中海医疗保健：2015年年度报告查看PDF公告

 
 
中 海 医 疗 保健 主 题 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期：2016 年3 月25 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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§1


重要提示及目录 
1.1


重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金 合 同 规 定 ， 于
2016 年 3 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 6 
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 6 
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 6 
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 7 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 8 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 9 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 9 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 9 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9 
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） ........................................................................................................ 10 
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） ........................................................................................................ 12 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 20 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 
5.1 报 告期 内本 基 金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 21 
§6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 21 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21 
§6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 22 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 22 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 22 
§7 年度财务报表( 转型前) ...................................................................................................................... 23 
7.1 资 产负 债表( 转型 前) ................................................................................................................. 23 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变 动表 ............................................................................................ 26 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27 
§7 年度财务报表( 转型后) ...................................................................................................................... 50 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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7.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 50 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 52 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 52 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 53 
§8 投资组合报告( 转型前) ...................................................................................................................... 74 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 74 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 74 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 76 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 86 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 87 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 87 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 88 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 88 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 88 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 88 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 88 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 88 
§8 投资组合报告( 转型后) .................................................................................................................... 89 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 89 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 90 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细( 转型 后) .................. 90 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 91 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 97 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 97 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 97 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 97 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 97 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 97 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情 况 说明 .................................................................. 98 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 98 
§9 基金份额持有人信息( 转型前) .......................................................................................................... 99 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 99 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 99 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 99 
§9 基金份额持有人信息( 转型后) .......................................................................................................... 99 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 99 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 99 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .............................. 100 
§ 10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 100 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 100 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................................................................... 100 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................................... 100 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................ 101 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................ 101 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................ 101 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................ 101 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 后） ........................................................ 101 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 前） ........................................................ 104 
11.8 其他 重大 事件 （转 型 后） .................................................................................................... 106 
11.8 其他 重大 事件 （转 型 前） .................................................................................................... 114 
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 117 
12.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................ 117 
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................ 118 
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................ 118 
 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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§2


基金简介 
2.1


基 金基 本情 况 （转 型前 ） 
基金名 称 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 
基金简 称 中海上 证380 指数 
基金主 代码 399011 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 7 日 
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 21,314,619.49 份 
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期 




2.1


基 金基 本情 况 （转 型后 ） 
基金名 称 中海医 疗保 健主 题 股 票型 证券投 资基 金 
基金简 称 中海医 疗保 健主 题股 票 
基金主 代码 399011 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日 
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 47,376,235.33 份 
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期 




2.2


基 金产 品说 明 （转 型前 ） 
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律 约
束和数 量化 的风 险控 制手 段， 力 争控 制本 基金 的净 值 增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
小于 0.35% ， 年 跟踪 误差 力 争控制 在 4% 以 内， 以 实现 对
上证 380 指 数的 有效 跟踪 。 
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按 照成份 股在 上 证 380 指数 中
的组成 及其 基准 权重 构建 股票投 资组 合， 以拟 合、 跟 踪
上证 380 指 数的 收益 表现 ， 并根据 标的 指数 成份 股及 其
权重的 变动 而进 行相 应调 整。 当 预期 成份 股发 生调 整，
成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 ， 以及 因基 金 的申
购和赎回对本基金跟踪上证 380 指数的效果可能带 来
影响， 导致 无法 有效 复制 和跟踪 标的 指数 时， 基金 管理
人可以 根据 市场 情况 ， 采 取合理 措施 ， 在 合理 期限 内进
行适当 的处 理和 调整 ， 以 力 争使跟 踪误 差控 制在 限定 的
范围之 内。


中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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1、股 票投 资策 略 ： 本基 金通过 完全 复制 指数 的方 法，
根据上证 380 指数成份股 组成及其基准权重构建股票
投资组 合。 
2、债券投资策略：本基金债券投资组合将采用自上 而
下的投 资策 略， 根 据 宏观 经济分 析、 资金 面动 向分 析等
判断未 来利 率变 化， 并利 用债券 定价 技术 ， 进 行个 券选
择， 同 时考 虑基 金的 流动 性管理 需要 ， 选 取到 期日 在一
年以内 的政 府债 券进 行配 置。 
业绩比 较基 准（ 若有 ） 上证 380 指 数收 益率 ×95 % + 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后）× 5% 
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 为完 全复 制指 数的 股票型 基金 ，具 有较 高风 险、
较高预 期收 益的 特征 ， 其 预 期风险 和预 期收 益高 于货 币
市场基 金、 债券 型基 金和 混合型 基金 。 




