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兴业稳收一年(001368)

兴业稳收一年:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
兴 业 稳 固 收益 一 年 理 财债 券 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴业基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月25 日 
 
 
 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 
第 2 页 共 45 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效 日)起至 12 月31 日止 。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 3 页 共 45 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 4 页 共 45 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 42 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误! 未定 义书 签。 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 5 页 共 45 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券 基金主 代码 001368 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月10 日 基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,245,126,262.46 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金采 取严 格的 买入 持有 到 期投 资策 略, 投资 于剩 余 期 限( 或回 售期 限) 不超 过 基金 剩余 封闭 期的 固定 收益类 工具 ,力 求为 投资 者获取 稳健 的收 益。 投资策 略 本 基 金以 封闭 期为 周期 进行 投 资运 作。 在封 闭期 内, 本 基 金采 用买 入并 持有 策略 构 建投 资组 合, 对所 投资 固 定 收益 品种 的剩 余期 限与 基 金的 剩余 封闭 期进 行期 限 匹 配, 投资 于剩 余期 限( 或 回售 期限 )不 超过 基金 剩 余 封闭 期的 固定 收益 类工 具 。一 般情 况下 ,本 基金 持有的 债券 品种 和结 构在 封闭期 内不 会发 生变 化。 业绩比 较基 准 在 每 个封 闭期 ,本 基金 的业 绩 比较 基准 为该 封闭 期起 始 日 的中 国人 民银 行公 布并 执 行的 金融 机构 一年 期定 期存款 利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 较低 预期 风 险 、预 期收 益的 基金 品种 , 其预 期风 险及 预期 收益 高于货 币市 场基 金, 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负 责人 姓名 朱玮 王永民 联系电 话 021-22211888 010-66594896 电子邮 箱 renjb@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


40000-95561 95566 传真 021-22211997 010-66594942 注册地 址 福建省 福州 市鼓 楼区 五四 路137 号信 和广 场 25 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 6 页 共 45 页


办公地 址 上海市 浦东 新区 浦明 路198 号财富 金融 广 场 7 号楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 卓新章 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.cib-fund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30 楼 注册登 记机 构 兴业基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦明 路 198 号 财富 广场7 号楼


§3 主要财 务指标、基金 净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年6 月10 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 14,923,593.99 本期利 润 14,923,593.99 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0120 本期加 权平 均净 值利 润率 1.19% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.20% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 期末可 供分 配利 润 14,923,593.99 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0120 期末基 金资 产净值 1,260,049,856.45 期末基 金份 额净 值 1.012 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 1.20% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 7 页 共 45 页


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 4、本 基金 于2015 年6 月10 日 成立 ,本 报告 期不 是 完整报 告期 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.60% 0.03% 0.56% 0.01% 0.04% 0.02% 过去六 个月 1.10% 0.03% 1.13% 0.01% -0.03% 0.02% 自基金 合同 生效起 至今 1.20% 0.03% 1.26% 0.01% -0.06% 0.02% 注:1 、 本基 金的 业绩 比较 基准为 : 该封 闭期 起始 日 的中国 人民 银行 公布 并执 行的金 融机 构一 年期 定期存 款利 率( 税后 ) 。 2、本 基金 于2015 年6 月10 日 成立 。截 止本 报告 期 末,本 基金 成立 不足 一年 。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 8 页 共 45 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月10 日 生效 ,截至 报告 期末 本基 金基 金合同 生效 未满 一 年 。 2、 根 据本 基金 基金 合同 规 定, 本 基金 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符 合基金 合同 的约 定。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 9 页 共 45 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:无 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 2013 年3 月, 兴业 基金管 理有限 公司 获中 国证 监会 批复。 兴业 基金 由兴 业银 行股份 有限 公 司 和中海 集团 投资 有限 公司 共同出 资设 立, 公司 注册 资本 5 亿元 人民 币, 注册 地福建 省福 州市 。 兴 业基金的业务 范围包括 基 金募集、基金 销售、特 定 客户资产管理 、资产管 理 和中国证监 会许可的 其他业 务 。 截 至2015 年 12 月 31 日 , 兴 业基 金管 理 了兴业 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 兴业 货 币市场证券投 资基金、 兴 业多策略灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 兴 业年年利定 期开放债 券型证券投资 基金、兴 业 聚利灵活配置 混合型证 券 投资基金、兴 业聚优灵 活 配置混合型 证券投资兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 10 页 共 45 页


基金、兴业收 益增强债 券 型证券投资基 金、兴业 稳 固收益两年理 财债券型 证 券投资基金 、兴业稳 固收益一年理 财债券型 证 券投资基金、 兴业添利 债 券型证券投资 基金、兴 业 聚惠灵活配 置混合型 证券投资基金 、兴业添 天 盈货币市场基 金、兴业 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金 、兴业鑫 天盈货 币市 场基 金、 兴业 丰利债 券型 证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐莹 本 基 金 的 基金经 理 , 套 利 与 量 化 投 资 部 综 合 套利总 监 2015 年 6 月 10 日 - 7 中 国 籍 , 硕士学 位,CFA , 具 有 证 券 投 资 基 金 从业资 格。2008 年至 2012 年 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 资 金 营 运 中 心 从 事 债 券 投资, 2012 年至 2013 年在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 资 产 管 理 部 负 责 组 合 投 资 管 理。2013 年 6 月加 入 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 。 2014 年 3 月13 日至 2015 年 7 月24 日担 任 兴 业 定兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 11 页 共 45 页


