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浙商新思维(166801)

浙商新思维:2015年年度报告

 
浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 
 
 
 
 
 
 
浙 商聚 潮新思 维混 合型证 券投 资基金2015 年 年度 报告 
 
2015 年12 月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 浙商 基金管 理有 限公司 
 
基 金托 管人: 中国 民生银 行股 份有限 公司 
 
送 出日 期:2016 年3 月25 日


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 §1


重要提 示及 目录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年3月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 1.2


目录 §1


重要提示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ............................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托 管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标 、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务 指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 ..................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经 理情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 ........................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 ........................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 ....................................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 ........................................................................... 13 4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明 ....................................... 13 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................... 13 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 14 6.1 审计报告基本信息 ....................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................... 14 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 15 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 ............................................................................................... 18 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 20 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45 8.1 期末基金资产组合情 况 ............................................................................................................... 45 8.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 ....................................................................................... 46 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 ................................... 47 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 ........................................................................................... 48 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 ....................................................................................... 55


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 ............................... 55 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 ................... 55 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 ................... 55 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 ............................... 55 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ..................................................................... 55 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ..................................................................... 55 8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 55 §9


基金份额持有 人信息 ........................................................................................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 ................................................................................... 56 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 ....................................................................... 57 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况 ....................................... 57 §10 开放式基金份额 变动 ........................................................................................................................... 57 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 57 11.1 基金份额持有人大会 决议 ......................................................................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ......................................... 57 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................. 58 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 58 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ..................................................................................... 58 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或 处 罚等情况 ..................................................... 58 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................. 58 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 60 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 66 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 67 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 67


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 §2


基金简 介 2.1 基金 基本情 况 基金名称 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月8 日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 76,143,064.82 2.2 基金 产品说 明 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思 维实现可持续发展的上市公司的投资机会,在科学管 理风险的前提下,追求基金资产的中长期持续稳定增 值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策 略,主要通过资产配置策略与股票选择策略,优选运 用新思维实现可持续发展的上市公司股票,在科学管 理风险的前提下构建投资组合,以充分分享中国可持 续发展的经济成果,实现组合资产中长期持续稳定增 值的投资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和收益 高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基 金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品 种。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电话 021-60350812 010-58560666 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 路208号1801 室 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 浙江省杭州市教工路18号世 贸丽晶城欧美中心1号楼D区6 层606室 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 310012 100031 法定代表人 肖风 洪崎 2.4 信息 披露方 式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他 相关资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市南京西路1266号恒隆广场 50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3


主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和 指标 2015 年 2014年 2013年 本期已实现收益 34,179,768.76 21,231,473.06 54,968,484.57 本期利润 38,645,848.18 23,786,035.75 24,481,110.35 加权平均基金份额本期利润 0.8212 0.4826 0.1899 本期加权平均净值利润率 36.86% 37.00% 17.45% 本期基金份额净值增长率 47.04% 45.72% 16.86% 3.1.2 期末数 据和 指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 118,304,146.46 28,142,147.02 12,440,624.50 期末可供分配基金份额利润 1.5537 0.7368 0.1920 期末基金资产净值 194,447,211.28 66,338,474.78 77,227,218.47 期末基金份额净值 2.554 1.737 1.192 3.1.3 累计期 末指 标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 155.40% 73.70% 19.20% 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 17.70% 1.28% 9.92% 0.92% 7.78% 0.36% 过去六个月 10.28% 2.33% -7.13% 1.47% 17.41% 0.86% 过去一年 47.04% 2.06% 7.82% 1.37% 39.22% 0.69% 过去三年 150.39 % 1.49% 35.33% 0.98% 115.06 % 0.51% 自基金合同生效日起 至今(2012年03月08 日-2015年12月31日) 155.40 % 1.37% 35.15% 0.92% 120.25 % 0.45% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:沪 深300 指 数收 益率 ×55%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×45% 。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ,需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同 要求, 基准 指数 每日 按照55% 、45% 的 比例 采取 再平 衡 ,再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时 间序列 。 3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日为2012 年3 月8日 ,基 金合同 生效 日至 本报 告期 期末, 本基 金生 效时 间已满 一年 。


2、本 基金 建仓 期为6 个月 ,从2012 年3月8 日至2012 年9月7 日, 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例均 符 合基金 合同 约定 。 3.2.3 自基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比 较 浙商聚潮新思维混合 业绩比较基准 2012-03-08 2012-09-17 2013-04-09 2013-10-29 2014-05-16 2014-11-28 2015-06-16 2015-12-31 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 注:本 基金2012 年实 际运 作期间 为2012 年3月8 日( 基金合 同生 效日 )至2012 年12月31日 ,合 同生 效 当年按 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况 基金自2012年3月8日( 基金合同生效日)至2015 年12月31日未进行利润分配。 §4


管理人 报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验 浙商基金管理有限公司 (简称“浙商基金”) 经中国证券监督管理委员会(证监许 可[2010]1312 号)批准,于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券 股份有限公司、 通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司,四家股东各 出资7500 万元,公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。


