华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 华 安 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 三 月 二十 八 日
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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§ 1
重 要 提示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境外投资 顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§ 4
管 理 人报 告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 18
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 18
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 18
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 48
8.2 期末在各 个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 49
8.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 49
8.4 指数投资 期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................... 49
8.5 报告期内 权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 56 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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8.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 60
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 60
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 60
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 60
8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 60
8.11 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 60
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 61
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 62
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 ........................................................................ 62
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 63
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 63
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 63
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 63
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 63
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 63
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 63
11.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 68
§ 12
影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ..................................................................................................... 71
§ 13
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 71
13.1
备查文 件目录 ............................................................................................................................ 71
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 71
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 71
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 华安标普全球石油指数（QDII-LOF ）
场内简称 华安石油
基金主代码 160416
交易代码 160416
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 560,335,871.74 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳交易所
上市日期 2012 年 5 月 2 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段， 力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪， 追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数
化 投 资 组 合 。 选 择 以“ 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值” 作 为 投 资 组 合 管 理 的 主 要 标
准， 控制基金相对指数的偏离风险。 本基金力求控制基金组合收益与业绩
基 准 收 益 之间 的 日 均 跟踪 偏 离 度 的绝 对 值 不超过 0.5% ， 年跟 踪 误 差不超
过 6% （以美 元资产计价） 。
业绩比较基准
标 普 全 球 石 油 净 总 收 益 指 数 收 益 率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层 北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 境 外 投资顾 问 和 境外资 产 托 管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银行
注册地址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United
States of America
办公地址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United
States of America
邮政编码 02111
2.5 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 www.huaan.com.cn 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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网网址
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、32 层
2.6 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号星展
银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 26,905,575.64 1,675,480.10 7,609,094.18
本期利润 -39,781,340.26 -8,147,295.30 9,741,324.66
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润 -0.0606 -0.1657 0.1038
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润
率 -6.83% -15.12% 10.06%
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率 -15.57% -15.37% 9.08%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 -122,708,779.00 -7,155,816.18 4,871,687.10
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润 -0.2190 -0.0747 0.0930
期末基金资产净值 437,627,092.74 88,641,657.42 57,278,835.90
期末基金份额净值 0.781 0.925 1.093
3.1.3 累计 期末 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 -18.83% -3.87% 13.59% 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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率
注： 注：1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 封闭式基金交
易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2) 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3) 期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.77% 2.12% 0.98% 2.32% -0.21% -0.20%
过去六个月 -12.83% 1.86% -15.99% 2.00% 3.16% -0.14%
过去一年 -15.57% 1.54% -17.62% 1.67% 2.05% -0.13%
过去三年 -22.06% 1.09% -22.06% 1.21% 0.00% -0.12%
自基金成立起
至今
-18.83% 1.05% -24.28% 1.19% 5.45% -0.14%
注：本基金业绩比较基准：标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total
Return)
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 3 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日) 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金于 2012 年 3 月 29 日成立 ，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金过去三年没有利润分配。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金
富 利 货 币 、华 安 宝 利 配置 混 合 、 华安 宏 利 混 合、 华 安 中 小盘 成 长 混 合、 华 安 策 略优 选 混 合 、华 安 核
心 优 选 混 合、 华 安 稳 定收 益 债 券 、华 安 动 态 灵活 混 合 、 华安 强 化 收 益债 券 、 华 安行 业 轮 动 混合 、 华
安上证 180ETF 、 华安上证 180ETF 联 接、 华安上证龙头 企业 ETF 、 华安上证龙头企业 ETF 联接、 华
安升级主题混合、 华安稳固收益债券、 华安可转债、 华安深证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动力混合、
华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深 300 指
数 分 级 、 华安 逆 向 策 略、 华 安 日 日鑫 货 币 、 华安 安 心 收 益债 券 、 华 安信 用 增 强 债券 、 华 安 纯债 、 华
安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克 100 指数、华 安黄金易 ETF 、
华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量 化增强、 华安年年红债券、 华安生态优先混合、 华安中证细分
地产 ETF 、华安中证细分医药 ETF 、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混
合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF 、华安国际龙头（DAX ）ETF 联接、华安高分红
指数增强、 华安中证细分医药 ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安
物 联 网 主 题股 票 、 华 安新 丝 路 主 题股 票 、 华 安新 动 力 灵 活配 置 混 合 、华 安 智 能 装备 主 题 股 票、 华 安
媒 体 互 联 网混 合 、 华 安新 机 遇 保 本混 合 、 华 安新 优 选 灵 活配 置 混 合 、华 安 新 回 报灵 活 配 置 混 合、华
安 中 证 全 指证 券 指 数 分级 、 华 安 中证 银 行 指 数分 级 、 华 安国 企 改 革 主题 混 合 、 华安 添 颐 养 老混 合 发
起 式 、 华 安创 业 板 50 指 数 分 级 、华 安 新 乐 享保 本 混 合 、华 安 安 益 保本 混 合 、 华安 乐 惠 保 本混 合 等
71 只开放式 基金。管理资产规模达到 1558.45 亿 元人民币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜
本基金的基金
经理
2012-03-29 - 9 年
管理学硕士， CFA （国际金
融分析师） ， FRM( 金融风险
管理师） ，9 年证券、基金
行业从业经历，具有基金
从业资格。曾在美国道富
全球投资管理公司担任对
冲基金助理、量化分析师
和风险管理师等职。2011
年 1 月加入 华安基金管理
有限公司被动投资部从事
海外被动投资的研究工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担任上 证龙头企业交
易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金
经理职务。2012 年 3 月起
同时担任本基金的基金经
理。2013 年 7 月起同时担
任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金的基金
经理。2013 年 8 月起同 时
担任华安易富黄金交易型
开放式证券投资基金联接
基金及华安纳斯达 克 100
指数证券投资基金的基金
经理。 2013 年 12 月起同 时
担任华安中证细分地产交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2014 年
8 月起同时担 任华安国际
龙头（DAX ）交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理。
注：1. 此处的 任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 及 《 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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（LOF ） 基 金 合 同 》 、 《 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书 》 等 有 关 基 金 法 律
文 件 的 规 定， 本 着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 控 制 风 险的 前 提 下 ，为 基 金
份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公 司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 ： 在研 究 环
节 ， 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 ， 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发
送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投
资 环 节 ， 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 ， 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ，以
保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合
