大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2015 年年 度报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月24 日 复核了本报
告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。 普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 为 本基金出具了无保留
意见的审计报告，请投 资者注意阅读。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成创新成长混合
场内简称 大成创新
基金主代码 160910
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 6 月12 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,402,138,706.82 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-10-25
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基
准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选
具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构
建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保
投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% ＋中 国债券总指数 ×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基
金和债券型基金， 属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东
座 F9 中国农 业银行托管业务部
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 3,225,263,481.55 82,462,455.01 147,051,821.27
本期利润 1,954,779,128.44 1,822,626,983.16 -185,014,047.40
加权平均基金份额本期利
润
0.4940 0.2073 -0.0193
本期基金份额净值增长率 22.67% 30.70% -2.61%
3.1.2 期末 数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.2964 -0.1852 -0.2007
期末基金资产净值 2,873,222,006.94 7,539,078,684.12 7,025,442,225.54
期末基金份额净值 1.196 0.975 0.746
注： 1、本期 已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 24.45% 1.50% 12.50% 1.17% 11.95% 0.33%
过去六个月 -3.86% 2.91% -9.69% 1.87% 5.83% 1.04%
过去一年 22.67% 2.62% 8.04% 1.74% 14.63% 0.88%
过去三年 56.14% 1.79% 41.55% 1.25% 14.59% 0.54%
过去五年 21.18% 1.57% 25.83% 1.12% -4.65% 0.45%
自基金合同
生效起至今
13.39% 1.69% 17.62% 1.35% -4.23% 0.34%
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长 率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变
动的比较
注： 按基金合同规定， 大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效 （暨基金转型） 之日 2007
年 6 月12 日起 3 个月内 为建仓期。 截 至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各
项比例。
3.2.3 过 去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准 收益 率 的 比较
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过去三年基 金的利润分配情况
本基金自 2007 年6 月12 日( 基金合同 生效日) 以来 未有利润分配事项.
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正式 成
立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人 民币，注册地为
深 圳 。 目 前 公 司 由 四 家 股 东 组 成 ， 分 别 为 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司(48%) 、 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
(25%) 、中国 银河投资管理有限公司(25%) 、广东 证券股份有限公司(2%)。截至 2015 年 12 月 31
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、 中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2 只QDII 基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指 数证券投资基金及 55 只 开放式证券投资基金： 大
成景丰 债券 型证券 投资 基金（LOF） 、大成 价值 增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大 成 蓝 筹
稳健证 券投 资基金 、大 成精选 增值 混合型 证券 投资基 金、 大成货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 沪 深
300 指数证券 投资基金、 大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投
资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、 大成景 阳领先混合型证券投资基金、 大成 强 化
收益定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 策略 回报混 合型 证券投 资基 金、大 成行 业轮动 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 红利指 数证 券投资 基金 、大成 核心 双动力 混合 型证券 投资 基金、 大 成 竞 争
优势混 合型 证券投 资基 金、大 成景 恒保本 混合 型证券 投资 基金、 大成 内需增 长混 合型证 券 投 资 基
金、大 成可 转债增 强债 券型证 券投 资基金 、大 成消费 主题 混合型 证券 投资基 金、 大成新 锐 产 业 混
合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现 金增 利货币 市场 证券投 资基 金、大 成月 月盈短 期理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现 金 宝 场
