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ZZ500ETF(510580)

ZZ500ETF:2015年年度报告查看PDF公告

易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 
 
 
 
 
易方达中证 500 交 易 型开 放 式 指 数 
证券投资基金 
2015 年 年 度报 告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 易方 达基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
送 出日 期: 二 〇一 六年三 月二 十五日易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 
第 2 页共 76 页 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告中财务资料已经审 计。普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标 准无保 留意 见的 审计 报告 ,请投 资者 注意 阅读 。 本报告 期 自 2015 年 8 月 27 日起 至 12 月 31 日 止。


易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 3 页共 76 页 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 ......................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简 介 ..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6 2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利 润 分配 情况 ..................................................................... 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 7 3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ................................................................................................. 9 §4 管理人 报告 ................................................................................................................................. 9 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 9 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 12 4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 14 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14 4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ............................... 14 §5 托管人 报告 ............................................................................................................................... 14 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 14 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14 5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ........................... 15 §6 审计报 告 ................................................................................................................................... 15 6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ....................................................................................................... 15 6.2 注册会 计师 的责 任 ................................................................................................................... 15 6.3 审计意 见 ................................................................................................................................... 15 §7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................... 16 7.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 16 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 18 7.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ........................................................................................... 19 7.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 20 §8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................... 41 8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 41 8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 42 8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 42 8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 54 8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 69 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 4 页共 76 页 8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 69 8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 69 8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 69 8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 69 8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 69 8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 70 8.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 70 §9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................... 71 9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................... 71 9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ................................................................................................... 71 9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 71 9.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ............................... 71 §10 开放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................... 72 §11 重大事 件揭 示 ....................................................................................................................... 72 11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 72 11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 72 11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 72 11.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 72 11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 72 11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 72 11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 73 11.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 74 §12 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 75 12.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 75 12.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 75 12.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 75


易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 5 页共 76 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 基金简 称 易方达 中 证 500ETF 基金主 代码 510580 交易代 码 510580 基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF ) 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 27 日 基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,696,515.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2015 年 9 月 14 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股组 成及 其权 重 构建基 金股 票投 资组 合 , 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应 调整 。 但 在因 特殊 情形 导 致基金 无法 完全 投资 于标 的指数 成份 股时 , 基金 管理人 将采 取其 他指 数投 资技术 适当 调整 基金 投资 组合 , 以 达到 紧密 跟踪 标的指 数的 目的 。 本基 金 可投资 股指 期货 和其 他经 中国证 监会 允许 的衍 生 金融产 品 。 本 基金 投资 股 指期货 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的,主 要选 择流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 。在正 常市 场情 况下 , 本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% , 年化 跟踪误 差不 超 过 2% 。 业绩比 较基 准 中证 500 指数 风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 , 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混合 型基 金 、 债 券型 基金与 货币 市场 基金 。 本 基金为 指数 型基 金 , 主 要 采用完 全复 制法 跟踪 标 的指数 的表 现, 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益特 征。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 6 页共 76 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 张南 洪渊 联系电 话 020-85102688 010—66105799 电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 3号4004-8室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路30号 广州 银行 大厦40-43 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 邮政编 码 510620 100140 法定代 表人 刘晓艳 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州 银行 大 厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙)


上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 中国证券登记结算有限责任公司 上海分 公司


上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号 中国 保 险大 厦 36 楼


注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银行 大 厦 40 楼 注:本 基金 场内 注册 登记 机构为 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司上 海分 公司 ,场外 注册 登记 机 构为易 方达 基金 管理 有限 公司。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 7 页共 76 页 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 8 月 27 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月 31 日 本期已 实现 收益 21,516,402.48 本期利 润 22,467,589.96 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5237 本期加 权平 均净 值利 润率 17.40% 本期基 金份 额净 值增 长率 20.47% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 期末可 供分 配利 润 2,253,140.58 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.3281 期末基 金资 产净 值 13,263,023.94 期末基 金份 额净 值 7.8178 3.1.3 累计期末指标 2015 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 20.47% 注:1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.期末 可供 分配 利润 ,为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 4.本基 金合 同于 2015 年 8 月 27 日生 效, 合同 生效 当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。 5.本基 金已 于 2015 年 9 月 9 日进 行了 基金 份额 折算 ,折算 比例 为 0.15409267 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 25.74% 1.93% 24.40% 2.05% 1.34% -0.12% 过去六 个月 - - - - - - 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 20.47% 2.11% 22.11% 2.56% -1.64% -0.45% 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 8 页共 76 页 3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比 较


易方达 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年8 月 27 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注:1. 本基 金合 同于 2015 年 8 月 27 日生 效, 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。 2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定, 本基 金的 建仓 期为三 个月 ,建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比 例符合 基金 合同 (第 十四 部分二 、投 资范 围, 三、 投资策 略和 四、 投资 限制 )的有 关约 定。 3.自基 金合 同生 效至 报告 期末, 基金 份额 净值 增长 率为 20.47% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 22.11% 。 3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较 易方达 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 9 页共 76 页 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 8 月 27 日, 合同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续 期计算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 本基金 自基 金合 同生 效日 (2015 年 8 月 27 日 )至 本报告 期末 未发 生利 润分 配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验 经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 , 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日, 注册资 本 1.2 亿 元, 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限 公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场, 取信 于 社会” 的宗 旨, 坚持“ 在 诚信规 范的 前提 下 , 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念, 以严 格的 管理 、 规 范的运 作和 良好 的投 资业 绩,赢 得市 场认 可。2004 年 10 月, 易方 达取 得全 国 社会保 障基 金投 资管 理人资 格。2005 年 8 月 , 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ,易 方达 获得 合 格境内 机构 投资 者 (QDII ) 资格 。2008 年 2 月, 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至 2015 年 12 月 31 日, 易方 达旗下 共管 理 88 只 开放 式 基金、 1 只封 闭式 基金 和多 个全国 社保 基金 资产 组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ,资 产管 理总规 模 8269.58 亿 元。 4.1.2基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 简介 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 10 页共 76 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 林伟斌 本基金 的基 金经 理、 易方 达沪深 300 交 易型 开放 式指 数发 起式证 券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 沪深 300 交 易型 开放 式指 数发起 式证券 投资 基金 联接 基金 的基金 经理、 易方 达黄 金交 易型 开放式 证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达资产 管理 (香 港) 有限 公司基 金经理 2015-08-27 - 7 年 博 士 研 究 生 , 曾 任 中 国 金 融 期 货 交 易 所 股 份 有 限 公 司 研 发 部 研 究 员 , 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 与 量 化 投 资 部 量 化 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 兼 指 数 量化研 究员 。 注:1. 此处 的“ 任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日,“ 离 任 日期” 为公 告确 定的 解聘 日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招 募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 控制 风险 的前提 下, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 在 本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专 项说明 4.3.1公平交易制度和控制 方法 公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 , 内容主 要包 括公 平交 易的 适用范 围 、 公 平交 易的 原则 和内容 、 公平 交易 的实 现措 施和交 易执 行程 序 、 反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。 公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 , 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、 二级市 场交 易 ( 含银 行间 市场) 等投 资管 理活 动, 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 各个 环节 。公 平交易 的原 则包 括: 集中 交易原 则、 机制 公平 原则 、公平 协调 原则 、及 时 评估反 馈原 则。 公平交 易的 实现 措施 和执 行程序 主要 包括 :通 过建 立规范 的投 资决 策机 制、 共享研 究资 源和 投 资品种 备选 库为 投资 人员 提供公 平的 投资 机会 ;投 资人员 应公 平对 待其 管理 的不同 投资 组合 ,控 制 其所管 理不 同组 合对 同一 证券的 同日 同向 交易 价差 ;建立 集中 交易 制度 ,交 易系 统 具备 公平 交易 功 能,对 于满 足公 平交 易执 行条件 的同 向指 令, 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ,按照 交易 公平 的原 则 合理分 配各 投资 指令 的执 行;根 据交 易所 场内 竞价 交易和 非公 开竞 价交 易的 不同特 点分 别设 定合 理易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 11 页共 76 页 的交易 执行 程序 和分 配机 制,通 过系 统与 人工 控制 相结合 的方 式, 力求 确保 所有投 资组 合在 交易 机 会上得 到公 平、 合理 对待 ;建立 事中 和事 后的 同向 交易、 异常 交易 监控 分析 机制, 对于 发现 的异 常 问题进 行提 示, 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。 公司严 格按 照法 律法 规的 要求禁 止旗 下管 理的 不同 投资组 合之 间各 种可 能导 致不公 平交 易和 利 益输送 的反 向交 易行 为。 对于 旗 下投 资组 合之 间( 纯被动 指数 组合 和量 化投 资组合 除外 )确 因投 资 策略或 流动 性管 理等 需要 而进行 的反 向交 易, 投资 人员须 提供 充分 的投 资决 策依据 ,并 经审 核确 认 方可执 行。 公司通 过定 期或 不定 期的 公平交 易效 果评 估报 告机 制,并 借助 相关 技术 系统 ,使投 资和 交易 人 员能及 时了 解各 组合 的公 平交易 执行 状况 ,持 续督 促公平 交易 制度 的落 实执 行,并 不断 在实 践中 检 验和完 善公 平交 易制 度。 4.3.2公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。 公司利 用统 计分 析的 方法 和工具, 按照 不同 的时 间 窗口 (包 括当 日内、3 日内、5 日内) , 对我 司旗下 所有 投资 组 合 2015 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 , 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 (即 公募、 社保 、年 金、 专户 四大类 业务 之间 )的 同向 交易价 差、 各组 合与 其他 所有组 合之 间的 同向 交 易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否 为 0 的 T 检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率、 同向交 易价 差对 投资 组合 的业绩 影响 等因 素的 综 合分析 ,未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。 4.3.3异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易 。 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 同日 反向交 易成 交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 11 次, 其中 8 次 为旗 下 指数及 量化 组合 因投 资策略 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 3 次 为不 同 基金经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的 反向交 易, 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2015 年是 A 股市 场跌 宕起 伏的一 年。 从实 体经 济情 况看, 中国 经济 仍处 在“ 三 期叠加” 状 态, 上 市公司 总体 的盈 利水 平和 盈利增 速不 可避 免地 呈现 下滑趋 势 。 但 是在 流动 性 宽松 、 融 资交 易 、“改革 牛” 舆 论等 各种 因素 作用 下 , A 股市 场从 2014 年下 半 年的估 值修 复走 向 了 2015 年上半 年的 估值 泡沫 。 上证指 数最 高摸 至 5178 点 , 静 态估 值 23 倍 , 万 得全 A 指 数 (除 金融 、 石 油石 化) 静态 估值 66 倍,易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 12 页共 76 页 更是创 历史 新高 。市 场 在 6 月中 旬见 顶之 后的 快速 调整, 触发 了杠 杆交 易的 正反馈 效应 ,引 起 了 A 股投资 者的 较大 恐慌 , 市场 在 7 月 份一 度出 现流 动性 危机 。 尽 管监 管层 采取 了相 应的市 场稳 定措 施 , 但三季 度上 证指 数仍 然大 跌 28.63% , 交 易量 萎缩 至 二季度的 60% 。 A 股市 场在 四季度 出现 整体 反弹 , 上证指 数上 涨 15.93% 。 最 终, 上证 指数 全年 仅上 涨 9.41% , 全 年振 幅高 达 72% 。 大 小盘 风格 分化 明 显,上 证 50 指 数全 年下 跌 6.23% , 沪深 300 指数 仅上 涨 5.58% , 而中 证 500 指数 和创 业板 指数 分别 上涨 43.12% 和 84.41% 。 本基金 于 2015 年 8 月 27 日正式 成立 ,并 于 9 月 14 日在上 海证 券交 易所 上市 交易暨 开放 日常 申购赎 回。 作为 被动 型指 数基金 ,报 告期 内, 本基 金按照 完全 复制 法紧 密跟 踪中 证 500 指数 ,取 得 与标的 指数 基本 一致 的业 绩表现 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表 现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为 7.8178 元 , 本报 告期份 额净 值增 长率 为 20.47% , 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 22.11% , 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.45% , 日 跟踪 误差 为 1.224% , 年化跟 踪误 差 18.96% 。 因本报 告期 包含 了本 基金 合同规 定的 建仓 期, 故跟 踪误差 等指 标仍 在调 整之 中,本 基金 建仓 期结 束 之后的 跟踪 误差 等指 标基 本处在 合同 规定 的目 标控 制范围 之内 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望下 一阶 段, 中国 经济 将由高 速增 长阶 段向 中高 速增长 阶段 转换 ,短 期内 经济增 速下 降和 部 分传统 行业 的企 业盈 利 下 滑在所 难免 ,这 也是 逐步 适应经 济增 长新 常态 的必 经阶段 。现 阶段 中国 经 济的周 期性 波动 、结 构转 型以及 金融 深化 三者 共振 将导致 复苏 进程 有所 反复 ,宏观 经济 政策 也将 在 稳增长 、保 就业 的“ 下限” 和防通 胀的“上限” 之 间动 态平衡 ,当 经济 运行 处于 预期的 合理 区间 内, 则 以调结 构为 主要 着力 点。 就今年 中国 经济 运行 实际 情况来 看, 政府 在下 一阶 段仍会 持续 重视 经济 下 行压力 加大 引起 的困 难和 风险, 并加 大“ 区间 调控 、 定向调 控和 预调 微调” 的 力 度。从 长期 来看 ,通 过供给 侧改 革、 提高 全要 素生产 率, 将是 中国 经济 长期可 持续 增长 的关 键手 段,我 们对 中国 经济 告 别粗放 式增 长模 式、 走向 长期可 持续 发展 充满 信心 。 作为被 动投 资的 基金 ,本 基金将 继续 坚持 既定 的指 数化投 资策 略, 以严 格控 制基金 相对 目标 指 数的跟 踪偏 离为 投资 目标 ,追求 跟踪 误差 的最 小化 。期望 本基 金为 投资 者分 享中国 证券 市场 的长 期 高成长 提供 良好 的投 资工 具。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 根据法 规、 监管 要求 的变 化和业 务发 展的 实际 需要 ,继续 重点 围绕 严 守合规 底线 、防 控内 幕交 易等进 一步 完善 公司 内控 ,持续 强化 制度 的完 善及 对制度 执行 情况 的监 督 检查, 有效 保证 了旗 下基 金管理 运作 及公 司各 项业 务的合 法合 规和 稳健 有序 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 13 页共 76 页 本年度 ,主 要监 察稽 核工 作及措 施如 下:


