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券商分级(502053)

券商分级:更新招募说明书摘要(2016年3月)

 
长盛中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金 
招 募 说明 书 (更 新 )摘 要 
 
 
基金管理人:长盛基金管理有限公司 
基金托管人:中国 农业 银行股份有限公司 
 
重 要提 示: 



本基金 2015 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1127 号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确 、 完整。 本招募说明书 经中国 证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动而波动, 投资者根 据 所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 投资本基金的风险包括: 因政治、 经济 、 社会 等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金 管理实施过程中产生的积极管理风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产 生的流动性风险, 以及由于本基金股票资产投资比例为 85% 以上、 其中标的指数 成份股及其备选成份股 的投资比例不低于非现 金基金资产的 80% 产生的特定风 险等。运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额。其中长盛 中证证券公司 份额为普通的股票型指数基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征; 长盛中证 证券公司 A 份额的风险与预期收益较低;长盛中证证券公司 B 份 额采用了杠杆 式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 投资有风险, 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。














































































































. 1 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产 , 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金 投资的 “买者自负” 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本招募说明书 (更新) 所载内容截止日为 2016 年 2 月 13 日, 有关财 务数据 和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日(财务数据未经审计) 。 一、 基 金合同 生效 的日期 2015 年 8 月 13 日 二 、基 金管理 人 (一)基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市海淀区北太 平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层 法定代表人:高新 电话: (010)82019988 传真: (010)82255988 联系人:叶金松 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准, 于 1999 年 3 月 26 日成立,注册资本为人民币 18900 万元。截至目前,基金管理人股东及其出 资比例为: 国元证券股份有限公司占注册资本的 41% ; 新加坡星展银行有限公司 占注册资本的 33% ; 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13% ;安徽省 投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 截至 2016 年 2 月 13 日, 基金管理人 共管理四 十三只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。 (二)主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 高新先生, 董事长, 管理工程硕士。 曾担任安徽省国际信托投资公司证券发 行部副经理、 证券营业部经理, 安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理, 上














































































































. 2 海安申投资管理公司总经理, 国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、 总裁 助理、副总裁,国元证券股份有限公司副总裁。 蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、 会计教研室主任, 安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理, 安徽省国 际信托投资公司国 际金融部经理、 深圳证券部经理、 证券总部副总经理, 香港黄 山有限公司总经理助理, 国元证券股份有限公司董事、 总裁、 党委副书记。 现任 国元证券股份有限公司董事长、 党委书记, 兼任安徽国元控股 (集团) 有限责任 公司党委委员、国元证券(香港)有限公司董事长。 钱力先生, 董事, 博士 。 曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、 科员、 副 主任科员、 一处副主任科员、 主任科员、 秘书 一室主任科员、 副调研员、 副主任, 安徽省政府金融工作办公室处长、 综合处处长、 副主任、 党组成员, 淮南市政府 副市长。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理、党委副书记。 陈翔先生,董事,硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、 副主任, 安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、 副主任、 调研员, 安徽省政 府办公厅一处处长、 助理巡视员兼秘书一室主任、 副主任、 党组成员, 安徽省政 府副秘书长、 安徽省政府办公厅党组成员, 安徽省委统战部副部长、 安徽省工商 联党组书记、 第一副主席、 安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。 现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 葛甘牛先生, 董事, 硕 士。 曾任职多个金融机构, 包括所罗门兄弟公司、 瑞 士信贷第一波士顿银行( 香港) 有限公司、 美林 集团、 德 意志银行、 荷兰银行、 中 银国际控股有限公司、 瑞士信贷银行股份有限公司、 瑞信方正证券有限责任公司。 现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/ 行政总裁。 陈健元先生, 董事, 硕士。 曾任职多个金融机构, 包括高盛( 亚洲) 有 限责任 公司、 巴克莱银行。 现任星展银行 (香港) 有限公司董事总经理兼北亚洲区私人 银行业务主管。 周兵先生, 董事、 总经理, 经济学硕士。 曾任中国银行总行综合计划部副主 任科员、 香港南洋商业银行内地融资部副经理、 香港中银国际亚洲有限公司企业 财务部经理、 广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理 (期间兼任海南华银 国际信 托投资 公司 北京 证券营 业部托 管组 负责 人) 、 北京朝 阳门 大街 证券营 业部














































































































