安信现金增利货币市场基金2015年年度报
告
2015年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年 3 月25 日
安信现金增利货币 2015年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2015
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。 安信现金增利货币 2015年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43?
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 43?
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 45?
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46?
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 46?
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 47?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47?安信现金增利货币 2015年年度报告
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8.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 47?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50?
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 50?
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54?
安信现金增利货币 2015年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信现金增利货币市场基金
基金简称 安信现金增利货币
基金主代码 000750
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 24 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 194,887,513.07 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定
的收益。
投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀
率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等
宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。
同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对
短期利率走势进行综合判断。 基于对货币市场利率趋势
变化的合理预测， 决定并动态调整投资组合平均剩余期
限和比例分布。
在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优
先选择国债、 央行票据等高信用等级的债券品种以规避
信用风险。运用套利策略以实现较高收益。同时，本基
金作为现金管理工具，对资产保持较高的流动性。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 乔江晖 林葛
联系电话 0755-82509999 010-66060069 安信现金增利货币 2015年年度报告
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电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008-088-088 95599
传真 0755-82799292 010-68121816
注册地址 广东省深圳市福田区益田
路 6009 号新世界商务中心
36层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 广东省深圳市福田区益田
路 6009 号新世界商务中心
36层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518026 100031
法定代表人 刘入领 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券
时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街益田路
6009 号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年
2014年11月24 日(基金合
同生效日)-2014 年12月31
日
本期已实现收益 4,327,303.80 437,820.99
本期利润 4,327,303.80 437,820.99
本期净值收益率 3.7281% 0.4914%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 安信现金增利货币 2015年年度报告
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期末基金资产净值 194,887,513.07 37,158,560.58
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末
累计净值收益率 4.2379% 0.4914%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7040% 0.0148% 0.3403% 0.0000% 0.3637% 0.0148%
过去六个月 1.4096% 0.0178% 0.6805% 0.0000% 0.7291% 0.0178%
过去一年 3.7281% 0.0302% 1.3500% 0.0000% 2.3781% 0.0302%
自基金合同
生效起至今
4.2379% 0.0288% 1.4905% 0.0000% 2.7474% 0.0288%
安信现金增利货币 2015年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 4,327,303.80 - - 4,327,303.80
2014 437,601.49 - - 437,601.49
合计 4,764,905.29 - - 4,764,905.29
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券安信现金增利货币 2015年年度报告
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股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 17 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9月 25 日起管理安信目标
收益债券型证券投资基金； 从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；
从 2013 年2月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金； 从 2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券
型证券投资基金（LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ；从2013 年11月 8日起管理安信
永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12月 31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11
月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金； 从 2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型
证券投资基金；从 2015年 4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从 2015
年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015 年5 月20 日起管理安
信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从
2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管
理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张翼飞
本基金的
基金经理
2014年11月
24日
- 4.5
张翼飞先
生，经济
学硕士。
历任摩根
轧机（上
海）有限
公司财务
部会计、
财务主
管，上海
市国有资
产监督管
理委员会
规划发展
处研究
员，秦皇安信现金增利货币 2015年年度报告
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岛嘉隆高
科实业有
限公司财
务总监，
日盛嘉富
证券国际
有限公司
上海代表
处研究部
研究员。
现任职于
安信基金
管理有限
责任公司
固定收益
部。曾任
安信现金
管理货币
市场基金
的基金经
理助理；
现任安信
目标收益
债券型证
券投资基
金、安信
永利信用
定期开放
债券型证
券投资基
金的基金
经理助
理，安信
现金管理
货币市场
基金、安
信现金增
利货币市
场基金、
安信稳健