经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ，投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 ， 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要
经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节， 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 ， 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易
执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易所 一级市场业务， 投资组合经
理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 ， 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行
申 报 与 中 签， 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发 布询
价 需 求 和 结果 ， 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标， 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投
资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 ， 交 易员 以 此 进 行投 标 ， 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意
向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 ， 且 以公 司 名 义 获得 ， 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部
投 资 监 督 参与 下 ， 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ，公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的
各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义
进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和
利益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ， 定期对
各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 对不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司 合规监察稽核部会同基
金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间
的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 ， 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ，实 现 了 完 全的 系 统 控 制 。 同 时 加 强了 对 基
金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查； 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 ，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本 报 告 期 内， 除 指 数 基金 以 外 的 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价交 易 中 ， 同日 反 向 交 易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 1 次， 未出现异常交易。 原因是各投资组
合 分 别 按 照其 交 易 策 略交 易 时 ， 虽相 关 投 资 组合 买 卖 数 量极 少 ， 但 由于 个 股 流 动性 较 差 ， 交易 量 稀
少， 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5% 。 从同 向交易统计检 验和实际检查
的结果来看，未发现有异常。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
石油价格于全年下跌， 以美元计价 WTI 原油价格在第四季度单季度下跌近 17.42% ， 收报 37.07
美元/ 桶， 布伦特原油价格单季度下跌 21.57% ， 收报 37.6 美元/ 桶。 原油 价格下跌的主要原因有： 中
国经济转型， 重工业 PMI 持续萎缩导致需求增长疲弱； 全球 石油供给充沛， OPEC 拒绝减产而俄罗
斯美国等非 OPEC 国家产量创新高，伊朗伊拉克潜在产能上线，强势美元，ISIS 制 裁等各种因素汇
集而成。 总 体看， 油价反映了全球范围内旧的经济增长模式非常虚弱， 同时也部分反映了新能源在
逐步占据更大的市场份额，导致全球范围内单位 GDP 所需 要的碳氢能源数量有所减少。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.781 元， 本报告期份额净值增长率为-15.57%，同
期业绩比较基准增长率为-17.62% 。 基金偏离度为 2.05% ，年 化跟踪误差 0.46% 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 14 页共 71 页
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
我们预计 2016 年一季度石 油价格将持续走弱， 但可能 触底反弹。 首先沙特和伊朗之间出现地缘
政治事件的概率大增，而两国主导了全球近 20% 的能源产量。其次，短期内，石油的供需矛盾还是
难 以 缓 解 ，新 兴 市 场 国家 经 济 可 能继 续 下 滑 探底 ， 而 美 国等 发 达 国 家能 源 自 给 率大 幅 提 高 ，即 便 经
济 出 现 弱 复苏 ， 对 全 球能 源 需 求 的提 振 仍 然 有限 。 但 是 我们 还 是 看 到， 全 球 能 源市 场 垄 断 性强 ， 包
含 错 综 复 杂的 政 治 因 素， 消 费 者 对能 源 需 求 刚性 ， 但 对 价格 议 价 能 力弱 的 局 面 没有 改 变 。 从资 产 配
置的角度来看，在低位配置与油气价格高度相关的资产是有价值的投资主题。
作 为 标 普 全球 石 油 指 数基 金 的 管 理人 ， 我 们 继续 坚 持 积 极将 基 金 回 报 与 指 数 相 拟合 的 原 则 ，降
低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况
本 报 告 期 内， 公 司 合 规监 察 稽 核 部从 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 、 保 障基 金 的 合 规运 作 出 发 ，重
点 在 法 律 事务 、 合 规 管理 、 内 部 稽核 、 信 息 披露 、 反 洗 钱、 员 工 行 为规 范 等 方 面开 展 工 作 ，深 化 员
工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1 ） 继续深化“ 主动合规” 的管理理念， 强化全体员工的合规意识和风险控制意识， 通过定期组
织 员 工 进 行职 业 道 德 规 范 、 反 洗 钱、 防 范 利 益冲 突 、 客 户信 息 保 密 、销 售 适 用 性等 方 面 的 合规 培 训
和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2 ）强化内 控建设，持续进行投资管理人员合规培训，坚守“ 三条底线” ；
（3 ） 做好在新基金产品开发、 新投资品种、 及其他创新业务中法律、 合规及风险控制方面的支
持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。
（4 ） 推动落 实公司投资、 运营业务操作流程标准化， 细化各相关部门在各业务环节的操作流程
及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（5 ） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息披露工作， 做到信息披露的真实、 完整、 准确、
及时。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 15 页共 71 页
（6 ） 有计划 地对公司投资研究、 基金销售、 后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽
核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。
本 基 金 管 理人 承 诺 将 一如 既 往 地 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ， 不 断提
高 内 部 监 察稽 核 工 作 的科 学 性 和 有效 性 ， 努 力防 范 和 控 制各 种 风 险 ，保 障 基 金 份额 持 有 人 的合 法 权
益。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
1 、估值政策 及重大变化
无。
2 、估值政策 重大对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）公司方 面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 总经理助理 （分管投资研究） 、 基金投资部总监、 研
究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主 要 职 责 包括 ： 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时， 负 责 评 估重 大 事 件 对投
资 品 种 价 值的 影 响 程 度、 评 估 对 基金 估 值 的 影响 程 度 、 确定 采 用 的 估值 方 法 、 确定 该 证 券 的公 允 价
值；同时将采用确定的方法以及采用该 方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部总监， 工业工程学硕士。 曾在台湾 JP 证券任金融产业分析师
及 投 资 经 理， 台 湾 摩 根富 林 明 投 信投 资 管 理 部任 基 金 经 理， 台 湾 中 信证 券 投 资 总监 助 理 ， 台湾 保 德
信投信任基金经理。2008 年 4 月加入 华安基金管理有限公司， 现华安香 港精选、 华 安大中华升级基
金 、 华 安 宏利 股 票 型 基金 、 华 安 大国 新 经 济 股票 型 基 金 的基 金 经 理 ，华 安 基 金 管理 有 限 公 司总 经 理
助理、基金投资部兼全球投资部总监。
赵
敏 ： 研究 生 学 历 。曾 在 上 海 社会 科 学 院 人口 与 发 展 研究 所 工 作 ，历 任 华 安 基金 管 理 有 限公
司 综 合 管 理部 总 经 理 、电 子 商 务 部总 经 理 、 上海 营 销 总 部总 经 理 ， 现任 华 安 基 金管 理 有 限 公司 总 经华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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理助理。
杨
明， 投资 研究部总监， 研究生学历， 12 年金融、 证券、 基金从业经验， 曾在上海银行工作。
2004 年 10 月 进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员， 现任华安优选的基金经理，
投资研究部总监。
贺
涛, 金融 学硕士， 固 定收益部副总监。 曾任 长城证券有限责任公司债券研究员， 华安基金 管
理 有 限 公 司债 券 研 究 员、 债 券 投 资风 险 管 理 员、 固 定 收 益投 资 经 理 。现 任 华 安 稳定 收 益 债 券基 金 、
华安可转债 基 金 、 华 安信 用 增 强 债券 基 金 、 华安 双 债 添 利债 券 基 金 、华 安 月 月 鑫短 期 理 财 、华 安 季
季 鑫 短 期 理财 、 华 安 月安 鑫 短 期 理财 、 华 安 汇财 通 货 币 、华 安 年 年 红的 基 金 经 理， 固 定 收 益部 副 总
监。
许之彦, 指数 投资部总 监, 理学博士 ，CQF( 国际数 量 金融工程 师) 。曾在广 发 证券和中 山 大学经
济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华 安基金管理有限公司， 曾任研究发展部
数量策略分析师， 现任华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联 接、 华安深证 300 指数 证券投资基金
（LOF ） 、华安易富黄金 ETF 及联接基金的基金经理, 指数投资部总监。
陈
林，基 金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协会非执业会
员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华 安基金管理有限公司，曾任财务核算部
副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2 ）托管银 行
托 管 银 行 根据 法 律 法 规要 求 履 行 估值 及 净 值 计算 的 复 核 责任 ， 并 且 认真 核 查 公 司采 用 的 估 值政
策和程序。
（3 ）会计师 事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理 参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 17 页共 71 页
6 、已签约的 任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天审字(2016) 第 20886 号
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 全体 基金份额持有人 ：
我们审计了后附的华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 华安标普全球石油指数基
金”) 的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益( 基金净
值) 变动表以及财务报表附注。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编 制 和 公 允列 报 财 务 报表 是 华 安 标普 全 球 石 油指 数 基 金 的基 金 管 理 人华 安 基 金 管理 有 限 公 司管
理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注 册 会计师 的 责 任
我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审
计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 ， 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取
决 于 注 册 会计 师 的 判 断， 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险
评 估 时 ， 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制， 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 ， 但
目 的 并 非 对内 部 控 制 的 有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 管 理 层选 用 会 计 政策 的 恰 当 性和 作 出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计 意见
我 们 认 为 ，上 述 华 安 标普 全 球 石 油指 数 基 金 的财 务 报 表 在所 有 重 大 方面 按 照 企 业会 计 准 则 和在
财 务 报 表 附注 中 所 列 示的 中 国 证 监会 发 布 的 有关 规 定 及 允许 的 基 金 行业 实 务 操 作编 制 ， 公 允反 映 了
华安标普全球石油指数基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度 的经营成果和基金净值变
动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
单峰
周祎
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
2016 年 3 月 23 日 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 46,065,488.50 27,337,290.15
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 424,734,579.35 75,210,746.22
其中：股票投资
388,587,799.10 72,077,194.08
基金投资
36,146,780.25 3,133,552.14
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 31,117.77 9,540.19
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,744.00 -
应收利息 7.4.7.5 6,982.97 2,764.72
应收股利
612,138.92 61,085.69
应收申购款
2,093,347.76 3,502,960.14
