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银河康乐股票(519673)

银河康乐股票:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
银 河 康 乐 股票 型 证 券 投资 基 金2015 年年度
报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月25 日 
 
 
 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 
第 2 页 共 79 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 (以下简 称 :中国建设银 行)根据 本 基金合同规定 , 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 3 页 共 79 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 20 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 21 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56 8.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 4 页 共 79 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 78 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 78 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 78 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 78 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 5 页 共 79 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银河康 乐股 票型 证券 投资 基金 基金简 称 银河康 乐股 票基 金 场内简 称 - 基金主 代码 519673 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 18 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 630,890,669.58 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 - 上市日 期 -


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金主 要投 资于 具有 竞争 优 势的 本基 金定 义的 健康 快 乐 主题 相关 的股 票, 在严 格 控制 风险 的前 提下 ,力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。 投资策 略 本 基 金为 主动 管理 的股 票型 基 金, 投资 策略 主要 包括 但 不 限于 资产 配置 策略 、股 票 投资 策略 、债 券投 资策 略、股 指期 货投 资策 略、 权证投 资策 略等 。 1、资 产配 置策 略 本基金管 理人 在大 类资 产配 置 过程 中, 结合 定量 和定 性 分 析, 从宏 观、 中观 、微 观 等多 个角 度考 虑宏 观经 济 面 、政 策面 、市 场面 等多 种 因素 ,综 合分 析评 判证 券 市 场的 特点 及其 演化 趋势 , 重点 分析 股票 、债 券等 资 产 的预 期收 益风 险的 匹配 关 系, 在此 基础 上, 在投 资 比 例限 制范 围内 ,确 定或 调 整投 资组 合中 股票 和债 券 的 比例 ,以 争取 降低 单一 行 业投 资的 系统 性风 险冲 击。 2、股 票投 资策 略 本 基 金通 过对 本基 金定 义的 健 康快 乐主 题相 关子 行业 的 精 选以 及对 行业 内相 关股 票 的深 入分 析, 挖掘 该类 型股票 的投 资价 值。 (1) 健康 快乐 主题 下的 配 置策略 (2) 精选 个股 策略 1)定 性分 析 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 6 页 共 79 页


2)定 量分 析 3、债 券投 资策 略 本 基 金债 券投 资以 久期 管理 为 核心 ,采 取久 期配 置、 利 率 预期 、收 益率 曲线 估值 、 类属 配置 、单 券选 择等 投资策 略。 4、股 指期 货投 资策 略


本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 。 5、权 证投 资策 略 本 基 金 采 用 数 量 化 期 权 定 价 公 式 对 权 证 价 值 进 行 计 算 , 并结 合行 业研 究员 对权 证 标的 证券 的估 值分 析结 果 , 选择 具有 良好 流动 性和 较 高投 资价 值的 权证 进行 投资。 业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为: 申 银万 国医 药生 物行 业指 数收益 率×80%+ 上证 国债 指数收 益率 ×20 % 风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金, 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货 币 市 场基 金、 债券 型基 金与 混 合型 基金 ,在 证券 投资 基金中 属于 风险 较高 、预 期收益 较高 的基 金产 品。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 董伯儒 田青 联系电 话 021-38568888 010-67595096 电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1568 号 15 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1568 号 15 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院1 号楼 邮政编 码 200122 100033 法定代 表人 许国平 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年 度 报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼


银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 7 页 共 79 页


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙) 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中 心50 楼 注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号 中国保 险大 厦


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 11 月 18 日 (基金 合同 生效 日)-2014 年12 月31 日 2013 年 本期 已 实现 收益 589,306,934.15 65,930,131.62 - 本期利 润 700,475,825.46 61,316,900.03 - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6925 0.0287 - 本期加 权平 均净 值利 润率 45.76% 2.83% - 本期基 金份 额净 值增 长率 47.52% 2.90% - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 206,855,774.26 61,316,900.03 - 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3279 0.0287 - 期末基 金资 产净 值 957,783,099.38 2,199,500,859.52 - 期末基 金份 额净 值 1.518 1.029 - 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 51.80% 2.90% - 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入 费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 8 页 共 79 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 32.46% 2.19% 20.46% 1.56% 12.00% 0.63% 过去六 个月 -12.05% 3.30% -3.71% 2.41% -8.34% 0.89% 过去一 年 47.52% 2.98% 46.99% 2.14% 0.53% 0.84% 自基金 合同 生效起 至今 51.80% 2.83% 45.03% 2.05% 6.77% 0.78%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 9 页 共 79 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较


3.3 其 他指 标 注:无 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限 责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公 司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。


目前, 除本 基金 外, 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与26 只开 放 式证券 投资 基 金,基 本情 况如 下: 1 、银 丰证 券投 资基 金 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 10 页 共 79 页


类型: 契约 型封 闭式 成立日 :2002 年8 月 15 日 基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ,在控制风险 的 前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。 2 、银 河银 联系 列 证 券投 资 基金 本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益 证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日 (1) 银河 稳健 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以稳健 的 投资风格,构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合,在控 制 风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 (2) 银河 收益 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提 下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。 3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日 基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报 4 、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2007 年3 月14 日 基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日:2008 年5 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 11 页 共 79 页


长期资 本增 值。 7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日 基金投 资目 标: 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的 个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、 保持良 好流 动性 的 前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。 8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契 约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险 管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险 的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分 享中国 经济 持续 成长 的成 果。 10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ,在控制风险 ,保持资 产 良好流动性的 前 提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 12 页 共 79 页


基金合 同生 效日 :2011 年7 月 29 日 基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势 的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严 格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。 13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日 基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年3 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年7 月 17 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资 价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 13 页 共 79 页


18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合, 以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。 基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动 管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵 活的资产配 置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提 下,力 求获 取超 额收 益。 20 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日 基金投 资目 标: 本基 金为 股票型 指数 基金 ,力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% , 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金 基 金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-05-29 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格 控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-08-06 基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全 的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的 稳定增 值。 23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 14 页 共 79 页


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-09 基金投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证 人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金 资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。


24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行 业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分 享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现 代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基 金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。


25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混 合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-05-12 基金投资目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战 略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和 精选个股,分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条 件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。 27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-06-19 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 15 页 共 79 页


投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王海华 银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 蓝 筹 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 2014 年11 月 18 日 - 11 硕 士 研 究 生 学 历 , 曾 就 职 于 中 石 化 集 团 第 三 建 设 公 司 、 宁 波 华 能 国 际 贸 易 与 经 济 合 作 有 限 公 司。2004 年 6 月加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 交 易 员 、 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 助理等 职,2013 年12 月起 担 任 银 河 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理; 2015 年 6 月 起 担 任 银 河 蓝 筹 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。 张杨 银 河 康 乐 股 票 型 证 2014 年11 月 18 日 - 12 硕 士 研 究 生 学 历 ,银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 16 页 共 79 页


