易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
易方达沪深 300 量 化 增强 证 券 投 资 基 金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 六年三 月二 十五日易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ......................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利 润 分配 情况 ..................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ................................................................................................. 9
§4 管理人 报告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 12
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 14
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
§5 托管人 报告 ............................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 15
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 15
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ........................... 15
§6 审计报 告 ................................................................................................................................... 15
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ....................................................................................................... 15
6.2 注册会 计师 的责 任 ................................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 ................................................................................................................................... 16
§7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................... 16
7.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 18
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 19
7.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 21
§8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................... 44
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 44
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 44
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 46
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 51
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 55
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 56 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 56
8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 56
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 56
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 56
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 57
8.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 57
§9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................... 58
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ............................................................................... 58
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 58
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ............................... 58
§10 开放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................... 58
§11 重大事 件揭 示 ....................................................................................................................... 59
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 59
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 59
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 59
11.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 59
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 59
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 60
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 60
11.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 62
§12 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 69
12.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 69
12.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 70
12.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 沪 深 300 量化 增强 证券投 资基 金
基金简 称 易方达 沪 深 300 量化 增强
基金主 代码 110030
交易代 码 110030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 5 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 257,092,332.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 为 指 数 增 强 型 股 票 基 金 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上， 主要 通过 运用 量化 策 略进行 投资 组合 管理 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 主要 策略 为复 制标 的指数 ，投 资组 合将 以标 的指数 的构 成为 基础 ，
主 要 利 用 基 金 管 理 人 自 主 开 发 的 定 量 投 资 模 型 在 有 限 范 围 内 进 行 超 配 或
低配。 一方 面严 格控 制组 合跟踪 误差 ， 避 免大 幅偏 离标的 指数 ， 另 一方 面
在跟踪 指数 的基 础上 力求 超越指 数 。 基 金管 理人 自 主开发 的定 量投 资模 型
充分借 鉴国 内外 定量 分析 的研究 成果 ， 结合 基金 管 理人的 长期 研究 与实 践
应用 ， 利 用多 因子 量化 模 型预测 股票 超额 回报 ， 在 有效风 险控 制及 交易 成
本最低 化的 基础 上优 化投 资组合 ， 获取 超额 收益 ， 实现对 投资 组合 的主 动
增强。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 95%+ 活 期存 款利 率（ 税后 ）× 5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 中的 指数增 强型 基金 ， 预期 风 险与预 期收 益水 平高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
注： 根 据中 国证监 会 2013 年 6 月 7 日 下发 的 《关 于 核准易 方达 量化 衍伸 股票 型证券 投资 基金 基
金份额 持有 人大 会决 议的 批复》 （证 监许 可[2013]742 号） ， 易 方达 量化 衍伸 股 票型证 券投 资基 金自易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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2013 年 6 月 7 日起 变更 为 易方达 沪 深 300 量化 增强 证券投 资基 金， 修改 基金 合同中 基金 的名 称、 投
资目标 、投 资范 围、 投资 策略、 业绩 比较 基准 、基 金的费 用、 基金 份额 持有 人大会 、基 金的 信息 披
露等条 款。 修订 后的 《易 方达沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金 基金 合同 》 自 2013 年 6 月 7 日 起正 式
生效。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-85102688 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-8室
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号
楼
邮政编 码 510620 100033
法定代 表人 刘晓艳 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州 银行 大
厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永
大楼 17 层 01-12 室
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广
州银行 大 厦 40 楼 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 181,534,578.59 25,928,645.39 7,092,045.93
本期利 润 106,566,903.39 99,168,425.26 -3,459,963.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2649 1.0783 -0.0528
本期加 权平 均净 值利 润率 13.82% 88.37% -4.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.67% 55.94% -3.71%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 158,557,088.68 97,856,185.74 5,098,877.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6167 0.2861 0.0717
期末基 金资 产净 值 484,115,272.78 571,553,087.76 76,186,079.39
期末基 金份 额净 值 1.8830 1.6712 1.0717
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 88.30% 67.12% 7.17%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 18.46% 1.65% 15.65% 1.59% 2.81% 0.06%
过去六 个月 -13.88% 2.70% -15.64% 2.54% 1.76% 0.16%
过去一 年 12.67% 2.45% 5.70% 2.36% 6.97% 0.09%
过去三 年 69.18% 1.73% 46.06% 1.68% 23.12% 0.05%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
88.30% 1.62% 49.08% 1.60% 39.22% 0.02%
注： 根 据 《 易方达 沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金 基 金合同 》 ， 业绩比 较基 准 自 2013 年 6 月 7
日起， 由“沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 活 期存 款利 率 （ 税后） ×20%” 变更 为“ 沪深 300 指 数收 益率× 95%+易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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活期存 款利 率（ 税后 ）×5%” ；基金 业绩 比较 基准 收益 率 在变 更前 后期 间分 别根 据 相应 的指 标计 算。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 沪 深300 量化 增强 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年7 月5 日 至 2015 年 12 月 31 日 ）
注：1. 根据 《 易方 达沪 深 300 量 化增 强证 券投 资基 金 基金合 同》 ， 业绩 比较 基 准自 2013 年 6 月
7 日起 ，由“沪深 300 指数 收益率× 80%+ 活期 存款 利 率（税 后）×20%” 变 更为“ 沪深 300 指 数收 益率
× 95%+ 活 期存 款利 率 （税 后）×5%” ； 基金 业绩 比较 基准收 益率 在变 更前 后期 间分别 根据 相应 的指 标
计算。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末， 基金 份额 净值 增长 率为 88.30% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
49.08% 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
易方达 沪 深300 量化 增强 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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注：1. 本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 7 月 5 日， 基金 合同生 效当 年期 间的 相关 数据根 据当 年的 实
际存续 期计 算。
2.根据 《易 方达 沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金基 金合同 》 ， 业 绩比较 基准 自 2013 年 6 月 7 日
起， 由“ 沪深 300 指数 收益 率× 80%+ 活期 存款 利率 （ 税后 ） ×20%” 变更 为“沪深 300 指 数收 益率× 95%+
活期存 款利 率（ 税后 ）×5%” ；基金 业绩 比较 基准 收益 率 在变 更前 后期 间分 别根 据 相应 的指 标计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未发 生利 润分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿 元， 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月， 易方 达取 得全 国 社会保 障基 金投 资管
理人资 格。2005 年 8 月 ， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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2015 年 12 月 31 日， 易方 达旗下 共管 理 88 只 开放 式 基金、 1 只封 闭式 基金 和多 个全国 社保 基金 资产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，资 产管 理总规 模 8269.58 亿 元。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗山
本基金 的基 金经 理、 指数 与量化
投资部 副总 经理 、易 方达 资产管
理（香 港） 有限 公司 基金 经理
2013-01-08 - 19 年
博 士 研 究 生 ， 曾 任
巴 克 莱 银 行 纽 约 分
行 衍 生 品 交 易 部 董
事 、 新 加 坡 分 行 信
用 产 品 交 易 部 董
事 ， 苏 格 兰 皇 家 银
行 香 港 分 行 权 益 及
信 用 产 品 部 总 经
理 ， 加 拿 大 皇 家 银
行 香 港 分 行 结 构 化
产 品 部 总 经 理 ， 诚
信 资 本 合 伙 人 ， 五
矿 证 券 公 司 副 总
裁 ， 安 信 证 券 资 产
管 理 部 副 总 经 理 ，
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 指 数 及 量 化
投 资 部 资 深 基 金 经
理。
官泽帆 本基金 的基 金经 理助 理 2015-09-02 - 5 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 投 资 开 发 工 程