2.2


基 金产 品说 明 （转 型后 ） 
投资目 标 本基金 主要 投资 于医 疗保 健行业 上市 公司 ， 在 控制 风 险
的前提 下， 力争 获得 超 越 业绩比 较基 准的 投资 回报 。 
投资策 略 1、一 级资 产配 置



一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。



本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、 医 疗保 健行 业发 展趋 势等分 析判 断， 采取 自上 而下
的分析 方法 ，比 较不 同证 券子市 场和 金融 产品 的 
收益及 风险 特征 ， 动 态确 定 基金资 产在 固定 收益 类和 权
益类资 产的 配置 比例 。



2、股 票投 资策 略



（1） 医疗 保健 主题 行业 的 界定



本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定
义为医 疗保 健主 题类 公司 ，具体 包括 以下 几类 公司 ：



1）主营业务从事医疗行业（包括但不限于化学制药 、
中药 、 生 物制 品、 医药 商 业、 医疗 器械 和医 疗服 务 等行
业）的 公司 ； 
2） 主 营业 务有 利于 公众 健 康 （包 括但 不限 于保 健食 品、
养老等 行业 ）的 公司 ；



3）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保 健
行业， 且未 来这 些产 品或 服 务有望 成为 主要 利润 来源 的
公司。 当未来由于经济增长方式的转变、产业结构 的
升级， 从事 或受 益于 上述 投资 
主题的 外延 也将 逐渐 扩大 ， 本基金 将视 实际 情况 调整 上
述医疗 保健 主题 的识 别及 认定。



（2） 医疗 保健 主题 类股 票 的投资 策略



本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现
金基金资产的 80%。 本基金对医疗保健主题类 的个 股
将采用 定量 分析 与定 性分 析相结 合 的 方法 ， 选 择其 中 具中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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有优势 的上 市公 司进 行投 资。



1)定量 方式



本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、 财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ， 以 挑选 具有
成长优 势、 财务 优势 和估 值优势 的个 股。



2）定 性方 式



本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ， 综 合考 察评 估公 司 的
核心竞 争优 势， 重点 投资 具有较 高进 入壁 垒、 在行 业中
具备比 较优 势的 公司 ，并 坚决规 避那 些公 司治 理混 乱、
管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风
险。 本 基金 管理 人重 点考 察上市 公司 的竞 争优 势包 括：
公司管 理竞 争优 势、 技术 或产品 竞争 优势 、 品 牌竞 争优
势、规 模 优 势等 方面 。



3、债 券投 资策 略



（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而 下
的资产配置。 利用宏观经济分析模型，确定宏观经 济
的周期 变化 ， 主 要是 中长 期的变 化趋 势， 由此 确定 利率
变动的 方向 和趋 势。 根据 不 同大类 资产 在宏 观经 济周 期
的属性 ，即 货币 市场 顺周 期、债 券市 场逆 周期 的特 点，
确定债 券资 产配 置的 基本 方向和 特征 。结 合货 币政 策、
财政政 策以 及债 券市 场资 金供求 分析 ， 根 据收 益率 模 型
为各种 固定 收益 类金 融工 具进行 风险 评估 ， 最 终确 定 投
资组合 的久 期配 置。



（2）期限结构配置：基于数量化模型， 自上而下的 资
产配置 。



（3）债 券类 别配 置/ 个券 选 择： 主 要依 据信 用利 差分 析 ，
自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用 债
券之间 的相 对价 值， 以其 历 史价格 关系 的数 量分 析为 依
据， 同 时兼 顾特 定类 别收 益品种 的基 本面 分析 ， 综 合分
析各个 品种 的信 用利 差变 化。 在 信用 利差 水平 较高 时 持
有金融 债 、 企 业债 、 短期 融资券 、 可分 离可 转债 、 资产
支持证 券等 信用 债券 ， 在 信 用利差 水平 较低 时持 有国 债
等利率 债券 ， 从 而确 定整 个 债券组 合中 各类 别债 券投 资
比例。 
业绩比 较基 准（ 若有 ） 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率*80% ＋中证全债指数收益率
*20%



