长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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长盛 同益 成长 回报 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 26 日
长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报 告 期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明 ............................... 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
8.9 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
基金简称 长盛同益成长回报混合（LOF ）
场内简称 长盛同益
基金主代码 160812
交易代码 160812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 176,446,496.92 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-06-04
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业，
结合挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上精选
个股，为投资者实现资产长期增值，力争获得绝对回
报。
投资策 略 本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基
金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工具等类
别资产间的分配比例， 控制市场风险， 提高配置效率。
股票投资策略上，本基金将充分发挥基金管理人研究
团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，采用
定性和定量相结合的方式，以深入的基本面研究为基
础，结合数据挖掘技术，密切跟踪市场景气变化，挖
掘具有快速成长预期、且估值相对较低的个股进行投
资，并通过对股票投资机会的精细操作，审慎选择投
资时机，力争获取正回报。本基金的债券投资采取稳
健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益 ，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保
证基金资产的流动性。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指
期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等
特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快
速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴
露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特
性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金
资产收益。本基金的权证投资是以权证的市场价值分
析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，
以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产
的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品
种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准 50%* 沪深300 指数收益率+50%* 中证综 合债指数收益率
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较
高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水
平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负 责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电话 010-82019988 010 －66105799
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100088 100140
法定代表人 高新 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2015 年
2014 年 4 月4 日( 基金合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
本期已实现收益 387,121,654.74 426,534,569.37
本期利润 237,930,602.51 574,231,458.35
加权平均基金份额本期利润 0.6528 0.3577
本期加权平均净值利润率 39.14% 32.53%
本期基金份额净值增长率 17.55% 43.60%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 121,571,007.83 299,144,759.14
期末可供分配基金份额利润 0.6890 0.3420
期末基金资产净值 297,883,643.88 1,256,202,000.90
期末基金份额净值 1.688 1.436
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 68.80% 43.60%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易 基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.46% 1.78% 9.46% 0.83% 9.00% 0.95%
过去六个月 -5.75% 2.74% -5.46% 1.34% -0.29% 1.40%
过去一年 17.55% 2.37% 8.83% 1.24% 8.72% 1.13%
自基金转型
起至今
68.80% 1.92% 44.33% 1.02% 24.47% 0.90%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%* 中证综 合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则： 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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1 、 公允性。 本基金为混 合型基金， 在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为 本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证全债指数。 目前沪深 300 指数样本 覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有良好的市
场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。
2 、 可 比 性 。 基 金 投 资 业 绩 受 到 资 产 配 置 比 例 限 制 的 影 响 ， 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ； 根据 本 基金 较为 灵 活的 资产 配 置策 略来 确 定加 权计 算 的权 数， 可 使业 绩比 较 更具有合理
性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过 程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 50% 、50% 的比例采取 再平衡， 再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、 长盛 同益成 长回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金（LOF ）由同益 证券投 资基 金转型 而 来 ，
转型日期为 2014 年4 月4 日（即基金合同生效日） 。
2 、 按照本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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符合基 金合 同的有 关约 定。截 止报 告日， 本基 金持有 的宝 硕股份 因长 期停牌 导致 被动超 标 ， 除 此
事项外 ，本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第十 二部分 “二 、投资 范围 ”、“ 四 、 投 资
限制 ”的有关约定。
3.2.3 自基金转型 以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
注： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 由同益证券投资基金转型而来， 转型
日期为 2014 年 4 月 4 日 （即基金合同生效日） ， 基金合同生效当年按照实际存续期计算，未按整
个自然年度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - - 注：2015 年
度未分配利
润
2014 - - - - 注：2014 年
4 月4 日 （基
金合同生效长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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日）-2014
年 12 月 31
日未分配利
润
合计 - - - -
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比 例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2015 年12 月31 日， 基金 管理人共管理四十二只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理 （ 助理） 期限 证券从业年
限
说明
任职日
期
离任
日期
刘旭明
本基金基金经理，
长盛生态环境主题
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理，长盛养老健康
产业灵活配置混合
型证券投资基金基
金经理，长盛转型
升级主题灵活配置
混合型证券投资基
金基金经理。
2015 年4
月 27 日
- 13 年
男，1977 年 5 月出生，中 国国籍。清
华 大 学 管 理 学 硕 士 。 曾 任 中 信 证 券 研
究 部 首 席 分 析 师 、 国 信 证 券 经 济 研 究
所首席分析师。2013 年 7 月加入长盛
基金管理有限公司， 现任研究部总监，
现 任 长 盛 生 态 环 境 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 养 老
健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 （LOF ， 本基金） 基金经理。
张谊然
本基金基金经理助
理，研究部总监助
理。
2015 年6
月 16 日
- 6 年
女，1985 年 5 月出生，中 国国籍。英
国约克大学硕士。2012 年 9 月加入 长
盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 研 究 部 总长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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监 助 理 ， 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置
混合型证券投资基金（LOF ，本基金）
基金经理助理。
张锦灿
本基金基金经理，
长盛航天海工装备
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理，长盛高端装备
制造灵活配置混合
型证券投资基金基
金经理。
2014 年4
月 4 日
2015
年4 月
27 日
10 年
男，1982 年 1 月出生，中 国国籍。北
京 大 学 光 华 管 理 学 院 金 融 学 硕 士 。 历
任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究
员 ， 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、
研究主管、基金经理助理。2012 年 9
月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
同 益 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 现 任 长
盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 高 端 装 备 制
造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金 （LOF ， 本基金） 基
金经理。自 2015 年 4 月 27 日起不再
担 任 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金（LOF ） 基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对 待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年是股 票市场跌 宕起伏、 悲喜交加的一年。 一季度在宏观经济增速放缓、 改革预期向好、
流 动性 宽松的 牛市 逻辑支 持下 ，创业 板指 数率先 大幅 上涨， 一季 度涨幅 超 过 50% ， 以互联 网 、 工
业 4.0 等为 代表的新兴产业更是成为市场上涨的主线。3 月中旬在两会释放政策利好的带动下，
场外资 金开 始大幅 入场 ，尤其 是融 资、配 资等 杠杆资 金， 市场进 入纯 资金驱 动的 加速上 涨 阶 段 ，
上证指数一度达到 5178.19 点， 六月 份集中清理配资， 市场开始断崖式下跌， 经历 两轮 “股灾” ，
跌 幅高 达 45% ， 九月 份市场 止步 企稳， 进入 四季度 投资 者信心 有所 恢复， 市场 小幅反 弹， 在 达 到
前期成交密集区 3600 点 左右止步不前， 结构方面四季度市场反弹中新能源汽车、 虚拟现实等主题
表现较 好。 全年来 看， 代表未 来经 济发展 方向 的新兴 产业 表现明 显好 于传统 产业 ，成为 市 场 震 荡
上涨的主线。
根据本基金 4 月底的仓位 特点和配置情况，考虑市场泡沫化已逐步显现，操作注意前瞻性布
局新的 投资 板块， 获取 更多超 额收 益。在 市场 泡沫严 重期 间，注 重均 衡配置 减少 市场波 动 带 来 的
回撤风 险。3 季度在市 场大幅 下跌 过程中 ，本 基金在 合理 控制仓 位的 同时， 重点 配置低 估 值 的 银
行、家 电等 板块， 减少 业绩回 撤。 市场企 稳后 ，本基 金及 时调整 行业 配置结 构， 结合震 荡 市 的 特长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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点，注 重 择 时。9 月下 旬判断 市场 调整结 束后 ，果断 进行 加仓成 长股 。在市 场进 入前期 密 集 成 交
期的震 荡阶 段，逐 渐获 利了结 涨幅 较大个 股， 调整仓 位至 中性仓 位， 配置也 较为 均衡。 自 上 而 下
配置行 业注 重结合 长期 成长空 间和 短期催 化剂 。自下 而上 精选个 股， 减少持 仓股 票数量 ， 深 入 挖
掘 内在 价值。 同时 加强前 瞻性 布局新 的板 块，获 取更 多超额 收益 。今年 本基 金业绩好于 沪深 300
指数 12 个百 分点。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2015 年12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.688 元， 本报告 期份额净值增长率为 17.55% ，
同期业绩比较基准增长率为 8.83% 。
4.5 管理人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
稳增长底线下，2016 年 经济将呈现 L 型走势； 以 服务经济为代表的经济转型已实现， 并将深
化发展 。货 币政策 仍维 持宽松 ，但 边际效 应有 所递减 。财 政政策 将逐 步发力 ，走 向前台 ， 成 为 影
响经济 和股 市的重 要变 量。改 革政 策思路 将延 续，落 地将 成为关 键， 中国特 色的 供给侧 改 革 将 加
速转型 。无 风险市 场利 率下行 仍是 目标， 大类 资产配 置转 向权益 资产 的趋势 未变 ， “资产荒 ” 将
由主动 转为 被动投 资。 短期市 场资 金供需 因素 复杂化 ，增 量资金 充裕 但进场 周期 拉长， 而 且 各 类
资金投资风格差异化也带来市场风格的变化。 综上所述 ，2016 年A 股将 呈现震荡行情， 结构性特
点 将更 为突 出。基 金操 作将灵 活调 整仓位 、注 重自下 而上 选择行 业及 个股， 关注 改革落 地 、 转 型
新热点，注意增量资金对市场风格的影响。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 在 内部 监察 工 作中 一切 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出发，由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、 受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、 检查，
发现问题及时敦促有关部门改进、 完善， 并定期制作监察报告报公司管理层。 工 作内容具体如下：
1 、 强调合规培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内 ， 监察稽核部通过外请律师、 内部
自学、 岗前 培训等 多种 方式， 有重 点、有 针对 性地展 开合 规培训 工作 ，强化 员工 合规理 念 ， 深 化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2 、 强调 制度/ 流 程建 设，扎 实公 司内控 制度 建 设。 根据 新法规 、新 监管要 求， 以及公 司 业 务
发 展 实 际 ， 及 时 推 动 公 司 各 部 门 补 充 、 修 订 、 完 善 、 优 化 各 项 业 务 制 度 与 流 程 ， 保 证 公 司 制 度/
流程的合法合规、全面、适时、有效。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并 以前述风险点为依据，长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 确保 制度/ 流 程严 肃性与 执行 力。报 告期 内，监 察稽 核部按 照 年 初
工作计 划， 开展专 项稽 核工作 ，内 容涵盖 受托 资产投 资、 研究、 交易 、销售 、清 算、登 记 注 册 、
产品开发等等； 并根据业务发展需要， 以及日常监督中发现问题， 临时增加多个检查项目。 稽核、
检查工 作中 ，监察 稽核 部重视 对发 现问题 改进 完成情 况的 跟踪， 强调 问题改 进效 率与效 果 ， 以 保
障公 司制度/ 流程的严肃性与执行力。
5 、 加强员工行为合规的检查监督。 报告期内， 监察稽核部借助信息技术系统， 通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 《 同益 证券 投 资基 金基 金 合同 》第 十七条中
对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2015 年 12 月 31 日，期末 可供分配利润为 121,571,007.83 元， 其中：未分配利
润已实现部分为 168,805,712.65 元， 未分配利润未实现部分为-47,234,704.82 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 本基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵 守《 证券 投 资基 金法 》及其他
法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的说明
本 报 告期 内， 本 基金 的管 理 人 —— 长 盛 基金 管理 有 限公 司在 本 基金 的投 资 运作 、基 金资产净
值计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 在各重 要 方 面 的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的本基金 2015 年年 度报告中财务指标、 净
值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容进 行了 核查， 以上 内容真 实 、 准 确
和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类 型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2015）审字第60468688_A12 号
长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 全 体基
金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ） 财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表
和 2015 年度 的利润表和所有者权益 （基金净值） 变动表以及财
务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金（LOF ）2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度
的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤骏
马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2016 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 72,290,266.89 207,888,348.75
结算备付金
588,516.58 5,721,298.32
存出保证金
278,650.17 1,623,803.18
交易性金融资产 7.4.7.2 232,957,389.96 1,192,214,505.44
其中：股票投资
232,957,389.96 1,162,241,505.44
基金投资
- -
债券投资
- 29,973,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 114,697,293.33
应收利息 7.4.7.5 15,352.97 164,262.64
应收股利
- -
应收申购款
1,198.20 86,823.24
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
306,131,374.77 1,522,396,334.90
