大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
2015年年度报告摘要
2015 年12月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 26 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年01月01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成产业升级股票(LOF)
场内简称 大成产业
基金主代码 160919
交易代码 160919
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 637,509,104.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-01-09
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企
业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，
根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与
定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货
币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水
平较高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东
座 F9 中国农业银行股份有限公司托管业务部
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年
2014 年 12 月 26 日(基金合
同生效日)-2014年12月31
日
本期已实现收益 864,352,135.63 15,562,584.50
本期利润 798,458,709.78 -21,389,799.17
加权平均基金份额本期利润 0.7338 -0.0071
本期基金份额净值增长率 40.37% -0.71%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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期末可供分配基金份额利润 0.4671 0.0058
期末基金资产净值 935,271,758.09 3,142,192,490.57
期末基金份额净值 1.467 1.047
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.06% 2.37% 13.68% 1.34% 11.38% 1.03%
过去六个月 -6.32% 3.57% -12.06% 2.14% 5.74% 1.43%
过去一年 40.37% 3.08% 7.37% 1.99% 33.00% 1.09%
自基金合同
生效起至今
39.37% 3.06% 12.49% 1.98% 26.88% 1.08%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于 2014 年 12 月 26 日转型，按基金合同规定，基金管理人应当自基金转型之日起 6大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到
基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 0.0200 4,651,148.84 92.70 4,651,241.54
2014 - - - -
合计 0.0200 4,651,148.84 92.70 4,651,241.54
注：自 2014 年 12月 26 日（基金合同生效日） 以来，本基金仅具有两年的利润收益分配情况可
供列示。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2015年 12 月 31
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF及 1 只 ETF联接基金：大成中证 100 交易型开放式指数证券投
资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式
指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2 只 QDII 基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 55 只开放式证券投资基金：大
成景丰债券型证券投资基金（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹
稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深
300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投
资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化
收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证
券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争
优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基
金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混
合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 （LOF） 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场
内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资
基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一
年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投
资基金（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收
益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升
级股票型证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合
型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活
配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证
券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投
资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵
活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券 说明 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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期限 从业
年限
任职日期 离任日期
王文祥先
生
本基金
基金经
理、研
究部总
监、社
保基金
及机构
投资部
总监
2014 年 12
月 26 日
2016 年 1 月 11
日
9 年
清华大学工学硕士。2007 年
7 月至 2014 年 3 月任职于长
城基金管理有限公司，历任
研究部行业研究员，基金经
理助理及长城双动力股票型
证券投资基金、长城久恒平
衡型证券投资基金基金经
理。2014 年 3 月加入大成基
金管理有限公司，现任研究
部总监。 2014 年7 月26日至
2014 年 12 月 25 日任景福证
券投资基金基金经理。2014
年 12 月 26 日起至 2016 年 1
月11日任大成产业升级股票
型证券投资基金（LOF）基金
经理。现兼任研究部总监和
社保基金及机构投资部总
监。具有基金从业资格。国
籍：中国
李林益先
生
本基金
经理
2015年7月
7 日
- 5 年
工学硕士。 经济学学士。 2011
年 6 月加入大成基金管理有
限公司。历任研究部研究员、
基金经理助理。2015 年 7 月
7 日起任大成产业升级股票
型证券投资基金(LOF)基金
