对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
NCF环保A(150190)

NCF环保A:2015年年度报告摘要查看PDF公告

新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
 
 
 
 
 
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 
2015 年年度报告摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 新 华 基 金管 理 股 份 有限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 三 月 二十 六 日新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
第 2 页共 39 页 
§ 1


重 要 提示 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准 确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 全部独 立董 事 签 字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 3 页共 39 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 新华中证环保产业指数分级 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 11 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 435,743,855.32 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 10 月 16 日 下属分级基金的基金简称 新华环保 A 新华环保 B 新华环保 下属分级基金的场内简称 NCF 环保 A NCF 环保 B 新华环保 下属分级基金的交易代码 150190 150191 164304 报告期末下属分级基金的份额总额 100,383,151.00 份 100,383,151.00 份 234,977,553.32 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法, 通过严格的投资程序约束和数量化风 险管理手段, 以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 投资策略 本基金为指数型基金, 原则上采用完全复制法, 按照成份股在中证环保产 业指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根 据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。 当成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分 红等行为时, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时, 基金管理人会对实际投资组合进行适当调整, 以便实现对跟 踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%× 中证环 保产业指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本基金是指数型基金, 具有较高预期收益、 较高预期风险的特征。 预 期 收 益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 同时本基金 为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代 表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看,新华环保 A 份额为 稳健收益类份额,具有低 预期风险且 预期收益相 对较低的特 征;新华环 保 B 份额为积极收益类 份 额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 低 预 期 风 险 且 预 期 收 益相对较低。 高 预 期 风 险 且 预 期 收 益相对较高的。 较高预期收益、 较高预 期风险。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 4 页共 39 页 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 齐岩 田青 联系电话 010-88423386 010-67595096 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-88423310 010-66275865 2.4 信 息 披露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标


2015 年 2014 年 9 月 11 日 ( 基金合 同 生 效日)至 2014 年 12 月 31 日 本期已实现收益 888,167,244.26 22,603,665.44 本期利润 875,512,400.26 59,160,491.59 加权平均基金份额本期利润 0.5629 0.0550 本期基金份额净值增长率 35.97% 5.40% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 0.4146 0.0178 期末基金资产净值 597,840,962.74 1,779,570,747.80 期末基金份额净值 1.372 1.054 注:1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 5 页共 39 页 2 、 以上所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如基金申购费赎回费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 、 对期末可 供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 32.56% 2.16% 21.86% 1.90% 10.70% 0.26% 过去六个月 -8.15% 3.54% -11.06% 3.05% 2.91% 0.49% 过去一年 35.97% 3.07% 37.84% 2.71% -1.87% 0.36% 自基金合同生 效起至今 43.31% 2.76% 47.00% 2.47% -3.69% 0.29% 注: 1 、 本基金的业绩比较基准为 95%× 中证环保产业指数收益率+5%× 商业 银行活期存款利率 (税 后) 。由于 本基金的投资标的为中证环保产业指数, 且本 基金现金或者到期日在一年之内的政府 债券不低于基金资产净值的 5% , 因此本基金将业绩比较基准定为 95%× 中证环保 产业指数收益率 +5%× 商业银 行活期存款利率(税后)。 2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


新华中证环保产业指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 9 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日) 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 6 页共 39 页 3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 本基金合同于 2014 年 9 月 11 日生效 ,至 2015 年 12 月 31 日未 进行过利润分配。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 7 页共 39 页 § 4


