兴全可转债混合型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月25日
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全可转债混合型证券投资基金
基金简称 兴全可转债混合
场内简称 -
基金主代码 340001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 5月 11日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,984,975,281.06份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成
本获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选
择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个
券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、
公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应
的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上
涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并
充分分享股市上涨的收益；运用“兴全可转债评价体
系” ，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套
利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为核
心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的
股票进行投资。
业绩比较基准 80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300 指数＋
5%×同业存款利率
风险收益特征 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场
中高端。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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注： 自2015年1月 26 日起， 本基金业绩比较基准由“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300
指数＋5%×同业存款利率”变更为“80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300 指数＋5%×同业
存款利率”
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 洪渊
联系电话 021-20398888 010-66105799
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95588
传真 021-20398858 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市张杨路500 号时代
广场 19-20楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 兰荣 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市延安东路222号 30 楼
注册登记机构 兴业全球基金管理有限公司 上海市浦东新区张杨路 500 号时代
广场 20 楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 875,489,715.16 967,713,687.47 294,534,082.22
本期利润 449,878,270.04 1,467,957,781.24 339,881,300.16
加权平均基金份额本期利润 0.1935 0.6110 0.1125
本期加权平均净值利润率 14.52% 50.63% 10.10%
本期基金份额净值增长率 6.70% 53.29% 9.84%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 80,684,124.19 779,674,307.58 -13,846,475.97
期末可供分配基金份额利润 0.0406 0.2781 -0.0056
期末基金资产净值 2,232,629,715.96 4,510,935,004.56 2,783,761,024.78
期末基金份额净值 1.1248 1.6092 1.1254
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 605.11% 560.85% 331.12%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.29% 0.58% 6.72% 1.14% 2.57% -0.56%
过去六个月 -2.33% 1.47% -15.19% 2.90% 12.86% -1.43%
过去一年 6.70% 1.63% -20.00% 2.82% 26.70% -1.19%
过去三年 79.65% 1.21% 20.20% 1.77% 59.45% -0.56%
过去五年 57.72% 0.99% 6.80% 1.41% 50.92% -0.42% 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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自基金合同
生效起至今
605.11% 0.88% 135.09% 1.25% 470.02% -0.37%
注：1、本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：选取中证可转换债券指数和沪深 300
指数分别作为可转债业绩和股票业绩的比较基准。“中证可转换债券指数”是国内较早编制的可
转债指数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可转债市场变化。沪深300指数代表效果较好。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（中证可转换债券指数 t /中证可转换债券指数 t-1-1） +15％× （沪深
300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1）+5%×（同业存款利率 t/360）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1,2,3,… T，T表示时间截至日。
2、自 2015年1月 26 日起，本基金业绩比较基准由“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普
300 指数＋5%×同业存款利率”变更为“80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300 指数＋5%×
同业存款利率”
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：1、净值表现所取数据截至到 2015年12月 31日。
2、按照《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2004 年 5 月
11 日至 2004 年 11 月 10 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例
限制及投资组合的比例范围。
3、自 2015年1月 26 日起，本基金业绩比较基准由“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普
300 指数＋5%×同业存款利率”变更为“80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300 指数＋5%×
同业存款利率”
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注： 自2015年1月 26 日起， 本基金业绩比较基准由“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300
指数＋5%×同业存款利率”变更为“80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300 指数＋5%×同业
存款利率”
3.3 其他指标
无。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2015 6.220 2,487,792,767.58 895,000,841.25 3,382,793,608.83
2014 0.840 71,988,559.39 129,968,716.38 201,957,275.77
2013 0.170 20,746,783.98 26,942,730.19 47,689,514.17
合
计
7.230 2,580,528,110.95 1,051,912,287.82 3,632,440,398.77
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批准，于 2003 年 9
月30日成立。2008年1月 2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让
完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册
资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公
司”。2008年7月7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文） ，公司名称由“兴业全球
人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币
1.2 亿元变更为人民币1.5 亿元。
截止2015年12月 31 日，公司旗下管理着十七只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张亚辉
本基金基
金经理
2015 年 7 月
13日
- 10 年
经济学学士。历任兴
业全球基金管理有限
公司渠道经理、财务
会计、固定收益交易
员、专户投资部投资
经理。
陈宇
本基金基
金经理
2015 年 8 月
25日
- 9 年
理学硕士。历任兴业
证券研究员、兴业全
球基金管理有限公司
研究员、兴业全球基
金管理有限公司专户
投资部投资经理。
杨云 -
2007年2月6
日
2015年 8月 25日 - -
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全可转债
混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于
市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。管理人于 2015
年8月3日收到上海证监局发出的 《关于对兴业全球基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ，
要求对人员行为和异常交易加强日常管理。管理人已积极整改。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》 ，并将不时进行修订。本基
金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告
和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年是金融市场跌宕起伏的一年。 上半年在货币极度宽松、 各种金融创新工具提高杠杆率、
大量新投资者入市和强烈的改革预期等多种利好的共同作用下，A 股走出波澜壮阔的普涨行情；
6-7 月对杠杆的清查导致第一轮股灾，8 月人民币汇率快速贬值 3%，引发第二轮股灾，第四季度
在多项救市维稳政策的作用下，股指缓慢修复。全年上证综指涨幅为 9.41%，创业板弹性大于主
板，全年收涨106.61%。
债券市场由于货币的放松，全年走牛，特别是下半年股灾后，收益率迅速下降。可转债比较
特殊，跟随股市经历了大幅上涨再大幅下跌的过程，全年中证转债指数收跌26.54%。上半年大涨
导致中行、石化等大盘转债陆续触发强制赎回并最终退市，全年共有29只转债退市，仅有5 只转
债及4只公募可交换债发行。市场存量规模大幅下降，市场规模由年初的1190亿缩减至年末250
