大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 0 页
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2016 年 3 月 26 日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 1 页
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本基金 ”) 是由原景宏证券投资基金转型
而来。 根据 《景宏证券投资基金招募说明书》 ， 原景宏证券投资基金为契约型封闭式基金， 存续期
为 15 年。 原景宏证券投资基金于深圳证券交易所( 以下简称 “深交所”) 上市交易。 根据深交所深
证上[2014]127 号《终止 上市通知书》 ，原景宏证券投资基金于 2014 年 4 月 9 日终止 上市权利登
记，并于 2014 年 4 月 10 日终止上市。自 2014 年 4 月 10 日( 基 金合同生效日) 起，原景 宏证券投
资基金自动转为上市开放式基金(LOF) ， 并更名为 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) ， 《大成中
小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金 合同》于同 日生效。根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ”） 的有关规定， 经与本基 金
托管人中国银行股份有限公司协商一致，自 2015 年 7 月 24 日起本基金名称变更为 “大成中小盘
混合 型证券投资基金(LOF)” ； 基金 简称 “大成 中小盘 ”和基金代码“160918 ”不发 生变更； 基
金类别变更为 “混合型”。上述事项已报中国证监会备案。
因 上 述变 更基 金 名称 及基 金 类别 事宜 ， 基金 管理 人 对《 基金 合 同》 和《 托 管协 议》 的相关条
款进行 了相 应修改 。在 修改过 程中 ，基金 管理 人根据 《运 作办法 》和 基金运 作实 际情况 ， 对 《 基
金合同 》的 部分条 款进 行了必 要的 调整。 就前 述修改 变更 事项， 本基 金管理 人已 按照相 关 法 律 法
规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。
按 照 基金 合同 约 定， 本次 变 更对 基金 份 额持 有人 利 益无 实质 性 不利 影响 且 不涉 及基 金合同当
事人权利义务关系发生重大变化的情形， 不需要召开基金份额持有人大会。 本基金更名后， 《 大成
中 小 盘股 票型 证 券投 资基 金(LOF) 基金 合 同 》 、 《 大 成 中小 盘股 票 型证 券投 资 基金(LOF) 托管协议》
等法律文件项下的全部权利、义务由 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 承担和 继承。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 2 页
本 报告 财务资 料已 经审计 。普 华永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 为 本基 金出具 了 无 保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 3 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成中小盘(LOF)
场内简称 大成小盘
基金主代码 160918
交易代码 160918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月10 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 273,326,407.00 份
基金合同存续期 不定期
基金 份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-04-30
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的
中小盘股票，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主
动投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分
析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而
下的资产配置和组合管理，同时自下而上的精选各个
行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势
以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准 中证 700 指 数收益率 ×80％＋中证综 合债券指数收益
率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股
票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风
险收益特征的开放式基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 4 页
2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 1 号中 国银行股份有限
公司托管业务部
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
2015 年
2014 年4 月10 日( 基金合 同
生效日)-2014 年12 月 31
日
本期已实现收益 275,611,059.00 88,398,271.92
本期利润 271,476,646.48 49,223,575.76
加权平均基金份额本期利润 1.0215 0.0603
本期基金份额净值增长率 117.84% 15.12%
3.1.2 期末 数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 1.1172 0.0367
期末基金资产净值 617,332,828.67 364,097,546.25
期末基金份额 净值 2.259 1.037
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 39.19% 2.22% 18.37% 1.61% 20.82% 0.61%
过去六个月 22.37% 3.32% -11.20% 2.54% 33.57% 0.78%
过去一年 117.84% 3.03% 28.51% 2.23% 89.33% 0.80%
自基金合同
生效起至今
150.78% 2.43% 68.13% 1.79% 82.65% 0.64%
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 5 页
3.2.2 自基金转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日 2014 年 4 月 10 日起 6 个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金转型以 来 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 6 页
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
本基金自 2014 年4 月10 日( 基金合同 生效日) 以来 未有利润分配事项。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国银河投资管理有限公司(25%) 、 广东证券股份有限公司(2%) 。 截至 2015 年12 月 31
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2 只QDII 基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、 大 成纳斯达克 100 指 数证券投资基金及 55 只 开放式证券投资基金： 大
成景丰 债券 型证券 投资 基金（LOF） 、大成 价值 增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大 成 蓝 筹
稳健证 券投 资基金 、大 成精选 增值 混合型 证券 投资基 金、 大成货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 沪 深
300 指数证券 投资基金、 大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投
资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 、 大成景 阳领先混合型证券投资基金、 大成 强 化
收益定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 策略 回报混 合型 证券投 资基 金、大 成行 业轮动 混 合 型 证
券投资 基金 、大 成 中证 红利指 数证 券投资 基金 、大成 核心 双动力 混合 型证券 投资 基金、 大 成 竞 争
优势混 合型 证券投 资基 金、大 成景 恒保本 混合 型证券 投资 基金、 大成 内需增 长混 合型证 券 投 资 基
金、大 成可 转债增 强债 券型证 券投 资基金 、大 成消费 主题 混合型 证券 投资基 金、 大成新 锐 产 业 混
合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现 金增 利货币 市场 证券投 资基 金、大 成月 月盈短 期理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现 金 宝 场
内实时 申赎 货币市 场基 金、大 成景 安短融 债券 型证券 投资 基金、 大成 景兴信 用债 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 景旭纯 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景祥 分级 债券型 证券 投资基 金、 大成信 用 增 利 一
年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 大成健 康产 业混合 型证 券投资 基金 、大成 中小 盘混合 型 证 券 投
资基金 （LOF） 、大成 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平 稳 收
益混合 型证 券投资 基金 、大成 添利 宝货币 市场 基金、 大成 景利混 合型 证券投 资基 金、大 成 产 业 升
级股票 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成高新 技术 产业股 票型 证券投 资基 金、大 成景 秀灵活 配 置 混 合大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 7 页
型证券投资基金、 大成互联网思维混合型证券投资基金、 大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景 穗灵 活配 置 混合 型证券 投资 基金、 大成 景鹏灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 景 源 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、大 成睿 景灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成景 裕灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 互联网 金融 指数分 级证 券投资 基金 、大成 正向 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、大 成恒丰 宝货 币市场 基金 、大成 绝对 收益策 略混 合型发 起式 证券投 资基 金、大 成 景 沛 灵
活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏庆
国先
生
本基
金基
金经
理
2015 年 4
月 7 日
- 6 年
经济学硕士。2010 年至2012 年任职 于华夏基金
管理有限公司研究部研究员；2012 年至 2013 年
任职于平安大华基金研究部；2013 年 5 月加入
大成基金管理有限公司。2014 年 10 月 28 日至
2015 年 3 月 30 日担任大 成财富管理 2020 生命
