兴 业 聚 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 兴业基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年3 月25 日
兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年5 月21 日( 基金 合同 生效 日)起至 12 月31 日止 。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................ 错误!未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错 误 !
未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财 务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 错误! 未定义书签。
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务 所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误! 未定 义书 签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 兴业聚 优灵 活配 置混 合
基金主 代码 001321
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月21 日
基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,615,649,416.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 风 险管 理为 基础 ,通 过积 极 主动 的资 产配 置和 丰富
有 效 的投 资策 略, 力争 为基 金 份额 持有 人获 得超 越业
绩基准 的绝 对回 报。
投资策 略 本 基 金旨 在追 求绝 对 回 报, 注 重风 险控 制, 通过 严谨
的 大 类资 产配 置策 略和 个券 精 选策 略控 制下 行风 险,
因 势 利导 运用 多样 化的 投资 策 略实 现基 金资 产稳 定增
值。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为: 三 年期 银行 定期 存款 利率
(税后 )+1% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 风险 与预 期收 益高 于债
券 型 基金 和货 币市 场基 金, 低 于股 票型 基金 ,属 于证
券投资 基金 中的 中等 风险 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电话 021-22211888 010-58560666
电子邮 箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
注册地 址 福建省 福州 市鼓 楼区 五四
路137 号信 和广 场 25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦明 路198
号财富 金融 广 场 7 号楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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法定代 表人 卓新章 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cib-fund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通
合伙)
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 兴业基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦明 路 198 号 财富
广场7 号楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -3,909,019.69
本期利 润 832,773.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0006
本期加 权平 均净 值利 润率 0.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -55,981,165.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0346
期末基 金资 产净 值 1,720,097,942.16
期末基 金份 额净 值 1.065
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 6.50%
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
4、本 基金 于2015 年5 月21 日 成立 ,本 报告 期不 是 完整报 告期 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.60% 0.23% 0.95% 0.01% 2.65% 0.22%
过去六 个月 6.29% 0.69% 2.00% 0.01% 4.29% 0.68%
自基金 合同
生效起 至今
6.50% 0.62% 2.51% 0.01% 3.99% 0.61%
注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 :三 年期 银行 定期 存款利 率( 税后 )+1% 。
2、本 基金 于2015 年5 月21 日 成立 。截 止本 报告 期 末,本 基金 成立 不足 一年 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、 本 基金 基金 合同 于2015 年5 月21 日生 效 。 截 止本报 告期 末 , 本 基金 基 金合同 生效 未满 一兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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年。
2、 根 据本 基金 基金 合同 规 定, 本 基金 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
2013 年3 月, 兴业 基金管 理有限 公司 获中 国证 监会 批复。 兴业 基金 由兴 业银 行股份 有限 公 司兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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和中海 集团 投资 有限 公司 共同出 资设 立, 公司 注册 资本 5 亿元 人民 币, 注册 地福建 省福 州市 。 兴
业基金的业务 范围包括 基 金募集、基金 销售、特 定 客户资产管理 、资产管 理 和中国证监 会许可的
其他业 务 。 截 至2015 年 12 月 31 日 , 兴 业基 金管 理 了兴业 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 兴业 货
币市场证券投 资基金、 兴 业多策略灵活 配置混 合 型 发起式证券投 资基金、 兴 业年年利定 期开放债
券型证券投资 基金、兴 业 聚利灵活配置 混合型证 券 投资基金、兴 业聚优灵 活 配置混合型 证券投资
基金、兴业收 益增强债 券 型证券投资基 金、兴业 稳 固收益两年理 财债券型 证 券投资基金 、兴业稳
固收益一年理 财债券型 证 券投资基金、 兴业添利 债 券型证券投资 基金、兴 业 聚惠灵活配 置混合型
证券投资基金 、兴业添 天 盈货币市场基 金、兴业 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金 、兴业鑫
天盈货 币市 场基 金、 兴业 丰利债 券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理 )期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周鸣
本 基 金 的
基金经
理 , 固 定
收 益 投 资
总监
2015 年 5 月
21 日
- 14
中 国 籍 ,
工 商 管 理
硕 士 , 具
有 证 券 投
资 基 金 从
业 资 格 。
先 后 任 职
于 天 相 投
资 顾 问 有
限 公 司 、
太 平 人 寿
保险公
司 、 太 平
养 老 保 险
公 司 从 事
基金投
资 、 企 业
年 金 投 资
等。2009
年 加 入 申
万 菱 信 基
金 管 理 有
限 公 司 担
任 固 定 收
益 部 总 经兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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理。2009
年 6 月至
2013 年 7
月 担 任 申
万 菱 信 收
益 宝 货 币
基 金 基 金
经理,
2009 年 6
月至 2013
年 7 月担
任 申 万 菱
信 添 益 宝
债 券 基 金
基金经
理,2011
年12 月至
2013 年 7
月 担 任 申
万菱信可
转 债 债 券
基 金 基 金
经理。
2013 年 8
月 加 入 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 任 固 定
收 益 投 资
总 监 。 现
任 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 固
定 收 益 投
资 总 监 、
基金经
理。2014
年 3 月13
日 起 担 任
兴 业 定 开
债 券 基 金
基金经
理,2015
年 2 月12
日 起 担 任兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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兴 业 年 年
利 定 开 债
券 基 金 基
金 经 理 ,
2015 年 5
月21 日起
担 任 兴 业
聚 优 灵 活
配 置 混 合
基 金 基 金
经理,
2015 年 5
月29 日起
担 任 兴 业
收 益 增 强
债 券 基 金
基金经
理。
腊博
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
21 日
- 11
中 国 籍 ,
硕士学
位 , 具 有
证 券 投 资
基 金 从 业
资 格 , 新
西 兰 梅 西
大 学 金 融
硕士。
2003 年 7
月至 2006
年 4 月,
在 新 西 兰
ANYING 国
际 金 融 有
限 公 司 担
任 货 币 策
略师;
2007 年 1
月至 2008
年 5 月,
在 新 西 兰
FORSIGHT
金 融 研 究
有 限 公 司
担 任 策 略
分 析 师 ;兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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2008 年 5
月至 2010
年 8 月,