亿，剩余转债受稀缺性影响估值高企，可转债的可操作性大大下降。
在股票、可转债和债券行情分化、各项资产振幅巨大的2015年，资产配置和仓位的调整显得
尤其重要。本基金上半年提高了股票和转债的仓位，享受了权益类资产的上涨，股灾期间降低了
仓位，4 季度又适当加大了权益类资产配置，基本没有错过估值修复的过程，但转债受稀缺性影
响，全年溢价较高，向上弹性弱于股票。在合同限定的资产比例的框架下，本基金基本完成了绝
对收益的目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为6.70%，同期业绩比较基准收益率为-20.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观层面看，大多数传统产业仍然面临产能过剩、负债高企的困局，并继续受到互联网的兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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冲击，一带一路、债务置换等托底政策只能是时间换空间，传统行业大概率是继续过苦日子，2016
年供给侧改革可能加大信用风险的暴露。“万众创新“的新兴行业是未来的希望所在，但由于标
的稀缺，估值一直较贵。在经济转型的大背景下，资本市场承载了打通投融资通道、为实体经济
输血的历史使命，2016年注册制的逐步推进必将加大股票的供给，高估值股票需要更加仔细的甄
别。
但好的方面是经过两次股灾，A 股的系统性风险已经大大释放。海外来看，方面美联储首次
加息后，全球金融市场动荡不安，后续加息步伐可能受到牵制。日欧的疲软和新兴市场的羸弱反
而凸显了中国的投资机会，毕竟从全球配置的角度，中国是有相对收益的，人民币大幅贬值的风
险大大降低。若国内外措施得当，中国经济和金融市场都有修整、重生的机会，结构性行情仍值
得期待。
债券市场方面，虽然面临政府债供给增加和信用风险增大的可能，但全球货币宽松、呵护复
苏的基调短期内难以改变，只要国内外流动性没有收紧，利率大幅上行的概率就很低。在人民币
国际化，资本项目逐渐开放的政策背景下，海外对中国固定收益类资产有强烈的配置需求，毕竟
比起欧美，中国债券仍有较高的收益率。
转债方面，在尚无银行等大盘转债预案的情况下在 2016 年整体市场规模达到 1000 亿仍有一
定难度，供给仍然不足。但经过两次股灾，部分转债已经跌出了一定程度的债底保护，从绝对收
益的角度，有一定的配置价值。
综合股票、固定收益和债券三个资产的情况，相比 2014 到 2015 年上半年的单边上涨行情，
2016年是考验投资者的一年，本基金将秉承“严控下行风险”的优良传统，灵活配置资产，挑选
价值类型的个券，尽量追求“安全的收益”。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核， 并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括： （1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平； （2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、 季度监察稽核和专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行） 》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面
检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次，收益分配比例不低于净收益的 90%，收益分
配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内本基金已实施利润分配 3 次，共分配利润
3,382,793,608.83元，符合本基金基金合同的相关规定。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对兴全可转债混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，兴全可转债混合型证券投资基金的管理人——兴业全球基金管理有限公司在兴
全可转债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，兴全可转债混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了
3次利润分配，分配金额为 3,382,793,608.83 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全可转债混合型证券投资基金
2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(16)第 P0565号
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴全可转债混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的兴全可转债混合型证券投资基金(以下简称
“兴全可转债”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产
负债表，2015 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是兴全可转债基金管理人兴业全球基
金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会
计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，兴全可转债的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制，公允反映了兴全可转债2015年 12月 31日
的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陶坚
吴凌志
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
上海
审计报告日期 2016年3月24日
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 478,336,418.78 150,137,946.74
结算备付金
4,645,313.33 29,183,062.21
存出保证金
997,122.36 560,862.62
交易性金融资产 7.4.7.2 1,812,335,075.00 4,073,971,505.65
其中：股票投资
471,529,976.06 1,010,381,005.65
基金投资
- -
债券投资
1,340,805,098.94 3,063,590,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 329,970,934.96
应收证券清算款
38,491,319.67 -
应收利息 7.4.7.5 9,883,599.48 14,782,873.61
应收股利
- -
应收申购款
881,315.34 11,145,972.95
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,345,570,163.96 4,609,753,158.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
105,000,000.00 50,000,000.00
应付证券清算款
- 17,650,512.49
应付赎回款
3,339,832.74 21,500,748.77
应付管理人报酬
2,513,127.55 4,440,455.84
应付托管费
483,293.77 853,933.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,230,406.14 4,135,163.25
应交税费
- - 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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应付利息
- 6,921.68
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 373,787.80 230,418.34
负债合计
112,940,448.00 98,818,154.18
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,984,975,281.06 2,803,247,209.18
未分配利润 7.4.7.10 247,654,434.90 1,707,687,795.38
所有者权益合计
2,232,629,715.96 4,510,935,004.56
负债和所有者权益总计
2,345,570,163.96 4,609,753,158.74
注：报告截止日2015年12 月 31 日，基金份额净值1.1248 元，基金份额总额1,984,975,281.06
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
523,279,069.74 1,556,897,328.64
1.利息收入
28,300,245.89 33,650,657.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,811,454.30 1,429,515.01
债券利息收入
18,957,635.39 30,893,494.08
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,531,156.20 1,327,648.84
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
907,391,079.12 1,021,737,911.10
其中：股票投资收益 7.4.7.12 583,177,279.36 250,040,963.09
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 321,963,469.35 768,351,512.19
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,250,330.41 3,345,435.82
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -425,611,445.12 500,244,093.77
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 13,199,189.85 1,264,665.84
减：二、费用
73,400,799.70 88,939,547.40
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 40,275,485.86 37,613,457.94 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 7,745,285.77 7,233,357.23
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 22,418,374.83 12,861,441.41
5．利息支出
2,579,849.39 30,884,614.93
其中：卖出回购金融资产支出
2,579,849.39 30,884,614.93
6．其他费用 7.4.7.20 381,803.85 346,675.89
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
449,878,270.04 1,467,957,781.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
449,878,270.04 1,467,957,781.24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,803,247,209.18 1,707,687,795.38 4,510,935,004.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 449,878,270.04 449,878,270.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-818,271,928.12 1,472,881,978.31 654,610,050.19
其中：1.基金申购款 7,431,149,205.73 4,913,993,438.56 12,345,142,644.29
