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大成创新(160910)

大成创新:2015年年度报告查看PDF公告

大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 
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大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 2015 年年 度报 告 2015 年12 月31 日 基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 2 页 共 59 页


§1 重 要 提 示及目 录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 3 月24 日 复核了本报 告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 为 本基金出具了无保留 意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 6 3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 8 §4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 8 4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人 对宏观经 济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13 4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 13 4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14 4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15 §5 托 管 人报 告 ....................................................................................................................................... 15 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 15 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15 5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16 §6 审 计 报告 ........................................................................................................................................... 16 §7 年 度 财务 报 表 ................................................................................................................................... 17 7.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 18 7.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 19 7.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 20 §8 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 41 8.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 41 8.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 42 8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 42 8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 43 8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 45 8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 45 8.7 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 45 8.8 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 45 8.9 报告期 末本基金投资的股指 期货交易情况说明 ................................................................... 45 8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 45 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 4 页 共 59 页


8.11 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 46 §9 基金份 额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 47 9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 47 9.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................................................................... 47 9.3 期末基 金管 理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 47 9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 47 § 10 开放 式基 金 份 额变动 ..................................................................................................................... 48 § 11 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 48 11.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 48 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 48 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 49 11.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 49 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 49 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 49 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 49 11.8 其他重 大事件 ............................................................ 52 § 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................. 58 § 13 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 58 13.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 58 13.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 59 13.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 59 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 5 页 共 59 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本情况 基金名称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 基金简称 大成创新成长混合 场内简称 大成创新 基金主代码 160910 交易代码 160910 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2007 年 6 月12 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,402,138,706.82 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007-10-25


2.2 基 金 产 品说明 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基 准,寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以股票投资为主,采用积极的投资策略,精选 具备持续增长能力,价格处于合理区间的优质股票构 建投资组合;本基金以固定收益品种投资为辅,确保 投资组合具有良好的流动性。 业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% +中 国债券总指数 ×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基 金和债券型基金, 属于中高风险的证券投资基金品种。


2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦32 层 北京东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦32 层 北京复兴门内大街 28 号 凯晨世 贸中心东座 F9 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 6 页 共 59 页


邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 刘士余


2.4 信 息 披 露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券 报》 、 《 证 券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东 座 F9 中国农 业银行托管业务部


2.5 其 他 相 关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊 普通合伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街 27 号投资广 场 23 层


§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 3,225,263,481.55 82,462,455.01 147,051,821.27 本期利润 1,954,779,128.44 1,822,626,983.16 -185,014,047.40 加权平均基金份额本期利 润 0.4940 0.2073 -0.0193 本期加权平均净值利润率 44.03% 28.01% -2.51% 本期基金份额净值增长率 22.67% 30.70% -2.61% 3.1.2 期末 数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配利润 712,090,477.00 -1,431,810,307.37 -1,889,082,794.73 期末可供分配基金份额利 润 0.2964 -0.1852 -0.2007 期末基金资产净值 2,873,222,006.94 7,539,078,684.12 7,025,442,225.54 期末基金份额净值 1.196 0.975 0.746 3.1.3 累计 期末指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末


基金份额累计净值增长率 13.39% -7.56% -29.27% 注:1 、 期末可供分配利润, 采用期 末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 7 页 共 59 页


数(为期末余额,不是当期发生数) 。


2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后 实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 24.45% 1.50% 12.50% 1.17% 11.95% 0.33% 过去六个月 -3.86% 2.91% -9.69% 1.87% 5.83% 1.04% 过去一年 22.67% 2.62% 8.04% 1.74% 14.63% 0.88% 过去三年 56.14% 1.79% 41.55% 1.25% 14.59% 0.54% 过去五年 21.18% 1.57% 25.83% 1.12% -4.65% 0.45% 自基金合同 生效起至今 13.39% 1.69% 17.62% 1.35% -4.23% 0.34%


3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动的比较 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 8 页 共 59 页


注: 按基金合同规定, 大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效 (暨基金转型) 之日 2007 年 6 月12 日起 3 个月内 为建仓期。 截 至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各 项比例。 3.2.3 过 去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较


3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况 本基金自 2007 年6 月12 日( 基金合同 生效日) 以来 未有利润分配事项. §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准, 于 1999 年4 月 12 日正式 成 立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人 民币,注册地为 深 圳 。 目 前 公 司 由 四 家 股 东 组 成 , 分 别 为 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司(48%) 、 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 (25%) 、中国 银河投资管理有限公司(25%)、广东 证券股份有限公司(2%)。截至 2015 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证 100 交易型开放 式指数证券投 资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 9 页 共 59 页


投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式 指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金, 2 只QDII 基金: 大成标普 500 等权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指 数证券投资基金及 55 只 开放式证券投资基金: 大 成景丰 债 券 型证券 投资 基金(LOF) 、大成 价值 增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大 成 蓝 筹 稳健证 券投 资基金 、大 成精选 增值 混合型 证券 投资基 金、 大成货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 沪 深 300 指数证券 投资基金、 大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投 资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 、 大成景 阳领先混合型证券投资基金、 大成 强 化 收益定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 策略 回报混 合型 证券投 资基 金、大 成行 业轮动 混 合 型 证 券投资 基金 、大成 中证 红利指 数证 券投资 基金 、大成 核心 双动力 混合 型证券 投资 基金、 大 成 竞 争 优势混 合型 证券投 资基 金、大 成景 恒保本 混合 型证券 投资 基金、 大成 内需增 长混 合型证 券 投 资 基 金、大 成可 转债增 强债 券型证 券投 资基金 、大 成消费 主题 混合型 证券 投资基 金、 大成新 锐 产 业 混 合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 (LOF ) 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现 金增 利货币 市场 证券投 资基 金、大 成月 月盈短 期理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现 金 宝 场 内实时 申赎 货币市 场基 金、大 成景 安短融 债券 型证券 投资 基金、 大成 景兴信 用债 债券型 证 券 投 资 基金、 大成 景旭纯 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景祥 分级 债券型 证券 投资基 金、 大成信 用 增 利 一 年 定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 大成健 康产 业混合 型证 券投资 基金 、大成 中小 盘混合 型 证 券 投 资基金 (LOF) 、大成 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平 稳 收 益混合 型证 券投资 基金 、大成 添利 宝货币 市场 基金、 大成 景利混 合型 证券投 资基 金、大 成 产 业 升 级股票 型证 券投资 基金 (LOF) 、大成高新 技术 产业股 票型 证券投 资基 金、大 成景 秀灵活 配 置 混 合 型证券投资基金、 大成互联网思维混合型证券投资基金、 大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景 穗灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 景鹏灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 景 源 灵 活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成睿 景灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成景 裕灵 活配置 混 合 型 证 券投资 基金 、大成 中证 互联网 金融 指数分 级证 券投资 基金 、大成 正向 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金 、大 成恒丰 宝货 币市场 基金 、大成 绝对 收益策 略混 合型发 起式 证券投 资基 金、大 成 景 沛 灵 活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。2010 年 至 2012 年任 职 于 华 夏 基 金 管 理有 限 公 司大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 10 页 共 59 页


