兴 业 货 币 市场 证 券 投 资基 金2015 年年度报
告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
兴业货币 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 兴业货币 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分 配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说 明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准 确 和完 整发 表意 见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 47
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 48
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 49 兴业货币 2015 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情 况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 55
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误！ 未定 义书 签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
兴业货币 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴业货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 兴业货 币
基金主 代码 000721
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 6 日
基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 31,046,442,432.11 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 兴业货 币 A 兴业货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000721 000722
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,910,052,914.21 份 29,136,389,517.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 前提 下， 通过 主动式 管理 ， 力 求获 得
超过基 金业 绩比 较基 准的 稳定回 报。
投资策 略 本基金 根据 对短 期利 率变 动的预 测， 采用 投资 组合 平均剩 余期 限控 制下 的
主动性 投资 策略 ， 利 用定 性分析 和定 量方 法， 在控 制风险 和保 证流 动性 的
基础上 ，力 争获 得稳 定当 期收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种。 本基 金的 预
期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电 话 021-22211888 010-58560666
电子邮 箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
注册地 址 福建省福州市鼓楼区五四路
137 号 信和 广场25 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 明 路 198
号财富 金融 广 场 7 号楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031 兴业货币 2015 年年度报告
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法定代 表人 卓新章 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cib-fund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 兴业基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦明 路 198 号 财富
金融广 场7 号楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015 年
2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生效 日)-2014
年 12 月 31 日
兴业货 币 A 兴业货 币 B 兴业货 币A 兴业货 币B
本期
已实
现收
益
65,754,281.20 345,002,776.33 33,076,528.39 74,531,990.17
本期
利润
65,754,281.20 345,002,776.33 33,076,528.39 74,531,990.17
本期
净值
收益
率
3.4073% 3.6557% 1.7138% 1.8130%
3.1.2
期末
数据
和指
2015 年末 2014 年末 兴业货币 2015 年年度报告
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注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、本 基金 于2014 年8 月6 日成 立， 基金 合同 生效 未满 3 年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
兴业货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6731% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.3328% 0.0016%
过去六 个月 1.3520% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.6715% 0.0020%
过去一 年 3.4073% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.0573% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
5.1795% 0.0027% 1.8974% 0.0000% 3.2821% 0.0027%
兴业货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7340% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.3937% 0.0016%
过去六 个月 1.4748% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.7943% 0.0020%
标
期末
基金
资产
净值
1,910,052,914.21 29,136,389,517.90 1,474,498,668.41 9,334,964,472.73
期末
基金
份额
净值
1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3
累计
期末
指标
2015 年末
2014 年末
累计
净值
收益
率
5.1795% 5.5349% 1.7138% 1.8130% 兴业货币 2015 年年度报告
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过去一 年 3.6557% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.3057% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
5.5349% 0.0027% 1.8974% 0.0000% 3.6375% 0.0027%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
兴业货币 2015 年年度报告
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注： 本基 金基 金合 同于2014 年8 月6 日生 效 ， 按 照本 基金合 同规 定 ， 本 基金 自 基金合 同生 效之 日
起六个 月内 已使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 兴业货币 2015 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
兴业货币 2015 年年度报告
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
兴业货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 65,754,281.20 - - 65,754,281.20
2014 年 33,076,528.39 - - 33,076,528.39
合计 98,830,809.59 - - 98,830,809.59
单位： 人民 币元
兴业货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 345,002,776.33 - - 345,002,776.33
2014 年 74,531,990.17 - - 74,531,990.17
合计 419,534,766.50 - - 419,534,766.50
兴业货币 2015 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
2013 年3 月， 兴业 基金管 理有限 公司 获中 国证 监会 批复。 兴业 基金 由兴 业银 行股份 有限 公 司
和中海 集团 投资 有限 公司 共同出 资设 立， 公司 注册 资本 5 亿元 人民 币， 注册 地福建 省福 州市 。 兴
业基金的业务 范围包括 基 金募集、基金 销售、特 定 客户资产管理 、资产管 理 和中国证监 会许可的
其他业 务 。 截 至2015 年 12 月 31 日 ， 兴 业基 金管 理 了兴业 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 兴业 货
币市场证券投 资基金、 兴 业多策略灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 兴 业年年利定 期开放债
券型证券投资 基金、兴 业 聚利灵活配置 混合型证 券 投资基金、兴 业聚优灵 活 配置混合型 证券投资
基金、兴业收 益增强债 券 型证券投资基 金、兴业 稳 固收益两年理 财债券型 证 券投资基金 、兴业稳
固收益一年理 财债券型 证 券投资基金、 兴业添利 债 券型证券投资 基金、兴 业 聚惠灵活配 置混合型
证券投资基金 、兴业添 天 盈货币市场基 金、兴业 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金 、兴业鑫
天盈货 币 市 场基 金、 兴业 丰利债 券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
丁进
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 9 月
21 日
- 5
中 国 籍 ，
硕士学
位 ， 具 有
证 券 投 资
基 金 从 业
资格。
2005 年 7
月至 2008
年 2 月，
在 北 京 顺
泽 锋 投 资
咨 询 有 限
公 司 担 任
研 究 员 ；
2008 年 3
月至 2010
年 10 月，
在 新 华 信兴业货币 2015 年年度报告
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国 际 信 息
咨 询 （ 北
京 ） 有 限
公 司 担 任
企 业 信 用
研 究 高 级
咨询顾
问；2010
年10 月至
2012 年 8
月 ， 在 光
大 证 券 研
究 所 担 任
信用及转
债研究
员；2012
年 8 月至
2015 年 2
月 就 职 于
浦 银 安 盛
基 金 管 理
有限公
司 ， 其 中
2012 年 8
月至 2015
年 2 月担
任 浦 银 安
盛 增 利 分
级 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 助
理，2012
年 9 月至
2015 年 2
月 担 任 浦
银 安 盛 幸
福 回 报 定
期 开 放 债
券 型 证 券
投资基金
的 基 金 经
理 助 理 ，
2013 年 5
月至 2015兴业货币 2015 年年度报告
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年 2 月担
任 浦 银 安
盛 6 个月
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理助
理，2013
年 6 月至
2015 年 2
月 担 任 浦
银 安 盛 季
季 添 利 定
期 开 放 债
券 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 助 理 。
2015 年 2
月 加 入 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司，2015
