长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 1 页 共66 页
长盛同庆中证 800 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）
（原长盛同庆中证800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转型）
2015 年 年度报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 2 页 共66 页
§1
重要提示
1.1
重 要 提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金 （LOF） 由长盛同庆中证 800 指 数分级证券投资基金分
级运作期到期转型而成。长盛同庆中证 800 指 数分级证券投资基金于 2012 年5 月22 日起进入三
年分级运作期。在分级运作期内，长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金分为长盛同庆份额、
同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额三类风 险收益特征不同的份额进行运作。 上述分级运作期于 2015
年 5 月21 日 到期。 根据 《长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金基金合同》 的约定， 在分级运
作期到期后，同庆 800A 份额和同庆 800B 份额转换 为长盛同庆（LOF ）份额 ，长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基金于2015 年5 月22 日变更 为非分级的指数型基金， 基金名称相应变更为 “长
盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金 （LOF ） ”。 变更后， 基金的投资管理程序、 投资策略、 投资
理念、投资范围不变。就前述基金变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及本基金基金合
同约定履 行相关备案手续。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2015 年 5 月 22 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 （注 ：长盛同庆中证
800 指数分级 证券投资基金 自 2015 年1 月1 日起 至 2015 年5 月 21 日止） 。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 3 页 共66 页
§2 基金简介
2.1
基 金 基本情 况 （ 转 型后 ）
基金简称 长盛同庆中证 800 指数 （LOF ）
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月22 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 180,006,467.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月6 日
2.1 基 金 基本 情 况 （ 转型 前 ）
基金简称 长盛同庆中证 800 分级
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月12 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 542,268,490.78 份
基金合同存续期 2012 年 5 月22 日起进入 三年分级运作期， 于 2015 年5
月 21 日结束
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-05-31
下 属分级基金的基金简称 长盛同
庆 800A
长盛同庆 800B
长 盛 同 庆 中 证 800
分级
下属分级基金场内简称: 同庆 A 同庆 B 长盛同庆
下属分级基金的交易代码 150098 150099 160806
报告期末下属分级基金份额总额 0.00 份 0.00 份 542,268,490.78 份
注：转型前报告期末指：2015 年 5 月 21 日。
2.2
基 金 产品说 明 （ 转 型后 ）
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对中证 800 指数的有效跟踪。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 4 页 共66 页
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样
本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优
化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比 较
基准之间的日平均跟 踪误差小于 0.35% ，且年化 跟踪误差小于 4%的
投资目标 。
业绩比较基准 95%× 中证 800 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为抽 样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
2.2 基 金 产品 说 明 （ 转型 前 ）
投资目标 本基金 运用 指数化 投资 方式， 通过 严格的 投资 纪律约 束和 数量化风
险管理 手段 ，力争 将本 基金的 净值 增长率 与业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以
内，以实现对中证 800 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金 原则 上采用 抽样 复制指 数的 投资策 略， 综合考 虑标 的指数样
本中个 股的 自由流 通市 值规模 、流 动性、 行业 代表性 、波 动性与标
的指数 整体 的相关 性， 通过抽 样方 式构建 基金 股票投 资组 合，并优
化确定 投资 组合中 的个 股权重 ，以 实现基 金净 值增长 率与 业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% ，且年化 跟踪误差小于 4% 的
投资目 标。 当预期 成份 股发生 调整 ，成份 股发 生配股 、增 发、分红
等行为， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 指 数的效
果可能 带来 影响， 导致 无法有 效复 制和跟 踪标 的指数 时， 基金管理
人可以 根据 市场情 况， 采取合 理措 施，在 合理 期限内 进行 适当的处
理和调 整， 以力争 使跟 踪误差 控制 在限定 的范 围之内 。本 基金将在
基金合同生效 3 个月内 使投资组合比例达 到基金合同的相 关规定。
业绩比较基准 95%× 中证 800 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金 为抽 样复制 指数 的股票 型基 金，具 有高 风险、 高预 期收益的
特征， 其预 期风险 和预 期收益 高于 货币市 场基 金、债 券型 基金和混
合型基金。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同庆 800A： 低风
险、收益相对稳定。
长盛同庆 800B： 获取
杠杆收益，风险和预
期收益均高于长盛同
庆中证 800 分级份
额。
长盛同庆中证 800 分
级：高风险、高预期
收益。
2.3
基 金 管理人 和 基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责
人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 5 页 共66 页
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载基金 年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金 年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 （ 转 型 后）
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和 指 标 报告期(2015 年 5 月22 日-2015 年12 月 31 日)
本期已实现收益 198,114,450.68
本期利润 -152,516,752.48
加权平均基金份额本期利润 -0.4685
本期基金份额净值增长率 -21.07%
3.1.2 期 末 数据 和 指标 报告期末(2015 年 12 月31 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3481
期末基金资产净值 254,916,651.74
期末基金份额净值 1.416
注：1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2015 年 12 月 31 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 （ 转型 前 ）
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
2015 年1 月1 日 -
2015 年 5 月21 日
2014 年 2013 年
本期已实现收益 150,196,313.47 306,816,167.34 231,942,788.58
本期利润 379,530,889.92 502,257,247.90 94,101,096.88
加权平均基金份额本期利润 0.5409 0.2393 0.0337
本期基金份额净值增长率 47.78% 37.77% -1.19%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末( 2015 年
5 月21 日 )
2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3662 0.1298 -0.1850
期末基金资产净值 972,864,247.08 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43
期末基金份额净值 1.794 1.214 0.917 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 6 页 共66 页
注：1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2015 年 5 月21 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 后）
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：95% ×中证800 指数收益率 ＋5%×一年 期银行定期存款利率（税后）
本基金为指数型基金， 股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。 中证 800 指数是由 上海证券交
易所和深圳证券交易所授权， 由中证 指数有限公司开发的中国 A 股市场 指数。 其成份 股由中证 500
和沪深 300 成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通 过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 95% 、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
转型后
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 21.75% 1.78% 17.82% 1.64% 3.93% 0.14%
过去六个月 -13.82% 2.91% -14.99% 2.61% 1.17% 0.30%
自基金转型
起至今 -21.07% 3.00% -20.98% 2.73% -0.09% 0.27% 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 7 页 共66 页
3.2.2 自 基 金 转 型以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
注：1 、 本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来， 基金转型日 （即基金合同生
效日）为 2015 年5 月22 日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
2 、 按照本基金合同规定， 本基金将在基金合同生效 3 个月内 使投资组合比例达到基金合同的相关
规定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本 基金合同第十四条 （三） 投资范围、 （九）
投资限制的有关约定。截止本报告期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
3.2 基 金 净值 表 现 （ 转型 前 ）
3.2.3 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
转型前
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一年 （20150101 至
20150521）
47.78% 1.62% 45.11% 1.59% 2.67% 0.03%
过去三年
（20130101-20150521）
101.17% 1.29% 107.69% 1.27% -6.52% 0.02%
自基金转型起至今 92.59% 1.25% 95.85% 1.25% -3.26% 0.00%
本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准＝ 95%× 中证800 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后） 。
基准指数：中证 800 指 数。
本基金的业绩比较基准中证 800 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 8 页 共66 页
过程请参见中证 800 指 数指数编制细则。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同要求，业绩比较基准中中证 800 指数、一年期银行 定期存款每日按照 95% 、5%的比例采取再平
衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.4 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2012-05-12
2012-07-06
2012-08-31
2012-11-01
2012-12-27
2013-03-05
2013-05-06
2013-07-03
2013-08-28
2013-11-01
2013-12-27
2014-03-03
2014-04-29
2014-06-27
2014-08-22
2014-10-27
2014-12-22
2015-02-25
2015-04-23
累计净值增长率 累计业绩增长率
注：长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金 存续期为 2012 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 21
日。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 9 页 共66 页
3.2.5 自 转型以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 （转型
后）
注：本基金由长盛同庆中证 800 指 数分级证券投资基金转型而来，转型日 （即基金合同生效
日） 为 2015 年 5 月22 日。 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 10 页 共66 页
3.2.5 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的
比较（ 转 型前 ）
注 ： 本基 金由 长 盛同 庆可 分 离交 易股 票 型证 券投 资 基金 转型 而 来， 基金 转 型日 （即 基金合同
生效日）为 2012 年5 月12 日，合同生 效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 （ 转型 后 ）
注：本基金由 长盛同庆中证 800 指 数分级证券投资基金 转型而来，转型日为 2015 年 5 月 22 日。
本基金 2015 年 5 月22 日 （基金合同生效日）至 2015 年12 月31 日未进行 利润分配。
3.3 过去 三年 基 金 的 利润 分 配 情 况（ 转 型 前 ）
注：本基金2015年1 月1日至2015 年5 月21日期间、2014年度、2013 年度未进 行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 11 页 共66 页