内实时 申赎 货币市 场基 金、大 成景 安短融 债券 型证券 投资 基金、 大成 景兴信 用债 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 景旭纯 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景祥 分级 债券型 证券 投资基 金、 大成信 用 增 利 一
年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 大成健 康产 业混合 型证 券投资 基金 、大成 中小 盘混合 型 证 券 投
资基金 （LOF） 、大成 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平 稳 收大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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益混合 型证 券投资 基金 、大成 添利 宝货币 市场 基金、 大成 景利混 合型 证券投 资基 金、大 成 产 业 升
级股票 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成高新 技术 产业股 票型 证券投 资基 金、大 成景 秀灵活 配 置 混 合
型证券投资基金、 大成互联网思维混合型证券投资基金、 大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景 穗灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 景鹏灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 景 源 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、大 成睿 景灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成景 裕灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 互联网 金融 指数分 级证 券投资 基金 、大成 正向 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、大 成恒丰 宝货 币市场 基金 、大成 绝对 收益策 略混 合型发 起式 证券投 资基 金、大 成 景 沛 灵
活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合 型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏庆国先
生
本基金基
金经理
2015 年 7 月 28
日
-
6 年
经济学硕士。2010 年
至 2012 年任 职 于 华
夏 基 金 管 理有 限 公 司
研究部研究员；2012
年至 2013 年任职于
平安大华基金研究
部；2013 年5 月加入
大 成 基 金 管理 有 限 公
司。2014 年 10 月 28
日至 2015 年 3 月 30
日 担 任 大 成财 富 管 理
2020 生 命 周 期 证 券
投 资 基 金 基金 经 理 助
理。2015 年4 月7 日
至 2015 年 7 月 23 日
起 担 任 大 成中 小 盘 股
票型证券投资基金
（LOF ）基金经理，
2015 年 7 月 24 日起
任 大 成 中 小盘 混 合 型
证券投资基金（LOF ）
基金经理。2015 年 4
月 7 日起任大成精选
增 值 混 合 型证 券 投 资
基金基金经理。2015
年7 月28 日 起任大成
创 新 成 长 混合 型 证 券
投资基金 （LOF ） 基金大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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经理。
杨挺先生
本基金基
金经理
2011 年 4 月 22
日
2015 年 8 月 11
日
8 年
工 学 硕 士 。曾 任 广 发
证 券 股 份 有限 公 司 发
展 研 究 中 心研 究 员 ；
2012 年8 月起任职于
大 成 基 金 管理 有 限 公
司 研 究 部 ，历 任 研 究
部研究员。2014 年 3
月 18 日起任大成健
康 产 业 股 票型 证 券 投
资基金基金经理助
理。2014 年 6 月 26
日至 2015 年 7 月 21
日 任 大 成 健康 产 业 股
票 型 证 券 投资 基 金 基
金经理，2015 年7 月
22 日起任大成健康
产业混合型证 券 投 资
基金基金经理。2015
年 7 月 8 日 任大成正
向 回 报 灵 活配 置 混 合
型 证 券 投 资基 金 基 金
经理。具 有基 金 从 业
资格。国籍：中国
李朝伟
本基金基
金经理 助
理
2015 年 5 月 11
日
2015 年 7 月 20
日
4 年
经济学硕士。 2015 年
4 月 加 入 大成 基 金 管
理有限公司。 2015 年
5 月 11 日至 2015 年 7
月 20 日任大成创新
成 长 混 合 型证 券 投 资
基金（LOF ）基金经
理助理。 2015 年 7 月
16 日至 2015 年 10 月
30 日 担任大成景阳
领 先 混 合 型证 券 投 资
基金的基金经理助
理 。 具 有 基金 从 业 资
格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成创 新成 长混 合 型
证券投资基金 （LOF） 基 金合 同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 大成创新 成 长
混合型证券投资基金 （LOF ） 的投资 范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合
有关法 律法 规、行 业监 管规则 和基 金合同 等规 定，本 基金 没有发 生重 大违法 违规 行为， 没 有 运 用
基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易， 整体运作合法、
合规。 本基 金将继 续以 取信于 市场 、取信 于社 会投资 公众 为宗旨 ，承 诺将一 如既 往地本 着 诚 实 信
用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金财产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风险 的前提 下 ， 努 力
为基金份额持有人谋求最大利 益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，基 金管 理 人制 订了 《大成基
金管理有限公司公平交易制度》 及 《 大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 基金管 理
人旗下 投资 组合严 格按 照制度 的规 定，参 与股 票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 等 投 资 管
理活动 ，内 容包括 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等与投 资管 理活动 相 关 的 各
个环节 。研 究部负 责提 供投资 研究 支持， 投资 部门负 责投 资决策 ，交 易管理 部负 责实施 交 易 并 实
