银河灵活配置混合型证券投资基金2015年
年度报告
2015年12月31日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月25日
银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称邮储银行)根据本基金合同规定，于
2016 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年1月1日起至12月 31日止。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 21
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 21
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 22
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 23
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 24
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 25
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 25
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 25
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 25
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 25
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 25
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 26
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 26
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 26
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 26
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 29
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 67 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 67
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 67
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 67
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 68
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 69
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 70
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 70
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 71
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 71
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 72
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 84
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 84
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 84
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 84
银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银河灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银河灵活配置混合
场内简称 -
基金主代码 519656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 2月11日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,075,549.35 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 银河灵活配置混合 A 银河灵活配置混合 C
下属分级基金的场内简称： - -
下属分级基金的交易代码： 519656 519657
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 62,496,871.28份 60,578,678.07份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活
的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续
稳定增值的前提下，力求获取超额收益。
投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类
资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国
经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的
长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、个股
精选策略、股指期货投资策略等。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款利率（税后）+2.5%。
在基金合同生效日，业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的三年期
银行定期存款利率（税后）；并随着中国人民银行对三年期银行定期存款利率
的调整而动态调整。
风险收益特征 本基金为混合型投资基金，属于中高风险、中高收益预期的基金品种，其风险
收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合 C
下属分级基金 - - 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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的风险收益特
征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 董伯儒 田东辉
联系电话 021-38568888 010-68858112
电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
400-820-0860 95580
传真 021-38568769 010-68858120
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
1568号 15层
北京市西城区金融大街 3号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1568号 15层
北京市西城区金融大街3号A座
邮政编码 200122 100808
法定代表人 许国平 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦 15楼
2、北京市西城区金融大街 3号 A 座
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
上海市世纪大道 100 号环球金融中
心50楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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3.1.1 期
间数据和
指标
2015年
2014年2月11日(基金合同生
效日)-2014年 12 月31日
2013年
银河灵活配置混
合 A
银河灵活配置混
合 C
银河灵活配置
混合A
银河灵活配置
混合 C
银河
灵活
配置
混合
A
银河
灵活
配置
混合
C
本期已实
现收益
37,434,724.61 40,402,761.51 4,855,447.15 6,243,121.78 - -
本期利润 27,725,874.10 39,115,316.37 15,770,776.28 18,371,626.63 - -
加权平均
基金份额
本期利润
0.3407 0.4439 0.2750 0.2149 - -
本期加权
平均净值
利润率
16.05% 21.12% 26.12% 20.71% - -
本期基金
份额净值
增长率
31.83% 32.11% 52.70% 52.00% - -
3.1.2 期
末数据和
指标
2015 年末 2014年末 2013年末
期末可供
分配利润
38,814,951.20 37,404,020.87 11,443,146.87 14,539,789.05 - -
期末可供
分配基金
份额利润
0.6211 0.6174 0.2457 0.2396 - -
期末基金
资产净值
125,833,175.50 121,645,618.65 71,119,083.53 92,229,933.37 - -
期末基金
份额净值
2.013 2.008 1.527 1.520 - -
3.1.3 累
计期末指
标
2015 年末 2014年末 2013年末
基金份额
累计净值
增长率
101.30% 100.80% 52.70% 52.00% - -
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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3. 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除费
用后的余额。
5.本基金合同生效日为2014 年2月 11 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 23.12% 1.48% 1.34% 0.02% 21.78% 1.46%
过去六个月 -11.05% 2.63% 2.76% 0.02% -13.81% 2.61%
过去一年 31.83% 2.67% 5.87% 0.02% 25.96% 2.65%
自基金合同
生效起至今
101.30% 2.07% 11.83% 0.02% 89.47% 2.05%
银河灵活配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 23.04% 1.48% 1.34% 0.02% 21.70% 1.46%
过去六个月 -10.95% 2.63% 2.76% 0.02% -13.71% 2.61%
过去一年 32.11% 2.67% 5.87% 0.02% 26.24% 2.65%
自基金合同
生效起至今
100.80% 2.07% 11.83% 0.02% 88.97% 2.05%
注：本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款利率（税后）+2.5%。
在基金合同生效日，业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的三年期银行定期存款利率
（税后） ；并随着中国人民银行对三年期银行定期存款利率的调整而动态调整。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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注：本基金合同生效日为 2014年2月11日，根据《银河灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。
截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自基金合同生效日(2014年2月 11 日)至报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司（控股股东） 、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公
司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1只封闭式基金与26只开放式证券投资基
金，基本情况如下： 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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1、银丰证券投资基金
类型：契约型封闭式
成立日：2002年8月 15日
基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的
前提下追求基金资产的长期稳定增值。
2、银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003年8月4日
（1）银河稳健证券投资基金
基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制
风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提
下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月 30 日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
4、银河银富货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年12月 20 日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。
5、银河银信添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年3月14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年5月 26 日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中
长期资本增值。
7、银河行业优选混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年4月 24 日
基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的
个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
8、银河沪深300价值指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年12月 28 日
基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年7月 16 日
基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险
的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分
享中国经济持续成长的成果。
10、银河创新成长混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年12月 29 日
基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
11、银河强化收益债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011年5月 31 日
基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前
提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。
12、银河消费驱动混合型证券投资基金 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011年7月 29 日
基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势
的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
13、银河通利债券型证券投资基金（LOF）
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年4月 25 日
基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。
14、银河主题策略混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年9月 21 日
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法
进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
15、银河领先债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年11月 29 日
基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。