经理。
注：1、王文祥先生已于 2016 年1 月11 日离任本基金基金经理职务。上述事项已按法规要求及公
司相关制度办理，变更流程合法合规。
2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成产业升级股票型
证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成产业升级股
票型证券投资基金(LOF)的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关
法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合
规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基
金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。基金管理
人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管
理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各
个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实
时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理
性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 130 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该股当日成交量 5%的仅有 1 笔， 原因为投资策略需要； 主动投资组合间债券交易存在 8
笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交
均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年，市场经历了大幅波动，本基金收益率 40.37%，同期基金基准涨幅 7.37%；最大回撤达到
了 43.50%，同期基金基准回撤 35.997%。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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回顾 2015年的市场，有别于历史，差异源于“杠杆” 。以此角度，市场经历了四个阶段：第一阶
段：赚钱效应积累阶段。转型预期驱动居民资产再配置，股价上涨，期间市场上涨。这个阶段从
年初到 2 月 16 日，两融余额基本徘徊在万亿附近。第二阶段：赚钱效应驱动杠杆缓慢提升阶段。
风险偏好持续提升，杠杆工具助推权益类资产价格快速上涨。这一过程从 2.17 号开始到 6 月 18
日结束。期间两融余额平均每周净增长 679.70亿元，最高达到 22730亿元。第三阶段：刚性去杠
杆阶段。自 6 月 18 日开始，8 月 27 日结束。刚性去杠杆和风险偏好收缩间形成恶性循环，最终
导致流动性枯竭式的股价快速下跌，约 49 个交易日，两融余额下降到 10775 亿元，降幅达到
52.60%，回到年初水平。第四阶段：自我修复阶段。8 月 27 日之后，去杠杆策略由刚性转变为柔
性，杠杆软着陆特征逐步明显，市场自我修复能力逐步增强。
回顾本年度基金操作，在四个阶段中基本采取了较为正确的操作策略。具体讲：
在 6 月 18 日之前，基金采取了积极的操作策略，配置上基本以高 beta品种为主。
第三阶段初期以低仓位应对，而自 7 月 3 日开始，积极参与到做多力量之中，基金净值也取得了
较大幅度的反弹。但遗憾的是在 8 月 20 日-26 日第二轮刚性去杠杆中对政策取向判断失误，未能
及时减仓，导致损失较大。
第四阶段，配置上以基本面趋势良好的超跌品种为主。
总的来讲,首先，感谢股灾中，机构和个人持有人对本基金管理人的充分信任，使得在应对市
场剧烈波动的过程中有了更大的操作空间。也为在股灾中受到损失的持有人表示诚挚的歉意。其
次，在试图取得更大超额收益的过程中，将进一步注重对回撤的控制。最后，本人将以积极勤勉
的态度，审慎的对待每一笔投资，不辜负持有人的信任。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.467元，本报告期基金份额净值增长率为 40.37%,
同期业绩比较基准收益率为 7.37%，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年，在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的政策目标下，不低估供给侧改
革的决心，也不忽视需求端适度管理的作用。以求在窗口期积极抓住机会，在非窗口期有效防守。
从组合角度，更倾向于均衡配置。在估值合理的范围内选择代表中国未来的行业或方向，比如民
参军、新兴消费、云计算、智慧物流等；在估值合理的条件下阶段性参与价格敏感型周期品行业
投资机会，比如黄金等。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润
4,651,241.54（每十份基金份额分红 0.02 元） ，符合基金合同规定的分红比例。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015年 12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度
报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 64,927,460.79 499,544,180.48 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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结算备付金 10,723,088.91 5,807,739.96
存出保证金 2,622,401.42 819,693.61
交易性金融资产 850,564,303.17 2,596,764,595.68
其中：股票投资 850,564,303.17 1,949,891,161.08
基金投资 - -
债券投资 - 646,873,434.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 16,870,941.87 25,072,615.47
应收利息 27,190.09 25,438,800.50
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 945,735,386.25 3,153,447,625.70
负债和所有者权益
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,008,895.88 -
应付赎回款 530,810.60 -
应付管理人报酬 1,206,133.58 3,547,581.72
应付托管费 201,022.24 683,544.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,373,252.48 5,580,495.22
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,143,513.38 1,443,513.38
负债合计 10,463,628.16 11,255,135.13
所有者权益：
实收基金 637,509,104.00 3,000,000,000.00
未分配利润 297,762,654.09 142,192,490.57
所有者权益合计 935,271,758.09 3,142,192,490.57
负债和所有者权益总计 945,735,386.25 3,153,447,625.70
注：报告截止日 2015 年12月 31 日，基金份额净值 1.467 元，基金份额总额 637,509,104.00 份。
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体：大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
本报告期： 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年12月 26 日(基金
合同生效日)至2014年12
月 31 日
一、收入 855,367,881.95 -19,949,744.70
1.利息收入 1,832,436.64 550,751.89
其中：存款利息收入 1,355,915.25 39,976.32