券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 美 丽 优 萃 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 银 泰 理 财 分 红 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 CFA 三级 证 书 , 曾 先 后 就 职 于 上 海 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 , 从 事 宏 观 经 济 及 股 票 策 略 研 究 工作。 2008 年 9 月 加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务。2011 年10 月起 担 任 银 河 银 泰 理 财 分 红 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 5 月起 担 任 银 河 美 丽 优 萃 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 注:1 、上 表中 任职 日期 为 基金合 同生 效日 。


2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运 用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 17 页 共 79 页


损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规 定。 随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ” 的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方法 本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资 备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、 行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。 在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究 成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投 资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。 在交易 执行 方面 , 本 基金 管理 人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时 间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上 确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不 同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同 投资组合。同 时, 公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常 情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 18 页 共 79 页


与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年是 波澜 壮阔 的一 年 , 经历 了十 年难 得一 遇的 大牛市 , 也 经历 了悲 剧性 的两次 股灾 。 全 年的市 场表 现可 以大 致分 为三个 阶段 :第 一阶 段是 年初 至 6 月 中旬 ,市 场呈 现全面 上涨 之势 , 成 长股表现尤其 抢眼,金 融 股表现最差, 各类主题 投 资盛行,如军 工、信息 安 全、精准医 疗等相关 主题轮 番上 涨; 第二 阶段 是 6 月 中旬 至 8 月 下旬 , 市场经 历了 两次 探底 ;第 三阶段 , 自 9 月 中旬 开始,市场再 一次进入 了 大幅上扬,以 创业板为 代 表的新兴成长 行业成为 市 场上涨的急 先锋。全 年来看 , 万 得 全A 上涨 38.5% , 其 中, 沪 深300 指数 、 中小板 指数 、 创 业板 综合 指 数分别 上 涨 5.58% 、 53.7% 、106.6% ,尽 管给 市 场带来 巨大 的伤 害, 但创 业板依 旧还 是成 为年 内涨 幅最大 的板 块。 康乐基金的操 作在年初 通 过金融股取得 业绩的安 全 垫后迅速切入 以创业板 为 主的成长板块 , 并且在上半年 操作总体 比 较积极。由于 作为股票 型 基金的高仓位 特征,也 因 此在六月份 的股灾中 随着下 跌和 赎回 的双 重因 素导致 基金 净值 受伤 巨大 ,在 8 月的 二次 探底 中尽 管在配 置上 调向 了 抗 跌组合 ,仓 位基 本贴 近下 限,但 还是 受到 了二 次伤 害。我 们 在 9 月 份的 反弹 前较为 精准 得将 仓 位 加到上限,但 是同时也 配 置了较多比例 的低估值 安 全品种,从而 在反弹中 表 现相对还 不 错,但也 不算突 出。 在板块布局上 ,由于康 乐 基金在基金设 计上 偏向 于 医疗保健为核 心的康乐 主 题为主。故我 们 在配置 上以 医疗 保健 领域 为重心 ,大 概占 到所 配置 的股票 比例 的 40-60% 左 右 ,一季 度略 低, 二、 三、 四 季度 略高。 在其 中 的布局 主要 集中 在医 疗信 息化、 医药 电商、 诊断 试 剂和服 务、 医疗 服务、 新型药 物在 全球 的竞 争力 的提升 、工 业 4.0 相 关、 康复医 疗等 子领 域。 另外 ,我们 也在 其他 领 域 如国企改革、 跨境电商 、 无人机、信息 安全、旅 游 、娱乐、汽车 后市场、 智 能汽车、北 斗通信、 化工新材料、 新能源汽 车 等领域也陆续 有所布局 。 总体来讲,我 们在一 年 里 个股有所变 动,但配银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 19 页 共 79 页


置的方 向基 本维 持稳 定。 4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表现 2015 年, 银河 康乐 基金 净 值增长 率 为 47.52% ,同 期 业绩比 较基 准收 益 率46.99% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年 , 我 们认 为 , 国内经 济下 行压 力仍 然较 大, 信用 风险 有可 能有 所 暴露 , 供 给侧 改 革给中国经济 的未来带 来 希望,但是在 短期不排 除 给经济带来更 大压力的 可 能。货币政 策预计仍 将保持 相对 宽松 的状 态 , 但受制 于美 元加 息等 因素 , 宽 松幅 度将 远小 于2015 年。 货币 政策 空间 有 限的情 况下 , 财政 减税 增 支值得 期待 。 从估 值角 度 来看 , 经 历 了2015 年 的大 牛市 , 市 场估 值水 平 尤其是 以创 业板 为代 表的 新兴成 长普 遍不 低,2016 年大概 率会 出现 分化 , 只 有少部 分能 兑现 的 公 司才能 真正 走出 来 。 基 于 以上的 判断 , 我们 认为2016 年市 场或 将呈 现宽 幅震 荡, 我们 将保 持仓 位 的灵活性,均 衡配置, 重 点投资两类: 一类是低 估 值、高分红的 优质蓝筹 , 一类是新兴 成长行业 中增长 与估 值相 匹配 的真 成长公 司。 我们需要在后 续睁大眼 睛 ,仔细鉴别, 规避创新 和 转型失败的企 业,寻找 能 在转型中真正 走 出来的 企业 。 就康乐 基金 的主 体领 域医 疗保健 领域 而言 , 我 们坚 定看好 其方 向。 在欧 美日 的经济 转型 阶段 , 医疗保健领域 都实现了 异 军突起,我们 也看好在 中 国经济的转型 中的医疗 保 健领域的机 会。就下 半年而言,经 过无差别 的 踩踏式下跌的 洗礼后, 大 量医疗保健企 业兼具进 攻 性和安全性 ,投资价 值将更 加明 显。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人 的利益,监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则,依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理 制度,采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 , 对公司内控 制度的合 法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核, 对发现的 问题进 行提 示和 追踪 落实 ,定期 制作 监察 稽核 报告 ,及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。


本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括:


(1) 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 , 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门 培训相结合 的方式, 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 20 页 共 79 页


公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动, 使员工加深了 对法律法 规 的认识,并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中, 确保其行 为守法 合规 、严 格自 律, 恪守诚 实信 用原 则, 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。


(2 ) 继 续完 善公 司治 理结 构, 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 , 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份 额持有人利益 为目标, 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制,明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围, 认真贯彻了独 立董事制 度 ,重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意,保证了 独立董事 在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥, 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。


(3) 不断 完善 规章 制度 体 系, 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 , 对 现有的规章制 度体系不 断 进行完善,对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ,明确不 同决策层和执 行层的权 利 与责任 ,细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 , 为杜绝人为 偏差、合 法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基 金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。 为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组 成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数 拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理 公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构 中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。 同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有 专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据 《基 金合 同 》 有 关规 定, “在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下 , 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为4 次 ,每 次收 益分 配比例 不低 于该 次可 供分 配利润 的 20% 。 截止2015 年12 月 31 号 , 本基金 可供 分配 利 润206,855,774.26 ,本 期未 进 行 利润分 配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 注:无 。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 21 页 共 79 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费 用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2016 )审 字 第60821717_B24 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 银河康 乐股 票型 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人 : 引言段 我们审计了后附的银河康 乐股票型证券投资基金财 务报表,包 括 2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表和 2015 年度 的 利润表 和所 有者权 益( 基金 净值 )变 动表以 及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司 的责任。这种责任包括 : (1 )按照企业会计准则的规 定编制财 务报表,并使其实现公允 反映; (2 ) 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的 内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 22 页 共 79 页