增值灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经安信现金增利货币 2015年年度报告
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理。
魏晓菲
本基金的
基金经理
助理
2014年11月
24日
2015年7月24日 8
魏晓菲女
士，法学
硕士。先
后在安信
证券股份
有限公
司、安信
基金管理
有限责任
公司工
作，现在
安信基金
管理有限
责任公司
固定收益
部从事固
定收益类
投资工
作。现任
安信目标
收益债券
型证券投
资基金、
安信现金
管理货币
市场基
金、安信
永利信用
定期开放
债券型证
券投资基
金、安信
现金增利
货币市场
基金、安
信稳健增
值灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理助
理。
魏晓菲
本基金的
基金经理
2015年10月
26日
- 8
魏晓菲女
士，法学安信现金增利货币 2015年年度报告
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助理 硕士。先
后在安信
证券股份
有限公
司、安信
基金管理
有限责任
公司工
作，现在
安信基金
管理有限
责任公司
固定收益
部从事固
定收益类
投资工
作。现任
安信目标
收益债券
型证券投
资基金、
安信现金
管理货币
市场基
金、安信
永利信用
定期开放
债券型证
券投资基
金、安信
现金增利
货币市场
基金、安
信稳健增
值灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理助
理。
周仁
本基金的
基金经理
助理
2015年10月
26日
- 0.5
周仁先
生，金融
硕士。曾
任安信基
金管理有安信现金增利货币 2015年年度报告
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限责任公
司固定收
益部研究
助理。现
任安信基
金管理有
限责任公
司固定收
益部基金
经理助
理。现任
安信目标
收益债券
型证券投
资基金、
安信现金
管理货币
市场基
金、安信
永利信用
定期开放
债券型证
券投资基
金、安信
现金增利
货币市场
基金、安
信稳健增
值灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理助
理。
注：1、基金经理的“任职日期”按基金合同生效日填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司
决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有安信现金增利货币 2015年年度报告
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关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2015 年，宏观经济受大宗商品市场不景气、上游企业产能过剩、房地产库存问题凸显等
因素影响，经济增速延续下行态势；货币政策方面，央行为应对经济下行压力，通过多次降准降
息向市场注入流动性，大量资金在银行间体系沉淀，全年资金面整体维持宽松格局。在宏观经济
基本面偏弱、多次降准降息及资金配置需求等因素支撑下全年债市整体呈现牛市行情，全年中债
总净价（总值）指数上涨接近 4%。
本基金在报告期内，始终把流动性风险管理放在第一位，同时严格控制组合的信用风险、价
格风险和操作风险，确保报告期内风险事件零发生。在投资策略方面，一是较为准确的抓住全年
为数不多的几次资金紧张时点，积极布局较长期限的同业存款及大额存单以提高组合收益；二是
在保障流动性的前提下适当放大产品杠杆，通过配置优质短融品种提高组合收益；三是随着信用
风险事件的不断出现，在个券的选择上提高了信用评级标准，严格防控信用风险。 安信现金增利货币 2015年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本组合为持有人提供了相对合理的投资回报，全年收益率 3.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
首先梳理下目前宏观经济的情况。随着经济持续在底部徘徊，现在大家普遍的共识是我国经
济经济将在一段时间内处在 L 型底的环境下，目前是内需不振且外需不稳，亟待过剩产能逐步出
清。为了配合政府的供给侧改革，央行在本年度进行了 5 次降息和 5 次降准，维持了相对宽松的
货币政策。但是市场也存在对资金面有扰动的因素，主要有两个：其一是美元加息带来的资本外
流和人民币贬值预期。其二是改革正处在攻坚阶段，政府调低了经济增长的目标以使得过剩产能
有逐步出清的空间，而该政策使得央行不能过度放水。所以新的年度里，稳健的货币政策和积极
的财政政策将会是主旋律，不能对央行会大量放水有过高期望。在国家调低经济增长预期的同时，
我们也要调低债券市场的目标收益。
再看债券市场，由于经济持续恶化及股票、大宗等资产价格的大幅下跌，债市在本年度延续
了债牛行情。债市在高收益资产缺少的如今正成为各路资金的避风港，与此同时债券的收益率也
在逐渐下降，其中具代表性的有十年期国债突破 3%的整数关口。期限利差、信用利差都在大幅缩
小。在这一轮大的行情中也伴随着少量的回调，但仍不改收益率下行的趋势。但是，在债牛逐渐
行进的过程中我们也要注意可能的风险，我们认为风险包括但不限于以下几点：1.美元加息导致
资本外流，人民币汇率承压。这点压缩了货币政策的实施空间。2.债券供给增加。随着地方政府
债及公司债的大量发行，预测明年的债券供给甚至会超过今年。3.经济可能底部企稳。随着改革
的推进，不排除经济在明年企稳。4.债市的去杠杆风险。由于管理层逐步对债券市场高杠杆问题
的担忧，债市的杠杆可能会面临调整的风险。
我们依此判断明年债券市场可能会处在震荡的区间中，而且随着经济持续恶化，信用风险也
可能在明年引来集中爆发，因此可以掌握好节奏进行波段操作，同时严格把控风险，尤其在择券
时注意信用风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。 安信现金增利货币 2015年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公
允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。 安信现金增利货币 2015年年度报告
第 18 页 共 54 页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于
5000 万元人民币的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管安信现金增利货币市场基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格
遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《安信现金增利货币市场基金基金合同》 、 《安
信现金增利货币市场基金托管协议》的约定，对安信现金增利货币市场基金管理人—安信基金管
理有限责任公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,除 2015 年 6 月 19 日、6 月 23 日，安信现金增利货币市场基金的投资组合平
均剩余期限，连续 2 个交易日，超过基金合同中规定的平均剩余期限的最高值 120 天。其中，6
月 19 日，该基金投资组合平均剩余期限为 144 天；6 月 23 日，该基金投资组合平均剩余期限为
193 天。安信基金管理有限责任公司在安信现金增利货币市场基金的投资运作、基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额
持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的安信现金增利货币市场基金年
度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准
确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是 安信现金增利货币 2015年年度报告
第 19 页 共 54 页
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2016)审字第60962175_H09号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信现金增利货币市场基金全体基金份额持有人：
引言段
我们审计了后附的安信现金增利货币市场基金财务报表，
包括2015年12月31日的资产负债表、 2015年度的利润表和
所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有
限责任公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准
则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、
执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表
审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务
报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和
披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判
断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表
编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作
还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表
审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了安信现金增利货币市场基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和
