安信策略精选灵活配置混合型证券投资基
金2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年 3 月25 日
安信灵活配置混合 2015年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2015
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55?安信灵活配置混合 2015年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56?
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65?
安信灵活配置混合 2015年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信灵活配置混合
基金主代码 750001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月20 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 84,595,293.31 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机
会，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，力争
为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回
报。
投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模
式，在对中国经济结构和发展趋势进行分析的基础上，
以行业运行周期和公司竞争优势分析为根本，结合金
融市场行为分析，根据大类资产的收益与风险特征及
其变化趋势的判断，动态运用并不断优化资产配置策
略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资
策略、权证投资策略等多种策略，实现基金资产长期
稳定增值。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 田青
联系电话 0755-82509999 010-67595096
电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853 安信灵活配置混合 2015年年度报告
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注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 刘入领 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址： 广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商
务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 19,590,593.94 10,600,285.02 17,046,204.29
本期利润 14,325,399.53 16,793,537.00 6,661,472.01
加权平均基金份额本期利润 0.4639 0.4252 0.0877
本期加权平均净值利润率 27.70% 37.91% 8.06%
本期基金份额净值增长率 23.85% 41.60% 4.83%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 63,448,453.25 11,903,703.78 4,183,280.91
期末可供分配基金份额利润 0.7500 0.3307 0.0875
期末基金资产净值 148,043,746.56 50,862,229.33 51,993,766.86
期末基金份额净值 1.750 1.413 1.087安信灵活配置混合 2015年年度报告
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3.1.3 累计期末指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份额累计净值增长率 97.99% 59.86% 12.90%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 21.95% 1.33% 10.85% 1.00% 11.10% 0.33%
过去六个月 -7.26% 2.62% -7.99% 1.61% 0.73% 1.01%
过去一年 23.85% 2.32% 7.11% 1.49% 16.74% 0.83%
过去三年 83.83% 1.65% 33.36% 1.07% 50.47% 0.58%
自基金合同
生效起至今
97.99% 1.52% 31.95% 1.03% 66.04% 0.49%
注：1、根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较
基准为：60%×沪深 300指数收益率+40%×中债总指数收益率。其中沪深 300 指数是由上海证券交
易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国
A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中
债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资
范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要
求，基准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序
列。
2、本基金基金合同生效日为 2012 年6 月20日。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为
2012年 6月20 日至 2015年 12 月 31日间各自的实际数值。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
安信灵活配置混合 2015年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 - - - -
2014 1.0000 2,366,809.35 342,570.41 2,709,379.76
2013 0.4000 5,408,764.10 414,399.26 5,823,163.36
合计 1.4000 7,775,573.45 756,969.67 8,532,543.12
安信灵活配置混合 2015年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 17 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9月 25 日起管理安信目标
收益债券型证券投资基金； 从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；
从 2013 年2月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金； 从 2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券
型证券投资基金（LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ；从2013 年11月 8日起管理安信
永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12月 31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11
月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金； 从 2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型
证券投资基金；从 2015年 4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从 2015
年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015 年5 月20 日起管理安
信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从
2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管
理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
占冠良
本基金基金
经理、 研究部
总经理
2015年12月
1日
- 14
占冠良先生，管理学硕士。
历任招商证券股份有限公司
研究部研究员，大成基金管
理有限公司研究部研究员、
投资部基金经理，南方基金
管理有限公司专户投资管理
部投资经理。现任安信基金安信灵活配置混合 2015年年度报告
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管理有限责任公司研究部总
经理。现任安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金
的基金经理。
黄立华
本基金的基
金经理
2014 年 1 月
15日
2015 年 12
月1日
9
黄立华先生，理学硕士、工
商管理硕士，注册金融分析
师（CFA） 。曾任 Lanac
Technology(美国）项目经
理 。 Emory Investment
Management(美国）公司研究
员，Eamest Partners(美国）
公司研究员、投资经理，安
信证券股份有限公司高级投
资经理、安信基金管理有限
责任公司基金投资部基金经
理。曾任安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金的
基金经理助理，安信平稳增
长混合型发起式证券投资基
金的基金经理助理，安信策
略精选灵活配置混合型证券
投资基金、安信新常态沪港
深精选股票型证券投资基金
的基金经理。
聂世林
本基金的基
金经理助理
2014 年 9 月
22日
2015年1月
27日
7
聂世林先生，经济学硕士。
历任安信证券股份有限公司
资产管理部研究员、证券投
资部研究员。2013 年 2 月加
入安信基金管理有限责任公
司研究部，现任安信基金管
理有限责任公司基金投资部
基金经理助理。曾任安信策
略精选灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助理，
现任安信优势增长灵活配置
混合型证券投资基金的基金
经理助理。
庄园
本基金的基
金经理助理
2012 年 6 月
21日
- 11
庄园女士，经济学硕士。历
任招商基金管理有限公司投
资部交易员，工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易
员、研究部研究员，中国国
际金融有限公司资产管理部
高级经理，安信证券股份有
限公司证券投资部投资经安信灵活配置混合 2015年年度报告
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理、资产管理部高级投资经
理。2012 年 5 月加入安信基
金管理有限责任公司固定收
益部。曾任安信平稳增长混
合型发起式证券投资基金的
基金经理助理、安信平稳增
长混合型发起式证券投资基
金的基金经理；现任安信策
略精选灵活配置混合型证券
投资基金、安信消费医药主
题股票型证券投资基金、安
信价值精选股票型证券投资
基金的基金经理助理，安信
宝利债券型证券投资基金
（LOF） （原安信宝利分级债
券型证券投资基金） 、安信鑫
安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信新动力灵活
配置混合型证券投资基金的
基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年，中国 A 股市场跌宕起伏，市场走势由大牛而急转为大熊，投资者经历期间的喜悦与
煎熬。上半年，在改革预期、货币宽松、杠杆资金的推动下，A 股市场持续上行，高歌猛进，尤
其创业板涨幅近 200%而被冠之以”神创板”，市场憧憬上证指数破前一轮牛市高点。然而，在 6
月份监管层严格清理场外配资的导火索下，资金和预期推动的牛市急转直下，A 股市场遭遇挤兑
踩踏式的股灾 1.0，连续出现全市场跌停，千股跌停也成为常态，即便有证金救市，也难抵市场
弱势。而且，在人民币汇率一次性大幅贬值下，市场再次遭遇股灾 2.0，全市场股票普遍自高点
下跌 60%以上。在美元加息推后，杠杆资金普遍清理退出之后，A 股市场在四季度迎来喘息，创业
板再次表现相对优异。全年，A 股市场指数虽仍有上涨，但期间的巨幅动荡，无疑是投资者难以
适应的。
作为机构投资者，2015年的 A 股市场也是完全超出我们预期的，存在许多需要我们思考和总
结的地方。最主要的在于，本轮牛市是在并购刺激和杠杆资金推动下的牛市，而且市场又存在做