风险 收 益特 征（ 若有 ） 本基金 为股 票型 基金 ， 属 于 证券投 资基 金中 的高 风险 品
种， 其 预期 风险 和预 期收 益水平 高于 混合 型基 金、 债券
型基金 和货 币市 场基 金。 




2.3


基 金管 理人 和基金 托管 人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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公司 
信息披 露负 责
人 
姓名 王莉 蒋松云 
联系电 话 021-38429808 010-66105799 
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 
客户服 务电话


400-888-9788 、021-38789788 95588 
传真 021-68419525 010-66105798 
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层 
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 55 号 
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层 
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 55 号 
邮政编 码 200120 100140 
法定代 表人 黄鹏 姜建清 




2.4


信 息披 露方 式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.zhfund.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及
30 层 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼 
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层 




§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间数据
和指标 
2015 年 1 月1 日-2015 年12 月 31
日 2014 年 2013 年 
转型前 转型后 
本期 已 实现 收益 16,745,283.09 -4,325,097.46 3,389,565.18 2,208,980.01 
本期利 润 26,803,862.81 -14,102,285.87 6,543,506.17 9,654,414.08 
加权平 均基 金份
额本期 利润 
0.2356 -0.3400 0.3679 0.1557 
本期加 权平 均净
值利润 率 
16.25% -24.83% 33.62% 16.26% 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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本期基 金份 额净
值增长 率 
88.57% -22.08% 40.94% 12.05% 
3.1.2 期末数据
和指标 
2015 年末 2014 年末 2013 年末 
期末可 供分 配利
润 
9,928,956.60 24,030,808.07 156,034.48 -8,934,379.15 
期末可 供分 配基
金份额 利润 
0.4658 0.5072 0.0097 -0.3988 
期末基 金资 产净
值 
41,225,823.70 71,407,043.40 22,765,566.66 22,491,146.34 
期末基 金份 额净
值 
1.934 1.507 1.415 1.004 
3.1.3 累计期末
指标 
2015 年末 2014 年末 2013 年末 
基金份 额累 计净
值增长 率 
159.10% -22.08% 41.50% 0.40% 




3.2 基 金净 值表现 （转 型前） 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
注：1, “ 自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2012 年3 月7 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月8 日。 
转型前 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个
月 
65.56% 1.88% 74.66% 1.96% -9.10% -0.08% 
过去六 个
月 
88.57% 1.80% 100.88% 1.85% -12.31% -0.05% 
过去一 年 164.38% 1.44% 183.26% 1.47% -18.88% -0.03% 
过去三 年 162.77% 1.31% 189.62% 1.34% -26.85% -0.03% 
自基金 合
同生效 起
至今 
159.10% 1.28% 178.04% 1.34% -18.94% -0.06% 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 11 页 共 118 页


 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 








3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 
 
注： 上 图中2015 年度 是 指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 8 日 ， 相 关数 据未 按 自然年 度进 行折 算。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 12 页 共 118 页


 
3.2 基 金净 值表现 （转 型后） 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
转型后 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个
月 
33.72% 2.24% 17.25% 1.52% 16.47% 0.72% 
过去六 个
月 
-12.28% 2.86% -4.41% 2.34% -7.87% 0.52% 
自基金 合
同生效 起
至今 
-22.08% 2.81% -16.29% 2.43% -5.79% 0.38% 
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2015 年6 月9 日( 基金转 型生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
 
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 
 



 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 13 页 共 118 页


 
3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 




注： 上 图中2015 年 度是 指2015 年6 月9 日(基 金转 型生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日， 相关 数据 未
按自然 年度 进行 折算 。 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
转型前 
单位： 人民 币元 
年度 
每10份 基金 份
额分红 数 
现金形 式发 放总额 
再投资 形式 发
放 总额 
年度利 润分 配合计 备注 
2015 4.1000 1,642,363,891.63 3,019,885.25 1,645,383,776.88