周期证券投资基金基金经理助理。 2015 年 4 月 7
日至2015 年7 月23 日起 担任大成中小盘股票型
证券投资基金 （LOF ） 基 金经理，2015 年7 月24
日 起 任 大 成 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经理。2015 年 4 月 7 日起任大成精选增值
混合型证券投资基金基金经理。2015 年 7 月 28
日起任大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF ）
基金经理。
刘安
田先
生
本基
金基
金经
理
2014 年 4
月 10 日
2015 年 4
月 6 日
12 年
金融学硕士。曾任职于中国证券研究设计中心、
友 邦 华 泰 基 金 管 理 公 司 、 工 银 瑞 信 基 金 管 理 公
司。 曾担任行 业研究员、 宏 观经济及策略研究员 、
基金经理助理。2008 年 8 月加入大成基金，历
任大成基金管理有限公司研究部总监助理、 股票
投资部混合组投资总监。2012 年 3 月 20 日至
2013 年7 月17 日任大成 新锐产业股票型证券投
资基金基金经理。2013 年 3 月 8 日至 2014 年 4
月 9 日任景 宏证券投资基金基金经理。 2010 年4
月 7 日至 2015 年 4 月 6 日任大成精选增值混合
型证券投资基金基金经理。2014 年4 月10 日至
2015 年 4 月 6 日任大成中小盘股票型证券投资
基金(LOF) 基 金经理。 具有基金从业资格。 国籍：
中国
侯春
燕女
士
本基
金基
金经
理 助
2012 年11
月 8 日
2015 年 3
月 30 日
6 年
经济学硕士，2010 年 6 月加入大成基金管理有
限公司。2012 年11 月 8 日至 2015 年3 月30 日
担任景宏证券投资基金基金经理助理 （该基金于
2014 年4 月10 日转型成 为大成中小盘股票型证大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 8 页
理 券投资基金(LOF) ，自 2015 年 7 月 24 日起本基
金 名 称 变 更 为 “ 大 成 中 小 盘 混合型 证 券 投 资 基
金(LOF)）。 2012 年 11 月 8 日至 2013 年 3 月 11
日 担 任 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理。2013 年 3 月 11 日至 2015 年 4 月担
任 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理。2015 年 4 月起担 任大成财富管理 2020 基
金经理助理。2015 年12 月 9 日起担 任大成蓝筹
稳 健 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之 日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成中 小盘 混合 型证
券投资基金 （LOF） 基金 合同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 本基金的投资 范
围、投 资比 例、投 资组 合、证 券交 易行为 、信 息披露 等符 合有关 法律 法规、 行业 监管规 则 和 基 金
合同等 规定 ，本基 金没 有发生 重大 违法违 规行 为，没 有运 用基金 财产 进行内 幕交 易和操 纵 市 场 行
为以及进行有损基金投资人利益的关联交易 ， 整体运作合法、 合规。 本基金将继续以取信于市场、
取信于 社会 投资公 众为 宗旨， 承诺 将一如 既往 地本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金
财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，基 金管 理 人制 订了 《大成基
金管理有限公司公平交易制度》 及 《 大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 基金管 理
人旗下 投资 组合严 格按 照制度 的规 定，参 与股 票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 等 投 资 管
理活动 ，内 容包括 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等与投 资管 理活动 相 关 的 各
个环节 。研 究部负 责提 供投资 研究 支持， 投资 部门负 责投 资决策 ，交 易管理 部负 责实施 交 易 并 实
时监控 ，监 察稽核 部负 责事前 监督 、事中 检查 和事后 稽核 ，风险 管理 部负责 对交 易情况 进 行 合 理
性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及 债券交易同向交易价大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 9 页
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 130 笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投 资 组 合之间 存在 股票同 日反 向交易 ，参 与交易 所公 开竞价 同日 反向交 易成 交较少 的 单 边 交
易量超过该股当日成交量 5%的仅有 1 笔， 原因为 投资策略需要； 主动投资组合间债券交易存在 8
笔同日 反向 交易， 原因 为投资 策略 需要。 投资 组合间 相邻 交易日 反向 交易的 市场 成交比 例 、 成 交
均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年全年 本基金的管理思路一直在市场的跌宕起伏中不断完善， 最终的目的是构建一个稳
定的交易系统，控制回撤，努力提高 组合的回报率。
全年本基金一直坚持稳定的 5 类选 股模式，重点投资以下几类股票：1 ）成长股：类 VC 阶段
的成长股、经典成长股和泡沫化阶段的成长股；2 ）重大资 产重组导致企业基本面发生彻底变化，
复牌后第二波投资机会；3 ）强者恒 强的热门股；4 ）超跌反 弹；5 ）有基 本面支撑中枢震荡突破 。
除此之 外， 四季度 本基 金尝试 参与 了少量 “大 集团小 公司 ”的壳 股票 ，核心 逻辑 是注册 制 尽 管 有
望推出，但是壳公司价值依然明显。
本基金在 4 季度也逐步形成了目前的资金管理系统。选股系统和资金管理系统是独立正交的
两个系 统， 他们共 同构 成组合 管理 。个股 仓位 管 理的 核心 是分层 次， 而分层 的依 据是对 于 个 股 从
基本面 、走 势和比 价等 独立角 度去 判断它 的投 资机会 。多 角度合 力共 振则加 大下 注比例 ， 反 之 则
反是。 选股并不是买入并持有， 而是不断从多角度去审视个股的变化， 并通过个 股仓位动态调整 ，
实现整个组合的有纪律的进攻性。
本 基 金全 年操 作 来看 ，到 目 前为 止最 大 的缺 憾始 终 是无 法在 市 场出 现顶 部 抛售 信号 ，走势转
入 下跌 趋势时 ，控 制好自 己的 回撤。 核心 原因有 两个 ：第一 个是 基金契 约 有 60% 下 限仓位 限 制 ，
任何时 候都 无法空 仓规 避下行 趋势 的风险 ，这 个也是 目前 非灵活 配置 型基金 的通 病；第 二 个 是 本
基 金契 约规定 中小 盘 股票 占比 不得低 于全 部权益 头寸 的 80% ， 这导 致了本 基金 也无法通过 买 入 超大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 10 页
级大盘 股四大行两桶油来规避风险。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金 份额资产净值为2.259 元， 本报告期 基金份额净值增长率为117.84% ，
同期业绩比较基准收益率为 28.51% ，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
由于 A 股目前已经有近 2800 家上市公 司，构建一个基金组合仅需要 20 只 股票，所以本基金
放弃基于风格、主题、行业等配置思路，完全基于自下而上的选股。
对于未来， 我们始终专注于研究一些有 远大前景的产业， 比如一些新技术、 新消费、 新服务、
新材料、新制造等产业，本基金会把大量的资源投入到这些产业的研究和投资上。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益 总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会
的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股 票 投资 部 、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和 专户 投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动
态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大
变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调
整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值
定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营部 负责日 常 的 基 金
资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监察 稽核部 负 责 审 核
估值政 策和 程序的 一致 性 ，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估值 调整事 项 的 信 息
披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。 截 止报 告 期末 本基 金管理人大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 11 页
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。 本报告期 内本基金无分配利润。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 行股 份 有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管 人 ” ）在 大 成中 小 盘混 合型 证券投资
基金(LOF) （以下称 “本基金”） 的托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金法》 及其 他有关法律法
规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2015 年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注 册
会计师 出具 了标准 无保 留意见 的审 计报告 。投 资者欲 了解 本基金 审计 报告详 细内 容，应 阅 读 年 度
报告正文。
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) ( 原大成 中小盘股票型证券投资基金(LOF)) 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 12 页
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 155,748,366.68 37,034,824.75
结算备付金 9,560,660.51 612,559.89
存出保证金 942,126.32 361,389.62
交易性金融资产 498,071,117.30 328,553,234.25
其中：股票投资 498,071,117.30 328,553,234.25
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 35,109.94 7,144.34
应收股利 - -
应收申购款 3,490,908.49 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 667,848,289.24 366,569,152.85
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 42,642,705.92 556.38
应付赎回款 1,192,268.57 475,198.14
应付管理人报酬 727,081.64 612,528.89