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 3,741.03 -
资产总计
473,551,140.30 106,124,387.11
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,332,524.19 11,221,809.83
应付赎回款
21,561,160.01 5,791,221.29
应付管理人报酬
353,213.45 55,130.38
应付托管费
98,899.78 15,436.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 578,250.13 399,131.66
负债合计
35,924,047.56 17,482,729.69
所 有 者 权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 560,335,871.74 95,797,473.60
未分配利润 7.4.7.10 -122,708,779.00 -7,155,816.18
所 有 者 权益合 计
437,627,092.74 88,641,657.42
负 债 和 所有者 权 益 总计
473,551,140.30 106,124,387.11
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日 ， 基金份额净值 0.781 元， 基金份额总额 560,335,871.74 份。
7.2 利润表
会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
-30,590,839.66 -6,825,049.66 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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1. 利息收入
369,909.46 36,074.42
其中：存款利息收入 7.4.7.11 369,909.46 36,074.42
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
40,845,802.02 3,407,692.65
其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,489,901.18 2,009,280.41
基金投资收益 7.4.7.13 9,565,425.08 -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 148,876.11 -
股利收益 7.4.7.16 17,641,599.65 1,398,412.24
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 -66,686,915.90 -9,822,775.40
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
-6,934,215.61 -498,821.36
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 1,814,580.37 52,780.03
减 ： 二 、费用
9,190,500.60 1,322,245.64
1 ．管理人报 酬
5,825,515.51 536,277.31
2 ．托管费
1,631,144.33 150,157.72
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 957,221.09 60,967.24
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 776,619.67 574,843.37
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-39,781,340.26 -8,147,295.30
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-39,781,340.26 -8,147,295.30 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
95,797,473.60 -7,155,816.18 88,641,657.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -39,781,340.26 -39,781,340.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
464,538,398.14 -75,771,622.56 388,766,775.58
其中：1. 基金 申购款 2,055,322,350.87 -207,927,547.35 1,847,394,803.52
2. 基金赎回款 -1,590,783,952.73 132,155,924.79 -1,458,628,027.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
560,335,871.74 -122,708,779.00 437,627,092.74
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
52,407,148.80 4,871,687.10 57,278,835.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -8,147,295.30 -8,147,295.30 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
43,390,324.80 -3,880,207.98 39,510,116.82
其中：1. 基金 申购款 100,338,507.89 697,518.26 101,036,026.15
2. 基金赎回款 -56,948,183.09 -4,577,726.24 -61,525,909.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
95,797,473.60 -7,155,816.18 88,641,657.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从报告 7.1 至报 告 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2011] 第 1475 号 《 关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
募 集 的 批 复》 核 准 ， 由华 安 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《华 安 标
普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 528,753,887.81 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 093 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《华
安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合 同》 于 2012 年 3 月 29 日 正式生效， 基金合同生效日
的基金份额总额为 529,058,682.11 份 基金份额，其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本
基 金 的 基 金管 理 人 为 华安 基 金 管 理有 限 公 司 ，基 金 托 管 人为 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 ， 境外 资 产
托管人为道富银行(State Street Bank and Trust Company) 。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2011] 第 1475 号 《 关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
募集的批复 》 核 准 ， 由华 安 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《华 安 标
普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 528,753,887.81 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 093 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《华
安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合 同》 于 2012 年 3 月 29 日 正式生效， 基金合同生效日
的基金份额总额为 529,058,682.11 份 基金 份额，其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本
基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称
“ 中国建设银 行”) ，境外资产托管人为道富银行(State Street Bank and Trust Company) 。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所”) 深证上字[2012] 第 100 号文审核同意，本基金 39,560,197
份基金份额于 2012 年 5 月 2 日在深 交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选
择 按 市 价 流通 或 按 基 金份 额 净 值 申购 或 赎 回 ；未 上 市 的 基金 份 额 登 记在 注 册 登 记系 统 ， 按 基金 份 额
净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和 《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 的有关规定， 本基金投资于标普全球石油
指 数 成 分 股、 备 选 成 分股 ， 与 石 油行 业 相 关 的公 募 基 金 、上 市 交 易 型基 金 、 固 定收 益 类 证 券、 货 币
市 场 工 具 以及 中 国 证 监会 允 许 本 基金 投 资 的 其他 产 品 或 金融 工 具 。 本基 金 投 资 于标 普 全 球 石油 指 数
成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80% ； 投资于现金、银行存款、固定收益类证券
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20% ，其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金力求控制基金组合收益与业绩
基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ， 年 跟踪误差不超过 6%( 以 美元资产计价)。本
基金的业绩比较基准为：标普全球石油净总收益指数收益率(S&P Global Oil Index Net Total Return) 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2016 年 3 月 26 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国
基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行 业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2015 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本 位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可 供 出 售 金融 资 产 及 持有 至 到 期 投资 。 金 融 资产 的 分 类 取决 于 本 基 金对 金 融 资 产的 持 有 意 图和 持 有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 基金投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类
为 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 资 产 。 除衍 生 工 具 所产 生 的 金 融资 产 在 资 产负 债 表
中 以 衍 生 金融 资 产 列 示外 ， 以 公 允价 值 计 量 且其 公 允 价 值变 动 计 入 损益 的 金 融 资产 在 资 产 负债 表 中
以交易性金融资产列示。
本 基 金 持 有的 其 他 金 融资 产 分 类 为应 收 款 项 ，包 括 银 行 存款 和 其 他 各类 应 收 款 项等 。 应 收 款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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(2) 金融负债的分类
金 融 负 债 于初 始 确 认 时分 类 为 ： 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 及 其 他 金融
负 债 。 本 基金 目 前 暂 无金 融 负 债 分类 为 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 负 债 。本 基 金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 按 公 允 价值 在 资 产 负债 表 内 确 认。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 ， 取 得时 发 生 的 相关 交 易 费 用计 入 当 期 损益 ； 对
于 支 付 的 价款 中 包 含 的债 券 起 息 日或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利 息 ，单 独 确 认 为应 收 项 目 。应 收 款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 按照 公 允 价 值进 行 后 续 计量 ； 对 于 应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满 足下列条件 之一的，予 以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)
该 金 融 资 产已 转 移 ， 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 ，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融 负 债的 现 时 义 务全 部 或 部 分已 经 解 除 时， 终 止 确 认该 金 融 负 债或 义 务 已 解除 的 部 分 。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 基金投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则确定公允
价值并进行估值：
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最近
交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化且 证 券 发 行机 构 未 发 生影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 ， 按 最近 交 易
日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境 发生了重大变化， 参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可 靠 性 的 估值 技 术 确 定公 允 价 值 。估 值 技 术 包括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿交 易 的 各 方最 近 进 行 的市 场 交
易 中 使 用 的价 格 、 参 照实 质 上 相 同的 其 他 金 融工 具 的 当 前公 允 价 值 、现 金 流 量 折现 法 和 期 权定 价 模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵 销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双 方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益平 准 金 分 摊部 分 后 的 余额 。 由 于 申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平 准 金
损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ，申
购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在
申 购 或 赎 回基 金 份 额 时， 申 购 或 赎回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 实 现 损 益占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量
股 票 投 资 和基 金 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 股 票分 红 收 益 和基 金 分 红 收益 扣 除 股 票交 易 和 基 金交