开 债 券 基 金 基 金 经 理,2015 年 2 月 12 日 起 担 任 兴 业 年 年 利 定 开 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2015 年 6 月10 日起 担 任 兴 业 稳 固 收 益 一 年 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 10 日 起 担 任 兴 业 稳 固 收 益 两 年 理 财 债 券 投 资 基 金 基金 经 理,2015 年 7 月 6 日 起 担 任 兴 业 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 23 日 起 担 任 兴 业 添 天 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 2015 年11 月 2 日起 担 任 兴 业 鑫 天 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 12 页 共 45 页


理,2015 年 12 月 28 日 起担 任 兴 业 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 杨逸君 本 基 金 的 基金经 理 2015 年11 月 9 日 - 5 杨 逸 君 , 硕士学 位 , 金 融 风 险 管 理 师(FRM)。 2010 年 7 月至 2013 年 6 月, 在 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 主 要 从 事 基 金 产 品 及 证 券 市 场 研 究 分 析 工 作 ; 2013 年 6 月至 2014 年 5 月在 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 主 要 从 事 基 金 产 品 及 量 化 投 资 相 关 的 研 究 分析工 作;2014 年 5 月加 入 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 , 2015 年 6 月 起 担 任 兴 业 稳 固 收 益 一 年 理 财 债 券兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 13 页 共 45 页


型 证 券 投 资 基 金 、 兴 业 稳 固 收 益 两 年 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 业 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 兴 业 添 天 盈 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经理助 理。2015 年 11 月 9 日 起 担 任 兴 业 稳 固 收 益 一 年 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 业 稳 固 收 益 两 年 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 业 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 兴 业 添 天 盈 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期,除 首 任基金经理外 , “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定 的聘任 日期 和解 聘日 期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、基 金兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 14 页 共 45 页


招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 , 本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产, 在控制风险的 前提下, 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内, 基 金运作合法 合规,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任 务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易;事中 控制的工 作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 , 各项业务操 作根据制 度和业务流程 进行;事 后 检查公司投资 行 为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差,编制 投资组合 公平交 易报 告, 分析 事中 控制的 效果 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 , 完善 相 应制度和流程 ,通过系 统 和人工等方式 在各环节 严 格控制交易公 平执行, 公 平对待旗下 管理的基 金和投 资组 合。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年下 半年 以来 ,经 济 增长总 体偏 弱,PMI 位于 历史低 位震 荡, 房地 产成 交和价 格继 续稳 定于高 位 , 但 仍处 于去 库 存阶段 , 周期 类行 业需 求 萎靡, 整体 下行 压力 较大 。 在总需 求偏 弱的 背景 下,企业投资 意愿受制 约 ,以原油价格 为代表的 大 宗商品价格、 金属价格 震 荡走低,工 业品价格 继续下跌。全 球方面, 美 国加息的干扰 和新兴市 场 国家汇率的贬 值对投资 者 的风险偏好 形成较大 的负面 影响 。整 体而 言, 融资需 求的 低迷 和风 险偏 好的下 降是 债券 市场 收益 率下行 的主 要因 素。 报告期 内 , 考 虑经 济下 行 压力大 , 资源 类企 业信 用 风险激 增 , 组 合严 格把 握 债券的 信用 风险 , 适当降低风险 偏好,同 时 基于债券绝对 收益率水 平 、信用利差状 况、资金 面 以及债券供 需等多 方 面综合 考虑 ,并 结合 本基 金的持 有配 置策 略, 组合 继续维 持较 为稳 健的 操作 策略。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 15 页 共 45 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为1.20% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.26% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年, 随着 经济 潜 在增速 的下 降 , 债 券市 场 收益率 长期 下行 的趋 势没 有改变 , 低利 率 和低资本回报 率正在成 为 一种常态。在 全球供需 不 平衡、美元强 势背景下 , 全球经济需 求偏弱, 大宗商品持续 低迷,工 业 通缩压力将持 续,货币 政 策保持相对宽 松。债券 市 场收益率水 平和信用 利差均 处于 低位 。 在股 市 、 汇 市 继 续大 幅波 动情 况 下, 风险 偏好 或进 一步 下 行, 债市 需求 或维 持。 我们 对2016 年 债券 市场 仍 持保守 态度 , 我们 将密 切 跟踪经 济 、 政 策 、 环 境的 变化 , 及 时调 整组 合 的久期和信用 结构,在 信 用事件密集暴 露以及后 续 信用风险仍可 能继续发 酵 的背景下, 继续采取 较为稳 健的 操作 策略 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,本 基金管理 人 从合法经营、 规范运作 、 勤勉尽责、保 障基金持 有 人利益出发, 严 守合规 底线 、完 善内 部控 制,2015 年度 主要 从如 下 几个方 面落 实风 险控 制、 强化监 察稽 核职 能 :