债券利息收入 476,521.39 510,775.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 905,846,564.46 16,451,887.08
其中：股票投资收益 901,520,458.79 16,455,087.38
基金投资收益 - -
债券投资收益 630,190.05 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,695,915.62 -3,200.30
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-65,893,425.85 -36,952,383.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 13,582,306.70 -
减：二、费用 56,909,172.17 1,440,054.47
1．管理人报酬 22,537,175.61 779,145.56
2．托管费 3,756,195.82 129,857.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 30,121,467.98 523,765.05
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 494,332.76 7,286.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 798,458,709.78 -21,389,799.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 798,458,709.78 -21,389,799.17
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 13 页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 142,192,490.57 3,142,192,490.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 798,458,709.78 798,458,709.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-2,362,490,896.00 -638,237,304.72 -3,000,728,200.72
其中：1.基金申购款 219,199,712.15 76,525,942.73 295,725,654.88
2.基金赎回款 -2,581,690,608.15 -714,763,247.45 -3,296,453,855.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -4,651,241.54 -4,651,241.54
五、期末所有者权益（基
金净值）
637,509,104.00 297,762,654.09 935,271,758.09
项目
上年度可比期间
2014 年12月 26 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 163,582,289.74 3,163,582,289.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -21,389,799.17 -21,389,799.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 142,192,490.57 3,142,192,490.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.1 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券
和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采
用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.1.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：1、中国证监会于 2005 年11月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年12月26日(基金合同生效日)至2014年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 3,714,997,947.26 19.17% - -
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 16 页
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 3,333,671.20 19.07% 672,204.65 10.55%
关联方名称
上年度可比期间
2014年12月26日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 26 日(基金合同生效
日)至 2014年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
22,537,175.61 779,145.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
12,457.73 -
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 26 日(基金合同生效
日)至 2014年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,756,195.82 129,857.59
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 17 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
上年度可比期间
2014年12月26日(基金合同生效
日)至 2014年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2014年
12月 26 日 ） 持有的基金份
额
- 7,500,000.00
期初持有的基金份额 7,500,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.18% 0.25%
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
光大
证券
3,750,300.00 0.59% 3,750,300.00 0.13%
广东
证券
3,750,000.00 0.59% 3,750,000.00 0.13%
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 12 月 26 日(基金合同生效日)至 2014
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 64,927,460.79 1,210,193.01 499,544,180.48 38,186.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000034
深
信
泰
丰
2015 年 12
月 24 日
重
大
事
项
27.95 - - 1,311,463 38,173,376.95 36,655,390.85 -
600990
四
创
电
子
2015 年 9
月 1 日
重
大
事
项
82.63 - - 283,478 17,344,697.65 23,423,787.14 -
300038
梅
泰
诺
2015 年 12
月 16 日
重
大
事
项
56.68 - - 393,900 18,720,356.56 22,326,252.00 -
300351
永
贵
电
器
2015 年 10
月 19 日
重
大
事
项
36.43
2016年 2
月 18 日
29.80 499,950 13,840,458.04 18,213,178.50 - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 850,564,303.17 89.94
其中：股票 850,564,303.17 89.94
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 75,650,549.70 8.00
7 其他各项资产 19,520,533.38 2.06
