69 页
§ 8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 353,005,812.18 93.99
其中：股票 353,005,812.18 93.99
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 22,208,225.85 5.91
7 其他各项资产 375,297.93 0.10
8 合计 375,589,335.96 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
10,960,269.30
2.93
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页共 69 页
C 制造业
91,390,881.67 24.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
13,909,600.78 3.72
E 建筑业
16,859,753.78 4.51
F 批发和零售业
3,517,444.00 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业
9,841,103.14 2.63
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,584,751.84 3.10
J 金融业
174,533,430.23 46.66
K 房地产业
17,603,755.64 4.71
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
1,910,136.80 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
876,000.00 0.23
S 综合
- -
合计
352,987,127.18 94.36
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- - 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页共 69 页
E 建筑业
18,685.00 0.00
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
18,685.00 0.00
8.2.3 报告期 末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 639,458 23,020,488.00 6.15
2 600016 民生银行 1,744,399 16,816,006.36 4.50
3 601166 兴业银行 787,218 13,437,811.26 3.59
4 000002 万
科Ａ 476,068 11,630,341.24 3.11
5 600036 招商银行 608,804 10,952,383.96 2.93
6 600000 浦发银行 550,583 10,059,151.41 2.69
7 600837 海通证券 618,995 9,792,500.90 2.62 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页共 69 页
8 600030 中信证券 464,644 8,990,861.40 2.40
9 601328 交通银行 1,390,097 8,952,224.68 2.39
10 601288 农业银行 2,256,425 7,288,252.75 1.95
11 601988 中国银行 1,813,965 7,273,999.65 1.94
12 601766 中国中车 541,149 6,953,764.65 1.86
13 600519 贵州茅台 29,688 6,477,624.72 1.73
14 000651 格力电器 284,112 6,349,903.20 1.70
15 601169 北京银行 598,412 6,301,278.36 1.68
16 600887 伊利股份 358,000 5,881,940.00 1.57
17 601398 工商银行 1,273,190 5,831,210.20 1.56
18 601668 中国建筑 885,416 5,613,537.44 1.50
19 601601 中国太保 185,539 5,354,655.54 1.43
20 601989 中国重工 541,930 5,094,142.00 1.36
21 000725 京东方Ａ 1,402,876 4,166,541.72 1.11
22 600104 上汽集团 195,232 4,142,823.04 1.11
23 000333 美的集团 125,940 4,133,350.80 1.10
24 600637 东方明珠 108,560 4,113,338.40 1.10
25 600048 保利地产 380,960 4,053,414.40 1.08
26 000001 平安银行 337,833 4,050,617.67 1.08
27 601818 光大银行 939,932 3,985,311.68 1.07
28 600900 长江电力 292,147 3,961,513.32 1.06
29 600015 华夏银行 315,392 3,828,858.88 1.02
30 601688 华泰证券 192,770 3,801,424.40 1.02
31 600999 招商证券 171,412 3,719,640.40 0.99
32 300059 东方财富 70,200 3,652,506.00 0.98
33 601390 中国中铁 330,066 3,604,320.72 0.96
34 002024 苏宁云商 261,520 3,517,444.00 0.94
35 600276 恒瑞医药 69,244 3,401,265.28 0.91
36 000776 广发证券 174,694 3,397,798.30 0.91
37 600050 中国联通 500,508 3,093,139.44 0.83
38 600518 康美药业 181,676 3,079,408.20 0.82
39 600028 中国石化 620,436 3,077,362.56 0.82
40 000858 五 粮 液 112,053 3,056,805.84 0.82
41 601006 大秦铁路 351,023 3,025,818.26 0.81
42 000166 申万宏源 263,054 2,817,308.34 0.75
43 601628 中国人寿 98,374 2,784,967.94 0.74
44 601018 宁波港 337,698 2,755,615.68 0.74
45 601186 中国铁建 203,732 2,746,307.36 0.73
46 601985 中国核电 275,600 2,629,224.00 0.70
47 000063 中兴通讯 139,217 2,593,612.71 0.69
48 002415 海康威视 72,047 2,477,696.33 0.66
49 002304 洋河股份 35,605 2,440,366.70 0.65
50 601857 中国石油 286,766 2,394,496.10 0.64
51 002594 比亚迪 36,810 2,370,564.00 0.63 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页共 69 页
52 601901 方正证券 242,987 2,332,675.20 0.62
53 600795 国电电力 579,995 2,279,380.35 0.61
54 000625 长安汽车 133,181 2,260,081.57 0.60
55 000538 云南白药 30,688 2,228,562.56 0.60
56 600011 华能国际 247,960 2,164,690.80 0.58
57 600010 包钢股份 576,549 2,081,341.89 0.56
58 600893 中航动力 46,010 2,071,830.30 0.55
59 600585 海螺水泥 118,035 2,018,398.50 0.54
60 601727 上海电气 174,439 2,013,026.06 0.54
61 600690 青岛海尔 202,504 2,008,839.68 0.54
62 600705 中航资本 127,200 1,981,776.00 0.53
63 601899 紫金矿业 559,665 1,970,020.80 0.53
64 601669 中国电建 243,565 1,955,826.95 0.52
65 601336 新华保险 36,925 1,927,854.25 0.52
66 600340 华夏幸福 62,500 1,920,000.00 0.51
67 000069 华侨城Ａ 217,061 1,910,136.80 0.51
68 600485 信威集团 69,000 1,845,750.00 0.49
69 600111 北方稀土 128,677 1,804,051.54 0.48
70 601088 中国神华 116,800 1,748,496.00 0.47
71 601618 中国中冶 287,599 1,731,345.98 0.46
72 600886 国投电力 200,300 1,672,505.00 0.45
73 600019 宝钢股份 291,618 1,627,228.44 0.43
74 601600 中国铝业 323,428 1,607,437.16 0.43
75 601788 光大证券 69,200 1,587,448.00 0.42
76 600115 东方航空 200,200 1,523,522.00 0.41
77 600958 东方证券 62,400 1,453,296.00 0.39
78 002736 国信证券 72,600 1,433,850.00 0.38
79 600150 中国船舶 40,717 1,418,173.11 0.38
80 601998 中信银行 188,335 1,359,778.70 0.36
81 601111 中国国航 150,940 1,295,065.20 0.35
82 002252 上海莱士 32,490 1,292,127.30 0.35
83 600018 上港集团 191,525 1,241,082.00 0.33
84 601800 中国交建 90,113 1,208,415.33 0.32
85 600023 浙能电力 160,519 1,202,287.31 0.32
86 000895 双汇发展 58,499 1,193,964.59 0.32
87 600398 海澜之家 79,541 1,110,392.36 0.30
88 002739 万达院线 7,300 876,000.00 0.23
89 601633 长城汽车 71,197 857,211.88 0.23
90 600372 中航电子 31,113 766,313.19 0.20
91 600959 江苏有线 35,300 725,768.00 0.19
92 601898 中煤能源 108,038 653,629.90 0.17
93 601225 陕西煤业 118,007 573,514.02 0.15
94 603288 海天味业 16,021 566,342.35 0.15