(1) 结合 新法 规的 实施 、 新的监 管要 求和 公司 业务 发展实 际, 不断 推动 完善 相关制 度流 程的 建 立、健 全, 及时 贯彻 落实 新的监 管要 求, 适应 公司 产品与 业务 创新 发展 的需 要,保 持公 司良 好的 内 控环境 。 (2) 严 守合 规底 线、 管好 合规风 险是 监察 稽核 工作 的重中 之 重 。 围 绕这 个工 作重点 , 持 续开 展 对投资 管理 人员 及全 体员 工的合 规培 训教 育及 考试 谈话, 促进 公司 合规 文化 建设; 不断 完善 相关 机 制流程 ,重 点规 范和 监控 公平交 易、 异常 交易 、关 联交易 ,严 格防 控内 幕交 易和市 场操 纵等 违法 违 规行为 ,完 善利 益冲 突管 理相关 制度 机制 。 (3 ) 坚 持“ 保 规范 、 防 风 险” 的 思路 , 紧 密跟 踪监 管 政策动 向 、 资 本市 场变 化 以及业 务发 展的 实 际需要 , 持 续完 善投 资合 规风控 制度 流程 和系 统工 具, 积 极配 合各 类新 产品、 新业务 、 新 投资 工具 、 新投资 策略 的推 出和 应用 ,重点 加强 对高 风险 品种 和业务 的投 资合 规风 险评 估及相 关控 制措 施的 研 究与落 实, 加强 对投 资、 交易等 业务 运作 的日 常合 规检查 和反 馈提 示, 有效 确保了 旗下 基金 资产 严 格按照 法律 法规 和基 金合 同的要 求稳 健、 规范 运作 。 (4) 对投 资交 易、 销售 宣 传、人 员规 范及 个人 投资 申报、 运营 维稳 、反 洗钱 、客户 服务 、IT 治理等 方面 开展 了一 系列 专项监 察检 查, 坚持 以法 律法规 、基 金合 同以 及公 司的规 章制 度为 依据 , 推动公 司合 规、 内控 体系 的健全 完善 。 (5) 积极 参与 新产 品设 计 、新业 务拓 展工 作, 就相 关的合 规、 风控 问题 提供 意见和 建议 。 (6) 督促 落实 销售 适当 性 管理制 度, 推动 完善 客户 投诉处 理机 制流 程。 (7) 深入 贯彻 风险 为本 的 监管精 神, 加强 公司 洗钱 风险管 理 体系 建设 ,建 立优 化 客户 、产 品、 业务的 洗钱 风险 识别 和洗 钱风险 自评 估工 作机 制, 探索实 施符 合基 金业 务特 征的可 疑交 易监 控模 型 和方法 ,开 展反 洗钱 系统 开发测 试、 宣传 培训 、内 部审计 、信 息报 送、 问题 调研与 意见 反馈 等各 项 工作。 (8) 紧跟 法规 变化 和业 务 发展 , 认真 做好 公司 及旗 下各基 金的 各项 信息 披露 工作 , 力求 信息 披 露真实 、完 整、 准确 、及 时、简 明易 懂。 (9) 不断 促进 监察 稽核 自 身工具 手段 和流 程的 完善 , 使合规 监控 与监 察稽 核的 独立性 、 规范 性、 针对性 与有 效性 得到 提升 。 2015 年 ,公 司按 计划 继续 开展 了 ISAE3402 ( 《 鉴证 业务国 际准 则 第 3402 号 》 )认 证项 目 ;同 时, 公 司顺 利通 过 了 GIPS (全球 投资 业绩 标准 ) 认 证。 通 过开 展上 述外 部审 计鉴证 及认 证项 目, 促 进公司 进一 步夯 实运 营及 内控基 础, 提升 公司 核心 竞争力 。


本基金 管理 人承 诺将 一如 既往地 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 不断 提易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 14 页共 76 页 高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性, 努力 防范 和控制 各种 风险 ,充 分保 障基金 份额 持有 人的 合 法权益 。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金 管理 人按 照企 业会 计准则 、中 国证 监会 相关 规定和 基金 合同 关于 估值 的约定 ,对 基金 所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金 管理 人设 有估 值委 员会, 公司 营运 总监 担任 估值委 员会 主席 ,研 究部 、固定 收益 总部 、 投资风 险管 理部 、监 察部 和核算 部指 定人 员担 任委 员。估 值委 员会 负责 组织 制定和 适时 修订 基金 估 值政策 和程 序, 指导 和监 督整个 估值 流程 。估 值委 员会成 员具 有多 年的 证券 、基金 从业 经验 ,熟 悉 相关法 律法 规, 具备 行业 研究、 风险 管理 、法 律合 规或基 金估 值运 作等 方面 的专业 胜任 能力 。基 金 经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论, 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 及中证 指数 有限 公司 签署 服务协 议, 由其 按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 自 2015 年 12 月 21 日至 本 报告期 末 , 本 基金 均存 在连 续二十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 , 本基 金托 管人 在对易 方达 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 , 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 法律 法规 和基 金合同 的有 关规 定, 不存 在任何 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告 期内 ,易 方达 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 的管 理人 —— 易方达 基金 管理 有 限公司 在易 方达 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基金 份 额申购 赎回 价格 计算 、基 金费用 开支 等问 题上 ,不 存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ,在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 15 页共 76 页 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管 人依 法对 易方 达基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的易 方达 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投资基 金 2015 年年 度报 告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 审计报告 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21051 号 易方达 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人 : 我们审 计了 后附 的易 方达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 的财 务报 表,包 括 2015 年12 月 31 日 的资 产负 债表 、 2015 年8 月27 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 利润 表和 所 有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。 6.1 管理层对财务报表的 责任 编制和 公允 列报 财务 报表 是易方 达中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的基金 管理 人易 方 达基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 : (1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 、 中国证 券投 资基 金业协 会( 以 下简 称“ 中国 基金业 协会 ”) 发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 , 并使其 实现 公允 反映 ; (2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ,以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。 6.2 注册会计师的责任 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国注 册会 计师 审 计准则 的规 定执 行了 审计 工 作。 中国 注册 会计 师审 计准则 要求 我们 遵守 中国 注册会 计师 职业 道德 守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序,以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序 取 决于注 册会 计师 的判 断, 包括对 由于 舞弊 或错 误导 致的财 务报 表重 大错 报风 险的评 估。 在进 行风 险 评估时 ,注 册会 计师 考虑 与财务 报表 编制 和公 允列 报相关 的内 部控 制, 以设 计恰当 的审 计程 序, 但 目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价 管理 层选 用会 计政策 的恰 当性 和作 出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认 为, 上述 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 财务 报表 在所有 重大 方面 按易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 16 页共 76 页 照企业 会计 准则 和在 财务 报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许 的基金 行业 实务 操作 编制 ,公允 反映 了易 方达 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 8 月 27 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普 通合 伙)


注册会 计师


陈玲


沈 兆杰 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼 2016-03-18 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 报告截 止日 :2015 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 1,327,324.70 结算备 付金


150,452.91 存出保 证金


115,601.35 交易性 金融 资产 7.4.7.2 12,015,292.56 其中: 股票 投资


12,015,292.56 基金投 资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 17 页共 76 页 应收证 券清 算款


- 应收利 息 7.4.7.5 362.29 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总计


13,609,033.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


106,134.39 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


6,006.11 应付托 管费


1,201.22 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 121,881.44 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 110,786.71 负债合计


346,009.87 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 11,009,883.36 未分配 利润 7.4.7.10 2,253,140.58 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 18 页共 76 页 所有者权益合计


13,263,023.94 负债和所有者权益总 计


13,609,033.81 注:1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 8 月 27 日,2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年 8 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日。 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年, 本报 告期 的财 务报表 及报 表附 注均 无 同期对 比数 据。 2. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 7.8178 元, 基金 份额 总额 1,696,515.00 份。 7.2 利润表 会计主 体: 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年8 月 27 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 8 月 27 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


23,299,723.35 1.利息 收入


179,586.37 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 179,586.37 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


22,170,006.32 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 21,984,380.26 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.14 146,920.00 股利收 益 7.4.7.15 38,706.06 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 7.4.7.16 951,187.48 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 19 页共 76 页 填列) 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.17 -1,056.82 减:二、费用


832,133.39 1.管 理人 报酬


230,934.74 2.托 管费


46,186.94 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 7.4.7.18 375,194.97 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 7.4.7.19 179,816.74 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 22,467,589.96 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


22,467,589.96 注: 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 8 月 27 日, 2015 年 度实际 报告 期间 为 2015 年 8 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日。 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年, 本报 告期 的财 务报 表及报 表附 注均 无同 期 对比数 据。 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年8 月 27 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 8 月 27 日(基金合同生效日) 至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 295,259,000.00 - 295,259,000.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 22,467,589.96 22,467,589.96 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 20 页共 76 页 期利润 ) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -284,249,116.64 -20,214,449.38 -304,463,566.02 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 -284,249,116.64 -20,214,449.38 -304,463,566.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 11,009,883.36 2,253,140.58 13,263,023.94 注: 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 8 月 27 日, 2015 年 度实际 报告 期间 为 2015 年 8 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日。 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年, 本报 告期 的财 务报 表及报 表附 注均 无同 期 对比数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 刘晓 艳 , 主管 会计 工作 负责 人 :张优 造, 会计 机构 负责 人:陈 荣 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 (1) 基金 合同 生效 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称“ 本 基金”) 根据 中 国证券 监督 管理 委 员会( 以 下简 称“ 中 国证 监 会”) 证监 许可[2014]999 号 《关于 准予 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 及其 联接 基金 注册的 批复 》和 证券 基金 机构监 管部 部函[2015]2176 号《 关于 易方 达中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 及其 联接 基金 延期募 集备 案的 回函 》进 行募集 ,由 易方 达基 金 管理有 限公 司依 照《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《易 方达 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》 公开 募集。 经向 中国 证监 会备 案,《 易方 达中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 基金 合同》 于 2015 年 8 月 27 日正 式生 效, 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 295,259,000.00 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合 16,000.00 份 基 金份额 。 本 基金 为交 易型 开放式 基金 , 存 续期 限易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 21 页共 76 页 不定 。 本 基金 的基 金管 理人 为易方 达基 金管 理有 限公 司, 基 金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限 公 司 。 本基金 募集 期间 为 2015 年 8 月 3 日至 2015 年 8 月 21 日, 募 集金 额总 额为 人民 币 295,259,000.00 元,其 中: 有效 净认 购金 额为人 民 币 295,243,000.00 元, 有效 认购 资金 在募 集期内 产生 的银 行利 息 共计人 民 币 16,000.00 元 , 经安永 华明 (2015 ) 验字 第 60468000_G34 号验 资 报告予 以审 验。 (2) 基金份 额折 算 为了与 中 证 500 指数 进行 对比, 根据 《易 方达 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合 同》和 《易 方达 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ,易 方达 基金 管 理有限 公司 确定 2015 年 9 月 9 日 为本 基金 的基 金份 额折算 日。 当日 中证 500 指 数收盘 值为 6551.01 点, 本基金 资产 净值 为 298,052,917.95 元, 折算 前基 金份 额总额 为 295,259,000 份, 折算前 基金 份额 净值 为 1.0095 元。 根据 基金 份 额折算 公式 ,基 金份 额折 算比例 为 0.15409267 ,折 算后基 金份 额总 额为 45,496,515 份, 折算 后 基金 份 额净 值为 6.5511 元。易 方 达基 金管 理有 限公 司已 根 据上 述折 算比 例, 对各基 金份 额持 有人 认购 的基金 份额 进行 了折 算, 并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海 分公 司 于 2015 年 9 月 10 日 进行 了变更 登记 。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》、《 易方 达中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许 的 基金 行业 实务 操作编 制。 7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 本报 告期 末的财 务状 况以 及 本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 7.4.4重要会计政策和会计 估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 , 惟本会 计年 度期 间 为 2015 年 8 月 27 日 (基 金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。除 有特 别说 明外, 均以 人民 币易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 22 页共 76 页 元为单 位表 示。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融 资产 的分 类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、 可供出 售金 融资 产及 持有 至到期 投资 。金 融资 产的 分类取 决于 本基 金对 金融 资产的 持有 意图 和持 有 能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。 本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债 券投 资、 资产 支持 证 券投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 分 类为 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 。除衍 生工 具所 产生 的金 融资产 在资 产负 债表 中 以衍生 金融 资产 列示 外, 以公允 价值 计量 且其 公允 价值变 动计 入损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项, 包括 银行存 款、 买入 返售 金融 资产和 各类 应收 款 项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。 (2) 金融 负债 的分 类 金融负 债于 初始 确认 时分 类为: 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他金 融 负债。 本基 金在 投资 人申 购、 赎 回过 程中 待与 投资 人结算 的可 退替 代款 分类 为以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债, 在资 产负 债表 中以 其他负 债列 示。 本基 金承 担的其 他金 融负 债包 括 其他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ,按 公允 价值 在资 产负债 表内 确认 。 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 ,取得 时发 生的 相关 交易 费用计 入当 期损 益; 对 于支付 的价 款中 包含 的债 券或资 产支 持证 券起 息日 或上次 除息 日至 购买 日止 的利息 ,单 独确 认为 应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融 负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产和 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损 益的金 融负 债, 按照 公允 价值进 行后 续计 量; 对于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊 余成本 进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的, 予以 终止 确认 :(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ; (2) 该金 融资 产已 转移 , 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ; 或 者(3) 该金融 资产 已转 移, 虽然 本基金 既没 有转 移也 没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 , 但是放 弃了 对 该 金融 资产 控制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 23 页共 76 页 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除时 ,终 止确认 该金 融负 债或 义务 已解除 的部 分。 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按如 下原 则 确定公 允价 值并 进行 估值 : (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化且 证券 发行 机 构 未发生 影响 证券 价格 的重 大事件 的, 按最 近交 易 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 (2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠性 的估 值技 术确 定公 允价值 。估 值技 术包 括参 考熟悉 情况 并自 愿交 易的 各方最 近进 行的 市场 交 易中使 用的 价格 、参 照实 质上相 同的 其他 金融 工具 的当前 公允 价值 、现 金流 量折现 法和 期权 定价 模 型等。 采用 估值 技术 时, 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数, 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。由 于申 购 和赎回 引起 的实 收基 金变 动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日认 列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。已 实现平 准金 指在 申购 或赎 回基金 份额 时, 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 分配 的已 实现 损益 占基金 净值 比例 计算 的金 额。未 实现 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现损 益占 基金 净值比 例计 算的 金额 , 以及由 本基 金申 购赎 回对 价现金 替代 成分 股票 在未 补足( 或 未强 制退 款) 前 形成 的公允 价值 变动 收益 /( 损失) 而来 的未 实现 平准 金。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日认列 ,并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/( 累 计亏 损) 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量 股票投 资在 持有 期间 应取 得的现 金股 利扣 除由 上市 公司代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 24 页共 76 页 投资收 益。 债券 投资 在持 有期间 应取 得的 按票 面利 率或者 发行 价计 算的 利息 扣除在 适用 情况 下由 债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 , 根据资 产支 持证 券的 预计 收益率 区分 属于 资产 支持 证券投 资本 金部 分和 投资 收益部 分, 将本 金部 分 冲减资 产支 持证 券投 资成 本,并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 在持有 期间 的公 允价 值变 动确认 为公 允价 值 变动损 益; 处置 时其 公允 价值与 初始 确认 金额 之间 的差额 确认 为投 资收 益, 其中包 括从 公允 价值 变 动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。 应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算, 实际 利率 法与 直线 法差异 较小 的也 可 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算, 实际 利率 法与 直线法 差异 较小 的 也可按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 (1) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权;