中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关 的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会 计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的 规定编 制, 公允 反映 了银 河 康乐股 票型 证券 投资 基 金2015 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2015 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况 。 注册会 计师 的姓 名 郭杭翔


蒋燕华 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼 审计报 告日 期 2016 年3 月23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 银河 康乐 股票 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 48,959,466.77 157,241,719.73 结算备 付金


4,454,485.96 30,356,987.01 存出 保 证金


1,070,203.85 114,630.07 交易性 金融 资产 7.4.7.2 902,584,779.58 1,255,591,951.48 其中: 股票 投资


902,584,779.58 1,255,591,951.48 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 23 页 共 79 页


衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 800,000,000.00 应收证 券清 算款


6,001,718.36 11,029,680.12 应收利 息 7.4.7.5 15,131.24 64,114.28 应收股 利


- - 应收申 购款


754,354.07 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


963,840,139.83 2,254,399,082.69 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 49,070,816.93 应付赎 回款


1,825,176.07 - 应付管 理人 报酬


1,236,242.49 2,770,642.08 应付托 管费


206,040.42 461,773.68 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 2,486,467.93 2,534,990.48 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 303,113.54 60,000.00 负债合 计


6,057,040.45 54,898,223.17 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 630,890,669.58 2,138,183,959.49 未分配 利润 7.4.7.10 326,892,429.80 61,316,900.03 所有者 权益 合计


957,783,099.38 2,199,500,859.52 负债和 所有 者权 益总 计


963,840,139.83 2,254,399,082.69 注:1 , 报 告截 止日2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值 1.518 元, 基金 份额 总额 630,890,669.58 份, 2,本 基金 合同 于 2014 年 11 月 18 日 生效 ,上 年度 可比期 间 为 2014 年 11 月 18 日至 2014 年 12 月31 日。





7.2 利 润表 会计主 体: 银河 康乐 股票 型证券 投资 基金 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 24 页 共 79 页


本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年11 月18 日(基 金合同生效日)至 2014 年12 月31 日 一、收入


752,544,156.09 69,534,765.16 1.利 息 收入


1,754,814.64 5,285,218.67 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,283,516.21 361,790.95 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


471,298.43 4,923,427.72 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


608,572,253.98 68,820,014.40 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 603,476,866.56 68,820,014.40 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 5,095,387.42 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 111,168,891.31 -4,613,231.59 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 31,048,196.16 42,763.68 减: 二、费用


52,068,330.63 8,217,865.13 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 22,877,543.55 3,826,742.26 2.托 管费 7.4.10.2.2 3,812,923.88 637,790.38 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 24,914,598.04 3,689,258.09 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 463,265.16 64,074.40 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 700,475,825.46 61,316,900.03 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 700,475,825.46 61,316,900.03


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银河 康乐 股票 型证券 投资 基金 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 25 页 共 79 页


本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,138,183,959.49 61,316,900.03 2,199,500,859.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 700,475,825.46 700,475,825.46 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -1,507,293,289.91 -434,900,295.69 -1,942,193,585.60 其中:1. 基 金申 购款 3,057,690,749.23 1,879,176,697.53 4,936,867,446.76 2. 基金 赎回 款 -4,564,984,039.14 -2,314,076,993.22 -6,879,061,032.36 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 630,890,669.58 326,892,429.80 957,783,099.38 项目 上年度可比期间 2014 年11 月 18 日( 基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,138,183,959.49 - 2,138,183,959.49 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 61,316,900.03 61,316,900.03 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 2,138,183,959.49 61,316,900.03 2,199,500,859.52 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 26 页 共 79 页


金净值 )


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 陈勇______














______ 陈勇______














____ 秦长 建____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 银河康 乐股 票型 证券 投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基 金 ”), 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 ( 以下 简称“ 中国证 监会 ”)证 监许可[2014]624 号文 《 关于核准银河 康乐股票型 证券投资基金 募集的 批复》 的核 准, 由基 金管 理人银 河基 金管 理有 限公 司自 2014 年 10 月 23 日到 2014 年 11 月12 日 向社会公开发 行募集, 募 集期结束经安 永华明会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )验证并出 具安永华 明(2014 )验 字第 60821717_B18 号验资报告 后,向 中国证监会报送 基金备案 材料。基金合同 于 2014 年11 月 18 日 正式 生 效。 本 基金 为契 约型 开放 式, 存 续期 限不 定。 设立 时募集 的扣 除认 购费 后的实 收基 金 (本 金) 为 人民 币2,136,934,420.49 元, 在募 集期 间产 生的 活 期 存款 利息 为人 民币 1,249,539.00 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 2,138,183,959.49 元,折合 2,138,183,959.49 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为银 河基 金管 理有 限公 司, 注 册登 记机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ,基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包含中 小 板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、 股指期货以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 相 关规 定) 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基金 股票 资产 投资 比例 为基金 资产 的 80 %-95% , 其中, 投资 于本 基金 定义 的健康 快乐 主 题 相关股票资产 的比例不 低 于非现金基金 资产的 80% 。本基金每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合约 需缴纳的交易保证金后 , 保持不低于基金资产净 值 的 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债 券。 权 证 的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% 。 股 指期货 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律 法 规或监 管机 构的 规定 执行 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 申 银 万 国 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 ×80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 ×20% 。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 27 页 共 79 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 28 页 共 79 页


本基金的金融 资产于初 始 确认时分为 以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债 券投资 和衍 生工 具;


(2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券 等 , 以及不作为有 效 套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入 当期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 , 金 融资 产将终 止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;


金融资产转移,是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入 方) ; 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎 所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制 的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 29 页 共 79 页


买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4) 股 指期 货 买入或卖出股 指期货投 资 于成交日确认 为股指期 货 投资。股指期 货初始合 约 价值按成交金 额 确认; 股指期货平仓 于成交日 确 认衍生工具投 资收益, 股 指期货的初始 合 约价值 按 移动加权平均 法 于成交 日结 转; (5) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (6) 回 购协 议 基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 30 页 共 79 页


负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有 重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的 相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产 或负债直接或 间接可观 察 的输入值;第 三层次输 入 值,相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具 存在活跃市 场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证 券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素, 调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的,应 对最近 交易 的市 价进 行调 整,确 定公 允价 值。 (2)不 存在 活跃 市场 的金 融工具 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用 市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信 息支持的估值 技术,优 先 使用相关可观 察输入值 , 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可 行的情 况下 ,才 使用 不可 观察输 入值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 31 页 共 79 页


基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的 按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债 券 票面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; (5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 权证投资 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入 账 (8) 股指期货 投资收益/(损失)于平仓日确 认,并按 平 仓成交 金额与 其初始合 约 价值的差额 入 账; (9) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成 的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 32 页 共 79 页