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,719,498.44 -
应付赎回款
77,378.53 257,247,617.90
应付管理人报酬
394,833.31 2,064,144.50
应付托管费
65,805.57 344,024.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 290,128.59 3,739,226.51
应交税费
815,699.68 815,699.68
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 884,386.77 1,983,621.31
负债合计
8,247,730.89 266,194,334.00
所 有 者 权益：
长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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实收基金 7.4.7.9 176,312,636.05 873,924,822.90
未分配利润 7.4.7.10 121,571,007.83 382,277,178.00
所有者权益合计
297,883,643.88 1,256,202,000.90
负债和所有者权益总计
306,131,374.77 1,522,396,334.90
注：(1) 报 告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金 份额净值为人民币 1.688 元，基金份额总额为
176,446,496.92 份。
(2) 自2014 年 4 月4 日 起， 由 《同益证券投资基金基金合同》 修订而成的 《长盛同益成长回报灵
活配置混合型证券投资基金 （LOF） 基金合同》 生效。 上年度可比期间自 2014 年4 月 4 日至2014
年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证 券投资基金（LOF ）
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 4 月 4 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2014 年12 月 31 日
一、收入
256,024,706.19 614,405,494.71
1.利息收入
1,659,636.05 10,385,724.35
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,100,346.62 1,495,535.76
债券利息收入
559,289.43 4,708,952.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 4,181,235.82
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
402,073,711.11 453,178,260.98
其中：股票投资收益 7.4.7.12 397,576,450.72 442,021,018.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 152,250.00 944,540.28
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 4,345,010.39 10,212,702.30
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -149,191,052.23 147,696,888.98
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 1,482,411.26 3,144,620.40
减： 二 、费用
18,094,103.68 40,174,036.36
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 9,228,368.12 19,804,310.20
2 ．托管费 7.4.10.2.2 1,538,061.29 3,300,718.43 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 6,923,638.35 16,672,128.26
5 ．利息支出
- 27,492.88
其中：卖出回购金融资产支出
- 27,492.88
6 ．其他费用 7.4.7.19 404,035.92 369,386.59
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
237,930,602.51 574,231,458.35
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
237,930,602.51 574,231,458.35
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
873,924,822.90 382,277,178.00 1,256,202,000.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 237,930,602.51 237,930,602.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-697,612,186.85 -498,636,772.68 -1,196,248,959.53
其中：1. 基 金申购款 30,560,459.71 20,322,278.99 50,882,738.70
2. 基金赎回 款 -728,172,646.56 -518,959,051.67 -1,247,131,698.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
176,312,636.05 121,571,007.83 297,883,643.88
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 4 月 4 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 2,000,000,000.00 570,623.25 2,000,570,623.25 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 574,231,458.35 574,231,458.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,126,075,177.10 -192,524,903.60 -1,318,600,080.70
其中：1. 基 金申购款 1,120,946,844.81 75,332,669.31 1,196,279,514.12
2. 基金赎回 款 -2,247,022,021.91 -267,857,572.91 -2,514,879,594.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
873,924,822.90 382,277,178.00 1,256,202,000.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 由 同益证券投资基金 （以 下简称 “基
金同益 ”） 转型而 成。 根据基 金同 益的基 金份 额持有 人大 会审议 通过 的《关 于同 益证券 投 资 基 金
转型有关事项的议案》 ， 并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 基金监管部 《关
于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （基金部函[2014]150 号 ） 及深圳证券
交易所《终止上市通知书》 （深证上[2014]118 号 ）的同意，基金同益于 2014 年 4 月 3 日进行 终
止上市权益登记 ，2014 年 4 月4 日 终止上市。 自基金同益终止上市之 日起， 基金同益转型为长盛
同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” ） ， 由 《同益证券投资基
金基金合同》 修订而成的 《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 生
效。 本基金为契约型上市开放式， 存续期限不定。 本基金 的基金管理人为长盛基金管理有限公司 ，
注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 招募说 明书》 、 《关 于同益证券
投资 基金转换所得长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投 资基金（LOF ）基金份 额折算的公告》
等相关规定，基金管理人确定 2014 年 5 月 14 日 作为基金份额折算基准日。经本基金管理人计算
并经基金托管人复核的折算基准日基金份额净值为人民币 1.000821371 元，折算基准日本基金份长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第 9 位。 本基金 管理人按照 1 ：1.000821371 的折算比
例对基金同益进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为人民币 1.000 元，折 算后本基金的
基金份 额数 采用截 尾的 方式保 留到 整数， 所产 生的误 差归 入基金 资产 。 折算 前基 金同益 份 额 总 额
为 20 亿份， 折算后基金份 额总额为 2,001,642,742.00 份。本 基金注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司于 2014 年 5 月16 日 对折算后的份额进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2014 年4 月14 日至 2014 年 5 月9 日期间内开 放集中申购， 集 中
申购款扣除申购费后的净申购金额为人民币 686,467,684.84 元，折合 686,467,684.84 份基金份
额； 申购资金在集中申购期间产生的利息为人民币 182,782.70 元， 折合 182,782.70 份 基金份额；
集中申购期间收到的实 收基金共计人民币 686,650,467.54 元 ， 折合 686,650,467.54 份 基金份额。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 股指期 货、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产
支持证 券以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具（ 但须符 合中 国证监 会 相 关 规
定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可 以将
其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的 0%-95% ； 其余资 产投资于股
指期货、 权证、 债券、 货币市场工具 、 资产支持证券等金融工具； 权证投资占基金资产净值的 0%-3% ；
每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 以后， 现金 或到期 日在 一年期 以 内 的 政
府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：50%* 沪深 300 指数 收益率+50%* 中
证综合债指数收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关 规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 22 页 共 57 页