魏庆国先 生 本基金 基 金经理 2015 年 7 月 28 日 - 6 年 研究部研究员;2012 年至 2013 年任职于 平安大华基金研究 部;2013 年5 月加入 大 成 基 金 管理 有 限 公 司。2014 年 10 月 28 日至 2015 年 3 月 30 日 担 任 大 成财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 助 理。2015 年4 月7 日 至 2015 年 7 月 23 日 起 担 任 大 成中 小 盘 股 票型证券投资基金 (LOF )基金经理, 2015 年 7 月 24 日起 任 大 成 中 小盘 混 合 型 证券投资基金(LOF ) 基金经理。2015 年 4 月 7 日起任大成精选 增 值 混 合 型证 券 投 资 基金基金经理。2015 年7 月28 日 起任大成 创 新 成 长 混合 型 证 券 投资基金 (LOF ) 基金 经理。 杨挺先生 本基金基 金经理 2011 年 4 月 22 日 2015 年 8 月 11 日 8 年 工 学 硕 士 。曾 任 广 发 证 券 股 份 有限 公 司 发 展 研 究 中 心研 究 员 ; 2012 年8 月起任职于 大 成 基 金 管理 有 限 公 司 研 究 部 ,历 任 研 究 部研究员。2014 年 3 月 18 日起任大成健 康 产 业 股 票型 证 券 投 资基金基金经理助 理。2014 年 6 月 26 日至 2015 年 7 月 21 日 任 大 成 健康 产 业 股 票 型 证 券 投资 基 金 基 金经理,2015 年7 月 22 日起任大成健康 产业混合型证 券 投 资 基金基金经理。2015 年 7 月 8 日 任大成正大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 11 页 共 59 页


向 回 报 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投 资基 金 基 金 经理。具 有基 金 从 业 资格。国籍:中国 李朝伟 本基金基 金经理 助 理 2015 年 5 月 11 日 2015 年 7 月 20 日 4 年 经济学硕士。 2015 年 4 月 加 入 大成 基 金 管 理有限公司。 2015 年 5 月 11 日至 2015 年 7 月 20 日任大成创新 成 长 混 合 型证 券 投 资 基金(LOF )基金经 理助理。 2015 年 7 月 16 日至 2015 年 10 月 30 日 担任大成景阳 领 先 混 合 型证 券 投 资 基金的基金经理助 理 。 具 有 基金 从 业 资 格。国籍:中国 注 :1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 本报告 期内 ,本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成创 新成 长混 合 型 证券投资基金 (LOF) 基 金合同》 和其他有关法律法规的规定, 在基金管理运作中, 大成创新 成 长 混合型证券投资基金 (LOF ) 的投资 范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合 有关法 律法 规、行 业监 管规则 和基 金合同 等规 定,本 基金 没有发 生重 大违法 违规 行为, 没 有 运 用 基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易, 整体运作合法、 合规。 本基 金将继 续以 取信于 市场 、取信 于社 会投资 公众 为宗旨 ,承 诺将一 如既 往地本 着 诚 实 信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金财产 ,在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风险 的前提 下 , 努 力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法 根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ,基 金管 理 人制 订了 《大成基 金管理有限公司公平交易制度》 及 《 大成基金管理有限公司异常交易监控 与报告制度》 。 基金管 理 人旗下 投资 组合严 格按 照制度 的规 定,参 与股 票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 等 投 资 管大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 12 页 共 59 页


理活动 ,内 容包括 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等与投 资管 理活动 相 关 的 各 个环节 。研 究部负 责提 供投资 研究 支持, 投资 部门负 责投 资决策 ,交 易管理 部负 责实施 交 易 并 实 时监控 ,监 察稽核 部负 责事前 监督 、事中 检查 和事后 稽核 ,风险 管理 部负责 对交 易情况 进 行 合 理 性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况 报 告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价 差进行 分析 。分析 结果 表明: 债券 交易同 向交 易频率 较低 ;股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于 市场因 素( 如个股 当日 价格振 幅较 高)及 组合 经理交 易时 机选择 ,即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以 及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大, 但结合 交易 价差专 项 统 计 分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明 报 告 期内 ,基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交 易存在 130 笔同日反向交易, 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指 数型投 资组 合之间 存在 股票同 日反 向交易 ,参 与交易 所公 开竞价 同日 反向交 易成 交较少 的 单 边 交 易量超过该股当日成交量 5% 的仅有 1 笔, 原因为投资策略需要; 主动投资组合间债券交易存在 8 笔同日 反向 交易, 原因 为投资 策略 需要。 投资 组合间 相邻 交易日 反向 交易的 市场 成交比 例 、 成 交 均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 2015 年全年 本基金的管理思 路一直在市场的跌宕起伏中不断完善, 最终的目的是构建一个稳 定的交易系统,控制回撤,努力提高组合的回报率。 全年本基金一直坚持稳定的 5 类选 股模式, 重点投资以下几类股票:1 ) 成长股: 类 VC 阶段 的成长股、经典成长股和泡沫化阶段的成长股;2 )重大资 产重组导致企业基本面发生彻底变化, 复牌后第二波投资机会;3 )强者恒 强的热门股;4 )超跌反 弹;5 )有基 本面支撑中枢震荡突破 。 除此之 外, 四季度 本基 金尝试 参与 了少量 “大 集团小 公司 ”的壳 股票 ,核心 逻辑 是注册 制 尽 管 有 望推出,但是壳公司价值依然明显。 本基金在 4 季度也逐步形成了目前的资 金管理系统。选股系统和资金管理系统是独立正交的 两个系 统, 他们共 同构 成组合 管理 。个股 仓位 管理的 核心 是分层 次, 而分层 的依 据是对 于 个 股 从大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 13 页 共 59 页


基本面 、走 势和比 价等 独立角 度去 判断它 的投 资机会 。多 角度合 力共 振则加 大下 注比例 , 反 之 则 反是。 选股并不是买入并持有, 而是不断从多角度去审视个股的变化, 并通过个 股仓位动态调整 , 实现整个组合的有纪律的进攻性。 本 基 金全 年操 作 来看 ,到 目 前为 止最 大 的缺 憾始 终 是无 法在 市 场出 现顶 部 抛售 信号 ,走势转 入下跌 趋势 时,控 制好 自己的 回撤 。核心 原因 有两个 :第 一个是 基金 契约有 仓位 限制, 任 何 时 候 都无法 空仓 规避下 行趋 势的 风 险, 这个也 是目 前非灵 活配 置型基 金的 通病; 第二 个是本 基 金 的 投 资风格偏成长 ,在下跌过程中往往回撤较大 。 4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 本报告期末, 本基金份额资产净值为 1.196 元 , 本报告期基金份额净值增长率为 22.67%,同 期业绩比较基准收益率为 8.04% ,高 于业绩比较基准的表现。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 由于 A 股目前已经有近 2800 家上市公 司,构建一个基金组合仅需要 20 只 股票,所以本基金 主要基于自下而上的选股策略。 对于未来, 我们始终专注于研究一些有远大前景的产业, 比如一些新技术、 新消费、 新服务、 新材料、新制造等产业,本基金会把大量的资源投入到这些产业的研究和投资上。 4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况 本 报 告期 内, 依 据相 关的 法 律法 规、 基 金合 同以 及 内部 监察 稽 核制 度, 本 基金 管理 人对本基 金运作 、内 部管理 、制 度执行 及遵 规守法 情况 进行了 监察 稽核。 内部 监察稽 核的 重点是 : 国 家 法 律法规 及行 业监管 规则 的执行 情况 ;基金 合同 的遵守 情况 ;内部 规章 制度的 执行 情况; 资 讯 管 制 和保密 工作 落实情 况; 员工职 业操 守规范 情况 ,目的 是规 范基金 财产 的运作 ,防 范和控 制 投 资 风 险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维 护本基金份额持有人的合法权益。 (一) 根据最新的法律法规、 规章、 规范性文件, 本基金管理人及时制定了相应的公司制度, 并对现有制度进行不断修订和完善, 确保本基金管理人内控制度的适时性、 全面性和合法合规性。 同时, 为保 障制度 的适 时性, 避免 部分内 控制 度、业 务规 则与业 务发 展不相 适应 ,报告 期 内 本 基 金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 ( 二 )全 面加 强 风险 监控 , 不断 提高 基 金业 务风 险 管理 水平 。 为督 促各 部 门完 善并 落实各项 内控措 施, 公司严 格执 行风险 控制 管理员 制度 ,健全 内控 工作协 调机 制及监 督机 制,并 进 一 步 加 强投资 风 险 数量化 评价 能力及 事前 风险防 范能 力,有 效防 范相关 业务 风险。 同时 ,公司 严 格 执 行 投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 14 页 共 59 页