时监控 ，监 察稽核 部负 责事 前 监督 、事中 检查 和事后 稽核 ，风险 管理 部负责 对交 易情况 进 行 合 理
性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动 导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 130 笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投 资组 合之间 存在 股票同 日反 向交易 ，参 与交易 所公 开竞价 同日 反向交 易成 交较少 的 单 边 交大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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易量超过该股当日成交量 5% 的仅有 1 笔， 原因为投资策略需要； 主动投资组合间债券交易存在 8
笔同日 反向 交易， 原因 为投资 策略 需要。 投资 组合间 相邻 交易日 反向 交易的 市场 成交比 例 、 成 交
均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年全年 本基金的管理思路一直在市场的跌宕起伏中不断完善， 最终的目的是构建一个稳
定的交易系统，控制回撤，努力提高组合的回报率。
全年本基金一直坚持稳定的 5 类选 股模式， 重点投资以下几类股票：1 ） 成长股： 类 VC 阶段
的成长股、经典成长股和泡沫化阶段的成长股；2 ）重大资 产重组导致企业基本面发生彻底变化，
复牌后第二波投资机会；3 ）强者恒 强的热门股；4 ）超跌反 弹；5 ）有基 本面支撑中枢震荡突破 。
除此之 外， 四季度 本基 金尝试 参与 了少量 “大 集团小 公司 ”的壳 股票 ，核心 逻辑 是注册 制 尽 管 有
望推出，但是壳公司价值依然明显。
本基金在 4 季度也逐步形成了目前的资金管理系统。选股系统和资金管理系统是独立正交的
两个系 统， 他们共 同构 成组合 管理 。个股 仓位 管理的 核心 是分层 次， 而分层 的依 据是对 于 个 股 从
基本面 、走 势和比 价等 独立角 度去 判断它 的投 资机会 。多 角度合 力共 振则加 大下 注比例 ， 反 之 则
反是。 选股并不是买入并持有， 而是不断从多角度去审视个股的变化， 并通过个 股仓位动态调整 ，
实现整个组合的有纪律的进攻性。
本 基 金全 年操 作 来看 ，到 目 前为 止最 大 的缺 憾始 终 是无 法在 市 场出 现顶 部 抛售 信号 ，走势转
入下跌 趋势 时，控 制好 自己的 回撤 。核心 原因 有两个 ：第 一个是 基金 契约有 仓位 限制， 任 何 时 候
都无法 空仓 规避下 行趋 势的 风 险， 这个也 是目 前非灵 活配 置型基 金的 通病； 第二 个是本 基 金 的 投
资风格偏成长 ，在下跌过程中往往回撤较大 。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期末， 本基金份额资产净值为 1.196 元 ， 本报告期基金份额净值增长率为 22.67%，同
期业绩比较基准收益率为 8.04% ，高 于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
由于 A 股目前已经有近 2800 家上市公 司，构建一个基金组合仅需要 20 只 股票，所以本基金
主要基于自下而上的选股策略。
对于未来， 我们始终专注于研究一些有远大前景的产业， 比如一些新技术、 新消费、 新服务、
新材料、新制造等产业，本基金会把大量的资源投入到这些产业的研究和投资上。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收 益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会
的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户 投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动
态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大
变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调
整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值
定价与 计 量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营部 负责日 常 的 基 金
资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监察 稽核部 负 责 审 核
估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估值 调整事 项 的 信 息
披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司签署 服务 协议， 由其 按约定 提供 在银行 间同 业市场 交 易 的 债
券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的说明
无。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在托管大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 的过程中， 本 基金托管人中国农业银行股份有
限公司 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》相关 法律 法规的 规定 以及《 大成 创新成 长混 合型证 券 投 资 基
金(LOF) 基 金合 同 》 、 《大成 创 新成 长混 合 型证 券投 资 基金(LOF) 托 管协 议》 的 约定 ，对 大成创新成
长混合型证券投资基金(LOF) 管理人 — 大成基金管理有限公司2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行 了托管人的义 务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本托管人认为, 除 2015 年 5 月14 日至 5 月27 日 ，大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) ，
连续 10 个交 易日， 持有一家上市公司的股票市值 （000816_ 江淮动力） 超过基金资产净值的 10% 。
违 反了 基金合 同中 “本基 金持 有一家 上市 公司的 股票 ，其市 值不 超过基 金资 产净值的 10% ”的规
定。 大成基金管理有限公司在大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 的 投资运作、 基金资产净值
的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格 的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ，不 存在损 害 基 金 份
额持有 人利 益的行 为； 在报告 期内 ，严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规， 在 各 重 要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的大 成创 新成长 混合 型证券 投 资 基 金
(LOF) 年度报 告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真