师 ， 摩 根 士 丹 利 华
鑫 基 金 管 理 有 限 公
司 数 量 化 研 究 员 、
基金经 理助 理。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 控制 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制 方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主 要包 括公 平交 易的 适用范 围 、 公 平交 易的 原则 和内容 、 公平 交易 的实 现措 施和交 易执 行程 序 、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评 估等 各个 环节 。公 平交易 的原 则包 括： 集中 交易原 则、 机制 公平 原则 、公平 协调 原则 、及 时
评估反 馈原 则。
公平交 易的 实现 措施 和执 行程序 主要 包括 ：通 过建 立规范 的投 资决 策机 制、 共享研 究资 源和 投
资品种 备选 库为 投资 人员 提供公 平的 投资 机会 ；投 资人员 应公 平对 待其 管理 的不同 投资 组合 ，控 制
其所管 理不 同组 合对 同一 证券的 同日 同向 交易 价差 ；建立 集中 交易 制度 ，交 易系统 具备 公平 交易 功
能，对 于满 足公 平交 易执 行条件 的同 向指 令， 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ，按照 交易 公平 的原 则
合理分 配各 投资 指令 的执 行；根 据交 易所 场内 竞价 交易和 非公 开竞 价交 易的 不同特 点分 别设 定合 理
的交易 执行 程序 和分 配机 制，通 过系 统与 人 工 控制 相结合 的方 式， 力求 确保 所有投 资组 合在 交易 机
会上得 到公 平、 合理 对待 ；建立 事中 和事 后的 同向 交易、 异常 交易 监控 分析 机制， 对于 发现 的异 常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严 格按 照法 律法 规的 要求禁 止旗 下管 理的 不同 投资组 合之 间各 种可 能导 致不公 平交 易和 利
益输送 的反 向交 易行 为。 对于旗 下投 资组 合之 间（ 纯被动 指数 组合 和量 化投 资组合 除外 ）确 因投 资
策略或 流动 性管 理等 需要 而进行 的反 向交 易， 投资 人员须 提供 充分 的投 资决 策依据 ，并 经审 核确 认
方可执 行。
公司通 过定 期或 不定 期的 公平交 易效 果评 估报 告机 制，并 借助 相关 技术 系统 ， 使投 资和 交易 人
员能及 时了 解各 组合 的公 平交易 执行 状况 ，持 续督 促公平 交易 制度 的落 实执 行，并 不断 在实 践中 检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具， 按照 不同 的时 间 窗口 （包 括当 日内、3 日内、5 日内） ， 对我
司旗下 所有 投资 组 合 2015 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、 社保 、年 金、 专户 四大类 业务 之间 ）的 同向 交易价 差、 各组 合与 其他 所有组 合之 间的 同向 交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否 为 0 的 T易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率、 同向交 易价 差对 投资 组合 的业绩 影响 等因 素的 综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 11 次， 其中 8 次 为旗 下 指数及 量化 组合 因投
资策略 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 3 次 为不 同 基金 经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
报告期 内本 基金 管理 人主 要应用 了量 化投 资策 略， 即利用 定量 方法 ，综 合考 虑宏观 经济 、上 市
公司基 本面 、市 场情 绪、 投资者 预期 等多 种因 素， 建立多 因子 模型 对个 股的 超额收 益进 行预 测， 并
在综合 考虑 股票 超额 收益 预测值 、投 资组 合整 体风 险水平 、交 易成 本、 冲击 成本、 流动 性以 及投 资
比例限 制等 因素 ，构 建风 险调整 后的 最优 投资 组合 。管理 人严 格遵 照量 化指 数增强 的投 资模 式进 行
操作， 以标 的指 数的 构成 为基础 ，主 要利 用基 金管 理人自 主开 发的 定量 投资 模型在 有限 范围 内进 行
超配或 低配 。一 方面 严格 控制组 合跟 踪误 差， 避免 大幅偏 离标 的指 数， 另一 方面在 跟踪 指数 的基 础
上力求 超越 指数 。报 告期 内，本 基金 严格 遵照 上述 策略进 行操 作， 并且 对量 化模型 进行 优化 ，相 对
业绩基 准获 得 了 6.97% 的 超额收 益， 策略 的表 现符 合预期 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.8830 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 12.67% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为 5.70% ， 年化跟 踪误 差 3.35% ，各 项指标 均在 合同 规定 的目 标控制 范围 之内 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2015 年中 国股 市经 历了 波 澜壮阔 的一 年： 宽松 的资 金面加 上高 涨的 市场 热情 将市场 重新 推上
5000 点大 关； 随后 监管 机 构开始 清理 杠杆 资金 ，规 范配资 行为 ，市 场恐 慌情 绪陡升 ，6 月中 下旬 开
始触发 市场 大幅 度下 跌， 截至 到 8 月 底沪 深 300 跌 幅超 过 30% ；进 入下 半年 后，政 府相 继再 实行 了
两次降 息， 同时 监管 机构 针对股 市的 维稳 措施 也频 频释出 ，市 场在 四季 度出 现一轮 反弹 。全 年沪 深
300 指 数振 幅达 68.72% ， 波动率 显著 上升 。
管理人 预 计 2016 年 市场 将 难以复 制 2015 年的 行情 ， 并将出 现短 期波 动率 上升 ，长期 波动 率下
降的局 面， 在宏 观经 济基 本面无 实质 性改 善的 前提 条件下 ，大 概率 全年 将以 震荡运 行为 主， 结构 性
行情为 辅。 首先 ，2015 年 GDP 增速 已经 跨入 6 时 代 ，市场 对其 还将 进一 步下 调的预 期已 基本 达成易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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一致； 其次 ，利 率下 行空 间相对 有限 ，但 进一 步的 财政刺 激政 策有 望出 台， 这可以 一定 程度 上缓 解
经济失 速影 响； 第三 ，政 府领导 层持 续释 放明 确的 经济结 构调 整信 号， 供给 侧改革 的政 策预 期也 给
市场带 来了 新的 潜在 增长 点，市 场或 将出 现结 构性 行情， 价值 型蓝 筹板 块有 机会进 行估 值修 复。 最
后， 在 美国 新一 轮加 息周 期的影 响下 ， 全 球新 兴市 场均出 现不 同程 度波 动， 其货币 也相 继出 现贬 值，
外汇市 场的 压力 将对 国内 货币政 策形 成掣 肘， 增加 资本市 场的 不确 定性 。
下一阶 段管 理人 将根 据资 产配置 策略 管理 基金 的 权 益类资 产比 例。 在组 合构 建的过 程中 ，管 理
人将会 坚持 既定 量化 策略 ，利用 定量 的方 法， 根据 多因子 模型 的预 测， 通过 优化的 方法 构建 权益 类
的投资 组合 。与 此同 时， 管理人 将结 合量 化投 研团 队的研 究成 果， 根据 市场 变化对 量化 投资 策略 进
行优化 和补 充， 勤勉 尽职 ，力争 为投 资者 提供 持续 稳健的 超额 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据法 规、 监管 要求 的变 化和业 务发 展的 实际 需要 ，继续 重点 围绕 严
守合规 底线 、防 控内 幕交 易等进 一步 完善 公司 内控 ，持续 强化 制度 的完 善及 对制度 执行 情况 的监 督
检查， 有效 保证 了旗 下基 金管理 运作 及公 司各 项业 务的合 法合 规和 稳健 有序 。
本年度 ，主 要监 察稽 核工 作及措 施如 下：
（1） 结合 新法 规的 实施 、 新的监 管要 求和 公司 业务 发展实 际， 不断 推动 完善 相关制 度流 程的 建
立、健 全， 及时 贯彻 落实 新的监 管要 求， 适应 公司 产品与 业务 创新 发展 的需 要，保 持公 司良 好的 内
控环境 。
（2） 严 守合 规底 线、 管好 合规风 险是 监察 稽核 工作 的重中 之重 。 围 绕这 个工 作重点 ， 持 续开 展
对投资 管理 人员 及全 体员 工的合 规培 训教 育及 考试 谈话， 促进 公司 合规 文化 建设； 不断 完善 相关 机
制流程 ，重 点规 范和 监控 公平交 易、 异常 交易 、关 联交易 ，严 格防 控内 幕交 易和市 场 操 纵等 违法 违
规行为 ，完 善利 益冲 突管 理相关 制度 机制 。
（3 ） 坚 持“ 保 规范 、 防 风 险” 的 思路 ， 紧 密跟 踪监 管 政策动 向 、 资 本市 场变 化 以及业 务发 展的 实
际需要 ， 持 续完 善投 资合 规风控 制度 流程 和系 统工 具， 积 极配 合各 类新 产品、 新业务 、 新 投资 工具 、
新投资 策略 的推 出和 应用 ，重点 加强 对高 风险 品种 和业务 的投 资合 规风 险评 估及相 关控 制措 施的 研
究与落 实， 加强 对投 资、 交易等 业务 运作 的日 常合 规检查 和反 馈提 示， 有效 确保了 旗下 基金 资产 严
格按照 法律 法规 和基 金合 同的要 求稳 健、 规范 运作 。
（4） 对投 资交 易、 销售 宣 传、人 员规 范及 个人 投资 申报、 运营 维稳 、反 洗 钱 、客户 服务 、IT
治理等 方面 开展 了一 系列 专项监 察检 查， 坚持 以法 律法规 、基 金合 同以 及公 司的规 章制 度为 依据 ，
推动公 司合 规、 内控 体系 的健全 完善 。
（5） 积极 参与 新产 品设 计 、新业 务拓 展工 作， 就相 关的合 规、 风控 问题 提供 意见和 建议 。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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（6） 督促 落实 销售 适当 性 管理制 度， 推动 完善 客户 投诉处 理机 制流 程。
（7） 深入 贯彻 风险 为本 的 监管精 神， 加强 公司 洗钱 风险管 理 体系 建设 ，建 立优 化 客户 、产 品、
业务的 洗钱 风险 识别 和洗 钱风险 自评 估工 作机 制， 探索实 施符 合基 金业 务特 征的可 疑交 易监 控模 型
和方法 ，开 展反 洗钱 系统 开发测 试、 宣传 培训 、内 部审计 、信 息报 送、 问题 调研与 意见 反馈 等各 项
工作。
（8） 紧跟 法规 变化 和业 务 发展 ， 认真 做好 公司 及旗 下各基 金的 各项 信息 披露 工作 ， 力求 信息 披
露真实 、完 整、 准确 、及 时、简 明易 懂。
（9） 不断 促进 监察 稽核 自 身工具 手段 和流 程的 完善 ， 使合规 监控 与监 察稽 核的 独立性 、 规范 性、
针对性 与有 效性 得到 提升 。
2015 年 ，公 司按 计划 继续 开展 了 ISAE3402 （ 《 鉴证 业务国 际准 则 第 3402 号 》 ）认 证项 目 ；同
时， 公 司顺 利通 过 了 GIPS （全球 投资 业绩 标准 ） 认 证。 通 过开 展上 述外 部审 计鉴证 及认 证项 目， 促
进公司 进一 步夯 实运 营及 内控基 础， 提升 公司 核心 竞争力 。
本基金 管理 人承 诺将 一如 既往地 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 不断 提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 努力 防范 和控制 各种 风险 ，充 分保 障基金 份额 持有 人的 合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照企 业会 计准则 、中 国证 监会 相关 规定和 基金 合同 关于 估值 的约定 ，对 基金 所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金 管理 人设 有估 值委 员会， 公司 营运 总监 担任 估值委 员会 主席 ，研 究部 、固定 收益 总部 、
投资风 险管 理部 、监 察部 和核算 部指 定人 员担 任委 员。估 值委 员会 负责 组织 制定和 适时 修订 基金 估
值政策 和程 序， 指导 和监 督整个 估值 流程 。估 值委 员会成 员具 有多 年的 证券 、基金 从业 经验 ，熟 悉
相关法 律法 规， 具备 行业 研究、 风险 管理 、法 律合 规或基 金估 值运 作等 方面 的专业 胜任 能力 。基 金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结 算 有限 责任 公司 及中证 指数 有限 公司 签署 服务协 议， 由其 按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期， 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、托管 协议 和其 他有 关规 定，对 本基 金的 基
金资产 净值 计算 、基 金费 用开支 等方 面进 行了 认真 的复核 ，对 本基 金的 投资 运作方 面进 行了 监督 ，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报告
安永华 明(2016) 审字 第 60468000_G15 号
易方达 沪 深300 量化 增强 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
我们审 计了 后附 的易 方达 沪深 300 量 化增 强证 券投 资基金 的财 务报 表 ， 包 括2015 年12 月 31 日的 资
产负债 表、2015 年 度的 利 润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人易 方达 基金 管理有 限公 司 的责 任。 这种 责 任包 括： （1 ）
按照企 业会 计准 则的 规定 编制财 务报 表 ， 并 使其 实 现公允 反映 ； （2） 设计 、 执行和 维护 必要 的内 部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误而 导致 的重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国注 册会 计师 审
计准则 的规 定执 行了 审计 工作。 中国 注册 会计 师审 计准则 要求 我们 遵守 中国 注册会 计师 职业 道德 守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序 取
决于注 册会 计师 的判 断， 包括对 由于 舞弊 或错 误导 致的财 务报 表重 大错 报风 险的评 估。 在进 行风险易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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评估时 ，注 册会 计师 考虑 与财务 报表 编制 和公 允列 报相关 的内 部控 制， 以设 计恰当 的审 计程 序， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价 基金 管理 人选 用会计 政策 的恰 当性 和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ，公 允反映 了易 方达 沪
深 300 量化 增强 证券 投资 基金 2015 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2015 年度 的 经营成 果和 净值 变动
情况。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师
赵雅
李 明明
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室
2016-03-18
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 19,133,561.21 44,198,556.03
结算备 付金
10,905,050.02 5,875,796.38
存出保 证金
206,731.88 25,110.56
交易性 金融 资产 7.4.7.2 455,690,652.60 539,793,146.09
其中： 股票 投资
455,567,304.60 539,793,146.09
基金投 资
- -
债券投 资
123,348.00 - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 9,820.63 8,444.26
应收股 利
- -
应收申 购款
431,167.43 14,819,190.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
486,376,983.77 604,720,244.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 18,748,583.49
应付赎 回款
1,259,665.63 13,582,859.05
应付管 理人 报酬
352,990.56 280,480.12
应付托 管费
66,185.73 52,590.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 178,347.04 191,453.25
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 404,522.03 311,190.56 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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负债合计
2,261,710.99 33,167,156.50
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 257,092,332.76 341,991,846.35
未分配 利润 7.4.7.10 227,022,940.02 229,561,241.41
所有者权益合计
484,115,272.78 571,553,087.76
负债和所有者权益总 计
486,376,983.77 604,720,244.26
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.8830 元 ， 基金 份额 总额 257,092,332.76 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
119,417,025.36 101,649,786.95
1.利息 收入
478,590.97 66,841.08
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 478,506.25 66,736.16