( 三 )日 常监 察 和专 项监 察 相结 合, 确 保监 察稽 核 的有 效性 和 深入 性。 本 年度 ,公 司继续对 本基金 销售 、宣传 等方 面的材 料、 协议及 其他 法律资 料等 进行了 严格 审查, 对本 基金各 项 投 资 比 例、投 资权 限、基 金交 易、股 票投 资限制 、股 票库维 护等 方面进 行实 时监察 ,同 时,还 专 门 针 对 基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等) 、 基金运营 (基金头寸 、 基金结算、 登记清算等) 、 网上交易、 基金销售等进行专项监察。 通过日常 监察, 保证了公司监察的全面性、 实时性, 通过专项监察, 及时发现并纠正了业务中的潜在风险, 加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。 ( 四 )加 强了 对 投资 管理 人 员通 讯工 具 在交 易时 间 的集 中管 理 ,定 期或 不 定期 的对 投资管理 人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。 ( 五 )以 多种 方 式加 强合 规 教育 与培 训 ,提 高全 公 司的 合规 守 法意 识。 及 时向 全公 司传达与 基金相 关的 法律法 规, 并要求 公司 各部门 贯彻 到日常 工作 中。 公 司监 察稽核 部通 过解答 各 业 务 部 门提出 的法 律问题 ,提 供法律 依据 ,对于 较为 重大疑 难法 律事项 及时 咨询公 司外 部律师 或 监 管 部 门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ,公 司估 值 委员 会主 要负责估 值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定 收益 总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力 和 相关 工作经 历, 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经 理。 股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户 投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动 态,评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ,从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调 整的投 资品 种;提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值 定价与 计量 ;定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ,以保 证其 持续适 用; 基金运 营部 负责日 常 的 基 金 资产的 估值 业务, 执行 基金估 值政 策,并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项; 监察 稽核部 负 责 审 核 估值政 策和 程序的 一致 性,监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制, 并负责 估值 调整事 项 的 信 息 披露工作。


本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行, 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一 致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制, 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 , 对 本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ,向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 15 页 共 59 页


息,参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券, 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 , 由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通后由基金运营部具体执行。 本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人 已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司签署 服务 协议, 由其 按约定 提供 在银行 间同 业市场 交 易 的 债 券品种的估值数据。 4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配 事项。 4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 在托管大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 的过程中, 本 基金托管人中国农业银行股份有 限公司 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》相关 法律 法规的 规定 以及《 大成 创新成 长混 合型证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金合 同 》 、 《大成 创 新成 长混 合 型证 券投 资 基金(LOF) 托 管协 议》 的 约定 ,对 大成创新成 长混合型证券投资基金管理人 —大成基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基 金的投 资运 作,进 行了 认真、 独立 的会计 核算 和必要 的投 资监督 ,认 真履行 了托 管人的 义 务 , 没 有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本托管人认为, 除 2015 年 5 月14 日至 5 月27 日 ,大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) , 连续 10 个交 易日, 持有一家上市公司的股票市值 (000816_ 江淮动力) 超过基金资产净值的 10% 。 违 反了 基金合 同中 “本基 金持 有一家 上市 公司的 股票 ,其市 值不 超过基 金资 产净值的 10% ”的规 定。 大成基金管理有限公司在大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 的 投资运作、 基金资产净值 的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ,不 存在损 害 基 金 份 额持有 人利 益的行 为; 在报告 期内 ,严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规, 在 各 重 要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 16 页 共 59 页


5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见 本托 管人 认为 , 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办 法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的大 成创 新成长 混合 型证券 投 资 基 金 (LOF) 年度报 告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真 实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)全体基 金份额持有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以下 简称“ 大成创新成长基金”) 的财务 报表, 包括 2015 年12 月31 日 的 资 产 负 债 表 、2015 年度的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基金净值) 变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 大 成 创 新 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 大成 基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国证监会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协会” ) 发布 的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必 要的内部控 制,以使财 务报表不存 在由 于 舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守则, 计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取 有关财务报表金额和披露 的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断 , 包括对由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行 风险评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上 述 大成创新成长基金的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会 、 中 国基金 业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公 允反映 了大成创新成长基金 2015 年 12 月 31 日 的财务状 况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 17 页 共 59 页


注册会计师的姓名 薛 竞 俞 伟 敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016 年 3 月25 日 §7 年 度 财 务报表 7.1 资 产 负 债表 会计主体: 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 670,392,463.91 346,021,981.21 结算备付金


7,913,808.44 4,676,180.14 存出保证金


4,576,502.75 1,207,333.96 交易性金融资产 7.4.7.2 2,320,726,260.89 7,159,993,450.95 其中:股票投资


2,320,726,260.89 6,869,970,243.35 基金投资


- - 债券投资


- 290,023,207.60 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 10,000,135.00 应收证券清算款


39,443,677.41 36,344,551.13 应收利息 7.4.7.5 160,173.03 6,119,254.63 应收股利


- - 应收申购款


201,691.38 480,667.09 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


3,043,414,577.81 7,564,843,554.11 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


156,597,108.67 - 应付赎回款


3,215,473.60 10,004,292.62 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 18 页 共 59 页


应付管理人报酬


3,632,442.43 9,273,758.46 应付托管费


605,407.07 1,545,626.41 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 5,384,656.63 3,884,356.27 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 757,482.47 1,056,836.23 负债合计


170,192,570.87 25,764,869.99 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 2,161,131,529.94 6,955,504,205.48 未分配利润 7.4.7.10 712,090,477.00 583,574,478.64 所有者权益合计


2,873,222,006.94 7,539,078,684.12 负债和所有者权益总计


3,043,414,577.81 7,564,843,554.11 注: 报告截止 日2015 年12 月31 日 , 基 金份额净值1.196 元, 基金 份额总额2,402,138,706.82 份。 7.2 利润表 会计主体: 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期: 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 一、收入


2,069,961,278.82 1,959,650,998.13 1. 利息收入


9,545,929.06 11,041,950.34 其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,923,775.84 2,977,470.87 债券利息收入


3,857,950.91 7,109,066.30 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 764,202.31 955,413.17 其他利息收入


- - 2. 投资收益 (损失以“- ”填 列) 3,330,244,679.79 208,266,510.56 其中:股票投资收益 7.4.7.12 3,265,010,292.48 138,228,526.52 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 27,849,747.19 -37,662,648.27 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 19 页 共 59 页


股利收益 7.4.7.15 37,384,640.12 107,700,632.31 3. 公允价值 变动收益 (损失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.16 -1,270,484,353.11 1,740,164,528.15 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号 填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ”号 填列) 7.4.7.17 655,023.08 178,009.08 减 : 二 、费用


