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利鑫B(150042)

利鑫B:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长信 利鑫分级 债券型证 券投资基 金2015 年年度报告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理人 : 长信基 金 管理有 限 责任公 司 
基 金 托管人 : 中国邮 政 储蓄银 行 股份有 限 公司 
送 出 日期:2016 年3 月26 日 



长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §1


重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2016 年3 月23 日 复 核了本 报 告 中的财 务 指 标、净 值 表 现、利 润 分 配情况 、 财 务 会 计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报 告正文。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §2


基金简介 2.1 基金基本情 况 基金简称 长信利鑫分级债 场内简称 长信利鑫 基金主代码 163003 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011 年6 月24日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 239,239,840.62份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年9 月23日 下属分级基金的基金简称 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 下属分级基金的场内简称 利鑫A 利鑫B 下属分级基金的交易代码 163004 150042 报告期末下属分级基金的份额总额 27,141,747.43 份 212,098,093.19份 2.2 基金产品说 明 投资目标 本 基 金 的 投 资 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 与 追 求 基 金 资 产稳定增值的前提下, 力争为各级投资者谋求与其风险公 正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、 宏观调控政策走向以及各类资产 市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、 比较, 首先 采用类属配置策略进行大类资产的配置, 在此基础上, 再 根据对各类资产风险收益特征的 进一步分析预测, 制定各 自策略。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其预期收益和预期风险高于货币市场基金, 低于混合 型基金和股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 长信利鑫分级债A 低风险、收益稳定 长信利鑫分级债B 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人 和基金托管 人


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 周永刚 田东辉 联系电话 021-61009999


010-68858113 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn 客户服务电话 4007005566 95580 传真 021-61009800 010-68858120 2.4 信息披露方 式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海银城中路68号时代 金融中心9 楼 、 北京 市西城区金融大街3 号A 座


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §3


主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况 3.1 主要 会计数 据和财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 38,233,442.13 36,743,216.86 24,391,453.37 本期利润 45,572,601.11 66,111,254.25 8,277,158.38 加权平均基金份额本期利润 0.1787 0.1868 0.0143 本期基金份额净值增长率 16.56% 27.00% 2.74% 3.1.2 期末 数据 和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份额利润 0.4700 0.2840 0.0841 期末基金资产净值 377,202,459.40 356,190,992.91 435,849,869.47 期末基金份额净值 1.5767 1.3583 1.0841 注:1 、本期 已 实 现收益 指 基 金本期 利 息 收入、 投 资 收益、 其 他 收入( 不 含 公 允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2 、 所 述基金 业 绩 指标不 包 括 持有人 认 购 或交易 基 金 的各项 费 用 (例 如 , 封 闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再 投资费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 4.30% 0.22% 2.73% 0.08% 1.57% 0.14% 过去六个月 8.91% 0.16% 4.90% 0.07% 4.01% 0.09% 过去一年 16.56% 0.22% 8.15% 0.08% 8.41% 0.14% 过去三年 52.09% 0.32% 18.78% 0.10% 33.31% 0.22% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2011 年 6 月 24 日 至 2015 年 12 月 31 日) 71.35% 0.27% 28.43% 0.09% 42.92% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 基准 收益率变动 的比较 长信利鑫分级债 业绩比较基准 2011-06-24 2012-02-17 2012-10-08 2013-06-03 2014-01-23 2014-09-16 2015-05-14 2015-12-31 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注:1、图示日期为2011年6月24 日至2015年12月31日。 2、 按基金合同规定, 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束 时,本基金各项投资比 例已符合基金合同的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的 比较 长信利鑫分级债 业绩比较基准 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注 : 本 基金基 金 合 同生效 日 为2011年6 月24日,2011 年 净值 增 长 率按当 年 实 际 存 续期计算。 3.3 其他指标 金额单位:人民币元 其他指标 报告期 末(2015年12 月31日) 长信利鑫分级债A 与长信 利鑫分级债B 基金份额配比 0.12796790:1 期末长信利鑫分级债A 份 额参考净值 1.0005


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 期末长信利鑫分级债A 份 额累计参考净值 1.1852 期末长信利鑫分级债B 份 额参考净值 1.6504 期末长信利鑫分级债B 份 额累计参考净值 1.6504 长信利鑫分级债A 约定年 收益率(单利) 2.45% 注: 根据 《基金合同》 的规定, 在 基金合同生效日当日, 基金管理人将根据届 时 中 国 人 民银行 公 布 并执行 的 金 融机构 人 民 币1年 期 银 行定期 存 款 基准利 率 设 定 利 鑫A的首次年收益率; 在利鑫A的每个开放日, 基金管理人将根据该日中国人民银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 重 新 设 定 利 鑫A 的 年 收 益 率,且 约 定 收益率 为 单 利。截 至 本 报告期 期 末 ,长信 利 鑫 分级债A 年 收 益 率为2.45% , 根据本合同成立后利鑫A的第九个开放日, 即2015年12月23日中国人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率1.5% 的1.1 倍 +0.8%(小数点后2位)进行计算。 3.4 过去三年基 金的利润分 配情况 过去三年本基金未进行利润分配 。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §4