债券利 息收 入
84.72 104.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
191,134,134.75 28,145,490.31
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12
194,034,489.98 26,566,789.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 537.92 45,150.78
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -15,012,570.00 29,220.00
股利收 益 7.4.7.15 12,111,676.85 1,504,329.94 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -74,967,675.20 73,239,779.87
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 2,771,974.84 197,675.69
减：二、费用
12,850,121.97 2,481,361.69
1．管 理人 报酬
6,146,553.44 881,908.48
2．托 管费
1,152,478.85 165,357.79
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,963,499.19 1,000,565.02
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 587,590.49 433,530.40
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
106,566,903.39 99,168,425.26
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
106,566,903.39 99,168,425.26
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
341,991,846.35 229,561,241.41 571,553,087.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 106,566,903.39 106,566,903.39
三、本期基金份额交易 -84,899,513.59 -109,105,204.78 -194,004,718.37 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 1,097,016,356.77 1,007,221,950.08 2,104,238,306.85
2.基金 赎回 款 -1,181,915,870.36 -1,116,327,154.86 -2,298,243,025.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
257,092,332.76 227,022,940.02 484,115,272.78
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
71,087,201.63 5,098,877.76 76,186,079.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 99,168,425.26 99,168,425.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
270,904,644.72 125,293,938.39 396,198,583.11
其中：1.基 金申 购款 399,046,023.08 167,171,694.98 566,217,718.06
2.基金 赎回 款 -128,141,378.36 -41,877,756.59 -170,019,134.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 341,991,846.35 229,561,241.41 571,553,087.76 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达 沪 深 300 量化 增强 证券投 资基 金（ 原名 易方 达量化 衍伸 股票 型证 券投 资基金 ，以 下简 称
“ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以 下简 称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2012]627 号 《关 于核 准易 方
达量化 衍伸 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准 ，由易 方达 基金 管理 有限 公司依 照《 中华 人民 共
和国证 券投 资基 金法 》和 《易方 达量 化衍 伸股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 公开募 集。 经向 中国 证
监会备 案， 《易方 达量 化 衍伸股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 7 月 5 日正 式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 248,871,987.37 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 6,407.02 份 基金 份
额。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期 限不 定。 本 基金的 基金 管理 人为 易方 达基金 管理 有限 公司 ，
注册登 记机 构为 易方 达基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据中 国证 监 会 2013 年 6 月 7 日 下发 的 《关 于核 准易 方达量 化衍 伸股 票型 证券 投资基 金基 金份
额持有 人大 会决 议的 批复 》 （证 监许 可[2013]742 号 ） ， 易 方达 量化 衍伸 股票 型证券 投资 基金 自 2013
年 6 月 7 日 起变 更为 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资基 金， 修改 基金 合同 中基金 的名 称、 投资 目
标、投 资范 围、 投资 策略 、业绩 比较 基准 、基 金的 费用、 基金 份额 持有 人大 会、基 金的 信息 披露 等
条款。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则— 基本准 则》 以及 其后 颁布 及修订 的具 体会 计
准则、 应用 指南 、解 释以 及其他 相关 规定 （以 下合 称“ 企 业会 计准 则” ） 编制 ，同时 ，对 于在 具体 会
计核算 和信 息披 露方 面， 也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会修 订并 发布 的《 证券投 资基 金会 计核 算
业务指 引》 、中 国证 监会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、《 关于 证
券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价有 关事 项的 通知 》、 《证券 投资 基金 信 息
披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 本报 告期 末的财 务状 况以 及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》
和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。除 有特 别说 明外， 均以 人民 币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产（ 负债 ）， 并形成 其他 单位 的金 融负 债（资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
金融资 产应 当在 初始 确认 时划分 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、持 有至 到
期投资 、贷 款和 应收 款项 ，以及 可供 出售 金融 资产 。本基 金根 据持 有意 图和 能力， 将持 有的 股票 投
资、债 券投 资和 衍生 工具 （主要 系权 证投 资） 于初 始确认 时划 分为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当
期损益 的金 融资 产； 其他 金融资 产划 分为 贷款 和应 收款项 。
(2) 金融 负债 分类
金融负 债应 当在 初始 确认 时划分 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 和其 他金 融
负债两 类。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、 后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初 始确 认金 融资 产或 金融负 债， 应当 按照 取得 时的公 允价 值作 为初 始确 认金额 ，划 分为 以
公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产的 股票投 资、 债券 投资 等， 以及不 作为 有效 套期 工
具的衍 生金 融工 具， 相关 的交易 费用 在发 生时 计入 当期损 益。 对于 本基 金的 其他金 融资 产和 其他 金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 期间 取得 的利 息或 现金股 利， 应当 确
认为当 期收 益。 每日 ，本 基金将 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 或金 融负 债的 公
允价值 变动 计入 当期 损益 。对于 本基 金的 其他 金融 资产和 其他 金融 负债 ，采 用实际 利率 法， 按摊 余易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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成本进 行后 续计 量。
处置该 金融 资产 或金 融负 债时， 其公 允价 值与 初始 入账金 额之 间的 差额 应确 认为投 资收 益， 其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。当 收取 该金 融资产 现金 流量 的合 同权 利终止 ，或 该金 融资 产
已转移 ，且 符合 金融 资产 转移的 终止 确认 条件 的， 金融资 产将 终止 确认 。
金融 负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移， 是指 本基 金将金 融资 产让 与或 交付 给该金 融资 产发 行方 以外 的另一 方( 转 入方) 。
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确认该 金融 资产 ；保 留
了金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬的 ，不 终止确 认该 金融 资产 。本 基金既 没有 转移 也没 有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确 认该 金融 资产 ；未 放弃对 该金 融资 产控 制的 ，按照 其继 续涉 入所 转移 金融资 产的 程度 确认 有
关金融 资产 ， 并 相应 确认 有关负 债。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按如 下原 则
确定公 允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化且 证券 发行 机构 未发生 影响 证券 价格 的重 大事件 的， 按最 近交 易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性 的估 值技 术确 定公 允价值 。估 值技 术包 括参 考熟悉 情况 并自 愿交 易的 各方最 近进 行的 市场 交
易中使 用的 价格 、参 照实 质上相 同的 其他 金融 工具 的当前 公允 价值 、现 金流 量折现 法和 期权 定价 模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基 金同 时满 足下 列条 件时 ， 金 融资 产和 金融 负债 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
具有抵 销已 确认 金额 的法 定权利 ，且 该种 法定 权利 是当前 可执 行的 ；计 划以 净额结 算， 或同 时变 现
该金融 资产 和清 偿该 金融 负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。由于 申购 和赎 回引 起的 实收基 金份 额变 动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。上 述申购 和赎 回分 别包 括基 金转换 所引 起的 转入 基易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购或 赎回 基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现 损益 平准 金指 在申 购或赎 回基 金份 额时 ，申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 利得/(损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损益 平 准金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定 的利 率及 持有 期重 新计算 存款 利息 收入 ，并 根据提 前支 取所 实际 收到 的利息 收入 与账 面已 确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券 利息 收入 按债 券票 面价值 与票 面利 率或 债券 发行价 计算 的金 额扣 除应 由债券 发行 企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按融 出资 金应 付或 实际 支付的 总额 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）， 在回 购期 内逐日 计提 ；
(5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) ：
卖出交 易所 上市 债券 ：于 成交日 确认 债券 投资 收益/( 损失) ， 并按 成交 金额 与其 成本、 应收 利息
的差额 入账 ；
卖出银 行间 同业 市场 交易 债券： 于成 交日 确认 债券 投资收 益/(损失) ，并 按成 交总额 与其 成本 、
应收利 息的 差额 入账 ；
(7) 衍生 工具 投资 收益/(损失) 于卖 出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出 权证 成交 金额 与 其成本 的差 额入
账；
(8) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(9) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ； 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益很 可能 流入 且金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.8% 的 年费 率逐日 计提 ；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.15% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按融 入资 金应 收或 实际 收到的 总额 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份额
每次分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额可供 分配 利润 的 10% ， 若《基 金 合 同》 生效 不
满 3 个月 可不 进行 收益 分 配；
(2) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 基金 份额 持有 人可 选择现 金红 利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ； 若 投资 者不 选择 ， 本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金 分 红 ；
(3) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(4) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
(5) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其 交易 量和 交易 频率 不足以 提供 持续 的定 价信 息，本 基金 本报 告期 改为 采用中 证指 数有 限公 司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分 置改 革过 程中 因非 流通股 股东 向流 通股 股东 支付对 价而 发生 的股 权转 让，暂 免征 收印 花
税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用基 金买卖 股票 、债 券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股权的 股息 、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分 置改 革中 非流 通股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ，暂 免征 收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取 得的 股票 的股 息、 红利收 入、 债券 的利 息收 入及储 蓄利 息收 入， 由上 市公司 、债 券发 行
企业及 金融 机构 在向 基金 派发股 息、 红利 收入 、债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入时 代扣 代缴 个人 所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额 ；持 股期 限 在 1 个 月以上 至 1 年（ 含 1 年） 的，减 按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超 过 1 年 的， 股息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