. 3 总经理。2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任公司副总经理。 现任长 盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。 李伟强先生, 独立董事, 美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士, 美国宾州 州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。 曾任摩根士丹利纽约、 新加坡、 香港等 地投资顾问、 副总裁, 花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。 现任香港国际资 本管理有限公司董事长。 张仁良先生, 独立董事, 博士, 公共政策讲座教授。 曾任香港消费者委员会 有关银 行界 调查 的 项目 协调人 、太 平洋经 济合 作理事 会(PECC )属 下公司 管制 研究小组主席、 上海交通大学管理学院兼职教授、 上海复旦大学顾问教授、 香港 城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院校长、 香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007 年被委任为 太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。 荣兆梓先生, 独立董事, 学士, 教授。 曾任安 徽大学经济学院副院长、 院长。 现任安徽大学教授、 校学术委员会委员、 政治经济学博士点学科带头人, 武汉大 学商学院博士生导师, 中国科技大学兼职教授, 安徽省政 府决策咨询专家委员会 委员, 全国马经史学会理事, 全国资本论研究会常务理事, 安徽省经济学会副会 长。 周放生先生, 独立董事, 在职研究生毕业。 曾任国家国有资产管理局副处长、 处长, 国有资产管理研究所副所长, 国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任, 财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任, 国务院国资委企业改革局副巡 视员。 现任中国企业改革与发展研究会副会长, 中国外运股份有限公司独立监事, 恒安国际集团有限公司独立董事,北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董 事,中航光电科技股份有限公司独立董事。 2.监事会成员 陈新先生,监事会主席,硕士,经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员, 安徽省国债服务中心投资副经理, 香港黄山有限公司投资业务经理, 国元证券有 限责任公司投资管理总部总经理、 总裁助理、 副总裁。 现任国元证券股份有限公 司副总裁, 兼公司董事会秘书, 同时兼任国元期货有限公司董事, 国元股权投资 有限公司董事,国元证券(香港)有限公司董事。














































































































. 4 吴达先生, 监事, 伦敦政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA 。 曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、 星展增裕基金经理, 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合 经理、 资产 配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。 2007 年 8 月起加入长 盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资 基金基金经理。 现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监, 长盛环球景气行业 大盘精选混合型证券投资基金基金经理, 兼任长盛基金 (香港) 有限公司副总经 理,长盛创富资产管理有限公司总经理。 魏斯诺先生, 监事, 英国雷丁大学硕士。 历任中国人寿资产管理有限公司投 资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 现任社保业务 管理部总监, 社保组合组合经 理。 3.管理层成员 高新先生,董事长,管理工程硕士。同上。 周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。 杨思乐先生, 英国籍, 拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院 硕士学位,特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年 9 月开始曾先后 任职于太古 集团、 摩根银行、 野村项目融资有限公司、 汇丰投资银行亚洲、 美亚能源有限公 司、 康联马洪资产管理公司、 星展银行有限公司 (新加坡) 。2007 年 8 月起加入 长盛基金管理有限公司, 现任长盛基金管理有 限公司副总经理, 兼任 长盛基金 (香 港)有限公司董事、总经 理。 叶金松先生, 大学, 会计师。 曾任美菱股份有限公司财会部经理, 安徽省信 托投资公司财会部副经理, 国元证券有限责任公司清算中心主任、 风险监管部副 经理、 经理。2004 年 10 月起加入长盛基金管理有限公司, 现任长盛基金管理有 限公司督察长。 林培富先生, 上海财经大学经济学硕士, 高级经济师。 曾任安徽省信托投资 公司国际业务部科长、 副经理、 投资银行总部副经理、 经理, 国元证券有限责任 公司基金公司筹备组负责人。2005 年 1 月加 入长盛基金管理有限公司,曾任公 司总经理助理。 现任长盛基金管理有限公司副总经理, 兼任人力资源部总监、 长














































































