在 长 城 证
券 有 限 责
任 公 司 担
任 策 略 研
究员;
2010 年 8
月至 2014
年12 月就
职 于 中 欧
基 金 管 理
有限公
司 , 其 中
2010 年 8
月至 2012
年 1 月担
任 宏 观 、
策 略 研 究
员,2012
年 1 月至
2013 年 8
月 担 任 中
欧 新 趋 势
股 票 型 证
券 投 资 基
金 、 中 欧
新 蓝 筹 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 中 欧
稳 健 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 中 欧
信 用 增 利
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
中 欧 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理 助 理 ,兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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2013 年 8
月至 2014
年12 月担
任 中 欧 稳
健 收 益 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。2014
年12 月加
入 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 ,
2015 年 5
月14 日起
担 任 兴 业
聚 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
2015 年 5
月21 日起
担 任 兴 业
聚 优 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ,
2015 年 7
月 8 日起
担 任 兴 业
聚 惠 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
2015 年 7
月24 日担
任 兴 业 定
期 开 放 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期,除 首 任基金经理外 , “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、基 金
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ,本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产,
在控制风险的 前提下, 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内, 基 金运作合法 合规,无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易;事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 , 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行;事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差,编制 投资组合
公平交 易报 告, 分析 事中 控制的 效果 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 , 完善 相
应制度和流程 ,通过系 统 和人工等方式 在各环节 严 格控制交易公 平执行, 公 平对待旗下 管理的基
金和投 资组 合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在投资操作上 ,本基金 秉 持绝对收益的 理念,自 上 而下进行资产 配置,根 据 各细分资产的 风
险和收 益率 预期 变化 进行 动态调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 , 自 成立 以来 , 本基金 份额 净值 增长 率 为6.5% , 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 2.51% 。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
前期需 求增 速放 缓的 局面 在边际 上可 能会 出现 一定 的改善 , 但 放缓 的趋 势很 难 通过政 策扭 转,
受供给侧改革 和部分商 品 价格上涨的约 束,货币 政 策宽松的幅度 也会有所 下 降,供给侧 改革和经
济结构转型仍 然会是政 策 实施的落脚点 。我们将 在 有效控制回撤 的基础上 , 根据自上而 下的资产
配置和细分资 产的风险 收 益预期变化对 组合进行 动 态调整。争取 为基金持 有 人获得风险 调整后的
超额回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内,本 基金管理 人 从合法经营、 规范运作 、 勤勉尽责、保 障基金持 有 人利益出发, 严
守合规 底线 、完 善 内 部控 制,2015 年度 主要 从如 下 几个方 面落 实风 险控 制、 强化监 察稽 核职 能 :
1 、梳 理完 善公 司内 控制 度 及业务 流程 :报 告期 内组 织各部 门对 公司 制度 体系 进行全 面梳 理、
整合, 规范 公司 业务 运作 和经营 管理 ,全 面建 立内 部控制 标准 与要 求。
2 、 加强 业务 合规 审核 控制 : 通过 对各 类新 产品 的实 现方案 、 相 关协 议、 法 律 文件、 流程、 投
资限制 等进 行审 核评 估并 提供合 规咨 询等 业务 支持 ,确保 业务 创新 的合 规实 施。
3 、 全面 实施 投资 监督 和风 险监测 : 通 过事 前、 事 中 、 事后 三个 阶段 进行 投资 风险监 控, 事前
通过编制投资 合规风控 卡 、设置恒生系 统合规阀 值 等方式明确 法 规、合同 及 内控要求; 事中结合
系统与人工控 制方式, 每 日监控投资交 易过程并 及 时提示投资异 常情况; 事 后定期对公 募产品的
合规运 作、 投资 业绩 等进 行评估 、分 析, 确保 公司 各产品 合规 运作 、风 险可 控。
4 、 开 展各 项稽 核审 计工 作 : 除 应监 管要 求开 展定 期 稽核 、 特 定人 员离 任审 计 并及时 向监 管报
送工作报告外 ,还就重 点 业务领域组织 开展常规 、 专项审计,对 产品运作 、 业务开展合 规性及内
控完善 性进 行审 查及 整改 跟踪, 促进 公司 内控 制度 执行有 效, 内控 水 平 不断 提升。
5 、 加 强员 工行 为合 规管 理 : 公 司按 照法 规要 求组 织 全体员 工开 展投 资申 报 、 定期检 查信 息管
制要求落实情 况,并通 过 组织合规培训 和学习以 及 发送法规解读 、违规案 例 、合规宣传 手册等多
种形式开展合 规教育。 在 加强员工培训 教育的同 时 加强违规问责 力度,惩 防 并举,促进 合规文化
建设。
报告期内,本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续本着诚实 信
用、勤 勉尽 责的 原则 ,坚 持风险 控制 为核 心, 确保 管理基 金的 合规 、安 全运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、估 值政 策及 重大 变化 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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无。
2 、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
(1) 公司 方面
估值委员会设 主任委员 一 名,由分管运 营的公司 领 导担任;委员 若干名, 由 基金运营部、 风
险管理总部、 研究部、 投 资管理总部( 视会议议 题 内容选择相关 投资方向 部 门)部门负 责人或其
指定人 员组 成。
估值委员会主 要工作职 责 如下:制定合 理、公允 的 估值方法;对 估值方法 进 行讨论并作出 评
价,在发生了 影响估值 公 允性及合理性 的情况后 及 时修订估值方 法,以保 证 其持续适用 ;评价现
有估值方法对 新投资策 略 或新投资品种 的适用性 , 对新投资策略 或新投资 品 种采用的估 值方法作
出决定 ;讨 论、 决定 其他 与估值 相关 的重 大问 题。
(2) 托管 银行
托管银行根据 法律法规 要 求履行估值及 净值计算 的 复核责任,并 且认真核 查 公司采用的估 值
政策和 程序 。
(3) 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
5 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配, 但符 合基 金合 同规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
。 本报告期内 ,本基金 不 存在连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万的 情形 。
兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对兴业聚 优灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ,依法安全 保管了基
金财产 , 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金管 理
人 — 兴业基金管理有限公司在兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监
督,对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核,未发现基 金管理人 有 损 害基金份额 持有人利 益 的行为,在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内,兴 业聚 优灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由兴业聚优灵 活配置混 合 型证券投资基 金管理人 — 兴业基金管理 有限公司 编 制,并经本托 管
人复核审查的 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报( 审) 字(16) 第 P0815 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 兴 业 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “兴 业聚 优灵 活配 置混合 ”) 的财 务报 表, 包 括 2015 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2015 年 5 月 21 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月 31 日止 期 间的利 润表 、 所有 者权 益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是兴业聚优灵活配置混合 的基金管理
人兴业 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任, 这 种责 任 包括:(1) 按