空机制，杠杆资金的风险特征是完全顺周期加强的，这样的市场环境是全新的，隐藏的风险又是
巨大的，而身在其中的投资者却缺乏充分认识。这是我们在未来的投资中需要时刻警醒的地方，
对于新生事物要尽可能深入认识，尤其是风险。另外，本轮牛熊转换的市场变化中，反映出来的
金融监管和制度建设方面的问题也非常严重，作为市场参与者，对于 A 股市场的制度了解和发展
也需要动态认识而加强应对。
2015 年，本基金的投资管理风格总体偏稳健，投资方向以非银行金融、地产的大盘蓝筹股为
主，辅之以部分的食品饮料、机械设备等传统增长行业，股票仓位也保持较高水平。对比 A 股市
场的实际走势和风格特征，基金组合有较大偏差，基金收益率也不尽如人意。在市场进入股灾阶
段，组合的蓝筹风格稍有相对优势。临近年底，基金经理发生变更，投资风格也有显著变化，投安信灵活配置混合 2015年年度报告
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资相对灵活，更倾向于符合未来经济发展趋势的板块个股，集中于医药、传媒及其他新兴成长的
中小创个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年12月 31 日，本基金份额净值为 1.750 元，本报告期份额净值增长率为 23.85%，
同期业绩比较基准增长率为 7.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年开年第一个月的大跌行情已经警醒我们，全年的 A股市场面临的是诸多的不确定性，
也是挑战，考验着中国乃至全球领导层的能力和智慧。
目前，中国经济面临的问题是，需求不振，潜在经济增速下行。为解决这种困局，经济结构
政策上推进供给侧改革，继续保持积极财政政策和货币政策。然而，当下政策面临的新问题，或
者说市场的忧虑是，供给侧改革攻坚的难度以及阶段性的经济冲击可能，货币政策继续宽松的空
间受制于人民币贬值压力， 人民币的持续贬值可能导致大量资本外流而影响宽松货币政策的效果，
对实体经济也造成冲击。
汇率是直接问题，人民币贬值的压力来自于美元升值。美国作为全球经济的领头羊率先进入
相对强劲的复苏增长，美联储也在 2015 年 12 月首次加息而宣告进入加息周期，与之相对应的，
美元指数在过往几年显著升值。同期人民币相对美元的贬值幅度却较小，人民币持续降息也令与
美元的利差大大缩小，中国经济增速在下滑，总体反映为人民币相对美元贬值的直接压力在上升；
同时人民币变相地相对其他货币在过往几年有一定的升值，也不利于中国对外的出口贸易，而在
当前中国内需不足下外需要求恰恰在提高。人民币汇率能否在释放一定的贬值压力的情况下，还
维持资本外流的平稳而不冲击国内经济，以得到一定的外贸竞争优势，考验着决策层的能力。
这一局面，也可能存在着变数，变数来自于全球经济的可能疲弱拖累美国经济。当前，欧洲
继续保持着宽松政策，且不排除在未来扩大宽松力度；日本同样维持着宽松政策，利率也出人意
料的降低至-0.1%。这反映出欧洲和日本的经济同样不乐观。全球经济依旧有较强的联动性，美国
本轮经济复苏与过往的经济周期也有差别，更多是受益于危机后的量化宽松政策的推动，美国自
身的劳动生产率相比以往强劲增长时也有下降，美国经济能否承受加息的货币紧缩影响，会否受
全球经济的疲弱拖累，也是值得关注观察的问题，不排除本次加息周期明显削弱的可能，甚至美
联储转向再次宽松也并非毫无可能。若果真如此，人民币的贬值压力则大大减轻，汇率的波动则
更多可以基于贸易和经济的角度来考量。
总体上，如果从长期、中期、短期来大致梳理一下中国经济面临的大格局，更有利于把握经安信灵活配置混合 2015年年度报告
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济运行的趋势，以及 A 股的运行。长期上，在转型未见显著成效而缺乏新经济增长动力下，中国
经济增速下滑是基本确定的；其实全球均是如此，缺乏突破性的技术和产业来引领经济，美国的
领头羊地位无法撼动，经济自我调整的弹性仍然较强，危机后的量化宽松必定迎来紧缩趋势；中
国经济体的完整产业链以及增速虽下滑仍有一定的增长水平，支持中国经济体在全球范围内的相
对稳定，在汇率经历中短期的贬值之后，完全可能迎来人民币的升值压力。中期来看，全球经济
的增长缺乏新动力，依旧依赖于宽松的货币政策支持，美元启动加息周期令全球经济承压，如前
文所述，美元加息周期目前仍可定性为弱加息周期，期间会否有波折或重大变化需要关注考察；
中国经济增速虽下滑，但仍可有积极的财政政策支持，不过市场的担忧在于贬值的压力，以及国
内的供给侧改革的经济冲击；短期而言，最直接的压力依旧在于汇率，尤其是贬值的节奏和预期，
缺乏预期管理的持续贬值可能造成资本外流的灾难而冲击经济；汇率的压力也压制货币政策的宽
松空间。
回到 A 股市场。全球经济的运行不确定性，影响着金融市场，而目前全球金融市场的联动性
更盛于经济的联动性，这也令 A 股市场面临诸多不确定性下的波动可能更为剧烈。A 股在 1 月份
的大跌，已经反应了这种态势。而在市场本身，还存在诸多的不确定性，包括注册制的推进悬念，
市场大跌内生的场内杠杆资金的退出可能性和压力，以及大股东股权质押临近警戒线乃至平仓线
的影响，上市公司大规模兼并收购后的商誉风险暴露问题，等等。索罗斯的经济危机论，以及他
的股票市场反身性理论，同样是漂浮在 A 股市场上的巨大阴影。A 股市场面临诸多的偏负面不确
定性，长期投资信心需要时间来重建。
市场总是在看不到的地方出现转机。我们目前谈到的，都是投资者已经意识到的不确定性风
险，而这种不确定性转化为确定而牵引市场继续下跌，需要一个验证的过程。经济运行是动态的，
其内包含经济决策层，以及股票市场监管层的主动作为，而广为人知的不确定性可能在这种主动
作为下有所化解消亡而出现转机，这一点我们也无法预料，需要观察。回归市场，A 股目前最大
的正面因素在于 1 月份已经大跌，释放了相当程度的不确定性风险。A 股整体估值已经距离历史
底部不远，创业板估值虽然仍然高企，但是部分较优质的公司业已具有估值合理区域，具有较好
的投资价值。近期 A 股大跌之后，沪股通开始出现资金净流入，已经显示了一定的迹象。
关于基金的投资管理，考虑到 A 股市场的诸多不确定性，我们保持对市场的警醒敬畏，但并
不过分悲观，组合管理上注重顺势和选股，希望通过较好的选股投资来平抑 A 股市场的波动风险，
通过顺势而为的阶段性交易操作增厚组合的超额收益，为持有人获得较好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、安信灵活配置混合 2015年年度报告
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梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公
允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定："
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的 10%"。
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形，时
间范围为 2015 年 1 月 23 日、2015 年 1 月 28 日至 2015 年 1 月 29 日、2015 年 2 月 2 日至 2015
年 2 月 4 日、2015 年 2 月 9 日、2015 年 5 月 28 日、2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 5 日、2015
年 1 月 28 日至 2015 年 1 月 29 日、2015 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 16 日、2015 年 6 月 18 日至
2015 年 6 月 23 日、2015 年 6 月 25 日至 2015 年 7 月 10 日、2015 年 7 月 24 日、2015 年 7 月 28
日至2015 年7 月29 日、2015 年7 月31 日至2015年8 月10 日、2015 年8月12 日至2015年10
月 16 日、2015 年 11 月2 日至 2015 年11 月 4 日、2015 年11 月9 日至2015 年 11 月 10 日、2015
年 1 月 28 日至 2015 年 1 月 29 日、2015 年 11 月 12 日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2016)审字第60962175_H01号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
额持有人
引言段
我们审计了后附的安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，
2015年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及
财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有
限责任公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准
则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、
执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表
审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务
报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和
披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判
断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表
编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作
还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表
审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准安信灵活配置混合 2015年年度报告
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则的规定编制， 公允反映了安信策略精选灵活配置混合型
证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度
的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 昌华、陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2016-03-22
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 16,960,573.48 1,869,607.58
结算备付金
615,160.15 1,063,538.65
存出保证金
46,594.69 48,977.32
交易性金融资产 7.4.7.2 64,350,401.58 42,657,660.00
其中：股票投资
60,315,729.78 38,979,540.00
基金投资
- -
债券投资
4,034,671.80 3,678,120.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 52,000,135.00 6,000,000.00
应收证券清算款
- 424,399.67
应收利息 7.4.7.5 23,984.67 19,613.12
应收股利
- -
应收申购款
23,563,570.11 20,777.80
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
157,560,419.68 52,104,574.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
安信灵活配置混合 2015年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
8,894,497.75 -
应付赎回款
256,729.23 839,399.02
应付管理人报酬
98,703.99 61,932.49
应付托管费
16,450.64 10,322.09
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 199,328.17 179,029.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 50,963.34 151,661.87
负债合计
9,516,673.12 1,242,344.81
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 84,595,293.31 35,993,664.02
未分配利润 7.4.7.10 63,448,453.25 14,868,565.31
所有者权益合计
148,043,746.56 50,862,229.33