115,182,150.38 137,024,014.97 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 67,062,801.47 97,642,055.45 2 .托管费 7.4.10.2.2 11,177,133.47 16,273,675.92 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 7.4.7.18 36,239,827.18 22,424,047.80 5 .利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.19 702,388.26 684,235.80 三 、 利 润总 额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) 1,954,779,128.44 1,822,626,983.16 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ” 号填列) 1,954,779,128.44 1,822,626,983.16


7.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有 者权益 (基金 净值) 6,955,504,205.48 583,574,478.64 7,539,078,684.12 二、 本期经营活动产生的基 金净值变 动数(本期利润) - 1,954,779,128.44 1,954,779,128.44 三、 本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -4,794,372,675.54 -1,826,263,130.08 -6,620,635,805.62 其中:1.基 金申购款 142,575,638.80 34,546,771.61 177,122,410.41 2.基金赎回 款 -4,936,948,314.34 -1,860,809,901.69 -6,797,758,216.03 四 、 本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 20 页 共 59 页


变动(净值减少以“- ”号 填列) 五、 期末所有 者权益 (基金 净值) 2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有 者权益 (基金 净值) 8,469,239,781.88 -1,443,797,556.34 7,025,442,225.54 二、 本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期 利润) - 1,822,626,983.16 1,822,626,983.16 三、 本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -1,513,735,576.40 204,745,051.82 -1,308,990,524.58 其中:1.基 金申购款 156,219,447.76 -32,288,664.65 123,930,783.11 2.基金赎回 款 -1,669,955,024.16 237,033,716.47 -1,432,921,307.69 四、 本期向基金份额持有 人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“- ”号 填列) - - - 五、 期末所有 者权益 (基金 净值) 6,955,504,205.48 583,574,478.64 7,539,078,684.12


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署: _____ 罗登攀______














______ 周立新______














____ 范瑛____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 是根据 原景博证券投资基金( 以 下简称 “基金景博”) 基金份额持有人大会2007 年5 月15 日决议通过的 《关于景博 证券投资基金转型有关事项的议案》 , 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称“中国证监会”) 证监 基金字[2007] 第 155 号《 关于核准 景 博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 , 由原基金景博转型而来。 原基金景博为契约型 封闭式基金,于深圳证券交易所( 以 下简称“深交所”) 交易 上市,存续期限至 2007 年 6 月 30 日 止。 根据深交所深证复字[2007]32 号 《关于同意景博 证券投资基金终止上市并转型为上市开放式 基金的批复》 ,原基金景博于 2007 年6 月11 日进 行终止上市权利登记。自 2007 年6 月 12 日起,大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 21 页 共 59 页


原 基 金景 博终 止 上市 ,原 基 金景 博更 名 为大 成创 新 成长 混合 型 证券 投资 基 金(LOF)( 以下简称“本 基金”) , 《 景 博 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 的 同 时 《 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基金合 同》 生效。 本基 金为契 约型 开放式 ,存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为大成 基 金 管 理 有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 原基金景博于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,207,153,700.24 元 , 已于 本基金的 基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 根据 《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》和《关于原景博基金份额拆分结果的公告》的有关规定,本基金于 2007 年 6 月 22 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 1:2.211341193 ,并于2007 年6 月25 日进行了变 更登记。 本基金于基金合同生效后自 2007 年 6 月 15 日至 2007 年 6 月 18 日期间开 放集中申购,共募 集人民币 9,866,426,867.22 元 , 其 中 用 于 折 合 基 金 份 额 的 集 中 申 购 资 金 利 息 共 计 人 民 币 1,290,600.67 元,业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 77 号审 验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007 年 6 月 22 日基金份额转换后的基金份额净值 1.000 元折合 为 9,866,426,867.22 份基 金份额,其中集中申购资金利息折合 1,290,600.67 份基 金份额,并于 2007 年6 月 25 日进行 了确认登记。 经深交所深证上字[2007]168 号文审 核同意, 本基 金 1,375,147,787 份基金 份额于 2007 年10 月 25 日在深 交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管在场外, 基金份额持有人可 通过跨系统转 托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合 同》的 有关 规定, 本基 金的投 资范 围为国 内依 法发行 、上 市的股 票、 债券及 中国 证监会 批 准 的 允 许 基 金投 资的 其 他金 融工 具 。本 基金 股 票投 资比 例 范围 为基 金 资产 的 40%-95% ;现金 和 固定收益 类证券投资比例范围为基金资产的 5%-60% , 其中资产支持证券投资比例范围为 0%-20% , 现金和到 期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩 比较基准为沪深 300 指 数×70%+ 中 国债券总指数×30% 。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2016 年3 月 25 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金 业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 大 成创新成长混合型证券投资 基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会 、中国基金业协会 发布的有大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 22 页 共 59 页


关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明 本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记 账 本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类 (1) 金融资产的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金目 前 以 交 易目 的持有的 股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期 损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易 性金融资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在 活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 23 页 共 59 页


对于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的 金融资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量; 对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则 本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并 进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生 重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价 模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基 金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 24 页 共 59 页


例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损 益 平 准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代 扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ; 于处 置时 ,其处 置价 格 与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的 则 按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的 则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策 每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 , 其中 场外 基 金份 额持 有人可选 择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资, 场 内 基 金 份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数, 包括 基金经 营 活 动 产 生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ,则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末未 分配利 润中 的已实 现部 分;若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则期末 可供 分配利 润 的 金 额 为期末 未分 配利润 ,即 已实现 部分 相抵未 实现 部分后 的余 额。具 体收 益分配 政策 请参见 本 基 金 合 同中的相关章节。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 25 页 共 59 页


7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金 管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分 的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要 披露分部信息。 7.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别 股 票投资和债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证 券交易所上市的股票和债券, 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的 交 易 不活 跃) 等 情 况, 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估 值业务的指导意见》 ,根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 在银行 间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允 价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明 7.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 26 页 共 59 页


知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围, 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股权 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期 限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得 额, 自 2015 年 9 月8 日 起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的 股息、 红利 收入, 按照 上述规 定计 算纳税 ,持 股时间 自解 禁日起 计算 ;解禁 前取 得的股 息 、 红 利 收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花 税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 活期存款 670,392,463.91 346,021,981.21 定期存款 - - 其他存款 - - 合计: 670,392,463.91 346,021,981.21 7.4.7.2 交 易 性 金融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,964,907,442.79 2,320,726,260.89 355,818,818.10 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 27 页 共 59 页


债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,964,907,442.79 2,320,726,260.89 355,818,818.10 项目 上年度末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,272,742,663.91 6,869,970,243.35 1,597,227,579.44 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市 场 100,585,885.83 129,957,207.60 29,371,321.77 银行间市 场 160,361,730.00 160,066,000.00 -295,730.00 合计 260,947,615.83 290,023,207.60 29,075,591.77 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,533,690,279.74 7,159,993,450.95 1,626,303,171.21


7.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_ 交易所


- - 买入返售证券_ 银行间 - - 合计 - - 项目 上年度末 2014 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_ 交易所


买入返售证券_ 银行间 10,000,135.00 - 合计 10,000,135.00 - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 28 页 共 59 页


7.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 154,552.43 58,736.55 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,561.20 2,104.30 应收债券利息 - 6,056,661.86 应收买入返售证券利息 - 1,208.62 应收申购款利息 - - 应收黄金合 约拆借孳息 - - 其他 2,059.40 543.30 合计 160,173.03 6,119,254.63


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 5,384,656.63 3,869,484.30 银行间市场应付交易费用 - 14,871.97 合计 5,384,656.63 3,884,356.27


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 2,482.47 1,836.23 预提费用 255,000.00 555,000.00 合计 757,482.47 1,056,836.23


