长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 1 页 共 61 页
长盛同辉深证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2015 年 年 度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 2 页 共 61 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 3 页 共 61 页
1.2 目 录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 4 页 共 61 页
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
8.9 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 51
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61
长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 5 页 共 61 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
基金简称 长盛同辉深 100 等权重分 级
场内简称 长盛同辉
基金主代码 160809
交易代码 160809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,908,883.96 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-09-26
下属分级基金的基金简称 长盛同辉深 100 等
权重 A
长盛同辉深100 等权
重 B
长盛同辉深 100 等权
重分级
下属分级基金的场内简称 同辉 100A 同辉 100B 长盛同辉
下属分级基金的交易代码 150108 150109 160809
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
12,323,098.00 份 12,323,098.00 份 14,262,687.96 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化
风 险 管 理 手 段 ， 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 年 跟踪误差控制在
4% 以内，以 实现对深证 100 等权重指 数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 等权重指 数中的
组成及其基准权重构建股票投 资组合，以拟合、跟踪深证 100 等
权 重 指 数 的 收 益 表 现 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而
进行相应调整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 ， 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 ，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 等权重指 数的效
果 可 能 带 来 影 响 ， 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管
理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当
的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%× 深证100 等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率
（税后）
风险收益特征 从 基 金 资 产 整 体 运 作 来 看 ， 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 属 于 高 风 险 、
高 收 益 的 基 金 品 种 ， 基 金 资 产 整 体 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 6 页 共 61 页
从 投 资 者 具 体 持 有 的 基 金 份 额 来 看 ， 在 分 级 运 作 期 内 ， 由 于 基 金
收益分配的安排， 长盛同辉深 100 等权重 A 份 额将表现出低风险、
收 益 稳 定 的 明 显 特 征 ， 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的 股 票
型基金份额；长盛同辉深 100 等权 重 B 份额则 表现出高风险、高
收 益 的 显 著 特 征 ， 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 高 于 普 通 的 股 票 型 基
金份额。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同辉深100 等权
重 A ：低风险、收益
相对稳定
长盛同辉深100 等权
重 B ：高风险、高预
期收益
长盛同辉深100 等权
重分级：较高风险、
较高预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 高新 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公 地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 7 页 共 61 页
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 48,428,692.54 9,980,970.81 19,042,715.29
本期利润 28,663,149.49 37,430,180.20 -1,069,136.82
加权平均基金份额本期利润 0.2063 0.3064 -0.0062
本期加权平均净值利润率 17.55% 29.83% -0.58%
本期基金份额净值增长率 11.65% 35.58% -1.66%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 17,375,005.15 25,462,230.43 7,002,303.96
期末可供分配基金份额利润 0.4466 0.1920 0.0513
期末基金资产净值 47,443,904.56 177,533,946.06 139,113,093.49
期末基金份额净值 1.219 1.339 1.020
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 59.44% 42.79% 5.32%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.72% 2.12% 22.52% 1.91% 4.20% 0.21%
过去六个月 -19.81% 2.90% -12.09% 2.77% -7.72% 0.13%
过去一年 11.65% 2.61% 29.64% 2.47% -17.99% 0.14%
过去三年 48.87% 1.83% 69.80% 1.77% -20.93% 0.06%
自基金合同
生效起至今
59.44% 1.79% 71.74% 1.74% -12.30% 0.05%
注： 本基金业绩比较基准＝ 95%× 深证100 等权重指 数收益率＋ 5%×一年期银 行定期存款利率 （ 税
后） 。
基准指数：深证 100 等 权重指数
本基金的业绩比较基准深证 100 等 权重指数由深圳证券 交易所和深圳证券信息有限公司构建和发
布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证 100 等权重指 数编制细则。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 8 页 共 61 页
再平衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中深证 100 等 权重指数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5%
的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的 时间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基 金的投资组合
比例符 合基 金合同 的有 关约定 。建 仓期结 束时 ，本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十
六条 （二） 投资范围、 （ 八） 投资限制的有关约定。 截止报告日， 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 9 页 共 61 页
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2012 年 9 月 13 日 ，合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自
然年度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2015 年度 、2014 年度 、2013 年度 会计期间未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限 公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 10 页 共 61 页
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客 户资产管理业务资格。 截至 2015 年12 月31 日， 基金 管理人共管理四十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
王超
本基金基金经理， 长盛同瑞
中证200 指数 分级证券投资
基金基金经理， 长盛同庆中
证800 指数型 证券投资基金
（LOF ）基金经理，长盛航
天海工装备灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
长盛中证金融地产指数分
级证券投资基金基金经理，
长盛量化红利策略混合型
证券投资基金基金经理。
2013 年1
月 5 日
- 8 年
男，1981 年9 月出生， 中
国国籍。中央财经大学硕
士 ， 金 融 风 险 管 理 师
(FRM) 。2007 年 7 月加入
长盛基金管理有限公司，
曾任金融工程与量化投资
部金融工程研究员，从事
数量化投资策略研究和投
资组合风险管理工作。现
任长盛同瑞中证 200 指数
分级证券投资基金基金经
理，长盛同庆中证 800 指
数型证券投资基金（LOF ）
基金经理，长盛同辉深证
100 等 权 重 指 数 分 级 证 券
投资基金（本基金）基金
经理，长盛航天海工装备
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，长盛中证
金融地产指数分级证券投
资基金基金经理，长盛量
化红利策略混合型证券投
资基金基 金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 11 页 共 61 页
金资产 ， 在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 12 页 共 61 页
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.219 元， 本 报告期份额净值增长率为 11.65% ， 同期业绩
比较基准收益率为 29.64% 。报告期 内，本基金日均跟踪 偏离度绝对值为 0.26% ， 控制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 3.80% ，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
A 股市场在 2015 年呈现了 冲高之后大幅回落的特征。上证指数在 6 月 12 日创下本轮反弹新
高 5178 之后 ， 便在清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌。 此后在监管层出台多项救市
措施之后，上证指数于 2850 企稳，此 后中小市值股票出现了大幅反弹。回顾 2015 年 的行情的驱
动因素 ，上 半年的 疯狂 上涨主 要来 自于场 内融 资和场 外配 资的推 动， 在资金 推动 之下， 任 何 主 题