负债和所有者权益总计
157,560,419.68 52,104,574.14
注：报告截止日 2015 年12月 31 日，基金份额净值 1.750 元，基金份额总额 84,595,293.31 份。
7.2 利润表
会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015年 1月1 日至2015年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
16,538,472.62 18,936,195.36
1.利息收入
152,648.77 177,156.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 54,614.16 40,239.44
债券利息收入
12,248.46 38,128.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
85,786.15 98,788.26
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
21,467,300.52 12,432,657.11
其中：股票投资收益 7.4.7.12 20,337,306.45 9,666,742.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 806,336.68 2,141,645.01
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 --安信灵活配置混合 2015年年度报告
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贵金属投资收益 7.4.7.15 --
衍生工具收益 7.4.7.16 --
股利收益 7.4.7.17 323,657.39 624,269.42
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.18 -5,265,194.41 6,193,251.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 183,717.74 133,130.10
减：二、费用
2,213,073.09 2,142,658.36
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 766,896.58 662,110.56
2．托管费 7.4.10.2.2 127,816.05 110,351.71
3．销售服务费 7.4.10.2.3 --
4．交易费用 7.4.7.20 1,070,901.88 1,129,818.16
5．利息支出
20.00 437.68
其中：卖出回购金融资产支出
20.00 437.68
6．其他费用 7.4.7.21 247,438.58 239,940.25
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,325,399.53 16,793,537.00
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,325,399.53 16,793,537.00
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
35,993,664.02 14,868,565.31 50,862,229.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,325,399.53 14,325,399.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
48,601,629.29 34,254,488.41 82,856,117.70
其中：1.基金申购款 147,435,183.34 101,400,402.08 248,835,585.42
2.基金赎回款 -98,833,554.05 -67,145,913.67 -165,979,467.72
四、本期向基金份额持有 - - -安信灵活配置混合 2015年年度报告
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人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
84,595,293.31 63,448,453.25 148,043,746.56
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
47,810,485.95 4,183,280.91 51,993,766.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 16,793,537.00 16,793,537.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-11,816,821.93 -3,398,872.84 -15,215,694.77
其中：1.基金申购款 100,431,327.44 12,371,621.15 112,802,948.59
2.基金赎回款 -112,248,149.37 -15,770,493.99 -128,018,643.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -2,709,379.76 -2,709,379.76
五、期末所有者权益（基
金净值）
35,993,664.02 14,868,565.31 50,862,229.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
______廖维坤______
____尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）2012年 4 月5 日下发的证监许可[2012]442 号文“关于核准安信策
略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复” 的核准， 由安信基金管理有限责任公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2012 年 5 月 21 日至 2012
年 6 月 15 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 743,292,609.47 元，经安永华明安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 23 页 共 65 页
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2012)验字第 60962175_H04 号验资报告。经
向中国证监会备案， 《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 20
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 743,426,623.31 份基金份额，其中认购资金利息
折合 134,013.84 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构
为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、债券、可转换
债券（含分离交易可转债） 、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规允许或中国证
监会批准允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为 30%—80%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例
为 20%—70%，权证投资占基金资产净值的比例不得超过 3%，其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年12月 31日的财
务状况以及 2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 24 页 共 65 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、
基金和衍生工具等投资
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产
款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类安信灵活配置混合 2015年年度报告
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金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整安信灵活配置混合 2015年年度报告
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的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；有 充足证 据表明最近 交易市价不 能真实反
映 公允价 值的 ，应对 最近 交易的 市价 进行调 整， 确定公 允价 值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"
未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 27 页 共 65 页
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)
基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 安信灵活配置混合 2015年年度报告
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(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估
值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 29 页 共 65 页
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
活期存款 16,960,573.48 1,869,607.58
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 16,960,573.48 1,869,607.58
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 59,242,410.46 60,315,729.78 1,073,319.32
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券 交易所市场 4,166,127.87 4,034,671.80 -131,456.07安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 30 页 共 65 页
银行间市场 - - -
合计 4,166,127.87 4,034,671.80 -131,456.07
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 63,408,538.33 64,350,401.58 941,863.25
项目
上年度末
2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 33,165,729.77 38,979,540.00 5,813,810.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 3,284,872.57 3,678,120.00 393,247.43
银行间市场 - - -
合计 3,284,872.57 3,678,120.00 393,247.43
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,450,602.34 42,657,660.00 6,207,057.66
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 30,000,135.00 -
交易所市场 22,000,000.00 -
合计 52,000,135.00 -
项目
上年度末
2014年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 6,000,000.00 -
合计 6,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 31 页 共 65 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应收活期存款利息 1,636.80 668.88