2.基金赎回款 -8,249,421,133.85 -3,441,111,460.25 -11,690,532,594.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -3,382,793,608.83 -3,382,793,608.83
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,984,975,281.06 247,654,434.90 2,232,629,715.96
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,473,615,007.01 310,146,017.77 2,783,761,024.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,467,957,781.24 1,467,957,781.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填列）
329,632,202.17 131,541,272.14 461,173,474.31
其中：1.基金申购款 1,714,940,404.58 487,538,571.28 2,202,478,975.86
2.基金赎回款 -1,385,308,202.41 -355,997,299.14 -1,741,305,501.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -201,957,275.77 -201,957,275.77
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,803,247,209.18 1,707,687,795.38 4,510,935,004.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全可转债混合型证券投资基金(原名兴业可转债混合型证券投资基金)(以下简称“本基
金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]27 号文《关
于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为
管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 11 日正式生效，首次设立募集规模为
3,282,404,810.93份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及
注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金
于2011年1月1日起更名为兴全可转债混合型证券投资基金。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债
券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债 30%～
95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于 50%)，股票不高于 30%，现金和到期日在兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
本基金的业绩比较基准为：自 2015 年 1 月 26 日起，本基金业绩比较基准由“80%×天相可
转债指数＋15%×中信标普 300 指数＋5%×同业存款利率”变更为“80%×中证可转换债券指数
＋15%×沪深 300 指数＋5%×同业存款利率”。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账。
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法确认债券投资成本。
卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3)回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
估值方法估值。
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按其成本价计算。
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值。
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，
按中国证监会相关规定处理。
2)债券投资
银行间市场交易的固定收益品种按照第三方估值机构提供估值确定公允价值；交易所上市交
易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) 按照第三方估值机构兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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提供估值确定公允价值。
对于交易所市场上市交易的可转换债券，以每日收盘价作为估值全价。
未上市债券、交易所上市交易的资产支持证券及私募债，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下或相关利率没有发生大的变动的情况下，按成本进行后续
计量。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新
规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提。
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账。
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账。
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.30%的年费率逐日计提。
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
(3) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登
记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”)；如果投资者没有明示
选择，则视为选择现金分红方式；
(2) 在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次。成立不满 3 个月，则不进行收益分
配。期中分配由基金管理人另行公告，年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成； 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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(3) 基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(4) 如果基金投资当期出现亏损，则可不进行收益分配；
(5) 基金收益分配比例不低于净收益的90%；
(6) 基金中每一基金份额享有同等分配权；
(7) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(8) 上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时，经中国证监会核准后
公告，无须召开持有人大会；
(9) 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会发布的 《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发(2014)24 号)的要求，本
基金本报告期 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 本基金2015年3月 30日当日进行的上述
相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其中股权登记日在 2015 年 9 月 8
日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8日之后的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖，自 2008年9月19日起，出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交
易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 478,336,418.78 150,137,946.74
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 478,336,418.78 150,137,946.74
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 408,548,292.20 471,529,976.06 62,981,683.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,049,214,319.27 1,059,578,098.94 10,363,779.67
银行间市场 280,837,819.68 281,227,000.00 389,180.32
合计 1,330,052,138.95 1,340,805,098.94 10,752,959.99
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,738,600,431.15 1,812,335,075.00 73,734,643.85
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 930,992,724.27 1,010,381,005.65 79,388,281.38
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,442,620,532.41 2,863,256,500.00 420,635,967.59
银行间市场 201,012,160.00 200,334,000.00 -678,160.00
合计 2,643,632,692.41 3,063,590,500.00 419,957,807.59
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,574,625,416.68 4,073,971,505.65 499,346,088.97
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 - -
合计 - - 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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项目
上年度末
2014年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
329,970,934.96 -
合计 329,970,934.96 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 87,742.80 134,721.95
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,090.40 13,132.40
应收债券利息 9,793,317.58 14,555,586.40
应收买入返售证券利息 - 79,180.46
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 448.70 252.40
合计 9,883,599.48 14,782,873.61
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,226,750.20 4,119,887.45
银行间市场应付交易费用 3,655.94 15,275.80
合计 1,230,406.14 4,135,163.25
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5,292.39 42,382.67
应付转换费 2,761.31 2,301.57
预提信息披露费 200,000.00 -
预提审计费 80,000.00 100,000.00
其他 85,734.10 85,734.10
合计 373,787.80 230,418.34
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,803,247,209.18 2,803,247,209.18
