长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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长盛同辉深证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2015 年 年 度 报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同辉深 100 等权重分 级
场内简称 长盛同辉
基金主代码 160809
交易代码 160809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,908,883.96 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-09-26
下属分级基金的基金简称 长盛同辉深 100 等
权重 A
长盛同辉深100 等权
重 B
长盛同辉深 100 等权
重分级
下属分级基金的场内简称 同辉 100A 同辉 100B 长盛同辉
下属分级基金的交易代码 150108 150109 160809
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
12,323,098.00 份 12,323,098.00 份 14,262,687.96 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化
风 险 管 理 手 段 ， 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 年 跟踪误差控制在
4% 以内，以 实现对深证 100 等权重指 数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 等权重指 数中的
组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 等
权 重 指 数 的 收 益 表 现 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而
进行相应调整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 ， 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 ，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 等权重指 数的效
果 可 能 带 来 影 响 ， 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管
理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当
的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%× 深证100 等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率
（税后）
风险收益特征 从 基 金 资 产 整 体 运 作 来 看 ， 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 属 于 高 风 险 、
高 收 益 的 基 金 品 种 ， 基 金 资 产 整 体 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从 投 资 者 具 体 持 有 的 基 金 份 额 来 看 ， 在 分 级 运 作 期 内 ， 由 于 基 金长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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收益分配的安排， 长盛同辉深 100 等权重 A 份 额将表现出低风险、
收 益 稳 定 的 明 显 特 征 ， 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的 股 票
型基金份额；长盛同辉深 100 等权 重 B 份额则 表现出高风险、高
收 益 的 显 著 特 征 ， 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 高 于 普 通 的 股 票 型 基
金份额。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同辉深100 等权
重 A ：低风险、收益
相对稳定
长盛同辉深100 等权
重 B ：高风险、高预
期收益
长盛同辉深100 等权
重分级：较高风险、
较高预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 48,428,692.54 9,980,970.81 19,042,715.29
本期利润 28,663,149.49 37,430,180.20 -1,069,136.82
加权平均基金份额本期利润 0.2063 0.3064 -0.0062
本期基金份额净值增长率 11.65% 35.58% -1.66%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.4466 0.1920 0.0513
期末基金资产净值 47,443,904.56 177,533,946.06 139,113,093.49
期末基金份额净值 1.219 1.339 1.020
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润 中已实现部分的孰低数。长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.72% 2.12% 22.52% 1.91% 4.20% 0.21%
过去六个月 -19.81% 2.90% -12.09% 2.77% -7.72% 0.13%
过去一年 11.65% 2.61% 29.64% 2.47% -17.99% 0.14%
过去三年 48.87% 1.83% 69.80% 1.77% -20.93% 0.06%
自基金合同
生效起至今
59.44% 1.79% 71.74% 1.74% -12.30% 0.05%
注： 本基金业绩比较基准＝ 95%× 深证100 等权重指 数收益率＋ 5%×一年期银 行定期存款利率 （ 税
后） 。
基准指数：深证 100 等 权重指数
本基金的业绩比较基准深证 100 等 权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发
布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证 100 等权重指 数编制细则。
再平 衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中深证 100 等 权重指数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5%
的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的 时间序列。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基 金的投资组合
比例符 合基 金合同 的有 关约定 。建 仓期结 束时 ，本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十
六条 （二） 投资范围、 （ 八） 投资限制的有关约定。 截止报告日， 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2012 年 9 月 13 日 ，合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自
然年度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2015 年度 、2014 年度 、2013 年度 会计期间未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人 民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2015 年12 月31 日， 基金 管理人共管理四十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组 合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 瑞 中 证 200