照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 关于基金行
业实务操作的有关规定编 制财务报表,并使其实现 公允反映;
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误而 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合 理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,兴业聚优灵活 配置混合的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和中国 证券监督管理委员会发布 的关于基金
行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了兴业聚 优灵活配置
混合 2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以 及 2015 年 5 月 21 日( 基
金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经 营 成果和 基金
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陶坚
吴凌志
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 兴业 聚优 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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银行存 款 7.4.7.1 968,779,183.75
结算备 付金
1,938,035.57
存出保 证金
260,914.20
交易性 金融 资产 7.4.7.2 87,033,857.06
其中: 股票 投资
6,929,857.06
基金投 资
-
债券投 资
80,104,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 660,201,510.30
应收证 券清 算款
2,984,298.64
应收利 息 7.4.7.5 2,030,754.39
应收股 利
-
应收申 购款
9,940.36
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,723,238,494.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付 证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
2,385,698.99
应付托 管费
198,808.27
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 256,044.85
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 300,000.00
负债合 计
3,140,552.11
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 1,615,649,416.08
未分配 利润 7.4.7.10 104,448,526.08
所有者 权益 合计
1,720,097,942.16
负债和 所有 者权 益总 计
1,723,238,494.27
注: 1、 报告 截止 日2015 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值 1.065 元 , 基 金份 额总 额 1,615,649,416.08兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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份。
2、本 基金2015 年5 月 21 日成立 ,本 期数 据按 实际 存续期 计算 ,无 上年 度可 比期间 数据 。
7.2 利 润表
会计主 体: 兴业 聚优 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2015 年5 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 5 月 21 日(基金合同生效
日)至2015 年 12 月 31 日
一、收入
12,717,380.78
1.利息 收入
11,187,020.58
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,551,300.45
债券利 息收 入
566,723.27
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,068,996.86
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-18,662,764.31
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -19,652,868.68
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 835,604.37
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 154,500.00
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17 4,741,793.33
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 15,451,331.18
减: 二、费用
11,884,607.14
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,350,626.05
2.托 管费 7.4.10.2.2 779,218.88
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4.交 易费 用 7.4.7.19 1,435,888.28
5.利 息支 出
5,081.96
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
5,081.96
6.其 他费 用 7.4.7.20 313,791.97
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
832,773.64
减:所 得税 费用
-
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 832,773.64 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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列)
注:本 基 金2015 年5 月21 日成 立, 本期 数据 按实 际存续 期计 算, 无上 年度 可比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 兴业 聚优 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年5 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 21 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,002,639,999.89 - 3,002,639,999.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润 )
- 832,773.64 832,773.64
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-1,386,990,583.81 103,615,752.44 -1,283,374,831.37
其中:1. 基 金申 购款 2,419,528,968.27 131,875,180.39 2,551,404,148.66
2. 基金 赎回 款 -3,806,519,552.08 -28,259,427.95 -3,834,778,980.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,615,649,416.08 104,448,526.08 1,720,097,942.16
注:本 基 金2015 年5 月21 日成 立, 本期 数据 按实 际存续 期计 算, 无上 年度 可比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 卓新 章______
______ 黄 文锋______
____ 莫艳 鸿____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴业聚优灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 由基金管 理人 兴业基金管 理
有限公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《兴业聚优 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》(以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 及其 他有 关法 律法 规 的规定 , 经 中国 证券 监督 管理委 员会(以 下简兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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称“ 中国证监 会 ”)以证 监 许可[2015] 794 号文批 准 公开募集。本 基金为契约 型开放式基金 ,存
续期限 为不 定期 ,首 次设 立募集 基金 份额 为 3,002,639,999.89 份 ,经 德勤 华 永会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)验 证, 并出 具 了编号 为德 师报(验) 字(15) 第0662 号 验资 报告 。 基 金合同 于 2015 年5
月21 日正 式生 效。 本基 金 的基金 管理 人为 兴业 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国民 生银 行股
份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 兴业 聚优 灵
活配置混合型 证券投资 基 金招募说明书 》的有关 规 定,本基金的 投资范围 为 具有良好流 动性的金
融工具,包括国内 依法发 行上市的股票( 包 括中 小 板、 创 业 板 及 其 他 经中 国 证监 会 核 准 上 市 的股
票) 、权证、 银行存款 、债 券资产(国债 、金融债 、企 业债、公司 债、次级 债、 地方政府债 、短期
公司债 、 中 小企 业私 募债 券、 可 转换 债券 、 分离 交 易可转 债、 央行 票据、 中 期票据 、 短 期融 资券、