本期申购 7,431,149,205.73 7,431,149,205.73
本期赎回（以“-”号填列） -8,249,421,133.85 -8,249,421,133.85
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,984,975,281.06 1,984,975,281.06
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 779,674,307.58 928,013,487.80 1,707,687,795.38
本期利润 875,489,715.16 -425,611,445.12 449,878,270.04
本期基金份额交易
产生的变动数
1,808,313,710.28 -335,431,731.97 1,472,881,978.31
其中：基金申购款 2,654,416,501.84 2,259,576,936.72 4,913,993,438.56
基金赎回款 -846,102,791.56 -2,595,008,668.69 -3,441,111,460.25
本期已分配利润 -3,382,793,608.83 - -3,382,793,608.83
本期末 80,684,124.19 166,970,310.71 247,654,434.90
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 6,223,139.45 1,144,919.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 349,022.67 259,903.25
其他 239,292.18 24,691.87
合计 6,811,454.30 1,429,515.01
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015
年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年12月31日
卖出股票成交总额 9,276,278,625.82 5,632,635,683.15
减：卖出股票成本总额 8,693,101,346.46 5,382,594,720.06
买卖股票差价收入 583,177,279.36 250,040,963.09
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
321,963,469.35 768,351,512.19
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 321,963,469.35 768,351,512.19
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 5,626,727,703.56 6,123,401,333.00 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
5,275,434,901.37 5,327,052,130.45
减：应收利息总额 29,329,332.84 27,997,690.36
买卖债券差价收入 321,963,469.35 768,351,512.19
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资贵金属。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 2,250,330.41 3,345,435.82
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,250,330.41 3,345,435.82
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月 1日至2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -425,611,445.12 500,244,093.77
——股票投资 -16,406,597.52 -43,733,980.92
——债券投资 -409,204,847.60 543,978,074.69
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -425,611,445.12 500,244,093.77 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
基金赎回费收入 12,533,216.16 1,209,403.98
转换费收入 638,644.00 55,261.86
其他 27,329.69 -
合计 13,199,189.85 1,264,665.84
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
22,416,074.83 12,859,391.41
银行间市场交易费用 2,300.00 2,050.00
合计
22,418,374.83 12,861,441.41
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
审计费用 80,000.00 100,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
帐户维护费 36,000.00 36,000.00
其它费用 50,000.00 400.00
银行汇划费 15,803.85 10,275.89
合计 381,803.85 346,675.89
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于 2016年 1月 25日对本基金份额持有人按每 10份基金份额分配人民币 0.26 元
进行分红，实际分配收益为人民币 48,715,698.81元。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后的非调整事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业全球基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON
International B.V）
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 5,039,884,635.08 37.38% 3,834,409,792.19 52.12%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 1,425,675,908.19 29.05% 4,238,255,168.21 56.27%
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
兴业证券 10,298,400,000.00 52.10% 15,779,300,000.00 29.93%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 3,587,155.61 31.06% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 2,725,260.44 43.66% 2,294,794.98 55.70%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
40,275,485.86 37,613,457.94
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,164,355.38 5,416,667.34 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页 共 63 页
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1. 30%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金管理费=前一日的基金资产净值×1. 30%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,745,285.77 7,233,357.23
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至 2015年12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
工商银行 41,195,031.01 - - - - -
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
工商银行 - - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月
31日
期初持有的基金份额 67,023,209.34 62,563,900.45
期间申购/买入总份额 35,658,812.99 4,459,308.89 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 63 页
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 102,682,022.33 -
期末持有的基金份额 - 67,023,209.34
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.39%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 478,336,418.78 6,223,139.45 150,137,946.74 1,144,919.89
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2015 年7
月 7 日
2015 年7 月7 日 1.100 61,825,610.90 173,439,223.98 235,264,834.88
2 2015 年5
月18 日
2015 年5 月18 日 3.800 2,254,864,239.47 512,425,228.16 2,767,289,467.63
3 2015 年1
月 9 日
2015 年1 月9 日 1.320 171,102,917.21 209,136,389.11 380,239,306.32
合
计
- - 6.220 2,487,792,767.58 895,000,841.25 3,382,793,608.83
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 63 页
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300336
新文
化
2015年2
月10 日
2016年
3 月 18
日
非公开
发行流
通受限
26.75 38.92 810,000 21,667,500.00 31,525,200.00 -
300336
新文
化
2015年5
月26 日
2016年
3 月 18
日
非公开
发行流
通受限
转增
- 38.92 972,000 - 37,830,240.00 -
300436
广生
堂
2015年4
月16 日
2016年
4 月 22
日
新股流
通受限
21.47 83.43 47,297 1,015,466.59 3,945,988.71 -
300436
广生
堂
2015年9
月16 日
2016年
4 月 22
日
新股流
通受限
转增
- 83.43 47,297 - 3,945,988.71 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年 1 月
8 日
新债未
流通
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
137002
15 新
钢EB
2015 年
12 月28
日
2016
年 1 月
25 日
新债未
流通
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
112308
15 银
亿01
2015 年
12 月25
日
-
新债未
流通
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
117014
15 大
族EB
2015 年
12 月28
日
-
新债未
流通
100.00 100.00 36,000 3,600,000.00 3,600,000.00 -
注：1、本基金持有的非公开发行股票新文化，于2015 年5月 26 日实施2014年度权益分配方案，