指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛同庆中证 800 指
数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金 经理，
长 盛 航 天 海 工 装 备
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 金 融
地 产 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 量 化 红 利
策 略 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。
2013 年 1
月 5 日
- 8 年
男，1981 年 9 月出生，中国国
籍。 中央财经大学硕士， 金融风
险管理师(FRM) 。2007 年7 月加
入长盛基金管理有限公司， 曾任
金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工
程研究员， 从事数量化投资策略
研究和投资组合风险管理工作。
现 任 长 盛 同 瑞 中 证 200 指数分
级证券投资基金基金经理， 长盛
同 庆 中 证 800 指 数 型 证 券 投 资
基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 同
辉深证 100 等 权 重 指 数 分 级 证
券投资基金 （本基金） 基金经理，
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金基金经理， 长
盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券
投资基金基金经理， 长盛量化红
利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ， 公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行 分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.219 元， 本 报告期份额净值增长率为 11.65% ， 同期业绩
比较基准收益率为 29.64% 。报告期 内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.26% ， 控制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 3.80% ，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
A 股市场在 2015 年呈现了 冲高之后大幅回落的特征。上证指数在 6 月 12 日创下本轮反弹新
高 5178 之后 ， 便在清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌。 此后在监管层出台多项救市
措施之后，上证指数于 2850 企稳，此 后中小市值股票出现了大幅反弹。回顾 2015 年 的行情的驱
动因素 ，上 半年的 疯狂 上涨主 要来 自于场 内融 资和场 外配 资的推 动， 在资金 推动 之下， 任 何 主 题
都可以 成为 市场追 捧的 对象。 之后 的快速 去杠 杆引发 了股 灾，贯 穿了 整个第 三季 度，政 策 主 导 了
市场的波动。在市场处于低位后，中小市值股票重新借助 各类主题开始了大幅反弹。
展 望 未来 的行 情 ，我 们并 不 认同 市场 当 前广 为流 传 的“ 资产 荒 ”概 念， 我 们认 为在 风险偏好
没有明 显提 升的情 况下 ，泛滥 的流 动性并 不能 增加配 置高 风险的 权益 类资产 。当 前流动 性 宽 松 主
要是应 对中 国庞大 的地 方政府 和企 业债务 问题 ，而非 刺激 股市上 涨。 中小市 值股 票高高 在 上 的 估
值将在 大非 解禁、 战略 新兴版 、注 册制等 新的 供给因 素推 动下逐 步降 低。市 场存 量资金 也 将 会 追
逐改革 后新 股发行 产生 的大量 打新 和次新 股投 资机会 ，对 现有处 于高 位的品 种将 会形成 明 显 资 金
分流。 中央新提出的 “供给侧改革” ， 更多意味着去产能和调结构进入到了攻坚 阶段， 对稳增长政
策不能再予以过高期待。 在外部冲击方面， 美联储在 2016 年的 加息节奏对全球资本市场的影响都
至关重要， 再加上 “811” 汇改以来人民币汇率的大幅波动， 进一步加大了国内资本市场的不稳定
性。
基于这些判断，我们认为 2016 年市 场将呈现大幅震荡并且估值中枢逐步下移的行情。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限 责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 的收益与
分配的约定，在分级运作期内，本基金（包括长盛同辉深 100 等权重 A 份额、长盛同辉深 100 等
权重 B 份额 和长盛同辉深 100 等权 重份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预 警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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督， 发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师 陈玲、沈兆杰 2016 年 3 月 22 日对本
基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、所有者权益( 基金净 值) 变动表和 财
务报表附注出具了 普华永道中天审字(2016) 第 20233 号标准 无保留意见的审计报告。投资者欲查
看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,857,360.82 16,619,973.69
结算备付金 - 165,368.50
存出保证金 161,692.25 18,024.88
交易性金融资产 45,045,527.29 168,414,666.53
其中：股票投资 45,045,527.29 168,414,666.53
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
第 13 页 共 34 页
应收利息 850.91 4,362.10
应收股利 - -
应收申购款 - 148,217.82
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 48,065,431.27 185,370,613.52
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 7,252,552.91
应付赎回款 262,728.81 136.30
应付管理人报酬 54,704.26 132,683.76
应付托管费 12,034.95 29,190.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 61,068.52 152,103.52
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 230,990.17 270,000.52
负债合计 621,526.71 7,836,667.46
所 有 者 权益：
实收基金 30,068,899.41 124,391,603.50
未分配利润 17,375,005.15 53,142,342.56
所有者权益合计 47,443,904.56 177,533,946.06
负债和所有者权益总计 48,065,431.27 185,370,613.52
注：报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.219 元 ，基金份额总额 38,908,883.96 份，
其中长盛同辉 A 基金份额为 12,323,098.00 份， 长盛同辉 B 基金份额为 12,323,098.00 份，长盛
同辉基金份额为 14,262,687.96 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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一、收入 32,088,293.86 39,843,703.02
1. 利息收入 151,690.78 64,064.03