截至2015年12月31 日,浙商基金共管理七只开放式基金--浙商聚潮产业成长混合 型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资 基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基 金、浙商日添利货币市场基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 浙商聚潮新思维混合 业绩比较基准 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 张文洁 本基金 的基金 经理 2012年12月 31日 2015年4 月3 日 10 张文洁女士,上海社会科 学院产业经济学硕士。历 任国泰君安证券股份有限 公司证券研究所通信行业 研究员,长信基金管理有 限责任公司研究员。 倪权生 本基金 的基金 经理, 公司股 票投资 部副总 经理 2015年3月 30日 - 5 倪权生先生 ,上海交通大 学金融学博士。历任博时 基金管理有限公司研究部 研究员、高级研究员 。 莫华寅 本基金 的基金 经理 2015年4月3 日 2015年8 月 14日 8 莫华寅先生,CFA,上海 外国语大学工商管理硕 士。历任中银基金销售与 市场部华南区总经理,东 吴证券固定收益部高级交 易员。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证 监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作 整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层 面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组 合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制 度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同 投 资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时 对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调 查。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年,全球经济整体难言复苏,除了少数发达经济区采取强力的量化宽松计划 使得经济出现一定的复苏迹象外,多数新兴国家因经济基础相对薄弱,且受到资产价 格波动和资本流出的影响,经济状况不容乐观。由于经济持续不景气,特别是中国的 经济增速继续下行,导致能源及原材料需求下滑,几乎所有大宗商品价格出现大幅跳 水。 2015 年中国经济总体下行,从第一季度的7%温和回调至第四季度的6.8%,全年经 济增长6.9%,实现了"7% 左右"的年度增长预期目标。三大产业增速均下滑,第二产业增 速下滑幅度最大,第三产业(尤其金融业和房地产业)对GDP的贡献率明显增加。固定资 产投资持续回落,消费增长平稳,消费对经济增长贡献率稳定提高。 2015 年全年上证综指上涨11.79%,深证成指上涨18.12%。期间股市经历了大幅波 动,上半年上证综指上涨35.11%,其中年初至6月中旬高点上涨63.19% ,深证成指上半 年上涨33.72%,其中年初至6月中旬高点上涨68.79%。6月中旬后经历股灾,股票出现 大面积跳水,股指回落。 2015 年,浙商聚潮新思维选股主要 基于自下而上的思路,在大多数行业向上趋势 不显著的背景下,精挑个股。年初股票配置的非银金融行业个股、金融类股票、地产 类股票和医药类股票。年中配置逐步转向消费、农业、化工、医药等领域,随着上半 年估值的上升,下半年逐渐配置转向金融、地产、汽车等估值较低的领域。 4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 截至2015年12月31 日,本基金份额净值为2.554元,报告期内净值增长率为 47.04% ,业绩比较基准收益率为7.82%,沪深300指数收益率为5.58%,基金净值增长率 超越业绩比较基准收益率39.22%,超越沪深300 指数收益率41.46%。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 宏观经济方面,总需求乏力而资本存量大幅积累,对实体经济的资本回报率无法 形成过高预期,投资率下降,去产能还需等待。经济增长在中枢下降与政策托底之间 缺乏弹性,结构性问题重于周期性问题 。 货币政策方面,政策整体基调继续中性,货币环境不会太紧,但边际上变松的空 间弱于2015年。地方债置换继续推进,进而推升货币活化程度,可能会降低降准的频 率和概率。资金通过金融工具和金融创新进入资本市场,将会引起监管部门的重视, 加大市场波动幅度 。 财政政策方面,阶段性提高赤字率,扩大赤字规模,相应增加国债发行规模。政 策将以基建为抓手,带动基建投资继续承担托底经济的角色。我们观察到企业拿地积 极性开始上升,房地产及此后的制造业投资将可能低位企稳,由此带动整个经济增速 下滑的态势趋于稳定 。 汇率问题,今后人民币汇率的重心将从盯美元转向盯一篮子货币,长期看,中国 在全球的相对生产率和竞争力是汇率的最终保障底线,中短期看,利率是重心,汇率 是结果,两个稳定--国内利率水平及和外金融净头寸,是汇率稳定的重要前提 。 我们认为蕴藏机遇的行业包括农业(养殖)、医药研发、医疗美容、体育用品、 云计算(SaaS)、养老产业、高端制造及一部分转型的重组公司;我们认为存在风险 收益不匹配的领域包括传媒、计算机以及靠收购实现增长且市值大于200亿的公司。 4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况 报告期内,本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制,保 证本基金投资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度,对公司投研、营销、 运作等业务进行专项检查,开展员工行为合规检查,进行投资研究、销售等业务的合 规培训,来增强员工 合规意识,促进公司业务的合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有 人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效 性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任,会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上 时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金 管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作的估值委员会,并制订了 相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监 督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期 内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金在本报告期内未进行收益分配。 4.9 管理 人对会 计师 事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明 - 4.10 报 告期内 管理 人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5


托管人 报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托 管人在对浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 依法 安全保管了基金财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本 报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 本托管人对本 基金管理人 — 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 在 浙 商 聚 潮 新 思 维 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作方面进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开 支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为, 在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 浙商聚潮新思维混合型 证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 由浙商聚潮新思维混合型证券投资基金管理人 — 浙商基金管理有限公司编制, 并经 本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 告等内容真实、准确和完整。 §6


审计报 告 6.1 审计 报告基 本信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1600412号 6.2 审计 报告的 基本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商聚潮新 思维混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 引言段 我们审计了后附的第1页至第30页的浙商聚潮新思 维混合型证券投资基金(以下简称“浙商聚潮新思 维基金”)财务报表,包括2015年12月31日的资产 负债表、2015年度的利润表、所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是浙商聚潮新思维基金 管理人浙商基金管理有限公司管理层的责任,这 种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布 的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会 发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报 表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报 表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决 于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允 列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价浙商基金管理有限公司管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,浙商聚潮新思维基金财务报表在所有 重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业 会计准则和 在财务报表附注2中所列示的中国证监 会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定编制,公允反映了浙商聚潮新 思维基金2015年12月31日的财务状况以及2015年 度的经营成果及基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 王国蓓 水青 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50楼 审计报告日期 2016-03-24 §7


年度财 务报 表 7.1 资产 负债表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 报告截止日:2015年12 月31日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本期末 2015 年12月31日 上年度末 2014 年12月31日 资 产:





浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 银行存款 7.4.7.1 60,632,966.66 10,869,517.66 结算备付金


242,947.10 841,522.41 存出保证金


62,568.49 206,026.19 交易性金融资产 7.4.7.2 133,948,296.26 54,783,364.17 其中:股票投资


133,948,296.26 45,891,930.27








基金投资


- -








债券投资


- 8,891,433.90





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 2,029,498.53 应收利息 7.4.7.5 17,800.12 34,904.45 应收股利


- - 应收申购款


63,196.55 4,099.81 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


194,967,775.18 68,768,933.22 负 债和 所有者 权益 附 注号 本期末 2015 年12月31日 上年度末 2014 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,333,563.12 应付赎回款


30,530.08 118,035.43 应付管理人报酬


178,241.79 82,834.28 应付托管费


29,706.96 13,805.72 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 126,364.72 406,606.75


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 应交税费


25,605.30 25,605.30 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 130,115.05 450,007.84 负债合计


520,563.90 2,430,458.44 所 有者 权益:





实收基金 7.4.7.9 76,143,064.82 38,196,327.76 未分配利润 7.4.7.10 118,304,146.46 28,142,147.02 所有者权益合计


194,447,211.28 66,338,474.78 负债和所有者权益总计


194,967,775.18 68,768,933.22 注:① 报告 截止 日2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值2.554 元 ,基 金份 额总 额76143064.82份。 7.2 利润 表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014 年12月31日 一 、收 入


41,773,190.08 26,984,206.47 1.利息收入


464,091.46 550,254.38 其中:存款利息收入 7.4.7.11 272,418.38 91,401.48








债券利息收入


133,156.01 367,295.10








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 58,517.07 91,557.80








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 36,633,559.36 23,869,191.40


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 其中:股票投资收益 7.4.7.12 35,576,565.19 19,847,308.14








基金投资收益 7.4.7.13 - -








债券投资收益 7.4.7.14 549,774.79 3,600,836.11








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 507,219.38 421,047.15 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 7.4.7.17 4,466,079.42 2,554,562.69 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 209,459.84 10,198.00 减 :二 、费用