(2) 本基 金场 内及 场外 份 额的收 益分 配方 式均 采用 现金分 红;


(3) 基金 收益 评价 日核 定 的基金 累计 报酬 率超 过标 的指数 同期 累计 报酬 率达 到 1% 以 上, 基金 管理人 可进 行收 益分 配;


(4) 本 基金 收益 分配 比例 根据以 下原 则确 定: 使 收 益分配 后基 金累 计报 酬率 尽可能 贴近 标的 指 数同期 累计 报酬 率。 基于 本基金 的性 质和 特点 ,本 基金收 益分 配无 需以 弥补 亏损为 前提 ,收 益分 配 后基金 份额 净值 有可 能低 于面值 ;


(5) 基金 收益 分配 的发 放 日距离 收益 分配 基准 日的 时间不 得超 过 15 个 工作 日;


(6) 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 , 从 其规 定。 证券交 易所 或基 金登 记结 算机构 对场 内份 额 收益分 配另 有规 定的 ,从 其规定 。 7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计 根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ,本 基金 确定以 下类 别股 票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下:


(1) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ,根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资 基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》采 用估 值技术 确定 公允 价值 。 本基金 持有 的银 行间 同业 市场债 券按 现金 流量 折现 法估值 ,具 体估 值模 型、 参数及 结果 由中 证指 数易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 25 页共 76 页 有限公 司独 立提 供。


(2) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除 外) , 按照 中央 国债 登记 结 算有限 责任 公司/ 中证 指数 有限公 司根 据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核 算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准 》 所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值。


7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错。 7.4.6税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得 税有关 政策 的通 知》 、财 税[2005]107 号《 关于 股息 红利有 关个 人所 得税 政策 的补充 通知 》、 财税 [2005]103 号 《关 于股 权分 置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、财税[2012]85 号 《关 于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有 关问题 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。


(2) 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。


(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 , 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入 应纳税 所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解禁 后取得 的股 息、 红利 收 入,按 照上 述规 定计 算纳 税,持 股时 间自 解禁 日起 计算; 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。


(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税, 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。


(5) 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 26 页共 76 页 价暂免 征收 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。


7.4.7重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 1,327,324.70 定期存 款 - 其中: 存款 期 限 1-3 个月 - 存款期 限 3 个月-1 年 - 存款期 限 1 个月 以内 - 其他存 款 - 合计 1,327,324.70 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 11,064,105.08 12,015,292.56 951,187.48 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,064,105.08 12,015,292.56 951,187.48 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 27 页共 76 页 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 242.79 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 67.50 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 52.00 合计 362.29 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 121,881.44 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 121,881.44 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 28 页共 76 页 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 应付替 代款 786.71 预提费 用 60,000.00 其他应 付款 50,000.00 合计 110,786.71 7.4.7.9 实收基金 金 额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 8 月 27 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 295,259,000.00 295,259,000.00 2015 年 9 月 9 日基 金拆 分/ 份额 折算前 295,259,000.00 295,259,000.00 基金拆 分/ 份 额折 算调 整 -249,762,485.00 — 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -43,800,000.00 -284,249,116.64 本期末 1,696,515.00 11,009,883.36 注:1. 本 基金 合同 于 2015 年 8 月 27 日生 效, 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 295,259,000.00 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折 合 16,000.00 份 基 金份额 。 2.本基 金已 于 2015 年 9 月 9 日进 行了 基金 份额 折算 , 折算 比例 为 0.15409267 , 并由 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 上海 分公司 于 2015 年 9 月 10 日进行 了变 更登 记。 3.本基 金自 2015 年 9 月 14 日起 开始 办理 申购 业务 和赎回 业务 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 21,516,402.48 951,187.48 22,467,589.96 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 29 页共 76 页 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -15,298,654.44 -4,915,794.94 -20,214,449.38 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 -15,298,654.44 -4,915,794.94 -20,214,449.38 本期已 分配 利润 - - - 本期末 6,217,748.04 -3,964,607.46 2,253,140.58 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 8 月 27 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 124,709.72 定期存 款利 息收 入 51,000.00 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 3,513.46 其他 363.19 合计 179,586.37 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 8 月 27 日 (基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 13,439,746.38 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 8,544,633.88 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 21,984,380.26 7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 8 月 27 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 139,268,326.82 减:卖 出股 票成 本总 额 125,828,580.44 买卖股 票差 价收 入 13,439,746.38 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 30 页共 76 页 7.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 8 月 27 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 赎回基 金份 额对 价总 额 291,745,712.92 减:现 金支 付赎 回款 总额 159,304,688.92 减:赎 回股 票成 本总 额 123,896,390.12 赎回差 价收 入 8,544,633.88 7.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 7.4.7.14 衍生工具收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年8 月27 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 股指期 货投 资收 益 146,920.00 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年8 月27 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 38,706.06 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 38,706.06 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年8 月27 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 951,187.48 ——股 票投 资 951,187.48 ——债 券投 资 - ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 31 页共 76 页 ——贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 951,187.48 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年8 月27 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 - 替代损 益收 入 -44,564.71 基金合 同生 效前 利息 收入 43,507.89 合计 -1,056.82 注: 替 代损 益收 入是 指投 资者采 用可 以现 金替 代或 退补现 金替 代方 式申 购(赎回) 本基 金时 , 补 入 ( 卖出) 被 替代 股票 的实 际买 入成本( 实际 卖出 金额) 与申 购( 赎回) 确认 日估 值的 差额 或强制 退款 的被 替 代股票 在强 制退 款计 算日 与申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年8 月27 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 374,803.31 银行间 市场 交易 费用 - 股指期 货交 易费 用 391.66 合计 375,194.97 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年8 月27 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 审计费 用 60,000.00 信息披 露费 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 32 页共 76 页 银行汇 划费 395.00 上市费 50,000.00 指数使 用费 69,021.74 其他 400.00 合计 179,816.74 7.4.8或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 会计 报表 批准 报出 日,本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、申 赎代 办券商 广东粤 财信 托有 限公 司( 以下简 称“ 粤财 信托” ) 基金管 理人 股东 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东 广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东 广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东 易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 33 页共 76 页 2015 年8 月27 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 230,934.74 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下:


H =E× 0.50%÷ 当年 天数


H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费


E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年8 月27 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 46,186.94 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下:


H =E× 0.1%÷ 当年 天数


H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券(含 回购 )交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 34 页共 76 页 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年8 月27 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 1,327,324.70 124,709.72 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘 单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 000028 国药一 致 2015-10-21 重大事 项 停牌 66.15 - - 3,894 224,689.74 257,588.10 - 000426 兴业矿 业 2015-10-28 重大事 项 停牌 7.06 2016-03-2 1 7.77 25,200 140,112.00 177,912.00 - 000829 天音控 股 2015-11-09 重大事 项 停牌 12.22 - - 19,560 176,896.53 239,023.20 - 000973 佛塑科 技 2015-12-18 重大事 项 停牌 13.00 2016-02-2 2 11.70


1,800 16,870.55 23,400.00 - 002011 盾安环 境 2015-12-28 重大事 项 停牌 16.72 2016-02-2 2 15.05


1,200 15,259.87 20,064.00 - 002048 宁波华 翔 2015-11-19 重大事 项 停牌 17.40 - - 12,500 167,831.81 217,500.00 - 002049 同方国 芯 2015-12-11 重大事 项 停牌 60.15 2016-03-1 1 54.14


600 25,386.03 36,090.00 - 002143 印纪传 媒 2015-12-09 重大事 项 40.55 2016-01-05 36.50 500 15,265.70 20,275.00 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 35 页共 76 页 停牌 002242 九阳股 份 2015-12-24 重大事 项 停牌 22.68 2016-01-11 20.41 700 13,923.41 15,876.00 - 002340 格林美 2015-12-29 重大事 项 停牌 15.20 2016-01-06 14.35 2,500 32,657.23 38,000.00 - 002371 七星电 子 2015-10-08 重大事 项 停牌 19.28 2016-01-11 21.21 7,900 164,558.66 152,312.00 - 002568 百润股 份 2015-12-21 重大事 项 停牌 42.69 2016-01-18 38.42 700 29,303.00 29,883.00 - 002678 珠江钢 琴 2015-12-21 重大事 项 停牌 17.21 2016-01-19 15.49 500 7,266.08 8,605.00 - 002698 博实股 份 2015-12-28 重大事 项 停牌 29.33 2016-01-05 26.40 500 12,936.58 14,665.00 - 300043 互动娱 乐 2015-12-17 重大事 项 停牌 15.80 - - 1,500 21,857.79 23,700.00 - 300088 长信科 技 2015-12-14 重大事 项 停牌 14.03 2016-02-2 9 12.63


1,600 17,120.29 22,448.00 - 600120 浙江东 方 2015-10-12 重大事 项 停牌 19.86 - - 2,400 48,668.14 47,664.00 - 600122 宏图高 科 2015-12-25 重大事 项 停牌 19.42 - - 2,300 30,955.39 44,666.00 - 600200 江苏吴 中 2015-11-26 重大事 项 停牌 27.89 2016-03-16 25.10 600 9,666.78 16,734.00 - 600219 南山铝 业 2015-09-29 重大事 项 停牌 6.58 2016-01-25 7.00 3,300 22,446.47 21,714.00 - 600282 南钢股 份 2015-12-30 重大事 项 停牌 3.17 2016-01-12 3.24 4,800 14,666.00 15,216.00 - 600429 三元股 份 2015-09-21 重大事 项 停牌 7.29 2016-01-27 7.49 4,600 36,133.11 33,534.00 - 600572 康恩贝 2015-12-29 重大事 项 停牌 13.36 2016-01-04 13.18 1,600 20,560.78 21,376.00 - 600584 长电科 技 2015-11-30 重大事 项 停牌 22.02 - - 1,900 33,487.76 41,838.00 - 600645 中源协 和 2015-12-30 重大事 项 停牌 65.01 2016-01-04 63.90 700 37,637.40 45,507.00 - 600654 中安消 2015-12-14 重大事 项 停牌 28.84 - - 1,400 45,659.48 40,376.00 - 600699 均胜电 子 2015-11-04 重大事 项 停牌 31.25 2016-03-1 0 29.00


588 15,129.00 18,375.00 - 600759 洲际油 气 2015-09-21 重大事 项 停牌 7.85 - - 9,100 69,744.55 71,435.00 - 600851 海欣股 份 2015-12-21 重大事 项 停牌 14.70 2016-01-19 13.23 1,700 19,065.05 24,990.00 - 600859 王府井 2015-12-21 重大事 项 27.22 2016-01-04 27.22 700 16,633.86 19,054.00 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 36 页共 76 页 停牌 600864 哈投股 份 2015-10-09 重大事 项 停牌 10.88 2016-01-14 11.97 7,900 90,878.51 85,952.00 - 600880 博瑞传 播 2015-09-16 重大事 项 停牌 7.50 2016-01-18 8.25 3,100 29,177.21 23,250.00 - 601000 唐山港 2015-10-29 重大事 项 停牌 8.25 2016-02-17 7.98 3,000 23,301.68 24,750.00 - 601678 滨化股 份 2015-12-31 重大事 项 停牌 8.02 2016-01-05 7.22 1,600 11,983.11 12,832.00 - 601717 郑煤机 2015-12-18 重大事 项 停牌 7.52 - - 2,200 15,684.15 16,544.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 7.4.13 金融工具风险 及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 管理 人按 照“ 自上 而 下与自 下而 上相 结合 ,全 面管理 、专 业分 工” 的思 路 ,将风 险控 制嵌 入到全 公司 的组 织架 构中 ,对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。 从投资 决策 的层 次看 ,投 资决策 委员 会、 投资 总监 、基金 投资 部总 经理 和基 金经理 对投 资行 为 及相关 风险 进行 管理 、 监 控, 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ; 从 岗位 职能 的分工 上看 , 基 金经 理、 监察部 、集 中交 易室 、核 算部以 及投 资风 险管 理部 从不同 角度 、不 同环 节对 投资的 全过 程实 行风 险 监控和 管理 ; 从投 资管 理 的流程 看 , 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后 的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。 本基金 属股 票基 金, 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基 金、 债券 基金 与货 币市 场基金 。本 基金 为 指数型 基金 ,主 要采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现, 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的 股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 7.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资证券 之发 行人 出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息,导 致基 金资 产损 失和 收益变 化的 风险 。本 基金 管理人 通过 严格 的备 选 库制度 和分 散化 投资 方式 防范信 用风 险。 本基 金在 交易所 进行 的证 券交 易交 收和款 项清 算对 手为 中易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 37 页共 76 页 国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产 净值的 比例 为 0.00% 。 7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年12 月31 日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短 期融资 券、 同业 存单 。 3. 债 券投 资以 全价 列示 。 7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年12 月31 日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。 3. 债 券投 资以 全价 列示 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资 产的流动性不足,无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性 不足,导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流 通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 , 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 38 页共 76 页 变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。 本基金 申购 赎回 采用 一篮 子股票 的形 式, 流动 性风 险低于 其他 类型 的基 金。 7.4.13.4 市场风险 市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过 久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口, 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述 利率风 险进 行管 理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,327,324.70 - - - 1,327,324.70 结算备 付金 150,452.91 - - - 150,452.91 存出保 证金 115,601.35 - - - 115,601.35 交易性 金融 资产 - - - 12,015,292.56 12,015,292.56 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 362.29 362.29 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,593,378.96 - - 12,015,654.85 13,609,033.81 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 - - - - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 39 页共 76 页 产款 应付证 券清 算款 - - - 106,134.39 106,134.39 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 6,006.11 6,006.11 应付托 管费 - - - 1,201.22 1,201.22 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 121,881.44 121,881.44 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 110,786.71 110,786.71 负债总 计 - - - 346,009.87 346,009.87 利率敏 感度 缺口 1,593,378.96 - - 11,669,644.98 13,263,023.94 注:各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 投资( 不包 括可 转债 ) , 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净 值无重 大影 响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统, 通过 标准差 、 跟 踪误 差、 beta 值、 V AR 等 指标 , 监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 12,015,292.56 90.59 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 40 页共 76 页 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 12,015,292.56 90.59 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 1.业绩 比较 基准 上升 5% 609,166.88 2.业绩 比较 基准 下降 5% -609,166.88 7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价 值计 量结 果所 属的 层次, 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次金 融工 具公 允价 值