16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013年3月 29 日
基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪，在
严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
17、银河增利债券型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013年7月 17 日
基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金运作方式： 契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,
以1 年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和 3个受限开放期)。
基金合同生效日：2013年8月9日
基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动
管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
19、银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014年3月 14 日
基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪，在
严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
20、银河美丽优萃混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-05-29
基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
21、银河润利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-08-06
基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全
的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的
稳定增值。
22、银河康乐股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-11-18
基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
23、银河泽利保本混合型证券投资基金 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-04-09
基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略） ，并引入保证
人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金
资产在保本周期内的稳定增值。
24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-04-22
基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行
业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现
代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基
金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-04-22
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-05-12
基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战
略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和
精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条
件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-06-19
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 18 页 共 84 页
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
钱睿南
银河灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理、银河
稳健证券
投资基金
的基金经
理、银河
现代服务
主题灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理、总经
理助理、
股票投资
部总监
2015 年 6 月
24日
- 15
硕士研究
生学历。
曾先后在
中国华融
信托投资
公司、中
国银河证
券有限责
任公司工
作。2002
年 6 月加
入银河基
金管理有
限公司，
历任交易
主管、基
金经理助
理、银河
创新成长
股票型证
券投资基
金的基金
经理等
职，2012
年12月至
2015 年 5
月担任银
丰证券投
资基金的
基金经
理；2008
年 2 月起
担任银河
稳健证券
投资基金
的基金经
理；2015银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 19 页 共 84 页
年 4 月起
担任银河
现代服务
主题灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理；现任
总经理助
理、股票
投资部总
监。
祝建辉
银河灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
2015年12月
28日
- 10
硕士研究
生学历，
曾就职于
天治基金
管理有限
公司。
2008 年 4
月加入银
河基金管
理有限公
司，主要
研究钢
铁、煤炭、
化工行
业，历任
研究员、
高级研究
员、研究
部总监助
理；2015
年 5 月担
任银河稳
健证券投
资基金的
基金经理
助理、银
河现代服
务主题灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 20 页 共 84 页
理助理，
2015 年 6
月至 2015
年12月担
任银河灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理助理。
徐小勇
银河灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理、银河
蓝筹精选
混合型证
券投资基
金的基金
经理
2014 年 2 月
11日
2015年 6月 24日 21
硕士研究
生学历，
曾先后在
中国信达
信托投资
公司、中
国银河证
券有限责
任公司工
作。2002
年 6 月加
入银河基
金管理有
限公司，
历任行业
研究员、
高级行业
研究员、
基金经理
助理、银
河银泰理
财分红证
券投资基
金的基金
经理、银
丰证券投
资基金的
基金经
理，2010
年 7 月至
2015 年 6
月担任银
河蓝筹精
选混合型
证券投资银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 21 页 共 84 页
基金的基
金经理。
注：1、上表中徐小勇任职日期为基金合同生效之日，其他任职、离职日期为我公司做出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基
金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无
损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念，严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资
备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、
行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究
成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投
资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行方面， 本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度， 遵循 “时
间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上
确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不
同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 22 页 共 84 页
针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外） ，连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了
价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完
全复制的指数基金除外） 。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年国内 A 股市场大幅波动，走势大体分成两段，6 月中旬之前，市场呈现逐级走高的态
势，大盘蓝筹股和周期股未能延续 2014 年 12 月份的强势表现，走势弱于中小盘股票，在大众创
新、万众创业的市场导向下，创业板远远跑赢主板指数，新兴成长行业和板块成为市场的龙头，
大量的公司通过外延收购、资产重组推升了市场的热情，杠杆配资的兴起加速了市场上涨的速率
和幅度；6 月中旬证监会为了防范风险和泡沫的吹大，开始清理杠杆配资，然而杠杆配资的平仓
机制导致了市场的踩踏，从 6 月 13 开始到 7 月 8 日短短 20 天的时间，市场指数回撤接近 40%，
有的股票下跌接近70%， 7月9日随着国家救市政策的实施和救市资金的入市， 市场开始止跌回升，
8月份由于人民币汇率贬值引起了市场的恐慌再度杀跌并创出了新低，随后10 月份随着美联储加
息的推迟和海外市场的反弹，A 股震荡上行。全年看 wind 全 A 指数上涨 38.50%，上证综指上涨
9.41%，创业板综指上涨106.61%。
2015年的宏观基本面特点是：经济增长减速、货币政策持续宽松、财政政策由平稳转向积极、
资本市场受到支持。经济增长率逐季下滑，基本确立进入中速增长阶段，但其对市场的利空影响
逐步被市场消化，调结构和转型发展成为市场的共识。货币政策持续宽松，央行通过多种非常规
手段向市场注入流动性，5 次降息。财政政策从重点支持新兴产业发展向推进“一带一路”战略银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 23 页 共 84 页
推进，带动相关主题、个股上涨，下半年又转向稳增长项目的支持。资本市场政策支持国际化、
金融创新和市场化，国际化从沪港通开始，金融创新随着 6 月中旬开始的市场大跌后逐步回缩，
市场化虽然因为股市的暴跌有所延缓，但是注册制改革仍在推进。上述宏观基本面和政策组合导
致了上半年资产配置需求爆发，推动了市场在上半年的全面强劲上涨，下半年资产荒的大逻辑并
未变化，变化的只是投资人风险偏好的降低。
本基金由于 6 月底发生了基金经理变更，而变更的同时碰上了股市暴跌，因此对基金操作产
生了一定的影响，从 7 月份开始到 9 月份本基金根据市场风格和市场趋势的变化，不断调整仓位
和持仓结构的变化，10月份随着市场的回暖反弹，果断加仓和增加市场偏好的风格股票，配置了
不少“十三五”规划相关的股票和 TMT相关股票，11 月份由于对市场调整幅度存在误判，仓位偏
低和持仓结构有所偏离市场风格，基金表现弱于市场，12 月份在市场区间震荡的判断下，仓位中
性偏高，不断调整持仓结构适应。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年银河灵活配置混合基金A级份额净值增长率为31.83%， C级份额净值增长率为32.11%，
同期业绩比较基准为5.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年是国内宏观经济比较困难的一年，经济增长已经减速，且处于逐步见底的过程，政府
将通过适当加大财政赤字率的积极财政政策托底经济，通过 PPP 的项目形式吸引社会资金参与基
础设施建设，房地产投资将随着房地产去库存政策的实施可能逐步企稳并将在下半年小幅回升，
由于人民币汇率的贬值趋势和欧盟、日本等经济体也存在贬值的动能，美联储加息的节奏和频率
在一定程度上受到抑制，但是美元相对其他货币升值的趋势未变，因此国内货币政策可动空间并
不大。
改革仍是2016年的关键词，2016年也是十三五规划的第一年，虽然 2015 年各项改革进展有
点低于预期，但是仍有所进展，一带一路、人民币国际化、资本市场国际化和改革、金融行业改
革、油气改革等等都取得很大的进展，展望2016年预计围绕经济结构调整的改革步伐仍将加快，
例如促进消费动力和企业减负的税收改革、国企改革、体育改革、医疗改革等领域。
2015年A股市场涨幅靠前的板块都被认为是未来经济转型能够胜出的行业，信息技术和先进
的工业制造技术始终是创新发展的基础，虽然短期因为市场炒作的因素，存在高估，但是依旧未
来投资的主要方向之一，新兴消费和共享经济随着90 后人群的成长，会成为社会发展的一个增长
极，也是未来投资的又一方向。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 24 页 共 84 页
创业板和中小板在经历了 3 年的牛市后，不少公司在估值上积累了泡沫，在经济趋缓的背景
下，其实小公司更容易受经济的波动而盈利不达预期，且海外市场尤其是纳斯达克指数从 2009
年以来一直处于上涨的过程，也积累了调整风险，美联储加息可能是促使调整的催化剂，结合以
上的宏观、中观判断，我们对 2016年的市场表现相对谨慎，市场指数从全年看也许并没有什么收
益，但是会是一个幅度较大的震荡格局。
基于我们对2015年国内A股市场的相对谨慎态度，我们将保持仓位的灵活性，在市场区间震
荡的判断下，波段参与区间上行行情，减仓规避区间下行风险，自下而上精选业绩能够兑现高增
长与估值相匹配的新兴成长个股，适时参与受益于经济托底政策的周期类行业及个股，关注迪斯
尼和区域发展等主题投资机会，同时关注重大资产重组类的公司投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人
的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理
制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合
法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的
问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门
培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，
使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行
为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。
（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份
额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，
认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事
在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对
现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不
同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合
法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 25 页 共 84 页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基
金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。
为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组
成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数
拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构
中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。
同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有
专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2014年2月 11日成立，根据《基金合同》有关规定:“在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；”。截止2015 年 12 月 31 日，本基金
A级份额可供分配利润为38,814,951.20元，本基金C级份额可供分配利润为37,404,020.87元。
截至本报告期末，本报告期本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管
协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人