95 601808 中海油服 34,971 542,749.92 0.15 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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96 002781 奇信股份 500 18,685.00 0.00
8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002781 奇信股份 500.00 18,685.00 0.00
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601988 中国银行 35,549,496.95 1.07
2 601318 中国平安 30,997,615.71 0.93
3 600016 民生银行 26,299,857.58 0.79
4 601390 中国中铁 23,478,491.80 0.71
5 600030 中信证券 22,109,883.25 0.66
6 601328 交通银行 20,775,607.00 0.62
7 601601 中国太保 20,378,342.91 0.61
8 600837 海通证券 19,725,914.20 0.59
9 601688 华泰证券 19,495,922.49 0.59
10 601668 中国建筑 18,490,747.80 0.56
11 601166 兴业银行 18,305,381.99 0.55
12 600036 招商银行 18,240,163.14 0.55
13 000002 万
科Ａ 18,186,839.57 0.55
14 601669 中国电建 18,091,625.62 0.54
15 601857 中国石油 18,091,337.00 0.54
16 600048 保利地产 16,656,017.52 0.50
17 600028 中国石化 15,977,999.00 0.48
18 601600 中国铝业 15,560,713.16 0.47
19 600050 中国联通 15,210,182.97 0.46
20 600705 中航资本 14,519,436.12 0.44
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 206,186,487.78 6.20
2 600016 民生银行 155,576,613.73 4.68
3 600036 招商银行 155,205,250.92 4.67
4 600030 中信证券 133,911,428.79 4.03
5 600837 海通证券 109,993,142.23 3.31
6 601166 兴业银行 109,616,393.41 3.30
7 600000 浦发银行 101,797,957.34 3.06
8 601988 中国银行 86,835,636.84 2.61
9 000002 万
科Ａ 85,293,847.62 2.56
10 601328 交通银行 75,747,390.36 2.28
11 601668 中国建筑 73,228,720.41 2.20
12 601601 中国太保 69,242,993.29 2.08
13 601818 光大银行 68,363,917.46 2.05
14 601390 中国中铁 66,461,528.41 2.00
15 601688 华泰证券 61,353,277.31 1.84
16 000651 格力电器 59,890,150.51 1.80
17 000001 平安银行 58,639,712.16 1.76
18 601288 农业银行 58,449,095.35 1.76
19 601766 中国中车 56,665,241.08 1.70
20 600048 保利地产 55,023,890.43 1.65
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 892,960,716.88
卖出股票的收入（成交）总额 3,926,738,688.29
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券．
8.6 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证． 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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8.8 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
8.8.1 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
本基金包报告期末未持有股指期货。
8.8.2 本基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本基金包报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.9 报 告 期末本 基 金 投资的 国 债 期货交 易 情 况说明
8.9.1 本期 国债 期 货 投资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.9.2 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.9.3 本期 国债 期 货 投资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.10 投资 组合 报 告 附注
8.10.1 本报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体中 除 中 国 平安 、 民 生 银行 、 海 通 证券 和 中
信证券外， 没有出现被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
中国平安（601318 ）的控股子公司中 国平安财产 保险股份有 限公司（以 下简称“ 平 安 产 险” ） 的 北 京
分公司于 2015 年 1 月 12 日收到中国保监会的 《行政处罚决定书》 ， 平安产 险北京分公司违反了 《健
康保险管理办法》，被处以警告并罚款。
中国平安（601318）的控 股子公司平安资产管理有限责任公司（以下简称“ 平安资产” ）于 2015 年 2
月 2 日收到中国保监会的《行政处罚决定书》，平安资产未谨慎处理投资计划事务的行为，构成违
规运用保险资金的违法行为，被处以罚款。
民生银行 （600016 ） 的支行 中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行于 2015 年 11 月 20 日收到中
国保监会的 《行政处罚决定书》 ， 其工作人员与民生人寿北京分公司银保专管员在产品销售过程中，
存 在 将 购 买保 险 产 品 与办 理 银 行 贷款 进 行 捆 绑、 承 诺 贷 款终 止 后 可 全额 退 还 保 费、 承 诺 缴 费后 可 按
比例返还保费等行为，被处以吊销保险兼业代理业务许可证的处罚。
海通证券（600837）的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日发布公告称，因存在违
规为到期融资融券合约展期的问题受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监
管措施。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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海通证券 （600837 ） 的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日发布公告称， 其于 2015
年 8 月 24 日 收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为予
以立案调查的《调查通知书》
海通证券 （600837 ） 的发 行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 9 月 12 日发布公告称， 其于 2015
年 9 月 10 日 收到中国证券监督管理委员会的 《行政处罚事先告知书》 ， 海通证券未按规定审查、 了
解 客 户 的 身份 信 息 ， 未实 施 有 效 的了 解 客 户 身份 的 回 访 、检 查 等 程 序， 未 切 实 防范 客 户 借 用证 券 交
易 通 道 违 规从 事 交 易 活动 ， 性 质 恶劣 、 情 节 严重 ， 对 海 通证 券 责 令 改正 ， 给 予 警告 ， 没 收 违法 所 得
28,653,000 元 ，并处以 85,959,000 元罚 款。
海通证券 （600837 ） 的发行 主体海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 28 日发布公告称， 其于 2015
年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以
立案调查的《调查通知书》。
中信证券（600030）的发 行主体中信 证券股份有限公司于 2015 年 1 月 19 日发布公告称，因存在为
到期融资融券合约展期的问题被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管
措施。
中信证券（600030）的发 行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 8 月 31 日发布公告称，几名高级
管理人员和员工于 2015 年 8 月 25 日被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中，
相关事项如有新的进展，且涉及公告事项时，其将按照有关规定，及时发布公告。
中信证券（600030）的发 行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 9 月 16 日发布公告称，公司总经
理程 博明、 经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息技术中心汪锦岭等人于 2015
年 9 月 15 日 因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。
中信证券 （600030 ） 的发行 主体中信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 27 日发布公告称， 其于 2015
年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以
立案调查的《调查通知书》。
本 基 金 管 理人 在 严 格 遵守 法 律 法 规、 本 基 金 《基 金 合 同 》和 公 司 管 理制 度 的 前 提下 履 行 了 相关 的 投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.10.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.10.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
369,252.72 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
5,945.33
5 应收申购款
99.88