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7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,730,866,268.71 6,955,504,205.48 本 期申购 158,471,537.60 142,575,638.80 本期赎回(以“- ”号填 列) -5,487,199,099.49 -4,936,948,314.34 本期末 2,402,138,706.82 2,161,131,529.94 注: 截至 2015 年12 月 31 日止, 本基金于深交所上市的基金份额为 48,000,629.00 份(2014 年12 月 31 日:87,918,647.00 份) ,托管在 场外未上市交易的基金份额为 2,354,138,077.82 份(2014 年 12 月 31 日:7,642,947,621.71 份) 。上市的基 金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市 价流通 或按 基金份 额净 值申购 或赎 回;未 上市 的基金 份额 登记在 注册 登记系 统, 按基金 份 额 净 值 申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未 分 配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,431,810,307.37 2,015,384,786.01 583,574,478.64 本期利润 3,225,263,481.55 -1,270,484,353.11 1,954,779,128.44 本期基金份额交易 产生的变动数 -221,203,536.94 -1,605,059,593.14 -1,826,263,130.08 其中:基金申购款 53,366,187.50 -18,819,415.89 34,546,771.61 基金赎回款 -274,569,724.44 -1,586,240,177.25 -1,860,809,901.69 本期已分配利润 - - - 本期末 1,572,249,637.24 -860,159,160.24 712,090,477.00


7.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 4,794,934.03 2,870,122.17 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 91,550.54 87,010.70 其他 37,291.27 20,338.00 合计 4,923,775.84 2,977,470.87


大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 30 页 共 59 页


7.4.7.12 股 票 投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 卖出股票成交总额 14,225,183,677.87 7,745,592,385.95 减: 卖出股票成本总额 10,960,173,385.39 7,607,363,859.43 买卖股票差价收入 3,265,010,292.48 138,228,526.52 7.4.7.13 债 券 投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12月31日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12月31日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成交总额 452,588,826.43 752,148,879.77 减:卖出债券(债转股及债券到 期兑付)成本总额 411,674,865.83 782,374,059.18 减:应收利息总额 13,064,213.41 7,437,468.86 买卖债券差价收入 27,849,747.19 -37,662,648.27


7.4.7.14 衍 生 工 具收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 37,384,640.12 107,700,632.31 基金投资产生的股利收益 - - 合计 37,384,640.12 107,700,632.31


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7.4.7.16 公 允 价 值变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 1. 交易性金 融资产 -1,270,484,353.11 1,740,164,528.15 —— 股票投资 -1,241,408,761.34 1,658,074,773.67 —— 债券投资 -29,075,591.77 82,089,754.48 —— 资产支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3. 其他 - - 合计 -1,270,484,353.11 1,740,164,528.15


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎回费收入 655,023.08 178,009.08 合计 655,023.08 178,009.08 注: 本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5% , 场外赎回费率按持有期间递减, 赎回费总额的 25% 归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 36,238,252.18 22,420,622.62 银行间市场交易费用 1,575.00 3,425.18 合计 36,239,827.18 22,424,047.80


大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 32 页 共 59 页


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月 31 日 审计费用 155,000.00 155,000.00 信息披露费 400,000.00 400,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费 50,388.26 46,335.80 债 券 托 管 账 户 维 护 费 36,000.00 22,900.00 其他 1,000.00 - 合计 702,388.26 684,235.80 注 :其他包括 200.00 元 上清所 CA 证 书费用,750.00 元上清所 结算费,50.00 元账户结 算费。


7.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项 截至本财务报告批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关 联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金 管 理有限公 司( “大成基 金 ”) 基金管理 人 、基金销 售 机构 中国农业 银 行股份有 限 公司( “中 国 农业银行” ) 基金托管 人 、基金 销售 机构 中泰信托 有 限责任公 司 基金管理 人 的股东 光大证券 股 份有限公 司( “光大证 券 ”) 基金管理 人 的股东、 基 金 销售机构 中国银河 投 资管理有 限 公司 基金管理 人 的股东 广东证券 股 份有限公 司( “广东证 券 ”) 基金管理 人 的股东 大成国际 资 产管理有 限 公司( “大 成 国际”) 基金管理 人 的子公司 大成创新 资 本管理有 限 公司( “大成 创新资本” ) 基金管理 人 的合营企 业 注:1. 中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2. 下述关联 交易均在正 常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 33 页 共 59 页


关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 光大证券 2,750,456,542.95 12.57% 2,470,892,035.29 17.09%


7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报告期及上年度可比期间未 通过关联方交易单位进行权证交易。 7.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金




























































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 2,486,962.48 12.60% 1,178,422.15 21.88% 关联方名称 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 2,186,505.03 16.86% 881,234.99 22.77% 注:1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 7.4.10.2 关 联 方 报酬 7.4.10.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 67,062,801.47 97,642,055.45 其中: 支付销售机构的客 户维护费 12,429,339.09 17,028,897.49 注: 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提, 逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 34 页 共 59 页


日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 11,177,133.47 16,273,675.92 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。 7.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易 本报告 期内 及上年 度可 比期间 本基 金未发 生与 关联方 进行 的银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 7.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联 方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 670,392,463.91 4,794,934.03 346,021,981.21 2,870,122.17 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管, 按银行同业利率计息 。 7.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利 润 分 配情况 7.4.11.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金 本报告期内本基金无利润分配事项。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 35 页 共 59 页


7.4.12 期末( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券 7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限股票。 7.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600122 宏图高科 25/12/15 重要事项 未公告 19.42 未知 未知


1,538,231


28,522,449.39


29,872,446.02


000796 凯撒旅游 09/11/15 重大资产 重组 29.59 未知 未知


1,021,200


27,942,121.04


30,217,308.00


002246 北化股份 23/11/15 重大资产 重组 14.12 未知 未知


4,381,010


52,204,522.26


61,859,861.20


注: 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。- 7.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构 本 基 金是 一只 混 合 型 的证 券 投资 基金 , 属于 中高 风 险品 种。 本 基金 投资 的 金融 工具 主要包括 股票投 资、 债券投 资及 权证投 资等 。本基 金在 日常经 营活 动中面 临的 与这些 金 融 工具相 关 的 风 险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的基 金管理 人从 事风险 管理 的主要 目 标 是 争 取将相 对风 险控制 在限 定的范 围之 内,使 本基 金在风 险和 收益之 间取 得最佳 的平 衡以实 现 “ 风 险 和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以由高层监控( 董事会合 规审计和 风险控制委员会、公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、风险管理部) 、部门互控 、 岗位自 控构 成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规审 计和风 险 控 制 委 员会, 对公 司整体 运营 风险进 行监 督,监 督风 险 控制 措施 的执行 ;在 管理层 层面 设立投 资 风 险 控 制委员 会, 通过定 期会 议讨论 涉及 投资风 险的 重大议 题, 形成正 式决 议提交 投委 会;在 业 务 操 作 层面, 监察 稽核部 履行 合规控 制职 责,通 过定 期、不 定期 检查内 控制 度的执 行情 况、对 重 大 风 险 点以专 项稽 核的方 式确 保公司 内控 制度、 流程 得到贯 彻执 行。风 险管 理部履 行风 险量化 评 估 分 析 职责。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 36 页 共 59 页


本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行,因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所 进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算, 违 约 风 险 可能性 很小 ;在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限 制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年 12 月31 日, 本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日: 本基金持有的除 国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资占基金资产净值的比例为 1.72%) 。 7.4.13.3 流 动 性 风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险 一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理 方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 37 页 共 59 页