其中：存款利息收入 151,690.78 64,053.31
债券利息收入 - 10.72
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 51,265,453.92 12,264,236.29
其中：股票投资收益 50,131,207.14 10,844,695.91
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 11,627.48
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,134,246.78 1,407,912.90
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
-19,765,543.05 27,449,209.39
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 436,692.21 66,193.31
减： 二 、费用 3,425,144.37 2,413,522.82
1 ．管理人报 酬 1,623,348.74 1,256,230.04
2 ．托管费 357,136.72 276,370.67
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,059,082.59 498,554.05
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 385,576.32 382,368.06
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
28,663,149.49 37,430,180.20
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 28,663,149.49 37,430,180.20
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 124,391,603.50 53,142,342.56 177,533,946.06 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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金净值）
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 28,663,149.49 28,663,149.49
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-94,322,704.09 -64,430,486.90 -158,753,190.99
其中：1. 基 金申购款 104,228,265.24 86,756,977.19 190,985,242.43
2. 基金赎回 款 -198,550,969.33 -151,187,464.09 -349,738,433.42
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
30,068,899.41 17,375,005.15 47,443,904.56
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
132,110,789.53 7,002,303.96 139,113,093.49
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 37,430,180.20 37,430,180.20
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-7,719,186.03 8,709,858.40 990,672.37
其中：1. 基 金申购款 40,033,971.29 15,016,585.64 55,050,556.93
2. 基金赎回 款 -47,753,157.32 -6,306,727.24 -54,059,884.56
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
124,391,603.50 53,142,342.56 177,533,946.06
报表附 注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周
兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2012]827 号《关 于核准长盛同辉深证 100 等权重 指
数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 356 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金
合同》 于 2012 年9 月13 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 844,062,743.33 份基金
份额，其中认购资金利息折合 52,594.60 份基金 份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基
金份额包括长盛同辉深证100 等权重 指数证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “同辉深证100 等权
重份额 ”) 、 长盛同辉深证 100 等权 重指数证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简 称 “长盛同辉
深证 100 等 权重 A 份额”) 及长盛同 辉深证 100 等权重指数证券投资基金之积极收益类份额(以下
简称 “长盛同辉深证 100 等权重B 份额 ”) 。 本基 金一份长盛同辉深证 100 等权重A 份 额与一份长
盛同辉深证 100 等权重 B 份额构成一对份额组合，一对长盛同辉深证 100 等权重 A 份额与长盛同
辉深证100 等权重B 份额的份额组合的净值之和将等于两份同辉深证100 等权重指 数份额的净值 。
在任一运作周年内，长盛同辉深 100 等权重 A 份额和长盛同辉深 100 等 权重 B 份额按照本合同规
定的参考净值计算规则进行计算；对于长盛同辉深 100 等 权重 A 份额 的约定应得收益，即定期折
算基准日长盛同辉深100 等权重A 份额参考净值超出1.000 元部分， 将折 算为场内 长盛同辉深100
等权重份额分配给长盛同辉深 100 等权重 A 份额持有人；同辉 B 份额的参考净值和份额数不进行
折算；长盛同辉深 100 等权重份额持有人持有的每份长盛同辉深 100 等权重份额将按持有 0.5 份
长盛同辉深 100 等权重 A 份额获得新增长盛同辉深 100 等权 重份额的分配，场外长盛同辉深 100
等权重份额的持有人将按前述折算方 式获得新增场外长盛同辉深 100 等权重份额的分配，场内长
盛同辉深 100 等权重份额 的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同辉深 100 等权重份额的
分配。当长盛同辉深 100 等权重份额净值达到 2.000 元后( 含 2.000 元) 和当 长盛同辉深 100 等权
重 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下 后( 不含 0.250 元) ，本基 金将进行不定期份额折
算。折算后本基金将确保长盛同辉深 100 等权 重 A 份额和长盛同辉深 100 等权重 B 份额的比例为长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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1:1 ， 份额折算后长盛同辉深 100 等 权重份额净值以及长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同 辉深
100 等权重B 份额参考净值均调整为 1.000 元。
同辉深证 100 等权重份额接受场外与场内申购和赎回，长盛同辉深证 100 等权重 A 份 额、长
盛同辉深证 100 等权重 B 份额只上市交易但不接受申购和赎回，并可 与同辉深证 100 等权重指数
份额相互间进行配对转换。 经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深 证上[2012]319 号文核准，
