大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2016 年 3 月 26 日
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报告 中财务 资料 已经审 计。 普华永 道中 天会计 师事 务所( 特 殊普 通合伙) 为本 基金出 具 了 无
保留意见的审计报告，请投 资者注意阅读。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成景丰债券（LOF ）
场内简称 大成景丰
基金主代码 160915
交易代码 160915
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 10 月 15 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,206,638,997.31 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-12-02
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争获得高于业绩比较基准
的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资
收益。
投资策略 本 基 金 将 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 和 投 资 管 理 优
势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和
交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的
前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券基金， 风险收益水平高于 货币市场基金，
低于混合基金和股票基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互 联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心
东座 F9 中国 农业银行托管业务部
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年10 月16 日 （转
型后起始日） -2013 年
12 月 31 日
本期已实现收益 78,863,530.48 34,757,173.32 2,614,984.69
本期利润 57,965,199.62 82,107,707.33 -1,590,458.79
加权平均基金份额本期利润 0.2289 0.2729 -0.0060
本期基金份额净值增长率 19.27% 36.13% -0.96%
3.1.2 期末 数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1188 0.1839 0.0384
期末基金资产净值 2,542,526,326.72 257,138,929.56 435,127,745.23
期末基金份额净值 1.152 1.349 0.991
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 11.89% 0.58% 2.73% 0.08% 9.16% 0.50%
过去六个月 8.72% 0.86% 4.90% 0.07% 3.82% 0.79%
过去一年 19.27% 0.95% 8.15% 0.08% 11.12% 0.87%
自基金转型 起至今 60.80% 0.76% 17.20% 0.10% 43.60% 0.66% 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注： 本基金转型日期为 2013 年10 月16 日。 按基 金合同规定， 基金管理 人应当自开放期起始日 起
三个月 内使 投资组 合比 例符合 基金 合同的 约定 。截至 报告 期末， 本基 金的各 项投 资比例 已 达 到 基
金合同中规定的各项比例。
3.2.3 过 去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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注：2013 年 净值增长率期间为 2013 年 10 月 16 日至 2013 年12 月 31 日。
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金 份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计 备注
2015 4.5700 1,234,471,021.34 11,046,142.38 1,245,517,163.72
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 4.5700 1,234,471,021.34 11,046,142.38 1,245,517,163.72
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国银河投 资管理有限公司(25%) 、 广东证券股份有限公司(2%) 。 截至 2015 年12 月 31
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2 只QDII 基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指 数证券投资基金及 55 只 开放式证券 投资基金： 大
成景丰 债券 型证券 投资 基金（LOF） 、大成 价值 增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大 成 蓝 筹
稳健证 券投 资基金 、大 成精选 增值 混合型 证券 投资基 金、 大成货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 沪 深
300 指数证券 投资基金、 大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投
资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 、 大成景 阳领先混合型证券投资基金、 大成 强 化
收益定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 策略 回报混 合型 证券投 资基 金、大 成行 业轮动 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 红利指 数证 券投资 基金 、大成 核心 双动力 混合 型证 券 投资 基金、 大 成 竞 争
优势混 合型 证券投 资基 金、大 成景 恒保本 混合 型证券 投资 基金、 大成 内需增 长混 合型证 券 投 资 基
金、大 成可 转债增 强债 券型证 券投 资基金 、大 成消费 主题 混合型 证券 投资基 金、 大成新 锐 产 业 混
合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现 金增 利货币 市场 证券投 资基 金、大 成月 月盈短 期理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现 金 宝 场大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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内实时 申赎 货币市 场基 金、大 成景 安短融 债券 型证券 投资 基金、 大成 景兴信 用债 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 景旭纯 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景祥 分级 债券型 证券 投资基 金、 大成信 用 增 利 一
年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 大成健 康产 业混合 型证 券投资 基金 、大成 中小 盘混合 型 证 券 投
资基金 （LOF） 、大成 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平 稳 收
益混合 型证 券投资 基金 、大成 添利 宝货币 市场 基金、 大成 景利混 合型 证券投 资基 金、大 成 产 业 升
级股票 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成高新 技术 产业股 票型 证券投 资基 金、大 成景 秀灵活 配 置 混 合