管理人报 告 4.1 基金管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准, 由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司 共 同 发 起设立 。 注 册资本1.5 亿 元人 民 币 。 目前 股 权 结构为 : 长 江证券 股 份 有 限 公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 。 截至2015年12月31日, 本基金管理人共管理30只开放式基金, 即长信利息收 益货币、 长信银利精选 混合、 长信金利趋势混合、 长信增利动态策略 混合、 长信 双利优选混合、 长信利丰债券、 长信恒利优势 混合、 长信量化先锋 混合、 长信标 普100等权重指数 (QDII)、 长信利鑫分级债、 长信内需成长 混合、 长信可转债债 券、 长信利众分级债 、 长信纯债一年定开债券、 长信纯债壹号债券、 长信改革红 利混合 、长信量化中小盘股 票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、 长信利广混合、 长信多利混合、 长信睿进混合、 长信量化多策略股票、 长信医疗 保健混合 (LOF ) 、 长信 中 证 一带一 路 指 数、长 信 富 民纯债 一 年 定开债 券 、 长 信 富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张文琍 本基金、 长信 纯债壹号债 券型证券投 资基金和长 信利息收益 开放式证券 投资基金的 基金经理、 公 司固定收益 部副总监 2011 年6 月24 日 - 21年 高 级 工 商 管 理 硕 士 , 上 海 财 经 大 学EMBA 毕 业, 具有基金从业 资 格 。 曾 任 湖 北 证 券 公 司 交 易 一 部 交 易 员 、 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 事 业 部 主 管 、 债 券 事 业 总 部 投 资 部 经 理 、 固 定 收 益 总 部 交 易 部 经 理 。2004 年10 月加入长信基金管理有限 责 任 公 司 , 历 任 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 、 长 信 利 息 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的基 金 经 理 。 现 任 公 司 固 定 收 益 部 副 总 监 , 本 基 金 、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基金 的基金经理。 注:1、 首任基金经理任职日期以本基金成 立之日为准; 新增或变更以刊登新增/ 变更基金经理的公告披露日为准。 2 、 证 券从业 年 限 以基金 经 理 进入证 券 业 务相关 机 构 的工作 经 历 为时 间 计 算 标准。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本基金管理人在报告期内, 严格遵守 《 中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、 本基金基金合同的规定, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求 利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 承诺将一如既往 地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制 方法 1 、 所 有投资 对 象 的投资 指 令 必须经 由 交 易部门 总 监 或其授 权 人 审核 分 配 至 交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1 )严格按照时间顺序发送委托指令; (2 ) 对于多 个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令, 并且市价在限价范围内的, 系统能 够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按 照指令数 量比例分拆为各投资组合的委托指令。 对于不同 投资组合针对交易所同 一证券的同一方向竞价交易指令, 指令数量比例达到5 :1或以上的, 可豁免启动 公平交易开关。 3 、 交 易人员 对 于 接收到 的 交 易指令 依 照 价格优 先 、 时间优 先 的 顺序 执 行 。 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 交 易 所 投 资 指 令 时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。 4 、 对 于不同 投 资 组合均 进 行 债券一 级 市 场申购 、 非 公开发 行 股 票申 购 等 非 集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令, 在申购结果产生前, 不得以任何形式向 任何人泄露各投资指令的内容, 包括指令 价格及数量等要素。 5 、 对 于各投 资 组 合以独 立 账 户名义 进 行 申购的 投 资 对象, 除 需 经过 公 平 性 审核的例外指令外, 申 购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算 机构发送的数据进行分配。 交易部 门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露 的申购结果对系统内分配数量进行核准, 数量不符的, 应当第一时间告知各投资 管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象, 公司 在获配额度确定后, 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价 格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比 例进行分配。 确因特殊 原因不能按 照上述原则进行分配的, 应启动异常交易识别流程, 审核通过的, 可以进行相应 分配。 4.3.2 公平交易 制度的执行 情况 本报告期内, 公司已实行公平交易制度, 并建立公平交易制度体系, 已建立 投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度、 流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。 同时, 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.3 异常交易 行为的专项 说明 本报告期内, 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外, 其余各投 资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证券当日成交量的5%的情形, 未发现异常交易行为 。 同时, 对本年度同向交易价 差进行专项分析,未发现异常情况。 