东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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东方 红睿 丰灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
上 海 东方 证券 资 产管 理有 限 公司 的董 事 会及 董事 保 证本 报告 所 载资 料不 存 在虚 假记 载、误导
性陈述 或重 大遗漏 ，并 对其内 容的 真实性 、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任 。本年 度 报 告 由
董事长签发。
基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 21 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 和投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误 导 性 陈
述或者重大遗漏。
上 海 东方 证券 资 产管 理有 限 公司 承诺 以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资产，但
不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 52
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 56
§1 2 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
后端交易代码 -
基金运作方式 契 约 型 ， 本 基 金 合 同 生 效 后 三 年 内 封 闭 运 作 ， 在 交 易
所上市交易， 基金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2014 年 9 月19 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-03-06
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合
风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符
合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创
新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势
个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享
转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定
期存款利率（税后） ；本基金转换为上市开放式基金
（LOF ） 后 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 300 指 数 收 益 率
*70%+ 中国债 券总指数收益率*30% 。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地址 上海市黄浦区中山南路318
号 31 层
深圳市深南大道 7088 号 招商银
行大厦
办公地址 上海市黄浦区中山南路318
号 2 号楼31 层
深圳市深南大道 7088 号 招商银
行大厦
邮政编码 200010 518040
法定代表人 王国斌 李建红
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上 海市中山南路
318 号2 号楼 31 层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号4-11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2015 年
2014 年 9 月19 日( 基金合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
本期已实现收益 917,604,010.10 90,260,033.72
本期利润 1,143,025,561.18 203,537,110.83
加权平均基金份额本期利润 0.7099 0.1264
本期加权平均净值利润率 46.51% 12.28%
本期基金份额净值增长率 65.64% 12.60%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 925,745,848.34 90,260,033.72
期末可供分配基金份额利润 0.5749 0.0561
期末基金资产净值 2,874,605,188.28 1,813,697,822.58
期末基金份额净值 1.785 1.126
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 86.51% 12.60%
注：1 、 表中的“ 期末” 均指报告期最后一日， 即 12 月 31 日； “ 本期” 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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月 31 日。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.84% 1.41% 0.68% 0.01% 18.16% 1.40%
过去六个月 7.14% 2.17% 1.46% 0.01% 5.68% 2.16%
过去一年 65.64% 2.03% 3.33% 0.01% 62.31% 2.02%
自基金合同
生效起至今
86.51% 1.85% 4.55% 0.01% 81.96% 1.84%
注：1 、本基 金合同于 2014 年9 月19 日生效。
2 、自基金合 同生效日起至今指 2014 年 9 月19 日-2015 年12 月 31 日。
3 、 根据基金合同中的有关规定， 本基金合同生效后三年内 （含三年） 为 封闭期， 本 基金在封闭期
内的业绩比较基准为： 三年期银行定期存款利率 （税后） ， 其中， 三年期银行定期存款利率是指中
国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，封闭期内 t 日收益率（benchmark
?? ）按 下
列公式计算：
benchmark
?? =100% *[t 日三年期银行定期存款利率（ 税后）/365]
其中，t=1,2,3, ． ． ．T ，T 表示时间截至日；
t 日至T 日的 期间收益率（benchmark
?? ?? ）按下列 公式计算：
benchmark
?? ?? =[∏
?? ?? (1+benchmark
t
)]-1
其中，T=2,3,4,． ． ． ； ∏
?? ?? (1+benchmark
?? ) 表示t 日至 T 日的(1+benchmark
?? ) 数学连乘。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、截止 日期为 2015 年 12 月 31 日。
2 、本 基金 建 仓期 6 个 月 ，即 从 2014 年 9 月 19 日 起至 2015 年 3 月 18 日， 建 仓期结
束时各项 资产配置比例均符合基金合同约定。
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：1 、本基 金合同生效日为 2014 年9 月19 日。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算 。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.5100 82,118,195.48 - 82,118,195.48
2014 - - - -
合计 0.5100 82,118,195.48 - 82,118,195.48
注：本基金自 2014 年9 月 19 日( 基 金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日未 实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日， 是国内首家获中国证监会批准设东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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立的券 商系 资产管 理公 司。公 司经 中国证 券监 督管理 委员 会《关 于核 准东方 证券 股份有 限 公 司 设
立证券资产管理子公司的批复》 （证 监许可[2010]518 号）批 准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月， 公 司成为首家获得 “公开募集
证券投 资基 金管理 业务 资格 ” 的证 券公司 。公 司主要 业务 为证券 资产 管理业 务和 公开募 集 证 券 投
资基金 业务 。 本基 金管 理人共 管理 东方红 新动 力灵活 配 置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 产 业 升 级
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 东 方红睿 丰灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 东方 红睿阳 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 东方红 睿元 三年定 期开 放灵活 配置 混合型 发起 式证券 投资 基金、 东 方 红 中
国优势 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、东 方红 领先精 选灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 东 方 红 稳
健精选 混合 型证券 投资 基金、 东方 红睿逸 定期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 东方红 策 略 精 选
灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、东 方红 京东大 数据 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 东 方 红
优势精 选灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基金 、东方 红收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 东 方 红 纯
债债券型发起式证券投资基金、东方红信 用债债券型证券投资基金十五只证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨达治
本基金基
金经理，
兼任公司
董事总经
理、公募
权益投资
部总监、
权益研究
部总监、
东方红新
动力灵活
配置混合
型证券投
资基金、
东方红产
业升级灵
活配置混
合型证券
投资基
金、东方
红睿元三
年定期开
2014 年 9 月
19 日
2015 年 12 月 3 日 14 年
硕士，曾
任东方证
券股份有
限公司证
券投资业
务总部研
究员；东
方基金有
限责任公
司研究部
研究员；
东方证券
股份有限
公司资产
管理业务
总部投资
经理；上
海东方证
券资产管
理有限公
司投资部
投资经东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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放灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红中国优
势灵活配
置混合型
证券投资
基金、东
方红京东
大数据灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经理
理、研究
部副总监
兼投资经
理、执行
董事；现
任公司董
事总经
理、公募
权益投资
部总监、
权益研究
部总监兼
东方红新
动力混
合、东方
红产业升
级混合、
东方红睿
丰混合、
东方红睿
元混合、
东方红中
国优势混
合、东方
红京东大
数据混合
基金经
理。具有
基金从业
资格，中
国国籍。
林鹏
本基金基
金经理,
兼东方证
券资产管
理有限公
司执行董
事、东方
红睿丰灵
活配置混
合型证券
投资基
金、东方
红睿元三
年定期开
2014 年 9 月
25 日
- 18 年
硕士，曾
任东方证
券股份有
限公司研
究所研究
员、资产
管理业务
总部投资
经理；现
任上海东
方证券资
产管理有
限公司执
行董事兼东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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放灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红领先精
选灵活配
置混合型
证券投资
基金、东
方红稳健
精选混合
型证券投
资基金、
东方红睿
逸定期开
放混合型
发起式证
券投资基
金基金经
理。
任东方红
睿丰混
合、东方
红睿阳混
合、东方
红睿元混
合、东方
红领先精
选混合、
东方红稳
健精选混
合、东方
红睿逸定
期开放混
合基金经
理。具有
基金从业
资格，中
国国籍。
刚登峰
本基金基
金经理，
兼任东方
红睿丰灵
活配置混
合型证券
投资基
金、东方
红睿元三
年定期开
放灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红策略精
选灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红优势精
选灵活配
置混合型
2015 年5 月5
日
- 7 年
硕士，曾
任东方证
券股份有
限公司资
产管理业
务总部研
究员、上
海东方证
券资产管
理有限公
司研究部
高级研究
员、投资
经理助
理，资深
研究员、
投资主办
人；现任
东方红睿
丰混合、
东方红睿
阳混合、
东方红睿
元混合、东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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发起式证
券投资基
金基金经
理。
东方红策
略精选混
合、东方
红优势精
选混合基
金经理。
具有基金
从业资
格，中国
国籍。