管 理 人报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至 2015 年 12 月 31 日, 新华基金管理股份有限公司旗下管理着三十一只开放式基金, 即新华 优 选 分 红 混合 型 证 券 投资 基 金 、 新华 优 选 成 长混 合 型 证 券投 资 基 金 、新 华 泛 资 源优 势 灵 活 配置 混 合 型证券投资基金、 新华钻石品质企业混合型证券投资基金、 新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新 华 中 小 市值 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 、 新 华灵 活 主 题 混合 型 证 券 投资 基 金 、 新华 优 选 消 费混 合 型 证 券 投 资 基金 、 新 华 纯债 添 利 债 券型 发 起 式 证券 投 资 基 金、 新 华 行 业轮 换 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 、 新 华趋 势 领 航 混合 型 证 券 投资 基 金 、 新华 安 享 惠 金定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 、 新华 壹诺 宝 货 币 市 场基 金 、 新 华信 用 增 益 债券 型 证 券 投资 基 金 、 新华 惠 鑫 分 级债 券 型 证 券投 资 基 金 、新 华 鑫 益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、新 华 阿 里 一号 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金 、 新 华鑫 利 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投 资基 金 、 新 华鑫 安 保 本 一号 混 合 型 证券 投 资 基 金、 新 华 中 证环 保 产 业 指数 分 级 证 券投 资 基 金、 新华财富金 30 天理 财债券型证券投资基金、 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、 新华活期 添 利 货 币 市场 基 金 、 新华 增 盈 回 报债 券 型 证 券投 资 基 金 、新 华 策 略 精型 股 票 型 证券 投 资 基 金、 新 华 万 银 多 元 策略 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、新 华 稳 健 回报 灵 活 配 置混 合 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 新 华 战 略 新兴 产 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新 华 鑫回 报 混 合 型证 券 投 资 基金 、 新 华 阿鑫 二 号 保本混合型证券投资基金和新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李会忠 本基金基金经 理,新华基金 管理股份有限 公司金融工程 部副总监、新 华鑫益灵活配 置混合型证券 投资基金基金 2014-09-1 5 - 8 经济学硕士,8 年证券从 业经验。 2007 年 9 月 加入新华基金管理股 份 有 限 公 司 , 历 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 策 略 分 析 师 、 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 现 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 金 融 工 程 部 副 总 监 、 新 华 鑫 益 灵新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 8 页共 39 页 经理、新华鑫 利灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理、新华 灵活主题混合 型证券投资基 金基金经理、 新华行业轮换 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 新华积极价值 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 、 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金基金经理。 李昱 本基金基金经 理。 2014-09-11 2015-09-15 18 管 理 学 硕 士 , 历 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 环 市 东 营 业 部 大 户 主 管 , 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 投 资 经 理 。 李 昱 女 士 于 2010 年 3 月 加入新华基金管理股 份 有 限 公 司 , 历 任 专 户 管 理 部 负 责 人 、 基 金 管 理 部 副 总 监 、 新 华 优 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分级证券投资基金基金经理。 注:1 、此处 的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 ,新 华 基 金 管理 股 份 有 限公 司 作 为 新华 中 证 环 保产 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 的 管 理人 按 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 新 华 中 证 环 保产 业 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》以 及 其 它 有 关法 律 法 规 的规 定 , 本 着诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 严 格控 制 风 险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 9 页共 39 页 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011 年 修订) , 公司 制定 了 《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的一 级 市 场 申 购、 二 级 市 场交 易 等 所 有投 资 管 理 活动 , 同 时 包括 授 权 、 研究 分 析 、 投资 决 策 、 交易 执 行 等投资管理活动相关的各个环节。 场 内 交 易 ,投 资 指 令 统一 由 交 易 部下 达 , 并 且启 动 交 易 系统 公 平 交 易模 块 。 根 据公 司 制 度 ,严 格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场 外 交 易 中, 对 于 部 分债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 交易 , 交 易 部根 据 各 投 资组 合 经 理 申 报的 满 足 价 格条 件 的 数 量进 行 比 例 分配 。 如 有 异议 , 由 交 易部 报 投 资 总监 、 督 察 长、 金 融 工 程 部 和 监察 稽 核 部 ,再 次 进 行 审核 并 确 定 最终 分 配 结 果。 如 果 督 察长 认 为 有 必要 , 可 以 召开 风 险 管 理 委 员 会, 对 公 平 交易 的 结 果 进行 评 估 和 审议 。 对 于 银行 间 市 场 交易 、 固 定 收益 平 台 、 交易 所 大 宗 交 易 , 投资 组 合 经 理以 该 投 资 组合 的 名 义 向交 易 部 下 达投 资 指 令 ,交 易 部 向 银行 间 市 场 或交 易 对 手询价、成交确认,并根据“ 时间优 先、价格优先” 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 报 告 期 内 ,基 金 管 理 人严 格 执 行 了《 新 华 基 金管 理 股 份 有限 公 司 公 平交 易 制 度 》的 规 定 。 基金 管理人对旗下所有投资组合间 连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同向交易价 差 分 析 及 相应 情 景 分 析表 明 : 债 券同 向 交 易 频率 偏 低 ; 股票 同 向 交 易溢 价 率 较 高的 因 素 主 要是 受 到 市 场 因 素 影响 造 成 个 股当 日 价 格 振幅 较 大 或 者是 组 合 经 理个 人 对 交 易时 机 的 判 断, 即 成 交 价格 的 日 内 变 化 较 大以 及 投 资 组合 的 成 交 时间 不 一 致 而导 致 个 别 组合 间 的 交 易价 差 较 大 ,结 合 通 过 对平 均 溢 价率、 买入/ 卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合 间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 基 金 管 理 人原 则 上 不 允许 同 日 反 向交 易 行 为 的发 生 , 本 报告 期 内 , 未发 生 有 投 资组 合 参 与 的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的 情况。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析


2015 年, 市场先涨后跌, 波动幅度非常大, 其中创业板弹性更大。 该基金完全复制相关行业 指数,最终取得同类基金全年排名前四分之一的成绩。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 10 页共 39 页 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.372 元, 本报告期份额净值增长率为 35.97%,同 期比较基准的增长率为 37.84% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展望 2016 年 , 我们认为市场处于宽松震荡的大格局中, 鲜有趋势性机会。 本基金将继续严格完 全复制对应行业指数,争取取得较好的拟合效果。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工 4.6.1.1 估值 工作小组的职责分工 公 司 建 立 估值 工 作 小 组对 证 券 估 值负 责 。 估 值工 作 小 组 由运 作 保 障 部负 责 人 、 基金 会 计 、 投资 管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ① 制定估值 制度并在必要时修改; ② 确保估值 方法符合现行法规;


③ 批准证券 估值的步骤和方法; ④ 对异常情 况做出决策。 运 作 保 障 部负 责 人 是 估值 工 作 小 组的 组 长 , 运作 保 障 部 负责 人 在 基 金会 计 或 者 其他 两 个 估 值小 组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上 多数票通过。 4.6.1.2 基金 会计的职责分工 基 金 会 计 负责 日 常 证 券资 产 估 值 。基 金 会 计 和公 司 投 资 管理 部 相 互 独立 。 在 按 照本 估 值 制 度和 相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每 月一次。 基金会计职责: ① 获得独立 、完整的证券价格信息; ② 每日证券 估值; ③ 检查价格 波动并进行一般准确性评估; ④ 向交易员 或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤ 对每日证 券价格信息和估值结果进行记录; 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 11 页共 39 页 ⑥ 对估值调 整和人工估值进行记录; ⑦ 向估值工 作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资 管理部的职责分工 ① 接受监察 稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ② 对停牌证 券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③ 评价并确 认基金会计提供的估值报告; ④ 向估值工 作小组报告任何他/ 她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易 部的职责分工 ① 对基金会 计的证券价格信息需求做出即时回应; ② 通知基金 会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③ 评价并确 认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5 监察 稽核部的职责分工 ① 监督证券 的整个估值过程; ② 确保估值 工作小组制定的估值政策得到遵守; ③ 确保公司 的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④ 评价现行 估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤ 对于估值 表中价格异常波动的证券向投资部问讯; ⑥ 对于认为 不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 本报告期内,本基金未进行利润分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 本 报 告 期 本基 金 未 出 现连 续 二 十 个工 作 日 基 金份 额 持 有 人数 量 不 满 二百 人 或 者 基金 资 产 净 值低 于五千万元的情况。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 12 页共 39 页 § 5