4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 在经历了2014年全年大牛市后, 市场普遍对2015年债券市场相对谨慎, 加之 交易所抵押新规的突然打压和权益市场涨幅惊人, 市场风险偏好提高,2015年债 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 券 市 场 经历了 上 半 年收益 率 区 间震荡 。6 月份以 后 , 权益市 场 经 历了去 杠 杆 、 汇 率贬值等冲击, 债券市场产生刚性配 置需求, 尽管其间间杂了多只信用债券的违 约事件, 但趋势已经势不可挡, 资产荒概念逐渐走强, 宽松货币政策流动性宽松, 引导资产配置力量将10年国开债逐渐推向历史低点, 银行 间10年期国债更是破3, 打破了近年来的低点。 2015 年上半年, 本基金置换了部分到期债券, 增持了部分中期债券, 进行了 转债的波动操作, 保持了组合收益 。2015年下半年, 主要加配了部分公司债和城 投债,适当参与了可转债操作,增 加了组合回报。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 截至2015年12月31日, 本基金份额净值为1.5767元, 累计份额净值为1.5976 元 ; 本 基金之 长 信 利鑫分 级 债A份额 参 考 净值为1.0005 元, 累 计 份额参 考 净 值 为 1.1852 元 ;本 基 金 之 长信 利 鑫 分 级债B 份 额 参考 净 值1.6504 元 , 累 计份 额 参 考 净 值为1.6504 元。 本报告期内本基金净值增长率为16.56%, 同期业绩比较基准收益 率为8.15%。 4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 展望后市, 我国2016年供给侧改革将成为政策重点。 从供给端来看, 劳动力、 技术等要素投入产出率不断下降, 使得较长周期来看, 我国经济潜在增速将放缓, 投入型增长模式需要向效率型增长模式转变 , 经济弱势局面或将延续。 由于需求 端 持 续 低 迷 的 局 面 仍 未 有 明 显 起 色 , 通 胀 大 幅 反 弹 缺 乏 宏 观 基 本 面 支 撑 , 预 计 2016年上半年 通胀上涨将较为温和, 整体风险依然不大 , 不足以成为货币政策和 债市的主要制约因素。 我们认为, 今年 货币政策基调仍然是偏松, 市场资金价格 会延续目前绝对水平和波动性均较低的局面 。 经济增速放缓决定了 短期来看债市 仍受到较大支撑 , 投资回报率的降低将制约社会融资需求, 资产的匮乏将导致利 率上行幅度有限, 但人民币汇率变化是今年需要重点关注的扰动因素, 债券市场 持续震荡波动概率增大。 同时, 在信用风险事件频发的大背景下, 需要 我们更多 地介入信用风险把控 ,并将努力 把握市场超调带来的波段机会 。 我们将采取谨慎 的态度进行投资, 积极防范流动性风险, 密切关注国内外经 济局势变化, 需要重点规避信用风险, 努力抓住市场结构性机会和波段行情。 在 基金的日常投资中,将继续秉承诚信、专业、负责的精神,密切关注政策节奏, 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 更好地把握投资机会,争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 根 据 中 国 证券 监 督 管 理委 员 会2008年9 月12 日发 布 的 【2008 】38 号 文《 关 于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定, 长信基 金管理有限责任 公司 (以下简称 “公司” ) 制订了健全、 有效的估值政策和程序, 成立了估值工 作小组, 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易 管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨 干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验, 熟悉相关法规和估 值方法。 基金经理不直接参与估值决策, 如果基金经理认为某证券有更好的证券 估值方法, 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会 估 值 工 作小组 成 员1/2以 上 多 数票通 过 。 对于估 值 政 策,公 司 与 基金托 管 人 充 分 沟通, 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序 的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内, 未签订与估值相关 的定价服务。 4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实 际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则 本 基 金 基金合 同 生 效之日 起5 年内, 不 进 行收益 分 配 ;法律 法 规 或监 管 机 关 另有规定的,从其规定。 2、本基金转换为上市开放式基金 (LOF)后的收益分配原则 (1 )本基金的每份基金份额享有同等分配权; (2 ) 在符合 有 关 基金分 红 条 件的前 提 下 ,本基 金 每 年收益 分 配 次数 最 多 为 12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%; (3 )本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金份额, 投资 者可选择现金红利或将现金红利按除权日 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的 收益分配方式是现金分红; 投资者 在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的 分红方式, 如投资者在某一销售机构交易账户 不选择收益分配方式, 则按默认的 收益分配方式处理; 若基金份额持有人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 场内转入、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红, 投资者不能 选择其他的分红方式, 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的相关规定; (4 ) 分红权 益 登 记日申 请 申 购的基 金 份 额不享 受 当 次分红 , 分 红权 益 登 记 日申请赎回的基金份额享受当次分红; (5 ) 基金红 利 发 放日距 离 收 益分配 基 准 日(即 期 末 可供分 配 利 润计 算 截 止 日)的时间不得超过15个工作日; (6 ) 基金收 益 分 配基准 日 的 基金份 额 净 值减去 每 单 位基金 份 额 收益 分 配 金 额后不能低于面值; (7 )法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 无。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §5