. 5 盛 基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产管理有限公司执行董事。 王宁先生,EMBA 。 历 任华夏基金管理有限公司基金经理助理, 兴业 基金经 理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛 动态精选证券投资基金基金经理、 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金 经理、 长盛成长价值证券投资基金基金经理、 长盛同庆中证 800 指数分级证券投 资基金基金经理、 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF ) 基金经理、 长 盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理, 公司总经理助理等职务。 现任长 盛基金管理有限公司副总经理 , 权益投资部总监, 社保组合组合经理, 长盛城镇 化主题混合型证券投资基金基金经理。 蔡宾先生, 中央财经大学硕士, 特许金融分析师 CFA 。 历任宝盈基金管理有 限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月 加入长盛基金管理有限公司,曾任 研究员、 社保组合助理, 投资经理, 长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理, 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理, 长盛同鑫保本混合型证券投资 基金基金经理, 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理, 长盛同鑫二号 保本混合型证券投资基金基金经理, 公司总经理助理等职务。 现任长盛基金管理 有限公司副 总经理, 固定收益部总监, 社保组合组合经理, 长盛中小盘精选混合 型证券投资基金基金经理。 4.本基金基金经理 冯雨生先生, 1983 年 11 月出生。 北京大学金融学硕士,CFA (特许金融分 析师) 。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任金融工程与量化投资部金 融工程研究员等职务。 自 2011 年 7 月 11 日起 任长盛中证 100 指数证券投资基金 基金经理, 自 2011 年 12 月 20 日起兼任长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF ) 基金经理, 自 2015 年 4 月 27 日起兼任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投 资基金基金经理, 自 2015 年 5 月 29 日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分 级证券投资基金基金经理, 自 2015 年 6 月 18 日起兼任长盛成长价值证券投资基 金基金经理, 自 2015 年 8 月 13 日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投 资基金(本基金)基金经理。 5.投资决策委员会成员 周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。














































































































. 6 王宁先生,副总经理,EMBA 。同上。 蔡宾先生,副总经理,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA 。同上。 吴达先生, 监事, 伦敦政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA 。 同上。 魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。 同上。 刘旭明先生, 清华大学管理学硕士。 曾任中信证券研究部首席分析师、 国信 证券经济研究所首席分析师。2013 年 7 月加 入长盛基金管理有限公司,现任研 究部总监, 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 长盛养老 健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 长盛转型升级主题灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、基 金托管 人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行 ) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:刘士余 成立日期:2009 年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。














































































































. 7 经国务院批准,中国农 业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点 最多、 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型 国有商业银行之一。 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信 誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功 能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、 可持续发展, 立足 县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策 略, 着力打造 “伴你成 长” 服务品牌, 依托覆 盖全国的分支机构、 庞大的电子化 网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务 优质, 业绩突出, 2004 年被英国 《全球托管人 》 评为中国 “最佳托管 银行” 。 2007 年中国农业银行通过了美国SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见 的SAS70 审 计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内部控制的健全有效性的 全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉 进一步提升, 在2010 年首届 “ ‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出, 获 “最 佳托管银行” 奖。 2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发的 “最佳资产托管奖” 。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5月经中国证监会和中国人民银 行批准成立,2004年9月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心、 技术保障处、 营运中心、 委托资产托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境外资产 托管处、 综合管理处、 风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系 统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名, 其中高级会计师、 高级经济师、 高级工程师、 律师等专家10余名, 服务团队成员专业水平高、 业务素质好、 服务 能力强, 高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证 券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况














































































































. 8 截止到2015年12 月31日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式 证券投资基金共321 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格 监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。 托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职 权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从 业资 格; 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制 度, 授权工作实行集中控制, 业务 印章按规程保管、 存放、 使用, 账户资料严格 保管, 制约机制严格有效; 业务操 作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运 作办法》 、 基金合同、 托管协 议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管 理人的投资运作, 并通过基金资金账户 、 基金管理人的投资指令等监督基金管理 人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面 方式对基金管理人进行提示;














































































































. 9 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会 四 、相 关服务 机构 (一)基金份额发售机构 A 、场外销售机构 1、直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市海 淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层 邮政编码:100088 电话:(010)82019799、82019795 传真:(010)82255981、82255982 联系人:吕雪飞、张晓丽 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号


法定代表人:刘士余 客户服务电话:95599 联系人:唐文勇 电话:010-85109219 传真:010-85109219 公司网址: www.abchina.com (2)中国银行股份 有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 联系人:宋府 电话:(010)66594904














































































































. 10 传真:(010)66594942 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (3)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明