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单 位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本 基 金目 前持 有 的以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产主 要 包括 股票 投资、债
券投资等；
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金 融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ，以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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同时调整公允价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协议 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负 债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场（或 最有 利市场 ）是 本基金 在计 量日能 够进 入的交 易 市 场 。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输 入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的 市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证 券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术， 优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金 管理人可
根据具体情况与基 金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回 确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核 算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票 面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/ （损 失） 于 卖出 股票 成 交日 确认 ， 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(6) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/ （损 失） 于 卖出 权证 成 交日 确认 ， 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成 本 的差额
入账； 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的 分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/ （损 失 ）系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.50% 年 费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.25% 年 费率逐日计提；
(3) 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 4 次， 每次收 益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若《基 金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配；
(2) 本基金收 益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资。 场外基金份额持有人可选择现金红
利或将 现金 红利按 除权 日经除 权后 的该基 金份 额净值 自动 转为基 金份 额进行 再投 资，若 事 先 未 做
出选择 ，本 基金默 认的 收益分 配方 式是现 金分 红；场 内基 金份额 的收 益分配 方式 为现金 分 红 ， 具
体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定；
(3) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金 份额享有同等分配权；
(5) 投资者的 现金红利保留 到小数点后第 2 位， 由此产生的收益或损失由基金资产承担；
(6) 当日申购 的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益； 当日赎回 的基金份额自赎回确
认日起，不享有基金的分配权益；
(7) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发 （2014 ）24 号《 关 于发 布< 中 国 证券
投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准> 的通知》的
规定，自 2015 年 3 月 24 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产
支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究 决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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7.4.6.3 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规 定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 72,290,266.89 207,888,348.75
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 72,290,266.89 207,888,348.75
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 29 页 共 57 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 217,146,775.13 232,957,389.96 15,810,614.83
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 217,146,775.13 232,957,389.96 15,810,614.83
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 997,218,838.38 1,162,241,505.44 165,022,667.06
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 29,994,000.00 29,973,000.00 -21,000.00
合计 29,994,000.00 29,973,000.00 -21,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,027,212,838.38 1,192,214,505.44 165,001,667.06
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度 末均 未持有买入返售金融资产
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 14,962.67 33,846.11
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 264.90 2,574.60
应收债券利息 - 127,111.23
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 30 页 共 57 页
其他 125.40 730.70
合计 15,352.97 164,262.64
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 287,888.59 3,737,136.51
银行间市场应付交易费用 2,240.00 2,090.00
合计 290,128.59 3,739,226.51
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 555,208.31 555,208.31
应付赎回费 291.60 969,526.14
其他 93,886.86 93,886.86
预提审计费 55,000.00 95,000.00
预提信息披露费 180,000.00 270,000.00
合计 884,386.77 1,983,621.31
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 874,576,020.73 873,924,822.90
本期申购 30,580,675.89 30,560,459.71
本期赎回 （以“- ”号填 列） -728,710,199.70 -728,172,646.56
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 176,446,496.92 176,312,636.05
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 31 页 共 57 页
上年度末 299,144,759.14 83,132,418.86 382,277,178.00
本期利润 387,121,654.74 -149,191,052.23 237,930,602.51
本期基金份额交易
产生的变动数
-517,460,701.23 18,823,928.55 -498,636,772.68
其中：基金申购款 18,556,079.11 1,766,199.88 20,322,278.99
基金赎回款 -536,016,780.34 17,057,728.67 -518,959,051.67
本期已分配利润 - - -
本期末 168,805,712.65 -47,234,704.82 121,571,007.83
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2014 年4 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
活期存款利息收入 1,053,163.47 1,336,907.63
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 31,146.73 132,995.69
其他 16,036.42 25,632.44
合计 1,100,346.62 1,495,535.76
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合
同生效日) 至2014 年 12 月31
日
卖出股票成交总额 2,667,958,284.35 5,589,646,835.58
减： 卖出股票成本总额 2,270,381,833.63 5,147,625,817.18
买卖股票差价收入 397,576,450.72 442,021,018.40
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合
同生效日) 至2014 年12月31
日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
152,250.00 944,540.28
债券投资收益 ——赎回差价收入 - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 32 页 共 57 页