净值变动情况。
注册会计师的姓名 昌华、陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 安信现金增利货币 2015年年度报告
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会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2016-03-22
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信现金增利货币市场基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 94,574,524.89 35,605,079.38
结算备付金
224,774.86 1,552,500.00
存出保证金
13,144.00 -
交易性金融资产 7.4.7.2 133,804,659.82 -
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
133,804,659.82 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,600,000.00
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 2,029,666.06 33,337.12
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
230,646,769.63 38,790,916.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
31,979,784.01 -
应付证券清算款
3,600,303.00 1,600,000.00
应付赎回款
--
应付管理人报酬
56,114.28 14,130.61安信现金增利货币 2015年年度报告
第 21 页 共 54 页
应付托管费
13,603.47 3,425.60
应付销售服务费
34,008.69 13,681.64
应付交易费用 7.4.7.7 12,528.18 -
应交税费
--
应付利息
2,332.03 -
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 60,582.90 1,118.07
负债合计
35,759,256.56 1,632,355.92
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 194,887,513.07 37,158,560.58
未分配利润 7.4.7.10 --
所有者权益合计
194,887,513.07 37,158,560.58
负债和所有者权益总计
230,646,769.63 38,790,916.50
注： 报告截止日2015年12月31日， 本基金A类基金份额净值1.0000元， B类基金份额净值1.0000
元。本基金份额总额 194,887,513.07 份，其中 A 类基金份额 230,646,769.63 份；B 类基金份额
35,759,256.56份。
7.2 利润表
会计主体：安信现金增利货币市场基金
本报告期： 2015年 1月1 日至2015年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014年11月24日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月 31 日
一、收入
5,817,120.52 510,323.96
1.利息收入
4,676,689.49 510,323.96
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,477,097.82 304,462.41
债券利息收入
1,919,415.90 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
280,175.77 205,861.55
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,140,431.03 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 --
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,140,431.03 -
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.16 --
股利收益 7.4.7.17 --安信现金增利货币 2015年年度报告
第 22 页 共 54 页
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 --
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 --
减：二、费用
1,489,816.72 72,502.97
1．管理人报酬 7.4.10.2 509,329.46 24,483.83
2．托管费 7.4.10.2 123,716.23 5,935.47
3．销售服务费 7.4.10.2 309,290.61 38,780.36
4．交易费用 7.4.7.20 --
5．利息支出
180,459.86 -
其中：卖出回购金融资产支出
180,459.86 -
6．其他费用 7.4.7.21 367,020.56 3,303.31
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,327,303.80 437,820.99
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,327,303.80 437,820.99
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信现金增利货币市场基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
37,158,560.58 - 37,158,560.58
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 4,327,303.80 4,327,303.80
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
157,728,952.49 - 157,728,952.49
其中：1.基金申购款 5,357,128,947.16 - 5,357,128,947.16
2.基金赎回款 -5,199,399,994.67 - -5,199,399,994.67
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -4,327,303.80 -4,327,303.80
五、期末所有者权益（基金 194,887,513.07 - 194,887,513.07安信现金增利货币 2015年年度报告
第 23 页 共 54 页
净值）
项目
上年度可比期间
2014年11月 24 日(基金合同生效日)至 2014年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
208,450,749.84 - 208,450,749.84
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 437,601.49 437,601.49
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-171,292,189.26 - -171,292,189.26
其中：1.基金申购款 18,266,463.37 - 18,266,463.37
2.基金赎回款 -189,558,652.63 - -189,558,652.63
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -437,601.49 -437,601.49
五、期末所有者权益（基金
净值）
37,158,560.58 - 37,158,560.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
______廖维坤______
____尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信现金增利货币市场基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"
中国证监会"）证监许可【2014】704号文《关于核准安信现金增利货币市场基金募集的批复》的
核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安
信现金增利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2014 年 11 月 10 日至 2014 年 11 月 20 日，募集结束经安永华明会计师事
务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H50 号验资报告。 首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 208,436,595.42 元。经向中国证监会备案， 《安信现金增利货币市场基
金基金合同》于 2014 年 11 月 24 日正式生效。截至 2014 年 11 月 21 日止，安信现金增利货币市
场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币安信现金增利货币 2015年年度报告
第 24 页 共 54 页
208,436,595.42 元，折合 208,436,595.42 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生
