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兴业多策略(000963)

兴业多策略:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
兴 业 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴业基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月25 日 
 
 
 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 
第 2 页 共 60 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2015 年1 月23 日( 基金 合同 生效 日)起至 12 月31 日止 。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15 6.2 审 计报 告 的 基本 内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 4 页 共 60 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51 9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 51 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误! 未定 义书 签。 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 5 页 共 60 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 兴业多 策略 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 基金简 称 兴业多 策略 混合 基金主 代码 000963 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月23 日 基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 592,863,614.49 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在 有 效控 制投 资组 合风 险的 前 提下 ,通 过积 极主 动的 资产配 置, 力争 获得 超越 业绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 策略 和 “ 自 下 而 上” 的股 票投 资策 略相 结 合的 方法 进行 资产 配置 和组合 风险 管理 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+1% 。 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 风险 与预 期收 益高 于债 券 型 基金 和货 币市 场基 金, 低 于股 票型 基金 ,属 于证 券投资 基金 中的 中等 风险 品种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 朱玮 罗菲菲 联系电 话 021-22211888 010-58560666 电子邮 箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地 址 福建省 福州 市鼓 楼区 五四 路137 号信 和广 场 25 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 浦明 路198 号财富 金融 广 场 7 号楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 邮政编 码 200120 100031 法定代 表人 卓新章 洪崎


兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 6 页 共 60 页


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.cib-fund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30 楼 注册登 记机构 兴业基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦明 路 198 号 财富 金融广 场7 号楼


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 625,681,968.55 本期利 润 674,935,191.03 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5278 本期加 权平 均净 值利 润率 44.94% 本期基 金份 额净 值增 长率 36.10% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 期末可 供分 配利 润 213,997,821.30 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3610 期末基 金资 产净 值 806,861,435.79 期末基 金份 额净 值 1.361 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 36.10% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动 收 益。 3、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 7 页 共 60 页


4、本 基金 于2015 年1 月23 日 成立 ,本 报告 期不 是 完整报 告期 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 23.28% 1.39% 0.93% 0.01% 22.35% 1.38% 过去六 个月 5.10% 2.53% 1.97% 0.01% 3.13% 2.52% 自基金 合同 生效起 至今 36.10% 2.32% 4.07% 0.01% 32.03% 2.31% 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 :三 年期 银行 定期 存款利 率( 税后 )+1% 。 2、本 基金 于2015 年1 月23 日 成立 。截 止本 报告 期 末,本 基金 成立 不足 一年 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年1 月23 日 生效 ,截至 报告 期末 本基 金基 金合同 生效 未满 一 年 。 2、 根 据本 基金 基金 合同 规 定, 本 基金 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 8 页 共 60 页


合基金 合同 的约 定。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:无 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 2013 年3 月, 兴业 基金管 理有限 公司 获中 国证 监会 批复。 兴业 基金 由兴 业银 行股份 有限 公 司 和中海 集团 投资 有限 公司 共同出 资设 立, 公司 注册 资本 5 亿元 人民 币, 注册 地福建 省福 州市 。 兴 业基金的业务 范围包括 基 金募集、基金 销售、特 定 客户资产管理 、资产管 理 和中国证监 会许可的兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 9 页 共 60 页


其他业 务 。 截 至2015 年 12 月 31 日 , 兴 业基 金管 理 了兴业 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 兴业 货 币市场证券投 资基金、 兴 业多策略灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 兴 业年年利定 期开放债 券型证券投资 基金、兴 业 聚利灵活配置 混合型证 券 投资基金、兴 业聚优灵 活 配置混合型 证券投资 基金、兴业收 益增强债 券 型证券投资基 金、兴业 稳 固收益两年理 财债券型 证 券投资基金 、兴业稳 固收益一年理 财债券型 证 券投资基金、 兴业添利 债 券型证券投资 基金、兴 业 聚惠灵活配 置混合型 证券投资基金 、兴业添 天 盈货币市场基 金、兴业 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金 、兴业鑫 天盈货 币市 场基 金、 兴业 丰利债 券型 证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 WEIDONG WU (吴卫 东) 本 基 金 基 金经理 2015 年 1 月 23 日 - 21 美国籍 ,物 理学 博士, 具有 证券 投资基 金从 业资 格。曾 在美 国证 券 交 易 协 会 (NASD )注 册。 1994-1998 年任 德意志 银行 量化 策 略 研 究 员 (Associate Director) , 1998-2002 年任 摩尔 (Moore)资 产管理 公司 资深 策 略 研 究 员 , 2002-2006 任千 禧( Millennium ) 基金投 资经 理, 2007-2010 任梯 度(Gradient) 资 产管理 公司 投资 经理, 2010-2013 任兴业 银行 资产 管理部 研究 部负 责人,2013 年7 月加入 兴业 基金 管理公 司。2015 年1 月23 日 起担兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 10 页 共 60 页


任兴业 多策 略灵 活配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金 基 金 经 理 。 2015 年 9 月 17 日起担 任兴 业国 企改革 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期,除 首 任基金经理外 , “任职 日 期 ”和“离职 日 期”分 别 指根据公司 决定确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、基 金 招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ,本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产, 在控制风险的 前提下, 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内, 基 金运作合法 合规,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任 务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易;事中 控制的工 作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 , 各项业务操 作根据制 度和业务流程 进行;事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差,编制 投资组合 公平交 易报 告, 分析 事中 控制的 效果 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 , 完善 相 应制度和流程 ,通过系 统 和人工等方式 在 各环节 严 格控制交易公 平执行, 公 平对待旗下 管理的基 金和投 资组 合。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 11 页 共 60 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 于2015 年1 月下 旬 成立, 之后 经历 了两 个月 的建仓 期。 我们 在二 季度 的前半 段对 股票 市场较 为乐 观, 因此 在 4 月上旬 加仓 至高 位。 之后 市场出 现了 大幅 上涨 ,为 了控制 风险 ,我 们 不 断主动地卖出 或减持组 合 内涨幅较大的 个股,但 由 于持续的赎回 及相应的 大 规模资金流 出,基金 的仓位 未能 降低 ,这 导致 基金净 值在 股灾 中出 现了 大幅回 撤 。 由于判断市场 的长期压 力 较大、并且中 期风险释 放 并不充分,我 们在七八 月 的市场反弹过 程 中减持了部分 个股、股 票 仓位有比较明 显的下降 , 这使得我们在 一定程度 上 控制了组合 风险。八 月中旬人民币 出现了小 幅 贬值,对资本 外流和流 动 性的担忧显著 上升,再 叠 加持续下行 的宏观及 企业盈利基本 面,股票 市 场出现了六月 见顶以来 的 第二轮暴跌。 由于在前 期 降低了仓位 ,本基金 在这轮 暴跌 中的 跌幅 比市 场跌幅 小很 多, 但净 值仍 比反弹 高点 时明 显下 降。 由于判断市场 在八九月 的 暴跌之后会有 比较明显 的 反弹,本基金 在四季度 的 股票仓位偏高 , 这使得我们在 较大程度 上 受益于 反弹。 促发四季 度 反弹的主要原 因包括人 民 币汇率的短 期企稳、 货币政策的进 一步放松 、 科技创新的新 发展、以 及 所谓资产荒背 景下保险 资 金对上市公 司频繁的 举牌事 件。 在年内管理的 大部分时 间 内,本基金在 行业配置 上 倾向于稳定成 长类行业 , 选股上偏重价 值 成长型个股, 配置较多 的 主要是医药、 大众消费 品 、科技等行业 中能够稳 定 成长同时估 值合理的 个股及 部分 价值 型个 股, 此类个 股在 管理 期间 的总 体表现 良好 ,在 市场 暴跌 过程中 相对 抗跌 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金的 份额 净值增 长率 为36.10% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为4.07% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2016 年以 来市 场大 幅下 跌 , 我们 认为 市场 的中 短期 下跌动 能已 经在 相当 程度 上得到 释放 , 但 来自基 本面 的中 长期 压力 仍比较 大, 市场 震荡 的可 能性较 大。 宏观经济方面 ,当前及 可 见未来的基本 面仍然较 差 ,未来几个月 很可能仍 呈 现疲弱格局, 部 分数据会低于 预期。近 期 的房地产政策 放松及随 之 产生的一二线 城市楼市 旺 销对于短期 经济托底 会产生较小的 积极意义 , 同时对周期性 行业的补 库 存也会释放一 些短期的 积 极信号。但 放眼中长 期,房地产销 售可能会 阶 段性透支,投 资仍难提 振 ,政府主导的 基建活动 仍 是为经济增 长 托底的 单一动力。居 民消费是 经 济增长的主要 动力,但 也 呈稳中趋弱的 态势。总 体 来看,长期 的经济增 速仍在 下行 通道 中 。 物 价 方面 , 由 于一 些新 涨价 因 素的出 现 , 二 季度 至年 中 CPI 可 能会 小幅 上行;兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 12 页 共 60 页