3,127,341.90 3,198,170.72 1.管理人报酬


1,564,667.05 966,590.81 2.托管费


260,777.93 161,098.56 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.19 1,137,956.49 1,628,353.34 5.利息支出


1,650.43 53,949.01 其中:卖出回购金融资产支 出 1,650.43 53,949.01 6.其他费用 7.4.7.20 162,290.00 388,179.00 三 、利 润总额 (亏 损总额 以 “- ” 号填列 ) 38,645,848.18 23,786,035.75 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填列 ) 38,645,848.18 23,786,035.75 7.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年1月1日至2015年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 38,196,327.76 28,142,147.02 66,338,474.78 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 38,645,848.18 38,645,848.18 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 37,946,737.06 51,516,151.26 89,462,888.32 其中:1.基金申购款 135,004,463.47 165,730,811.05 300,735,274.52








2.基金赎回款 -97,057,726.41 - 114,214,659.79 -211,272,386.20 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 76,143,064.82 118,304,146.46 194,447,211.28 项 目 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 64,786,593.97 12,440,624.50 77,227,218.47 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 23,786,035.75 23,786,035.75 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -26,590,266.21 -8,084,513.23 -34,674,779.44 其中:1.基金申购款 3,042,013.53 1,239,971.41 4,281,984.94








2.基金赎回款 -29,632,279.74 -9,324,484.64 -38,956,764.38


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 38,196,327.76 28,142,147.02 66,338,474.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 李志惠 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 唐生林 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 唐生林 — — — — — — — — — 会计机构负责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金基 本情 况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会( 以下简称"中国证监会")《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募集的 批复》(证监许可[2011]2041 号文)批准,由浙商基金管理有限公司(以下简称"浙商基 金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮新思维 混合型证券投资基金基金合同》于2012年2月6日至2012年3月5日公开发售,募集资金 总额人民币784,917,869.79 元,其中扣除认购费后的有效认购资金人民币 784,601,312.72 元,有效认购资金在募集期间产生利息人民币316,557.07 元,共折合 784,917,869.79 份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)验证,并出具了KPMG-B (2012) CR No.0010 号验资报告。本基金为契约型开放式基 金,存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金公司,基金托管人为中国民生银 行股份有限公司(以下简称"民生银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮新思维混合 型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书(更 新)》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市交易的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为:股票资产占基金资产的比 例范围为30%-80%,其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产 的80% ,债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20%-70%,其中基金持有全部权证 的市值不超过基金资产净值的3%,扣除股指期货保证金以后基金保 留的现金或到期日 在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的股票投资部分的业 绩比较基准为沪深300 指数收益率,债券投资部分为上证国债指数收益率,复合业绩比 较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个 工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报 表的 编制基 础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信 息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31 日的财务状况、2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记 账本 位币 人民币 7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为 不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款 项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债 表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于 其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以 实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期 损益: — 所转移金融资产的账面价值 — 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一 部分。 7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时 考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按 最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价 及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用 市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条 件的,以相互抵 销后的净额在资产负债表内列示: - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的; - 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金 份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于 基金申购确认日及基金赎回确认日认列 。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资 等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损 益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分 配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益 平准金于基金申购确认日或基 金赎回确认日进行确认和计量,并于年末全额转入"未分 配利润/(累计亏损)"。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 7.4.4.9 收入/ (损失) 的确 认和计 量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额 与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持 有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债, 根据其发行价、到期价 和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利 率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在 回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用 直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计 量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融负债等公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用 的确认和 计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差 额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的 可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计 入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法, 待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策 根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每份基金 份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额 收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投 资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营 分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计 对于证券交易 所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进 行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》,若 在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成 本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已 经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确 认为估值增值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交 易所及银行 间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定 的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 根据估值处理标准,本基金自2015年3月30日起,对本基金所持有的在上海证券交 易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定 的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015年3月30日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50% 。 7.4.5.3 差 错更 正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的 通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财 税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点 改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花 税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国 家税务总局关于 企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作, 本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和 企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股 份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行 债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013 年1月1日起, 对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股 期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限 在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的, 股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得 额,股权登记日在2015 年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明 7.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12 月31日 上年度末 2014 年12月31日 活期存款 60,632,966.66 10,869,517.66 定期存款 - - 其中:存款期限1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计 60,632,966.66 10,869,517.66 注:本 基金 本期 内未 投资 于定期 存款 。 7.4.7.2 交 易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 124,748,430.46 133,948,296.26 9,199,865.80 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 124,748,430.46 133,948,296.26 9,199,865.80 项目 上年度末 2014年12月31日


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 成本 公允价值 公允价值变动 股票 41,701,196.84 45,891,930.27 4,190,733.43 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 8,348,380.95 8,891,433.90 543,052.95 银行间市场 - - - 合计 8,348,380.95 8,891,433.90 543,052.95 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,049,577.79 54,783,364.17 4,733,786.38 7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债 本基金于2015年末未持有任何衍生金融资产。(2014年:零) 7.4.7.4 买 入返 售金融资 产 7.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额 本基金于2015年末未持有任何买入返售金融资产。(2014年:零) 7.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金于2015年末未持有任何买入返售金融资产。(2014年:零) 7.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014 年12月31日 应收活期存款利息 13,162.88 1,693.04 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 109.30 378.70 应收债券利息 - 32,739.87 应收买入返售证券利息 - -


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 应收申购款利息 4,499.84 0.14 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 28.10 92.70 合计 17,800.12 34,904.45 7.4.7.6 其 他资 产 本基金于2015年年末其他资产余额为零。(2014年:零) 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014 年12月31日 交易所市场应付交易费用 125,839.72 406,606.75 银行间市场应付交易费用 525.00 - 合计 126,364.72 406,606.75 7.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014 年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 115.05 7.84 审计费 50,000.00 50,000.00 信息披露费 80,000.00 400,000.00 合计 130,115.05 450,007.84 7.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 38,196,327.76 38,196,327.76 本期申购 135,004,463.47 135,004,463.47


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 本期赎回(以“-”号填列) -97,057,726.41 -97,057,726.41 本期末 76,143,064.82 76,143,064.82 注: 此处 申购 含红 利再 投 资、转 换入 份额 ,赎 回含 转换出 份额 。 7.4.7.10 未分 配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,845,588.54 -2,703,441.52 28,142,147.02 本期利润 34,179,768.76 4,466,079.42 38,645,848.18 本期基金份额交易产 生的变动数 53,887,083.26 -2,370,932.00 51,516,151.26 其中:基金申购款 177,421,882.45 -11,691,071.40 165,730,811.05