的利息为人民币 14,154.42 元，折合 14,154.4 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民
208,450,749.84 元，折合 208,450,749.84 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限
公司（以下简称"农业银行"） 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金合同的有关规定，本基金投资于法律法规
及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银
行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限
在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券，
期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律
法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的规定） 。未
来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，在不改变基金投资目标、不改变基
金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体
投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年12月 31日的财
务状况以及 2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。 安信现金增利货币 2015年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2015 年1 月1 日起至 2015 年12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产分类为交易性金融资产及应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要为债券投资。
本基金目前持有的其他金融资产为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为以下两类:交易性金融负债及其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应
付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。 取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目；应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每
日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日安信现金增利货币 2015年年度报告
第 26 页 共 54 页
计算影子价格（附注 7.4.4.5） ，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值
发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
(2)债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
(3)回购协议
A.基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提
利息。
B.基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购
期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按
协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则安信现金增利货币 2015年年度报告
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继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。
(4)其他
A.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
B.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价” 。
当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或
超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或
超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。
C.如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当时可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日、及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的
转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"
未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入安信现金增利货币 2015年年度报告
第 28 页 共 54 页
与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关
问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关
费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率逐日计提；
(3)基金按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率逐日计提基金销售服务费；
(4)卖出回购金融资产支出，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为
投资人每日计算当日收益并分配支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点
后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人
记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日
投资人不记收益；
(5)基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时， 基金管理人自动将该基金份额持有人安信现金增利货币 2015年年度报告
第 29 页 共 54 页
的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有
的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需
足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项
结算；
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一
工作日起，不享有基金的分配权益；
(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本 基金本 报告 期无需 要说 明的会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本 基金本 报告 期无需 要说 明的会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
6.4.6.2 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基
金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 安信现金增利货币 2015年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
活期存款 4,574,524.89 2,605,079.38
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 90,000,000.00 33,000,000.00
合计： 94,574,524.89 35,605,079.38
注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存
款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 3,714,372.32 3,707,533.10 -6,839.22 -0.0035%
银行间市场 130,090,287.50 130,291,000.00 200,712.50 0.1030%
合计 133,804,659.82 133,998,533.10 193,873.28 0.0995%
项目
上年度末
2014年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计
--- -
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元 安信现金增利货币 2015年年度报告
第 31 页 共 54 页
项目
本期末
2015年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
合计 - -
项目
上年度末
2014年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券