实、准确、完整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册 会
计师签 字出 具了标 准无 保留意 见的 审计报 告。 投资者 欲了 解本基 金审 计报告 详细 内容， 应 阅 读 年
度报告正文。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 670,392,463.91 346,021,981.21
结算备付金 7,913,808.44 4,676,180.14
存出保证金 4,576,502.75 1,207,333.96
交易性金融资产 2,320,726,260.89 7,159,993,450.95
其中：股票投资 2,320,726,260.89 6,869,970,243.35
基金投资 - -
债券投资 - 290,023,207.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 10,000,135.00
应收证券清算款 39,443,677.41 36,344,551.13
应收利息 160,173.03 6,119,254.63
应收股利 - -
应收申购款 201,691.38 480,667.09
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,043,414,577.81 7,564,843,554.11
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖 出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 156,597,108.67 -
应付赎回款 3,215,473.60 10,004,292.62
应付管理人报酬 3,632,442.43 9,273,758.46
应付托管费 605,407.07 1,545,626.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,384,656.63 3,884,356.27
应交税费 - -
应付利息 - - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 757,482.47 1,056,836.23
负债合计 170,192,570.87 25,764,869.99
所 有 者 权益：
实收基金 2,161,131,529.94 6,955,504,205.48
未分配利润 712,090,477.00 583,574,478.64
所有者权益合计 2,873,222,006.94 7,539,078,684.12
负债和所有者权益总计 3,043,414,577.81 7,564,843,554.11
注： 报告截止 日2015 年12 月31 日 ， 基 金份额净值1.196 元， 基金 份额总额2,402,138,706.82 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
一、收入 2,069,961,278.82 1,959,650,998.13
1. 利息收入 9,545,929.06 11,041,950.34
其中：存款利息收入 4,923,775.84 2,977,470.87
债券利息收入 3,857,950.91 7,109,066.30
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
764,202.31 955,413.17
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填
列）
3,330,244,679.79 208,266,510.56
其中：股票投资收益 3,265,010,292.48 138,228,526.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 27,849,747.19 -37,662,648.27
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 37,384,640.12 107,700,632.31
3. 公允价值 变动收益 （损失以
“- ”号填列 ）
-1,270,484,353.11 1,740,164,528.15
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号
填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号 655,023.08 178,009.08 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
填列）
减 ： 二 、费用 115,182,150.38 137,024,014.97
1 ．管理人报 酬 67,062,801.47 97,642,055.45
2 ．托管费 11,177,133.47 16,273,675.92
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 36,239,827.18 22,424,047.80
5 ．利息支出 - -
其中： 卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 702,388.26 684,235.80
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
1,954,779,128.44 1,822,626,983.16
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”
号填列）
1,954,779,128.44 1,822,626,983.16
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基金
净值）
6,955,504,205.48 583,574,478.64 7,539,078,684.12
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,954,779,128.44 1,954,779,128.44
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-4,794,372,675.54 -1,826,263,130.08 -6,620,635,805.62
其中：1.基 金申购款 142,575,638.80 34,546,771.61 177,122,410.41
2.基金赎回 款 -4,936,948,314.34 -1,860,809,901.69 -6,797,758,216.03
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基金
净值）
2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基金
净值）
8,469,239,781.88 -1,443,797,556.34 7,025,442,225.54
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,822,626,983.16 1,822,626,983.16
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-1,513,735,576.40 204,745,051.82 -1,308,990,524.58
其中：1.基 金申购款 156,219,447.76 -32,288,664.65 123,930,783.11