在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要
的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 26 页 共 84 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了 2015年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2016）审字第60821717_B20号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银河灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的银河灵活配置混合型证券投资基金
财务报
表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表和 2015 年度的利润
表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司
的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财
务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了银河灵活配置混合型证券投资基金
银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 84 页
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值
变动情况。
注册会计师的姓名 郭航翔
濮晓达
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期 2016年3月23日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银河灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 67,360,198.64 20,821,076.49
结算备付金
1,525,786.37 442,925.96
存出保证金
854,172.59 158,420.35
交易性金融资产 7.4.7.2 179,630,627.92 146,802,927.93
其中：股票投资
179,630,627.92 146,802,927.93
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 15,845.82 3,991.30
应收股利
- -
应收申购款
323,549.21 1,878,917.05
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 100,000.00 -
资产总计
249,810,180.55 170,108,259.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
994,254.13 5,851,516.01
应付管理人报酬
315,582.10 142,633.76
应付托管费
52,597.02 23,772.26
应付销售服务费
82,998.54 40,028.39
应付交易费用 7.4.7.7 747,714.20 332,045.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 138,240.41 369,245.77
负债合计
2,331,386.40 6,759,242.18
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 123,075,549.35 107,264,833.20
未分配利润 7.4.7.10 124,403,244.80 56,084,183.70
所有者权益合计
247,478,794.15 163,349,016.90
负债和所有者权益总计
249,810,180.55 170,108,259.08
注：报告截止日2015年 12 月 31 日，基金份额净值2.011元，基金份额总额123,075,549.35 份，
其中A类基金份额参考净值 2.013元，份额总额62,496,871.28 份；C类基金份额参考净值 2.008
元，份额总额60,578,678.07 份。
7.2 利润表
会计主体：银河灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 2月 11日(基
金合同生效日)至2014
年 12 月31 日
一、收入
80,091,086.15 38,204,464.92
1.利息收入
623,101.99 2,746,365.82
其中：存款利息收入 7.4.7.11 623,101.99 217,264.88
债券利息收入
- 59,765.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 2,469,335.66
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
80,603,182.44 10,737,913.91
其中：股票投资收益 7.4.7.12 78,754,471.48 10,477,835.93
基金投资收益
- - 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 29 页 共 84 页
债券投资收益 7.4.7.13 - -3,164.70
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,848,710.96 263,242.68
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -10,996,295.65 23,043,833.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 9,861,097.37 1,676,351.21
减：二、费用
13,249,895.68 4,062,062.01
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,283,685.63 1,930,813.75
2．托管费 7.4.10.2.2 880,614.34 321,802.25
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,459,168.77 609,655.01
4．交易费用 7.4.7.19 5,393,226.94 833,724.34
5．利息支出
- 666.66
其中：卖出回购金融资产支出
- 666.66
6．其他费用 7.4.7.20 233,200.00 365,400.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
66,841,190.47 34,142,402.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
66,841,190.47 34,142,402.91
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银河灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
107,264,833.20 56,084,183.70 163,349,016.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 66,841,190.47 66,841,190.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
15,810,716.15 1,477,870.63 17,288,586.78 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 84 页
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 781,513,196.81 941,369,194.24 1,722,882,391.05
2.基金赎回款 -765,702,480.66 -939,891,323.61 -1,705,593,804.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
123,075,549.35 124,403,244.80 247,478,794.15
项目
上年度可比期间
2014年2 月11 日(基金合同生效日)至 2014年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
378,060,597.94 - 378,060,597.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 34,142,402.91 34,142,402.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-270,795,764.74 21,941,780.79 -248,853,983.95
其中：1.基金申购款 168,361,035.82 43,829,194.82 212,190,230.64
2.基金赎回款 -439,156,800.56 -21,887,414.03 -461,044,214.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
107,264,833.20 56,084,183.70 163,349,016.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______陈勇______
______陈勇______
____秦长健____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银河灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会 （以银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 84 页
下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1531号《关于核准银河灵活配置混合型证券投资基金募
集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集。基金合同于 2014年2
月 11 日生效，首次设立募集规模为 378,060,597.94 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取
认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额，称为 A 类基金份额。在投资人认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基
金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C 类基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板
股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、股指期货、债券、可转换债
券（含分离交易可转债） 、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票、股指期货、权证等权益类资产投资占基金资产的比例
为0%-95%， 其中权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；
债券、货币市场金融工具、资产支持证券等固定收益类资产投资占基金资产的比例为 5%-100%；
本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以
内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款利率（税后）+2.5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 84 页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12 月 31 日的财
务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益； 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指期货 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额
确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法
于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基
金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应
对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账； 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日基金份额基
金资产净值的0.80%年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；
(3)
基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的两类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)
由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
注：无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
注：无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
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活期存款 67,360,198.64 20,821,076.49
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 67,360,198.64 20,821,076.49
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 167,583,089.59 179,630,627.92 12,047,538.33
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 167,583,089.59 179,630,627.92 12,047,538.33
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 123,759,093.95 146,802,927.93 23,043,833.98
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 123,759,093.95 146,802,927.93 23,043,833.98
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 84 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 14,667.83 3,693.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 755.26 219.31
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 422.73 78.43
合计 15,845.82 3,991.30
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
其他应收款 100,000.00 -
待摊费用 - -
合计 100,000.00 -
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 747,714.20 332,045.99
银行间市场应付交易费用 - -
合计 747,714.20 332,045.99
银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 84 页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,240.41 9,245.77
预提费用 135,000.00 360,000.00
合计 138,240.41 369,245.77
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银河灵活配置混合 A
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,575,480.98 46,575,480.98
本期申购 328,416,190.81 328,416,190.81
本期赎回（以“-”号填列） -312,494,800.51 -312,494,800.51
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 62,496,871.28 62,496,871.28
金额单位：人民币元
银河灵活配置混合 C
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,689,352.22 60,689,352.22
本期申购 453,097,006.00 453,097,006.00
本期赎回（以“-”号填列） -453,207,680.15 -453,207,680.15