型证券投资基金、 大成互联网思维混合型证券投资基金、 大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景 穗灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 景鹏灵 活配 置混合 型证 券投 资 基金 、大成 景 源 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、大 成睿 景灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成景 裕灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 互联网 金融 指数分 级证 券投资 基金 、大成 正向 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、大 成恒丰 宝货 币市场 基金 、大成 绝对 收益策 略混 合型发 起式 证券投 资基 金、大 成 景 沛 灵
活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王立
女士
本基金
基金经
理
2014 年 9
月 3 日
- 14 年
经济学硕士。 曾任职于申银万国证券股份有限
公司、 南京市商业银行资金营运中心。2005 年
4 月加入大成 基金管理有限公司，曾任大成货
币市场基金基金经理助理。2007 年1 月12 日
至 2014 年 12 月23 日担 任大成货币市场证券
投资基金基金经理。2009 年5 月23 日起兼任
大成债券投资基金基金经理。2012 年 11 月 20
日至 2014 年4 月4 日任大 成现金增利货币市
场基金基金经理。2013 年 2 月1 日至 2015 年
5 月25 日任 大成月添利理财债券型证券投资基
金基金经理。 2013 年 7 月23 日至 2015 年 5 月
25 日任大成 景旭纯债债券型证券投资基金基
金经理。 2014 年9 月3 日 起任大成景兴信用债
债券型证券投资基金基金经理。2014 年9 月3
日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
基金经理。 现任固定收益总部总监助理。 具有
基金从业资格。国籍：中国
王磊
先生
本基金
基金经
理
2014 年 9
月 3 日
- 12 年
经济学硕士。 2003 年 5 月至 2012 年 10 月曾任
证券时报社公司新闻部记者、 世纪证券投资银
行部业务董事、 国信证券经济研究所分析师及
资产管理总部专户投资经理、 中银基金管理有
限公司专户理财部投资经理及总监（主持工大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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作） 。 2012 年11 月加入大成基金管理有限公司。
2013 年6 月7 日至2015 年7 月15 日 起担任大
成强化收益债券型证券投基金基金经理，2015
年 7 月16 日 起任 大成强化收益 定期开放债券
型证券投资基金基金经理。2013 年7 月17 日
起任大成景恒保本混合型证券投资基金基金
经理。2013 年 11 月9 日 起任大成可转债增强
债券型证券投资基金基金经理。2014 年6 月
26 日起任大 成景益平稳收益混合型证券投资
基金基金经理。 2014 年9 月3 日起兼 任大成景
丰债券型证券投资基金 （LOF ） 基金经 理。2014
年 12 月9 日 起任大成景利混合型证券投资基
金基金经理。 2015 年 12 月 14 日起任 大成行业
轮动混合型证券投资基金基金经理。 具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成景 丰债 券型 证 券
投资基金 （LOF） 基金合 同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 大 成景丰债券型 证
券投资基金 （LOF ） 的投 资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合有关法律
法规、 行业 监管规 则和 基金合 同等 规定， 本基 金没有 发生 重大违 法违 规行为 ，没 有运用 基 金 财 产
进行内 幕交 易和操 纵市 场行为 以及 进行有 损基 金投资 人利 益的关 联交 易，整 体运 作合法 、 合 规 。
本基金 将继 续以取 信于 市场、 取信 于社会 投资 公众为 宗旨 ，承诺 将一 如既往 地本 着诚实 信 用 、 勤
勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 财产 ，在规 范基 金运作 和严 格控制 投资 风险的 前提 下，努 力 为 基 金
份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的 规 定 ，基 金管 理 人制 订了 《大成基
金管理有限公司公平交易制度》 及 《 大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 基金管 理
人旗下 投资 组合严 格按 照制度 的规 定，参 与股 票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 等 投 资 管
理活动 ，内 容包括 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等与投 资管 理活动 相 关 的 各
个环节 。研 究部负 责提 供投资 研究 支持， 投资 部门负 责投 资决策 ，交 易管理 部负 责实施 交 易 并 实
时监控 ，监 察稽核 部负 责事前 监督 、事中 检查 和事后 稽核 ，风险 管理 部负责 对交 易情况 进 行 合 理大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核 和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说 明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 130 笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投 资组 合之间 存在 股票同 日反 向交易 ，参 与交易 所公 开竞价 同日 反向交 易成 交较少 的 单 边 交
易量超过该股当日成交量 5%的仅有 1 笔， 原因为 投资策略需要； 主动投资组合间债券交易存在 8
笔同日 反向 交易， 原因 为投资 策略 需要。 投资 组合间 相邻 交易日 反向 交易的 市场 成交比 例 、 成 交
均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年， 经济 增 速继 续下 滑 ，GDP 、工 业 增加 值、 固 定资 产投 资 等逐 步走 低 。由 于大 宗 商品
暴跌和 内需 不振， 物价 指数也 长期 保持低 位。 为了提 振经 济，央 行多 次采用 降准 降息， 以 及 多 种
定向手 段放 松货币 政策 ，货币 市场 收益率 全年 保持低 位， 也带动 了货 币增速 在下 半年回 升 。 而 人
民币汇率在下半年波动很大，一度成为影响市场的重要因素。
市 场 表 现 来 看 ， 由 于 经 济 下 行 ， 货 币 市 场 利 率 宽 松 ， 政 策 不 断 放 松 ， 因 此 债 券 市 场 继 2014
年后再 度迎 来大牛 市。 特别是 二季 度股市 下跌 后，避 险资 金蜂 拥 进入 债市， 一度 呈现资 产 荒 的 局
面，推 动了 债券收 益率 和信用 利差 的下行 。而 银行理 财规 模迅速 扩张 ，成为 债券 市场上 最 重 要 的
配置力量。 全年来看， 中债国债指数上涨 8.18% ， 中债金融债指数上涨 7.96% ， 中债 短融指数上涨
5.04%, 中债 中期票据指数上涨 9.02% ，中债企业债指数上涨 11% 。
债 券 方面 ，本 基 金波 段操 作 部分 中长 期 利率 债， 在 保持 的信 用 债基 础投 资 比例 的同 时严控信
用风险，精选中高等级信用个券以获得较高的持有期回报。
2015 年，股 票市场出现了较大波动。在上半年，一系列的因素导致大量资金进入股票市场，大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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使上半年股票市 场出现快速上涨。在 8 月份， 由于监管机构开始清查违规资金入市，导致杠杆资
金的连 续杀 跌，并 形成 连锁效 应， 导致市 场出 现了快 速的 无量下 跌， 部分交 易日 市场几 乎 整 体 跌