基金赎回款 -123,534,799.19 9,320,139.40 -114,214,659.79 本期已分配利润 - - - 本期末 118,912,440.56 -608,294.10 118,304,146.46 7.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12 月31日 活期存款利息收入 255,931.81 78,550.30 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,834.22 9,518.68 其他 9,652.35 3,332.50 合计 272,418.38 91,401.48 7.4.7.12 股票 投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 月31日 月31日 卖出股票成交总额 354,180,717.65 538,647,365.08 减:卖出股票成本总额 318,604,152.46 518,800,056.94 买卖股票差价收入 35,576,565.19 19,847,308.14 7.4.7.13 基金 投资收益 本基金在本年度及上年度均无基金投资收益。 7.4.7.14 债券 投资收益 7.4.7.14.1 债券投 资收 益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12 月31日 债券投资收益——买卖 债券 (、债转股及债券到期兑 付)差价收入 549,774.79 3,600,836.11 债券投资收益——赎回 差价 收入 - - 债券投资收益——申购 差价 收入 - - 合计 549,774.79 3,600,836.11 7.4.7.14.2 债券投 资收 益 —— 买 卖债券 差价收 入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12 月31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 58,367,018.64 105,636,256.27 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 57,517,019.58 101,299,507.32


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 减:应收利息总额 300,224.27 735,912.84 买卖债券差价收入 549,774.79 3,600,836.11 7.4.7.15 衍生 工具收益 本基金在本年度及上年度均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12 月31日 股票投资产生的股利收益 507,219.38 421,047.15 基金投资产生的股利收益 - - 合计 507,219.38 421,047.15 7.4.7.17 公允 价值变动 收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12 月31日 1.交易性金融资产 4,466,079.42 2,554,562.69 —— 股票投资 5,009,132.37 2,035,909.74 —— 债券投资 -543,052.95 518,652.95 —— 资产支持证券投资 - - —— 基金投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2.衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3.其他 - - 合计 4,466,079.42 2,554,562.69


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 7.4.7.18 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12 月31日 基金赎回费收入 209,459.84 10,198.00 合计 209,459.84 10,198.00 7.4.7.19 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12 月31日 交易所市场交易费用 1,137,948.99 1,628,353.34 银行间市场交易费用 7.50 - 合计 1,137,956.49 1,628,353.34 7.4.7.20 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 80,000.00 300,000.00 银行汇划费用 590.00 539.00 债券帐户维护费 31,700.00 36,000.00 其他 - 1,640.00 合计 162,290.00 388,179.00 7.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 7.4.8.1 或 有事 项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日后 事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债 表日后事项。 7.4.9 关联方 关系 7.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司


基金管理人的子公司


7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易 7.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 浙商证券 134,994,608.7 3 17.87% 64,158,368.98 6.03% 7.4.10.1.2 债券交 易


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 浙商证券 28,426,099.58 27.66% 42,645,363.40 20.83% 7.4.10.1.3 债券回 购交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 浙商证券 5,000,000.00 11.74% 54,700,000.00 18.62% 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。 7.4.10.1.4 权证交 易 本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付 关联 方的 佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1 月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券 123,522.60 17.56% 18,428.16 14.64% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1 月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券 58,409.85 6.03% 44,012.98 10.82%


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 注:上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ,以 扣除 由中国 证券 登记 结算 有 限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。 根据《 证券 交易 单元 租用 协议》 ,本 基金 管理 人在 租用 浙 商证 券股 份有 限公 司 证券 交易 专用 交易 单 元进行 股票 、债 券、 权证 及回购 交易 的同 时, 还从 浙商证 券股 份有 限公 司 获 得证券 研究 综合 服务 。 7.4.10.2 关联 方报酬 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015 年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 当期发生的基金应支 付的管理费 1,564,667.05 966,590.81 其中:支付销售机构 的客户维护费 411,387.33 386,560.00 注:支 付基 金管 理人 浙商 基金公 司的 基金 管理 费按 前一日 基金 资产 净值1.5% 的年费 率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。计算 公式 为: 日基 金管 理费= 前一 日基 金资 产净 值 ×1.5%/ 当 年天 数 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015 年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 260,777.93 161,098.56 注:支 付基 金托 管人 民生 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.25%/ 当年 天数 7.4.10.2.3 销售服 务费 本基金没有销售服务费。 7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 7.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 本基金的管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。 7.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况





除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。 7.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 股份有限公司 60,632,966.66 255,931.81 10,869,517.66 78,550.30 注: 本基 金通 过“ 民生 银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司的 结算 备付 金, 于2015 年12 月31 日的 相关 余额 为 人民币242,947.10元。(2014 年12 月31 日: 人 民币841,522.41 元) 7.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明





上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.11 利润 分配 情况 7.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货 币市场 基金 本基金在本年度未进行过利润分配。(2014 年:零) 7.4.12 期末 (2015 年12 月31 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 7.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市 之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为 特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2015年12月31日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流 通受限证券。 7.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 于2015年12月31日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购 于2015年12月31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购 截至本报告期期末2015年12月31日,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交 易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融 工具 风险及 管理 7.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额 及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的,由总经理、风险 控制委员会、督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险 管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立 合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措 施等;督察长独立行使权利,直接对董事会负责,向 合规与风险控制委员会提交独立 的监察稽核报告和建议;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经 营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金 融工程小组负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估。监察稽核部对公司总经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能 产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通 过特定 的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程 度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可 承受的范围内。 7.4.13.2 信用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金的银行存款存放在本基金的托管行民生银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级 的证券,且通过分散化投资以分散信用 风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值 不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家 公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期 信用 评级 列示的 债券 投资





本基金于本年度末 及上年度末均未持有短期信用债券投资。 7.4.13.2.2 按长期 信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014 年12月31日 AAA - 4,693,717.30 AAA 以下 - 4,197,716.60 未评级 - - 合计 - 8,891,433.90 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人 利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门 设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及 流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资 产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格 适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎 回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经 营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口 金额单位:人民币元 本期末2015 年12 月31日 1个月以 内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 60,632, 966.66 - - - - - 60,632, 966.66 结算备付金 242,947 .10 - - - - - 242,947 .10 存出保证金 62,568. 49 - - - - - 62,568. 49 交易性金融 资产 - - - - - 133,948 ,296.26 133,948 ,296.26 应收利息 - - - - - 17,800. 12 17,800. 12 应收申购款 994.04 - - - - 62,202. 51 63,196. 55 资产总计 60,939, 476.29 - - - - 134,028 ,298.89 194,967 ,775.18 负债











应付赎回款 - - - - - 30,530. 08 30,530. 08 应付管理人 报酬 - - - - - 178,241 .79 178,241 .79 应付托管费 - - - - - 29,706. 96 29,706. 96 应付交易费 用 - - - - - 126,364 .72 126,364 .72 应交税费 - - - - - 25,605. 30 25,605. 30