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 60,578,678.07 60,578,678.07
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 84 页
银河灵活配置混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,443,146.87 13,100,455.68 24,543,602.55
本期利润 37,434,724.61 -9,708,850.51 27,725,874.10
本期基金份额交易
产生的变动数
-10,062,920.28 21,129,747.85 11,066,827.57
其中：基金申购款 175,096,094.39 230,898,366.35 405,994,460.74
基金赎回款 -185,159,014.67 -209,768,618.50 -394,927,633.17
本期已分配利润 - - -
本期末 38,814,951.20 24,521,353.02 63,336,304.22
单位：人民币元
银河灵活配置混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,539,789.05 17,000,792.10 31,540,581.15
本期利润 40,402,761.51 -1,287,445.14 39,115,316.37
本期基金份额交易
产生的变动数
-17,538,529.69 7,949,572.75 -9,588,956.94
其中：基金申购款 241,892,529.77 293,482,203.73 535,374,733.50
基金赎回款 -259,431,059.46 -285,532,630.98 -544,963,690.44
本期已分配利润 - - -
本期末 37,404,020.87 23,662,919.71 61,066,940.58
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年
12月 31 日
上年度可比期间
2014年2月11日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
活期存款利息收入 587,453.59 139,679.58
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 23,148.98 76,770.11
其他 12,499.42 815.19
合计 623,101.99 217,264.88
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015
上年度可比期间
2014年 2月11日(基金银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 84 页
年12月 31日 合同生效日)至2014年 12月
31 日
卖出股票成交总额 1,803,566,521.05 237,061,546.42
减：卖出股票成本总额 1,724,812,049.57 226,583,710.49
买卖股票差价收入 78,754,471.48 10,477,835.93
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年2月11日(基金合
同生效日)至2014年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
- -3,164.70
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - -3,164.70
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年2月11日(基金合
同生效日)至2014年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 20,343,388.80
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 19,827,164.70
减：应收利息总额 - 519,388.80
买卖债券差价收入 - -3,164.70
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 84 页
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注；本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年2月11日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日
股票投资产生的股利收益 1,848,710.96 263,242.68
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,848,710.96 263,242.68
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 1月 1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年2月 11日(基金合同
生效日)至2014年 12 月31 日
1.交易性金融资产 -10,996,295.65 23,043,833.98 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 84 页
——股票投资 -10,996,295.65 23,043,833.98
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -10,996,295.65 23,043,833.98
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
上年度可比期间
2014年2月11日(基金合同生
效日)至2014年 12月31日
基金赎回费收入 9,584,311.93 1,618,755.45
转换费收入519656 136,899.43 10,808.11
转换费收入519657 139,886.01 46,787.65
合计 9,861,097.37 1,676,351.21
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 2月 11日(基金合同生
效日)至2014年 12月31日
交易所市场交易费用 5,393,226.94 833,724.34
银行间市场交易费用
- -
合计
5,393,226.94 833,724.34
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年2月 11日(基金合同
生效日)至2014年 12 月31 日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 165,000.00 300,000.00
帐户维护费 18,200.00 4,500.00
其他费用 - 900.00
合计 233,200.00 365,400.00 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 84 页
7.4.7.21 分部报告
注：无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金 2015 年 12 月 31 日持有停牌股票金亚科技共计 390,000.00 股（具体情况详见
“7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票”） 。截至本财务报表批准日止，该股票尚未复
牌。根据本基金基金管理人 2016 年 2 月 23 日发布的《关于旗下基金所持有股票估值调整的提示
性公告》 ，自 2016 年 2 月 22 日起， 对本基金持有的该股票进行估值调整，调整后的估值价格
为每股人民币8.60元。
截至资产负债表日，除上述事项外，本基金无其他需求说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东
上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 84 页
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期末无需要支付给关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年2月11日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,283,685.63 1,930,813.75
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,578,713.79 341,391.14
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托
管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年2月11日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
880,614.34 321,802.25
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 84 页
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托
管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河灵活配置混合
A
银河灵活配置混合C 合计
银河基金管理有限公司 - 168,635.48 168,635.48
邮储银行 - 77,348.48 77,348.48
银河证券 - 97,943.27 97,943.27
合计 - 343,927.23 343,927.23
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年2月11日(基金合同生效日)至 2014年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河灵活配置混合
A
银河灵活配置混合C 合计
银河基金管理有限公司 - 39,279.76 39,279.76
邮储银行 - 121,137.36 121,137.36
银河证券 - 307,140.91 307,140.91
合计 - 467,558.03 467,558.03
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基
金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金
份额销售服务费年费率为0.8%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.8%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基
金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付
给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 84 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31日
银河灵活配置混合 A 银河灵活配置混合 C
基金合同生效日（ 2014
年2月11日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 6,191,950.46 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 6,191,950.46 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.0310% -
项目
上年度可比期间
2014年 2月 11日(基金合同生效日)至2014年 12月31日
银河灵活配置混合 A 银河灵活配置混合 C
基金合同生效日（ 2014
年 2 月 11 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 6,191,950.46 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 6,191,950.46 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.7726% -
注: 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 84 页
关联方
名称
本期
2015年 1月1日至2015年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 2月 11日(基金合同生效日)至
2014年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
邮储银行 67,360,198.64 587,453.59 20,821,076.49 139,679.58
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300011
鼎汉
技术
2015 年12
月31 日
筹划
重大
事项
29.80
2016年1月
22 日
26.82 349,966 9,274,414.93 10,428,986.80 -
300028
金亚
科技
2015年6月
9 日
筹划
重大
事项
24.48 - - 390,000 14,514,281.00 9,547,200.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 84 页
出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过
公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制
环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务
手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，
通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程
序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括： （1）员工自律； （2）部门主
管的检查监督； （3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督； （4）董事会领导下的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风
险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导
致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 84 页
过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时
通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资
收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月 31 日
1个月以内 1-3 个月
3个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 67,360,198.64 - - - - - 67,360,198.64
结算备付金 1,525,786.37 - - - - - 1,525,786.37
存出保证金 854,172.59 - - - - - 854,172.59
交易性金融资产 - - - - - 179,630,627.92 179,630,627.92
应收利息 - - - - - 15,845.82 15,845.82
应收申购款 24,976.00 - - - - 298,573.21 323,549.21
其他资产 - - - - - 100,000.00 100,000.00
资产总计 69,765,133.60 - - - - 180,045,046.95 249,810,180.55
负债
应付赎回款 - - - - - 994,254.13 994,254.13
应付管理人报酬 - - - - - 315,582.10 315,582.10
应付托管费 - - - - - 52,597.02 52,597.02
应付销售服务费 - - - - - 82,998.54 82,998.54
应付交易费用 - - - - - 747,714.20 747,714.20
其他负债 - - - - - 138,240.41 138,240.41
负债总计 - - - - - 2,331,386.40 2,331,386.40
利率敏感度缺口 69,765,133.60 - - - - 177,713,660.55 247,478,794.15
上年度末
2014年12月 31 日
1个月以内 1-3 个月
3 个月
-1年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,821,076.49 - - - - - 20,821,076.49 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 84 页
结算备付金 442,925.96 - - - - - 442,925.96
存出保证金 158,420.35 - - - - - 158,420.35
交易性金融资产 - - - - - 146,802,927.93 146,802,927.93
应收利息 - - - - - 3,991.30 3,991.30
应收申购款 60,720.00 - - - - 1,818,197.05 1,878,917.05
其他资产 - - - - - - -