- 
2014 - - - -


- 
2013 - - - -


- 
合
计 
4.1000 1,642,363,891.63 3,019,885.25 1,645,383,776.88


- 




转型后 
注：本 基金 在转 型后 未发 生利润 分配 。 
 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 14 页 共 118 页


 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基金 30 只。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ） 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
陈明星 本 基 金 基
金经理 
2012 年3 月7
日 
2015 年 6 月 8 日 10 年 陈 明 星 先
生 ， 中 国
科 学 技 术
大 学 金 融
学 专 业 硕
士 。 历 任
安 徽 省 公
路 运 输 管
理局职
员 、 中 科
大 上 海 研
究 发 展 中
心 有 限 公
司 项 目 经
理 、 平 安
资 产 管 理
有 限 公 司
分 析 师 。
2007 年10
月 进 入 本
公司工
作 ， 历 任
金 融 工 程
分 析 师 兼
基 金 经 理
助 理 、 金
融 工 程 总
监。2010
年 3 月至中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 15 页 共 118 页


 
2013 年 1
月 任 中 海
上证50 指
数 增 强 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2012 年 3
月至 2015
年 6 月任
中 海 上 证
380 指数
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。 




基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ） 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
郑磊 本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 医 药
健 康 产 业
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 
2015 年6 月9
日 
- 5 年 郑磊先
生 ， 复 旦
大 学 社 会
医 学 与 卫
生 事 业 管
理 专 业 硕
士 。 曾 任
国 泰 君 安
证 券 股 份
有 限 公 司
助 理 研 究
员。2013
年 1 月进
入 我 公 司
工 作 ， 历
任分析
师 、 高 级
分 析 师 兼
中海蓝筹
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 ，中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 16 页 共 118 页


 
2014 年12
月 至 今 任
中 海 医 药
健 康 产 业
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 6
月 至 今 任
中 海 医 疗
保 健 主 题
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。 




4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。



投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。



交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 17 页 共 118 页


 
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。



行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2015 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
2015 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析， 
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。 
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均 根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。 
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。 
 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 18 页 共 118 页


 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2015 年以 来， 市场 经历了 剧烈的 波动 ， 尤 其是 以创 业板为 代表 的泛 成长 股表 现出了 显著 的 估
值泡沫 化。 报告 期内 本基 金坚持 了以 成长 风格 为主 导的投 资思 路， 遵循 自下 而上的 原则 进行 选股 ，
立足于 医药 产业 ，集 中配 置了互 联网 医疗 、精 准医 疗、健 康养 老等 行业 内成 长空间 向上 的个 股。 
尽 管 我 们 预 期 到 了 随 着 泛 成 长 股 估 值 水 平 的 显 著 泡 沫 化 及 由 此 引 发 的 市 场 风 险 正 在 愈 加 突
出，但以主题 投资名义 演 绎的成长股行 情显然超 出 了我们的预期 ，成为了 全 年剧烈波动 行情中的
特有风景。 尽 管我们始 终 保持谨慎的态 度，并把 风 险控制作为组 合管理的 首 要任务，但 是仍然自
觉或不 自觉 的参 与到 了行 情其中 ，最 后见 识了 市场 的力量 并承 担了 相应 的业 绩波动 。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至2015 年12 月 31 日, 本基金 份额 净值 1.507 元( 累计 净值1.917 元) 。 报 告期内 本基 金净
值增长 率为-22.08% ，低 于 业绩比 较基 准 5.79 百分 点 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
2015 年以 来， 为了 对冲宏 观经济 的下 行风 险， 国家 管理机 构采 取了 以量 化宽 松为核 心的 政 策
组合 ， 维 稳经 济的 预期 逐 步强化 。 展望2016 年， 随 着汇率 波动 信号 的出 现以 及美联 储进 入加 息通
道，预计国内 货币政策 将 进入观望期， 市场进入 存 量资金的博弈 阶段，从 而 可能引导市 场风格的
逐步改 变。 
根据盈 利、 流动 性与 估值 的综合 分析 ， 预 期2016 年 市场以 震荡 为主 ， 趋 势性 的机会 需要 等待 。
而对于 成长 股为 代表 的医 药行业 而言 ， 我 们认 为新 技术、 新模 式仍 然将 成为 行业的 核心 驱动 因素 。
以互联网医疗 、精准医 疗 为代表的新产 业方向， 将 为企业打开新 的成长空 间 ，也 将带来 更多的投
资机会 。此 外， 传统 领域 的企业 也将 通过 稳定 的成 长性， 提供 稳健 的投 资回 报率。 
基于较 为谨 慎的 预期 ， 本 基金 2016 年将 采取 更 加 均 衡的投 资策 略， 在以 确定 性增长 作为 组合
管理首 要原 则的 同时 ，将 更加注 重产 业转 型的 着力 点。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 19 页 共 118 页