应付托管费 121,180.28 102,088.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,270,428.75 496,235.03
应交 税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 561,795.41 785,000.00
负债合计 50,515,460.57 2,471,606.60
所 有 者 权益：
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 13 页
实收基金 273,326,407.00 351,218,842.97
未分配利润 344,006,421.67 12,878,703.28
所有者权益合计 617,332,828.67 364,097,546.25
负债和所有者权益总计 667,848,289.24 366,569,152.85
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 2.259 元 ， 基金份额 总额 273,326,407.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) ( 原大成 中小盘股票型证券投资基金(LOF))
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年4 月10 日(基金合
同生效日) 至2014 年12 月
31 日
一、收入 304,621,424.24 63,881,578.43
1. 利息收入 712,582.57 938,865.53
其中：存款利息收入 712,582.57 776,685.23
债券利息收入 - 162,180.30
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 302,186,262.73 95,572,855.41
其中：股票投资收益 301,747,215.08 91,706,601.71
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -1,425,520.97
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 439,047.65 5,291,774.67
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-4,134,412.52 -39,174,696.16
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 5,856,991.46 6,544,553.65
减 ： 二 、费用 33,144,777.76 14,658,002.67
1 ．管理人报 酬 6,721,750.90 8,328,931.72
2 ．托管费 1,120,291.78 1,388,155.33
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 24,839,825.80 4,540,688.63
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 462,909.28 400,226.99
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 271,476,646.48 49,223,575.76 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 14 页
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 271,476,646.48 49,223,575.76
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) ( 原大成 中小盘股票型证券投资基金(LOF))
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
351,218,842.97 12,878,703.28 364,097,546.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 271,476,646.48 271,476,646.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-77,892,435.97 59,651,071.91 -18,241,364.06
其中：1. 基 金申购款 475,013,196.07 487,809,252.19 962,822,448.26
2. 基金赎回 款 -552,905,632.04 -428,158,180.28 -981,063,812.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 4 月10 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,000,000,000.00 -198,481,383.81 1,801,518,616.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 49,223,575.76 49,223,575.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,648,781,157.03 162,136,511.33 -1,486,644,645.70 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 15 页
其中：1. 基 金申购款 548,984.88 -12,917.26 536,067.62
2. 基金赎回 款 -1,649,330,141.91 162,149,428.59 -1,487,180,713.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
351,218,842.97 12,878,703.28 364,097,546.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明 。
本报告期所采用的其他会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.2.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对 于 在证 券交 易 所上 市或 挂 牌转 让的 固 定收 益品 种 （可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债券
除外） ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2.3 差错更正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金 方式 募集 资 金不 属于 营 业税 征收 范 围， 不征 收 营业 税。 基 金买 卖股 票 、债券大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 16 页
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 ， 包括 买 卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限 售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司( “光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大成国
际”)
基金管理人的子公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：1 、中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.5.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年4 月10日( 基金合同 生效日) 至2014 年
12 月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 17 页
光大证券 - 0.00% 12,720,309.20 0.48%
7.4.5.1.2 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - 0.00 - 0.00
关联方名称
上年度可比期间
2014 年4 月10日( 基金合同 生效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 11,256.39 0.48% - 0.00%
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2 、 该类佣金 协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.5.2 关 联 方 报酬
7.4.5.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月10 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,721,750.90 8,328,931.72
其中： 支付销售机构的客
户维护费
600,336.94 503.79
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月 支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月10 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,120,291.78 1,388,155.33 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 18 页
的托管费
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.5.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 报告 期内及 上年 度可比 期间 本基金 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易。
7.4.5.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月10 日( 基金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2014 年
4 月10 日 ） 持有的基金份
额
- 12,000,000.00
期初持有的基金份额 12,000,000.00 -
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 12,000,000.00 -
期末持有的基金份额 0.00 12,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 3.4200%
注：基 金管 理人大 成基 金在本 年度 赎回本 基金 的交易 委托 湘财证 券办 理，申 赎本 基金的 费 率 与 本
基金法律文件规定一致。
7.4.5.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
光大
证券
6,000,000.00 2.2000% 6,000,000.00 1.7100%
广 东 6,000,000.00 2.2000% 6,000,000.00 1.7100% 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 19 页
证券
7.4.5.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2014 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 155,748,366.68 606,633.98 37,034,824.75 758,535.13
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.5.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.6 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.6.1 因认购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限股票。
7.4.6.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600122