托管人报 告 5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 基金托管人依据 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 与 《长信利 鑫 分 级 债券型 证 券 投资基 金 托 管协议 》 , 自2011 年6 月24 日 起 托 管长信 利 鑫 分 级 债券型证券投资基金(以下称 “ 本基金”)的全部资产。 本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律 法规、 基金合同和托管协议的规定, 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值 计算、 利润 分配等 情况的 说明 本报告期内, 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基 金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查, 未发现其存在任何损害本基 金份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准 确和完 整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 认为其真实、 准确和完整, 不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §6


审计报告 本 基金2015年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计, 注册会计 师出具 了 无 保 留 意见 的 审 计 报告 ( 毕 马 威华 振 审 字 第1600147 号) , 投 资 者可 以 通 过 年 度报告正文查看审计报告全文。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §7


年度财务 报表 7.1 资产负债表 会计主体:长信利鑫分级债券型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年12月31 日 上年度末 2014 年12月31 日 资 产:


银行存款 5,816,174.05 15,949,606.03 结算备付金 3,001,380.31 3,954,067.20 存出保证金 24,236.67 89,385.92 交易性金融资产 567,888,514.80 632,253,679.99 其中:股票投资 - -








基金 投资 - -








债券 投资 567,888,514.80 632,253,679.99





资产支 持证券投资 - -








贵金 属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 10,000,215.00 应收证券清算款 - - 应收利息 16,375,905.23 16,647,129.19 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 593,106,211.06 678,894,083.33 负债 和所有者权 益 本期末 2015 年12月31 日 上年度末 2014 年12月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 214,599,560.00 320,918,941.87 应付证券清算款 - 558,625.02 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 227,367.67 235,025.82


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 应付托管费 64,962.19 67,150.24 应付销售服务费 113,683.83 117,512.94 应付交易费用 6,498.81 17,406.87 应交税费 372,959.00 372,959.00 应付利息 117,372.90 74,121.40 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 401,347.26 341,347.26 负债合计 215,903,751.66 322,703,090.42 所有 者权益:


实收基金 239,239,840.62 262,234,206.23 未分配利润 137,962,618.78 93,956,786.68 所有者权益合计 377,202,459.40 356,190,992.91 负债和所有者权益总计 593,106,211.06 678,894,083.33 注 : 报 告 截 止 日2015 年12 月31 日 , 基 金 份 额 净 值1.5767 元 , 基 金 份 额 总 额 239,239,840.62 份 , 其中 长 信 利 鑫分 级 债A 基金 份 额 参 考净 值1.0005 元 , 份 额 总 额为27,141,747.43 份, 长信利鑫分级债B基金份额参考净值为1.6504元, 份额总 额为212,098,093.19 份。 7.2 利润表 会计主体:长信利鑫分级债券型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015 年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 一、 收入 59,566,845.30 83,952,513.83 1.利息收入 38,864,184.57 36,526,391.84 其中:存款利息收入 124,606.60 180,731.69








债券 利息收入 38,724,552.97 34,396,123.51








资产 支持证券利息收入 - 57,265.80








买入 返售金融资产收入 15,025.00 1,892,270.84








其 他 利息收入 - - 2.投资收益( 损失以“- ” 填列) 13,363,501.75 18,058,084.60 其中:股票投资收益 - -








基金 投资收益 - -








债券 投资收益 13,363,501.75 18,058,084.60


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要








资产 支持证券投资收益 - -








贵金 属投资收益 - -








衍生 工具收益 - -








股利 收益 - - 3.公允价值 变动收益(损失以 “- ” 号填列) 7,339,158.98 29,368,037.39 4.汇兑收益 (损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ”号填列) - - 减: 二、费用 13,994,244.19 17,841,259.58 1 .管理人报 酬 2,598,021.85 2,919,532.10 2 .托管费 742,291.90 834,152.06 3 .销售服务 费 1,299,010.98 1,459,765.95 4 .交易费用 13,324.71 40,560.49 5 .利息支出 8,884,944.75 12,160,748.98 其中:卖出回购金融资产 支出 8,884,944.75 12,160,748.98 6 .其他费用 456,650.00 426,500.00 三、 利润总额( 亏损总额以 “- ”号 填列 ) 45,572,601.11 66,111,254.25 减:所得税费用 - - 四、 净利 润 (净亏损 以 “- ” 号填列) 45,572,601.11 66,111,254.25 7.3 所有者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:长信利鑫分级债券型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015 年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 262,234,206.23 93,956,786.68 356,190,992.91 二、 本期经营 活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 45,572,601.11 45,572,601.11 三、 本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减 少以 “- ”号填列 ) -22,994,365.61 - -22,994,365.61 其中:1.基 金申购款 1,957,869.00 - 1,957,869.00