债券回 购等) 、 货 币市 场工 具、 资产 支持 证券 、 国债 期货 、 股 指期 货以 及法 律 法规或 中国 证监 会允
许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 如法律法 规或 监管机构以 后允许
基金投资其他 品种,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其纳 入投资范 围 。基金的投 资组合比
例为: 本基 金股 票投 资占 基金资 产的 比例 为 0%-95% , 权证 投资 占基 金资 产净 值的比 例 为 0% –3%;
每个交易日日 终在扣除 股 指期货、国 债 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后现 金 或者到期日 在一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资 产净 值 的5% , 本 基金持 有的单 只中 小企 业私 募债 券, 其 市值 不得 超 过
基金资产净值 的 10% 。本 基金参与股指 期货交易 、 国债期货交易 ,应符合 法 律法规规定和 基金合
同约定的投资 限制并遵 守 相关期货交易 所的业务 规 则。本基金的 业绩比较 基 准为:三年 期银行定
期存款 利率(税后)+1% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制,同时 在具体会 计 核算和信 息 披露方面
也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 , 真 实、 完 整地 反映了 本基 金2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年5 月21 日(基
金合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 财务 报表的 实际 编 制
期间 为2015 年5 月21 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月 31 日止 期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项,暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外,其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允 价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息,单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ,以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资 产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的,才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 , 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 , 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ; 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值; 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下:
1) 对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种, 以及 交易 所 上市交 易或 挂 牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 按照 第三方 估值 机构 提供 的估 值确定 公允 价值 。
2) 对存在活跃 市场的其 他 投资 品种,如 估值日有 市 价的,采用市 价确定公 允 价值;估值日 无
市价,但最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的,采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 。
3) 对存在活跃 市场的其 他 投资品种,如 估值日无 市 价,且最近交 易日后经 济 环境发生了重 大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,使潜在估 值调整对 前 一估值日的 基金资产
净值的 影响 在0.25 %以 上 的, 应 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化等 因素, 调整 最近 交易
市价, 确定 公允 价值 。
4) 当投资品种 不再存在 活 跃市场,且其 潜在估值 调 整对前一估值 日的 基金 资 产净值的影响 在
0.25%以上 的,应采 用市 场参与者普遍 认同,且 被 以往市场实际 交易价格 验 证具有可靠性 的估值
技术, 确定 投资 品种 的公 允价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且目 前可执行 该 种法定权利, 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时,金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外, 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示,
不予相 互抵 销。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等 引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配( 未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1 )利 息收 入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内,按 债 券 的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额,逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债,根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后,逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
2 )投 资收 益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
3 )公 允价 值变 动收 益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认,并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 1.2% 的年 费率 逐日 计提 。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.1% 的 年费率 逐日 计提 。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;
2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
3 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的 重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关问题的 通知 》 、财税[2014]48 号《 关 于实施 全 国中小企业股 份转让系 统 挂牌公司股息 红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 :
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 , 由 上 市 公司 在 收到相 关扣 收税 款当 月的 法定申 报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ;个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ,持股 期限 在 1 个月
以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至1 年(含1
年) 的, 暂减 按50% 计 入应 纳税所 得额 ; 持股 期限 超 过 1 年 的, 股息红 利所 得 暂免征 收个 人所 得税 。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从事 A 股 买卖 , 自 2008 年 9 月 19 日起 , 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票)
交易印 花税 ,对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
6) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程 中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ,
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 48,779,183.75
定期存 款 920,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限1 个月 以内 920,000,000.00
其他存 款 -
合计: 968,779,183.75
兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,380,783.73 6,929,857.06 4,549,073.33
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 79,911,280.00 80,104,000.00 192,720.00
合计 79,911,280.00 80,104,000.00 192,720.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 82,292,063.73 87,033,857.06 4,741,793.33
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证券_ 银行 间 660,201,510.30 -
合计 660,201,510.30 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 92,050.47
应收定 期存 款利 息 497,666.68
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 959.31
应收债 券利 息 1,027,147.54
应收买 入返 售证 券利 息 412,800.78 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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应收申 购款 利息 0.47