宏图高
科
2015 年12 月25
日
重大事项
停牌
19.42 - - 1,268,600 21,877,937.00 24,636,212.00 -
600990
四创电
子
2015 年 8 月31
日
重大事项
停牌
82.63 - - 220,549 13,326,652.86 18,223,963.87 -
000796
凯撒旅
游
2015 年 11 月 9
日
重大事项
停牌
29.59 - - 525,350 14,035,209.22 15,545,106.50 -
300038 梅泰诺
2015 年12 月16
日
重大事项
停牌
56.68 - - 195,900 10,927,062.00 11,103,612.00 -
注：本 基金 截至本 报告 期末持 有以 上因公 布的 重大事 项可 能产生 重大 影响而 被暂 时停牌 的 股 票 ，
该类股 票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 20 页
7.4.6.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 498,071,117.30 74.58
其中：股票 498,071,117.30 74.58
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 165,309,027.19 24.75
- - 0.00
7 其他各项资产 4,468,144.75 0.67
8 合计 667,848,289.24 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 420,732,622.42 68.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,251,240.00 1.98
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 24,636,212.00 3.99
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 15,545,106.50 2.52 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 21 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
24,905,936.38 4.03
J
金融业 - 0.00
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 498,071,117.30 80.68
8.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序 的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300342 天银机电 1,045,763 48,105,098.00 7.79
2 300109 新开源 405,261 42,167,407.05 6.83
3 002662 京威股份 1,752,844 38,562,568.00 6.25
4 300078 思创医惠 621,308 30,319,830.40 4.91
5 600520 中发科技 916,900 25,563,172.00 4.14
6 002667 鞍重股份 341,400 25,536,720.00 4.14
7 002134 天津普林 1,362,829 25,212,336.50 4.08
8 002655 共达电声 1,010,955 24,930,150.30 4.04
9 300098 高新兴 1,186,562 24,905,936.38 4.03
10 600122 宏图高科 1,268,600 24,636,212.00 3.99
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于大成 基金 管理有 限 公 司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报告正文。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 22 页
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600661 新南洋 122,351,382.63 33.60
2 300078 思创医惠 121,100,670.99 33.26
3 601398 工商银行 101,709,893.24 27.93
4 603898 好莱客 93,812,809.19 25.77
5 000078 海王生物 91,693,348.89 25.18
6 000910 大亚科技 89,109,205.27 24.47
7 002366 台海核电 88,529,918.41 24.31
8 002009 天奇股份 86,966,364.13 23.89
9 600305 恒顺醋业 79,823,337.44 21.92
10 002711 欧浦智网 78,530,498.16 21.57
11 300075 数字政通 76,622,953.17 21.04
12 000938 紫光股份 74,281,130.63 20.40
13 600480 凌云股份 72,661,117.45 19.96
14 000333 美的集团 68,195,277.86 18.73
15 300109 新开源 66,706,418.20 18.32
16 600038 中直股份 66,187,652.65 18.18
17 002284 亚太股份 65,795,888.30 18.07
18 300053 欧比特 61,266,820.49 16.83
19 300016 北陆药业 61,167,432.59 16.80
20 300244 迪安诊断 60,351,761.64 16.58
21 300379 东方通 60,017,660.15 16.48
22 002127 新民科技 57,968,980.25 15.92
23 300465 高伟达 56,387,429.87 15.49
24 000796 凯撒旅游 54,615,598.83 15.00
25 002044 江苏三友 54,467,531.50 14.96
26 300049 福瑞股份 54,219,575.41 14.89
27 000810 创维数字 53,640,197.66 14.73
28 002363 隆基机械 53,272,290.18 14.63
29 002609 捷顺科技 52,861,628.06 14.52
30 002410 广联达 52,645,528.09 14.46
31 000733 振华科技 51,310,942.87 14.09 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 23 页
32 000802 北京文化 49,510,192.08 13.60
33 002230 科大讯飞 49,456,439.78 13.58
34 002251 步 步 高 48,701,944.67 13.38
35 600990 四创电子 48,405,819.23 13.29
36 300273 和佳股份 47,531,691.08 13.05
37 300284 苏交科 46,469,479.94 12.76
38 300012 华测检测 45,394,427.27 12.47
39 002599 盛通股份 44,175,455.95 12.13
40 002390 信邦制药 43,794,367.90 12.03
41 300011 鼎汉技术 43,575,363.56 11.97
42 600520 中发科技 43,269,000.51 11.88
43 002468 艾迪西 43,060,897.93 11.83
44 300369 绿盟科技 43,027,800.60 11.82
45 600048 保利地产 43,023,155.15 11.82
46 002439 启明星辰 42,607,477.60 11.70
47 600826 兰生股份 42,311,490.53 11.62
48 002612 朗姿股份 42,235,888.31 11.60
49 300352 北信源 42,186,964.89 11.59
50 300342 天银机电 42,175,258.10 11.58
51 600571 信雅达 41,902,354.13 11.51
52 002113 天润控股 40,695,490.40 11.18
53 600016 民生银行 40,674,737.91 11.17
54 002405 四维图新 39,559,630.19 10.87
55 300246 宝莱特 39,461,464.26 10.84
56 002665 首航节能 39,257,553.31 10.78
57 002290 禾盛新材 39,167,731.70 10.76
58 603023 威帝股份 38,928,069.10 10.69
59 300263 隆华节能 38,103,799.20 10.47
60 300182 捷成股份 38,064,347.19 10.45
61 300447 全信股份 37,888,412.48 10.41
62 300368 汇金股份 37,731,421.22 10.36
63 600684 珠江实业 37,174,247.98 10.21
64 000892 *ST 星美 36,828,158.64 10.11
65 600358 国旅联合 36,680,352.40 10.07
66 300165 天瑞仪器 36,447,969.58 10.01
67 002169 智光电气 36,419,221.47 10.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 24 页
68 300098 高新兴 35,996,979.56 9.89
69 300008 上海佳豪 35,900,821.57 9.86
70 000816 智慧农业 35,558,337.05 9.77
71 002662 京威股份 34,701,038.09 9.53
72 000524 岭南控股 34,515,661.60 9.48
73 601336 新华保险 33,660,874.65 9.25
74 000567 海德股份 33,349,072.76 9.16
75 300159 新研股份 32,986,624.54 9.06
76 300226 上海钢联 32,846,871.87 9.02
77 002402 和而泰 32,498,804.78 8.93
78 000701 厦门信达 32,062,204.31 8.81
79 000070 特发信息 31,889,998.22 8.76
80 002373 千方科技 31,881,477.25 8.76
81 300442 普丽盛 31,374,730.87 8.62
82 002364 中恒电气 31,210,501.25 8.57
83 002355 兴民钢圈 31,132,309.10 8.55
84 600198 大唐电信 31,052,533.66 8.53
85 603899 晨光文具 30,863,172.68 8.48
86 600576 万好万家 30,820,577.67 8.46
87 600713 南京医药 30,459,527.38 8.37
88 300031 宝通科技 30,120,000.00 8.27
89 000526 银润投资 30,072,774.46 8.26
90 002751 易尚展示 29,962,020.60 8.23
91 002343 禾欣股份 29,751,064.10 8.17
92 300458 全志科技 29,718,806.82 8.16
93 300339 润和软件 29,714,687.42 8.16
94 601599 鹿港科技 29,643,022.69 8.14
95 000566 海南海药 29,636,841.96 8.14
96 601939 建设银行 29,301,965.00 8.05
97 002104 恒宝股份 29,220,410.62 8.03
98 300250 初灵信息 29,075,870.00 7.99
99 300019 硅宝科技 28,684,815.77 7.88
100 300064 豫金刚石 28,359,212.17 7.79
101 002077 大港股份 28,306,732.74 7.77
102 002256 彩虹精化 28,230,193.31 7.75
103 002071 长城影视 28,225,281.25 7.75 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 25 页
104 002714 牧原股份 27,185,630.74 7.47
105 601688 华泰证券 27,180,321.27 7.47
106 000666 经纬纺机 27,130,539.26 7.45