7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提; (3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1)


在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 4 次, 每 次收 益分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配; (2)


本基 金收 益分 配方 式 分两种 : 现 金分 红与 红利 再投资 , 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红利除权日当 天的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资; 若投资者 不 选择,本基 金默认的 收益分 配方 式是 现金 分红 ; (3)


基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值; (4)


每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (5)


法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。 7.4.4.12 分 部报 告 无。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 无。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 33 页 共 79 页


资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规 定, 自2015 年3 月26 日 起, 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


7.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放 式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入,银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 34 页 共 79 页


由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家 税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的, 股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 48,959,466.77 157,241,719.73 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 48,959,466.77 157,241,719.73


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 796,029,119.86 902,584,779.58 106,555,659.72 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 35 页 共 79 页


贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 796,029,119.86 902,584,779.58 106,555,659.72 项目 上年度 末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,260,205,183.07 1,255,591,951.48 -4,613,231.59 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,260,205,183.07 1,255,591,951.48 -4,613,231.59


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券 800,000,000.00 - 合计 800,000,000.00 -


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7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 12,396.64 49,030.78 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 2,204.95 15,026.74 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 529.65 56.76 合计 15,131.24 64,114.28


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末 及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 2,486,467.93 2,534,990.48 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 2,486,467.93 2,534,990.48


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 3,113.54 - 预提费 用 300,000.00 60,000.00 合计 303,113.54 60,000.00


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7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,138,183,959.49 2,138,183,959.49 本期申 购 3,057,690,749.23 3,057,690,749.23 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -4,564,984,039.14 -4,564,984,039.14 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 630,890,669.58 630,890,669.58 注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 65,930,131.62 -4,613,231.59 61,316,900.03 本期利 润 589,306,934.15 111,168,891.31 700,475,825.46 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -448,381,291.51 13,480,995.82 -434,900,295.69 其中: 基金 申购 款 1,088,972,302.74 790,204,394.79 1,879,176,697.53 基金赎 回款 -1,537,353,594.25 -776,723,398.97 -2,314,076,993.22 本期已 分配 利润 - - - 本期末 206,855,774.26 120,036,655.54 326,892,429.80


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 18 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 活期存 款利 息收 入 1,041,460.59 320,654.20 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 221,821.14 40,981.98 其他 20,234.48 154.77 合计 1,283,516.21 361,790.95


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7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年11 月18 日(基金 合同生 效日) 至2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 8,629,817,378.65 838,975,020.42 减:卖 出股 票成 本总 额 8,026,340,512.09 770,155,006.02 买卖股 票差 价收 入 603,476,866.56 68,820,014.40


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资。 7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间均 无债 券投 资收益 。 7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 39 页 共 79 页


7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年11 月18 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 5,095,387.42 - 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 5,095,387.42 -


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年11 月 18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 111,168,891.31 -4,613,231.59 —— 股 票投 资 111,168,891.31 -4,613,231.59 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 111,168,891.31 -4,613,231.59


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 40 页 共 79 页


2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 2014 年 11 月 18 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 基金赎 回费 收入 30,994,488.15 - 转换费 收入 53,708.01 - 其他 - 42,763.68 合计 31,048,196.16 42,763.68


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 18 日( 基金 合同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 24,914,598.04 3,689,258.09 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 24,914,598.04 3,689,258.09


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 18 日( 基金 合同 生效日)至2014 年 12 月31 日 审计费 用 100,000.00 - 信息披 露费 320,000.00 60,000.00 资金汇 划费 34,265.16 4,074.40 帐户维 护费 9,000.00 - 合计 463,265.16 64,074.40


7.4.7.21 分 部报 告 无。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 41 页 共 79 页


7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东 中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东 首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东 上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东 湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年11月18日(基 金合 同 生效日)至2014 年 12月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 银河证券 961,946,557.72 5.95% 548,160,192.04 19.47%


债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行 债 券交 易。 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年11月18日(基 金合 同 生效日)至2014 年12月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 银河证券 - - 6,030,000,000.00 29.66%


银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 42 页 共 79 页


7.4.10.1.2 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 银河证券 861,254.74 5.91% 36,447.49 1.47% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年11月18日(基 金合 同 生效日)至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 银河证券 495,755.40 19.56% 495,755.40 19.56% 注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年11 月 18 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 22,877,543.55 3,826,742.26 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,367,242.11 - 注: 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 43 页 共 79 页


7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年11 月 18 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,812,923.88 637,790.38 注: 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指经 基金托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托 管人 ,若遇 法定 节假 日 、 休息日 ,支 付日 期顺 延。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年11 月 18 日( 基金 合同生 效日)至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 48,959,466.77 1,041,460.59 157,241,719.73 320,654.20


银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 44 页 共 79 页


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未进 行利 润分配 。 7.4.12 期 末( 2015 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000801 四川 九洲 2015 年4 月20 日 2016 年 4 月 20 日 非公开 发行流 通受限 25.08 29.22 398,724 9,999,997.92 11,650,715.28 - 以上“ 可流 通日 ”是 根据 上市公 司公 告估 算的 流通 日期, 最终 日期 以上 市公 司公告 为准 。


7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600645 中源 协和 2015 年12 月30 日 收到上 海证券 交易所 问询函 临时停 牌 65.01 2016 年1 月4 日 63.90 400,000 21,705,126.12 26,004,000.00 - 600120 浙江 东方 2015 年10 月12 日 筹划重 大事项 24.07 - - 1,700,000 45,324,701.25 40,919,000.00 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 45 页 共 79 页


购证券 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过 公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制 环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务 手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施, 通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程 序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。 本基 金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ,主要包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主 管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的 督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。 公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风 险建议 ; 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ; 对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债券 发行 人 信用质量降低 导 致债券价格下 降的风险 , 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均 投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间 同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ,以 控制 相应 的信 用风险 。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 46 页 共 79 页


7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金 的流动性 风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市, 其余亦可在银 行间同业 市 场交易,因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外, 其余均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超 过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ,并同时 通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资 收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值, 并按照合 约 规定的利率 重新定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 48,959,466.77 - - - - - 48,959,466.77 结算备 付金 4,454,485.96 - - - - - 4,454,485.96 存出保 证金 1,070,203.85 - - - - - 1,070,203.85 交易性 金融 资产 - - - - - 902,584,779.58 902,584,779.58 应收证 券清 算款 - - - - - 6,001,718.36 6,001,718.36 应收利 息 - - - - - 15,131.24 15,131.24 应收申 购款 - - - - - 754,354.07 754,354.07 其他资 产 - - - - - - - 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 47 页 共 79 页


资产总 计 54,484,156.58 - - - - 909,355,983.25 963,840,139.83 负债











应付赎 回款 - - - - - 1,825,176.07 1,825,176.07 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,236,242.49 1,236,242.49 应付托 管费 - - - - - 206,040.42 206,040.42 应付交 易费 用 - - - - - 2,486,467.93 2,486,467.93 其他负 债 - - - - - 303,113.54 303,113.54 负债总 计 - - - - - 6,057,040.45 6,057,040.45 利率敏 感度 缺口 54,484,156.58 - - - - 903,298,942.80 957,783,099.38 上年度 末