易 所 在 地 适用 的 预 缴 所得 税 后 的 净额 ， 于 除 息日 确 认 为 投资 收 益 。 债券 投 资 在 持有 期 间 应 取得 的 按华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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票 面 利 率 或者 发 行 价 计算 的 利 息 扣除 在 适 用 情况 下 由 债 券 发 行 企 业 代扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后的 净 额
确认为利息收入。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 在 持 有期 间 的 公 允价 值 变 动 确认 为 公 允 价值
变 动 损 益 ；处 置 时 其 处置 价 格 与 初始 确 认 金 额之 间 的 差 额确 认 为 投 资收 益 ， 其 中包 括 从 公 允价 值 变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款 项 在持 有 期 间 确认 的 利 息 收入 按 实 际 利率 法 计 算 ，实 际 利 率 法与 直 线 法 差异 较 小 的 则按
直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金 融 负债 在 持 有 期间 确 认 的 利息 支 出 按 实际 利 率 法 计算 ， 实 际 利率 法 与 直 线法 差 异 较 小的
也可按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策
每 一 基 金 份额 享 有 同 等分 配 权 。 本基 金 收 益 以现 金 形 式 分配 ， 但 基 金份 额 持 有 人可 选 择 现 金红
利 或 将 现 金红 利 按 红 利发 放 日 的 基金 份 额 净 值自 动 转 为 基金 份 额 进 行再 投 资 。 若期 末 未 分 配利 润 中
的 未 实 现 部分 为 正 数 ，包 括 基 金 经营 活 动 产 生的 未 实 现 损益 以 及 基 金份 额 交 易 产生 的 未 实 现平 准 金
等 ， 则 期 末可 供 分 配 利润 的 金 额 为期 末 未 分 配利 润 中 的 已实 现 部 分 ；若 期 末 未 分配 利 润 的 未实 现 部
分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵 未实现部分后的余额。
具体的收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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外 币 货 币 性项 目 ， 于 估值 日 采 用 估值 日 的 即 期汇 率 折 算 为人 民 币 ， 所产 生 的 折 算差 额 直 接 计入
汇 兑 损 益 科目 。 以 公 允价 值 计 量 的外 币 非 货 币性 项 目 ， 于估 值 日 采 用估 值 日 的 即期 汇 率 折 算为 人 民
币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分 部报 告
本 基 金 以 内部 组 织 结 构、 管 理 要 求、 内 部 报 告制 度 为 依 据确 定 经 营 分部 ， 以 经 营分 部 为 基 础确
定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、 发生费用； (2) 本基金 的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需 要披露分部信息。
7.4.4.14 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
无。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主
要税项列示如下： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金 取得的源自 境外的差价 收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金 取得的源自 境外的股利 收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 46,065,488.50 27,337,290.15
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 46,065,488.50 27,337,290.15
注：于 2015 年 12 月 31 日，活期存款包括人民币活期存款 29,035,480.70 元，澳元活期存款
24,253.35 元( 折合人民币 114,660.14 元) 、 加元活期存款 13,010.24 元( 折合人民币 60,906.14 元) 、 欧元
活期存款 62.25 元( 折合人 民币 441.68 元) 、 英镑活 期存款 162.99 元( 折合人 民币 1,567.30 元) 和美元 活
期存款 2,595,237.24 元( 折 合人民币 16,852,432.54 元) 。
7.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 461,335,270.02 388,587,799.10 -72,747,470.92
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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基金 35,323,565.89 36,146,780.25 823,214.36
其他 - - -
合计 496,658,835.91 424,734,579.35 -71,924,256.56
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 77,244,752.02 72,077,194.08 -5,167,557.94
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 3,181,757.28 3,133,552.14 -48,205.14
其他 - - -
合计 80,426,509.30 75,210,746.22 -5,215,763.08
7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 31,117.77 31,117.77 - -
其他衍生工具 - - - -
合计 31,117.77 31,117.77 - -
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 32 页共 71 页
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 9,540.19 9,540.19 - -
其他衍生工具 - - - -
合计 9,540.19 9,540.19 - -
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 6,982.97 2,764.72
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 6,982.97 2,764.72
7.4.7.6 其他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
其他应收款 3,741.03 -
待摊费用 - -
合计 3,741.03 - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 33 页共 71 页
7.4.7.7 应付交 易 费 用
无余额。
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 81,139.88 20,964.25
预提费用 493,366.25 378,167.41
其他应付款 3,744.00 -
合计 578,250.13 399,131.66
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 95,797,473.60 95,797,473.60
本期申购 2,055,322,350.87 2,055,322,350.87
本期赎回（以“-” 号填列 ） -1,590,783,952.73 -1,590,783,952.73
本期末 560,335,871.74 560,335,871.74
注：截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 152,379,035.00 份(2014 年
12 月 31 日：17,882,366.00 份) ，托管 在场外未上市交易的基金份额为 407,956,836.74 份(2014 年 12
月 31 日：77,915,107.60 份) 。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基
金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通
过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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上年度末 16,505,723.71 -23,661,539.89 -7,155,816.18
本期利润 26,905,575.64 -66,686,915.90 -39,781,340.26
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
72,096,204.98 -147,867,827.54 -75,771,622.56
其中：基金申购款 344,841,928.70 -552,769,476.05 -207,927,547.35
基金赎回款 -272,745,723.72 404,901,648.51 132,155,924.79
本期已分配利润 - - -
本期末 115,507,504.33 -238,216,283.33 -122,708,779.00
7.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 366,623.13 35,861.32
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 3,286.33 213.10
合计 369,909.46 36,074.42
7.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 505,978,703.95 26,328,156.46
减：卖出股票成本总额 492,488,802.77 24,318,876.05
买卖股票差价收入 13,489,901.18 2,009,280.41
7.4.7.13 基 金投 资 收 益
单位：人民币元 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 35 页共 71 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回基金成交总额 103,940,542.88 -
减：卖出/ 赎回基金成本总额 94,375,117.80 -
基金投资收益 9,565,425.08 -
7.4.7.14 债 券投 资 收 益
无。
7.4.7.15 衍 生工 具 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
卖出权证成交总额 148,876.11 -
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 148,876.11 -
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 17,375,654.81 1,397,609.41
基金投资产生的股利收益 265,944.84 802.83
合计 17,641,599.65 1,398,412.24
7.4.7.17 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 36 页共 71 页
1. 交易性金融 资产 -66,708,493.48 -9,832,315.59
—— 股票投资 -67,579,912.98 -9,784,110.45
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 871,419.50 -48,205.14
—— 其他 - -
2. 衍生工具 21,577.58 9,540.19
—— 权证投资 21,577.58 9,540.19
3. 其他 - -
合计 -66,686,915.90 -9,822,775.40
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎回费收入 1,814,580.37 52,780.03
其他 - -
合计 1,814,580.37 52,780.03
注： 本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ， 场外赎回费率按持有期间递减， 赎回费总额的
25% 归入基金 资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所市场交易费用 957,221.09 60,967.24
银行间市场交易费用 - -
合计 957,221.09 60,967.24
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 37 页共 71 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费用 71,800.00 67,000.00
信息披露费 170,000.00 180,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 8,699.02 2,084.85
指数提供费 93,314.06 92,138.62
指数许可费 372,806.59 173,074.93
其他 - 184.97
账户维护费 - 360.00
合计 776,619.67 574,843.37
注： 根据 《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金合 同》 及与 Standard & Poor’s Financial
Services LLC 签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年
本基金的资产净值的 0.05% ，收取下 限为每年 3 万元美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如
下：
日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
7.4.8.1 或有事 项
无。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
无。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“ 华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建 设银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气( 集团) 总公司 基金管理人的股东
上海工业投资( 集团) 有限 公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 38 页共 71 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交 易
无。
7.4.10.1.2 权证 交 易
无。
7.4.10.1.3 债券 交 易
无。
7.4.10.1.4 债券 回 购 交易
无。
7.4.10.1.5 基金 交 易
无。
7.4.10.1.6 应支 付 关 联方的 佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报 酬
7.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,825,515.51 536,277.31
其中：支付销售机构的客户维护费 1,665,454.25 212,282.51
注：支付基金管理人 华安 基 金 公 司 的管理人报酬按前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.0% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 39 页共 71 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.0%/ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,631,144.33 150,157.72
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.28%/ 当年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
无。
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 29,037,518.33 363,520.63 13,902,485.13 35,614.20
道富银行 17,027,970.17 3,102.50 13,434,805.02 247.12
合计 46,065,488.50 366,623.13 27,337,290.15 35,861.32
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适
用利率或约定利率计息。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 40 页共 71 页
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