107 300332 天壕环境 26,454,802.35 7.27
108 000673 当代东方 26,322,836.14 7.23
109 002049 同方国芯 25,979,758.17 7.14
110 600764 中电广通 25,716,927.60 7.06
111 002655 共达电声 25,576,892.75 7.02
112 002134 天津普林 25,512,338.33 7.01
113 600055 华润万东 24,903,267.74 6.84
114 600050 中国联通 24,564,880.00 6.75
115 300196 长海股份 24,523,285.64 6.74
116 002494 华斯股份 24,482,015.54 6.72
117 600343 航天动力 24,481,904.00 6.72
118 603088 宁波精达 24,334,945.75 6.68
119 600280 中央商场 24,294,440.00 6.67
120 002667 鞍重股份 24,112,756.23 6.62
121 300038 梅泰诺 24,020,218.01 6.60
122 000985 大庆华科 23,711,073.34 6.51
123 300347 泰格医药 23,660,740.31 6.50
124 300400 劲拓股份 23,379,088.57 6.42
125 002381 双箭股份 23,101,302.47 6.34
126 300115 长盈精密 22,962,921.76 6.31
127 600313 农发种业 22,407,765.12 6.15
128 600303 曙光股份 22,210,374.82 6.10
129 002055 得润电子 22,041,813.24 6.05
130 600122 宏图高科 21,877,937.00 6.01
131 002173 千足珍珠 21,872,902.55 6.01
132 002584 西陇科学 21,803,640.00 5.99
133 600683 京投银泰 21,501,793.91 5.91
134 002396 星网锐捷 21,469,185.20 5.90
135 600172 黄河旋风 21,396,124.87 5.88
136 600420 现代制药 21,366,115.75 5.87
137 300017 网宿科技 21,365,017.55 5.87
138 002548 金新农 21,319,058.82 5.86
139 300395 菲利华 21,308,744.59 5.85 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 26 页
140 601318 中国平安 21,181,772.00 5.82
141 600525 长园集团 21,153,261.87 5.81
142 300364 中文在线 21,067,006.71 5.79
143 600235 民丰特纸 20,987,682.80 5.76
144 002467 二六三 20,863,290.80 5.73
145 000695 滨海能源 20,842,360.00 5.72
146 000839 中信国安 20,816,702.88 5.72
147 002675 东诚药业 20,611,499.63 5.66
148 002345 潮宏基 20,571,247.60 5.65
149 300156 神雾环保 20,327,863.39 5.58
150 000997 新 大 陆 19,987,619.00 5.49
151 002707 众信旅游 19,820,163.72 5.44
152 002651 利君股份 19,753,313.51 5.43
153 002475 立讯精密 19,752,502.50 5.43
154 002116 中国海诚 19,545,465.55 5.37
155 000411 英特集团 19,471,956.84 5.35
156 300213 佳讯飞鸿 19,284,915.59 5.30
157 300366 创意信息 19,204,107.84 5.27
158 300018 中元华电 19,111,802.59 5.25
159 000687 华讯方舟 18,998,957.00 5.22
160 300236 上海新阳 18,791,616.99 5.16
161 000801 四川九洲 18,636,668.52 5.12
162 002516 旷达科技 18,527,042.24 5.09
163 000503 海虹控股 18,346,048.68 5.04
164 000002 万
科Ａ 18,081,000.00 4.97
165 000881 大连国际 18,079,021.96 4.97
166 600873 梅花生物 17,805,420.03 4.89
167 300427 红相电力 17,424,604.00 4.79
168 601601 中国太保 17,286,284.00 4.75
169 300229 拓尔思 17,255,272.40 4.74
170 002565 上海绿新 16,771,849.54 4.61
171 300073 当升科技 16,631,879.03 4.57
172 002171 楚江新材 16,546,708.02 4.54
173 000049 德赛电池 16,384,495.74 4.50
174 600283 钱江水利 16,253,215.10 4.46
175 000024 招商地产 16,222,496.22 4.46 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 27 页
176 600083 博信股份 16,073,574.85 4.41
177 300043 互动娱乐 16,052,157.63 4.41
178 600476 湘邮科技 15,939,043.00 4.38
179 002246 北化股份 15,827,229.51 4.35
180 300329 海伦钢琴 15,802,725.20 4.34
181 300356 光一科技 15,763,084.00 4.33
182 000670 盈方微 15,726,476.59 4.32
183 300448 浩云科技 15,535,959.50 4.27
184 002572 索菲亚 15,386,702.78 4.23
185 000014 沙河股份 15,246,513.41 4.19
186 603108 润达医疗 15,245,490.02 4.19
187 000831 五矿稀土 15,222,481.55 4.18
188 002462 嘉事堂 15,219,895.64 4.18
189 603318 派思股份 15,189,739.64 4.17
190 600641 万业企业 15,104,790.00 4.15
191 300382 斯莱克 15,005,295.58 4.12
192 600547 山东黄金 14,952,571.45 4.11
193 300310 宜通世纪 14,947,013.00 4.11
194 300145 南方泵业 14,935,998.59 4.10
195 300390 天华超净 14,929,204.04 4.10
196 600596 新安股份 14,844,985.00 4.08
197 002253 川大智胜 14,794,901.10 4.06
198 600993 马应龙 14,711,311.34 4.04
199 002387 黑牛食品 14,691,404.39 4.04
200 002142 宁波银行 14,555,405.87 4.00
201 300239 东宝生物 14,513,996.54 3.99
202 002520 日发精机 14,476,304.70 3.98
203 000889 茂业通信 14,440,482.42 3.97
204 600036 招商银行 14,388,506.87 3.95
205 002183 怡 亚 通 14,345,512.02 3.94
206 600028 中国石化 14,300,304.00 3.93
207 300030 阳普医疗 14,195,056.29 3.90
208 600271 航天信息 14,133,967.04 3.88
209 002546 新联电子 14,048,691.04 3.86
210 002153 石基信息 14,002,578.69 3.85
211 002488 金固股份 14,001,461.00 3.85 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 28 页
212 300248 新开普 13,774,784.10 3.78
213 600958 东方证券 13,684,413.51 3.76
214 300455 康拓红外 13,663,205.00 3.75
215 000988 华工科技 13,638,905.32 3.75
216 300025 华星创业 13,611,313.85 3.74
217 000948 南天信息 13,600,345.35 3.74
218 600183 生益科技 13,584,509.88 3.73
219 300440 运达科技 13,577,168.20 3.73
220 002614 蒙发利 13,446,683.46 3.69
221 002717 岭南园林 13,442,707.90 3.69
222 000151 中成股份 13,355,541.00 3.67
223 002172 澳洋科技 13,316,197.30 3.66
224 002680 黄海机械 13,124,926.02 3.60
225 002338 奥普光电 13,024,925.97 3.58
226 002314 南山控股 12,978,300.54 3.56
227 002721 金一文化 12,937,049.00 3.55
228 002030 达安基因 12,796,790.04 3.51
229 000639 西王食品 12,713,311.82 3.49
230 300024 机器人 12,407,680.66 3.41
231 300096 易联众 12,152,050.00 3.34
232 300143 星河生物 12,147,175.76 3.34
233 002453 天马精化 12,109,552.60 3.33
234 000590 *ST 古汉 12,084,252.50 3.32
235 300205 天喻信息 11,956,912.60 3.28
236 002385 大北农 11,925,681.90 3.28
237 300147 香雪制药 11,914,939.66 3.27
238 000895 双汇发展 11,825,156.36 3.25
239 300230 永利股份 11,746,145.82 3.23
240 002085 万丰奥威 11,701,164.40 3.21
241 600060 海信电器 11,622,227.50 3.19
242 300302 同有科技 11,543,624.90 3.17
243 300166 东方国信 11,485,571.00 3.15
244 600682 南京新百 11,305,432.86 3.11
245 002303 美盈森 11,230,689.08 3.08
246 002688 金河生物 10,943,554.40 3.01
247 603030 全筑股份 10,918,064.00 3.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 29 页
248 002514 宝馨科技 10,903,585.60 2.99
249 600277 亿利能源 10,855,399.40 2.98
250 600783 鲁信创投 10,843,877.00 2.98
251 002224 三 力 士 10,835,288.08 2.98
252 300045 华力创通 10,725,398.99 2.95
253 002115 三维通信 10,641,775.08 2.92
254 000712 锦龙股份 10,612,942.69 2.91
255 000926 福星股份 10,601,247.00 2.91
256 600079 人福医药 10,584,142.02 2.91
257 002573 清新环境 10,407,414.81 2.86
258 000564 西安民生 10,278,970.47 2.82
259 600687 刚泰控股 10,167,564.80 2.79
260 002377 国创高新 10,166,305.72 2.79
261 000858 五 粮 液 10,127,073.00 2.78
262 601166 兴业银行 10,104,080.00 2.78
263 300095 华伍股份 9,956,945.00 2.73
264 300384 三联虹普 9,823,612.56 2.70
265 300037 新宙邦 9,446,669.50 2.59