由于大宗商品 低位反弹 及 低基数效应的 逐步消退 ,PPI 的负值区 间也可能 收敛 。总体来看, 物价 在未来一两个 季度可能 会 呈短期的较小 压力;但 由 于总需求不足 及去产能 进 展较慢,通 缩可能仍 是中长 期物 价的 主要 特征 。 经济政 策方 面 , 货 币政 策 继续放 松的 空间 已经 十分 有限 , 当 前利 率已 经在 低 位, 汇率 、 物价 、 及房价均构成 降息的约 束 条件。降准还 有一定空 间 ,但更多地是 起到对冲 资 本流出的作 用。人民 币汇率的压力 仍会持续 , 中期内资本流 出的规模 比 较大、会给国 内流动性 及 资产价格带 来一定压 力。总体来看 ,尽管在 年 内货币政策仍 维持宽松 格 局,但宽松货 币已经难 以 再成为推动 市场的重 要驱动 力。 政府 会更 加注 重运用 积极 的财 政政 策为 经济增 长托 底及 减负 。 2016 年会 影响 宏观 环境 的 一个重 要政 策是 供给 侧改 革, 压 缩过 剩产 能对 于去 产能和 摆脱 通缩 有积极意义, 但在中期 内 可能会导致一 些信用事 件 、可能会引起 金融市场 的 波动。同时 ,压缩落 后产能 的执 行过 程仍 会有 较大阻 力, 执行 情况 需要 观察。 盈利和估值方 面,宏观 基 本面决定 企业 盈利环境 较 差,同时来自 股票市场 的 投资收益基本 消 失, 依 赖并 购实 现增 长的 模式也 阶段 性受 阻, 这意 味着上 市公 司一 季度 的盈 利增长 应当 会很 乏力 , 不少公 司的 盈利 可能 低于 预期。 如果 估值 还比 较高 ,那么 此类 个股 仍然 有比 较明显 的风 险。 市场的正向因 素主要是 低 利率环境、改 革等,但 在 可见的未来这 些因素可 能 主要构成市场 震 荡过程 中的 托底 力量 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,本 基金管理 人 从合法经营、 规范运作 、 勤勉尽责、保 障基金持 有 人利益出发, 严 守合规 底线 、完 善内 部控 制,2015 年度 主要 从如 下 几个方 面落 实风 险控 制、 强 化监 察稽 核职 能 :


1 、梳 理完 善公 司内 控制 度 及业务 流程 :报 告期 内组 织各部 门对 公司 制度 体系 进行全 面梳 理、 整合, 规范 公司 业务 运作 和经营 管理 ,全 面建 立内 部控制 标准 与要 求。 2 、 加强 业务 合规 审核 控制 : 通过 对各 类新 产品 的实 现方案 、 相 关协 议、 法 律 文件、 流程、 投 资限制 等进 行审 核评 估并 提供合 规咨 询等 业务 支持 ,确保 业务 创新 的合 规实 施。 3 、 全面 实施 投资 监督 和风 险监测 : 通 过事 前、 事 中 、 事后 三个 阶段 进行 投资 风险监 控, 事前 通过编制投资 合规风控 卡 、设置恒生系 统合规阀 值 等方式明确法 规、合同 及 内控要求; 事中结合 系统与人工控 制方式, 每 日监 控投资交 易过程并 及 时提示投资异 常情况; 事 后定期对公 募产品的 合规运 作、 投资 业绩 等进 行评估 、分 析, 确保 公司 各产品 合规 运作 、风 险可 控。 4 、 开 展各 项稽 核审 计工 作 : 除 应监 管要 求开 展定 期 稽核 、 特 定人 员离 任审 计 并及时 向监 管报 送工作报告外 ,还就重 点 业务领域组织 开展常规 、 专项审计,对 产品运作 、 业务开展合 规性及内 控完善 性进 行审 查及 整改 跟踪, 促进 公司 内控 制度 执行有 效, 内控 水 平 不断 提升。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 13 页 共 60 页


5 、 加 强员 工行 为合 规管 理 : 公 司按 照法 规要 求组 织 全体员 工开 展投 资申 报 、 定期检 查信 息管 制要求落实情 况,并通 过 组织合规培训 和学习以 及 发送法规解读 、违 规案 例 、合规宣传 手册等多 种形式开展合 规教育。 在 加强员工培训 教育的同 时 加强违规问责 力度,惩 防 并举,促进 合规文化 建设。 报告期内,本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续本着诚实 信 用、勤 勉尽 责的 原则 ,坚 持风险 控制 为核 心, 确保 管理基 金的 合规 、安 全运 作。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、估 值政 策及 重大 变化 无。 2 、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 估值委员会设 主任委员 一 名,由分管运 营的公司 领 导担任;委员 若干名, 由 基金运营部、 风 险管理总部、 研究部、 投 资管理总部( 视会议议 题 内容选择相关 投资方向 部 门)部门负 责人或其 指定人 员组 成。 估值委员会主 要工作职 责 如下:制定合 理、公允 的 估值方法;对 估值方法 进 行讨论并作出 评 价,在发生了 影响估值 公 允性及合理性 的情况后 及 时修订估值方 法,以保 证 其持续适用 ;评价现 有估值方法对 新投资策 略 或新投资品种 的适用性 , 对新投资策略 或新投资 品 种采用的估 值方法作 出决定 ;讨 论、 决定 其他 与估值 相关 的重 大问 题。 (2) 托管 银行 托管银行根据 法律法规 要 求履行估值及 净值计算 的 复核责任,并 且认真核 查 公司采用的估 值 政策和 程序 。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 5 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 14 页 共 60 页


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《基金合 同 》 ,在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下,本基金每 年收益分 配 次数最多为 12 次,每份基金 份额每次 收 益分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 该次可供分 配利润的 20% 。 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配, 但符 合基 金合 同规定 。 本报告 期没 有应 分配 但尚 未分配 的利 润。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对 兴业多策略灵活配置混合型 发起式 证券投资基金 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议 的有关 规定, 依法安全保管了基金财产, 不存 在损害基金份额持有人利益的行为, 完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关法律法规 和基金合同、 托管协议 的有关规定, 本托管人对 本基金 管 理 人 — 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 在 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证券投 资基金 的投资运作方面进行了监督, 对基金资 产净值计算、 基金份额申购赎回价格的 计算、 基金费用开支等 方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持 有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内, 兴业多策略灵活配置混合型证券投资基金 未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 由 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 管 理 人 — 兴业 基 金 管 理 有 限 公司 编制, 并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计 报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 15 页 共 60 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 德师报( 审) 字(16) 第 P0823 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 兴业多 策略 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金全 体持有 人 引言段 我们审计了后附的兴业多 策略灵活配置混合型发起 式证券投资 基金( 以下简称“ 兴 业 多 策略 灵 活 配 置 混 合 ”) 的 财 务报 表 , 包 括2015 年12 月 31 日的 资 产负债 表, 2015 年1 月 23 日(基 金合 同生效 日)至2015 年12 月31 日止 期间 的利 润表、 所有 者权益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是兴业多策略灵活配置混 合的基金管 理人兴 业基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任, 这种 责 任包括 :(1) 按照企业会计准则和中国 证券监督管理 委 员 会 发 布的 关 于 基 金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制财 务报 表 , 并 使其 实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误而 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于 注 册 会 计 师 的判 断 , 包 括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,兴业多策略活 配置混合的财务报表在所 有重大方面 按照企业会计准则和中国 证券监督管理委员会发布 的关于基金 行业实务操作的 有 关 规 定编 制 , 公 允 反 映 了 兴 业 多策 略 灵 活 配兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 16 页 共 60 页