注：1 、 上述表格内基金首任基金经理 “任职日期”指基金合同生效日， “ 离任日 期 ”指根据公司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 非首 任基金 经理 ，基金 经理 的 “任 职日 期 ” 和 “离 任日期 ” 均 指 根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的涵义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
3 、 根据 2015 年 12 月3 日《 上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿丰灵活配置混合型
证券投资基金基金经理变更的公告 》 ， 自 2015 年12 月 3 日起 ， 杨达治先生不再担任本基金的基金
经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 ，上 海 东方 证券 资 产管 理有 限 公司 作为 本 基金 管理 人 ，严 格遵 守 《中 华人 民共和国
证券投资基金法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 基金合同以及其它有关法律法规的规定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益， 无损害 基 金 持 有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 基 金管 理人 根 据相 关法 规 要求 ，结 合 实际 情况 ， 制定 了《 上 海东 方证 券 资产 管理 有限公司
公平交易制度》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易
执行、 业绩 评估等 投资 管理环 节， 实行事 前控 制、事 中监 控、事 后评 估及反 馈的 流程化 管 理 。 在
制度、 操作 层面确 保各 组合享 有同 等信息 知情 权、均 等交 易机会 ，并 保持各 组合 的独立 投 资 决 策
权。
事前控制主要包括：1 、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、 价格 公允性判 断
及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、 二级市场， 通过交易系统的投资备选库、 交易对手库及
授 权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事 中 监控 主要 包 括组 合间 相 同投 资标 的 的交 易方 向 、市 场冲 击 的控 制， 银 行间 市场 交易价格东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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的公允性评估等。 1 、 将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为， 非经特别控制流程审核同意，
不得进行；2 、 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理， 确保公
平对待所有投资组合。
事 后 评估 及反 馈 主要 包括 组 合间 同一 投 资标 的的 临 近交 易日 的 同向 交易 和 反向 交易 的合理性
分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季 度公平性交易分析评估等。1 、通过 公
平性交易的事后分 析评估系统， 对涉 及公平性交易的投资行为进行分析评估， 分析对 象涵盖公募、
集合及 定向 产品， 并重 点分析 同类 组合（ 股票 型、混 合型 、债券 型） 间、不 同产 品间以 及 同 一 基
金经理 管理 不同组 合间 的交易 行为 ，若发 现异 常交易 行为 ，合规 与风 险管理 部视 情况要 求 相 关 当
事人做出合理性解释， 并按法规要求上报辖区监管机构。2 、 季度公平 性交易分析报告按规定经督
察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》 和《 上海东 方证 券资产 管理 有限公 司公 平交易 制 度 》 的
规定。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为。 报告 期 内， 未出 现 涉及 本基 金 的交 易所 公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年，本 基金单位净值增长率为 65.64% ，同 期上证指数涨幅为 11.79% ，中小盘 指数涨幅
为 55.69% ， 创业板指数涨 幅为 85.88% 。
报告期内， 实体经济表现疲软, 无风 险收益率持续下行， 在此背景下， 上半年的持续资金流 入
推高了 市场 的泡沫 ，下 半年的 监管 层去杠 杆， 又催化 了估 值的迅 速回 归。市 场情 绪的波 动 超 出 我
们的预 计， 我们仍 然选 择从基 本面 出发， 与那 些最优 秀的 公司长 期相 伴，来 平滑 系统性 的 风 险 。
国内一 部分 优秀的 龙头 企业， 拥有 积极进 取的 管理层 ，国 际竞争 力不 断提升 ，我 们相信 他 们 具 有
穿越经济周期的能力。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2015 年12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.785 元， 份额累计净值为 1.836 元 。 本报 告期东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 15 页 共 60 页
内，本基金净值增长 率为 65.64%， 业绩比较基准收益率为 3.33% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我 们 依然 谨慎 看 好市 场的 长 期走 势。 中 国股 市就 从 全球 股市 的 估值 洼地 一 跃而 起， 但我们依
然 认为 通过加 大对 优秀公 司的 投资力 度是 大概率 的盈 利之道 。即 使在目 东方 红睿丰混合 2015 年
半年度 报告 前已经 普遍 高估的 上市 群体中 ，一 部分优 秀的 国内龙 头企 业仍然 拥有 良好的 经 营 成 长
性以及 合理 的股票 价格 ，值得 我们 花更多 的时 间去研 究以 及长期 持有 。未来 的世 界必然 是 互 联 网
的天下 ，我 们并不 认为 过去做 得优 秀的企 业一 定会在 互联 网浪潮 之下 掉队， 相反 ，由于 拥 有 优 秀
且进取 的管 理层以 及大 量优质 人才 ，我们 看好 这些企 业利 用互联 网提 升国际 竞争 力，去 获 取 更 大
的市 场 空间 。值得 警惕 的倒是 相当 一批数 量的 伪互联 网股 票，虽 然喊 出了豪 情万 丈的转 型 口 号 ，
但这个群体中的大多数公司只是把互联网作为炒作的题材，这与 2000 年的互联网泡沫 并无二致，
击鼓传花的游戏正在如火如荼的进行着，对此我们应该抱有谨慎的心态。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内， 基金管理人坚持规范经营、 合规运作， 重视公司和基金运作的风险管理， 以制度、
流程、 系统 为抓手 ，整 体提升 合规 与风险 管理 水平， 切实 做好公 募基 金业务 的稽 核监察 工 作 。 基
金管理人日常监察稽核工作主要由合规与风险管理部承担，2015 年依 据相关法律法规及公司制度
规定，开展了如下主要监察稽核工作：
（一）切实履行日常合规管理各项职责
1 、完成了公 司 2015 年相 关合规审查工作。2 、及 时完成公司各类合规与风险管理报告工作 ，
定期向公司董事和监管机构出具监察稽核报告。3 、 梳理公司业务流程， 建议并督 促相关部门完善
业务和管理制度，积极推进各项业务制度流程管理的有效化。4 、完成 反洗钱各项基础工作。
（二）推进监察稽核工作日常化
1 、 合规与风险管理部全年进行多次常规检查、 专项检查， 并出具检查报告， 协助相关部门梳
理业务风险点，不断促进各业务流程的固化执行、公司各项制度的有效落地。
2 、 对于常规检查、 专项检查等发现公司部门管理或业务执行存在的问题， 合规与 风 险管理部
协助相 关部 门制定 整改 计划， 并根 据出具 的合 规建议 或整 改要求 持续 跟踪及 监督 相关事 项 的 整 改
情况，督促相关部门落实整改措施。
（三）继续公司全面风险管理体系建设
2015 年， 合 规与风险管理部根据监管的要求在制度、 流程、 指标、 系统、 人员、 管理机制等
方面完成了全面风险管理体系的框架构建，并开始在全公司范围内落实。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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（四）强化公司员工执业行为管理
合 规 与风 险管 理 部不 断加 强 部门 内员 工 队伍 专业 知 识和 职业 技 能的 培训 ， 同时 注重 加强对公
司员工 的合 规与风 险管 理培训 ，通 过组织 多次 内部培 训进 一步提 升全 体员工 的合 规意识 ， 加 强 员
工执 业 行为自 律。2015 年 ，为 进一步 规范 公司员 工本 人及其 配偶 、利害 关系 人的投 资行为 管 理 ，
对员工投资行为管理办法实施细则做出了补充规定。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《企 业会计 准则 》 、 《证 券投 资基金 会计 核 算 业务指 引 》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定， 对 基金所持有的投资品种进行估值, 本 基金托管人根
据法律 法规 要求履 行估 值及净 值计 算的复 核责 任。基 金份 额净值 由基 金管理 人完 成估值 后 ， 经 基
金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 严
格的控 制。 本基金 管理 人在充 分衡 量市场 风险 、信用 风险 、流动 性风 险、货 币风 险、衍 生 工 具 和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确 定本基金管 理人采用的估值政策。 本 基金管理人的
估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资格 。 同时， 公司 设估值决策小组， 成员 包
括： 公 司总 经理、 公司 联席总 经理 、合规 总监( 督察长) 、交 易总监 、运 营总监 、市 场总监 、 投 资
经理、 基金 会计主 管 。 基金经 理不 参与基 金日 常估值 业务 ，对于 属于 东证资 管估 值政策 范 围 内 的
特殊估值变更可参与讨论，但最终 决策 由估值决策小组讨论决策并联名审批 。
本基金 管 理人 已 与 中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 提供 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值的服
务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据 。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金于 2016 年 1 月 13 日公告 对 2015 年报告期内 利润进行收益分配，每 10 份基金份额 派
发红利 5.18 元；共计派发红利 834,063,250.34 元 （均为现金形式发放） 。
根 据 基金 合同 规 定， 封闭 期 内， 本基 金 的收 益分 配, 每 年不 得 少于 一次, 且每 次基 金收益分
配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90% 。 截 至收益分配基准日2015 年12 月31 日，
本基金可供分配收益为 925,745,848.34 元。本基 金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》
约定。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金自 基金 合 同生 效日 起 封闭 三年 ， 未出 现连 续 二十 个工 作 日基 金份 额 持有 人数 量不满二东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按 照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2016] 第 130197 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
( 以下简称 “ 东方红睿丰”) 的财务报 表，包括 2015 年 12 月 31
日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 东 方 红 睿 丰 的 基 金 管 理 人 的 责 任 。
这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 东
方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 券
监 督 管 理 委 员 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 基 金 行 业 实 务东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 18 页 共 60 页
操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制的有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表
在 所 有 重 大 方 面 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核
算 业 务 指 引 》 、 《 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 所 列
示 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 东 方 红 睿
丰 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度 的经营成果和
基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王
斌
唐
成
会计师事务所的名称 立信会计师事务所( 特殊 普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号4-11 楼