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公 司 （以下简称 “ 国元证券” ） 占注册资本的
41% ， 新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 33% ， 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2015 年12 月31 日， 基金 管理人共管理四十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介 （ 转 型前 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基
金经理， 长
盛同瑞中
证 200 指
数分级证
券投资基
金基金经
理， 长长盛
同辉深证
100 等权重
指数分级
证券投资
基金基金
经理。
2012 年7 月20 日
2015 年 5 月21
日
8 年
男，1981 年9 月出
生，中国国籍。中
央财经大学硕士，
金 融 风 险 管 理 师
(FRM) 。2007 年 7
月加入长盛基金管
理有限公司，曾任
金融工程与量化投
资部金融工程研究
员，从事数量化投
资策略研究和投资
组 合 风 险 管 理 工
作。任长盛同瑞中
证 200 指数 分级证
券投资基金基金经
理，长盛同庆中证
800 指数分级证券
投资基金 （本基金）
基金经理，长盛同
辉深证 100 等权重
指数分级证券投资
基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 12 页 共66 页
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介（ 转 型 后 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金 经
理， 长盛同瑞 中
证 200 指数 分
级 证 券 投 资 基
金基金经理， 长
盛同辉深证
100 等 权 重 指
数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理， 长盛航天 海
工 装 备 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理， 长盛中 证
金 融 地 产 指 数
分 级 证 券 投 资
基金基金经理，
长 盛 量 化 红 利
策 略 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理。
2015 年 5 月
22 日
- 8 年
男，1981 年9 月出生，
中国国籍。 中央财经大
学硕士， 金融风险管理
师(FRM) 。2007 年 7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有
限公司， 曾任金融工程
与 量 化 投 资 部 金 融 工
程研究员， 从事数量化
投 资 策 略 研 究 和 投 资
组合风险管理工作。 现
任长盛同瑞中证200 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛同辉深
证100 等权重 指数分级
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长盛航天海工装备
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理， 长
盛同庆中证800 指数型
证 券 投 资 基 金 （LOF ，
本基金） 基金经理， 长
盛 中 证 金 融 地 产 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛量化红利
策 略 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实 施准则、《长盛同庆中
证 800 指数 分级证券投资基金 基金合同》 、 《长 盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金 （LOF ） 基金
合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 13 页 共66 页
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估 等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有 投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规 定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、
个 股 配股 、分 红 、增 发等 事 件对 基金 组 合产 生的 不 利影 响， 将 本基 金的 跟 踪误 差和 日均跟踪长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 14 页 共66 页
偏离度绝对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至2015 年12 月31 日 ， 长 盛 同 庆 中 证800 指数（LOF ） 份 额 净 值 为1.416 元 ， 本 报 告 期 （2015
年5 月22 日至2015 年12月31 日）份额净 值增长率为-21.07% ，同 期业绩比较基准增长率为-20.98% 。
报告期内， 本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.25% ， 控制在0.35% 之内； 年化跟踪误差为3.69%，控
制在4%之内 。
截至2015 年5 月21日， 长 盛同庆中证800 指数分级 份额净值为1.794 元， 本 报告期 （2015年1 月1
日至2015 年5 月21 日）份 额净值增长率为47.78% ，同期业绩比较基准增长率为45.11%。报告期内 ，
本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.16% ， 控制在0.35% 之内； 年 化跟踪误差为3.60% ， 控 制在4%之内 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
A 股市场在2015 年呈现了冲高之后大幅回落的特征。上证指数在6 月12 日 创 下 本 轮 反 弹 新 高
5178 之后 ，便 在清 查场外 配资 等消息 的影 响下出 现快 速大幅 下跌 。此后 在监 管层出 台多项 救 市 措
施 之 后， 上证 指 数于2850 企稳 ，此 后中 小 市值 股票 出 现了 大幅 反 弹。 回顾2015 年的行 情的驱动因
素，上 半 年 的疯狂 上涨 主要来 自于 场内融 资和 场外配 资的 推动， 在资 金推动 之下 ，任何 主 题 都 可
以成为 市场 追捧的 对象 。之后 的快 速去杠 杆引 发了股 灾， 贯穿了 整个 第三季 度， 政策主 导 了 市 场
的波动。在市场处于低位后，中小市值股票重新借助各类主题开始了大幅反弹。
展 望 未来 的行 情 ，我 们并 不 认同 市场 当 前广 为流 传 的“ 资产 荒 ”概 念， 我 们认 为在 风险偏好
没有明 显提 升的情 况下 ，泛滥 的流 动性并 不能 增加配 置高 风险的 权益 类资产 。当 前流动 性 宽 松 主
要是应 对中 国庞大 的地 方政府 和企 业债务 问题 ，而非 刺激 股市上 涨。 中小市 值股 票高高 在 上 的 估
值将在 大非 解禁、 战略 新兴版 、注 册 制等 新的 供给因 素推 动下逐 步降 低。市 场存 量资金 也 将 会 追
逐改革 后新 股发行 产生 的大量 打新 和次新 股投 资机会 ，对 现有处 于高 位的品 种将 会形成 明 显 资 金
分流。 中央新提出的 “供给侧改革” ， 更多意味着去产能和调结构进入到了攻坚阶段， 对稳增长政
策 不能 再予以 过高 期待。 在外 部冲击 方面 ，美联 储在2016年 的加 息节奏 对全 球资本 市场的 影 响 都
至关重要， 再加上 “811 ” 汇改以来人民币汇率的大幅波动， 进一步加大了国内资本市场的不稳定
性。
基于这些判断，我们认为2016 年市 场将呈现大幅震荡并且估值中枢逐步下移的行情。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 15 页 共66 页
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副 总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及长盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金 （LOF ）
基金合 同第 十八条 中对 基金利 润分 配原则 的约 定，本 基金 本报告 期未 实施利 润分 配。 长 盛 同 庆 中
证 800 指数 型证券投资基金 （LOF ） 截至 2015 年12 月 31 日， 期末可供分配利润为 62,657,640.32
元， 其中， 未分配利润已实现部分为 154,487,262.26 元， 未分配 利润未实现部分为-91,829,621.94
元。
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金 基金
合同第 二十 一节中 对基 金利润 分配 原则的 约定 ，在本 基金 分级运 作期 内，本 基金 （包括 长 盛 同 庆
800A 、长盛 同庆 800B 和 长盛同庆中证 800 分级 基金份额）不进行收益 分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 16 页 共66 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规 定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告 （ 转 型 前 ）
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师 陈玲、沈兆杰于 2016 年 3 月 22 日对
本基金 2015 年 5 月 21 日( 基金合同失 效前日) 的资 产负债表、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 21
日 的利 润表和 所有 者权益( 基金 净值) 变 动表 以及财 务报 表附注 出具 了 普华 永道 中天审字(2016) 第
22383 号无保 留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§6 审计报告 （转型后 ）
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师 陈玲、沈兆杰于 2016 年 3 月 22 日对
本基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、 2015 年 5 月22 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月31
日止期间的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字
(2016) 第20232 号无保留 意见的审计报告。 投资者欲查看审计报告全文， 应阅读本年度报告正文。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 17 页 共66 页
§7 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 转 型 前 ）
7.1 资 产 负 债 表（ 转 型 前 ）
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年5 月 21 日(基金 合同失效前日)
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 5 月 21 日
( 基金 合同失 效前日)
上年度末
2014 年12 月 31 日
资产：
银行存款 38,034,965.95 60,365,980.34
结算备付金 - 694,771.26
存出保证金 229,267.93 1,213,680.45
交易性金融资产 905,725,908.69 969,984,095.68
其中：股票投资 905,097,866.59 969,984,095.68
基金投资 - -
债券投资 628,042.10 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 46,139,884.30 28,577,360.35
应收利息 80,780.10 18,930.13
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 990,210,806.97 1,060,854,818.21
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 5 月 21 日
( 基金 合同失 效前日)
上年度末
2014 年12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 15,274,647.79 22,556,787.67
应付管理人报酬 550,108.35 936,243.33
应付托管费 121,023.82 205,973.52
应付销售服务费 - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 18 页 共66 页
应付交易费用 87,694.66 1,435,204.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,313,085.27 1,549,403.03
负债合计 17,346,559.89 26,683,612.46
所 有 者 权益：
实收基金 579,170,644.88 909,795,613.87
未分配利润 393,693,602.20 124,375,591.88
所有者权益合计 972,864,247.08 1,034,171,205.75
负债和所有者权益总计 990,210,806.97 1,060,854,818.21
注： 报告截止日 2015 年5 月21 日( 基 金合同失效前日) ， 基金 份额净值 1.794 元 ， 基金 份额总额
542,268,490.78 份。 长盛同庆 800A 基 金份额和长盛同庆 800B 基金份额已完成 份额转换， 转换 后
的 基金份额总额 542,268,490.78 份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年5 月21 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 5 月21 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入 385,227,836.10 547,599,463.03
1. 利息收入 198,146.76 1,133,677.25
其中：存款利息收入 197,987.74 1,111,672.90
债券利息收入 159.02 22,004.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 155,109,715.73 347,126,854.37
其中：股票投资收益 153,674,444.19 300,970,822.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 42,817.11 339,093.93
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,392,454.43 45,816,937.94
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
229,334,576.45 195,441,080.56
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 585,397.16 3,897,850.85 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 19 页 共66 页
减： 二 、费用 5,696,946.18 45,342,215.13
1 ．管理人报 酬 3,778,505.91 18,373,284.01
2 ．托管费 831,271.26 4,042,122.52
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 904,156.09 22,358,960.76
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购 金融资产支出 - -
6 ．其他费用 183,012.92 567,847.84
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
379,530,889.92 502,257,247.90
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 379,530,889.92 502,257,247.90