2014 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 157,241,719.73 - - - - - 157,241,719.73 结算备 付金 30,356,987.01 - - - - - 30,356,987.01 存出保 证金 114,630.07 - - - - - 114,630.07 交易性 金融 资产 - - - - - 1,255,591,951.48 1,255,591,951.48 买入返 售金 融资 产 800,000,000.00 - - - - - 800,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - - - 11,029,680.12 11,029,680.12 应收利 息 - - - - - 64,114.28 64,114.28 资产总 计 987,713,336.81 - - - - 1,266,685,745.88 2,254,399,082.69 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 49,070,816.93 49,070,816.93 应付管 理人 报酬 - - - - - 2,770,642.08 2,770,642.08 应付托 管费 - - - - - 461,773.68 461,773.68 应付交 易费 用 - - - - - 2,534,990.48 2,534,990.48 其他负 债 - - - - - 60,000.00 60,000.00 负债总 计 - - - - - 54,898,223.17 54,898,223.17 利率敏 感度 缺口 987,713,336.81 - - - - 1,211,787,522.71 2,199,500,859.52 注:上表统计 了本基金 面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ,并按照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注:本 基金 于2015 年12 月31 日未 持有 债权 资产 , 基金资 产受 市场 利率 的波 动影响 较小 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ,因 此无 重大外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 48 页 共 79 页


外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通 过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施 监控。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 902,584,779.58 94.24 1,255,591,951.48 57.09 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金 融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 902,584,779.58 94.24 1,255,591,951.48 57.09


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时,股 票资 产相 应的 理论 变 动 值。 假定沪 深 300 指 数变 化 5%,其他 市场 变量 均不 发生 变化。 测算时 期 为 3 个 月, 对于 交易少 于3 个月 的资 产, 默认其 波动 与指 数同 步。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 升 5% 47,020,772.21 - 沪深300 指 数下 降 5% -47,020,772.21 -


注: 本 基金 于上 年度 末2014 年 12 月 31 日 处于 建仓 期。


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 49 页 共 79 页


不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长 , 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一层次的余额为人民 币 824,011,064.30 元, 属于第二层次的余额为 人 民币 78,573,715.28 元,无 属于 第三 层次 的余 额。 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,182,236,748.98 元 , 属于第 二层 次的 余额 为 人 民币 73,355,202.50 元,无 属于 第三 层次 的余 额。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。 根据中国证券 投资基金业 协会中基协发(2014)24 号 《关于发布<中国 证券投资 基金业协会 估 值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 的 规定, 自 2015 年3 月 26 日起 ,交 易所 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资产 支 持证券 和私 募债 券 除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估值 , 相关固 定收 益品 种的 公允 价值所 属层 次从 第 一层次 转入 第二 层次 。 7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变 动 金额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 50 页 共 79 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 902,584,779.58 93.64 其中: 股票 902,584,779.58 93.64 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,413,952.73 5.54 7 其他各 项资 产 7,841,407.52 0.81 8 合计 963,840,139.83 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 554,401,261.78 57.88 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 9,315,000.00 0.97 E 建筑业 47,158,000.00 4.92 F 批发和 零售 业 64,536,000.00 6.74 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,873,800.00 2.07 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 25,600,000.00 2.67 J 金融业 48,309,876.75 5.04 K 房地产 业 37,740,791.45 3.94 L 租赁和 商务 服务 业 26,447,000.00 2.76 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 51 页 共 79 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 37,524,000.00 3.92 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,679,049.60 3.31 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 902,584,779.58 94.24


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000566 海南海 药 2,100,000 81,606,000.00 8.52 2 002539 新都化 工 4,031,616 64,505,856.00 6.73 3 000403 ST 生化 1,900,000 55,746,000.00 5.82 4 600120 浙江东 方 1,700,000 40,919,000.00 4.27 5 002085 万丰奥 威 1,100,000 35,398,000.00 3.70 6 600129 太极集 团 1,599,822 34,124,203.26 3.56 7 002033 丽江旅 游 1,799,946 31,679,049.60 3.31 8 601336 新华保 险 600,000 31,326,000.00 3.27 9 002184 海得控 制 709,925 30,533,874.25 3.19 10 000538 云南白 药 410,000 29,774,200.00 3.11 11 603766 隆鑫通 用 1,119,925 26,575,820.25 2.77 12 002325 洪涛股 份 1,700,000 26,571,000.00 2.77 13 002224 三 力 士 1,200,000 26,064,000.00 2.72 14 600645 中源协 和 400,000 26,004,000.00 2.72 15 002173 千足珍 珠 980,000 25,617,200.00 2.67 16 002439 启明星 辰 800,000 25,600,000.00 2.67 17 000700 模塑科 技 976,098 23,689,898.46 2.47 18 600865 百大集 团 1,100,000 23,617,000.00 2.47 19 300048 合康变 频 1,016,613 21,542,029.47 2.25 20 000514 渝 开 发 1,799,895 20,716,791.45 2.16 21 002135 东南网架 1,700,000 20,587,000.00 2.15 22 600172 黄河旋 风 800,000 20,248,000.00 2.11 23 600279 重庆港 九 1,220,000 19,873,800.00 2.07 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 52 页 共 79 页


24 300018 中元华 电 540,000 19,099,800.00 1.99 25 600521 华海药 业 749,979 19,041,966.81 1.99 26 600048 保利地 产 1,600,000 17,024,000.00 1.78 27 601628 中国人 寿 599,925 16,983,876.75 1.77 28 002183 怡 亚 通 350,000 16,121,000.00 1.68 29 002004 华邦健 康 1,000,000 14,150,000.00 1.48 30 000801 四川九 洲 398,724 11,650,715.28 1.22 31 002776 柏堡龙 150,000 11,520,000.00 1.20 32 300073 当升科 技 280,600 10,895,698.00 1.14 33 603598 引力传 媒 150,000 10,326,000.00 1.08 34 000722 湖南发 展 500,000 9,315,000.00 0.97 35 600475 华光股 份 200,000 4,138,000.00 0.43


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600332 白云山 214,135,235.15 9.74 2 600521 华海药 业 199,769,995.29 9.08 3 300295 三六五 网 166,910,752.55 7.59 4 600005 武钢股 份 160,214,549.24 7.28 5 300171 东富龙 149,715,683.87 6.81 6 600588 用友网 络 145,573,421.88 6.62 7 002184 海得控 制 133,029,285.62 6.05 8 600037 歌华有 线 131,858,733.35 5.99 9 000566 海南海药 130,430,576.16 5.93 10 002684 猛狮科 技 129,791,610.20 5.90 11 600120 浙江东 方 129,726,009.42 5.90 12 600557 康缘药 业 124,839,487.56 5.68 13 300273 和佳股 份 124,184,165.50 5.65 14 002539 新都化 工 122,426,575.51 5.57 15 603766 隆鑫通 用 119,316,396.82 5.42 16 002223 鱼跃医 疗 116,929,767.38 5.32 17 002406 远东传 动 101,687,438.86 4.62 18 300204 舒泰神 101,360,691.12 4.61 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 53 页 共 79 页