于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 10,092,144.26 元, 属于 第二 层次 的余额 为 1,923,148.30 元 ,无属 于第 三层 次的 余 额。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动


对于证 券交 易所 上市 的股 票,若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、 或属于 非公 开发 行等 情况 ,本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、交 易不活 跃期 间及 限售 期 间将相 关股 票的 公允 价值 列入第 一层 次; 并根 据估 值调整 中采 用的 不可 观察 输 入值 对于 公允 价值 的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。对 于在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让 的固定 收益 品种 (可 转换 债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外 ), 本基 金 于 2015 年 3 月 19 日起 改 为采用 中证 指数 有限 公司 根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 41 页共 76 页 收益品 种的 估值 处理 标准 》所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值, 并将 相关 债券的 公允 价值 从第 一 层次调 整至 第二 层次 。


(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额


无。


(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具


于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。


(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具


不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ,其 账面价 值与 公允 价 值相差 很小 。


(2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 12,015,292.56 88.29 其中: 股票 12,015,292.56 88.29 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,477,777.61 10.86 7 其他各 项资 产 115,963.64 0.85 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 42 页共 76 页 8 合计 13,609,033.81 100.00 注:上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 8.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 203,564.00 1.53 B 采矿业 495,188.00 3.73 C 制造业 6,773,289.26 51.07 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 411,677.00 3.10 E 建筑业 294,462.00 2.22 F 批发和 零售 业 1,207,839.30 9.11 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 325,433.00 2.45 H 住宿和 餐饮 业 25,660.00 0.19 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 712,385.00 5.37 J 金融业 113,029.00 0.85 K 房地产 业 763,524.00 5.76 L 租赁和 商务 服务 业 207,186.00 1.56 M 科学研 究和 技术 服务 业 63,612.00 0.48 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 91,964.00 0.69 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 34,770.00 0.26 R 文化、 体育 和娱 乐业 162,609.00 1.23 S 综合 129,101.00 0.97 合计 12,015,292.56 90.59 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 43 页共 76 页 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000028 国药一 致 3,894 257,588.10 1.94 2 000829 天音控 股 19,560 239,023.20 1.80 3 002048 宁波华 翔 12,500 217,500.00 1.64 4 000426 兴业矿 业 25,200 177,912.00 1.34 5 002371 七星电 子 7,900 152,312.00 1.15 6 600864 哈投股 份 7,900 85,952.00 0.65 7 600759 洲际油 气 9,100 71,435.00 0.54 8 002466 天齐锂 业 500 70,375.00 0.53 9 002405 四维图 新 1,400 54,320.00 0.41 10 600160 巨化股 份 2,300 53,981.00 0.41 11 600201 生物股 份 1,400 51,758.00 0.39 12 600079 人福医 药 2,300 51,198.00 0.39 13 002030 达安基 因 1,200 49,416.00 0.37 14 000718 苏宁环 球 3,700 48,803.00 0.37 15 600816 安信信 托 2,100 47,817.00 0.36 16 002400 省广股 份 1,900 47,785.00 0.36 17 600120 浙江东 方 2,400 47,664.00 0.36 18 600635 大众公 用 4,800 47,328.00 0.36 19 600482 风帆股 份 1,000 47,050.00 0.35 20 000566 海南海 药 1,200 46,632.00 0.35 21 600645 中源协 和 700 45,507.00 0.34 22 002004 华邦健 康 3,200 45,280.00 0.34 23 002439 启明星 辰 1,400 44,800.00 0.34 24 600122 宏图高 科 2,300 44,666.00 0.34 25 600503 华丽家 族 3,200 43,840.00 0.33 26 600673 东阳光 科 4,300 43,817.00 0.33 27 600522 中天科 技 1,900 43,510.00 0.33 28 600410 华胜天 成 1,600 42,416.00 0.32 29 002276 万马股 份 1,400 42,140.00 0.32 30 300253 卫宁软 件 1,000 41,880.00 0.32 31 600584 长电科 技 1,900 41,838.00 0.32 32 600158 中体产 业 1,600 41,728.00 0.31 33 600643 爱建集 团 2,800 41,020.00 0.31 34 000997 新 大 陆 1,600 40,512.00 0.31 35 600655 豫园商 城 2,500 40,400.00 0.30 36 600654 中安消 1,400 40,376.00 0.30 37 000998 隆平高 科 1,700 40,375.00 0.30 38 002368 太极股 份 600 40,260.00 0.30 39 002657 中科金 财 500 39,995.00 0.30 40 600498 烽火通 信 1,400 39,914.00 0.30 41 002701 奥瑞金 1,400 39,564.00 0.30 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 44 页共 76 页 42 600525 长园集 团 2,100 39,543.00 0.30 43 002085 万丰奥 威 1,200 38,616.00 0.29 44 002340 格林美 2,500 38,000.00 0.29 45 600074 保千里 2,300 37,881.00 0.29 46 000887 中鼎股 份 1,600 37,760.00 0.28 47 600879 航天电 子 2,100 37,527.00 0.28 48 300257 开山股 份 1,200 37,020.00 0.28 49 600388 龙净环 保 2,100 36,288.00 0.27 50 000547 航天发 展 1,900 36,195.00 0.27 51 600694 大商股 份 700 36,141.00 0.27 52 000661 长春高 新 300 36,135.00 0.27 53 002049 同方国 芯 600 36,090.00 0.27 54 002573 清新环 境 1,600 35,904.00 0.27 55 300291 华录百 纳 1,000 35,600.00 0.27 56 002191 劲嘉股 份 2,300 35,328.00 0.27 57 600478 科力远 1,600 35,072.00 0.26 58 600376 首开股 份 2,800 35,000.00 0.26 59 300244 迪安诊 断 500 34,770.00 0.26 60 600770 综艺股 份 1,900 34,713.00 0.26 61 600198 大唐电 信 1,400 34,538.00 0.26 62 002308 威创股 份 1,400 34,510.00 0.26 63 600436 片仔癀 500 34,395.00 0.26 64 000930 中粮生 化 2,300 33,994.00 0.26 65 601168 西部矿 业 4,600 33,994.00 0.26 66 600601 方正科 技 5,500 33,990.00 0.26 67 300072 三聚环 保 1,000 33,970.00 0.26 68 600594 益佰制 药 1,600 33,920.00 0.26 69 000988 华工科 技 1,600 33,888.00 0.26 70 300182 捷成股 份 1,400 33,600.00 0.25 71 002653 海思科 1,534 33,579.26 0.25 72 000078 海王生 物 1,400 33,544.00 0.25 73 600429 三元股 份 4,600 33,534.00 0.25 74 600487 亨通光 电 2,100 33,474.00 0.25 75 600664 哈药股 份 2,800 33,404.00 0.25 76 000697 炼石有 色 1,200 33,384.00 0.25 77 000012 南 玻A 2,500 33,375.00 0.25 78 002444 巨星科 技 1,600 33,120.00 0.25 79 601012 隆基股 份 2,400 32,760.00 0.25 80 000656 金科股 份 6,200 32,736.00 0.25 81 600138 中青旅 1,400 32,634.00 0.25 82 000031 中粮地 产 2,300 32,315.00 0.24 83 600611 大众交 通 2,100 32,235.00 0.24 84 601929 吉视传 媒 5,200 32,136.00 0.24 85 600500 中化国 际 2,500 32,025.00 0.24 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 45 页共 76 页 86 600143 金发科 技 3,700 31,820.00 0.24 87 600499 科达洁 能 1,400 31,682.00 0.24 88 600240 华业资 本 2,100 31,605.00 0.24 89 002508 老板电 器 700 31,465.00 0.24 90 600516 方大炭 素 2,500 31,275.00 0.24 91 002161 远 望 谷 1,400 31,220.00 0.24 92 600312 平高电 气 1,600 31,200.00 0.24 93 600881 亚泰集 团 4,300 31,132.00 0.23 94 600325 华发股 份 1,900 30,970.00 0.23 95 600418 江淮汽 车 2,100 30,639.00 0.23 96 000519 江南红 箭 1,800 30,564.00 0.23 97 002665 首航节 能 1,000 30,500.00 0.23 98 600176 中国巨 石 1,200 30,492.00 0.23 99 600521 华海药 业 1,200 30,468.00 0.23 100 300055 万邦达 1,400 30,394.00 0.23 101 002489 浙江永 强 2,800 30,352.00 0.23 102 300267 尔康制 药 900 30,240.00 0.23 103 600797 浙大网 新 2,100 30,198.00 0.23 104 600017 日照港 4,600 30,084.00 0.23 105 300147 香雪制 药 1,200 30,012.00 0.23 106 002568 百润股 份 700 29,883.00 0.23 107 600094 大名城 2,800 29,736.00 0.22 108 002325 洪涛股 份 1,900 29,697.00 0.22 109 000050 深天 马 A 1,400 29,694.00 0.22 110 600171 上海贝 岭 1,400 29,666.00 0.22 111 300199 翰宇药 业 1,200 29,556.00 0.22 112 000970 中科三 环 2,100 29,463.00 0.22 113 000690 宝新能 源 3,000 29,340.00 0.22 114 300122 智飞生 物 800 29,104.00 0.22 115 002022 科华生 物 1,000 29,100.00 0.22 116 002642 荣之联 500 28,945.00 0.22 117 000671 阳 光 城 3,200 28,896.00 0.22 118 002315 焦点科 技 300 28,803.00 0.22 119 002354 天神娱 乐 300 28,794.00 0.22 120 600435 北方导 航 1,000 28,700.00 0.22 121 600108 亚盛集 团 3,900 28,626.00 0.22 122 002273 水晶光 电 700 28,420.00 0.21 123 600967 北方创 业 1,600 28,400.00 0.21 124 600704 物产中 大 1,600 28,192.00 0.21 125 600787 中储股 份 2,800 28,112.00 0.21 126 000511 烯碳新 材 2,400 28,104.00 0.21 127 600316 洪都航 空 1,200 28,008.00 0.21 128 000592 平潭发 展 1,400 27,972.00 0.21 129 300085 银之杰 500 27,950.00 0.21 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 46 页共 76 页 130 600422 昆药集 团 700 27,874.00 0.21 131 600811 东方集 团 3,200 27,776.00 0.21 132 600026 中海发 展 3,000 27,720.00 0.21 133 002266 浙富控 股 3,400 27,676.00 0.21 134 600497 驰宏锌 锗 2,500 27,600.00 0.21 135 600884 杉杉股 份 700 27,468.00 0.21 136 300274 阳光电 源 1,000 27,420.00 0.21 137 000939 凯迪生 态 1,900 27,360.00 0.21 138 603019 中科曙 光 300 27,351.00 0.21 139 002271 东方雨 虹 1,400 27,342.00 0.21 140 002390 信邦制 药 1,900 27,265.00 0.21 141 600058 五矿发 展 1,200 27,240.00 0.21 142 002595 豪迈科 技 1,200 27,228.00 0.21 143 002013 中航机 电 1,200 27,192.00 0.21 144 600270 外运发 展 1,000 27,060.00 0.20 145 002073 软控股 份 1,600 27,040.00 0.20 146 002223 鱼跃医 疗 700 26,915.00 0.20 147 000616 海航投 资 3,400 26,724.00 0.20 148 000541 佛山照 明 1,600 26,720.00 0.20 149 000681 视觉中 国 700 26,607.00 0.20 150 002179 中航光 电 700 26,572.00 0.20 151 600651 飞乐音 响 1,800 26,550.00 0.20 152 600511 国药股 份 700 26,544.00 0.20 153 600064 南京高 科 1,400 26,530.00 0.20 154 000006 深振 业 A 2,300 26,473.00 0.20 155 002250 联化科 技 1,400 26,418.00 0.20 156 600736 苏州高 新 2,400 26,400.00 0.20 157 002299 圣农发 展 1,200 26,388.00 0.20 158 000762 西藏矿 业 1,000 26,300.00 0.20 159 600380 健康元 1,900 26,258.00 0.20 160 601311 骆驼股 份 1,200 26,196.00 0.20 161 603766 隆鑫通 用 1,100 26,103.00 0.20 162 600151 航天机 电 2,100 25,956.00 0.20 163 600754 锦江股 份 500 25,660.00 0.19 164 000587 金叶珠 宝 1,200 25,500.00 0.19 165 600597 光明乳 业 1,600 25,472.00 0.19 166 600587 新华医 疗 700 25,431.00 0.19 167 002063 远光软 件 1,200 25,368.00 0.19 168 600536 中国软 件 700 25,256.00 0.19 169 600755 厦门国 贸 2,700 25,164.00 0.19 170 300273 和佳股 份 1,200 25,080.00 0.19 171 600557 康缘药 业 1,000 25,020.00 0.19 172 600851 海欣股 份 1,700 24,990.00 0.19 173 000667 美好集 团 5,000 24,800.00 0.19 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 47 页共 76 页 174 601000 唐山港 3,000 24,750.00 0.19 175 000732 泰禾集 团 1,000 24,500.00 0.18 176 600320 振华重 工 4,100 24,477.00 0.18 177 600161 天坛生 物 700 24,451.00 0.18 178 002001 新 和 成 1,400 24,416.00 0.18 179 002428 云南锗 业 1,200 24,336.00 0.18 180 600835 上海机 电 800 24,248.00 0.18 181 000563 陕国 投 A 1,600 24,192.00 0.18 182 002431 棕榈园 林 900 24,156.00 0.18 183 600517 置信电 气 1,900 24,054.00 0.18 184 002384 东山精 密 1,200 24,024.00 0.18 185 600894 广日股 份 1,200 23,988.00 0.18 186 002498 汉缆股 份 3,200 23,808.00 0.18 187 002217 合力泰 1,400 23,730.00 0.18 188 000543 皖能电 力 2,800 23,716.00 0.18 189 300043 互动娱 乐 1,500 23,700.00 0.18 190 002477 雏鹰农 牧 1,400 23,674.00 0.18 191 600289 亿阳信 通 1,200 23,640.00 0.18 192 000926 福星股 份 1,400 23,576.00 0.18 193 600765 中航重 机 1,200 23,568.00 0.18 194 002714 牧原股 份 500 23,535.00 0.18 195 600169 太原重 工 4,100 23,534.00 0.18 196 300115 长盈精 密 700 23,499.00 0.18 197 000973 佛塑科 技 1,800 23,400.00 0.18 198 002221 东华能 源 1,000 23,380.00 0.18 199 000816 智慧农 业 2,800 23,352.00 0.18 200 002005 德豪润 达 2,300 23,322.00 0.18 201 600880 博瑞传 播 3,100 23,250.00 0.18 202 600426 华鲁恒 升 1,600 23,088.00 0.17 203 002180 艾派克 500 23,075.00 0.17 204 600808 马钢股 份 7,300 22,995.00 0.17 205 600187 国中水 务 3,700 22,977.00 0.17 206 600528 中铁二 局 1,600 22,928.00 0.17 207 000021 深科技 1,900 22,914.00 0.17 208 002373 千方科 技 500 22,875.00 0.17 209 002440 闰土股 份 1,200 22,860.00 0.17 210 600062 华润双 鹤 1,000 22,810.00 0.17 211 002588 史丹利 700 22,771.00 0.17 212 002285 世联行 1,400 22,722.00 0.17 213 600970 中材国 际 1,900 22,705.00 0.17 214 300202 聚龙股 份 700 22,533.00 0.17 215 002168 深圳惠 程 1,900 22,477.00 0.17 216 300088 长信科 技 1,600 22,448.00 0.17 217 000528 柳 工 2,700 22,383.00 0.17 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 48 页共 76 页 218 603188 亚邦股 份 1,000 22,380.00 0.17 219 002050 三花股 份 2,100 22,365.00 0.17 220 002311 海大集 团 1,600 22,352.00 0.17 221 002244 滨江集 团 2,800 22,288.00 0.17 222 000650 仁和药 业 2,100 22,197.00 0.17 223 600267 海正药 业 1,400 22,190.00 0.17 224 001696 宗申动 力 1,600 22,112.00 0.17 225 000777 中核科 技 700 