8 合计 945,735,386.25 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 662,681,814.30 70.85 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 17,515,520.00 1.87
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
51,915,603.02 5.55
J
金融业 - -
K
房地产业 26,915,343.00 2.88
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 39,040,508.80 4.17
N
水利、环境和公共设施管理业 15,840,123.20 1.69
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 36,655,390.85 3.92
合计 850,564,303.17 90.94
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300367 东方网力 890,656 62,078,723.20 6.64
2 002384 东山精密 3,011,404 60,288,308.08 6.45
3 002414 高德红外 1,953,760 59,531,067.20 6.37
4 300342 天银机电 995,560 45,795,760.00 4.90
5 002380 科远股份 974,270 39,058,484.30 4.18
6 300384 三联虹普 463,664 39,040,508.80 4.17
7 000034 深信泰丰 1,311,463 36,655,390.85 3.92
8 300327 中颖电子 913,084 36,249,434.80 3.88 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
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9 002456 欧菲光 1,043,100 32,356,962.00 3.46
10 002292 奥飞动漫 605,109 31,290,186.39 3.35
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300324 旋极信息 241,916,970.44 7.70
2 600271 航天信息 169,871,636.62 5.41
3 002380 科远股份 164,721,567.58 5.24
4 300284 苏交科 141,511,377.35 4.50
5 600050 中国联通 138,848,881.51 4.42
6 002366 台海核电 137,666,766.37 4.38
7 600340 华夏幸福 129,804,078.10 4.13
8 002414 高德红外 129,214,592.67 4.11
9 600588 用友网络 128,393,941.54 4.09
10 600038 中直股份 113,369,365.70 3.61
11 300367 东方网力 108,303,358.03 3.45
12 300104 乐视网 106,141,689.68 3.38
13 000801 四川九洲 106,049,571.13 3.38
14 002651 利君股份 104,844,709.96 3.34
15 300369 绿盟科技 103,732,375.33 3.30
16 002468 艾迪西 96,730,301.34 3.08
17 002439 启明星辰 95,286,173.41 3.03
18 600594 益佰制药 92,082,724.85 2.93
19 300220 金运激光 91,858,385.65 2.92
20 300384 三联虹普 91,308,770.93 2.91
21 300166 东方国信 89,972,650.05 2.86
22 002044 江苏三友 88,245,518.43 2.81
23 601398 工商银行 88,238,645.67 2.81
24 000796 凯撒旅游 85,921,561.73 2.73
25 002517 泰亚股份 81,771,963.03 2.60 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 22 页
26 300085 银之杰 81,436,839.43 2.59
27 300065 海兰信 78,306,143.66 2.49
28 600570 恒生电子 74,688,978.29 2.38
29 600525 长园集团 74,218,926.88 2.36
30 603111 康尼机电 70,393,011.37 2.24
31 600990 四创电子 69,515,747.86 2.21
32 300033 同花顺 69,082,068.46 2.20
33 000628 高新发展 64,413,116.25 2.05
34 001696 宗申动力 63,079,895.69 2.01
35 600705 中航资本 62,950,094.82 2.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600271 航天信息 228,414,026.49 7.27
2 600570 恒生电子 226,750,820.12 7.22
3 300011 鼎汉技术 219,360,227.87 6.98
4 002366 台海核电 211,693,986.72 6.74
5 002050 三花股份 198,273,294.93 6.31
6 300324 旋极信息 194,742,523.92 6.20
7 000625 长安汽车 171,164,494.56 5.45
8 300085 银之杰 152,124,986.48 4.84
9 002547 春兴精工 151,814,036.49 4.83
10 002303 美盈森 149,803,718.49 4.77
11 001696 宗申动力 136,061,856.46 4.33
12 600050 中国联通 132,147,501.69 4.21
13 002380 科远股份 127,098,477.06 4.04
14 601166 兴业银行 126,329,246.04 4.02
15 600588 用友网络 124,371,128.98 3.96
16 002572 索菲亚 115,027,050.55 3.66
17 002439 启明星辰 113,634,783.63 3.62
18 600038 中直股份 109,572,099.28 3.49
19 002584 西陇科学 108,724,288.90 3.46
20 300104 乐视网 107,976,479.23 3.44
21 300284 苏交科 107,268,958.17 3.41 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 23 页
22 002468 艾迪西 106,142,571.60 3.38
23 000008 神州高铁 106,012,383.34 3.37
24 000801 四川九洲 105,063,337.96 3.34
25 002009 天奇股份 104,972,219.60 3.34
26 600594 益佰制药 104,438,158.76 3.32
27 600340 华夏幸福 103,991,794.64 3.31
28 300369 绿盟科技 101,198,376.67 3.22
29 300303 聚飞光电 97,660,719.57 3.11
30 300225 金力泰 96,203,630.87 3.06
31 002721 金一文化 95,903,265.20 3.05
32 300166 东方国信 92,980,634.15 2.96
33 002340 格林美 92,662,894.67 2.95
34 000816 智慧农业 92,001,190.27 2.93
35 000796 凯撒旅游 89,710,348.29 2.86
36 002384 东山精密 89,514,631.30 2.85
37 002044 江苏三友 89,460,555.49 2.85
38 300220 金运激光 88,533,754.33 2.82
39 601398 工商银行 87,391,069.01 2.78
40 600525 长园集团 87,157,118.51 2.77
41 300065 海兰信 87,047,164.32 2.77
42 002517 泰亚股份 79,620,122.19 2.53
43 600446 金证股份 79,121,580.62 2.52
44 603111 康尼机电 78,829,730.07 2.51