1 、梳 理完 善公 司内 控制 度 及业务 流程 :报 告期 内组 织 各部 门对 公司 制度 体系 进行全 面梳 理、 整合, 规范 公司 业务 运作 和经营 管理 ,全 面建 立内 部控制 标准 与要 求。 2 、 加强 业务 合规 审核 控制 : 通过 对各 类新 产品 的实 现方案 、 相 关协 议、 法 律 文件、 流程、 投 资限制 等进 行审 核评 估并 提供合 规咨 询等 业务 支持 ,确保 业务 创新 的合 规实 施。 3 、 全面 实施 投资 监督 和风 险监测 : 通 过事 前、 事 中 、 事后 三个 阶段 进行 投资 风险监 控, 事前 通过编制投资 合规风控 卡 、设置恒生系 统合规阀 值 等方式明确法 规、合同 及 内控要求; 事中结合 系统与人工控 制方式, 每 日监控投资交 易过程并 及 时提示投资异 常情况; 事 后定期对公 募产品的 合规运 作、 投资 业绩 等进 行评估 、分 析, 确保 公司 各产品 合规 运作 、风 险可 控。 4 、 开 展各 项稽 核审 计工 作 : 除 应监 管要 求开 展定 期 稽核 、 特 定人 员离 任审 计 并及时 向监 管报 送工作报告外 ,还就重 点 业务领域组织 开展常规 、 专项审计,对 产品运作 、 业务开展合 规性及内 控完善 性进 行审 查及 整改 跟踪, 促进 公司 内控 制度 执行有 效, 内控 水 平 不断 提升。 5 、 加 强员 工行 为合 规管 理 : 公 司按 照法 规要 求组 织 全体员 工开 展投 资申 报 、 定期检 查信 息管 制要求落实情 况,并通 过 组织合规培训 和学习以 及 发送法规解读 、违规案 例 、合规宣传 手册等多 种形式开展合 规教育。 在 加强员工培训 教育的同 时 加强违规问责 力度,惩 防 并举,促进 合规文化 建设。 报告期内,本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续本着诚实 信兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 16 页 共 45 页


用、勤 勉尽 责的 原则 ,坚 持风险 控制 为核 心, 确保 管理基 金的 合规 、安 全运 作。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、估 值政 策及 重大 变化 无。 2 、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 估值委员会设 主任委员 一 名,由分管运 营的公司 领 导担任;委员 若干名, 由 基金运营部、 风 险管理总 部、 研究部、 投 资管理总部( 视会议议 题 内容选择相关 投资方向 部 门)部门负 责人或其 指定人 员组 成。 估值委员会主 要工作职 责 如下:制定合 理、公允 的 估值方法;对 估值方法 进 行讨论并作出 评 价,在发生了 影响估值 公 允性及合理性 的情况后 及 时修订估值方 法,以保 证 其持续适用 ;评价现 有估值方法对 新投资策 略 或新投资品种 的适用性 , 对新投资策略 或新投资 品 种采用的估 值方法作 出决定 ;讨 论、 决定 其他 与估值 相关 的重 大问 题。 (2) 托管 银行 托管银行根据 法律法规 要 求履行估值及 净值计算 的 复核责任,并 且认真核 查 公司采用的估 值 政策和 程序 。 (3) 会计 师事 务 所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 5 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行基 金利润 分配 ,但 符合 基金 合同规 定。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 17 页 共 45 页


净值低 于五 千万 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本 报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 兴业 稳固 收益 一年理 财债 券型 证券投 资基 金 ( 以下 称 “ 本基金 ” ) 的 托管 过程 中, 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 德师报( 审) 字(16) 第 P0821 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金全 体持 有人 引言段 我们审计了后附的兴业稳 固收益一年理财债券型证 券投资基金 ( 以下简称“ 兴 业 稳 固 收 益一 年 理 财 债 券 ”) 的 财 务 报表 , 包 括 2015 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ,2015 年 6 月 10 日(基金 合同 生效日) 至2015 年12 月 31 日止 期 间的利 润表 、 所有 者权 益( 基金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 18 页 共 45 页


管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是兴业稳固收益一年理财 债券的基金 管理人兴业基金管理有限 公司管理层的责任,这种 责任包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基金行业实务操作的有关 规定编制财务报表,并使 其实现公允 反映 ;(2) 设 计、 执行 和维 护必要 的内 部控 制 , 以 使 财务报 表不 存在由 于舞 弊或 错误 而导 致的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据 。 选 择 的 审 计程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的判 断 , 包 括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,兴业稳固收益 一年理财债券的财务报表 在所有重大 方面按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会 发布的关于 基金行业实务操作的有关 规定编制,公允反映了兴 业稳固收益 一年理 财债 券 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 6 月 10 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 陶坚