置混 合2015 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2015 年1 月23 日( 基 金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 陶坚


吴凌志 会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 审计报 告日 期 2016 年3 月25 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 兴业 多策 略灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期 末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 8,066,622.88 结算备 付金


6,383,891.92 存出保 证金


623,399.75 交易性 金融 资产 7.4.7.2 776,772,653.32 其中: 股票 投资


696,656,653.32 基金投 资


- 债券投 资


80,116,000.00 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 20,000,000.00 应收证 券清 算 款


3,323,704.50 应收利 息 7.4.7.5 798,402.39 应收股 利


- 应收申 购款


4,538,506.14 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


820,507,180.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 17 页 共 60 页


衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


6,778,541.61 应付赎 回款


4,757,376.75 应付管 理人 报酬


1,065,755.06 应付托 管费


177,625.83 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 471,285.95 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 395,159.91 负债合 计


13,645,745.11 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 592,863,614.49 未分配 利润 7.4.7.10 213,997,821.30 所有者 权益 合计


806,861,435.79 负债和 所有 者权 益总 计


820,507,180.90 注:1 、 报 告截 止日2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值 1.361 元, 基金 份额 总额 592,863,614.49 份。 2、本 基金 合同 于2015 年1 月 23 日 生效 ,本 期数 据 按实际 存续 期计 算, 无上 年度可 比期 间数 据。


7.2 利 润表 会计主 体: 兴业 多策 略灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 本报告 期: 2015 年1 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 23 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月 31 日 一、收入


708,814,874.95 1.利息 收入


19,181,569.49 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 13,857,502.37 债券利 息收 入


2,768,553.77 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


2,555,513.35 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


626,524,055.47 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 611,433,835.99 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 -414,190.00 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 18 页 共 60 页


资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 15,504,409.48 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 49,253,222.48 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 13,856,027.51 减: 二、费用


33,879,683.92 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 21,179,835.85 2.托 管费 7.4.10.2.2 3,529,972.62 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - 4.交 易费 用 7.4.7.19 8,734,230.51 5.利 息支 出


27,197.16 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


27,197.16 6.其 他费 用 7.4.7.20 408,447.78 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 674,935,191.03 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 674,935,191.03 注:本 基金 合同 于2015 年1 月23 日生 效, 本期 数 据按存 续期 计算 ,无 上年 度可比 期间 数据 。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 兴业 多策 略灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年1 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 23 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,361,484,922.83 - 2,361,484,922.83 二、本期经营活动产生的 基金净值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 674,935,191.03 674,935,191.03 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -1,768,621,308.34 -460,937,369.73 -2,229,558,678.07 其中:1. 基 金申 购款 1,349,912,606.82 253,528,349.35 1,603,440,956.17 2. 基金 赎回 款 -3,118,533,915.16 -714,465,719.08 -3,832,999,634.24 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 19 页 共 60 页


四、本 期 向 基 金 份 额 持 有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 592,863,614.49 213,997,821.30 806,861,435.79 注: 本基 金合 同于2015 年1 月 23 日 生效 , 本 期数 据 按实际 存续 期计 算 , 无 上 年度可 比期 间数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 卓新 章______














______ 黄 文锋______














____ 莫艳 鸿____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 兴业多策略灵 活配置混 合 型发起式证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”) 系 由基 金管理人兴 业 基金管理有 限公司依 照《 中华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《兴 业多策略 灵 活配置混合 型发起 式 证券投资基金 基金合同 》( 以下简称 “ 基 金合同 ”) 及 其他有关法律 法规的规 定 ,经中国证 券监督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 以 证监 许可[2014]1192 号文 批准 公开 募 集。 本 基金 为契 约 型开放 式基 金 , 存 续期 限 为不定 期 , 首 次设 立募 集 基 金份 额 为2,361,484,922.83 份, 经德 勤华 永 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)验 证, 并出 具了 编号 为 德师报(验) 字(15) 第 0047 号验资 报告 。 基 金 合同 于 2015 年 1 月 23 日 正式生 效。 本基 金的 基金 管理人 为兴 业基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管 人 为中国 民生 银行 股份 有限 公司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 兴业 多策 略 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具 有良好流 动性的 金融 工具 , 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 中国证 监 会 核准 上市 的股票)、 权 证、 股指 期货 、 可转 换债 券、 银 行存 款 和债券 等资 产, 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基金投资 的其他 金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)。固 定收益类 资产 包括通知存 款、银 行定期存款、 协议存款 、 短期融资券、 中期票据 、 企业债、公司 债、金融 债 、地方政府 债、次级 债、中小企业 私募债券 、 资产支持证券 、国债、 央 行票据、债券 回购等。 如 法律法规或 监管机构 以后允许基金 投资其他 品 种,基金管理 人在履行 适 当程序后,可 以将其纳 入 投资范围, 并可依据 届时有效的法 律法规适 时 合理地调整投 资范围。 基 金的投资组合 比例为: 本 基金股票投 资 占基金 资产的比例为 0%-95% ,权 证投资占基金 资产净值的 比例为 0% –3%; 每个交易 日日终在扣除 股指兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 20 页 共 60 页


期货合约需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%,本基金持 有的单只 中 小企业私募债 券,其市 值 不得超过基金 资产净值 的 10%。本基金 参与股 指期货 交易 , 应 符合 法律 法 规规定 和基 金合 同约 定的 投资限 制并 遵守 相关 期货 交易所 的业 务规 则。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :三年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+1% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企业 会计准则 ”) 以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制,同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面 也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 , 真 实、 完 整地 反映了 本基 金2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年1 月23 日(基 金合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 - 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 财务 报表的 实际 编 制 期间 为2015 年1 月23 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月 31 日止 期间 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 1) 金融 资产 的分 类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项,暂无 金 融资产划分 为可供出 售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列 示外,其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融 资产列 示。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 21 页 共 60 页


本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或 可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 2) 金融 负债 的分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利息,单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认 金额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,贷款及应 收 款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ,以 摊余 成本 进行后 续计 量。 当收取某项金 融资产现 金 流量 的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。 金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的,才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全 部或部 分终 止确 认的 , 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的 新金融 负债)之 间的 差额 , 计入当 期损 益。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 22 页 共 60 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计 量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体 具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ; 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资 产或负债直接 或间接可 观 察的输入值; 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本 基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下: 1) 对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种, 以及 交易 所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 按照 第三方 估值 机构 提供 的估 值确定 公允 价值 。 2) 对存在活跃 市 场的其 他 投资品种,如 估值日有 市 价的,采用市 价确定公 允 价值;估值日 无 市价,但最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件 的,采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 。 3) 对存在活跃 市场的其 他 投资品种,如 估值日无 市 价,且最近交 易日后经 济 环境发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,使潜在估 值调整对 前 一估值日的 基金资产 净值的 影响 在0.25 %以 上 的, 应 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化等 因素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价值 。 4) 当投资品种 不再存在 活 跃市场,且其 潜在估值 调 整对前一估值 日的基金 资 产净值的影响 在 0.25%以上 的,应采 用市 场参与者普遍 认同,且 被 以往市场实际 交易价格 验 证具有可靠性 的估值 技术, 确定 投资 品种 的公 允价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且目 前可执行 该 种法定权利, 同 时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时,金 融 资产和金融 负债以相 互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外, 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示, 不予相 互抵 销。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 23 页 共 60 页


