银 河 润 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
银河润利保本 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗 漏，并对
其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任。 本年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中 的
财务指标、净 值表现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核 内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月31 日止 。 银河润利保本 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 19
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 20
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 21
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 21
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 22
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 23
4.8 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 23
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 23
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 24
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 24
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 25
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 26
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 27
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 60
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 60
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 60
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 61
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 62
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 64
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明 细 ............................ 64 银河润利保本 2015 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 64
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 64
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 64
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 64
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 65
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 66
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 66
9.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 67
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 67
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 67
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 68
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 68
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 68
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 69
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 80
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 80
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 81
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 81
银河润利保本 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河润 利保 本 混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 银河润 利保 本
场内简 称 -
基金主 代码 519675
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月6 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,035,195,134.94 份
基金合 同存 续期 -
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519675 519648
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 302,873,357.78 份 1,732,321,777.16 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 应用 优化 的恒 定比 例投资 保险 策略 ， 并引 入 保证人 ， 在保 证本 金安 全 的
基础上 ， 本基 金在 严格 控 制风险 和追 求本 金安 全的 前提下 ， 力争 实现 基金 资 产
在保本 周期 内的 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 运用 优化 的恒 定比 例组合 保险 原理， 动态 调 整保本 资产 与风 险资 产 在 基
金组合 中的 投资 比例 ， 以 确保本 基金 在保 本周 期到 期时的 本金 安全 ， 并实 现 基
金资产 在保 本基 础上 的保 值增值 目的 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金 ， 在 证券 投资 基金 中 属于低 风险 品种 ， 其预 期 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ，低 于股 票型 基金 。
银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
银河润利保本 2015 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 刘晔
联系电 话 021-38568888 010-66223586
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
400-820-0860 95526
传真 021-38568769 010-66226045
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号
首层
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 闫冰竹
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心50 楼
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分
公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2015 年
2014 年 8 月 6 日(基金
合同生 效日)-2014 年
2013 年 银河润利保本 2015 年年度报告
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12 月 31 日
银河润 利混 合 A 银河润 利混 合I 银河润 利混 合A 银河
润利
混合 I
银河
润利
混合A
银河
润利
混合I
本期已 实现
收益
183,270,842.90 10,038,453.94 31,194,873.82 - - -
本期利 润 128,426,106.92 9,365,516.29 109,740,468.27 - - -
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.2916 0.0057 0.1384 - - -
本期加 权平
均净值 利润
率
22.51% 0.54% 13.57% - - -
本期基 金份
额净值 增长
率
22.99% 0.70% 14.40% - - -
3.1.2 期末
数据和 指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分
配利润
112,785,295.71 11,694,089.56 29,712,568.56 - - -
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.3724 0.0068 0.0406 - - -
期末基 金资
产净值
426,066,457.28 1,744,335,576.17 837,969,000.08 - - -
期末基 金份
额净值
1.407 1.007 1.144 - - -
3.1.3 累计
期末指 标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
40.70% 0.70% 14.40% - - -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。 银河润利保本 2015 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银河润 利混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.24% 0.34% 1.07% 0.01% 4.17% 0.33%
过去六 个月 4.92% 0.55% 2.14% 0.01% 2.78% 0.54%
过去一 年 22.99% 0.73% 4.25% 0.01% 18.74% 0.72%
自基金 合同
生效起 至今
40.70% 0.69% 5.97% 0.01% 34.73% 0.68%
银河润 利混 合I
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
0.70% 0.08% 0.50% 0.01% 0.20% 0.07%
注：业 绩比 较基 准： 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。 银河润利保本 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的有关约 定 ：本基金投资 的债券、 国 债期货和定期 存款等固 定 收益类资产 占基金资
产的比 例不 低 于60% ， 股票 、 权 证 、 股 指期 货和 可转 债 等权益 类资 产占 基金 资产 的比例 不高 于 40% ， 银河润利保本 2015 年年度报告
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且权证 的投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的3%， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的5% 。
2、截 止2015 年2 月5 日 建仓期 满， 本基 金各 项资 产配置 符合 合同 约定 。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2014 2015
A级自基金合同生效以来每年净 值增长 率及其 与同期 业绩比 较基准 收益
率的比较图
A 级基金净值增长率 A 级业绩比较基准收益率 银河润利保本 2015 年年度报告
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3.3 其 他指 标
无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与26 只开 放 式证券 投资 基
金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
2015
I级自基金合同生效以来每年 净值增 长率及 其与同 期业绩 比较基 准收益
率的比较图
I 级基金净值增长率 I 级业绩比较基准收益率 银河润利保本 2015 年年度报告
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类型： 契约 型封 闭式
成立日 ：2002 年8 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金，力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ，在控制风险 的
前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
2 、银 河银 联系 列 证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中银河润利保本 2015 年年度报告
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长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投 资目 标： 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的 前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资 于具有 良好 成长 性的 创新 类上市 公司 ， 在 有效 控制 风 险的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ，在控制风险 ，保持资 产 良好流动性的 前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河润利保本 2015 年年度报告
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基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作 方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 银河润利保本 2015 年年度报告
第 15 页 共 81 页
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具 ， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指 数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河润利保本 2015 年年度报告
第 16 页 共 81 页
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 银河润利保本 2015 年年度报告
第 17 页 共 81 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
索峰
银 河 润 利
保 本 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