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
375,297.93
8.10.4 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
8.10.4.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 11,630,341.24 3.11 重大事项停牌
8.10.4.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国联安双禧 A 中
证 100 指数
841 112,900.26 19,055,453.00 20.07% 75,893,663.00 79.93% 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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国联安双禧 B 中
证 100 指数
6,290 22,642.87 31,895,960.00 22.40% 110,527,714.00 77.60%
国联安双禧中证
100 指数
1,826 16,661.65 19,009,090.45 62.48% 11,415,090.16 37.52%
合计 8,957 29,898.07 69,960,503.45 26.12% 197,836,467.16 73.88%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
国联安双禧 A 中证 100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈诠 20,155,118.00 21.23%
2 中荷人寿保险有限公司 8,332,166.00 8.78%
3 陈岩 7,881,386.00 8.30%
4 中国银河证券股份有限公司 7,411,197.00 7.81%
5 张华 6,612,761.00 6.96%
6 陈维 5,835,039.00 6.15%
7 王琬雯 4,408,393.00 4.64%
8 邢宏建 4,159,281.00 4.38%
9 王利 3,761,494.00 3.96%
10 赵颖 3,450,000.00 3.63%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B 中证100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 幸福人寿保险股份有限公司- 分红 16,013,214.00 11.24%
2 张俊生 6,000,000.00 4.21%
3
恒安标准人寿保险有限公司－传统分
红险
5,184,500.00 3.64%
4
长江证券－招商银行－长江证券超越
理财基金管家 II 集合资产管
4,804,221.00 3.37%
5
幸福人寿保险股份有限公司－自有资
金
2,237,400.00 1.57%
6
东方汇智资管－光大银行－中国光大
银行股份有限公司
1,904,711.00 1.34%
7 张成柏 1,700,540.00 1.19%
8 韦桂生 1,296,900.00 0.91%
9 奇翌点金融信息服务 （上海） 有限公司 946,200.00 0.66%
10 朱世文 833,400.00 0.59%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
截 止 本 报 告期 末 ， 本 公司 高 级 管 理人 员 、 基 金投 资 和 研 究部 门 负 责 人持 有 本 基 金份 额 总 量 的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧中证
100 指数
基金合同生效日（2010 年 4 月 16
日）基金份额总额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告期期初基金份额总额 716,297,672.00 1,074,446,508.00 526,642,275.39
本报告期基金总申购份额 - - 306,685,013.30
减：本报告期基金总赎回份额 - - 2,356,274,498.08
本报告期基金拆分变动份额 -621,348,556.00 -932,022,834.00 1,553,371,390.00
本报告期期末基金份额总额 94,949,116.00 142,423,674.00 30,424,180.61
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 ．2015 年 6 月 6 日， 基 金管理人发布 《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。 自
该 日 起 谭 晓雨 女 士 担 任我 司 总 经 理一 职 。 公 司董 事 长 庹 启斌 先 生 不 再代 为 履 行 总经 理 职 责 。上 述 事
项已经 2015 年 4 月 7 日 召开的国联安基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
2.2015 年 8 月 22 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。经
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 第 四 届 董事 会 第 十 七次 会 议 审 议通 过 ， 自 该日 起 周 浩 先生 不 再 担 任公 司 督
察长一职，由公司总经理谭晓雨女士代为履行督察长职责。
3. 本基金托管 人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副
总经理。本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副
总经理职务。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本 报 告 期 内基 金 未 有 改聘 为 其 审 计的 会 计 师 事务 所 的 情 况。 本 基 金 报告 年 度 支 付给 毕 马 威 华振
会计师事务所有限公司的报酬为 6.5 万元人民 币，目前该事务所已向本基金提供连续 6 年的审计服
务。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万宏源证券
有限公司
1 1,806,899,005.91 38.07% 1,647,152.37 38.23% -
华泰证券股份
有限公司
1 640,175,777.70 13.49% 583,357.67 13.54% -
东兴证券股份
有限公司
1 568,191,984.05 11.97% 517,282.52 12.01% -
西南证券股份
有限公司
1 515,642,025.71 10.86% 470,971.36 10.93% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 399,141,750.52 8.41% 356,035.38 8.26% -
兴业证券股份
有限公司
1 329,498,512.08 6.94% 301,386.80 7.00% -
西部证券股份
有限公司
1 216,210,870.76 4.56% 191,558.92 4.45% -
东北证券股份
有限公司
1 210,552,140.69 4.44% 187,374.15 4.35% -
华创证券有限
责任公司
1 60,312,095.75 1.27% 53,380.81 1.24% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元 人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关 交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元 的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司的交易 单元无变更。申银万国证券股份有限公司更名为申万宏
源证券有限公司。 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页共 69 页
3 、由于四舍 五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1,439,640.00 40.27% - - - -
东兴证券股份
有限公司
1,060,640.00 29.67% - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1,074,830.10 30.06% - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
11.8 其 他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万达信息 （300168） 和宏 源证券 （000562）估
值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-01-08
2
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
2014 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-01-21
3
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
东方财富 （300059） 和泰 格医药 （300347）估
值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-01-23
4
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
哈药股份（600664）估值 调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
2015-01-24 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页共 69 页
站
5
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
银座股份 （600858） 和三 花股份 （002050）估
值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-01-28
6
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加和讯网申购、 定投、 转换费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-02-05
7
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
华侨城 A （000069 ）估值 调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-02-07
8
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
在上海浦东发展银行股份有限公司开通定期
定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-02-09