审计报告日期 2016 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 451,664,758.47 144,433,282.95
结算备付金
36,252,358.46 27,295,265.40
存出保证金
1,501,112.29 357,761.32 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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交易性金融资产 7.4.7.2 2,420,582,197.95 1,674,011,787.26
其中：股票投资
2,420,582,197.95 1,556,699,482.86
基金投资
- -
债券投资
- 117,312,304.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,100,758.07
应收利息 7.4.7.5 95,143.23 491,197.31
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,910,095,570.40 1,847,690,052.31
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
28,893,985.08 29,405,566.72
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,608,105.35 2,229,225.30
应付托管费
601,350.88 371,537.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,096,940.81 1,859,900.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 290,000.00 126,000.00
负债合计
35,490,382.12 33,992,229.73
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
未分配利润 7.4.7.10 1,264,444,476.53 203,537,110.83
所有者权益合计
2,874,605,188.28 1,813,697,822.58
负债和所有者权益总计
2,910,095,570.40 1,847,690,052.31
注：1.本基 金于 2014 年 9 月 19 日成立。
2. 报告截止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基金份额净值 1.785 元，基金份额总额 1,610,160,711.75
份。
东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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7.2 利润表
会计主体： 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年9 月19 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2014 年12 月 31 日
一、收入
1,212,308,077.25 217,244,735.65
1.利息收入
3,213,884.37 5,753,931.68
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,681,271.71 616,588.03
债券利息收入
16,162.84 281,095.92
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
516,449.82 4,856,247.73
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
983,672,641.80 98,213,726.86
其中：股票投资收益 7.4.7.12 813,326,436.45 87,539,105.58
基金投资收益
-72,889.04 -
债券投资收益 7.4.7.13 31,184,930.11 9,996,647.88
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 111,460,440.00 -
股利收益 7.4.7.16 27,773,724.28 677,973.40
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 225,421,551.08 113,277,077.11
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 - -
减： 二 、费用
69,282,516.07 13,707,624.82
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 36,598,356.59 7,004,674.68
2 ．托管费 7.4.10.2.2 6,099,726.08 1,167,445.79
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 25,929,420.06 5,362,952.52
5 ．利息支出
- 39,186.34
其中：卖出回购金融资产支出
- 39,186.34
6 ．其他费用 7.4.7.20 655,013.34 133,365.49
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
1,143,025,561.18 203,537,110.83
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
1,143,025,561.18 203,537,110.83
东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,610,160,711.75 203,537,110.83 1,813,697,822.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,143,025,561.18 1,143,025,561.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -82,118,195.48 -82,118,195.48
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,610,160,711.75 1,264,444,476.53 2,874,605,188.28
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 9 月19 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,610,160,711.75 - 1,610,160,711.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 203,537,110.83 203,537,110.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-
其中：1. 基 金申购款
-
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,610,160,711.75 203,537,110.83 1,813,697,822.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 陈光 明______
______ 任莉______
____ 詹朋____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
东 方 红睿 丰灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》( 证
监许可[2014]720 号文)核准, 由上 海东 方 证券 资产 管 理有 限公 司 依照 《中 华 人民 共和 国 证券投资
基金法》 及其配套规则和 《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发售, 基金合 同 于
2014 年 9 月 19 日生效。 本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市
交易， 基金合同生效满三 年后转为上市开放式 （LOF ） ， 存续期限不定期。 本基金的基金管理人为
上海东方证券资产管理有限公司, 基 金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金于 2014 年 8 月 25 日至 2014 年 9 月 12 日向社会公开募集, 扣除认 购费后的有效认购
资金 1,609,220,897.11 元, 利息转份额939,814.64 元, 募集规模 为 1,610,160,711.75 份。 上述募
集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证, 并出 具了验资报告。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其配 套 规则 和《 东 方红 睿丰 灵 活配 置混 合型证券
投资基金基金合同》 的有关规定, 本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行的股票 （包括中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 债券 （含中小企业私募
债） 、 中期票据、 债券回购、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 国债期货以及法 律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管 理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本基金转换为上市开放式基金 （LOF ） 后股票资产投资比例为基金资产的 0% —95% ， 封闭期内股票
资产投资比例为基金资产的 0%—100% ； 权证投资 比例为基金资产净值的 0%-3% ； 每个交 易日日终，
在扣 除 国债 期货和 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 保持现 金或 者到期 日在 一年以 内 的 政 府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%， 封闭期内不受上述 5%的 限制。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为: 本基 金在 封 闭期 内的 业 绩比 较基 准 为： 三年 期 银行 定期 存款利率
（税后） ； 本基金转换为上市开放式基金 （LOF） 后的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 收 益率*70%+东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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中国债券总指数收益率*30%。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年2 月颁布 的 《企业会计准则 — 基本准则》 以及其后颁
布及修 订的 具体会 计准 则、应 用指 南、解 释以 及其他 相关 规定（ 以下 合称 “ 企业 会计准 则 ” ）编
制，同 时， 对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订 的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《关 于证券投资基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证
券投资基金信息披 露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的
内容与格式》 、 《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券
投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国 证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完 整地反映了本基金于 2015 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本 基 金本 报告 期 所采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 相一 致 ，所 采用 的 会计 估计 不完全一
致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融 资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 以交易 目的 持有的 股票 投资分 类为 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的金 融 资 产 。东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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除衍生 工具 所产生 的金 融资产 在资 产负债 表中 以衍生 金融 资产列 示外 ，以公 允价 值计量 且 其 公 允
价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应 收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按 照公允价值进行后续计量; 对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止； (2) 该金 融资产已转移， 且本基金 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具按 其估 值 日的 市场 交 易价 格确 定 公允 价值 ； 估值 日无 交 易，但