资产总计 21,483,142.80 - - - - 148,625,116.28 170,108,259.08
负债
负债 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 5,851,516.01 5,851,516.01
应付管理人报酬 - - - - - 142,633.76 142,633.76
应付托管费 - - - - - 23,772.26 23,772.26
应付销售服务费 - - - - - 40,028.39 40,028.39
应付交易费用 - - - - - 332,045.99 332,045.99
其他负债 - - - - - 369,245.77 369,245.77
负债总计 - - - - - 6,759,242.18 6,759,242.18
利率敏感度缺口 21,483,142.80 - - - - 141,865,874.10 163,349,016.90
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2015年12月 31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 84 页
值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资 179,630,627.92 72.58 146,802,927.93 89.87
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 179,630,627.92 72.58 146,802,927.93 89.87
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
测算时期为 3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
沪深300成长指数上升 5% 9,840,448.21 7,854,381.92
沪深300成长指数下降 5% -9,840,448.21 -7,854,381.92
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 159,654,441.12 元，属于第二层次的余额为人民币 19,976,186.80
元，无属于第三层次的余额。
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 141,398,127.93元， 属于第二层次的余额为人民币5,404,800.00 元，
无属于第三层次的余额。
银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 84 页
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票
和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据基金业协会基金业协会中基
协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年 1季度固定
收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年 3月 26日起，交易所上市交易或挂牌转让
的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数
据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层级转入第二层级。
7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发
生变动。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 179,630,627.92 71.91
其中：股票 179,630,627.92 71.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 68,885,985.01 27.58
7 其他各项资产 1,293,567.62 0.52
8 合计 249,810,180.55 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 84 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 4,383,000.00 1.77
C
制造业 108,491,423.87 43.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 9,759,907.55 3.94
F
批发和零售业 14,721,548.00 5.95
G
交通运输、仓储和邮政业 13,778,200.00 5.57
H
住宿和餐饮业 7,698,000.00 3.11
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 7,492,500.00 3.03
K
房地产业 13,306,048.50 5.38
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 179,630,627.92 72.58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600650 锦江投资 230,000 10,520,200.00 4.25
2 300011 鼎汉技术 349,966 10,428,986.80 4.21
3 002539 新都化工 625,000 10,000,000.00 4.04
4 300028 金亚科技 390,000 9,547,200.00 3.86
5 002588 史丹利 250,000 8,132,500.00 3.29
6 000671 阳 光 城 899,950 8,126,548.50 3.28 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 84 页
7 002510 天汽模 449,902 7,976,762.46 3.22
8 600754 锦江股份 150,000 7,698,000.00 3.11
9 601198 东兴证券 250,000 7,492,500.00 3.03
10 300285 国瓷材料 160,000 7,280,000.00 2.94
11 002224 三 力 士 300,000 6,516,000.00 2.63
12 600520 中发科技 230,000 6,412,400.00 2.59
13 600521 华海药业 249,999 6,347,474.61 2.56
14 600496 精工钢构 999,980 6,009,879.80 2.43
15 002387 黑牛食品 320,000 5,977,600.00 2.42
16 002743 富煌钢构 160,000 5,960,000.00 2.41
17 600739 辽宁成大 249,980 5,649,548.00 2.28
18 000705 浙江震元 300,000 5,628,000.00 2.27
19 000514 渝 开 发 450,000 5,179,500.00 2.09
20 000935 四川双马 650,000 5,174,000.00 2.09
21 600172 黄河旋风 200,000 5,062,000.00 2.05
22 000953 河池化工 300,000 4,845,000.00 1.96
23 600735 新华锦 200,000 4,804,000.00 1.94
24 000655 金岭矿业 450,000 4,383,000.00 1.77
25 600992 贵绳股份 250,000 4,027,500.00 1.63
26 002325 洪涛股份 239,925 3,750,027.75 1.52
27 600826 兰生股份 100,000 3,444,000.00 1.39
28 600279 重庆港九 200,000 3,258,000.00 1.32
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002363 隆基机械 57,366,877.97 35.12
2 002030 达安基因 56,496,631.11 34.59
3 300028 金亚科技 36,932,138.00 22.61
4 603019 中科曙光 31,226,089.00 19.12
5 600037 歌华有线 29,014,610.72 17.76
6 300166 东方国信 28,601,863.91 17.51
7 600498 烽火通信 27,794,571.54 17.02
8 300017 网宿科技 24,299,654.75 14.88 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 84 页
9 300086 康芝药业 24,114,384.45 14.76
10 300005 探路者 23,855,126.92 14.60
11 002250 联化科技 23,188,341.61 14.20
12 002563 森马服饰 23,147,027.56 14.17
13 002230 科大讯飞 21,836,161.90 13.37
14 002383 合众思壮 21,359,860.05 13.08
15 300183 东软载波 21,045,785.25 12.88
16 002439 启明星辰 19,975,670.59 12.23
17 000796 凯撒旅游 19,349,312.06 11.85
18 000651 格力电器 19,287,896.96 11.81
19 300244 迪安诊断 17,770,322.54 10.88
20 002462 嘉事堂 17,510,572.92 10.72
21 603766 隆鑫通用 17,262,186.00 10.57
22 000333 美的集团 17,005,891.48 10.41
23 300347 泰格医药 16,950,244.14 10.38
24 002539 新都化工 16,356,003.33 10.01
25 000411 英特集团 16,324,613.88 9.99
26 300047 天源迪科 16,131,376.28 9.88
27 300195 长荣股份 16,109,046.40 9.86
28 002042 华孚色纺 16,007,143.60 9.80
29 300379 东方通 15,898,257.24 9.73
30 002446 盛路通信 15,820,141.56 9.68
31 300016 北陆药业 15,820,110.42 9.68
32 600808 马钢股份 15,543,029.00 9.52
33 300109 新开源 15,434,848.99 9.45
34 600476 湘邮科技 14,835,127.60 9.08
35 000733 振华科技 13,873,193.70 8.49
36 000610 西安旅游 13,326,179.00 8.16
37 002215 诺 普 信 13,228,215.05 8.10
38 002308 威创股份 13,160,074.73 8.06
39 002071 长城影视 13,023,538.00 7.97
40 600690 青岛海尔 12,969,312.18 7.94
41 300247 乐金健康 12,292,253.00 7.53
42 300299 富春通信 12,239,119.00 7.49
43 600754 锦江股份 11,936,192.38 7.31
44 600129 太极集团 11,742,168.52 7.19 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 84 页
45 002335 科华恒盛 11,608,623.50 7.11
46 000625 长安汽车 11,489,888.00 7.03
47 002292 奥飞动漫 11,473,032.90 7.02
48 002285 世联行 11,360,679.96 6.95
49 601688 华泰证券 11,206,584.52 6.86
50 002675 东诚药业 11,122,552.05 6.81
51 002113 天润控股 10,821,373.17 6.62
52 600061 国投安信 10,677,617.24 6.54
53 002090 金智科技 10,570,055.50 6.47
54 002178 延华智能 10,429,308.10 6.38
55 002085 万丰奥威 10,383,015.53 6.36
56 002538 司尔特 9,992,235.80 6.12
57 300136 信维通信 9,774,033.40 5.98
58 600650 锦江投资 9,595,747.76 5.87
59 600172 黄河旋风 9,594,897.43 5.87
60 000997 新 大 陆 9,567,023.97 5.86
61 002146 荣盛发展 9,557,825.79 5.85
62 000671 阳 光 城 9,365,460.67 5.73
63 300011 鼎汉技术 9,274,414.93 5.68
64 300140 启源装备 9,089,735.25 5.56
65 000816 智慧农业 8,677,841.74 5.31
66 600645 中源协和 8,500,644.80 5.20
67 002421 达实智能 8,494,031.70 5.20
68 601607 上海医药 8,401,911.00 5.14
69 002658 雪迪龙 7,367,543.00 4.51
70 002510 天汽模 7,352,875.70 4.50
71 600594 益佰制药 7,120,404.05 4.36
72 000963 华东医药 7,076,843.00 4.33
73 600161 天坛生物 7,010,436.05 4.29
74 002380 科远股份 6,959,338.63 4.26
75 002588 史丹利 6,786,228.50 4.15
76 600958 东方证券 6,689,646.02 4.10
77 600511 国药股份 6,566,091.00 4.02
78 002382 蓝帆医疗 6,500,981.98 3.98
79 002572 索菲亚 6,500,546.35 3.98
80 601198 东兴证券 6,492,432.00 3.97 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 60 页 共 84 页
81 002329 皇氏集团 6,459,470.40 3.95
82 002183 怡 亚 通 6,322,563.00 3.87
83 600570 恒生电子 6,221,740.74 3.81
84 300203 聚光科技 6,200,106.00 3.80
85 002094 青岛金王 6,145,586.00 3.76
86 002541 鸿路钢构 6,143,900.12 3.76
87 300285 国瓷材料 6,140,818.00 3.76
88 600585 海螺水泥 6,118,307.00 3.75
89 600521 华海药业 6,098,526.68 3.73
90 002315 焦点科技 6,065,085.00 3.71
91 002224 三 力 士 6,060,285.00 3.71
92 600739 辽宁成大 6,032,099.00 3.69
93 000910 大亚科技 5,964,046.51 3.65
94 002445 中南重工 5,885,722.00 3.60
95 600496 精工钢构 5,878,882.60 3.60
96 002475 立讯精密 5,872,068.00 3.59
97 000728 国元证券 5,827,375.80 3.57
98 002381 双箭股份 5,812,559.00 3.56
99 600520 中发科技 5,784,223.00 3.54
100 000423 东阿阿胶 5,738,656.19 3.51
101 000043 中航地产 5,661,440.96 3.47
102 601009 南京银行 5,652,744.00 3.46
103 000935 四川双马 5,483,535.26 3.36
104 002743 富煌钢构 5,451,103.00 3.34
105 002464 金利科技 5,413,630.00 3.31
106 600096 云天化 5,324,593.76 3.26
107 600485 信威集团 5,298,115.00 3.24
108 002020 京新药业 5,276,440.00 3.23
109 600115 东方航空 5,263,333.00 3.22
110 600801 华新水泥 5,256,505.67 3.22
111 002387 黑牛食品 5,208,701.00 3.19
112 000800 一汽轿车 5,182,237.00 3.17
113 002554 惠博普 5,160,695.00 3.16
114 600318 巢东股份 5,154,376.00 3.16
115 000514 渝 开 发 5,149,813.00 3.15
116 300031 宝通科技 5,100,035.52 3.12 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 61 页 共 84 页
117 000705 浙江震元 5,092,925.00 3.12
118 600837 海通证券 5,040,000.00 3.09
119 600486 扬农化工 4,984,111.00 3.05
120 600048 保利地产 4,969,000.00 3.04
121 600970 中材国际 4,956,273.00 3.03
122 601211 国泰君安 4,900,187.75 3.00
123 600978 宜华木业 4,844,543.10 2.97
124 002024 苏宁云商 4,812,949.29 2.95
125 601336 新华保险 4,789,526.00 2.93
126 600153 建发股份 4,730,558.00 2.90
127 600120 浙江东方 4,676,484.00 2.86