2.基 金赎回款 -24,952,234.61 - -24,952,234.61 四、 本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -1,566,769.01 -1,566,769.01


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 (净值减少以 “- ”号填 列) 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 239,239,840.62 137,962,618.78 377,202,459.40 项 目 上年度可比期间 2014 年01月01 日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 ( 基金净 值) 402,042,852.69 33,807,016.78 435,849,869.47 二、 本期经营 活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 66,111,254.25 66,111,254.25 三、 本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减 少以 “- ”号填列 ) -139,808,646.46 - -139,808,646.46 其中:1.基 金申购款 25,398,935.10 - 25,398,935.10








2.基 金赎回款 -165,207,581.56 - -165,207,581.56 四、 本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以 “- ”号填 列) - -5,961,484.35 -5,961,484.35 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 262,234,206.23 93,956,786.68 356,190,992.91 注: 本基金本报告期未进行利润分配, 本期向基金份额持有人分配利润产生的基 金净值变动金额为长信利鑫分级债A开放日折算金额。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 : 叶烨 ————————— 基金管理人负责人 覃波 ————————— 主管会计工作负责人 孙红辉 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本 情况 长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金 ”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称 “中国证监会 ”) 《关于核准长信利鑫分级债券型证券投资基 金 募 集 的批复 》( 证监许 可 【2011】603 号)批准 , 由 长信基 金 管 理有限 责 任 公 司 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信利鑫分级债券型 证 券 投 资基金 基 金 合同》 发 售 ,基金 合 同 于2011 年6 月24 日 生 效 。本基 金 为 契 约 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 型开放式, 存续期限不定。 本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按 照不超过2:1 的 份 额配比 , 分 为预期 收 益 和预期 风 险 不同的 两 级 基金份 额 , 即 为 利鑫A和 利鑫B 。本 基金 基 金合 同生 效 之日 起5 年 内, 利 鑫A 和利 鑫B的 基 金资 产合 并运作。 利鑫A在基金合同生效后每满6个月开放一次, 接受投资者的申购与赎回; 利鑫B封闭运作并上市交易。 本基金基金合同生效后5年期届满, 本基金转换为上 市 开 放 式基金(LOF) 。本 基 金 的基金 管 理 人为长 信 基 金管理 有 限 责任公 司 , 基 金 托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“ 中国邮储银行”)。 本基金于2011 年6 月8 日至2011 年6 月17 日 募 集 , 募 集 资 金 总 额 人 民 币 636,194,290.75 元 , 利 息 转 份 额 人 民 币 288,734.33 元 , 募 集 规 模 为 636,483,025.08 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证,并出具了沪众会字(2011)第4186号验资报告。 经深圳证券 交易所( 以下 简 称 “ 深交 所 ”) 深证 上 字 【2011 】 第290号文审核 同意, 利鑫B81,608,171.00份基金份额于2011年9月13日在深交所挂牌上市交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《长信利鑫分级债 券型证券投资基金 基金合同》 和 《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书 (更新) 》 的有关规定, 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基 金主要投资于国内依法 发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 次级债、 短期融资券、 政府机构债 、 央行票据、 银行同业存款、 回购、 可转债、 可 分离债、 资 产证券 化产品等固定 收 益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 但可以 参与一级市场新股申购或增发新股, 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所 持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 本 基 金 投 资组合 比 例 为:投 资 于 固定收 益 类 资产的 比 例 不低于 基 金 资产的80% ,投 资 于 非 固定收 益 类 资产的 比 例 不高于 基 金 资产的20% , 持有 现 金 或者到 期 日 在 一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如出现法律法规或监管机构以后允 许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基金定期报告在公开披露的第 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 二个工作日, 报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机 构备案。 7.4.2 会计报表 的编制基础 本 基 金 以持续 经 营 为基础 。 本 财务报 表 符 合中华 人 民 共和国 财 政 部(以下简 称 “ 财 政部 ”) 颁 布的企 业 会 计准则 的 要 求,同 时 亦 按照中 国 证 监会颁 布 的 《 证 券 投 资 基金信 息 披 露XBRL 模板第3号< 年 度报告 和 半 年度报 告> 》以及 中 国 证券 投 资基金业协会于2012年11月16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 编制 财务报表。 7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本 基金2015 年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、 会计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明 本报告期所采用的会计估计发生变更, 对本基金本报告期无重大影响, 会计 政策与上年度会计报表一致。 7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 7.4.5.1 会计政 策变更的说 明 本基金在本年度未发生重大会计政策变 更。 7.4.5.2 会计估 计变更的说 明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性, 根据估值处理标准, 本基金自 2015 年3 月27 日 起 ,对本 基 金 所持有 的 在 上海证 券 交 易所、 深 圳 证券交 易 所 上 市 交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 的估值方法进 行 调 整 ,采用 第 三 方估值 机 构 提供的 价 格 进行估 值 。 于2015 年3 月27 日 , 相 关 调 整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 7.4.5.3 差错更 正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 7.4.6 税项 7.4.6.1 本基金 适用的主要 税项 根据财税字[1998]55号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问 题 的 通 知 》、 财 税 字[2002]128 号文 《 关 于 开放 式 证 券 投资 基 金 有 关税 收 问 题 的 通知》 、 财 税[2004]78号文 《关于 证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 财 政 部、 国 家 税 务总 局 、 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2005]103 号 文 《 关 于股 权 分 置 试点 改 革 有 关税 收 政 策 问题 的 通 知 》、 上 证 交 字 [2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交 易所于2008年9 月18日发 布 的 《深圳 证 券 交易所 关 于 做好证 券 交 易印花 税 征 收 方 式 调 整 工 作的 通 知 》 、财 税[2008]1 号 文 《 财政 部 、 国 家税 务 总 局 关于 企 业 所 得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作, 本基金适用的主要税 项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 差 价收 入 暂 免 征收 营 业 税和企业所得税。 (c) 基 金 作为 流 通 股 股东 在 股 权 分置 改 革 过 程中 收 到 由 非流 通 股 股 东支 付 的 股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对 基 金取 得 的 股 票的 股 息 、 红利 收 入 , 债券 的 利 息 收入 , 由 上 市公 司 、 发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。 自2013年1 月1 日 起,对 所 取 得的股 息 红 利收入 根 据 持股期 限 差 别化计 算 个 人所得 税 的 应 纳 税所得额: 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的, 其股 息红利所得全额计入应纳 税所得额; 持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的, 暂 减按50%计入应纳税所得 额 ; 持 股期限 超 过1年的 , 股 权登记 日 为 自2013 年1 月1 日起 至2015 年9 月7 日期 间 的 , 暂 减按25% 计 入 应纳 税 所 得额, 股 权 登记日 在2015 年9 月8 日及 以后 的 , 暂 免 征收个人所得税。 (e) 基 金 卖出 股 票 按0.1% 的 税 率 缴纳 股 票 交 易印 花 税 , 买入 股 票 不 征收 股 票 交易印花税。 (f) 对 投 资者( 包 括个人 和 机 构投资 者) 从基金 分 配 中取得 的 收 入,暂 不 征 收 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 个人所得税和企业所得税。 7.4.6.2 应交税 费 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年12月31 日 上年度末 2014 年12月31 日 应交债券利息收入所得税 372,959.00 372,959.00 注:该项系基金 收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。 7.4.7 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国邮储 储蓄银行股份有限公司 基金托管人 长江证券股份有限公司( “长江证券”)