股权分 置改 革中 非流 通股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ，暂 免征 收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
活期存 款 19,133,561.21 44,198,556.03
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月-1 年 - -
存款期 限 1 个月 以内 - -
其他存 款 - -
合计 19,133,561.21 44,198,556.03
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 460,531,189.44 455,567,304.60 -4,963,884.84
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 95,000.00 123,348.00 28,348.00
银行间 市场 - - -
合计 95,000.00 123,348.00 28,348.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 460,626,189.44 455,690,652.60 -4,935,536.84
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 469,761,007.73 539,793,146.09 70,032,138.36
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 469,761,007.73 539,793,146.09 70,032,138.36
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,467.19 7,278.13
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,175.90 1,154.83
应收债 券利 息 84.54 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 93.00 11.30
合计 9,820.63 8,444.26
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 178,347.04 191,453.25
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 178,347.04 191,453.25
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 4,522.03 51,190.56
预提费 用 350,000.00 210,000.00
其他应 付款 50,000.00 50,000.00
合计 404,522.03 311,190.56
7.4.7.9 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 341,991,846.35 341,991,846.35
本期申 购 1,097,016,356.77 1,097,016,356.77
本期赎 回（以“-” 号填 列） -1,181,915,870.36 -1,181,915,870.36
本期末 257,092,332.76 257,092,332.76
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 97,856,185.74 131,705,055.67 229,561,241.41
本期利 润 181,534,578.59 -74,967,675.20 106,566,903.39 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 30 页共 70 页
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-120,833,675.65 11,728,470.87 -109,105,204.78
其中： 基金 申购 款 558,952,327.00 448,269,623.08 1,007,221,950.08
基金赎 回款 -679,786,002.65 -436,541,152.21 -1,116,327,154.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 158,557,088.68 68,465,851.34 227,022,940.02
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 336,674.57 59,135.68
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 136,690.86 7,088.80
其他 5,140.82 511.68
合计 478,506.25 66,736.16
7.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 3,037,049,180.38 524,444,443.51
减：卖 出股 票成 本总 额 2,843,014,690.40 497,877,653.92
买卖股 票差 价收 入 194,034,489.98 26,566,789.59
7.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
卖出 债券（、债转 股及债券到 期兑付）成 交
总额
1,538.10 153,055.70 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 31 页共 70 页
减： 卖出债券（、 债转股及债 券到期兑付 ）
成本总 额
1,000.00 107,800.00
减：应 收利 息总 额 0.18 104.92
买卖债 券差 价收 入 537.92 45,150.78
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股指期 货投 资收 益 -15,012,570.00 29,220.00
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 12,111,676.85 1,504,329.94
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 12,111,676.85 1,504,329.94
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -74,967,675.20 73,239,779.87
——股 票投 资 -74,996,023.20 73,239,779.87
——债 券投 资 28,348.00 -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -74,967,675.20 73,239,779.87
7.4.7.17 其他收入 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 32 页共 70 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,771,974.84 197,675.69
基金合 同生 效前 利息
收入
- -
合计 2,771,974.84 197,675.69
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 4,908,492.40 997,657.11
银行间 市场 交易 费用 - -
股指期 货交 易费 用 55,006.79 2,907.91
合计 4,963,499.19 1,000,565.02
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 30,000.00
信息披 露费 300,000.00 180,000.00
银行汇 划费 19,590.49 5,530.40
银行间 账户 维护 费 18,000.00 18,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
其他 - -
合计 587,590.49 433,530.40
7.4.8或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 33 页共 70 页
7.4.9关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 5,835,598,332.95 100.00% 1,416,370,073.41 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 1,257,294.45 100.00% 178,347.04 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 298,000.64 100.00% 191,453.25 100.00% 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,146,553.44 881,908.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 845,849.25 66,503.14
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月初 五
个工作 日内 、按 照指 定的 帐户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后， 管理人 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解
决。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,152,478.85 165,357.79
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 35 页共 70 页
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月初 五
个工作 日内 、按 照指 定的 帐户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后， 管理人 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解
决。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
报告 期 初持 有的 基金 份额 22,970,097.03 22,970,097.03
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 22,970,097.03 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 - 22,970,097.03
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
- 6.72%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广东省 易方 达教
育基金 会
6,999,560.00 2.72% 13,999,560.00 4.09%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 36 页共 70 页
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 19,133,561.21 336,674.57 44,198,556.03 59,135.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 600089 特变电 工 配股发 行 4,631 31,953.90
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 37 页共 70 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000002 万
科Ａ 2015-12-21
重大事 项
停牌
24.43 - - 263,053 3,520,266.32 6,426,384.79 -
000066 长城电 脑 2015-06-18
重大事 项
停牌
21.54
2016-03-1
0
19.39
38,300 866,097.45 824,982.00 -
000712 锦龙股 份 2015-12-25
重大事 项
停牌
29.12 2016-01-04 28.00 10,600 285,420.53 308,672.00 -
000876 新 希 望 2015-08-17
重大事 项
停牌
18.99
2016-03-0
2
17.09
84,047 1,783,345.08 1,596,052.53 -
002065 东华软 件 2015-12-22
重大事 项
停牌
25.10 - - 45,430 994,041.87 1,140,293.00 -
300104 乐视网 2015-12-07
重大事 项
停牌
58.80 - - 52,528 2,682,897.43 3,088,646.40 -
600219 南山铝 业 2015-09-29
重大事 项
停牌
6.58 2016-01-25 7.00 18,900 128,238.00 124,362.00 -
600271 航天信 息 2015-10-12
重大事 项
停牌
71.46 - - 43,818 2,347,223.07 3,131,234.28 -
600649 城投控 股 2015-12-30
重大事 项
停牌
23.16 2016-01-07 20.84 37,600 496,424.21 870,816.00 -
601018 宁波港 2015-08-04
重大事 项
停牌
8.16
2016-02-2
2
7.34 229,266 1,810,625.29 1,870,810.56 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.13 金融工具风险 及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理 人按 照“ 自上 而 下与自 下而 上相 结合 ，全 面管理 、专 业分 工” 的思 路 ，将风 险控 制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资 决策 的层 次看 ，投 资决策 委员 会、 投资 总监 、基金 投资 部总 经理 和基 金经理 对投 资行 为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风 险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部 、集 中交 易室 、核 算部以 及投 资风 险管 理部 从不同 角度 、不 同环 节对 投资的 全过 程实 行风 险易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 38 页共 70 页
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金 属股 票型 基金 中的 指数增 强型 基金 ，预 期风 险与预 期收 益水 平高 于混 合型基 金、 债券 型
基金与 货币 市场 基金 。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行人 出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息，导 致基 金资 产损 失和 收益变 化的 风险 。本 基金 管理人 通过 严格 的备 选
库制度 和分 散化 投资 方式 防范信 用风 险。 本基 金在 交易所 进行 的证 券交 易交 收和款 项清 算对 手为 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.03%(2014 年 12 月 31 日：0.00%) 。
7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
AAA 123,432.54 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 39 页共 70 页
合计 123,432.54 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交 易所上市，期末除
7.4.12 列示 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。
7.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的 公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,133,561.21 - - - 19,133,561.21
结算备 付金 10,905,050.02 - - - 10,905,050.02
存出保 证金 206,731.88 - - - 206,731.88
交易性 金融 资产 - - 123,348.00 455,567,304.60
455,690,652.6
0
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 40 页共 70 页
应收利 息 - - - 9,820.63 9,820.63
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 431,167.43 431,167.43
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 30,245,343.11 - 123,348.00 456,008,292.66 486,376,983.7
7
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,259,665.63 1,259,665.63
应付管 理人 报酬 - - - 352,990.56 352,990.56
应付托 管费 - - - 66,185.73 66,185.73
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 178,347.04 178,347.04
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 404,522.03 404,522.03
负债总 计 - - - 2,261,710.99 2,261,710.9
9
利率敏 感度 缺口 30,245,343.11 - 123,348.00 453,746,581.67 484,115,272.7
8
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 44,198,556.03 - - - 44,198,556.03
结算备 付金 5,875,796.38 - - - 5,875,796.38
存出保 证金 25,110.56 - - - 25,110.56
交易性 金融 资产 - - - 539,793,146.09
539,793,146.0
9
衍生金 融资 产 - - - - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 41 页共 70 页
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 8,444.26 8,444.26