停。为 了避 免整体 的金 融风险 ，维 持证券 市场 稳定， 国家 进行了 积极 的干预 政策 ，使市 场 趋 于 稳
定，市场在 9 月份开始出 现反弹，年底大致收盘于股灾发生前位置。市场虽然全年仍然取得正收
益，但波动剧烈，操作难度较大。
本产品在上半年持有部分权益仓位，获得一定收益，但在 8 月份急剧下 跌中，由于市场几乎
没有成 交量 ，导致 产品 净值出 现损 失。在 市场 趋稳之 后， 本产品 适当 增加了 权益 仓位， 个 股 选 择
以中小市值股票为主，产品净值有所回升，全年产品净值超越比较基准。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 1.152 元， 本报告期基金份额净值增长率为 19.27%,
同期业绩比较基准收益率为 8.15% ， 高于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2016 年 ， 经济增长方面， 去产能将会对传统产业造成一定影响， 但是目前房地产市场 销
售情况 有所 好转， 新兴 产业对 经济 的拉动 作用 逐步增 强。 由于人 民币 贬值预 期存 在，央 行 的 货 币
政策可 能受 到一定 掣肘 ，政策 放松 将会发 挥更 重要的 作用 。随着 财政 政策的 逐步 发力， 将 会 对 经
济起到 很强 的托底 效应 。但是 在供 给侧改 革的 大背景 下， 央行也 会着 力维持 货币 市场稳 定 。 整 体
而言， 债券市场利率有望保持低位， 但是波动可能较 2015 年更大。 同时， 由于去产能， 部分过 剩
行业企业将会被淘汰，2016 年需要对 发债企业资质提出更高要求。
对于 2016 年 的权益市场，我们认为，2016 年的 市场仍将维持一定波动，但向下的空间较为
有限。我们将根据市场的情况，主动积极的做好仓位控制和个股选择，争取获得较好回报。
本 基 金将 进一 步 加大 市场 投 研分 析， 继 续以 资质 较 好的 信用 债 作为 主要 配 置， 同 时 通过对利
率债的波段操作增强组合收益。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会
的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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态，评 判基 金 持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大
变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调
整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值
定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营部 负责日 常 的 基 金
资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监察 稽核部 负 责 审 核
估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估值 调整事 项 的 信 息
披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金已 分配利润
1,245,517,163.72 元。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基 金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 11 页
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普 通合伙）审计，注
册会计 师签 字出具 了标 准无保 留意 见的审 计报 告。投 资者 欲了解 本基 金审计 报告 详细内 容 ， 应 阅
读年度报告正文。
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 12,337,491.08 2,568,329.79
结算备付金 7,228,087.25 5,329,098.40
存出保证金 185,752.21 73,677.99
交易性金融资产 1,114,511,870.55 403,050,667.92
其中：股票投资 56,774,165.23 37,919,987.52
基金投资 - -
债券投资 1,057,737,705.32 365,130,680.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,384,001,088.50 -
应收证券清算款 20,204,451.18 -
应收利息 24,001,277.85 6,265,835.39
应收股利 - - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 12 页
应收申购款 341,713.01 151,357.60
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,562,811,731.63 417,438,967.09
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 156,599,719.80
应付证券清算款 - 1,459,036.69
应付赎回款 17,214,239.00 54,202.60
应付管理人报酬 716,476.64 145,083.52
应付托管费 204,707.60 41,452.43
应付销售服务费 - -
应付交易费用 394,391.36 47,965.67
应交税费 1,587,681.20 1,587,681.20
应付利息 - 9,855.42
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 167,909.11 355,040.20
负债合计 20,285,404.91 160,300,037.53
所有者权 益：
实收基金 2,102,042,787.78 181,566,258.93
未分配利润 440,483,538.94 75,572,670.63
所有者权益合计 2,542,526,326.72 257,138,929.56
负债和所有者权益总计 2,562,811,731.63 417,438,967.09
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.152 元，基金份 额总额 2,206,638,997.31
份。
7.2 利润表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 65,776,802.67 92,330,513.16
1. 利息收入 18,281,798.07 20,479,283.10
其中：存款利息收入 274,201.26 186,297.37 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 13 页
债券利息收入 16,564,754.00 20,291,830.17
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,442,842.81 1,155.56
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 68,128,334.01 24,455,247.48
其中：股票投资收益 41,171,969.80 2,530,998.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 26,227,862.86 21,460,020.45
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 728,501.35 464,228.37
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-20,898,330.86 47,350,534.01
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 265,001.45 45,448.57
减 ： 二 、费用 7,811,603.05 10,222,805.83
1 ．管理人报 酬 2,451,719.62 2,207,501.18
2 ．托管费 700,491.28 630,714.64
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,203,914.63 662,653.84
5 ．利息支出 2,958,252.41 6,247,358.26