通 利 债 券
型 证 券 投
资基金
（LOF）的
基金经
理 、 银 河
岁 岁 回 报
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 泽 利 保
本 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
总 经 理 助
理 、 固 定
收 益 部 总
监
2014 年8 月6
日
- 21
中共党
员 ， 本 科
学 历 ， 曾
就 职 于 润
庆 期 货 公
司 、 申 银
万 国 证 券
公 司 、 原
君 安 证 券
和 中 国 银
河 证 券 有
限 责 任 公
司 ， 期 间
主 要 从 事
国 际 商 品
期货交
易 ， 营 业
部 债 券 自
营 业 务 和
证 券 投 资
咨询工
作。2004
年 6 月加
入 银 河 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
从 事 固 定
收 益 产 品
投资工
作 ， 历 任
银 河 银 富
货 币 市 场
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 收 益
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 强 化银河润利保本 2015 年年度报告
第 18 页 共 81 页
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理；2012
年 4 月起
担 任 银 河
通 利 债 券
型 证 券 投
资基金
（LOF）的
基金经
理；2013
年 8 月起
但 任 银 河
岁 岁 回 报
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理；
2015 年 4
月 起 担 任
银 河 泽 利
保 本 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 ； 现 任
总 经 理 助
理 、 固 定
收 益 部 总
监。
孙伟仓
银 河 润 利
保 本 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
强 化 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 增 利 债
2014 年8 月6
日
- 8
硕 士 研 究
生 学 历 。
2008 年 5
月 加 入 银
河 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任
数 量 研 究
员 、 债 券
经 理 ， 期
间 主 要 从
事 数 量 研银河润利保本 2015 年年度报告
第 19 页 共 81 页
券 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
岁 岁 回 报
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 泽 利 保
本 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理 、
究 和 债 券
投资工
作。2012
年12 月起
担 任 银 河
强 化 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理；
2013 年 7
月 起 担 任
银 河 增 利
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理；2013
年 8 月起
担 任 银 河
岁 岁 回 报
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理；
2015 年 4
月 起 担 任
银 河 泽 利
保 本 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理。
注：1 、上 表中 任职 日期 为 基金合 同生 效日 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规银河润利保本 2015 年年度报告
第 20 页 共 81 页
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制 度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满 足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理 的所有 投资 组合 严格 执行 相关法 律法 规及 公司 制度 ， 在授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。 银河润利保本 2015 年年度报告
第 21 页 共 81 页
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 ，中 国宏 观经 济继 续艰难 转型 ，全 年 GDP 增速 6.9% ，四 季度 同比 6.8% ，且环 比增 速
低于三季度， 显示经济 下 行压力继续存 在。整体 来 看，经济继续 转型，全 年 保持平稳。 价格指数
方面 ， CPI 维 持低 位， PPI 同比持 续为 负 ， 通 胀压 力 很小 。 货 币政 策方 面， 央行 整体政 策较 为宽 松，
全年流动保持 稳定，资 金 面除个别时点 略紧张外 ， 整体无忧。财 政政策方 面 ，政府维持 了积极的
财政政 策， 以抵 消转 型期 带来的 经济 下行 压力 。
债券市场方面 ，从基本 面 来看，平稳的 经济面和 较 低的通胀都有 利于债市 ， 全年债市涨幅 明
显，收益率从 年初高位 一 路震荡下行， 收益率曲 线 整体平坦化下 移，各期 限 利率债和各 评级、期
限信用债均有 较大涨幅 。 股市方面，上 半年市场 大 幅上涨，下半 年大幅震 荡 。可转债方 面，上半
年出现 了一 波普 涨 行 情， 之后存 量大 幅减 少， 下半 年以震 荡为 主。
2015 年， 润利 保本 一季 度 在债券 收益 率下 行过 程中 减持了 部分 资质 较差 品种 ， 二、 三季 度基
本维持了前期债券配置 ， 四季度初基本维持了前 期 债券配置，以交易所 可质 押城投债为主；IPO
重启后，基金 规模迅速 增 大，我们增配 了大量交 易 所可质押的短 端利率债 ， 积极参与新 股申购。
权益部分，上 半年基金 股 票维持了较高 的仓位， 三 季度初在市场 下跌过 程 中 大幅减持， 之后维持
了较低 的仓 位。 基金 风险 资产投 资低 于CPPI 策略 规 定上限 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年银 河润 利保 本 混 合 型证券 投资 基 金A 类 份额 净值增 长22.99% ， 同期 比 较基准 为4.25% 。
银河润 利保 本混 合型 证券 投资基 金 I 类份 额净 值增 长 0.70% ， 同期 比较 基准 为0.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 续经 济面 ， 中国 经 济继续 艰难 转型 ， 长期 经 济增速 下降 趋势 仍在 进行 中。 短期 来看 ，4
季度经 济仍 然底 部徘 徊。PMI 指 数持 续低 于 50 ，制 造 业下行 压力 仍然 很大 。预 计政府 稳增 长措 施
将继续 推进 ， 货 币政 策有 望 进一步 宽松 ， 财 政政 策也 将 持续发 力， 以托 底经 济。 价 格指数 方面 ， CPI银河润利保本 2015 年年度报告
第 22 页 共 81 页
继续维持低位 ，预示着 通 胀压力依然较 小。大宗 商 品价格依然偏 弱，尤其 是 原油价格受 国际形式
影响，处于低 位，全球 大 宗商品价格受 制于需求 ， 价格难以反弹 ；猪肉价 格 经过季节性 反弹，目
前上涨乏力， 非食品项 和 食品项都预示 着后续通 胀 大幅反弹可能 性较低。 整 体来看，经 济较 弱，
通胀较 低， 也倒 逼政 策继 续放松 。货 币政 策整 体宽 松的态 势料 将持 续， 财政 政策也 将继 续发 力。
债券市场方面 ，经济底 部 徘徊，通胀很 低，央行 政 策较为宽松， 长期均对 债 市有利。短期 来
看，短端利率 债收益率 依 然很低，受制 于资金利 率 水平，继续大 幅下行概 率 较小，长端 利率债收
益率经过前期 大幅度下 行 ，目前已处于 历史较低 水 平，隐含 了市 场对中国 经 济的悲观预 期，若明
年刺激措施开 始见效且 债 券供给大幅上 行，则长 端 利率已经过度 透支悲观 预 期，面临调 整风险。
信用债方面， 收益率曲 线 持续平坦化下 移，信用 债 收益率和信用 利差较低 。 与此同时， 低评级信
用债继续爆发 点状违约 ， 信用事件多发 ，刚性兑 付 逐步打破。当 前来看， 资 金面宽松， 中短久期
信用债套息收 益的基础 仍 然存在，但长 久期低评 级 受制于经济面 和违约风 险 ，难有较好 的表现，
经济下行过程 中也势必 会 拖累部分敏感 行业爆发 信 用风险。可转 债方面， 目 前存量较少 ，且后续
供给增加，个 券稀缺性 减 小，目前高估 值品种风 险 较大，要加强 个券 识别 ， 自下而上的 选择配置
品种， 并注 重一 级市 场机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人
的利益，监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则，依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度，采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 ， 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核， 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ，定期 制作 监察 稽核 报告 ，及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。
本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括：
（1） 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 ， 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门
培训相结合 的方式， 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理
公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动，
使员工加深了 对法律法 规 的认识，并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中， 确保其行
为守法 合规 、严 格自 律， 恪守诚 实信 用原 则， 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。
（2 ） 继 续完 善公 司治 理结 构， 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 ， 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份
额持有人利益 为目标， 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制，明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围，
认真贯彻了独 立董事制 度 ，重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意，保证了 独立董事银河润利保本 2015 年年度报告
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在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥， 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。
（3） 不断 完善 规章 制度 体 系， 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 ， 对
现有的规章制 度体系不 断 进行完善，对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ，明确不
同决策层和执 行层的权 利 与责任，细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 ， 为杜绝人为 偏差、合
法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 制订了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对于在交易所 上市的证 券 ，采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种，采用 证
券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。
除了投资总监 外，其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品种，基金 经
理可以 提供 估值 建议 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2014 年8 月 6 日 成立 ， 根 据 《 基金 合同 》 有 关规定 “ 保 本周 期内 的收 益分配 仅采 取
现金分红一种 收益分配 方 式，不进行红 利再投资 ； 转型为非保本 的债券型 基 金后的收益 分配，本
基金每 年收 益分 配次 数最 多为12 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的10% 。 ”“ 基
金收益 分配 后基 金份 额净 值不能 低于 面值 ”。2015 年本基 金未 进行 利润 分配 。截止 至 2015 年年
底， 本 基金A 级 份额 可供 分 配利润 为 112,785,295.71 元， I 级份 额可 供分 配利 润 为 11,694,089.56
元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的 说明
-
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在本报告期内 ，本基金 托 管人在托管银 河增利债 券 型发起式证券 投资基金 过 程中，严格遵 守
了《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规和基 金合同的 有 关规定，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 银河润利保本 2015 年年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核，对 本 基金 的投资 运作进行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
托管人复核了 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、利润 分 配情况、投资 组
合报告的内 容（ “金融 工具 风险及管理 ”部分未 在托 管人复核范 围内） ，保 证复 核内容真实 、准确
和完整 ，不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 60821717_B23
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 银河润 利保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表，包 括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2015 年度的 利润
表和所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进银河润利保本 2015 年年度报告
第 25 页 共 81 页
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大 方 面 按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编 制， 公允 反映 了银 河润利 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 中国注 册会 计师 郭杭 翔
中国注 册会 计师 濮晓 达