19 600109 国金证 券 98,009,000.38 4.46 20 002085 万丰奥 威 93,679,994.81 4.26 21 000411 英特集 团 93,473,659.97 4.25 22 002439 启明星 辰 92,347,332.33 4.20 23 002363 隆基机 械 85,524,600.92 3.89 24 300244 迪安诊 断 85,280,928.95 3.88 25 300006 莱美药 业 82,964,879.61 3.77 26 002030 达安基 因 81,287,630.68 3.70 27 600129 太极集 团 80,564,837.54 3.66 28 000513 丽珠集 团 77,148,304.96 3.51 29 600252 中恒集 团 75,640,167.12 3.44 30 300168 万达信 息 72,565,969.74 3.30 31 600498 烽火通 信 69,868,456.05 3.18 32 300398 飞凯材 料 69,691,025.39 3.17 33 600085 同仁堂 69,669,051.01 3.17 34 600978 宜华木 业 68,539,449.13 3.12 35 300086 康芝药 业 66,712,711.78 3.03 36 000722 湖南发 展 65,995,396.78 3.00 37 600114 东睦股 份 61,119,326.88 2.78 38 002405 四维图 新 60,713,283.36 2.76 39 600282 南钢股 份 58,256,851.67 2.65 40 600570 恒生电 子 57,675,186.90 2.62 41 600865 百大集 团 55,331,604.41 2.52 42 600420 现代制 药 54,589,499.89 2.48 43 002383 合众思 壮 53,519,995.97 2.43 44 002332 仙琚制 药 51,205,524.95 2.33 45 600837 海通证 券 50,824,103.05 2.31 46 000963 华东医 药 50,518,043.37 2.30 47 300027 华谊兄 弟 50,377,953.32 2.29 48 000925 众合科 技 48,254,446.12 2.19 49 000423 东阿阿 胶 48,129,585.34 2.19 50 001696 宗申动 力 47,838,887.78 2.17 51 300016 北陆药 业 45,524,616.45 2.07 52 002020 京新药 业 44,156,608.44 2.01 注: 本项 及以 下8.4.2 、8.4.3 的 买入 股票 成本 及卖 出股票 收入 均按 买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列 ,不 包括 相关交 易费 用。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 54 页 共 79 页


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600521 华海药 业 271,361,762.96 12.34 2 600120 浙江东 方 212,518,162.94 9.66 3 600332 白云山 211,143,002.39 9.60 4 002736 国信证 券 199,887,863.04 9.09 5 600005 武钢股 份 180,580,531.71 8.21 6 300171 东富龙 179,044,444.89 8.14 7 300273 和佳股 份 163,921,944.71 7.45 8 300295 三六五 网 154,666,532.25 7.03 9 002539 新都化 工 148,593,733.03 6.76 10 002085 万丰奥 威 144,721,309.80 6.58 11 600037 歌华有 线 139,697,554.08 6.35 12 000566 海南海 药 133,053,803.75 6.05 13 600576 万家文 化 132,431,151.22 6.02 14 300168 万达信 息 129,106,985.84 5.87 15 600557 康缘药 业 128,403,438.46 5.84 16 002223 鱼跃医 疗 121,920,573.13 5.54 17 002030 达安基 因 107,708,672.61 4.90 18 600252 中恒集 团 105,752,302.17 4.81 19 600109 国金证 券 104,751,361.57 4.76 20 600588 用友网 络 104,000,077.46 4.73 21 000513 丽珠集 团 103,767,347.91 4.72 22 300379 东方通 103,518,784.38 4.71 23 600129 太极集 团 102,967,417.66 4.68 24 603766 隆鑫通 用 102,070,856.77 4.64 25 002271 东方雨 虹 99,801,631.74 4.54 26 600978 宜华木 业 93,853,009.82 4.27 27 002363 隆基机 械 91,143,525.29 4.14 28 300006 莱美药 业 90,879,235.62 4.13 29 300398 飞凯材 料 90,011,289.03 4.09 30 300253 卫宁软 件 89,760,035.31 4.08 31 300244 迪安诊 断 85,309,324.27 3.88 32 600498 烽火通 信 78,253,550.77 3.56 33 002406 远东传 动 77,219,682.67 3.51 34 002332 仙琚制 药 74,098,498.01 3.37 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 55 页 共 79 页


35 002184 海得控 制 70,399,908.02 3.20 36 600282 南钢股 份 69,869,518.47 3.18 37 600420 现代制 药 67,863,829.70 3.09 38 300204 舒泰神 65,366,471.31 2.97 39 600085 同仁堂 65,074,469.85 2.96 40 600114 东睦股 份 64,631,017.91 2.94 41 300016 北陆药 业 63,535,485.30 2.89 42 300086 康芝药 业 63,014,933.08 2.86 43 002439 启明星 辰 62,855,819.88 2.86 44 002007 华兰生 物 60,886,336.97 2.77 45 000722 湖南发 展 60,344,690.02 2.74 46 000150 宜华健 康 59,977,603.97 2.73 47 002684 猛狮科 技 59,838,742.45 2.72 48 002727 一心堂 58,704,148.87 2.67 49 300031 宝通科 技 53,659,616.64 2.44 50 600211 西藏药 业 52,333,344.84 2.38 51 002405 四维图 新 51,590,295.19 2.35 52 600998 九州通 51,303,424.59 2.33 53 000423 东阿阿 胶 51,113,134.28 2.32 54 600837 海通证 券 49,501,449.39 2.25 55 000411 英特集 团 47,603,311.88 2.16 56 300027 华谊兄 弟 47,594,508.23 2.16 57 000963 华东医 药 47,456,302.67 2.16 58 600511 国药股 份 46,879,300.77 2.13 59 002433 太安堂 46,333,304.52 2.11 60 000333 美的集 团 45,993,876.09 2.09


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,562,164,448.88 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 8,629,817,378.65


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 56 页 共 79 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 报告 期未 进行 股指期 货投 资。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 报告 期未 进行 股指 期货投 资。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 未投 资国 债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体 没 有 被监管部门立 案调查, 或 在本报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 57 页 共 79 页


8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,070,203.85 2 应收证 券清 算款 6,001,718.36 3 应收股 利 - 4 应收利 息 15,131.24 5 应收申 购款 754,354.07 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,841,407.52


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600120 浙江东 方 40,919,000.00 4.27 筹划重 大事 项停 牌


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 24,545 25,703.43 98,210,564.41 15.57% 532,680,105.17 84.43%


银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 58 页 共 79 页


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,577,173.00 0.2500%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数 量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 11 月18 日 )基 金份 额 总额 2,138,183,959.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,138,183,959.49 本报告 期基 金总 申购 份额 3,057,690,749.23 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,564,984,039.14 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 630,890,669.58