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 200,122.02 - - 14,619,068.92 14,819,190.94
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 50,299,584.99 -
-
554,420,659.27 604,720,244.2
6
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 18,748,583.49 18,748,583.49
应付赎 回款 - - - 13,582,859.05 13,582,859.05
应付管 理人 报酬 - - - 280,480.12 280,480.12
应付托 管费 - - - 52,590.03 52,590.03
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 191,453.25 191,453.25
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 311,190.56 311,190.56
负债总 计 - - - 33,167,156.50 33,167,156.50
利率敏 感度 缺口 50,299,584.99
- - 521,253,502.77
571,553,087.7
6
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基 点 - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 42 页共 70 页
2.市场 利率 上升 25 个基 点 - -
注： 本期 末本 基金 未持 有 交易性 债券 投资( 不包 括可 转债 ） ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资
产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、 beta 值、 V AR 等 指标 ，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 455,567,304.60 94.10 539,793,146.09 94.44
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 455,567,304.60 94.10 539,793,146.09 94.44
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 43 页共 70 页
1.业绩 比较 基准 上升 5% 24,102,868.88 28,419,758.00
2.业绩 比较 基准 下降 5% -24,102,868.88 -28,419,758.00
7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 436,308,399.04 元， 属于 第二 层次 的余额 为 19,382,253.56 元 ， 无属 于第 三层次 的
余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层 次 536,196,840.33 元，第 二层 次 3,596,305.76 元， 无属 于第 三层 次
的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于 非公 开发 行等 情况 ，本基 金不 会于 停牌 日至 交 易恢 复活 跃日 期间 、交 易不活 跃期 间及 限售 期
间将相 关股 票的 公允 价值 列入第 一层 次； 并根 据估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公允 价值 的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。对 于在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让
的固定 收益 品种 （可 转换 债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外 ）， 本基 金 于 2015 年 3 月 19 日起 改
为采用 中证 指数 有限 公司 根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定
收益品 种的 估值 处理 标准 》所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值， 并将 相关 债券的 公允 价值 从第 一
层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 44 页共 70 页
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ，其 账面价 值与 公允 价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 455,567,304.60 93.67
其中： 股票 455,567,304.60 93.67
2 固定收 益投 资 123,348.00 0.03
其中： 债券 123,348.00 0.03
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,038,611.23 6.18
7 其他各 项资 产 647,719.94 0.13
8 合计 486,376,983.77 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
8.2.1.1 指数投资期末按 行 业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 45 页共 70 页
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
10,413,737.55
2.15
C 制造业
120,815,941.88 24.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
22,345,313.95 4.62
E 建筑业
18,166,853.64 3.75
F 批发和 零售 业
14,317,754.57 2.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
15,994,975.26 3.30
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
27,442,815.08 5.67
J 金融业
157,695,798.70 32.57
K 房地产 业
18,011,502.53 3.72
L 租赁和 商务 服务 业
3,183,198.36 0.66
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,524,348.60 0.93
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
641,074.00 0.13
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,851,854.84 1.00
S 综合
2,232,428.00 0.46
合计
420,637,596.96 86.89
8.2.1.2 积极投资期末按 行 业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,322,006.00 0.48
B 采矿业
4,310,772.00
0.89
易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 46 页共 70 页
C 制造业
19,731,601.96 4.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
968,490.00 0.20
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
2,533,690.00 0.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,035,405.68 0.21
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
287,120.00 0.06
J 金融业
- -
K 房地产 业
3,217,770.00 0.66
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
522,852.00 0.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
34,929,707.64 7.22
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 568,006 20,448,216.00 4.22
2 601988 中国银 行 3,291,800 13,200,118.00 2.73
3 600016 民生银 行 1,262,311 12,168,678.04 2.51
4 601398 工商银 行 2,486,409 11,387,753.22 2.35
5 600030 中信证 券 552,077 10,682,689.95 2.21
6 601288 农业银 行 3,271,729 10,567,684.67 2.18
7 601166 兴业银 行 571,078 9,748,301.46 2.01
8 000001 平安银 行 697,223 8,359,703.77 1.73 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 47 页共 70 页
9 601668 中国建 筑 1,243,735 7,885,279.90 1.63
10 000983 西山煤 电 1,260,191 7,661,961.28 1.58
11 600637 东方明 珠 176,894 6,702,513.66 1.38
12 000725 京东方 Ａ 2,182,362 6,481,615.14 1.34
13 000002 万
科Ａ 263,053 6,426,384.79 1.33
14 600027 华电国 际 934,800 6,356,640.00 1.31
15 600837 海通证 券 392,413 6,207,973.66 1.28
16 601766 中国中 车 456,068 5,860,473.80 1.21
17 601607 上海医 药 281,600 5,606,656.00 1.16
18 600011 华能国 际 622,922 5,438,109.06 1.12
19 000783 长江证 券 436,665 5,423,379.30 1.12
20 601328 交通银 行 795,220 5,121,216.80 1.06
21 600196 复星医 药 213,800 5,022,162.00 1.04
22 601600 中国铝 业 998,620 4,963,141.40 1.03
23 300059 东方财 富 94,100 4,896,023.00 1.01
24 601601 中国太 保 166,818 4,814,367.48 0.99
25 600398 海澜之 家 344,364 4,807,321.44 0.99
26 600104 上汽集 团 224,577 4,765,523.94 0.98
27 601006 大秦铁 路 527,695 4,548,730.90 0.94
28 600276 恒瑞医 药 90,732 4,456,755.84 0.92
29 600999 招商证 券 195,652 4,245,648.40 0.88
30 002594 比亚迪 65,275 4,203,710.00 0.87
31 002500 山西证 券 275,500 4,198,620.00 0.87
32 000063 中兴通 讯 224,702 4,186,198.26 0.86
33 601788 光大证 券 181,165 4,155,925.10 0.86
34 600642 申能股 份 534,800 4,037,740.00 0.83
35 000651 格力电 器 180,496 4,034,085.60 0.83
36 601818 光大银 行 907,080 3,846,019.20 0.79
37 601688 华泰证 券 194,323 3,832,049.56 0.79
38 002415 海康威 视 107,240 3,687,983.60 0.76
39 600519 贵州茅 台 16,840 3,674,319.60 0.76
40 000858 五 粮 液 132,550 3,615,964.00 0.75
41 600585 海螺水 泥 207,552 3,549,139.20 0.73
42 600100 同方股 份 192,177 3,474,560.16 0.72
43 600015 华夏银 行 270,831 3,287,888.34 0.68
44 601901 方正证 券 341,300 3,276,480.00 0.68
45 002294 信立泰 108,500 3,268,020.00 0.68
46 600109 国金证 券 200,613 3,233,881.56 0.67
47 600048 保利地 产 303,303 3,227,143.92 0.67
48 002252 上海莱 士 81,068 3,224,074.36 0.67
49 600089 特变电 工 273,433 3,218,306.41 0.66
50 002024 苏宁云 商 238,605 3,209,237.25 0.66
51 600271 航天信 息 43,818 3,131,234.28 0.65
52 600066 宇通客 车 138,131 3,106,566.19 0.64 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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53 601169 北京银 行 293,762 3,093,313.86 0.64
54 300104 乐视网 52,528 3,088,646.40 0.64
55 600518 康美药 业 174,320 2,954,724.00 0.61
56 000625 长安汽 车 169,534 2,876,991.98 0.59
57 300070 碧水源 52,300 2,707,571.00 0.56
58 300017 网宿科 技 44,556 2,672,914.44 0.55
59 601866 中海集 运 376,482 2,650,433.28 0.55
60 002304 洋河股 份 38,275 2,623,368.50 0.54
61 600050 中国联 通 413,079 2,552,828.22 0.53
62 600739 辽宁成 大 112,633 2,545,505.80 0.53
63 601872 招商轮 船 320,000 2,268,800.00 0.47
64 000009 中国宝 安 124,300 2,232,428.00 0.46
65 600068 葛洲坝 270,000 2,124,900.00 0.44
66 000917 电广传 媒 78,800 2,092,928.00 0.43
67 600415 小商品 城 226,577 2,082,242.63 0.43
68 601111 中国国 航 239,400 2,054,052.00 0.42
69 300124 汇川技 术 42,962 2,027,806.40 0.42
70 000728 国元证 券 89,497 2,021,737.23 0.42
71 601186 中国铁 建 148,492 2,001,672.16 0.41
72 601618 中国中 冶 329,078 1,981,049.56 0.41
73 000623 吉林敖 东 63,986 1,980,366.70 0.41
74 601985 中国核 电 206,800 1,972,872.00 0.41
75 600893 中航动 力 42,680 1,921,880.40 0.40
76 600703 三安光 电 78,798 1,913,215.44 0.40
77 600485 信威集 团 71,228 1,905,349.00 0.39
78 601018 宁波港 229,266 1,870,810.56 0.39
79 600886 国投电 力 224,045 1,870,775.75 0.39
80 600150 中国船 舶 53,489 1,863,021.87 0.38
81 601390 中国中 铁 168,998 1,845,458.16 0.38
82 300144 宋城演 艺 64,800 1,833,840.00 0.38
83 600804 鹏博士 77,053 1,827,697.16 0.38
84 000069 华侨城 Ａ 206,452 1,816,777.60 0.38
85 600795 国电电 力 456,876 1,795,522.68 0.37
86 002470 金正大 84,900 1,726,866.00 0.36
87 601727 上海电 气 146,690 1,692,802.60 0.35
88 000046 泛海控 股 132,942 1,668,422.10 0.34
89 600663 陆家嘴 32,960 1,652,614.40 0.34
90 600688 上海石 化 249,888 1,619,274.24 0.33
91 000876 新 希 望 84,047 1,596,052.53 0.33
92 300027 华谊兄 弟 37,188 1,542,558.24 0.32
93 002673 西部证 券 44,892 1,477,395.72 0.31
94 600208 新湖中 宝 296,900 1,416,213.00 0.29
95 000768 中航飞 机 51,180 1,267,728.60 0.26
96 600038 中直股 份 23,911 1,260,827.03 0.26 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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97 601669 中国电 建 155,823 1,251,258.69 0.26
98 601258 庞大集 团 309,400 1,212,848.00 0.25
99 002065 东华软 件 45,430 1,140,293.00 0.24
100 601718 际华集 团 95,300 1,093,091.00 0.23
101 600177 雅戈尔 66,964 1,090,173.92 0.23
102 002450 康得新 28,596 1,089,507.60 0.23
103 002230 科大讯 飞 29,344 1,087,195.20 0.22
104 000540 中天城 投 116,900 1,066,128.00 0.22
105 601899 紫金矿 业 298,666 1,051,304.32 0.22
106 000709 河北钢 铁 305,900 1,018,647.00 0.21
107 600867 通化东 宝 36,900 1,002,573.00 0.21
108 600827 百联股 份 55,300 988,211.00 0.20
109 600018 上港集 团 141,015 913,777.20 0.19
110 000793 华闻传 媒 59,900 900,297.00 0.19
111 000883 湖北能 源 142,289 873,654.46 0.18
112 600649 城投控 股 37,600 870,816.00 0.18