都可以 成为 市场追 捧的 对象。 之后 的快速 去杠 杆引发 了股 灾，贯 穿了 整个第 三季 度，政 策 主 导 了
市场的波动。在市场处于低位后，中小市值股票重新借助各类主题开始了大幅反弹。
展 望 未来 的行 情 ，我 们并 不 认同 市场 当 前广 为流 传 的“ 资产 荒 ”概 念， 我 们认 为在 风险偏好
没有明 显提 升的情 况下 ，泛滥 的流 动性并 不能 增加配 置高 风险的 权益 类资产 。当 前流动 性 宽 松 主
要是应 对中 国庞大 的地 方政府 和企 业债务 问题 ，而非 刺激 股市上 涨。 中小市 值股 票高高 在 上 的 估
值将在 大非 解禁、 战略 新兴版 、注 册制等 新的 供给因 素推 动下逐 步降 低。市 场存 量资金 也 将 会 追
逐改革 后新 股发行 产生 的大量 打新 和次新 股投 资机会 ，对 现有处 于高 位的品 种将 会形成 明 显 资 金
分流。 中央新提出的 “供给侧改革” ， 更多意味着去产能和调结构进入到了攻坚阶段， 对稳增长政
策不能再予以过高期待。 在外部冲击方面， 美联储在 2016 年的 加息节奏对全球资本市场的影响都
至关重要， 再加上 “811” 汇改以来人民币汇率的大幅波动， 进一步加大了国内资本市场的不稳定
性。
基于这些判断，我们认为 2016 年市 场将呈现大幅震荡并且估值中枢逐步下移的行情。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 在 内部 监察 工 作中 一切 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出发，由
独立于 各业务部门的监察稽核部对公司经营、 受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、 检查，长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 13 页 共 61 页
发现问题及时敦促有关部门改进、 完善， 并定期制作监察报告报公司管理层。 工 作内容具体如下：
1 、 强调合规培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、 内部
自学、 岗前 培训等 多种 方式， 有重 点、有 针对 性地展 开合 规培训 工作 ，强化 员工 合规理 念 ， 深 化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2 、 强调 制度/ 流 程建 设，扎 实公 司内控 制度 建 设。 根据 新法规 、新 监管要 求， 以及公 司 业 务
发 展 实 际 ， 及 时 推 动 公 司 各 部 门 补 充 、 修 订 、 完 善 、 优 化 各 项 业 务 制 度 与 流 程 ， 保 证 公 司 制 度/
流程的合法合规、全面、适时、有效。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 确保 制度/ 流 程严 肃性与 执行 力。报 告期 内，监 察稽 核部按 照 年 初
工作计 划， 开展专 项稽 核工作 ，内 容涵盖 受托 资产投 资、 研究、 交易 、销售 、清 算、登 记 注 册 、
产品开发等等； 并根据业务发展需要， 以及日常监督中发现问题， 临时增加多个检查项目。 稽核、
检查工 作中 ，监察 稽核 部重视 对发 现问题 改进 完成情 况的 跟踪， 强调 问题改 进效 率与效 果 ， 以 保
障公司制度/ 流程的严肃性与执行力。
5 、 加强员工行为合规的检查监督。 报告期内， 监察稽核部借助信息技术系统， 通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工 作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差 错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 14 页 共 61 页
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法 》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 的收益与
分配的约定，在分级运作期内，本基金（包括长盛同辉深 100 等权重 A 份额、长盛同辉深 100 等
权重 B 份额 和长盛同辉深 100 等权 重份额）不进行收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的 行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。
报告期内，本基金未实施利润分配。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 15 页 共 61 页
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务 会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20233 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金全体基金份额
持有人：
引言段 我们审计了后附的长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资
基金的财务报表， 包括 2015 年12 月31 日的资产 负债表、2015
年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同辉深证 100 等权重指数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责
任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策的恰当性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 16 页 共 61 页
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基
金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表
附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定
及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了长盛同辉深证 100
等权重指数分级证券投资基金2015 年12 月31 日的财务状况以
及 2015 年度 的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
陈玲
沈兆杰
会计 师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2016 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,857,360.82 16,619,973.69
结算备付金
- 165,368.50
存出保证金
161,692.25 18,024.88
交易性金融资产 7.4.7.2 45,045,527.29 168,414,666.53
其中：股票投资
45,045,527.29 168,414,666.53
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 850.91 4,362.10
应收股利
- -
应收申购款
- 148,217.82
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
48,065,431.27 185,370,613.52
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 17 页 共 61 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 7,252,552.91
应付赎回款
262,728.81 136.30
应付管理人报酬
54,704.26 132,683.76
应付托管费
12,034.95 29,190.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 61,068.52 152,103.52
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 230,990.17 270,000.52
负债合计
621,526.71 7,836,667.46
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 30,068,899.41 124,391,603.50
未分配利润 7.4.7.10 17,375,005.15 53,142,342.56
所有者权益合计
47,443,904.56 177,533,946.06
负债和所有者权益总计
48,065,431.27 185,370,613.52
注：报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.219 元 ，基金份额总额 38,908,883.96 份，
其中长盛同辉 A 基金份额为 12,323,098.00 份， 长盛同辉 B 基金份额为 12,323,098.00 份，长盛
同辉基金份 额为 14,262,687.96 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
一、收入
32,088,293.86 39,843,703.02
1. 利息收入
151,690.78 64,064.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 151,690.78 64,053.31
债券利息收入
- 10.72
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
51,265,453.92 12,264,236.29 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 18 页 共 61 页
其中：股票投资收益 7.4.7.12 50,131,207.14 10,844,695.91
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 11,627.48
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,134,246.78 1,407,912.90
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -19,765,543.05 27,449,209.39
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17 436,692.21 66,193.31
减： 二 、费用
3,425,144.37 2,413,522.82
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,623,348.74 1,256,230.04
2 ．托管费 7.4.10.2.2 357,136.72 276,370.67
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 1,059,082.59 498,554.05
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 385,576.32 382,368.06
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
28,663,149.49 37,430,180.20
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
28,663,149.49 37,430,180.20
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
124,391,603.50 53,142,342.56 177,533,946.06
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 28,663,149.49 28,663,149.49
三、 本期基金份额交易产 -94,322,704.09 -64,430,486.90 -158,753,190.99 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 19 页 共 61 页
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