托 管 人报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 , 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ,完 全 尽 职 尽责 地 履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 ,本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ,对 本 基 金 的基 金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核, 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 , 发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 6


审 计 报告 本 报 告 期 的基 金 财 务 会计 报 告 经 瑞华 会 计 师 事务 所 ( 特 殊普 通 合 伙 )审 计 , 注 册会 计 师


张伟


胡慰签字出具了瑞华审字[2016] 01360045 号标准 无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正 文查看审计报告全文。 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产 负债表 会计主体:新华中证环保产业指数分级证券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 13 页共 39 页 银行存款 54,263,070.20 230,862,191.45 结算备付金 3,104,838.93 1,533,787.40 存出保证金 813,621.09 365,419.48 交易性金融资产 553,489,422.01 1,511,953,420.64 其中:股票投资 553,489,422.01 1,511,953,420.64 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,422,712.59 - 应收利息 11,092.45 22,541.86 应收股利 - - 应收申购款 151,837.69 190,145,575.35 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 613,256,594.96 1,934,882,936.18 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,139,903.86 147,587,038.14 应付赎回款 5,766,426.22 4,298,772.95 应付管理人报酬 517,038.81 1,136,611.98 应付托管费 113,748.56 250,054.63 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 14 页共 39 页 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,356,782.33 1,771,271.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 521,732.44 268,439.31 负债合计 15,415,632.22 155,312,188.38 所 有 者 权益: - - 实收基金 417,171,189.49 1,687,606,196.40 未分配利润 180,669,773.25 91,964,551.40 所 有 者 权益合 计 597,840,962.74 1,779,570,747.80 负 债 和 所有者 权 益 总计 613,256,594.96 1,934,882,936.18 注:1 、 报告截止日 2015 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.372 元, 基金份额总额 435,743,855.32 份。 2 、 报告截止日 2015 年 12 月 31 日, 新 华环保份额净值 1.372 元 , 新华环保 A 份额参考净值 1.019 元, 新华环保 B 份额参 考净值 1.725 元; 基金份额总额 435,743,855.32 份, 下 属分级基金的份额总额 分别为: 新华环保份额总额 234,977,553.32 份, 新华环保 A 份额总额 100,383,151.00 份, 新华环保 B 份额总额 100,383,151.00 份。 7.2 利润表 会计主体: 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 9 月 11 日 (基金 合 同生效日)至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 910,492,541.81 66,407,556.70 1. 利息收入 966,998.22 949,405.93 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 15 页共 39 页 其中:存款利息收入 966,998.22 438,756.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 510,649.28 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列) 915,342,302.32 28,430,815.10 其中:股票投资收益 903,859,045.31 28,291,730.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 11,483,257.01 139,084.30 3. 公允价值变 动收益 (损失以“-” 号填列) -12,654,844.00 36,556,826.15 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 6,838,085.27 470,509.52 减 : 二 、费用 34,980,141.55 7,247,065.11 1 .管理人报 酬 16,690,330.95 3,352,707.10 2 .托管费 3,671,872.94 737,595.57 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 13,722,503.20 2,841,922.04 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 895,434.46 314,840.40 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 875,512,400.26 59,160,491.59 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) 875,512,400.26 59,160,491.59 7.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 16 页共 39 页 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,687,606,196.40 91,964,551.40 1,779,570,747.80 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 875,512,400.26 875,512,400.26 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) -1,270,435,006.91 -786,807,178.41 -2,057,242,185.32 其中:1. 基金 申购款 2,402,663,970.11 1,010,928,331.83 3,413,592,301.94 2. 基金赎回款 -3,673,098,977.02 -1,797,735,510.24 -5,470,834,487.26 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 417,171,189.49 180,669,773.25 597,840,962.74 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 9 月 11 日(基金 合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 983,952,960.83 - 983,952,960.83 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 59,160,491.59 59,160,491.59 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 17 页共 39 页 期利润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) 703,653,235.57 32,804,059.81 736,457,295.38 其中:1. 基金 申购款 1,066,721,342.25 43,513,642.33 1,110,234,984.58 2. 基金赎回款 -363,068,106.68 -10,709,582.52 -373,777,689.20 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,687,606,196.40 91,964,551.40 1,779,570,747.