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 其他负债 - - - - - 130,115 .05 130,115 .05 负债总计 - - - - - 520,563 .90 520,563 .90 利率敏感度 缺口 60,939, 476.29 - - - - 133,507 ,734.99 194,447 ,211.28 上年度末 2014 年12月 31日 1个月以 内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 10,869, 517.66 - - - - - 10,869, 517.66 结算备付金 841,522 .41 - - - - - 841,522 .41 存出保证金 206,026 .19 - - - - - 206,026 .19 交易性金融 资产 2,057,5 30.00 6,833,9 03.90 - - 45,891, 930.27 54,783, 364.17 应收证券清 算款 - - - - - 2,029,4 98.53 2,029,4 98.53 应收利息 - - - - - 34,904. 45 34,904. 45 应收申购款 - - - - - 4,099.8 1 4,099.8 1 资产总计 11,917, 066.26 2,057,5 30.00 6,833,9 03.90 - - 47,960, 433.06 68,768, 933.22 负债











应付证券清 算款 - - - - - 1,333,5 63.12 1,333,5 63.12 应付赎回款 - - - - - 118,035 .43 118,035 .43 应付管理人 - - - - - 82,834. 82,834. 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 报酬 28 28 应付托管费 - - - - - 13,805. 72 13,805. 72 应付交易费 用 - - - - - 406,606 .75 406,606 .75 应交税费 - - - - - 25,605. 30 25,605. 30 其他负债 - - - - - 450,007 .84 450,007 .84 负债总计 - - - - - 2,430,4 58.44 2,430,4 58.44 利率敏感度 缺口 11,917, 066.26 2,057,5 30.00 6,833,9 03.90 - - 45,529, 974.62 66,338, 474.78 7.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末2015年12月31 日 上年度末2014年12月 31日 市场利率下降25个基点 - 84,745.61 市场利率上升25个基点 - -84,745.61 注:本 年末 本基 金未 持有 债券投 资, 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响, 所以 未 进行敏 感性 分析 。银 行存 款及结 算备 付金 之浮 动利 率根据 中国 人民 银行 的基 准利率 和相 关机 构的 相 关政策 浮动 。 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价 格风 险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”与“自 下而上”相结合的投资策略,主要通过资产配置策略与股票选择策略,优选运用新思 维实现可持续发展的上市公司股票,在科学管 理风险的前提下构建投资组合,以充分 分享中国可持续发展的经济成果,实现组合资产中长期持续稳定增值的投资目标。本 基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:股 票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,其中投资于受益于新思维理念的行业或公司 的比例不低于股票资产的80%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资 产的比例范围为20%-70%, 其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,扣除股指期货保证金以后基 金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。此 外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜 在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014 年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 133,948,296.2 6 68.89 45,891,930.27 69.18 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 8,891,433.90 13.40 交易性金融资产- 贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - -


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 其他 - - - - 合计 133,948,296.2 6 68.89 54,783,364.17 82.58 7.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析 假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2015年12月31 日) 上年度末(2014年12月 31日) 沪深300 指数上升5% 7,835,975.33 2,661,731.96 沪深300 指数下降5% -7,835,975.33 -2,661,731.96 注: 本 基金 以沪 深300 指 数 作为其 他价 格波 动风 险的 敏感度 分析 基准 。 7.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组 合报 告 8.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 133,948,296.26 68.70 其中:股票 133,948,296.26 68.70 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - -


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 6 银行存款和结算备付金合计 60,875,913.76 31.22 7 其他各项资产 143,565.16 0.07 8 合计 194,967,775.18 100.00 注:由 于位 数保 留及 尾差 问题, 本报 告期 末各 基金 资产占 基金 总资 产的 比例 合计可 能不 等于1。 8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 97,021,396.85 49.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 7,504,105.28 3.86 F 批发和零售业 17,398,367.66 8.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,160,070.00 3.68 K 房地产业 2,247,705.00 1.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,751.47 - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,612,900.00 1.34 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 133,948,296.26 68.89


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600976 健民集团 334,858 11,328,246.14 5.83 2 300006 莱美药业 251,300 10,052,000.00 5.17 3 002370 亚太药业 271,734 9,627,535.62 4.95 4 002563 森马服饰 629,666 7,807,858.40 4.02 5 002100 天康生物 768,300 7,729,098.00 3.97 6 600529 山东药玻 395,700 7,648,881.00 3.93 7 002051 中工国际 295,516 7,485,420.28 3.85 8 002035 华帝股份 411,400 7,314,692.00 3.76 9 000963 华东医药 74,062 6,070,121.52 3.12 10 000625 长安汽车 341,900 5,802,043.00 2.98 11 000001 平安银行 483,000 5,791,170.00 2.98 12 600276 恒瑞医药 106,100 5,211,632.00 2.68 13 600066 宇通客车 229,000 5,150,210.00 2.65 14 000639 西王食品 285,691 4,833,891.72 2.49 15 300040 九洲电气 286,500 3,899,265.00 2.01 16 600385 山东金泰 140,100 3,841,542.00 1.98 17 000017 深中华A 272,000 3,780,800.00 1.94 18 002250 联化科技 190,000 3,585,300.00 1.84 19 300196 长海股份 100,600 3,580,354.00 1.84 20 002311 海大集团 237,463 3,317,358.11 1.71 21 300347 泰格医药 85,000 2,612,900.00 1.34 22 300261 雅本化学 154,400 2,331,440.00 1.20 23 000046 泛海控股 179,100 2,247,705.00 1.16 24 000587 金叶珠宝 70,400 1,496,000.00 0.77 25 601169 北京银行 130,000 1,368,900.00 0.70 26 002781 奇信股份 500 18,685.00 0.01 27 002782 可立克 500 10,635.00 0.01


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 28 600593 大连圣亚 73 3,751.47 - 29 601616 广电电气 100 861.00 - 8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动 8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002100 天康生物 12,337,393.64 18.60 2 600976 健民集团 11,568,517.40 17.44 3 300327 中颖电子 11,335,705.90 17.09 4 000001 平安银行 10,316,650.06 15.55 5 000639 西王食品 10,160,383.60 15.32 6 002563 森马服饰 9,544,994.00 14.39 7 002370 亚太药业 9,402,705.84 14.17 8 300006 莱美药业 8,192,997.88 12.35 9 002051 中工国际 8,005,102.62 12.07 10 600529 山东药玻 7,659,915.00 11.55 11 600588 用友网络 6,998,845.01 10.55 12 002035 华帝股份 6,457,450.00 9.73 13 600593 大连圣亚 6,318,718.54 9.52 14 000712 锦龙股份 5,716,504.99 8.62 15 000625 长安汽车 5,605,093.00 8.45 16 002311 海大集团 5,511,715.00 8.31 17 000963 华东医药 5,408,837.60 8.15 18 300218 安利股份 5,323,760.04 8.03 19 600066 宇通客车 5,106,479.00 7.70 20 002250 联化科技 5,027,747.92 7.58 21 601318 中国平安 4,905,069.51 7.39 22 600276 恒瑞医药 4,567,082.05 6.88 23 000858 五 粮 液 4,514,214.76 6.80