基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证 券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ,其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ,本基 金 可 通 过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ,其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的 公允价值。 于 2015 年 12 月31 日 , 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的 现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末


2015 年 12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 670,392,463.91 - - - 670,392,463.91 结算备付金 7,913,808.44 - - - 7,913,808.44 存出保证金 4,576,502.75 - - - 4,576,502.75 交易性金融资产 - - - 2,320,726,260.89 2,320,726,260.89 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 38 页 共 59 页


应收证券清算款 - - - 39,443,677.41 39,443,677.41 应收利息 - - - 160,173.03 160,173.03 应收申购款 - - - 201,691.38 201,691.38 资产总计 682,882,775.10 - - 2,360,531,802.71 3,043,414,577.81 负债








应付证券清算款 - - - 156,597,108.67 156,597,108.67 应付赎回款 - - - 3,215,473.60 3,215,473.60 应付管理人报酬 - - - 3,632,442.43 3,632,442.43 应付托管费 - - - 605,407.07 605,407.07 应付交易费用 - - - 5,384,656.63 5,384,656.63 其他负债 - - - 757,482.47 757,482.47 负债总计 - - - 170,192,570.87 170,192,570.87 利率敏感度缺口 682,882,775.10 - - 2,190,339,231.84 2,873,222,006.94 上年度末 2014 年 12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 346,021,981.21 - - - 346,021,981.21 结算备付金 4,676,180.14 - - - 4,676,180.14 存出保证金 1,207,333.96 - - - 1,207,333.96 交易性金融资产 160,066,000.00 129,957,207.60 - 6,869,970,243.35 7,159,993,450.95 买入返售金融资 产 10,000,135.00 - - - 10,000,135.00 应收证券清算款 - - - 36,344,551.13 36,344,551.13 应收利息 - - - 6,119,254.63 6,119,254.63 应收申购款 - - - 480,667.09 480,667.09 资产总计 521,971,630.31 129,957,207.60 - 6,912,914,716.20 7,564,843,554.11 负债








应付赎回款 - - - 10,004,292.62 10,004,292.62 应付管理人报酬 - - - 9,273,758.46 9,273,758.46 应付托管费 - - - 1,545,626.41 1,545,626.41 应付交易费用 - - - 3,884,356.27 3,884,356.27 其他负债 - - - 1,056,836.23 1,056,836.23 负债总计 - - - 25,764,869.99 25,764,869.99 利率敏感度缺口 521,971,630.31 129,957,207.60 - 6,887,149,846.21 7,539,078,684.12 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 于 2015 年 12 月31 日, 本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日持有的交易性债券 投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.85%), 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 39 页 共 59 页


影响(2014 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中, 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略, 通过对宏 观经济 情况 及政策 的分 析,结 合证 券市场 运行 情况, 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定; 通 过 对 单 个证券 的定 性分析 及定 量分析 ,选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金 管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化, 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正, 来 主 动 应 对可能发生的市场价格风险。 本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 投资 比例 为基金资 产的 40%-95% ,现金和固定收益类证券投资为 5%-60% 。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 2,320,726,260.89 80.77 6,869,970,243.35 91.12 交易性金融资产 -基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产 -债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产-权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 40 页 共 59 页


合计 2,320,726,260.89 80.77 6,869,970,243.35 91.12


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 假 设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额( 单 位:人民币 万元) 2015 年12 月 31 日


2014 年12 月 31 日


1.业绩比较 基准( 附注 7.4.1) 上升5% 增加约 17,345 增加约 45,508 2.业绩比较 基准( 附注 7.4.1) 下降5% 减少约 17,345 减少约 45,508 7.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项 (1) 公允价值 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定 : 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 持续的以公允价值计量的金融工具 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 2,198,776,645.67 元,属于 第二层次的余额为 121,949,615.22 元 ,无属于 第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日: 第一层次6,911,681,261.98 元, 第 二层次 248,312,188.97 , 无属于第三层次的余额) 。 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现 重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 41 页 共 59 页


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同) 。 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 §8 投 资 组 合报告 8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 2,320,726,260.89 76.25 其中:股票 2,320,726,260.89 76.25 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00








资产 支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 678,306,272.35 22.29 - - 0.00 7 其他各项资产 44,382,044.57 1.46 8 合计 3,043,414,577.81 100.00


大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 42 页 共 59 页


8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 1,674,552,326.83 58.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 14,254,724.00 0.50 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 54,227,678.52 1.89 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 30,217,308.00 1.05 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 82,743,188.71 2.88 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 178,682,855.70 6.22 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 165,216,137.80 5.75 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 120,832,041.33 4.21 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 2,320,726,260.89 80.77


8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300109 新开源 2,208,039 229,746,457.95 8.00 2 300078 思创医惠 4,659,923 227,404,242.40 7.91 3 300008 上海佳豪 6,211,133 165,216,137.80 5.75 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 43 页 共 59 页


4 600520 中发科技 5,878,392 163,889,568.96 5.70 5 000938 紫光股份 1,403,102 138,037,174.76 4.80 6 600661 新南洋 3,129,553 120,832,041.33 4.21 7 300342 天银机电 2,322,975 106,856,850.00 3.72 8 000567 海德股份 3,305,212 95,851,148.00 3.34 9 601599 鹿港科技 3,428,767 84,896,270.92 2.95 10 002113 天润控股 2,086,441 82,831,707.70 2.88 11 300098 高新兴 3,942,029 82,743,188.71 2.88 12 000590 *ST 古汉 3,149,824 81,611,939.84 2.84 13 002599 盛通股份 1,999,263 81,449,974.62 2.83 14 002662 京威股份 3,676,858 80,890,876.00 2.82 15 300263 隆华节能 2,564,104 74,102,605.60 2.58 16 002355 兴民钢圈 3,561,875 71,451,212.50 2.49 17 000985 大庆华科 2,298,665 70,477,068.90 2.45 18 002246 北化股份 4,381,010 61,859,861.20 2.15 19 002655 共达电声 2,333,843 57,552,568.38 2.00 20 002134 天津普林 2,548,500 47,147,250.00 1.64 21 603318 派思股份 771,539 42,365,206.49 1.47 22 000796 凯撒旅游 1,021,200 30,217,308.00 1.05 23 600122 宏图高科 1,538,231 29,872,446.02 1.04 24 002667 鞍重股份 385,000 28,798,000.00 1.00 25 600647 同达创业 757,550 24,355,232.50 0.85 26 300332 天壕环境 584,210 14,254,724.00 0.50 27 300196 长海股份 378,178 13,459,355.02 0.47 28 603023 威帝股份 244,801 12,555,843.29 0.44


8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 8.4.1


累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300078 思创医惠 298,403,620.45 3.96 2 600683 京投银泰 261,094,727.50 3.46 3 002050 三花股份 229,148,961.75 3.04 4 002614 蒙发利 169,456,240.87 2.25 5 300109 新开源 155,903,812.84 2.07 6 600520 中发科技 151,879,737.05 2.01 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 44 页 共 59 页


7 600536 中国软件 141,790,533.54 1.88 8 300369 绿盟科技 136,702,764.06 1.81 9 300016 北陆药业 136,683,855.91 1.81 10 600661 新南洋 132,204,805.65 1.75 11 002462 嘉事堂 129,785,457.75 1.72 12 600305 恒顺醋业 125,955,582.45 1.67 13 300008 上海佳豪 122,378,012.02 1.62 14 002009 天奇股份 122,366,881.96 1.62 15 000910 大亚科技 113,722,980.88 1.51 16 000567 海德股份 109,304,457.14 1.45 17 000796 凯撒旅游 106,324,641.52 1.41 18 300342 天银机电 103,541,528.19 1.37 19 002355 兴民钢圈 98,556,818.48 1.31 20 000750 国海证券 96,847,929.82 1.28 注:本期累计买入金额指买入 成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 8.4.2