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞 7.4 报 表 附注 7.4.1 基金 基本 情 况 新华中证环保产业指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“ 中国 证监会” ) 证监许可[2014]513 号 《关于 核准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募 集的批复》 的批准, 由新华基金管理股份有限公司作为发起人, 于 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 9 月 5 日向社会公 开募集的契约型开放式股票型证券投资基金。 首次募集资金总额 983,956,241.31 元, 其 中募集净认购资金金额 983,784,772.57 元,募集 期银行利息折算基金金额为 171,468.74 元,并经 瑞 华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2014]37100030 号验资报告予以验证。2014 年 9 月 11 日办理基金备案手续, 基金合同正式生效。 本基金为契约型开放式证券投资基金, 存续期为不限定, 本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根 据 《 新 华中 证 环 保 产业 指 数 分 级 证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 的 有 关 规定 , 新 华 中证 环 保 产 业指 数分级证券投资基金包括新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额 (即“ 新华环保份 额”)、 新华中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (即“ 新华 环保 A 份额” ) 与新华中证环新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 18 页共 39 页 保产业指数分级证券投资基金之积极收益份额(即“ 新华环 保 B 份额” ) 。其中新华环保 A 份额、新 华环保 B 份额 配 比 始 终 保 持 1:1 的比 例 不 变 。 基 金 发 售 结 束 后 , 本 基 金 将 投 资 人 在 场 内 认 购 的 全 部新华环保份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别, 即新华环 保 A 份额和新 华环保 B 份额 。基金合同生效后,新华环保份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与 场外的申购和赎回, 但不上市交易。 新华环保 A 份额与新华环保 B 份 额交易代码不同, 只可在深圳 证券交易所上市交易,不可进行申购或赎回。 在新华环保 A 份额、 新华环保份额存续期内的每个会计年度 (除基金合同生效日所在会计年度 外)第一个工作日,本基金将进行定期份额折算。对于新华环保 A 份额的约定收益,即新华环保 A 份额每个会计年度 12 月 31 日的基 金份额参考净值超出 1.000 元部分, 将折算为场内新华环保份额 分配给新华环保 A 份额持有人。 新华环保份额持 有人持有的每 2 份新 华环保份额将按 1 份新 华环保 A 份额获得 新增新华环保份额的分配。在基金份额折算前与折算后,新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的份额配比保持 1 :1 的比例。 除 以 上 定 期份 额 折 算 外, 本 基 金 还将 在 以 下 两种 情 况 进 行不 定 期 份 额折 算 , 即 :当 新 华 环 保份 额的基金份额净值高至 1.500 元或以 上; 当新华环保 B 份额的 基金份额参考净值低至 0.250 元或以 下。 份额折算后本基金将确保新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的比 例为 1 : 1 , 份额折算后新华环 保 A 份额的基金份额参考净值、 新华环保 B 份额 的基金份额参考净值和新华环保份额 的基金份额净 值均调整为 1.000 元。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称“ 深 交 所”) 深证上[2014]358 号 核 准 , 本 基 金 NCF 环保 A : 355,223,540.00 份、NCF 环保 B :355,223,540.00 份, 于 2014 年 10 月 16 日在 深交所上市交易,未上 市 交 易 的 新华 环 保 办 理跨 系 统 转 托管 到 场 内 (证 券 登 记 结算 系 统 ) 后, 根 据 基 金合 同 配 对 转换 的 规 定申请将份额分拆成 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B , 分拆后的 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B 可以在 深圳证券交易所场内上市流通。 根 据 《 新 华中 证 环 保 产业 指 数 分 级证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 》 及 《 新华 中 证 环 保产 业 指 数 分级 证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 的 有 关 规定 , 本 基 金可 投 资 于 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括 标的 指 数 成 份 股 及 备选 成 份 股 等股 票 ( 包 括中 小 板 、 创业 板 以 及 其它 经 中 国 证监 会 核 准 上市 的 股 票 ) 、债 券 、 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 此 外 , 如 法 律法 规 或 监 管机 构 以 后 允许 基 金 投 资其 他 品 种 ,基 金 管 理 人在 履 行 适 当程 序 后 , 可以 将 其 纳入投资范 围。基金的 投资组合比 例为:本基 金股票投资 占基金资产 的比例范围 为 90%—95%,其 中投资于标的指数成份股及备 选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80% 。现金或者到期日 在 1 年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 19 页共 39 页 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2016 年 3 月 25 日 批准报出。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本 基 金 财 务报 表 以 持 续经 营 假 设 为基 础 编 制 ,根 据 实 际 发生 的 交 易 和事 项 , 按 照财 政 部 发 布的 《企业会计准则——基本准则》 (财 政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订) 、于 2006 年 2 月 15 日及其后 颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定(以下合称“ 企 业会计准则” ) ,中国证券 投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券 投 资 基 金会 计 核 算 业务 指 引 》 , 《 新 华 中 证 环保 产 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 中国 证券 监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2015 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本 报 告 期 所采 用 的 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 不 一 致 ,所 采 用 的 会计 政 策 与 最近 一 期 年 度报 告相一致。 7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理 标准》的通知要求,本基金自 2015 年 3 月 30 日起,对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全 价 交 易 的 可转 换 债 券 和深 交 所 可 交换 债 券 、 按成 本 法 估 值的 私 募 债 和未 上 市 债 券品 种 以 外 的固 定 收 益 品 种 估 值时 , 由 原 来的 直 接 采 用交 易 所 收 盘价 估 值 变 更为 第 三 方 估值 机 构 ( 中证 指 数 有 限公 司 ) 提 供 的 相 应品 种 当 日 的估 值 净 价 进行 估 值 。 本基 金 对 该 会计 估 计 变 更采 用 未 来 适用 法 , 经 测算 新 估 值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过 0.5% 。 7.4.5.3 差错更 正 的 说明 本基金报告期未发生差错更正。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 20 页共 39 页 7.4.6 税项 1 、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起,调整证券(股票)交易印 花税征收方式, 将对买卖、 继承、 赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1% 的税率对双方当事 人 征 收 证 券( 股 票 ) 交易 印 花 税 ,调 整 为 单 边征 税 , 即 对买 卖 、 继 承、 赠 与 所 书立 的 A 股 、B 股 股 权转让书据的出让按 0.1% 的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。