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 129.14
合计 2,030,754.39
7.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 241,692.05
银行间 市场 应付 交易 费用 14,352.80
合计 256,044.85
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 90,000.00
预提信 息披 露费 210,000.00
合计 300,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 3,002,639,999.89 3,002,639,999.89
本期申 购 2,419,528,968.27 2,419,528,968.27
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -3,806,519,552.08 -3,806,519,552.08
本期末 1,615,649,416.08 1,615,649,416.08
注:1 、本 期申 购含 红利 再 投、转 换入 份( 金)额 ,本 期赎回 含转 换出 份( 金)额。
2、 本基 金合 同于2015 年5 月 21 日 生效 。 设立时 募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 (本 金 ) 为 人民兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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币 3,002,639,959.16 元 , 折合 3,002,639,959.16 份 基金份 额。 募集 资金 在募 集期间 产生 的活 期
存款利 息为 人民 币 40.73 元,折 合 40.73 份基 金份 额。以 上收 到的 实 收 基金 (本息 )共 计人 民 币
3,002,639,999.89 元, 折 合 3,002,639,999.89 份 基 金份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -3,909,019.69 4,741,793.33 832,773.64
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-52,072,145.45 155,687,897.89 103,615,752.44
其中: 基金 申购 款 -103,447,113.18 235,322,293.57 131,875,180.39
基金赎 回款 51,374,967.73 -79,634,395.68 -28,259,427.95
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -55,981,165.14 160,429,691.22 104,448,526.08
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 2,396,429.69
定期存 款利 息收 入 5,975,818.76
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,161.51
其他 165,890.49
合计 8,551,300.45
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月21 日(基金 合同 生效日)至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 551,921,334.31
减:卖 出股 票成 本总 额 571,574,202.99
买卖股 票差 价收 入 -19,652,868.68
兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债
转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入
835,604.37
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 835,604.37
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年5月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月
31日
卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑
付)成 交总 额
101,953,888.50
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到
期兑付 )成 本总 额
99,330,083.12
减:应 收利 息总 额 1,788,201.01
买卖债 券差 价收 入 835,604.37
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位: 人 民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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股票投 资产 生的 股利 收益 154,500.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 154,500.00
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 5 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 4,741,793.33
——股 票投 资 4,549,073.33
——债 券投 资 192,720.00
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,741,793.33
7.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月21 日(基 金合 同生效 日)至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 15,450,091.68
其他 1,239.50
合计 15,451,331.18
7.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,433,588.28
银行间 市场 交易 费用
2,300.00
合计
1,435,888.28
7.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 33 页 共 53 页
项目
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年12 月31 日
审计费 用 90,000.00
信息披 露费 210,000.00
账户维 护费 4,600.00
银行汇 划费 用 8,791.97
开户费 400.00
合计 313,791.97
7.4.7.20 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ,本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称“ 兴业
基金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称
“民生 银行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴 业 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称
“兴业 财富 ”)
基金管 理人 控制 的公 司
兴业银行股份有限公司( 以下简称“ 兴业
银行”)
基金管 理人 的控 股股 东、 基 金销 售机 构
兴晟股 权投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司
注:本报告期 间存在控 制 关系或其他重 大利害关 系 的关联方未发 生变化; 下 述关联方交 易均在正
常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月21 日(基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,350,626.05
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注: 支 付基 金管 理人 兴业 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.2% 的年费 率计 提, 逐日
累计至每月月 末,按月 支 付。其计算公 式为:日 基 金管理人报酬 =前一日 基 金资产净值 ×1.2 %÷
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月21 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
779,218.88
注: 支 付基 金托 管人 民生 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底 , 按月 支付 。 其计算 公式 为 : 日 基金 托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0. 1%÷ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 间未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 35 页 共 53 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
民生银行 48,779,183.75 2,921,818.58
兴业银行 - 1,476,229.16
注:1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托 管 人民 生银 行保管 ,按 银行 同业 利率 计息。
2、本 基金 本报 告期 存放 于 关联方 的协 议存 款按 银行 约定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 间未 发生在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 间未 发生 其他关 联方 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 36 页 共 53 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购 交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ,属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票、权 证 、股指期货、 可转换债 券 、银行存款和 债券等资 产 ,以及法律 法规或中
国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的 主要目标