9
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
久其软件（002279）估值 调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-02-13
10
国联安基金管理有限公司关于网上直销平台
调整相关费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-02-17
11
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
东方财富 （300059） 和硕 贝德 （300322） 估 值
调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-02-17
12
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
鹏博士（600804）估值调 整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-02-25
13
国联安基金管理有限公司关于增加长量基金
为旗下部分开放式基金代销机构及开通定投、
转换及费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-02-27
14
国联安基金管理有限公司旗下部分基金参加
数米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-03-02
15
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
众生药业（002317）估值 调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-06
16
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
精诚铜业（002171）估值 调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-07
17
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与
天天基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-09
18
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
永泰能源和城投控股估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-10 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页共 69 页
19
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
信邦制药估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-12
20
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长安汽车估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-14
21
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与
好买基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-03-16
22
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与
和讯网费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-03-16
23
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与
数米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-03-16
24
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与
众禄基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-03-16
25
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
华宇软件（300271）估值 调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-14
26
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中科金财和华仁药业估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-18
27
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中山证券有限责任公司为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-03-19
28
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
皖通科技估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-20
29
国联安基金管理有限公司关于调整交易所固
定收益品种估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-25
30
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
鑫龙电器估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-25
31
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-03-27
32
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
2014 年年度 报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-03-30
33
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中国工商银行股份有限公司个人电子银
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
2015-04-01 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页共 69 页
行基金前端申购费率优惠活动的公告 报、公司网站
34
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
桑德环境和传化股份估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-01
35
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
华润双鹤估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-02
36
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
恒宝股份、 宏达新材、 久联发展及键桥通讯估
值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-03
37
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
黄河旋风、中国国旅估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-04
38
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
航天信息、三元达估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-04
39
国联安基金管理有限公司关于增加北京增财
基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代
销机构及开通定投、转换及费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-07
40
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长电科技、 阳光电源、 金新农、 艾派克、 鼎立
股份估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-09
41
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
招商地产、招商银行估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-10
42
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
银之杰估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-11
43
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
华昌达、 佳讯飞鸿、 三诺生物、 红日药业估值
调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-15
44
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
2015 年度 1 季报
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-04-20
45
国联安基金管理有限公司关于增加上海利得
基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代
销机构及开通定投及费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-04-21
46
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
宝鹰股份估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-23
47
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
三钢闽光和金达威估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-04-25
48 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-25 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页共 69 页
蓝丰生化估值调整的公告 报、证券时报、公司网
站
49
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-04-30
50