根据财 政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂 免征收印花税。 2 、营业税、 企业所得税





根据财 政部、国家 税务总局财 税[2004]78 号文《关于 证券投资基 金税收政策 的通知》的规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征 营业税和企业所得税。





根据财 政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。





根据财 政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规 定 , 对 证 券投 资 基 金 从证 券 市 场 中取 得 的 收 入, 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差 价 收 入, 股 权 的 股息 、 红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3 、个人所得 税





根据财 政部、国家 税务总局财 税[1998]55 号文《关于 证券投资基 金有关税收 问题的通知》 的规定, 对投资者从基金分配中获得的股票的股息、 红利收入以及企业债券的利息收入, 由上市公司及 债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,基金向个人投 资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]107 号文 《关 于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 的规定, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对证券 投资基金从上市公司取得的股息红利所得, 按照 财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50 %计算应纳税所得额; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》 的规定, 股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 21 页共 39 页





根据财 政部 、国家 税务总局、 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差别 化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知》 的 规 定 ,个 人 从 公 开发 行 和 转 让市 场 取 得 的上 市 公 司 股票 , 持 股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税 [2015] 101 号文《 关于上市公司股息红利差别化个人 所 得 税 政 策有 关 问 题 的 通 知 》 的 规定 , 个 人 从公 开 发 行 和转 让 市 场 取得 的 上 市 公司 股 票 , 持股 期 限 超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时,对个人持股 1 年以内 (含 1 年) 的,上市公司暂不扣缴个人所得税。 7.4.7 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 深圳新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 7.4.8.1.1 股票 交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年9 月11 日(基金合同生效日) 至2014 年12 月31日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 恒泰证券股份有限 公司 491,337,367.64 5.47% - - 注:上年度可比期间,本基金无通过关联方交易单元进行股票交易。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 22 页共 39 页 7.4.8.1.2 权证 交 易 本报告期及上年度可比期间, 本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券 交 易 本报告期及上年度可比期间, 本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券 回 购 交易 本报告期及上年度可比期间, 本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 356,972.49 4.85% 356,972.49 8.19% 关联方名称 上年度可比期间 2014 年9 月11 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - - 注:上年度可比期间, 本基金无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方 报 酬 7.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年度可比期间 2014 年9 月11 日(基金合同 生效日)至2014年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,690,330.95 3,352,707.10 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 23 页共 39 页 其中:支付销售机构的客户维护费 1,368,878.95 374,042.99 注:1 、基金 管理人报酬按前一日基金资产净值 1% 的年费率逐日计提确认。计算公式为: 每日基金管理费=前一日基金资产净值× (1 %÷ 当年天数) 2 、本报告期 列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 上年度可比期间 2014 年9 月11 日(基金合同 生效日)至2014年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,671,872.94 737,595.57 注:基金托管费按前一日的基金资产净值 0.22% 的年费率逐日计提,按季支付。


其计算公式为: 日托管人报酬= 前一日基金资产净值× 0.22%/ 当 年天数。 7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本报告期未进行银行债券( 含回购) 交 易。 7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年9 月11 日(基金合同生效日) 至2014 年12 月31日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 24 页共 39 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有 限公司 54,263,070.20 898,945.48 230,862,191.45 410,693.42 7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 7.4.9 期末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 截至报告期期末本基金未持有因认购新发/ 增发流通受限证券。 7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60138 8 怡球资 源 2015-07 -27 重大资 产重组, 停牌 20.72 2016-0 2-15 21.00 1,139,607.0 0 13,381,277.16 23,612,657.0 4 - 00263 8 勤上光 电 2015-08 -31 重大资 产重组, 停牌 19.78 2016-0 1-19 16.85 818,986.00 14,316,113.54 16,199,543.0 8 - 00234 0 格林美 2015-12 -29 筹划重 要对外 投资, 停 牌 15.20 2016-0 1-06 14.35 424,120.00 5,977,930.52 6,446,624.00 - 00201 1 盾安环 境 2015-12 -28 重大事 项, 停牌 16.72 2016-0 2-22 15.05 365,694.00 4,708,939.45 6,114,403.68 - 60058 4 长电科 技 2015-11 -30 重大资 产重组, 停牌 22.02 - - 253,320.00 3,881,163.80 5,578,106.40 - 30035 5 蒙草抗 旱 2015-12 -14 筹划发 行股份 购买资 产, 停牌 17.84 2016-0 2-16 16.06 265,237.00 5,201,412.10 4,731,828.08 - 00003 5 中国天 楹 2015-12 -14 重大资 产重组, 15.35 2016-0 2-18 13.82 297,073.00 4,525,008.23 4,560,070.55 - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 25 页共 39 页 停牌 00071 2 锦龙股 份 2015-12 -25 拟披露 重大事 项, 停牌 29.12 2016-0 1-04 28.00 142,942.00 3,899,998.70 4,162,471.04 - 60016 8 武汉控 股 2015-10 -08 重大资 产重组, 停牌 9.68 - - 88,283.00 1,221,089.30 854,579.44 - 00092 5 众合科 技 2015-11 -03 重大资 产重组, 停牌 18.48 - - 23,790.00 876,296.41 439,639.20 - 7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 本基金本报告期内未发生银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为 0 ,无抵押债券。 §8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 553,489,422.01 90.25 其中:股票 553,489,422.01 90.25 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 26 页共 39 页 资产 6 银行存款和结算备付金合计 57,367,909.13 9.35 7 其他各项资产 2,399,263.82 0.39 8 合计 613,256,594.96 100.00 8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 324,285,006.58 54.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,882,105.00 13.86 E 建筑业 19,222,548.54 3.22 F 批发和零售业 5,479,469.17 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,773,479.64 2.64 J 金融业 4,162,471.04 0.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,641,000.00 0.78 N 水利、环境和公共设施管理业 39,128,511.10 6.54 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 27 页共 39 页 S 综合 5,609,346.75 0.94 合计 501,183,937.82 83.83 8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,573,656.11 7.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,731,828.08 0.79 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,305,484.19 8.75 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 28 页共 39 页 8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 002202 金风科技 290,701 6,625,075.79 1.11 2 002340 格林美 424,120 6,446,624.00 1.08 3 000012 南