是争取 将以上 风险控制 在 限定范围之内 ,使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“预
期风险 与预 期收 益高 于债 券型基 金和 货币 市场 基金 ,低于 股票 型基 金” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人按 照 “自上而下与 自下而上 相 结合,全面管 理、专业 分 工”的思路, 建
立了包括风险 管理委员 会 、风险控制委 员会、督 察 长、风险管理 总部、法 律 合规部、稽 核部和相
关业务部门构 成的多级 风 险管理架构体 系,将风 险 控制嵌入到全 公司的组 织 架构中,对 风险实行
多层次 、多 角度 、全 方位 管理。 本基 金管 理人 建立 的风险 管理 体系 由三 个风 险防范 等级 构成 :
一级风险防范 是 指在公 司 董事会层面对 公司的风 险 进行的预防和 控制。董 事 会下设审计 与风险管
理委员 会, 负责 公司 审计 风险的 控制 、 管 理、 监 督 和评价 ; 负 责对 公司 经营 的合 法、 合 规性 进行
监控和 检查 ,对 经营 活动 进行审 计。
二级风险防范 是指在公 司 风险控制委员 会,投资 决 策委员会和风 险管理总 部 层次对公司 风险进行
的预防和控制 。经理层 下 设风险控制委 员会,对 公 司在经营管理 和基金运 作 中的风险进 行全面的
研究、分析、 评估,制 定 相应的风险控 制制度并 监 督制度的执行 ,全面、 及 时、有效地 防范公司
经营过 程中 可能 面临 的各 种风险 。
三级风险防范 是公司各 部 门对自身业务 工作中的 风 险进行的自我 检查和控 制 。公司各部 门根据经
营计划 、业 务规 则及 本部 门具体 情况 制定 本部 门的 工作流 程及 风险 控制 措施 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工 具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 分 析方法去估 算各种风兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 37 页 共 53 页
险产生 的可 能损 失。 从定 性分析 判断 风险 损失 的严 重程度 和出 现同 类风 险损 失的频 度 , 从 定量 分
析建立风险量 化指标、 模 型,确定风险 损失的限 度 和相应置信程 度,及时 可 靠地对各种 风险进行
监督、 检查 和评 估, 并通 过相应 决策 ,将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险又称 违约风险 , 是指借款人、 证券发行 人 或交易对方因 种种原因 , 不愿或无力 履行合同
条件而 构成 违约 ,导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了较完善的信 用风险管 理 流程,通过对 信用债券 发 行人基本面 的深入调
研分析,结合 流动性、 信 用利差、信用 评级、违 约 风险等的综合 评估结果 , 选取具有价 格优势和
套利机 会的 优质 信用 债券 产品进 行投 资。
本基金 的银 行存 款均 存放 于信用 良好 的银 行, 申购 交 易均通 过具 有基 金销 售资 格的金 融机 构进 行。
基金在 进行 银行 间同 业市 场交易 前均 对交 易对 手进 行信用 评估,以 控制 相应 的 信用风 险。 本基 金均
投资于具有良 好信 用等 级 的证券,投资 于一家公 司 发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10% ,
且本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超 过该证券
的10% 。 最 后,本 基金 在交 易所进 行的 交易 均以 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司为交 易对 手完 成 证
券交收 和款 项清 算, 因此 违 约风险 发生 的可 能性 很小 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:截 止报 告期 末, 本基 金无短 期信 用评 级列 示的 债券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
80,104,000.00 -
合计
80,104,000.00 -
注:上 表中 未评 级债 券均 为政策 性金 融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指因金 融资产的流动 性不足,无 法在合理价格 变现资产。 本基金的流动 性兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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风险主要来自 于投资品 种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的流动性 不足,导 致 金融资产不 能在合理
价格变 现。
本基 金所持大 部分证 券在证券交易 所上市,其 余亦可在银行 间同业市场 交易,因此, 本
报告期内基金 的资产均 能 及时变现。此 外,本基 金 管理人采用分 散投资、 监 控流通受限 证 券比例
等方式防范流 动性风险 , 同时基金管理 人通过分 析 和监测持有个 券的市场 交 易状况、变 现比例、
压力测 试等 方法 评估 组合 的流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 利率敏感性金 融工具均 面 临由于市场 利率上升
而导致公允价 值下降的 风 险 ,其中浮动 利率类金 融 工具还面临每 个付息期 间 结束根据市 场利率重
新定价时对于 未来现金 流 影响的风险。 本基金的 基 金管理人通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2015 年12 月31 日
1 个月
以内
1-3 个月
3 个月
-1 年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - 968,779,183.75 - - - 968,779,183.75
结算备 付金 - - - 1,938,035.57 - - - 1,938,035.57
存出保 证金 - - - 260,914.20 - - - 260,914.20
交易性 金融 资产 - - - 80,104,000.00 - - 6,929,857.06 87,033,857.06
买入返 售金 融资 产 - - - 660,201,510.30 - - - 660,201,510.30
应收证 券清 算款 - - - - - - 2,984,298.64 2,984,298.64
应收利 息 - - - - - - 2,030,754.39 2,030,754.39
应收申 购款 - - - - - - 9,940.36 9,940.36
其他资 产 - - - - - - - -
资产总 计 - - - 1,711,283,643.82 - - 11,954,850.45 1,723,238,494.27 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 39 页 共 53 页
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - - 2,385,698.99 2,385,698.99
应付托 管费 - - - - - - 198,808.27 198,808.27
应付交 易费 用 - - - - - - 256,044.85 256,044.85
其他负 债 - - - - - - 300,000.00 300,000.00
负债总 计 - - - - - - 3,140,552.11 3,140,552.11
利率敏 感度 缺口 - - - 1,711,283,643.82 - - 8,814,298.34 1,720,097,942.16
注:1. 表 中所 示为 本基 金 资产及 负债 的 公 允价 值, 并按照 合约 规定 的利 率重 新定价 日或 到期 日孰
早者予 以分 类。
2. 基 金成 立于2015 年 5 月21 日, 无上 年度 数据 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化(即 平 移收益 率曲 线)
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 )
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-102,042.33
-
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
102,302.97
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ,因 此无 重大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指以交 易 性金融资产的 公允价值 受 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素
变动发生波动 的风险, 该 风险可能与特 定投资品 种 相关,也有可 能与整体 投 资品种相关 。本基金
主要投资于证 券交易所 上 市或银行间同 业市场交 易 的债券和股票 ,所有市 场 价格因素引 起的金融
资产公允价值 变动均直 接 反映在当期损 益中。本 基 金在构建资产 配置和基 金 资产投资组 合的基础
上,通 过建 立事 前和 事后 跟踪误 差的 方式 ,对 基金 资产的 市场 价格 风险 进行 管理。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 40 页 共 53 页
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,929,857.06 0.40
交易性 金融 资产 -基金 投资 - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 80,104,000.00 4.66
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 87,033,857.06 5.06
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除股票 价格 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 )
股票价 格下 降 5%
-346,492.85
股票价 格上 升 5% 346,492.85
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括买 入 应收款项和其 他金融负 债 ,其账面价值 与
公允价 值相 若。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币6,882,257.06 元, 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 80,151,600.00 元 , 无 属 于第三 层次 的余 额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变 动
对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 41 页 共 53 页
