易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
易方达科讯混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 六年三 月二 十五日易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ......................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情 况 ..................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ................................................................................................. 9
§4 管理人 报告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 12
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
§5 托管人 报告 ............................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ........................... 14
§6 审计报 告 ................................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ....................................................................................................... 15
6.2 注册会 计师 的责 任 ................................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 ................................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................... 15
7.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 18
7.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 20
§8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................... 44
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 44
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 45
8.3 期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 45
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 49
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 52
8.6 期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 52 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 53
8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 53
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 53
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 53
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 53
8.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 53
§9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................... 54
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 54
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 54
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ............................... 54
§10 开放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................... 55
§11 重大事 件揭 示 ....................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 55
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 55
11.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 55
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 55
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 55
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 56
11.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 58
§12 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 67
12.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 67
12.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 67
12.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 科讯 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 易方达 科讯 混合
基金主 代码 110029
交易代 码 110029
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 12 月 18 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,648,072,879.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
根据市 场环 境变 化 ， 综 合 运用多 种投 资策 略 ， 追 求 基金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 综合 运用 多种 投资 策略， 把握 多种 投资 机会 。股票 投资 策略 方面 ，
一般情 况下 以优 势企 业策 略和成 长策 略为 主 ， 辅 以 行业周 期策 略 、 绝 对价
值 策 略 、突 发 事 件/ 收购 兼并 策 略 以及 新 兴 技术 策 略。 在 特 定的 市 场 情况
下， 后 四种 策略 中一 种或 多种的 资金 容量 较大 、 不 确定性 较小 、 收 益预 期
较高时 ，也 可成 为主 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征
本 基 金 是 混 合 基 金 ， 理 论 上 其 风 险 收 益 水 平 高 于 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基
金，低 于股 票基 金。
注：2015 年 7 月 25 日， 根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 的规 定，本 基金 变更 基
金类别 并由 “ 易 方达 科讯 股 票型证 券投 资基 金 ” 更名 为 “ 易方 达科 讯混 合型 证券 投 资基金 ” 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 张南 汤嵩彦 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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负责人
联系电 话 020-85102688 95559
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95559
传真 020-85104666 021-62701216
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-8室
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
邮政编 码 510620 200120
法定代 表人 刘晓艳 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州 银行 大
厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永
大楼 17 层 01-12 室
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广
州银行 大 厦 40 楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 3,846,547,022.83 963,977,949.48 1,284,640,310.92
本期利 润 4,647,399,935.58 290,339,544.37 2,284,434,008.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7757 0.0458 0.3177
本期加 权平 均净 值利 润率 44.61% 4.90% 39.49% 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 95.42% 4.53% 51.80%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 4,570,608,831.77 1,072,969,533.55 735,679,188.06
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8092 0.2484 0.0963
期末基 金资 产净 值 10,357,070,947.23 4,167,244,906.38 7,134,191,755.52
期末基 金份 额净 值 1.8337 0.9649 0.9337
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 118.03% 11.57% 6.74%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4.本基 金已 于 2008 年 1 月 4 日对 原基 金科 讯退 市时 的基金 份额 进行 了拆 分， 基 金拆分 比例 为 1 ：
2.825206742 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 39.36% 2.50% 13.66% 1.34% 25.70% 1.16%
过去六 个月 -4.50% 3.80% -12.53% 2.14% 8.03% 1.66%
过去一 年 95.42% 3.44% 5.37% 1.99% 90.05% 1.45%
过去三 年 210.07% 2.34% 39.58% 1.43% 170.49% 0.91%
过去五 年 146.13% 1.94% 17.08% 1.29% 129.05% 0.65%
自基金 合同 生
效起至 今
118.03% 1.82% -15.72% 1.53% 133.75% 0.29%
3.2.2 自基金转型以来 基 金份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
易方达 科讯 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2007 年 12 月18 日 至 2015 年 12 月31 日） 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：1. 本基 金由 原基 金科 讯于 2007 年 12 月 18 日 转 型而来 。
2.自基 金转 型至 报告 期末 ， 基金份 额净 值增 长率 为 118.03% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-15.72% 。
3.2.3 自基金转型以来 基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
易方达 科讯 混合 型证 券投 资基金
自基金 转型 以来 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准历 年收益 率对 比 图
易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.300 74,597,562.00 50,524,289.51 125,121,851.51 -
2014 年 0.110 51,701,838.43 32,370,246.69 84,072,085.12 -
2013 年 - - - - -
合计 0.410 126,299,400.43 82,894,536.20 209,193,936.63 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿 元， 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场， 取信 于 社会 ” 的宗 旨， 坚持 “ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月， 易方 达取 得全 国 社会保 障基 金投 资管
理人资 格。2005 年 8 月 ， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产 管理 业务 资格 。 截 至
2015 年 12 月 31 日， 易方 达旗下 共管 理 88 只 开放 式 基金、 1 只封 闭式 基金 和多 个全国 社保 基金 资产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，资 产管 理总规 模 8269.58 亿 元。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋昆
本基金 的基 金经 理、 易方 达创新
驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基
金的基 金经 理、 易方 达新 常态灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基
金经理 、易 方达 新兴 成长 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经
理、公 募基 金投 资部 总经 理
2010-09-11 - 9 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 行 业 研 究
员、 基 金经 理助 理、
公 募 基 金 投 资 部 总
经 理 助 理 、 公 募 基
金 投 资 部 副 总 经
理。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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杨桢霄
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
新兴成 长灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 的基 金经 理助 理
2015-12-02 - 4 年
博 士 研 究 生 ， 曾 任
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 行 业 研 究
员。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 控制 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制 方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主 要包 括公 平交 易的 适用范 围 、 公 平交 易的 原则 和内容 、 公平 交易 的实 现措 施和交 易执 行程 序 、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评 估等 各个 环节 。公 平交易 的原 则包 括： 集中 交易原 则、 机制 公平 原则 、公平 协调 原则 、及 时
评估反 馈原 则。
公平交 易的 实现 措施 和执 行程序 主要 包括 ：通 过建 立规范 的投 资决 策机 制、 共享研 究资 源和 投
资品种 备选 库为 投资 人员 提供公 平的 投资 机会 ；投 资人员 应公 平对 待其 管理 的不同 投资 组合 ，控 制
其所管 理不 同组 合对 同一 证券的 同日 同向 交易 价差 ；建立 集中 交易 制度 ，交 易系统 具备 公平 交易 功
能，对 于满 足公 平交 易执 行条件 的同 向指 令， 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ，按照 交易 公平 的原 则
合理分 配各 投资 指令 的执 行；根 据交 易所 场内 竞价 交易和 非公 开竞 价交 易的 不同特 点分 别设 定合 理
的交易 执行 程序 和分 配机 制，通 过系 统与 人工 控制 相结合 的方 式， 力求 确保 所有投 资组 合在 交易 机
会上得 到公 平、 合理 对待 ；建立 事中 和事 后的 同向 交易、 异常 交易 监控 分析 机制， 对于 发现 的异 常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严 格按 照法 律法 规的 要求禁 止旗 下管 理的 不同 投资组 合之 间各 种可 能导 致不公 平交 易和 利