7.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
7.4.11 利 润分 配 情 况
无。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
无。
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
无。
7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 为 股票 型 基 金 ，属 于 较 高 风险 、 较 高 预期 收 益 的 基金 品 种 ， 其风 险 和 预 期收 益 高 于 货币
市 场 基 金 、债 券 型 基 金和 混 合 型 基金 。 本 基 金在 日 常 经 营活 动 中 面 临的 与 这 些 金融 工 具 相 关的 风 险
主 要 包 括 信用 风 险 、 流动 性 风 险 及市 场 风 险 。本 基 金 为 股票 指 数 基 金， 通 过 严 格的 投 资 纪 律约 束 和
数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 以 风 险 控制 委 员 会 为核 心 的 、 由督
察 长 、 风 险控 制 委 员 会、 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 等 相 关业 务 部 门 构成 的 风 险 管理 架 构 体 系。 本 基
金 的 基 金 管理 人 在 董 事会 下 设 立 风险 管 理 委 员会 ， 负 责 制定 风 险 管 理的 宏 观 政 策， 审 议 通 过风 险 控
制 的 总 体 措施 等 ； 在 管理 层 层 面 设立 风 险 控 制委 员 会 ， 讨论 和 制 定 公司 日 常 经 营过 程 中 风 险防 范 和
控 制 措 施 ；在 业 务 操 作层 面 风 险 管理 职 责 主 要由 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 负 责 ，协 调 并 与 各部 门 合
作 完 成 运 作风 险 管 理 和投 资 风 险 管理 、 绩 效 评估 等 。 监 察稽 核 部 对 公司 执 行 总 裁负 责 ， 并 由督 察 长华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 41 页共 71 页
分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇 报工作。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。从 定 量 分 析的 角 度 出 发， 根 据 本 基金 的 投 资 目标 ， 结 合 基金 资 产 所 运用 金 融 工 具， 通 过
特 定 的 风 险量 化 指 标 、模 型 ， 形 成常 规 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为 了 规 避 信用 风 险 ， 本公 司 在 交 易前 对 交 易 对手 的 资 信 状况 进 行 充 分的 评 估 。 本基 金 的 活 期银
行 存 款 存 放在 本 基 金 的托 管 行 中 国建 设 银 行 和境 外 资 产 托管 人 道 富 银行 ， 因而 与该 等 银 行 存款 相
关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，
违 约 风 险 发生 的 可 能 性很 小 ； 在 场外 交 易 市 场进 行 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 并 对 证券 交 割
方式进行限制以控 制相应的信用风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 控 制 证 券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有信用类债券(2014 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 在履 行 与 金 融负 债 有 关 的义 务 时 遇 到资 金 短 缺 的风 险 。 本 基金 的 流 动 性风
险 一 方 面 来自 于 基 金 份额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处
的 交 易 市 场不 活 跃 而 带来 的 变 现 困难 或 因 投 资集 中 而 无 法在 市 场 出 现剧 烈 波 动 的情 况 下 以 合理 的 价
格变现。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 42 页共 71 页
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% ，本 基金持有境外基金的市值合计
不得超过基金净值的 10% 。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此
外 ， 本 基 金可 通 过 卖 出回 购 金 融 资产 方 式 借 入短 期 资 金 应对 流 动 性 需求 ， 其 上 限一 般 不 超 过基 金 持
有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风 险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 持 有及 承 担 的 大部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ，因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现金华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
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流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 46,065,488.50 - - - 46,065,488.50
交易性金融资产 - - - 424,734,579.35 424,734,579.35
衍生工具 - - - 31,117.77 31,117.77
应收证券清算款 - - - 3,744.00 3,744.00
应收利息 - - - 6,982.97 6,982.97
应收股利 - - - 612,138.92 612,138.92
应收申购款 48,119.78 - - 2,045,227.98 2,093,347.76
其他资产 - - - 3,741.03 3,741.03
资产总计 46,113,608.28 - - 427,437,532.02 473,551,140.30
负债
应付证券清算款 - - - 13,332,524.19 13,332,524.19
应付赎回款 - - - 21,561,160.01 21,561,160.01
应付管理人报酬 - - - 353,213.45 353,213.45
应付托管费 - - - 98,899.78 98,899.78
其他负债 - - - 578,250.13 578,250.13
负债总计 - - - 35,924,047.56 35,924,047.56
利率敏感度缺口 46,113,608.28 - - 391,513,484.46 437,627,092.74
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,337,290.15 - - - 27,337,290.15
交易性金融资产 - - - 75,210,746.22 75,210,746.22
衍生工具 - - - 9,540.19 9,540.19
应收利息 - - - 2,764.72 2,764.72
应收股利 - - - 61,085.69 61,085.69
应收申购款 - - - 3,502,960.14 3,502,960.14
资产总计 27,337,290.15 - - 78,787,096.96 106,124,387.11 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 44 页共 71 页
负债
应付证券清算款 - - - 11,221,809.83 11,221,809.83
应付赎回款 - - - 5,791,221.29 5,791,221.29
应付管理人报酬 - - - 55,130.38 55,130.38
应付托管费 - - - 15,436.53 15,436.53
其他负债 - - - 399,131.66 399,131.66
负债总计 - - - 17,482,729.69 17,482,729.69
利率敏感度缺口 27,337,290.15 - - 61,304,367.27 88,641,657.42
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日： 同) ， 因 此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
持 有 以 非 记账 本 位 币 人民 币 计 价 的资 产 和 负 债， 因 此 存 在相 应 的 外 汇风 险 。 本 基金 的 基 金 管理 人 每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇 风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
加元
折合人民币
英镑
折合人民币
欧元
折合人民币
澳元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以 外 币 计 价 的 资产
银行存款 16,852,432.54 60,906.14 1,567.30 441.68 114,660.14 - 17,030,007.80
交易性金 融资产 307,601,895.44 28,228,673.43 42,995,784.36 33,931,641.74 4,238,725.98 7,737,858.40 424,734,579.35
衍生工具 - - - 31,117.77 - - 31,117.77
应收利息 180.52 1.31 - - 1.47 - 183.30
应收股利 312,566.32 121,264.79 4,102.91 174,204.90 - - 612,138.92
应收证券 清算款 - 3,744.00 - - - - 3,744.00
其他资产 3,741.03 - - - - - 3,741.03
资产合计 324,770,815.85 28,414,589.67 43,001,454.57 34,137,406.09 4,353,387.59 7,737,858.40 442,415,512.17
以 外 币 计 价 的 负债
应付证券 清算款 13,332,524.19 - - - - - 13,332,524.19
其他负债 32,465.14 3,744.00 - - - - 36,209.14 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 45 页共 71 页
负债合计 13,364,989.33 3,744.00 - - - - 13,368,733.33
资产负债表
外 汇 风 险 敞 口 净额 311,405,826.52 28,410,845.67 43,001,454.57 34,137,406.09 4,353,387.59 7,737,858.40 429,046,778.84
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
加元
折合人民币
英镑
折合人民币
欧元
折合人民币
澳元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以 外 币 计 价 的 资产
银行存款 13,421,269.70 12,338.81 1,006.57 510.86 62.62 - 13,435,188.56
交易性金 融资产 51,795,409.15 6,829,556.37 8,528,044.47 5,215,259.30 732,992.01 2,109,484.92 75,210,746.22
衍生工具 - - - 9,540.19 - - 9,540.19
应收利息 34.02 1.64 - - - - 35.66
应收股利 39,410.83 20,857.06 817.80 - - - 61,085.69
资产合计 65,256,123.70 6,862,753.88 8,529,868.84 5,225,310.35 733,054.63 2,109,484.92 88,716,596.32
以 外 币 计 价 的 负债
应付证券 清算款 7,333,131.98 1,487,553.41 1,183,716.37 1,217,408.07 - - 11,221,809.83
其他负债 30,681.89 - - - - - 30,681.89
负债合计 7,363,813.87 1,487,553.41 1,183,716.37 1,217,408.07 - - 11,252,491.72
资产负债表
外 汇 风 险 敞 口 净额 57,892,309.83 5,375,200.47 7,346,152.47 4,007,902.28 733,054.63 2,109,484.92 77,464,104.60
7.4.13.4.2.2 外 汇 风 险的敏 感 性 分析
假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元 ）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值 5% 增加约 2,145 增加约 387
所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 2,145 减少约 387
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 全 球 市 场中 依 法 可 投资 的 股 票 和上 市 交
易 型 基 金 ，所 面 临 的 其他 价 格 风 险来 源 于 单 个证 券 发 行 主体 自 身 经 营情 况 或 特 殊事 项 的 影 响， 也 可
能来源于证券市场整体波动的影响。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 46 页共 71 页
本 基 金 的 基金 管 理 人 在构 建 和 管 理投 资 组 合 的过 程 中 ， 以标 普 全 球 石油 指 数 成 分股 构 成 及 其权
重 等 指 标 为基 础 构 建 指数 化 投 资 组合 。 本 基 金根 据 成 分 股或 备 选 成 分股 的 可 投 资性 、 流 动 性、 行 业
代 表 性 以 及所 在 市 场 进入 限 制 等 进行 筛 选 ， 主要 投 资 于 美国 、 英 国 、法 国 、 意 大利 、 加 拿 大、 澳 大
利 亚 和 香 港等 发 达 市 场， 并 且 集 中了 全 球 规 模最 大 的 石 油上 市 公 司 和成 长 性 良 好的 新 兴 市 场国 家 的
大 型 石 油 企业 。 本 基 金还 可 能 将 一定 比 例 的 基金 资 产 投 资于 与 石 油 行业 相 关 的 公募 基 金 、 上市 交 易
型 基 金 ， 以优 化 投 资 组合 的 建 立 。本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 结 合 宏 观及 微 观 环 境的 变 化 ， 对投 资 策
略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金投 资 于 标 普全 球 石 油 指数 成 分 股 、备
选成分股的比例不低于基金资产净值的 80% ； 投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20% 。此外，本基金的基金管理人
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 388,587,799.10 88.79 72,077,194.08 81.31
交易性金融资产 －基金投资 36,146,780.25 8.26 3,133,552.14 3.54
衍生金融资产－权证投资 31,117.77 0.01 9,540.19 0.01
其他 - - - -
合计 424,765,697.12 97.06 75,220,286.41 84.86
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元） 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 47 页共 71 页
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 1,973 增加约 365
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 1,973 减少约 365
7.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额为
424,765,697.12 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 75,220,286.41
元，无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值 所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期及 上 年 度 可比 期 间 持 有的 以 公 允 价值 计 量 的 金融 工 具 的 公允 价 值 所 属层 次 未 发 生重
大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 48 页共 71 页
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 388,587,799.10 82.06
其中：普通股 337,715,790.90 71.32
存托凭证 50,872,008.20 10.74
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 36,146,780.25 7.63