其中：1. 基 金申购款 104,228,265.24 86,756,977.19 190,985,242.43
2. 基金赎回 款 -198,550,969.33 -151,187,464.09 -349,738,433.42
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
30,068,899.41 17,375,005.15 47,443,904.56
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
132,110,789.53 7,002,303.96 139,113,093.49
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 37,430,180.20 37,430,180.20
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-7,719,186.03 8,709,858.40 990,672.37
其中：1. 基 金申购款 40,033,971.29 15,016,585.64 55,050,556.93
2. 基金赎回 款 -47,753,157.32 -6,306,727.24 -54,059,884.56
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
124,391,603.50 53,142,342.56 177,533,946.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周
兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2012]827 号《关 于核准长盛同辉深证 100 等权重 指长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 20 页 共 61 页
数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 356 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金
合同》 于 2012 年9 月13 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 844,062,743.33 份基金
份额，其中认购资金利息折合 52,594.60 份基金 份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基
金份额包括长盛同辉深证100 等权重 指数证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “同辉深证100 等权
重份额 ”) 、 长盛同辉深证 100 等权 重指数证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简 称 “长盛同辉
深证 100 等 权重 A 份额”) 及长盛同 辉深证 100 等权重指数证券投资基金之积极收益类 份额(以下
简称 “长盛同辉深证 100 等权重B 份额 ”) 。 本基 金一份长盛同辉深证 100 等权重A 份 额与一份长
盛同辉深证 100 等权重 B 份额构成一对份额组合，一对长盛同辉深证 100 等权重 A 份额与长盛同
辉深证100 等权重B 份额的份额组合的净值之和将等于两份同辉深证100 等权重指 数份额的净值 。
在任一运作周年内，长盛同辉深 100 等权重 A 份额和长盛同辉深 100 等 权重 B 份额按照本合同规
定的参考净值计算规则进行计算；对于长盛同辉深 100 等 权重 A 份额 的约定应得收益，即定期折
算基准日长盛同辉深100 等权重A 份额参考净值超出1.000 元部分， 将折 算为场内长盛同辉深100
等权重份额分配给长盛同辉深 100 等权重 A 份额持有人；同辉 B 份额的参考净值和份额数不进行
折算；长盛同辉深 100 等权重份额持有人持有的每份长盛同辉深 100 等权重份额将按持有 0.5 份
长盛同辉深 100 等权重 A 份额获得新增长盛同辉深 100 等权 重份额的分配，场外长盛同辉深 100
等权重份额的持有人将按前述折算方 式获得新增场外长盛同辉深 100 等权重份额的分配，场内长
盛同辉深 100 等权重份额 的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同辉深 100 等权重份额的
分配。当长盛同辉深 100 等权重份额净值 达到 2.000 元后( 含 2.000 元) 和当 长盛同辉深 100 等权
重 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下 后( 不含 0.250 元) ，本基 金将进行不定期份额折
算。折算后本基金将确保长盛同辉深 100 等权 重 A 份额和长盛同辉深 100 等权重 B 份额的比例为
1:1 ， 份额折算后长盛同辉深 100 等 权重份额净值以及长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同 辉深
100 等权重B 份额参考净值均调整为 1.000 元。
同辉深证 100 等权重份额接受场外与场内申购和赎回，长盛同辉深证 100 等权重 A 份 额、长
盛同辉深证 100 等权重 B 份额只上市交易但不接 受申购和赎回，并可与同辉深证 100 等权重指数长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 21 页 共 61 页
份额相互间进行配对转换。 经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深 证上[2012]319 号文核准，
长盛同辉深证 100 等权 重 A 份额、长盛同辉深证 100 等权 重 B 份额于 2012 年 9 月 26 日在深交所
挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基
金 基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为深证 100 指数，股 票投资占基金资产的比例
为 90%-95% ，原则上投资于深证 100 指数成份 股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低
于 90% ； 其余 资产 投资于 现金 、债券 资产 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 证券品 种，其 中 权 证
资产占基金资产净值的比例为 0-3% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。 本基 金通过被动的指数化投资管理， 实现对深证 100 指数的有效 跟踪， 力求将基金净值收
益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以 内，年跟踪误差控 制在 4% 以内。本基
金的业绩比较基准为： 95%× 深证100 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率(税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年3 月 22 日批准 报 出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 辉深证 100 等权重指数
分级证券投资基金 基金 合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、 中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 22 页 共 61 页
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损 益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以 公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融 负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 23 页 共 61 页
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 24 页 共 61 页
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期 间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确 认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
在分级运作期内， 本基金( 包括长盛同 辉深 100 等 权重 A 份额、 长盛同辉深 100 等权 重 B 份额
和长盛同辉深 100 等权 重份额) 不进 行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定 期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不 活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等 情况 ， 本基 金根 据 中国 证监 会 公告[2008]38 号 《关 于 进一 步规 范 证券 投资 基金估值业
务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股 票估值指数的通知》 提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 25 页 共 61 页
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的 收入， 包括买卖股票、 债券的 差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得 的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 26 页 共 61 页
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 2,857,360.82 16,619,973.69
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 2,857,360.82 16,619,973.69
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,422,498.32 45,045,527.29 6,623,028.97
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,422,498.32 45,045,527.29 6,623,028.97
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 142,026,094.51 168,414,666.53 26,388,572.02
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 142,026,094.51 168,414,666.53 26,388,572.02
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本期末及上 年度末未持有衍生金融资产/ 负债。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 27 页 共 61 页
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 778.11 4,279.58
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 74.42
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 72.80 8.10
合计 850.91 4,362.10
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 61,068.52 152,103.52
银行间市场应付交易费用 - -
合计 61,068.52 152,103.52
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 990.17 0.52
预提审计费 50,000.00 -
预提信息披露费用 180,000.00 270,000.00
合计 230,990.17 270,000.52