21,973.00 0.17 226 600039 四川路 桥 4,300 21,930.00 0.17 227 600872 中炬高 新 1,400 21,910.00 0.17 228 002190 成飞集 成 500 21,880.00 0.16 229 600351 亚宝药 业 1,400 21,868.00 0.16 230 002681 奋达科 技 500 21,850.00 0.16 231 600067 冠城大 通 2,500 21,850.00 0.16 232 600433 冠豪高 新 1,900 21,774.00 0.16 233 002603 以岭药 业 1,200 21,756.00 0.16 234 600219 南山铝 业 3,300 21,714.00 0.16 235 600628 新世界 1,200 21,708.00 0.16 236 600175 美都能 源 3,000 21,690.00 0.16 237 000861 海印股 份 2,800 21,644.00 0.16 238 600580 卧龙电 气 1,400 21,588.00 0.16 239 600428 中远航 运 2,100 21,546.00 0.16 240 002344 海宁皮 城 1,400 21,476.00 0.16 241 002269 美邦服 饰 3,200 21,472.00 0.16 242 600572 康恩贝 1,600 21,376.00 0.16 243 002414 高德红 外 700 21,329.00 0.16 244 603883 老百姓 300 21,291.00 0.16 245 002437 誉衡药 业 700 21,175.00 0.16 246 600125 铁龙物 流 2,300 21,137.00 0.16 247 300026 红日药 业 1,000 21,100.00 0.16 248 300134 大富科 技 700 21,070.00 0.16 249 600885 宏发股 份 700 20,923.00 0.16 250 000758 中色股 份 1,400 20,832.00 0.16 251 600292 中电远 达 1,000 20,680.00 0.16 252 000488 晨鸣纸 业 2,300 20,516.00 0.15 253 002482 广田股 份 700 20,475.00 0.15 254 000090 天健集 团 1,200 20,424.00 0.15 255 002143 印纪传 媒 500 20,275.00 0.15 256 002345 潮宏基 1,200 20,256.00 0.15 257 600805 悦达投 资 1,600 20,256.00 0.15 258 000600 建投能 源 1,900 20,254.00 0.15 259 002092 中泰化 学 2,300 20,240.00 0.15 260 002672 东江环 保 1,000 20,170.00 0.15 261 002011 盾安环 境 1,200 20,064.00 0.15 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 49 页共 76 页 262 600056 中国医 药 1,200 19,956.00 0.15 263 000685 中山公 用 1,400 19,810.00 0.15 264 000848 承德露 露 1,200 19,800.00 0.15 265 600216 浙江医 药 1,600 19,792.00 0.15 266 600366 宁波韵 升 900 19,656.00 0.15 267 600220 江苏阳 光 3,400 19,516.00 0.15 268 002064 华峰氨 纶 3,000 19,470.00 0.15 269 002281 光迅科 技 300 19,449.00 0.15 270 002463 沪电股 份 3,000 19,380.00 0.15 271 600348 阳泉煤 业 3,000 19,380.00 0.15 272 600566 济川药 业 700 19,362.00 0.15 273 002396 星网锐 捷 800 19,320.00 0.15 274 000860 顺鑫农 业 900 19,170.00 0.14 275 600284 浦东建 设 1,400 19,166.00 0.14 276 000680 山推股 份 2,500 19,125.00 0.14 277 601880 大连港 3,200 19,072.00 0.14 278 002028 思源电 气 1,200 19,068.00 0.14 279 002254 泰和新 材 1,200 19,068.00 0.14 280 600859 王府井 700 19,054.00 0.14 281 600481 双良节 能 2,100 19,026.00 0.14 282 002181 粤 传 媒 1,200 19,020.00 0.14 283 600183 生益科 技 1,900 18,791.00 0.14 284 600416 湘电股 份 900 18,657.00 0.14 285 600006 东风汽 车 2,100 18,606.00 0.14 286 000961 中南建 设 1,200 18,552.00 0.14 287 600086 东方金 钰 1,500 18,465.00 0.14 288 000979 中弘股 份 4,600 18,400.00 0.14 289 600699 均胜电 子 588 18,375.00 0.14 290 000062 深圳华 强 500 18,300.00 0.14 291 000897 津滨发 展 3,200 18,240.00 0.14 292 002025 航天电 器 700 18,193.00 0.14 293 000969 安泰科 技 1,400 18,172.00 0.14 294 600812 华北制 药 2,100 18,081.00 0.14 295 600260 凯乐科 技 1,200 17,928.00 0.14 296 000572 海马汽 车 2,800 17,920.00 0.14 297 002093 国脉科 技 1,200 17,856.00 0.13 298 002505 大康牧 业 2,100 17,829.00 0.13 299 000652 泰达股 份 2,500 17,825.00 0.13 300 600409 三友化 工 2,300 17,825.00 0.13 301 000931 中 关 村 1,400 17,780.00 0.13 302 000099 中信海 直 1,200 17,736.00 0.13 303 002051 中工国 际 700 17,731.00 0.13 304 600750 江中药 业 500 17,645.00 0.13 305 600757 长江传 媒 1,600 17,568.00 0.13 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 50 页共 76 页 306 000975 银泰资 源 1,400 17,528.00 0.13 307 002727 一心堂 300 17,349.00 0.13 308 601777 力帆股 份 1,000 17,340.00 0.13 309 000830 鲁西化 工 2,500 17,325.00 0.13 310 000513 丽珠集 团 300 17,229.00 0.13 311 600826 兰生股 份 500 17,220.00 0.13 312 600823 世茂股 份 1,400 17,122.00 0.13 313 600004 白云机 场 1,200 17,076.00 0.13 314 000049 德赛电 池 300 17,034.00 0.13 315 600073 上海梅 林 1,200 16,980.00 0.13 316 002309 中利科 技 900 16,902.00 0.13 317 603077 和邦生 物 2,500 16,825.00 0.13 318 600460 士兰微 1,900 16,815.00 0.13 319 603369 今世缘 500 16,765.00 0.13 320 600112 天成控 股 1,000 16,760.00 0.13 321 600200 江苏吴 中 600 16,734.00 0.13 322 601010 文峰股 份 2,300 16,721.00 0.13 323 600825 新华传 媒 1,400 16,716.00 0.13 324 000786 北新建 材 1,400 16,660.00 0.13 325 600563 法拉电 子 400 16,644.00 0.13 326 300039 上海凯 宝 1,200 16,632.00 0.13 327 601515 东风股 份 1,000 16,580.00 0.13 328 601717 郑煤机 2,200 16,544.00 0.12 329 002551 尚荣医 疗 500 16,485.00 0.12 330 002029 七 匹 狼 1,200 16,404.00 0.12 331 601801 皖新传 媒 500 16,340.00 0.12 332 600614 鼎立股 份 1,400 16,282.00 0.12 333 000603 盛达矿 业 900 16,245.00 0.12 334 000726 鲁 泰A 1,200 16,224.00 0.12 335 600748 上实发 展 1,200 16,104.00 0.12 336 002479 富春环 保 1,200 16,080.00 0.12 337 000612 焦作万 方 2,100 16,023.00 0.12 338 600761 安徽合 力 1,200 16,020.00 0.12 339 002106 莱宝高 科 1,200 16,008.00 0.12 340 000636 风华高 科 1,400 15,974.00 0.12 341 000900 现代投 资 1,900 15,941.00 0.12 342 600458 时代新 材 900 15,930.00 0.12 343 002317 众生药 业 1,200 15,888.00 0.12 344 002242 九阳股 份 700 15,876.00 0.12 345 600259 广晟有 色 400 15,840.00 0.12 346 600831 广电网 络 1,000 15,810.00 0.12 347 601005 重庆钢 铁 4,800 15,792.00 0.12 348 600236 桂冠电 力 2,100 15,708.00 0.12 349 600639 浦东金 桥 700 15,673.00 0.12 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 51 页共 76 页 350 600280 中央商 场 1,400 15,638.00 0.12 351 000669 金鸿能 源 700 15,631.00 0.12 352 603567 珍宝岛 300 15,540.00 0.12 353 000088 盐 田 港 1,800 15,516.00 0.12 354 600545 新疆城 建 1,400 15,498.00 0.12 355 600850 华东电 脑 300 15,495.00 0.12 356 600180 瑞茂通 700 15,456.00 0.12 357 600790 轻纺城 1,900 15,447.00 0.12 358 600993 马应龙 700 15,414.00 0.12 359 000417 合肥百 货 1,400 15,302.00 0.12 360 600586 金晶科 技 2,500 15,275.00 0.12 361 000401 冀东水 泥 1,400 15,260.00 0.12 362 600282 南钢股 份 4,800 15,216.00 0.11 363 600298 安琪酵 母 500 15,210.00 0.11 364 603568 伟明环 保 300 15,210.00 0.11 365 002041 登海种 业 900 15,165.00 0.11 366 601886 江河创 建 1,200 15,132.00 0.11 367 603005 晶方科 技 300 15,090.00 0.11 368 600300 维维股 份 2,100 15,057.00 0.11 369 600496 精工钢 构 2,500 15,025.00 0.11 370 603806 福斯特 300 14,997.00 0.11 371 000550 江铃汽 车 500 14,990.00 0.11 372 000501 鄂武 商 A 700 14,980.00 0.11 373 600392 盛和资 源 1,200 14,772.00 0.11 374 002358 森源电 气 800 14,760.00 0.11 375 603328 依顿电 子 500 14,755.00 0.11 376 002251 步 步 高 900 14,670.00 0.11 377 002698 博实股 份 500 14,665.00 0.11 378 002233 塔牌集 团 1,000 14,650.00 0.11 379 002342 巨力索 具 1,900 14,459.00 0.11 380 600184 光电股 份 500 14,455.00 0.11 381 002327 富安娜 1,200 14,436.00 0.11 382 000418 小天 鹅 A 600 14,400.00 0.11 383 002155 湖南黄 金 1,600 14,384.00 0.11 384 600596 新安股 份 1,400 14,280.00 0.11 385 000620 新华联 1,400 14,154.00 0.11 386 600720 祁连山 1,600 14,128.00 0.11 387 002078 太阳纸 业 2,500 14,075.00 0.11 388 600337 美克家 居 900 14,058.00 0.11 389 002056 横店东 磁 500 14,055.00 0.11 390 603355 莱克电 气 300 14,010.00 0.11 391 601369 陕鼓动 力 1,600 13,984.00 0.11 392 601666 平煤股 份 3,000 13,980.00 0.11 393 002237 恒邦股 份 1,400 13,972.00 0.11 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 52 页共 76 页 394 000933 神火股 份 2,800 13,944.00 0.11 395 002635 安洁科 技 500 13,900.00 0.10 396 000631 顺发恒 业 1,400 13,888.00 0.10 397 601002 晋亿实 业 1,200 13,836.00 0.10 398 000869 张 裕A 300 13,734.00 0.10 399 600509 天富能 源 1,400 13,734.00 0.10 400 002118 紫鑫药 业 700 13,657.00 0.10 401 002332 仙琚制 药 900 13,635.00 0.10 402 600251 冠农股 份 1,200 13,560.00 0.10 403 600809 山西汾 酒 700 13,489.00 0.10 404 600869 智慧能 源 1,400 13,370.00 0.10 405 601126 四方股 份 1,000 13,280.00 0.10 406 600657 信达地 产 1,900 13,205.00 0.10 407 002203 海亮股 份 1,200 13,200.00 0.10 408 600059 古越龙 山 1,200 13,188.00 0.10 409 600395 盘江股 份 1,600 13,136.00 0.10 410 000693 华泽钴 镍 700 13,041.00 0.10 411 600575 皖江物 流 2,100 12,999.00 0.10 412 600743 华远地 产 1,900 12,882.00 0.10 413 603589 口子窖 300 12,882.00 0.10 414 000877 天山股 份 1,600 12,848.00 0.10 415 601678 滨化股 份 1,600 12,832.00 0.10 416 600195 中牧股 份 600 12,828.00 0.10 417 002293 罗莱生 活 700 12,768.00 0.10 418 600022 山东钢 铁 4,100 12,751.00 0.10 419 600773 西藏城 投 700 12,740.00 0.10 420 600329 中新药 业 600 12,708.00 0.10 421 002663 普邦园 林 1,600 12,704.00 0.10 422 600874 创业环 保 1,200 12,660.00 0.10 423 603899 晨光文 具 300 12,618.00 0.10 424 002277 友阿股 份 900 12,501.00 0.09 425 002745 木林森 300 12,279.00 0.09 426 603025 大豪科 技 300 12,273.00 0.09 427 600425 青松建 化 2,100 12,264.00 0.09 428 000030 富奥股 份 1,200 12,240.00 0.09 429 000919 金陵药 业 700 12,040.00 0.09 430 600483 福能股 份 700 12,033.00 0.09 431 601233 桐昆股 份 900 11,835.00 0.09 432 002122 天马股 份 1,400 11,662.00 0.09 433 601001 大同煤 业 2,100 11,655.00 0.09 434 601908 京运通 1,400 11,508.00 0.09 435 600776 东方通 信 1,000 11,440.00 0.09 436 002646 青青稞 酒 500 11,410.00 0.09 437 600551 时代出 版 500 11,375.00 0.09 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 53 页共 76 页 438 002267 陕天然 气 900 11,340.00 0.09 439 600132 重庆啤 酒 700 11,193.00 0.08 440 600803 新奥股 份 700 11,102.00 0.08 441 002238 天威视 讯 500 11,100.00 0.08 442 002503 搜于特 700 11,088.00 0.08 443 600546 山煤国 际 2,500 11,075.00 0.08 444 000596 古井贡 酒 300 10,950.00 0.08 445 601139 深圳燃 气 1,200 10,920.00 0.08 446 603699 纽威股 份 500 10,910.00 0.08 447 002392 北京利 尔 1,400 10,892.00 0.08 448 002493 荣盛石 化 700 10,850.00 0.08 449 600617 国新能 源 700 10,731.00 0.08 450 002140 东华科 技 500 10,650.00 0.08 451 002408 齐翔腾 达 800 10,648.00 0.08 452 603555 贵人鸟 300 10,629.00 0.08 453 600640 号百控 股 500 10,605.00 0.08 454 603698 航天工 程 300 10,515.00 0.08 455 600537 亿晶光 电 700 10,486.00 0.08 456 600141 兴发集 团 700 10,234.00 0.08 457 002194 武汉凡 谷 600 10,200.00 0.08 458 600456 宝钛股 份 500 10,150.00 0.08 459 603001 奥康国 际 300 10,086.00 0.08 460 002204 大连重 工 1,000 10,000.00 0.08 461 000703 恒逸石 化 900 9,999.00 0.08 462 600618 氯碱化 工 600 9,684.00 0.07 463 600510 黑牡丹 800 9,624.00 0.07 464 002419 天虹商 场 700 9,450.00 0.07 465 601101 昊华能 源 1,200 9,432.00 0.07 466 600335 国机汽 车 500 9,370.00 0.07 467 600397 安源煤 业 1,600 9,344.00 0.07 468 603169 兰石重 装 500 9,125.00 0.07 469 002216 三全食 品 800 9,112.00 0.07 470 000951 中国重 汽 500 9,050.00 0.07 471 600088 中视传 媒 300 9,033.00 0.07 472 600468 百利电 气 500 8,860.00 0.07 473 002678 珠江钢 琴 500 8,605.00 0.06 474 000921 海信科 龙 900 8,577.00 0.06 475 000852 石化机 械 400 8,544.00 0.06 476 600507 方大特 钢 1,400 8,540.00 0.06 477 600780 通宝能 源 1,200 8,508.00 0.06 478 000525 红 太 阳 500 8,470.00 0.06 479 601965 中国汽 研 900 8,451.00 0.06 480 600997 开滦股 份 1,500 8,370.00 0.06 481 002430 杭氧股 份 700 8,050.00 0.06 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 54 页共 76 页 482 600751 天海投 资 800 7,696.00 0.06 483 002461 珠江啤 酒 500 7,635.00 0.06 484 002128 露天煤 业 900 7,605.00 0.06 485 600917 重庆燃 气 500 7,595.00 0.06 486 601226 华电重 工 600 7,590.00 0.06 487 002648 卫星石 化 700 7,567.00 0.06 488 600971 恒源煤 电 1,200 7,548.00 0.06 489 603366 日出东 方 700 7,420.00 0.06 490 000582 北部湾 港 300 6,753.00 0.05 491 002249 大洋电 机 500 6,630.00 0.05 492 000719 大地传 媒 300 6,120.00 0.05 493 000552 靖远煤 电 600 6,048.00 0.05 494 600801 华新水 泥 500 4,075.00 0.03 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601718 际华集 团 1,718,695.00 12.96 2 600895 张江高 科 1,401,895.00 10.57 3 600655 豫园商 城 1,361,066.00 10.26 4 002183 怡 亚 通 1,341,050.00 10.11 5 000998 隆平高 科 1,305,798.50 9.85 6 600816 安信信 托 1,284,393.00 9.68 7 002701 奥瑞金 1,262,451.60 9.52 8 600737 中粮屯 河 1,244,713.00 9.38 9 600079 人福医 药 1,244,568.00 9.38 10 600021 上海电 力 1,236,778.00 9.33 11 600635 大众公 用 1,220,559.00 9.20 12 600037 歌华有 线 1,201,183.00 9.06 13 002405 四维图 新 1,196,867.38 9.02 14 002400 省广股 份 1,173,621.00 8.85 15 600601 方正科 技 1,154,827.00 8.71 16 600201 生物股 份 1,148,212.41 8.66 17 000031 中粮地 产 1,110,658.45 8.37 18 000997 新 大 陆 1,106,458.00 8.34 19 000012 南