113 600029 南方航 空 100,817 864,001.69 0.18
114 601800 中国交 建 58,737 787,663.17 0.16
115 002736 国信证 券 39,305 776,273.75 0.16
116 002195 二三四 五 20,600 762,200.00 0.16
117 600115 东方航 空 85,883 653,569.63 0.14
118 300015 爱尔眼 科 20,300 641,074.00 0.13
119 002475 立讯精 密 19,774 631,779.30 0.13
120 600118 中国卫 星 14,500 616,830.00 0.13
121 000629 攀钢钒 钛 167,900 616,193.00 0.13
122 601888 中国国 旅 10,183 603,953.73 0.12
123 601555 东吴证 券 37,500 602,625.00 0.12
124 600010 包钢股 份 158,927 573,726.47 0.12
125 600705 中航资 本 36,494 568,576.52 0.12
126 002292 奥飞动 漫 10,300 532,613.00 0.11
127 601098 中南传 媒 22,100 528,190.00 0.11
128 002236 大华股 份 14,280 526,932.00 0.11
129 600157 永泰能 源 110,260 525,940.20 0.11
130 000415 渤海租 赁 55,100 497,002.00 0.10
131 600583 海油工 程 50,825 454,883.75 0.09
132 600959 江苏有 线 22,100 454,376.00 0.09
133 000963 华东医 药 5,437 445,616.52 0.09
134 300146 汤臣倍 健 10,900 419,650.00 0.09
135 600340 华夏幸 福 12,573 386,242.56 0.08
136 300024 机器人 5,618 384,833.00 0.08
137 600036 招商银 行 21,289 382,989.11 0.08
138 300003 乐普医 疗 9,900 382,140.00 0.08
139 600998 九州通 15,800 309,680.00 0.06
140 000712 锦龙股 份 10,600 308,672.00 0.06 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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141 600170 上海建 工 40,900 289,572.00 0.06
142 000630 铜陵有 色 80,200 287,116.00 0.06
143 601628 中国人 寿 9,100 257,621.00 0.05
144 001979 招商蛇 口 8,484 176,976.24 0.04
145 000425 徐工机 械 41,500 176,375.00 0.04
146 601021 春秋航 空 2,800 170,800.00 0.04
147 300315 掌趣科 技 11,800 165,200.00 0.03
148 601898 中煤能 源 17,100 103,455.00 0.02
149 601216 君正集 团 6,300 72,135.00 0.01
150 000156 华数传 媒 1,432 46,969.60 0.01
151 000100 TCL 集团 10,100 43,026.00 0.01
152 600383 金地集 团 2,202 30,387.60 0.01
153 002399 海普瑞 100 3,537.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600835 上海机 电 144,600 4,382,826.00 0.91
2 600894 广日股 份 168,654 3,371,393.46 0.70
3 000758 中色股 份 188,800 2,809,344.00 0.58
4 000979 中弘股 份 421,400 1,685,600.00 0.35
5 600108 亚盛集 团 182,700 1,341,018.00 0.28
6 600320 振华重 工 213,600 1,275,192.00 0.26
7 600499 科达洁 能 56,200 1,271,806.00 0.26
8 600176 中国巨 石 48,200 1,224,762.00 0.25
9 002128 露天煤 业 136,700 1,155,115.00 0.24
10 600826 兰生股 份 32,000 1,102,080.00 0.23
11 000887 中鼎股 份 46,100 1,087,960.00 0.22
12 600704 物产中 大 59,900 1,055,438.00 0.22
13 300072 三聚环 保 31,000 1,053,070.00 0.22
14 300274 阳光电 源 36,800 1,009,056.00 0.21
15 600874 创业环 保 91,800 968,490.00 0.20
16 000066 长城电 脑 38,300 824,982.00 0.17
17 002714 牧原股 份 17,500 823,725.00 0.17
18 000786 北新建 材 59,500 708,050.00 0.15
19 600026 中海发 展 73,232 676,663.68 0.14
20 600094 大名城 60,300 640,386.00 0.13
21 002573 清新环 境 23,300 522,852.00 0.11
22 600074 保千里 29,400 484,218.00 0.10
23 000616 海航投 资 60,900 478,674.00 0.10
24 600064 南京高 科 21,800 413,110.00 0.09
25 000078 海王生 物 15,700 376,172.00 0.08 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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26 002013 中航机 电 14,000 317,240.00 0.07
27 600478 科力远 14,000 306,880.00 0.06
28 002405 四维图 新 7,400 287,120.00 0.06
29 000603 盛达矿 业 15,700 283,385.00 0.06
30 600809 山西汾 酒 14,700 283,269.00 0.06
31 002309 中利科 技 14,000 262,920.00 0.05
32 600664 哈药股 份 19,700 235,021.00 0.05
33 600879 航天电 子 12,400 221,588.00 0.05
34 600366 宁波韵 升 10,100 220,584.00 0.05
35 002635 安洁科 技 7,500 208,500.00 0.04
36 600751 天海投 资 21,400 205,868.00 0.04
37 600765 中航重 机 8,200 161,048.00 0.03
38 002437 誉衡药 业 5,290 160,022.50 0.03
39 002477 雏鹰农 牧 9,300 157,263.00 0.03
40 600428 中远航 运 14,900 152,874.00 0.03
41 002681 奋达科 技 3,000 131,100.00 0.03
42 603806 福斯特 2,600 129,974.00 0.03
43 002461 珠江啤 酒 8,400 128,268.00 0.03
44 600219 南山铝 业 18,900 124,362.00 0.03
45 600497 驰宏锌 锗 5,700 62,928.00 0.01
46 600388 龙净环 保 3,600 62,208.00 0.01
47 002384 东山精 密 1,600 32,032.00 0.01
48 600537 亿晶光 电 1,900 28,462.00 0.01
49 600468 百利电 气 1,400 24,808.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 55,146,797.00 9.65
2 601169 北京银 行 52,668,891.30 9.22
3 600036 招商银 行 44,639,988.00 7.81
4 600000 浦发银 行 44,269,016.45 7.75
5 601398 工商银 行 42,879,097.37 7.50
6 600016 民生银 行 41,484,648.32 7.26
7 601318 中国平 安 41,446,058.48 7.25
8 600015 华夏银 行 41,326,760.09 7.23
9 601288 农业银 行 38,784,380.00 6.79
10 600837 海通证 券 36,369,255.55 6.36
11 600252 中恒集 团 31,969,661.04 5.59 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
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12 600030 中信证 券 29,647,739.09 5.19
13 601988 中国银 行 29,599,503.01 5.18
14 601006 大秦铁 路 29,491,913.93 5.16
15 601668 中国建 筑 28,862,483.07 5.05
16 601328 交通银 行 26,028,569.34 4.55
17 000001 平安银 行 25,069,946.89 4.39
18 600104 上汽集 团 24,076,964.45 4.21
19 000002 万
科Ａ 24,048,041.23 4.21
20 601818 光大银 行 23,817,138.50 4.17
21 000686 东北证 券 23,524,642.28 4.12
22 601766 中国中 车 23,495,971.93 4.11
23 000651 格力电 器 23,017,201.10 4.03
24 600011 华能国 际 22,954,329.04 4.02
25 601600 中国铝 业 22,498,448.74 3.94
26 600519 贵州茅 台 21,059,886.15 3.68
27 601901 方正证 券 20,733,713.34 3.63
28 601898 中煤能 源 20,157,487.32 3.53
29 601377 兴业证 券 19,730,780.60 3.45
30 601009 南京银 行 19,714,000.00 3.45
31 600887 伊利股 份 18,580,080.26 3.25
32 000538 云南白 药 18,380,368.61 3.22
33 601601 中国太 保 17,662,759.96 3.09
34 000166 申万宏 源 17,393,809.70 3.04
35 600585 海螺水 泥 17,281,792.90 3.02
36 600999 招商证 券 16,911,350.96 2.96
37 000623 吉林敖 东 16,781,774.49 2.94
38 000933 神火股 份 16,779,129.34 2.94
39 000858 五 粮 液 16,626,123.69 2.91
40 600674 川投能 源 16,160,495.42 2.83
41 601866 中海集 运 16,085,609.85 2.81
42 002415 海康威 视 15,784,767.03 2.76
43 600019 宝钢股 份 15,620,771.12 2.73
44 600637 东方明 珠 15,493,514.22 2.71
45 601099 太平洋 14,965,021.82 2.62
46 600050 中国联 通 14,839,337.32 2.60
47 002252 上海莱 士 14,408,621.71 2.52
48 600048 保利地 产 14,333,559.78 2.51
49 000725 京东方 Ａ 13,895,495.60 2.43
50 601098 中南传 媒 13,550,506.26 2.37
51 000625 长安汽 车 13,342,260.63 2.33
52 002202 金风科 技 13,306,985.13 2.33
53 601117 中国化 学 13,024,371.29 2.28
54 600111 北方稀 土 12,957,382.95 2.27
55 601788 光大证 券 12,904,615.72 2.26 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 53 页共 70 页
56 600010 包钢股 份 12,832,712.00 2.25
57 600739 辽宁成 大 12,602,431.72 2.20
58 600315 上海家 化 12,539,615.53 2.19
59 600150 中国船 舶 12,473,551.20 2.18
60 600851 海欣股 份 12,412,397.36 2.17
61 601688 华泰证 券 12,407,422.68 2.17
62 600886 国投电 力 12,393,089.74 2.17
63 000039 中集集 团 12,188,585.34 2.13
64 600276 恒瑞医 药 12,157,010.96 2.13
65 600362 江西铜 业 11,779,409.85 2.06
66 002304 洋河股 份 11,623,322.33 2.03
67 000750 国海证 券 11,560,176.15 2.02
68 601989 中国重 工 11,523,022.98 2.02
69 600029 南方航 空 11,509,039.03 2.01
70 601555 东吴证 券 11,469,048.39 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600000 浦发银 行 62,901,898.17 11.01
2 601166 兴业银 行 60,958,713.81 10.67
3 601169 北京银 行 59,380,500.19 10.39
4 600036 招商银 行 58,769,249.65 10.28
5 600015 华夏银 行 57,661,111.13 10.09
6 601318 中国平 安 45,659,978.56 7.99
7 600252 中恒集 团 44,178,002.24 7.73
8 601288 农业银 行 40,546,445.26 7.09
9 601398 工商银 行 39,952,591.97 6.99
10 600016 民生银 行 39,105,492.96 6.84
11 600837 海通证 券 38,353,119.23 6.71
12 601668 中国建 筑 35,052,880.86 6.13
13 000651 格力电 器 35,036,048.01 6.13
14 601006 大秦铁 路 32,875,013.40 5.75
15 600674 川投能 源 32,499,816.33 5.69
16 600887 伊利股 份 30,912,869.04 5.41
17 600030 中信证 券 30,398,993.04 5.32
18 000002 万
科Ａ 29,472,859.34 5.16
19 000686 东北证 券 26,068,519.48 4.56
20 601009 南京银 行 24,778,290.66 4.34 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 54 页共 70 页
21 601600 中国铝 业 24,714,028.31 4.32
22 601866 中海集 运 23,490,816.01 4.11
23 002202 金风科 技 23,467,686.38 4.11
24 601328 交通银 行 23,385,938.53 4.09
25 601901 方正证 券 22,040,723.86 3.86
26 600519 贵州茅 台 21,691,845.24 3.80
27 601818 光大银 行 21,194,946.07 3.71
28 601377 兴业证 券 20,623,294.89 3.61
29 600011 华能国 际 20,481,334.84 3.58
30 002415 海康威 视 20,324,566.51 3.56
31 000538 云南白 药 20,179,220.81 3.53
32 600104 上汽集 团 19,366,064.05 3.39
33 601898 中煤能 源 19,012,815.24 3.33
34 601988 中国银 行 18,657,316.38 3.26
35 601099 太平洋 18,165,785.63 3.18
36 600585 海螺水 泥 18,146,312.61 3.17
37 000001 平安银 行 17,985,051.35 3.15
38 600050 中国联 通 17,898,160.77 3.13
39 000858 五 粮 液 17,769,151.02 3.11
40 600048 保利地 产 17,360,606.75 3.04
41 000625 长安汽 车 17,347,237.60 3.04
42 600019 宝钢股 份 16,630,812.23 2.91
43 600900 长江电 力 16,536,468.24 2.89
44 600518 康美药 业 16,383,954.15 2.87
45 601989 中国重 工 16,208,598.66 2.84
46 002024 苏宁云 商 15,985,488.13 2.80
47 601098 中南传 媒 15,785,120.22 2.76
48 600010 包钢股 份 15,726,294.79 2.75
49 000933 神火股 份 15,271,367.81 2.67
50 000750 国海证 券 15,022,078.76 2.63
51 600851 海欣股 份 14,954,930.23 2.62
52 601117 中国化 学 14,896,805.99 2.61
53 600886 国投电 力 14,667,210.34 2.57
54 000166 申万宏 源 14,568,339.05 2.55
55 002241 歌尔声 学 14,470,168.89 2.53
56 600880 博瑞传 播 14,452,097.39 2.53
57 600150 中国船 舶 14,262,461.17 2.50
58 002252 上海莱 士 14,200,145.10 2.48
59 601299 中国北 车 14,077,331.93 2.46
60 000709 河北钢 铁 14,052,101.55 2.46
61 000039 中集集 团 13,935,207.62 2.44
62 002304 洋河股 份 13,769,345.60 2.41
63 601555 东吴证 券 13,671,432.76 2.39
64 600216 浙江医 药 13,575,925.55 2.38 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 55 页共 70 页
65 600690 青岛海 尔 13,555,226.25 2.37
66 000623 吉林敖 东 13,359,100.38 2.34
67 600999 招商证 券 13,340,991.51 2.33
68 601688 华泰证 券 13,294,743.97 2.33