玻A 458,961 6,127,129.35 1.02 4 002011 盾安环境 365,694 6,114,403.68 1.02 5 002123 荣信股份 233,500 5,989,275.00 1.00 6 300296 利亚德 235,981 5,899,525.00 0.99 7 600651 飞乐音响 390,862 5,765,214.50 0.96 8 002421 达实智能 262,200 5,742,180.00 0.96 9 002431 棕榈园林 212,522 5,704,090.48 0.95 10 600884 杉杉股份 144,869 5,684,659.56 0.95 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 601388 怡球资源 1,139,607.0 0 23,612,657.04 3.95 2 002638 勤上光电 818,986.00 16,199,543.08 2.71 3 300080 易成新能 674,827.00 7,267,886.79 1.22 4 300355 蒙草抗旱 265,237.00 4,731,828.08 0.79 5 000925 众合科技 23,790.00 439,639.20 0.07 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601012 隆基股份 64,725,461.87 3.64 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 29 页共 39 页 2 300055 万邦达 52,849,088.08 2.97 3 600875 东方电气 46,315,067.81 2.60 4 002658 雪迪龙 46,144,703.56 2.59 5 300274 阳光电源 45,123,472.17 2.54 6 002663 普邦园林 41,287,505.64 2.32 7 300072 三聚环保 40,108,347.04 2.25 8 002573 清新环境 39,448,942.67 2.22 9 300156 神雾环保 38,710,354.99 2.18 10 002129 中环股份 38,034,746.58 2.14 11 601727 上海电气 36,918,119.67 2.07 12 002202 金风科技 36,676,618.48 2.06 13 002266 浙富控股 35,972,621.48 2.02 14 600770 综艺股份 35,698,304.82 2.01 15 600874 创业环保 35,373,402.43 1.99 16 000690 宝新能源 34,457,988.43 1.94 17 600008 首创股份 34,431,244.03 1.93 18 600703 三安光电 34,411,149.04 1.93 19 300187 永清环保 33,951,153.36 1.91 20 000598 兴蓉环境 33,920,801.98 1.91 注:本项“ 买 入金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601012 隆基股份 104,252,538.35 5.86 2 002129 中环股份 82,759,619.41 4.65 3 002658 雪迪龙 79,655,382.51 4.48 4 601727 上海电气 77,840,103.53 4.37 5 300055 万邦达 72,421,148.65 4.07 6 600770 综艺股份 72,331,120.45 4.06 7 300274 阳光电源 72,161,602.97 4.06 8 000690 宝新能源 69,243,300.76 3.89 9 002573 清新环境 67,056,758.45 3.77 10 300072 三聚环保 65,893,006.36 3.70 11 002266 浙富控股 65,088,711.03 3.66 12 600875 东方电气 64,089,083.10 3.60 13 600481 双良节能 63,494,060.71 3.57 14 600703 三安光电 62,547,143.30 3.51 15 000920 南方汇通 62,506,420.78 3.51 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 30 页共 39 页 16 300332 天壕环境 61,958,311.67 3.48 17 600388 龙净环保 60,836,266.67 3.42 18 300197 铁汉生态 60,702,654.13 3.41 19 603366 日出东方 60,330,686.48 3.39 20 002665 首航节能 59,952,750.64 3.37 21 002131 利欧股份 59,441,808.50 3.34 22 002384 东山精密 59,422,279.02 3.34 23 600884 杉杉股份 58,839,219.44 3.31 24 600184 光电股份 58,779,478.35 3.30 25 002479 富春环保 58,455,467.45 3.28 26 002202 金风科技 57,694,673.19 3.24 27 002518 科士达 57,269,974.09 3.22 28 000541 佛山照明 55,850,157.43 3.14 29 002663 普邦园林 54,891,052.94 3.08 30 601179 中国西电 54,860,205.41 3.08 31 300187 永清环保 54,812,568.19 3.08 32 300262 巴安水务 53,791,720.51 3.02 33 600416 湘电股份 53,751,741.09 3.02 34 000826 启迪桑德 53,470,550.70 3.00 35 002672 东江环保 53,274,533.16 2.99 36 600460 士兰微 53,084,825.55 2.98 37 002594 比亚迪 52,414,615.13 2.95 38 300111 向日葵 52,232,429.13 2.94 39 600478 科力远 52,153,380.74 2.93 40 000598 兴蓉环境 52,025,617.31 2.92 41 300004 南风股份 51,851,566.61 2.91 42 600874 创业环保 51,685,052.48 2.90 43 600970 中材国际 51,567,872.94 2.90 44 600651 飞乐音响 51,518,347.81 2.89 45 002011 盾安环境 51,474,664.20 2.89 46 300105 龙源技术 51,459,512.30 2.89 47 600261 阳光照明 50,858,199.61 2.86 48 600008 首创股份 49,682,160.13 2.79 49 300070 碧水源 49,391,197.72 2.78 50 600563 法拉电子 49,366,101.81 2.77 51 002056 横店东磁 48,754,152.92 2.74 52 600526 菲达环保 48,461,627.89 2.72 53 002340 格林美 48,438,523.19 2.72 54 002334 英威腾 47,925,578.86 2.69 55 300303 聚飞光电 47,836,358.52 2.69 56 600089 特变电工 47,605,560.47 2.68 57 600584 长电科技 47,538,008.20 2.67 58 300156 神雾环保 47,505,649.16 2.67 59 000012 南