128 002573 清新环境 4,660,761.00 2.85
129 600477 杭萧钢构 4,656,161.00 2.85
130 002111 威海广泰 4,640,993.00 2.84
131 300153 科泰电源 4,558,577.48 2.79
132 600809 山西汾酒 4,552,450.00 2.79
133 600011 华能国际 4,532,210.31 2.77
134 002314 南山控股 4,509,262.00 2.76
135 000953 河池化工 4,472,523.00 2.74
136 000920 南方汇通 4,392,537.93 2.69
137 002516 旷达科技 4,350,734.00 2.66
138 002599 盛通股份 4,330,892.00 2.65
139 600735 新华锦 4,319,509.00 2.64
140 300145 南方泵业 4,316,126.98 2.64
141 002063 远光软件 4,313,000.00 2.64
142 002002 鸿达兴业 4,305,000.00 2.64
143 600270 外运发展 4,264,517.95 2.61
144 000655 金岭矿业 4,147,762.00 2.54
145 000554 泰山石油 4,146,429.00 2.54
146 002415 海康威视 4,144,744.80 2.54
147 600208 新湖中宝 3,987,997.49 2.44
148 600979 广安爱众 3,878,825.88 2.37
149 300383 光环新网 3,878,389.64 2.37
150 600655 豫园商城 3,856,041.80 2.36
151 000028 国药一致 3,828,210.00 2.34
152 600108 亚盛集团 3,808,573.84 2.33 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 62 页 共 84 页
153 300160 秀强股份 3,793,571.00 2.32
154 603555 贵人鸟 3,773,867.00 2.31
155 002488 金固股份 3,766,547.85 2.31
156 002325 洪涛股份 3,758,332.00 2.30
157 000555 神州信息 3,698,461.55 2.26
158 300322 硕贝德 3,687,461.00 2.26
159 603898 好莱客 3,677,828.00 2.25
160 600787 中储股份 3,670,300.00 2.25
161 300408 三环集团 3,665,130.00 2.24
162 300273 和佳股份 3,655,950.00 2.24
163 600337 美克家居 3,611,038.20 2.21
164 300463 迈克生物 3,488,150.00 2.14
165 600708 光明地产 3,415,556.00 2.09
166 600880 博瑞传播 3,386,904.00 2.07
167 002322 理工监测 3,363,972.00 2.06
168 000065 北方国际 3,290,840.00 2.01
169 002350 北京科锐 3,277,894.00 2.01
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002363 隆基机械 58,991,073.91 36.11
2 002030 达安基因 53,331,694.65 32.65
3 603019 中科曙光 44,026,431.70 26.95
4 600037 歌华有线 34,595,836.06 21.18
5 300017 网宿科技 31,708,923.82 19.41
6 300166 东方国信 31,449,739.22 19.25
7 300028 金亚科技 30,147,486.30 18.46
8 600498 烽火通信 27,117,696.00 16.60
9 002563 森马服饰 26,183,801.88 16.03
10 002230 科大讯飞 25,608,081.89 15.68
11 002439 启明星辰 23,758,185.10 14.54
12 300005 探路者 23,579,369.61 14.43
13 300016 北陆药业 23,013,607.76 14.09
14 000651 格力电器 20,888,638.31 12.79 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 63 页 共 84 页
15 002446 盛路通信 20,328,632.81 12.44
16 002462 嘉事堂 19,451,768.06 11.91
17 002383 合众思壮 19,075,150.02 11.68
18 300347 泰格医药 18,857,068.93 11.54
19 300183 东软载波 18,691,639.62 11.44
20 300244 迪安诊断 18,063,149.00 11.06
21 603766 隆鑫通用 17,747,719.80 10.86
22 300109 新开源 17,499,044.96 10.71
23 600808 马钢股份 17,468,026.38 10.69
24 300299 富春通信 17,123,117.00 10.48
25 300195 长荣股份 16,500,373.52 10.10
26 000333 美的集团 16,462,440.59 10.08
27 300379 东方通 16,135,821.30 9.88
28 000796 凯撒旅游 15,651,416.50 9.58
29 600476 湘邮科技 15,149,495.32 9.27
30 000733 振华科技 14,984,517.79 9.17
31 002250 联化科技 14,788,018.79 9.05
32 002215 诺 普 信 14,519,778.20 8.89
33 002308 威创股份 14,162,762.85 8.67
34 300247 乐金健康 13,710,233.80 8.39
35 002085 万丰奥威 13,591,139.00 8.32
36 300086 康芝药业 13,500,695.80 8.26
37 000610 西安旅游 13,275,305.00 8.13
38 601688 华泰证券 13,069,025.79 8.00
39 300047 天源迪科 13,009,503.50 7.96
40 300140 启源装备 13,007,266.15 7.96
41 002292 奥飞动漫 12,740,366.20 7.80
42 002178 延华智能 12,553,654.04 7.69
43 000625 长安汽车 12,543,413.64 7.68
44 600690 青岛海尔 12,321,539.30 7.54
45 002071 长城影视 12,150,403.46 7.44
46 002539 新都化工 12,033,220.77 7.37
47 002090 金智科技 12,017,281.12 7.36
48 002042 华孚色纺 11,834,971.82 7.25
49 600061 国投安信 11,817,761.50 7.23
50 600129 太极集团 11,767,513.60 7.20
51 300136 信维通信 11,717,069.40 7.17
52 002658 雪迪龙 11,308,573.83 6.92 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 64 页 共 84 页
53 600837 海通证券 11,261,299.95 6.89
54 002675 东诚药业 11,165,562.77 6.84
55 600570 恒生电子 11,043,839.93 6.76
56 002285 世联行 10,801,134.21 6.61
57 000997 新 大 陆 10,761,995.58 6.59
58 601607 上海医药 10,224,114.14 6.26
59 600594 益佰制药 10,210,954.75 6.25
60 002146 荣盛发展 9,735,707.66 5.96
61 002113 天润控股 9,649,544.00 5.91
62 002335 科华恒盛 9,204,354.30 5.63
63 000411 英特集团 9,198,761.00 5.63
64 000728 国元证券 9,096,143.58 5.57
65 002381 双箭股份 9,086,000.00 5.56
66 002464 金利科技 8,911,358.00 5.46
67 000816 智慧农业 7,969,351.80 4.88
68 002445 中南重工 7,842,646.00 4.80
69 601166 兴业银行 7,829,592.43 4.79
70 600645 中源协和 7,805,407.86 4.78
71 300383 光环新网 7,667,801.00 4.69
72 600875 东方电气 7,570,737.98 4.63
73 600702 沱牌舍得 7,558,133.77 4.63
74 600000 浦发银行 7,549,835.89 4.62
75 601318 中国平安 7,255,150.67 4.44
76 600663 陆家嘴 7,166,844.66 4.39
77 002380 科远股份 7,140,416.26 4.37
78 600958 东方证券 7,114,324.92 4.36
79 002421 达实智能 7,066,103.50 4.33
80 002315 焦点科技 6,933,245.49 4.24
81 600161 天坛生物 6,920,933.15 4.24
82 000963 华东医药 6,898,155.00 4.22
83 601009 南京银行 6,874,062.32 4.21
84 000910 大亚科技 6,868,723.40 4.20
85 002183 怡 亚 通 6,736,121.43 4.12
86 300203 聚光科技 6,531,274.00 4.00
87 600511 国药股份 6,468,319.60 3.96
88 002329 皇氏集团 6,458,174.00 3.95
89 600754 锦江股份 6,380,937.40 3.91
90 002572 索菲亚 6,353,713.72 3.89 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 65 页 共 84 页
91 002382 蓝帆医疗 6,321,446.04 3.87
92 600172 黄河旋风 6,287,142.53 3.85
93 002541 鸿路钢构 6,162,464.00 3.77
94 000423 东阿阿胶 6,081,279.97 3.72
95 002475 立讯精密 5,978,308.50 3.66
96 002020 京新药业 5,919,145.00 3.62
97 600318 巢东股份 5,876,328.40 3.60
98 300178 腾邦国际 5,835,094.53 3.57
99 000043 中航地产 5,673,803.00 3.47
100 002496 辉丰股份 5,642,107.95 3.45
101 002094 青岛金王 5,594,683.00 3.42
102 600485 信威集团 5,502,373.00 3.37
103 601390 中国中铁 5,326,679.28 3.26
104 002554 惠博普 5,320,896.00 3.26
105 601800 中国交建 5,299,116.30 3.24
106 600115 东方航空 5,295,289.15 3.24
107 600970 中材国际 5,281,381.00 3.23
108 600048 保利地产 5,270,954.00 3.23
109 600486 扬农化工 5,233,745.00 3.20
110 600705 中航资本 5,171,200.00 3.17
111 002516 旷达科技 5,111,647.14 3.13
112 000800 一汽轿车 5,009,094.85 3.07
113 002111 威海广泰 4,989,263.00 3.05
114 002153 石基信息 4,967,672.08 3.04
115 002573 清新环境 4,962,128.62 3.04
116 601211 国泰君安 4,949,952.25 3.03
117 600096 云天化 4,929,816.34 3.02
118 600978 宜华木业 4,918,899.84 3.01
119 300031 宝通科技 4,876,495.96 2.99
120 601336 新华保险 4,876,040.00 2.99
121 600153 建发股份 4,875,703.00 2.98
122 002538 司尔特 4,873,711.60 2.98
123 000528 柳
工 4,806,630.85 2.94
124 601328 交通银行 4,746,164.00 2.91
125 600585 海螺水泥 4,740,981.00 2.90
126 002322 理工监测 4,608,768.00 2.82
127 600655 豫园商城 4,577,595.92 2.80
128 600030 中信证券 4,577,094.52 2.80 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 66 页 共 84 页
129 002024 苏宁云商 4,532,675.60 2.77
130 600477 杭萧钢构 4,413,263.00 2.70
131 002314 南山控股 4,404,122.24 2.70
132 300145 南方泵业 4,401,892.00 2.69
133 601818 光大银行 4,392,107.09 2.69
134 000978 桂林旅游 4,386,802.00 2.69
135 000425 徐工机械 4,279,519.00 2.62
136 600999 招商证券 4,243,978.50 2.60
137 600809 山西汾酒 4,222,023.62 2.58
138 600270 外运发展 4,214,362.30 2.58
139 600886 国投电力 4,202,000.00 2.57
140 002599 盛通股份 4,172,138.66 2.55
141 600120 浙江东方 4,164,191.00 2.55
142 600900 长江电力 4,089,142.86 2.50
143 600011 华能国际 4,083,793.42 2.50
144 000920 南方汇通 4,058,736.00 2.48
145 002415 海康威视 4,050,000.00 2.48
146 000554 泰山石油 4,028,660.00 2.47
147 300100 双林股份 4,027,728.48 2.47
148 002063 远光软件 4,007,491.00 2.45
149 300322 硕贝德 3,975,424.00 2.43
150 600208 新湖中宝 3,955,000.00 2.42
151 600801 华新水泥 3,954,461.96 2.42
152 300408 三环集团 3,940,808.00 2.41
153 000028 国药一致 3,792,644.00 2.32
154 300160 秀强股份 3,783,133.04 2.32
155 002350 北京科锐 3,760,936.00 2.30
156 002002 鸿达兴业 3,737,063.00 2.29
157 600979 广安爱众 3,724,940.40 2.28
158 300153 科泰电源 3,701,011.50 2.27
159 300273 和佳股份 3,681,190.50 2.25
160 002488 金固股份 3,664,858.34 2.24
161 603898 好莱客 3,573,502.00 2.19
162 600017 日照港 3,537,321.75 2.17
163 300463 迈克生物 3,528,500.00 2.16
164 600337 美克家居 3,469,732.51 2.12
165 600787 中储股份 3,388,888.00 2.07
166 603555 贵人鸟 3,319,373.53 2.03 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 67 页 共 84 页
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,768,636,045.21
卖出股票收入（成交）总额 1,803,566,521.05
注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 68 页 共 84 页
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 854,172.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,845.82
5 应收申购款 323,549.21
6 其他应收款 100,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,293,567.62
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 300011 鼎汉技术 10,428,986.80 4.21 筹划重大事项
2 300028 金亚科技 9,547,200.00 3.86 筹划重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：无。 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 69 页 共 84 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
银河
灵活
配置
混合A