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 304.48 526.50
应收债券利息 13,897.39 18,393.43
应收买入返售证券利息 8,122.90 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 23.10 24.31
合计 23,984.67 19,613.12
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 199,193.17 179,029.34
银行间市场应付交易费用 135.00 -
合计 199,328.17 179,029.34
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 963.34 1,661.87
审计费 50,000.00 50,000.00
信息披露费 - 100,000.00
合计 50,963.34 151,661.87
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 32 页 共 65 页
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 35,993,664.02 35,993,664.02
本期申购 147,435,183.34 147,435,183.34
本期赎回（以“-”号填列） -98,833,554.05 -98,833,554.05
本期末 84,595,293.31 84,595,293.31
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,903,703.78 2,964,861.53 14,868,565.31
本期利润 19,590,593.94 -5,265,194.41 14,325,399.53
本期基金份额交易
产生的变动数
48,356,715.92 -14,102,227.51 34,254,488.41
其中：基金申购款 123,151,909.20 -21,751,507.12 101,400,402.08
基金赎回款 -74,795,193.28 7,649,279.61 -67,145,913.67
本期已分配利润 - - -
本期末 79,851,013.64 -16,402,560.39 63,448,453.25
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 43,988.91 27,671.01
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,441.08 11,742.15
其他 1,184.17 826.28
合计 54,614.16 40,239.44
注：其他存款利息收入所列金额为结算保证金利息收入及申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年12月31日
卖出股票成交总额 394,715,056.86 414,484,008.34
减：卖出股票成本总额 374,377,750.41 404,817,265.66
买卖股票差价收入 20,337,306.45 9,666,742.68安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 33 页 共 65 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
52,374,285.60 42,435,971.30
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
51,459,587.10 40,171,085.74
减：应收利息总额 108,361.82 123,240.55
买卖债券差价收入 806,336.68 2,141,645.01
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月
31日
股票投资产生的股利收益 323,657.39 624,269.42
基金投资产生的股利收益 - -
合计 323,657.39 624,269.42
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年
12月31日
1.交易性金融资产 -5,265,194.41 6,193,251.98
——股票投资 -4,740,490.91 5,630,147.84安信灵活配置混合 2015年年度报告
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——债券投资 -524,703.50 563,104.14
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,265,194.41 6,193,251.98
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
基金赎回费收入 181,612.29 130,186.60
转换费收入 2,105.45 2,943.50
合计 183,717.74 133,130.10
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
交易所市场交易费用
1,070,901.88 1,129,818.16
银行间市场交易费用
--
合计
1,070,901.88 1,129,818.16
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12
月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 150,000.00 150,000.00
银行间帐户维护费 40,700.00 36,000.00
银行划款费用 5,778.58 3,580.25
其他 960.00 360.00
合计 247,438.58 239,940.25
安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 35 页 共 65 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称"中
国建设银行")
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1) 本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）
有限公司。
2) 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年11月3 日
设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
单位： 人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
安信证券 - - 30,631,220.75 3.71%安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 36 页 共 65 页
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
安信证券 － － － －
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
安信证券 20,979.39 3.38% － －
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
766,896.58 662,110.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
222,649.12 176,872.64
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 37 页 共 65 页
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
127,816.05 110,351.71
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月
31日
基金合同生效日（ 2012年
6 月20 日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 --
期间申购/买入总份额 5,668,367.35 -
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 5,668,367.35 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.7006% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 38 页 共 65 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31
日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 16,960,573.48 43,988.91 1,869,607.58 27,671.01
注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本期及上一年度可比期间未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600565 迪马股份
2015年12
月29日
重大事项 11.68 2016年1 月7 日 11.03 170,000 1,704,730.531,985,600.00 -
000002 万
科Ａ
2015年12
月18日
重大事项 24.43 - - 25,000 470,750.00 610,750.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 39 页 共 65 页
购证券款余额为 0 元，无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用
风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止 2015 年12月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例仅为 1.72%（2014年12月 31 日为 7.23%） ，因此本基金无重大信用风险。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
A-1
--
A-1以下
--
未评级
1,505,481.79 -
合计
1,505,481.79 -
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、 政策性金融债、 央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
AAA
2,543,087.40 3,696,513.43
AAA以下
--
未评级
--
合计
2,543,087.40 3,696,513.43
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、 政策性金融债、 央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而
对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 41 页 共 65 页
通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,960,573.48 - - - 16,960,573.48
结算备付金 615,160.15 - - - 615,160.15
存出保证金 46,594.69 - - - 46,594.69
交易性金融资产 1,493,343.00 93,101.40 2,448,227.40 60,315,729.78 64,350,401.58
衍生金融资产 ---- -
买入返售金融资产 52,000,135.00 - - - 52,000,135.00
应收利息 - - - 23,984.67 23,984.67
应收申购款 - - - 23,563,570.11 23,563,570.11
其他资产 ---- -
资产总计 71,115,806.32 93,101.40 2,448,227.40 83,903,284.56 157,560,419.68
负债
应付证券清算款 - - - 8,894,497.75 8,894,497.75
应付赎回款 - - - 256,729.23 256,729.23
应付管理人报酬 - - - 98,703.99 98,703.99安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 42 页 共 65 页
应付托管费 - - - 16,450.64 16,450.64
应付销售服务费 ---- -
应付交易费用 - - - 199,328.17 199,328.17