69 601601 中国太 保 13,241,850.51 2.32
70 000400 许继电 气 13,047,393.61 2.28
71 600315 上海家 化 12,714,476.22 2.22
72 600535 天士力 12,567,865.00 2.20
73 600362 江西铜 业 12,382,045.82 2.17
74 600893 中航动 力 11,978,350.87 2.10
75 600739 辽宁成 大 11,800,087.76 2.06
76 000963 华东医 药 11,725,849.79 2.05
77 601766 中国中 车 11,699,283.93 2.05
78 600884 杉杉股 份 11,630,675.03 2.03
79 300027 华谊兄 弟 11,459,260.91 2.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 2,833,784,872.11
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 3,037,049,180.38
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 123,348.00 0.03 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 56 页共 70 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 123,348.00 0.03
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110031 航信转 债 950 123,348.00 0.03
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 -15,012,570.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本基金投资 股指期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，按照相关法律法规的有 关规定，进行股指
期货投资。本基金在出现 大额净申赎等需要及时调 整组合市场暴露情况时， 通过股指期货套保交易
满足基金的投资替代需求 和风险对冲需求。一般而 言，如出现大量净申购等 需要利用期货多头进行
现货替代的情况，本基金 可买入数量匹配的股指期 货合约以满足权益类资产 配置比例的要求，并选
择合适的时机在综合考虑 成本的基础上逐步平仓； 反之，如出现大量净赎回 等需要利用期货空头的
情况，本基金可先开仓股 指期货空头将市场暴露降 到目标水平，再选择合适 的时机在综合考虑成本
的基础 上， 逐步 卖出 股票 、同时 平仓 数量 匹配 的股 指期货 合约 ，从 而降 低股 票交易 的冲 击成 本。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 57 页共 70 页
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据 中信 证券 股份 有限公 司 2015 年 11 月 26 日发布 的 《 关于 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 立
案调查 通知 书的 公告 》 ， 因 公司涉 嫌违 反 《 证券 公司 监督管 理条 例》 相关 规定 ， 中国 证监 会决 定对 公
司进行 立案 调查 。
在上述公告公布后，本基 金管理人对上述上市公司 进行了进一步了解和分析 ，认为上述处罚不会对
中信证券的投资价值构成 实质性负面影响，因此本 基金管理人对上述上市公 司的投资判断未发生改
变。
除中信证券外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
206,731.88
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
9,820.63
5 应收申 购款
431,167.43
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
647,719.94
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％） 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 58 页共 70 页
1 110031 航信转 债 123,348.00 0.03
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
18,087
14,214.21 131,960,628.83 51.33% 125,131,703.93 48.67%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
680,155.42 0.2646%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2012 年 7 月 5 日) 基金 份额 总额 248,871,987.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 341,991,846.35 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 59 页共 70 页
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,097,016,356.77
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,181,915,870.36
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 257,092,332.76
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本基金 托管 人2015 年 1 月4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人2015 年9 月18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
根据易 方达 量化 衍伸 股票 型证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 ，本 基金 的投资 策略 从资 产
配置策 略、 权益 类投 资策 略、固 定收 益投 资策 略、 金融衍 生品 投资 策略 、新 股发行 策略 等多 种投 资
策略的 综合 运用 变更 为运 用量化 手段 进行 指数 增强 的投资 策略 。投 资组 合将 以标的 指数 的构 成为 基
础，主 要利 用基 金管 理人 自主开 发的 定量 投资 模型 在有限 范围 内进 行超 配或 低配。 一方 面严 格控 制
组合跟 踪误 差， 避免 大幅 偏离标 的指 数， 另一 方面 在跟踪 指数 的基 础上 力求 超越指 数。 基金 管理 人
自主开 发的 定量 投资 模型 充分借 鉴国 内外 定量 分析 的研究 成果 ，结 合基 金管 理人的 长期 研究 与实 践
应用， 利用 多因 子量 化模 型预测 股票 超额 回报 ，在 有效风 险控 制及 交易 成本 最低化 的基 础上 优化 投
资组合 ，实 现对 投资 组合 的主动 增强 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连 续 4 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服
务，本 报告 年度 的审 计费 用为 50,000.00 元。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 60 页共 70 页
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国信证 券 3 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 5,835,598,332.95 100.00% 1,257,294.45 100.00% -
方正证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增安 信 证券股 份有 限公 司、 东方 证 券股份 有限 公司 、
东吴证 券股 份有 限公 司、 广发证 券股 份有 限公 司、 广州证 券股 份有 限公 司、 华创证 券有 限责 任公 司、
华西证 券股 份有 限公 司、 信达证 券股 份有 限公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 中国银 河证 券股 份有 限
公司、 中信 建投 证券 股份 有限公 司、 中银 国际 证券 有限责 任公 司各 一个 交易 单元； 新增 海通 证券 股
份有限 公司 、国 信证 券股 份有限 公司 、方 正证 券股 份有限 公司 各两 个交 易单 元；新 增中 信证 券股 份易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 61 页共 70 页
有限公 司三 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开 发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 62 页共 70 页
银河证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
广发证 券 1,538.10 100.00% - - - -
方正证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 哈尔 滨银 行网 上银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-05
2
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 龙湾 农商 银行 为销售 机构 、 在 龙湾
农商银 行推 出定 期定 额投 资业务 及参 加龙 湾
农商银 行申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-15
3
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 上海 证券 为销 售机构 、 在 上海 证券
推出定 期定 额投 资业 务及 参加上 海证 券申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-19
4
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-20
5
易方达 基金 管理 有限 公司 关于提 醒投 资者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-26
6
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 东莞 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-31
7
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 吴江 农村 商业 银行为 销售 机构 、 在
吴江农 村商 业银 行推 出定 期定额 投资 业务 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-02-02
8
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 长安 银行 为销 售机构 、 在 长安 银行
推出定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-02-02
9
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-02-10
10 易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放 中国证 券报 、上 海证 券 2015-02-10 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 63 页共 70 页
式基金 增加 泉州 银行 为销 售机构 、 在 泉州 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加泉 州银 行申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
11
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 富滇 银行 为销 售 机构 、 在 富滇 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加富 滇银 行申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-03
12
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 数米 基金 申购 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-05
13
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下基 金
固定收 益品 种估 值方 法调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-20
14
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中信 建投 期货 为销售 机构 、 在 中信
建投期 货推 出定 期定 额投 资业务 及参 加中 信
建投期 货申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-23
15
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 继续 参加 中国 工商 银行个 人电 子银 行
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-30
16
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 瑞丰 银行 为销 售机构 、 在 瑞丰 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加瑞 丰银 行申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-30
17
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 利得 基金 为销 售机构 、 参 加利 得基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-10
18
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 昆仑 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-23
19
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 洛阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-24
20
易方达 基金 管理 有限 公司 关于成 立易 方达 国
际控股 有限 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-29
21
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 天津 银行 为销 售机构 、 参 加天 津银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-30
22
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 一路 财富 官方 网站申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-05-28
23
易方达 基金 管理 有限 公司 关于降 低旗 下部 分
开放式 基金 申购 单笔 最低 金额的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
2015-05-29 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 64 页共 70 页
理人网 站
24
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 中国 农业 银行 网上银 行和 手机 银
行申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-06-01
25
易方达 基金 管理 有限 公司 关于降 低旗 下部 分
开放式 基金 申购 、 赎 回、 转 换转出 及最 低持 有
份额的 数额 限制 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-06-11
26
易方达 基金 管理 有限 公司 对市场 上出 现假 冒
公司客 服电 话进 行诈 骗活 动的特 别提 示
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-06-11
27
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-06-25
28
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 哈尔 滨银 行电 子渠道 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-01
29
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 吴江 农村 商业 银行申 购及 定期 定
额投资 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-01
30
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 第一 创业 证券 申购及 定期 定额 投
资费 率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-06
31
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-07
32
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司、 高管 及基
金经理 投资 旗下 基金 相关 事宜的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-07
33
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-08
34
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 官方 京东 店
开展申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-08
35
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-09
36