年 5 月 29
日 起 任 兴
业 收 益 增
强 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
2015 年 7
月 6 日起
任 兴 业 年
年 利 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理。2015
年 9 月 21
日 起 任 兴
业 货 币 市
场 证 券 投
资 基 金 基兴业货币 2015 年年度报告
第 15 页 共 60 页
金经理 。
朱文辉
本 基 金 的
基金经 理
2014 年8 月6
日
2015 年 10 月 19 日 15
中 国 籍 ，
硕士学
位 ， 具 有
证 券 投 资
基 金 从 业
资 格 。 先
后 任 职 于
平 安 保 险
集 团 投 资
管理中
心 、 生 命
人 寿 保 险
股 份 有 限
公 司 资 产
管 理 部 、
汇 丰 晋 信
基 金 管 理
有 限 公 司
和 大 成 基
金 管 理 有
限 公 司 从
事 债 券 投
资 和 基 金
投资管
理。2008
年12 月至
2010 年12
月 任 汇 丰
晋 信 平 稳
增 利 债 券
基 金 基 金
经
理 ,2011
年 6 月至
2013 年11
月 任 大 成
保 本 混 合
基 金 基 金
经
理 ,2011
年11 月至
2013 年11
月 任 大 成
可 转 债 增兴业货币 2015 年年度报告
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强 债 券 基
金 基 金 经
理 ,2012
年 6 月至
2013 年11
月 任 大 成
景 恒 保 本
混 合 型 基
金 基 金 经
理。2013
年12 月加
入 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 。
2014 年 8
月 6 日至
2015 年10
月19 日担
任 兴 业 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 5 月 7
日至 2015
年 10 月
19 日 担任
兴 业 聚 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 6 月 10
日至 2015
年 10 月
19 日 担任
兴 业 添 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定兴业货币 2015 年年度报告
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的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、基 金
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在控制风险的 前提下， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内， 基 金运作合法 合规，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告 期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 ， 完善 相
应制度和流程 ，通过系 统 和人工等方式 在各环节 严 格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下 管理的基
金和投 资组 合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受制 造业生产 和投资 增速回落拖累 ，及叠加房 地产和基建投 资偏弱、消 费增长乏力等 因
素综合 影响 ，2015 年全 年 经济增 速回 落，GDP 数据 或继续 围 绕 7% 附近 小幅 波 动。物 价指 数方 面，
总需求 偏弱 、大 宗商 品价 格持续 下跌 ，CPI 未超 2% ，而工 业通 缩压 力持 续加 剧，PPI 同比 跌幅 扩
大至5.9% 。 经 济下 行压 力 增大、 通缩 压力 加剧 ， 为 缓解实 际利 率高 企、 外占 减少对 国内 流动 性冲
击， 央行 持续 通过 公开 市 场操作 、 降息 、 降准 、MLF 、PSL 等 价格 和数 量工 具 为市场 提供 了宽 松的
流动性 ，债 券市 场延 续 2014 年 牛市 行情 ，利 率债 和 信用债 整体 上大 幅下 行 100-150BP 。 兴业货币 2015 年年度报告
第 18 页 共 60 页
货 币市 场利 率相 比 较2014 年有 50-80BP 下行。 年初债 券市 场的 调整 以及 资金流 出投 向权
益市场，资金 价格较高 ， 伴随着打新基 金规模的 迅 速上升，以及 股市调整 之 后货币基 金 的避险需
求回流 ，资 金价 格大 幅下 行。临 近年 末， 新一 轮 IPO 的重 启以 及规 则修 改为 有利于 短期 资金 价格
的稳定 ，短 期债 券和 存款 利率回 落至 较低 水平 。
组合 整体上以 配置同 负债端结构较 为匹配的金 融债和存款为 主，兼顾部 分流动性好的 中
高评级 短融 。未 出现 流动 性和信 用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金 A 类份 额净值 收益 率为 3.4073% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.35%;本基
金B 类 份额 净值 收益 率为 3.6557% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为1.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年 ， 调 结构 与债务 周期 叠加 ， 经济 仍 在探底 过程 中 ， 增 长中 枢 下移 ， 供 给侧 改
革将从 供给 端压 制经 济， 但在政 策托 底下 需求 进一 步失速 的概 率较 小，2016 年财政 赤字 将扩 大 至
3%， ， 工 业增 加值 大概 率在5.3%-5.8% 之间 振荡 ，GDP 大概率 仍在 一个 窄区 间 （6.4%-6.9% ） 内 震荡 ，
全年或 小幅 下行 至6.6%-6.7% 。 预计2016 年 CPI 将 呈现低 位震 荡， 中枢 为 1.4% 左右 ，PPI 同 比跌
幅或收 窄 3%-4% 之 间。 货 币政策 延续 宽松 ，降 息空 间犹存 ，但 次数 或 2 次以 内，降 准次 数或 不低
于 2015 年，MLF 、PSL 等定 向操 作 也 会持 续，R007 中枢有 望回 落至 1.8%-2.2% 之间 并保 持相 对平
稳态势 。
预 计债 券市 场收 益率 中枢随 经济 增速 放缓 进一 步下行 ， 但 全年 呈现 先扬 后抑的 走势 ，1-2
季度政府对于 宽财政和 房 地产刺激的政 策必然分 流 部分债券投资 需求，并 增 大融资渠道 和供给。
后续总需求的 回落再引 导 利率下行。美 国加息节 奏 必然缓和，这 也给国内 央 行的宽松政 策带来更
多空间。供给 侧改革相 应 的信用风险放 大，对于 信 用债投资带来 更高的准 入 门槛。全年 货币政策
宽松态 势下 ，货 币市 场工 具适宜 维持 中性 偏长 的久 期。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告 期内，本 基金管理 人 从合法经营、 规范运作 、 勤勉尽责、保 障基金持 有 人利益出发， 严
守合规 底线 、完 善内 部控 制，2015 年度 主要 从如 下 几个方 面落 实风 险控 制、 强化监 察稽 核职 能 ：
1 、梳 理完 善公 司内 控制 度 及业务 流程 ：报 告期 内组 织各部 门对 公司 制度 体系 进行全 面梳 理、
整合， 规范 公司 业务 运作 和经营 管理 ，全 面建 立内 部控制 标准 与要 求。 兴业货币 2015 年年度报告
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2 、 加强 业务 合规 审核 控制 ： 通过 对各 类新 产品 的实 现方案 、 相 关协 议、 法 律 文件、 流程、 投
资限制 等进 行审 核评 估并 提供合 规咨 询等 业务 支持 ，确保 业务 创新 的合 规实 施。
3 、 全面 实施 投资 监督 和风 险监测 ： 通 过事 前、 事 中 、 事后 三个 阶段 进行 投资 风险监 控， 事前
通过编制投资 合规风控 卡 、设置恒生系 统合规阀 值 等方式明确法 规、合同 及 内控要求； 事中结合
系统与人工控 制方式， 每 日监控投资交 易过程并 及 时提示投资异 常情况； 事 后定期对公 募产品的
合规运 作、 投资 业绩 等进 行评估 、分 析， 确保 公司 各产品 合规 运作 、风 险可 控。
4 、 开 展各 项稽 核审 计工 作 ： 除 应监 管要 求开 展定 期 稽核 、 特 定人 员离 任审 计 并及时 向监 管报
送工作报告外 ，还就重 点 业务领域组织 开展常规 、 专项审计，对 产品运作 、 业务开展合 规性及内
控完善 性进 行审 查及 整改 跟踪， 促进 公司 内控 制度 执行有 效， 内控 水 平 不断 提 升。
5 、 加 强员 工行 为合 规管 理 ： 公 司按 照法 规要 求组 织 全体员 工开 展投 资申 报 、 定期检 查信 息管
制要求落实情 况，并通 过 组织合规培训 和学习以 及 发送法规解读 、违规案 例 、合规宣传 手册等多
种形式开展合 规教育。 在 加强员工培训 教育的同 时 加强违规问责 力度，惩 防 并举，促进 合规文化
建设。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续本着诚实 信
用、勤 勉尽 责的 原则 ，坚 持风险 控制 为核 心， 确保 管理基 金的 合规 、安 全运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、估 值政 策及 重大 变化
无。
2 、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
估值委员会设 主任委员 一 名，由分管运 营的公司 领 导担任；委员 若干名， 由 基金运营部、 风
险管理总部、 研究部、 投 资管理总部（ 视会议议 题 内容选择相关 投资方向 部 门）部门负 责人或其
指定人 员组 成。
估值委员会主 要工作职 责 如下：制定合 理、公允 的 估值方法；对 估值方法 进 行讨论并作出 评
价，在发生了 影响估值 公 允性及合理性 的情况后 及 时修订估值方 法，以保 证 其持续适用 ；评价现
有估值方法对 新投资策 略 或新投资品种 的适用 性 ， 对新投资策略 或新投资 品 种采用的估 值方法作
出决定 ；讨 论、 决定 其他 与估值 相关 的重 大问 题。 兴业货币 2015 年年度报告
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（2） 托管 银行
托管银行根据 法律法规 要 求履行估值及 净值计算 的 复核责任，并 且认真核 查 公司采用的估 值
政策和 程序 。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
5 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金根据每 日基金收 益 情况，以每万 份基金已 实 现收益为基准 ，为投资 人 每日计算当日 收
益并分 配， 按日 进行 支付 。报告 期内 本基 金向 A 级 份额持 有人 分配 利润 65,754,281.20 元 ，向 B
级份额 持有 人分 配利 润 345,002,776.33 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对兴业货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同、托管 协 议的有关规定 ，依法安 全 保管了基金 财产，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 兴业基金 管理有限 公 司在兴业货币 市场证券 投 资基金的投资 运作方面 进 行了监督， 对基金资
产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核， 未发现基
金管理 人有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
报 告 期 内 本 基 金 向 A 级 份 额 持 有 人 分 配 利 润 65,754,281.20 元 ， 向 B 级 份 额 持 有 人 分 配 利 润
345,002,776.33 元。 兴业货币 2015 年年度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由兴业货币市 场证券投 资 基金管理人 — 兴业基金 管 理有限公司编 制，并经 本 托管人复核审 查
的本年 度报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 财务 会计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容真实 、 准确 和完 整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(16) 第 P0824 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 兴业货 币市 场证 券投 资基 金全体 持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称
“兴业 货币 ”) 的财 务报 表 ，包括2015 年12 月 31 日 的资产