2.基金赎回 款 -1,669,955,024.16 237,033,716.47 -1,432,921,307.69
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期 末所有 者权益 （基金
净值）
6,955,504,205.48 583,574,478.64 7,539,078,684.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署：
_____ 罗登攀______
______ 周立新______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近 一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金 管 理有限公 司( “大成基 金 ”) 基金管理 人 、基金销 售 机构
中国农业 银 行股份有 限 公司( “中国 农业银行” ) 基金托管 人 、基金 销售 机构
中泰信托 有 限责任公 司 基金管理 人 的股东
光大证券 股 份有限公 司( “光大证 券 ”) 基金管理 人 的股东、 基 金 销售机构
中国银河 投 资管理有 限 公司 基金管理 人 的股东
广东证券 股 份有限公 司( “广东证 券 ”) 基金管理 人 的股东
大成国际 资 产管理有 限 公司( “大 成 国际”) 基金管理 人 的子公司
大成创新 资 本管理有 限 公司( “大成 创新资本” ) 基金管理 人 的合营企 业
注：1. 中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 2,750,456,542.95 12.57% 2,470,892,035.29 17.09%
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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7.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报告期及上年度可比期间未 通过关联方交易单位进行权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 2,486,962.48 12.60% 1,178,422.15 21.88%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 2,186,505.03 16.86% 881,234.99 22.77%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管 理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关 联 方 报酬
7.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
67,062,801.47 97,642,055.45
其中： 支付销售机构的客户维护
费
12,429,339.09 17,028,897.49
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 11,177,133.47 16,273,675.92 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提 ，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本报告 期内 及上年 度可 比期间 本基 金未发 生与 关联方 进行 的银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 670,392,463.91 4,794,934.03 346,021,981.21 2,870,122.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管， 按银行同业利率计息 。
7.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限股票。
7.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600122 宏图高科 25/12/15 重要事项 未公告 19.42 未知 未知
1,538,231
28,522,449.39
29,872,446.02
000796 凯撒旅游 09/11/15 重大资产 重组 29.59 未知 未知
1,021,200
27,942,121.04
30,217,308.00
002246 北化股份 23/11/15 重大资产 重组 14.12 未知 未知
4,381,010
52,204,522.26
61,859,861.20
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。-
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,320,726,260.89 76.25
其中：股票 2,320,726,260.89 76.25
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 678,306,272.35 22.29
- - 0.00
7 其他各项资产 44,382,044.57 1.46
8 合计 3,043,414,577.81 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,674,552,326.83 58.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
14,254,724.00 0.50
E
建筑业 - 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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F
批发和零售业 54,227,678.52 1.89
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 30,217,308.00 1.05
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
82,743,188.71 2.88
J
金融业 - 0.00
K
房地产业 178,682,855.70 6.22
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 165,216,137.80 5.75
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 120,832,041.33 4.21
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 2,320,726,260.89 80.77
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300109 新开源 2,208,039 229,746,457.95 8.00
2 300078 思创医惠 4,659,923 227,404,242.40 7.91
3 300008 上海佳豪 6,211,133 165,216,137.80 5.75
4 600520 中发科技 5,878,392 163,889,568.96 5.70
5 000938 紫光股份 1,403,102 138,037,174.76 4.80