联系人:曹榕


电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (4)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195050 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (5)中国民生银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号


法定代表人:洪崎


联系人:王继伟


电话:010-58560666


传真:010-57092611


客户服务电话:95568

















































































































. 11 公司网址:www.cmbc.com.cn (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天 电话:021—61614467 传真:021—63604196 客户服务电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (7)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 公司网址:bank.pingan.com (8)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 客户服务电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (9)渤海证券股份有限公司














































































































. 12 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451958 客户服务电话:400-651-5988 公司网址:www.bhzq.com (10)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com


(11)德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服务电话:400-888-8128 公司网址:www.tebon.com.cn (12)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘 学民 联系人:毛诗莉














































































































. 13 电话:(0755)23838750 传真:(0755)23838701 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.fcsc.com (13)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 电话:400-600-0686 传真:(0431)85096795 客户服务电话:400-600-0686 公司网址:www.nesc.cn (14)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 联系人:王一彦 电话:95531、400-8888-588 传真:(021 )50498825 客户服务电话:95531、400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn (15)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246














































































































. 14 客户服务电话:4008888993 公司网址:www.dxzq.net (16)东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22119426 客户服务电话:0769-961130 公司网址:www.dgzq.com.cn (17)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号


办公地址:上海市静安区新 闸路 1508 号


法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 客户服务电话:95525 4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (18)广州证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服务电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (19)国都证券股份有限公司














































































































. 15 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客户服务电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (20)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客户服务电话:4006-600109 地区服务热线: 95105111(四川) 公司网址:www.gjzq.com.cn (21)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市延平路 135 号 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:(021)62580818-213 传真:(021)62569400 客户服务电话:95521 公司网址:www.gtja.com (22)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼














































































































. 16 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (23)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客户服务电话:96518 ( 安徽) 、4008096518 (全国) 公司网址:www.hazq.com (24)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张宗锐 电话:(0591)87383600 传真:(0591)87383610 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (25)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21 楼 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田














































































































. 17 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客户服务电话:4006898888、0931-96668 公司网址:www.hlzqgs.com (26)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01(b) 单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨丽娟 电话:021-54967202 传真:021-54967293 客户服务电话:021-32109999、029-68918888 公司网址:www.cfsc.com.cn (27)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:刘爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (28)联讯证券股份有限公司 注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 办公地址:中国广东省惠州 市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 法定代表人:徐刚 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369














































































































. 18 客户服务电话:95564 公司网址:www.lxzq.com.cn (29)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048 ) 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客户服务电话:95511—8 公司网址:www.pingan.com (30)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客户服务电话:400-666-1618、95573 公司网址:www.i618.com.cn (31)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 电话:021-53686888 传真:021-53686100 客户服务电话:021-962518 公司网址:www.962518.com














































































































. 19 (32)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031 ) 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 公司网址:国际互联网网址: www.swhysc.com (33)太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:陈征 电话:010-88321882 传真:010-88321763 客户服务电话:0871-68885858-8152 公司网址:www.tpyzq.com (34)五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 47-49 楼 法定代表人:张永衡 联系人:赖君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客户服务电话:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn (35)西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层














































































































. 20 法定代表人:刘建武 联系人:刘莹 电话:029-87406649 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 公司网址:www.westsecu.com (36)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客户服务电话:400-809-6096 公司网址:www.swsc.com.cn (37)湘财证券股份有限公司 注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 联系人:赵小明 电话:021-68634510-8620 传真:021-68865680 客户服务电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (38)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静














































































































. 21 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (39)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943237 客户服务电话:95565、4008888111、(0755)26951111 公司网址:www.newone.com.cn (40)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-65058065 客户服务电话:400-910-1166 公司网址:www.cicc.com.cn (41)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人:赵大建 联系人:李小雅 电话:010-59355930 传真:010-59355941














































































































. 22 客户服务电话:4008895618


公司网址:www.e5618.com (42)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:(010)66568430 传真:(010)66568536 客户服务电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (43)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 客户服务电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com (44)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 传真:0755-82960582 客户服务电话:4001-022-011 公司网址:www.zszq.com (45)中泰证券股份有限公司














































































































. 23 注册地址:济南市经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (46)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:400-8888-108 传真:(010)65182261 客户服务电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (47)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳 路 222 号天泰金融广场 A 座 20 层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 电话:0532-85023924 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (48)中信证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人:王东明














































































