应付税费 ---- -
应付利息 ---- -
应付利润 ---- -
其他负债 - - - 50,963.34 50,963.34
负债总计 - - - 9,516,673.12 9,516,673.12
利率敏感度缺口 71,115,806.32 93,101.40 2,448,227.40 74,386,611.44 148,043,746.56
上年度末
2014年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,869,607.58 - - - 1,869,607.58
结算备付金 1,063,538.65 - - - 1,063,538.65
存出保证金 48,977.32 - - - 48,977.32
交易性金融资产 2,698,400.00 - 979,720.00 38,979,540.00 42,657,660.00
买入返售金融资产 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00
应收证券清算款 - - - 424,399.67 424,399.67
应收利息 - - - 19,613.12 19,613.12
应收申购款 - - - 20,777.80 20,777.80
其他资产 ---- -
资产总计 11,680,523.55 - 979,720.00 39,444,330.59 52,104,574.14
负债
应付赎回款 - - - 839,399.02 839,399.02
应付管理人报酬 - - - 61,932.49 61,932.49
应付托管费 - - - 10,322.09 10,322.09
应付交易费用 - - - 179,029.34 179,029.34
其他负债 - - - 151,661.87 151,661.87
负债总计 - - - 1,242,344.81 1,242,344.81
利率敏感度缺口 11,680,523.55 - 979,720.00 38,201,985.78 50,862,229.33
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年12月31日 ）
上年度末（ 2014年 12月 31
日 ）
1、市场利率下降 25
个基点
34,966.15 30,368.50
2、市场利率上升 25 -34,055.66 -29,980.43安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 43 页 共 65 页
个基点
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比
例为 30%-80%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为 20%-70%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 60,315,729.78 40.74 38,979,540.00 76.64
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 60,315,729.78 40.74 38,979,540.00 76.64
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 安信灵活配置混合 2015年年度报告
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本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2014 年12 月
31 日 ）
1、业绩比较基准上升 5% 4,085,645.93 3,145,828.88
2、业绩比较基准下降 5% -4,085,645.93 -3,145,828.88
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
(1) 公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
57,719,379.78 元，划分为第二层级的余额为人民币 6,631,021.80 元，无划分为第三层级余额。
（于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
39,623,260.00 元，划分为第二层级的余额为人民币 3,034,400.00 元，无划分为第三层级余额。 ）
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层级或第三层级。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通
知》的规定，自 2015 年 3 月 30 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标
准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值， 相关固定收益品种的公允价值
所属层级从第一层级转入第二层级。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 45 页 共 65 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 60,315,729.78 38.28
其中：股票 60,315,729.78 38.28
2 固定收益投资 4,034,671.80 2.56
其中：债券 4,034,671.80 2.56
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 52,000,135.00 33.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,575,733.63 11.15
7 其他各项资产 23,634,149.47 15.00
8 合计 157,560,419.68 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 3,366,400.00 2.27
B
采矿业 - -
C
制造业 23,761,780.00 16.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 1,314,100.00 0.89
F
批发和零售业 3,926,692.00 2.65
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,334,695.00 4.95
J
金融业 913,500.00 0.62
K
房地产业 5,934,450.00 4.01安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 46 页 共 65 页
L
租赁和商务服务业 7,391,532.78 4.99
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 4,573,380.00 3.09
S
综合 1,799,200.00 1.22
合计 60,315,729.78 40.74
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601888 中国国旅 70,938 4,207,332.78 2.84
2 002303 美盈森 255,000 3,480,750.00 2.35
3 000061 农 产 品 180,000 3,184,200.00 2.15
4 600079 人福医药 135,000 3,005,100.00 2.03
5 300165 天瑞仪器 110,000 2,873,200.00 1.94
6 000802 北京文化 80,000 2,710,400.00 1.83
7 600325 华发股份 160,000 2,608,000.00 1.76
8 002007 华兰生物 56,000 2,464,000.00 1.66
9 000920 南方汇通 95,000 2,282,850.00 1.54
10 300287 飞利信 125,000 2,262,500.00 1.53
11 000963 华东医药 25,200 2,065,392.00 1.40
12 600565 迪马股份 170,000 1,985,600.00 1.34
13 600289 亿阳信通 100,000 1,970,000.00 1.33
14 002447 壹桥海参 200,000 1,930,000.00 1.30
15 000411 英特集团 70,000 1,861,300.00 1.26
16 000532 力合股份 65,000 1,799,200.00 1.22
17 000997 新 大 陆 70,000 1,772,400.00 1.20
18 603678 火炬电子 17,000 1,458,430.00 0.99
19 002458 益生股份 38,000 1,436,400.00 0.97安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 47 页 共 65 页
20 002655 共达电声 55,000 1,356,300.00 0.92
21 000961 中南建设 85,000 1,314,100.00 0.89
22 300202 聚龙股份 40,000 1,287,600.00 0.87
23 300017 网宿科技 21,000 1,259,790.00 0.85
24 601311 骆驼股份 55,000 1,200,650.00 0.81
25 002614 蒙发利 50,000 969,500.00 0.65
26 300251 光线传媒 32,000 969,280.00 0.65
27 600000 浦发银行 50,000 913,500.00 0.62
28 300133 华策影视 30,000 893,700.00 0.60
29 300101 振芯科技 30,000 885,300.00 0.60
30 000625 长安汽车 50,000 848,500.00 0.57
31 001979 招商蛇口 35,000 730,100.00 0.49
32 000401 冀东水泥 60,000 654,000.00 0.44
33 000002 万
科Ａ 25,000 610,750.00 0.41
34 300269 联建光电 20,000 598,800.00 0.40
35 600855 航天长峰 10,000 396,800.00 0.27
36 300496 中科创达 500 70,005.00 0.05
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601601 中国太保 8,786,399.40 17.27
2 601336 新华保险 7,712,035.95 15.16
3 601318 中国平安 7,465,944.56 14.68
4 601628 中国人寿 7,423,670.22 14.60
5 002458 益生股份 7,018,933.69 13.80
6 300011 鼎汉技术 6,187,039.18 12.16
7 600741 华域汽车 6,160,911.00 12.11
8 600999 招商证券 5,801,282.27 11.41
9 000963 华东医药 5,641,670.90 11.09
10 600030 中信证券 5,335,018.00 10.49
11 002037 久联发展 4,797,819.17 9.43
12 000625 长安汽车 4,354,700.00 8.56
13 600837 海通证券 4,245,426.00 8.35安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 48 页 共 65 页
14 002736 国信证券 4,213,288.04 8.28
15 601888 中国国旅 4,102,143.16 8.07
16 300017 网宿科技 3,926,012.20 7.72
17 002121 科陆电子 3,744,754.00 7.36
18 601992 金隅股份 3,685,942.00 7.25
19 002303 美盈森 3,570,901.00 7.02
20 000776 广发证券 3,502,399.12 6.89
21 600198 大唐电信 3,428,627.97 6.74
22 300165 天瑞仪器 3,411,661.00 6.71
23 600887 伊利股份 3,396,042.00 6.68
24 000024 招商地产 3,365,934.55 6.62
25 000061 农 产 品 3,341,184.00 6.57
26 300059 东方财富 3,278,415.00 6.45
27 600352 浙江龙盛 3,103,787.00 6.10
28 600750 江中药业 3,074,856.00 6.05
29 601668 中国建筑 3,011,139.89 5.92
30 600565 迪马股份 3,008,348.00 5.91
31 002339 积成电子 2,954,658.78 5.81