吴凌志 会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)


会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 审计报 告日 期 2016 年3 月23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 兴业 稳固 收益 一年理 财债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 19 页 共 45 页


资 产:


银行存 款 7.4.7.1 215,756,476.48 结算备 付金


- 存出保 证金


- 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,031,080,848.98 其中: 股票 投资


- 基金投 资


- 债券投 资


820,087,665.79 资产支 持证 券投 资


210,993,183.19 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


- 应收利 息 7.4.7.5 14,116,125.72 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


1,260,953,451.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


534,512.28 应付托 管费


106,902.45 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 2,180.00 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 260,000.00 负债合 计


903,594.73 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 1,245,126,262.46 未分配 利润 7.4.7.10 14,923,593.99 所有者 权益 合计


1,260,049,856.45 负债和 所有 者权 益总 计


1,260,953,451.18 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 20 页 共 45 页


注: 1、 报告 截止 日2015 年12 月 31 日, 基 金份 额净 值 1.012 元 , 基 金份 额总 额 1,245,126,262.46 份。 2、 本 基金 合同 于2015 年6 月 10 日 生效 ,本 期数 据 按实际 存续 期计 算, 无上 年度可 比期 间数 据。


7.2 利 润表 会计主 体: 兴业 稳固 收益 一年理 财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 6 月 10 日(基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日 一、收入


19,390,870.11 1.利息 收入


18,711,267.77 其中: 存款 利息 收 入 7.4.7.11 3,175,243.74 债券利 息收 入


11,637,282.26 资产支 持证 券利 息收 入


2,640,423.47 买入返 售金 融资 产收 入


1,258,318.30 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


679,602.34 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 486,145.58 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 193,456.76 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 股利收 益 7.4.7.15 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 7.4.7.16 - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 - 减:二、费用


4,467,276.12 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,497,417.61 2.托 管费 7.4.10.2.2 699,483.51 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 7.4.7.18 - 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 7.4.7.19 270,375.00 三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号填列)


14,923,593.99 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


14,923,593.99 注:本 基 金2015 年6 月10 日成 立, 本期 数据 按实 际存续 期计 算, 无上 年度 可比期 间数 据。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 21 页 共 45 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 兴业 稳固 收益 一年理 财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年6 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 6 月 10 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,245,126,262.46 - 1,245,126,262.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 14,923,593.99 14,923,593.99 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,245,126,262.46 14,923,593.99 1,260,049,856.45 注:本 基 金2015 年6 月10 日成 立, 本期 数据 按实 际存续 期计 算, 无上 年度 可比期 间数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署: ______ 卓新 章______














______ 黄 文锋______














____ 莫艳 鸿____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 兴业稳固收益 一年理财 债 券型证券投资 基金( 以下 简 称 “本基金 ”)系由基 金管 理人兴业基 金 管理有限公 司依照《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《兴业稳 固收益一 年 理财债券型 证券投 资 基金基金合同 》(以下简 称 “基金合同 ”)及其他 有关 法律法规的规 定,经中 国 证券监督管 理委员 会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)以证监许 可[2015]860 号文批准公开 募集。本基 金为契约型开 放式 基金 , 存 续期 限为 不定 期 , 首 次设 立募 集基 金份 额 为1,245,126,262.46 份 , 经德勤 华永 会计 师事兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 22 页 共 45 页


务所( 特殊普通 合伙)验证 ,并出具了编 号为德师 报( 验)字(15) 第 0885 号验资 报告。基金合 同于 2015 年 6 月 10 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为兴业 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中 国 银行股 份有 限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 兴业 稳固 收 益一年理财债 券型证券 投 资基金招募说 明书》的 有 关规定,本基 金的投资 范 围为具有良 好流动性 的金融 工具 , 包 括国 内依 法发行 上市 的国 债、 央行 票据、 金融 债、 地 方政 府 债、 企 业债、 公司 债、 短期公司债券 、分离交 易 可转债所分离 出的纯债 部 分、短期融资 券、中期 票 据、资产支 持证券、 次级债 券 、 中 小企 业私 募 债券 、 债 券回 购 、 银 行存 款(包 括协 议存 款 、 定 期存 款及其 他 银 行存 款)、 货币市场工具 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他固定 收益类金 融 工具,但须 符合中国 证监会相关规 定。本基 金 不进行股票等 权益类资 产 的投资。本基 金不投资 可 转换债券, 但可以投 资分离交易可 转债上市 后 分离出来的债 券。本基 金 采取严格的买 入持有到 期 投资策略, 投资于剩 余期限(或回 售期限)不 超 过基金剩余 封闭期的 固定 收益类工具 。如法律 法规 或监管机构 以后允 许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其纳 入投资范 围 ,并可依据 届时有效 的法律法规适 时合理地 调 整投资范围。 基金的投 资 组合比例为: 本基金对 债 券的投资比 例 不低于 基金资 产 的80% 。 本基金的业绩 比较基准 为 :该封闭期起 始日的中 国 人民银行公布 并执行的 金 融机构一年期 定 期存款 利率(税后)。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”) 以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制,同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面 也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 , 真 实、 完 整地 反映了 本基 金 2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年6 月10 日(基 金合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 财务 报表的 实际 编 制 期间 为2015 年6 月10 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月 31 日止 期间 。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 23 页 共 45 页