益输送 的反 向交 易行 为。 对于旗 下投 资组 合之 间（ 纯被动 指数 组合 和量 化投 资组合 除外 ）确 因投 资
策略或 流动 性管 理等 需要 而进行 的反 向交 易， 投资 人员须 提供 充分 的投 资决 策依据 ，并 经审 核确 认易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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方可执 行。
公司通 过定 期或 不定 期的 公平交 易效 果评 估报 告机 制，并 借助 相关 技术 系统 ，使投 资和 交易 人
员能及 时了 解各 组合 的公 平交易 执行 状况 ，持 续督 促公平 交易 制度 的落 实执 行，并 不断 在实 践中 检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制 度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具， 按照 不同 的时 间 窗口 （包 括当 日内、3 日内、5 日内） ， 对我
司旗下 所有 投资 组 合 2015 年度的 同向 交易 价差 情况 进行了 分析 ， 包括 旗下 各 大类资 产组 合之 间 （即
公募、 社保 、年 金、 专户 四大类 业务 之间 ）的 同向 交易价 差、 各组 合与 其他 所有组 合之 间的 同向 交
易价差 、以 及旗 下任 意两 个组合 之间 的同 向交 易价 差。根 据对 样本 个数 、平 均溢价 率是 否 为 0 的 T
检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率、 同向交 易价 差对 投资 组合 的业绩 影响 等因 素的 综
合分析 ，未 发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象 。
4.3.3异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 11 次， 其中 8 次 为旗 下 指数及 量化 组合 因投
资策略 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 3 次 为不 同 基金经 理管 理的 组合 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年，A 股 市场 虽然 经 历了巨 大的 波动 ， 但 从全 年的角 度来 看， 受中 央银 行偏松 的货 币政 策
操作以 及场 外资 金积 极入 场的推 动， 上证 综指 上涨 9.41% ， 沪深 300 指数 上涨 5.58% ， 深证 综指 上涨
63.15% ，创 业板 综指 上涨 106.61% ，成 长股 涨势 领先 。板块 方面 ，中 信一 级行 业指数 涨幅 居前 的行
业含计 算机 、通 信、 餐饮 旅游、 轻工 制造 、纺 织服 装等； 仅非 银金 融、 煤炭 、钢铁 录得 负收 益。
本基金 在 2015 年以 成长 股 配置为 主， 基金管 理人 认 为在经 济转 型期 内， 战 略 新兴产 业受 国家 政
策和宏 观经 济环 境的 影响 ， 有望继 续保 持良 好发 展的 势头 ， 我 们 坚 信其 中能 够诞 生一批 优秀 的公 司 。
基于以 上判 断， 我们 全年 保持了 这种 思路 进行 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.8337 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 95.42% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为 5.37% 。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2016 年， 宏 观经 济方 面， 中 国依 然面 临着 较大 的增长 压力 ， 同 时由 于受 到资源 、 环 境以 及
经济结 构的 限制 ， 也 难以 再次进 行大 力度 的经 济刺 激。 货币政 策方 面， 由于 自 2014 年 年末 以来 已 经
实施了 多次 降息 、降 准， 同时考 虑到 美国 加息 、人 民币汇 率的 限制 ，预 计继 续实施 货币 宽松 的空 间
不大。
政策方 面， 中央 政府 将会 积极推 动供 给侧 改革 ，但 要推动 宏观 经济 增长 和经 济结构 转型 ，还 要
更多地 依靠 新兴 产业 。同 时，2016 年是“ 十三 五 ” 规 划的制 定年 ，我 们将 积极 关注国 家针 对新 兴产 业
出台的 相关 政策 。
短期来 看， 我们 依然 面临 着来自 国内 外的 诸多 不确 定性因 素， 放眼 中长 期， 能使中 国经 济进 一
步焕发 活力 的必 然是 不断 崛起的 新兴 产业 。我 们可 以预见 ，在 不远 的将 来， 随着移 动互 联、 云计 算
和人工 智能 为代 表的 新技 术的规 模化 运用 ，人 类社 会的进 步必 将大 大加 速。 从以往 繁重 的生 产性 、
事务性 劳动 中解 放 出 来的 人们， 必将 对自 身的 需求 更加重 视， 娱乐 、医 疗、 教育、 体育 等与 “ 人” 直
接相关 的产 业将 迎来 黄金 发展期 。这 些推 动社 会进 步、提 升人 民幸 福指 数的 新技术 、新 模式 、新 产
业，将 是我 们关 注的 重点 。寻找 并买 入其 中的 龙头 公司， 将是 我们 工作 的重 中之重 。
债券投 资方 面， 由于 宏观 经济依 然疲 弱， 通胀 水平 处于低 位， 债券 市场 依然 具备投 资机 会， 将
继续采 取稳 健的 投资 思路 。
最后， 衷心 感谢 持有 人对 本基金 的信 任和 支持 ，我 们将努 力工 作， 力争 回报 大家的 信任 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据法 规、 监管 要求 的 变 化和业 务发 展的 实际 需要 ，继续 重点 围绕 严
守合规 底线 、防 控内 幕交 易等进 一步 完善 公司 内控 ，持续 强化 制度 的完 善及 对制度 执行 情况 的监 督
检查， 有效 保证 了旗 下基 金管理 运作 及公 司各 项业 务的合 法合 规和 稳健 有序 。
本年度 ，主 要监 察稽 核工 作及措 施如 下：
（1） 结合 新法 规的 实施 、 新的监 管要 求和 公司 业务 发展实 际， 不断 推动 完善 相关制 度流 程的 建
立、健 全， 及时 贯彻 落实 新的监 管要 求， 适应 公司 产品与 业务 创新 发展 的需 要，保 持公 司良 好的 内
控环境 。
（2） 严 守合 规底 线、 管好 合规风 险是 监察 稽核 工作 的重中 之重 。 围 绕这 个工 作重点 ， 持 续开 展
对投资 管理 人 员 及全 体员 工的合 规培 训教 育及 考试 谈话， 促进 公司 合规 文化 建设； 不断 完善 相关 机
制流程 ，重 点规 范和 监控 公平交 易、 异常 交易 、关 联交易 ，严 格防 控内 幕交 易和市 场操 纵等 违法 违
规行为 ，完 善利 益冲 突管 理相关 制度 机制 。
（3 ） 坚 持 “ 保 规范 、 防 风 险 ” 的 思路 ， 紧 密跟 踪监 管 政策动 向 、 资 本市 场变 化 以及业 务发 展的 实易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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际需要 ， 持 续完 善投 资合 规风控 制度 流程 和系 统工 具， 积 极配 合各 类新 产品、 新业务 、 新 投资 工具 、
新投资 策略 的推 出和 应用 ，重点 加强 对高 风险 品种 和业务 的投 资合 规风 险评 估及相 关控 制措 施的 研
究与落 实， 加强 对投 资、 交易等 业务 运作 的日 常合 规检查 和反 馈提 示， 有效 确保了 旗下 基金 资产 严
格按照 法律 法规 和基 金合 同的要 求稳 健、 规范 运作 。
（4） 对投 资交 易、 销售 宣 传、人 员规 范及 个人 投资 申报、 运营 维稳 、反 洗钱 、客户 服务 、IT
治理等 方面 开展 了一 系列 专项监 察检 查， 坚持 以法 律法规 、基 金合 同以 及公 司的规 章制 度为 依据 ，
推动公 司合 规、 内控 体系 的健全 完善 。
（5） 积极 参与 新产 品设 计 、新业 务拓 展工 作， 就相 关的合 规、 风控 问题 提供 意见和 建议 。
（6） 督促 落实 销售 适当 性 管理制 度， 推动 完善 客户 投诉处 理机 制流 程。
（7） 深入 贯彻 风险 为本 的 监管精 神， 加强 公司 洗钱 风险管 理 体系 建设 ，建 立优 化 客户 、产 品、
业务的 洗钱 风险 识别 和洗 钱风险 自评 估工 作机 制， 探索实 施符 合基 金业 务特 征的可 疑交 易监 控模 型
和方法 ，开 展反 洗钱 系统 开发测 试、 宣传 培训 、内 部审计 、信 息报 送、 问题 调研与 意见 反馈 等各 项
工作。
（8） 紧跟 法规 变化 和业 务 发展 ， 认真 做好 公司 及旗 下各基 金的 各项 信息 披露 工作 ， 力求 信息 披
露真实 、完 整、 准确 、及 时、简 明易 懂。
（9） 不断 促进 监察 稽核 自 身工具 手段 和流 程的 完善 ， 使合规 监控 与监 察稽 核的 独立性 、 规范 性、
针对性 与有 效性 得到 提升 。
2015 年 ，公 司按 计划 继续 开展 了 ISAE3402 （ 《 鉴证 业务国 际准 则 第 3402 号 》 ）认 证项 目 ；同
时， 公 司顺 利通 过 了 GIPS （全球 投资 业绩 标准 ） 认 证。 通 过开 展上 述外 部审 计鉴证 及认 证项 目， 促
进公司 进一 步夯 实运 营及 内控基 础， 提升 公司 核心 竞争力 。
本基金 管理 人承 诺将 一如 既往地 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 不断 提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 努力 防范 和控制 各种 风险 ，充 分保 障基金 份额 持有 人的 合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照企 业会 计准则 、中 国证 监会 相关 规定和 基金 合同 关于 估值 的约定 ，对 基金 所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金 管理 人设 有估 值委 员会， 公司 营运 总监 担任 估值委 员会 主席 ，研 究部 、固定 收益 总部 、
投资风 险管 理部 、监 察部 和核算 部指 定人 员担 任委 员。估 值委 员会 负责 组织 制定和 适时 修订 基金 估
值政策 和程 序， 指导 和监 督整个 估值 流程 。估 值委 员会成 员具 有多 年的 证券 、基金 从业 经验 ，熟 悉
相关法 律法 规， 具备 行业 研究、 风险 管理 、法 律合 规或基 金估 值运 作等 方面 的专业 胜任 能力 。基 金易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 及中证 指数 有限 公司 签署 服务协 议， 由其 按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据相 关法 律法 规及 《易 方达科 讯混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ，本 基金 本报告 期内 应分 配
利润 457,060,883.18 元， 本 报告期 内 2015 年 1 月 16 日已实 施的 利润 分配 125,121,851.51 元 是对 2014
年度利 润进 行的 分配 ， 本基 金本报 告期 应分 配尚 未实 施的利 润 为 457,060,883.18 元 ； 本 基金 已于 2016
年 1 月 18 日进 行了 利润 分 配， 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.90 元 ， 总分 配金 额 为 518,043,564.51 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 易方达 科讯 混合 型证 券投 资基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 了 《 证券 投
资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、基 金合 同、 托管 协议， 尽职 尽责 地履 行了 托管人 应尽 的义 务， 不
存在任 何损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2015 年度， 易方 达基 金管 理有限 公司 在易 方达 科讯 混合型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净
值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金进 行了1 次收 益分 配， 分 配金 额为125,121,851.51 元， 符合 基 金合同 的规 定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
2015 年度 ， 由 易方 达基 金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 易方 达科讯 混合 型证 券
投资基 金的 年度 报告 中财 务指标 、净 值表 现、 收益 分配情 况、 财务 会计 报告 相关内 容、 投资 组合 报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报告
安永华 明(2016) 审字 第 60468000_G04 号
易方达 科讯 混合 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人 ： 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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我们审 计了 后附 的易 方达 科讯混 合型 证券 投资 基金 的财务 报表 ， 包括2015 年12 月 31 日 的资 产负 债
表、2015 年度 的利 润表 和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人易 方达 基金 管理有 限公 司 的责 任。 这种 责 任包 括： （1 ）
按照企 业会 计准 则的 规定 编制财 务报 表 ， 并 使其 实 现公允 反映 ； （2） 设计 、 执行和 维护 必要 的内 部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误而 导致 的重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国注 册会 计师 审
计准则 的规 定执 行了 审计 工作。 中国 注册 会计 师审 计准则 要求 我们 遵守 中国 注册会 计师 职业 道德 守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序 取
决于注 册会 计师 的判 断， 包括对 由于 舞弊 或错 误导 致的财 务报 表重 大错 报风 险的评 估。 在进 行风 险
评估时 ，注 册会 计师 考虑 与财务 报表 编制 和公 允列 报相关 的内 部控 制， 以设 计恰当 的审 计程 序， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价 基金 管理 人选 用会计 政策 的恰 当性 和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ，公 允反映 了易 方达 科
讯混合 型证 券投 资基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状 况以 及 2015 年 度的 经营 成 果和净 值变 动情 况。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师
赵雅
李 明明
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室
2016-03-18
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达科 讯混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 497,015,453.93 11,096,280.59
结算备 付金
16,217,045.75 7,601,146.42
存出保 证金
4,992,610.58 1,182,913.02
交易性 金融 资产 7.4.7.2 10,191,902,002.03 4,174,663,381.29
其中： 股票 投资
9,690,781,810.33 3,894,532,364.07
基金投 资
- -
债券投 资
501,120,191.70 280,131,017.22
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 8,184,767.83
应收利 息 7.4.7.5 7,050,270.53 3,813,965.89
应收股 利
- -
应收申 购款
16,530,272.73 4,225,520.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
10,733,707,655.55 4,210,767,975.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
300,040,169.06 - 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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应付赎 回款
52,395,501.73 29,199,086.24
应付管 理人 报酬
13,455,548.83 5,908,824.28
应付托 管费
2,242,591.50 984,804.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,526,272.11 5,580,837.31
应交税 费
635,134.93 635,134.93
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,341,490.16 1,214,381.94
负债合计
376,636,708.32 43,523,068.74
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,999,180,581.59 1,528,719,448.58