6 600661 新南洋 3,129,553 120,832,041.33 4.21
7 300342 天银机电 2,322,975 106,856,850.00 3.72
8 000567 海德股份 3,305,212 95,851,148.00 3.34
9 601599 鹿港科技 3,428,767 84,896,270.92 2.95
10 002113 天润控股 2,086,441 82,831,707.70 2.88
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于大成 基金 管理有 限 公 司 网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 年度报告正 文。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300078 思创医惠 298,403,620.45 3.96
2 600683 京投银泰 261,094,727.50 3.46
3 002050 三花股份 229,148,961.75 3.04
4 002614 蒙发利 169,456,240.87 2.25
5 300109 新开源 155,903,812.84 2.07
6 600520 中发科技 151,879,737.05 2.01
7 600536 中国软件 141,790,533.54 1.88
8 300369 绿盟科技 136,702,764.06 1.81
9 300016 北陆药业 136,683,855.91 1.81
10 600661 新南洋 132,204,805.65 1.75
11 002462 嘉事堂 129,785,457.75 1.72
12 600305 恒顺醋业 125,955,582.45 1.67
13 300008 上海佳豪 122,378,012.02 1.62
14 002009 天奇股份 122,366,881.96 1.62
15 000910 大亚科技 113,722,980.88 1.51
16 000567 海德股份 109,304,457.14 1.45
17 000796 凯撒旅游 106,324,641.52 1.41
18 300342 天银机电 103,541,528.19 1.37
19 002355 兴民钢圈 98,556,818.48 1.31
20 000750 国海证券 96,847,929.82 1.28
注：本期累计买入金额指买入 成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 885,869,326.80 11.75
2 601166 兴业银行 834,774,495.94 11.07
3 000625 长安汽车 770,432,562.83 10.22
4 600036 招商银行 678,896,424.29 9.01 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
5 000002 万
科Ａ 476,200,709.72 6.32
6 000503 海虹控股 441,138,157.78 5.85
7 601601 中国太保 354,835,041.83 4.71
8 000816 智慧农业 349,121,773.97 4.63
9 002050 三花股份 333,310,053.92 4.42
10 600683 京投银泰 310,409,984.92 4.12
11 601555 东吴证券 295,949,747.15 3.93
12 000750 国海证券 261,849,841.21 3.47
13 300088 长信科技 259,366,879.67 3.44
14 000848 承德露露 259,236,089.57 3.44
15 002340 格林美 253,348,804.84 3.36
16 000333 美的集团 250,601,577.62 3.32
17 600887 伊利股份 242,374,244.54 3.21
18 002325 洪涛股份 218,503,243.63 2.90
19 002081 金 螳 螂 197,227,850.85 2.62
20 300078 思创医惠 196,357,266.28 2.60
21 002614 蒙发利 185,886,125.70 2.47
22 002462 嘉事堂 156,564,845.82 2.08
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,652,338,164.27
卖出股票收入（成交）总额 14,225,183,677.87
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券投资 。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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8.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合报告 附 注
8.11.1
本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 未 出 现本 期 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
8.11.2
本 基 金 投资 的 前 十 名股 票 中 ， 没有 投 资 于 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 之
外的股票。
8.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,576,502.75
2 应收证券清算款 39,443,677.41
3 应收股利 -
4 应收利息 160,173.03
5 应收申购款 201,691.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,382,044.57
8.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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8.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。
8.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
149,408 16,077.71 4,026,666.68 0.17% 2,398,112,040.14 99.83%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吴颂今 2,222,398.00 4.63%
2 曾立志 2,022,629.00 4.22%
3 许书全 1,282,113.00 2.67%
4 方群力 687,583.00 1.43%
5 陈彤华 622,272.00 1.30%
6 许慧 539,153.00 1.12%
7 高萍 500,000.00 1.04%
8 戴叶 471,148.00 0.98%
9 彭晴森 343,582.00 0.72%
10 李娜 320,226.00 0.67%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.0000% 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 6 月12 日 ）基金份额 总额
1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 7,730,866,268.71