负债表 ，2015 年度 的利 润 表、 所 有者 权益(基 金净 值)变动 表
以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是兴业货币的基金 管理人 兴业基金
管理有 限公 司管 理层 的责 任， 这 种责 任包 括：(1) 按 照企业 会
计准则和中国证券 监督管 理委员会发布的关 于基金 行业实务
操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；(2)
设计、执行和维护 必要的 内部控制，以使财 务报表 不存在由
于舞弊 或错 误而 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，兴业货 币的财 务报表在所有重大 方面按 照企业会兴业货币 2015 年年度报告
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计准则和中国证券 监督管 理委员会发布的关 于基金 行业实务
操作的 有关 规定 编制 ， 公 允反映 了兴 业货 币 2015 年12 月31
日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金 净 值变动情
况。
注册会 计师 的姓 名 陶坚
吴凌志
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴业 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 15,826,907,014.81 5,848,206,452.77
结算备 付金
- 18,415,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,589,347,903.78 2,339,478,194.68
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,589,347,903.78 2,339,478,194.68
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 10,805,230,087.81 2,550,507,995.75
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 111,885,308.18 56,187,479.44
应收股 利
- -
应收申 购款
30,347,410.76 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
31,363,717,725.34 10,812,795,122.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 兴业货币 2015 年年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
311,999,314.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
57,022.80 -
应付管 理人 报酬
3,380,374.01 2,136,562.08
应付托 管费
819,484.61 517,954.45
应付销 售服 务费
462,484.44 373,322.53
应付交 易费 用 7.4.7.7 107,544.06 75,142.44
应交税 费
- -
应付利 息
19,812.61 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 429,256.70 229,000.00
负债合 计
317,275,293.23 3,331,981.50
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 31,046,442,432.11 10,809,463,141.14
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
31,046,442,432.11 10,809,463,141.14
负债和 所有 者权 益总 计
31,363,717,725.34 10,812,795,122.64
注： 1、 报告 截止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.00 元 ， 基 金份 额总 额31,046,442,432.11
份，其 中A 类基 金份 额 1,910,052,914.21 份，B 类 基金份 额 29,136,389,517.90 份。
2、本 基金 合同 于2014 年8 月6 日生 效。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴业 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年8 月6 日(基金
合同生效日)至 2014
年 12 月31 日
一、收入
471,956,132.31 122,313,631.73
1.利息 收入
444,514,371.73 118,986,482.53
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 298,779,696.38 88,528,759.50
债券利 息收 入
111,894,587.50 18,130,324.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
33,840,087.85 12,327,398.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “- ” 填 列）
27,441,760.58 3,327,149.20
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 兴业货币 2015 年年度报告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 27,441,760.58 3,327,149.20
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 - -
减： 二、费用
61,199,074.78 14,705,113.17
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 39,891,543.87 8,075,141.05
2．托 管费 7.4.10.2.2 9,670,677.28 1,957,609.99
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 5,867,153.54 2,129,178.97
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
5,209,415.45 2,277,041.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,209,415.45 2,277,041.92
6．其 他费 用 7.4.7.19 560,284.64 266,141.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
410,757,057.53 107,608,518.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
410,757,057.53 107,608,518.56
注：本 基金 合同 于2014 年8 月6 日 生效 ，2014 年 数据按 实际 存 续 期计 算。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴业 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,809,463,141.14 - 10,809,463,141.14
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 410,757,057.53 410,757,057.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动 数
20,236,979,290.97 - 20,236,979,290.97 兴业货币 2015 年年度报告
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（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 97,748,857,230.29 - 97,748,857,230.29
2. 基金 赎回 款 -77,511,877,939.32 - -77,511,877,939.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -410,757,057.53 -410,757,057.53
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
31,046,442,432.11 - 31,046,442,432.11
项目
上年度可比期间
2014 年 8 月 6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,128,290,267.51 - 5,128,290,267.51
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 107,608,518.56 107,608,518.56
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
5,681,172,873.63 - 5,681,172,873.63
其中：1. 基 金申 购款 20,353,777,549.22 - 20,353,777,549.22
2. 基金 赎回 款 -14,672,604,675.59 - -14,672,604,675.59
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -107,608,518.56 -107,608,518.56
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,809,463,141.14 - 10,809,463,141.14
注：本 基金 合同 于 2014 年8 月6 日 生效 ，2014 年 数据按 实际 存续 期计 算。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 卓新 章______
______ 黄 文锋______
____ 莫艳 鸿____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴业货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 系由基金管理 人兴业基 金 管理有限公司 依
照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《兴业货 币 市场 证券投 资基金基 金合 同》及其他 有关法 律
法规的规定， 经中国证券 监督管理委员 会(以下简称 “中国证监会 ”)以证监 基 金字[2014]634 号兴业货币 2015 年年度报告
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文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
5,128,290,267.51 份， 经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证， 并 出具 了编号 为德 师报(验)
字(14) 第 0778 号验 资报 告 。 《兴 业货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同》(以 下简 称 “基金 合同 ”) 于
2014 年8 月6 日正 式生 效 。 本基 金的 管理 人为 兴业 基金管 理有 限公 司， 托管 人为中 国民 生银 行股
份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 兴业 货币 市
场证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融 工具，包
括： 现金 ， 通知 存款 ， 一 年以内(含 一年) 的银 行定 期存款 和大 额存 单 ， 剩 余 期限 在 397 天以 内( 含
397 天)的 债券 、 资 产支 持 证券、 中期 票据 ， 期 限在 一年以 内( 含一 年)的 债券 回购， 期限 在一 年以
内( 含一年)的 中央银行 票 据， 短期融 资券(包括 超级 短期融资券) ，中国证 监会 认可的其它 具有良
好流动性的货 币市场工 具 。如法律法规 或监管机 构 以后允许货币 市场基金 投 资的其他金 融工具，
基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 的业绩比 较 基准采用： 七天通知
存款利 率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作有关 规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基金2015 年12 月31 日 的财 务状况 以 及2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 上 年度 可比期 间 为 2014