累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000651 格力电器 885,869,326.80 11.75 2 601166 兴业银行 834,774,495.94 11.07 3 000625 长安汽车 770,432,562.83 10.22 4 600036 招商银行 678,896,424.29 9.01 5 000002 万


科A 476,200,709.72 6.32 6 000503 海虹控股 441,138,157.78 5.85 7 601601 中国太保 354,835,041.83 4.71 8 000816 智慧农业 349,121,773.97 4.63 9 002050 三花股份 333,310,053.92 4.42 10 600683 京投银泰 310,409,984.92 4.12 11 601555 东吴证券 295,949,747.15 3.93 12 000750 国海证券 261,849,841.21 3.47 13 300088 长信科技 259,366,879.67 3.44 14 000848 承德露露 259,236,089.57 3.44 15 002340 格林美 253,348,804.84 3.36 16 000333 美的集团 250,601,577.62 3.32 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 45 页 共 59 页


17 600887 伊利股份 242,374,244.54 3.21 18 002325 洪涛股份 218,503,243.63 2.90 19 002081 金 螳 螂 197,227,850.85 2.62 20 300078 思创医惠 196,357,266.28 2.60 21 002614 蒙发利 185,886,125.70 2.47 22 002462 嘉事堂 156,564,845.82 2.08 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入 股票成本(成交)总额 7,652,338,164.27 卖出股票收入(成交)总额 14,225,183,677.87 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券投资 。 8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.7 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的前五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 8.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 8.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 46 页 共 59 页


8.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11 投 资 组 合报告 附 注 8.11.1


本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 未 出 现 本 期 被 监 管部 门 立 案 调查 , 或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。 8.11.2


本 基 金 投资 的 前 十 名股 票 中 , 没有 投 资 于 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 之 外的股票。 8.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,576,502.75 2 应收证券清算款 39,443,677.41 3 应收股利 - 4 应收利息 160,173.03 5 应收申购款 201,691.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,382,044.57


8.11.4 期末持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。 8.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 47 页 共 59 页


§9 基 金 份 额持有 人 信 息 9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 149,408 16,077.71 4,026,666.68 0.17% 2,398,112,040.14 99.83% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。 9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 吴颂今 2,222,398.00 4.63% 2 曾立志 2,022,629.00 4.22% 3 许书全 1,282,113.00 2.67% 4 方群力 687,583.00 1.43% 5 陈彤华 622,272.00 1.30% 6 许慧 539,153.00 1.12% 7 高萍 500,000.00 1.04% 8 戴叶 471,148.00 0.98% 9 彭晴森 343,582.00 0.72% 10 李娜 320,226.00 0.67% 9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 - 0.0000% 9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况


项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 48 页 共 59 页


§10 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2007 年 6 月12 日 )基金份额 总额 1,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 7,730,866,268.71 本报告期基金总申购份额 158,471,537.60 减: 本报告期 基金总赎回份额 5,487,199,099.49 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 2,402,138,706.82


§11 重 大 事 件揭示 11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 一、基金管理人的重大人事变动 1 、基金管理 人于 2015 年 1 月 13 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的 公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 , 刘 彩 晖 女 士 不 再 担 任 公 司副总经理。 2 、基金管理 人于 2015 年 1 月 22 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的 公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 , 由 肖 剑 先 生 、 钟 鸣 远 先 生任公司副总经理。 3 、 基金管理人于 2015 年5 月5 日发布 了 《大成基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 , 刘 明 先 生 不 再 担 任 公 司 副 总经理。 4 、基金管理 人于 2015 年 5 月 16 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的 公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 , 肖 冰 先 生 不 再 担 任 公 司 副总经理。 5 、 基金管理人于 2015 年10 月 15 日发 布了 《大成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的 公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 , 杨 春 明 先 生 不 再 担 任 公司副 总经理职务。 6 、 基金管 理人分别于 2015 年10 月16 日、10 月30 日发布了 《大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 49 页 共 59 页


高级管理人员变更的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过,周立新 先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情 况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) , 本年度应支付的审计费用为 15.5 万元 。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至 今。











11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况


11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 2,750,456,542.95 12.57% 2,486,962.48 12.60% - 银河证券 4 2,074,666,134.65 9.48% 1,851,276.19 9.38% - 招商证券 2 1,922,592,215.01 8.79% 1,716,358.94 8.69% - 中信建投 2 1,888,998,737.26 8.63% 1,699,233.11 8.61% - 兴业证券 2 1,656,569,794.17 7.57% 1,496,687.53 7.58% - 海通证券 1 1,244,923,828.21 5.69% 1,111,672.43 5.63% - 齐鲁证券 1 1,200,723,454.77 5.49% 1,099,020.09 5.57% - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 50 页 共 59 页


安信证券 1 1,045,302,286.41 4.78% 957,026.58 4.85% - 联讯证券 1 992,876,937.71 4.54% 904,817.42 4.58% - 国金证券 2 865,647,119.13 3.96% 781,101.47 3.96% - 东兴证券 1 769,456,225.01 3.52% 680,897.48 3.45% - 华泰证券 1 761,666,015.34 3.48% 675,803.52 3.42% - 中金公司 2 625,176,967.17 2.86% 562,049.30 2.85% - 长城证券 2 541,122,530.24 2.47% 503,948.20 2.55% - 东北证券 2 434,080,852.11 1.98% 384,119.16 1.95% - 山西证券 1 411,060,027.40 1.88% 374,611.77 1.90% - 广发证券 1 409,877,945.92 1.87% 375,716.92 1.90% - 上海证券 1 362,593,084.99 1.66% 331,394.86 1.68% - 瑞银证券 1 309,932,005.61 1.42% 283,389.99 1.44% - 第一创业 1 289,307,589.82 1.32% 263,657.54 1.34% - 英大证券 1 286,344,825.68 1.31% 260,688.64 1.32% - 申银万国 1 233,311,995.50 1.07% 212,407.83 1.08% - 川财证券 1 228,769,131.10 1.05% 208,479.32 1.06% - 中信证券 2 185,976,369.49 0.85% 170,148.41 0.86% - 方正证券 1 107,286,804.75 0.49% 97,673.55 0.49% - 国泰君安 2 102,520,049.04 0.47% 93,428.07 0.47% - 平安证券 1 98,975,283.63 0.45% 90,106.53 0.46% - 国信证券 1 77,293,009.07 0.35% 71,250.56 0.36% - 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 注:1.本报 告期内 本基 金 新增 交易 单元: 第一 创业证券 、 山西证 券、 联讯证 券、 华西证 券 、 川 财大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 51 页 共 59 页


证券 ;退租交易单元: 中 信建投 证券。 2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序: 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号 )的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (1 )财务状 况良好,最近一年无重大违规行为; (2 )经营行 为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (3 )研究实 力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司 调研等研究服务; (4 ) 具备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件, 有足够的交易和清算能力, 满足各投资 组合证券交易需要; (5 )能提供 投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (6 )相关基 金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证 券公 司交易 单元 的程序 :首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价 表》 ,然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。 11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 齐鲁证券 8,407,052.70 6.51% - 0.00% - 0.00% 安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 联讯证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 52 页 共 59 页


长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 山西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 第一创业 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 川财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信证券 120,790,106.20 93.49% - 0.00% - 0.00% 方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 红塔证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%