基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东 上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 7.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易 7.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 7.4.8.1.1 股票 交易 本基金本报告期及上年度可比期间 均 没有通过关联方交易单元进行的股票 交易。 7.4.8.1.2 债券 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 长江证券 281,191,672.12 57.49% 1,124,986,420.76 84.49% 7.4.8.1.3 债券 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 比例 比例 长江证券 6,228,300,000.00 94.33% 8,566,200,000.00 90.58% 7.4.8.1.4 权证 交易 本基金本报告期及上年度可比期间 均 没有通过关联方交易单元进行的权证 交易。 7.4.8.1.5 应支 付关联方的 佣金 本基金本报告期及上年度可比期间 均没有应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方 报酬 7.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,598,021.85 2,919,532.10 其中:支付销售机构的客户维护费 130,255.30 405,196.20 注: 支付基 金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金 资产净值0.70%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资 产净值×0.70%/当年天数 7.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 742,291.90 834,152.06 注 : 支 付基金 托 管 人中国 邮 储 银行的 基 金 托管费 按 前 一日基 金 资 产净值0.20% 的 年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 7.4.8.2.3 销售 服务费 单位:人民币元 获得销 售服务费的各关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 合计 中国邮政储蓄银行股份有限公司 138,696.65 2,798.43 141,495.08 长信基金管理有限责任公司 160.37 108,580.33 108,740.70 长江证券股份有限公司 193.27 1,231.81 1,425.08