266 600021 上海电力 9,227,431.76 2.53
267 300380 安硕信息 9,186,323.61 2.52
268 002268 卫 士 通 9,026,204.70 2.48
269 600287 江苏舜天 8,996,308.00 2.47
270 002080 中材科技 8,827,323.64 2.42
271 603398 邦宝益智 8,426,714.19 2.31
272 002188 新 嘉 联 8,363,547.99 2.30
273 600986 科达股份 8,328,910.00 2.29
274 000863 三湘股份 8,299,195.24 2.28
275 002249 大洋电机 8,299,151.76 2.28
276 300212 易华录 8,286,302.00 2.28
277 603001 奥康国际 8,255,910.44 2.27
278 600598 北大荒 8,255,408.00 2.27
279 601118 海南橡胶 8,253,816.64 2.27
280 002581 未名医药 8,154,328.56 2.24
281 000008 神州高铁 8,151,933.65 2.24
282 603111 康尼机电 8,045,730.22 2.21
283 000006 深振业Ａ 8,013,735.09 2.20 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 30 页
284 600138 中青旅 7,852,387.50 2.16
285 600839 四川长虹 7,750,123.62 2.13
286 002496 辉丰股份 7,728,956.00 2.12
287 002594 比亚迪 7,640,628.74 2.10
288 300081 恒信移动 7,618,129.00 2.09
289 300041 回天新材 7,588,212.68 2.08
290 002235 安妮股份 7,477,609.90 2.05
291 000681 视觉中国 7,473,873.40 2.05
292 001696 宗申动力 7,471,378.00 2.05
293 300058 蓝色光标 7,436,879.72 2.04
294 600511 国药股份 7,430,021.60 2.04
295 600446 金证股份 7,396,545.19 2.03
296 600593 大连圣亚 7,384,479.94 2.03
297 002050 三花股份 7,382,433.00 2.03
298 300124 汇川技术 7,364,991.67 2.02
299 600643 爱建股份 7,360,180.65 2.02
300 300341 麦迪电气 7,357,845.38 2.02
301 002642 荣之联 7,355,568.09 2.02
302 300424 航新科技 7,328,376.10 2.01
303 002072 凯瑞德 7,314,359.00 2.01
304 300350 华鹏飞 7,288,417.96 2.00
305 300113 顺网科技 7,282,000.00 2.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单 价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600661 新南洋 132,554,476.26 36.41
2 000078 海王生物 102,331,172.59 28.11
3 601398 工商银行 101,700,138.22 27.93
4 002366 台海核电 96,616,742.25 26.54
5 002009 天奇股份 94,684,549.21 26.01
6 300078 思创医惠 94,455,043.88 25.94
7 603898 好莱客 90,911,170.13 24.97
8 300075 数字政通 85,824,083.04 23.57
9 000938 紫光股份 85,250,659.40 23.41 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 31 页
10 000910 大亚科技 83,987,195.11 23.07
11 300011 鼎汉技术 80,701,534.00 22.16
12 002284 亚太股份 74,787,304.28 20.54
13 002711 欧浦智网 72,490,461.57 19.91
14 600480 凌云股份 69,287,046.33 19.03
15 600571 信雅达 68,607,169.79 18.84
16 300049 福瑞股份 67,955,821.35 18.66
17 300016 北陆药业 66,773,952.83 18.34
18 300379 东方通 65,603,798.24 18.02
19 300244 迪安诊断 64,000,510.69 17.58
20 600038 中直股份 63,117,269.38 17.34
21 300284 苏交科 62,539,856.28 17.18
22 600305 恒顺醋业 62,211,316.85 17.09
23 300465 高伟达 61,081,996.42 16.78
24 300053 欧比特 60,215,835.05 16.54
25 000810 创维数字 59,824,949.72 16.43
26 002609 捷顺科技 58,015,221.89 15.93
27 002230 科大讯飞 57,667,841.82 15.84
28 002410 广联达 57,406,386.25 15.77
29 002251 步 步 高 57,292,269.86 15.74
30 002127 新民科技 55,112,308.42 15.14
31 002044 江苏三友 54,443,571.88 14.95
32 002555 顺荣三七 53,742,111.86 14.76
33 002439 启明星辰 53,245,714.74 14.62
34 600055 华润万东 48,227,093.05 13.25
35 002390 信邦制药 47,961,459.05 13.17
36 002599 盛通股份 47,642,857.88 13.09
37 300368 汇金股份 46,868,629.53 12.87
38 000733 振华科技 46,599,631.59 12.80
39 000333 美的集团 46,423,486.12 12.75
40 300273 和佳股份 46,126,338.36 12.67
41 300012 华测检测 45,863,587.49 12.60
42 000802 北京文化 45,427,860.36 12.48
43 300008 上海佳豪 44,006,203.64 12.09
44 002113 天润控股 43,549,772.20 11.96
45 002355 兴民钢圈 43,549,608.33 11.96
46 600048 保利地产 42,643,259.33 11.71
47 002363 隆基机械 42,635,881.89 11.71 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 32 页
48 600826 兰生股份 41,956,818.34 11.52
49 300352 北信源 41,635,681.20 11.44
50 300447 全信股份 40,833,191.50 11.21
51 300109 新开源 40,202,353.64 11.04
52 000816 智慧农业 39,520,361.65 10.85
53 000892 *ST 星美 39,406,776.78 10.82
54 300369 绿盟科技 39,251,596.04 10.78
55 002405 四维图新 39,179,158.12 10.76
56 300182 捷成股份 39,037,110.55 10.72
57 000796 凯撒旅游 38,841,989.91 10.67
58 600990 四创电子 38,311,874.34 10.52
59 002290 禾盛新材 37,989,584.85 10.43
60 300246 宝莱特 37,443,306.00 10.28
61 600684 珠江实业 36,918,819.11 10.14
62 000566 海南海药 36,734,939.88 10.09
63 000567 海德股份 36,323,829.73 9.98
64 002612 朗姿股份 36,079,847.43 9.91
65 603023 威帝股份 35,743,589.62 9.82
66 600016 民生银行 35,611,671.31 9.78
67 300031 宝通科技 35,223,650.41 9.67
68 300165 天瑞仪器 35,069,770.46 9.63
69 300019 硅宝科技 34,994,341.05 9.61
70 300159 新研股份 34,956,436.10 9.60
71 000701 厦门信达 34,460,983.66 9.46
72 000070 特发信息 33,971,482.01 9.33
73 600358 国旅联合 33,369,011.40 9.16
74 601336 新华保险 33,135,438.90 9.10
75 300442 普丽盛 32,958,742.34 9.05
76 603899 晨光文具 32,517,456.90 8.93
77 300226 上海钢联 32,286,035.30 8.87
78 600198 大唐电信 32,151,729.43 8.83
79 002468 艾迪西 32,145,984.05 8.83
80 002665 首航节能 32,104,471.69 8.82
81 000526 银润投资 31,604,908.65 8.68
82 300236 上海新阳 31,342,396.00 8.61
83 002402 和而泰 31,268,272.10 8.59
84 601599 鹿港科技 31,239,563.69 8.58
85 600576 万好万家 31,207,517.61 8.57 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 33 页
86 002714 牧原股份 30,863,401.54 8.48
87 002343 禾欣股份 30,845,601.11 8.47
88 002364 中恒电气 30,465,566.18 8.37
89 002373 千方科技 29,795,572.85 8.18
90 601939 建设银行 29,107,461.15 7.99
91 002104 恒宝股份 29,081,653.60 7.99
92 002169 智光电气 28,543,640.04 7.84
93 300339 润和软件 28,266,309.75 7.76
94 300458 全志科技 28,221,731.04 7.75
95 600713 南京医药 27,939,778.55 7.67
96 300064 豫金刚石 27,772,333.32 7.63
97 002751 易尚展示 27,589,553.60 7.58
98 000524 岭南控股 27,219,319.72 7.48
99 000625 长安汽车 27,129,073.16 7.45
100 601688 华泰证券 26,486,443.92 7.27
101 600764 中电广通 26,379,773.10 7.25
102 300250 初灵信息 26,064,713.86 7.16
103 000666 经纬纺机 25,811,540.00 7.09
104 600280 中央商场 25,271,981.62 6.94
105 002071 长城影视 25,050,791.99 6.88
106 002256 彩虹精化 24,644,751.42 6.77
107 000673 当代东方 24,591,511.42 6.75
108 600303 曙光股份 24,548,160.63 6.74
109 600172 黄河旋风 24,523,284.70 6.74
110 600050 中国联通 24,322,468.44 6.68
111 300400 劲拓股份 24,075,502.96 6.61
112 002494 华斯股份 23,990,283.72 6.59
113 002179 中航光电 23,905,928.78 6.57
114 600313 农发种业 23,897,740.27 6.56
115 002381 双箭股份 23,831,788.43 6.55
116 002049 同方国芯 23,577,750.18 6.48
117 600277 亿利能源 23,439,831.13 6.44
118 000687 华讯方舟 23,106,886.85 6.35
119 300347 泰格医药 23,001,179.00 6.32