未分配 利润 7.4.7.10 8,357,890,365.64 2,638,525,457.80
所有者权益合计
10,357,070,947.23 4,167,244,906.38
负债和所有者权益总 计
10,733,707,655.55 4,210,767,975.12
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.8337 元， 基金 份额 总 额 5,648,072,879.72
份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达科 讯混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
4,876,961,443.96 422,283,533.22
1.利息 收入
21,020,093.81 14,875,137.61
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,869,475.17 1,042,721.79
债券利 息收 入
16,149,144.09 13,795,929.70 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,474.55 36,486.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
4,022,149,792.24 1,076,899,055.14
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,003,827,051.86 1,048,679,518.33
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,876,419.93 2,102,421.54
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 15,446,320.45 26,117,115.27
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 800,852,912.75 -673,638,405.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 32,938,645.16 4,147,745.58
减：二、费用
229,561,508.38 131,943,988.85
1．管 理人 报酬
153,789,976.08 89,219,681.92
2．托 管费
25,631,662.58 14,869,946.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 49,324,542.68 27,259,170.78
5．利 息支 出
335,750.97 111,792.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
335,750.97 111,792.25
6．其 他费 用 7.4.7.19 479,576.07 483,396.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
4,647,399,935.58 290,339,544.37
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
4,647,399,935.58 290,339,544.37
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达科 讯混 合型证 券投 资基 金 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,528,719,448.58 2,638,525,457.80 4,167,244,906.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,647,399,935.58 4,647,399,935.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
470,461,133.01 1,197,086,823.77 1,667,547,956.78
其中：1.基 金申 购款 6,296,697,669.80 26,039,641,829.33 32,336,339,499.13
2.基金 赎回 款 -5,826,236,536.79 -24,842,555,005.56 -30,668,791,542.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -125,121,851.51 -125,121,851.51
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,999,180,581.59 8,357,890,365.64 10,357,070,947.23
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,704,471,645.70 4,429,720,109.82 7,134,191,755.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 290,339,544.37 290,339,544.37 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,175,752,197.12 -1,997,462,111.27 -3,173,214,308.39
其中：1.基 金申 购款 851,468,231.65 1,435,641,074.14 2,287,109,305.79
2.基金 赎回 款 -2,027,220,428.77 -3,433,103,185.41 -5,460,323,614.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -84,072,085.12 -84,072,085.12
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,528,719,448.58 2,638,525,457.80 4,167,244,906.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
本基金 由科 讯证 券投 资基 金转型 而成 。依 据中 国证 券监督 管理 委员 会 2007 年 12 月 6 日证 监基
金字[2007]330 号 文 《关 于 核准科 讯证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会决 议的 批复》 ， 科讯 证券 投资
基金由 封闭 式基 金转 型为 开放式 基金 ， 调 整存 续期 限， 终 止上 市交 易， 调 整投 资目标 、 范 围和 策略 ，
修订基 金合 同， 并更 名为 “ 易方达 科讯 股票 型证 券投 资基金 ”。自 2007 年 12 月 18 日 科讯 证券 投资 基
金在上 海证 券交 易所 终止 上市之 日起 ，由 《科 讯证 券投资 基金 基金 合同 》修 订而成 的《 易方 达科 讯
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 生效 。本 基金 为开 放式基 金， 存续 期限 不定 。本基 金的 基金 管理 人
为易方 达基 金管 理有 限公 司，注 册登 记人 为易 方达 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为交 通银 行股 份
有限公 司。
根据《 易方 达科 讯股 票型 证券投 资基 金集 中申 购期 基金份 额发 售公 告》 的有 关规定 ，易 方达 基
金管理 有限 公司 于 2008 年 1 月 4 日对 原基 金科 讯退 市 时的基 金份 额进 行了 份额 拆分， 拆分 比例 为 1 ：
2.825206742 ， 并由 注册 登 记机构 进行 了持 有人 份额 的登记 确认 。
2015 年 7 月 25 日 ， 根 据 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 的 规定 ， 本基金 变更 基金 类易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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别并由 “ 易 方达 科讯 股票 型 证券投 资基 金 ” 更名 为 “ 易 方达科 讯混 合型 证券 投资 基金 ” 。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 以 及 其后 颁布 及修订 的具 体会 计
准则、 应用 指南 、解 释以 及其他 相关 规定 （以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ” ） 编制 ，同时 ，对 于在 具体 会
计核算 和信 息披 露方 面， 也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会修 订并 发布 的《 证券投 资基 金会 计核 算
业务指 引》 、中 国证 监会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、《 关于 证
券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价有 关事 项的 通知 》、 《证券 投资 基金 信息
披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 本报 告期 末的财 务状 况以 及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》
和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。除 有特 别说 明外， 均以 人民 币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产（ 负债 ）， 并形成 其他 单位 的金 融负 债（资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
金融资 产应 当在 初始 确认 时划分 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、持 有至 到
期投资 、贷 款和 应收 款项 ，以及 可供 出售 金融 资产 。本基 金根 据持 有意 图和 能力， 将持 有的 股票 投
资、债 券投 资和 衍生 工具 （主要 系权 证投 资） 于初 始确认 时划 分为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当
期损益 的金 融资 产； 其他 金融资 产划 分为 贷款 和应 收款项 。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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(2) 金融 负债 分类
金融负 债应 当在 初始 确认 时划分 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 和其 他金 融
负债两 类。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初 始确 认金 融资 产或 金融负 债， 应当 按照 取得 时的公 允价 值作 为初 始确 认金额 ，划 分为 以
公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产的 股票投 资、 债券 投资 等， 以及不 作为 有效 套期 工
具的衍 生金 融工 具， 相关 的交易 费用 在发 生时 计入 当期损 益。 对于 本基 金的 其他金 融资 产和 其他 金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 期间 取得 的利 息或 现金股 利， 应当 确
认为当 期收 益。 每 日 ，本 基金将 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 或金 融负 债的 公
允价值 变动 计入 当期 损益 。对于 本基 金的 其他 金融 资产和 其他 金融 负债 ，采 用实际 利率 法， 按摊 余
成本进 行后 续计 量。
处置该 金融 资产 或金 融负 债时， 其公 允价 值与 初始 入账金 额之 间的 差额 应确 认为投 资收 益， 其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。当 收取 该金 融资产 现金 流量 的合 同权 利终止 ，或 该金 融资 产
已转移 ，且 符合 金融 资产 转移的 终止 确认 条件 的， 金融资 产将 终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移， 是指 本基 金将金 融 资 产让 与或 交付 给该金 融资 产发 行方 以外 的另一 方( 转 入方) 。
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确认该 金融 资产 ；保 留
了金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬的 ，不 终止确 认该 金融 资产 。本 基金既 没有 转移 也没 有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确 认该 金融 资产 ；未 放弃对 该金 融资 产控 制的 ，按照 其继 续涉 入所 转移 金融资 产的 程度 确认 有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按如 下原 则
确定公 允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化且 证券 发行 机构 未发生 影响 证券 价格 的重 大事件 的， 按最 近交 易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往 市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性 的估 值技 术确 定公 允价值 。估 值技 术包 括参 考熟悉 情况 并自 愿交 易的 各方最 近进 行的 市场 交
易中使 用的 价格 、参 照实 质上相 同的 其他 金融 工具 的当前 公允 价值 、现 金流 量折现 法和 期权 定价 模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基 金同 时满 足下 列条 件时 ， 金 融资 产和 金融 负债 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
具有抵 销已 确认 金额 的法 定权利 ，且 该种 法定 权利 是当前 可执 行的 ；计 划以 净额结 算， 或同 时变 现
该金融 资产 和清 偿该 金融 负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。由于 申购 和赎 回引 起的 实收基 金份 额变 动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。上 述申购 和赎 回分 别包 括基 金转换 所引 起的 转入 基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购或 赎回 基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现 损益 平准 金指 在申 购或赎 回基 金份 额时 ，申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累 计未 实现 利得/(损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。未 实现 损益 平
准金与 已实 现损 益平 准金 均在 “ 损益 平准 金 ” 科 目中 核算， 并于 期末 全额 转入 “ 未分配 利润/( 累计亏
损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定 的利 率及 持有 期重 新计算 存款 利息 收入 ，并 根据提 前支 取所 实际 收到 的利息 收入 与账 面已 确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券 利息 收入 按债 券票 面价值 与票 面利 率或 债券 发行价 计算 的金 额扣 除应 由债券 发行 企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按融 出资 金应 付或 实际 支付的 总额 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）， 在回 购期 内逐日 计提 ； 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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(5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) ：
卖出交 易所 上市 债券 ：于 成交日 确认 债券 投资 收益/( 损失) ， 并按 成交 金额 与其 成本、 应收 利息
的差额 入账 ；
卖出银 行间 同业 市场 交易 债券： 于成 交日 确认 债券 投资收 益/(损失) ，并 按成 交总额 与其 成本 、
应收利 息的 差额 入账 ；
(7) 衍生 工具 投资 收益/(损失) 于卖 出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出 权证 成交 金额 与 其成本 的差 额入
账；
(8) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后 的 净额入 账；
(9) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益很 可能 流入 且金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.5% 的 年费 率逐日 计提 ；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支 出，按 融入 资金 应收 或实 际收到 的总 额及 实际 利率 （当 实 际利 率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 基金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式（ 指现金 红利 按红 利发 放日 前一工 作日 的基 金