其中：卖出回购金融资产支出 2,958,252.41 6,247,358.26
6 ．其他费用 497,225.11 474,577.91
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 57,965,199.62 82,107,707.33
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 57,965,199.62 82,107,707.33
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
181,566,258.93 75,572,670.63 257,138,929.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 57,965,199.62 57,965,199.62 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 14 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
1,920,476,528.85 1,552,462,832.41 3,472,939,361.26
其中：1. 基 金申购款 2,764,356,602.52 1,845,267,975.16 4,609,624,577.68
2. 基金赎回 款 -843,880,073.67 -292,805,142.75 -1,136,685,216.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
-1,245,517,163.72 -1,245,517,163.72
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,102,042,787.78 440,483,538.94 2,542,526,326.72
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
418,263,483.30 16,864,261.93 435,127,745.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 82,107,707.33 82,107,707.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-236,697,224.37 -23,399,298.63 -260,096,523.00
其中：1. 基 金申购款 70,074,217.38 10,593,080.67 80,667,298.05
2. 基金赎回 款 -306,771,441.75 -33,992,379.30 -340,763,821.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
181,566,258.93 75,572,670.63 257,138,929.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致 。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 15 页
7.4.2 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.2.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 可交换债券 、 资产支持证券
和私募债券除外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采
用 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015
年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入 继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 16 页
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国际 ”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新资本 ”) 基金管理人的合营企业
注：1 、中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.5.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 733,892,599.09 95.21% 97,404,295.52 22.67%
7.4.5.1.2 权证交易
无。
7.4.5.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 670,691.58 95.22% 378,438.19 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 86,195.39 22.26% 14,666.01 44.34%
注：1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由 中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协 议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 17 页
服务等。
7.4.5.2 关 联 方 报酬
7.4.5.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,451,719.62 2,207,501.18
其中： 支付销售机构的客
户维护费
140,152.79 175,537.90
注 ： 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其 计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
700,491.28 630,714.64
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年 天数。
7.4.5.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
单位：人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 18 页
中国农业银行 - - - - 59,800,000.00 39,987.51
7.4.5.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。
7.4.5.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 12,337,491.08 171,605.10 2,568,329.79 50,413.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业 银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.5.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.6 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.6.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.6.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123001 蓝标转债 2015-12-23 2016-1-8 未上市 100.00 100.00 2,330 233,000.00 233,000.00 -
注： 于本报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的股票。
7.4.6.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
600990 四创电子 2015/9/1 重大事项 82.63 - - 3,500 218,225.00 289,205.00 -
000901 航天科技 2015/8/19 重大事项 42.13 2016/2/18 47.59 15,000 923,350.00 631,950.00 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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7.4.6.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额。