最近交 易日 后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的 ， 按 最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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(3) 当 金融工 具 不存 在活 跃 市场 ，采 用 市场 参与 者 普遍 认同 且 被以 往市 场 实际 交易 价 格验证
具有可 靠性 的估值 技术 确定公 允价 值。估 值技 术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近 进 行 的
市场交 易中 使用的 价格 、参照 实质 上相同 的其 他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现 法 和 期
权定价 模型 等。采 用估 值技术 时， 尽可能 最大 程度使 用市 场参数 ，减 少使用 与本 基金特 定 相 关 的
参数。
(4) 如有新增 事项，按国家最新 规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率计 算的利 息 扣 除在适 用情 况下由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动损益； 于处置时, 其 处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益， 其中包括从公允
价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的则按直线法计算。
其 他 费用 系根 据 有关 法规 及 相应 协议 规 定， 按实 际 支出 金额 ， 列入 当期 基 金费 用。 如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本基金 收益 分配应 遵循 下列原 则： 1 、本基 金的 每份基 金份 额享有 同等 分配权 ； 2 、在 符 合
有关基 金分 红条件 的前 提下， 封闭 期内， 本基 金的收 益分 配，每 年不 得少于 一次 ，且每 次 基 金 收
益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90% 。 本基金转换为上市开放式基金 （LOF ）
后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，且每次基金收益分配比
例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25% ； 3 、若 《基金合同》生效不满 3 个月则可 不
进行收益分配； 4 、 封闭期间， 基金收 益分配采用现金方式； 本 基金转换为上市开放式基金 （LOF ）
后，登 记在 登记系 统基 金份额 持有 人开放 式基 金账户 下的 基金份 额， 其基金 收益 分配方 式 分 为 现
金分红 与红 利再投 资， 投资人 可选 择获取 现金 红利或 将现 金红利 按再 投日的 基金 份额净 值 自 动 转
为基金 份额 进行再 投资 ，若投 资人 不选择 ，本 基金默 认的 收益分 配方 式是现 金红 利；登 记 在 深 圳
证券账 户的 基金份 额只 能采取 现金 红利方 式， 不能选 择红 利再投 资； 5 、基金 收益 分配基 准 日 的
基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能低 于面值 ； 6 、法律 法规 或监管 机关 另 有
规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1 ）对 于证券 交易 所上市 的股 票，若 出现 重大事 项停 牌或交 易不 活跃( 包 括涨 跌停时 的 交 易
不活跃) 等 情况 ， 本基 金根 据 中国 证监 会 公告[2008]38 号 《关 于 进一 步规 范 证券 投资 基金估值业
务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股 票估值指数的通知》 提供
的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
（2 ） 对于 在锁 定 期内 的非 公 开发 行股 票 ，根 据中 国 证监 会证 监 会 计字[2007]21 号《 关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》之 附件 《非公 开 发 行
有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若 在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估 值；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
（3 ） 在银 行间 同 业市 场交 易 的债 券品 种 ，根 据中 国 证监 会证 监 会计 字[2007]21 号《 关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》采 用估 值技术 确 定 公
允价值 。本 基金持 有的 银行间 同业 市场债 券按 现金流 量折 现法估 值， 具体估 值模 型、参 数 及 结 果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
（4 ）根据《 中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的
估值处 理标 准》 ，对 于在 证券交 易所 上市或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持 证 券
和私募债券除外) ，采用 第三方估值机构提供的价格数据结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值
处理标准》 ， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转
换 债券、 资产 支持证券和私募债券除外) ， 采用第 三方估值机构提供的价格数据结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金报告期无重大会计差错的内容和更正 金额。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要 税项列示如下:
（1 ） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营 业税。 基金买卖股票、债
券的差价收入不予征收营业税。
（2 ） 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
（3 ） 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上 市公司在向基金派发股息、 红利时代扣代 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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缴个人所得税。持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，其股 息、红利收入全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持股期限
超过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日 起，
暂 免 征收 个人 所 得税 。对 基 金持 有的 上 市公 司限 售 股， 解禁 后 取得 的股 息 、红 利收 入，按照
上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%
计 入 应纳 税所 得 额。 对基 金 取得 的企 业 债券 利息 收 入， 应由 发 行债 券的 企 业在 向基 金支付利
息时代扣代缴 20% 的个人 所得税 。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税, 暂不 征收企
业所得税。
（4 ）基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不 征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 451,664,758.47 144,433,282.95
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 451,664,758.47 144,433,282.95
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,081,883,569.76 2,420,582,197.95 338,698,628.19
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,081,883,569.76 2,420,582,197.95 338,698,628.19
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 60 页
股票 1,464,911,528.51 1,556,699,482.86 91,787,954.35
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 95,823,181.64 117,312,304.40 21,489,122.76
银行间市场 - - -
合计 95,823,181.64 117,312,304.40 21,489,122.76
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,560,734,710.15 1,674,011,787.26 113,277,077.11
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金 本报告期末及上年度末均未持有 衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金 本报告期末及上年度末均未持有 任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金 本报告期末及上年度末均未持有任何 买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 85,196.10 31,925.81
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 9,204.08 13,511.19
应收债券利息 - 445,583.21
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 743.05 177.10
合计 95,143.23 491,197.31
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报告期末及上年度末均未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 60 页
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,096,940.81 1,859,900.16
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,096,940.81 1,859,900.16
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提 费用 290,000.00 126,000.00
合计 290,000.00 126,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
注：本基金合同于 2014 年 9 月19 日 生效。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 90,260,033.72 113,277,077.11 203,537,110.83
本期利润 917,604,010.10 225,421,551.08 1,143,025,561.18
本期基金份额交易
产生的变动数
- - - 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 60 页
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -82,118,195.48 - -82,118,195.48
本期末 925,745,848.34 338,698,628.19 1,264,444,476.53
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年9 月19 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
活期存款利息收入 2,040,072.85 494,460.01
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 614,764.38 121,156.70
其他 26,434.48 971.32
合计 2,681,271.71 616,588.03
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 9 月19 日( 基金
合同生效日) 至 2014 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 8,849,257,352.12 1,384,997,002.31
减： 卖出股票成本总额 8,035,930,915.67 1,297,457,896.73
买卖股票差价收入 813,326,436.45 87,539,105.58
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年9 月19日( 基金合
同生效日) 至2014 年12月31
日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 债 转
股及债券到期兑付）差价收入
31,184,930.11 9,996,647.88
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - - 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 60 页
合计 31,184,930.11 9,996,647.88
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年9 月19日( 基金合