. 24 联系人:张于爱 电话:010-84864818 传真:010-84865560 客户服务电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (49)深圳众禄金融控股有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩萍 联系电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (50)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 法定代表人:汪静波 联系人:张姚杰 联系电话:021-38509636 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (51)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安福街 6 号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 联系电话:010-59601366 传真:010-62020355














































































































. 25 客服电话: 400-888-6661 公司网站:http://www.myfp.cn (52)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址:上海市徐 汇区龙田路 195 号 3C 座九层 法定代表人:其实 联系人:何春燕 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 公司网站:http://www.1234567.com.cn/ (53)杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号


办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:徐昳绯 联系电话:021-60897840 客服电话:4000-766-123 公司网站:http://www.fund123.cn (54)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉


联系人:吴卫东 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022 网站:http://licaike.hexun.com (55)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室














































































































. 26 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 联系电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897 4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (56)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 开放式基金咨询电话:400-700-9665 开放式基金业务传真:021-68596916 公司网址:www.ehowbuy.com (57)北京恒天明泽基金销售有 限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:陈攀 联系电话:010-57756019 传真:010-57756199 客服电话:4007-868-868 网站:http://www.chtfund.com (58)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:周悦














































































































. 27 联系电话:010-57418829 传真:010-57569671 客服电话:400-678-5095 网站:http://www.niuji.net (59)万银财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 法定代表人:王斐 联系人:付少帅 电话:010-53300532 传真:010-59393074 客服电话:400-808-0069 网站:www.wy-fund.com (60)上海长量基金销售投资顾问 有限公司 注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人: 张跃伟 联系人: 郑茵华 电话:021-20691831 传真:021-20691861 客户服务电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (61)一路财富(北京)信息科技有限公司


注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702


办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀


联系人:段京璐


电话:010-88312877


传真:010-88312099














































































































. 28 客户服务电话:400-001-1566


网址:www.yilucaifu.com


(62)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 227 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 联系人:张巍婧 电话:021-51507071 传真:021-62990063 客户服务电话:021-51507071 (63)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼 士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:13521165454 传真:010-67000988-6000 客服电话:400-001-8811 网站:www.zcvc.com.cn (64)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:何雪 电话:02120665952 传真:02122066653 客服电话:400-821-9031 网站:lufunds.com (65)上海利得基金销售有限公司














































































































. 29 注册地址:上海市上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈纪伟 联系人:赵沛然 电话:02150583533 传真:02150585353 客服电话:400-033-7933 网站: www.leadfund.com.cn (66)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七 道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺





联系人:陈勇军 电话:0755-83999907-806 传真:0755-83999926 客户服务电话:0755-83999913 公司网址:www.jinqianwo.cn (67)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (68)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼














































































































. 30 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 电话:021-63333319 传真:021-63332523 客户服务电话:4000 178 000 公司网址:www.lingxianfund.com (69)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号( 锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室


办公地址:杭州市拱墅区登云路 55 号一楼


法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 电话:0571-88337717 传真:0571-88337666 客户服务电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com B 、场内销售机构 本基金场内销售机构为上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单 位。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 办公地址:中国北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:010-50938888 传真:010-66210938 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市海华永泰律师事务所 注册地址:上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址:上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层














































































































. 31 负责人:颜学海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:张兰 经办律师:沈国勇、张兰 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人:吴港平 电话:(010)58153000 传真:(010)85188298 经办注册会计师:汤骏、贺耀 联系人:贺耀 五 、基 金的名 称 本基金名称:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 六 、基 金的类 型 基金类型:契约型开放式 七 、基 金的投 资目 标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年跟 踪误差不超过 4% ,实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪 。 八 、基 金的投 资范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其 备选成份股、 债券、 债券回购、 权证、 股指期货、 货币市场工具、 资产支持证券














































































































. 32 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 , ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 如法律 法规 或监 管机构 以后允 许基 金投 资其他 品种, 基金 管理 人在履 行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上, 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% , 现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 资产比 例为 5% -10% ,其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,权证投 资不高于基金资产净值的 3% 。 九 、基 金的投 资策 略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票 投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊 情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变 化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理人无法按照标的指数 构成及权重进行同步 调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪 误差。 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪 偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券组合管理策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债 券、 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产 的投资收益。 3、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时 , 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股票指数期货等相关 金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以控制并降低投资组合风险、 提高投资














































































