120 002077 大港股份 22,700,164.45 6.23
121 600340 华夏幸福 22,668,644.62 6.23
122 300395 菲利华 22,617,723.97 6.21
123 600525 长园集团 22,609,714.73 6.21 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 34 页
124 000997 新 大 陆 22,539,903.82 6.19
125 002675 东诚药业 22,137,701.86 6.08
126 300124 汇川技术 21,859,501.28 6.00
127 300364 中文在线 21,840,652.20 6.00
128 300017 网宿科技 21,695,190.03 5.96
129 600343 航天动力 21,596,597.40 5.93
130 002055 得润电子 21,536,422.40 5.92
131 000411 英特集团 21,457,600.03 5.89
132 002173 千足珍珠 21,162,313.18 5.81
133 603088 宁波精达 21,033,285.99 5.78
134 002345 潮宏基 21,027,072.78 5.78
135 300115 长盈精密 21,021,186.39 5.77
136 601318 中国平安 20,907,331.52 5.74
137 600683 京投银泰 20,825,929.61 5.72
138 600420 现代制药 20,716,972.08 5.69
139 002396 星网锐捷 20,634,467.22 5.67
140 002584 西陇科学 20,387,571.02 5.60
141 300131 英唐智控 20,333,753.22 5.58
142 300018 中元华电 20,317,340.84 5.58
143 002467 二六三 20,300,136.02 5.58
144 300366 创意信息 20,290,119.03 5.57
145 002721 金一文化 20,280,340.86 5.57
146 002462 嘉事堂 20,051,486.77 5.51
147 002614 蒙发利 20,028,047.60 5.50
148 300427 红相电力 19,958,212.00 5.48
149 002516 旷达科技 19,904,411.99 5.47
150 300382 斯莱克 19,803,994.52 5.44
151 600520 中发科技 19,776,943.82 5.43
152 002475 立讯精密 19,728,570.16 5.42
153 300229 拓尔思 19,505,967.05 5.36
154 000695 滨海能源 19,472,498.15 5.35
155 002651 利君股份 19,456,231.70 5.34
156 002707 众信旅游 19,444,282.18 5.34
157 600235 民丰特纸 19,307,642.34 5.30
158 300156 神雾环保 19,233,165.22 5.28
159 600476 湘邮科技 18,785,256.46 5.16
160 000839 中信国安 18,715,931.68 5.14
161 000503 海虹控股 18,619,278.72 5.11 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 35 页
162 300043 互动娱乐 18,619,210.88 5.11
163 600682 南京新百 18,365,791.12 5.04
164 000768 中航飞机 18,335,911.26 5.04
165 300213 佳讯飞鸿 18,302,132.25 5.03
166 000801 四川九洲 18,217,235.70 5.00
167 002548 金新农 18,196,616.50 5.00
168 000002 万
科Ａ 18,180,945.79 4.99
169 300239 东宝生物 18,070,933.69 4.96
170 000948 南天信息 17,928,624.15 4.92
171 300329 海伦钢琴 17,867,380.90 4.91
172 002292 奥飞动漫 17,720,057.36 4.87
173 600873 梅花生物 17,718,280.33 4.87
174 002116 中国海诚 17,447,193.70 4.79
175 002520 日发精机 17,361,254.58 4.77
176 600271 航天信息 17,213,469.66 4.73
177 601601 中国太保 17,066,298.60 4.69
178 002246 北化股份 17,022,634.00 4.68
179 000024 招商地产 16,703,769.00 4.59
180 000670 盈方微 16,639,309.60 4.57
181 000151 中成股份 16,568,683.34 4.55
182 002565 上海绿新 16,318,290.65 4.48
183 000881 大连国际 16,252,932.25 4.46
184 300310 宜通世纪 15,823,656.65 4.35
185 002253 川大智胜 15,734,140.52 4.32
186 300147 香雪制药 15,615,728.05 4.29
187 002572 索菲亚 15,507,279.64 4.26
188 600083 博信股份 15,466,682.00 4.25
189 000831 五矿稀土 15,432,630.81 4.24
190 002387 黑牛食品 15,417,840.79 4.23
191 300073 当升科技 15,375,043.27 4.22
192 002171 楚江新材 15,360,004.40 4.22
193 600641 万业企业 15,352,736.56 4.22
194 002314 南山控股 15,313,385.00 4.21
195 002142 宁波银行 15,305,972.34 4.20
196 600283 钱江水利 15,291,473.30 4.20
197 300356 光一科技 15,165,277.57 4.17
198 600547 山东黄金 15,061,326.00 4.14
199 600596 新安股份 15,032,560.06 4.13 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 36 页
200 603108 润达医疗 14,964,832.40 4.11
201 300448 浩云科技 14,899,719.83 4.09
202 300145 南方泵业 14,843,525.40 4.08
203 300332 天壕环境 14,819,577.00 4.07
204 002717 岭南园林 14,815,785.36 4.07
205 600183 生益科技 14,701,358.48 4.04
206 000049 德赛电池 14,691,824.04 4.04
207 002183 怡 亚 通 14,656,592.33 4.03
208 300263 隆华节能 14,582,009.11 4.00
209 600993 马应龙 14,334,220.82 3.94
210 000889 茂业通信 14,331,041.48 3.94
211 002680 黄海机械 14,296,825.36 3.93
212 300248 新开普 14,254,900.65 3.92
213 600036 招商银行 14,222,337.96 3.91
214 600958 东方证券 14,143,822.00 3.88
215 600028 中国石化 14,077,736.00 3.87
216 002488 金固股份 13,819,780.96 3.80
217 000988 华工科技 13,777,788.28 3.78
218 002153 石基信息 13,766,600.18 3.78
219 002030 达安基因 13,625,435.76 3.74
220 002610 爱康科技 13,588,876.87 3.73
221 300025 华星创业 13,551,695.80 3.72
222 300440 运达科技 13,515,473.80 3.71
223 300098 高新兴 13,408,161.51 3.68
224 300390 天华超净 13,396,521.60 3.68
225 300455 康拓红外 13,326,611.30 3.66
226 002546 新联电子 13,069,730.59 3.59
227 300038 梅泰诺 13,067,889.50 3.59
228 000639 西王食品 13,058,580.16 3.59
229 300007 汉威电子 13,057,086.58 3.59
230 002573 清新环境 12,781,709.76 3.51
231 002085 万丰奥威 12,600,638.00 3.46
232 600309 万华化学 12,441,493.31 3.42
233 300030 阳普医疗 12,415,889.47 3.41
234 002453 天马精化 12,381,533.88 3.40
235 300205 天喻信息 12,322,726.00 3.38
236 300024 机器人 12,269,002.56 3.37
237 300224 正海磁材 12,265,657.43 3.37 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 37 页
238 600060 海信电器 12,235,792.38 3.36
239 002172 澳洋科技 12,191,197.61 3.35
240 300070 碧水源 11,840,345.79 3.25
241 300315 掌趣科技 11,694,652.80 3.21
242 002224 三 力 士 11,673,394.62 3.21
243 600118 中国卫星 11,660,712.47 3.20
244 002385 大北农 11,651,180.66 3.20
245 002146 荣盛发展 11,519,717.25 3.16
246 000895 双汇发展 11,432,396.50 3.14
247 300302 同有科技 11,399,781.52 3.13
248 300096 易联众 11,356,681.00 3.12
249 300143 星河生物 11,165,060.68 3.07
250 600783 鲁信创投 11,120,517.00 3.05
251 300045 华力创通 11,033,421.10 3.03
252 000926 福星股份 10,992,352.84 3.02
253 002688 金河生物 10,867,532.00 2.98
254 000712 锦龙股份 10,780,970.00 2.96
255 002303 美盈森 10,745,835.79 2.95
256 603030 全筑股份 10,722,869.00 2.95
257 000006 深振业Ａ 10,695,863.00 2.94
258 002338 奥普光电 10,668,290.51 2.93
259 600687 刚泰控股 10,637,548.78 2.92
260 002115 三维通信 10,528,200.23 2.89
261 600079 人福医药 10,523,248.08 2.89
262 002514 宝馨科技 10,456,728.28 2.87
263 000014 沙河股份 10,397,796.88 2.86
264 000564 西安民生 10,245,162.88 2.81
265 000858 五 粮 液 10,217,314.74 2.81
266 002268 卫 士 通 10,032,063.75 2.76
267 002377 国创高新 10,004,728.50 2.75
268 601166 兴业银行 9,821,068.00 2.70
269 300166 东方国信 9,647,747.17 2.65
270 002188 新 嘉 联 9,524,192.76 2.62
271 300380 安硕信息 9,387,241.00 2.58
272 600598 北大荒 9,345,967.72 2.57
273 300384 三联虹普 9,273,157.62 2.55
274 300037 新宙邦 9,233,458.80 2.54
275 600138 中青旅 9,188,019.07 2.52 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 38 页
276 002185 华天科技 9,054,400.88 2.49
277 300010 立思辰 9,053,641.17 2.49