5,550 11,260.70 6,191,950.46 9.91% 56,304,920.82 90.09%
银河
灵活
配置
混合C
12,064 5,021.44 791,155.31 1.31% 59,787,522.76 98.69%
合计 17,614 6,987.37 6,983,105.77 5.67% 116,092,443.58 94.33%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银河灵活
配置混合
A
138,282.63 0.2200%
银河灵活
配置混合
C
10.01 0.0000%
合计
138,292.64 0.1124%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
银河灵活配置混合A 10~50
银河灵活配置混合C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
银河灵活配置混合A 0
银河灵活配置混合C 0
合计 0
银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 70 页 共 84 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银河灵活配置混
合A
银河灵活配置混
合 C
基金合同生效日（2014 年2 月 11 日）基金份
额总额
113,959,413.45 264,101,184.49
本报告期期初基金份额总额 46,575,480.98 60,689,352.22
本报告期基金总申购份额 328,416,190.81 453,097,006.00
减:本报告期基金总赎回份额 312,494,800.51 453,207,680.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 62,496,871.28 60,578,678.07
注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额。
2.本基金合同生效日为2014 年2月 11 日。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1、2015年6月25日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河灵活配置混合型
证券投资基金变更基金经理的公告》 ，徐小勇先生不再担任本基金的基金经理，增聘钱睿南先生
为本基金的基金经理。
2、2015年8月21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经
理代行总经理职务的公告》 ，尤象都先生不再担任本公司总经理，由副总经理陈勇先生代为履行
总经理职务。
3、2015 年 12 月 29 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河灵活配置混合
型证券投资基金变更基金经理的公告》 ，增聘祝建辉先生为本基金的基金经理。
二、报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为田东辉先生，向监管部银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 71 页 共 84 页
门的相关报备手续正在办理中。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 的酬金为50,000.00 元人民币。 目前该会计师事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 2 3,572,082,236.26 100.00% 3,214,637.46 100.00% -
注：专用席位的选择标准和程序
选择证券公司专用席位的标准
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和
咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 72 页 共 84 页
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国海证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下基金参加中国邮政
储蓄银行股份有限公司个人
网上银行和手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 1月 5日
2 关于旗下部分基金在北京银
行股份有限公司开通基金定
期定额投资业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》公
司网站
2015年 1月 15日
3 关于旗下部分基金在中国工
商银行股份有限公司开通定
投业务并参加“2015 倾心回
馈”基金定投优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 1月 19日
4 关于旗下基金所持有股票
“达实智能”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 1月 21日
5 银河灵活配置混合型证券投
资基金2014 年4 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 1月 21日
6 关于旗下基金所持有股票
“东方通”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 1月 22日
7 关于旗下基金所持有股票 《中国证券报》 、 《证 2015年 2月 3日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 73 页 共 84 页
“正邦科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
8 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国工商
银行股份有限公司个人电子
银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 2月 6日
9 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国工商
银行股份有限公司"2015倾心
回馈"基金定投优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 2月 12日
10 关于旗下基金所持有股票"东
方财富"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 2月 14日
11 关于旗下基金所持有股票"歌
华有线"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 2月 14日
12 关于旗下基金所持有股票"英
特集团"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 2月 27日
13 关于旗下基金所持有股票"万
丰奥威"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 2月 28日
14 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中国工商银
行股份有限公司开通基金转
换业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 6日
15 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 3月 6日
16 关于旗下基金所持有股票"精
诚铜业"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 10日
17 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在交通银行股
份有限公司开通基金定投并
参加相关费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 16日
18 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加齐鲁证券
有限公司网上申购费率优惠
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 16日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 74 页 共 84 页
19 关于旗下基金所持有股票"太
极集团"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 17日
20 关于旗下基金所持有股票"ST
生化"因长期停牌变更估值方
法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 17日
21 关于旗下基金所持有股票
“万达信息”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 19日
22 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海证券
有限责任公司为代销机构、 在
上海证券开通定投业务及参
加上海证券申购费率优惠的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 3月 20日
23 关于旗下基金所持有股票
“中科金财”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 20日
24 关于旗下基金所持有股票"海
伦钢琴"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 24日
25 关于旗下基金所持有股票"华
宇软件"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 24日
26 关于旗下基金所持有股票"锐
奇股份"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 24日
27 关于旗下基金所持有股票"当
升科技"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 26日
28 关于旗下基金所持有股票"长
安汽车"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 26日
29 关于旗下基金所持有股票"振
芯科技"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 27日
30 银河基金管理有限公司关于
旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 3月 27日
31 银河灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新摘
要）
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 28日
32 关于旗下基金所持有股票"万 《中国证券报》 、 《证 2015年 3月 28日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 75 页 共 84 页
好万家"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
33 银河灵活配置混合型证券投
资基金 2014年年报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 28日
34 关于旗下基金所持有股票"长
信科技"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 3月 31日
35 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加中国
工商银行股份有限公司个人
电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 4月 1日
36 关于旗下基金所持有股票"神
州高铁"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 4月 2日
37 关于旗下基金所持有股票
“海虹控股”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 4月 9日
38 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海利得
基金销售有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 4月 15日
39 关于旗下基金所持有股票
“招商地产”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 4月 15日
40 关于旗下基金所持有股票
“科大讯飞”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 4月 21日
41 银河灵活配置混合型证券投
资基金2015 年1 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》公
司网站
2015年 4月 22日
42 关于旗下基金所持有股票
“牧原股份”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 4月 25日
43 关于旗下基金所持有股票
“东方国信”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 4月 28日
44 关于旗下基金所持有股票
“富春通信”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 14日
45 关于旗下基金所持有股票
“合众思壮”因长期停牌变
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
2015年 5月 14日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 76 页 共 84 页
更估值方法的提示性公告 报》 、公司网站
46 关于旗下基金所持有股票
“银之杰”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 15日
47 关于旗下基金所持有股票
“中源协和”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 21日
48 关于旗下基金所持有股票
“昆仑万维”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 22日
49 关于旗下基金所持有股票
“顺网科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 22日
50 关于旗下基金所持有股票
“光明乳业”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 23日
51 关于旗下基金所持有股票
“聚光科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 23日
52 关于旗下基金所持有股票
“万达院线”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 23日
53 关于旗下基金所持有股票
“网宿科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 23日
54 关于旗下基金所持有股票
“中国南车”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 23日
55 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增日发资产
管理（上海）有限公司为代销
机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 5月 25日
56 关于旗下基金所持有股票
“长信科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 26日
57 关于旗下基金所持有股票
“大西洋”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 27日
58 关于旗下基金所持有股票
“模塑科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 27日
59 关于旗下基金所持有股票
“探路者”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 5月 29日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 77 页 共 84 页
60 关于旗下基金参加中国农业
银行股份有限公司网上银行、
手机银行申购费率优惠的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 3日
61 关于旗下基金所持有股票
“怡亚通”因长期停牌变更
估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 5日
62 关于旗下基金所持有股票"爱
施德"因长期停牌变更估值方
法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 6日
63 关于旗下基金所持有股票
“新华医疗”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 9日
64 关于旗下基金所持有股票
“华菱钢铁”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 11日
65 关于旗下基金所持有股票
“天源迪科”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 19日