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 152,250.00 944,540.28
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合
同生效日) 至2014 年12月31
日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
30,832,650.66 707,916,787.57
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
29,994,000.00 689,235,972.95
减：应收利息总额 686,400.66 17,736,274.34
买卖债券差价收入 152,250.00 944,540.28
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日)
至 2014 年 12 月31 日
股票投资产生的股利收益 4,345,010.39 10,212,702.30
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,345,010.39 10,212,702.30
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月4 日( 基金合 同
生效日) 至 2014 年 12 月31 日
1. 交易性金 融资产 -149,191,052.23 147,696,888.98
—— 股票投资 -149,212,052.23 145,672,416.03
—— 债券投资 21,000.00 2,024,472.95
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -149,191,052.23 147,696,888.98 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 33 页 共 57 页
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
基金赎回费收入 1,458,194.80 3,137,366.87
转换费 24,216.46 6,240.52
其他 - 1,013.01
合计 1,482,411.26 3,144,620.40
注：1 、本基 金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金 资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月4 日( 基金合 同生效
日) 至 2014 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
6,923,413.35 16,670,128.26
银行间市场交易费用
225.00 2,000.00
合计
6,923,638.35 16,672,128.26
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 4 月4 日( 基金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日
审计费用 55,000.00 70,794.89
信息披露费 270,000.00 201,205.11
帐户维护费用 18,200.00 9,000.00
上市年费 60,000.00 44,712.66
银行费用 835.92 1,673.93
持有人大会费用 - 42,000.00
合计 404,035.92 369,386.59
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 34 页 共 57 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公 司（“国元证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日) 至2014 年12
月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国元证券 - - 328,095,680.03 3.05%
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2014 年 4 月 4 日 （基金合同生效日）至 2014 年 12 月 31
日止期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日) 至2014 年
12 月31日
回购成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购成交总额
的比例
国元证券 - - 630,000,000.00 7.25%
长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 35 页 共 57 页
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2014 年 4 月 4 日 （基金合同生效日）至 2014 年 12 月 31
日止期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 - - -
-
关联方名称
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 298,698.85 3.05% -
-
注： （1 ） 上 述佣金 按市 场佣金 率计 算，以 扣除 由中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 收取证 管费 和 经
手费后的净额列示。债 券及权证交易不计佣金。
（2 ） 该类佣 金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
9,228,368.12 19,804,310.20
其中： 支付销售机构的客
户维护费
104,456.15 116,697.85
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基 金 资产 净 值 的 1.50% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计提 的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 36 页 共 57 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,538,061.29 3,300,718.43
注： 基金托管费每日计提 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计提 金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2014 年 4 月 4 日 （基金合同生效日）至 2014 年 12 月 31
日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日)
至 2014 年 12 月31 日
期初持有的基金份额 21,206,930.00 28,000,079.00
期间申购/ 买 入总份额 - 21,229,929.00
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 21,206,930.00 28,023,078.00
期末持有的基金份额 - 21,206,930.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.42%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联
方名
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 37 页 共 57 页
称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国元证
券
4,003,286.00 2.27% 4,003,286.00 0.46%
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市场 公开 的交易 费 率 计 算
并支付。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 4 月4 日( 基金合 同生 效日) 至2014 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 72,290,266.89 1,053,163.47 207,888,348.75 1,336,907.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2014 年 4 月 4 日 （基金合同生效日）至 2014 年 12 月 31
日止期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期 内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600155
宝硕
股份
2015 年3 月9 日
重大事
项停牌
21.08 2016 年1 月27 日 13.48 2,225,979 28,835,585.87 46,923,637.32 - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 38 页 共 57 页
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大事
项停牌
71.47 - - 31,400 1,478,583.96 2,244,158.00 -
000971
高升
控股
2015 年9 月21 日
重大事
项停牌
34.97 2015 年12 月31 日 26.39 65,600 1,475,508.60 2,294,032.00 -
注：1. 本基 金截至 2015 年 12 月 31 日持有的 高升控股已于本期末复牌， 但交易仍不活跃、 流 通 仍
受限，因此仍作为流通受限股票。
2 、本基金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.2.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.2.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场 风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成 。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同 时 制定 了系 统 化的 风险 管 理程 序， 对 风险 管理 的 整个 流程 进 行评 估和 改 进。 公司 构建了分
工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构， 形成 了由四大防线共同筑成的风险管理体 系：
第一道 防线 由各个 业务 部门构 成， 各业务 部门 总监作 为风 险责任 人， 负责制 订本 部门的 作 业 流 程
以及风 险控 制措施 ；第 二道监 控防 线由公 司监 察稽核 部和 风险管 理部 构成， 监察 稽核部 负 责 对 公
司业务 的法 律合规 风险 和运作 风险 进行监 控管 理，风 险管 理部负 责对 公司投 资管 理风险 进 行 监 控
管理； 第三 道防线 是由 公司经 营管 理层和 风险 控制委 员会 构成， 公司 管理层 通过 风险控 制 委 员 会
对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施； 在上 述这三道风险监控防线中，
在公司督察长的指导下， 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、
监督， 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控
制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层，对 内 部 控 制