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 28 页 共 61 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 132,634,127.60 124,391,603.50
本期申购 52,144,924.34 48,905,827.77
本期赎回 （以“- ”号填 列） -43,319,751.53 -40,621,490.53
2015 年5 月20 日 基金拆 分/ 份
额折算前
141,459,300.41 132,675,940.74
基金拆分/ 份 额折算变动份额 42,827,493.72 -
本期申购 119,842,179.61 55,322,437.47
本期赎回 （以“- ”号填 列） -265,220,089.78 -157,929,478.80
本期末 38,908,883.96 30,068,899.41
注：
1. 申购含转 换入份额；赎回含转换出份额。
2. 根据 《长盛 同 辉深 证 100 等 权重指 数 分级 证券 投 资基 金招 募 说明 书》 和 《长 盛同 辉 深 证 100
等权重 指数 分级证 券投 资基金 办理 不定期 份额 折算业 务的 公告》 的有 关规定 ，本 基金的 基 金 管 理
人长盛基金管理有限公司 确定 2015 年 5 月 20 日为本基金的份额折算基准日，对长盛同辉深证
100 等权重份 额、长盛同辉深证 100 等权重 A 份 额、长盛同辉深证 100 等权重 B 份 额实施不定期
份额折算。 折算前本基金长盛同辉深证 100 等权 重份额的场外份额为 784,073.41 份， 场内份额为
18,487,088.00 份；长盛 同辉深证 100 等权重 A 份额为 61,094,069.00 份 ，长盛同辉深证 100 等
权重 B 份额 为 61,094,070.00 份。 根 据基 金份额折算公式， 折算后本基金将确保长盛同辉深证 100
等权重 A 份 额和长盛同辉深证 100 等权重 B 份 额的比例为 1:1 。长盛同 辉深证 100 等权重份额场
外份额持有人将获得长盛同辉深证 100 等权重份 额场外份额经份额折算后产生新增的长盛同辉深
证 100 等权 重份额场外份额；长盛同辉深证 100 等权重份额 场内份额持有人将获得长盛同辉深证
100 等权重 份额场内份额经份额折算后产生新增的长盛同辉深证 100 等权重份额场内份额；长盛
同辉深证 100 等权重 A 份额将获得长盛同辉深证 100 等权重 A 份额经份额折算后产生新增的长盛
同辉场内份额，长盛同 辉深证 100 等权重 B 份额奖获得长盛同辉深证 100 等权重 B 份额经份额折
算 后 产生 新增 的 长盛 同辉 场 内份 额。 长 盛同 辉等 权 重份 额的 折 算比 例为 1.038418795 ，长 盛同辉
深证 100 等 权重 A 份额 的折算比例为 0.047945205 ，长盛同 辉深证 100 等权重 B 份 额的折算比例
为 2.028892488 。 折算后 同辉深证 100 等权重份额 同场外基金份额总额为 1,598,270.62 份， 场内
基金份额为 164,566,893.00 份， 长盛 同辉深证 100 等权重A 份 额为 61,094,069.00 份， 长盛同辉
深证 100 等 权重 B 份额 为 61,094,070.00 份，折 算后基金份额净值为 1.000 元。
3. 根据 《长盛 同 辉深 证 100 等 权重指 数 分级 证券 投 资基 金招 募 说明 书》 和 《长 盛同 辉 深 证 100
等权重 指数 分级证 券投 资基金 办理 不定期 份额 折算业 务的 公告》 的有 关规定 ，本 基金的 基 金 管 理
人长盛基金管理有限公司 确定 2015 年8 月25 日为本基金的份额折算基准日， 对长 盛同辉等权重长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 29 页 共 61 页
份额、长盛同辉深证 100 等权重 A 份额、长盛同辉深证 100 等权重 B 份额实施不定期份额折算。
折算前本基金的场外份额为 6,738,374.92 份，场 内份额为 3,746,816.00 份 ，长盛同辉深证 100
等权重 A 份 额为 123,210,947.00 份， 长盛同辉深证 100 等权 重 B 份额为 123,210,948.00 份。根
据基金份额折算公式，折算后本基金将确保长盛同辉深证 100 等权重 A 份额和长盛同辉深证 100
等权重 B 份 额的比例为 1:1 。长盛同 辉深证 100 等权重份额持有人将获得长盛同辉深证 100 等权
重份额经份额折算后产生新增的长盛同辉深证 100 等权重份 额；长盛同辉深证 100 等权重 A 份额
将获得长盛同辉深证 100 等权重 A 份 额经份额折算后产生新增的长盛同辉场内份额。长盛同辉深
证 100 等权 重份额和长盛同辉场外份额的折算 比例为 0.594226573 ，长 盛同辉深证 100 等权重 A
份额的折算比例为 0.169850325 ，长 盛同辉深证 100 等权重 A 份额的折算比例为长盛同辉场内份
额 的 折 算 比 例 为 0.848752416 。 折 算 后 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 份 额 同 场 外 基 金 份 额 总 额 为
4,004,122.07 份，场内基金份额为 106,802,045.00 份，长盛同辉深证 100 等权重 A 份额为
20,927,419.00 份，长盛 同辉深证 100 等权重 B 份额为 20,927,419.00 份 ，折算后基金份额净值
为 1.000 元。
4. 根据 《长盛 同 辉深 证 100 等权 重指 数 分级 证券 投 资基 金招 募 说明 书》 和 《长 盛同 辉 深 证 100
等权重 指数 分级证 券投 资基金 办理 定期份 额折 算业务 的公 告》的 有关 规定， 本基 金的基 金 管 理 人
长盛基金管理有 限公司 确定 2015 年9 月14 日为 本基金的份额折算基准日， 对长盛同辉深证 100
等权重份额的场外份额、场内份额以及长盛同辉深证 100 等权重 A 份 额实施定期份额折算。折算
前本基金的场外份额为 3,931,346.16 份， 场内份额 36,472,770.00 份， 长 盛同辉深证 100 等权重
A 份额为 23,518,004.00 份。根据基金份额折算公式，对长盛同辉深证 100 等权重 A 份额的应得
收益进行定期份额折算，折算为场内长盛同辉深证 100 等 权重份额分配给长盛同辉深证 100 等权
重 A 份额的 持有人；每份长盛同辉深证 100 等 权重份额将 按 0.5 份长 盛同辉深证 100 等权 重 A 份
额获得新增长盛同辉深证 100 等权 重份额的分配，长盛同辉深证 100 等权重份额的场外份额的持
有人将 按前 述折算 方式 获得新 增场 外份额 的分 配，场 内份 额的持 有人 将按前 述折 算方式 获 得 新 增
场内份额的分配。长盛同辉深证 100 等权重份额折算比例为 0.002053661 ，长盛同辉深证 100 等
权重 A 份额折算比例为 0.004107322 ，折算后长盛同辉深证 100 等权重份 额同场外基金份额总额
为 3,939,420.52 份，场 内基金份额为 36,644,268.00 份， 长盛同辉深证 100 等权 重 A 份额为
23,518,004.00 份，折算 后基金份额净值为 1.000 元。
5. 截至 2015 年12 月 31 日止， 本基金 于深交所上市的基金份额为 24,646,196.00 份( 其 中长盛同
辉深证100 等权重A 份 额为12,323,098.00 份 ， 长 盛同辉深证100 等权 重B 份额为12,323,098.00
份) ； 本基金于场内未上市交易的基金份额为 10,985,397.00 份， 托管在场外未上市交易的基金份长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 30 页 共 61 页
额为 3,277,290.96 份， 均 为同辉深证 100 等权重份 额。 场内的基 金份额登记在证券登记结算系统，
场外的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统，按 基金 份额净 值申 购或赎 回。 通过跨 系统 转登记 可 实 现 基
金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,462,230.43 27,680,112.13 53,142,342.56
本期利润 48,428,692.54 -19,765,543.05 28,663,149.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-50,055,725.71 -14,374,761.19 -64,430,486.90
其中：基金申购款 47,399,854.00 39,357,123.19 86,756,977.19
基金赎回款 -97,455,579.71 -53,731,884.38 -151,187,464.09
本期已分配利润 - - -
本期末 23,835,197.26 -6,460,192.11 17,375,005.15
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 146,520.12 62,518.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,833.46 1,411.21
其他 1,337.20 123.21
合计 151,690.78 64,053.31
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 400,571,136.07 164,104,787.85
减：卖出股票成本总额 350,439,928.93 153,260,091.94
买卖股票差价收入 50,131,207.14 10,844,695.91
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 31 页 共 61 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 11,627.48
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 - 11,627.48
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
- 60,538.20
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 48,900.00
减：应收利息总额 - 10.72
买卖债券差价收入 - 11,627.48
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,134,246.78 1,407,912.90
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,134,246.78 1,407,912.90
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -19,765,543.05 27,449,209.39
——股票投资 -19,765,543.05 27,449,209.39
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 32 页 共 61 页
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -19,765,543.05 27,449,209.39
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
基金赎回费收入 436,537.75 66,186.34
转换费收入 154.46 6.97
其他 - -
合计 436,692.21 66,193.31
注：1 、 本基金 的场 外赎回 费率 按持有 期间 递减， 场内 赎回费 率为 赎回金 额 的 0.5%，赎回 费 总 额
的 25% 归入基 金资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
1,059,082.59 498,554.05
银行间市场交易 费用
- -
合计
1,059,082.59 498,554.05
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
深交所上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款费用 5,216.32 2,008.06
帐户维护费 360.00 360.00