11.8 其 他 重 大事件 序号 公告事项 法 定 披 露方式 法 定 披 露日期 1 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 2015 年第 3 季度报告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-10-24 2 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 2015 年半年 度报告摘要 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-08-27 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 53 页 共 59 页


3 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 2015 年半年 度报告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-08-27 4 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 变更基金经理公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-08-13 5 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 增聘基金经理公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-29 6 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 更新招募说明书摘要(2015 年第 1 期) 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-27 7 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 更新招募说明书(2015 年第 1 期) 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-27 8 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 2015 年第 2 季度报告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-21 9 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 2015 年第 1 季度报告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-04-18 10 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 2014 年年度 报告摘要 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-28 11 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 2014 年年度 报告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-28 12 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 更新招募说明书摘要(2014 年第 2 期) 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-27 13 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 更新招募说明书(2014 年第 2 期) 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-27 14 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 2014 年第 4 季度报告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-21 15 大成基金管理有限公司关于旗下基金股票 估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-09 16 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-22 17 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-28 18 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-10-13 19 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-11-26 20 大成基金管理有限公司 关于旗下基金持有 的“洪涛股份”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-02-27 21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“长安汽车”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-13 22 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“海虹控股”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-24 23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“长信科技”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-24 24 大成 基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“招商银行”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-04-08 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 54 页 共 59 页


25 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“丹甫股份”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-04-29 26 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“长信科技”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-21 27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“京威股份”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-27 28 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“三花股份”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-29 29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“春兴精工”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-12 30 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“洪涛股份”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-20 31 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“江苏三友”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-20 32 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“荣信股份”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-20 33 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“长信科技”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-04 34 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“雪萊特”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-04 35 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“欧菲光”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-04 36 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“蒙发利”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-04 37 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“海虹控股”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-07 38 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“荣之联”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-07 39 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“格林美”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-08 40 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“春兴精工”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-09 41 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“中恒电气”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-09 42 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“中瑞思创”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-09 43 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“京投银泰”股票估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-10 44 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“丹甫股份”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-11 45 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“利君股份”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-11 46 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 的“长信科技”股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-14 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 55 页 共 59 页


47 大成基金管理有限公司 关于旗下基金实行 网上直销申购 费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-07 48 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-13 49 大成基金管理有限公司关于网上交易银联 通系统升级暂停服务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-14 50 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告(肖剑) 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-22 51 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告(钟鸣远) 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-22 52 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加上海天天基金销售有限公司为代销机 构的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-24 53 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加上海天天基金销售有限公司为代销机 构的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-24 54 大成基金管理有限公司关于网上交易银联 通支付通道升级暂停服务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-28 55 大成基金管理有限公司关于网上交易银联 通银行通道升级暂停服务 的更新公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-01-30 56 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 网上直销申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-02-04 57 大成基金管理有限公司关于网上交易银联 通银行通道恢复服务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-02 58 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 网上直销申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-04 59 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 在中国工商银行股份有限公司 开通基金转 换业务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-04 60 “大成上上签”活动获奖名单 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-06 61 大成基金电子直销交易系统维护通知 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-06 62 大成基金管理有限公司关于参加数米基金 网费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-12 63 大成基金管理有限公司关于调整网上直销 基金转换及定投最低交易限额的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-13 64 大成基金管理有限公司关于网上直销交易 平台银联通富滇银行支付通道暂停服务的 公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-28 65 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加郑州银行股份有限公司为代销机构的 公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-28 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 56 页 共 59 页


66 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加中国国际金融有限公司为代销机构的 公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-03-31 67 关于基金经理恢复履行职责的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-04-09 68 大成基金管理有限公司关于参与上海天天 基金销售有限公司认购、 申购费率优惠活动 的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-04-14 69 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 网上直销申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-04-17 70 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-05 71 大成基金管理有限公司关于增加联讯证券 股份有限公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-05 72 关于大成基金管理有限公司旗下基金参与 天天基金费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-07 73 大成基金管理有限公司关于调整网上直销 通联支付交易费率的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-08 74 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加上海天天基金销售有限公司为代销机 构的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-09 75 大成基金管理有限公司关于参与上海天天 基金销售有限公司认购费率优惠活动的公 告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-09 76 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加上海天天基金销售有限公司为代销机 构的公告


中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-12 77 关于大成基金官方网站及交易系统升级维 护的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-15 78 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-16 79 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景 财富投资管理有限公司为开放式基金代销 机构并开通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-05-19 80 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 网上直销申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-02 81 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 开展赎回费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-03 82 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加爱建证券有限责任公司为代销机构的 公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-08 83 大成基金管理有限公司关于参加数米基金 网费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-11 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 57 页 共 59 页


84 关于在北京市开展打击以私募投资基金为 名从事非法集资专项整治行动的通告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-24 85 大成基金管理有限公司关于参加数米基金 网费率优惠活动的公告


中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-06-27 86 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 开展赎回费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-07 87 大成基金管理有限公司关于公司、 高管投资 旗下基金相关事宜的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-07 88 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 网上直销申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-10 89 大成基金管理有限公司关于养老金账户通 过直销中心申购旗下部分基金费率优惠的 公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-27 90 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加天天基金为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-07-29 91 关于大成基金管理有限公司上海理财中心 办公地址变更的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-08-13 92 大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行 (上海) 基金销售投资顾问有限公司为开放 式基金代销机构并开通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-08-14 93 大成基金管理有限公司关于参加天天基金 网费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-08-22 94 大成基金管理有限公司关于增加上海陆金 所资产管理有限公司代销公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-09-01 95 大成基金管理有限公司关于增加南京证券 有限责 任公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-09-12 96 大成基金管理有限公司关于增加南京证券 有限责任公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-09-15 97 大成基金管理有限公司关于增加浙江同花 顺基金销售有限公司为开放式基金代销机 构并开通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-09-17 98 大成基金管理有限公司关于参加好买基金 网费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-09-25 99 大成基金管理有限公司关于参加钱景财富 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-09-25 100 大成基金管理有限公司关于增加上海银行 股份有限公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-09-30 101 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-10-15 102 大成基金管理有限公司关于调整旗下开放 式基金申购金额下限的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-10-15 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 58 页 共 59 页


103 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-10-16 104 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 网上直销申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-10-21 105 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代 销大成基金管理有限公司基金产品的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-10-21 106 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-10-30 107 关于再次提请投资者及时更新已过期身份 证件或者身份证明文件的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-11-10 108 关于增加深 圳市新兰德证券投资咨询有限 公司为开放式基金代销机构并开通相关业 务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-11-16 109 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代 销大成基金管理有限公司基金产品的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-11-28 110 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 开展赎回费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-12-02 111 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 网上直销申购费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-12-17 112 大成基金管理有限公司关于增加第一创业 证券股份有限公司为开放式基金代销机构 并开通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-12-18 113 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 开展赎回费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-12-29 114 大成基金管理有限公司关于网上直销系统 暂停服务的通知 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-12-29 115 大成基金管理有限公司关于指数熔断机制 对公司旗下公募基金相关业务事项影响的 公告 中国证监会指定报刊及本 公司网站 2015-12-31 §12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。





§13 备 查 文 件目录 13.1 备 查 文 件目录 1 、中国证监 会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ; 2 、 《大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同》 ; 3 、 《大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF) 托 管协议》 ; 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF )2015 年年度报告 第 59 页 共 59 页


4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-5558 ( 免长途通话费用) 。 国际互联网址:http://www.dcfund.com.cn 。 大成基金管理有限公司 2016 年 3 月26 日