同生效日) 至2014 年12月31
日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
133,017,857.80 478,081,112.15
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
101,371,181.64 466,841,207.84
减：应收利息总额 461,746.05 1,243,256.43
买卖债券差价收入 31,184,930.11 9,996,647.88
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 无赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 无申购差价收入。
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 未进行贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 无贵金属申购差价收入。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 60 页
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间收益金额
2014 年9 月19 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
股指期货- 投 资收益 111,460,440.00 -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 9 月19 日( 基金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 27,773,724.28 677,973.40
基金投资产生的股利收益 - -
合计 27,773,724.28 677,973.40
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月19 日( 基金合 同
生效日) 至 2014 年 12 月31 日
1. 交易性金 融资产 225,421,551.08 113,277,077.11
—— 股票投资 246,910,673.84 91,787,954.35
—— 债券投资 -21,489,122.76 21,489,122.76
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 225,421,551.08 113,277,077.11
7.4.7.18 其他收入
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
2014 年9 月19 日( 基金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
25,929,420.06 5,362,952.52
银行间市场交易费用
- -
合计
25,929,420.06 5,362,952.52
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月19 日( 基金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日
审计费用 90,000.00 60,000.00
信息披露费 200,000.00 66,000.00
上市年费 80,000.00 -
银行费用 22,118.76 6,465.49
帐户维护费 16,500.00 900.00
其他 246,394.58 -
合计 655,013.34 133,365.49
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的 重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金的基金管理人于 2016 年 1 月 13 日宣告 2015 年度分红，向截至 2015 年 12 月 31 日止
在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人， 按每 10 份基 金份额派发红利 5.18 元，
共计派发红利 834,063,250.34 元（均 为现金红利发放形式） 。
本基金管理人于 2016 年 3 月 25 日发布公告，同意王国斌先生自 2016 年 3 月 24 日起辞去公
司董事长职务，由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。
截至财 务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司 管理人、基金直销机构
招商银行股份有限公司（ “招商银行 ” ） 托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：1.本报 告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
2. 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 60 页
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月19日( 基金合同 生效日) 至2014 年
12 月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券 14,894,442,563.10 85.34% 3,875,775,558.20 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月19日( 基金合同 生效日) 至2014 年
12 月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东方证券 133,017,857.80 100.00% 806,831,826.90 100.00%
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月19日( 基金合同 生效日) 至2014 年
12 月31日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
东方证券 2,283,000,000.00
2283000000.00
100.00% 15,596,100,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月19日( 基金合同 生效日) 至2014 年
12 月31日
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例
成交金额
占当期基金成
交总额的比例
东方证券 7,223,110.96
100.00% 0 0% 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 60 页
7.4.10.1.5 权证交易
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 13,275,203.48 88.06% 1,039,697.71 49.58%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年9 月19日( 基金合同 生效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 3,528,507.88 100.00% 1,859,900.16 100.00%
注： 1. 上述 佣金按市场佣金率计算, 扣除证券公司需承担的费用( 包括但 不限于买( 卖) 经手费、 证
券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管 费等） 。 管理 人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2. 本公司因 作为证 券公 司子公 司尚 未获得 在上 海交易 所租 用其他 券商 交易单 元的 资格； 截 至 报 告
期末， 本公 司已在 深证 交易所 获得 租用券 商交 易单元 的资 格，并 已按 公司相 关制 度与流 程 开 展 交
易单元租用事宜。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 9 月19 日.2 至 2014 年 12
月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
36,598,356.59 7,004,674.68
其中： 支付销售机构的客
户维护费
17,831,491.30 3,458,099.13
注：1.本基 金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年 费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×1.5%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
2. 实际支付 销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月19 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
6,099,726.08 1,167,445.79
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金在本报告期 及上年度可比期间均 未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期 末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方 均未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年9 月19 日( 基金合 同生效日) 至2014 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 451,664,758.47 2,040,072.85 144,433,282.95 494,460.01
注：1.本基 金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金在本报告期及上年度可比期间均 未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 —— 非 货币 市 场 基 金
金额单位：人民币元 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 60 页
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月20 日
2015 年1 月
21 日
2015 年1
月20 日
0.5100 82,118,195.48 - 82,118,195.48
合
计
- - 0.5100 82,118,195.48 - 82,118,195.48
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002073
软控
股份
2015 年7
月14 日
2018
年7 月
16 日
新股流
通受限
8.77 10.05 5,388,369 47,256,000.00 54,153,108.45 -
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月18 日
重大事
项停牌
24.43 - - 7,314,146 100,848,872.92 178,684,586.78 -
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大事
项停牌
71.46 - - 1,807,427 64,601,129.19 129,158,733.42 -
600690
青岛
海尔
2015 年10 月19 日
重大事
项停牌
9.92 2016 年2 月1 日 8.93 10,441 126,417.90 103,574.72 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 60 页
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金金 融工 具 的风 险主 要 包括 ：信 用 风险 、流 动 性风 险、 市 场风 险。 本 基金 管理 人制定了
相应政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流程 ，通过 可 靠 的 管
理及信 息系 统持续 监控 上述各 类风 险。本 基金 管理人 奉行 全面风 险管 理体系 的建 设，在 董 事 会 下
设立合 规与 风险管 理委 员会， 负责 制定风 险管 理的宏 观政 策，设 定最 高风险 承受 度以及 审 议 批 准
防范风 险和 内部控 制的 政策等 ；在 经营层 层面 设立风 险控 制委员 会， 实施董 事会 风控与 审 计 委 员
会制定 的各 项风险 管理 和内部 控制 政策； 在业 务操作 层面 风险管 理职 责主要 由合 规与风 险 管 理 部
和风险管理人 员负责， 协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金的 基金管 理 人 建 立
了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种和 证券 发行人 进行 信用等 级评 估来控 制信 用风险 ， 本 基 金
均投资 于具 有良好 信用 等级的 证券 ，且通 过分 散化投 资以 分散信 用风 险。本 基金 持有一 家 公 司 发
行 的证 券市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金共 同 持 有
一 家公 司 发行 的证 券，不 得超 过该证 券 的 10% 。 本基 金在交 易所 进行的 交易 均与中 国证券 登 记 结
算有限 责任 公司完 成证 券交收 和款 项清算 ，因 此违约 风险 发生的 可能 性很小 ；本 基金在 进 行 银 行
间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金在本报告期 末及上年度末均未 持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- 117,312,304.40
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
- 117,312,304.40
注： 本基金在本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 60 页