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 1 、2015 年8 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理离职 及副 总经 理 代 行总 经理 职务 的公 告》 , 尤 象都 先生 不再 担任 本公 司 总经 理, 由副 总经 理陈 勇 先生 代为 履行 总经理 职务 。 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 59 页 共 79 页


二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动: 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 , 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务 部副总 经理 职务 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 , 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊 普通合 伙) 的报 酬为 100,000.00 元人 民币 。目 前该 会计师 事务 所 已 向本 基金 提供 1 年 的审 计 服 务。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 2 2,181,912,038.36 13.49% 1,969,606.99 13.51% - 国金证券 1 1,937,730,360.53 11.98% 1,735,435.66 11.90% - 海通证券 1 1,406,988,965.81 8.70% 1,285,185.04 8.82% - 国信证券 1 1,386,322,162.83 8.57% 1,267,081.87 8.69% - 华信证券 1 1,324,797,580.36 8.19% 1,188,084.22 8.15% 新增 中银国际 1 1,229,306,526.02 7.60% 1,087,815.68 7.46% - 中信证券 3 1,195,953,467.06 7.39% 1,058,300.30 7.26% - 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 60 页 共 79 页


银河证券 2 961,946,557.72 5.95% 861,254.74 5.91% - 安信证券 3 879,589,800.08 5.44% 778,348.88 5.34% - 东吴证券 1 734,300,132.64 4.54% 674,457.55 4.63% - 国泰君安 2 621,034,291.13 3.84% 565,388.59 3.88% - 华创证券 1 564,671,646.93 3.49% 518,238.06 3.55% - 国海证券 1 538,714,068.03 3.33% 490,930.89 3.37% - 东北证券 2 483,536,726.22 2.99% 440,647.33 3.02% - 申银万国 1 315,825,448.35 1.95% 279,473.59 1.92% - 中投证券 2 225,273,007.85 1.39% 205,089.49 1.41% - 东兴证券 1 152,443,729.34 0.94% 138,922.47 0.95% - 东方证券 1 37,309,880.54 0.23% 34,746.02 0.24% - 广发证券 1 - - - - - 诚浩证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - 新增 1 民生证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:本 期新 增华 信证 券1 个交易 单元 ,中 信建 投1 个交易 单元。 选择证 券公 司专 用席 位的 标准 (1 ) 实力 雄厚 ; (2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范; (3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易 之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务; (5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和 咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告; (6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。


选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:


(1 )资 格考 察;


(2 )初 步确 定; 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 61 页 共 79 页





(3 )签 订协 议。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - 3,290,000,000.00 100.00% - - 华信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 诚浩证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - -


银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 62 页 共 79 页


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于旗 下基金 参加 中国邮政 储蓄 银 行股 份有限 公司 个人网上 银行 和 手机 银行基 金申 购费率优 惠活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 1 月 5 日 2 银 河康 乐股票 型证 券投资基 金开 放日常 申购 和赎 回公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 14 日 3 关 于银 河康乐 股票 型证券投 资基 金 开通 上海天 天基 金等第三 方基 金 销售 公司定 投业 务及费率 优惠 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 16 日 4 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金网 上交易 申购 和定期定 额费 率优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 16 日 5 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 达实 智能 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 21 日 6 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 东方 通 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 22 日 7 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 正邦 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 3 日 8 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参加 中国 工商银行 股份 有 限公 司个人 电子 银行基金 申购 费率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 6 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 63 页 共 79 页


9 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 东方 财富" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 14 日 10 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 歌华 有线" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 14 日 11 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 英特 集团" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 27 日 12 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 万丰 奥威" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 28 日 13 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加杭州 数米 基金销售 有限 公司申 购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 3 月 6 日 14 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 精诚 铜业" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 10 日 15 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金在交 通银 行股份有 限公 司 开通 基金定 投并 参加相关 费率 优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 16 日 16 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参加 齐鲁 证券有限 公司 网上申 购费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 16 日 17 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 太极 集团" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 17 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 64 页 共 79 页


18 关 于旗 下基 金所 持有 股票"ST 生 化" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 17 日 19 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 万达 信息 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 19 日 20 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 上海 证券有限 责任 公 司为 代销机 构、 在上海证 券开 通 定投 业务及 参加 上海证券 申购 费率优 惠 的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 3 月 20 日 21 关 于银 河康乐 股票 型证券投 资基 金 在中 国建设 银行 股份有限 公司 开 通基 金定期 定额 投资业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 20 日 22 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中科 金财 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 20 日 23 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 海伦 钢琴" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日 24 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 华宇 软件" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日 25 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 锐奇 股份" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日 26 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 当升 科技" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 3 月 26 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 65 页 共 79 页


的提示 性公 告 报》 、 公 司 网站 27 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 长安 汽车" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 26 日 28 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 振芯 科技" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 27 日 29 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金调 整交易 所固 定收益品 种估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 3 月 27 日 30 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 万好 万家" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 28 日 31 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 长信 科技" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 31 日 32 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金继续 参加 中国工商 银行 股 份有 限公司 个人 电子银行 基金 申购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 1 日 33 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 神州 高铁" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 2 日 34 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 海虹 控股 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 9 日 35 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 上海 利得基金 销售 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 4 月 15 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 66 页 共 79 页


有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠 的公告 报》 、 公司 网站 36 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 招商 地产 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 15 日 37 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 科大 讯飞 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 21 日 38 关 于旗 下部分 基金 投资四川 九洲 (000801 )非 公开 发 行股票 的 公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 21 日 39 银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 1 季报 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《 证券 日报》 公 司网站 2015 年 4 月 22 日 40 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 牧原 股份 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 25 日 41 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 东方 国信 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 28 日 42 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 富春 通信 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 14 日 43 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 合众 思壮 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 14 日 44 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 银之 杰 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 5 月 15 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 67 页 共 79 页


提示性 公告 报》 、 公司 网站 45 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中源 协和 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 21 日 46 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 昆仑 万维 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 22 日 47 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 顺网 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 22 日 48 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 光明 乳业 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 49 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 聚光 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 50 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 万达 院线 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 51 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 网宿 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 52 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中国 南车 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 53 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 日发 资产管理 (上 海)有 限公 司为 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 5 月 25 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 68 页 共 79 页


54 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 长信 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 26 日 55 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 大西 洋 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 27 日 56 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 模塑 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 27 日 57 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 探路 者 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 29 日 58 关 于银 河康乐 股票 型证券投 资基 金 在北 京钱景 财富 投资管理 有限 公 司开 通定投 业务 并参加费 率优 惠的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 3 日 59 关 于开 通银河 康乐 股票型证 券投 资基金 转换 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 4 日 60 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 怡亚 通 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 5 日 61 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 爱施 德" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 6 日 62 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 新华 医疗 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 9 日 63 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 华菱 《中国 证券 报》 、 《 证 2015 年 6 月 11 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 69 页 共 79 页