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年5 月21 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月21 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基金 净值） 909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75
二、本期经 营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- 379,530,889.92 379,530,889.92
三、本期基 金份额交易 产生的基
金净值变动数（净值减少以“- ”
号填列）
-330,624,968.99 -110,212,879.60 -440,837,848.59
其中：1.基 金申购款 89,137,038.94 15,149,616.07 104,286,655.01
2.基金赎回 款 -419,762,007.93 -125,362,495.67 -545,124,503.60
四、本期向 基金份额持 有人分配
利润产生的 基金净值变 动（净值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基金 净值） 579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基金 净值） 2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43
二、本期经 营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- 502,257,247.90 502,257,247.90
三、本期基 金份额交易 产生的基 -1,293,067,688.53 -8,271,574.05 -1,301,339,262.58 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 20 页 共66 页
金净值变动数（净值减少以“- ”
号填列）
其中：1.基 金申购款 2,399,147,193.06 -538,882,325.11 1,860,264,867.95
2.基金赎回 款 -3,692,214,881.59 530,610,751.06 -3,161,604,130.53
四、本期向 基金份额持 有人分配
利润产生的 基金净值变 动（净值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基金 净值） 909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 同 庆 中 证 800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 是 根 据 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金
( 以下简称“ 长盛同庆封闭基金”) 基 金份额持有人大会 2012 年 4 月 10 日 决议通过的《关于长盛
同庆可 分离 交易股 票型 证券投 资基 金转型 有关 事项的 议案》 ，经中 国证 券监督 管理 委员会( 以 下 简
称 “中国证监会”) 证监许可字[2012]549 号 《关 于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
基金份 额持有人大会决议的批复》, 由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。 原基金长盛同庆封闭基
金 为 契 约 型 封 闭 式 基 金 ， 于 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 交 易 上 市 ， 存 续 期 限 至 2012
年 5 月 11 日 止。根据深交所《终止上市通知书》( 深证上[2012]116 号) 的同意，自 2012 年 5 月
14 日起， 原 基金长盛同庆封闭基金终止上市， 并更名为长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金
( 以下简称 “本基金”) ， 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 失效的同时 《长 盛
同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式 ，存续期限不定。
本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原长盛同庆封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 12,925,228,407.02 元，已
于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。此外，根据《长盛同庆中证 800 指
数分级 证券 投资基 金基 金合同》 、 《 长盛同 庆可 分离交 易股 票型证 券投 资基金 封闭 期到期 同庆 A 、
同庆 B 停止 转托管业务并进行基金份额转换的公告》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基
金封闭期到期基金份额转换结果的公告》的规定，本基金的基金管理人 于 2012 年 5 月 14 日对 原
长盛同庆封闭之同庆 A 和同庆 B 份额进行了基金份额转换，将原长盛同庆封闭基金之同庆 A 和同
庆 B 份额折 算为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“长盛同庆中证
800 分级份额 ”) ，并于 2012 年 5 月 14 日进行了变更登记。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 21 页 共66 页
根据《长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金合同》和《长盛同庆中证 800 指数分级
证券投资基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》的规定，本基金自 2012 年 5 月 22 起进 入
分级运作期， 为期三年； 分级运作期到期后， 本基金将转换为上市开放式基金(LOF)。在 分级运作
期起始日，即 2012 年 5 月 22 日，本 基金的基金管理人对长盛同庆中证 800 分级份额 进行了份额
折算，折算后长盛同庆中证 800 分 级份额的份额净值为人民币 1.000 元。根据基金合同的有关规
定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证 800 分级份额 、长盛同庆中证 800 指数
分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “同庆 800A 份额”) 以及长盛同庆中证 800 指数 分
级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称“同庆 800B 份 额”) 。本基 金在分级运作期起始日 ，
场内长盛同庆中证 800 分级份额按 4:6 的比例分 离成同庆 800A 份额和同庆 800B 份额 ，各类基金
份额的基金资产合并运作。
长盛同庆中证 800 分级 份额只接受场外与场内申购和赎回，同庆 800A 份额和同庆 800B 份额
可单独在上市交易但不接受申购和赎回。 经深交所深证上[2012]137 号 文审核同意， 同庆 800A 份
额和同庆 800B 份额于2012 年5 月31 日在深交所挂牌交易。 截至 2012 年5 月 30 日， 长盛同庆基
金份额净值为 1.013 元 ，同庆 800A 基金份额参考净值为 1.002 元，同庆 800B 基金份 额参考净值
为 1.020 元 。未上市交易的长盛同庆中证 800 分级份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系
统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照 4:6 的比例与 同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额进行
配对转换。
在 分 级 运 作 期 内 ， 在 自 分 级 运 作 期 起 始 日 后 满 一 年 和 满 两 年 的 对 应 日( 若 该 对 应 日 为 非 工 作
日 ， 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日) ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 长 盛 同 庆 中 证 800
分级份额、 同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额的基金 份额进行份额折算； 此外， 若同庆 800B 份额 的
参考净值跌至 0.250 元 以下，本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对长盛同庆中证 800
分级份额、同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额的基金 份额进行不定期份额折算。
根据《长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金合同》的规定，本基金的分级 运作期为
期三年，即 2015 年 5 月 21 日到期。 本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015 年 5 月
18 日发布长 盛同庆中证800 指数分级 证券投资基金之同庆800A 、 同庆800B 份额终止上市的公告》 ，
向深圳交易所申请终止本基金之同庆 800A 、同 庆 800B 的基 金份额上市交易，并获得深圳证券交
易所《终止上市通知书》( 深证上[2015] 205 号) 的同意。本基金于 2015 年 5 月20 日 进行基金 份
额权益登记，2015 年 5 月 21 日终止 上市。本基金在分级运作期届满后，按照本基金基金合同根
据同庆 800A 和同庆 800B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基
金份额实施转换， 按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份额和同 庆 800B 份额长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共66 页
计算分级运作期期末基金份额参考净值， 并按照各自的份额参考净值转换为 长盛同庆 800(LOF)份
额。 于 2015 年 5 月21 日( 基金份额转 换日) 日终， 同庆 800A 份 额转换前份额数为 157,659,406.00
份， 转换比例为 0.593624387 ， 转换 后对应本基金份 额数为 93,590,468.00 份； 同庆 800B 份额转
换 前 份 额 数 为 236,489,110.00 份 ， 转 换 比 例 为 1.270917071 ， 转 换 后 对 应 本 基 金 份 额 数 为
300,558,047.00 份；同 庆分级份额转换前份额数为 148,119,975.78 份 ，转换后对应本基金份额
数为 148,119,975.78 份；2015 年 5 月21 日转换完成 当日， 本基金基金份额数为 542,268,490.78
份。转 换后 ，基金 份额 持有人 持有 的基金 份额 数将按 照转 换规则 相应 增加或 减少 。 转换 后 的 长盛
同庆 800(LOF)份额在深圳 证券交易所上市与 交易。 场内的长盛同庆 中证 800 分级份额 直接转换为
长盛同庆 800(LOF)份额， 并在深圳证券交易所上市交易； 场外的 长盛同庆 800(LOF)份额 跨系统转
托管至场内后，方可在深圳证券交易所上市交易 。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 基金 合 同的 有关 规 定， 本基 金 的投 资范 围为本基
金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或
中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具( 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本基 金投资 于 股 票
的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低
于股票资产的 90% ； 其余 资产投资于现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，
其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。本基金 的业绩比较基准为：95% ×中证 800 指数收益率＋5%×一年 期银行定期存
款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金 业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长 盛同庆中证 800 指数分级 证
券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会 、中国基金业协会 发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年5 月21 日( 基 金合同失效前日) 止期间 的 财务报表符合企业长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 23 页 共66 页
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2015 年 1 月 1
日至 2015 年5 月21 日( 基 金合同失效前日) 止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
（1 ） 以发行基金方式募集资金不属于营业 税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券
的差价收入不予征收营业税。
（2 ） 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3 ） 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
（4 ）基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 24 页 共66 页
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司( “长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份 有限公司( “中国 建设银行 ”) 基金托管人、基金销售 机构
国元证券股份有限公司( “国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金 销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注： 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日
至 2015 年5 月 21 日
( 基金 合同失 效前日)
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,778,505.91 18,373,284.01
其中： 支付销售机构的客
户维护费
122,656.54 362,962.77
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年费率
计提， 逐日 累计至 每月 月底， 按月 支付 。 其计 算公式 为： 日基金 管理 费＝前 一日 基金资 产 净 值 ×
1.00%/ 当年 天数。
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.00% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日
至 2015 年5 月 21 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日
至 2014 年 12 月31 日 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 25 页 共66 页
( 基金 合同失 效前日)
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
831,271.26 4,042,122.52
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 基 金托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.22% 的年 费 率计提，逐
日 累 计至 每月 月 底， 按月 支 付。 其计 算 公式 为： 日 基金 托管 费 ＝前 一日 基 金资 产净 值 ×0.22%/ 当
年天数。