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月21 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,471,281.88 37,704,152.91
结算备 付金
31,569,187.04 10,129,214.86
存出保 证金
749,059.82 515,829.23
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,358,833,106.25 990,751,258.09
其中： 股票 投资
29,620,184.05 331,807,915.19
基金投 资
- -
债券投 资
1,329,212,922.20 658,943,342.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 120,000,000.00 -
应收证 券清 算款
632,714,662.47 363,475.13
应收利 息 7.4.7.5 27,492,898.95 11,202,707.03
应收股 利
- - 银河润利保本 2015 年年度报告
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应收申 购款
1,703,334.95 100,309.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,175,533,531.36 1,050,766,947.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 208,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,036,182.58 3,037,944.29
应付管 理人 报酬
2,219,505.09 832,410.04
应付托 管费
369,917.51 138,735.03
应付销 售服 务费
74,143.26 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 219,160.10 594,515.75
应交税 费
- -
应付利 息
- 43,687.38
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 212,589.37 150,654.62
负债合 计
5,131,497.91 212,797,947.11
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,035,195,134.94 732,216,784.22
未分配 利润 7.4.7.10 135,206,898.51 105,752,215.86
所有者 权益 合计
2,170,402,033.45 837,969,000.08
负债和 所有 者权 益总 计
2,175,533,531.36 1,050,766,947.19
注： 1， 报告 截止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.066 元 ， 基 金份 额总 额2,035,195,134.94
份， 银河 润利 混合A 基 金 份额参 考净 值 1.407 元 ， 份额总 额 302,873,357.78 份； 其中 银河 润利 混
合I 基 金份 额参 考净 值1.007 元 ，份 额总 额1,732,321,777.16 份。
2，本 基金 合同 于 2014 年 8 月 6 日 生效 ，上 年度 可 比期间 为 2014 年 8 月 6 日至 2014 年 12 月 31
日。
7.2 利 润表
会计主 体： 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 银河润利保本 2015 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 8 月6 日(基金
合同生效日)至 2014
年 12 月31 日
一、收入
157,246,783.18 117,695,780.61
1.利息 收入
40,179,919.62 13,079,898.88
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 718,774.96 538,125.10
债券利 息收 入
38,522,366.71 9,725,460.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
938,777.95 2,816,312.96
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
168,348,026.34 25,111,769.46
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 168,150,036.52 22,356,392.78
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -923,916.38 2,755,376.68
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,121,906.20 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -55,517,673.63 78,545,594.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 4,236,510.85 958,517.82
减： 二、费用
19,455,159.97 7,955,312.34
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,176,060.39 3,911,728.28
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,529,343.37 651,954.76
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 95,997.30 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 3,356,900.09 1,092,803.39
5．利 息支 出
5,090,472.82 2,175,064.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,090,472.82 2,175,064.31
6．其 他费 用 7.4.7.20 206,386.00 123,761.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
137,791,623.21 109,740,468.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
137,791,623.21 109,740,468.27
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 银河润利保本 2015 年年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
732,216,784.22 105,752,215.86 837,969,000.08
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 137,791,623.21 137,791,623.21
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,302,978,350.72 -108,336,940.56 1,194,641,410.16
其中：1. 基 金申 购款 1,826,772,752.66 28,841,971.81 1,855,614,724.47
2. 基金 赎回 款 -523,794,401.94 -137,178,912.37 -660,973,314.31
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,035,195,134.94 135,206,898.51 2,170,402,033.45
项目
上年度可比期间
2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
812,268,889.51 - 812,268,889.51
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 109,740,468.27 109,740,468.27
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-80,052,105.29 -3,988,252.41 -84,040,357.70
其中：1. 基 金申 购款 2,271,264.56 151,105.07 2,422,369.63
2. 基金 赎回 款 -82,323,369.85 -4,139,357.48 -86,462,727.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 银河润利保本 2015 年年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
732,216,784.22 105,752,215.86 837,969,000.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈勇______
______ 陈勇______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银河润利保本混合型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2014]632 号《关于核准 银河润利保 本混合型证券 投资基
金募集 的批 复》 的核 准， 由银河 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 向社 会公 开募 集。 基 金合 同 于 2014
年8 月6 日 生效 ， 首次 设 立募集 规模 为 812,268,889.51 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存
续期限不定。 本基金的 基 金管理人为银 河基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为中国证券 登记结算
有限责任公司 ，基金托 管 人为北京银行 股份有限 公 司，保证人为 中国投融 资 担保有限公 司。本基
金自2015 年11 月 18 日 起 增加 I 类基 金份 额， 自增 加 I 类 基金 份额 类别 后， 本基金 分 设 A 类和 I
类两类 基金 份额 。对 于 A 类基金 份额 ，投 资者 申购 时需缴 纳申 购费 ；对 于 I 类基金 份额 ，投 资 者
仅可通 过管 理人 指定 的特 定销售 渠道 申购 ， 且 首笔 申购资 金不 低于 人民 币1,000.00 万 元， 投 资者
申购时 无需 缴纳 申购 费， 而从 I 类基 金资 产中 收取 销售服 务费 。
根据《银河润 利保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，在 第一个保 本 周期内，本基 金
的保本金额为 基金募集 期 内认购本基金 的投资人 认 购并持有到期 的基金份 额 的认购金额 （即认购
保本金 额 ， 包 括该 等基 金 份额的 净认 购金 额 、 认 购 费用以 及募 集期 间的 认购 利息） 。 发 生本 基金 转
入下一保本周 期的情形 时 ，下一保本周 期的保本 金 额为在过渡期 内进行申 购 的投资人申 购并持有
到期的 基金 份额 在折 算日 所代表 的资 产净 值及 过渡 期申购 费用 之和 （即 过渡 期申购 保本 金额 ） ， 以
及从本基金上 一个保本 周 期结束后默认 选择转入 当 期保本周期并 持有到期 的 基金份额持 有人在上
一个保本周期 持有到期 的 基金份额在折 算日所代 表 的资产净值（ 即从上一 保 本周期转入 当期保本
周期的 基金 份额 保本 金额 ） ，按照 基金 合同 其他 约定 未获得 可享 受保 本条 款确 认 的 基金 份额 除外 。
在保本周期到 期日，如 基 金份额持有人 持有 到期 的 基金份额的可 赎回金额 加 上持有到期的 基
金份额 在当 期保 本周 期内 的累计 分红 金额 之和 计算 的总金 额低 于其 保本 金额 （ 低出的 部分 即为 “保
本 赔 付 差 额” ） ， 则 基 金管理 人 或 保 本 义 务 人应 补 足该 保 本 赔 付 差 额 ，并 在 保本 周 期 到 期 日后 20
个工作 日 （含 第20 个工 作 日） 内将 该保 本赔 付差 额 支付给 基金 份额 持有 人 。 但发生 基金 合同 约定银河润利保本 2015 年年度报告
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的不适 用保 本条 款情 形的 ，相应 基金 份额 不适 用本 条款。
保本周期届满 时，在符 合 保本基金存续 条件下， 本 基金继续存续 并转入下 一 保本周期，该 保
本周期的具体 起止日期 以 本基金管理人 届时公告 为 准。如保本周 期到期后 ， 本基金未能 符合保本
基金存续条件 ，则本基 金 在到期期间截 止日次日 起 转型为非保本 的债券型 证 券投资基金 ，基金名
称相应 变更 为 “ 银河 泰利 纯债债 券型 证券 投资 基金 ” 。 同时， 基金 的投 资目 标 、 投资 范围、 投资 策
略以及基金费 率等相关 内 容也将根据基 金合同的 相 关约定作相应 修改。上 述 变更由基金 管理人和
基金托管人同 意后，可 不 经基金份额持 有人大会 决 议，在报中国 证监会备 案 后，提前在 临时公告
或更新 的基 金招 募说 明书 中予以 说明 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 交 易的债券、股 票
（包括 中小 板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 货币 市场 工具 、 权 证 、 股 指期 货以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需符 合中国证 监 会的相关规 定。如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围 。
基金的投资组 合比例为 ： 债券、国债期 货和定期 存 款等固定收益 类资产占 基 金资产的比例 不
低于 60% ； 股票 、权 证、 股指期 货和 可转 债券 等权 益类资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ， 其中 ，
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的3% ； 本 基金 应保 留不 低于 基 金资产 净 值5% 的 现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。 银河润利保本 2015 年年度报告
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基 金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其 变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效银河润利保本 2015 年年度报告
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套期工具 的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金 融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资 产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发 行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用银河润利保本 2015 年年度报告
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后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 股 指期 货
买入或卖出股 指期货投 资 于成交日确认 为股指期 货 投资。股指期 货初始合 约 价值按成交金 额
确认；
股指期货平仓 于成交日 确 认衍生工具投 资收益， 股 指期货的初始 合约价值 按 移动加权平均 法