7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、 转换 及红利再 投 资等引起的实 收 基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项 中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配( 未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净 值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 -





利息 收入 存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。 除贴息债外的 债券 利息 收 入在持有债券 期内,按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除 适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额,逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视 同到期一次性 还本付息 的 附息债,根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后,逐日 确认债 券利 息收 入。 买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。 -





投资 收益 股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。 债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后 的差额 确认 。 衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 24 页 共 60 页


股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个 人所得 税后 的净 额确 认。 -





公允 价值 变动 收益 公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值 变动形 成的 利得 或损 失确 认,并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的 年费 率逐 日计 提。 本基金 的基 金托 管费 按 前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率逐 日计 提。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交 易费用 。 卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 1) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 , 每份 基金 份额 每次收益分配 比例不得 低 于收益分配基 准日每份 基 金份额该次可 供分配利 润 的 20%,若 《基金 合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配; 2) 本基金收益 分配方式 分 两种:现金分 红与红利 再 投资,投资 者 可选择现 金 红利或将现金 红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 3) 基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值, 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 25 页 共 60 页


4) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ; 5) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策 和会 计估 计 本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理标 准》( 以下 简称 “ 《 估值处 理标 准》 ”)的 有关 规定, 自 2015 年 3 月 25 日起 , 对 本基 金 持有的在上海 证券交易 所 、深圳证券交 易所上市 交 易或挂牌转让 的固定收 益 品种主要采 用第三方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值, 《估 值处 理标 准 》另 有 规定 的除 外。 于 2015 年 3 月 25 日 , 相关调 整对 前一 估值 日基 金资产 净值 的影 响不 超过 0.5%。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日《 上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税 征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 26 页 共 60 页


策有关问题的 通知 》 、财税[2014]48 号《 关 于实施 全 国中小企业股 份转让系 统 挂牌公司股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : 1) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入, 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内 向主管 税务 机关 申报 缴纳 ;个人 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ,持股 期限 在 1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至1 年(含1 年) 的, 暂减 按50% 计 入应 纳税所 得额 ; 持股 期限 超 过 1 年 的, 股息红 利所 得 暂免征 收个 人所 得税 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 4) 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5) 对于 基金 从 事A 股 买卖 , 自2008 年9 月19 日起 , 出让 方 按0.1% 的税 率缴 纳 证券(股票) 交 易印花 税, 对受 让方 不再 缴纳印 花税 。 6) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 8,066,622.88 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 27 页 共 60 页


定期存 款 - 其中: 存款 期限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 8,066,622.88


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 647,323,310.84 696,656,653.32 49,333,342.48 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 80,196,120.00 80,116,000.00 -80,120.00 合计 80,196,120.00 80,116,000.00 -80,120.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 727,519,430.84 776,772,653.32 49,253,222.48


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融工 具。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 20,000,000.00 - 银行间 市场 - - 合计 20,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 28 页 共 60 页


项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,005.75 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 3,159.97 应收债 券利 息 791,928.01 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 308.66 合计 798,402.39


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 470,535.95 银行间 市场 应付 交易 费用 750.00 合计 471,285.95


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 15,159.91 预提信 息披 露费 300,000.00 预提审 计费 80,000.00 合计 395,159.91


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 29 页 共 60 页


基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 2,361,484,922.83 2,361,484,922.83 本期申 购 1,349,912,606.82 1,349,912,606.82 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -3,118,533,915.16 -3,118,533,915.16 本期末 592,863,614.49 592,863,614.49 注:1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ,赎 回含 转换 出份额 。 2、 本基 金合 同于2015 年1 月 23 日 生效 。 设立时 募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 (本 金 ) 为 人民 币 2,360,819,740.51 元 , 折合 2,360,819,740.51 份 基金份 额。 募集 资金 在募 集期间 产生 的活 期 存款利 息为 人民 币 665,182.32 元 ,折合 665,182.32 份基金 份额 。以 上收 到 的实收 基金 (本 息) 共计人 民 币2,361,484,922.83 元, 折合2,361,484,922.83 份 基金 份额 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 625,681,968.55 49,253,222.48 674,935,191.03 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -373,173,298.92 -87,764,070.81 -460,937,369.73 其中: 基金 申购 款 203,143,062.36 50,385,286.99 253,528,349.35 基金赎 回款 -576,316,361.28 -138,149,357.80 -714,465,719.08 本期已 分配 利润 - - - 本期末 252,508,669.63 -38,510,848.33 213,997,821.30


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 4,477,075.92 定期存 款利 息收 入 9,269,258.79 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 85,939.43 其他 25,228.23 合计 13,857,502.37


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 30 页 共 60 页


2015 年 1 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 3,342,915,472.08 减:卖 出股 票成 本总 额 2,731,481,636.09 买卖股 票差 价收 入 611,433,835.99


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月 31日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 -414,190.00 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -414,190.00


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 271,509,370.00 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 270,406,630.00 减:应 收利 息总 额 1,516,930.00 买卖债 券差 价收 入 -414,190.00


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 31 页 共 60 页


7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 15,504,409.48 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 15,504,409.48


7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 49,253,222.48 ——股 票投 资 49,333,342.48 ——债 券投 资 -80,120.00 ——资 产支 持证 券投 资 - ——贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 49,253,222.48


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 13,856,027.51 合计 13,856,027.51


7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 8,726,080.51 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 32 页 共 60 页


银行间 市场 交易 费用 8,150.00 合计 8,734,230.51


7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 信息披 露费 300,000.00 帐户服 务费 4,500.00 银行费 用 23,547.78 开户费 400.00 合计 408,447.78 -


7.4.7.20 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 兴业基金管理有限公司( 以下简称“ 兴业 基金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 “民生 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 兴 业 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “兴业 财富 ”) 基金管 理人 控制 的公 司 兴业银 行股 份有 限公司( 以 下简称 “兴 业银 行”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构 兴晟股 权投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司 注:本报告期 间存在控 制 关系或其他重 大利害关 系 的关联方未发 生变化; 下 述关联方交 易均在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 33 页 共 60 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 内未 发生通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 。 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 7.4.10.1.2 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 21,179,835.85 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,159,456.96 注: 支 付基 金管 理人 兴业 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日 累计至每月月 末,按月 支 付。其计算公 式为:日 基 金管理人报酬 =前一日 基 金资产净值 ×1.5 %÷ 当年天 数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,529,972.62 注:支付基金 托管人民 生 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 34 页 共 60 页


计至每 月月 底 , 按 月支 付 。 其 计算 公式 为: 日基 金 托管费 =前 一日 基金 资产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天 数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 间未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月23 日( 基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 1 月 23 日 )持 有的 基金 份 额 10,000,000.00 期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 期间申 购/ 买入 总份 额 45,867,836.70 期间因 拆分 变动 份额 - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 期末持 有的 基金 份额 55,867,836.70 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 9.42% 注:1. 申 购含 红利 再投 、 转 换入 及分 级份 额调 增份 额;赎 回含 转换 出及 分级 份额调 减份 额。 2. 关 联方 投资 本基 金采 用 公允费 率, 即按 照基 金法 律文件 条款 执行 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 民生银行 8,066,622.88 7,304,678.03 兴业银行 - 5,394,378.91


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 间未 发生在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 的情 况。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 35 页 共 60 页


7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 间未 发生 其他关 联方 交易 事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 单位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002065 东华 软件 2015 年12 月22 日 筹划重 大事项 25.10 - - 499,600 11,819,887.00 12,539,960.00 - 600271 航天 信息 2015 年10 月12 日 筹划重 大事项 71.46 - - 534,383 28,034,609.34 38,187,009.18 - 600153 建发 股份 2015 年6 月29 日 筹划重 大事项 14.69 - - 522,033 5,202,809.52 7,668,664.77 - 000876 新 希 望 2015 年8 月17 日 筹划重 大事项 17.61 2016 年3 月2 日 17.09 1,208,542 21,124,744.47 21,282,424.62 - 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 - 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构