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 24 600109 国金证券 4,472,406.48 6.74 25 300059 东方财富 4,365,442.00 6.58 26 600211 西藏药业 4,131,161.12 6.23 27 000895 双汇发展 4,112,447.00 6.20 28 000017 深中华A 4,110,183.68 6.20 29 002766 索菱股份 3,904,597.01 5.89 30 601633 长城汽车 3,882,870.96 5.85 31 601166 兴业银行 3,798,921.00 5.73 32 600617 国新能源 3,712,806.00 5.60 33 300040 九洲电气 3,639,801.30 5.49 34 600750 江中药业 3,622,280.00 5.46 35 000401 冀东水泥 3,589,640.00 5.41 36 600315 上海家化 3,574,732.00 5.39 37 600385 山东金泰 3,554,818.00 5.36 38 000902 新洋丰 3,450,954.52 5.20 39 002458 益生股份 3,442,184.00 5.19 40 600498 烽火通信 3,263,921.39 4.92 41 601377 兴业证券 3,222,811.00 4.86 42 002234 民和股份 3,132,655.00 4.72 43 300347 泰格医药 2,987,611.00 4.50 44 600486 扬农化工 2,965,697.00 4.47 45 002304 洋河股份 2,907,099.24 4.38 46 600779 *ST水井 2,867,119.00 4.32 47 600805 悦达投资 2,863,000.00 4.32 48 300404 博济医药 2,821,482.00 4.25 49 601818 光大银行 2,820,000.00 4.25 50 300389 艾比森 2,731,320.00 4.12 51 600259 广晟有色 2,681,772.40 4.04 52 002124 天邦股份 2,678,758.00 4.04 53 002365 永安药业 2,606,744.88 3.93 54 600055 华润万东 2,600,141.03 3.92


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 55 300036 超图软件 2,573,979.00 3.88 56 300190 维尔利 2,496,617.00 3.76 57 002699 美盛文化 2,457,570.40 3.70 58 601688 华泰证券 2,454,219.00 3.70 59 300265 通光线缆 2,431,604.00 3.67 60 600061 国投安信 2,415,591.00 3.64 61 000046 泛海控股 2,362,123.00 3.56 62 300196 长海股份 2,237,359.00 3.37 63 600559 老白干酒 2,195,859.00 3.31 64 002650 加加食品 2,044,579.17 3.08 65 601988 中国银行 2,028,098.00 3.06 66 601328 交通银行 2,024,648.00 3.05 67 000999 华润三九 2,002,801.00 3.02 68 601601 中国太保 2,002,763.00 3.02 69 002684 猛狮科技 1,958,984.00 2.95 70 002400 省广股份 1,956,909.57 2.95 71 300295 三六五网 1,942,685.00 2.93 72 002496 辉丰股份 1,929,470.84 2.91 73 600436 片仔癀 1,920,490.00 2.89 74 600783 鲁信创投 1,873,213.00 2.82 75 600965 福成五丰 1,853,196.00 2.79 76 300261 雅本化学 1,829,563.00 2.76 77 600999 招商证券 1,821,176.00 2.75 78 002039 黔源电力 1,771,502.00 2.67 79 600536 中国软件 1,620,626.29 2.44 80 300398 飞凯材料 1,615,400.10 2.44 81 000908 景峰医药 1,568,152.00 2.36 82 000568 泸州老窖 1,557,479.00 2.35 83 000587 金叶珠宝 1,435,643.00 2.16 84 300027 华谊兄弟 1,366,149.00 2.06 85 002178 延华智能 1,355,274.00 2.04


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 86 000651 格力电器 1,351,005.00 2.04 87 600030 中信证券 1,350,951.00 2.04 88 600028 中国石化 1,350,948.00 2.04 89 601225 陕西煤业 1,350,684.00 2.04 90 600648 外高桥 1,349,857.52 2.03 91 000333 美的集团 1,349,805.00 2.03 92 600875 东方电气 1,349,718.13 2.03 93 600036 招商银行 1,347,930.00 2.03 94 600837 海通证券 1,347,422.00 2.03 95 002368 太极股份 1,341,963.48 2.02 96 600310 桂东电力 1,341,200.00 2.02 97 601169 北京银行 1,339,747.00 2.02 98 002241 歌尔声学 1,339,682.00 2.02 99 600547 山东黄金 1,335,929.78 2.01 100 300133 华策影视 1,335,749.68 2.01 101 002236 大华股份 1,329,225.00 2.00 8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300327 中颖电子 13,248,281.51 19.97 2 600588 用友网络 7,836,606.90 11.81 3 600593 大连圣亚 7,725,800.00 11.65 4 000639 西王食品 7,666,572.90 11.56 5 601318 中国平安 7,455,991.60 11.24 6 002100 天康生物 7,266,270.62 10.95 7 300218 安利股份 6,890,515.95 10.39 8 600109 国金证券 6,121,960.29 9.23 9 300059 东方财富 5,943,534.66 8.96 10 601166 兴业银行 5,873,356.14 8.85


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 11 000712 锦龙股份 5,704,923.16 8.60 12 002234 民和股份 5,242,828.77 7.90 13 002766 索菱股份 5,183,535.42 7.81 14 601688 华泰证券 5,094,467.01 7.68 15 300036 超图软件 4,836,320.76 7.29 16 000001 平安银行 4,494,121.20 6.77 17 600559 老白干酒 4,421,113.52 6.66 18 600211 西藏药业 4,292,655.64 6.47 19 601328 交通银行 4,115,030.40 6.20 20 601601 中国太保 4,075,435.84 6.14 21 000895 双汇发展 4,026,301.12 6.07 22 300265 通光线缆 4,016,943.00 6.06 23 600704 物产中大 3,920,896.36 5.91 24 000858 五 粮 液 3,856,439.25 5.81 25 600783 鲁信创投 3,853,390.54 5.81 26 600498 烽火通信 3,796,516.22 5.72 27 600061 国投安信 3,783,393.74 5.70 28 600750 江中药业 3,701,712.67 5.58 29 600536 中国软件 3,652,815.58 5.51 30 000902 新洋丰 3,636,467.05 5.48 31 601377 兴业证券 3,570,580.00 5.38 32 000069 华侨城A 3,545,857.18 5.35 33 002124 天邦股份 3,447,440.70 5.20 34 600805 悦达投资 3,410,870.00 5.14 35 601908 京运通 3,377,250.46 5.09 36 600036 招商银行 3,223,692.82 4.86 37 600486 扬农化工 3,127,462.79 4.71 38 300389 艾比森 3,121,190.94 4.70 39 600617 国新能源 3,116,544.00 4.70 40 601633 长城汽车 3,111,825.57 4.69 41 300295 三六五网 3,062,794.60 4.62