年8 月6 日(基 金合 同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 兴业货币 2015 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融 资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产以交 易性金融
资产列 示， 包括 债券 投资 、资产 支持 证券 投资 等。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 以公允价 值 计量且其变 动计入当
期损益 的金 融负 债以 交易 性金 融 负债 列示 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
1 ）以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
- 债券 投资
买入银行间市 场交易的 债 券于交易日确 认为债券 投 资。债券投资 成本于交 易 日按应付或实 际
支付的 全部 价款(不 含应 收 利息) 入账 ，相 关交 易费 用 计入债 券投 资的 初始 成本 。
买入央行票据 和零息债 券 等贴现债券， 债券投资 成 本于交易日按 应付或实 际 支付的全部价 款
入账， 相关 交易 费用 计入 债券投 资的 初始 成本 。
卖出银行间市 场交易的 债 券于交易日确 认债券投 资 收益。卖出 债 券按移动 加 权平均法结转 成
本。
- 资产 支持 证券 投资
买入资产支持 证券于交 易 日确认为资产 支持证券 投 资。基金持有 的资产支 持 证券视同债券 ，
购买时 采用 实际 支付 价款( 包含交 易费 用) 确定 初始 成 本。
卖出资产支持 证券于交 易 日确认资产支 持证券投 资 收益。卖出资 产支持证 券 按移动加权平 均
法结转 成本 。
2 ）贷 款及 应收 款
- 买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融兴业货币 2015 年年度报告
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出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返 售 日按账 面余 额结 转。
3 ）其 他金 融负 债
- 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
本基金的债券 投资等金 融 资产，均以实 际利率法 计 算的摊余成本 估算公允 价 值。在本基金 存
续期间，基金 管理人定 期 计算本基金投 资组合摊 余 成本与其他可 参考公允 价 值指标之间 的偏离程
度，并定期测 试其他可 参 考公允价值指 标确定方 法 的有效性。投 资组合的 摊 余成本与其 他可参考
公允价值指标 产生重大 偏 离的，按其他 公允价值 指 标或中国证监 会允许的 方 法对组合的 账面价值
进行调 整。 如基 金份 额净 值恢复 至 1 元， 恢复 使用 摊余成 本估 算公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。 兴业货币 2015 年年度报告
第 29 页 共 60 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民 币 1.00 元。 由 于申 购、
赎回及分红再 投资等引 起 的实收基金的 变动分别 于 上述各交易确 认日认列 。 上述申购和 赎回分别
包括基金转换 所引起的 转 入基金的实收 基金增加 和 转出基金的实 收基金减 少 ，以及因类 别调整而
引起 的A、B 类 基金 份额 之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。
7.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
基金持 有的 附息 债券 、贴 现券按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 。
资产支 持证 券利 息收 入在 持有期 内， 按摊 余成 本和 实际收 益率 计算 确认 利息 收入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
资产支持证券 投资收益 于 交易日按卖出 资产支持 证 券交易日的成 交总额扣 除 应结转的资产 支
持证券 摊余 成本 与应 收利 息(若有)后 的差 额确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 0.33%的年 费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.08% 的年费 率逐 日计 提。
本基金的 A 类基金份额 销 售服务费按前 一日对应基 金资产净值 0.25% 的年费 率逐日计提；B
类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 对应 基金 资产 净 值0.01% 的年 费率 逐日 计提 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1) 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3)“ 每日分 配、按日 支付 ”。本基金根 据每日基 金 收益情况，以 每 万份基 金 已实现收益为 基
准，为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ，按日进 行 支付。投资人 当日收益 分 配的计算保 留到小数兴业货币 2015 年年度报告
第 30 页 共 60 页
点后2 位， 小数 点后 第 3 位按去 尾原 则处 理， 因去 尾形成 的余 额进 行再 次分 配，直 到分 完为 止；
4) 本基金根据 每日收益 情 况，将当日收 益全部分 配 ，若当日已实 现收益大 于 零时，为投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于零时 ，为投资 人 记负收益；若 当日已实 现 收 益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
5) 本基 金每 日进 行收 益计 算并分 配时 ， 每 日收 益支 付 方式只 采用 红利 再投 资( 即 红利转 基金 份
额) 方 式， 投资 人可 通过 赎 回基金 份额 获得 现金 收益 ； 若 投 资 人在 当日 收益 支 付时 ， 其 当日 净收 益
大于零，则为 投资人增 加 相应的基金份 额，其当 日 净收益为零， 则保持投 资 人基金份额 不变，若
当日净 收益 小于 零 ， 则 缩 减投资 人基 金份 额 ； 若 投 资人赎 回基 金份 额时 ， 其 对应收 益将 立即 结清 ；
若收益 为负 值， 则从 投资 人赎回 基金 款中 扣除 ；
6) 当日申购的 基金份额 自 下一个工作日 起，享有 基 金的收益分配 权益；当 日 赎回的基金份 额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
7) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计估 计发生 变更 。
会计估计变更 主要内容 为 ：根据《中国 证券投资 基 金业协会估值 核算工作 小 组关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》 以 下简 称 “ 《估值 处理 标准》 ”） 的 有关规 定， 经与 相关
托管银 行、 会 计 师事 务所 协商一 致， 自 2015 年 3 月 25 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 上海
证券交易所、 深圳证券 交 易所上市交易 或挂牌转 让 的固定收益品 种主要采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ， 《 估 值处理 标准 》另 有规 定的 除外。
于2015 年3 月25 日 ，相 关调整 对前 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。 兴业货币 2015 年年度报告
第 31 页 共 60 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《财 政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 国税函[2008]870 号 《关 于 做好证 券市 场个 人
投资者 证券 交易 结算 资金 利息所 得免 征个 人所 得税 工作的 通知 》 及 其他 相关 税 务法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券投资 基金从证 券 市场中取得的 收入，包 括 买卖债券的 差 价收入， 债 券的利息收入 及
其他收 入， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
3) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
活期存 款 6,907,014.81 88,206,452.77
定期存 款 15,820,000,000.00 5,760,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 6,200,000,000.00 1,200,000,000.00
存款期 限3 个月 至1 年 5,100,000,000.00 2,830,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 4,520,000,000.00 1,730,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 15,826,907,014.81 5,848,206,452.77
注：1 、本 报告 期内 本基 金 未发生 定期 存款 提前 支取 的情况 。
2、定 期存 款的 存款 期限 指 定期存 款的 票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日 兴业货币 2015 年年度报告
第 32 页 共 60 页
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
4,589,347,903.78 4,603,785,500.00 14,437,596.22 0.0465%
合计
4,589,347,903.78 4,603,785,500.00 14,437,596.22 0.0465%
项目
上年 度末
2014 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
2,339,478,194.68 2,338,670,000.00 -808,194.68 -0.0075%
合计
2,339,478,194.68 2,338,670,000.00 -808,194.68 -0.0075%
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上报告 期末 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 10,805,230,087.81 -
合计 10,805,230,087.81 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所
100,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间
2,450,507,995.75 -
合计 2,550,507,995.75 -
兴业货币 2015 年年度报告
第 33 页 共 60 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上报告 期末 无买 断式 逆回 购交易 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 12,966.44 356,541.52
应 收定 期存 款利 息 35,651,105.16 16,884,958.19
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 9,115.48
应收债 券利 息 66,908,858.30 36,796,014.25
应收买 入返 售证 券利 息 9,312,378.28 2,140,850.00
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 111,885,308.18 56,187,479.44
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上报告 期末 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 107,544.06 75,142.44
合计 107,544.06 75,142.44
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 256.70 -
审计费 120,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 140,000.00
账户维 护费 9,000.00 9,000.00
合计 429,256.70 229,000.00 兴业货币 2015 年年度报告