份额净 值自 动转 为基 金份 额进行 再投 资） ，基 金份 额持有 人可 选择 现金 方式 或红利 再投 资方 式； 基
金份额 持有 人事 先未 做出 选择的 ，默 认的 分红 方式 为现金 红利 ；
(2) 每一 基金 份额 享有 同等 分 配权 ；
(3) 基金 当期 收益 先弥 补上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
(4) 如果 基金 当期 出现 亏损 ，则不 进行 收益 分配 ；
(5) 基金 收益 分配 后每 份基 金份额 的净 值不 能低 于面 值；
(6) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 十二 次， 全 年分 配比 例易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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不得低 于年 度可 供分 配收 益的 10% ， 若《 基金 合同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(7) 原基 金科 讯终 止上 市后, 基金 注册 登记 人由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司更换 为易 方达
基金管 理有 限公 司, 基金 份 额持有 人需 要对 原持 有的 基金份 额进 行确 认和 重新 登记, 方可 通过 其办 理
确权业 务的 相关 销售 机构 办理赎 回等 业务 。 在投 资者 办理确 权登 记之 前, 如本 基 金进行 收益 分配,则未
办理确 权手 续的 基金 份额 产生相 应的 基金 权益 将以 红利再 投资 方式 进行 处理, 分红后 基金 份额 继续
托管在 易方 达基 金管 理有 限公司 登记 注册 中心,直 至 投资者 办理 确权 登记 。
(8) 法律 、法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其 交易 量和 交易 频率 不足以 提供 持续 的定 价信 息，本 基金 本报 告期 改为 采用中 证指 数有 限公 司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方 缴 纳。
股权分 置改 革过 程中 因非 流通股 股东 向流 通股 股东 支付对 价而 发生 的股 权转 让，暂 免征 收印 花
税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用基 金买卖 股票 、债 券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股权的 股息 、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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股权分 置改 革中 非流 通股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ，暂 免征 收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取 得的 股票 的股 息、 红利收 入、 债券 的利 息收 入及储 蓄利 息收 入， 由上 市公司 、债 券发 行
企业及 金融 机构 在向 基金 派发股 息、 红利 收入 、债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入时 代扣 代缴 个人 所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限 在 1 个 月以上 至 1 年（ 含 1 年） 的，减 按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超 过 1 年 的， 股息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
股权分 置改 革中 非流 通股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ，暂 免征 收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 497,015,453.93 11,096,280.59
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月-1 年 - -
存款期 限 1 个月 以内 - -
其他存 款 - -
合计 497,015,453.93 11,096,280.59
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页共 68 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,268,473,049.79 9,690,781,810.33 1,422,308,760.54
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 163,897.44 230,191.70 66,294.26
银行间 市场 499,804,400.00 500,890,000.00 1,085,600.00
合计 499,968,297.44 501,120,191.70 1,151,894.26
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,768,441,347.23 10,191,902,002.03 1,423,460,654.80
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,272,956,113.12 3,894,532,364.07 621,576,250.95
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 38,386,724.48 39,766,017.22 1,379,292.74
银行间 市场 240,712,801.64 240,365,000.00 -347,801.64
合计 279,099,526.12 280,131,017.22 1,031,491.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,552,055,639.24 4,174,663,381.29 622,607,742.05
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 52,533.19 7,450.94
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 7,297.60 3,421.97
应收债 券利 息 6,988,193.04 3,802,560.68
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2,246.70 532.30
合计 7,050,270.53 3,813,965.89
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,526,272.11 5,580,206.91
银行间 市场 应付 交易 费用 - 630.40
合计 6,526,272.11 5,580,837.31
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00 750,000.00 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页共 68 页
应付赎 回费 181,490.16 44,381.94
预提费 用 410,000.00 420,000.00
合计 1,341,490.16 1,214,381.94
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,318,961,572.65 1,528,719,448.58
本期申 购 17,789,454,573.42 6,296,697,669.80
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -16,460,343,266.35 -5,826,236,536.79
本期末 5,648,072,879.72 1,999,180,581.59
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,072,969,533.55 1,565,555,924.25 2,638,525,457.80
本期利 润 3,846,547,022.83 800,852,912.75 4,647,399,935.58
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-223,785,873.10 1,420,872,696.87 1,197,086,823.77
其中： 基金 申购 款 7,811,379,923.23 18,228,261,906.10 26,039,641,829.33
基金赎 回款 -8,035,165,796.33 -16,807,389,209.23 -24,842,555,005.56
本期已 分配 利润 -125,121,851.51 - -125,121,851.51
本期末 4,570,608,831.77 3,787,281,533.87 8,357,890,365.64
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 4,538,732.92 913,434.23 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页共 68 页
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 221,378.12 89,392.45
其他 109,364.13 39,895.11
合计 4,869,475.17 1,042,721.79
7.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 16,354,103,856.24 10,146,890,017.74
减：卖 出股 票成 本总 额 12,350,276,804.38 9,098,210,499.41
买卖股 票差 价收 入 4,003,827,051.86 1,048,679,518.33
7.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
卖出 债券（、债转 股及债券到 期兑付）成 交
总额
1,093,337,106.12 444,101,093.48
减： 卖出债券（、 债转股及债 券到期兑付 ）
成本总 额
1,072,963,804.29 424,994,666.46
减：应 收利 息总 额 17,496,881.90 17,004,005.48
买卖债 券差 价收 入 2,876,419.93 2,102,421.54
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,446,320.45 26,117,115.27
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 15,446,320.45 26,117,115.27
7.4.7.16 公允价值变动收益 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页共 68 页
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 800,852,912.75 -673,638,405.11
——股 票投 资 800,732,509.59 -674,810,645.63
——债 券投 资 120,403.16 1,172,240.52
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 800,852,912.75 -673,638,405.11
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 32,938,645.16 4,147,745.58
其他 - -
印花税 手续 费返 还 - -
合计 32,938,645.16 4,147,745.58
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 49,315,592.68 27,257,545.78
银行间 市场 交易 费用 8,950.00 1,625.00
合计 49,324,542.68 27,259,170.78
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页共 68 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 110,000.00 120,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 32,326.07 26,796.93
银行间 账户 维护 费 36,000.00 36,000.00
其他 1,250.00 600.00
合计 479,576.07 483,396.93
7.4.8或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
根据相 关法 规以 及本 基金 收益分 配政 策， 本基 金向 截至 2016 年 1 月 18 日登 记在册 的全 体持 有
人进行 利润 分配 ， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.90 元 ，分配 金额 为 518,043,564.51 元。
除上述 事项 外， 截至 本会 计报表 批准 报出 日， 本基 金无其 它须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 交 通银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期
上年度 可比 期间 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页共 68 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 2,696,705,968.74 8.05% 1,201,385,366.47 7.03%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 2,465,246.34 8.37% 453,153.94 6.94%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 1,093,742.52 7.22% 275,117.07 4.93%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 153,789,976.08 89,219,681.92
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 28,051,044.01 16,826,054.71
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页共 68 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 ； 由基 金托 管人 于次 月首日 起 15 个工作
日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 25,631,662.58 14,869,946.97
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 ； 由基 金托 管人 于次 月首日 起 15 个工作
日内从 基金 资产 中一 次性 支取。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
报告 期 初持 有的 基金 份额 72,448,816.90 72,448,816.90
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 72,448,816.90 72,448,816.90
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
1.28% 1.68% 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页共 68 页
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发证 券 5,650,413.49 0.10% 5,650,413.49 0.13%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 497,015,453.93 4,538,732.92 11,096,280.59 913,434.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 总金额 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页共 68 页
股/ 张）
广发证 券 600089 特变电 工 配股发 行 5,720,000 39,468,000.00
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备
注
场
内
场
外
1 2015-01-16 -
2015-
01-16
0.300 74,597,562.00 50,524,289.51 125,121,851.51 -
合计
0.300 74,597,562.00 50,524,289.51 125,121,851.51 -
注：根 据相 关法 规以 及本 基金收 益分 配政 策， 本基 金向截 至 2016 年 1 月 18 日登记 在册 的全 体
持有人 进行 利润 分配 ， 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.90 元 ，分 配金 额为 518,043,564.51 元。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300024
机器
人
2015-11-18 2016-11-21
非公
开发
行流
通受
限
55.20 56.93 3,630,000
200,376,000.