7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 1) 金融 资产 的分 类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项,暂无 金 融资产划分 为可供出 售金融资产或 持有至到 期 投资。以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产以交 易性金融 资产列 示, 包括 债券 投资 、资产 支持 证券 投资 等。 本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或 可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 2) 金融 负债 的分 类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 以公允价 值 计量 且其变 动计入当 期损益 的金 融负 债以 交易 性金融 负债 列示 。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 1 )以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 债券投 资: 买入银行间市 场交易的 债 券于交易日确 认为债券 投 资。债券投资 成本于交 易 日按应付或实 际 支付的 全部 价款(不 含应 收 利息) 入账 ,相 关交 易费 用 计入债 券投 资的 初始 成本 。 买入央行票据 和零息债 券 等贴现债券, 债券投资 成 本于交易日按 应付或实 际 支付的全部价 款 入账, 相关 交易 费用 计入 债券投 资的 初始 成本 。 卖出银行间市 场 交易的 债 券于交易日确 认债券投 资 收益。卖出债 券按移动 加 权平均法结转 成 本。 资产支 持证 券投 资: 买入资产支持 证券于交 易 日确认为资产 支持证券 投 资。基金持有 的资产支 持 证券视同债券 , 购买时 采用 实际 支付 价款( 包含交 易费 用) 确定 初始 成 本。 卖出资产支持 证券于交 易 日确认资产支 持证券投 资 收益。卖出资 产支持证 券 按移动加权平 均 法结转 成本 。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 24 页 共 45 页


2 )贷 款及 应收 款 买入返售金融 资产:买 入 返售金融资产 为本基金 按 照返售协议约 定先买入 再 按固定价格返 售 证券等 金融 资产 所融 出的 资金。 买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 , 相 关交 易 费 用 计入初 始成 本。 买入返 售金 融资 产于 返售 日按账 面余 额结 转。 3 )其 他金 融负 债 卖出回购金融 资产款: 卖 出回购金融资 产款为本 基 金按照回购协 议先卖出 再 按固定价格买 入 票据、 证券 等金 融资 产所 融入的 资金 。 卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 , 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。 卖出回 购金 融资 产款 于回 购日按 账面 余额 结转 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整 体 具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ; 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资 产或负债直接 或间接可 观 察的输入值; 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本 基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下: 本基金 的债 券投 资等 金融 资产, 均以 实际 利率 法计 算的摊 余成 本估 算公 允价 值。 如有确凿证据 表明按上 述 规定不能客观 反映基金 资 产公允价值的 ,基金管 理 人可根据具体 情 况,在与基金 托管人商 议 后,按最能反 映基金资 产 公允价值的方 法计价。 有 新增事 项, 按国家相 关法律 法规 规定 估值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且目 前可执行 该 种法定权利, 同 时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时,金 融 资产和金融 负债以相 互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外, 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收 基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 25 页 共 45 页


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项 中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配( 未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净 值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 1) 利息 收入 存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。 基金持 有的 附息 债券 、贴 现券按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 。 资产支 持证 券利 息收 入在 持有期 内, 按摊 余成 本和 实际收 益率 计算 确认 利息 收入。 买入返 售金 融 资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提 。 2) 投资 收益 债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后 的差额 确认 。 资产支持证券 投资收益 于 交易日按卖出 资产支持 证 券交易日的成 交总额扣 除 应结转的资产 支 持证券 摊余 成本 与应 收利 息(若有)后 的差 额确 认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 0.50% 的 年费 率逐 日计 提。 本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.10% 的年费 率逐 日计 提。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的 交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交 易费用 。 卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 1) 本基 金收 益分 配方 式为 现金分 红; 2) 基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值, 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 3) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ; 4) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定 。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 26 页 共 45 页


7.4.4.12 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基 础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政 策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《财 政部 、国 家税务总局关 于企业所 得 税若干优惠政 策的通知 》 及其他相关税 务法规和 实 务操作,主 要税项列 示如下 : 1 )以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2 ) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖债 券的 差价 收入 , 债 券的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 3 ) 对基金取得 的债券利 息收入,由发 行债券的 企 业 在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20% 的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 活期存 款 15,756,476.48 定期存 款 200,000,000.00 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 27 页 共 45 页


其中: 存款 期 限1-3 个月 100,000,000.00 存款期 限3 个月 至1 年 100,000,000.00 其他存 款 - 合计: 215,756,476.48