1,600,000.00 -
合计 1,600,000.00 -
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应收活期存款利息 2,295.24 2,838.12
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 471,666.67 29,730.54
应收结算备付金利息 111.21 768.46
应收债券利息 1,555,586.45 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 6.49 -
合计 2,029,666.06 33,337.12
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 12,528.18 -
合计 12,528.18 -安信现金增利货币 2015年年度报告
第 32 页 共 54 页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费 50,000.00 -
银行间账户维护费 9,000.00
其他 1,582.90 1,118.07
合计 60,582.90 1,118.07
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,158,560.58 37,158,560.58
本期申购 5,357,128,947.16 5,357,128,947.16
本期赎回(以"-"号填列) -5,199,399,994.67 -5,199,399,994.67
本期末 194,887,513.07 194,887,513.07
注：本期申购份额含红利再投、转换入份额；本期赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,327,303.80 - 4,327,303.80
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,327,303.80 - -4,327,303.80
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 安信现金增利货币 2015年年度报告
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2015年1月1 日至2015年12
月31日
2014年 11月 24 日(基金合同生效
日)至2014年12月31日
活期存款利息收入 1,286,208.90 90,763.58
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 1,181,929.21 211,602.77
结算备付金利息收入 8,870.03 2,096.06
其他 89.68 -
合计 2,477,097.82 304,462.41
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年11月24日(基金合同生
效日)至2014年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
300,372,689.41 -
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
295,143,305.39 -
减：应收利息总额 4,088,952.99 -
买卖债券差价收入 1,140,431.03 -
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。 安信现金增利货币 2015年年度报告
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7.4.7.18 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.19 其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.20 交易费用
本基金本期及上年度可比期间均未产生交易费用。
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年11月24 日(基金合
同生效日)至2014年 12月 31 日
审计费用 50,000.00 -
信息披露费 240,000.00 -
银行划款费用 43,620.56 2,853.31
银行间帐户维护费 33,000.00 -
其他 400.00 450.00
合计 367,020.56 3,303.31
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称"中
国农业银行"）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信现金增利货币 2015年年度报告
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安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1、本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2、本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015年 11 月3 日设立了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
上年度可比期间
2014年11月24日(基金合同生效日)至
2014年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
安信证券 140,144,598.70 100.00% - -
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
上年度可比期间
2014年11月24日(基金合同生效日)至
2014年12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
安信证券 1,128,200,000.00 100.00% 400,900,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 安信现金增利货币 2015年年度报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年11月24日(基金合同生效日)
至2014年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
509,329.46 24,483.83
其中：支付销售机构的
客户维护费
254,998.95 6.59
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年11月24日(基金合同生效日)
至2014年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
123,716.23 5,935.47
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.08%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
农业银行 -
安信基金直销 54,252.92
安信证券 254,998.95
合计 309,251.87
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014年11月24日(基金合同生效日)至2014年12
月31日 安信现金增利货币 2015年年度报告
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当期发生的基金应支付的销售服务费
农业银行 -
安信基金直销 38,763.24
安信证券 6.59
合计 38,769.83
注：本基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金今年及上年度可比期间未发生通过与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份 额单位 ：份
项目
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年11月24日
（基金合同生效日）至
2014年12月31日
基金合同生效日（2014年11月24日）持有的基金份额 - 20,002,388.89
期初持有的基金份额 20,104,535.95 -
期间申购/买入总份额（注） 122,096.19 102,147.06
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额（注） 20,226,632.14 -
期末持有的基金份额 - 20,104,535.95
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 54.10%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31
日
上年度可比期间
2014年 11月 24 日(基金合同生效日)至
2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有 4,574,524.89 1,286,208.90 2,605,079.38 90,763.58安信现金增利货币 2015年年度报告
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限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。上述当期利息收
入中包含了本基金资金托管账户利息收入和对手方为中国农业银行的协议存款利息收入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
4,327,303.80 - - 4,327,303.80 -