45 300033 同花顺 77,496,096.80 2.47
46 600741 华域汽车 75,850,976.92 2.41
47 600016 民生银行 74,155,476.77 2.36
48 000628 高新发展 72,460,433.99 2.31
49 600277 亿利能源 68,535,918.16 2.18
50 601318 中国平安 67,812,794.79 2.16
51 002651 利君股份 65,808,775.88 2.09
52 600705 中航资本 63,750,282.32 2.03
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,736,100,053.27
卖出股票收入（成交）总额
10,672,329,497.06
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 24 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 25 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,622,401.42
2 应收证券清算款 16,870,941.87
3 应收股利 -
4 应收利息 27,190.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,520,533.38
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000034 深信泰丰 36,655,390.85 3.92 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 26 页
13,688 46,573.41 393,767,397.34 61.77% 243,741,706.66 38.23%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海国有资产经营有限公司 27,378,300.00 8.66%
2 陈锐红 15,143,010.00 4.79%
3 上海华成激光磁盘有限公司 11,751,511.00 3.72%
4 王玉清 7,968,100.00 2.52%
5 大成基金管理有限公司 7,500,000.00 2.37%
6 北京朝熙物业管理有限公司 4,303,685.00 1.36%
7 上海久辉工贸有限公司 4,300,000.00 1.36%
8 广东证券股份有限公司 3,750,000.00 1.19%
9 光大证券股份有限公司 3,750,000.00 1.19%
10 福建天成集团有限公司 3,000,000.00 0.95%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 12 月 26 日 ）基金份额总额
3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 3,000,000,000.00
本报告期基金总申购份额 219,199,712.15
减:本报告期基金总赎回份额 2,581,690,608.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 27 页
本报告期期末基金份额总额 637,509,104.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于 2015 年1 月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任
公司副总经理。
2、基金管理人于 2015 年 1 月 22 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先
生任公司副总经理。
3、基金管理人于 2015 年5 月5 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副
总经理。
4、基金管理人于 2015 年 5 月 16 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司
副总经理。
5、基金管理人于 2015 年10月 15 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任
公司副总经理职务。
6、基金管理人分别于 2015 年10月16 日、10 月30 日发布了《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新
先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 28 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
本年度支付的审计费用为 4 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 3,714,997,947.26 19.17% 3,333,671.20 19.07% -
银河证券 4 2,589,399,639.03 13.36% 2,311,833.16 13.22% -
中信建投 2 1,891,840,780.01 9.76% 1,709,724.08 9.78% -
国泰君安 2 1,288,433,340.76 6.65% 1,172,015.93 6.70% -
兴业证券 2 1,130,754,299.59 5.84% 1,027,472.37 5.88% -
东北证券 2 1,103,485,938.44 5.70% 976,489.29 5.59% -
招商证券 2 1,075,047,921.91 5.55% 960,098.29 5.49% -
中金公司 2 847,407,112.45 4.37% 763,013.11 4.36% -
联讯证券 1 822,811,459.55 4.25% 749,840.07 4.29% -
方正证券 1 735,694,117.29 3.80% 677,464.50 3.88% -
中泰证券 1 669,278,749.18 3.45% 614,956.75 3.52% -
华创证券 1 576,831,728.62 2.98% 516,637.95 2.96% -
上海证券 1 373,560,109.73 1.93% 343,825.43 1.97% -
国金证券 2 365,186,963.51 1.88% 334,487.42 1.91% -
长城证券 2 359,799,430.45 1.86% 329,517.39 1.89% - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 29 页
海通证券 1 310,714,597.99 1.60% 283,107.56 1.62% -
安信证券 1 213,505,887.88 1.10% 198,839.62 1.14% -
浙商证券 1 191,203,369.12 0.99% 169,197.21 0.97% -
长江证券 1 190,549,252.16 0.98% 168,620.39 0.96% -
中银国际 2 166,407,095.66 0.86% 153,129.38 0.88% -
国盛证券 1 161,968,094.20 0.84% 143,328.60 0.82% -
中信证券 2 160,346,635.72 0.83% 145,581.13 0.83% -
山西证券 1 141,476,696.09 0.73% 128,927.79 0.74% -
瑞银证券 1 129,215,562.23 0.67% 117,638.34 0.67% -
国信证券 1 90,958,183.98 0.47% 82,808.74 0.47% -
平安证券 1 74,055,362.92 0.38% 68,764.14 0.39% -
广发证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要
第 30 页
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：以上交易单元均为新增交易单元。
本报告期内退租交易单元：广发证券、国泰君安、海通证券、中投证券、光大证券、长江证券、
华泰证券、国信证券、招商证券、平安证券、中信证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 151,176,148.80 96.97% - - - -
国信证券 4,718,568.70 3.03% - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成基金管理有限公司
2016 年 3月26 日