向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税） ，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本基金新增兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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972,000 股。
2、本基金持有的股票广生堂，于2015年 9月16 日实施2014年度权益分配方案，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10股。本基金新增47,297 股。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002612
朗姿
股份
2015年12月22日
筹划重
大事项
75.46 - - 560,700 34,180,602.58 42,310,422.00 -
000796
凯撒
旅游
2015 年11 月9 日
筹划重
大事项
27.46 - - 500,000 10,663,801.83 13,730,000.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币
105,000,000.00 元，于 2016 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易
所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 63 页
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 478,336,418.78 - - - - - 478,336,418.78
结算备付金 4,645,313.33 - - - - - 4,645,313.33 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 63 页
存出保证金 997,122.36 - - - - - 997,122.36
交易性金融资产 40,016,000.00 30,198,000.00 649,545,374.10 358,962,558.24 262,083,166.60 471,529,976.06 1,812,335,075.00
应收证券清算款 - - - - - 38,491,319.67 38,491,319.67
应收利息 - - - - - 9,883,599.48 9,883,599.48
应收申购款 67,367.49 - - - - 813,947.85 881,315.34
资产总计 524,062,221.96 30,198,000.00 649,545,374.10 358,962,558.24 262,083,166.60 520,718,843.06 2,345,570,163.96
负债
卖出回购金融资
产款
105,000,000.00 - - - - - 105,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 3,339,832.74 3,339,832.74
应付管理人报酬 - - - - - 2,513,127.55 2,513,127.55
应付托管费 - - - - - 483,293.77 483,293.77
应付交易费用 - - - - - 1,230,406.14 1,230,406.14
其他负债 - - - - - 373,787.80 373,787.80
负债总计 105,000,000.00 - - - - 7,940,448.00 112,940,448.00
利率敏感度缺口 419,062,221.96 30,198,000.00 649,545,374.10 358,962,558.24 262,083,166.60 512,778,395.06 2,232,629,715.96
上年度末
2014 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 150,137,946.74 - - - - - 150,137,946.74
结算备付金 29,183,062.21 - - - - - 29,183,062.21
存出保证金 560,862.62 - - - - - 560,862.62
交易性金融资产 384,572,446.80 1,604,212,374.01 226,849,463.61 793,718,910.42 54,237,305.16 1,010,381,005.65 4,073,971,505.65
买入返售金融资
产
329,970,934.96 - - - - - 329,970,934.96
应收利息 - - - - - 14,782,873.61 14,782,873.61
应收申购款 409,226.39 - - - - 10,736,746.56 11,145,972.95
其他资产 - - - - - - -
资产总计 894,834,479.72 1,604,212,374.01 226,849,463.61 793,718,910.42 54,237,305.16 1,035,900,625.82 4,609,753,158.74
负债
卖出回购金融资
产款
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - 17,650,512.49 17,650,512.49
应付赎回款 - - - - - 21,500,748.77 21,500,748.77
应付管理人报酬 - - - - - 4,440,455.84 4,440,455.84
应付托管费 - - - - - 853,933.81 853,933.81
应付交易费用 - - - - - 4,135,163.25 4,135,163.25
应付利息 - - - - - 6,921.68 6,921.68
其他负债 - - - - - 230,418.34 230,418.34
负债总计 50,000,000.00 - - - - 48,818,154.18 98,818,154.18
利率敏感度缺口 844,834,479.72 1,604,212,374.01 226,849,463.61 793,718,910.42 54,237,305.16 987,082,471.64 4,510,935,004.56 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 63 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年12月31日 ）
上年度末（ 2014 年12月31
日 ）
利率 +1% -9,265,834.80 -2,090,845.48
利率 -1% 9,533,804.63 2,140,321.23
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为不超过基金资产净值的30%；可转债为 30%-95%；现金
和到期日在一年以内的政府债券的比例在5%以上。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 471,529,976.06 21.12 1,010,381,005.65 22.40
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,340,805,098.94 60.05 3,063,590,500.00 67.91 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 63 页
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,812,335,075.00 81.17 4,073,971,505.65 90.31
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
业绩比较基准-10% -61,689,293.57 -322,204,805.37
业绩比较基准+10% 61,689,293.57 322,204,805.37
注：本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为 533,949,639.94 元，第二层次的余额为 1,278,385,435.06 元，无属于第三
层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 3,843,715,305.65 元，第二层次的余额为
230,256,200.00元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 63 页
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
债券公允价值应属第二层次或第三层次。
如本财务报告 7.4.5.2 部分所述，本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固
定收益品种的公允价值层次归入第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本年度变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 471,529,976.06 20.10
其中：股票 471,529,976.06 20.10
2 固定收益投资 1,340,805,098.94 57.16
其中：债券 1,340,805,098.94 57.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 482,981,732.11 20.59
7 其他各项资产 50,253,356.85 2.14
8 合计 2,345,570,163.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 54,018,473.40 2.42 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 63 页
B
采矿业 - -
C
制造业 232,893,620.76 10.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,319,436.00 0.06
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 18,956,992.62 0.85
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 13,730,000.00 0.61
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,153,348.28 0.50
J
金融业 18,475,668.00 0.83
K
房地产业 10,640,000.00 0.48
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 9,834,819.68 0.44
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 100,507,617.32 4.50
S
综合 - -
合计 471,529,976.06 21.12
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300336 新文化 1,782,000 69,355,440.00 3.11
2 002714 牧原股份 1,147,620 54,018,473.40 2.42
3 002612 朗姿股份 560,700 42,310,422.00 1.90
4 300078 思创医惠 676,607 33,018,421.60 1.48
5 601801 皖新传媒 953,249 31,152,177.32 1.40
6 600309 万华化学 1,568,400 27,995,940.00 1.25
7 603111 康尼机电 879,390 25,282,462.50 1.13
8 600667 太极实业 1,999,918 22,299,085.70 1.00 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 63 页
9 000566 海南海药 511,594 19,880,542.84 0.89
10 000652 泰达股份 2,627,586 18,734,688.18 0.84
11 601688 华泰证券 936,900 18,475,668.00 0.83
12 600079 人福医药 800,415 17,817,237.90 0.80
13 300146 汤臣倍健 449,677 17,312,564.50 0.78
14 000796 凯撒旅游 500,000 13,730,000.00 0.62
15 600048 保利地产 1,000,000 10,640,000.00 0.48