7.4.6.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 56,774,165.23 2.22
其中：股票 56,774,165.23 2.22
2 固定收益投资 1,057,737,705.32 41.27
其中：债券 1,057,737,705.32 41.27
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 1,384,001,088.50 54.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 19,565,578.33 0.76
7 其他各项资产 44,733,194.25 1.75
8 合计 2,562,811,731.63 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 40,215,602.89 1.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 3,036,670.00 0.12
G
交通运输、仓储和邮政业 1,664,322.00 0.07
H
住宿和餐饮业 - 0.00 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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I
信息传输、软件和信息技术服务业 5,357,947.00 0.21
J
金融业 2,287,757.34 0.09
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 2,744,130.00 0.11
M
科学研究和技术服务业 1,467,736.00 0.06
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 56,774,165.23 2.23
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 002355 兴民钢圈 238,047 4,775,222.82 0.19
2 300298 三诺生物 115,700 4,160,572.00 0.16
3 300078 思创医惠 74,000 3,611,200.00 0.14
4 002138 顺络电子 246,800 3,541,580.00 0.14
5 300109 新开源 29,900 3,111,095.00 0.12
6 000638 万方发展 99,400 3,036,670.00 0.12
7 300059 东方财富 53,200 2,767,996.00 0.11
8 300178 腾邦国际 94,300 2,744,130.00 0.11
9 002654 万润科技 62,021 2,676,206.15 0.11
10 300147 香雪制药 104,600 2,616,046.00 0.10
注： 投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于 大成 基金 管理有 限 公 司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报告 正文。
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 601318 中国平安 16,028,339.40 6.23 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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2 600050 中国联通 15,227,937.30 5.92
3 603993 洛阳钼业 13,861,045.84 5.39
4 000910 大亚科技 12,821,673.88 4.99
5 600036 招商银行 10,392,650.00 4.04
6 300059 东方财富 9,279,226.12 3.61
7 600885 宏发股份 9,075,287.97 3.53
8 002138 顺络电子 8,390,019.39 3.26
9 601555 东吴证券 7,801,967.28 3.03
10 300112 万讯自控 7,762,059.18 3.02
11 300096 易联众 6,923,381.02 2.69
12 600999 招商证券 5,959,964.68 2.32
13 603899 晨光文具 5,920,993.00 2.30
14 600685 广船国际 5,897,815.00 2.29
15 600837 海通证券 5,838,021.09 2.27
16 600835 上海机电 5,640,196.00 2.19
17 002236 大华股份 5,420,000.00 2.11
18 300064 豫金刚石 5,402,954.00 2.10
19 600511 国药股份 5,000,754.15 1.94
20 002654 万润科技 4,885,308.00 1.90
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量 ） ，不 考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 601318 中国平安 21,271,289.22 8.27
2 600036 招商银行 14,620,254.35 5.69
3 603993 洛阳钼业 13,758,133.92 5.35
4 600050 中国联通 13,138,643.78 5.11
5 000910 大亚科技 10,753,635.13 4.18
6 300112 万讯自控 9,768,205.57 3.80
7 600885 宏发股份 9,619,764.26 3.74
8 600109 国金证券 8,957,825.00 3.48
9 603899 晨光文具 8,093,804.85 3.15
10 000810 创维数字 7,901,633.60 3.07
11 300096 易联众 7,797,689.00 3.03
12 600999 招商证券 7,545,378.85 2.93 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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13 002236 大华股份 7,358,542.24 2.86
14 002251 步 步 高 6,359,985.02 2.47
15 300059 东方财富 6,252,989.10 2.43
16 000651 格力电器 6,240,218.00 2.43
17 600685 广船国际 5,912,848.28 2.30
18 600837 海通证券 5,672,907.37 2.21
19 600511 国药股份 5,641,374.00 2.19
20 002138 顺络电子 5,512,865.00 2.14
21 002101 广东鸿图 5,347,158.10 2.08
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 390,089,162.42
卖出股票收入（成交）总额 410,980,455.55
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 30,054,000.00 1.18
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 686,682,317.10 27.01
其中：政策性金融债 686,682,317.10 27.01
4 企业债券 216,468,928.80 8.51
5 企业短期融资券 50,120,000.00 1.97
6 中期票据 32,909,000.00 1.29
7 可转债（可交换债） 41,503,459.42 1.63
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 1,057,737,705.32 41.60
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 150219 15 国开 19 3,100,000 310,217,000.00 12.20
2 018001 国开 1301 1,911,710 191,190,117.10 7.52
3 150217 15 国开 17 800,000 81,288,000.00 3.20