制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ，并 独立报 告； 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 39 页 共 57 页
控制管 理委 员会构 成， 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 ， 掌 握
整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内
控制度的实施情况。
7.4.12.4 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.12.4.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金于本报告期末未持有短期信用评级的债券投资。
7.4.12.4.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金于本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。
7.4.12.5 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本基金所持 大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此， 除在 附
注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融 负 债的合 约 约 定剩余 到 期 日 均
为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.12.6 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 40 页 共 57 页
7.4.12.6.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公 允价 值下 降的风 险， 其中浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.12.6.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 72,290,266.89 - - - - - 72,290,266.89
结算备付金 588,516.58 - - - - - 588,516.58
存出保证金 278,650.17 - - - - - 278,650.17
交易性金融资
产
- - - - - 232,957,389.96 232,957,389.96
应收利息 - - - - - 15,352.97 15,352.97
应收申购款 - - - - - 1,198.20 1,198.20
其他资产 - - - - - - -
资产总计 73,157,433.64 - - - - 232,973,941.13 306,131,374.77
负债
应付证券清算
款
- - - - - 5,719,498.44 5,719,498.44
应付赎回款 - - - - - 77,378.53 77,378.53
应付管理人报
酬
- - - - - 394,833.31 394,833.31
应付托管费 - - - - - 65,805.57 65,805.57
应付交易费用 - - - - - 290,128.59 290,128.59
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 884,386.77 884,386.77
负债总计 - - - - - 8,247,730.89 8,247,730.89
利率敏感度缺
口
73,157,433.64 - - - - 224,726,210.24 297,883,643.88
上年度末
2014 年12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 41 页 共 57 页
资产
银行存款 207,888,348.75 - - - - - 207,888,348.75
结算备付金 5,721,298.32 - - - - - 5,721,298.32
存出保证金 1,623,803.18 - - - - - 1,623,803.18
交易性金融资
产
- - 29,973,000.00 - - 1,162,241,505.44 1,192,214,505.44
应收证券清算
款
- - - - - 114,697,293.33 114,697,293.33
应收利息 - - - - - 164,262.64 164,262.64
应收申购款 12,565.06 - - - - 74,258.18 86,823.24
资产总计 215,246,015.31 - 29,973,000.00 - - 1,277,177,319.59 1,522,396,334.90
负债
应付赎回款 - - - - - 257,247,617.90 257,247,617.90
应付管理人报
酬
- - - - - 2,064,144.50 2,064,144.50
应付托管费 - - - - - 344,024.10 344,024.10
应付交易费用 - - - - - 3,739,226.51 3,739,226.51
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 1,983,621.31 1,983,621.31
负债总计 - - - - - 266,194,334.00 266,194,334.00
利率敏感度缺
口
215,246,015.31 - 29,973,000.00 - - 1,010,982,985.59 1,256,202,000.90
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.12.6.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的交易性金融资产债券投资公允价
值 占 基金 资产 净 值的 比例 为 分别 为零 和 2.39% ， 因 此市 场利 率 的变 动对 于 本基 金资 产 净值无重大
影响。
7.4.12.6.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.12.6.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量 因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 42 页 共 57 页
7.4.12.6.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
注：本基金投资组合中股票投资占基金资产的 0%-95% ；其余 资产投资于股指期货、权证、债券、
货 币 市场 工具 、 资产 支持 证 券等 金融 工 具； 权证 投 资占 基金 资 产净 值的 0%-3% ；每 个 交易日日终
在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 以后 ，现金 或到 期日在 一年 期以内 的政 府债券 不 低 于 基
金资产净值的 5%。于 2015 年 12 月31 日，本基金 面临的整体其他价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 232,957,389.96 78.20 1,162,241,505.44 92.52
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 232,957,389.96 78.20 1,162,241,505.44 92.52
7.4.12.6.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
(1) 假定本基金的业绩比较基准 变化 5% ，其他变量不变；
(2) 用 期 末 时 点 比 较 基 准 浮 动 5% 基 金 资 产 净 值 相 应 变 化 来 估 测 组 合 市 场 价 格 风
险；
(3) Beta 系 数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得
出，反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 25,122,314.99 98,729,217.86
业绩比较基准下降5% -25,122,314.99 -98,729,217.86
7.4.13 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银 行 存款 、结 算 备付 金、 应 收证 券清 算 款、 应付 赎 回款 、应 付 交易 费用 等 ，因 其剩 余期限不
长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价值
本 基 金本 报告 期 末及 上年 度 末均 持有 的 以公 允价 值 计量 的金 融 工具 中属 于 第一 层次 的余额为
人民币 181,495,562.64 元 ， 属于第二层次的余额为人民币 51,461,827.32 元 ， 无属于第三层次的
余额 （2014 年12 月31 日 ： 第一层次人 民币1,019,026,929.54 元 ， 第二层次人 民币173,187,575.90长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 43 页 共 57 页
元，无属于第三层次的余 额） 。
(2) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 ，在 第一 层 次和 第二 层 次之 间无 重大转移
（2014 年度 ： 由第一层次转入第二层次的金额为人民币 66,293,500.00 元， 由第二层次转入第一
层次的金额为人民币零元） 。
本 基 金本 报 告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发 （2014 ）24 号《 关 于发 布< 中 国 证券
投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准> 的通知》的
规定，自 2015 年 3 月 24 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （可转换债券、资产
支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况（2014 年 度：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2015 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 232,957,389.96 76.10
其中：股票 232,957,389.96 76.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 72,878,783.47 23.81
7 其他各项资产 295,201.34 0.10 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 44 页 共 57 页
8 合计 306,131,374.77 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 166,448,265.93 55.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
27,417,117.19 9.20
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,543,654.84 6.56
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 19,548,352.00 6.56
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 232,957,389.96 78.20