无。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投资 6,929,857.06 0.40
其中: 股票 6,929,857.06 0.40
2 固定收 益投 资 80,104,000.00 4.65
其中: 债券 80,104,000.00 4.65
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 660,201,510.30 38.31
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 970,717,219.32 56.33
7 其他各 项资 产 5,285,907.59 0.31
8 合计 1,723,238,494.27 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,007,624.03 0.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,002,328.20 0.06
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,588,208.18 0.15 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,929,857.06 0.40
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股 票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.07
2 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.05
3 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.05
4 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.03
5 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.03
6 603936 博敏电 子 7,448 381,933.44 0.02
7 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.02
8 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.02
9 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.02
10 002779 中坚科 技 3,078 240,699.60 0.01
11 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.01
12 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
13 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
14 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.01
15 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01
16 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.01
17 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.01
18 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.01
19 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.01
20 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
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21 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 600583 海油工 程 112,777,357.76 6.56
2 601992 金隅股 份 55,075,083.01 3.20
3 600362 江西铜 业 46,222,007.54 2.69
4 000831 五矿稀 土 31,281,659.00 1.82
5 000983 西山煤 电 30,643,070.43 1.78
6 601336 新华保 险 30,554,007.16 1.78
7 000776 广发证 券 30,000,972.86 1.74
8 601688 华泰证 券 25,615,238.90 1.49
9 000651 格力电 器 25,465,098.86 1.48
10 000001 平安银 行 25,186,036.12 1.46
11 601288 农业银 行 22,911,000.00 1.33
12 600048 保利地 产 14,332,000.00 0.83
13 600104 上汽集 团 13,493,800.00 0.78
14 000002 万
科A 10,434,592.41 0.61
15 000333 美的集 团 10,236,507.86 0.60
16 600009 上海机 场 8,217,591.00 0.48
17 600598 北大荒 5,946,838.40 0.35
18 603019 中科曙 光 5,943,546.85 0.35
19 600287 江苏舜 天 4,208,425.00 0.24
20 600487 亨通光 电 4,094,470.00 0.24
注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 600583 海油工 程 88,186,409.29 5.13
2 600362 江西铜 业 46,001,831.54 2.67
3 601992 金隅股 份 45,811,468.09 2.66 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 44 页 共 53 页
4 000776 广发证 券 31,024,482.29 1.80
5 601336 新华保 险 30,708,302.26 1.79
6 000983 西山煤 电 28,344,012.34 1.65
7 601688 华泰证 券 27,239,132.25 1.58
8 000001 平安银 行 26,102,251.40 1.52
9 000651 格力电 器 25,131,639.53 1.46
10 601288 农业银 行 23,004,000.00 1.34
11 000831 五矿稀 土 22,711,049.74 1.32
12 600048 保利地 产 16,259,027.47 0.95
13 600104 上汽集 团 13,395,067.36 0.78
14 000002 万
科A 10,798,384.30 0.63
15 000333 美的集 团 9,850,857.56 0.57
16 600009 上海机 场 9,042,855.35 0.53
17 603019 中科曙 光 7,084,194.00 0.41
18 600598 北大荒 5,600,932.26 0.33
19 600287 江苏舜 天 5,101,284.00 0.30
20 601021 春秋航 空 4,995,521.00 0.29
注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 573,954,986.72
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 551,921,334.31
注:本项“买 入股票的 成 本(成交)总 额”和“ 卖 出股票的收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金
额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,104,000.00 4.66
其中: 政策 性金 融债 80,104,000.00 4.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 80,104,000.00 4.66 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 45 页 共 53 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150215 15 国开 15 800,000 80,104,000.00 4.66
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 , 通 过资 产 配置 、 品 种选 择、
谨慎进 行投 资, 旨在 通过 股指期 货实 现基 金的 套期 保值。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金投资国 债期货, 将 根据风 险管理 的原则, 充 分考虑国债期 货的流动 性 和风险收益 特征,在
风险可 控的 前提 下, 适度 参与国 债期 货投 资。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:报 告期 内, 本基 金未 参 与国债 期货 投资 。 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 46 页 共 53 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内,本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求,未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、 处 罚的 情 形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 260,914.20
2 应收证 券清 算款 2,984,298.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,030,754.39
5 应收申 购款 9,940.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,285,907.59
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 47 页 共 53 页
185 8,733,240.09 1,614,710,399.40 99.94% 939,016.68 0.06%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
123,556.52 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 5 月 21 日 ) 基金 份额 总额
3,002,639,999.89
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,419,528,968.27
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎 回 份额 3,806,519,552.08