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
新开普估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-04
51
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
江西长运和中源协和估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-09
52
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
华平股份估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-09
53
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
昆仑万维、 国脉科技、 华西能源估值调整的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-13
54
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
雷曼光电、 远望谷、 海陆重工、 海南瑞泽估值
调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-14
55
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
一心堂估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-15
56
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中国国际金融有限公司为代销机构并参
加相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-05-19
57
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
延华智能（002178）估值 调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-20
58
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-21
59
国联安基金管理有限公司关于调整网上直销
平台汇款交易方式相关费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-21
60
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
奥飞动漫、科陆电子估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-22
61
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国南车等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-23
62
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
金螳螂和西部建设估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-23 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 64 页共 69 页
63
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
北新建材、兆驰股份等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-27
64
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
首开股份等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-28
65
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
三安光电股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-30
66
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
腾邦国际等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-05-30
67
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
招募说明书更新（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-06-01
68
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
上海钢联、 探路者、 新华医疗股票估值调整的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-06-03
69
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
电广传媒等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-06-04
70
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
浩宁达股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-06-05
71
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
海亮股份股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-06-06
72
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-06-06
73
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
浦发银行股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-06-10
74
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-06-13
75
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
三泰控股等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-06-18
76
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
仁和药业股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-06-19
77
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
2015-06-23 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 65 页共 69 页
站
78
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长荣股份、华东医药股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-06-27
79
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-06-30
80
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
科达洁能、 保千里和海南海药股票估值调整的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-01
81
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
鱼跃医疗股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-03
82
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长江电力股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-04
83
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
得润电子、 利欧股份和博彦科技股票估值调整
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-04
84
国联安基金管理有限公司关于公司投资旗下
基金相关事宜的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-07-07
85
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
华录百纳（300291）估值 调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-08
86
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
黄河旋风等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-09
87
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
科华生物等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-10
88
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
丽珠集团等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-11
89
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
美克美家等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-11
90
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
开展赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-14
91
国联安基金管理有限公司关于增加和讯信息
科技有限公司为旗下部分开放式基金代销机
构及开通定投、转换及费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-15
92 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-15 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 66 页共 69 页
通富微电等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网
站
93