于成交 日结 转；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直 接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的，应
对最近 交易 的市 价进 行调 整，确 定公 允价 值。 银河润利保本 2015 年年度报告
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(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 银河润利保本 2015 年年度报告
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本 及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 权证投资 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股指期货 投资收益/(损失)于平仓日确 认，并按 平 仓成交金额与 其初始合 约 价值的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.20% 的年 费率逐 日计 提； 若保 本周 期到期 后， 本基
金不符合保本 基金存续 条 件但符合法律 法规和基 金 合同对基金的 存续要求 ， 本基金根据 基金合同
约定变 更为 “银 河泰 利纯 债债券 型证 券投 资基 金 ” 后， 管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.7%的年
费率计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提； 若保 本周 期到期 后， 本基
金不符合保本 基金存续 条 件但符合法律 法规和基 金 合同对基金的 存续要求 ， 本基金根据 基金合同
约定变更为 “ 银河泰利 纯 债债券型证券 投资基金 ” 后，托管费按 前一日基 金 资产净值的 0.20% 的
年费率 计提 ；
(3) 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，I 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日基金 份额 基
金资产净值 的 0.05% 年费 率逐日计提； 若保本周 期 到期后，本基 金不符 合 保 本基金存续条 件但符银河润利保本 2015 年年度报告
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合法律法规和 基金合同 对 基金的存续要 求，本基 金 根据基金合同 约定变更 为 “银河泰利 纯债债券
型证券 投资 基金 ”后，I 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.05% 的 年费 率计 提 ；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期 内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)保本 周 期内 的收 益分 配
仅采取 现金 分红 一种 收益 分配方 式， 不进 行红 利再 投资；
收益分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由投 资人自 行承 担。 在 保本 周 期内， 当投 资人
的现金 红利 小于 一定 金额 ， 不足以 支付 银行 转账 或其 他手续 费用 时， 由基 金管 理 人承担 该项 费用 ；
(2) 转 型为 非保 本的 债券 型 基金后 的收 益分 配。
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为 12 次， 每 次收益 分配 比例
不得低 于该 次可 供分 配利 润的 10% ；
基金收益分配 方式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权
日的单位净值 自动转为 基 金份额 进行再 投资；若 投 资人不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 的收益 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
-
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
- 银河润利保本 2015 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自2015 年3 月26 日 起， 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持
证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规银河润利保本 2015 年年度报告
第 38 页 共 81 页
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定，自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免 征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 2,471,281.88 37,704,152.91
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 银河润利保本 2015 年年度报告
第 39 页 共 81 页
其他存 款 - -
合计： 2,471,281.88 37,704,152.91
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 25,115,080.16 29,620,184.05 4,505,103.89
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,310,690,105.27 1,329,212,922.20 18,522,816.93
银行间 市场 - - -
合计 1,310,690,105.27 1,329,212,922.20 18,522,816.93
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,335,805,185.43 1,358,833,106.25 23,027,920.82
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 253,450,849.61 331,807,915.19 78,357,065.58
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 658,754,814.03 658,943,342.90 188,528.87
银行间 市场 - - -
合计 658,754,814.03 658,943,342.90 188,528.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 912,205,663.64 990,751,258.09 78,545,594.45
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 40 页 共 81 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 120,000,000.00 -
合计 120,000,000.00 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 94,679.67 11,072.44
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 15,626.71 5,014.02
应收债 券利 息 27,382,221.87 11,186,365.26
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 370.70 255.31
合计 27,492,898.95 11,202,707.03
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 219,160.10 594,515.75
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 219,160.10 594,515.75
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 银河润利保本 2015 年年度报告
第 41 页 共 81 页
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 22,589.37 30,654.62
预提费 用 190,000.00 120,000.00
合计 212,589.37 150,654.62
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
银河润 利混 合 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 732,216,784.22 732,216,784.22
本期申 购 84,470,935.58 84,470,935.58
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -513,814,362.02 -513,814,362.02
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 302,873,357.78 302,873,357.78
金额单 位： 人民 币元
银河润 利混 合 I
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 1,742,301,817.08 1,742,301,817.08
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -9,980,039.92 -9,980,039.92
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,732,321,777.16 1,732,321,777.16
注： （1 ）申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
银河润 利混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 银河润利保本 2015 年年度报告
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上年度 末 29,712,568.56 76,039,647.30 105,752,215.86
本期利 润 183,270,842.90 -54,844,735.98 128,426,106.92
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-100,198,115.75 -10,787,107.53 -110,985,223.28
其中： 基金 申购 款 21,110,364.89 5,033,424.00 26,143,788.89
基金赎 回款 -121,308,480.64 -15,820,531.53 -137,129,012.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 112,785,295.71 10,407,803.79 123,193,099.50
单位： 人民 币元
银河润 利混 合 I
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 10,038,453.94 -672,937.65 9,365,516.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,655,635.62 992,647.10 2,648,282.72
其中： 基金 申购 款 1,711,549.57 986,633.35 2,698,182.92
基金赎 回款 -55,913.95 6,013.75 -49,900.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,694,089.56 319,709.45 12,013,799.01
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 371,397.18 458,238.05
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 330,144.72 78,654.17
其他 17,233.06 1,232.88
合计 718,774.96 538,125.10
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日( 基金 合
同生效 日) 至 2014 年 12 月31
日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 43 页 共 81 页
卖出股 票成 交总 额 1,243,680,275.67 283,986,173.99
减：卖 出股 票成 本总 额 1,075,530,239.15 261,629,781.21
买卖股 票差 价收 入 168,150,036.52 22,356,392.78
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年8月6 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-923,916.38 2,755,376.68
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -923,916.38 2,755,376.68
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年8月6 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
163,304,530.75 16,092,966.79
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
160,394,721.70 13,332,000.00
减：应 收利 息总 额 3,833,725.43 5,590.11
买卖债 券差 价收 入 -923,916.38 2,755,376.68
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
银河润利保本 2015 年年度报告
第 44 页 共 81 页
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 买 卖贵 金属差 价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 赎 回差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 申 购差 价收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及去 年年度 无衍 生工 具收 益—— 买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,121,906.20 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,121,906.20 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -55,517,673.63 78,545,594.45
—— 股 票投 资 -73,851,961.69 78,357,065.58
—— 债 券投 资 18,334,288.06 188,528.87
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - - 银河润利保本 2015 年年度报告
第 45 页 共 81 页
3.其他 - -
合计 -55,517,673.63 78,545,594.45
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效
日)至2014 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 4,230,703.16 958,517.82
其他 5,453.88 -
转换费 收 入519675 353.81 -
合计 4,236,510.85 958,517.82
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生效