玻A 46,981,723.74 2.64 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 31 页共 39 页 60 600674 川投能源 46,833,879.89 2.63 61 300118 东方日升 46,763,098.53 2.63 62 300137 先河环保 46,163,793.87 2.59 63 600292 中电远达 46,142,621.60 2.59 64 000400 许继电气 45,662,136.35 2.57 65 002310 东方园林 45,604,354.37 2.56 66 002005 德豪润达 45,567,720.10 2.56 67 600406 国电南瑞 45,321,013.50 2.55 68 300334 津膜科技 44,960,524.59 2.53 69 600168 武汉控股 44,666,078.67 2.51 70 000685 中山公用 44,474,327.63 2.50 71 002080 中材科技 44,453,132.29 2.50 72 000939 凯迪生态 44,190,956.32 2.48 73 002218 拓日新能 43,791,392.76 2.46 74 000652 泰达股份 43,727,423.52 2.46 75 300090 盛运环保 43,370,810.27 2.44 76 601158 重庆水务 43,209,263.17 2.43 77 300360 炬华科技 43,198,860.89 2.43 78 600187 国中水务 42,949,684.05 2.41 79 600323 瀚蓝环境 42,930,182.19 2.41 80 002431 棕榈园林 42,835,721.88 2.41 81 600517 置信电气 42,660,994.94 2.40 82 002249 大洋电机 42,281,420.12 2.38 83 600459 贵研铂业 42,251,146.81 2.37 84 000712 锦龙股份 41,582,783.89 2.34 85 300355 蒙草抗旱 41,457,301.58 2.33 86 600537 亿晶光电 40,931,198.89 2.30 87 600151 航天机电 40,281,293.07 2.26 88 300203 聚光科技 40,182,481.24 2.26 89 600900 长江电力 40,086,394.01 2.25 90 002630 华西能源 37,129,079.00 2.09 注:本项“ 卖 出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 3,562,882,539.49 卖出股票的收入(成交)总额 5,412,550,739.43 8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 报告期末,本基金未持有债券。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 32 页共 39 页 8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持债券。 8.7 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 报告期末,本基金未持有贵金属。 8.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.9 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明 8.9.1 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细 报告期末,本基金未持有股指期货。 8.9.2 本基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策 报告期末,本基金尚无股指期货投资政策。 8.10 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 8.10.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 8.10.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 报告期末,本基金未持有国债期货。 8.11 投资 组合 报 告 附注 8.11.12014 年 1-7 月勤上集团非经营性占用勤上光电(002638.SZ )资 金日最高余额 3878.51 万元, 单笔最大金额 4125 万元 , 截止 2014 年 12 月 19 日, 勤上集团全部归还上述占用资金, 直至 2015 年 4 月 29 日,公司才披露了上述事项,因违反了深交所《股票上市规则》 ,深交所决定对公司控股股 东 勤 上 集 团、 董 事 长 兼总 经 理 李 旭亮 , 实 际 控制 人 兼 时 任董 事 温 琦 ,公 司 时 任 副总 经 理 兼 财务 总 监 毛 晓 斌 , 时任 财 务 总 监胡 玄 公 开 谴责 的 处 分 。除 此 外 , 基金 投 资 前 十名 证 券 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查或公开谴责、处罚。 8.11.2 本报告 期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.11.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 33 页共 39 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 813,621.09 2 应收证券清算款 1,422,712.59 3 应收股利 - 4 应收利息 11,092.45 5 应收申购款 151,837.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,399,263.82 8.11.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 8.11.5.1 期末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 002340 格林美 6,446,624.00 1.08 筹划重要对外投资, 停牌 2 002011 盾安环境 6,114,403.68 1.02 重大事项,停牌 8.11.5.2 期末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 601388 怡球资源 23,612,657.04 3.95 重大资产重组, 停牌 2 002638 勤上光电 16,199,543.08 2.71 重大资产重组, 停牌 3 300355 蒙草抗旱 4,731,828.08 0.79 筹划发行股份购买 资产,停牌 4 000925 众合科技 439,639.20 0.07 重大资产重组, 停牌 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 34 页共 39 页 8.11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 新华环保 A 801 125,322.29 90,231,196.00 89.89% 10,151,955.00 10.11% 新华环保 B 7,568 13,264.16 10,537,414.00 10.50% 89,845,737.00 89.50% 新华环保 19,722 11,914.49 122,036,173.46 51.94% 112,941,379.86 48.06% 合计 28,091 15,511.87 222,804,783.46 51.13% 212,939,071.86 48.87% 9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 新华环保 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 瑞泰人寿保险有限公司 - 万能 1,710,803.00 1.70% 2 潮州市恒信医药有限公 司 1,721,466.00 1.71% 3 太平洋投资策略有限公 司-中国证券投资基金 2,207,969.00 2.20% 4 朱洪宏 2,747,573.00 2.74% 5 中国太平洋人寿保险股 份有限公司-分红- 个 人分红 4,652,825.00 4.64% 6 中国太保集团股份有限 公司-本级-集团自有 资金-012G-ZY001 4,665,343.00 4.65% 7 中国太平洋人寿保险股 份有限公司-传统-普 通保险产品 6,262,216.00 6.24% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 35 页共 39 页 8 北京快快网络技术有限 公司 6,547,037.00 6.52% 9 中国银河证券股份有限 公司 19,068,777.00 19.00% 10 农银人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险 产品 31,194,045.00 31.07% 新华环保B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 乔广文 1,031,394.00 1.03% 2 东方汇智资管-光大银 行-中国光大银行股份 有限公司 1,062,721.00 1.06% 3 东方汇智-光大银行- 天演 1 号特 定客户资产 管理计划 1,062,721.00 1.06% 4 东方汇智资管-工商银 行-东方汇智-工银量 化恒盛精选 B 类 2 1,062,721.00 1.06% 5 朱洪宏 1,499,473.00 1.49% 6 顾莺 1,613,842.00 1.61% 7 吉烈钧 2,000,000.00 1.99% 8 平安深圳企业年金集合 计划-招商银行股份有 限公司 2,481,718.00 2.47% 9 宋伟铭 2,930,000.00 2.92% 10 王安成 3,313,955.00 3.30% 9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 新华环保 A 0.00 0.00% 新华环保 B 0.00 0.00% 新华环保 507.91 0.00% 合计 507.91 0.00% 9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 新华环保 A 0 新华环保 B 0 新华环保 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 新华环保 A 0 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 36 页共 39 页 放式基金 新华环保 B 0 新华环保 0 合计 0 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份。 9.5 发 起 式基金 发 起 资金持 有 份 额情况 § 10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 项目 新华环保 A 新华环保 B 新华环保 基金合同生效日(2014 年 9 月 11 日)基金份额总额 356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83 本报告期期初基金份额总额 674,602,429.00 674,602,429.00 338,401,338.40 本报告期基金总申购份额 - - 3,109,005,384.98 减:本报告期基金总赎回份额 - - 4,905,149,619.10 本报告期基金拆分变动份额 -574,219,278.00 -574,219,278.00 1,692,720,449.04 本报告期期末基金份额总额 100,383,151.00 100,383,151.00 234,977,553.32 拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额、定期折算和不定期折算调整份额。 § 11