00
206,655,90
0.00
-
注：以 上 “ 可流 通日 ” 是根 据上市 公司 公告 估算 的流 通日期 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 盘 数量 期末 期末 备易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总 额 估值总 额 注
000028 国药一 致 2015-10-21
重大事 项
停牌
66.15 - - 10,000 376,000.00 661,500.00 -
000971 高升控 股 2015-09-21
复牌交 易
不活跃
34.96 2015-12-31 26.39 6,000,000
134,597,356.
15
209,760,000.
00
注
002018 华信国 际 2015-06-15
重大事 项
停牌
30.62 - - 1,000,000
13,659,562.2
5
30,620,000.0
0
-
002065 东华软 件 2015-12-22
重大事 项
停牌
25.10 - - 20,000 398,214.30 502,000.00 -
002544 杰赛科 技 2015-08-31
重大事 项
停牌
41.42 - - 300,000 4,799,003.87
12,426,000.0
0
-
002664 信质电 机 2015-12-30
重大事 项
停牌
31.77
2016-03-0
8
28.59
203,700 2,268,660.31 6,471,549.00 -
300222 科大智 能 2015-08-21
重大事 项
停牌
20.84 2016-01-07 21.16 342,000 3,151,753.10 7,127,280.00 -
300238 冠昊生 物 2015-11-12
重大事 项
停牌
55.15 - - 200 2,847.00 11,030.00 -
300326 凯利泰 2015-09-24
重大事 项
停牌
21.80 2016-01-22 23.98 60,000 469,596.00 1,308,000.00 -
300366 创意信 息 2015-12-29
重大事 项
停牌
77.70 - - 738,001
49,334,653.1
8
57,342,677.7
0
-
300431 暴风科 技 2015-10-27
重大事 项
停牌
104.61 - - 3,000,000
192,718,486.
56
313,830,000.
00
-
600120 浙江东 方 2015-10-12
重大事 项
停牌
19.86 - - 200,000 3,745,251.45 3,972,000.00 -
600645 中源协 和 2015-12-30
重大事 项
停牌
65.01 2016-01-04 63.90 3,528,600
152,563,760.
76
229,394,286.
00
-
注：该 股票 在本 期末 虽已 复牌但 交易 不活 跃、 流通 仍受限 ，因 而未 采用 市价 估值。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.13 金融工具风险 及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理 人按 照 “ 自上 而 下与自 下而 上相 结合 ，全 面管理 、专 业分 工 ” 的思 路 ，将风 险控 制嵌易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页共 68 页
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资 决策 的层 次看 ，投 资决策 委员 会、 投资 总监 、基金 投资 部总 经理 和基 金经理 对投 资行 为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部 、集 中交 易 室 、核 算部以 及投 资风 险管 理部 从不同 角度 、不 同环 节对 投资的 全过 程实 行风 险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿 “ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估 ” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金 是混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中等 偏高风 险品 种， 日常 经营 活动中 本基 金面 临
的风险 主要 包括 信用 风险 、流动 性风 险及 市场 风险 ，本基 金的 基金 管理 人从 事风险 管理 的主 要目 标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 ， 以实 现 “ 风
险和收 益相 匹配 ” 的 风险 收 益目标 。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行人 出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息，导 致基 金资 产损 失和 收益变 化的 风险 。本 基金 管理人 通过 严格 的备 选
库制度 和分 散化 投资 方式 防范信 用风 险， 本基 金与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持有 一家 公
司发行 的证 券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 在交 易所进 行的 证券 交易 交收 和款项 清算 对手 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，在 银行 间同 业市 场主 要通过 交易 对手 库制 度防 范交易 对手 风险 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.00%(2014 年 12 月 31 日：0.96%) 。
7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 507,878,142.08 243,900,101.37
合计 507,878,142.08 243,900,101.37
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页共 68 页
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
AAA 0.00 1,712,847.37
AAA 以下 230,242.66 38,320,629.16
未评级 0.00 0.00
合计 230,242.66 40,033,476.53
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交 易所上市，其余亦
可在银 行间 同业 市场 交易 ，期末 除 7.4.12 列 示券 种 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ，其 余均 能及 时
变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页共 68 页
日
资产
银行存 款 497,015,453.93 - - -
497,015,453.9
3
结算备 付金 16,217,045.75 - - - 16,217,045.75
存出保 证金 4,992,610.58 - - - 4,992,610.58
交易性 金融 资产 500,890,000.00 230,191.70 - 9,690,781,810.33
10,191,902,00
2.03
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 7,050,270.53 7,050,270.53
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 16,530,272.73 16,530,272.73
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,019,115,110.26 230,191.70 - 9,714,362,353.59 10,733,707,65
5.55
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 300,040,169.06
300,040,169.0
6
应付赎 回款 - - - 52,395,501.73 52,395,501.73
应付管 理人 报酬 - - - 13,455,548.83 13,455,548.83
应付托 管费 - - - 2,242,591.50 2,242,591.50
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 6,526,272.11 6,526,272.11
应交税 费 - - - 635,134.93 635,134.93
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 1,341,490.16 1,341,490.16
负债总 计 - - - 376,636,708.32 376,636,708
.32
利率敏 感度 缺口 1,019,115,110.26 230,191.70 - 9,337,725,645.27 10,357,070,94易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页共 68 页
7.23
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,096,280.59 - - - 11,096,280.59
结算备 付金 7,601,146.42 - - - 7,601,146.42
存出保 证金 1,182,913.02 - - - 1,182,913.02
交易性 金融 资产 278,216,429.60 1,711,888.40 202,699.22 3,894,532,364.07
4,174,663,381.
29
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 8,184,767.83 8,184,767.83
应收利 息 - - - 3,813,965.89 3,813,965.89
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 143,015.10 - - 4,082,504.98 4,225,520.08
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 298,239,784.73 1,711,888.40
202,699.22
3,910,613,602.77 4,210,767,975.
12
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 29,199,086.24 29,199,086.24
应付管 理人 报酬 - - - 5,908,824.28 5,908,824.28
应付托 管费 - - - 984,804.04 984,804.04
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 5,580,837.31 5,580,837.31
应交税 费 - - - 635,134.93 635,134.93
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 1,214,381.94 1,214,381.94
负债总 计 - - - 43,523,068.74 43,523,068.74 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页共 68 页
利率敏 感度 缺口 298,239,784.73
1,711,888.40 202,699.22 3,867,090,534.03
4,167,244,906.
38
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基 点 607,500.93 631,676.13
2.市场 利率 上升 25 个基 点 -606,005.20 -628,217.50
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、 beta 值、 V AR 等 指标 ，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 9,690,781,810.33 93.57 3,894,532,364.07 93.46
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页共 68 页
其他 - - - -
合计 9,690,781,810.33 93.57 3,894,532,364.07 93.46
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 461,572,533.93 142,064,107.63
2.业绩 比较 基准 下降 5% -461,572,533.93 -142,064,107.63
7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 8,610,929,677.49 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,580,972,324.54 元 ，无 属于 第三 层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层 次 2,591,686,546.01 元 ， 第二 层 次 1,582,976,835.28 元 ， 无属 于
第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于 非公 开发 行等 情况 ，本基 金不 会于 停牌 日至 交易恢 复活 跃日 期间 、交 易不活 跃期 间及 限售 期
间将相 关股 票的 公允 价值 列入第 一层 次； 并根 据估 值调整 中采 用的 不可 观察 输入值 对于 公允 价值 的
影响程 度， 确定 相 关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。对 于在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让
的固定 收益 品种 （可 转换 债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外 ）， 本基 金 于 2015 年 3 月 19 日起 改
为采用 中证 指数 有限 公司 根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定
收益品 种的 估值 处理 标准 》所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值， 并将 相关 债券的 公允 价值 从第 一易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页共 68 页
层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允 价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ，其 账面价 值与 公允 价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 9,690,781,810.33 90.28
其中： 股票 9,690,781,810.33 90.28
2 固定收 益投 资 501,120,191.70 4.67
其中： 债券 501,120,191.70 4.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 513,232,499.68 4.78
7 其他各 项资 产 28,573,153.84 0.27 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页共 68 页
8 合计 10,733,707,655.55 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,375,000.00 0.02
B 采矿业
- -
C 制造业 2,867,775,795.42 27.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
85,494,079.05 0.83
E 建筑业 2,644,400.00 0.03
F 批发和 零售 业
12,682,279.68 0.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
19,468,860.00 0.19
H 住宿和 餐饮 业
1,983,000.00 0.02
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,353,426,054.35 51.69
J 金融业
5,996,660.67 0.06
K 房地产 业
27,487,192.90 0.27
L 租赁和 商务 服务 业
27,481,000.00 0.27
M 科学研 究和 技术 服务 业
229,394,286.00 2.21
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
97,896,897.04 0.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
768,926,666.82 7.42
R 文化、 体育 和娱 乐业
187,082,638.40 1.81
S 综合
667,000.00 0.01
合计 9,690,781,810.33 93.57
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页共 68 页
值比例 （％ ）
1 002153 石基信 息 7,600,000 1,147,600,000.00 11.08
2 300383 光环新 网 10,050,587 559,918,201.77 5.41
3 002292 奥飞动 漫 10,806,626 558,810,630.46 5.40
4 002030 达安基 因 12,800,000 527,104,000.00 5.09
5 300059 东方财 富 9,000,000 468,270,000.00 4.52
6 300007 汉威电 子 13,333,042 455,990,036.40 4.40
7 600763 通策医 疗 8,800,000 431,376,000.00 4.17
8 300369 绿盟科 技 8,000,000 389,120,000.00 3.76
9 300333 兆日科 技 6,643,542 318,890,016.00 3.08
10 300431 暴风科 技 3,000,000 313,830,000.00 3.03
11 600756 浪潮软 件 5,558,716 285,884,763.88 2.76
12 300188 美亚柏 科 5,339,744 270,725,020.80 2.61
13 300113 顺网科 技 2,425,885 245,911,962.45 2.37
14 600645 中源协 和 3,528,600 229,394,286.00 2.21
15 300379 东方通 1,862,027 228,452,092.63 2.21
16 000971 高升控 股 6,000,000 209,760,000.00 2.03
17 300024 机器人 3,630,000 206,655,900.00 2.00
18 002055 得润电 子 5,000,000 193,300,000.00 1.87
19 002466 天齐锂 业 1,300,000 182,975,000.00 1.77
20 300244 迪安诊 断 2,600,000 180,804,000.00 1.75
21 300015 爱尔眼 科 4,963,479 156,746,666.82 1.51
22 300047 天源迪 科 4,999,971 145,499,156.10 1.40
23 002230 科大讯 飞 3,900,000 144,495,000.00 1.40
24 300359 全通教 育 1,489,797 128,301,317.64 1.24
25 300271 华宇软 件 2,700,000 128,196,000.00 1.24
26 300364 中文在 线 653,251 116,278,678.00 1.12
27 000892 *ST 星美 5,548,204 114,681,376.68 1.11
28 002751 易尚展 示 1,000,000 107,400,000.00 1.04
29 300168 万达信 息 3,000,000 99,390,000.00 0.96
30 000695 滨海能 源 3,079,551 81,762,079.05 0.79