66 关于旗下基金所持有股票
“仁和药业”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 24日
67 关于旗下基金所持有股票"飞
利信"因长期停牌变更估值方
法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 25日
68 关于旗下基金所持有股票"海
南海药"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 25日
69 关于旗下基金所持有股票"威
创股份"因长期停牌变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 25日
70 银河基金管理有限公司关于
银河灵活配置混合型证券投
资基金变更基金经理的公告
《证券时报》 、公司
网站
2015年 6月 25日
71 关于旗下基金所持有股票
“暴风科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 26日
72 关于旗下基金所持有股票
“雷柏科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 6月 30日
73 关于旗下基金所持有股票
“金亚科技”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 1日
74 关于旗下基金所持有股票 《中国证券报》 、 《证 2015年 7月 1日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 78 页 共 84 页
“龙泉股份”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
75 关于旗下基金所持有股票
“围海股份”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 1日
76 关于旗下基金所持有股票因
长期停牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 3日
77 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加交通
银行网上银行、手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 3日
78 关于旗下基金所持有股票
“长江电力”因长期停牌变
更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 4日
79 关于旗下基金所持有股票因
长期停牌变更估值方法的提
示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 7日
80 银河基金管理有限公司关于
公司及高级经营管理人员投
资旗下基金相关事宜的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 7日
81 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 8日
82 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 9日
83 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 10日
84 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 11日
85 银河灵活配置混合型证券投
资基金2015 年2 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报>公
司网站
2015年 7月 20日
86 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海汇付
金融服务有限公司和上海联
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
2015年 7月 21日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 79 页 共 84 页
泰资产管理有限公司为代销
机构及费率优惠的公告
公司网站
87 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 21日
88 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 23日
89 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 25日
90 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 7月 30日
91 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增东莞农村
商业银行股份有限公司为代
销机构并开通定投业务的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 8月 7日
92 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在国泰君安证
券股份有限公司开通定投、 转
换业务并参加申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 8月 13日
93 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京恒天
明泽基金销售有限公司为代
销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 8月 14日
94 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中信期货
有限责任公司为代销机构并
开通基金定投和转换业务的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 8月 18日
95 关于旗下基金参加中国国际
金融股份有限公司基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 8月 19日
96 银河基金管理有限公司关于
总经理离职及副总经理代行
总经理职务的公告
《证券时报》 、公司
网站
2015年 8月 21日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 80 页 共 84 页
97 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加上海天天基金
销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 8月 25日
98 银河灵活配置混合型证券投
资基金2015 年半年报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 8月 26日
99 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 8月 26日
100 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 8月 27日
101 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 8月 28日
102 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 8月 29日
103 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 9月 2日
104 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 9月 9日
105 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 9月 22日
106 银河灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新摘
要）
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 9月 24日
107 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在平安证券有
限责任公司开通定投业务并
参加平安证券有限责任公司
开展的基金申购费率优惠活
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 9月 24日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 81 页 共 84 页
动的公告
108 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增诺亚正行
（上海） 基金销售投资顾问有
限公司为代销机构及费率优
惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 9月 29日
109 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增海银基金
销售有限公司为代销机构及
费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 《证券日报》 、公
司网站
2015年 10月 16 日
110 银河基金管理有限公司关于
旗下基金在京东电子商务平
台进行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 《证券日报》 、公
司网站
2015年 10月 16 日
111 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中信证券股
份有限公司开通定投业务的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 10月 19 日
112 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中信证券(山
东)有限责任公司开通定投业
务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 10月 19 日
113 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 10月 20 日
114 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 10月 21 日
115 银河灵活配置混合型证券投
资基金2015 年3 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 10月 24 日
116 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增珠海盈米
财富管理有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 10月 26 日
117 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海长量
基金销售投资顾问有限公司
为代销机构及费率优惠的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 11月 10 日
118 银河基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《证 2015年 11月 10 日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 82 页 共 84 页
旗下部分基金新增上海凯石
财富基金销售有限公司为代
销机构及费率优惠的公告
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
119 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加上海好买基金
销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 11月 10 日
120 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增大泰金石
投资管理有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 11月 10 日
121 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳富济
财富管理有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 11月 10 日
122 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 11月 12 日
123 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 11月 13 日
124 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 11月 14 日
125 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 11月 17 日
126 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 11月 19 日
127 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 11月 27 日
128 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海陆金
所资产管理有限公司为代销
机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 11月 30 日
129 银河基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《证 2015年 12月 10 日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 83 页 共 84 页
旗下部分基金新增济安财富
（北京） 资本管理有限公司为
代销机构及费率优惠的公告
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
130 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京乐融
多源投资咨询有限公司为代
销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 12月 15 日
131 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 12月 22 日
132 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司
为代销机构及申购费率优惠
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 12月 24 日
133 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海利得
基金销售有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 12月 25 日
134 银河基金管理有限公司关于
旗下基金所持有股票因长期
停牌变更估值方法的提示性
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 12月 29 日
135 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加诺亚正行（上
海） 基金销售投资顾问有限公
司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 12月 29 日
136 银河基金管理有限公司关于
旗下基金参加深圳众禄金融
控股股份有限公司申购和定
投费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 12月 29 日
137 银河基金管理有限公司关于
银河灵活配置混合型证券投
资基金变更基金经理的公告
《证券时报》 、公司
网站
2015年 12月 29 日
138 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国邮政
储蓄银行股份有限公司个人
网上银行和手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站
2015年 12月 31 日
139 银河基金管理有限公司关于
旗下部分基金在中国工商银
行股份有限公司开通定投并
参加"2016倾心回馈"基金定
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 12月 31 日 银河灵活配置混合 2015 年年度报告
第 84 页 共 84 页
投优惠活动的公告
140 银河基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2015年 12月 31 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河灵活配置混合型证券投资基金文件
2、 《银河灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《银河灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
上海市世纪大道1568 号中建大厦15楼
13.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2016 年3月25日