. 33 效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选 择和把 握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用 研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得 长期稳定收益。 十 、基 金 标的 指数 与业绩 比较 基准 1、标的指数 本基金的标的指为中证全指证券公司 指数。 如果标的指数被停止编制及发布, 或标的指数由其他指数替代 (单纯更名除 外) , 或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数, 或 证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎 性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在按 监管部门要求履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据 市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数, 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投 资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大 会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告。 若标的指数变更对基金投资无实 质性影响 (包括但不限于编制机构变更、 指数更名等) , 则无需召开基金份额持 有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指 定媒介上公告。 2、 本基金的业绩比较基准为: 中证全指证券公司指数收益率×95%+ 银行活 期存款利率(税后)×5% 。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时, 本基金管理 人可以 依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致并按 监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份 额持有人大会。














































































































. 34 十 一、 基金的 风险 收益特 征 本基金为股票型指数基金, 风险和预期收益均高于混合型基金、 债券型基金 和货币市场基金, 由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不 同的风险收益特征。 运作过程中, 本基金共有三类基金份额, 分别为长盛中证证券公司份额、 长 盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额。其中长盛 中证证券公司份 额为普通的股票型指数基金, 具有较高风险、 较高 预期收益的特征; 长盛中证证 券公司 A 份额的风险与预期收益较低;长盛中证证券公司 B 份额 采用了杠杆式 的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 十 二、 基金的 投资 组合报 告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中国农业银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 复 核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载 数 据 取 自 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年第 4 季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 121,572,535.48 86.93 其中: 股票 121,572,535.48 86.93 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,979,346.53 10.00 7 其他资 产 4,292,048.31 3.07 8 合计 139,843,930.32 100.00














































































































. 35 2、报告期末按行业分类的股票投资组合


(1)报告期末 指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服 务业 - - J 金融业 121,572,535.48 93.75 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 121,572,535.48 93.75 (2)报告期末 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。


3、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


(1) 报告 期末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601688 华泰证 券 522,960 10,312,771.20 7.95 2 000776 广发证 券 469,700 9,135,665.00 7.05 3 600030 中信证 券 470,877 9,111,469.95 7.03 4 000166 申万宏 源 751,800 8,051,778.00 6.21 5 600837 海通证 券 506,600 8,014,412.00 6.18














































































































. 36 6 600999 招商证 券 359,140 7,793,338.00 6.01 7 601377 兴业证 券 679,561 7,475,171.00 5.76 8 000783 长江证 券 502,900 6,246,018.00 4.82 9 601901 方正证 券 650,619 6,245,942.40 4.82 10 002673 西部证 券 176,000 5,792,160.00 4.47 (2) 报告 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。


6、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投资 明细


本基金本报告期末未持有资 产支持证券。 7、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未 投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细














































































































. 37 本基金本报告期末无国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11 、投资组合报告附注 (1) 本基 金跟踪 的标 的指数 为 中 证全指 证券 公司指 数 , 配置了 中证 全指证 券公司指数 成分股华泰证券。 2015 年 9 月 10 日, 华泰证券收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先 告知书》 (处罚字[2015]72 号) , 公司因未按要求采集客户交易终端信息, 未能确 保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完整 性、 一致性、 可读性, 未采取可靠 措施采集、记 录与客户身份识别有关的信息。对华泰证券责令改正,给予警告, 没收违法所得 18,235,275.00 元, 并处以 54,705,825.00 元罚款。 本基金认为: 该 处罚对于公司整体经营业绩不构 成重大影响。 本基金跟踪的标的指数为 中证全指证券公司指数 , 配置了中证全指证券公司 指数 成分股广发证券。 根据 2015 年 1 月 16 日 中国证券监督管理委员会通报的 2014 年第四 季度证 券公司融资类业务现场检查情况, 对广发证券股份有限公司采取责令限期改正的 行政监管措施。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 本基金跟踪的标 的指数为中证全指证券公司指数 , 配置了中证全指证券公司 指数 成分股中信证券。 根据 2015 年 1 月 16 日 中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证 券公司 融资类业务现场检查情况的通报, 对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账 户 3 个月的行政监管措施。 本基金认为: 该处 罚对于公司整体经营业绩不构成重 大影响。 2015 年 8 月 25 日,公司有几名 高级管理人员和员工被公安机关要求 协助调查有关问题, 调查工作尚在进行之中。2015 年 9 月 15 日, 公司总经理程 博明、 经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息技术中心汪锦 岭等人因 涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。 本基金做 出如下说明: 上述事件尚未有最终结论, 我们将密切跟踪事件进展, 避免潜在风 险。 本基金跟踪的标的指数为 中证全指证券公司指数 , 配置了中证全指证券公司














































































