合计 385,576.32 382,368.06 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 33 页 共 61 页
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国 建设银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公 司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 关联方报酬
7.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,623,348.74 1,256,230.04
其中： 支付销售机构的客
户维护费
24,113.63 6,892.46
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.00% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。
7.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 34 页 共 61 页
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
357,136.72 276,370.67
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。
7.4.10.2 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.3 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.3.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。
7.4.10.3.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人 之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.4 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,857,360.82 146,520.12 16,619,973.69 62,518.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银 行同业利率计息。
7.4.10.5 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.6 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本期无利润分配事项。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 35 页 共 61 页
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票 代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000876
新 希
望
2015 年8 月
17 日
重大
事项
17.61
2016 年3 月
2 日
17.09 91,100 1,870,361.45 1,604,271.00 -
000002
万
科Ａ
2015 年12
月18 日
重大
资产
重组
24.43 - - 40,614 557,926.63 992,200.02 -
300104
乐视
网
2015 年12
月7 日
重大
资产
重组
60.17 - - 14,781 657,939.18 889,372.77 -
000712
锦龙
股份
2015 年12
月25 日
重大
事项
29.12
2016 年1 月
4 日
28.00 14,600 390,633.11 425,152.00 -
002465
海格
通信
2015 年12
月30 日
重大
事项
16.69
2016 年2 月
4 日
15.02 25,332 318,857.07 422,791.08 -
002065
东华
软件
2015 年12
月21 日
重大
事项
25.10 - - 16,260 289,032.98 408,126.00 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 原则 上采 用 复制 指数 投 资策 略， 按 照个 股在 基 准指 数中 的基准权
重构建 股票 组合， 并根 据基准 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行 相应 调整， 以复 制和跟 踪 基 准 指
数。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 36 页 共 61 页
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定 的 范 围
之内，使本基金在险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理 架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在本基金的托管行 中国建设银行 ， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。(2014
年 12 月 31 日：同)
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 37 页 共 61 页
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来 的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因 此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风 险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 及 存 出
保证金等。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 38 页 共 61 页
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,857,360.82 - - - - - 2,857,360.82
存出保证金 161,692.25 - - - - - 161,692.25
交易性金融资产 - - - - - 45,045,527.29 45,045,527.29
应收利息 - - - - - 850.91 850.91
资产总计 3,019,053.07 - - - - 45,046,378.20 48,065,431.27
负债
应付赎回款 - - - - - 262,728.81 262,728.81
应付管理人报酬 - - - - - 54,704.26 54,704.26
应付托管费 - - - - - 12,034.95 12,034.95
应付交易费用 - - - - - 61,068.52 61,068.52
其他负债 - - - - - 230,990.17 230,990.17
负债总计 - - - - - 621,526.71 621,526.71
利率敏感度缺口 3,019,053.07 - - - - 44,424,851.49 47,443,904.56
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,619,973.69 - - - - - 16,619,973.69
结算备付金 165,368.50 - - - - - 165,368.50
存出保证金 18,024.88 - - - - - 18,024.88
交易性金融资产 - - - - - 168,414,666.53 168,414,666.53
应收利息 - - - - - 4,362.10 4,362.10
应收申购款 - - - - - 148,217.82 148,217.82
其他资产 - - - - - - -
资产总计 16,803,367.07 - - - - 168,567,246.45 185,370,613.52
负债
应付证券清算款 - - - - - 7,252,552.91 7,252,552.91
应付赎回款 - - - - - 136.30 136.30
应付管理人报酬 - - - - - 132,683.76 132,683.76
应付托管费 - - - - - 29,190.45 29,190.45
应付交易费用 - - - - - 152,103.52 152,103.52
其他负债 - - - - - 270,000.52 270,000.52
负债总计 - - - - - 7,836,667.46 7,836,667.46
利率敏感度缺口 16,803,367.07 - - - - 160,730,578.99 177,533,946.06
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。(2014 年 12 月 31 日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有 资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上采用复制指数投资策略，股票资产跟踪的标的指数为深证 100 指数 ，通过指数
化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投
资于深证 100 等权重指 数成份股和备选成份股的资 产不低于股票资产的 90% ；债 券、现金及其它
短 期 金融 工具 为 5-10% 。 此 外， 本基 金 的基 金管 理 人每 日对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 45,045,527.29 94.94 168,414,666.53 94.86
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 45,045,527.29 94.94 168,414,666.53 94.86 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 40 页 共 61 页
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 2,401,254.62 8,905,652.32
业绩比较基准下降5% -2,401,254.62 -8,905,652.32
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 40,303,614.42 元， 属于第二层次的余额为 4,741,912.87 元， 无属 于第三层
次的余额(2014 年 12 月31 日： 第一层次 164,376,533.08 元， 第二层次 4,038,133.45 ， 无 属于第
三层次的 余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价 值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非 持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 41 页 共 61 页
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 45,045,527.29 93.72
其中：股票 45,045,527.29 93.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,857,360.82 5.94
7 其他各项资产 162,543.16 0.34
8 合计 48,065,431.27 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 345,714.00 0.73
C
制造业 21,728,100.06 45.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
338,912.00 0.71
E
建筑业 289,540.00 0.61
F
批发和零售业 355,080.00 0.75
G
交通运输、仓储和邮政业 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 42 页 共 61 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,668,657.10 14.06
J
金融业 4,466,461.90 9.41
K
房地产业 2,610,838.08 5.50