本基 金投资的 金融工 具主要为股票 及债券等。 本基金在日常 经营活动中 面临的相关的 风兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 36 页 共 60 页


险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ,使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现 “ 风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。





本基 金为混合 型基金 ,属于证券投 资基金中较 高风险的基金 品种,其风 险收益预期高 于 货币市 场基 金和 债券 型基 金,低 于股 票型 基金 。





本 基金 的基 金管 理人 按照 “ 自上 而下 与自 下而 上相结 合, 全面 管理 、 专 业 分工 ” 的思 路, 将风险控制 嵌 入到全公 司 的组织架构中 ,对风险 实 行多层次、多 角度、全 方 位的管理。 本基金管 理人建 立的 风险 管理 体系 由三个 风险 防范 等级 构成 :





一级 风险防范 是指在 公司董事会层 面对公司的 风险进行的预 防和控制。 董事会下设审 计 与风险管理委 员会,负 责 公司审计风险 的控制、 管 理、监督和评 价;负 责 对 公司经营的 合法、合 规性进 行监 控和 检查 ,对 经营活 动进 行审 计。





二级 风险防范 是指在 公司风险控制 委员会,投 资决策委员会 和风险管理 总部层次对公 司 风险进行的预 防和控制 。 经理层下设风 险控制委 员 会,对公司在 经营管理 和 基金运作中 的风险进 行全面的研 究 、分析、 评 估,制定相应 的风险控 制 制度并监督制 度的执行 , 全面、及时 、有效地 防范公 司经 营过 程中 可能 面临的 各种 风险 。





三级 风险防范 是公司 各部门对自身 业务工作中 的风险进行的 自我检查和 控制。公司各 部 门根据 经营 计划 、业 务规 则及本 部门 具体 情况 制定 本部门 的工 作流 程及 风险 控制措 施。





本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管理 方法主要是通 过定性和定 量分析方法去 估 算各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析判断风 险 损失的严重程 度和出现 同 类风险损失 的频度, 从定量分析建 立风险量 化 指标、模型, 确定风险 损 失的限度和相 应置信程 度 ,及时可靠 地对各种 风险进 行监 督、 检查 和评 估,并 通过 相应 决策 ,将 风险控 制在 可承 受的 范围 内。 7.4.13.2 信 用风 险





信用 风险又称 违约风 险,是指借款 人、证券发 行人或交易对 方因种种原 因,不愿或无 力 履行合 同条 件而 构成 违约 ,导致 基金 资产 损失 和收 益变化 的风 险。





本基 金的基金 管理人 建立了较完善 的信用风险 管理流程,通 过对信用债 券发行人基本 面 的深入调研分 析,结合 流 动性、信用利 差、信用 评 级、违约风险 等的综合 评 估结果,选 取具有价 格优势 和套 利机 会的 优质 信用债 券产 品进 行投 资。





本基金的银行存款均 存放于信用良好的银行, 申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。基金在 进行银 行间同业市场交易 前均对 交易对手进行信用 评估, 以控 制 相 应 的 信 用风兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 37 页 共 60 页


险。本基金均 投资于具 有 良好信用等级 的证券, 投 资于一家公司 发行的证 券 市值不超过 基金资产 净值的 10% ,且本基 金与 由本基金的基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公 司发行的 证券不 得超过 该证 券 的10% 。 最 后,本基 金在 交易 所进 行的 交 易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交 易对手 完成 证券 交收 和款 项清算,因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年12 月 31 日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 - 注:截 止报 告期 末, 本基 金无按 短期 信用 评级 列示 的债券 投资 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年 12 月 31 日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 80,116,000.00 合计 80,116,000.00 注:未 评级 的债 券均 为政 策性金 融债 。 7.4.13.3 流 动性 风险





流动 性风险是 指因金 融资产的流动 性不足,无 法在合理价格 变现资产。 本基金的流动 性 风险主要来自 于投资品 种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的流动性 不足,导 致 金融资产不 能在合理 价格变 现。





本基 金所持大 部分证 券在证券交易 所上市,其 余亦可在银行 间同业市场 交易,因此, 本 报告期内基金 的资产均 能 及时变现。此 外,本基 金 管理人采用分 散投资、 监 控流通受限 证券比例 等方式防范流 动性风险 , 同时基金管理 人通过分 析 和监测持有个 券的市场 交 易状况、变 现比例、 压力测 试等 方法 评估 组合 的流动 性风 险。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 38 页 共 60 页


7.4.13.4 市 场风 险





市场 风险是指 基金所 持金融工具的 公允价值或 未来现金流量 因所处市场 各类价格因素 的 变动而 发生 波动 的风 险, 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 利率敏感性金 融工具均 面 临由于市场 利率上升 而导致公允价 值下降的 风 险,其中浮动 利率类金 融 工具还面临每 个付息期 间 结束根据市 场利率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。 本 基金 的基 金管理 人通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对 上 述利率 风险 进行 管理 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 8,066,622.88 - - - 8,066,622.88 结算备 付金 6,383,891.92 - - - 6,383,891.92 存出保 证金 623,399.75 - - - 623,399.75 交易性 金融 资 产 80,116,000.00 - - 696,656,653.32 776,772,653.32 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - 3,323,704.50 3,323,704.50 应收利 息 - - - 798,402.39 798,402.39 应收申 购款 - - - 4,538,506.14 4,538,506.14 资产总 计 115,189,914.55 - - 705,317,266.35 820,507,180.90 负债








应付证 券清 算款 - - - 6,778,541.61 6,778,541.61 应付赎 回款 - - - 4,757,376.75 4,757,376.75 应付管 理人 报酬 - - - 1,065,755.06 1,065,755.06 应付托 管费 - - - 177,625.83 177,625.83 应付交 易费 用 - - - 471,285.95 471,285.95 其他负 债 - - - 395,159.91 395,159.91 负债总 计 - - - 13,645,745.11 13,645,745.11 利率敏 感度 缺口 115,189,914.55 - - 691,671,521.24 806,861,435.79 注:按 金融 资产 或金 融负 债的到 期日 进行 分类 。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 39 页 共 60 页


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 利率曲 线平 行移 动 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 79,222.93 - 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -79,085.56





7.4.13.4.2 外 汇风 险





本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价, 因此 无外汇 风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险





其他 价格风险 是指基 金所持金融工 具的公允价 值或未来现金 流量因除市 场利率和外汇 汇 率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市或银 行间同业 市场交易的债 券,所面 临 的其他价格风 险来源于 单 个证券发行主 体自身经 营 情况或特殊 事项的影 响,也 可能 来源 于证 券市 场整体 波动 的影 响。





本基 金的基金 管理人 在构建和管理 投资组合的 过程中,通过 对宏观经济 情况及政策的 分 析,结合证券 市场运行 情 况,做出资产 配置及组 合 构建的决定; 通过对单 个 证券的定性 分析及定 量分析,选择 符合基金 合 同约定范围的 投资品种 进 行投 资。本基 金的基金 管 理人定期结 合宏观及 微观环境的变 化,对投 资 策略、资产配 置、投资 组 合进行修正, 来主动应 对 可能发生的 其他价格 风险。








本基 金通过投 资组合 的分散化降低 其他价格风 险。此外,本 基金的基金 管理人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控,定期 运用多种 定 量方法对基金 进行风险 度 量,来测试 本基金面 临的潜 在价 格风 险, 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 40 页 共 60 页


公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 696,656,653.32 86.34 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 80,116,000.00 9.93 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 776,772,653.32 96.27


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 本 基 金的 股票 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 从长 期来 看, 本基 金 所投资 的股 票与 股票 市场 指数的 变动 基本 呈线 性相 关 除市场 基准 发生 变动 ,其 他影响 基金 资产 净值 的风 险变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 涨 5% 34,832,832.66- 沪深300 指 数下 跌 5% -34,832,832.66