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 31,117.77 0.01
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 31,117.77 0.01
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 46,065,488.50 9.73
8 其他各项资产 2,719,954.68 0.57
9 合计 473,551,140.30 100.00 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 49 页共 71 页
8.2 期 末 在各个 国 家 （地区 ） 证 券市场 的 权 益投资 分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 227,160,604.31 51.91
英国 87,290,295.24 19.95
加拿大 28,228,673.43 6.45
法国 21,626,680.45 4.94
意大利 11,618,879.57 2.65
中国香港 7,737,858.40 1.77
澳大利亚 4,238,725.98 0.97
西班牙 686,081.72 0.16
合计 388,587,799.10 88.79
8.3 期 末 按行业 分 类 的权益 投 资 组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
电信服务 - -
工业 - -
信息技术 - -
非必需消费品 - -
能源 388,587,799.10 88.79
保健 - -
公用事业 - -
金融 - -
必须消费品 - -
材料 - -
合计 388,587,799.10 88.79
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 指 数 投资期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 权益投 资 明 细
8.4.1 指数 投资 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 EXXON 艾克森美 XOM US 纽约交 美国 102,300 51,781,817.08 11.83 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 50 页共 71 页
MOBIL
CORP
孚石油 易所
2
CHEVRO
N CORP
雪佛龙德
士古
CVX US
纽约交
易所
美国 54,500 31,836,951.95 7.27
3
TOTAL
SA
道达尔 FP FP
法国交
易所
法国 69,100 20,231,334.87 4.62
4 BP PLC 碧辟公司 BP/ LN
伦敦交
易所
英国 517,801 17,626,094.13 4.03
5
SCHLUM
BERGER
LTD
斯伦贝谢 SLB US
纽约交
易所
美国 36,800 16,667,772.48 3.81
6
ROYAL
DUTCH
SHELL
PLC-A
SHS
荷兰皇家
壳牌
RDSA LN
伦敦交
易所
英国 108,692 15,949,315.61 3.64
7
ROSNEF
T
OJSC-RE
G S GDR
俄罗斯石
油公司
ROSN LI
伦敦国
际交易
所
英国 502,700 11,346,820.53 2.59
8
GAZPRO
M
OAO-SP
ON ADR
俄罗斯天
然气工业
公司
OGZD LI
伦敦国
际交易
所
英国 465,700 11,166,376.70 2.55
9
CONOCO
PHILLIP
S
康菲石油 COP US
纽约交
易所
美国 32,200 9,762,595.12 2.23
10
OCCIDE
NTAL
PETROL
EUM
CORP
西方石油 OXY US
纽约交
易所
美国 20,100 8,824,549.15 2.02
11
BG
GROUP
PLC
BG 集团 BG/ LN
伦敦交
易所
英国 93,000 8,808,645.20 2.01
12 ENI SPA
意大利交
易所
ENI IM
意大利
交易所
意大利 89,200 8,733,907.39 2.00
13
RELIAN
CE
INDS-SP
ONS
GDR 1
印度瑞来
斯实业公
司
RIGD LI
伦敦国
际交易
所
英国 40,300 8,007,777.65 1.83
14
PHILLIP
S 66
Phillips 66 PSX US
纽约交
易所
美国 14,100 7,489,588.37 1.71 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 51 页共 71 页
15
SUNCOR
ENERGY
INC
森科能源
公司
SU CN
加拿大
交易所
加拿大 39,441 6,593,462.17 1.51
16
V ALERO
ENERGY
CORP
Valero 能
源
VLO US
纽约交
易所
美国 14,000 6,428,274.38 1.47
17
EOG
RESOUR
CES INC
EOG 资源 EOG US
纽约交
易所
美国 13,700 6,297,642.63 1.44
18
KINDER
MORGA
N INC
特拉华州
金德摩根
公司
KMI US
纽约交
易所
美国 62,946 6,098,492.49 1.39
19
IMPERIA
L OIL
LTD
加拿大帝
国石油有
限公司
IMO CN
加拿大
交易所
加拿大 26,625 5,618,873.76 1.28
20
MARATH
ON
PETROL
EUM
CORP
马拉松石
油公司
MPC US
纽约交
易所
美国 15,200 5,116,749.00 1.17
21
CANADI
AN
NATURA
L
RESOUR
CES
加拿大自
然资源有
限公司
CNQ CN
加拿大
交易所
加拿大 34,100 4,825,788.42 1.10
22
ENBRID
GE INC
安桥公司 ENB CN
加拿大
交易所
加拿大 22,327 4,807,994.42 1.10
23
HALLIB
URTON
CO
哈利伯顿 HAL US
纽约交
易所
美国 20,700 4,575,572.38 1.05
24
LUKOIL
OAO-SP
ON ADR
卢克石油
公司
LKOD LI
伦敦国
际交易
所
英国 21,500 4,495,519.28 1.03
25
BAKER
HUGHES
INC
贝克休斯 BHI US
纽约交
易所
美国 14,400 4,315,386.82 0.99
26
NOV ATE
K
OAO-SP
ONS
GDR
REG S
诺瓦泰克
公司
NVTK LI
伦敦国
际交易
所
英国 8,000 4,267,593.92 0.98
27
ANADA
RKO
阿纳达科
石油
APC US
纽约交
易所
美国 12,600 3,974,784.51 0.91 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 52 页共 71 页
PETROL
EUM
CORP
28
TRANSC
ANADA
CORP
横加公司 TRP CN
加拿大
交易所
加拿大 18,083 3,825,503.24 0.87
29
PIONEER
NATURA
L
RESOUR
CES CO
Pioneer 自
然资源公
司
PXD US
纽约交
易所
美国 4,600 3,745,170.81 0.86
30
SASOL
LTD-SPO
NSORED
ADR
沙索有限
公司
SSL US
纽约交
易所
美国 20,500 3,570,246.22 0.82
31
APACHE
CORP
阿帕契 APA US
纽约交
易所
美国 12,200 3,522,998.78 0.81
32
SPECTR
A
ENERGY
CORP
光谱能源
公司
SE US
纽约交
易所
美国 22,100 3,435,594.93 0.79
33
SURGUT
NEFTEG
AS-SP
ADR
苏尔古特
石油天然
气公司
SGGD LI
伦敦国
际交易
所
英国 113,000 3,384,912.38 0.77
34
HESS
CORP
阿美拉达
赫斯
HES US
纽约交
易所
美国 10,000 3,148,097.28 0.72
35
WILLIA
MS COS
INC
威廉姆斯
公司
WMB US
纽约交
易所
美国 18,500 3,087,382.12 0.71
36
ECOPET
ROL
SA-SPON
SOR
哥伦比亚
国家石油
公司
EC US
纽约交
易所
美国 67,500 3,072,609.18 0.70
37
PETROL
EO
BRASILE
IRO
S.A.-ADR
巴西石油
公司
PBR US
纽约交
易所
美国 107,700 3,007,251.10 0.69
38
NATION
AL
OILWEL
L V ARCO
INC
美国国民
油井
NOV US
纽约交
易所
美国 13,600 2,957,601.03 0.68
39 WOODSI 伍德赛德 WPL AU 澳大利 澳大利亚 21,300 2,892,043.11 0.66 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 53 页共 71 页
DE
PETROL
EUM
LTD
石油有限
公司
亚交易
所
40
DEVON
ENERGY
CORPOR
ATION
戴文能源 DVN US
纽约交
易所
美国 13,400 2,784,455.68 0.64
41
CHINA
PETROL
EUM &
CH
中国石化 386 HK
香港交
易所
中国香港 669,900 2,626,550.89 0.60
42
TESORO
CORP
特索罗公
司
TSO US
纽约交
易所
美国 3,600 2,463,230.28 0.56
43
PETROC
HINA CO
LTD-H
中国石油 857 HK
香港交
易所
中国香港 572,500 2,436,515.57 0.56
44
NOBLE
ENERGY
INC
Noble 能
源股份有
限公司
NBL US
纽约交
易所
美国 11,200 2,394,943.58 0.55
45
TENARIS
SA
特纳股份
公司
TEN IM
意大利
交易所
意大利 30,800 2,390,741.83 0.55
46
CONCHO
RESOUR
CES INC
康丘资源
公司
CXO US
纽约交
易所
美国 3,700 2,231,084.08 0.51
47
CNOOC
LTD
中国海洋
石油
883 HK
香港交
易所
中国香港 326,200 2,205,400.56 0.50
48
CAMER
ON
INTERN
ATIONA
L CORP
卡梅隆国
际公司
CAM US
纽约交
易所
美国 5,300 2,175,096.26 0.50
49
FMC
TECHNO
LOGIES
INC
FMC 技术
公司
FTI US
纽约交
易所
美国 11,300 2,128,686.50 0.49
50
CABOT
OIL &
GAS
CORP
卡伯特石
油天然气
公司
COG US
纽约交
易所
美国 16,200 1,860,922.90 0.43
51
CHENIE
RE
ENERGY
INC
Cheniere
能源公司
LNG US
纽约交
易所
美国 7,500 1,814,149.50 0.41
52 MARATH 马拉松石 MRO US 纽约交 美国 21,200 1,733,193.79 0.40 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 54 页共 71 页
ON OIL
CORP
油 易所
53
CENOVU
S
ENERGY
INC
塞诺佛斯
能源公司
CVE CN
加拿大
交易所
加拿大 19,919 1,631,854.12 0.37
54
TATNEFT
-SPONSO
RED
ADR
鞑靼石油
公司
ATAD LI
伦敦国
际交易
所
英国 9,500 1,625,510.42 0.37
55
ULTRAP
AR
PARTICP
AC -
SPON
ADR
Ultrapar
Participaco
es 公司
UGP US
纽约交
易所
美国 16,000 1,584,438.40 0.36
56
CIMARE
X
ENERGY
CO
Cimarex
能源公司
XEC US
纽约交
易所
美国 2,700 1,567,074.51 0.36
57
ENSCO
PLC-CL
A
恩斯克国
际公司
ESV US
纽约交
易所
美国 15,100 1,509,041.21 0.34
58
RANGE
RESOUR
CES
CORP
Range 资源
公司
RRC US
纽约交
易所
美国 9,100 1,454,248.21 0.33
59
CONTIN
ENTAL
RESOUR
CES INC
美国大陆
资源股份
有限公司
（俄
CLR US
纽约交
易所
美国 9,700 1,447,462.40 0.33
60
TECHNIP
SA
法国德希
尼布公司
TEC FP
法国交
易所
法国 4,300 1,395,345.58 0.32
61
MURPHY
OIL
CORP
墨菲石油
公司
MUR US
纽约交
易所
美国 9,500 1,384,922.54 0.32
62
WEATHE
RFORD
INTL
LTD
Weatherfor
d 国际有限
公司
WFT US
纽约交
易所
美国 24,300 1,323,895.69 0.30
63
NOBLE
CORP
Noble 公
司
NE US
纽约交
易所
美国 17,300 1,185,179.40 0.27
64
CHESAP
EAKE
ENERGY
切萨皮克
能源公司
CHK US
纽约交
易所
美国 36,000 1,051,963.20 0.24 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 55 页共 71 页
CORP
65
TRANSO
CEAN
LTD
Transocean
公司
RIG US
纽约交
易所
美国 11,500 924,493.83 0.21
66
SOUTH
WESTER
N
ENERGY
CO
西南能源
公司
SWN US
纽约交
易所
美国 17,100 789,498.38 0.18
67
ORIGIN
ENERGY
LTD
Origin 能
源有限公
司
ORG AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 34,800 773,246.26 0.18
68
REPSOL
SA
Range 资源
公司
REP SM 西班牙 西班牙 9,555 686,081.72 0.16
69
NABORS
INDUST
RIES
LTD
纳伯斯工
业
NBR US
纽约交
易所
美国 11,500 635,496.16 0.15
70
SAIPEM
SPA
意大利萨
伊博姆股
份有限公
司
SPM IM
意大利
交易所
意大利 9,300 494,230.35 0.11
71
HUSKY
ENERGY
INC
赫斯基能
源公司
HSE CN
加拿大
交易所
加拿大 7,069 473,558.21 0.11
72
KUNLUN
ENERGY
CO LTD
昆仑能源 135 HK
香港交
易所
中国香港 81,200 469,391.38 0.11
73
OIL
SEARCH
LTD
Oil Search
有限公司
OSH AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 12,809 405,724.05 0.09
74
PETROF
AC LTD
Petrofac
有限公司
PFC LN
伦敦交
易所
英国 4,700 359,750.05 0.08
75
ENCANA
CORP
加拿大能
源公司
ECA CN
加拿大
交易所
加拿大 7,406 243,733.25 0.06
76
CRESCE
NT
POINT
ENERGY
CORP
Crescent
Point 能源
公司
CPG CN
加拿大
交易所
加拿大 2,242 169,190.66 0.04
77
SANTOS
LTD
桑托斯有
限公司
STO AU
澳大利
亚交易
所
澳大利亚 9,640 167,712.56 0.04
78 TULLOW 图罗石油 TLW LN 伦敦交 英国 8,352 133,076.94 0.03 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 56 页共 71 页
OIL PLC 有限公司 易所
79
AMEC
FOSTER
WHEELE
R
阿美科福
斯特惠勒
公司
AMFW LN
伦敦交
易所
英国 2,883 118,902.43 0.03
80
CANADI
AN OIL
SANDS
LTD
加拿大油
砂信托公
司
COS CN
加拿大
交易所
加拿大 1,000 38,715.18 0.01
8.4.2 积极 投资 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有权益 投 资 明细
无。
8.5 报 告 期内权 益 投 资组合 的 重 大变动
8.5.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值2% 或前20 名 的 权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 159,963,909.35 180.46
2 CHEVRON CORP CVX US 68,656,369.57 77.45
3 TOTAL SA FP FP 36,809,126.57 41.53
4 BP PLC BP/ LN 35,318,715.87 39.84
5
ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
RDSA LN 33,971,610.86 38.32
6 SCHLUMBERGER LTD SLB US 30,579,457.74 34.50
7
GAZPROM OAO-SPON
ADR
OGZD LI 22,912,103.41 25.85
8 KINDER MORGAN INC KMI US 21,444,890.71 24.19
9 CONOCOPHILLIPS COP US 20,328,433.83 22.93
10
OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP
OXY US 19,571,391.82 22.08