L
租赁和商务服务业 801,310.00 1.69
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,268,124.22 2.67
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 938,904.65 1.98
S
综合 462,344.28 0.97
合计 40,273,986.29 84.89
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 356,772.00 0.75
B
采矿业 - -
C
制造业 1,350,394.00 2.85
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
446,378.00 0.94
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
869,244.00 1.83
J
金融业 - -
K
房地产业 883,490.00 1.86
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 43 页 共 61 页
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 865,263.00 1.82
S
综合 - -
合计 4,771,541.00 10.06
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000839 中信国安 90,708 1,845,907.80 3.89
2 000876 新 希 望 91,100 1,604,271.00 3.38
3 000002 万
科Ａ 40,614 992,200.02 2.09
4 300104 乐视网 14,781 889,372.77 1.87
5 002292 奥飞动漫 16,052 830,048.92 1.75
6 002594 比亚迪 10,000 644,000.00 1.36
7 300168 万达信息 18,512 613,302.56 1.29
8 000630 铜陵有色 162,435 581,517.30 1.23
9 002202 金风科技 23,700 540,123.00 1.14
10 000977 浪潮信息 16,978 538,372.38 1.13
11 000895 双汇发展 26,328 537,354.48 1.13
12 002673 西部证券 16,298 536,367.18 1.13
13 300017 网宿科技 8,920 535,110.80 1.13
14 300027 华谊兄弟 12,529 519,702.92 1.10
15 002241 歌尔声学 14,900 515,540.00 1.09
16 002236 大华股份 13,700 505,530.00 1.07
17 002304 洋河股份 7,100 486,634.00 1.03
18 000792 盐湖股份 18,926 486,019.68 1.02
19 002146 荣盛发展 50,666 482,846.98 1.02
20 000001 平安银行 39,148 469,384.52 0.99
21 000783 长江证券 37,600 466,992.00 0.98
22 000009 中国宝安 25,743 462,344.28 0.97
23 002415 海康威视 13,434 461,995.26 0.97 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 44 页 共 61 页
24 002142 宁波银行 29,700 460,647.00 0.97
25 002030 达安基因 11,100 457,098.00 0.96
26 000858 五 粮 液 16,700 455,576.00 0.96
27 000423 东阿阿胶 8,600 449,780.00 0.95
28 002230 科大讯飞 12,130 449,416.50 0.95
29 000559 万向钱潮 19,800 448,074.00 0.94
30 300070 碧水源 8,488 439,423.76 0.93
31 300024 机器人 6,395 438,057.50 0.92
32 000413 东旭光电 48,234 437,964.72 0.92
33 002475 立讯精密 13,664 436,564.80 0.92
34 000826 启迪桑德 11,003 435,938.86 0.92
35 000917 电广传媒 16,400 435,584.00 0.92
36 002450 康得新 11,400 434,340.00 0.92
37 300058 蓝色光标 29,300 431,589.00 0.91
38 000538 云南白药 5,932 430,781.84 0.91
39 000568 泸州老窖 15,865 430,258.80 0.91
40 000333 美的集团 13,000 426,660.00 0.90
41 300315 掌趣科技 30,400 425,600.00 0.90
42 000712 锦龙股份 14,600 425,152.00 0.90
43 000651 格力电器 19,000 424,650.00 0.90
44 002465 海格通信 25,332 422,791.08 0.89
45 000793 华闻传媒 27,891 419,201.73 0.88
46 300124 汇川技术 8,722 411,678.40 0.87
47 000063 中兴通讯 21,939 408,723.57 0.86
48 002065 东华软件 16,260 408,126.00 0.86
49 001979 招商蛇口 19,396 404,600.56 0.85
50 000425 徐工机械 93,885 399,011.25 0.84
51 000402 金 融 街 34,424 396,908.72 0.84
52 000623 吉林敖东 12,800 396,160.00 0.84
53 000686 东北证券 22,500 393,750.00 0.83
54 002456 欧菲光 12,690 393,643.80 0.83
55 000069 华侨城Ａ 44,632 392,761.60 0.83
56 002385 大北农 32,069 391,562.49 0.83
57 002008 大族激光 15,100 390,939.00 0.82
58 000625 长安汽车 22,800 386,916.00 0.82
59 000776 广发证券 19,421 377,738.45 0.80
60 000100 TCL 集团 87,100 371,046.00 0.78
61 300059 东方财富 7,119 370,401.57 0.78
62 000061 农 产 品 20,900 369,721.00 0.78 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 45 页 共 61 页
63 000157 中联重科 68,500 366,475.00 0.77
64 002405 四维图新 9,270 359,676.00 0.76
65 002500 山西证券 23,600 359,664.00 0.76
66 002024 苏宁云商 26,400 355,080.00 0.75
67 002736 国信证券 17,725 350,068.75 0.74
68 000581 威孚高科 14,087 348,794.12 0.74
69 002353 杰瑞股份 13,681 347,223.78 0.73
70 000629 攀钢钒钛 94,200 345,714.00 0.73
71 000878 云南铜业 24,684 341,873.40 0.72
72 000598 兴蓉环境 47,600 338,912.00 0.71
73 300002 神州泰岳 25,661 336,159.10 0.71
74 000046 泛海控股 26,636 334,281.80 0.70
75 000039 中集集团 15,900 333,900.00 0.70
76 000831 五矿稀土 15,900 329,130.00 0.69
77 000750 国海证券 25,600 328,960.00 0.69
78 000825 太钢不锈 76,800 314,880.00 0.66
79 000725 京东方Ａ 103,881 308,526.57 0.65
80 000768 中航飞机 12,300 304,671.00 0.64
81 000060 中金岭南 21,700 304,451.00 0.64
82 000778 新兴铸管 46,247 300,143.03 0.63
83 000166 申万宏源 27,800 297,738.00 0.63
84 000800 一汽轿车 18,100 296,297.00 0.62
85 000709 河钢股份 88,739 295,500.87 0.62
86 000338 潍柴动力 30,300 292,698.00 0.62
87 002081 金 螳 螂 15,500 289,540.00 0.61
88 000970 中科三环 19,234 269,853.02 0.57
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000738 中航动控 14,700 464,814.00 0.98
2 002129 中环股份 37,000 452,140.00 0.95
3 000883 湖北能源 72,700 446,378.00 0.94
4 300251 光线传媒 14,700 445,263.00 0.94
5 000540 中天城投 48,500 442,320.00 0.93
6 000503 海虹控股 13,200 442,068.00 0.93
7 000031 中粮地产 31,400 441,170.00 0.93
8 002276 万马股份 14,400 433,440.00 0.91 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 46 页 共 61 页
9 300253 卫宁软件 10,200 427,176.00 0.90
10 002739 万达院线 3,500 420,000.00 0.89
11 300498 温氏股份 7,800 356,772.00 0.75
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104 乐视网 9,323,248.96 5.25
2 000166 申万宏源 4,825,424.11 2.72
3 002475 立讯精密 3,934,634.04 2.22
4 300315 掌趣科技 3,917,708.00 2.21
5 002202 金风科技 3,789,957.81 2.13
6 000783 长江证券 3,788,487.00 2.13
7 000895 双汇发展 3,742,363.32 2.11
8 000002 万
科Ａ 3,628,668.99 2.04
9 002304 洋河股份 3,611,559.72 2.03
10 000012 南
玻Ａ 3,589,421.00 2.02
11 000333 美的集团 3,559,007.26 2.00
12 000423 东阿阿胶 3,536,658.97 1.99
13 300124 汇川技术 3,436,812.44 1.94
14 000538 云南白药 3,413,074.83 1.92
15 002385 大北农 3,412,998.49 1.92
16 002594 比亚迪 3,380,241.17 1.90
17 000999 华润三九 3,373,318.50 1.90
18 000625 长安汽车 3,357,573.13 1.89
19 002008 大族激光 3,342,148.00 1.88
20 000651 格力电器 3,324,717.48 1.87
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104
乐视网 8,413,036.29 4.74
2 000831
五矿稀土 6,200,327.68 3.49
3 002475
立讯精密 5,705,583.73 3.21 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 47 页 共 61 页
4 000783
长江证券 5,697,536.25 3.21
5 300024
机器人 5,609,908.54 3.16
6 000559
万向钱潮 5,534,959.58 3.12
7 002024
苏宁云商 5,471,859.81 3.08
8 002030
达安基因 5,370,736.55 3.03