日)至2014 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 3,356,475.09 1,092,803.39
银行间 市场 交易 费用 425.00 -
合计
3,356,900.09 1,092,803.39
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月6 日(基 金合 同 生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日
审计费 用 90,000.00 70,000.00
信息披 露费 100,000.00 50,000.00
其他 54.00 900.00
资金汇 划费 1,332.00 2,861.60
帐户维 护费 15,000.00 -
合计 206,386.00 123,761.60
7.4.7.21 分 部报 告
- 银河润利保本 2015 年年度报告
第 46 页 共 81 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年8月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2014
年12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
银河证券 2,084,232,601.93 100.00% 796,099,417.45 100.00%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年8月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2014
年12月31 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 47 页 共 81 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
银河证券 890,739,397.06 100.00% 344,847,780.82 100.00%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年8月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2014
年12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
银河证券 58,123,800,000.00 100.00% 14,950,500,000.00 100.00%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
银河证券 1,880,490.09 100.00% 219,160.10 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年8月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
银河证券 715,229.64 100.00% 594,515.75 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 银河润利保本 2015 年年度报告
第 48 页 共 81 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,176,060.39 3,911,728.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,302,787.37 1,434,299.08
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付，由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划款指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若 遇法 定节 假日、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,529,343.37 651,954.76
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，基金 管理人应 于 次月首日起 五个工作
日内将上月基 金托管费 的 计算结果书面 通知基金 托 管人并作出 划 付指令， 基 金托管人复 核后于当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等,支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 49 页 共 81 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I 合计
银河基 金管 理有 限公 司 - 95,997.30 95,997.30
合计 - 95,997.30 95,997.30
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I 合计
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金分为 不同 的类 别 ， 适 用 不同的 销售 服务 费率 。 其 中，A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ，I 类基 金
份额销 售服 务费 年费 率 为0.05% 。本 基金I 类 基金 份 额销售 服务 费计 提的 计算 方法如 下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为 I 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 I 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托 管人发送
基金销 售服 务费 划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个 工作 日内 从 基 金 财产中 一次 性支 付给
基金管 理人 ，经 基金 管理 人代付 给各 个销 售机 构。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 银河润利保本 2015 年年度报告
第 50 页 共 81 页
北京银行 2,471,281.88 371,397.18 37,704,152.91 458,238.05
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度均 未在 承销 期内 直接 购入关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
-
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年12
月28 日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债流
通受限
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300049 福瑞 2015 年11 重大 31.00 2016 年1 月 30.95 102,107 3,144,383.60 3,165,317.00 - 银河润利保本 2015 年年度报告
第 51 页 共 81 页
股份 月30 日 事项
重组
4 日
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的 机制 、 制 度和 措施 ，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主 要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基 金合同 、 规章 制度 、 投资 决 策委员 会决 议和 授权 的落 实情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均银河润利保本 2015 年年度报告
第 52 页 共 81 页
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回 其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ， 因 此除 在附 注7.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 及时 变现 。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基 金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
5 年
12
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 银河润利保本 2015 年年度报告
第 53 页 共 81 页
月
31
日
资
产
银
行
存
款
2,471,281.88 - - - - - 2,471,281.88
结
算
备
付
金
31,569,187.04 - - - - - 31,569,187.04
存
出
保
证
金
749,059.82 - - - - - 749,059.82
交
易
性
金
融
资
产
834,242,129.50 7,911,200.0
0
652,000.0
0
231,442,540.6
0
254,965,052.1
0
29,620,184.05 1,358,833,106.2
5
买
入
返
售
金
融
资
产
120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 632,714,662.4
7
632,714,662.47
应
收
利
息
- - - - - 27,492,898.95 27,492,898.95 银河润利保本 2015 年年度报告
第 54 页 共 81 页
应
收
申
购
款
- - - - - 1,703,334.95 1,703,334.95
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
989,031,658.24 7,911,200.0
0
652,000.0
0
231,442,540.6
0
254,965,052.1
0
691,531,080.4
2
2,175,533,531.3
6
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 2,036,182.58 2,036,182.58
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 2,219,505.09 2,219,505.09
应
付
托
管
费
- - - - - 369,917.51 369,917.51
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 74,143.26 74,143.26
应
付
交
易
费
用
- - - - - 219,160.10 219,160.10 银河润利保本 2015 年年度报告
第 55 页 共 81 页
其
他
负
债
- - - - - 212,589.37 212,589.37
负
债
总
计
- - - - - 5,131,497.91 5,131,497.91
利
率
敏
感
度
缺
口
989,031,658.24 7,911,200.0
0
652,000.0
0
231,442,540.6
0
254,965,052.1
0
686,399,582.5
1
2,170,402,033.4
5
上
年
度
末
201
4 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
37,704,152.91 - - - - - 37,704,152.91
结
算
备
付
金
10,129,214.86 - - - - - 10,129,214.86
存
出
保
证
金
515,829.23 - - - - - 515,829.23
交
易
性
金
- - - 248,416,942.9
0
410,526,400.0
0
331,807,915.1
9
990,751,258.09 银河润利保本 2015 年年度报告
第 56 页 共 81 页
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 363,475.13 363,475.13
应
收
利
息
- - - - - 11,202,707.03 11,202,707.03
应
收
申
购
款
198.81 - - - - 100,111.13 100,309.94
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
48,349,395.81 - - 248,416,942.9
0
410,526,400.0
0
343,474,208.4
8
1,050,766,947.1
9
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
208,000,000.00 - - - - - 208,000,000.00
应
付
赎
回
款
- - - - - 3,037,944.29 3,037,944.29
应
付
- - - - - 832,410.04 832,410.04 银河润利保本 2015 年年度报告
第 57 页 共 81 页
管
理
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 138,735.03 138,735.03
应
付
交
易
费
用
- - - - - 594,515.75 594,515.75
应
付
利
息
- - - - - 43,687.38 43,687.38
其
他
负
债
- - - - - 150,654.62 150,654.62
负
债
总
计
208,000,000.00 - - - - 4,797,947.11 212,797,947.11
利
率
敏
感
度
缺
口
-159,650,604.1
9
- - 248,416,942.9
0
410,526,400.0
0
338,676,261.3
7
837,969,000.08
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 ；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化；
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 银河润利保本 2015 年年度报告
第 58 页 共 81 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
4,297,607.76 5,075,161.17
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-4,297,607.76 -5,075,161.17
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 29,620,184.05 1.36 331,807,915.19 39.60
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 29,620,184.05 1.36 331,807,915.19 39.60
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。 银河润利保本 2015 年年度报告
第 59 页 共 81 页
假定沪 深 300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5 1,228,807.36 21,620,353.05
沪深300 指 数下 降 5% -1,228,807.36 -21,620,353.05
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 人民 币 26,407,267.05 元 ， 属 于第二 层级 的余 额为 人民 币1,332,425,839.20
元， 属于 第三 层级 余额 为 人民币 0 元 （ 于2014 年 12 月 31 日 ， 第一 层级的 余 额为人 民 币 0 元 ， 属
于第二 层级 的余 额为 人民 币 990,751,258.09 元， 属 于第三 层级 余额 为人 民 币0 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 或第三层次。 根据中国 证 券投资基金 业协会中
基协发(2014)24 号 《 关于 发布< 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固