32 000069 华侨城Ａ 2,951,578.00 5.80
33 600079 人福医药 2,889,087.00 5.68
34 000550 江铃汽车 2,841,996.41 5.59
35 600195 中牧股份 2,807,176.00 5.52
36 000802 北京文化 2,779,509.00 5.46
37 601198 东兴证券 2,770,632.99 5.45
38 000063 中兴通讯 2,692,500.00 5.29
39 600036 招商银行 2,686,157.00 5.28
40 600325 华发股份 2,670,325.00 5.25
41 300269 联建光电 2,664,130.00 5.24
42 600406 国电南瑞 2,654,401.90 5.22
43 600185 格力地产 2,620,025.95 5.15
44 600584 长电科技 2,553,425.30 5.02
45 600096 云天化 2,529,780.00 4.97
46 000503 海虹控股 2,521,759.00 4.96
47 002007 华兰生物 2,487,032.00 4.89
48 000401 冀东水泥 2,439,045.80 4.80
49 002081 金 螳 螂 2,426,396.00 4.77安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 49 页 共 65 页
50 002299 圣农发展 2,391,603.00 4.70
51 002431 棕榈园林 2,390,299.00 4.70
52 002714 牧原股份 2,387,911.00 4.69
53 300202 聚龙股份 2,373,127.20 4.67
54 000532 力合股份 2,305,062.20 4.53
55 300287 飞利信 2,300,544.00 4.52
56 002157 正邦科技 2,294,000.00 4.51
57 600309 万华化学 2,265,116.90 4.45
58 300367 东方网力 2,238,971.60 4.40
59 300251 光线传媒 2,236,698.00 4.40
60 002400 省广股份 2,209,428.22 4.34
61 000789 万年青 2,194,008.09 4.31
62 002234 民和股份 2,191,737.00 4.31
63 000920 南方汇通 2,130,426.00 4.19
64 600016 民生银行 2,031,010.45 3.99
65 002447 壹桥海参 2,016,724.00 3.97
66 600172 黄河旋风 1,936,987.00 3.81
67 000411 英特集团 1,902,251.00 3.74
68 600987 航民股份 1,888,482.00 3.71
69 000413 东旭光电 1,881,489.00 3.70
70 600289 亿阳信通 1,867,586.00 3.67
71 600010 包钢股份 1,856,500.00 3.65
72 002304 洋河股份 1,851,492.31 3.64
73 002230 科大讯飞 1,824,230.22 3.59
74 000997 新 大 陆 1,801,937.00 3.54
75 600869 智慧能源 1,796,538.00 3.53
76 000800 一汽轿车 1,754,600.00 3.45
77 300058 蓝色光标 1,728,929.35 3.40
78 601898 中煤能源 1,727,474.00 3.40
79 002639 雪人股份 1,725,000.00 3.39
80 300426 唐德影视 1,719,904.00 3.38
81 601989 中国重工 1,713,000.00 3.37
82 001979 招商蛇口 1,700,049.60 3.34
83 300027 华谊兄弟 1,687,822.00 3.32
84 000002 万
科Ａ 1,657,000.00 3.26
85 300259 新天科技 1,640,139.00 3.22安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 50 页 共 65 页
86 603989 艾华集团 1,637,904.00 3.22
87 000952 广济药业 1,633,703.87 3.21
88 600801 华新水泥 1,624,538.00 3.19
89 300133 华策影视 1,619,551.76 3.18
90 002236 大华股份 1,604,438.40 3.15
91 002281 光迅科技 1,596,733.00 3.14
92 600048 保利地产 1,585,900.00 3.12
93 600392 盛和资源 1,579,218.10 3.10
94 300110 华仁药业 1,548,138.50 3.04
95 603678 火炬电子 1,519,289.32 2.99
96 601179 中国西电 1,516,485.00 2.98
97 000902 新洋丰 1,473,286.00 2.90
98 300007 汉威电子 1,470,319.15 2.89
99 000858 五 粮 液 1,466,595.00 2.88
100 300098 高新兴 1,460,850.00 2.87
101 600597 光明乳业 1,457,313.00 2.87
102 600105 永鼎股份 1,452,292.23 2.86
103 000400 许继电气 1,445,470.00 2.84
104 600270 外运发展 1,401,531.77 2.76
105 002565 上海绿新 1,393,093.00 2.74
106 000961 中南建设 1,392,927.32 2.74
107 600880 博瑞传播 1,391,371.00 2.74
108 600104 上汽集团 1,389,450.00 2.73
109 000916 华北高速 1,383,290.32 2.72
110 002655 共达电声 1,367,500.00 2.69
111 300245 天玑科技 1,354,500.00 2.66
112 002041 登海种业 1,349,175.97 2.65
113 300178 腾邦国际 1,335,398.00 2.63
114 601390 中国中铁 1,305,000.00 2.57
115 601288 农业银行 1,280,000.00 2.52
116 002509 天广消防 1,255,000.00 2.47
117 601311 骆驼股份 1,239,600.00 2.44
118 002063 远光软件 1,222,498.77 2.40
119 601988 中国银行 1,200,000.00 2.36
120 600019 宝钢股份 1,185,073.00 2.33
121 002019 亿帆鑫富 1,170,954.80 2.30安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 51 页 共 65 页
122 002695 煌上煌 1,151,573.00 2.26
123 300182 捷成股份 1,133,669.00 2.23
124 002693 双成药业 1,116,937.00 2.20
125 000978 桂林旅游 1,111,334.94 2.18
126 300345 红宇新材 1,109,400.00 2.18
127 600535 天士力 1,107,100.00 2.18
128 000878 云南铜业 1,093,500.00 2.15
129 000039 中集集团 1,084,341.76 2.13
130 600637 东方明珠 1,080,000.00 2.12
131 600031 三一重工 1,078,500.00 2.12
132 300047 天源迪科 1,054,003.00 2.07
133 300379 东方通 1,039,998.00 2.04
134 002681 奋达科技 1,035,750.00 2.04
135 601225 陕西煤业 1,028,316.00 2.02
136 600312 平高电气 1,019,813.68 2.01
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300011 鼎汉技术 11,436,556.78 22.49
2 601601 中国太保 8,557,614.98 16.83
3 600999 招商证券 8,140,018.00 16.00
4 601336 新华保险 7,752,018.00 15.24
5 600741 华域汽车 7,427,876.22 14.60
6 601318 中国平安 7,201,427.00 14.16
7 601628 中国人寿 7,077,138.62 13.91
8 600030 中信证券 7,056,958.00 13.87
9 600887 伊利股份 6,902,007.00 13.57
10 002458 益生股份 6,661,391.20 13.10
11 000625 长安汽车 6,601,487.54 12.98
12 002037 久联发展 5,459,417.00 10.73
13 000776 广发证券 5,273,196.00 10.37
14 002121 科陆电子 4,732,079.00 9.30安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 52 页 共 65 页
15 002736 国信证券 4,600,836.00 9.05
16 000963 华东医药 4,574,845.95 8.99
17 000002 万
科Ａ 4,285,163.72 8.43
18 600309 万华化学 4,269,007.39 8.39
19 000858 五 粮 液 3,960,916.00 7.79
20 300110 华仁药业 3,960,109.91 7.79
21 600048 保利地产 3,772,000.00 7.42
22 300059 东方财富 3,763,547.00 7.40
23 601992 金隅股份 3,692,984.99 7.26
24 600198 大唐电信 3,516,461.00 6.91
25 000800 一汽轿车 3,473,543.10 6.83
26 002400 省广股份 3,402,407.00 6.69
27 600584 长电科技 3,286,197.42 6.46
28 600195 中牧股份 3,229,003.73 6.35
29 000069 华侨城Ａ 3,172,715.00 6.24
30 002339 积成电子 3,128,054.90 6.15
31 601668 中国建筑 3,110,200.00 6.11
32 600837 海通证券 3,092,706.00 6.08
33 600750 江中药业 3,069,957.52 6.04
34 300017 网宿科技 2,987,250.80 5.87
35 000024 招商地产 2,927,207.00 5.76
36 002714 牧原股份 2,828,809.00 5.56
37 000063 中兴通讯 2,793,408.00 5.49
38 000550 江铃汽车 2,743,738.75 5.39
39 600185 格力地产 2,702,977.00 5.31
40 600352 浙江龙盛 2,698,496.00 5.31
41 300058 蓝色光标 2,676,913.00 5.26
42 600036 招商银行 2,659,600.00 5.23
43 600096 云天化 2,604,185.00 5.12
44 002157 正邦科技 2,530,575.95 4.98
45 002299 圣农发展 2,502,143.32 4.92
46 002081 金 螳 螂 2,434,284.00 4.79
47 600406 国电南瑞 2,379,861.00 4.68
48 601198 东兴证券 2,375,465.00 4.67
49 000789 万年青 2,373,200.00 4.67
50 300367 东方网力 2,337,390.00 4.60
51 002431 棕榈园林 2,320,550.50 4.56
52 300139 晓程科技 2,294,771.00 4.51安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 53 页 共 65 页
53 600172 黄河旋风 2,281,900.00 4.49
54 300027 华谊兄弟 2,185,926.00 4.30
55 002234 民和股份 2,178,464.00 4.28
56 600987 航民股份 2,174,276.90 4.27
57 000503 海虹控股 2,083,591.50 4.10
58 600016 民生银行 2,079,068.26 4.09
59 600010 包钢股份 2,058,000.00 4.05
60 300269 联建光电 2,049,600.00 4.03
61 002639 雪人股份 1,997,756.00 3.93