玻A 1,102,808.04 8.31 20 600219 南山铝 业 1,099,339.06 8.29 21 600435 北方导 航 1,095,274.00 8.26 22 600158 中体产 业 1,093,820.00 8.25 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 55 页共 76 页 23 600881 亚泰集 团 1,089,557.00 8.21 24 600664 哈药股 份 1,076,582.02 8.12 25 600498 烽火通 信 1,069,406.00 8.06 26 002004 华邦健 康 1,062,621.75 8.01 27 600811 东方集 团 1,049,046.00 7.91 28 300072 三聚环 保 1,044,487.00 7.88 29 300253 卫宁软 件 1,037,221.22 7.82 30 600086 东方金 钰 1,017,128.00 7.67 31 600143 金发科 技 1,016,890.22 7.67 32 002250 联化科 技 1,015,726.16 7.66 33 600584 长电科 技 1,014,817.55 7.65 34 002466 天齐锂 业 1,014,180.60 7.65 35 600500 中化国 际 1,011,445.00 7.63 36 600376 首开股 份 1,001,240.00 7.55 37 300244 迪安诊 断 994,734.50 7.50 38 000547 航天发 展 990,123.00 7.47 39 600522 中天科 技 976,564.00 7.36 40 600410 华胜天 成 976,078.00 7.36 41 002573 清新环 境 971,314.00 7.32 42 002266 浙富控 股 968,287.00 7.30 43 600704 物产中 大 966,948.00 7.29 44 300144 宋城演 艺 959,998.04 7.24 45 000930 中粮生 化 951,727.00 7.18 46 000415 渤海租 赁 947,164.00 7.14 47 601012 隆基股 份 936,060.00 7.06 48 600320 振华重 工 919,811.00 6.94 49 600872 中炬高 新 915,325.00 6.90 50 600521 华海药 业 914,445.73 6.89 51 000616 海航投 资 913,850.00 6.89 52 600594 益佰制 药 912,457.06 6.88 53 600160 巨化股 份 903,773.00 6.81 54 600240 华业资 本 902,186.00 6.80 55 002030 达安基 因 895,121.00 6.75 56 600138 中青旅 894,276.00 6.74 57 000006 深振业 A 879,623.69 6.63 58 002022 科华生 物 879,301.42 6.63 59 000690 宝新能 源 877,495.00 6.62 60 600694 大商股 份 867,930.00 6.54 61 000661 长春高 新 864,892.41 6.52 62 002508 老板电 器 861,924.00 6.50 63 600176 中国巨 石 861,800.00 6.50 64 600064 南京高 科 842,655.00 6.35 65 600835 上海机 电 839,779.00 6.33 66 600675 中华企 业 839,685.00 6.33 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 56 页共 76 页 67 600879 航天电 子 839,008.00 6.33 68 600436 片仔癀 837,952.18 6.32 69 002340 格林美 836,509.00 6.31 70 600787 中储股 份 829,980.00 6.26 71 002179 中航光 电 825,350.00 6.22 72 002595 豪迈科 技 823,519.92 6.21 73 000592 平潭发 展 822,601.00 6.20 74 002424 贵州百 灵 821,905.00 6.20 75 300267 尔康制 药 821,695.00 6.20 76 600685 中船防 务 819,837.00 6.18 77 600017 日照港 807,130.59 6.09 78 600169 太原重 工 804,358.99 6.06 79 000667 美好集 团 800,032.38 6.03 80 000732 泰禾集 团 798,198.67 6.02 81 000758 中色股 份 797,627.55 6.01 82 000540 中天城 投 796,564.00 6.01 83 002223 鱼跃医 疗 791,368.00 5.97 84 600755 厦门国 贸 784,436.00 5.91 85 600418 江淮汽 车 783,425.00 5.91 86 600511 国药股 份 779,169.00 5.87 87 600797 浙大网 新 773,714.00 5.83 88 300033 同花顺 771,903.00 5.82 89 000656 金科股 份 771,614.97 5.82 90 600808 马钢股 份 769,572.00 5.80 91 600122 宏图高 科 769,517.00 5.80 92 000078 海王生 物 746,518.00 5.63 93 002271 东方雨 虹 746,366.00 5.63 94 002013 中航机 电 741,940.00 5.59 95 600422 昆药集 团 739,126.00 5.57 96 600611 大众交 通 738,990.00 5.57 97 600198 大唐电 信 729,974.00 5.50 98 600750 江中药 业 726,628.00 5.48 99 300273 和佳股 份 725,821.00 5.47 100 000543 皖能电 力 724,528.00 5.46 101 600200 江苏吴 中 722,453.00 5.45 102 300199 翰宇药 业 722,311.00 5.45 103 600006 东风汽 车 719,280.00 5.42 104 600067 冠城大 通 718,640.22 5.42 105 002049 同方国 芯 716,216.56 5.40 106 600426 华鲁恒 升 716,081.00 5.40 107 600056 中国医 药 712,634.00 5.37 108 600487 亨通光 电 710,969.00 5.36 109 600770 综艺股 份 710,478.00 5.36 110 300274 阳光电 源 709,493.67 5.35 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 57 页共 76 页 111 300291 华录百 纳 708,031.00 5.34 112 600557 康缘药 业 705,669.00 5.32 113 600446 金证股 份 705,584.00 5.32 114 002311 海大集 团 703,093.41 5.30 115 600125 铁龙物 流 702,870.84 5.30 116 001696 宗申动 力 702,786.00 5.30 117 601608 中信重 工 701,641.00 5.29 118 600805 悦达投 资 698,189.00 5.26 119 002276 万马股 份 698,004.00 5.26 120 300115 长盈精 密 697,967.37 5.26 121 000541 佛山照 明 694,599.00 5.24 122 600151 航天机 电 692,898.95 5.22 123 600528 中铁二 局 689,058.00 5.20 124 600572 康恩贝 686,499.15 5.18 125 000718 苏宁环 球 686,451.26 5.18 126 600628 新世界 685,822.00 5.17 127 600183 生益科 技 685,736.00 5.17 128 600587 新华医 疗 684,239.00 5.16 129 600062 华润双 鹤 682,714.00 5.15 130 600517 置信电 气 680,747.00 5.13 131 600525 长园集 团 678,666.00 5.12 132 002073 软控股 份 677,816.00 5.11 133 002665 首航节 能 677,784.91 5.11 134 600039 四川路 桥 674,761.00 5.09 135 600481 双良节 能 673,309.33 5.08 136 002161 远 望 谷 671,283.00 5.06 137 600187 国中水 务 667,721.00 5.03 138 600885 宏发股 份 667,664.00 5.03 139 600325 华发股 份 667,591.29 5.03 140 600759 洲际油 气 667,555.00 5.03 141 600220 江苏阳 光 664,936.93 5.01 142 600654 中安消 664,539.00 5.01 143 600645 中源协 和 663,041.00 5.00 144 300147 香雪制 药 661,711.61 4.99 145 600270 外运发 展 658,780.97 4.97 146 000988 华工科 技 658,177.00 4.96 147 600673 东阳光 科 658,167.00 4.96 148 000671 阳 光 城 650,578.00 4.91 149 000587 金叶珠 宝 649,197.00 4.89 150 002444 巨星科 技 648,907.00 4.89 151 600765 中航重 机 645,583.00 4.87 152 002063 远光软 件 644,382.00 4.86 153 600171 上海贝 岭 642,989.00 4.85 154 002195 二三四 五 640,962.00 4.83 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 58 页共 76 页 155 600289 亿阳信 通 639,399.00 4.82 156 600651 飞乐音 响 627,347.00 4.73 157 002285 世联行 626,310.15 4.72 158 002489 浙江永 强 625,249.00 4.71 159 002299 圣农发 展 623,675.00 4.70 160 600482 风帆股 份 621,958.00 4.69 161 600161 天坛生 物 619,333.46 4.67 162 000572 海马汽 车 610,055.00 4.60 163 002221 东华能 源 607,469.00 4.58 164 000887 中鼎股 份 605,864.00 4.57 165 600536 中国软 件 604,830.00 4.56 166 002244 滨江集 团 604,576.00 4.56 167 600409 三友化 工 604,106.40 4.55 168 002437 誉衡药 业 603,203.00 4.55 169 601311 骆驼股 份 602,497.38 4.54 170 600433 冠豪高 新 601,704.00 4.54 171 600380 健康元 600,647.68 4.53 172 600284 浦东建 设 599,458.00 4.52 173 000528 柳





工 594,505.00 4.48 174 601717 郑煤机 593,341.00 4.47 175 601000 唐山港 589,860.00 4.45 176 600614 鼎立股 份 588,400.00 4.44 177 300039 上海凯 宝 588,215.00 4.43 178 300043 互动娱 乐 586,639.00 4.42 179 000869 张