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-10
37
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-11
38 易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分 中国证 券报 、上 海证 券 2015-07-15 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 65 页共 70 页
基金估 值调 整情 况的 公告 报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
39
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-22
40
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 汇付 金融 为销 售机构 、 参 加汇 付金
融申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-22
41
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-23
42
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 河北 银行 为销 售机构 、 参 加河 北银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-27
43
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 贵阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-30
44
易方达 基金 管理 有限 公司 关于参 加数 米基 金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-31
45
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 浦发 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-03
46
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-05
47
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 鑫鼎 盛为 销售 机构、 参加 鑫鼎 盛申
购与定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-05
48
关于易 方达 基金 管理 有限 公司子 公司 变更 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-05
49
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-11
50
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 平安 证券 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-12
51
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中信 期货 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-12
52
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 官方 京东 店
开展申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-14 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 66 页共 70 页
53
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-18
54
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-19
55
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 中金 公司 申购 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-24
56
易方达 基金 管理 有限 公司 关于参 加天 天基 金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-27
57
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 乐清 农商 银行 为销售 机构 、 参 加乐
清农商 银行 申购 及定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-27
58
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-29
59
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 国都 证券 申购 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-31
60
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 河北 银行 电子 渠道申 购及 定期 定
额投资 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-31
61
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 陆金 所资 管为 销售机 构、 参加 陆金
所资管 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-01
62
易方达 基金 管理 有限 公司 关于聘 任基 金经 理
助理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-02
63
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-02
64
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 济安 财富 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-21
65
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 新浪 仓石 为销 售机构 、 参 加新 浪仓
石申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-22
66
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-23
67 易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分 中国证 券报 、上 海证 券 2015-09-26 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 67 页共 70 页
基金估 值调 整情 况的 公告 报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
68
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 盈米 财富 为销 售机构 、 参 加盈 米财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-12
69
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-13
70
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-14
71
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 积木 基金 为销 售机构 、 参 加积 木基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-15
72
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-10-16
73
易方达 基金 管理 有限 公司 关于降 低旗 下部 分
开放式 基金 在直 销中 心赎 回、 转 换转 出及 最低
持有份 额的 数额 限制 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-10-16
74
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-10-17
75
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-10-20
76
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-10-21
77
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 临海 农商 银行 为销售 机构 、 参 加临
海农商 银行 申购 与定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
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2015-10-23
78
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 阳光 人寿 保险 为销售 机构 、 参 加阳
光人寿 保险 申购 与定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-10-27
79
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 在中 国工 商银 行开 通定期 定额 投资 业
务并参 加中 国工 商银 行基 金定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-10-28
80
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 西南 证券 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-11-02 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 68 页共 70 页
81
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 联泰 资产 为销 售机构 、 参 加联 泰资
产申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-11-02
82
易方达 基金 管理 有限 公司 关于设 立大 连分 公
司的公 告
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2015-11-04
83
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 鹿城 农商 银行 为销售 机构 、 参 加鹿
城农商 银行 申购 与定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-11-06
84
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 长量 基金 费率 优惠活 动的 公告
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2015-11-10
85
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 宁波 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-11-16
86
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 凯石 财富 为销 售机构 、 参 加凯 石财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-11-20
87
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 积木 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-11-24
88
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 福建 海峡 银行 为销售 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-11-25
89
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-11-28
90
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 联讯 证券 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-02
91
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 福建 海峡 银行 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-03
92
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 官方 京东 店
开展基 金申 购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-04
93
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 众禄 金融 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-18
94
关于易 方达 基金 管理 有限 公司北 京直 销中 心
办公地 址变 更的 公告
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2015-12-18
95 易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放 中国证 券报 、上 海证 券 2015-12-21 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 69 页共 70 页
式基金 增加 大泰 金石 为销 售机构 、 参 加大 泰金
石申购 费率 优惠 活动 的公 告
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96
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
97
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 指数 熔断 情
况下调 整旗 下部 分基 金开 放时间 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
98
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 东莞 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
99
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 哈尔 滨银 行电 子渠道 申购 费率 优
惠活动 的公 告
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2015-12-31
100
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 苏州 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
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2015-12-31
101
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 浙商 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
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2015-12-31
102
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 中国 工商 银行“2016 倾心 回馈” 基
金定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
103
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 中国 农业 银行 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
104
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 中国 邮政 储蓄 银行个 人网 上银 行
和手机 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
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2015-12-31
105
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 新昌 农商 银行 为销售 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
106
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 深圳 新兰 德
开通旗 下部 分开 放式 基金 定期定 额投 资及 转
换业务 、 参 加深 圳新 兰德 定 期定额 投资 费率 优
惠活动 的的 公告
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2015-12-31
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会核 准易 方达 量化衍 伸股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2.中国 证监 会 《关 于核 准易 方达量 化衍 伸股 票型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会决 议 的 批 复 》 ； 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年年度报告
第 70 页共 70 页
3.《易 方达 沪深 300 量化 增强证 券投 资基 金基 金合 同》；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
5.《易 方达 沪深 300 量化 增强证 券投 资基 金托 管协 议》；
6.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 五日