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% ÷当年 天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注： 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投 资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注： 除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称
2015 年 1 月1 日至
2015 年 5 月21 日( 基金 合 同失效前日) 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 38,034,965.95 186,037.57 60,365,980.34 981,358.70
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 利 润 分 配 情况
注：本基金本期无利润分配事项。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 26 页 共66 页
7.4.10 期末（2015 年 5 月 21 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.10.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注： 本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.10.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
复牌
日期
复牌
数量 （股）
期末 期末 备
注 估值单
价
开盘
单价 成本总额 估值总额
601766
中国
中车
20150
507
重大
事项 33.77
2015
0608 32.4 361,882 6,241,858.66 12,220,755.14
-
601899
紫金
矿业
20150
422
重大
事项 5.36
2015
0527 5.76 547,006 1,378,947.64 2,931,952.16
-
600584
长电
科技
20150
407
重大
事项 23.54
2015
0521 19.68 123,300 1,353,367.44 2,902,482.00
-
000024
招商
地产
20150
403
重大
事项 38.27
2015
0924 28.48 71,507 1,726,893.33 2,736,572.89
-
601888
中国
国旅
20150
316
重大
事项 82.59
2015
0604 56.5 27,039 1,121,742.05 2,233,151.01
-
300017
网宿
科技
20150
513
重大
事项 59.46
2015
0615 60.07 29,843 653,265.97 1,774,464.78
-
002081
金 螳
螂
20150
512
重大
事项 32.53
2015
0617 35.67 54,195 890,472.79 1,762,963.35
-
600597
光明
乳业
20150
309
重大
事项 29.08
2015
0609 21.52 44,702 776,381.48 1,299,934.16
-
000630
铜陵
有色
20150
309
重大
事项 22.98
2015
1023 3.60 56,107 856,838.61 1,289,338.86
-
600645
中源
协和
20150
427
重大
事项 99.26
2015
1012 71.41 12,448 504,909.62 1,235,588.48
-
600516
方大
炭素
20150
331
重大
事项 15.90
2015
0603 14.34 71,403 758,621.95 1,135,307.70
-
600522
中天
科技
20150
309
重大
事项 30.37
2015
0525 20.01 29,792 432,315.37 904,783.04
-
600872
中炬
高新
20150
504
重大
事项 23.99
2015
0908 19.46 37,456 387,505.61 898,569.44
-
002292
奥飞
动漫
20150
518
重大
事项 75.78
2015
0828 34.07 11,589 343,024.55 878,214.42
-
600879
航天
电子
20150
515
重大
事项 24.50
2015
0916 22.05 34,524 542,050.03 845,838.00
-
600797
浙大
网新
20150
211
重大
事项 18.75
2015
0601 10.01 43,372 318,845.39 813,225.00
-
600765
中航
重机
20150
505
重大
事项 37.74
2015
0609 33.84 20,499 415,348.64 773,632.26
- 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 27 页 共66 页
002701
奥瑞
金
20150
514
重大
事项 31.08
2015
0624 31.88 24,460 322,006.86 760,216.80
-
600967
北方
创业
20150
413
重大
事项 24.39
2015
1116 18.83 30,568 420,278.32 745,553.52
-
002001
新 和
成
20150
521
重大
事项 20.07
2015
0522
21.98
33,753 514,365.77 677,422.71
-
002221
东华
能源
20150
424
重大
事项 48.48
2015
0525 46.04 12,910 213,444.27 625,876.80
-
600151
航天
机电
20150
508
重大
事项 19.96
2015
0612 16.91 31,281 299,266.63 624,368.76
-
002368
太极
股份
20150
514
重大
事项 107.93
2015
1231 68.00 5,772 247,926.86 622,971.96
-
600572
康恩
贝
20150
427
重大
事项 32.16
2015
0608 30.57 17,893 307,303.91 575,438.88
-
000786
北新
建材
20150
410
重大
事项 43.19
2015
1026 16.72 13,162 226,259.49 568,466.78
-
000690
宝新
能源
20150
513
重大
事项 11.02
2015
0603 12.12 50,656 315,080.32 558,229.12
-
002429
兆驰
股份
20150
519
重大
事项 14.15
2015
0619 15.53 39,329 303,203.78 556,505.35
-
600376
首开
股份
20150
513
重大
事项 13.76
2015
0603 15.14 37,609 187,356.27 517,499.84
-
002106
莱宝
高科
20150
407
重大
事项 21.64
2015
1118 15.10 23,046 295,290.54 498,715.44
-
600747
大连
控股
20150
204
重大
事项 9.21
2015
0623 6.8 54,104 361,462.61 498,297.84
-
600086
东方
金钰
20150
319
重大
事项 46.90
2015
0615 36.3 9,900 251,378.68 464,310.00
-
000536
华映
科技
20150
521
重大
事项 23.58
2015
0603 25.94 19,240 287,354.35 453,679.20
-
600289
亿阳
信通
20150
513
重大
事项 23.96
2015
0527 26.36 18,786 189,198.38 450,112.56
-
000959
首钢
股份
20150
423
重大
事项 6.03
2015
0908 5.53 74,405 297,548.46 448,662.15
-
600970
中材
国际
20150
504
重大
事项 21.39
2015
0601 19.50 20,962 281,205.23 448,377.18
-
300088
长信
科技
20150
518
重大
事项 32.00
2015
0610 31.9 13,455 204,794.81 430,560.00
-
000062
深圳
华强
20150
313
重大
事项 44.87
2015
0521 30.04 9,483 151,086.50 425,502.21
-
002093
国脉
科技
20150
415
重大
事项 20.68
2015
0520 16.67 19,194 117,217.30 396,931.92
-
000697
炼石
有色
20150
518
重大
事项 33.85
2015
0915 30.45 11,698 237,245.03 395,977.30
- 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 28 页 共66 页
600259
广晟
有色
20150
504
重大
事项 65.01
2015
0601 72.81 6,064 357,887.78 394,220.64
-
002414
高德
红外
20150
513
重大
事项 39.38
2015
0914 35.42 9,921 228,099.08 390,688.98
-
600614
鼎立
股份
20150
330
重大
事项 32.13
2015
0623 26.06 11,726 162,792.89 376,756.38
-
000021
深科
技
20150
519
重大
事项 15.00
2015
0603 16.5 24,421 187,417.30 366,315.00
-
600628
新世
界
20150
408
重大
事项 17.75
2015
0617 15.7 20,055 202,904.93 355,976.25
-
000510
*ST 金
路
20150
119
重大
事项 10.00
2015
0624 6.09 34,906 190,743.20 349,060.00
002727
一心
堂
20150
413
重大
事项 95.05
2015
0817 70.42 3,645 149,496.51 346,457.25
-
000669
金鸿
能源
20150
504
重大
事项 39.01
2015
0723 33.95 8,846 255,472.48 345,082.46
-
002249
大洋
电机
20150
320
重大
事项 14.30
2015
0616 10.54 23,600 139,894.90 337,480.00
-
000850
华茂
股份
20150
507
重大
事项 13.84
2015
1202 9.85 23,333 179,504.71 322,928.72
-
002416
爱施
德
20150
505
重大
事项 24.18
2015
0729
18.6
12,922 139,865.62 312,453.96
-
600869
智慧
能源
20150
511
重大
事项 35.22
2015
0731 26.23 8,267 73,080.99 291,163.74
-
002203
海亮
股份
20150
427
重大
事项 13.23
2015
1126 13.98 21,942 134,524.12 290,292.66
-
603555
贵人
鸟
20150
519
重大
事项 53.89
2015
0522 59.28 5,183 89,770.98 279,311.87
-
002216
三全
食品
20150
519
重大
事项 20.50
2015
0529 22.54 13,608 136,284.12 278,964.00
-
600657
信达
地产
20150
521
重大
事项 10.07
2015
0604 11.08 25,567 189,265.71 257,459.69
-
601777
力帆
股份
20150
427
重大
事项 15.72
2015
0526 16.12 13,455 121,498.65 211,512.60
-
002662
京威
股份
20150
515
重大
事项 18.14
2015
0813 16.06 6,389 66,952.13 115,896.46
-
注：1 、 根据中国南车股份有限公司( 以下简称 “中国南车”) 于 2015 年5 月 22 日公布 的 《中 国 南
车 股份 有限公 司 关 于本次 合并 换股实施 的 提示性 公告》， 本次 合并 的换股 实施 股 权 登记日为 2015
年 5 月20 日 ， 换股实施股 权登记日收市后中国北车 A 股持股 股东持有的中国北车 A 股股票将按照
1:1.10 的比 例转换为中国南车 A 股 股票。 合并后的中国中车于 2015 年 6 月 8 日 复牌，当日复牌
开盘单价为 32.40 元。
2 、 本基金截至 2015 年5 月 21 日(基金 合同失效前日) ， 持有的国脉科技已于 2015 年5 月20 日复长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 29 页 共66 页
牌， 持有的长电科技和深圳华强已于 2015 年 5 月 21 日( 基 金合同失效前日) 复牌， 但交易仍不活
跃、流通仍受限，因此仍作为流通受限股票。
7.4.10.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.10.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.11 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对 公允价值计量整体 而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定 ：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 5 月 21 日(基金 合同失效前日) ，本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产中属于第一层次的余额为 851,723,439.02 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
54,002,469.67 元，无属 于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 919,972,205.79 元，
第二层次 50,011,889.89 ，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续 的 以公允价值计量的金融工具 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 30 页 共66 页
于 2015 年 5 月 21 日(基金 合同失效 前日) ，本基 金未持有非持续的以公允价值计量的金融资
产(2014 年12 月31 日： 同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 年度 财 务 会 计 报 告 （ 转 型 后 ）
7.1 资 产 负 债 表（ 转 型 后 ）
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
报 告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年12 月 31 日
资产：
银行存款 21,399,384.20
结算备付金 -
存出保证金 104,390.25
交易性金融资产 235,370,348.66
其中：股票投资 235,306,727.06
基金投资 -
债券投资 63,621.60
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 6,161.62
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 256,880,284.73
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 31 页 共66 页
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 49,860.32
应付管理人报酬 263,600.88
应付托管费 57,992.21
应付销售服务费 -
应付交易费用 184,454.87
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 1,407,724.71
负债合计 1,963,632.99
所 有 者 权益：
实收基金 192,259,011.42
未分配利润 62,657,640.32
所有者权益合计 254,916,651.74
负债和所有者权益总计 256,880,284.73
注 ：1 、 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.416 元， 基金份额总额 180,006,467.75
份。 2 、本 基金 由原“长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金”转换 而来(附注 7.4.1) 。 本基