278 300095 华伍股份 8,996,631.22 2.47
279 600021 上海电力 8,965,373.80 2.46
280 300350 华鹏飞 8,902,212.49 2.45
281 002050 三花股份 8,820,003.77 2.42
282 300230 永利股份 8,811,681.41 2.42
283 000008 神州高铁 8,780,031.52 2.41
284 002022 科华生物 8,660,837.90 2.38
285 600287 江苏舜天 8,646,392.67 2.37
286 300028 金亚科技 8,555,624.00 2.35
287 002103 广博股份 8,503,338.36 2.34
288 601118 海南橡胶 8,501,776.00 2.34
289 600986 科达股份 8,474,649.32 2.33
290 000681 视觉中国 8,442,024.39 2.32
291 000848 承德露露 8,283,541.39 2.28
292 002581 未名医药 8,276,895.50 2.27
293 603001 奥康国际 8,270,017.33 2.27
294 000863 三湘股份 8,199,938.60 2.25
295 300041 回天新材 8,056,995.84 2.21
296 002496 辉丰股份 8,011,215.66 2.20
297 002642 荣之联 7,986,824.41 2.19
298 603111 康尼机电 7,911,582.55 2.17
299 300324 旋极信息 7,877,728.25 2.16
300 600153 建发股份 7,838,077.36 2.15
301 600839 四川长虹 7,725,732.00 2.12
302 300113 顺网科技 7,712,223.00 2.12
303 001696 宗申动力 7,662,866.28 2.10
304 002594 比亚迪 7,651,539.84 2.10
305 300058 蓝色光标 7,648,873.63 2.10
306 002249 大洋电机 7,622,002.08 2.09
307 601021 春秋航空 7,621,998.20 2.09
308 002072 凯瑞德 7,477,379.48 2.05
309 300424 航新科技 7,476,267.88 2.05
310 600446 金证股份 7,470,441.81 2.05
311 300212 易华录 7,431,709.63 2.04
312 600593 大连圣亚 7,424,866.90 2.04
313 300220 金运激光 7,369,448.00 2.02 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 39 页
314 002368 太极股份 7,339,073.20 2.02
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,171,709,423.41
卖出股票收入（成交）总额 8,299,804,342.92
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 40 页
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
8.12.2
基 金 投资 的前 十 名 股票中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 的 股票。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 942,126.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,109.94
5 应收申购款 3,490,908.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,468,144.75
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600122 宏图高科 24,636,212.00 3.99 重大事项停牌
8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 41 页
( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
28,792 9,493.14 48,347,768.90 17.69% 224,978,638.10 82.31%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
25,985.39 0.0095%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月10 日 ）基金份额 总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总 额 351,218,842.97
本报告期基金总申购份额 475,013,196.07
减: 本报告期 基金总赎回份额 552,905,632.04
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 273,326,407.00
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 42 页
1 、资产管理 人于 2015 年 1 月 13 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 彩 晖 女 士 不 再 担 任 公
司副总经理。
2 、资产管理 人于 2015 年 1 月 22 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 肖 剑 先 生 、 钟 鸣 远 先
生任公司副总经理。
3 、 资产管理人于 2015 年5 月5 日发布 了 《大成基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通过，刘明先生不再担任公司副
总经理。
4 、资产管理 人于 2015 年 5 月 16 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 肖 冰 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
5 、 资产管理人于 2015 年10 月 15 日发 布了 《大成 基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 杨 春 明 先 生 不 再 担 任
公司副总经理职务。
6 、资产管理 人分别于 2015 年 10 月 16 日、10 月 30 日发布了《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变 更 的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 十 次 会 议 审 议 通 过 ， 周 立 新
先生 、温志敏先生担任公司副总经理职务。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 43 页
该事务所自基金合同生效日起 为本基金提供审计服务至今。本年度支付的审计费用为 5 万元 整。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 1 1,961,754,302.86 11.91% 1,778,097.81 11.94% -
申银万国 1 1,565,409,807.34 9.50% 1,412,157.55 9.48% -
中金公司 2 1,301,294,351.52 7.90% 1,151,525.02 7.73% -
中投证券 3 1,080,799,588.37 6.56% 995,742.96 6.69% -
招商证券 2 1,072,221,925.21 6.51% 965,117.85 6.48% -
国信证券 1 825,922,105.03 5.01% 751,405.18 5.05% -
英大证券 1 773,980,909.13 4.70% 693,715.14 4.66% -
国都证券 1 711,407,258.44 4.32% 644,811.62 4.33% -
渤海证券 2 688,426,539.96 4.18% 611,386.83 4.11% -
国泰君安 1 670,574,410.48 4.07% 611,101.34 4.10% -
东方证券 1 615,725,986.08 3.74% 572,540.15 3.84% -
齐鲁证券 2 507,095,415.34 3.08% 463,058.22 3.11% -
财富证券 1 435,771,458.60 2.65% 385,619.19 2.59% -
西南证券 1 363,753,465.89 2.21% 336,347.15 2.26% -
华福证券 1 346,392,547.82 2.10% 322,595.59 2.17% -
安信证券 2 330,541,962.42 2.01% 296,666.80 1.99% -
华泰证券 2 320,456,743.69 1.95% 292,032.84 1.96% -
东吴证券 1 314,900,092.89 1.91% 278,657.26 1.87% -
长城证券 1 295,510,911.59 1.79% 261,502.16 1.76% -
东莞证券 1 292,492,914.80 1.78% 266,555.04 1.79% -
万联证券 1 275,093,942.98 1.67% 243,432.98 1.63% -
万和证券 1 245,205,168.83 1.49% 225,014.61 1.51% -
长江证券 1 236,915,731.21 1.44% 215,685.55 1.45% -
广州证券 1 236,598,935.17 1.44% 215,399.52 1.45% -
中航证券 1 204,533,521.31 1.24% 180,993.90 1.22% - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 44 页
中信证券 2 171,232,937.18 1.04% 158,817.97 1.07% -
华鑫证券 1 156,748,898.41 0.95% 142,704.56 0.96% -
民族证券 1 147,749,049.09 0.90% 130,745.31 0.88% -
华宝证券 1 131,517,778.07 0.80% 116,380.41 0.78% -
民生证券 1 89,387,998.18 0.54% 79,100.07 0.53% -
广发证券 1 60,793,938.22 0.37% 55,346.16 0.37% -
东海证券 1 41,303,170.22 0.25% 37,602.83 0.25% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公 司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租 用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：长城证券。
本报告期内退租交易单元：万和证券。
金额单位：人民币元
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要
第 45 页
§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、2015 年7 月 24 日， 基金管理人公告了 《大成中小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 变更基
金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》 ，根 据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布
的 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 有 关 规 定 ， 经 与 本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限
公司协商一致，自 2015 年 7 月 24 日起本基金名称变更为“大成中小盘 混合型证券投资基金
（LOF）” ； 基金简称变更为 “大成中小盘 混合 （LOF ） ” （场内简称 “大成小盘” 和基金代码 “160918”
不发生变更） ；基金类别变更为“混合型 ” 。上述 事项已报中国证监会备案。
大成基金管理有限公司
2016 年 3 月26 日