11
RELIANCE INDS-SPONS
GDR 144A
RIGD LI 19,370,065.67 21.85
12
LUKOIL OAO-SPON
ADR
LKOD LI 19,280,721.81 21.75
13
ECOPETROL
SA-SPONSORED ADR
EC US 18,615,756.93 21.00
14
ROSNEFT OJSC-REG S
GDR
ROSN LI 18,224,740.59 20.56
15 MARATHON MPC US 17,872,514.98 20.16 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 57 页共 71 页
PETROLEUM CORP
16 EOG RESOURCES INC EOG US 17,377,777.96 19.60
17
ANADARKO
PETROLEUM CORP
APC US 17,283,471.03 19.50
18 ENI SPA ENI IM 17,108,038.60 19.30
19 WILLIAMS COS INC WMB US 17,044,704.72 19.23
20 HALLIBURTON CO HAL US 17,003,436.06 19.18
21 V ALERO ENERGY CORP VLO US 16,742,901.20 18.89
22 PHILLIPS 66 PSX US 16,624,042.65 18.75
23 BG GROUP PLC BG/ LN 13,739,196.82 15.50
24 SUNCOR ENERGY INC SU CN 13,700,168.87 15.46
25 ENBRIDGE INC ENB CN 12,606,698.78 14.22
26
CANADIAN NATURAL
RESOURCES
CNQ CN 10,099,678.63 11.39
27 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 10,001,832.67 11.28
28 TRANSCANADA CORP TRP CN 8,885,630.26 10.02
29 APACHE CORP APA US 7,689,665.81 8.68
30 BAKER HUGHES INC BHI US 6,385,789.76 7.20
31
DEVON ENERGY
CORPORATION
DVN US 6,286,992.61 7.09
32
SPECTRA ENERGY
CORP
SE US 6,131,838.78 6.92
33
SASOL
LTD-SPONSORED ADR
SSL US 6,057,603.38 6.83
34
NOV ATEK OAO-SPONS
GDR REG S
NVTK LI 6,007,192.69 6.78
35
NATIONAL OILWELL
V ARCO INC
NOV US 5,993,725.39 6.76
36
PETROLEO BRASILEIRO
S.A.-ADR
PBR US 5,620,633.99 6.34
37
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 5,406,581.90 6.10
38 HESS CORP HES US 5,253,993.71 5.93
39 NOBLE ENERGY INC NBL US 4,575,620.30 5.16
40 MARATHON OIL CORP MRO US 4,531,774.86 5.11
41 CHENIERE ENERGY INC LNG US 4,496,970.40 5.07
42
SURGUTNEFTEGAS-SP
ADR
SGGD LI 3,948,548.44 4.45
43
CONCHO RESOURCES
INC
CXO US 3,927,535.05 4.43
44
CABOT OIL & GAS
CORP
COG US 3,900,807.22 4.40
45
CHESAPEAKE ENERGY
CORP
CHK US 3,804,928.60 4.29 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 58 页共 71 页
46
CONTINENTAL
RESOURCES INC/OK
CLR US 3,749,395.51 4.23
47 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 2,964,200.87 3.34
48 ORIGIN ENERGY LTD ORG AU 2,955,035.66 3.33
49
WOODSIDE
PETROLEUM LTD
WPL AU 2,837,498.64 3.20
50
CHINA PETROLEUM &
CH
386 HK 2,698,111.21 3.04
51
NABORS INDUSTRIES
LTD
NBR US 2,537,779.71 2.86
52
WEATHERFORD INTL
LTD
WFT US 2,477,411.90 2.79
53
SOUTHWESTERN
ENERGY CO
SWN US 2,467,586.68 2.78
54 TENARIS SA TEN IM 2,447,597.31 2.76
55 TRANSOCEAN LTD RIG US 2,434,401.66 2.75
56 MURPHY OIL CORP MUR US 2,416,670.21 2.73
57 TESORO CORP TSO US 2,387,410.20 2.69
58
CAMERON
INTERNATIONAL CORP
CAM US 2,352,971.87 2.65
59
FMC TECHNOLOGIES
INC
FTI US 2,344,048.75 2.64
60
RANGE RESOURCES
CORP
RRC US 2,322,162.49 2.62
61 ENSCO PLC-CL A ESV US 2,317,227.98 2.61
注：本项“ 买 入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值2% 或前20 名 的 权益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 116,699,181.27 131.65
2 CHEVRON CORP CVX US 38,794,145.44 43.77
3 BP PLC BP/ LN 17,468,707.04 19.71
4 TOTAL SA FP FP 17,456,795.10 19.69
5 SCHLUMBERGER LTD SLB US 16,344,791.13 18.44
6 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 16,103,401.92 18.17
7 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 15,370,929.19 17.34
8 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 14,785,239.26 16.68
9 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 14,669,496.57 16.55 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 59 页共 71 页
10 HALLIBURTON CO HAL US 14,611,151.62 16.48
11 WILLIAMS COS INC WMB US 13,599,732.53 15.34
12 ECOPETROL SA-SPONSORED ADR EC US 13,485,096.78 15.21
13 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A RIGD LI 13,204,361.24 14.90
14 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 12,788,849.41 14.43
15 PHILLIPS 66 PSX US 12,764,225.55 14.40
16 V ALERO ENERGY CORP VLO US 12,735,472.74 14.37
17 KINDER MORGAN INC KMI US 12,339,384.69 13.92
18 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 11,322,700.33 12.77
19 EOG RESOURCES INC EOG US 11,075,148.44 12.49
20 ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 10,715,907.72 12.09
21 CONOCOPHILLIPS COP US 9,833,682.00 11.09
22 ENI SPA ENI IM 8,665,038.11 9.78
23 BG GROUP PLC BG/ LN 8,260,013.21 9.32
24 SUNCOR ENERGY INC SU CN 6,641,451.00 7.49
25 ENBRIDGE INC ENB CN 6,410,948.27 7.23
26 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 4,347,991.11 4.91
27 CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ CN 4,202,261.70 4.74
28 TRANSCANADA CORP TRP CN 4,067,728.27 4.59
29 NOV ATEK OAO-SPONS GDR REG S NVTK LI 4,046,091.40 4.56
30 APACHE CORP APA US 3,857,965.88 4.35
31 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR PBR US 3,638,912.10 4.11
32 NABORS INDUSTRIES LTD NBR US 2,672,899.25 3.02
33 BAKER HUGHES INC BHI US 2,349,232.84 2.65
34 DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 2,224,966.00 2.51
35 CONCHO RESOURCES INC CXO US 2,152,531.05 2.43
36 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD LI 2,105,148.90 2.37
37 CABOT OIL & GAS CORP COG US 2,096,468.54 2.37
38 SASOL LTD-SPONSORED ADR SSL US 2,018,356.78 2.28
39 NATIONAL OILWELL V ARCO INC NOV US 1,984,975.66 2.24
40 HESS CORP HES US 1,971,263.92 2.22
41 SPECTRA ENERGY CORP SE US 1,936,688.24 2.18
42 MARATHON OIL CORP MRO US 1,917,103.47 2.16
43 PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 1,830,205.34 2.06
注：本项“ 卖 出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5.3 权益 投资 的 买 入成本 总 额 及卖出 收 入 总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 876,579,320.77
卖出收入（成交）总额 505,978,703.95
注：本项“ 买 入股票的成本（成交）总额” 和“ 卖出股票的收入（成交）总额” 均按买卖成交金额华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 60 页共 71 页
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期 末 按债券 信 用 等级分 类 的 债券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名金 融 衍 生品投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 权证
REPSOL SA
RIGHT
31,117.77 0.01
8.10 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 基 金 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 XOP US ETF 基金 开放式
State Street
Bank and
Trust
Company
36,146,780.25 8.26
8.11 投资 组合 报 告 附注
8.11.1 本 报告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 本 报 告 编
制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 本基金 投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末 其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 61 页共 71 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,744.00
3 应收股利 612,138.92
4 应收利息 6,982.97
5 应收申购款 2,093,347.76
6 其他应收款 3,741.03
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,719,954.68
8.11.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
8.11.5.1 期末指数股票 前十 名 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末指数股票前十名中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末积 极 投 资股票 前 五 名中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末 积极投资股票前五名中不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
无。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 62 页共 71 页
比例 比例
20,604
27,195.49 5,474,119.74 0.98% 554,861,752.00 99.02%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海明汯投资管理有限公司－明汯 CTA
一号基金
5,000,000.00 0.89%
2 何淑梅 3,895,522.00 0.70%
3 孙翠莲 3,305,408.00 0.59%
4 吴智莹 2,779,846.00 0.50%
5 季晟宇 2,411,578.00 0.43%
6 林茂桑 2,363,550.00 0.42%
7 范永强 2,257,400.00 0.40%
8 许为民 1,616,146.00 0.29%
9 李枫 1,200,400.00 0.21%
10 张修成 1,010,350.00 0.18%
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 448,827.67 0.08%
本公司高级管理人员、 基 金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0-10 万；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 3 月 29 日) 基 金份额总额 529,058,682.11
本报告期 期初基金份额总额 95,797,473.60
本报告期 基金总申购份额 2,055,322,350.87
减： 本报告期基金总赎回份额 1,590,783,952.73
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 560,335,871.74 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 63 页共 71 页
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、本基金管 理人重大人事变动如下：
（1 ）2015 年 3 月 7 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，
尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2 ）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，
秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（3 ）2015 年 7 月 11 日 ， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告， 童
威先生新任本基金管理人的总经理。
2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
（1 ）本基金 托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务
部副总经理。