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 合计 139,050.29 112,610.57 251,660.86 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 合计 中国邮政储蓄银行股份有限公司 459,225.49 2,376.56 461,602.05 长信基金管理有限责任公司 16,893.43 152,863.34 169,756.77 长江证券股份有限公司 561.32 1,332.42 1,893.74 合计 476,680.24 156,572.32 633,252.56 注: 销售机 构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.35%年费率逐日计提, 按月支付。计算公式为: 日 基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数 7.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 单位:人民币元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国邮储银 行 - - - - 42,000,000.00 61,262.47 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国邮储银 行 - - - - 50,000,000.00 14,580.82 7.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况 7.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况 本报告期内及上一 年度可比 期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联 方保管 的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 5,816,174.05 74,011.15 15,949,606.03 110,551.25 注: 本基金通过 “中国邮政储蓄银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中 国证券登记结算有限责任公司的结算备付金, 于2015年12月31日的相关余额为人 民币3,001,380.31 元。(2014年:人民币3,954,067.20 元)。 7.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金在本报告期及上一年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销 的证券。 7.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明 上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行, 并以一般 交易价格为定价基 础。 7.4.9 期末(2015 年12 月31 日)本基金 持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 据 《证券发行与承销管理办法》 , 证券投资基金参与网下配售, 可 与发行人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。 持 有期自公开发行的股票 上市之日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金 还可作为特定投资者, 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的 非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 金额单位:人民币元 受限证券类别:债券 证券 代码 证券名称 成功认购 日 可流通日 流通受限 类型 认购价格 年末估值 单价 数量(张) 年末成本 总额 年末估值 总额 123001 蓝标转债 2015-12- 23 2016-1-8 网下申购 未上市 100.00 100.00 1160 116,000. 00 116,000. 00 7.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 7.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购 截至本报告期末2015年12月31日止, 本基金从 事银行间市场债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额为79,999,560.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量 (张) 期末估值总额 150215 15国开15 2016-1-7 100.13 400,000 40,052,000.00 1480607 14泾河债 2016-1-11 108.46 100,000 10,846,000.00 1480566 14渝双桥债 2016-1-11 104.03 100,000 10,403,000.00 1480529 14鹰头债 2016-1-11 106.02 50,000 5,301,000.00 1480522 14建湖开投 债 2016-1-11 108.58 50,000 5,429,000.00 1480018 14邵阳城投 债 2016-1-11 113.82 100,000 11,382,000.00 合计





800,000 83,413,000.00 7.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购 截至本报告期末2015年12月31日止, 本基金从 事证券交易所债券正回购交易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额134,600,000.00 元 , 于2016 年1 月4 日、2016 年1 月5 日、2016 年1 月6 日、2016 年1 月12 日 到 期 。该类 交 易 要求本 基 金 在回购 期 内 持 有 的 证 券 交易所 交 易 的债券 和/ 或在新 质 押 式回购 下 转 入质押 库 的 债券, 按 证 券 交 易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §8


投资组合 报告 8.1 期末基金资 产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 567,888,514.80 95.75 其中:债券 567,888,514.80 95.75








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,817,554.36 1.49 7 其他各项资产 16,400,141.90 2.77 8 合计 593,106,211.06 100.00 注:本基金本报告期没有通过沪港通交易机制投资港股。 8.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 8.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票 。 8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名 股 票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细 本基金本报告期未买入股票。 8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 本基金本报告期未卖出股票。 8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 本基金本报告期未投资股票。 8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,052,000.00 10.62 其中:政策性金融债 40,052,000.00 10.62 4 企业债券 527,720,514.80 139.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 116,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 567,888,514.80 150.55 8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 150215 15国开15 400,000 40,052,000.00 10.62 2 1480283 14仁怀城投 债 200,040 22,012,401.60 5.84 3 122762 11吴江债 200,000 21,672,000.00 5.75 4 124137 13赣发投 199,990 21,592,920.30 5.72 5 124370 13虞新区 200,000 21,090,000.00 5.59 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末 本基金投资 的国债期 货 交易情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合 报告附注 8.12.1 本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体本 报 告 期未出 现 被 监管部 门 立 案 调 查, 或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。 8.12.2 本基 金 本 报告期 未 投 资股票 , 不 存在投 资 的 前十名 股 票 超出基 金 合 同 规 定的 备选股票库 的情形 。 8.12.3 期末其 他各项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,236.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,375,905.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,400,141.90 8.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报告期末未持有股票。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 8.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §9