第 34 页 共 60 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
兴业货 币 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,474,498,668.41 1,474,498,668.41
本期申 购 19,972,620,219.64 19,972,620,219.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -19,537,065,973.84 -19,537,065,973.84
本期末 1,910,052,914.21 1,910,052,914.21
金额单 位： 人民 币元
兴业货 币 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,334,964,472.73 9,334,964,472.73
本期申 购 77,776,237,010.65 77,776,237,010.65
本期赎 回( 以"-" 号填列) -57,974,811,965.48 -57,974,811,965.48
本期末 29,136,389,517.90 29,136,389,517.90
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
兴业货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 65,754,281.20 - 65,754,281.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -65,754,281.20 - -65,754,281.20
本期末 - - -
单位： 人民 币元
兴业货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 兴业货币 2015 年年度报告
第 35 页 共 60 页
本期利 润 345,002,776.33 - 345,002,776.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -345,002,776.33 - -345,002,776.33
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 22,190,497.59 8,451,205.87
定期存 款利 息收 入 276,517,553.67 80,025,294.32
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 71,645.12 52,259.31
其他 - -
合计 298,779,696.38 88,528,759.50
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 报告期 内无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014 年8月6 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
27,441,760.58 3,327,149.20
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 27,441,760.58 3,327,149.20
兴业货币 2015 年年度报告
第 36 页 共 60 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014 年8月6 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
9,863,041,867.71 1,299,403,376.80
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
9,709,960,485.65 1,271,555,252.77
减：应 收利 息总 额 125,639,621.48 24,520,974.83
买卖债 券差 价收 入 27,441,760.58 3,327,149.20
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 报告期 内无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 报告期 内无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 报告期 内无 股利 收益 。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 报告期 内无 公允 价值 变动 收益。
7.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 报告期 内无 其他 收入 。
7.4.7.18 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 及上 报告期 内无 交易 费用 。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 兴业货币 2015 年年度报告
第 37 页 共 60 页
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生
效日) 至2014 年12 月31 日
审计费 用 120,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 140,000.00
银行汇 划费 用 103,634.64 33,241.24
账户维 护费 36,650.00 12,900.00
合计 560,284.64 266,141.24
7.4.7.20 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司( 以下简称“ 兴业
基金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称
“民生 银行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 兴业
银行”)
基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
兴 业 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称
“兴业 财富 ”)
基金管 理人 控制 的公 司
兴晟股 权投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司
注：本报告期 间存在控 制 关系或其他重 大利害关 系 的关联方未发 生变化； 下 述关联方交 易均在正
常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 兴业货币 2015 年年度报告
第 38 页 共 60 页
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应支 付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
39,891,543.87 8,075,141.05
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
677,781.00 974,915.83
注： 支 付基 金管 理人 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.33% 的年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.33 %÷ 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,670,677.28 1,957,609.99
注： 支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.08% 的年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.08 %÷ 当 年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业货 币A 兴业货 币B 合计
兴业基 金 3,766,977.19 975,978.38 4,742,955.57 兴业货币 2015 年年度报告
第 39 页 共 60 页
兴业银 行 931,482.07 5,717.44 937,199.51
民生银 行 152,233.12 671.06 152,904.18
合计 4,850,692.38 982,366.88 5,833,059.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业货 币A 兴业货 币B 合计
兴业基 金 158,696.92 147,401.26 306,098.18
兴业银 行 1,495,823.22 9,434.51 1,505,257.73
民生银 行 308,204.08 3,314.69 311,518.77
合计 1,962,724.22 160,150.46 2,122,874.68
注： 本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ， 分 设 A 、B 两类 基金 份额 ：A 类基 金 按前一 日基 金资 产
净值0.25% 的年 费率 计提 ，B 类基 金按 前一 日基 金资 产净值 的0.01% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付给 兴业 基金， 再交 由兴 业基 金计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为：
A 类基 金日 销售 服务 费= 前 一日A 类基 金份 额对 应的 资产净 值 × 0.25 %÷ 当年 天 数；
B 类基 金日 销售 服务 费= 前 一日B 类基 金份 额对 应的 资产净 值 × 0.01 %÷ 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 间及 上报告 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间 同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
兴业货 币 A 兴业货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年8 月6 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 30,003,939.26
期间申 购/ 买入 总份 额 - 271,936,572.78
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 111,831,220.58
期末持 有的 基金 份额 - 190,109,291.46
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.65%
项目
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 兴业货币 2015 年年度报告
第 40 页 共 60 页
兴业货 币 A 兴业货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年8 月6 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 30,003,939.26
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 30,003,939.26
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.32%
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
关联方 投资 本基 金采 用公 允费率 ，即 按照 基金 法律 文件条 款执 行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
兴 业货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占 基金 总份 额的
比例
兴业银行 5,002,929,614.65 17.17% - -
兴业财富 230,171,931.24 0.79% 95,012,474.31 1.02%
注：关 联方 投资 本基 金采 用公允 费率 ，即 按照 基金 法律文 件条 款执 行。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效日)至2014
年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银行 606,907,014.81 58,184,212.46 1,288,206,452.77 51,385,214.28
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人民 生银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2、本 基金 本报 告期 存放 于 民生银 行的 协议 存款 按银 行约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 报告期 内未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。 兴业货币 2015 年年度报告