4 150418 15 农发 18 300,000 30,660,000.00 1.21 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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5 019515 15 国债 15 300,000 30,054,000.00 1.18
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未 持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期 未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合报告 附 注
8.11.1
本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
8.11.2
基 金 投资 的前 十 名 股票中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 股 票。
8.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 185,752.21
2 应收证券清算款 20,204,451.18
3 应收股利 -
4 应收利息 24,001,277.85
5 应收申购款 341,713.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,733,194.25 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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8.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 128009 歌尔转债 16,874,099.22 0.66
2 132001
14 宝钢EB
11,706,046.40
0.46
3 113008 电气转债 8,260,200.00 0.32
4 110030
格力转债
2,759,600.00
0.11
8.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,937 1,139,204.44 2,171,345,780.05 98.40% 35,293,217.26 1.60%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总
份额比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 19,786,956.00 50.46%
2 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 10,383,925.00 26.48%
3 工银安盛人寿保险有限公司 2,649,300.00 6.76%
4 福州港务集团有限公司企业年金计划－中国光大银行 448,336.00 1.14%
5 王世新 349,000.00 0.89%
6 黄贤民 272,049.00 0.69%
7 马节 265,200.00 0.68%
8 李东昕 210,039.00 0.54%
9 张瑞金 204,786.00 0.52%
10 孙鸣 200,000.00 0.51% 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
26,450.46 0.0012%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区 间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 10 月 15 日 ）基金份 额总额
3,244,952,652.00
本报告期期初基金份额总额 190,660,006.72
本报告期基金总申购份额 2,901,995,785.47
减: 本报告期 基金总赎回份额 886,016,794.88
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,206,638,997.31
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况
1 、基金管理 人于 2015 年 1 月 13 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 彩 晖 女 士 不 再 担 任 公
司副总经理。
2 、基金管理 人于 2015 年 1 月 22 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 肖 剑 先 生 、 钟 鸣 远 先
生任公司副总经理。
3 、 基金管理人于 2015 年5 月5 日发布 了 《大成基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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公 告 》 ， 经 大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副
总经理。
4 、基金管理 人于 2015 年 5 月 16 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 肖 冰 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
5 、 基金管理人于 2015 年10 月 15 日发 布了 《大成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 杨 春 明 先 生 不 再 担 任
公司副总经理职务。
6 、基金管理 人分别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布了《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新
先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。
二、基金托管人在本报告期内重大人事变动情况
无。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托 管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
本年度应支付的审计费用为 55,000.00 元。 该事 务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务
至今。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 733,892,599.09 95.21% 670,691.58 95.22% -
招商证券 2 31,779,268.67 4.12% 28,931.70 4.11% -
上海证券 1 5,181,514.97 0.67% 4,717.25 0.67% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三） 研究实力较强， 能提供包括研究报告、 路演服务、 协助进行上市公司调研等研究服务；
（ 四 ）具 备各 投 资组 合运 作 所需 的高 效 、安 全的 通 讯条 件， 有 足够 的交 易 和清 算能 力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务 ；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租 用 证券 公司 交 易单 元的 程 序： 首先 根 据租 用证 券 公司 交易 单 元的 选择 标 准形 成《 券商服务
评价表》 ，然 后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：第一创业、山西证券、联讯证券、华西证券、川财证券 。
本报告期内退租交易单元：中信建投 。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券 522,047,533.27 63.45% 21,690,015,000.00 91.27% - 0.00%
招商证券 235,817,368.60 28.66% 1,895,500,000.00 7.98% - 0.00%
上海证券 14,136,914.20 1.72% 180,000,000.00 0.76% - 0.00%
国泰君安 50,713,091.36 6.16% - 0.00% - 0.00% 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
大成基金管理有限公司
2016 年 3 月26 日