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 除在附注
7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基 金 持 有
的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现 金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 利率 敏感性金
融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险，其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每
个付息 期间 结束根 据市 场利率 重新 定价时 对于 未来现 金流 影响的 风险 。 本基 金的 基金管 理 人 定 期
对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 。 本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金 及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个
月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 451,664,758.47 - - - - - 451,664,758.47
结算备付金 36,252,358.46 - - - - - 36,252,358.46
存出保证金 1,501,112.29 - - - - - 1,501,112.29
交易性金融资
产
- - - - - 2,420,582,197.95 2,420,582,197.95
应收利息 - - - - - 95,143.23 95,143.23
资产总计 489,418,229.22 - - - - 2,420,677,341.18 2,910,095,570.40 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 60 页
负债
应付证券清算
款
- - - - - 28,893,985.08 28,893,985.08
应付管理人报
酬
- - - - - 3,608,105.35 3,608,105.35
应付托管费 - - - - - 601,350.88 601,350.88
应付交易费用 - - - - - 2,096,940.81 2,096,940.81
其他负债 - - - - - 290,000.00 290,000.00
负债总计 - - - - - 35,490,382.12 35,490,382.12
利率敏感度缺
口
489,418,229.22 - - - - 2,385,186,959.06 2,874,605,188.28
上年度末
2014 年12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个
月 -1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 144,433,282.95 - - - - - 144,433,282.95
结算备付金 27,295,265.40 - - - - - 27,295,265.40
存出保证金 357,761.32 - - - - - 357,761.32
交易性金融资
产
- - - 117,312,304.40 - 1,556,699,482.86 1,674,011,787.26
应收证券清算
款
- - - - - 1,100,758.07 1,100,758.07
应收利息 - - - - - 491,197.31 491,197.31
资产总计 172,086,309.67 - - 117,312,304.40 - 1,558,291,438.24 1,847,690,052.31
负债
应付证券清算
款
- - - - - 29,405,566.72 29,405,566.72
应付管理人报
酬
- - - - - 2,229,225.30 2,229,225.30
应付托管费 - - - - - 371,537.55 371,537.55
应付交易费用 - - - - - 1,859,900.16 1,859,900.16
其他负债 - - - - - 126,000.00 126,000.00
负债总计 - - - - - 33,992,229.73 33,992,229.73
利率敏感度缺
口
172,086,309.67 - - 117,312,304.40 - 1,524,299,208.51 1,813,697,822.58
注： 上表统计 了本基金面临的利率风险敞口， 表中 所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于本报告期末的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其
他市场变量保持不变； 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 60 页
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月31
日 ）
上升 0.25%
-569,492.58
下降 0.25%
569,492.58
注： 于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场 利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金承 受的 其 他市 场价 格 风险 ，主 要 是基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流量因除
市场利 率和 外汇汇 率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金的 其他 市场价 格 风 险 ，
主要受 到证 券交易 所上 市的股 票整 体涨跌 趋势 的影响 ，由 所持有 的金 融工具 的公 允价值 决 定 。 本
基金通 过投 资组合 的分 散化降 低其 他市场 价格 风险， 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持 有 的 证
券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 2,420,582,197.95 84.21 1,556,699,482.86 85.83
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - 117,312,304.40 6.47
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,420,582,197.95 84.21 1,674,011,787.26 92.30
注： 本 基金 的投资 范围 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括国内 依法 发行的 股票 （包括 中小 板 、东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 43 页 共 60 页
创业板 及其 他经中 国证 监会核 准发 行的股 票） 、债券 （含 中小企 业私 募债） 、中 期票据 、 债 券 回
购、货 币市 场工具 、权 证、资 产支 持证券 、股 指期货 、国 债期货 以及 法律法 规或 中国证 监 会 允 许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密
相关；
除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
上升5% 96,299,273.81 60,758,877.06
下降5% -96,299,273.81 -60,758,877.06
注： 本基金管理人运用资产- 资本定 价模型 （CAPM ） 对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市
场价格 风险 的敏感 性分 析，反 映了 在其他 变量 不变的 假设 下，业 绩比 较基准 对应 的股票 市 场 指 数
（沪深 300 ）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 统 计日之前的 250 个交易日
分析
风险价值
（单位： 人民币元 ）
本期末（2015 年 12 月
31 日）
上年度末（2014 年 12 月 31
日）
1 天 83,363,550.46 19,406,566.71
1 周 186,406,565.67 43,166,008.19
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 44 页 共 60 页
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,058,482,194.58 元，第二 层次的余额为 362,100,003.37 元，无 属于第三
层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 、
或属于 非公 开发行 等情 况，本 基金 不会于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间 及 限 售
期间将 相关 股票的 公允 价值列 入第 一层次 ；并 根据估 值调 整中采 用的 不可观 察输 入值对 于 公 允 价
值的影 响程 度，确 定相 关股票 和债 券公允 价值 应属第 二层 次还是 第三 层次。 对于 在证券 交 易 所 上
市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本基金于 2015 年3
月 30 日起改 为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的
公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以 公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以 公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,420,582,197.95 83.18
其中：股票 2,420,582,197.95 83.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - - 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 487,917,116.93 16.77
7 其他各项资产 1,596,255.52 0.05
8 合计 2,910,095,570.40 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 18,799,140.00 0.65
B
采矿业 - -
C
制造业 1,895,126,061.06 65.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 61,071,288.12 2.12
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
514,256.73 0.02
J
金融业 224,251,823.05 7.80
K
房地产业 178,684,586.78 6.22
L
租赁和商务服务业 42,025,650.00 1.46
M
科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,420,582,197.95 84.21 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 46 页 共 60 页
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 8,237,111 283,274,247.29 9.85
2 600276 恒瑞医药 4,480,826 220,098,173.12 7.66
3 600066 宇通客车 9,260,524 208,269,184.76 7.25
4 000651 格力电器 9,097,984 203,339,942.40 7.07
5 000002 万
科Ａ 7,314,146 178,684,586.78 6.22
6 002475 立讯精密 4,720,354 150,815,310.30 5.25
7 600271 航天信息 1,807,427 129,158,733.42 4.49
8 601318 中国平安 3,532,072 127,154,592.00 4.42
9 600309 万华化学 6,292,174 112,315,305.90 3.91
10 000538 云南白药 1,416,170 102,842,265.40 3.58
11 601169 北京银行 9,220,939 97,096,487.67 3.38
12 600660 福耀玻璃 6,236,781 94,736,703.39 3.30
13 600557 康缘药业 3,100,596 77,576,911.92 2.70
14 600196 复星医药 2,824,818 66,354,974.82 2.31
15 000889 茂业通信 3,845,799 61,071,288.12 2.12
16 000858 五 粮 液 2,106,300 57,459,864.00 2.00
17 002073 软控股份 5,388,369 54,153,108.45 1.88
18 002400 省广股份 1,671,000 42,025,650.00 1.46
19 000915 山大华特 1,089,938 38,322,220.08 1.33
20 002311 海大集团 2,293,745 32,043,617.65 1.11
21 000860 顺鑫农业 1,030,361 21,946,689.30 0.76
22 300146 汤臣倍健 564,331 21,726,743.50 0.76
23 002701 奥瑞金 701,500 19,824,390.00 0.69
24 300498 温氏股份 411,000 18,799,140.00 0.65
25 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.02
26 300496 中科创达 3,673 514,256.73 0.02
27 300228 富瑞特装 4,031 125,767.20 0.00
28 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.00
29 600690 青岛海尔 10,441 103,574.72 0.00