第 41 页 共 60 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 报告 期内无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位 ： 人民 币元
兴业货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
65,754,281.20 - - 65,754,281.20 -
兴业货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
345,002,776.33 - - 345,002,776.33 -
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：基 金本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额311,999,314.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041564050 15 申江两
岸 CP001
2016 年1 月4 日 100.11 500,000 50,057,256.43
150211 15 国开11 2016 年1 月4 日 100.17 1,120,000 112,184,957.93
150215 15 国开15 2016 年1 月4 日 100.12 500,000 50,058,457.00
150413 15 农发13 2016 年1 月4 日 99.97 1,000,000 99,966,488.37
合计
3,120,000 312,267,159.73
- 兴业货币 2015 年年度报告
第 42 页 共 60 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资范 围是具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金
投资的 其他 金融 工具 ， 本 基 金不直 接从 二级 市场 买入 股票或 权证 等权 益类 资产, 也不参 与一 级市 场
新股的申购或 增发，属 于 证券投资基金 中较低风 险 的基金品种。 本基金在 日 常经营活动 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从
事风险管理的 主要目标 是 在有效控制上 述风险的 前 提下，通过对 影响市场 各 类要素的分 析以及投
资组合 的 积 极主 动管 理， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准的长 期稳 定收 益。
本基金的基金 管理人按 照 “自上而下与 自下而上 相 结合，全面管 理、专业 分 工”的思路， 将
风险控制嵌入 到全公司 的 组织架构中， 对风险实 行 多层次、多角 度、全方 位 的管理。本 基金管理
人建立 的风 险管 理体 系由 三个风 险防 范等 级构 成：
一级风险防范 是指在公 司 董事会层面对 公司的风 险 进行的预防和 控制。董 事 会下设审计与 风
险管理委员会 ，负责公 司 审计风险的控 制、管理 、 监督和评价； 负责对公 司 经营的合法 、合规性
进行监 控和 检查 ，对 经营 活动进 行审 计。
二级风险防范 是指在公 司 风险控制委员 会，投资 决 策委员会和风 险管理总 部 层次对公司风 险
进行的预防和 控制。经 理 层下设风险控 制委员会 ， 对公司在经营 管理和基 金 运作中的风 险进行全
面的研究、分 析、评估 ， 制定相应的风 险控制制 度 并监督制度的 执行，全 面 、及时、有 效地防范
公司经 营过 程中 可能 面临 的各种 风险 。
三级风险防范 是公司各 部 门对自身业务 工作中的 风 险进行的自我 检查和控 制 。公司各部门 根
据经营 计划 、业 务规 则及 本部门 具体 情况 制定 本部 门的工 作流 程及 风险 控制 措施。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 分 析方法去估算 各
种风险产生的 可能损失 。 从定性分析判 断风 险损 失 的严重程度和 出现同类 风 险损失的频 度，从定
量分析建立风 险量化指 标 、模型，确定 风险损失 的 限度和相应置 信程度， 及 时可靠地对 各种风险
进行监 督、 检查 和评 估， 并通过 相应 决策 ，将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险又称 违约风险 ， 是指借款人、 证券发行 人 或交易对方因 种种原因 ， 不愿或无力履 行
合同条 件而 构成 违约 ，导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 兴业货币 2015 年年度报告
第 43 页 共 60 页
本基金的基金 管理人建 立 了较完善的信 用风险管 理 流程，通过对 信用债券 发 行人基本面的 深
入调研分析， 结合流动 性 、信用利差、 信用评级 、 违约风险等的 综合评估 结 果，选取具 有价格优
势和套 利机 会的 优质 信用 债券产 品进 行投 资。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。 基金 在进 行银 行间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控 制 相应的 信用 风险 。 本
基金均投资于 具有良好 信 用等级的证券 ，投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过 该
证券 的10% 。 最 后,本 基金 在交易 所进 行的 交易 均以 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 为交 易对 手 完
成证券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很 小。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准：
1) 国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ；
2) 根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 ， 其 发行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级
应具备 下列 条件 之一 ：
A. 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ；
B. 国际信用评 级机构评 定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别（例如 ， 若中国主权评 级
为A- 级， 则低 于中 国主 权 评级一 个级 别的 为BBB+ 级 ） 。
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的 ，以 国内 信用 级别 为准 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 2,387,007,292.75 1,329,615,947.04
A-1 以下 - -
未评级 640,026,678.08 1,009,862,247.64
合计 3,027,033,970.83 2,339,478,194.68
注：上 表中 未评 级债 券为 超短期 融资 券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 1,562,313,932.95 -
合计 1,562,313,932.95 - 兴业货币 2015 年年度报告
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注：本 期未 评级 债券 均为 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动性 风 险来源于开放 式
基金每日兑付 赎回资金 的 流动性风险， 以及因部 分 投资品种交易 不活跃而 出 现的变现风 险和因投
资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 价格变现投资 的风险。 本 基金所持大 部分交易
性金融 资产 在银 行间 同业 市 场交 易， 本基 金未 持有 重大流 动性 风险 的投 资品 种。
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 ，在 每个 交易 日均 不得超 过 180 天 。本 基金 保留的 现金 以 及
投资于 一年 期以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外， 针对兑 付赎 回资 金 的
流动性风险， 本基金管 理 人在基金合同 约定巨额 赎 回条款，设计 了非常情 况 下赎回资金 的处理模
式，控制因开 放模式带 来 的流动性风险 ，有效保 障 基金持有人利 益。同时 ， 本基金在需 要时刻通
过卖出 回购 金融 资产 方式 融入短 期资 金， 以缓 解流 动性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融 工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人定 期对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,826,907,014.81 - - - 15,826,907,014.81
交易性 金融 资产 4,589,347,903.78 - - - 4,589,347,903.78
买入返 售金 融资 产 10,805,230,087.81 - - - 10,805,230,087.81
应收利 息 - - - 111,885,308.18 111,885,308.18
应收申 购款 - - - 30,347,410.76 30,347,410.76
其他资 产 - - - - - 兴业货币 2015 年年度报告
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资产总 计 31,221,485,006.40 - - 142,232,718.94 31,363,717,725.34
负债
卖出回 购金 融资 产
款
311,999,314.00 - - - 311,999,314.00
应付赎 回款 - - - 57,022.80 57,022.80
应付管 理人 报酬 - - - 3,380,374.01 3,380,374.01
应付托 管费 - - - 819,484.61 819,484.61
应付销 售服 务费 - - - 462,484.44 462,484.44
应付交 易费 用 - - - 107,544.06 107,544.06
应付利 息 - - - 19,812.61 19,812.61
其他负 债 - - - 429,256.70 429,256.70
负债总 计 311,999,314.00 - - 5,275,979.23 317,275,293.23
利率敏 感度 缺口 30,909,485,692.40 - - 136,956,739.71 31,046,442,432.11
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,848,206,452.77 - - - 5,848,206,452.77
结算备 付金 18,415,000.00 - - - 18,415,000.00
交易性 金融 资产 2,339,478,194.68 - - - 2,339,478,194.68
买入返 售金 融资 产 2,550,507,995.75 - - - 2,550,507,995.75
应收利 息 - - - 56,187,479.44 56,187,479.44
其他资 产 - - - - -
资产总 计 10,756,607,643.20 - - 56,187,479.44 10,812,795,122.64
负债
应付管 理人 报酬 - - - 2,136,562.08 2,136,562.08
应付托 管费 - - - 517,954.45 517,954.45
应付销 售服 务费 - - - 373,322.53 373,322.53
应付交 易费 用 - - - 75,142.44 75,142.44
其他负 债 - - - 229,000.00 229,000.00
负债总 计 - - - 3,331,981.50 3,331,981.50
利率敏 感度 缺口 10,756,607,643.20 - - 52,855,497.94 10,809,463,141.14
注：按 金融 资产 或金 融负 债的到 期日 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率平 行上 升或 下 降25 个 基点
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 平 行 下 降
25 个 基点
5,869,407.00 3,151,472.26 兴业货币 2015 年年度报告
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市 场 利 率 平 行 上 升
25 个 基点
-5,852,254.71 -3,141,618.02
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指金融 工 具的公允价值 受市场利 率 和外汇汇率以 外的市场 价 格因素变动发 生