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 820,087,665.79 820,087,665.79 - 合计 820,087,665.79 820,087,665.79 - 资产支 持证 券 210,993,183.19 210,993,183.19 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,031,080,848.98 1,031,080,848.98 - 注:本 基金 交易 性金 融资 产采用 摊余 成本 计量 。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售 金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 5,089.79 应收定 期存 款利 息 524,900.93 应收其 他存 款利 息 - 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 28 页 共 45 页


应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 12,720,292.15 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 865,842.85 合计 14,116,125.72


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 2,180.00 合计 2,180.00


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提审 计费 80,000.00 预提信 息披 露费 180,000.00 合计 260,000.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年6 月10 日( 基金 合 同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 1,245,126,262.46 1,245,126,262.46 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 1,245,126,262.46 1,245,126,262.46 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 29 页 共 45 页





7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 14,923,593.99 - 14,923,593.99 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 14,923,593.99 - 14,923,593.99


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年6 月10 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 1,039,960.99 定期存 款利 息收 入 2,122,373.15 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 12,909.60 其他 - 合计 3,175,243.74


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年6月10 日( 基金 合同 生效日)至 2015年12 月31日 债券投资 收益—— 买卖 债 券( 、债 转股及 债券到 期 兑 付)差 价收 入 486,145.58 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 30 页 共 45 页


债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 486,145.58


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年6月10 日( 基金 合同 生效日)至 2015年12 月31日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额 272,602,600.90 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额 270,019,858.60 减:应 收利 息总 额 2,096,596.72 买卖债 券差 价收 入 486,145.58


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年6 月10 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31 日 卖出资 产支 持证 券成 交总 额 93,621,744.60 - 减: 卖出 资产 支持 证券 成 本 总额 91,139,543.24 - 减:应 收利 息总 额 2,288,744.60 - 资产支 持证 券投 资收 益 193,456.76 -


7.4.7.14 衍 生工 具收益 7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 7.4.7.15 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 无股 利收益 。 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 本报 告期 无公 允价值 变动 收益 。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 31 页 共 45 页


7.4.7.17 其 他收 入 注:本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 7.4.7.18 交 易费 用 注:本 基金 本报 告期 无交 易费用 。 7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 6 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 信息披 露费 180,000.00 开户费 6,600.00 银行费 用 3,775.00 合计 270,375.00


7.4.7.20 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务 报 表批 准报 出日 ,本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 兴业基金管理有限公司( 以下简称“ 兴业 基金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中国 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 兴 业 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “兴业 财富 ”) 基金管 理人 控制 的公 司 兴业银行股份有限公司( 以下简称“ 兴业 银行”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构 兴晟股 权投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 32 页 共 45 页


注:本报告期 间存在控 制 关系或其他重 大利害关 系 的关联方未发 生变化; 下 述关联方交 易均在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行回 购交易 。 7.4.10.1.2 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 6 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,497,417.61 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注:支付基金 管理人兴 业 基金的基金管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.50% 的年费率计提 ,逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月支 付。 其计 算公 式为 : 日基 金 管理人 报酬 =前 一日 基金 资产净 值 × 0.50 %÷ 当年天 数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 6 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 699,483.51 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 33 页 共 45 页


注: 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月末 , 按月 支付 。 其计算 公式 为 : 日 基金 托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0. 1%÷ 当年 天数 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 间未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 6 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 15,756,476.48 1,039,960.99 兴业银行 - 653,333.33 注:1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人中 国银 行股份 有限 公司 保管 ,按 银行同 业利 率计 息 。 2、本 基金 本报 告期 存放 于 兴业银 行股 份有 限公 司的 协议存 款按 银行 约定 利率 计息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 间未 发生在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 的情 况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 间未 发生 其他关 联方 交易 事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 间未 进行利 润分 配。 7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末流 通受 限证 券。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 34 页 共 45 页


7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金投资范 围是具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金 投资的 其他 金融 工具 , 本 基 金不直 接从 二级 市场 买入 股票或 权证 等权 益类 资产, 也不参 与一 级市 场 新股的申购或增发 ,属于 证券投资基金中较 低风险 的基金品种, 其 风 险收 益 预期 高 于 货 币 市 场基 金,低于混合 型基金和 股 票型基金。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是在 有效控制上述 风险的前 提 下,通过对影 响市场各 类 要素的分析以 及投资组 合 的积极主动 管理,力 争获得 超 过 业绩 比较 基准 的长期 稳定 收益 。 使 本基 金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “风 险收益 水平 高于 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ”的 风险 收益 目标。 本基金的基金 管理人按 照 “自上而下与 自下而上 相 结合,全面管 理、专业 分 工”的思路, 将 风险控制嵌入 到 全公司 的 组织架构中, 对风险实 行 多层次、多角 度、全方 位 的管理。本 基金管理 人建立 的风 险管 理体 系由 三个风 险防 范等 级构 成: 一级风险防范 是指在公 司 董事会层面对 公司的风 险 进行的预防和 控制。董 事 会下设审计与 风 险管理委员会 ,负责公 司 审计风险的控 制、管理 、 监督和评价; 负责对公 司 经营的合法 、合规性 进行监 控和 检查 ,对 经营 活动进 行审 计。 二级风险防范 是指在公 司 风险控制委员 会,投资 决 策委员会和风 险管理总 部 层次对公司风 险 进行的预防和 控制。经 理 层下设风险控 制委员会 , 对公司在经营 管理和基 金 运作中的风 险进行全 面的研究、分 析、评估 , 制定相应 的风 险控制制 度 并监督制度的 执行,全 面 、及时、有 效地防范 公司经 营过 程中 可能 面临 的各种 风险 。 三级风险防范 是公司各 部 门对自身业务 工作中的 风 险进行的自我 检查和控 制 。公司各部门 根 据经营 计划 、业 务规 则及 本部门 具体 情况 制定 本部 门的工 作流 程及 风险 控制 措施。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 35 页 共 45 页