金合同于 2015 年5 月22 日生效， 本财 务报表的实 际编制期间为 2015 年5 月 22 日(基金 合同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间。无上年度可比数据。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年5 月22 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月22 日( 基金 合同 生 效 日)
至 2015 年 12 月31 日
一、收入 -147,041,923.71
1. 利息收入 174,678.37
其中：存款利息收入 174,601.84
债券利息收入 76.53
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 202,600,761.61
其中：股票投资收益 195,852,401.25 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 32 页 共66 页
基金投资收益 -
债券投资收益 439,045.74
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 6,309,314.62
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “- ” 号填列） -350,631,203.16
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 813,839.47
减： 二 、费用 5,474,828.77
1 ．管理人报 酬 2,971,167.91
2 ．托管费 653,656.96
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 1,567,395.38
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 282,608.52
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -152,516,752.48
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -152,516,752.48
注： 本基金合 同于2015 年5 月22 日生 效， 本财务报 表的实际编 制期间为2015 年5 月22 日至2015
年 12 月 31 日止期间。无上年度可比数据。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年5 月22 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月22 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08
二、 本期经 营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） - -152,516,752.48 -152,516,752.48
三、 本期基 金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列） -386,911,633.46 -178,519,209.40 -565,430,842.86
其中：1.基 金申购款 80,477,143.26 23,190,779.25 103,667,922.51
2.基金赎回 款 -467,388,776.72 -201,709,988.65 -669,098,765.37
四、 本期向 基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ” 号填列） - - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 33 页 共66 页
五、 期末所有者权益 （基金净值） 192,259,011.42 62,657,640.32 254,916,651.74
注： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金(LOF) 基金( 以下简称 “本基金 ”) 份额由原 “长盛同 庆
中证 800 指 数分级证券投资基金” ( 以下简称“ 原基金”)A 类份额( 以下 简称“原同庆 800A 份
额 ”) 、B 类份 额( 以下 简称 “ 原同 庆 800B 份额 ”) 和原 基金 分级 份额( 以 下简 称 “原 同庆 分 级份
额 ” ) 转换 而来。于 2015 年 5 月 21 日( 基金份额 转换日) 日终 ，根据 原基金基金合同 实施相应份
额转换 ：原同庆 800A 份 额转换后对应本基金份额数为 93,590,468.00 份 ，原同庆 800B 份额转换
后 对 应 本 基 金 份 额 数 为 300,558,047.00 份 ， 原 同 庆 分 级 份 额 转 换 后 对 应 本 基 金 份 额 数 为
148,119,975.78 份 。 转 换 完 成 后 ， 长 盛 同 庆 中 证 800 指数型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 份 额 数 为
542,268,490.78 份。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
_____ 杨 思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金(LOF) ( 以下简称“本基金”) 是 由原“长盛同庆中证
800 指数分级 证券投资基金” （ 以下简称 “原基金”） 转型而来。 根据原 《长盛同庆中证 800 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ， 基 金 分 级 运 作 期 为 三 年 ， 分 级 运 作 期 届 满 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金
(LOF) 。根据 深圳证券交易所深证上[2015]205 号 《终止上市同意书》 ，原 基金于 2015 年 5 月 20
日进行基金份额权益登记，于 2015 年 5 月 21 日终止上市。自 2015 年 5 月 22 日起，原基金分级
运作期 届 满 自 动 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) ， 并 更 名 为 长 盛 同 庆 中 证 800 指数型证券投资基金
(LOF) 。 经向中国证监会备案， 《长盛同庆中证 800 指数型证券 投资基金(LOF)》于 2015 年 5 月22
日正式 生效 ，本基 金为 契约型 开放 式，存 续期 间不定 。本 基金的 基金 管理人 为长 盛基金 管 理 有 限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金基金合同 》和原《长盛同庆中证 800 指数
分级证券投资基金招募说明书》 ，原 基金在分级 运作期届满后，按照基金合同根据同庆 800A 和同
庆 800B 基金 份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换，
按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额计算分 级运作期期
末基金份额参考净值，并按照各自的份额参考净值转换为长盛同庆 800(LOF) 份额 。于 2015 年 5
月 21 日( 基 金份额转换日) 日终， 同庆 800A 份额 转换前份额数为 157,659,406.00 份， 转换比例为
0.593624387 ， 转 换 后 对应 本 基 金 份额 数 为 93,590,468.00 份；同庆 800B 份 额转 换前 份 额 数 为长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 34 页 共66 页
236,489,110.00 份，转换 比例为 1.270917071 ，转 换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份；
同庆分级份额转换前份额数为 148,119,975.78 份，转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78
份；2015 年5 月21 日转 换 完成当日， 本基金基金份额数为 542,268,490.78 份。 本基 金的基金管
理人长盛基金管理有限公司根据原 基金 基金合同约定，对同庆 800A 、 同庆 800B 的 份额持有人的
基金份额进行了计算，并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378 号审核同 意，本基金 292,227,017.00 份基金 份额(截至
2015 年 7 月 30 日止) 于 2015 年 8 月 6 日在深圳证 券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 基金 合 同的 有关 规 定， 本基 金 的投 资范 围为本基
金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股 票( 包括中小 板、 创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或
中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具( 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本基 金投资 于 股 票
的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低
于股票资产的 90% ； 其余 资产投资于现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，
其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。本基金 的业绩比较基准为：95% ×中证 800 指数收益率＋5%×一年 期银行定期存
款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金 业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长 盛同庆中证 800 指数型证 券
投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会 、 中国基金业协会 发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2015 年5 月22 日( 基金合同生 效日) 至2015 年12 月31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12 月31 日的财务 状况以及 2015 年5 月22
日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 35 页 共66 页
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为 2015 年 5
月 22 日(基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 分 类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
衍生金 融资 产列示 外， 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且 其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的 金融资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量； 对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 36 页 共66 页
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 存 在 活跃 市场 的 金融 工具 按 其估 值日 的 市场 交易 价 格确 定公 允 价值 ；估 值 日无 交易 ，但
最近交 易日 后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的 ， 按 最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活跃 市场 的 金融 工具 ， 如估 值日 无 交易 且最 近 交易 日后 经 济环 境发 生 了重 大变 化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变 化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3) 当 金 融工 具不 存 在活 跃市 场 ，采 用市 场 参与 者普 遍 认同 且被 以 往市 场实 际 交易 价格 验证
具有可 靠性 的估值 技术 确定公 允价 值。估 值技 术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近 进 行 的
市场交 易中 使用的 价格 、参照 实质 上相同 的其 他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现 法 和 期
权定价 模型 等。采 用估 值技术 时， 尽可能 最大 程度使 用市 场参数 ，减 少使用 与本 基金特 定 相 关 的
参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该 种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 37 页 共66 页
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ； 于处 置时 ，其处 置价 格 与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的 则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的 则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 38 页 共66 页
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金 管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要 披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别 股
票投资和债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等 情况 ， 本基 金根 据 中国 证监 会 公告[2008]38 号 《关 于 进一 步规 范 证券 投资 基金估值业
务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股 票估值指数的通知》 提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计 变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期无须说明的会计差错更正 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
以 发 行基 金方 式 募集 资金 不 属于 营业 税 征收 范围 ， 不征 收营 业 税。 基金 买 卖股 票、 债券的差
价收入不予征收营业税。
对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 39 页 共66 页
对 基 金取 得的 企 业债 券利 息 收入 ，应 由 发行 债券 的 企业 在向 基 金支 付利 息 时代 扣代 缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计
入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年9 月8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额， 自
2015 年 9 月8 日起，暂免 征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理 有限公司( “长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银行 ”) 基金托管人、基金销售 机构
国元证券股份有限公司( “国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金 销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本期未通过关联方交易单元发生交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月22 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期应支付的管理费 2,971,167.91
其中：支付销售机构的客户维护费 102,206.45
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年费率