波动的风险。 该风险可 能 与特定投资品 种相关， 也 有可能与整体 投资组合 相 关。对本基 金而言，
其他价格风险 表现在当 投 资组合的公允 价值受市 场 利率和外 汇汇 率以外的 市 场价格因素 的变动导
致与其摊余成 本发生重 大 差异时对损益 的影响。 本 基金管理人通 过加强投 资 组合管理、 优化品种
配置、 每日 跟踪 偏离 程度 等方法 对其 他价 格风 险进 行管理 。
截止 2015 年 12 月 31 日 ，本 基金 投资 组合 的 摊余成 本与 可参 考公 允价 值的偏 离程 度绝
对值占 摊余 成本 法确 定的 基金资 产净 值 的 比例 为0.0465% ，故 不存 在重 大其 他 价格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 若。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 4,589,347,903.78 元 ，无属 于第 一层 次和 第三 层次的 余额 （ 于 2014
年12 月31 日： 第二 层次 为人民 币 2,339,478,194.68 元 ，无 属于 第一 层次 和 第三层 次的 余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 根据估值 调 整中采用的不 可观察输 入 值对于公允价 值的影响 程 度，确定相 关股票和
债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
如本财务报 告 7.4.5.2 部 分所述，本基 金交易所上 市交易或挂牌 转让的固定 收益品种(可转
换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 除外)本 期采 用第 三 方估值 机构 提供 的估 值数 据进行 估值 ， 相 关固兴业货币 2015 年年度报告
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定收益 品种 的公 允价 值层 次归入 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额 和本 年变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 4,589,347,903.78 14.63
其中： 债券 4,589,347,903.78 14.63
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 10,805,230,087.81 34.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,826,907,014.81 50.46
4 其他各项 资产 142,232,718.94 0.45
5 合计 31,363,717,725.34 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 311,999,314.00 1.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额 占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 兴业货币 2015 年年度报告
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注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 143
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 48.53 1.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 12.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 11.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.56 1.00
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,562,313,932.95 5.03 兴业货币 2015 年年度报告
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其中： 政策 性金 融债 1,562,313,932.95 5.03
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,027,033,970.83 9.75
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,589,347,903.78 14.78
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150211 15 国开 11 3,100,000 310,511,937.12 1.00
2 150419 15 农发 19 3,000,000 300,534,299.26 0.97
3 041554069 15 宝钢
CP001
2,700,000 269,601,250.24 0.87
4 150206 15 国开 06 2,100,000 210,698,010.76 0.68
5 150219 15 国开 19 2,000,000 200,053,593.23 0.64
6 150413 15 农发 13 1,800,000 179,939,679.07 0.58
7 150411 15 农发 11 1,600,000 160,349,339.71 0.52
8 150215 15 国开 15 1,500,000 150,175,371.00 0.48
9 041556029 15 国 电集
CP003
1,500,000 150,163,695.09 0.48
10 011519008 15 国电
SCP008
1,500,000 150,060,613.99 0.48
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2555%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0016%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0926%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
兴业货币 2015 年年度报告
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8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金计 价采 用摊 余成 本 法， 即 计价 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
8.8.2
本报告期 内本 基金不存在 剩余期限小 于 397 天 但剩 余存续期超 过 397 天 的浮 动利率债券 的
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净 值 20 ％的 情况 。
8.8.3
本报告 期内 基金 投资 的前 十大证 券的 发行 主体 中，15 中信CP005 的 发行 主体 中信证 券于
2015 年1 月19 日收 到中 国 证监会 暂停 新开 融资 融券 客户信 用帐 户3 个 月的 行 政监管 措施 。
对15 中信CP005 投 资决 策 程序的 说明 ：该 证券 经信 用研究 员推 荐， 并通 过债 券入库 审批 流
程后， 基金 管理 人经 过研 究判断 ，按 照相 关投 资决 策流程 投资 了该 证券 。
8.8.4 其他前 十大 证券 的发 行主 体均未 出现 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.8.5 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 111,885,308.18
4 应收申 购款 30,347,410.76
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 142,232,718.94
8.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
持有人
户数
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 兴业货币 2015 年年度报告
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级
别
( 户)
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
兴
业
货
币
A
498,857 3,828.86 15,310,212.82 0.80% 1,894,742,701.39 99.20%
兴
业
货
币
B
50 582,727,790.36 29,085,567,803.00 99.83% 50,821,714.90 0.17%
合
计
498,907 62,228.92 29,100,878,015.82 93.73% 1,945,564,416.29 6.27%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属两级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
兴业货 币A 246,007.90 0.01%
兴业货 币B - -
合计
246,007.90 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员 持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
兴业货 币A 0~10
兴业货 币B 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
兴业货 币A
0
兴业货 币B
0
合计
0
兴业货币 2015 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
兴业货 币A 兴业货 币B
基金合 同生 效日 （2014 年8 月6 日 ） 基 金份
额总额
3,947,438,424.44 1,181,055,488.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,474,498,668.41 9,334,964,472.73
本报告 期基 金总 申购 份额 19,972,620,219.64 77,776,237,010.65
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 19,537,065,973.84 57,974,811,965.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,910,052,914.21 29,136,389,517.90
注： 申购 份额 含红 利再 投 、 转 换入 及分 级份 额调 增 份额 ； 赎 回份 额含 转换 出 及分级 份额 调减 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 于2015 年1 月31 日公 布了 《兴业基 金管 理
有限公 司关 于基 金行 业高 级管理 人员 变更 的公 告》 ， 2015 年 1 月 28 日起 霍建 生不再 担任 兴业 基 金
管理有 限公 司督 察长 职务 ， 张 银华 担任 兴业 基金 管 理有限 公司 督察 长职 务 。2015 年12 月 26 日公
布了《 兴业 基金 管理 有限 公司关 于聘 任总 经理 助理 的公告 》 ，2015 年 12 月 25 日起 ，张 顺国 担 任
总经理 助理 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 兴业货币 2015 年年度报告
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘会 计师事务所 ，报告 期内应 支付给会计 师事务 所的报 酬为壹拾贰 万 元
整，目 前事 务所 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 和托管人托 管业务 部门及 其相关高级 管理人 员未受 到任何稽查 或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营 行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金运 作高度保 密 的要求。具 备基金运
作所需的高效 、安全的 通 讯条件，交易 设施符合 代 理本基金进行 证券交易 的 需要，并能 为本基金兴业货币 2015 年年度报告
第 54 页 共 60 页
提供全 面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素(综 合能 力一 般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究 实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 期未 新增 及剔 除券商 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
方正证券股份
有限公司