30 000001 平安银行 62 743.38 0.00 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
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8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 862,954,913.65 47.58
2 000002 万
科Ａ 525,589,563.04 28.98
3 601169 北京银行 399,788,299.14 22.04
4 000651 格力电器 351,981,456.10 19.41
5 000001 平安银行 291,426,102.76 16.07
6 600309 万华化学 269,384,804.24 14.85
7 300017 网宿科技 266,870,993.11 14.71
8 600196 复星医药 235,826,692.39 13.00
9 601988 中国银行 228,985,822.39 12.63
10 600690 青岛海尔 220,655,149.09 12.17
11 600019 宝钢股份 217,186,405.70 11.97
12 002475 立讯精密 212,120,157.93 11.70
13 000858 五 粮 液 203,604,913.93 11.23
14 002415 海康威视 200,720,632.80 11.07
15 000848 承德露露 200,386,895.55 11.05
16 601336 新华保险 192,605,910.73 10.62
17 600276 恒瑞医药 170,553,406.43 9.40
18 600060 海信电器 153,158,830.48 8.44
19 600066 宇通客车 130,075,082.41 7.17
20 000538 云南白药 126,061,058.85 6.95
21 002292 奥飞动漫 120,637,725.65 6.65
22 601398 工商银行 115,930,183.08 6.39
23 002304 洋河股份 104,148,554.47 5.74
24 600557 康缘药业 102,047,629.64 5.63
25 300186 大华农 98,398,856.63 5.43
26 600660 福耀玻璃 89,590,121.44 4.94
27 002701 奥瑞金 81,928,321.76 4.52
28 600352 浙江龙盛 79,104,186.00 4.36
29 600030 中信证券 71,403,917.38 3.94
30 000889 茂业通信 71,090,006.56 3.92
31 601818 光大银行 68,240,358.83 3.76 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 48 页 共 60 页
32 000915 山大华特 67,859,787.50 3.74
33 600887 伊利股份 64,804,198.77 3.57
34 600535 天士力 62,896,999.58 3.47
35 601628 中国人寿 61,589,407.59 3.40
36 002594 比亚迪 61,224,682.77 3.38
37 300228 富瑞特装 60,166,763.17 3.32
38 600804 鹏博士 53,144,132.60 2.93
39 601009 南京银行 53,017,794.01 2.92
40 002572 索菲亚 52,879,678.43 2.92
41 601989 中国重工 52,866,087.00 2.91
42 002400 省广股份 52,716,567.49 2.91
43 000100 TCL 集团 52,384,958.86 2.89
44 601058 赛轮金宇 48,714,064.93 2.69
45 601021 春秋航空 48,704,537.09 2.69
46 603898 好莱客 48,675,241.85 2.68
47 002153 石基信息 48,065,110.13 2.65
48 600267 海正药业 47,846,970.00 2.64
49 002073 软控股份 47,256,000.00 2.61
50 002250 联化科技 46,196,792.43 2.55
51 600271 航天信息 45,518,615.99 2.51
52 603899 晨光文具 44,629,322.00 2.46
53 002550 千红制药 42,665,275.98 2.35
54 300498 温氏股份 41,867,290.64 2.31
55 600519 贵州茅台 40,756,216.64 2.25
56 600703 三安光电 40,596,754.51 2.24
57 002311 海大集团 40,054,802.89 2.21
58 002410 广联达 39,563,598.70 2.18
注： “本期 累计买入金额” 按买入 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费
用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 930,947,733.17 51.33
2 000002 万
科Ａ 460,277,825.81 25.38 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 49 页 共 60 页
3 600690 青岛海尔 412,836,961.56 22.76
4 300017 网宿科技 329,143,072.60 18.15
5 600019 宝钢股份 303,859,425.73 16.75
6 000001 平安银行 295,389,946.71 16.29
7 601169 北京银行 290,397,927.54 16.01
8 600196 复星医药 276,320,564.34 15.24
9 000651 格力电器 252,041,921.80 13.90
10 601988 中国银行 224,821,304.61 12.40
11 000848 承德露露 212,765,731.00 11.73
12 600271 航天信息 203,023,666.29 11.19
13 002415 海康威视 192,780,839.11 10.63
14 601336 新华保险 173,770,759.27 9.58
15 002292 奥飞动漫 164,955,109.71 9.09
16 600060 海信电器 160,454,658.99 8.85
17 000858 五 粮 液 132,281,456.12 7.29
18 002475 立讯精密 131,618,007.24 7.26
19 600309 万华化学 120,866,311.61 6.66
20 601398 工商银行 113,257,804.74 6.24
21 601058 赛轮金宇 113,132,265.22 6.24
22 600352 浙江龙盛 96,158,536.73 5.30
23 300186 大华农 96,135,886.08 5.30
24 603288 海天味业 92,843,380.29 5.12
25 002304 洋河股份 92,218,824.09 5.08
26 002311 海大集团 89,436,474.08 4.93
27 002202 金风科技 87,186,003.63 4.81
28 600016 民生银行 85,505,824.93 4.71
29 300228 富瑞特装 83,931,625.73 4.63
30 600030 中信证券 81,350,523.18 4.49
31 600066 宇通客车 78,211,071.48 4.31
32 601818 光大银行 70,120,708.20 3.87
33 601021 春秋航空 69,343,155.46 3.82
34 600887 伊利股份 66,423,111.08 3.66
35 002594 比亚迪 65,454,509.37 3.61
36 600535 天士力 63,751,794.68 3.52
37 603898 好莱客 63,493,257.74 3.50
38 002572 索菲亚 63,437,535.94 3.50
39 002550 千红制药 63,273,276.43 3.49
40 601628 中国人寿 62,038,888.16 3.42 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 60 页
41 000550 江铃汽车 61,525,826.66 3.39
42 002159 三特索道 61,401,356.26 3.39
43 002701 奥瑞金 61,016,101.77 3.36
44 603899 晨光文具 58,856,528.20 3.25
45 600276 恒瑞医药 56,794,345.30 3.13
46 600804 鹏博士 54,358,592.92 3.00
47 002153 石基信息 53,397,545.16 2.94
48 601989 中国重工 51,933,247.68 2.86
49 601328 交通银行 51,607,484.99 2.85
50 601009 南京银行 51,596,746.71 2.84
51 600183 生益科技 50,171,327.64 2.77
52 000100 TCL 集团 49,870,658.00 2.75
53 002410 广联达 43,470,751.22 2.40
54 600267 海正药业 42,075,683.17 2.32
55 002250 联化科技 41,404,779.66 2.28
56 600703 三安光电 40,971,382.93 2.26
57 600519 贵州茅台 40,566,387.56 2.24
58 600077 宋都股份 37,129,058.55 2.05
注： “本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单 价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,603,834,181.34
卖出股票 收入（成交）总额 8,849,257,352.12
注： “买 入股 票成本 （成 交）总 额” 和“ 卖 出股 票收入 （成 交）总 额 ” 按买卖 成交 金额（ 成 交 单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期未进行贵金属投资。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 60 页
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期未进行权证投资。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允价值变动总额合计 （元） -
股指期货投资 本期收益（元） 111,460,440.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期末无股指期货持仓。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的
超额收益。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金持 有的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 60 页
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,501,112.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 95,143.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,596,255.52
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 178,684,586.78 6.22 重大事项停牌
2 600271 航天信息 129,158,733.42 4.49 重大事项停牌
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,553 152,578.48
27,832,496.72 1.73% 1,582,328,215.03 98.27%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中 国 通 用 技 术 （ 集 团 ） 控 股 10,685,830.00 13.77% 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 60 页
有限责任公司
2 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－万能－个险万能（乙）
9,368,256.00 12.07%
3 常德华 4,929,708.00 6.35%
4 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－ 传 统 － 普 通 保 险 产 品
-019L-CT001
2,539,781.00 3.27%
5 孟莹 2,478,840.00 3.19%
6 周昭玲 1,975,556.00 2.55%
7 徐勇群 1,085,100.00 1.40%
8 东野尚丽 1,000,145.00 1.29%
9 郑光辉 1,000,116.00 1.29%
10 吉烈钧 1,000,000.00 1.29%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,604,749.38 0.0997%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
50~100
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月19 日 ）基金份额 总额
1,610,160,711.75
本报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,610,160,711.75
注： 总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务） 。 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 60 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2015 年5 月 22 日发布 公告， 自 2015 年5 月21 日起免去钱慧同志