. 38 指数 成分股海通证券。 根据 2015 年 1 月 16 日 中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证 券公司 融资类业务现场检查情况的通报, 对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账 户 3 个月的行政监管措施。2015 年 9 月 10 日, 海通证券股份有限公司收到中国 证券监督管理委员会行政处罚事先告知书 (处罚字 【2015】73 号) , 海通 证券涉 嫌未按规定审查、 了解客户真实身份违法违规案, 对海通证券责令改正, 给予警 告, 没收违法所得 28,653,000 元, 并处以 85,959,000 元罚款。 本基金认为: 该处 罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 本基金跟踪的标的指数为 中证全指证券公司指数 , 配置了中证全指证券公司 指数 成分股招商证券。


根据 2015 年 1 月 16 日 中国证券监督管理委员会通报的 2014 年第四 季度证 券公司融资类业务现场检查情况, 对招商证券股份有限公司采取责令限期改正的 行政监管措施。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 本基金跟踪的标的指数为 中证全指证券公司指数 , 配置了中证全指证券公司 指数 成分股长江证券。 证监会于 5 月 6 日对长江证券股份有限公司 (以下简称长江证券) 相关研究 报告的制作、 审批和发布等情况进行了合规性核查。 从检查情况看, 媒体转载内 容来源于 5 月 4 日长江证券发布的题为 《上 证成交可上 1.4 万亿, 创业板已达巅 峰 ——从交易成本看当前市场系列之二》 的研究报告。 检查中发现, 长江证券未 与转载机构签订协议, 未明确转载责任, 致使转载机构篡改了研究报告标题; 研 报报送审核人员不符合公司内部规定, 未能严格执行其内部管理制度。 上述行为 反映出公 司内部控制制度未能有效执行, 并违反了证监会 《发布证券研究报告暂 行 规 定》 第二 十 一条 “ 证 券 公司 、证 券 投资 咨询 机 构授 权其 他 机构 刊载 或 者转 发 证券研究报告或者摘要, 应当与相关机构作出 协议约定, 明确刊载或 者转发责任 ” 之规定。 根据 《发布证券研究报告暂行规定》 第二十二条的规 定, 证监会对长江 证券采 取了出 具警 示函 的行政 监管措 施。 本 基金做 出如下 说明 :长 江证券 是中 国优秀的证券公司之一, 基本面良好。 基于相关研究, 本基金判断, 这一处罚对 长江证券无实质影响。 今后, 我们将继续加强与该公司的沟通, 密切关注其制度 建设与执行等公司基础性建设问 题的合规性以及企业的经营状况。














































































































. 39 本基金跟踪的标的指数为 中证全指证券公司指数 , 配置了中证全指证券公司 指数 成分股方正证券。 公司于 2015 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 (湘 证调查 字 0335 号) 。 因公司 涉嫌未 披露 控股 股东与 其他股 东间 关联 关系等 信息 披露违法违规, 中国证监会根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定, 决定对 公司立案调查。 因涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为, 公司被中 国证券监督管理委员会立案调查。9 月 10 日 ,公司收到中国证监会《行政处罚 事 先 告 知书 》 (处 罚 字 [2015]74 号), 中 国证监 会 拟 对公 司 及相 关 员工 做 出 相 关 行政处罚。 2015 年 9 月 9 日,公司全资子公司中国民族证券有限责任公司收到中 国证券监督管理委员会《调查通知书》 (京调查字 15062 号) 。因调查工作需要, 根据证券、基金、期货法律法规的有关规定,中国证监会决定 就 20.5 亿元款项 事项对民族证券立案调查。 本基金认为: 该处 罚对于公司整体经营业绩暂不构成 重大影响。但我们将紧密跟踪上述案件进展,避免重大风险。 本基金跟踪的标的指数为 中证全指证券公司指数 , 配置了中证全指证券公司 指数 成分股申万宏源。 申万宏源集团股份有限公司收到所属 子公司申万宏源证券有限公司报告, 申 万宏源证券于 2015 年 11 月 6 日收到中国证券 监督管理委员会行政监管措施决定 书《关于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月措施 的决定》 。 本基金做出如下说明: 申万宏源集团是中国最大、 最优秀的证券公司之 一, 综合 实力强,本次处罚对公司的影响较小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通, 密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状 况。 除上述事项外, 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门 立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 。 (2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 121,984.57 2 应收证 券清 算款 3,741,197.78 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,336.26














































































