9 000046
泛海控股 5,323,423.32 3.00
10 300124
汇川技术 5,321,737.08 3.00
11 000999
华润三九 5,312,670.20 2.99
12 002202
金风科技 5,297,462.52 2.98
13 002594
比亚迪 5,218,901.26 2.94
14 300017
网宿科技 5,214,292.01 2.94
15 002073
软控股份 5,186,587.32 2.92
16 002230
科大讯飞 5,159,877.33 2.91
17 002385
大北农 5,133,511.45 2.89
18 000002
万
科Ａ 5,035,387.47 2.84
19 002304
洋河股份 4,969,782.30 2.80
20 000423
东阿阿胶 4,940,427.08 2.78
21 000963
华东医药 4,892,358.06 2.76
22 002008
大族激光 4,859,578.68 2.74
23 002450
康得新 4,833,268.03 2.72
24 000061
农 产 品 4,755,038.61 2.68
25 000768
中航飞机 4,687,225.71 2.64
26 000538
云南白药 4,678,945.38 2.64
27 000060
中金岭南 4,675,720.69 2.63
28 002236
大华股份 4,668,690.38 2.63
29 000651
格力电器 4,646,003.12 2.62
30 000333
美的集团 4,620,883.05 2.60
31 000895
双汇发展 4,595,516.69 2.59
32 000001
平安银行 4,535,792.29 2.55
33 000012
南
玻Ａ 4,508,842.50 2.54
34 000568
泸州老窖 4,473,064.78 2.52
35 000400
许继电气 4,460,170.86 2.51
36 002007
华兰生物 4,424,767.36 2.49
37 000800
一汽轿车 4,384,066.15 2.47
38 000625
长安汽车 4,375,063.69 2.46
39 000100
TCL 集团 4,361,920.36 2.46
40 002038
双鹭药业 4,316,685.46 2.43
41 300315
掌趣科技 4,274,613.00 2.41 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 48 页 共 61 页
42 002500
山西证券 4,146,268.61 2.34
43 000917
电广传媒 4,142,443.90 2.33
44 000623
吉林敖东 4,135,582.38 2.33
45 000039
中集集团 4,054,967.71 2.28
46 300002
神州泰岳 4,029,723.12 2.27
47 002081
金 螳 螂 4,009,934.15 2.26
48 000425
徐工机械 4,002,913.73 2.25
49 002465
海格通信 4,000,201.01 2.25
50 000686
东北证券 3,945,118.17 2.22
51 002065
东华软件 3,935,690.92 2.22
52 002146
荣盛发展 3,896,582.94 2.19
53 000826
启迪桑德 3,881,213.31 2.19
54 002456
欧菲光 3,869,263.52 2.18
55 000063
中兴通讯 3,857,223.06 2.17
56 000825
太钢不锈 3,812,763.25 2.15
57 000338
潍柴动力 3,797,063.33 2.14
58 000983
西山煤电 3,743,168.35 2.11
59 000069
华侨城Ａ 3,693,411.02 2.08
60 000750
国海证券 3,679,030.66 2.07
61 000776
广发证券 3,668,200.60 2.07
62 002241
歌尔声学 3,661,770.61 2.06
63 000598
兴蓉环境 3,591,134.47 2.02
64 000977
浪潮信息 3,581,271.20 2.02
65 000157
中联重科 3,551,616.77 2.00
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 246,836,332.74
卖出股票收入（成交）总额 400,571,136.07
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 49 页 共 61 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本 基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 161,692.25 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 50 页 共 61 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 850.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 162,543.16
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000876 新 希 望 1,604,271.00 3.38 重大事项
2 000002 万
科Ａ 992,200.02 2.09 重大资产重组
3 300104 乐视网 889,372.77 1.87 重大资产重组
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前 五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛同辉深 100 156 78,994.22 10,420,569.00 84.56% 1,902,529.00 15.44% 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 51 页 共 61 页
等权重 A
长盛同辉深 100
等权重 B
1,532 8,043.80 223,997.00 1.82% 12,099,101.00 98.18%
长盛同辉深 100
等权重分级
611 23,343.19 9,220,714.00 64.65% 5,041,973.96 35.35%
合计
2,299 16,924.26 19,865,280.00 51.06% 19,043,603.96 48.94%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采 用下属分级基金
份额的合计数。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同辉深 100 等权 重 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 太平洋资产管理有限责任公司 5,947,272.00 48.26%
2 中国银河证券股份有限公司 1,883,275.00 15.28%
3 天平汽车保险股份有限公司 849,243.00 6.89%
4 北京千石创富－兴业银行－千石资
本－道冲套利 19 号资产 管理计
841,347.00 6.83%
5 上投摩根基金－兴业银行－兴业银
行股份有限公司上海分行
407,176.00 3.30%
6 欧贤茂 398,235.00 3.23%
7 潮州市恒信医药有限公司 265,896.00 2.16%
8 欧静虹 198,760.00 1.61%
9 朱洪宏 196,081.00 1.59%
10 潮州市恒信医药有限公司 175,360.00 1.42%
长盛同辉深 100 等权 重 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 叶博武 575,269.00 4.67%
2 求晓笑 517,142.00 4.20%
3 王如宝 450,000.00 3.65%
4 唐志辉 311,065.00 2.52%
5 欧贤茂 284,639.00 2.31%
6 吴富英 278,634.00 2.26%
7 潮州市恒信医药有限公司 223,921.00 1.82%
8 古广树 207,998.00 1.69%
9 杜新法 178,700.00 1.45%
10 钱文基 160,000.00 1.30%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供； 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 52 页 共 61 页
2 、 对于长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同辉深 100 等权 重 B 份额前 十名持有人持有份额比例
的分母采用各自级别的份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛同辉深 100 等
权重 A
- -
长盛同辉深 100 等
权重 B
- -
长盛同辉深 100 等
权重分级
- -
合计
- -
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0
长盛同辉深 100 等权
重 B
0
长盛同辉深 100 等权
重分级
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛同辉深 100 等权
重 A
0
长盛同辉深 100 等权
重 B
0
长盛同辉深 100 等权
重分级
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同辉深100
等权重 A
长盛同辉深 100
等权重 B
长盛同辉深 100
等权重分级
基金合同生效日（2012 年 9 月 13
295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 53 页 共 61 页
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 63,793,566.00 63,793,567.00 5,046,994.60
本报告期基金总申购份额 - - 171,987,103.95
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 308,539,841.31
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-51,470,468.00 -51,470,469.00 145,768,430.72
本报告期期末基金份额总额 12,323,098.00 12,323,098.00 14,262,687.96
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试 ， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期基金管理人的基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知，聘任 张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。 本基金托管人 2015 年9 月 18 日发布 任免通知， 解聘纪伟中国建设银行投资托管业 务
部副总经理职务。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 54 页 共 61 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 644,834,486.41 100.00% 592,790.46 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务 情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 55 页 共 61 页
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无；
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项之外， 均已作 为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于长盛基金指数熔断机制
实施后基金配套工作安排的
公告
《中国证券报》 《上
海证券报》 《 证券时
报》及本公司网站
2015 年 12 月 31 日
2 关于增加金观诚为旗下基金
销售机构并推出定投和转换