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的 金融工具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其账面价值与公允价值 相若。 (b) 以公允价值计量的金 融工具


(i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第 一 层 次 的 余额 为 人 民币 616,978,594.75 元, 属 于 第 二层 次 的 余额为 人民币 159,794,058.57 元,无属于第三层次的余额 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于本基 金投资 的证券 ,若出现 重大事 项停牌 、交易不 活跃( 包括 涨 跌停时兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 41 页 共 60 页


的交易不 活跃) 、或 属 于非公开 发行等 情况, 本基金分 别于停 牌日至 交易恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 696,656,653.32 84.91 其中: 股票 696,656,653.32 84.91 2 固定收 益投 资 80,116,000.00 9.76 其中: 债券 80,116,000.00 9.76








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 2.44 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,450,514.80 1.76 7 其他各 项资 产 9,284,012.78 1.13 8 合计 820,507,180.90 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 22,234,810.90 2.76 B 采矿业 - - C 制造业 511,111,597.21 63.35 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 42 页 共 60 页


F 批发和 零售 业 107,670,394.41 13.34 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,452,281.70 1.30 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 21,872,420.00 2.71 J 金融业 21,645,201.10 2.68 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,669,948.00 0.21 S 综合 - - 合计 696,656,653.32 86.34


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000963 华东医 药 811,329 66,496,524.84 8.24 2 600885 宏发股 份 1,820,655 54,419,377.95 6.74 3 600271 航天信 息 534,383 38,187,009.18 4.73 4 601877 正泰电 器 1,248,445 32,197,396.55 3.99 5 000513 丽珠集 团 552,299 31,718,531.57 3.93 6 000860 顺鑫农 业 1,388,782 29,581,056.60 3.67 7 000848 承德露 露 1,713,456 28,272,024.00 3.50 8 600511 国药股 份 732,645 27,781,898.40 3.44 9 600887 伊利股 份 1,661,702 27,301,763.86 3.38 10 600612 老凤祥 612,798 26,509,641.48 3.29 11 002454 松芝股 份 1,366,699 26,226,953.81 3.25 12 600741 华域汽 车 1,461,274 24,637,079.64 3.05 13 600597 光明乳 业 1,507,449 23,998,588.08 2.97 14 000876 新 希 望 1,208,542 21,282,424.62 2.64 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 43 页 共 60 页


15 600315 上海家 化 535,096 21,130,941.04 2.62 16 000869 张


裕A 413,908 18,948,708.24 2.35 17 600643 爱建集 团 1,021,654 14,967,231.10 1.85 18 000581 威孚高 科 604,050 14,956,278.00 1.85 19 000729 燕京啤 酒 1,597,305 13,145,820.15 1.63 20 000538 云南白 药 178,281 12,946,766.22 1.60 21 002065 东华软 件 499,600 12,539,960.00 1.55 22 600598 北大荒 843,300 12,421,809.00 1.54 23 600703 三安光 电 456,584 11,085,859.52 1.37 24 600750 江中药 业 301,300 10,632,877.00 1.32 25 002041 登海种 业 582,374 9,813,001.90 1.22 26 600406 国电南 瑞 559,500 9,332,460.00 1.16 27 600270 外运发 展 297,245 8,043,449.70 1.00 28 600153 建发股 份 522,033 7,668,664.77 0.95 29 000999 华润三 九 263,100 7,182,630.00 0.89 30 600566 济川药 业 243,000 6,721,380.00 0.83 31 002032 苏 泊 尔 234,749 6,530,717.18 0.81 32 600655 豫园商 城 354,165 5,723,306.40 0.71 33 002250 联化科 技 269,000 5,076,030.00 0.63 34 000661 长春高 新 36,527 4,399,677.15 0.55 35 002563 森马服 饰 337,100 4,180,040.00 0.52 36 000728 国元证 券 180,800 4,084,272.00 0.51 37 002475 立讯精 密 125,660 4,014,837.00 0.50 38 600872 中炬高 新 192,005 3,004,878.25 0.37 39 603899 晨光文 具 67,102 2,822,310.12 0.35 40 601555 东吴证 券 161,400 2,593,698.00 0.32 41 600009 上海机 场 81,600 2,408,832.00 0.30 42 601801 皖 新传 媒 51,100 1,669,948.00 0.21


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600887 伊利股 份 135,790,864.37 16.83 2 000651 格力电 器 98,333,879.67 12.19 3 601318 中国平 安 71,449,352.05 8.86 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 44 页 共 60 页


4 601628 中国人 寿 62,875,151.50 7.79 5 601601 中国太 保 62,860,494.53 7.79 6 002241 歌尔声 学 60,273,191.11 7.47 7 000333 美的集 团 58,102,597.49 7.20 8 000090 天健集 团 58,074,383.58 7.20 9 000661 长春高 新 56,845,694.74 7.05 10 000876 新 希 望 53,702,597.18 6.66 11 600885 宏发股 份 52,947,863.20 6.56 12 000963 华东医 药 51,632,567.30 6.40 13 000538 云南白 药 50,658,277.98 6.28 14 000685 中山公 用 50,601,019.65 6.27 15 600511 国药股 份 49,969,190.66 6.19 16 600837 海通证 券 49,850,254.00 6.18 17 002340 格林美 48,747,125.62 6.04 18 000513 丽珠集 团 48,407,233.05 6.00 19 000402 金 融 街 48,299,998.32 5.99 20 000848 承德露 露 47,761,312.42 5.92 21 000860 顺鑫农 业 46,983,464.69 5.82 22 002454 松芝股 份 46,840,013.47 5.81 23 000728 国元证 券 46,362,223.38 5.75 24 600271 航天信 息 45,990,059.25 5.70 25 601818 光大银 行 45,713,528.49 5.67 26 601555 东吴证 券 45,157,012.41 5.60 27 002179 中航光 电 44,396,680.67 5.50 28 600015 华夏银 行 44,363,356.47 5.50 29 300145 南方泵 业 43,229,741.19 5.36 30 600000 浦发银 行 42,683,599.09 5.29 31 600612 老凤祥 40,433,609.39 5.01 32 002074 国轩高 科 40,247,048.35 4.99 33 002271 东方雨 虹 39,692,098.44 4.92 34 600048 保利地 产 39,623,474.26 4.91 35 000002 万


科A 38,096,606.72 4.72 36 600694 大商股 份 37,969,724.73 4.71 37 000712 锦龙股 份 37,127,588.75 4.60 38 002372 伟星新 材 36,858,366.96 4.57 39 600563 法拉电 子 36,829,530.34 4.56 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 45 页 共 60 页


40 600699 均胜电 子 36,421,538.10 4.51 41 601877 正泰电 器 35,437,517.90 4.39 42 600153 建发股 份 35,404,844.07 4.39 43 002041 登海种 业 33,177,397.32 4.11 44 000997 新 大 陆 33,055,451.57 4.10 45 600741 华域汽 车 32,859,709.28 4.07 46 002101 广东鸿 图 31,067,697.85 3.85 47 600261 阳光照 明 28,949,659.97 3.59 48 600406 国电南 瑞 27,878,934.72 3.46 49 000783 长江证 券 27,489,586.76 3.41 50 000625 长安汽 车 27,245,120.62 3.38 51 600016 民生银 行 27,141,080.00 3.36 52 600643 爱建集 团 27,054,449.15 3.35 53 600597 光明乳 业 26,183,310.74 3.25 54 600598 北大荒 25,890,957.14 3.21 55 600594 益佰制 药 25,620,035.77 3.18 56 002466 天齐锂 业 25,165,243.40 3.12 57 300295 三六五 网 24,657,105.90 3.06 58 002385 大北农 24,454,906.60 3.03 59 000530 大冷股 份 24,372,556.16 3.02 60 002085 万丰奥 威 24,192,820.17 3.00 61 600873 梅花生 物 24,117,297.00 2.99 62 600686 金龙汽 车 23,842,088.84 2.95 63 000042 中洲控 股 23,812,499.45 2.95 64 600651 飞乐音 响 23,805,421.62 2.95 65 603766 隆鑫通 用 23,804,225.67 2.95 66 000612 焦作万 方 23,621,678.41 2.93 67 600754 锦江股 份 23,480,384.55 2.91 68 600315 上海家 化 23,447,412.77 2.91 69 002496 辉丰股 份 21,648,889.07 2.68 70 002035 华帝股 份 21,241,504.59 2.63 71 600570 恒生电 子 20,254,935.00 2.51 72 601336 新华保 险 20,240,203.64 2.51 73 002400 省广股 份 20,037,935.30 2.48 74 000581 威孚高 科 19,119,109.22 2.37 75 002521 齐峰新 材 18,681,942.60 2.32 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 46 页 共 60 页