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 42 002365 永安药业 3,026,360.45 4.56 43 002699 美盛文化 2,960,984.92 4.46 44 600055 华润万东 2,777,006.80 4.19 45 601818 光大银行 2,730,000.00 4.12 46 000401 冀东水泥 2,723,183.46 4.10 47 600000 浦发银行 2,695,226.98 4.06 48 300404 博济医药 2,685,354.32 4.05 49 002311 海大集团 2,639,659.92 3.98 50 002304 洋河股份 2,625,981.00 3.96 51 002458 益生股份 2,622,256.21 3.95 52 600779 *ST水井 2,507,650.00 3.78 53 000998 隆平高科 2,450,035.02 3.69 54 600965 福成五丰 2,443,799.00 3.68 55 600259 广晟有色 2,400,027.45 3.62 56 600315 上海家化 2,397,214.00 3.61 57 000333 美的集团 2,349,153.50 3.54 58 002496 辉丰股份 2,330,381.61 3.51 59 600436 片仔癀 2,306,889.60 3.48 60 002563 森马服饰 2,277,014.65 3.43 61 000999 华润三九 2,233,553.26 3.37 62 601988 中国银行 2,209,436.00 3.33 63 000908 景峰医药 2,164,117.66 3.26 64 600702 沱牌舍得 2,108,660.49 3.18 65 300063 天龙集团 2,074,571.37 3.13 66 600570 恒生电子 1,993,999.00 3.01 67 002400 省广股份 1,941,590.18 2.93 68 600837 海通证券 1,911,298.00 2.88 69 600015 华夏银行 1,908,129.50 2.88 70 300190 维尔利 1,893,756.30 2.85 71 600895 张江高科 1,867,115.00 2.81 72 002650 加加食品 1,855,248.24 2.80


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 73 002684 猛狮科技 1,835,710.00 2.77 74 000568 泸州老窖 1,819,295.04 2.74 75 600999 招商证券 1,805,047.75 2.72 76 002039 黔源电力 1,765,058.09 2.66 77 600115 东方航空 1,693,227.00 2.55 78 600875 东方电气 1,678,785.25 2.53 79 000651 格力电器 1,665,568.60 2.51 80 002178 延华智能 1,653,358.76 2.49 81 002462 嘉事堂 1,637,047.06 2.47 82 300398 飞凯材料 1,598,813.00 2.41 83 000750 国海证券 1,580,198.55 2.38 84 000681 视觉中国 1,549,039.00 2.34 85 600079 人福医药 1,547,000.00 2.33 86 600718 东软集团 1,531,313.11 2.31 87 002170 芭田股份 1,517,221.00 2.29 88 002268 卫 士 通 1,476,690.40 2.23 89 002051 中工国际 1,469,239.28 2.21 90 002241 歌尔声学 1,468,048.00 2.21 91 601088 中国神华 1,464,301.11 2.21 92 002368 太极股份 1,451,140.00 2.19 93 002236 大华股份 1,438,672.00 2.17 94 300133 华策影视 1,417,291.21 2.14 95 601225 陕西煤业 1,414,687.00 2.13 96 600030 中信证券 1,411,593.00 2.13 97 000418 小天鹅A 1,393,732.58 2.10 98 002035 华帝股份 1,380,609.00 2.08 99 600028 中国石化 1,370,622.00 2.07 100 600547 山东黄金 1,363,299.68 2.06 101 002482 广田股份 1,342,787.70 2.02 102 600648 外高桥 1,333,792.00 2.01


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 401,651,386.08 卖出股票的收入(成交)总额 354,180,717.65 8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 8.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细


本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组合 报告 附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 62,568.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,800.12 5 应收申购款 63,196.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 143,565.16 8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §9


基金份 额持 有人信 息 9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 1,433 53,135.43 52,634,109.28 69.13% 23,508,955.54 30.87% 9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 23,455.02 0.03% 9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放 式基金 份额变 动 单位:份 基金合同生效日(2012 年3月8日)基金份额总额 784,917,869.79 本报告期期 初基金份额总额 38,196,327.76 本报告期基金总申购份额 135,004,463.47 减:本报告期基金总赎回份额 97,057,726.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 76,143,064.82 §11 重大 事件揭 示 11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 管理人浙商基金管理有限公司于2015年3 月18日发布《浙商基金管理有限公司关于 法定代表人、董事长变更的公告》,公告原董事长高玮女士卸任与肖风先生担任董事 长、法定代表人的事项。于2015年5月6日发布《浙商基金管理有限公司关于副总经理 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 变更的公告》,公告沈阳、聂挺进任公司副总经理的事项。于2015年8月11日发布《浙 商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,公告李志惠任公司总经理的事 项。 11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 11.4 基 金投资 策略 的改 变 报告期内本基 金投资策略未发生改变。 11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情 形。 11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 259,171,720. 40 34.30% 245,537.68 35.11% 浙商证券 2 134,994,608. 73 17.87% 123,522.60 17.67% 世纪证券 1 76,521,004.8 0 10.13% 69,664.32 9.96% 东方证券 1 75,112,820.2 0 9.94% 68,683.28 9.82% 申万宏源 1 61,880,055.5 7 8.19% 56,790.60 8.12%


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 民生证券 1 52,977,699.7 0 7.01% 48,307.51 6.91% 中信建投 1 48,414,485.6 7 6.41% 44,372.69 6.35% 安信证券 1 46,539,483.6 6 6.16% 42,369.34 6.06% 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为: (1) 遵循 国家 及证 券监 管机构 的各 项法 律法 规、 监管规 定的 要求 ; (2) 维护 持有 人利 益, 不利用 基金 资产 进行 利益 输送, 不承 诺交 易量 ; (3) 以券 商服 务质 量作 为席位 选择 和佣 金分 配的 标准。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 投资 管理 部、 市场 部 a、专 员与 券商 联系 商讨 合 作意向 ,根 据公 司及 基金 法律文 件中 对券 商席 位的 选择标 准, 并参 考中 央交易 室主 管的 建议 ,确 定新基 金租 用或 基金 新租 用席位 的所 属券 商以 及( 主)席 位。 b、报 公司 分管 领导 审核 通 过。 (2) 中央 交易 室 a、专 员将 我公 司格 式版 本 的《证 券交 易席 位使 用协 议》发 送给 券商 相关 业务 联系人 。 b、券 商对 我公 司提 供的 协 议有修 改意 见的 ,其 内容 若涉及 投资 管理 部、 市场 部、运 营保 障部 的, 由专员 分别 将此 内容 发送 给上述 部门 审议 ,并 由专 员将我 公司 各职 能部 门反 馈的意 见与 券商 进行 商 议,形 成一 致意 见后 完成 协议初 稿, 交我 公司 监察 稽核部 审核 。 c、对 券商 和我 公司 双方 同 意的协 议文 本进 行签 字盖 章。我 公司 盖章 程序 ,由 专员填 写合 同流 转 单,分 别送 达投 资管 理部 、市场 部、 运营 保障 部、 监察稽 核部 签字 ,最 后盖 章。 3、本 期内 本基 金券 商交 易 单元变 更情 况: (1) 新增 券商 交易 单元 : 安信证 券(31899)。 (2) 其余 租用 券商 交易 单 元未发 生变 动。 11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占权证 成交总额比 例 招商证券 5,356,21 5.70 5.21% - - - -