计提， 逐日 累计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算公式 为： 日基金 管理 费＝前 一日 基金资 产 净 值 ×
1.00%/ 当年 天数。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 40 页 共66 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月22 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期应支付的托管费 653,656.96
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 基 金托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.22% 的年 费 率计提，逐
日 累 计至 每月 月 底， 按月 支 付。 其计 算 公式 为： 日 基金 托管 费 ＝前 一日 基 金资 产净 值 ×0.22%/ 当
年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基 金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 5 月22 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 21,399,384.20 164,620.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注： 本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 41 页 共66 页
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 股票
金额单位：人民币元
股票代
码 股票
名称 停牌日期
停牌原
因
期末
复牌日期
复牌
数量（股）
期末
期末估值总额
备
注
估值
单价
开盘
单价 成本总额
000002
万
科Ａ 20151218
重大事
项 24.43 - - 154,726.00 1,631,267.44 3,779,956.18 -
300104
乐视
网 20151207
重大事
项 60.17 - - 23,100.00 1,708,169.85 1,389,927.00 -
600978
宜华
木业 20150618
重大事
项 21.31 20160121 20.10 51,797.00 406,282.29 1,103,794.07 -
600271
航天
信息 20151012
重大事
项 71.47 - - 15,088.00 451,702.90 1,078,339.36 -
600153
建发
股份 20150629
重大事
项 14.69 - - 72,264.00 721,291.46 1,061,558.16 -
600690
青岛
海尔 20151019
重大事
项 11.65 20160201 8.93 77,172.00 552,341.40 899,053.80 -
601018
宁波
港
20150804
重大事
项 7.63 20160222 7.34 108,251.00 363,828.74 825,955.13 -
601377
兴业
证券 20151229
重大事
项 11.00 20160107 9.40 66,309.00 912,603.66 729,399.00 -
000748
长城
信息 20150618
重大事
项 24.68 20160310 31.39 28,512.00 636,892.24 703,676.16 -
002018
华信
国际 20150615
重大事
项 30.62 - - 20,800.00 755,248.00 636,896.00 -
002219
恒康
医疗 20150708
重大事
项 18.18 - - 32,785.00 301,842.00 596,031.30 -
600649
城投
控股 20151230
重大事
项 23.16 20160107 20.84 23,800.00 327,824.37 551,208.00 -
600219
南山
铝业 20150929
重大事
项 8.52 20160125 7.00 58,085.00 629,180.28 494,884.20 -
000066
长城
电脑 20150618
重大事
项 15.19 20160310 19.39 29,014.00 252,437.63 440,722.66 -
600584
长电
科技 20151130
重大事
项 22.94 - - 19,055.00 209,151.79 437,121.70 -
002465
海格
通信 20151230
重大事
项 16.69 20160204 15.02 24,134.00 206,546.34 402,796.46 -
600654
中安
消
20151214
重大事
项 28.84 - - 13,649.00 144,541.37 393,637.16 -
002049
同方
国芯 20151211
重大事
项 60.15 20160311 54.14 6,100.00 346,217.91 366,915.00 -
600873
梅花
生物 20151217
重大事
项 9.14 - - 39,503.00 272,233.14 361,057.42 -
600200 江苏 20151126 重大事 27.89 20160316 25.10 12,942.00 222,353.89 360,952.38 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 42 页 共66 页
吴中 项
000876
新 希
望 20150817
重大事
项 17.61 20160302 17.09 17,856.00 229,472.86 314,444.16 -
002065
东华
软件 20151221
重大事
项 25.10 - - 12,286.00 267,774.86 308,378.60 -
600645
中源
协和 20151230
重大事
项 65.01 20160104 63.90 4,448.00 180,417.57 289,164.48 -
600122
宏图
高科 20151225
重大事
项 19.42 - - 14,757.00 135,701.27 286,580.94 -
600759
洲际
油气 20150921
重大事
项 8.61 - - 30,479.00 283,665.12 262,424.19 -
000028
国药
一致 20151021
重大事
项 69.67 20160325 63.05 3,303.00 175,223.90 230,120.01 -
300088
长信
科技 20151214
重大事
项 14.77 20160229 12.63 14,710.00 111,948.41 217,266.70 -
002143
印纪
传媒 20151209
重大事
项 40.55 20160105 36.50 5,300.00 161,532.16 214,915.00 -
002340
格林
美 20151229
重大事
项 15.20 20160106 14.35 14,123.00 152,346.82 214,669.60 -
000712
锦龙
股份 20151225
重大事
项 29.12 20160104 28.00 7,307.00 221,205.60 212,779.84 -
600880
博瑞
传播 20150916
重大事
项 11.37 20160118 8.25 17,855.00 194,750.36 203,011.35 -
000973
佛塑
科技 20151218
重大事
项 12.99 20160222 11.70 15,622.00 105,969.93 202,929.78 -
600578
京能
电力 20151105
重大事
项 5.96 20160224 5.49 33,975.00 202,077.27 202,491.00 -
000829
天音
控股 20151109
重大事
项 12.31 - - 16,364.00 184,536.62 201,440.84 -
600783
鲁信
创投 20151231
重大事
项 39.07 20160104 37.60 4,878.00 118,853.32 190,583.46 -
600120
浙江
东方 20151012
重大事
项 24.07 - - 7,848.00 145,333.23 188,901.36 -
002174
游族
网络 20150723
重大事
项 93.22 20160215 80.58 2,011.00 98,009.47 187,465.42 -
300043
互动
娱乐 20151217
重大事
项 17.18 - - 10,600.00 190,523.61 182,108.00 -
601000
唐山
港
20151029
重大事
项 8.09 20160217 7.98 22,131.00 229,249.63 179,039.79 -
600699
均胜
电子 20151104
重大事
项 35.91 20160310 29.00 4,859.00 123,467.58 174,486.69 -
600851
海欣
股份 20151221
重大事
项 14.70 20160119 13.23 11,758.00 120,906.78 172,842.60 -
000426 兴业 20151028 重大事 7.00 20160321 7.77 24,400.00 205,048.31 170,800.00 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 43 页 共66 页
矿业 项
002048
宁波
华翔 20151119
重大事
项 18.35 - - 9,198.00 143,923.95 168,783.30 -
600729
重庆
百货 20150724
重大事
项 29.26 20160104 29.90 5,025.00 141,765.65 147,031.50 -
601717
郑煤
机
20151218
重大事
项 7.52 - - 19,446.00 167,783.50 146,233.92 -
600572
康恩
贝 20151229
重大事
项 13.36 20160104 13.18 10,878.00 109,897.21 145,330.08 -
002011
盾安
环境 20151228
重大事
项 16.72 20160222 15.05 8,140.00 95,701.82 136,100.80 -
600859
王府
井
20151221
重大事
项 27.22 20160104 27.22 4,472.00 108,982.67 121,727.84 -
002371
七星
电子 20151008
重大事
项 26.48 20160111 21.21 4,457.00 137,885.09 118,021.36 -
002242
九阳
股份 20151224
重大事
项 22.68 20160111 20.41 5,017.00 57,864.49 113,785.56 -
600864
哈投
股份 20151009
重大事
项 11.81 20160114 11.97 8,606.00 139,218.38 101,636.86 -
002698
博实
股份 20151228
重大事
项 29.33 20160105 26.40 3,446.00 49,862.12 101,071.18 -
600429
三元
股份 20150921
重大事
项 8.68 20160127 7.49 11,573.00 123,650.21 100,453.64 -
002568
百润
股份 20151221
重大事
项 42.69 20160118 38.42 2,300.00 96,200.79 98,187.00 -
601678
滨化
股份 20151231
重大事
项 8.02 20160105 7.22 11,310.00 87,786.78 90,706.20 -
002240
威华
股份 20151228
重大事
项 13.68 20160122 12.31 6,478.00 150,997.32 88,619.04 -
002678
珠江
钢琴 20151221
重大事
项 17.21 20160119 15.49 3,171.00 48,851.65 54,572.91 -
600389
江山
股份 20151228
重大事
项 26.49 - - 73.00 2,185.14 1,933.77 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交 易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 44 页 共66 页
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定 ：
第一层 次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层 次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 。
第三层 次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 212,151,807.15 元， 属于第二层次的余额为 23,218,541.51 元， 无 属于第三
层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层 次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续 的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 前 ）
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 45 页 共66 页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 905,097,866.59 91.40
其中：股票 905,097,866.59 91.40
2 固定收益投资 628,042.10 0.06
其中：债券 628,042.10 0.06
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断 式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 38,034,965.95 3.84
7 其他资产 46,449,932.33 4.69
8 合计 990,210,806.97 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1
报 告 期末指数投资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,144,984.39 0.53
B 采矿业 33,763,764.49 3.47
C 制造业 364,635,186.54 37.48
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 27,584,579.21 2.84
E 建筑业 40,606,101.99 4.17
F 批发和零售业 35,498,847.15 3.65
G 交通运输、仓储和邮政业 26,841,133.74 2.76
H 住宿和餐饮业 96,748.56 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,764,867.81 5.53
J 金融业 211,392,082.35 21.73
K 房地产业 43,285,673.68 4.45
L 租赁和商务服务业 14,460,999.82 1.49
M 科学研究和技术服务业 1,235,588.48 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 7,141,544.88 0.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 718,514.16 0.07
R 文化、体育和娱乐业 11,687,185.67 1.20
S 综合 5,287,415.45 0.54
合计 883,145,218.37 90.78
8.2.2 报告期末积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
金额单位 ：人民币元 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 46 页 共66 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 9,385,075.76 0.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 157,877.76 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,398,863.70 0.25
J 金融业 1,535,191.70 0.16
K 房地产业 8,475,639.30 0.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,952,648.22 2.26
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期末指数投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