裕A 584,482.34 4.41 180 000685 中山公 用 584,221.60 4.40 181 600261 阳光照 明 577,683.00 4.36 182 600851 海欣股 份 572,489.00 4.32 183 002050 三花股 份 566,512.00 4.27 184 000830 鲁西化 工 563,243.00 4.25 185 000777 中核科 技 562,808.00 4.24 186 600175 美都能 源 562,302.00 4.24 187 000652 泰达股 份 559,328.00 4.22 188 600580 卧龙电 气 555,764.00 4.19 189 002269 美邦服 饰 555,599.00 4.19 190 600880 博瑞传 播 554,367.00 4.18 191 000488 晨鸣纸 业 553,179.00 4.17 192 600884 杉杉股 份 549,857.00 4.15 193 000028 国药一 致 548,164.50 4.13 194 000021 深科技 547,675.00 4.13 195 002440 闰土股 份 543,070.00 4.09 196 603766 隆鑫通 用 542,993.00 4.09 197 600566 济川药 业 539,386.67 4.07 198 000848 承德露 露 539,054.00 4.06 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 59 页共 76 页 199 000422 湖北宜 化 537,880.00 4.06 200 002672 东江环 保 537,339.13 4.05 201 000062 深圳华 强 536,694.00 4.05 202 600458 时代新 材 534,467.62 4.03 203 002642 荣之联 533,732.80 4.02 204 000566 海南海 药 531,560.00 4.01 205 600970 中材国 际 529,968.96 4.00 206 000681 视觉中 国 529,218.00 3.99 207 600351 亚宝药 业 527,503.00 3.98 208 600366 宁波韵 升 525,435.00 3.96 209 600112 天成控 股 521,710.00 3.93 210 000897 津滨发 展 521,258.92 3.93 211 000088 盐 田 港 520,901.00 3.93 212 600859 王府井 519,470.00 3.92 213 600216 浙江医 药 518,872.00 3.91 214 000650 仁和药 业 518,264.00 3.91 215 600545 新疆城 建 517,025.00 3.90 216 002588 史丹利 516,940.80 3.90 217 002308 威创股 份 514,098.00 3.88 218 600267 海正药 业 513,045.00 3.87 219 600499 科达洁 能 510,629.60 3.85 220 601666 平煤股 份 510,543.94 3.85 221 300088 长信科 技 510,453.00 3.85 222 601880 大连港 510,307.00 3.85 223 002249 大洋电 机 509,925.00 3.84 224 000816 智慧农 业 509,122.00 3.84 225 000099 中信海 直 508,625.00 3.83 226 002390 信邦制 药 508,504.00 3.83 227 002155 湖南黄 金 508,454.41 3.83 228 002254 泰和新 材 508,325.59 3.83 229 002048 宁波华 翔 508,162.00 3.83 230 600639 浦东金 桥 505,861.00 3.81 231 603077 和邦生 物 504,880.00 3.81 232 600699 均胜电 子 504,300.00 3.80 233 002315 焦点科 技 504,105.00 3.80 234 002237 恒邦股 份 503,407.10 3.80 235 002041 登海种 业 502,158.74 3.79 236 002168 深圳惠 程 497,836.00 3.75 237 600416 湘电股 份 496,837.00 3.75 238 600004 白云机 场 496,355.00 3.74 239 600823 世茂股 份 495,694.61 3.74 240 600180 瑞茂通 494,464.00 3.73 241 002190 成飞集 成 494,280.00 3.73 242 000090 天健集 团 493,022.00 3.72 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 60 页共 76 页 243 600757 长江传 媒 491,564.00 3.71 244 000829 天音控 股 488,838.31 3.69 245 601126 四方股 份 487,308.62 3.67 246 600967 北方创 业 487,276.00 3.67 247 600120 浙江东 方 486,941.93 3.67 248 600894 广日股 份 483,671.00 3.65 249 002011 盾安环 境 483,327.00 3.64 250 000900 现代投 资 483,167.00 3.64 251 000926 福星股 份 482,796.61 3.64 252 000973 佛塑科 技 481,577.00 3.63 253 601139 深圳燃 气 481,347.00 3.63 254 600478 科力远 480,044.45 3.62 255 000726 鲁


泰A 478,811.50 3.61 256 002025 航天电 器 477,028.00 3.60 257 000969 安泰科 技 476,520.12 3.59 258 000735 罗 牛 山 474,111.00 3.57 259 002373 千方科 技 473,235.34 3.57 260 000620 新华联 471,073.00 3.55 261 600993 马应龙 470,694.22 3.55 262 002143 印纪传 媒 467,363.00 3.52 263 002273 水晶光 电 467,333.05 3.52 264 000680 山推股 份 463,989.00 3.50 265 600292 中电远 达 463,475.40 3.49 266 000550 江铃汽 车 461,309.00 3.48 267 603019 中科曙 光 461,135.00 3.48 268 002064 华峰氨 纶 459,661.66 3.47 269 002317 众生药 业 459,136.37 3.46 270 600298 安琪酵 母 458,129.00 3.45 271 600812 华北制 药 455,060.00 3.43 272 000933 神火股 份 454,215.64 3.42 273 002428 云南锗 业 454,009.00 3.42 274 600790 轻纺城 452,755.40 3.41 275 000600 建投能 源 452,204.00 3.41 276 600761 安徽合 力 450,367.00 3.40 277 600825 新华传 媒 446,051.00 3.36 278 000401 冀东水 泥 443,204.00 3.34 279 002093 国脉科 技 442,792.00 3.34 280 603699 纽威股 份 441,995.00 3.33 281 600329 中新药 业 441,860.00 3.33 282 601678 滨化股 份 441,303.00 3.33 283 002681 奋达科 技 440,020.95 3.32 284 000975 银泰资 源 439,892.00 3.32 285 600337 美克家 居 439,371.00 3.31 286 600496 精工钢 构 437,342.20 3.30 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 61 页共 76 页 287 600831 广电网 络 436,500.00 3.29 288 000669 金鸿能 源 434,273.00 3.27 289 002482 广田股 份 433,528.00 3.27 290 600747 大连控 股 429,496.00 3.24 291 002122 天马股 份 429,417.00 3.24 292 600563 法拉电 子 429,392.36 3.24 293 002242 九阳股 份 429,303.00 3.24 294 601369 陕鼓动 力 428,060.68 3.23 295 600251 冠农股 份 426,616.00 3.22 296 000877 天山股 份 425,217.87 3.21 297 600509 天富能 源 425,180.00 3.21 298 600748 上实发 展 424,372.00 3.20 299 002663 普邦园 林 423,242.00 3.19 300 002078 太阳纸 业 419,322.00 3.16 301 600312 平高电 气 415,317.00 3.13 302 601005 重庆钢 铁 415,230.01 3.13 303 000030 富奥股 份 414,208.99 3.12 304 600300 维维股 份 410,493.00 3.10 305 000931 中 关 村 409,973.00 3.09 306 002251 步 步 高 409,599.00 3.09 307 000417 合肥百 货 409,318.00 3.09 308 002028 思源电 气 408,345.00 3.08 309 601908 京运通 408,303.00 3.08 310 000860 顺鑫农 业 408,040.00 3.08 311 002029 七 匹 狼 407,358.00 3.07 312 000501 鄂武商 A 406,531.00 3.07 313 601001 大同煤 业 405,884.00 3.06 314 000979 中弘股 份 404,248.00 3.05 315 600720 祁连山 404,170.00 3.05 316 002396 星网锐 捷 401,837.96 3.03 317 002277 友阿股 份 401,567.00 3.03 318 600460 士兰微 400,662.00 3.02 319 601801 皖新传 媒 400,655.00 3.02 320 000049 德赛电 池 399,066.00 3.01 321 600826 兰生股 份 397,350.00 3.00 322 000612 焦作万 方 397,104.78 2.99 323 000762 西藏矿 业 396,994.00 2.99 324 000631 顺发恒 业 395,633.00 2.98 325 000563 陕国投 A 395,253.00 2.98 326 000636 风华高 科 392,208.00 2.96 327 600546 山煤国 际 392,169.00 2.96 328 002325 洪涛股 份 391,469.00 2.95 329 002358 森源电 气 391,387.00 2.95 330 601233 桐昆股 份 390,410.00 2.94 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 62 页共 76 页 331 000861 海印股 份 389,882.00 2.94 332 002267 陕天然 气 389,176.00 2.93 333 002342 巨力索 具 383,692.06 2.89 334 600059 古越龙 山 383,325.00 2.89 335 600586 金晶科 技 382,822.00 2.89 336 600617 国新能 源 380,989.00 2.87 337 002727 一心堂 379,944.00 2.86 338 600260 凯乐科 技 378,484.01 2.85 339 002118 紫鑫药 业 374,838.00 2.83 340 601886 江河创 建 374,621.02 2.82 341 000961 中南建 设 373,126.00 2.81 342 002293 罗莱生 活 368,782.00 2.78 343 002408 齐翔腾 达 367,783.00 2.77 344 600596 新安股 份 366,401.00 2.76 345 600869 智慧能 源 365,979.00 2.76 346 000919 金陵药 业 365,446.67 2.76 347 300202 聚龙股 份 365,111.00 2.75 348 601010 文峰股 份 364,176.00 2.75 349 000418 小天鹅 A 363,961.00 2.74 350 002479 富春环 保 361,120.00 2.72 351 002463 沪电股 份 360,594.00 2.72 352 002309 中利科 技 356,145.00 2.69 353 600874 创业环 保 351,867.00 2.65 354 002181 粤 传 媒 351,469.00 2.65 355 601002 晋亿实 业 351,067.00 2.65 356 600657 信达地 产 348,633.00 2.63 357 002332 仙琚制 药 348,198.00 2.63 358 600395 盘江股 份 348,008.00 2.62 359 002551 尚荣医 疗 347,530.80 2.62 360 000788 北大医 药 344,232.00 2.60 361 002140 东华科 技 343,317.00 2.59 362 600773 西藏城 投 342,448.00 2.58 363 002056 横店东 磁 338,626.52 2.55 364 600702 沱牌舍 得 338,068.60 2.55 365 000939 凯迪生 态 335,975.00 2.53 366 603188 亚邦股 份 334,542.00 2.52 367 002480 新筑股 份 332,565.00 2.51 368 600132 重庆啤 酒 331,337.00 2.50 369 000603 盛达矿 业 329,831.24 2.49 370 601777 力帆股 份 328,941.00 2.48 371 002327 富安娜 324,804.00 2.45 372 002414 高德红 外 323,614.00 2.44 373 600088 中视传 媒 323,384.30 2.44 374 000786 北新建 材 320,357.00 2.42 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 63 页共 76 页 375 002646 青青稞 酒 319,084.00 2.41 376 000697 炼石有 色 318,055.95 2.40 377 600864 哈投股 份 317,720.00 2.40 378 600387 海越股 份 312,441.00 2.36 379 002698 博实股 份 311,873.00 2.35 380 600488 天药股 份 311,035.00 2.35 381 002635 安洁科 技 310,867.00 2.34 382 002128 露天煤 业 309,431.96 2.33 383 002371 七星电 子 306,966.00 2.31 384 002216 三全食 品 304,771.00 2.30 385 002275 桂林三 金 304,475.00 2.30 386 002005 德豪润 达 302,386.00 2.28 387 600636 三爱富 302,058.00 2.28 388 601515 东风股 份 301,310.00 2.27 389 603366 日出东 方 301,215.00 2.27 390 002233 塔牌集 团 300,812.00 2.27 391 600640 号百控 股 300,288.00 2.26 392 002204 大连重 工 299,019.00 2.25 393 600575 皖江物 流 298,331.00 2.25 394 603899 晨光文 具 293,025.00 2.21 395 600850 华东电 脑 292,998.00 2.21 396 601226 华电重 工 292,215.50 2.20 397 600997 开滦股 份 291,164.00 2.20 398 600510 黑牡丹 289,001.00 2.18 399 000596 古井贡 酒 288,177.00 2.17 400 002281 光迅科 技 287,892.00 2.17 401 600780 通宝能 源 286,510.00 2.16 402 600803 新奥股 份 286,072.00 2.16 403 600507 方大特 钢 285,702.00 2.15 404 600551 时代出 版 285,690.00 2.15 405 000823 超声电 子 284,019.00 2.14 406 600776 东方通 信 281,929.25 2.13 407 600743 华远地 产 279,918.00 2.11 408 600199 金种子 酒 279,173.80 2.10 409 002503 搜于特 278,830.00 2.10 410 600971 恒源煤 电 272,806.00 2.06 411 600429 三元股 份 271,783.80 2.05 412 002393 力生制 药 269,682.00 2.03 413 600335 国机汽 车 267,717.00 2.02 414 601101 昊华能 源 267,348.00 2.02 415 000693 华泽钴 镍 266,954.00 2.01 416 002419 天虹商 场 266,473.00 2.01 417 002662 京威股 份 266,400.90 2.01 418 000921 海信科 龙 266,363.00 2.01 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 64 页共 76 页 419 603169 兰石重 装 266,045.00 2.01 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002405 四维图 新 1,466,853.85 11.06 2 002466 天齐锂 业 1,463,347.16 11.03 3 002701 奥瑞金 1,337,542.98 10.08 4 002183 怡 亚 通 1,313,819.00 9.91 5 002400 省广股 份 1,290,573.16 9.73 6 000998 隆平高 科 1,227,316.00 9.25 7 002004 华邦健 康 1,186,017.46 8.94 8 000997 新 大 陆 1,176,004.66 8.87 9 300144 宋城演 艺 1,169,016.80 8.81 10 300253 卫宁软 件 1,152,511.00 8.69 11 300033 同花顺 1,128,329.00 8.51 12 300244 迪安诊 断 1,101,678.00 8.31 13 000547 航天发 展 1,098,609.70 8.28 14 000012 南