- - 7,634,600,000.00 100.00% - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
兴业货币 2015 年年度报告
第 55 页 共 60 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 兴业基 金管 理有 限公 司关 于设
立杭州 分公 司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
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2015 年1 月5
日
2 兴业基 金管 理有 限公 司关 于设
立南京 分公 司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年1 月8
日
3 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年1 月9
日
4 兴业货 币市 场证 券投 资基 金
2014 年第4 季 度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年1 月20
日
5 兴业基 金兴 业宝 业务 升级 暂停
交易的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年1 月22
日
6 兴业基 金管 理有 限公 司关 于设
立沈阳 分公 司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年1 月31
日
7 兴业基 金管 理有 限公 司关 于基
金行业 高级 管理 人员 变更 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年1 月31
日
8 兴业基 金管 理有 限公 司关 于设
立青岛 分公 司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年2 月4
日
9 兴业货 币市 场证 券投 资基 金 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2015 年2 月13兴业货币 2015 年年度报告
第 56 页 共 60 页
2015 年春 节节 前暂 停通 过 代销
渠道申 购的 公告
证券时 报、
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日
10 兴业基 金兴 业宝 业务 升级 暂停
交易的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年2 月26
日
11 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参加 代销 机构 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年3 月11
日
12 兴业货 币市 场证 券投 资基 金招
募说明 书（ 更新 ） （2015 年第1
号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年3 月21
日
13 兴业基 金管 理有 限公 司关 于通
过直销 柜台 办理 基金 申购 业务
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年3 月26
日
14 兴业货 币市 场证 券投 资基 金
2014 年年 度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年3 月27
日
15 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年4 月15
日
16 兴业基 金管 理有 限公 司关 于参
加代销 机构 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年4 月15
日
17 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参加 兴业 银行 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海 证 券报 、
证券时 报、
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2015 年4 月17
日
18 兴业货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年第1 季 度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年4 月22
日 兴业货币 2015 年年度报告
第 57 页 共 60 页
19 兴业货 币市 场证 券投 资基 金暂
停大额 申购 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年5 月6
日
20 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 通过 网上 直销 系统
认购 、 申 购、 赎回 数量 限 制的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年5 月15
日
21 兴业基 金管 理有 限公 司关 于网
上直销 系统 上线 并开 展基 金销
售费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年5 月15
日
22 兴业基 金管 理有 限公 司关 于网
上直销 系统 开通 通联 支付 渠道
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年5 月15
日
23 兴业货 币市 场证 券投 资基 金暂
停大额 申购 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年6 月19
日
24 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 开放 式基 金增 加交 通银
行为销 售机 构及 旗下 所有 基金
参加交 通银 行申 购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年6 月30
日
25 兴业基 金2015 年6 月30 日基金
净值（ 收益 ）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年6 月30
日
26 兴业货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年第2 季 度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年7 月20
日
27 关于兴 业基 金管 理有 限公 司微
信交易 系统 上线 及参 与费 率优
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
2015 年7 月20
日 兴业货币 2015 年年度报告
第 58 页 共 60 页
惠活动 的公 告 www.cib-fund.com.cn
28 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 开放 式基 金增 加中 国国
际金融 股份 有限 公司 为销 售机
构及旗 下基 金参 加中 金公 司申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年8 月21
日
29 兴业货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年半 年度 报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年8 月26
日
30 兴业货 币市 场证 券投 资基 金招
募说明 书（ 更新 ） （2015 年第2
号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
www.cib-fund.com.cn
2015 年9 月19
日
31 兴业货 币市 场证 券投 资基 金招
募说明 书（ 更新 ）摘 要（2015
年第 2 号）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年9 月19
日
32 兴业货 币市 场证 券投 资基 金基
金经理 变更 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年9 月23
日
33 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 代销 机构 以及
参加代 销机 构费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年10 月
13 日
34 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 代销 机构 以及
参加代 销机 构费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年10 月
16 日
35 兴业货 币市 场证 券投 资基 金基
金经理 变更 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年10 月
20 日 兴业货币 2015 年年度报告
第 59 页 共 60 页
36 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 代销 机构 以及
参加代 销机 构费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年10 月
23 日
37 兴业货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年第3 季 度报 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年10 月
27 日
38 兴业基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 基金 通过 直销 机构
申购、 赎回 数量 限制 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年11 月
11 日
39 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 代销 机构 以及 参加
代销机 构费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年11 月
16 日
40 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 代销 机构 以及 参加
代销机 构费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年11 月
16 日
41 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参加 兴业 银行 股份
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年11 月
23 日
42 兴业基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 开放 式基 金在 代销
渠道认 （ 申） 购金 额下 限 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年12 月9
日
43 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 代销 机构 以及 参加
代销机 构费 率优 惠活 动并 开通
定期定 额投 资及 转换 业务 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年12 月
12 日
44 兴业基 金管 理有 限公 司关 于聘
任总经 理助 理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年12 月
26 日 兴业货币 2015 年年度报告
第 60 页 共 60 页
45 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年12 月
31 日
46 兴业基 金2015 年 12 月 31 日净
值（收 益）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、
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2015 年12 月
31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予兴 业货币 市场 证券 投资 基金 募集注 册的 文件
（二） 《兴 业货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》
（三） 《兴 业货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存 放地 点
除上述第（六 ）项文件 存 放于基金托管 人处外， 其 他备查文件等 文本存放 于 基金管理人处 ，
投资人 在办 公时 间内 可供 免费查 阅。
12.3 查 阅方 式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：4000095561
兴业基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