1 601318 中国平安 279,502 24,204,873.20 2.49
2 600036 招商银行 963,240 17,492,438.40 1.80
3 600016 民生银行 1,581,950 16,420,641.00 1.69
4 600030 中信证券 459,434 14,844,312.54 1.53
5 600837 海通证券 472,242 12,826,092.72 1.32
6 601166 兴业银行 667,169 12,436,030.16 1.28
7 601766 中国中车 361,882 12,220,755.14 1.26
8 600000 浦发银行 653,612 11,320,559.84 1.16
9 601398 工商银行 1,786,633 9,290,491.60 0.95
10 601668 中国建筑 875,770 8,459,938.20 0.87 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 47 页 共66 页
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价 值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
1 000627 天茂集团 363,290 5,463,881.60 0.56
2 600533 栖霞建设 598,178 4,276,972.70 0.44
3 000043 中航地产 344,153 4,198,666.60 0.43
4 002152 广电运通 75,582 3,921,194.16 0.40
5 002354 天神娱乐 15,786 1,791,711.00 0.18
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年 度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601766 中国中车 5,258,915.95 0.51
2 600637 百视通 2,357,073.60 0.23
3 000166 申万宏源 575,598.96 0.06
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600998 九州通 109,513,728.26 10.59
2 601519 大智慧 20,096,973.63 1.94
3 601318 中国平安 9,890,111.76 0.96
4 300315 掌趣科技 9,828,956.87 0.95
5 600016 民生银行 7,226,636.26 0.70
6 600036 招商银行 7,064,074.22 0.68
7 600030 中信证券 6,445,215.20 0.62
8 600837 海通证券 5,161,353.64 0.50
9 601166 兴业银行 5,052,903.11 0.49
10 600000 浦发银行 4,753,896.09 0.46
11 601398 工商银行 3,953,758.92 0.38
12 000002 万
科Ａ 3,425,069.60 0.33 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 48 页 共66 页
13 601668 中国建筑 3,048,991.91 0.29
14 000651 格力电器 2,932,192.57 0.28
15 601601 中国太保 2,851,541.36 0.28
16 601328 交通银行 2,727,633.95 0.26
17 600887 伊利股份 2,585,384.49 0.25
18 600519 贵州茅台 2,522,699.86 0.24
19 601288 农业银行 2,480,851.29 0.24
20 000001 平安银行 2,473,565.37 0.24
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,191,588.51
卖出股票收入（成交）总额 455,745,796.14
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 628,042.10 0.06
8 其他 - -
9 合计 628,042.10 0.06
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序号 的 前 五 名债 券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 2,870 628,042.10 0.06
注：本基金本报告期末仅持有上 述 1 只债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 49 页 共66 页
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指 期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
1 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中国平安。
根据 2014 年12 月 8 日中 国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任
公司（以下简称“平安证券” ）的《 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 ，决 定对平安证 券
给予警告， 没收保荐业务收入 400 万 元， 没收承销股票违法所得 2867 万元 ， 并处以 440 万元罚款 。
本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
2 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中信证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
3 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股 兴业银行。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 50 页 共66 页
根据 2015 年6 月9 日兴业 银行公告 “2015 年5 月中 旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报， 该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案， 目前案件在调查阶段。
公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行
资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。 ”本基金认为：该处罚
对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
4 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股海通证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券 监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 其 他 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 229,267.93
2 应收证券清算款 46,139,884.30
3 应收股利 -
4 应收利息 80,780.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,449,932.33
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 51 页 共66 页
1 601766 中国中车 12,220,755.14 1.26 重大事项停牌
8.12.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 后 ）
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 235,306,727.06 91.60
其中：股票 235,306,727.06 91.60
2 固定收益投资 63,621.60 0.02
其中：债券 63,621.60 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,399,384.20 8.33
7 其他资产 110,551.87 0.04
8 合计 256,880,284.73 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 指 数 投 资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,429,839.27 0.56
B
采矿业 7,706,925.37 3.02
C
制造业 93,826,217.80 36.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,661,192.52 3.40
E
建筑业 7,782,796.23 3.05
F
批发和零售业 8,950,838.81 3.51
G
交通运输、仓储和邮政业 8,684,264.29 3.41 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 52 页 共66 页
H
住宿和餐饮业 166,174.16 0.07
I
信息传输、软件和信息技术服务业 14,765,929.43 5.79
J
金融业 55,493,478.37 21.77
K
房地产业 13,980,925.27 5.48
L
租赁和商务服务业 2,974,995.12 1.17
M
科学研究和技术服务业 391,706.98 0.15
N
水利、环境和公共设施管理业 1,997,875.56 0.78
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 392,775.36 0.15
R
文化、体育和娱乐业 3,853,877.58 1.51
S
综合 2,014,812.10 0.79
合计 233,074,624.22 91.43
8.2.2 积 极 投 资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,307.38 0.00
B
采矿业 218.12 0.00
C
制造业 1,182,959.89 0.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 687.96 0.00
F
批发和零售业 230,680.63 0.09
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 813,721.31 0.32
J
金融业 - -
K
房地产业 362.73 0.00
L
租赁和商务服务业 2,164.82 0.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 53 页 共66 页
S
综合 - -
合计 2,232,102.84 0.88
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细( 转 型后)
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 172,935 6,225,660.00 2.44
2 600036 招商银行 263,130 4,733,708.70 1.86
3 600016 民生银行 467,900 4,510,556.00 1.77
4 000002 万
科Ａ 154,726 3,779,956.18 1.48
5 600000 浦发银行 177,333 3,239,873.91 1.27
6 601166 兴业银行 181,670 3,101,106.90 1.22
7 601398 工商银行 576,333 2,639,605.14 1.04
8 600030 中信证券 125,434 2,427,147.90 0.95
9 600837 海通证券 128,843 2,038,296.26 0.80
10 601328 交通银行 312,076 2,009,769.44 0.79
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000839 中信国安 39,926 812,494.10 0.32
2 002018 华信国际 20,800 636,896.00 0.25
3 600110 中科英华 36,885 355,940.25 0.14
4 002091 江苏国泰 8,653 229,910.21 0.09
5 002240 威华股份 6,478 88,619.04 0.03
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年 度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 54 页 共66 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 7,963,600.00 3.12
2 600036 招商银行 4,773,236.00 1.87
3 600016 民生银行 4,678,511.00 1.84
4 600030 中信证券 3,556,018.00 1.39
5 601988 中国银行 3,555,704.00 1.39
6 300104 乐视网 3,484,573.85 1.37
7 601166 兴业银行 3,214,686.00 1.26
8 600837 海通证券 3,141,429.00 1.23
9 601901 方正证券 2,931,690.90 1.15
10 601398 工商银行 2,789,219.00 1.09
11 600000 浦发银行 2,723,241.26 1.07
12 000166 申万宏源 2,461,941.24 0.97
13 002230 科大讯飞 2,304,767.00 0.90
14 601106 中国一重 2,293,517.00 0.90
15 601989 中国重工 2,050,684.37 0.80
16 000002 万
科Ａ 1,907,710.40 0.75
17 601919 中国远洋 1,897,519.66 0.74
18 600958 东方证券 1,892,180.50 0.74
19 601668 中国建筑 1,891,671.00 0.74
20 002736 国信证券 1,865,075.00 0.73
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 22,901,716.39 8.98
2 600036
招商银行 17,177,789.18 6.74
3 600016
民生银行 15,442,898.50 6.06
4 600030
中信证券 12,348,648.00 4.84
5 601166
兴业银行 11,623,478.88 4.56
6 600000
浦发银行 10,915,333.23 4.28
7 600837
海通证券 10,638,645.20 4.17
8 601398
工商银行 8,934,436.00 3.50
9 000002
万
科Ａ 8,740,201.62 3.43
10 601668
中国建筑 7,297,727.00 2.86 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 55 页 共66 页
11 000651
格力电器 6,979,460.48 2.74
12 600887
伊利股份 6,503,076.60 2.55
13 601390
中国中铁 6,330,903.00 2.48
14 601989
中国重工 6,223,857.17 2.44
15 601328
交通银行 6,065,517.68 2.38
16 600533
栖霞建设 5,889,410.00 2.31
17 600519
贵州茅台 5,783,766.43 2.27
18 000043
中航地产 5,704,714.93 2.24
19 000627
天茂集团 5,678,925.30 2.23
20 601818
光大银行 5,257,590.22 2.06
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 173,910,028.44
卖出股票收入（成交）总额 689,248,786.56
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 63,621.60 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 63,621.60 0.02
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 110031 航信转债 490 63,621.60 0.02
注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 56 页 共66 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期 末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本 报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