7.4.12 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额为 31,979,784.01 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111593383 15 长安银
行CD025
2016年1月4
日
99.80 30,000 2,993,865.50
041569020 15 海纳川
CP001
2016年1月4
日
100.69 100,000 10,068,757.31
041551065 15 扬子大
桥CP001
2016年1月4
日
99.94 200,000 19,987,083.10
合计
330,000 33,049,705.91安信现金增利货币 2015年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额为 0 元，无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具主要为包括在国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金
融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存
款等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制安信现金增利货币 2015年年度报告
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以控制交易对手的违约风险。
截止 2015 年12月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券按成本
计价占基金资产净值的比例为 56.42%（2014 年12 月31 日为0%） 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年12月31日
A-1 71,003,887.48
A-1以下 -
未评级 52,099,385.65
合计 123,103,273.13
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券价值为以摊余成本法计价的账面价值。
4. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年12月31日
AAA -
AAA以下 -
未评级 12,256,973.14
合计 12,256,973.14
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券价值为以摊余成本法计价的账面价值。
4. 债券投资以全价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而
对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。安信现金增利货币 2015年年度报告
第 41 页 共 54 页
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流
通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行
间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金
资产净值的 20%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，截止本报告期末本基金所持债券均可在银
行间同业市场交易并及时变现， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
1个月
以内
1-3个月 6 个月以内
3个月
-1年
6 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - 94,574,524.89 - - - - - 94,574,524.89
结算备付金 - - 224,774.86 - - - - - 224,774.86
存出保证金 - - 13,144.00 - - - - - 13,144.00
交易性金融资产 - -112,418,281.28 -21,386,378.54 - - -133,804,659.82安信现金增利货币 2015年年度报告
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应收利息 - - - - - - - 2,029,666.06 2,029,666.06
资产总计 - -207,230,725.03 -21,386,378.54 - - 2,029,666.06230,646,769.63
负债
卖出回购金融资产
款
- - 31,979,784.01 - - - - - 31,979,784.01
应付证券清算款 - - - - - - - 3,600,303.00 3,600,303.00
应付管理人报酬 - - - - - - - 56,114.28 56,114.28
应付托管费 - - - - - - - 13,603.47 13,603.47
应付销售服务费 - - - - - - - 34,008.69 34,008.69
应付交易费用 - - - - - - - 12,528.18 12,528.18
应付利息 - - - - - - - 2,332.03 2,332.03
其他负债 - - - - - - - 60,582.90 60,582.90
负债总计 - - 31,979,784.01 - - - - 3,779,472.55 35,759,256.56
利率敏感度缺口 - -175,250,941.02 -21,386,378.54 - --1,749,806.49194,887,513.07
上年度末
2014年12月31日
1 个月以
内
1-3个月 6个月以内
3个月-1
年
6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - 35,605,079.38 - - - - - 35,605,079.38
结算备付金 - - 1,552,500.00 - - - - - 1,552,500.00
买入返售金融资产 - - 1,600,000.00 - - - - - 1,600,000.00
应收利息 - - - - - - - 33,337.12 33,337.12
资产总计 - - 38,757,579.38 - - - - 33,337.12 38,790,916.50
负债
应付证券清算款 - - - - - - - 1,600,000.00 1,600,000.00
应付管理人报酬 - - - - - - - 14,130.61 14,130.61
应付托管费 - - - - - - - 3,425.60 3,425.60
应付销售服务费 - - - - - - - 13,681.64 13,681.64
其他负债 - - - - - - - 1,118.07 1,118.07
负债总计 - - - - - - - 1,632,355.92 1,632,355.92
利率敏感度缺口 - - 38,757,579.38 - - - --1,599,018.80 37,158,560.58
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年12月31日 ）
上年度末（ 2014年 12月 31
日 ）
1、市场利率下降 25
个基点
127,548.96
-
2、市场利率上升 25 -127,205.82 -安信现金增利货币 2015年年度报告
第 43 页 共 54 页
个基点
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2016 年3 月22 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 133,804,659.82 58.01
其中：债券 133,804,659.82 58.01
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 94,799,299.75 41.10
4 其他各项资产 2,042,810.06 0.89
5 合计 230,646,769.63 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元 安信现金增利货币 2015年年度报告
第 44 页 共 54 页
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.12
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 31,979,784.01 16.41
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产
净值比例（%）
原因 调整期
1 2015年5月7
日
30.44 巨额赎回 1 天
2 2015 年 5 月
20日
37.22 巨额赎回 3 天
3 2015 年 5 月
21日
59.46 巨额赎回 2 天
4 2015 年 5 月
22日
63.58 巨额赎回 1 天
5 2015年6月4
日
24.92 巨额赎回 2 天
6 2015年6月5
日
26.09 巨额赎回 1 天
7 2015年8月5
日
21.34 巨额赎回 2 天
8 2015年8月6
日
20.61 巨额赎回 1 天
9 2015 年 8 月
20日
21.21 巨额赎回 1 天
10 2015 年 8 月
25日
20.60 巨额赎回 3 天
11 2015 年 8 月
26日
24.60 巨额赎回 2 天
12 2015 年 8 月
27日
25.64 巨额赎回 1 天
13 2015 年 12 月
15日
56.25 巨额赎回 1 天
14 2015 年 12 月
23日
23.02 巨额赎回 3 天
15 2015 年 12 月
24日
38.15 巨额赎回 2 天
16 2015 年 12 月
25日
40.76 巨额赎回 1 天 安信现金增利货币 2015年年度报告