本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 分 析方法去估算 各 种风险产生的 可能损失 。 从定性分析判 断风险损 失 的严重程度和 出现同类 风 险损失的频 度,从定 量分析建立风 险量化指 标 、模型,确定 风险损失 的 限度和相应置 信程度, 及 时可靠地对 各种风险 进行监 督、 检查 和评 估 , 并通过 相应 决策 ,将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险又称 违约风险 , 是指借款人、 证券发行 人 或交易对方因 种种原因 , 不愿或无力履 行 合同条 件而 构成 违约 ,导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了较完善的信 用风险管 理 流程,通过对 信用债券 发 行人基本面的 深 入调研分析, 结合流动 性 、信用利差、 信用评级 、 违约风险等的 综合评估 结 果,选取具 有价格优 势和套 利机 会的 优质 信用 债券产 品进 行投 资。 本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构 进行。 基金 在进 行银 行间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控 制 相应的 信用 风险 。 本 基金均投资于 具有良好 信 用等级的证券 ,投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的 10% , 且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过 该 证券 的10% 。 最 后,本 基金 在交易 所进 行的 交易 均以 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 为交 易对 手 完 成证券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年 12 月 31 日 A-1 100,347,304.85 A-1 以下 - 未评级 542,038,332.74 合计 642,385,637.59 注:未 评级 债券 为超 短期 融资券 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年12 月 31 日 AAA 246,584,333.50 AAA 以下 142,110,877.89 未评级 - 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 36 页 共 45 页


合计 388,695,211.39 注:上 述评 级为 债项 评级 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指因金融 资 产的流动性不 足,无法 在 合理价格变现 资产。本 基 金的流动性风 险 主要来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的 流动性不足 ,导致金 融 资产不能在 合理价格 变现。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ,因此,本报 告 期内基金的资 产均能及 时 变现。此外, 本基金管 理 人采用分散投 资、监控 流 通受限证券 比例等方 式防范流动性 风险,同 时 基金管理人通 过分析和 监 测持有个券的 市场交易 状 况、变现比 例、压力 测试等 方法 评估 组合 的流 动性风 险。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况 和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 利率敏感性金 融工具均 面 临由于市场 利率上升 而导致公允价 值下降的 风 险,其中浮动 利率类金 融 工具还面临每 个付息期 间 结束根据市 场利率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。 本 基金 的基 金管理 人通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对 上 述利率 风险 进行 管理 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 215,756,476.48 - - - 215,756,476.48 交易性 金融 资产 927,592,784.26 103,488,064.72 - - 1,031,080,848.98 应收利 息 - - - 14,116,125.72 14,116,125.72 资产总 计 1,143,349,260.74 103,488,064.72 - 14,116,125.72 1,260,953,451.18 负债








应付管 理人 报酬 - - - 534,512.28 534,512.28 应付托 管费 - - - 106,902.45 106,902.45 应付交 易费 用 - - - 2,180.00 2,180.00 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 37 页 共 45 页


其他负 债 - - - 260,000.00 260,000.00 负债总 计 - - - 903,594.73 903,594.73 利率敏 感度 缺口 1,143,349,260.74 103,488,064.72 - 13,212,530.99 1,260,049,856.45 注:按 金融 资产 或金 融负 债的到 期日 进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 收益率 曲线 平行 移动 除收益 率曲 线外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 市场利 率平 行上 升25 个基点 -1,390,638.55 - 市场利 率平 行下 降25 个基点 1,396,610.80








7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主 要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的 固定 收益 品种 ,因 此无重 大其 他价 格风 险。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 若。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第二 层次的 余额 为 人 民币1,031,080,848.98 元 ,无属 于第 一层 次和 第三 层次的 余额 。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 38 页 共 45 页


(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、 或属于非公开 发行等情 况 ,本 基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售 期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应 属第二 层次 或第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,031,080,848.98 81.77 其中: 债券 820,087,665.79 65.04








资产 支持 证券 210,993,183.19 16.73 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 215,756,476.48 17.11 7 其他各 项资 产 14,116,125.72 1.12 8 合计 1,260,953,451.18 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 39 页 共 45 页