长盛同辉深证 100 等权 重 A 份额、长盛同辉深证 100 等权 重 B 份额于 2012 年 9 月 26 日在深交所
挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基
金 基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为深证 100 指数，股 票投资占基金资产的比例
为 90%-95% ，原则上投资于深证 100 指数成份 股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低
于 90% ； 其余 资产 投资于 现 金 、债券 资产 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 证券品 种，其 中 权 证
资产占基金资产净值的比例为 0-3% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。 本基 金通过被动的指数化投资管理， 实现对深证 100 指数的有效 跟踪， 力求将基金净值收
益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以 内，年跟踪误差控 制在 4% 以内。本基
金的业绩比较基准为： 95%× 深证100 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率(税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 辉深证 100 等权重指数
分级证券投资基金 基金 合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、 中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 报 告 期 所 采用 的 会 计 政策 、 会 计 估计 与 最 近 一期 年 度 报 告相 一 致 的 说明 。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的 会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的 收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息 、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1 关联方报酬
7.4.8.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,623,348.74 1,256,230.04
其中： 支付销售机构的客
户维护费
24,113.63 6,892.46
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.00% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。
7.4.8.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
357,136.72 276,370.67
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。
7.4.8.2 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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7.4.8.3 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.3.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。
7.4.8.3.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.4 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,857,360.82 146,520.12 16,619,973.69 62,518.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.5 本基金在承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.6 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000876
新 希
望
2015 年8 月
17 日
重大
事项
17.61
2016 年3 月
2 日
17.09 91,100 1,870,361.45 1,604,271.00 -
000002
万
科Ａ
2015 年12
月18 日
重大
资产
重组
24.43 - - 40,614 557,926.63 992,200.02 -
300104
乐视
网
2015 年12
月7 日
重大
资产
重组
60.17 - - 14,781 657,939.18 889,372.77 -
000712
锦龙
股份
2015 年12
月25 日
重大
事项
29.12
2016 年1 月
4 日
28.00 14,600 390,633.11 425,152.00 - 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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002465
海格
通信
2015 年12
月30 日
重大
事项
16.69
2016 年2 月
4 日
15.02 25,332 318,857.07 422,791.08 -
002065
东华
软件
2015 年12
月21 日
重大
事项
25.10 - - 16,260 289,032.98 408,126.00 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项 可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经 调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 40,303,614.42 元， 属于第二层次的余额为 4,741,912.87 元， 无属 于第三层
次的余额(2014 年 12 月31 日： 第一层次 164,376,533.08 元， 第二层次 4,038,133.45 ， 无 属于第
三层次 的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有 非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 45,045,527.29 93.72
其中：股票 45,045,527.29 93.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,857,360.82 5.94
7 其他各项资产 162,543.16 0.34
8 合计 48,065,431.27 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 345,714.00 0.73 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
C
制造业 21,728,100.06 45.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
338,912.00 0.71
E
建筑业 289,540.00 0.61
F
批发和零售业 355,080.00 0.75
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,668,657.10 14.06
J
金融业 4,466,461.90 9.41
K
房地产业 2,610,838.08 5.50
L
租赁和商务服务业 801,310.00 1.69
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,268,124.22 2.67
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 938,904.65 1.98
S
综合 462,344.28 0.97
合计 40,273,986.29 84.89
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 356,772.00 0.75