76 002539 新都化 工 18,197,157.68 2.26 77 300284 苏交科 17,618,565.82 2.18 78 600703 三安光 电 17,008,963.02 2.11


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600887 伊利股 份 135,656,671.14 16.81 2 000651 格力电 器 130,142,099.03 16.13 3 000090 天健集 团 90,208,591.05 11.18 4 601318 中国平 安 87,064,975.51 10.79 5 000661 长春高 新 86,224,827.47 10.69 6 002241 歌尔声 学 77,070,481.08 9.55 7 002179 中航光 电 69,480,549.48 8.61 8 600153 建发股 份 69,477,147.92 8.61 9 000685 中山公 用 64,338,507.05 7.97 10 600837 海通证 券 63,163,972.67 7.83 11 601818 光大银 行 60,811,358.81 7.54 12 000402 金 融 街 59,905,215.74 7.42 13 600015 华夏银 行 58,525,778.30 7.25 14 002372 伟星新 材 57,867,946.12 7.17 15 000333 美的集 团 56,311,357.22 6.98 16 601601 中国太 保 55,194,888.27 6.84 17 002340 格林美 55,148,750.46 6.83 18 601628 中国人 寿 54,053,371.49 6.70 19 600699 均胜电 子 53,796,818.34 6.67 20 600694 大商股 份 50,450,224.18 6.25 21 600000 浦发银 行 49,809,319.72 6.17 22 000728 国元证 券 47,382,387.96 5.87 23 002271 东方雨 虹 46,983,344.07 5.82 24 600048 保利地 产 46,800,195.24 5.80 25 601555 东吴证 券 44,898,460.96 5.56 26 300145 南方泵 业 44,421,057.83 5.51 27 002101 广东鸿 图 44,271,952.45 5.49 28 000997 新 大 陆 43,994,914.70 5.45 29 600563 法拉电 子 43,451,270.76 5.39 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 47 页 共 60 页


30 000876 新 希 望 42,858,763.24 5.31 31 000538 云南白 药 41,039,890.13 5.09 32 000002 万


科A 40,402,229.31 5.01 33 600261 阳光照 明 39,303,287.95 4.87 34 000042 中 洲控 股 37,179,690.21 4.61 35 002074 国轩高 科 35,727,161.95 4.43 36 000513 丽珠集 团 34,922,441.09 4.33 37 603766 隆鑫通 用 34,662,073.26 4.30 38 002041 登海种 业 33,895,782.48 4.20 39 600873 梅花生 物 33,735,467.12 4.18 40 600271 航天信 息 33,607,084.75 4.17 41 000848 承德露 露 33,471,138.30 4.15 42 600754 锦江股 份 31,724,707.49 3.93 43 002085 万丰奥 威 31,656,498.92 3.92 44 600511 国药股 份 31,353,860.43 3.89 45 000612 焦作万 方 30,965,339.77 3.84 46 600594 益佰制 药 30,044,263.20 3.72 47 600651 飞乐音 响 29,765,846.12 3.69 48 002466 天齐锂 业 29,060,714.32 3.60 49 600570 恒生电 子 28,908,079.14 3.58 50 600016 民生银 行 27,836,948.00 3.45 51 600686 金龙汽 车 26,963,626.51 3.34 52 002539 新都化 工 26,409,753.96 3.27 53 000530 大冷股 份 26,152,326.72 3.24 54 002385 大北农 26,126,494.68 3.24 55 002454 松芝股 份 25,449,360.74 3.15 56 000625 长安汽 车 24,773,333.57 3.07 57 002035 华帝股 份 24,690,310.31 3.06 58 300284 苏交科 22,261,754.16 2.76 59 000860 顺鑫农 业 21,809,082.29 2.70 60 600406 国电南 瑞 21,759,998.00 2.70 61 002496 辉丰股 份 21,759,348.47 2.70 62 000712 锦龙股 份 21,680,889.33 2.69 63 002048 宁波华 翔 20,270,476.00 2.51 64 601336 新华保 险 19,872,515.50 2.46 65 002400 省广股 份 19,831,727.89 2.46 66 000783 长江证 券 19,734,786.95 2.45 67 603898 好莱客 18,215,216.26 2.26 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 48 页 共 60 页


68 000961 中南建 设 17,025,097.35 2.11 69 002521 齐峰新 材 16,957,721.11 2.10 70 600366 宁波韵 升 16,676,063.90 2.07 71 300303 聚飞光 电 16,567,019.34 2.05 72 002116 中国海 诚 16,484,627.48 2.04


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,378,804,946.93 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,342,915,472.08 注: “买 入股 票成 本 ( 成交 ) 总额” 和 “ 卖出 股票 收 入 (成 交) 总 额” 按买 卖 成交金 额 ( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 80,116,000.00 9.93 其中: 政策 性金 融债 80,116,000.00 9.93 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 80,116,000.00 9.93


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110221 11 国开 21 400,000 40,044,000.00 4.96 2 150416 15 农发 16 200,000 20,046,000.00 2.48 3 150215 15 国开 15 200,000 20,026,000.00 2.48


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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 将在 风险 可控 的前 提下, 本着 谨慎 原则, 适度 参与股 指期 货投 资。 通过 对现货 市场 和期 货市场 运行 趋势 的研 究, 结合基 金股 票组 合的 实际 情况及 对股 指期 货的 股值 水平、 基差 水平 、流 动性等 因素 的分 析, 选择 合适的 期货 合约 构建 相应 的头寸 ,以 调整 投资 组合 的风险 暴露 ,降 低系 统性风 险。 基金 还将 利用 股指期 货作 为组 合流 动性 管理工 具, 降低 现货 市场 流动性 不足 导致 的冲 击成本 过高 的风 险, 提高 基金的 建仓 或变 现效 率。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 投资 范围 不包 含国债 期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:根 据本 基金 合同 ,本 基金投 资范 围不 包含 国债 期货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 投资 范围 不包 含国债 期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期 内, 本基 金投 资决 策程序 符合 相关 法律 法规 的要求 ,未 发现 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主体 本期 出现 被监 管部 门立案 调查 ,或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 50 页 共 60 页


8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 623,399.75 2 应收证 券清 算款 3,323,704.50 3 应收股 利 - 4 应收利 息 798,402.39 5 应收申 购款 4,538,506.14 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,284,012.78


8.12.4 期 末持 有的处 于 转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600271 航天信 息 38,187,009.18 4.73 重大事 项停 牌 注:除 上述 股票 外本 基金 本报告 期末 其他 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 11,280 52,558.83 56,429,406.18 9.52% 536,434,208.31 90.48% 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 51 页 共 60 页





9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,760,438.99 0.80%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 55,867,836.70 9.42 10,000,000.00 1.69 3 年 基金管 理人 高级 管理人 员 2,337,659.92 0.39 - - - 基金经 理等 人员 2,186,004.48 0.37 - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 60,391,501.10 10.19 10,000,000.00 - -


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 1 月 23 日 ) 基金 份额 总额 2,361,484,922.83 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,349,912,606.82 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 3,118,533,915.16 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 52 页 共 60 页