. 40 5 应收申 购款 423,529.70 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,292,048.31 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。


(5)报告期末前十名股票中存在流 通受限情况的说明 其中,报告期末 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明: 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 601377 兴业证 券 7,475,171.00 5.76 重大事 项停牌 其中,报告期末积极 投资前五名股票中存在流通受限情况的说明: 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与和项之间可能存在尾差。 十 三、 基金的 业绩 本基金成立以来的业绩 如下: 项目 基金份 额 净值增 长率 同期业 绩比 较 基准收 益率 超额 收益率 2015 年8 月 13 日( 长盛 中 证全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同生 效 日)至2015 年 12 月31 日 24.80% -2.95% 27.75% 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定赢利, 也不保证最低收益。 基 金的过往业绩并不代表未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。 十 四、 基金费 用与 税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费;














































































































. 41 3、基金的标的指数使用许可费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用; 10、基金上市费用及年费; 11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按 前一 日基金资产净值的 1.0% 年费率计提 。管理费 的计算 方法如下: H =E ×1.0% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基 金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E ×0.22% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基 金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延。














































































































. 42 3、标的指数使用许可费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。 通常情况下, 指数使用费按照前一 日基金资产净值的 0.02% 的年费率进行计提, 且收取下限为每季人民币 5 万元 (即 不足 5 万元部分按照 5 万元收取) ,计费期间不足一季度的,根据实际天数按 比 例计算。 计算方法如下: H =E ×0.02% ÷当年天 数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算, 逐日累计, 每季支付一次, 由基金管理人向基金托管 人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、 10 月的 前十个 工作 日 内从基 金财产 中一 次性 支付给 中证指 数有 限公 司上一 季度 的指数使用费。基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益, 对上述计提方式进行合理变更并公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际 支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项 目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 在法律、 法规和基金合同允许的条件下, 基金管理人和基金托管人可根据基 金发展情况协商调整、 调低基金管理费和基金托管费 。 调低基金管理费和基金托 管费等相关费率或在不提高费率水平的情况下变更收费方式, 此项调整不需要基














































































































. 43 金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 (五)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本基金管理人依据 《基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律 法规的要求,对本基金招募说 明书进行了更新,主要更新内容如下: (一) 在 “重要提示” 中更新了有关招募说明书内容的截止日期及有关财务 数据的截止日期。 (二)更新了“三、基金管理人”中的相关内容。 (三)更新了“四、基金托管人”中的相关内容。 (四)更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。 (五)更新了“七、基金的募集”中的相关内容。 (六)更新了“八、基金合同的生效”中的相关内容。 (七)更新了“九、基金份额的上市交易”中的相关内容。 (八) 在“ 十、基金 份 额的申 购与 赎回” 中 ,更新 了基 金开通 申购 与赎回 时间 的相关内容。 (九) 在 “十二、 基 金 的份额配对转换” 中, 更新了基金开通份额配对转换 时间的相关内容。 (十) 在“ 十三、 基金 的投资 ”中 ,增加 了“ (十) 基金 投资组 合报 告”的 相关内容。 (十一)增加了“十四、基金的业绩”的相关内容。 (十二)更新了“十六、基金资产的估值”的相关内容。 (十三)增加了“二十八、其他应披露事项”中的相关内容。














































































































. 44 十 六、 签署 日期 本招募说明书(更新)于 2016 年3 月21 签署。






























































长盛基金管理有限公司





















































2016 年3月25日