业务及参加费率优惠活动的
公告
同上 2015 年 12 月 15 日
3 关于增加国信证券为旗下部
分开放式基金代销机构以及
开通基金定投业务及转换业
务的公告
同上 2015 年 12 月 15 日
4 长盛基金管理有限公司关于
参加长量基金费率优惠活动
并开通转换业务的公告
同上 2015 年 11 月 30 日
5 长盛基金管理有限公司关于
增加陆金所为旗下部分基金
代销机构并参加费率优惠活
动的公告
同上 2015 年 11 月 30 日
6 关于增加凯石财富为旗下基
金销售机构并推出定投和转
换业务及费率优惠活动的公
告
同上 2015 年 11 月 24 日
7 关于增加盈米财富为旗下基
金销售机构并推出定投和转
换业务及费率优惠活动的公
告
同上 2015 年 11 月 24 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 56 页 共 61 页
8 关于增加富济财富为旗下基
金销售机构并推出定投和转
换业务及费率优惠活动的公
告
同上 2015 年 11 月 24 日
9 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金 2015 年
第 3 季度报 告
同上 2015 年 10 月 26 日
10 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级基金基金招募说明书
更新摘要
同上 2015 年 10 月 23 日
11 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金招募说
明书更新
同上 2015 年 10 月 23 日
12 关于旗下部分开放式基金参
加平安证券申购 （含定投） 费
率优惠活动的公告
同上 2015 年 10 月 20 日
13 关于旗下基金参加好买基金
费率优惠活动的公告
同上 2015 年 10 月 20 日
14 关于增加利得基金为旗下部
分基金代销机构并推出定投
业务及费率优惠活动的公告
同上 2015 年 10 月 8 日
15 关于旗下部分开放式基金参
加中金公司网上交易 电 话委
托及柜台委托申购（不含定
投）费率优惠活动的公告
同上 2015 年 9 月24 日
16 关于长盛同辉深证 100 等权
重指数分级证券投资基金定
期份额折算结果及同辉 100A
份额恢复交易的公告
同上 2015 年 9 月16 日
17 关于长盛同辉 100A 定期 份额
折算后次日前收盘价调整的
公告
同上 2015 年 9 月16 日
18 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金办理定
期份额折算业务期间同辉
100A 份额停 复牌的公告
同上 2015 年 9 月15 日
19 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金关于同
辉 100A 份额 分级运作期第 4
年约定年收益率的公告
同上 2015 年 9 月15 日
20 关于在网上直销渠道开通旗
下部分基金跨 TA 转换业 务的
公告
同上 2015 年 9 月11 日
21 长盛同辉深证 100 等权 重指 同上 2015 年 9 月9 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 57 页 共 61 页
数分级证券投资基金办理定
期份额折算业务的公告
22 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金办理定
期份额折算业务期间暂停申
购、 赎回、 定期定额投资、 转
换、 转托管及配对转换业务的
公告
同上 2015 年 9 月9 日
23 关于中信证券 （浙江） 有限责
任公司整体迁移并入中信证
券股份有限公司涉及相关基
金业务影响的公告
同上 2015 年 9 月1 日
24 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金 2015 年
半年度报告摘要
同上 2015 年 8 月27 日
25 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金 2015 年
半年度报告
同上 2015 年 8 月27 日
26 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金不定期
份额折算结果及恢复交易的
公告
同上 2015 年 8 月27 日
27 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金不定期
份额折算前收盘价调整的公
告
同上 2015 年 8 月27 日
28 关于参加天天基金费率优惠
活动的公告
同上 2015 年 8 月26 日
29 关于恢复长盛同辉深证 100
等权重指数分级证券投资基
金 B 类份额 证券简称的公告
同上 2015 年 8 月26 日
30 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金办理不
定期份额折算业务期间同辉
100A 份额 、 同辉 100B 份 额停
复牌公告
同上 2015 年 8 月26 日
31 关于长盛同辉深证 100 等权
重指数分级证券投资基金之
同辉 100B 份 额停复牌的公告
同上 2015 年 8 月25 日
32 关于长盛同辉深证 100 等权
重指数分级证券投资基金办
理不定期份额折算业务的公
告
同上 2015 年 8 月25 日
33 关于调整长盛同辉深证 100 同上 2015 年 8 月25 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 58 页 共 61 页
等权重指数分级证券投资基
金 B 类份额 折算基准日证券
简称的公告
34 关于长盛同辉深证 100 等权
重指数分级证券投资基金之
同辉 100B 份 额的风险提示公
告
同上 2015 年 8 月25 日
35 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金办理不
定期份额折算业务期间暂停
申购、 赎回及定期定额投资业
务的公告
同上 2015 年 8 月25 日
36 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的第五次
风险提示公告
同上 2015 年 8 月22 日
37 关于在中信银行开通旗下部
分基金转换业务的公告
同上 2015 年 8 月6 日
38 关于旗下部分开放式基金参
加第一创业证券网上交易 电
话委托及柜台委托申购 （含定
投）费率优惠活动的公告
同上 2015 年 8 月3 日
39 关于旗下部分开放式基金参
加上海浦东发展银行网上银
行和手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
同上 2015 年 7 月31 日
40 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金 2015 年
第 2 季度报 告
同上 2015 年 7 月21 日
41 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的第四次
风险提示公告
同上 2015 年 7 月14 日
42 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的第三次
风险提示公告
同上 2015 年 7 月11 日
43 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的第二次
风险提示公告
同上 2015 年 7 月10 日
44 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的风险提
同上 2015 年 7 月9 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 59 页 共 61 页
示公告
45 长盛基金管理有限公司关于
安信证券开通旗下部分开放
式基金定投及转换业务的公
告
同上 2015 年 7 月8 日
46 长盛基金管理有限公司关于
在直销柜台开通旗下部分基
金跨 TA 转换 业务的公告
同上 2015 年 7 月7 日
47 关于旗下部分开放式基金参
加交通银行网上银行和手机
银行基金申购费率优惠活动
的公告
同上 2015 年 6 月30 日
48 关于旗下部分基金参加一路
财富和同花顺费率优惠活动
的公告
同上 2015 年 6 月26 日
49 关于增加汇付金融和增财基
金为旗下部分基金代销机构
并推出定投业务及费率优惠
活动的公告
同上 2015 年 6 月19 日
50 长盛基金管理有限公司关于
增加联泰资产和钱景为旗下
部分基金代销机构并推出定
投业务及费率优惠活动的公
告
同上 2015 年 6 月19 日
51 关于我公司旗下部分开放式
基金参加中国农业银行网上
银行和手机银行基金申购费
率优惠活动的公告
同上 2015 年 6 月1 日
52 关于旗下部分基金参加一路
财富 （北京） 信息科技有限公
司网上费率优惠活动的公告
同上 2015 年 5 月28 日
53 关于在直销柜台开通旗下部
分基金跨 TA 转换业务的公告
同上 2015 年 5 月27 日
54 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金不定期
份额折算结果及恢复交易的
公告
同上 2015 年 5 月22 日
55 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金不定期
份额折算前收盘价调整的公
告
同上 2015 年 5 月22 日
56 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级基金 办理不定期份额
折算业务期间同辉 100A 份
同上 2015 年 5 月21 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 60 页 共 61 页
额、同辉 100B 份额停复牌 公
告
57 关于长盛同辉深证 100 等权
重指数分级证券投资基金办
理不定期份额折算业务的公
告
同上 2015 年 5 月20 日
58 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的提示公
告
同上 2015 年 5 月19 日
59 长盛基金管理有限公司关于
子公司法定代表人、 执行董事
及高管变更情况的公告
同上 2015 年 5 月15 日
60 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的提示公
告
同上 2015 年 5 月15 日
61 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的提示公
告
同上 2015 年 5 月14 日
62 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的提示公
告
同上 2015 年 5 月13 日
63 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的提示公
告
同上 2015 年 5 月12 日
64 长盛基金管理有限公司关于
新任副总经理的公告
同上 2015 年 4 月24 日
65 关于旗下部分基金参加众禄
基金费率优惠活动的公告
同上 2015 年 4 月20 日
66 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金招募说
明书（更新）摘要
同上 2015 年 4 月16 日
67 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金招募说
明书（更新）
同上 2015 年 4 月16 日
68 长盛同辉深证 100 等权 重指
数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的第一次
提示公告
同上 2015 年 4 月9 日
69 关于在直销柜台开通旗下部 同上 2015 年 3 月16 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年年度报告
第 61 页 共 61 页
分基金跨 ta 转换业务的公告
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一）中国证监会核准基金募集的文件； ；
（二） 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金托管协议》 ；
（四） 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金招募说明书》 ；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