定收益 品种 的估 值处 理标 准>的 通知 》 的 规定 ， 自2015 年3 月 26 日 起 ， 交 易所 上市交 易或 挂牌 转
让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第三 方估 值 机构提供 的估值
数据进 行估 值， 相关 固定 收益品 种的 公允 价值 所属 层级从 第一 层级 转入 第二 层级。
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层级 公 允价值本期未 发银河润利保本 2015 年年度报告
第 60 页 共 81 页
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 29,620,184.05 1.36
其中： 股票 29,620,184.05 1.36
2 固定收 益投 资 1,329,212,922.20 61.10
其中： 债券 1,329,212,922.20 61.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 120,000,000.00 5.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,040,468.92 1.56
7 其他各 项资 产 662,659,956.19 30.46
8 合计 2,175,533,531.36 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 银河润利保本 2015 年年度报告
第 61 页 共 81 页
C
制造业 11,468,143.02 0.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 195,136.20 0.01
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,588,208.18 0.12
J
金融业 11,560,000.00 0.53
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,477,000.00 0.16
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 29,620,184.05 1.36
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 建设银 行 2,000,000 11,560,000.00 0.53
2 002583 海能达 520,741 6,504,055.09 0.30
3 300244 迪安诊 断 50,000 3,477,000.00 0.16
4 300049 福瑞股 份 102,107 3,165,317.00 0.15
5 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.05
6 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.04
7 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.02
8 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
9 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
10 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01 银河润利保本 2015 年年度报告
第 62 页 共 81 页
11 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.01
12 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
13 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
14 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.01
15 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01
16 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.01
17 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.01
18 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
19 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
20 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
21 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601998 中信银 行 42,524,936.80 5.07
2 600048 保利地 产 34,413,201.77 4.11
3 601989 中国重 工 27,870,326.10 3.33
4 600000 浦发银 行 27,661,305.64 3.30
5 601318 中国平 安 25,726,045.00 3.07
6 002736 国信证 券 24,724,984.00 2.95
7 601186 中国铁 建 23,907,850.03 2.85
8 600198 大唐电 信 20,960,849.15 2.50
9 601866 中海集 运 20,730,867.20 2.47
10 601818 光大银 行 19,763,000.00 2.36
11 002467 二六三 19,734,889.46 2.36
12 600038 中直股 份 18,900,018.25 2.26
13 300273 和佳股 份 17,551,700.10 2.09
14 002519 银河电 子 17,394,299.02 2.08
15 601939 建设银 行 17,258,000.00 2.06
16 002385 大北农 15,911,642.52 1.90
17 002609 捷顺科 技 15,602,916.00 1.86
18 000932 华菱钢 铁 15,432,581.08 1.84
19 600588 用友网 络 15,060,997.35 1.80 银河润利保本 2015 年年度报告
第 63 页 共 81 页
20 300075 数字政 通 14,995,567.44 1.79
注： 本 项及 下项8.4.2 ，8.4.3 的 “买 入金 额 ” （或 “ 买入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖
出股票 收入 ”） 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601998 中信银 行 82,112,268.46 9.80
2 601318 中国平 安 79,480,879.85 9.48
3 600048 保利地 产 75,311,271.74 8.99
4 600000 浦发银 行 55,819,392.88 6.66
5 000001 平安银 行 45,769,383.99 5.46
6 000024 招商地 产 41,359,401.75 4.94
7 002736 国信证 券 35,297,522.00 4.21
8 601186 中国铁 建 31,657,599.51 3.78
9 601989 中国重 工 30,181,596.33 3.60
10 600038 中直股 份 25,374,309.36 3.03
11 300075 数字政 通 24,757,702.14 2.95
12 601818 光大银 行 24,521,386.00 2.93
13 000002 万
科Ａ 24,371,907.92 2.91
14 002519 银河电 子 23,964,318.15 2.86
15 002385 大北农 20,589,047.33 2.46
16 002013 中航机 电 20,346,588.12 2.43
17 002467 二六三 19,705,554.00 2.35
18 000801 四川九 洲 18,690,969.00 2.23
19 600690 青岛海 尔 18,178,447.54 2.17
20 002609 捷顺科 技 17,860,997.00 2.13
21 600198 大唐电 信 17,186,263.70 2.05
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 847,194,469.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,243,680,275.67
银河润利保本 2015 年年度报告
第 64 页 共 81 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 585,832,700.00 26.99
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 256,320,629.50 11.81
其中： 政策 性金 融债 256,320,629.50 11.81
4 企业债 券 486,407,592.70 22.41
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 652,000.00 0.03
8 其他 - -
9 合计 1,329,212,922.20 61.24
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 020081 15 贴债 07 5,850,000 577,921,500.00 26.63
2 018001 国开1301 2,562,950 256,320,629.50 11.81
3 124948 14 金资 02 500,000 55,430,000.00 2.55
4 124952 14 马 高新 500,000 52,955,000.00 2.44
5 124050 PR 榆 城投 520,000 40,986,400.00 1.89
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。 银河润利保本 2015 年年度报告
第 65 页 共 81 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 间本 基金 没有 参与 股指期 货投 资， 也没 有持 有相关 头寸 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 间本 基金 没有 参与 国债期 货投 资， 也没 有持 有相关 头寸 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期末 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 749,059.82
2 应收证 券清 算款 632,714,662.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,492,898.95
5 应收申 购款 1,703,334.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 662,659,956.19
8.12.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300049 福瑞股 份 3,165,317.00 0.15 重大事 项停 牌 银河润利保本 2015 年年度报告
第 66 页 共 81 页
8.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
银
河
润
利
混
合A
5,668 53,435.67 115,328,918.36 38.08% 187,544,439.42 61.92%
银
河
润
利
混
合I
14 123,737,269.80 1,732,321,777.16 100.00% 0.00 0.00%
合
计
5,682 358,182.88 1,847,650,695.52 90.78% 187,544,439.42 9.22%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河润 利
混合 A
19,023.27 0.0063%
银河润 利
混合 I
0.00 0.0000%
合计
19,023.27 0.0009%
银河润利保本 2015 年年度报告
第 67 页 共 81 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河润 利混 合A 0
银河润 利混 合I 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河润 利混 合A 0~10
银河润 利混 合I 0
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 6 日） 基金 份
额总额
812,268,889.51 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 732,216,784.22 -
本报告 期基 金总 申购 份额 84,470,935.58 1,742,301,817.08
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 513,814,362.02 9,980,039.92
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 302,873,357.78 1,732,321,777.16
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2015 年8 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理离职 及副 总经
理 代 行总 经理 职务 的公 告》 ， 尤 象都 先生 不再 担任 本公 司 总经 理， 由副 总经 理陈 勇 先生 代为 履行
总经理 职务 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动： 银河润利保本 2015 年年度报告
第 68 页 共 81 页
1 、2015 年7 月 ，增 聘闫 朝女士 担任 北京 银行 资产 托管部 副总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
-
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
本基金 本期 报告 内应 支付 给安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 的报 酬 为 90,000.00 元
人民币 。目 前该 会计 师事 务所第 二次 为本 基金 提供 审计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 2,084,232,601.93 100.00% 1,880,490.09 100.00% -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告； 银河润利保本 2015 年年度报告
第 69 页 共 81 页
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 890,739,397.06 100.00% 58,123,800,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于旗 下基 金参 加中 国邮 政
储蓄银 行股 份有 限公 司个 人
网上银 行和 手机 银行 基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 1 月 5 日
2 关于旗 下部 分基 金在 北京 银
行股份 有限 公司 开通 基金 定
期定额 投资 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2015 年 1 月 15 日
3 关于旗 下基 金所 持有 股票
“达实 智能 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 1 月 21 日
4 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2014 年4 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 1 月 21 日