62 600869 智慧能源 1,955,777.44 3.85
63 002250 联化科技 1,860,911.42 3.66
64 002304 洋河股份 1,761,355.00 3.46
65 600519 贵州茅台 1,750,213.61 3.44
66 601898 中煤能源 1,745,138.96 3.43
67 000413 东旭光电 1,726,667.00 3.39
68 002230 科大讯飞 1,670,951.00 3.29
69 601989 中国重工 1,653,700.00 3.25
70 300426 唐德影视 1,647,869.00 3.24
71 000952 广济药业 1,617,846.00 3.18
72 000902 新洋丰 1,610,452.00 3.17
73 002236 大华股份 1,602,040.00 3.15
74 600585 海螺水泥 1,599,153.00 3.14
75 600600 青岛啤酒 1,593,827.30 3.13
76 000916 华北高速 1,591,622.34 3.13
77 300115 长盈精密 1,583,210.00 3.11
78 600392 盛和资源 1,548,311.00 3.04
79 002281 光迅科技 1,522,038.00 2.99
80 002063 远光软件 1,519,885.26 2.99
81 300007 汉威电子 1,510,100.01 2.97
82 002565 上海绿新 1,507,019.00 2.96
83 603989 艾华集团 1,493,312.00 2.94
84 600565 迪马股份 1,455,721.00 2.86
85 300245 天玑科技 1,452,410.66 2.86
86 300178 腾邦国际 1,431,205.00 2.81
87 600880 博瑞传播 1,427,642.00 2.81
88 300259 新天科技 1,419,416.00 2.79
89 600105 永鼎股份 1,384,418.00 2.72
90 002041 登海种业 1,382,610.24 2.72安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 54 页 共 65 页
91 600597 光明乳业 1,377,392.36 2.71
92 600270 外运发展 1,362,100.00 2.68
93 002695 煌上煌 1,355,661.54 2.67
94 002019 亿帆鑫富 1,293,006.06 2.54
95 601288 农业银行 1,280,000.00 2.52
96 600104 上汽集团 1,271,238.00 2.50
97 000401 冀东水泥 1,252,224.00 2.46
98 000733 振华科技 1,238,970.62 2.44
99 300251 光线传媒 1,234,500.00 2.43
100 601988 中国银行 1,221,000.00 2.40
101 300379 东方通 1,212,250.00 2.38
102 000889 茂业通信 1,202,060.50 2.36
103 300098 高新兴 1,184,051.00 2.33
104 600535 天士力 1,179,725.29 2.32
105 000978 桂林旅游 1,178,337.00 2.32
106 000878 云南铜业 1,175,000.00 2.31
107 600019 宝钢股份 1,173,750.00 2.31
108 600801 华新水泥 1,169,000.00 2.30
109 601390 中国中铁 1,151,000.00 2.26
110 002693 双成药业 1,117,200.00 2.20
111 300133 华策影视 1,114,658.00 2.19
112 300345 红宇新材 1,112,800.00 2.19
113 600637 东方明珠 1,111,997.00 2.19
114 300047 天源迪科 1,094,578.00 2.15
115 002509 天广消防 1,078,800.00 2.12
116 300182 捷成股份 1,077,494.24 2.12
117 000039 中集集团 1,075,833.40 2.12
118 600031 三一重工 1,063,500.00 2.09
119 600312 平高电气 1,053,335.30 2.07
120 300202 聚龙股份 1,052,486.00 2.07
121 601299 中国北车 1,051,600.00 2.07
122 000400 许继电气 1,048,000.00 2.06
123 002681 奋达科技 1,037,500.00 2.04
124 000012 南
玻Ａ 1,033,499.00 2.03
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 55 页 共 65 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 400,454,431.10
卖出股票收入（成交）总额 394,715,056.86
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,493,343.00 1.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,541,328.80 1.72
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,034,671.80 2.73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 18,710 2,429,306.40 1.64
2 020082 15 贴债 08 15,000 1,483,350.00 1.00
3 132005 15 国资 EB 810 93,101.40 0.06
4 132004 15 国盛 EB 170 18,921.00 0.01
5 019518 15 国债 18 100 9,993.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 56 页 共 65 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 57 页 共 65 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 46,594.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,984.67
5 应收申购款 23,563,570.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,634,149.47
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 2,429,306.40 1.64
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,673 50,565.03 18,195,689.19 21.51% 66,399,604.12 78.49%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,037,236.79 1.2261%安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 58 页 共 65 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 6 月20 日 ）基金份额总额
743,426,623.31
本报告期期初基金份额总额 35,993,664.02
本报告期基金总申购份额 147,435,183.34
减:本报告期基金总赎回份额 98,833,554.05
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 84,595,293.31
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 1 月 9 日发布公告，聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任公司
督察长，孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长；聘任孙晓奇先生为安信基金管
理有限责任公司副总经理，汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 12 月 31 日发布公告，聘任王连志先生为安信基金管理有限责任公
司董事长，牛冠兴先生不再担任安信基金管理有限责任公司董事长。
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
本基金托管人 2015 年9月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 59 页 共 65 页
经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）已为本基金提供审计服务 4 年，本报告期应支付的报酬为人民币 50,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或
处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 408,592,784.33 51.70% 289,468.99 48.43% -
国泰君安 2 85,379,804.30 10.80% 58,909.99 9.86% -
申银万国 2 80,260,354.35 10.15% 71,388.54 11.94% -
招商证券 2 77,097,232.52 9.75% 68,431.84 11.45% -
中信证券 2 68,455,935.46 8.66% 60,576.66 10.14% -
国信证券 1 48,503,562.43 6.14% 33,567.64 5.62% -
中信建投 2 22,085,094.57 2.79% 15,323.27 2.56% -
安信证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 60 页 共 65 页
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副
总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的
及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公
司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决
策委员会决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 20,579,880.77 19.87%471,000,000.00 64.99% - -
国泰君安 9,516,236.40 9.19% 37,900,000.00 5.23% - -
申银万国 21,351,751.70 20.61%100,000,000.00 13.80% - -
招商证券 8,920,040.10 8.61% 23,400,000.00 3.23% - -
中信证券 2,062,495.20 1.99% - - - -
国信证券 37,340,083.60 36.05% 55,400,000.00 7.64% - -
中信建投 3,816,531.40 3.68% 37,000,000.00 5.11% - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
2015 年度安信基金管理有限责任公司
高级管理人员（副总经理）变更公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年1月9日
2
2015 年度安信基金管理有限责任公司
高级管理人员（督察长）变更公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年1月9日
3
关于安信基金管理有限责任公司从业
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 1月13 日
4 关于安信基金管理有限责任公司从业 上海证券报、中国 2015年1月17日 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 61 页 共 65 页
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
证券报、证券时报
5
安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金 2014年第 4 季度报告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年1月21日
6