本报告 期期 末基 金份 额总 额 592,863,614.49 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 于2015 年1 月31 日公 布了 《兴业基 金管 理 有限公 司关 于基 金行 业高 级管理 人员 变更 的公 告》 , 2015 年 1 月 28 日起 霍建 生不再 担任 兴业 基 金 管理有 限公 司督 察长 职务 , 张 银 华 担任 兴业 基金 管 理有限 公司 督察 长职 务 。2015 年12 月 26 日公 布了《 兴业 基金 管理 有限 公司关 于聘 任总 经理 助理 的公告 》 ,2015 年 12 月 25 日起 ,张 顺国 担 任 总经理 助理 。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 德勤华 永会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日(2015 年 1 月 23 日 )起 至本 报告 期末, 为本 基 金进行 审计 。 本 报告 期末 , 应付 未付 的审 计费 用为 人民币 捌万 元整 。 本 报告 期内本 基金 未改 聘 会 计师事 务所 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 53 页 共 60 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中银国际证券 有限责任公司 2 1,225,030,012.60 18.23% 870,604.32 18.68% - 中国银河证券 股份有限公司 2 1,184,030,174.88 17.62% 841,134.05 18.05% - 方正证券股份 有限公司 2 946,190,797.94 14.08% 391,909.53 8.41% - 华创证券有限 责任公司 2 935,474,004.75 13.92% 667,888.37 14.33% - 兴业证券股份 有限公司 2 664,859,800.32 9.89% 472,316.90 10.14% - 招商证券股份 有限公司 2 646,304,522.39 9.62% 591,744.03 12.70% - 中信证券股份 有限公司 2 615,727,599.58 9.16% 442,502.14 9.50% - 华泰证券股份 有限公司 2 352,407,405.48 5.24% 242,408.22 5.20% - 海通证券股份 有限公司 2 149,901,577.70 2.23% 139,603.17 3.00% - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ资力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。 ⅱ财务 状况 良好 ,经 营行 为规范 ,最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。 ⅲ内部管理规 范、严格 , 具备健全的内 控制度, 并 能满足基金运 作高度保 密 的要求。具 备基金运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,交易 设施符合 代 理本基金进行 证券交易 的 需要,并能 为本基金 提供全 面的 信息 服务 。 ⅳ投研 交综 合实 力较 强。 ⅴ其他 因素(综 合能 力一 般 ,但在 某些 特色 领域 或行 业,研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③在上述租用 的券商交 易 单元中,方正 证券、兴 业 证券、华创证 券、华泰 证 券、中信证 券、中银兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 54 页 共 60 页


国际证券、招 商证券、 海 通证券、中国 银河证券 的 交易单元为本 基金本期 新 增的交易单 元。本期 没有剔 除的 券商 交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中银国际证券 有限责任公司 - - 358,800,000.00 6.32% - - 中国银河证券 股份有限公司 - - 1,080,000,000.00 19.01% - - 方正证券股份 有限公司 - - 230,000,000.00 4.05% - - 华创证券有限 责任公司 - - - - - - 兴业证券股 份 有限公司 - - 760,000,000.00 13.38% - - 招商证券股份 有限公司 - - 2,057,200,000.00 36.21% - - 中信证券股份 有限公司 - - 643,600,000.00 11.33% - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 - - 551,700,000.00 9.71% - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 1 月 22 日 2 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立沈阳 分公 司的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 1 月 31 日 3 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 中国证券报、证券时 2015 年 1 月 31 日 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 55 页 共 60 页


金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 4 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立青岛 分公 司的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 2 月 4 日 5 兴 业 基 金 兴 业 宝 业 务 升 级 暂 停 交易的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 2 月 26 日 6 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构 费 率 优惠活 动的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 3 月 11 日 7 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起式证 券投 资基 金开 放申 购、 赎 回业务 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 3 月 14 日 8 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种估值 方法 的公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 3 月 26 日 9 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 通 过 直 销 柜 台 办 理 基 金 申 购 业 务 费率优 惠的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 3 月 26 日 10 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方法的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 4 月 11 日 11 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下基金 新增 代销 机构 的公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 4 月 15 日 12 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 代 销 机 构 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 4 月 15 日 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 56 页 共 60 页


13 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行 费 率 优惠活 动的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 4 月 17 日 14 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起式证 券投 资基 金 2015 年第 1 季度报 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 4 月 22 日 15 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 通 过 网 上 直 销 系 统 认购 、 申 购 、 赎 回数 量限 制的公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 15 日 16 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 系 统 上 线 并 开 展 基 金 销 售费率 优惠 活动 的公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 15 日 17 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 系 统 开 通 通 联 支 付 渠 道 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 15 日 18 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方法的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 22 日 19 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 23 日 20 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 5 月 28 日 21 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 6 月 27 日 22 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 中国证券报、证券时 2015 年 6 月 30 日 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 57 页 共 60 页


下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 交 通 银 行 为 销 售 机 构 及 旗 下 所 有 基 金 参 加 交 通 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动的公 告 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 23 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 8 日 24 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 9 日 25 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 11 日 26 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 13 日 27 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起式证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度报 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 20 日 28 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 22 日 29 关 于 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 微 信 交 易 系 统 上 线 及 参 与 费 率 优 惠活动 的公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 24 日 30 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 7 月 25 日 31 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 中国证券报、证券时 2015 年 7 月 31 日 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 58 页 共 60 页


下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 32 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 8 月 11 日 33 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 及 旗 下 基 金 参 加 中 金 公 司 申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 8 月 21 日 34 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起式证 券投 资基 金 2015 年半年 度报告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 8 月 26 日 35 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 (更新)(2015 年第 1 号) 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 9 月 2 日 36 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 (更新) 摘要(2015 年第 1 号) 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 9 月 2 日 37 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 代 销 机 构 以 及 参 加 代 销 机 构 费 率 优 惠 活 动 的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 10 月 13 日 38 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 代 销 机 构 以 及 参 加 代 销 机 构 费 率 优 惠 活 动 的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 10 月 16 日 39 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 2015 年 10 月 17 日 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 59 页 共 60 页


的公告 www.cib-fund.com.cn 40 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 代 销 机 构 以 及 参加代 销机 构费 率优 惠的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 10 月 23 日 41 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 发 起式证 券投 资基 金 2015 年第 3 季度报 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 10 月 27 日 42 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 通 过 直 销 机 构 申购、 赎回 数量 限制 的公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 11 月 11 日 43 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 以 及 参 加 代销机 构 费 率优 惠活 动的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 11 月 16 日 44 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 以 及 参 加 代销机 构费 率优 惠活 动的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 11 月 16 日 45 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行 股 份 有限公 司费 率优 惠活 动的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 11 月 23 日 46 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 代 销 渠道认 ( 申 ) 购 金额 下限 的公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 12 月 9 日 47 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 以 及 参 加 代 销 机 构 费 率 优 惠 活 动 并 开 通 定 期 定 额 投 资 及 转 换 业 务 的 公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 12 月 12 日 48 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任总经 理助 理的 公告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 2015 年 12 月 26 日 兴业多策略混合 2015 年年度报 告 第 60 页 共 60 页


www.cib-fund.com.cn 49 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下基金 调整 开放 时间 的公 告 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 12 月 31 日 50 兴业基 金 2015 年 12 月 31 日净 值(收 益) 中国证券报、证券时 报 、 上 海 证 券 报 、 www.cib-fund.com.cn 2015 年 12 月 31 日


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会准 予兴 业多策 略灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 募集 注册的 文件 (二) 《兴 业多 策略 灵活 配 置 混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 (三) 《兴 业多 策略 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 (四) 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 (七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 12.2 存 放地 点 除上述第(六 )项文件 存 放于基金托管 人处外, 其 他备查文件等 文本存放 于 基金管理人处 , 投资人 在办 公时 间内 可供 免费查 阅。 12.3 查 阅方 式 网站:http ://www.cib-fund.com.cn


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话 :4000095561 兴业基金管理有限公司 2016 年3 月25 日