16 002063 远光软件 469,974 9,935,250.36 0.45
17 300012 华测检测 399,952 9,834,819.68 0.44
18 002527 新时达 400,000 8,796,000.00 0.39
19 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 0.35
20 300165 天瑞仪器 200,000 5,224,000.00 0.23
21 300486 东杰智能 78,870 3,932,458.20 0.18
22 000958 东方能源 51,300 1,319,436.00 0.06
23 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.04
24 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.03
25 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.02
26 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.01
27 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 1,363,395,561.75 30.22
2 600028 中国石化 861,357,714.51 19.09
3 600016 民生银行 470,725,565.13 10.44
4 601318 中国平安 393,612,506.48 8.73
5 000425 徐工机械 216,943,246.44 4.81
6 601939 建设银行 204,300,000.00 4.53
7 600023 浙能电力 180,599,586.72 4.00
8 002527 新时达 169,773,585.66 3.76
9 002594 比亚迪 155,715,741.03 3.45
10 600271 航天信息 143,836,259.48 3.19
11 002714 牧原股份 139,850,144.69 3.10 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 63 页
12 601727 上海电气 127,346,497.13 2.82
13 600085 同仁堂 126,524,463.95 2.80
14 600079 人福医药 122,438,036.32 2.71
15 600798 宁波海运 121,951,308.94 2.70
16 002491 通鼎互联 112,013,648.99 2.48
17 600036 招商银行 107,504,752.80 2.38
18 000816 智慧农业 102,597,655.22 2.27
19 601166 兴业银行 100,740,987.31 2.23
20 002466 天齐锂业 98,439,032.84 2.18
21 600058 五矿发展 94,373,701.53 2.09
22 600048 保利地产 93,790,253.82 2.08
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 1,514,258,805.20 33.57
2 600028 中国石化 845,775,799.55 18.75
3 601318 中国平安 590,856,010.19 13.10
4 600016 民生银行 464,044,863.49 10.29
5 000425 徐工机械 248,111,291.59 5.50
6 600085 同仁堂 210,389,471.97 4.66
7 600023 浙能电力 202,162,126.30 4.48
8 601939 建设银行 195,425,383.26 4.33
9 601166 兴业银行 178,714,630.23 3.96
10 002527 新时达 176,309,026.84 3.91
11 600000 浦发银行 169,151,354.07 3.75
12 002594 比亚迪 159,090,778.29 3.53
13 600271 航天信息 138,664,562.59 3.07
14 002736 国信证券 133,503,318.07 2.96
15 601727 上海电气 124,650,563.25 2.76
16 600798 宁波海运 123,394,505.44 2.74
17 002466 天齐锂业 108,280,127.29 2.40
18 000816 智慧农业 108,138,699.30 2.40
19 600079 人福医药 106,768,828.62 2.37
20 300171 东富龙 106,325,126.74 2.36 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 63 页
21 600066 宇通客车 103,792,168.80 2.30
22 600058 五矿发展 101,792,528.85 2.26
23 300090 盛运环保 101,519,454.20 2.25
24 600036 招商银行 98,962,061.55 2.19
25 002491 通鼎互联 93,495,042.92 2.07
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,170,656,914.39
卖出股票收入（成交）总额 9,276,278,625.82
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,455,000.00 5.40
其中：政策性金融债 120,455,000.00 5.40
4 企业债券 182,163,183.76 8.16
5 企业短期融资券 140,410,000.00 6.29
6 中期票据 20,362,000.00 0.91
7 可转债 877,414,915.18 39.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,340,805,098.94 60.05
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 126018 08 江铜债 4,643,270 458,894,374.10 20.55
2 113008 电气转债 1,032,880 142,196,589.60 6.37
3 132004 15 国盛 EB 1,071,290 119,234,577.00 5.34
4 011599765 15 美邦 SCP001 600,000 59,994,000.00 2.69
5 122424 15 华业债 500,000 50,720,000.00 2.27 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 63 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 997,122.36 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 63 页
2 应收证券清算款 38,491,319.67
3 应收股利 -
4 应收利息 9,883,599.48
5 应收申购款 881,315.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,253,356.85
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 142,196,589.60 6.37
2 128009 歌尔转债 44,966,936.28 2.01
3 132001 14 宝钢 EB 33,572,086.80 1.50
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300336 新文化 69,355,440.00 3.11 非公开发行
2 002612 朗姿股份 42,310,422.00 1.90 筹划重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
45,309 43,809.73 123,745,479.11 6.23% 1,861,229,801.95 93.77% 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 63 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
731,064.91 0.0368%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 5 月 11 日 ）基金份额总额
3,282,404,810.93
本报告期期初基金份额总额 2,803,247,209.18
本报告期基金总申购份额 7,431,149,205.73
减:本报告期基金总赎回份额 8,249,421,133.85
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,984,975,281.06
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金管理人于2015 年5月16日发布《兴业全球基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴
全可转债混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 ，通过通讯方式召开持有人大会，表
决票收取时间自 2015 年 5 月 25 日起，至 2015 年 6 月 29 日 17：00 止（以收到表决票的时间为
准） 。 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 63 页
2015 年 6 月 30 日，本基金管理人授权的两名计票人在基金托管人中国工商银行股份有限公
司授权代表、上海市通力律师事务所律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决
票。经统计，参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人所代表的兴全可转债混合基金份额
为 5,508,362,385.48 份，占权益登记日兴全可转债混合基金份额的 32.09%，故本次基金份额持
有人大会未达到《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》关于以通讯方式召开基金份额持有
人大会的法定开会条件。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动：
2015年3月26日公告，公司副总经理徐天舒于 2015年3月 24 日起离任；
2015 年 4 月 30 日公告，公司副总经理董承非于 2015 年 4 月 30 日起任职，公司副总经理杜
昌勇于2015年4月30日起离任；
2015年6月4日公告，公司副总经理傅鹏博于 2015年 6月 4日起任职。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为进一步维护基金持有人利益，合理控制基金运作成本，同时促进会计师事务持续提供更优
质的服务，根据基金管理人内部制度要求及适当评估程序，本基金的审计机构由安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）更改为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） ，本年度审计费为 8 万
元。本次会计师事务所的变更已经基金管理人董事会审批，并履行了必要的程序。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 63 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 5,039,884,635.08 37.38% 3,587,155.61 31.06% -
中金公司 1 2,079,540,121.33 15.42% 1,990,181.57 17.23% -
中银国际 2 1,757,682,396.27 13.04% 1,628,833.65 14.10% -
国泰君安 1 1,446,108,740.00 10.72% 1,370,979.83 11.87% -
申银万国 1 1,442,751,483.77 10.70% 1,360,830.84 11.78% -
光大证券 1 1,339,735,935.47 9.94% 1,252,731.74 10.85% -
中信建投 1 377,895,003.25 2.80% 359,739.76 3.11% -
国元证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 1,425,675,908.19 29.05% 10,298,400,000.00 52.10% - -