钢铁 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 64 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 天源 迪科 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 19 日 65 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 仁和 药业 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 24 日 66 关 于银 河康乐 股票 型证券投 资基 金 在东 莞农村 商业 银行股份 有限 公 司开 通基金 定期 定额投资 业务 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 24 日 67 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 飞利 信" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日 68 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 海南 海药" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日 69 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 威创 股份" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日 70 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 暴风 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 26 日 71 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 雷柏 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 30 日 72 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 金亚 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 7 月 1 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 70 页 共 79 页


的提示 性公 告 报》 、 公司 网站 73 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 龙泉 股份 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 1 日 74 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 围海 股份 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 1 日 75 银 河康 乐股票 型证 券投资基 金招 募说明 书( 更新 摘要 ) 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 1 日 76 关 于旗 下基金 所持 有股票因 长期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 3 日 77 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金继续 参加 交通银行 网上 银 行、 手机银 行基 金申购费 率优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 3 日 78 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 长江 电力 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 4 日 79 关 于旗 下基金 所持 有股票因 长期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 7 日 80 银 河基 金管理 有限 公司关于 公司 及 高级 经营管 理人 员投资旗 下基 金相关 事宜 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 7 日 81 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 8 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 71 页 共 79 页


82 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗 下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 9 日 83 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 10 日 84 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 11 日 85 银 河基 金管理 有限 公司关于 直销 平 台基 金转换 补差 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 14 日 86 银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 2 季报 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报>公 司网站 2015 年 7 月 20 日 87 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 上海 汇付金融 服务 有 限公 司和上 海联 泰资产管 理有 限 公司 为代销 机构 及费率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 7 月 21 日 88 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变 更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 21 日 89 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 23 日 90 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 7 月 25 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 72 页 共 79 页


估值方 法的 提示 性公 告 报》 、 公司 网站 91 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 北京 展恒基金 销售 有 限公 司为代 销机 构 及申购 费率 优惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 30 日 92 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加杭州 数米 基金销售 有限 公司申 购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 7 月 30 日 93 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 北京 恒天明泽 基金 销 售有 限公司 为代 销机构及 费率 优惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 8 月 14 日 94 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 中信 期货有限 责任 公 司为 代销机 构并 开通基金 定投 和转换 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 8 月 18 日 95 关 于旗 下基金 参加 中国国际 金融 股 份有 限公司 基金 申购费率 优惠 活动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 8 月 19 日 96 银 河基 金管理 有限 公司关于 总经 理 离职 及副总 经理 代行总经 理职 务的公 告 《 证 券时 报 》 、 公司 网站 2015 年 8 月 21 日 97 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加上海 天天 基金销售 有限 公司申 购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 8 月 25 日 98 银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年半 年报 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 8 月 26 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 73 页 共 79 页


报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 99 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 8 月 26 日 100 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 8 月 27 日 101 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 8 月 28 日 102 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 8 月 29 日 103 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 9 月 2 日 104 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 9 月 9 日 105 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 9 月 22 日 106 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金在平 安证 券有限责 任公 司 开通 定投业 务并 参加平安 证券 有 限责 任公司 开展 的基金申 购费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证 券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 9 月 24 日 107 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 《中国 证券 报》 、 《 证 2015 年 9 月 29 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 74 页 共 79 页


部 分基 金新增 诺亚 正行(上 海) 基 金销 售投资 顾问 有限公司 为代 销机构 及费 率优 惠的 公告 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 108 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 海银 基金销售 有限 公 司为 代销机 构及 费率优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 《证 券日 报》 、 公 司网站 2015 年 10 月 16 日 109 银 河基 金管理 有限 公 司关于 旗下 基 金在 京东电 子商 务平台进 行申 购费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 《证 券日 报》 、 公 司网站 2015 年 10 月 16 日 110 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金在中 信证 券股份有 限公 司开通 定投 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 10 月 19 日 111 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基金 在中信 证券(山东) 有限 责任公 司开 通定 投业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 10 月 19 日 112 银 河基 金管 理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 10 月 20 日 113 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 10 月 21 日 114 银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 3 季报 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 10 月 24 日 115 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新 增 珠海 盈米财富 管理 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 10 月 26 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 75 页 共 79 页


有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠 的公告 报》 、 公司 网站 116 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 上海 长量基金 销售 投 资顾 问有限 公司 为代销机 构及 费率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 11 月 10 日 117 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 上海 凯石财富 基金 销 售有 限公司 为代 销机构及 费率 优惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 11 月 10 日 118 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加上海 好买 基金销售 有限 公司申 购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 11 月 10 日 119 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 大泰 金石投资 管理 有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 11 月 10 日 120 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 深圳 富济财富 管理 有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 11 月 10 日 121 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 11 月 12 日 122 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 11 月 13 日 123 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 《中国 证券 报》 、 《 证 2015 年 11 月 14 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 76 页 共 79 页


基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公告 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 124 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 11 月 17 日 125 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 11 月 19 日 126 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 11 月 27 日 127 关 于旗 下部分 基金 在招商银 行股 份 有限 公司开 通基 金定期定 额投 资业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 11 月 30 日 128 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 上海 陆金所资 产管 理 有限 公司为 代销 机构及费 率优 惠的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 11 月 30 日 129 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 济安 财富(北 京) 资 本管 理有限 公司 为代销机 构及 费率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 12 月 10 日 130 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 北京 乐融多源 投资 咨 询有 限公司 为代 销机构及 费率 优惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 12 月 15 日 131 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 12 月 22 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 77 页 共 79 页


估值方 法的 提示 性公 告 报》 、 公司 网站 132 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 深圳 市新兰德 证券 投 资咨 询有限 公司 为代销机 构及 申购费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 12 月 24 日 133 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 上海 利得基金 销售 有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 12 月 25 日 134 银 河康 乐股票 型证 券投资基 金招 募说明 书( 更新 摘要 ) 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 12 月 28 日 135 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 12 月 29 日 136 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加诺亚 正行 (上海) 基金 销 售投 资顾问 有限 公司申购 费率 优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 12 月 29 日 137 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加深圳 众禄 金融控股 股份 有 限公 司申购 和定 投费率优 惠活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 12 月 29 日 138 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参加 中国 邮政储蓄 银行 股 份有 限公司 个人 网上银行 和手 机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 12 月 31 日 139 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 《中国 证券 报》 、 《 证 2015 年 12 月 31 日 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 78 页 共 79 页


部 分基 金在中 国工 商银行股 份有 限 公 司开 通定 投 并参 加"2016 倾 心回馈" 基 金 定 投 优 惠 活 动 的 公 告 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 140 银 河基 金管理 有限 公司关于 在指 数 熔断 实施期 间调 整旗下部 分基 金开放 时间 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 12 月 31 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河康乐 股票 型证 券投 资基 金的文 件 2 、 《银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 3 、 《银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金托 管协 议》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河康 乐股 票型 证券 投 资基金 财务 报表 及报 表附 注 6 、报 告期 内 在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 13.2 存 放地 点 上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大 厦15 楼 13.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网 址:http://www.galaxyasset.com 银河康乐股票基金 2015 年年度 报告 第 79 页 共 79 页


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