公开募集基金业务合规负责人 （督察长） 的职务， 由陈光明同志代行公开募集基金业务合规负责
人（督察长）职责。
本报告期本基金管理人于 2015 年8 月 18 日发布 公告， 自 2015 年8 月18 日起任命唐涵颖同
志担任公开募集基金业务合规负责人（督察长）职责，公司总经理陈光明先生自 2015 年 8 月 18
日起不再代任行公开募集基金管理业务合规负责人。
本报告期本基金管理人于 2015 年 12 月28 日发 布公告， 自 2015 年12 月28 日起任命 任莉同
志担任基金管理人副总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所有限公司。 该会计师事务所自本基金
基金合同生效日 （2014 年 9 月 19 日） 起为本基金提供审计服务至今， 本基金本年度支付给审
计机构立信会计师事务所有限公司审计报酬为 9 万元人民币 。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 60 页
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 3 14,894,442,563.10 85.34% 13,275,203.48 88.06% -
广发证券 1 2,176,717,746.36 12.47% 1,527,952.25 10.14% -
长江证券 1 301,553,315.01 1.73% 214,494.81 1.42% -
申万宏源 1 80,377,908.99 0.46% 57,173.00 0.38% -
注：1 、 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易 （如有） 而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2 、 交易单元 的选择标准和程序： （1 ） 选择标准： 券商财务状况良好、 经营行为规范， 最近一年无
重大违 规行 ；具有 较强 的研究 服务 能力； 交易 佣金收 费合 理。 （2 ） 选 择程序 ：基 金管理 人根 据 以
上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3 、 本基金本报告期内租用交易单元的变更情况： 新增长江证券 、 申万宏源 、 广发证券、 东方 证 券
4 个交易单元 。
4 、 截至本报告期末， 本公司因作为证券 公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格 ；本 公司已 在深 证交易 所获 得租用 券商 交易单 元的 资格， 并已 按公司 相关 制度与 流 程 开 展
交易单元租用事宜。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 基金交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
东方证券 133,017,857.80 100.00% 2,283,000,000.00 100.00% 7,223,110.96 100.00% - -
广发证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - - 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 60 页
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 旗 下
基金2014 年12 月31 日基 金资产
净值和基金份额净值公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 1 月5 日
2
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2014 年年度分红 公告
中国证券报、 证券时
报、公司网站 2015 年 1 月15 日
3
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2014 年第4 季度 报告
中国证券报、 证券时
报、公司网站 2015 年 1 月21 日
4
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金上市交易公告书
中国证券报、 证券时
报、公司网站 2015 年 3 月3 日
5
关 于 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 投 资 者 办 理 跨 系 统
转托管业务的公告
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 3 月3 日
6
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 份 额 上 市 交 易 提 示
性公告
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 3 月6 日
7
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2014 年年度报告- 摘要
中国证券报、 公司网
站 2015 年 3 月28 日
8
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2014 年年度报告- 正文
公司网站
2015 年 3 月28 日
9
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收
益品种估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 3 月31 日
10
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2015 年第1 季度 报告
中国证券报、 证券时
报、公司网站 2015 年 4 月20 日
11
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 正 文
（2015 年第 1 号）
公司网站
2015 年 5 月4 日 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 60 页
12
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘 要
（2015 年第 1 号）
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 5 月4 日
13
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 增 聘 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 公
告
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 5 月5 日
14
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 天 天
基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 理 销 售 机
构并开通定投业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站
2015 年 5 月8 日
15
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关于高级管理人员变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、公司网站 2015 年 5 月22 日
16
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 调 整 旗 下 基 金 最 低 持 有 份 额
限制公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 5 月22 日
17
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站 2015 年 6 月30 日
18
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站 2015 年 7 月1 日
19
东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 旗 下
基金 2015 年 6 月 30 日基 金资产
净值和基金份额净值公告
公司网站
2015 年 7 月1 日
20
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 开 通 通 联 快 捷 开 户 及 支 付 业
务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 7 月10 日
21 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 中国证券报、 上海证 2015 年 7 月13 日 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 60 页
关 于 新 增 网 上 直 销 系 统 支 持 银 行
卡的提示公告
券报、 证券时报、 公
司网站
22
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 7 月14 日
23
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金2015 年第2 季度报
告
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 7 月21 日
24
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金2015 年第2 季度报
告的更正公告
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 7 月22 日
25
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股
票的公告
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 7 月24 日
26
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关于高级管理人员变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站 2015 年 8 月18 日
27
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2015 年半年度报 告 （摘
要）
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 8 月27 日
28
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2015 年半年度报 告 （正
文）
公司网站
2015 年 8 月27 日
29
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 10 月 16 日
30 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 中国证券报、 证券时 2015 年 10 月 26 日 东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 59 页 共 60 页
投资基金 2015 年第3 季度 报告 报、公司网站
31
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘 要
（2015 年第 2 号）
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 10 月 31 日
32
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金招募说明书更新（2015
年第 2 号）
公司网站
2015 年 10 月 31 日
33
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 11 月 10 日
34
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 11 月 20 日
35
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券
方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站 2015 年 11 月 27 日
36
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的 公
告
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2015 年 12 月 3 日
37
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 基 金 高 级 管 理 人 员 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 12 月 28 日
38
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗
下部分基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2015 年 12 月 31 日
东方红睿丰混合 2015 年年度 报告
第 60 页 共 60 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、 中国证 监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2 、 《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5 、 报告期 内在指定报刊上披露的各项公告；
6 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照。
7 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318 号2 号楼31 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 亦可 通过公司网站查阅， 公司 网址为：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年3 月26 日