1 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股兴业银行。
根据 2015 年6 月9 日兴业 银行 公告“2015 年5 月中 旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报， 该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案， 目前案件在调查阶段。
公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行
资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。 ”本基金认为：该处罚
对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
2 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中信证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务 现场检长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 57 页 共66 页
查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。2015 年8 月25 日，公司有几名高级管理
人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中。2015 年9 月15 日， 公
司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等
人 因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。本基金做出如下说明：上述事
件尚未有最终结论，我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。
3 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股海通证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报， 对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。2015 年
9 月10 日， 海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字
【2015 】73 号） ，海通证 券涉嫌未 按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，对海通证券责令
改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元， 并处以 85,959,000 元罚款 。本基金认为：该处
罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 其 他 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 104,390.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,161.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 110,551.87
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 （% ）
1 110031 航信转债 63,621.60 0.02 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 58 页 共66 页
8.12.5 期 末 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 3,779,956.18 1.48 重大事项停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 636,896.00 0.25 重大事项停牌
2 002240 威华股份 88,619.04 0.03 重大事项停牌
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 前 ）
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛同庆
800A
- - - - - -
长盛同庆
800B
- - - - - -
长盛同庆
中证800 分
级
13,018 41,655.28 323,713,066.87 59.70% 218,555,423.91 40.30%
合计 13,018 41,655.28 323,713,066.87 59.70% 218,555,423.91 40.30%
注：1 、 本基金的基金管理人于 2015 年 5 月21 日 终， 将同庆 800A 份额、 同 庆 800B 份额 以各自 的
基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 份额。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 59 页 共66 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
根据 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 的规定， 同庆 800A 份额、 同庆 800B 份
额于 2015 年5 月21 日终 止上市。 本基 金的基金管理 人于 2015 年 5 月21 日 终， 将同庆 800A 份额、
同庆 800B 份 额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)
份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛同庆 800A - -
长盛同庆 800B - -
长盛同庆中证 800 分级 - -
合计
- -
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各 自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长盛同庆 800A 0
长盛同庆 800B 0
长盛同庆中证 800 分级 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛同庆 800A
0
长盛同庆 800B 0
长盛同庆中证 800 分级
0
合计 0
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 后 ）
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,061 17,891.51 54,183,494.40 30.10% 125,822,973.35 69.90% 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 60 页 共66 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 上海盛筑投资咨询有限公司 15,886,463.00 10.30%
2 信泰人寿保险股份有限公司－分红
保险产品 8,096,297.00 5.25%
3 中船重工财务有限责任公司 7,285,002.00 4.72%
4 工银瑞信基金公司－农行－中国农
业银行离退休人员福利负债 4,805,376.00 3.12%
5 中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限 4,603,371.00 2.98%
6 中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限 3,728,891.00 2.42%
7 盛英旭 2,540,685.00 1.65%
8 余栋腾 2,392,881.00 1.55%
9 王飞舟 1,677,417.00 1.09%
10 佘元华 1,500,000.00 0.97%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
9.4
期 末 基金管 理 人 的 从业 人 员 持 有本 开 放 式 基金 份 额 总 量区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 前 ）
单位：份
项目
长盛同庆 800A 长盛同庆 800B
长盛同庆中证 800
分级
基金合同生效日 （2012 年 5 月12
日）基金份额总额
- - 14,686,733,239.06
本报告期期初基金份额总额 278,099,590.00 417,149,386.00 156,591,454.56
本报告期基金总申购份额 - - 83,429,559.28
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 393,001,498.06
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-278,099,590.00 -417,149,386.00 695,248,975.00 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 61 页 共66 页
本报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 542,268,490.78
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 后 ）
单位：份
项目
长盛同庆中证 800 指数 （LOF ）
基金合同生效日（2015 年 5 月22 日 ）基金份额总额 542,268,490.78
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 75,346,278.49
减: 本报告期 基金总赎回份额 437,608,301.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 180,006,467.75
§12 重 大 事 件 揭 示
12.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
12.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
12.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公 司第 六届董 事会 第七次 会议 决议， 公司 聘任林 培富 、王宁 、蔡 宾担任 公司 副总经 理；
聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于 2015 年 4 月 22 日通过中国 证券投资基
金业协 会（ 以下简 称基 金业协 会） 组织的 高级 管理人 员证 券投资 法律 知识考 试 ， 公司已 及时 向基
金业协会进行备案。
12.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
12.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2015 年1 月 4 日发布 任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副
总经理。
12.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 62 页 共66 页
12.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
12.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普 通合伙） ， 本报告 期内本基
金未更换会计师事务所 。 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 120,000.00 元， 已 连续提供审
计服务 7 年。
12.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
12.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况 （转型 前 ）
12.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 16,158,914.05 3.61% 14,711.07 3.61% -
光大证券 1 33,511,914.97 7.49% 30,509.30 7.49% -
中航证券 1 - - - - -
招商证券 1 61,266,989.57 13.69% 55,777.60 13.69% -
东兴证券 1 150,180,227.96 33.56% 136,722.81 33.56% -
华泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 63,799,352.68 14.26% 58,083.28 14.26% -
国元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
银河证券 1 122,636,808.40 27.40% 111,647.53 27.40% -
东方证券 1 - - - - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 63 页 共66 页
12.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 -
-
- - - -
东北证券 -
-
- - - -
申银万国 -
-
- - - -
中信证券 -
-
- - - -
国信证券 -
-
- - - -
光大证券 -
-
- - - -
中航证券 -
-
- - - -
招商证券 -
-
- - - -
东兴证券 340,000.00 78.01% - - - -
华泰证券 -
-
- - - -
海通证券 -
-
- - - -
长江证券 63,349.00 14.53% - - - -
国元证券 -
-
- - - -
兴业证券 -
-
- - - -
中金证券 -
-
- - - -
银河证券 32,490.00 7.45% - - - -
东方证券 -
-
- - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公 司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 64 页 共66 页
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务 进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
12.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 （ 转 型后）
12.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1
- - - - -
东北证券 1
- - - - -
申银万国 1
- - - - -
中信证券 1
- - - - -
国信证券 1
304,469,304.89 35.37% 278,988.36 35.38% -
光大证券 1
- - - - -
中航证券 1
- - - - -
招商证券 1
- - - - -
东兴证券 1
81,024,882.35 9.41% 73,765.86 9.36% -
华泰证券 1
- - - - -
海通证券 1
- - - - -
长江证券 1
218,324,200.75 25.36% 198,762.56 25.21% -
国元证券 1
- - - - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 65 页 共66 页
兴业证券 1
- - - - -
中金证券 1
- - - - -
银河证券 1
257,059,473.97 29.86% 236,946.68 30.05% -
东方证券 1
- - - - -
12.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 720,450.90 97.33% - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
银河证券 19,764.90 2.67% - - - -
东方证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报 告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年年度报告 摘要
第 66 页 共66 页
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认 为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