基金份额 持有人信息 9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 长信利 鑫分级 债A 1,735 15,643.66 - - 27,141,747.43 100.00% 长信利 鑫分级 债B 353 600,844.46 190,793,975.85 89.96% 21,304,117.34 10.04% 合计 2,088 114,578.47 190,793,975.85 79.75% 48,445,864.77 20.25% 9.2 期末上市基 金前十名持 有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统-普通保险产品 48,230,798.00 25.25% 2 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 - 传 统 - 普 通 保 险 产品-013C-CT001 深 38,223,635.00 20.01% 3 中 国 太 保 集 团 股 份 有 限 公 司 - 本 级 - 集 团自有资金-012G-ZY001 15,206,592.00 7.96% 4 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司-UL 权 益 10,000,450.00 5.23% 5 全国社保基金二零三组合 9,394,210.00 4.92% 6 太 平 洋 资 管 - 农 业 银 行 - 卓 越 财 富 债 基 增强型产品 7,247,500.00 3.79% 7 海康人寿保险有限公司 7,084,698.00 3.71% 8 光 大 资 管 - 中 行 - 光 大 阳 光 集 结 号 债 券 分级1 期集合 资产管理计 7,000,000.00 3.66% 9 光 大 证 券 - 光 大 - 光 大 阳 光 避 险 增 值 集 合资产管理计划 6,801,200.00 3.56% 10 光大证券-光大银行-光大阳光5 号集 5,673,289.00 2.97%


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 合资产管理计划 注: 长信利鑫分级 债B在深圳证券交易所上市交易, 长信利鑫分级债A未上市交易。 9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 长信利鑫分级债A 6,528.94 0.02% 长信利鑫分级债B 2,000.09 0.00% 合计 8,529.03 0.00% 9.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责人持 有本开放式基金 长信利鑫分级债A 0 长信利鑫分级债B 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开放式基金 长信利鑫分级债A 0 —10 长信利鑫分级债B 0 —10 合计 0 —10


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §10


开放式基 金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年6 月24 日) 基金份额 总额 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 424,384,931.89 212,098,093.19 本报告期期初基金份额总额 50,136,113.04 212,098,093.19 本报告期基金总申购份额 1,957,869.00 - 减:本报告期基金总赎回份额 24,952,234.61 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 27,141,747.43 212,098,093.19 注:1 、本基 金 基 金合同 生 效 之日起5 年 内,长 信 利 鑫分级 债A 在基金 合 同 生效 后 每满6个月开放一次, 接受投资者的申购与赎回; 长信利鑫分级债B封闭运作, 封 闭期内不接受申购与赎回。 2 、 本 报 告期 内 , 长 信利 鑫 分 级 债A 的 开 放 日分 别 为2015年6 月23 日及2015 年 12月23 日。 3、 长信利鑫 分级债A本报告期基金总申购份额含本报告期基金开放日折算份 额。


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 §11


重大事件 揭示 11.1 基金份额 持有人大会 决议 报告期内未召开 本基金的基金份额持有人大会。 11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动 11.2.1 报告期 内本基金管 理人的重大 人事变动 本 报 告 期 内, 原 董 事 长田 丹 先 生 离职 , 覃 波 先生 自2015 年4 月28 日 起代 为 履 行 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责 。 因 新 任 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 叶 烨 先 生 自2015 年7 月21 日起 正 式 任职, 覃 波 先生自 该 日 起不再 代 为 履行董 事 长 (法定 代 表 人 ) 职责, 本基金管理人已按相关规定进行 备案, 并及时办理法定代表人的工商变更 登记等相关手续。 自2015 年4月29 日 起 ,本 基 金 管 理人 增 聘 邵 彦明 先 生 、 李小 羽 先 生 为副 总 经 理。 上述重大人事变动情况, 本基金管 理人均已在指定信息披露媒体发布相应的 《基金行业高级管理人员变更公告》。 11.2.2 报告期 内基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 本报告期内, 基金托管 人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为 田东辉 先生, 正在履行 监管报备程序。 11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资 策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况 本报告期本基金未更换会计师事务所, 报告期 应支付给毕马威华振会计师事 务 所 审 计 的报 酬 为 人 民币60,000.00 元,该 审计 机 构 为 本基 金 提 供 的审 计 服 务 的 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 连续年限为5年。 11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况 本报告期本基金管理人、 托管人及 其高级管理人员没有受监管部门稽查或处 罚的情形。 11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况 金额单位:人民币元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的 佣金 备 注 成交金额 占当期 债券成 交总额 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额比 例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长 江 证 券 1 281,191,672.12 57.49% 6,228,300,000.00 94.33% - -


广 发 证 券 1 207,892,607.70 42.51% 374,584,000.00 5.67% - -


注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 (证监基字 【1998 】29号) 和 《关 于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基金字 【2007】48号) 的有关规定, 本公司制定了租用证券公司专用交易单元 的选择标准和程序。 (1 )选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 3)券商每日信息评价(及时性和有效性);


长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年年度报 告 摘要 4)券商协作表现评价。 (2 )选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》, 然后根据评分 高低进行选择基金专用交易单元。 长信 基金管理有 限责任公司 二〇 一六年三月 二十六日