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
游族网络股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-16
94
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
恒康医疗股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-18
95
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
2015 年度 2 季报
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-07-21
96
关于国联安双禧中证 100 指数分级证 券投资
基金场内基金简称变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-07-27
97
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
禾欣股份股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-29
98
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
国投电力股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-07-30
99
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加上海浦东发展银行股份有限公司相关费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-08-04
100
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中国国际金融股份有限公司相关费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-08-19
101
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
通富微电（002156）估值 调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-08-22
102
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-08-22
103
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长电科技等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-08-22
104
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
天天基金网费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-08-25
105
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
鼎汉技术等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-08-27
106
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
骅威股份等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2015-08-28 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 67 页共 69 页
107
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
2015 年度半 年报
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
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2015-08-28
108
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
新嘉联、中国高科股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
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2015-08-29
109
国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放
式基金申购金额下限的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-09-10
110
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加华宝证券有限责任公司相关费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-09-16
111
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
爱康科技股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
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2015-09-17
112
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-09-18
113
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
在平安证券有限责任公司开通定期定额投资
业务并参加相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
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2015-09-24
114
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
2015 年 3 季 度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-10-26
115
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-11-05
116
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
道博股份股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
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2015-11-07
117
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
超图软件、北京银行等股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
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2015-11-07
118
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
长量基金、 利得基金及和讯网等费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-11-13
119
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
国药一致、立讯精密股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
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2015-11-27
120
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机
构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、公司网站
2015-11-30
121
国联安基金管理有限公司关于增加深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司为旗下部分开放
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
2015-12-16 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
第 68 页共 69 页
式基金代销机构的公告 报、公司网站
122
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长电科技股票估值调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
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2015-12-18
123
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
中国证券报、上海证券
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2015-12-31
124
国联安基金管理有限公司关于调整网上直销
平台汇款交易方式相关费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
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2015-12-31
§ 12
备 查文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金发行及募集的文件
2 、国联安基 金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
3 、 《国联安 双禧中证 100 指数分级证 券投资基金基金合同》
4 、 《国联安 双禧中证 100 指数分级证 券投资基金托管协议》
5 、国联安双 禧中证 100 指数分级证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注
6 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告
7 、中国证监 会要求的其他文件
12.2 存放 地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 9 楼
12.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国 联 安 基金管 理 有 限公司 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金 2015 年年度报告
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二 〇 一 六年三 月 二 十八日