31 300366 创意信 息 738,001 57,342,677.70 0.55
32 300109 新开源 531,119 55,262,931.95 0.53
33 300229 拓尔思 1,600,000 50,240,000.00 0.49
34 002642 荣之联 851,287 49,281,004.43 0.48
35 300016 北陆药 业 1,343,118 47,694,120.18 0.46
36 002343 禾欣股 份 746,250 45,297,375.00 0.44
37 002368 太极股 份 607,900 40,790,090.00 0.39
38 300190 维尔利 1,600,000 38,848,000.00 0.38
39 002572 索菲亚 800,000 34,480,000.00 0.33
40 002059 云南旅 游 2,590,344 32,793,755.04 0.32
41 300166 东方国 信 1,000,000 32,030,000.00 0.31
42 002018 华信国 际 1,000,000 30,620,000.00 0.30 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页共 68 页
43 002175 东方网 络 500,000 30,130,000.00 0.29
44 002400 省广股 份 1,000,000 25,150,000.00 0.24
45 600446 金证股 份 500,000 24,595,000.00 0.24
46 000558 莱茵体 育 867,000 24,015,900.00 0.23
47 300009 安科生 物 524,356 22,694,127.68 0.22
48 002245 澳洋顺 昌 1,943,000 19,468,860.00 0.19
49 002045 国光电 器 1,000,000 18,900,000.00 0.18
50 300352 北信源 300,000 18,720,000.00 0.18
51 300291 华录百 纳 500,000 17,800,000.00 0.17
52 000888 峨眉 山 A 1,200,000 17,772,000.00 0.17
53 002657 中科金 财 200,000 15,998,000.00 0.15
54 300207 欣旺达 555,350 15,605,335.00 0.15
55 600728 佳都科 技 415,262 15,480,967.36 0.15
56 300017 网宿科 技 242,633 14,555,553.67 0.14
57 002544 杰赛科 技 300,000 12,426,000.00 0.12
58 300182 捷成股 份 500,000 12,000,000.00 0.12
59 600556 慧球科 技 384,600 10,411,122.00 0.10
60 002658 雪迪龙 364,668 9,915,322.92 0.10
61 601012 隆基股 份 600,000 8,190,000.00 0.08
62 600297 广汇汽 车 626,852 8,048,779.68 0.08
63 600855 航天长 峰 200,000 7,936,000.00 0.08
64 300222 科大智 能 342,000 7,127,280.00 0.07
65 002152 广电运 通 227,500 7,050,225.00 0.07
66 002033 丽江旅 游 396,045 6,970,392.00 0.07
67 002169 智光电 气 300,000 6,891,000.00 0.07
68 300144 宋城演 艺 240,738 6,812,885.40 0.07
69 002664 信质电 机 203,700 6,471,549.00 0.06
70 000977 浪潮信 息 200,000 6,342,000.00 0.06
71 300228 富瑞特 装 200,000 6,240,000.00 0.06
72 600562 国睿科 技 100,000 6,219,000.00 0.06
73 002456 欧菲光 200,000 6,204,000.00 0.06
74 002280 联络互 动 100,000 6,140,000.00 0.06
75 600850 华东电 脑 118,348 6,112,674.20 0.06
76 600036 招商银 行 333,333 5,996,660.67 0.06
77 000049 德赛电 池 100,000 5,678,000.00 0.05
78 300368 汇金股 份 91,972 5,216,651.84 0.05
79 601100 恒立油 缸 300,000 4,980,000.00 0.05
80 600887 伊利股 份 300,000 4,929,000.00 0.05
81 300077 国民技 术 100,000 4,518,000.00 0.04
82 000651 格力电 器 200,000 4,470,000.00 0.04
83 600120 浙江东 方 200,000 3,972,000.00 0.04
84 600637 东方明 珠 100,000 3,789,000.00 0.04
85 002236 大华股 份 100,000 3,690,000.00 0.04
86 002385 大北农 299,846 3,661,119.66 0.04 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页共 68 页
87 002241 歌尔声 学 100,000 3,460,000.00 0.03
88 300124 汇川技 术 59,812 2,823,126.40 0.03
89 300273 和佳股 份 130,000 2,717,000.00 0.03
90 600201 生物股 份 73,100 2,702,507.00 0.03
91 600496 精工钢 构 440,000 2,644,400.00 0.03
92 600519 贵州茅 台 12,100 2,640,099.00 0.03
93 600436 片仔癀 38,243 2,630,735.97 0.03
94 600343 航天动 力 100,000 2,557,000.00 0.02
95 000661 长春高 新 20,000 2,409,000.00 0.02
96 000998 隆平高 科 100,000 2,375,000.00 0.02
97 300346 南大光 电 64,000 2,373,120.00 0.02
98 600138 中青旅 100,000 2,331,000.00 0.02
99 000538 云南白 药 30,000 2,178,600.00 0.02
100 600674 川投能 源 200,000 2,152,000.00 0.02
101 300253 卫宁软 件 49,988 2,093,497.44 0.02
102 002009 天奇股 份 100,000 2,075,000.00 0.02
103 300205 天喻信 息 100,000 2,064,000.00 0.02
104 000524 岭南控 股 100,000 1,983,000.00 0.02
105 600276 恒瑞医 药 39,000 1,915,680.00 0.02
106 300065 海兰信 49,936 1,907,555.20 0.02
107 600340 华夏幸 福 60,000 1,843,200.00 0.02
108 600587 新华医 疗 50,000 1,816,500.00 0.02
109 600006 东风汽 车 200,000 1,772,000.00 0.02
110 600325 华发股 份 99,883 1,628,092.90 0.02
111 002672 东江环 保 75,000 1,512,750.00 0.01
112 300206 理邦仪 器 49,198 1,355,896.88 0.01
113 600886 国投电 力 160,000 1,336,000.00 0.01
114 300326 凯利泰 60,000 1,308,000.00 0.01
115 300295 三六五 网 23,978 1,189,308.80 0.01
116 300287 飞利信 53,888 975,372.80 0.01
117 300133 华策影 视 30,000 893,700.00 0.01
118 600535 天士力 20,000 818,400.00 0.01
119 600256 广汇能 源 100,000 667,000.00 0.01
120 000028 国药一 致 10,000 661,500.00 0.01
121 600352 浙江龙 盛 45,892 534,182.88 0.01
122 002038 双鹭药 业 15,000 502,500.00 0.00
123 002065 东华软 件 20,000 502,000.00 0.00
124 000768 中航飞 机 20,000 495,400.00 0.00
125 601633 长城汽 车 35,250 424,410.00 0.00
126 600315 上海家 化 10,000 394,900.00 0.00
127 002023 海特高 新 20,000 366,800.00 0.00
128 300332 天壕环 境 10,000 244,000.00 0.00
129 300238 冠昊生 物 200 11,030.00 0.00 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：本 报告 期末 本基 金投 资石基 信息 占基 金资 产净 值超 过 10% ，属 于被 动超 标。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002153 石基信 息 1,435,738,555.76 34.45
2 002030 达安基 因 1,027,631,068.69 24.66
3 300024 机器人 786,903,713.11 18.88
4 300369 绿盟科 技 700,148,248.62 16.80
5 300383 光环新 网 558,831,366.72 13.41
6 300244 迪安诊 断 524,706,897.46 12.59
7 002055 得润电 子 483,208,021.34 11.60
8 300380 安硕信 息 455,932,876.00 10.94
9 002292 奥飞动 漫 434,626,223.03 10.43
10 600588 用友网 络 422,264,888.00 10.13
11 600208 新湖中 宝 368,118,689.17 8.83
12 002657 中科金 财 356,123,709.20 8.55
13 300007 汉威电 子 356,018,703.10 8.54
14 000002 万
科Ａ 354,170,769.62 8.50
15 300077 国民技 术 311,065,024.51 7.46
16 300333 兆日科 技 279,146,587.28 6.70
17 300229 拓尔思 254,686,266.25 6.11
18 002466 天齐锂 业 254,193,400.84 6.10
19 002751 易尚展 示 236,067,066.09 5.66
20 600756 浪潮软 件 235,208,356.58 5.64
21 300167 迪威视 讯 231,137,892.66 5.55
22 002230 科大讯 飞 228,776,427.65 5.49
23 300188 美亚柏 科 227,938,704.72 5.47
24 300379 东方通 227,183,815.76 5.45
25 300113 顺网科 技 224,166,275.54 5.38
26 300431 暴风科 技 217,941,610.56 5.23
27 002175 东方网 络 202,963,987.83 4.87
28 300231 银信科 技 192,894,821.75 4.63
29 300359 全通教 育 187,201,024.16 4.49
30 300059 东方财 富 182,330,467.39 4.38
31 000997 新 大 陆 176,198,336.48 4.23
32 002312 三泰控 股 175,896,287.72 4.22
33 002439 启明星 辰 170,090,576.16 4.08 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页共 68 页
34 000971 高升控 股 166,192,320.36 3.99
35 600391 成发科 技 163,009,150.25 3.91
36 600645 中源协 和 161,742,469.49 3.88
37 300166 东方国 信 159,507,710.36 3.83
38 002268 卫 士 通 153,956,764.84 3.69
39 300352 北信源 153,857,039.15 3.69
40 300047 天源迪 科 153,511,312.36 3.68
41 000977 浪潮信 息 152,124,810.25 3.65
42 600446 金证股 份 150,756,156.66 3.62
43 300271 华宇软 件 130,831,121.48 3.14
44 300033 同花顺 129,800,468.17 3.11
45 000861 海印股 份 129,730,417.71 3.11
46 300085 银之杰 126,149,250.83 3.03
47 002405 四维图 新 125,760,742.66 3.02
48 300364 中文在 线 123,972,228.60 2.97
49 002280 联络互 动 115,318,482.12 2.77
50 600571 信雅达 110,855,147.09 2.66
51 300027 华谊兄 弟 110,292,446.03 2.65
52 600617 国新能 源 108,042,394.42 2.59
53 002658 雪迪龙 104,046,201.07 2.50
54 000892 *ST 星美 102,773,372.07 2.47
55 002318 久立特 材 101,453,815.08 2.43
56 600576 万家文 化 101,219,283.23 2.43
57 000001 平安银 行 100,697,263.81 2.42
58 300182 捷成股 份 94,183,048.10 2.26
59 002197 证通电 子 93,338,333.29 2.24
60 002146 荣盛发 展 91,805,104.65 2.20
61 601519 大智慧 85,519,224.60 2.05
62 000695 滨海能 源 83,802,734.35 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600446 金证股 份 825,304,039.62 19.80
2 300024 机器人 720,292,481.28 17.28
3 002657 中科金 财 658,755,300.76 15.81
4 300315 掌趣科 技 615,447,959.76 14.77
5 600588 用友网 络 614,221,378.62 14.74
6 300059 东方财 富 566,662,441.96 13.60 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7 002400 省广股 份 557,922,104.33 13.39
8 002030 达安基 因 505,041,318.95 12.12
9 300168 万达信 息 502,117,802.61 12.05
10 300359 全通教 育 469,383,074.76 11.26
11 600571 信雅达 466,069,384.98 11.18
12 000977 浪潮信 息 457,601,101.75 10.98
13 002751 易尚展 示 445,732,668.22 10.70
14 300017 网宿科 技 422,191,966.46 10.13
15 300033 同花顺 387,102,664.14 9.29
16 600208 新湖中 宝 356,504,314.37 8.55
17 600645 中源协 和 347,430,862.23 8.34
18 300244 迪安诊 断 341,838,864.51 8.20
19 000002 万
科Ａ 325,091,498.43 7.80
20 300369 绿盟科 技 294,714,134.69 7.07
21 300077 国民技 术 294,462,489.77 7.07
22 300380 安硕信 息 279,381,350.07 6.70
23 300231 银信科 技 252,622,762.15 6.06
24 002439 启明星 辰 231,249,727.00 5.55
25 002153 石基信 息 222,702,388.35 5.34
26 600391 成发科 技 213,060,432.45 5.11
27 002175 东方网 络 198,406,336.15 4.76
28 300166 东方国 信 198,001,263.44 4.75
29 300085 银之杰 188,000,085.61 4.51
30 000861 海印股 份 171,371,736.84 4.11
31 002312 三泰控 股 163,076,394.01 3.91
32 300229 拓尔思 159,183,563.79 3.82
33 600576 万家文 化 156,099,078.88 3.75
34 300352 北信源 150,729,152.40 3.62
35 000997 新 大 陆 149,437,607.59 3.59
36 300167 迪威视 讯 149,286,797.77 3.58
37 002658 雪迪龙 148,914,187.86 3.57
38 002572 索菲亚 137,125,857.43 3.29
39 002280 联络互 动 122,072,956.04 2.93
40 002169 智光电 气 121,924,715.33 2.93
41 002405 四维图 新 119,016,151.04 2.86
42 600617 国新能 源 118,968,381.58 2.85
43 002268 卫 士 通 118,624,677.38 2.85
44 002197 证通电 子 114,818,912.39 2.76
45 000001 平安银 行 113,101,150.04 2.71
46 002055 得润电 子 111,240,626.67 2.67
47 002146 荣盛发 展 108,331,268.09 2.60
48 000738 中航动 控 96,604,743.27 2.32
49 002318 久立特 材 95,258,113.50 2.29
50 600893 中航动 力 90,845,469.72 2.18 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页共 68 页
51 002466 天齐锂 业 90,688,925.75 2.18
52 300027 华谊兄 弟 87,986,236.95 2.11
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 17,345,793,741.05
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 16,354,103,856.24
注： “ 买入 股票 成本 ” 或 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 500,890,000.00 4.84
其中： 政策 性金 融债 500,890,000.00 4.84
4 企业债 券 101.84 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 230,089.86 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 501,120,191.70 4.84
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150416 15 农发 16 3,000,000 300,690,000.00 2.90
2 150311 15 进出 11 2,000,000 200,200,000.00 1.93 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页共 68 页
3 128009 歌尔转 债 1,638 230,089.86 0.00
4 112118 12 金螳 01 1 101.84 0.00
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
4,992,610.58
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
7,050,270.53
5 应收申 购款
16,530,272.73