第 45 页 共 54 页
17 2015 年 12 月
28日
34.75 巨额赎回 1 天
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期
限
117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 258
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1
2015 年 2 月 11
日
234 大额赎回 4 个交易日
2
2015 年 2 月 12
日
258 大额赎回 3 个交易日
3
2015 年 2 月 13
日
246 大额赎回 2 个交易日
4
2015 年 2 月 14
日
246 大额赎回 1 个交易日
5
2015 年 2 月 15
日
245 大额赎回 1 个交易日
6
2015 年 3 月 12
日
245 大额赎回 1 个交易日
7
2015 年 6 月 23
日
193 大额赎回 1 个交易日
注：根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120
天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 23.17 18.26
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 20.61 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--安信现金增利货币 2015年年度报告
第 46 页 共 54 页
3 60 天(含)—90 天 20.57 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)—180 天 31.72 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 21.24 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 117.31 18.26
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 3,714,372.32 1.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,034,356.07 10.28
其中：政策性金融债 20,034,356.07 10.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,285,572.25 41.20
6 中期票据 - -
7 同业存单 29,770,359.18 15.28
8 其他 - -
9 合计 133,804,659.82 68.66
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 071525007 15 国都证券
CP007
200,000 19,996,417.15 10.26
2 041551065 15 扬子大桥
CP001
200,000 19,987,083.10 10.26
3 111592185 15 广州农村
商业银行
CD019
200,000 19,790,807.53 10.15
4 041562035 15 邮电器材
CP001
100,000 10,096,876.27 5.18安信现金增利货币 2015年年度报告
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5 041558036 15 沈公用
CP002
100,000 10,087,459.66 5.18
6 041569020 15 海纳川
CP001
100,000 10,068,757.31 5.17
7 011599417 15 厦路桥
SCP003
100,000 10,048,978.76 5.16
8 140206 14 国开 06 100,000 10,037,300.24 5.15
9 150311 15 进出 11 100,000 9,997,055.83 5.13
10 111593383 15 长安银行
CD025
100,000 9,979,551.65 5.12
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 9
报告期内偏离度的最高值 0.3213%
报告期内偏离度的最低值 -0.0294%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0782%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。
8.8.2
本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
8.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,144.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,029,666.06安信现金增利货币 2015年年度报告
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4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,042,810.06
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
1,006 193,711.23 3,181,072.17 1.63% 191,692,420.56 98.36%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
41,154.33 0.0211%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 11 月 24 日）基金份额总额 208,515,201.19
本报告期期初基金份额总额 37,158,560.58
本报告期基金总申购份额 5,357,128,947.16安信现金增利货币 2015年年度报告
第 49 页 共 54 页
减:本报告期基金总赎回份额 5,199,399,994.67
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 194,887,513.07
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年1 月9 日发布公告， 聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任公司督
察长，孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长；聘任孙晓奇先生为安信基金管理
有限责任公司副总经理，汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年12月 31 日发布公告， 聘任王连志先生为安信基金管理有限责任公司
董事长，牛冠兴先生不再担任安信基金管理有限责任公司董事长。
因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行” ）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托管
业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协
会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）已为本基金提供审计服务 1 年，本报告期应支付的报酬为人民币 50,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
安信现金增利货币 2015年年度报告
第 50 页 共 54 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 140,144,598.70 100.00% 1,128,200,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
2015 年度安信基金管理有限责
任公司高级管理人员（副总经
理）变更公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年1月9日
2
2015 年度安信基金管理有限责
任公司高级管理人员（督察长）
变更公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年1月9日
3 关于安信基金管理有限责任公 上海证券报、中国证券报、 2015年1月13日 安信现金增利货币 2015年年度报告
第 51 页 共 54 页
司从业人员在子公司兼任职务
情况变更的公告
证券时报
4
关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年1月17日
5
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持长安汽车估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年3月17日
6
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持东莞控股估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年3月18日
7
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持华域汽车估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年3月24日
8
关于旗下基金调整交易所固定
收益品种估值方法的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年3月31日
9