B
采矿业 - -
C
制造业 1,350,394.00 2.85
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
446,378.00 0.94
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
869,244.00 1.83 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
J
金融业 - -
K
房地产业 883,490.00 1.86
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 865,263.00 1.82
S
综合 - -
合计 4,771,541.00 10.06
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排序的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000839 中信国安 90,708 1,845,907.80 3.89
2 000876 新 希 望 91,100 1,604,271.00 3.38
3 000002 万
科Ａ 40,614 992,200.02 2.09
4 300104 乐视网 14,781 889,372.77 1.87
5 002292 奥飞动漫 16,052 830,048.92 1.75
6 002594 比亚迪 10,000 644,000.00 1.36
7 300168 万达信息 18,512 613,302.56 1.29
8 000630 铜陵有色 162,435 581,517.30 1.23
9 002202 金风科技 23,700 540,123.00 1.14
10 000977 浪潮信息 16,978 538,372.38 1.13
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文 。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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值比例（% ）
1 000738 中航动控 14,700 464,814.00 0.98
2 002129 中环股份 37,000 452,140.00 0.95
3 000883 湖北能源 72,700 446,378.00 0.94
4 300251 光线传媒 14,700 445,263.00 0.94
5 000540 中天城投 48,500 442,320.00 0.93
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104 乐视网 9,323,248.96 5.25
2 000166 申万宏源 4,825,424.11 2.72
3 002475 立讯精密 3,934,634.04 2.22
4 300315 掌趣科技 3,917,708.00 2.21
5 002202 金风科技 3,789,957.81 2.13
6 000783 长江证券 3,788,487.00 2.13
7 000895 双汇发展 3,742,363.32 2.11
8 000002 万
科Ａ 3,628,668.99 2.04
9 002304 洋河股份 3,611,559.72 2.03
10 000012 南
玻Ａ 3,589,421.00 2.02
11 000333 美的集团 3,559,007.26 2.00
12 000423 东阿阿胶 3,536,658.97 1.99
13 300124 汇川技术 3,436,812.44 1.94
14 000538 云南白药 3,413,074.83 1.92
15 002385 大北农 3,412,998.49 1.92
16 002594 比亚迪 3,380,241.17 1.90
17 000999 华润三九 3,373,318.50 1.90
18 000625 长安汽车 3,357,573.13 1.89
19 002008 大族激光 3,342,148.00 1.88
20 000651 格力电器 3,324,717.48 1.87 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104
乐视网 8,413,036.29 4.74
2 000831
五矿稀土 6,200,327.68 3.49
3 002475
立讯精密 5,705,583.73 3.21
4 000783
长江证券 5,697,536.25 3.21
5 300024
机器人 5,609,908.54 3.16
6 000559
万向钱潮 5,534,959.58 3.12
7 002024
苏宁云商 5,471,859.81 3.08
8 002030
达安基因 5,370,736.55 3.03
9 000046
泛海控股 5,323,423.32 3.00
10 300124
汇川技术 5,321,737.08 3.00
11 000999
华润三九 5,312,670.20 2.99
12 002202
金风科技 5,297,462.52 2.98
13 002594
比亚迪 5,218,901.26 2.94
14 300017
网宿科技 5,214,292.01 2.94
15 002073
软控股份 5,186,587.32 2.92
16 002230
科大讯飞 5,159,877.33 2.91
17 002385
大北农 5,133,511.45 2.89
18 000002
万
科Ａ 5,035,387.47 2.84
19 002304
洋河股份 4,969,782.30 2.80
20 000423
东阿阿胶 4,940,427.08 2.78
21 000963
华东医药 4,892,358.06 2.76
22 002008
大族激光 4,859,578.68 2.74
23 002450
康得新 4,833,268.03 2.72
24 000061
农 产 品 4,755,038.61 2.68
25 000768
中航飞机 4,687,225.71 2.64
26 000538
云南白药 4,678,945.38 2.64
27 000060
中金岭南 4,675,720.69 2.63
28 002236
大华股份 4,668,690.38 2.63
29 000651
格力电器 4,646,003.12 2.62
30 000333
美的集团 4,620,883.05 2.60
31 000895
双汇发展 4,595,516.69 2.59
32 000001
平安银行 4,535,792.29 2.55
33 000012
南
玻Ａ 4,508,842.50 2.54
34 000568
泸州老窖 4,473,064.78 2.52 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
35 000400
许继电气 4,460,170.86 2.51
36 002007
华兰生物 4,424,767.36 2.49
37 000800
一汽轿车 4,384,066.15 2.47
38 000625
长安汽车 4,375,063.69 2.46
39 000100
TCL 集团 4,361,920.36 2.46
40 002038
双鹭药业 4,316,685.46 2.43
41 300315
掌趣科技 4,274,613.00 2.41
42 002500
山西证券 4,146,268.61 2.34
43 000917
电广传媒 4,142,443.90 2.33
44 000623
吉林敖东 4,135,582.38 2.33
45 000039
中集集团 4,054,967.71 2.28
46 300002
神州泰岳 4,029,723.12 2.27
47 002081
金 螳 螂 4,009,934.15 2.26
48 000425
徐工机械 4,002,913.73 2.25
49 002465
海格通信 4,000,201.01 2.25
50 000686
东北证券 3,945,118.17 2.22
51 002065
东华软件 3,935,690.92 2.22
52 002146
荣盛发展 3,896,582.94 2.19
53 000826
启迪桑德 3,881,213.31 2.19
54 002456
欧菲光 3,869,263.52 2.18
55 000063
中兴通讯 3,857,223.06 2.17
56 000825
太钢不锈 3,812,763.25 2.15
57 000338
潍柴动力 3,797,063.33 2.14