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
28,573,153.84
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页共 68 页
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 128009 歌尔转 债 230,089.86 0.00
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300431 暴风科 技 313,830,000.00 3.03 重大事 项停 牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
457,853
12,336.00 554,137,928.75 9.81% 5,093,934,950.97 90.19%
注：持 有人 户数 含未 确权 的原持 有人 户数 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
1,207,305.59 0.0214%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 12 月 18 日) 基 金份 额总 额 800,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,318,961,572.65
本报告 期 基 金总 申购 份额 17,789,454,573.42
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 16,460,343,266.35
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,648,072,879.72
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告 期内 ，交 通银 行股 份有限 公司( 以下 简称 “本 行”) 因工 作需 要， 刘树 军先生 不再 担任 本
行资产 托管 业务 中心 总裁 ，任命 袁庆 伟女 士为 本行 资产托 管业 务中 心总 裁。 袁庆伟 女士 的基 金行 业
高级管 理人 员任 职资 格已 在中国 证券 投资 基金 业协 会备案 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自转 型之 后连 续 9 年聘请 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）提 供审计 服务 ，本 报
告年度 的审 计费 用 为 110,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页共 68 页
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
德邦证 券 2 1,416,636,295.24 4.23% 1,253,582.24 4.26% -
华信证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 919,219,579.76 2.74% 840,731.08 2.85% -
上海证 券 1 247,122,445.45 0.74% 218,679.28 0.74% -
渤海证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 1,497,050,153.47 4.47% 1,362,915.37 4.63% -
中信证 券 1 2,272,981,648.42 6.79% 2,079,698.32 7.06% -
川财证 券 1 3,531,365,701.53 10.54% 2,825,091.02 9.59% -
信达证 券 1 375,962,099.40 1.12% 300,769.68 1.02% -
高华证 券 1 540,364,132.01 1.61% 491,947.20 1.67% -
东方证 券 2 3,882,085,630.85 11.59% 3,572,291.00 12.13% -
华泰证 券 1 210,486,358.00 0.63% 191,625.73 0.65% -
华宝证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 1,591,611,346.01 4.75% 1,452,417.74 4.93% -
东北证 券 1 4,458,180,149.63 13.31% 4,092,562.21 13.90% -
中银国 际 1 883,950,206.28 2.64% 823,223.97 2.80% -
光大证 券 1 5,357,805,366.19 15.99% 4,286,241.55 14.56% -
方正证 券 1 1,918,658,677.30 5.73% 1,756,167.97 5.96% -
万联证 券 1 417,922,972.74 1.25% 380,692.94 1.29% -
广发证 券 2 2,696,705,968.74 8.05% 2,465,246.34 8.37% -
海通证 券 1 1,018,867,063.76 3.04% 815,092.80 2.77% -
申万宏 源 1 262,545,802.51 0.78% 239,022.08 0.81% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元; 宏源 证券 股份 有限 公司更 名为 申万
宏源证 券有 限公 司, 齐鲁 证 券有限 公司 更名 为中 泰证 券股份 有限 公司, 财 富里 昂 证券有 限责 任公 司更
名为上 海华 信证 券有 限责 任公司 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下： 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页共 68 页
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
德邦证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券
37,839,932.4
0
18.76% - - - -
渤海证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
信达证 券 - -
85,300,00
0.00
30.56% - -
高华证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华泰证 券
46,267,499.9
0
22.93%
34,200,00
0.00
12.25% - -
华宝证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - - 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页共 68 页
银河证 券 - - - - - -
中泰证 券
21,349,800.0
0
10.58% - - - -
东北证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
光大证 券 - -
52,636,00
0.00
18.86% - -
方正证 券
78,648,625.3
0
38.99%
79,000,00
0.00
28.30% - -
万联证 券
15,456,000.0
0
7.66% - - - -
广发证 券 - - - - - -
海通证 券 - -
28,000,00
0.00
10.03% - -
申万宏 源 2,176,029.00 1.08% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 哈尔 滨银 行网 上银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-05
2 易方达 科讯 股票 型证 券投 资基金 分红 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-14
3
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 龙湾 农商 银行 为销售 机构 、 在 龙湾
农商银 行推 出定 期定 额投 资业务 及参 加龙 湾
农商银 行申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-15
4
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 上海 证券 为销 售机构 、 在 上海 证券
推出定 期定 额投 资业 务及 参加上 海证 券申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-19
5
易方达 基金 管理 有限 公司 关于提 醒投 资者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-26
6
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 东莞 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-01-31
7
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 长安 银行 为销 售机构 、 在 长安 银行
推出定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-02-02
8
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
2015-02-10 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页共 68 页
理人网 站
9
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 泉州 银行 为销 售机构 、 在 泉州 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加泉 州银 行申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-02-10
10
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 天津 银行 申购 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-02-16
11
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 数米 基金 申购 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-05
12
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下基 金
固定收 益品 种估 值方 法调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-20
13
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中信 建投 期货 为销售 机构 、 在 中信
建投期 货推 出定 期定 额投 资业务 及参 加中 信
建投期 货申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-23
14
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 继续 参加 中国 工商 银行个 人电 子银 行
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-30
15
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 瑞丰 银行 为销 售机构 、 在 瑞丰 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加瑞 丰银 行申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-03-30
16
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 官方 京东 店
开展申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金管
理人网 站
2015-04-09
17
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 利得 基金 为销 售机构 、 参 加利 得基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-10
18
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 昆仑 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-23
19
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 洛阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-24
20
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 华兴 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-27
21
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 恒丰 银行 为销 售机构 、 参 加恒 丰银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-28 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页共 68 页
22
易方达 基金 管理 有限 公司 关于成 立易 方达 国
际控股 有限 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-29
23
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 南洋 商业 银行 申购及 定期 定额 投
资费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-04-30
24
易方达 科讯 股票 型证 券投 资基金 暂停 大额 申
购、大 额转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-05-07
25
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 一路 财富 官方 网站申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-05-28
26
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 中国 农业 银行 网上银 行和 手机 银
行申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-06-01
27
易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加富 滇银 行
为易方 达科 讯股 票型 证券 投资基 金销 售机 构、
参加富 滇银 行申 购与 定期 定额投 资费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-06-09
28
易方达 科讯 股票 型证 券投 资基金 暂停 申购 、 转
换转入 及定 期定 额投 资业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-06-09
29
易方达 基金 管理 有限 公司 对市场 上出 现假 冒
公司客 服电 话进 行诈 骗活 动的特 别提 示
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-06-11
30
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-06-25
31
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 哈尔 滨银 行电 子渠道 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-01
32
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 包商 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-03
33
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 第一 创业 证券 申购及 定期 定额 投
资费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-06
34
易方达 科讯 股票 型证 券投 资基金 恢复 申购 、 转
换转入 及定 期定 额投 资业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-06
35
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-07
36 易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司、 高管 及基 中国证 券报 、上 海证 券 2015-07-07 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页共 68 页
金经理 投资 旗下 基金 相关 事宜的 公告 报、证 券时 报及 基金 管
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37
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-08
38
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 官方 京东 店
开展申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-08
39
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-09
40
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-07-10
41
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-11
42
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-14
43
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 陆金 所开 通
易方达 基金 官方 旗舰 店基 金网上 直销 业务 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-15
44
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-15
45
易方达 科讯 股票 型证 券投 资基金 暂停 大额 申
购、大 额转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-16
46
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-21
47
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-22
48
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 汇付 金融 为销 售机构 、 参 加汇 付金
融申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-22
49
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-23
50
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 更名 及修 改基 金合 同、 托 管协 议的 公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-25 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页共 68 页
51
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 河北 银行 为销 售机构 、 参 加河 北银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-27