5 关于旗 下基 金所 持有 股票
“东方 通 ” 因长 期停 牌变 更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 1 月 22 日
6 关于旗 下基 金所 持有 股票
“正邦 科技 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 2 月 3 日
7 关于旗 下基 金所 持有 股票" 东
方财富"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 2 月 14 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 70 页 共 81 页
8 关于旗 下基 金所 持有 股票" 歌
华有线"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 2 月 14 日
9 关于旗 下基 金所 持有 股票" 英
特集团"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 2 月 27 日
10 关于旗 下基 金所 持有 股票" 万
丰奥威"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 2 月 28 日
11 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加杭 州数 米基 金
销售有 限公 司申 购费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 3 月 6 日
12 关于旗 下基 金所 持有 股票" 精
诚铜业"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 10 日
13 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 交通 银行 股
份有限 公司 开通 基金 定投 并
参加相 关费 率优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 16 日
14 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加齐 鲁证 券
有限公 司网 上申 购费 率优 惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 16 日
15 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京钱 景
财富投 资管 理有 限公 司为 代
销机构 并开 通定 期定 额和 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 17 日
16 关于旗 下基 金所 持有 股票" 太
极集团"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 17 日
17 关于旗 下基 金所 持有 股票"ST
生化" 因长 期停 牌变 更估 值 方
法的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 17 日
18 关于旗 下基 金所 持有 股票
“万达 信息 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 19 日
19 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海证 券
有限责 任公 司为 代销 机构 、 在
上海证 券开 通定 投业 务及参
加上海 证券 申购 费率 优惠 的
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 3 月 20 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 71 页 共 81 页
公告
20 关于旗 下基 金所 持有 股票
“中科 金财 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 20 日
21 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 摘
要）
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站
2015 年 3 月 23 日
22 关于旗 下基 金所 持有 股票" 海
伦钢琴"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 24 日
23 关于旗 下基 金所 持有 股票" 华
宇软件"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 24 日
24 关于旗 下基 金所 持有 股票" 锐
奇股份"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 24 日
25 关于旗 下基 金所 持有 股票" 当
升科技"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 26 日
26 关于旗 下基 金所 持有 股票" 长
安汽车"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 26 日
27 关于旗 下基 金所 持有 股票" 振
芯科技"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 27 日
28 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金调 整交 易所 固定 收
益品种 估值 方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 3 月 27 日
29 关于旗 下基 金所 持有 股票" 万
好万家"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 28 日
30 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金 2014 年 年报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 28 日
31 关于旗 下基 金所 持有 股票" 长
信科技"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 3 月 31 日
32 关于旗 下基 金所 持有 股票" 神
州高铁"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 2 日
33 关于旗 下基 金所 持有 股票
“海虹 控股 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 9 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 72 页 共 81 页
34 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海利 得
基金销 售有 限公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 15 日
35 关于旗 下基 金所 持有 股票
“招商 地产 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 15 日
36 关于旗 下基 金所 持有 股票
“科大 讯飞 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 21 日
37 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2015 年1 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 公
司网站
2015 年 4 月 22 日
38 关于旗 下基 金所 持有 股票
“牧原 股份 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 25 日
39 关于旗 下基 金所 持有 股票
“东方 国信 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 28 日
40 关于旗 下基 金所 持有 股票
“富春 通信 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 14 日
41 关于旗 下基 金所 持有 股票
“合众 思壮 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 14 日
42 关于旗 下基 金所 持有 股票
“银之 杰 ” 因长 期停 牌变 更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 15 日
43 关于旗 下基 金所 持有 股票
“中源 协和 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 21 日
44 关于旗 下基 金所 持有 股票
“昆仑 万维 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 22 日
45 关于旗 下基 金所 持有 股票
“顺网 科技 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 22 日
46 关于旗 下基 金所 持有 股票
“光明 乳业 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 23 日
47 关于旗 下基 金所 持有 股票
“聚光 科技 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 23 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 73 页 共 81 页
48 关于旗 下基 金所 持有 股票
“万达 院线 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 23 日
49 关于旗 下基 金所 持有 股票
“网宿 科技 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 23 日
50 关于旗 下基 金所 持有 股票
“中国 南车 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 23 日
51 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增日 发资 产
管理 （上 海） 有限 公司 为 代销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 5 月 25 日
52 关于旗 下基 金所 持有 股票
“长信 科技 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 26 日
53 关于旗 下基 金所 持有 股票
“大西 洋 ” 因长 期停 牌变 更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 27 日
54 关于旗 下基 金所 持有 股票
“模塑 科技 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 27 日
55 关于旗 下基 金所 持有 股票
“探路 者 ” 因长 期停 牌变 更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 5 月 29 日
56 关于旗 下基 金所 持有 股票
“怡亚 通 ” 因长 期停 牌变 更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 5 日
57 关于旗 下基 金所 持有 股票" 爱
施德" 因长 期停 牌变 更估 值 方
法的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 6 日
58 关于旗 下基 金所 持有 股票
“新华 医疗 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 9 日
59 关于旗 下基 金所 持有 股票
“华菱 钢铁 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 11 日
60 关于旗 下基 金所 持有 股票
“天源 迪科 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 19 日
61 关于旗 下基 金所 持有 股票
“仁和 药业 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 24 日
62 关于旗 下基 金所 持有 股票" 飞 《中国 证券 报》 、 《证 2015 年 6 月 25 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 74 页 共 81 页
利信" 因长 期停 牌变 更估 值 方
法的提 示性 公告
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
63 关于旗 下基 金所 持有 股票" 海
南海药"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 25 日
64 关于旗 下基 金所 持有 股票" 威
创股份"因 长期 停牌 变更 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 25 日
65 关于旗 下基 金所 持有 股票
“暴风 科技 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 26 日
66 关于旗 下基 金所 持有 股票
“雷柏 科技 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 30 日
67 关于旗 下基 金所 持有 股票
“金亚 科技 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 1 日
68 关于旗 下基 金所 持有 股票
“龙泉 股份 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 1 日
69 关于旗 下基 金所 持有 股票
“围海 股份 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 1 日
70 关于旗 下基 金所 持有 股票 因
长期停 牌变 更估 值方 法的 提
示性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 3 日
71 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金继 续参 加交 通
银行网 上银 行 、 手 机银 行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 3 日
72 关于旗 下基 金所 持有 股票
“长江 电力 ” 因 长期 停牌 变
更估值 方法 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 4 日
73 关于旗 下基 金所 持有 股票 因
长期停 牌变 更估 值方 法的 提
示性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 7 日
74 银河基 金管 理有 限公 司关 于
公司及 高级 经营 管理 人员 投
资旗下 基金 相关 事宜 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 7 日
75 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 8 日
76 银河基 金管 理有 限公 司关 于 《中国 证券 报》 、 《证 2015 年 7 月 9 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 75 页 共 81 页
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
77 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 10 日
78 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 11 日
79 银河基 金管 理有 限公 司关 于
直销平 台基 金转 换补 差费 率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 14 日