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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1 600155 宝硕股份 2,225,979 46,923,637.32 15.75
2 002236 大华股份 780,650 28,805,985.00 9.67
3 002085 万丰奥威 774,370 24,919,226.60 8.37
4 300070 碧水源 377,600 19,548,352.00 6.56
5 600406 国电南瑞 932,963 15,561,822.84 5.22
6 000049 德赛电池 244,299 13,871,297.22 4.66
7 000400 许继电气 539,086 10,474,440.98 3.52
8 601126 四方股份 754,462 10,019,255.36 3.36
9 601222 林洋电子 231,900 8,517,687.00 2.86
10 600617 国新能源 504,076 7,727,485.08 2.59
11 600969 郴电国际 333,607 6,315,180.51 2.12
12 000601 韶能股份 484,700 5,336,547.00 1.79
13 600715 *ST 松辽 112,100 4,647,666.00 1.56
14 600979 广安爱众 439,395 3,374,553.60 1.13
15 601877 正泰电器 111,731 2,881,542.49 0.97
16 600483 福能股份 161,350 2,773,606.50 0.93
17 000920 南方汇通 111,100 2,669,733.00 0.90
18 000999 华润三九 88,000 2,402,400.00 0.81
19 000971 蓝鼎控股 65,600 2,294,032.00 0.77
20 600271 航天信息 31,400 2,244,158.00 0.75
21 600116 三峡水利 87,085 1,889,744.50 0.63
22 300026 红日药业 85,600 1,806,160.00 0.61
23 002296 辉煌科技 79,800 1,706,124.00 0.57
24 002405 四维图新 43,500 1,687,800.00 0.57
25 600775 南京熊猫 81,500 1,560,725.00 0.52
26 002644 佛慈制药 90,000 1,526,400.00 0.51
27 002304 洋河股份 21,474 1,471,827.96 0.49
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600340 华夏幸福 69,861,278.67 5.56
2 601939 建设银行 46,010,735.70 3.66
3 000581 威孚高科 38,637,387.53 3.08
4 002236 大华股份 38,169,555.03 3.04
5 000333 美的集团 36,889,607.49 2.94 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
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6 600690 青岛海尔 35,585,575.22 2.83
7 600029 南方航空 32,001,660.00 2.55
8 002048 宁波华翔 30,717,207.92 2.45
9 600406 国电南瑞 30,202,113.71 2.40
10 000861 海印股份 30,045,554.36 2.39
11 002405 四维图新 29,994,251.16 2.39
12 300039 上海凯宝 29,729,215.99 2.37
13 002606 大连电瓷 29,711,236.51 2.37
14 600066 宇通客车 29,453,391.50 2.34
15 002230 科大讯飞 28,856,553.02 2.30
16 600155 宝硕股份 28,835,585.87 2.30
17 000400 许继电气 26,799,883.23 2.13
18 300070 碧水源 26,275,415.48 2.09
19 600887 伊利股份 25,958,863.00 2.07
20 000049 德赛电池 24,921,341.66 1.98
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600552 方兴科技 121,816,989.39 9.70
2 000861 海印股份 114,482,011.59 9.11
3 000748 长城信息 104,632,286.07 8.33
4 300159 新研股份 100,547,937.26 8.00
5 600340 华夏幸福 81,486,881.49 6.49
6 601939 建设银行 77,514,667.84 6.17
7 601377 兴业证券 73,015,521.37 5.81
8 601099 太平洋 71,961,611.53 5.73
9 600149 廊坊发展 65,645,076.97 5.23
10 002588 史丹利 64,219,214.02 5.11
11 000848 承德露露 62,724,569.86 4.99
12 600686 金龙汽车 62,629,856.30 4.99
13 600066 宇通客车 59,235,108.81 4.72
14 002382 蓝帆医疗 57,078,990.83 4.54
15 002470 金正大 46,636,110.75 3.71
16 002230 科大讯飞 45,523,176.76 3.62
17 000065 北方国际 45,166,634.31 3.60 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 47 页 共 57 页
18 000581 威孚高科 44,201,467.25 3.52
19 600029 南方航空 42,099,222.50 3.35
20 002405 四维图新 40,656,682.72 3.24
21 600259 广晟有色 39,901,224.98 3.18
22 002309 中利科技 37,497,375.60 2.98
23 600597 光明乳业 36,107,187.75 2.87
24 600392 盛和资源 35,395,275.17 2.82
25 600297 广汇汽车 35,089,196.72 2.79
26 300039 上海凯宝 34,436,511.00 2.74
27 000333 美的集团 33,882,812.61 2.70
28 600690 青岛海尔 33,279,400.33 2.65
29 600266 北京城建 32,917,624.12 2.62
30 601992 金隅股份 32,195,654.76 2.56
31 000401 冀东水泥 31,855,456.18 2.54
32 002606 大连电瓷 31,707,837.41 2.52
33 000596 古井贡酒 30,135,661.77 2.40
34 002051 中工国际 28,398,144.18 2.26
35 300005 探路者 27,244,641.31 2.17
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,490,309,770.38
卖出股票收入（成交）总额 2,667,958,284.35
注： 本项中 8.4.1 ，8.4.2 ，8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 48 页 共 57 页
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公 开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 278,650.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,352.97
5 应收申购款 1,198.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 49 页 共 57 页
9 合计 295,201.34
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600155 宝硕股份 46,923,637.32 15.75 重大事项停牌
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,716 18,160.41 40,242,106.00 22.81% 136,204,390.92 77.19%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 国元证券股份有限公司 4,003,286.00 2.93%
2 何继军 3,150,000.00 2.31%
3 俞河会 1,651,355.00 1.21%
4 钱浩然 1,405,223.00 1.03%
5 周嘉宁 1,260,000.00 0.92%
6 张启 1,145,100.00 0.84%
7 刘晓娟 1,088,994.00 0.80%
8 黄良珍 710,000.00 0.52%
9 蔡景玲 675,996.00 0.50%
10 竺爱琴 650,000.00 0.48%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 50 页 共 57 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 183,606.47 0.11%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月4 日 ）基金份额总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 874,576,020.73
本报告期基金总申购份额 30,580,675.89
减: 本报告期基金总赎回份额 728,710,199.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 176,446,496.92
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
10.2.2 基金 经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意， 自 2015 年4 月27 日起 ， 刘旭明同 志兼任长盛同益成长
回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 张 锦 灿 同 志 不 再 担 任长盛同益成长回报灵
活配置混合型证券投资基金（LOF ） 基金经理。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 51 页 共 57 页
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所， 本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 55,000.00 元 。 已连续为本基
金服务 17 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 1,158,215,774.53 27.85% 1,060,502.01 27.94% -
中信建投 1 1,061,453,898.84 25.53% 966,348.01 25.46% -
信达证券 1 821,802,012.76 19.76% 749,773.54 19.75% -
华福证券 1 574,799,556.99 13.82% 522,516.54 13.77% -
申银万国 2 404,742,710.26 9.73% 368,477.37 9.71% -
招商证券 2 137,254,101.35 3.30% 127,825.50 3.37% -