安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书摘要 （2014 年
第 2 号）
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 1月23 日
7
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持长安汽车估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年3月17日
8
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持东莞控股估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年3月18日
9
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持华域汽车估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年3月24日
10
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分公募基金参加中国工商银行股份
有限公司个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年3月27日
11
安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金 2014年年度报告摘要
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年3月28日
12
关于旗下基金调整交易所固定收益品
种估值方法的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年3月31日
13
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持阳光城估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年3月31日
14
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持华仁药业估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年4月3日
15
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持复星医药估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年4月4日
16
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持招商地产估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年4月9日 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 62 页 共 65 页
17
安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金 2015年第 1 季度报告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年4月20日
18
关于安信基金管理有限责任公司从业
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 5月13 日
19
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持科陆电子估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年5月13日
20
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持康恩贝估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年5月28日
21
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分公募基金参加中国农业银行股份
有限公司网上银行、手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年5月29日
22
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持新洋丰估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年6月12日
23
关于安信基金管理有限责任公司从业
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 6月18 日
24
安信基金管理有限责任公司关于公司
股权变更的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年6月26日
25
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持华东医药估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年6月27日
26
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持劲嘉股份估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年7月2日
27
安信基金关于公司及高级管理人员投
资旗下基金相关事宜的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年7月7日
28
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分基金开展转换转出赎回费优惠活
动的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 7月9 日 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 63 页 共 65 页
29
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持康力电梯、粤电力 A、联美控
股、长江电力、金螳螂估值调整的公
告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年7月9日
30
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持上海家化估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年7月10日
31
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持科伦药业、海康威视估值调
整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 7月11 日
32
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持中兴通讯估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年7月14日
33
安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金 2015年第 2 季度报告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年7月21日
34
安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书摘要 （2015 年
第 1 号）
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 7月22 日
35
关于安信基金管理有限责任公司从业
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 7月25 日
36
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持恒顺众昇、平高电气估值调
整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 7月29 日
37
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持神农大丰估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年7月31日
38
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持永辉超市估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年8月4日
39
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持宁波港估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年8月11日
40 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国 2015年8月22日 安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 64 页 共 65 页
基金所持鼎汉技术估值调整的公告 证券报、证券时报
41
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持梅花生物、中国中冶、中海
集运估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 8月25 日
42
安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金 2015年半年度报告摘要
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年8月27日
43
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持中远航运估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年8月27日
44
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持广联达估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年9月2日
45
关于安信基金管理有限责任公司从业
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
上海证券报、中国
证券报、证券时报 2015年 9月11 日
46
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持准油股份估值调整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年9月16日
47
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持上海电气、上海家化估值调
整的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015 年 10 月 13
日
48
安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金 2015年第 3 季度报告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015 年 10 月 26
日
49
关于安信基金管理有限责任公司从业
人员在子公司兼任职务情况变更的公
告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015 年 10 月 28
日
50
关于新增销售服务机构为我司旗下基
金代销机构的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015年11月7日
51
安信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持碧水源（300070）估值调整
的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015 年 12 月 23
日
52 安信基金管理有限责任公司关于参加 上海证券报、中国 2015 年 12 月 30安信灵活配置混合 2015年年度报告
第 65 页 共 65 页
天天基金网费率优惠的公告 证券报、证券时报 日
53
安信基金管理有限责任公司关于董事
长变更的公告
上海证券报、中国
证券报、证券时报
2015 年 12 月 31
日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016年3月25日