58 000983
西山煤电 3,743,168.35 2.11
59 000069
华侨城Ａ 3,693,411.02 2.08
60 000750
国海证券 3,679,030.66 2.07
61 000776
广发证券 3,668,200.60 2.07
62 002241
歌尔声学 3,661,770.61 2.06
63 000598
兴蓉环境 3,591,134.47 2.02
64 000977
浪潮信息 3,581,271.20 2.02
65 000157
中联重科 3,551,616.77 2.00
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 246,836,332.74
卖出股票收入（成交）总额 400,571,136.07
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基 金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
第 29 页 共 34 页
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金 合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 161,692.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 850.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 162,543.16
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000876 新 希 望 1,604,271.00 3.38 重大事项
2 000002 万
科Ａ 992,200.02 2.09 重大资产重组
3 300104 乐视网 889,372.77 1.87 重大资产重组
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在 尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数 户均持有的 持有人结构 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛同辉深
100 等权重A
156 78,994.22 10,420,569.00 84.56% 1,902,529.00 15.44%
长盛同辉深
100 等权重B
1,532 8,043.80 223,997.00 1.82% 12,099,101.00 98.18%
长盛同辉深
100 等权重分
级
611 23,343.19 9,220,714.00 64.65% 5,041,973.96 35.35%
合计
2,299 16,924.26 19,865,280.00 51.06% 19,043,603.96 48.94%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同辉深 100 等权 重 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 太平洋资产管理有限责任公司 5,947,272.00 48.26%
2 中国银河证券股份有限公司 1,883,275.00 15.28%
3 天平汽车保险股份有限公司 849,243.00 6.89%
4 北京千石创富－兴业银行－千石资
本－道冲套利 19 号资产 管理计
841,347.00 6.83%
5 上投摩根基金－兴业银行－兴业银
行股份有限公司上海分行
407,176.00 3.30%
6 欧贤茂 398,235.00 3.23%
7 潮州市恒信医药有限公司 265,896.00 2.16%
8 欧静虹 198,760.00 1.61%
9 朱洪宏 196,081.00 1.59%
10 潮州市恒信医药有限公司 175,360.00 1.42%
长盛同辉深 100 等权 重 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 叶博武 575,269.00 4.67%
2 求晓笑 517,142.00 4.20%
3 王如宝 450,000.00 3.65%
4 唐志辉 311,065.00 2.52%
5 欧贤茂 284,639.00 2.31%
6 吴富英 278,634.00 2.26% 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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7 潮州市恒信医药有限公司 223,921.00 1.82%
8 古广树 207,998.00 1.69%
9 杜新法 178,700.00 1.45%
10 钱文基 160,000.00 1.30%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供；
2 、 对于长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同辉深 100 等权 重 B 份额前 十名持有人持有份额比例
的分母采用各自级别的份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛同辉深 100 等
权重 A
- -
长盛同辉深 100 等
权重 B
- -
长盛同辉深 100 等
权重分级
- -
合计
- -
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0
长盛同辉深 100 等权
重 B
0
长盛同辉深 100 等权
重分级
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0
长盛同辉深 100 等权
重 B
0
长盛同辉深 100 等权
重分级
0
合计 0 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同辉深100
等权重 A
长盛同辉深 100
等权重 B
长盛同辉深 100
等权重分级
基金合同生效日（2012 年 9 月 13
日）基金份额总额
295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33
本报告期期初基金份额总额 63,793,566.00 63,793,567.00 5,046,994.60
本报告期基金总申购份额 - - 171,987,103.95
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 308,539,841.31
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-51,470,468.00 -51,470,469.00 145,768,430.72
本报告期期末基金份额总额 12,323,098.00 12,323,098.00 14,262,687.96
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期基金管理人的基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知，聘任 张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。 本基金托管人 2015 年9 月 18 日发布 任免通知， 解聘纪伟中国建设银行投资托管业 务
部副总经理职务。
长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 644,834,486.41 100.00% 592,790.46 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重 大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告 摘要
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2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研 究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券 公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无；
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