华安证券 1 - - - - -
南方证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 52 页 共 57 页
红塔证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
注：1 、本 公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中 国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4）试 用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 53 页 共 57 页
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 长 盛 基 金 指 数 熔 断 机 制 实 施
后基金配套工作安排的公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报》及本公司网站 2015 年 12 月 31 日
2
关 于 增 加 国 信 证 券 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金
定投业务及转换业务的公告
同上
2015 年 12 月 15 日
3
关 于 增 加 金 观 诚 为 旗 下 基 金 销 售
机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参
加费率优惠活动的公告
同上
2015 年 12 月 15 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
长 量 基 金 费 率 优 惠 活 动 并 开 通 转
换业务的公告
同上
2015 年 11 月 30 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
陆 金 所 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
并参加费率优惠活动的公告
同上
2015 年 11 月 30 日
6
关 于 增 加 盈 米 财 富 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 11 月 24 日
7
关 于 增 加 凯 石 财 富 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 11 月 24 日
8
关 于 增 加 富 济 财 富 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 11 月 24 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 54 页 共 57 页
9
长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 招募说明
书（更新）摘要
同上
2015 年 11 月 13 日
10
长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 招募说明
书（更新）
同上
2015 年 11 月 13 日
11
长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）2015 年
第 3 季度报 告
同上
2015 年 10 月 26 日
12
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加平
安 证 券 申 购 （ 含 定 投 ） 费 率 优 惠
活动的公告
同上
2015 年 10 月 20 日
13
关 于 旗 下 基 金 参 加 好 买 基 金 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 10 月 20 日
14
关 于 增 加 利 得 基 金 为 旗 下 部 分 基
金 代 销 机 构 并 推 出 定 投 业 务 及 费
率优惠活动的公告
同上
2015 年 10 月 8 日
15
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中
金 公 司 网 上 交 易 电 话 委 托 及 柜
台 委 托 申 购 （ 不 含 定 投 ） 费 率 优
惠活动的公告
同上
2015 年 9 月24 日
16
关 于 在 网 上 直 销 渠 道 开 通 旗 下 部
分基金跨 TA 转换业务的公告
同上
2015 年 9 月11 日
17
关 于 中 信 证 券 （ 浙 江 ） 有 限 责 任
公 司 整 体 迁 移 并 入 中 信 证 券 股 份
有 限 公 司 涉 及 相 关 基 金 业 务 影 响
的公告
同上
2015 年 9 月1 日
18
长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）2015 年
同上
2015 年 8 月27 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 55 页 共 57 页
半年度报告摘要
19
长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）2015 年
半年度报告
同上
2015 年 8 月27 日
20
关 于 参 加 天 天 基 金 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2015 年 8 月26 日
21
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 第
一 创 业 证 券 网 上 交 易 电 话 委 托
及 柜 台 委 托 申 购 （ 含 定 投 ） 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 8 月3 日
22
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 上
海 浦 东 发 展 银 行 网 上 银 行 和 手 机
银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2015 年 7 月31 日
23
长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）2015 年
第 2 季度报 告
同上
2015 年 7 月21 日
24
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 直
销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基 金 跨 TA
转换业务的公告
同上
2015 年 7 月7 日
25
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交
通 银 行 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金
申购费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月30 日
26
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 一 路财富
和同花顺费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月26 日
27
关 于 增 加 汇 付 金 融 和 增 财 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定
投业务及费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月19 日
28 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 同上 2015 年 6 月19 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 56 页 共 57 页
联 泰 资 产 和 钱 景 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 并 推 出 定 投 业 务 及 费 率
优惠活动的公告
29
关 于 我 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 和 手
机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上
2015 年 6 月1 日
30
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 一 路 财 富
（ 北 京 ） 信 息 科 技 有 限 公 司 网 上
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 5 月28 日
31
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基
金跨 TA 转换 业务的公告
同上
2015 年 5 月27 日
32
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公
司 法 定 代 表 人 、 执 行 董 事 及 高 管
变更情况的公告
同上
2015 年 5 月15 日
33
关 于 调 整 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活
配置混合型证券投资基金（LOF ）
基金经理的公告
同上
2015 年 4 月29 日
34
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 任
副总经理的公告
同上
2015 年 4 月24 日
35
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 众 禄 基 金
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 4 月20 日
36
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 4 月1 日
37
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基
金跨 ta 转换 业务的公告
同上
2015 年 3 月16 日
38
关 于 在 工 商 银 行 开 通 旗 下 部 分 基
金转换业务的公告
同上
2015 年 3 月6 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年年度 报告
第 57 页 共 57 页
39
关 于 旗 下 部 分 基 金 开 通 中 国 工 商
银 行 定 投 业 务 并 参 加 定 投 申 购 优
惠活动的公告
同上
2015 年 1 月19 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 中国证监会基金监管部 《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会 决议备案的回函》 （基
金部函［2014］150 号）
3 、 《同益证 券投资基金基金合同》 ；
4 、 《同益证 券投资基金基金托管协议》 ；
5 、 《同益证 券投资基金基金招募说明书》 ；
6 、 《长盛同 益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》 ；
7 、 《长盛同 益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
8 、 《长盛同 益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书》 ；
9 、法律意见 书；
10、基金管 理人业务资格批件、营业执照；
11、基金托 管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公住址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