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 浙商证券 28,426,0 99.58 27.66% 5,000,00 0.00 11.74% - - 世纪证券 9,664,28 5.40 9.40% - - - - 东方证券 - - - - - - 申万宏源 45,403,8 43.82 44.18% 36,000,0 00.00 84.51% - - 民生证券 13,912,1 09.60 13.54% 1,600,00 0.00 3.76% - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 11.8 其 他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商基金2014 年度最后一个交易 日基金资产净值等公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-01-05 2 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2014年第4季度报告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-01-20 3 浙商基金管理有限公司关于旗下 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金所持华侨城A(000069)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-02-10 4 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加招商证券股份有限 公司申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-11 5 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2014年年度报告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-27 6 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2014年年度报告摘要 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-27 7 关于旗下基金参与中国工商银行 股份有限公司开展的“金融@ 家”电子银行申购开放式基金产 品费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-31


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 8 关于旗下基金调整交易所固定收 益品种估值方法的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-31 9 浙商基金管理有限公司关于增聘 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金基金经理的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-31 10 浙商基金管理有限公司关于浙商 聚潮新思维混合型证券投资基金 基金经理变更的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-04-04 11 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书2015年第1 期摘要 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-04-18 12 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书2015年第1 期 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-04-18 13 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2015年第1季度报告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-04-22 14 关于新增上海利得基金销售有限 公司为旗下基金代销机构的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-06 15 关于旗下基金所持城投控股 (600649)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-21 16 关于旗下基金所持中国南车 (601766)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-22 17 关于旗下基金所持中颖电子 (300327)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-22 18 关于旗下基金所持中炬高新 (600872)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-23 19 关于旗下基金所持西藏药业 (600211)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-26 20 浙商基金新增深圳宜投基金为旗 下基金代销机构的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-29 21 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持维尔利(300190)股票 估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-06-03


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 22 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持长城汽车(601633)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-06-27 23 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持华东医药(000963)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-06-27 24 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金参与交通银行股份有限公司 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-06-30 25 浙商基金2015 年半年度最后一个 交易日基金资产净值等公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-07-01 26 浙商基金关于公司、高级管理人 员及基金经理投资旗下基金的公 告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-07-09 27 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持长江电力(600900)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-07-09 28 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持上海家化(600315)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-07-09 29 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持益生股份(002458)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-07-10 30 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持景峰医药(000908)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-07-15 31 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持大连圣亚(600593)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-07-18 32 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2015年第2季度报告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-07-20 33 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持天龙集团(300063)股 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-07-30


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 票估值调整的公告 34 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加数米基金网费率优 惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-08-05 35 浙商基金关于浙商聚潮新思维混 合型证券投资基金基金经理变更 的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-08-18 36 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加天天基金网费率优 惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-08-25 37 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持五粮液(000858)股票 估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-08-26 38 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2015年半年度报告摘要 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-08-26 39 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2015年半年度报告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-08-26 40 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持电广传媒(000917)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-08-28 41 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持国投电力(600886)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-08-28 42 浙商基金新增联讯证券为旗下基 金代销机构的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-09-01 43 浙商基金管理有限公司关于调整 旗下开放式基金申购金额下限的 公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-09-02 44 浙商基金管理有限公司关于调整 旗下部分开放式基金最低申购金 额的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-09-10 45 浙商基金管理有限公司关于调整 旗下开放式基金在天天基金销售 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-09-10


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 平台申购金额下限的公告 46 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持雅本化学(300261)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-09-17 47 浙商基金管理有限公司关于新增 上海陆金所资产管理有限公司为 旗下部分基金代销机构并参加费 率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-09-21 48 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持铜陵有色(000630)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-09-26 49 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持西藏药业(600211)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-10-16 50 浙商基金旗下部分基金参加平安 证券申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-10-20 51 浙商基金新增上海联泰资产管理 有限公司为旗下基金代销机构并 参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-10-20 52 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2015年第3季度报告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-10-23 53 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书2015年第2 期摘要 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-10-23 54 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书2015年第2 期 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-10-23 55 浙商基金新增积木基金为旗下基 金代销机构并参与费率优惠活动 的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-10-28 56 浙商基金旗下基金投资资产支持 证券的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-11-07 57 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 2015-11-11


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 部分基金参加好买基金网费率优 惠活动的公告 时报》 58 浙商基金新增上海汇付金融服务 有限公司为旗下基金代销机构并 参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-11-24 59 浙商基金管理有限公司关于增加 上海长量基金销售投资顾问有限 公司为旗下基金代销机构并参加 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-11-24 60 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加北京乐融多源投资 咨询有限公司费率优惠活动的公 告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-11-25 61 浙商基金管理有限公司关于新增 上海陆金所资产 管理有限公司为 旗下部分基金代销机构并参加费 率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-11-30 62 浙商基金管理有限公司关于新增 北京展恒基金销售股份有限公司 为 旗下基金代销机构并参加费率优 惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-14 63 浙商基金管理有限公司关于新增 北京恒天明泽基金销售有限公司 为旗下基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-14 64 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加利得基金费率优惠 活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-23 65 浙商基金管理有限公司关于新增 日发资产管理(上海)有限公司 为旗下基金代销机构的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-24 66 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》、《证券 2015-12-25


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 部分基金参加诺亚正行费率优惠 活动的公告 时报》 67 浙商基金管理有限公司关于新增 中大期货有限公司为旗下基金代 销机构的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-28 68 浙商基金管理有限公司关于新增 招商银行股份有限公司为旗下基 金代销机构 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-28 69 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加浙商银行费率优惠 活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-31 70 浙商基金管理有限公司关于新增 深圳众禄金融控股股份有限公司 为旗下基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-31 71 浙商基金管理有限公司关于新增 北京乐融多源投资咨询有限公司 为旗下部分基金代销机构并参加 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-31 72 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金调整开放时间的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-12-31 §12 备查 文件目 录 12.1 备 查文件 目录 1、中国证监会批准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金设立的相关文件; 2、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》; 3、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》; 4、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。


浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金2015 年年 度报 告 12.2 存 放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 12.3 查 阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021- 60359000 查询相关信息。 浙 商基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年三 月二 十五日