中金公司 1,372,150,176.28 27.96% 4,878,000,000.00 24.68% - -
中银国际 297,801,808.13 6.07% - - - -
国泰君安 549,846,229.80 11.21% 2,729,400,000.00 13.81% - -
申银万国 444,265,522.27 9.05% 1,600,000,000.00 8.09% - -
光大证券 336,028,019.69 6.85% 60,000,000.00 0.30% - -
中信建投 481,054,519.84 9.80% 200,000,000.00 1.01% - -
国元证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 63 页
1
旗下各基金 2014 年 12 月 31 日资产净值
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 1月 1日
2
兴全可转债混合型证券投资基金分红公
告（第四十七次）
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 1月 6日
3
关于长期停牌股票（抚顺特钢）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 1月 14日
4
关于长期停牌股票（新华保险）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 1月 21日
5
关于长期停牌股票（西藏旅游）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 1月 23日
6
关于变更兴全可转债混合型证券投资基
金业绩评价基准并修改基金合同的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 1月 23日
7
关于长期停牌股票（华星创业）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 1月 29日
8
关于增加联讯证券有限责任公司为旗下
部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 2月 3日
9
关于旗下部分基金投资新文化（300336）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 2月 12日
10
关于长期停牌股票（万丰奥威）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 2月 28日
11
关于长期停牌股票（长安汽车）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 3月 18日
12
关于长期停牌股票（久其软件）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 3月 24日
13
关于长期停牌股票（盛运股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 3月 26日
14 关于副总经理离任的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 3月 26日
15 关于继续参加工商银行个人电子银行基 中国证券报、上海证 2015年 3月 28日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 63 页
金申购费率优惠活动的公告 券报、管理人官网
16
关于旗下基金调整交易所固定收益品种
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 3月 31日
17
关于长期停牌股票（三湘股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 1日
18
关于长期停牌股票（华域汽车）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 3日
19
关于长期停牌股票（鼎龙股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 4日
20
关于长期停牌股票（航天信息）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 4日
21
关于长期停牌股票（骅威股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 4日
22
关于长期停牌股票（通威股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 8日
23
关于长期停牌股票（恒宝股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 9日
24
关于新增 “银联通”部分银行卡网上直
销业务功能及费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 9日
25
关于长期停牌股票（阳光电源）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 15日
26
关于增加华鑫证券有限责任公司为旗下
部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 17日
27
关于长期停牌股票（招商地产）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 24日
28
关于长期停牌股票（华宇软件）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 25日
29
关于长期停牌股票（神州信息）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 25日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 63 页
30
关于兴业银行电子渠道代销系统基金申
购费率优惠比例调整的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 25日
31 关于副总经理变更的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 4月 30日
32
关于公司董监高及其他从业人员在子公
司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 4日
33
关于长期停牌股票（瑞丰光电）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 12日
34
兴全可转债混合型证券投资基金分红公
告（第四十八次）
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 13日
35
关于长期停牌股票（南方泵业）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 13日
36
关于以通讯方式召开兴全可转债混合型
基金基金份额持有人大会的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 16日
37
关于以通讯方式召开兴全可转债混合型
基金基金份额持有人大会的第一次提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 5月 18日
38
关于以通讯方式召开兴全可转债混合型
基金基金份额持有人大会的第二次提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 5月 19日
39
关于旗下部分基金继续参加重庆银行网
上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 20日
40
关于长期停牌股票（中国国旅）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 21日
41
关于长期停牌股票（一心堂）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 21日
42
关于长期停牌股票（网宿科技）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 22日
43 关于长期停牌股票（梅泰诺）估值方法调 中国证券报、上海证 2015年 5月 23日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 63 页
整的公告 券报、管理人官网
44
关于长期停牌股票（金螳螂）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 26日
45
关于长期停牌股票（合众思壮）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 27日
46
关于公司董监高及其他从业人员在子公
司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 27日
47
关于长期停牌股票（中炬高新）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 28日
48
关于长期停牌股票（新华医疗）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 28日
49
关于长期停牌股票（比亚迪）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 28日
50
关于开通手机客户端直销业务功能的公
告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 28日
51
关于长期停牌股票（中材科技）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 5月 29日
52 关于副总经理变更的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 6月 4日
53
关于长期停牌股票（芭田股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 6月 5日
54
关于长期停牌股票（城投控股）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 6月 9日
55
关于旗下部分基金继续参加农业银行网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 6月 18日
56
关于长期停牌股票（海南海药、新时达）
估值方法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 6月 20日
57
关于长期停牌股票（常山药业）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 6月 24日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 63 页
58
关于旗下基金继续参加交通银行网上银
行、手机银行申购优惠费率的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 6月 26日
59
关于长期停牌股票 （华东医药、 太极股份）
估值方法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 6月 30日
60
旗下各基金2015年6月30日资产净值公
告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 1日
61
兴全可转债混合型证券投资基金分红公
告（第四十九次）
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 2日
62
关于长期停牌股票（皇氏集团）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 2日
63
关于兴全可转债混合型证券投资基金基
金份额持有人大会会议结果的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 2日
64
关于长期停牌股票（骆驼股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 7日
65
关于长期停牌股票 （宁波韵升、 建发股份、
华录百纳、长江电力）估值方法调整的公
告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 7月 8日
66
关于长期停牌股票 （鼎龙股份、 海澜之家、