重 大事件 揭 示 11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 2015 年 2 月 11 日,王卫 东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。 2015 年 11 月 30 日,沈 健先生、林艳芳女士担任基金管理人副总经理。 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知, 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总 经理。 本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经 理职务。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 37 页共 39 页 11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本报告期内, 本基金未 发生改聘会计师事务所情况。2015 年, 瑞华会 计师事务所为本基金提供 审计服务。报告年度应支付给其报酬 80000 元 人民币。审计年限为 1 年。 11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本报告期,本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 太平洋证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华创证券 1 1,879,217,998.48 20.94% 1,345,152.31 18.29% - 银河证券 1 1,600,257,476.24 17.83% 1,461,825.16 19.88% - 中信建投证券 1 1,370,663,755.59 15.27% 973,902.29 13.24% - 国金证券 1 1,143,387,173.67 12.74% 1,043,361.33 14.19% - 国信证券 1 762,586,633.55 8.50% 695,984.30 9.46% - 中投证券 1 544,681,634.89 6.07% 501,647.37 6.82% - 恒泰证券 2 491,337,367.64 5.47% 356,972.49 4.85% - 申银万国 1 402,164,474.82 4.48% 366,907.70 4.99% - 新时代证券 1 224,150,161.33 2.50% 204,474.13 2.78% - 方正证券 1 177,011,680.38 1.97% 129,396.36 1.76% - 广发证券 1 155,975,860.92 1.74% 114,065.08 1.55% - 安信证券 1 114,845,781.00 1.28% 81,866.58 1.11% - 东北证券 1 109,142,330.41 1.22% 79,125.26 1.08% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29 号)以及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48 号) 的有关规定, 本基金报告期内共租用 16 个交易席位 , 其中报告期 内新增 4 个 交易席位。 新增席位为:方正证券上海交易所席位、东方证券上海交易所席位、方正证券深圳交易所席位及东新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 38 页共 39 页 方证券深圳交易所席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 1 、经营行为 稳健规范,内控制度健全。 2 、具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需 要。 3 、具有较强 的全方位金融服务能力和水平。


二、交易席位的选择流程 1 、研究部根 据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2 、与被选中 的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量 的分配 交易 量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1 、券商提供 独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、 市场数 据、 财经信息、 行业期刊、 组合分析软件、 绩效评估、 研讨会、 统计信息、 交易 评估等, 用以支持 投资决策。 2 、 以季度为 单位对经纪商通过评分的方式进行考核, 由基金经理、 研究员和交易员分 别打分, 根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的 内容包括上一季度经纪交易执行情况、 提 供研究报告数量、 研究报告 质量和及时 性、 受邀讲解次数及效果、 主动推介次数及效果等。 考核结 果将作为当期交易量分配的 依据, 交易量大小和评分高低成正比。 3 、交易部负 责落实交易量的实际分配工作。 § 12


影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新 华 基 金管理 股 份 有限公 司 二 〇 一 六年三 月 二 十六日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 39 页共 39 页