52
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-28
53
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-29
54
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 贵阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-30
55
易方达 基金 管理 有限 公司 关于参 加数 米基 金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-07-31
56
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 浦发 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-03
57
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 郑州 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-03
58
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 鑫鼎 盛为 销售 机构、 参加 鑫鼎 盛申
购与定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-05
59
关于易 方达 基金 管理 有限 公司子 公司 变更 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-05
60
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 平安 银行 橙子 银行渠 道申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-10
61
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 平安 证券 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-12
62
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中信 期货 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-12
63
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 官方 京东 店
开展申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-14
64
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-19
65
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 中金 公司 申购 费率优 惠活 动的 公
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
2015-08-24 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页共 68 页
告 理人网 站
66
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-08-25
67
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-27
68
易方达 基金 管理 有限 公司 关于参 加天 天基 金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-27
69
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 乐清 农商 银行 为销售 机构 、 参 加乐
清农商 银行 申购 及定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-27
70
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 国都 证券 申购 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-31
71
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 河北 银行 电子 渠道申 购及 定期 定
额投资 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-31
72
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 恒丰 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-08-31
73
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 陆金 所资 管为 销售机 构、 参加 陆金
所资管 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-01
74
易方达 基金 管理 有限 公司 关于调 整陆 金所 官
方旗舰 店基 金申 购费 率的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-01
75
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-07
76
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-10
77
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 济安 财富 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-21
78
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 新浪 仓石 为销 售机构 、 参 加新 浪仓
石申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-22
79
易方达 基金 管理 有限 公司 关于降 低旗 下部 分
开放式 基金 申购 、 赎 回、 转 换转出 及最 低持 有
份额的 数额 限制 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-24 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 64 页共 68 页
80
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-26
81
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 汉口 银行 为销 售机构 、 参 加汉 口银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-09-28
82
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-09
83
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 盈米 财富 为销 售机构 、 参 加盈 米财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-12
84
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-13
85
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 积木 基金 为销 售机构 、 参 加积 木基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-15
86
易方达 基金 管理 有限 公司 关于降 低旗 下部 分
开放式 基金 在直 销中 心赎 回、 转 换转 出及 最低
持有份 额的 数额 限制 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-16
87
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 阳光 人寿 保险 为销售 机构 、 参 加阳
光人寿 保险 申购 与定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-10-27
88
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 西南 证券 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-02
89
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 联泰 资产 为销 售机构 、 参 加联 泰资
产申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-02
90
易方达 基金 管理 有限 公司 关于设 立大 连分 公
司的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-11-04
91
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 在民 族证 券开 通定 期定额 投资 业务 并
参加民 族证 券定 期定 额投 资费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-05
92
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 德阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-06
93
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 鹿城 农商 银行 为销售 机构 、 参 加鹿
城农商 银行 申购 与定 期定 额投资 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-06 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 65 页共 68 页
94
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 长量 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-10
95
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-10
96
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 宁波 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-16
97
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 德州 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-19
98
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
获配机 器人 （300024 ）非 公开发 行 A 股的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-20
99
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 凯石 财富 为销 售机构 、 参 加凯 石财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-20
100
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 积木 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-24
101
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 福建 海峡 银行 为销售 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-25
102
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 德州 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-11-27
103
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-11-28
104
易方达 基金 管理 有限 公司 关于聘 任基 金经 理
助理的 公告
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2015-12-02
105
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 联讯 证券 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-12-02
106
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 福建 海峡 银行 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-03
107
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 官方 京东 店
开展基 金申 购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-04
108
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
2015-12-11 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 66 页共 68 页
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109
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 众禄 金融 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-18
110
关于易 方达 基金 管理 有限 公司北 京直 销中 心
办公地 址变 更的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-18
111
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 大泰 金石 为销 售机构 、 参 加大 泰金
石申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-21
112
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-12-31
113
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 指数 熔断 情
况下调 整旗 下部 分基 金开 放时间 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-31
114
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 东莞 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-31
115
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 哈尔 滨银 行电 子渠道 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
2015-12-31
116
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 南洋 商业 银行 申购及 定期 定额 投
资费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-31
117
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 平安 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
118
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 浦发 银行 定期 定额投 资费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
119
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 苏州 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
120
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 浙商 银行 申购 及定期 定额 投资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-31
121
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 中国 工商 银行 “ 2016 倾心 回馈 ” 基
金定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
122
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 参加 中国 农业 银行 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-31
123 易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放 中国证 券报 、上 海证 券 2015-12-31 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 67 页共 68 页
式基金 参加 中国 邮政 储蓄 银行个 人网 上银 行
和手机 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
报、证 券时 报及 基金 管
理人网 站
124
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 新昌 农商 银行 为销售 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管
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2015-12-31
125
易方达 基金 管理 有限 公司 关于在 深圳 新兰 德
开通旗 下部 分开 放式 基金 定期定 额投 资及 转
换业务 、 参 加深 圳新 兰德 定 期定额 投资 费率 优
惠活动 的的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
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2015-12-31
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会《 关于 核准 科讯证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会决 议的 批复 》（证 监基 金字
[2007]330 号 ）；
2.《易 方达 科讯 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》；
3.《易 方达 科讯 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》；
4.中国 证监 会《 关于 同意 科汇、 科讯 、科 翔证 券投 资基金 上市 、扩 募和 续期 的批复 》（ 证监 基
金字[2001]11 号文 ）；
5.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
6.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 五日 易方达科讯混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 68 页共 68 页