80 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2015 年2 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报>公
司网站
2015 年 7 月 20 日
81 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海汇 付
金融服 务有 限公 司和 上海 联
泰资产 管理 有限 公司 为代 销
机构及 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 7 月 21 日
82 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 21 日
83 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 23 日
84 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 25 日
85 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京展 恒
基金销 售有 限公 司为 代销 机
构及申 购费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 30 日
86 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加杭 州数 米基 金
销售有 限公 司申 购费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 7 月 30 日
87 银河基 金管 理有 限公 司关 于 《中国 证券 报》 、 《证 2015 年 8 月 13 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 76 页 共 81 页
旗下部 分基 金在 国泰 君安 证
券股份 有限 公司 开通 定投 、 转
换业务 并参 加申 购费 率优 惠
活动的 公告
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
88 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京恒 天
明泽基 金销 售有 限公 司为 代
销机构 及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 8 月 14 日
89 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增中 信期 货
有限责 任公 司为 代销 机构 并
开通基 金定 投和 转换 业务 的
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 8 月 18 日
90 关于旗 下基 金参 加中 国国 际
金融股 份有 限公 司基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 8 月 19 日
91 银河基 金管 理有 限公 司关 于
总经理 离职 及副 总经 理代 行
总经理 职务 的公 告
《证券 时报 》 、 公司
网站
2015 年 8 月 21 日
92 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加上 海天 天基 金
销售有 限公 司申 购费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 8 月 25 日
93 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2015 年 半年 报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 8 月 26 日
94 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 8 月 26 日
95 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 8 月 27 日
96 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 8 月 28 日
97 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 8 月 29 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 77 页 共 81 页
98 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 9 月 2 日
99 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 9 月 9 日
100 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 摘
要）
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站
2015 年 9 月 18 日
101 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 9 月 22 日
102 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 平安 证券 有
限责任 公司 开通 定投 业务 并
参加平 安证 券有 限责 任公 司
开展的 基金 申购 费率 优惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 9 月 24 日
103 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增诺 亚正 行
（上海 ） 基金 销售 投资 顾 问有
限公司 为代 销机 构及 费率 优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 9 月 29 日
104 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增海 银基 金
销售有 限公 司为 代销 机构 及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 《 证券 日报》 、 公
司网站
2015 年 10 月 16 日
105 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 京东 电子 商务 平
台进行 申购 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 《 证券 日报》 、 公
司网站
2015 年 10 月 16 日
106 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 中信 证券 股
份有限 公司 开通 定投 业务 的
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 10 月 19 日
107 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 中信 证券( 山
东)有 限责 任公 司开 通定 投 业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 10 月 19 日
108 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2015 年 10 月 20 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 78 页 共 81 页
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
报》 、 公司 网站
109 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 10 月 21 日
110 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2015 年3 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 10 月 24 日
111 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增珠 海盈 米
财富管 理有 限公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 10 月 26 日
112 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海长 量
基金销 售投 资顾 问有 限公 司
为代销 机构 及费 率优 惠的 公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 11 月 10 日
113 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海凯 石
财富基 金销 售有 限公 司为 代
销机构 及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 11 月 10 日
114 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加上 海好 买基 金
销售有 限公 司申 购费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 11 月 10 日
115 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增大 泰金 石
投资管 理有 限公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 11 月 10 日
116 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增深 圳富 济
财富管 理有 限公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 11 月 10 日
117 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 11 月 12 日
118 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 11 月 13 日
119 银河基 金管 理有 限公 司关 于 《中国 证券 报》 、 《证 2015 年 11 月 14 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 79 页 共 81 页
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
120 关于银 河润 利保 本混 合型 证
券投资 基金 增加 基金 份额 类
别并修 改基 金合 同 、 托 管 协议
的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 11 月 17 日
121 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 11 月 17 日
122 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 11 月 19 日
123 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 暂停 （ 大额 ） 申购 （含
转换转 入及 定期 定额 投资 ） 的
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 11 月 27 日
124 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 11 月 27 日
125 关于旗 下部 分基 金在 招商 银
行股份 有限 公司 开通 基金 定
期定额 投资 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 11 月 30 日
126 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海陆 金
所资产 管理 有限 公司 为代 销
机构及 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 11 月 30 日
127 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增济 安财 富
（北京 ） 资本 管理 有限 公 司为
代销机 构及 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 12 月 10 日
128 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增北 京乐 融
多源投 资咨 询有 限公 司为 代
销机构 及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 12 月 15 日
129 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 12 月 22 日
130 银河基 金管 理有 限公 司关 于 《中国 证券 报》 、 《证 2015 年 12 月 24 日 银河润利保本 2015 年年度报告
第 80 页 共 81 页
旗下部 分基 金新 增深 圳市 新
兰德证 券投 资咨 询有 限公 司
为代销 机构 及申 购费 率优 惠
的公告
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
131 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增上 海利 得
基金销 售有 限公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 12 月 25 日
132 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 12 月 29 日
133 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加诺 亚正 行（ 上
海） 基金 销售 投资 顾问 有 限公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 12 月 29 日
134 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加深 圳众 禄金 融
控股股 份有 限公 司申 购和 定
投费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 12 月 29 日
135 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国邮 政
储蓄银 行股 份有 限公 司个 人
网上银 行和 手机 银行 基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 12 月 31 日
136 银河基 金管 理有 限公 司关 于
在指数 熔断 实施 期间 调整 旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年11 月17 日起 银河 润利保 本 混 合型 证券 投资 基金增 加I 类基 金份 额, 并 修改了 基金 合
同、托 管协 议， 相关 内容 已在指 定媒 体上 公告 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河润利 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件 银河润利保本 2015 年年度报告
第 81 页 共 81 页
2 、 《银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河润 利保 本混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
13.2 存 放地 点
上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大 厦15 楼
13.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书 如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2016 年3 月25 日