本报告期基金总申购份额 158,471,537.60
减: 本报告期 基金总赎回份额 5,487,199,099.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,402,138,706.82
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、基金管理 人于 2015 年 1 月 13 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 彩 晖 女 士 不 再 担 任 公
司副总经理。
2 、基金管理 人于 2015 年 1 月 22 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 肖 剑 先 生 、 钟 鸣 远 先
生任公司副总经理。
3 、 基金管理人于 2015 年5 月5 日发布 了 《大成 基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 明 先 生 不 再 担 任 公 司 副大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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总经理。
4 、基金管理 人于 2015 年 5 月 16 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 肖 冰 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
5 、 基金管理人于 2015 年10 月 15 日发 布了 《大成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 杨 春 明 先 生 不 再 担 任
公司副总经理职务。
6 、 基金 管 理人分别于 2015 年10 月16 日、10 月30 日发布了 《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新
先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
本年度应支付的审计费用为 15.5 万元 。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 2,750,456,542.95 12.57% 2,486,962.48 12.60% -
银河证券 4 2,074,666,134.65 9.48% 1,851,276.19 9.38% -
招商证券 2 1,922,592,215.01 8.79% 1,716,358.94 8.69% -
中信建投 2 1,888,998,737.26 8.63% 1,699,233.11 8.61% -
兴业证券 2 1,656,569,794.17 7.57% 1,496,687.53 7.58% -
海通证券 1 1,244,923,828.21 5.69% 1,111,672.43 5.63% -
齐鲁证券 1 1,200,723,454.77 5.49% 1,099,020.09 5.57% -
安信证券 1 1,045,302,286.41 4.78% 957,026.58 4.85% -
联讯证券 1 992,876,937.71 4.54% 904,817.42 4.58% -
国金证券 2 865,647,119.13 3.96% 781,101.47 3.96% -
东兴证券 1 769,456,225.01 3.52% 680,897.48 3.45% -
华泰证券 1 761,666,015.34 3.48% 675,803.52 3.42% -
中金公司 2 625,176,967.17 2.86% 562,049.30 2.85% -
长城证券 2 541,122,530.24 2.47% 503,948.20 2.55% -
东北证券 2 434,080,852.11 1.98% 384,119.16 1.95% -
山西证券 1 411,060,027.40 1.88% 374,611.77 1.90% -
广发证券 1 409,877,945.92 1.87% 375,716.92 1.90% -
上海证券 1 362,593,084.99 1.66% 331,394.86 1.68% -
瑞银证券 1 309,932,005.61 1.42% 283,389.99 1.44% -
第一创业 1 289,307,589.82 1.32% 263,657.54 1.34% -
英大证券 1 286,344,825.68 1.31% 260,688.64 1.32% -
申银万国 1 233,311,995.50 1.07% 212,407.83 1.08% -
川财证券 1 228,769,131.10 1.05% 208,479.32 1.06% -
中信证券 2 185,976,369.49 0.85% 170,148.41 0.86% -
方正证券 1 107,286,804.75 0.49% 97,673.55 0.49% -
国泰君安 2 102,520,049.04 0.47% 93,428.07 0.47% -
平安证券 1 98,975,283.63 0.45% 90,106.53 0.46% -
国信证券 1 77,293,009.07 0.35% 71,250.56 0.36% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1.本报 告期内 本基 金 新增 交易 单元： 第一 创业证券 、 山西证 券、 联讯证 券、 华 西证 券 、 川 财
证券 ；退租交易单元: 中 信建投 证券。
2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财务状 况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研究实 力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司 调研等研究服务；
（4 ） 具备 各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件， 有足够的交易和清算能力， 满足各投资
组合证券交易需要；
（5 ）能提供 投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相关基 金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 8,407,052.70 6.51% - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
联讯证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
山西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
第一创业 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
川财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 120,790,106.20 93.49% - 0.00% - 0.00%
方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
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2016 年 3 月26 日