玻A 1,081,054.00 8.15 15 002424 贵州百 灵 1,077,433.20 8.12 16 002573 清新环 境 1,076,831.49 8.12 17 000031 中粮地 产 1,061,795.00 8.01 18 300072 三聚环 保 1,035,934.24 7.81 19 000930 中粮生 化 1,033,325.00 7.79 20 000415 渤海租 赁 980,697.19 7.39 21 002250 联化科 技 980,038.20 7.39 22 000592 平潭发 展 976,626.00 7.36 23 002022 科华生 物 957,263.31 7.22 24 002276 万马股 份 950,886.19 7.17 25 002266 浙富控 股 926,604.98 6.99 26 000616 海航投 资 917,861.68 6.92 27 002049 同方国 芯 911,701.63 6.87 28 002340 格林美 911,404.48 6.87 29 000661 长春高 新 904,493.94 6.82 30 000006 深振业 A 899,837.52 6.78 31 002161 远 望 谷 886,200.00 6.68 32 002030 达安基 因 885,910.00 6.68 33 000690 宝新能 源 884,023.00 6.67 34 002179 中航光 电 878,162.52 6.62 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 65 页共 76 页 35 002223 鱼跃医 疗 877,834.53 6.62 36 002508 老板电 器 868,237.34 6.55 37 300291 华录百 纳 866,152.02 6.53 38 000078 海王生 物 849,899.00 6.41 39 000540 中天城 投 829,992.00 6.26 40 300267 尔康制 药 826,554.31 6.23 41 300199 翰宇药 业 824,182.00 6.21 42 002595 豪迈科 技 814,950.22 6.14 43 000718 苏宁环 球 803,888.53 6.06 44 300274 阳光电 源 802,392.87 6.05 45 002013 中航机 电 800,305.57 6.03 46 300273 和佳股 份 781,721.78 5.89 47 002489 浙江永 强 773,169.86 5.83 48 001696 宗申动 力 772,674.58 5.83 49 002073 软控股 份 771,485.20 5.82 50 000988 华工科 技 771,005.00 5.81 51 300147 香雪制 药 770,743.74 5.81 52 000758 中色股 份 764,610.66 5.76 53 000732 泰禾集 团 759,331.71 5.73 54 000667 美好集 团 755,007.80 5.69 55 002665 首航节 能 754,165.00 5.69 56 002195 二三四 五 738,993.64 5.57 57 000543 皖能电 力 735,919.00 5.55 58 002063 远光软 件 726,442.24 5.48 59 000656 金科股 份 721,381.52 5.44 60 002244 滨江集 团 714,448.00 5.39 61 000541 佛山照 明 712,068.40 5.37 62 300115 长盈精 密 704,179.15 5.31 63 002271 东方雨 虹 703,028.04 5.30 64 000777 中核科 技 700,490.00 5.28 65 000671 阳 光 城 699,949.29 5.28 66 002285 世联行 687,214.22 5.18 67 002311 海大集 团 685,266.44 5.17 68 002444 巨星科 技 678,958.55 5.12 69 002437 誉衡药 业 665,011.18 5.01 70 300043 互动娱 乐 659,673.27 4.97 71 000681 视觉中 国 655,933.00 4.95 72 000587 金叶珠 宝 637,519.51 4.81 73 002299 圣农发 展 637,024.00 4.80 74 002642 荣之联 633,216.22 4.77 75 002308 威创股 份 624,931.45 4.71 76 002050 三花股 份 617,424.00 4.66 77 300088 长信科 技 609,036.56 4.59 78 000685 中山公 用 607,709.96 4.58 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 66 页共 76 页 79 002221 东华能 源 604,507.00 4.56 80 000021 深科技 603,474.00 4.55 81 000488 晨鸣纸 业 591,020.00 4.46 82 000816 智慧农 业 589,042.00 4.44 83 000572 海马汽 车 587,308.00 4.43 84 002373 千方科 技 585,530.12 4.41 85 000887 中鼎股 份 584,916.00 4.41 86 002273 水晶光 电 582,756.00 4.39 87 002315 焦点科 技 580,112.74 4.37 88 002588 史丹利 573,752.00 4.33 89 000652 泰达股 份 569,898.66 4.30 90 000062 深圳华 强 569,397.70 4.29 91 000528 柳





工 568,085.72 4.28 92 002672 东江环 保 566,988.59 4.27 93 300039 上海凯 宝 564,811.91 4.26 94 000762 西藏矿 业 564,592.06 4.26 95 000869 张


裕A 564,159.00 4.25 96 000973 佛塑科 技 561,273.00 4.23 97 000566 海南海 药 560,542.00 4.23 98 000650 仁和药 业 556,462.00 4.20 99 000099 中信海 直 553,712.00 4.17 100 002254 泰和新 材 553,684.00 4.17 101 000897 津滨发 展 544,670.24 4.11 102 000422 湖北宜 化 544,598.00 4.11 103 000830 鲁西化 工 544,300.84 4.10 104 000926 福星股 份 541,635.52 4.08 105 002011 盾安环 境 541,510.97 4.08 106 002025 航天电 器 539,033.87 4.06 107 002190 成飞集 成 536,461.33 4.04 108 002440 闰土股 份 530,415.93 4.00 109 002390 信邦制 药 530,019.00 4.00 110 000090 天健集 团 526,765.79 3.97 111 000848 承德露 露 524,554.00 3.96 112 002249 大洋电 机 524,356.67 3.95 113 000088 盐 田 港 523,771.00 3.95 114 600528 中铁二 局 520,384.00 3.92 115 002269 美邦服 饰 512,406.00 3.86 116 000969 安泰科 技 512,222.00 3.86 117 002168 深圳惠 程 511,374.00 3.86 118 000680 山推股 份 507,368.00 3.83 119 002428 云南锗 业 500,353.00 3.77 120 002681 奋达科 技 499,391.12 3.77 121 000735 罗 牛 山 497,306.00 3.75 122 002242 九阳股 份 495,541.33 3.74 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 67 页共 76 页 123 002155 湖南黄 金 494,744.00 3.73 124 002237 恒邦股 份 488,018.00 3.68 125 002093 国脉科 技 487,724.00 3.68 126 002325 洪涛股 份 482,796.86 3.64 127 002041 登海种 业 481,170.12 3.63 128 002358 森源电 气 478,505.00 3.61 129 000900 现代投 资 473,184.75 3.57 130 000931 中 关 村 466,281.00 3.52 131 000620 新华联 465,632.27 3.51 132 000669 金鸿能 源 464,864.00 3.50 133 002482 广田股 份 460,605.00 3.47 134 002317 众生药 业 459,677.22 3.47 135 002122 天马股 份 458,489.00 3.46 136 002143 印纪传 媒 456,736.04 3.44 137 000726 鲁


泰A 450,526.00 3.40 138 000550 江铃汽 车 447,606.84 3.37 139 000933 神火股 份 438,123.00 3.30 140 000600 建投能 源 438,118.41 3.30 141 000401 冀东水 泥 437,593.17 3.30 142 002396 星网锐 捷 435,613.18 3.28 143 002663 普邦园 林 432,075.00 3.26 144 000877 天山股 份 429,348.80 3.24 145 002029 七 匹 狼 429,047.00 3.23 146 002251 步 步 高 427,419.37 3.22 147 000636 风华高 科 427,071.96 3.22 148 000975 银泰资 源 426,265.00 3.21 149 002078 太阳纸 业 426,218.00 3.21 150 002064 华峰氨 纶 423,833.48 3.20 151 000861 海印股 份 421,388.00 3.18 152 002698 博实股 份 419,041.94 3.16 153 000049 德赛电 池 418,061.98 3.15 154 000417 合肥百 货 416,157.00 3.14 155 002181 粤 传 媒 415,382.44 3.13 156 300202 聚龙股 份 414,187.08 3.12 157 002028 思源电 气 414,122.23 3.12 158 002277 友阿股 份 407,694.07 3.07 159 002551 尚荣医 疗 405,020.86 3.05 160 000501 鄂武商 A 400,396.00 3.02 161 002727 一心堂 400,013.00 3.02 162 002118 紫鑫药 业 399,733.00 3.01 163 000788 北大医 药 397,882.00 3.00 164 002342 巨力索 具 396,847.00 2.99 165 002414 高德红 外 396,557.24 2.99 166 000563 陕国投 A 395,969.95 2.99 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 68 页共 76 页 167 000961 中南建 设 395,749.00 2.98 168 000631 顺发恒 业 395,690.00 2.98 169 000030 富奥股 份 395,223.00 2.98 170 000860 顺鑫农 业 392,198.32 2.96 171 000979 中弘股 份 388,451.00 2.93 172 002479 富春环 保 388,348.96 2.93 173 002293 罗莱生 活 386,360.00 2.91 174 000612 焦作万 方 380,130.00 2.87 175 002332 仙琚制 药 379,364.00 2.86 176 600086 东方金 钰 377,616.31 2.85 177 002267 陕天然 气 375,712.00 2.83 178 000919 金陵药 业 374,120.47 2.82 179 000603 盛达矿 业 370,049.00 2.79 180 002480 新筑股 份 369,030.98 2.78 181 000697 炼石有 色 368,239.37 2.78 182 002463 沪电股 份 368,150.64 2.78 183 002309 中利科 技 367,483.23 2.77 184 002408 齐翔腾 达 366,353.19 2.76 185 002056 横店东 磁 363,463.99 2.74 186 002140 东华科 技 358,160.42 2.70 187 000939 凯迪生 态 357,670.00 2.70 188 002048 宁波华 翔 354,376.00 2.67 189 000418 小天鹅 A 344,846.96 2.60 190 002635 安洁科 技 340,289.02 2.57 191 000028 国药一 致 327,969.66 2.47 192 002503 搜于特 323,806.24 2.44 193 002281 光迅科 技 322,026.82 2.43 194 002327 富安娜 314,712.00 2.37 195 000829 天音控 股 313,833.20 2.37 196 002646 青青稞 酒 313,260.00 2.36 197 002275 桂林三 金 307,538.00 2.32 198 000823 超声电 子 305,033.74 2.30 199 002216 三全食 品 300,164.00 2.26 200 002069 獐 子 岛 299,690.46 2.26 201 002393 力生制 药 299,342.38 2.26 202 002233 塔牌集 团 295,259.00 2.23 203 002204 大连重 工 294,268.52 2.22 204 002662 京威股 份 293,489.91 2.21 205 002128 露天煤 业 292,941.00 2.21 206 000786 北新建 材 290,522.00 2.19 207 000693 华泽钴 镍 288,606.94 2.18 208 000703 恒逸石 化 274,780.49 2.07 209 002005 德豪润 达 273,236.80 2.06 210 000852 石化机 械 270,138.00 2.04 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 69 页共 76 页 211 000596 古井贡 酒 270,079.98 2.04 212 002419 天虹商 场 267,096.00 2.01 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 260,789,075.64 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 139,268,326.82 注:“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细 代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明 - - - - - - 公允价 值变 动总 额合 计 - 股指期 货投 资本 期收 益 146,920.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 - 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 8.10.2 本基金投资 股指期 货的投资政策 本基金可投资股指期货和 其他经中国证监会允许的 衍生金融产品。本基金投 资股指期货将根据 风险管理的原则,以套期 保值为目的,主要选择流 动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争 利用股指期货的杠杆作用 ,降低股票仓位频繁调整 的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 70 页共 76 页 的目的 。本 报告 期内 ,本 基金投 资股 指期 货符 合既 定的投 资政 策和 投资 目的 。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 115,601.35 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 362.29 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 115,963.64 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 000028 国药一 致 257,588.10 1.94 重大事 项停 牌 2 000829 天音控 股 239,023.20 1.80 重大事 项停 牌 3 002048 宁波华 翔 217,500.00 1.64 重大事 项停 牌 4 000426 兴业矿 业 177,912.00 1.34 重大事 项停 牌 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 71 页共 76 页 5 002371 七星电 子 152,312.00 1.15 重大事 项停 牌 6 600864 哈投股 份 85,952.00 0.65 重大事 项停 牌 7 600759 洲际油 气 71,435.00 0.54 重大事 项停 牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 185 9,170.35 337,609.00 19.90% 1,358,906.00 80.10% 9.2 期末上市基金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 龚军平 446,528.00 26.32% 2 邓敏妍 308,185.00 18.17% 3 上海申 毅投 资股 份有 限公 司-申 毅多 策略量 化套 利 7 号 231,812.00 13.66% 4 刘健 63,564.00 3.75% 5 中国银 河证 券股 份有 限公 司客户 信用 交易担 保证 券账 户 60,000.00 3.54% 6 程希庆 53,932.00 3.18% 7 吕爱平 50,000.00 2.95% 8 马坚明 40,000.00 2.36% 9 招商证 券股 份有 限公 司 32,741.00 1.93% 10 杨嵘 30,000.00 1.77% 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 0.00 0.0000% 9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 72 页共 76 页 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2015 年 8 月 27 日) 基 金份 额总 额 295,259,000.00


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 - 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 43,800,000.00 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -249,762,485.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,696,515.00 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 08 月 27 日 。拆 分 变动份 额包 括份 额折 算份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 2015 年 6 月 2 日, 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作, 公司法 定代 表人 正 式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 自基 金合 同生 效以 来聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )提供 审计 服务 , 本报告 年度 的审 计费 用 为 60,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 73 页共 76 页 11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 招商证 券 1 - - - - - 国信证 券 2 - - - - - 中信证 券 2 134,296,424.48 33.57% 67,154.45 33.57% - 中信建 投 2 142,841,612.03 35.71% 71,421.44 35.70% - 安信证 券 1 122,919,365.95 30.73% 61,466.30 30.73% - 高华证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 注: a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增安 信 证券股 份有 限公 司、 海通 证 券股份 有限 公司 、 招商证 券股 份有 限公 司、 北京高 华证 券有 限责 任公 司各一 个交 易单 元; 新增 中信建 投证 券股 份有 限 公司、 中信 证券 股份 有限 公司、 广发 证券 股份 有限 公司、 国信 证券 股份 有限 公司、 中泰 证券 股份 有 限公司 各两 个交 易单 元。 b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 , 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的选 择标 准如 下: 1) 经 营行 为稳 健规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ; 2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 3) 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 : 1) 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 74 页共 76 页 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 招商证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资 基金合 同生 效公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-08-28 2 易方达 基金 管理 有限 公司 关于易 方达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 份 额折算 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-09-07 3 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资 基金开 放日 常申 购、 赎回 业务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-09-09 4 易方达 中 证 500ETF 交易型 开放式 指数 证券 投 资基金 上市 交易 公告 书 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-09-09 5 易方达 基金 管理 有限 公司 关于易 方达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 份 额折算 结果 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-09-11 6 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资 基金上 市交 易提 示性 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-09-12 7 易方达 基金 管理 有限 公司 关于开 通易 方达 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金场 外 日常申 购、 赎回 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-09-15 8 易方达 基金 管理 有限 公司 关于开 通易 方达 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金与 旗 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 2015-09-15 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 75 页共 76 页 下部分 开放 式基 金场 外基 金份额 之间 转换 业 务及与 易方 达货 币市 场基 金之间 赎回 转申 购 业务的 公告 理人网 站 9 易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加长 城证 券 为易方 达中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投 资基金 申购 赎回 代办 证券 公司的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-09-17 10 易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加招 商证 券 为易方 达中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投 资基金 申购 赎回 代办 证券 公司的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-09-18 11 易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加中 信建 投 证券为 易方 达中 证 500 交 易型开 放式 指数 证 券投资 基金 申购 赎回 代办 证券公 司的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-10-14 12 易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加新 时代 证 券为易 方达 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投资基 金申 购赎 回代 办证 券公司 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-11-02 13 易方达 基金 管理 有限 公司 关于设 立大 连分 公 司的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-11-04 14 易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加银 河证 券 为易方 达中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投 资基金 申购 赎回 代办 证券 公司的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-11-10 15 关于易 方达 基金 管理 有限 公司北 京直 销中 心 办公地 址变 更的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-12-18 16 易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 指数 熔断 情 况下调 整旗 下部 分基 金开 放时间 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管 理人网 站 2015-12-31 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国 证监 会注 册易 方达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件; 2.《易 方达 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》; 3.《易 方达 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》; 4.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。 12.2 存放地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年年度 报告 第 76 页共 76 页 易方达基金管理有限 公司 二〇一六年三月二十 五日