（2 ） 本基金 托管人 2015 年 9 月 18 日 发布任免通知， 解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副
总经理职务。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 71,800.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 64 页共 71 页
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 377,618,758.69 27.40% 105,676.62 23.66% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 71,343,565.12 5.18% 17,903.90 4.01% -
Nomura
International
Plc.
- - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited.
- 356,420,567.87 25.86% 136,517.29 30.57% -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 572,765,806.92 41.56% 186,523.91 41.76% -
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - -
SinoPac
Securities
Corp.
- - - - - -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - -
CLSA Limited - - - - - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 65 页共 71 页
CMB
International
Securities
Limited
- - - - - -
Deutsche
Securities Asia
Limited
- - - - - -
Guotai Junan
Securities(Hon
g Kong)
Limited
- - - - - -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - -
Mizuho
Securities Asia
Limited
- - - - - -
Yuanta
Securities
Company
Limited.
- - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
UOB KayHian
HK Ltd
- - - - - -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - - -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经
纪商。具体标准如下：
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（2 ）具备高 效、安 全 的 通 讯 条 件 ； 可 靠 、 诚 信 ， 能 够 公 平 对 待 所 有 客 户 ， 有 效 执 行 投 资 指 令 ，
取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3 ）交易和 清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 66 页共 71 页
资赢取机会；
（5 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评价办法》 ， 对候选交
易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》 ，对拟 新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结 果
进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金
额
占当期基
金成交总
额的比例
兴业证券股份有
限公司
- - - - - - - -
Morgan Stanley &
Co. International
PLC
- - - - - -
38,708,
765.64
16.80%
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - -
33,186,
722.14
14.40%
Nomura
International Plc.
- - - - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - -
107,15
1,782.9
0
46.50% 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 67 页共 71 页
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- - - - - -
51,410,
198.63
22.31%
BMO Nesbitt
Burns Inc.
- - - - - - - -
CCB International
Securities Limited
- - - - - - - -
SinoPac
Securities Corp.
- - - - - - - -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
CMB
International
Securities Limited
- - - - - - - -
Deutsche
Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
Guotai Junan
Securities(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - - - -
Mizuho Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
Yuanta Securities
Company
Limited.
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities (Asia)
Ltd
- - - - - - - -
UOB KayHian
HK Ltd
- - - - - - - -
Credit
Suisse(Hong
- - - - - - - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 68 页共 71 页
Kong) Limited
11.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国工商银行基金定期定额投资优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-01-05
2
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-01-14
3
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-03-07
4
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-03-12
5
华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金调整单笔最低申购金额、 最低赎回份额和
最低保留余额限制的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-03-13
6
华安基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-03-31
7
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停部分基金通过支付宝渠道申购、 定期定
额投资业务的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-04-08
8
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 暂停大额申购及
定期定额投资的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-04-14
9
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、 赎回及定期定额投资的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-05-20
10
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中国国际金融有限公司为销售机构并参加
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-05-22
11
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）
基金恢复大额申购及定期定额投资的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-05-22
12
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台开展机构客户认购、 申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-02
13
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金在
官方京东店开展认购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
2015-06-10 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 69 页共 71 页
司网站
14
华安基金管理有限公司关于在京东电商平台
开通华安基金官方旗舰店基金网上直销业务
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-10
15
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-12
16
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-29
17
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-30
18
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-06-30
19
华安基金管理有限公司关于公司及高管投资
旗下基金相关事宜的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-07-07
20
华安基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-07-11
21
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加一路财富为销售机构并参加费率优惠的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-07-16
22
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加恒天明泽为销售机构并参加费率优惠的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-07-24
23
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加海银基金销售有限公司为销售机构并参加
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-07-24
24
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加北京展恒基金销售有限公司为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-08-07
25
华安基金管理有限公司关于基金电子直销平
台延长“ 赎回 转认购” 交易费率优惠活动时间
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-08-20
26
关于华安旗下基金调整单笔最低申购金额的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-08-27
27
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-09-02
28 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》 、 《证券 时 2015-09-02 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 70 页共 71 页
台延长机构客户认购、 申购费率优惠活动时间
的公告
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
29
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-09-11
30
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加富济财富为销售机构并参加费率优惠的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-11-09
31
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-11-23
32
华安基金管理有限公司关于基金电子直销平
台延长“ 赎回 转认购” 交易费率优惠活动时间
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-11-27
33
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加陆金所资管为销售机构并参加费率优惠的
公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-12-02
34
华安基金管理有限公司关于调整华安标普全
球石油指数证券投资基金 （LOF ） 场内申购费
率的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-12-09
35
华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金调整单笔最低赎回份额、 单笔最低转换转
出份额和最低保留余额限制的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-12-10
36
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-12-10
37
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金 （LOF ） 因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-12-22
38
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-12-25
39
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中
国农业银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-12-31
40
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开
通并参加中国工商银行股份有限公司基金定
期定额投资优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-12-31
41
华安基金管理有限公司关于旗下基金因指数
熔断交易规则实施调整开放时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2015-12-31
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和公司
网站 www.huaan.com.cn 上披露。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）2015 年年度报 告
第 71 页共 71 页
§ 12
影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息
无。
§ 13
备 查文件 目 录
13.1
备查 文件 目 录
1 、 《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）基金合同》
2 、 《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）招募说明书》
3 、 《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
4 、中国证监 会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF ）设立的 文件
5 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程
7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
8 、华安基金 管理有限公司开放式基金业务规则
13.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。
13.3 查阅 方式
投 资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 办 公场
所免费查阅。
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年三 月 二 十八日