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持阳光城估值调
整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年3月31日
10
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持华仁药业估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年4月3日
11
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持复星医药估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年4月4日
12
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持招商地产估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年4月9日
13
安信现金增利货币市场基金
2015 年第 1季度报告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年4月20日
14
关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年5月13日
15
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持科陆电子估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年5月13日
16
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持康恩贝估值调
整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年5月28日
17
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持新洋丰估值调
整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年6月12日
18
关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年6月18日 安信现金增利货币 2015年年度报告
第 52 页 共 54 页
情况变更的公告
19
安信现金增利货币市场基金更
新招募说明书摘要（2015 年第1
号）
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年6月20日
20
安信基金管理有限责任公司关
于公司股权变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年6月26日
21
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持华东医药估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年6月27日
22
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持劲嘉股份估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月2日
23
安信基金关于公司及高级管理
人员投资旗下基金相关事宜的
公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月7日
24
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持康力电梯、粤电
力 A、联美控股、长江电力、金
螳螂估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月9日
25
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持上海家化估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月10日
26
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持科伦药业、海康
威视估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月11日
27
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持中兴通讯估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月14日
28
安信现金增利货币市场基金
2015 年第 2季度报告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月21日
29
关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月25日
30
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持恒顺众昇、平高
电气估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月29日
31
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持神农大丰估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年7月31日
32
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持永辉超市估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年8月4日
33
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持宁波港估值调
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年8月11日 安信现金增利货币 2015年年度报告
第 53 页 共 54 页
整的公告
34
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持鼎汉技术估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年8月22日
35
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持梅花生物、中国
中冶、中海集运估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年8月25日
36
安信现金增利货币市场基金
2015 年半年度报告摘要
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年8月27日
37
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持中远航运估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年8月27日
38
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持广联达估值调
整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年9月2日
39
关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年9月11日
40
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持准油股份估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年9月16日
41
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持上海电气、上海
家化估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年10月13日
42
安信现金增利货币市场基金
2015 年第 3季度报告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年10月26日
43
关于安信基金管理有限责任公
司从业人员在子公司兼任职务
情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年10月28日
44
关于新增销售服务机构为我司
旗下基金代销机构的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年11月7日
45
安信基金管理有限责任公司关
于旗下基金所持碧水源
（300070）估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年12月23日
46
安信现金增利货币市场基金更
新招募说明书的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年12月23日
47
安信基金管理有限责任公司关
于参加天天基金网费率优惠的
公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年12月30日
48
安信基金管理有限责任公司关
于董事长变更的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报
2015年12月31日
安信现金增利货币 2015年年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件；
2、 《安信现金增利货币市场基金基金合同》 ；
3、 《安信现金增利货币市场基金托管协议》 ；
4、 《安信现金增利货币市场基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016年3月25日