三泰控股、 尚荣医疗、 东富龙、 中茵股份、
通化东宝）估值方法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 7月 9日
67 关于长期停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 9日
68
关于长期停牌股票 （浪莎股份、 黄河旋风、
联络互联、中央商场、康尼机电、恒立油
缸、万丰奥威、欧菲光）估值方法调整的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 7月 10日
69
关于增聘兴全可转债混合型证券投资基
金基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 11日
70 关于长期停牌股票估值方法调整的公告 中国证券报、上海证 2015年 7月 11日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 63 页
券报、管理人官网
71
关于长期停牌股票 （南方泵业、 丽珠集团、
紫鑫药业、 北京文化、 网宿科技、 康得新、
航天信息）估值方法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 7月 14日
72
关于长期停牌股票（富安娜、游族网络、
骅威股份、神州信息、神州泰岳）估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 7月 15日
73
关于长期停牌股票（荣科科技）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 16日
74
关于长期停牌股票（合众思壮）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 22日
75
关于长期停牌股票（利君股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 23日
76
关于增加同花顺基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 24日
77
关于旗下部分基金参加同花顺基金销售
申购或定期定额申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 7月 24日
78
关于旗下部分基金参加浦发银行网上银
行、 手机银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 7月 29日
79
关于长期停牌股票（电广传媒）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 7月 29日
80
关于长期停牌股票（游族网络）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 4日
81
关于旗下部分基金参加同花顺基金销售
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 5日
82
关于旗下部分基金参与数米基金申购费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 12日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 63 页
83
关于旗下部分基金参加同花顺基金销售
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 12日
84
关于养老金账户通过直销柜台申购旗下
部分基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 15日
85
关于旗下部分基金参加同花顺基金销售
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 19日
86
关于长期停牌股票（中央商场）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 22日
87
关于长期停牌股票 （骅威股份、 丽珠集团）
估值方法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 24日
88
关于变更兴全可转债混合型证券投资基
金基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 24日
89
关于长期停牌股票（长电科技、五粮液）
估值方法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 26日
90
关于旗下部分基金参加同花顺基金销售
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 26日
91
关于参加天天基金网费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 27日
92 关于调整天天基金申购金额下限的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 27日
93
关于参加天天基金网费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 27日
94
关于长期停牌股票 （北新建材、 恒立油缸）
估值方法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 28日
95
关于调整旗下开放式基金在数米基金销
售平台申购金额下限的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 8月 28日
96
关于通过国都证券基金“手机炒股”申
购旗下部分基金实施优惠费率活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 8月 31日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 63 页
97
关于增加上海陆金所资产管理有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 9月 1日
98
关于旗下部分基金参加陆金所基金销售
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 9月 1日
99
关于旗下部分基金参加同花顺基金销售
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 9月 2日
100
关于旗下部分基金参加同花顺基金销售
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 9月 9日
101
关于长期停牌股票（ST 海润）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 9月 18日
102
关于旗下部分基金参加上海好买基金销
售有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 9月 18日
103
关于调整网上直销部分基金转换优惠费
率的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 9月 24日
104
关于暂缓开展网上直销部分基金转换 0
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 9月 25日
105
关于长期停牌股票（雅本化学）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 10月 10 日
106
关于增加珠海盈米财富管理有限公司为
旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 10月 22 日
107
关于旗下部分基金更换会计师事务所的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 10月 24 日
108
关于长期停牌股票（北京银行）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 11月 10 日
109
关于长期停牌股票（立讯精密）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 11月 24 日
110
关于长期停牌股票（飞乐音响）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 11月 26 日
111 关于兴全可转债混合型基金暂停接受一 中国证券报、上海证 2015年 11月 27 日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 63 页
百万元以上申购和转换转入申请的公告 券报、管理人官网
112
关于长期停牌股票（鼎龙股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 11月 27 日
113
关于参加长量基金销售公司费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 1日
114
关于参加国信证券网上费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 4日
115
关于长期停牌股票（海兰信）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 4日
116
关于公司董监高及其他从业人员在子公
司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 7日
117
关于长期停牌股票（福瑞股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 9日
118 关于开通网上直销汇款交易的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 17 日
119
关于开展网上交易汇款交易费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 17 日
120
关于长期停牌股票（鲁银投资）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 19 日
121
关于旗下部分基金参与诺亚正行（上海）
基金销售投资顾问有限公司费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 12月 19 日
122
关于长期停牌股票（招商地产）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 22 日
123
关于调整旗下基金在国信证券定期定额
申购起点金额的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 30 日
124
关于旗下部分基金参加邮储银行网银、 手
机银行费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 31 日
125 关于旗下部分基金参加农业银行基金定 中国证券报、上海证 2015年 12月 31 日 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 63 页
投申购费率优惠活动的公告 券报、管理人官网
126
关于旗下部分基金参加平安银行网上银
行申购、 定期定额申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网
2015年 12月 31 日
127
关于旗下部分基金参加中国工商银行定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 31 日
128
关于参加深圳众禄金融控股股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 31 日
129
关于在指数熔断实施期间调整旗下基金
开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、管理人官网 2015年 12月 31 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全可转债混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全可转债混合型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 兴全可转债混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至
基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴业全球基金管理有限公司
2016年3月25日