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期 初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 未买 入股票 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期 初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 未买 入、卖 出股 票。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 152,608,753.26 12.11 5 企业短 期融 资券 642,385,637.59 50.98 6 中期票 据 25,093,274.94 1.99 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 820,087,665.79 65.08


8.6 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011584006 15 宁 沪高 SCP006 1,100,000 110,004,754.71 8.73 2 011599358 15 皖 投集 SCP001 1,000,000 99,992,137.39 7.94 3 011509006 15 国 电集 SCP006 1,000,000 99,956,765.69 7.93 4 011569006 15 沪电 力 SCP006 1,000,000 99,937,933.27 7.93 5 011599648 15 鲁商 SCP008 620,000 62,040,866.30 4.92


兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 40 页 共 45 页


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 1589096 15 盛世 1A 1,300,000 106,411,799.84 8.44 2 1589326 15 恒金 3A1 400,000 40,010,833.03 3.18 3 1589063 15 兴银 1A2 1,200,000 36,989,211.92 2.94 4 1589083 15 渤银 1B 276,000 27,581,338.40 2.19


8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:根 据本 基金 合同 ,本 基金不 参与 国 债 期货 交易 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:据 本基 金合 同, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


报告期内,本基 金投资决 策 程序符合相关 法律法规 的 要求,未发现本 基金投资 的 前十名证券 的 发行主 体本 期出 现被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 8.11.2


本基金 本报 告期 没有 投资 股票。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 41 页 共 45 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,116,125.72 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,116,125.72


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 262 4,752,390.31 1,244,999,000.00 99.99% 127,262.46 0.01%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,914.67 0.0000%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 42 页 共 45 页


本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0-10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 6 月 10 日 ) 基金 份额 总额 1,245,126,262.46 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 - 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,245,126,262.46 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 于2015 年1 月31 日公 布了 《兴业基 金管 理 有限公 司关 于基 金行 业高 级管理 人员 变更 的公 告》 , 2015 年 1 月 28 日起 霍建 生不再 担任 兴业 基 金 管理有 限公 司督 察长 职务 , 张 银华 担任 兴业 基金 管 理有限 公司 督察 长职 务 。2015 年12 月 26 日公 布了《 兴业 基金 管理 有限 公司关 于聘 任总 经理 助理 的公告 》 ,2015 年 12 月 25 日起 ,张 顺国 担 任 总经理 助理 。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





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11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 德勤华 永会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日(2015 年 6 月 10 日 )起 至本 报告 期末, 为本 基 金进行 审计 。本 报告 期末 ,应付 未付 的审 计费 用为 人民币 捌万 元整 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 海通证券 2 - - - - - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ资力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。 ⅱ财务 状况 良好 ,经 营 行 为规范 ,最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。 ⅲ内部管理规 范、严格 , 具备健全的内 控制度, 并 能满足基金运 作高度保 密 的要求。具 备基金运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,交易 设施符合 代 理本基金进行 证券交易 的 需要,并能 为本基金 提供全 面的 信息 服务 。 ⅳ投研 交综 合实 力较 强。 ⅴ其他 因素(综 合能 力一 般 ,但在 某些 特色 领域 或行 业,研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人 组织相关 人 员依 据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 44 页 共 45 页


③在上述租用 的券商交 易 单元中, 海通 证券的交 易 单元为本基金 本期新增 的 交易单元。 本期没有 剔除的 券商 交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 海通证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 兴 业稳 固收益 一年 理财债券 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 6 月 11 日 2 兴业基 金 2015 年 6 月 30 日基金 净值( 收益 ) 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 6 月 30 日 3 关 于兴 业基金 管理 有限公司 微信 交 易系 统上线 及参 与费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 7 月 24 日 4 兴 业稳 固收益 一年 理财债券 型证 券投资 基 金2015 年第3 季 度报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 10 月 27 日 5 兴 业稳 固收益 一年 理财债券 型证 券投资 基金 基金 经理 变更 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 11 月 10 日 6 兴 业基 金管理 有限 公司关于 调整 旗 下 部 分 基 金 通 过 直 销 机 构 申 购、赎 回数 量限 制的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 11 月 11 日 7 兴 业基 金管理 有限 公司关于 聘任 总经理 助理 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 12 月 26 日 8 兴 业基 金管理 有限 公司关于 旗下 基金调 整开 放时 间的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 12 月 31 日 兴业稳固收益一年理财债券 2015 年年度报告 第 45 页 共 45 页


9 兴业基 金2015 年12 月31 日净值 (收益 ) 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2015 年 12 月 31 日


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会准 予兴 业稳固 收益 一年 理财 债券 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 (二) 《兴 业稳 固收 益一 年 理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 (三) 《兴 业稳 固收 益一 年 理财债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 (四) 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 (七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 12.2 存 放地 点 除上述第(六 )项文件 存 放于基金托管 人处外, 其 他备查文件等 文本存放 于 基金管理人处 , 投资人 在办 公时 间内 可供 免费查 阅。 12.3 查 阅方 式 网站:http ://www.cib-fund.com.cn


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2016 年3 月25 日