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份
额减少 以"-" 填列)
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,615,649,416.08
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 于2015 年1 月31 日公 布了 《兴业基 金管 理
有限公 司关 于基 金行 业高 级管理 人员 变更 的 公 告》 , 2015 年 1 月 28 日起 霍建 生不再 担任 兴业 基 金兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 48 页 共 53 页
管理有 限公 司督 察长 职务 , 张 银华 担任 兴业 基金 管 理有限 公司 督察 长职 务 。2015 年12 月 26 日公
布了《 兴业 基金 管理 有限 公司关 于聘 任总 经理 助理 的公告 》 ,2015 年 12 月 25 日起 ,张 顺国 担 任
总经理 助理 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进 行审 计的 会计师 事务 所情况
德勤华 永会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日(2015 年 5 月 21 日 )起 至本 报告 期末, 为本 基
金进行 审计 。本 报告 期末 ,应付 未付 的审 计费 用为 人民币 玖万 元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际证券
有限责任公司
2 684,850,211.47 61.39% 492,393.91 64.21% -
兴业证券股份
有限公司
2 210,162,083.61 18.84% 149,299.40 19.47% -
方正证券股份
有限公司
2 154,107,168.08 13.81% 63,246.09 8.25% -
海通证券股份
有限公司
2 66,534,784.84 5.96% 61,963.43 8.08% -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - - 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 49 页 共 53 页
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 :
ⅰ资力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ,经 营行 为规范 ,最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部管理规 范、严格 , 具备健全的内 控制度, 并 能满足基金运 作高度保 密 的要求。具 备基金运
作所需的高效 、安全的 通 讯条件,交易 设施符合 代 理本基金进行 证券交易 的 需要,并能 为本基金
提供全 面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素(综 合能 力一 般 ,但在 某些 特色 领域 或行 业,研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
ⅵ评估 方法:由 投资 总监 、 研究总 监根 据以 上因 素评 分。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序:
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人 与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ,本 期未 新增 及剔 除券商 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际证券
有限责任公司
12,609,584.75 85.09% 818,000,000.00 100.00% - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - - 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 50 页 共 53 页
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
2,209,277.76 14.91% - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
兴业聚优灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 22 日
2
兴业聚优灵活配置混合型证券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 22 日
3
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 23 日
4
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 28 日
5
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 6 月 27 日
6
兴业基 金2015 年6 月30 日基金
净值( 收益 )
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、 2015 年 6 月 30 日 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 51 页 共 53 页
www.cib-fund.com.cn
7
兴业基金管理有限公司关于公
司投资旗下基金相关事宜的公
告
《中国 证券 报 》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 7 日
8
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 8 日
9
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 9 日
10
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 11 日
11
兴业聚优灵活配置混合型证券
投资基 金开 放申 购 、 赎 回 业务公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 11 日
12
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 13 日
13
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 22 日
14
关于兴业基金管理有限公司微
信交易系统上线及参与费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 24 日
15
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 31 日
16 兴业基金管理有限公司关于旗 《中国 证券 报》 、 《上 海 2015 年 8 月 11 日 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 52 页 共 53 页
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn
17
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 8 月 21 日
18
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 10 月 16 日
19
兴业基金管理 有 限 公 司 关 于 旗
下基金调整停牌股票估值方法
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 10 月 17 日
20
兴业聚优灵活配置混合型证券
投资基 金2015 年第3 季 度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 10 月 27 日
21
兴业基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金通过直销机构
申购、 赎回 数量 限制 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 11 月 11 日
22
兴业基金管理有限公司关于旗
下部分基金在直销机构开通转
换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 11 月 20 日
23
兴业聚优灵活配置混合型证券
投资基金调低赎回费率及提高
赎回费计入基金财产比例的公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn
2015 年 11 月 27 日
24
兴业基金管理有限公司关于聘
任总经 理助 理的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 12 月 26 日
25
兴业基金管理有限公司关于旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、 2015 年 12 月 31 日 兴业聚优灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 53 页 共 53 页
www.cib-fund.com.cn
26
兴业基 金 2015 年 12 月 31 日净
值(收 益)
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
www.cib-fund.com.cn 2015 年 12 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
(一) 中国 证监 会准 予兴 业聚优 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件
(二) 《兴 业聚 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 合同 》
(三) 《兴 业聚 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
(四) 法律 意见 书
(五) 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
(六) 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
(七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存 放地 点
除上述第(六 )项文件 存 放于基金托管 人处外, 其 他备查文件等 文本存放 于 基金管理人处 ,
投资人 在办 公时 间内 可供 免费查 阅。
12.3 查 阅方 式
网站:http ://www.cib-fund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话:4000095561
兴业基金管理有限公司
2016 年3 月25 日