 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。



管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制 度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。



在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：



（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。 
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。 
（3） 全 面开 展 基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的 风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。 
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。 
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。



管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作 合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2016 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 20 页 共 118 页


 
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 
本基金 管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 于 2015 年 3 月 19 日 实施 了利润 分配 ， 实
际分配 金额 为1,645,383,776.88 元。 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
本报告 期内 ， 本 基金 分别 于 2015 年1 月5 日至 2015 年 3 月 13 日、2015 年3 月24 日至2015
年5 月6 日、2015 年 5 月11 日至 2015 年6 月24 日、2015 年 8 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日 出现
超过连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低 于五 千万元 的情 形。 
 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海医 疗保健主 题 股票型 证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 中海医疗 保 健 主题股票型 证券投资 基 金的管理人—— 中海基 金 管理有限公司 在
中海医疗保健 主题 股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 中 海医疗保健主 题 股票型 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行 了1 次 利润 分配， 分配 金额 为 1,645,383,776.88 元。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 21 页 共 118 页


 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海医疗保 健主题股票型证券投资基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 
 
§6 审计报 告 （转型前） 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20739 号 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人： 
引言段 我们审计了后附的中海上证 380 指数证券投资基金( 以下简称
“中海 上证 380 指 数基 金 ”)的 财务 报表 ，包括 2015 年 6 月 8
日(基 金合 同失 效前 日) 的 资产负 债表 、2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 8 日( 基金 合同 失 效前日)止 期间 的的 利润 表 和所有 者权
益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是中海 上证380 指 数基 金 的基金 管理
人中海 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括： 
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使 其 实现 公允反 映； 
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风 险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 22 页 共 118 页


 
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 我们认 为， 上述 中海 上证 380 指 数基 金的财 务报 表 在所有 重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公 允反 映了 中海 上证 380 指数 基金2015 年6 月8 日( 基
金合同 失效 前日)的 财务 状 况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 8 日( 基金 合同 失效 前 日)止 期间 的的 经营 成果 和 基金净 值变
动情况 。 
注册会 计师 的姓 名 薛竞


赵钰 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼 
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日 




§6 审计报 告（转型后） 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道 中 天审 字(2016) 第 20750 号 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人： 
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 海 医 疗 保 健 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “中 海医 疗保 健基 金 ”) 的财 务报 表， 包括2015 年 12 月
31 日 的资 产负 债表 、 2015 年6 月9 日(基 金合 同生 效 日)至2015
年 12 月 31 日 止期 间的 利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表
以及财 务报 表附 注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 海 医 疗 保 健 基 金 的 基 金 管 理 人
中海基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括： 
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映； 
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 23 页 共 118 页


 
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的 ，为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 我们认为，上述中海医疗 保健基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公 允反 映了 中海 医疗 保 健基金 2015 年12 月 31 日的财 务状
况以及 2015 年 6 月 9 日( 基金合 同生 效日)至 2015 年 12 月 31
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 
注册会 计师 的姓 名 薛竞


赵钰 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼 
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日 




§7 年度财 务报表( 转型前) 
7.1 资 产负 债表( 转 型前) 
会计主 体： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金 
报告截 止日 ： 2015 年6 月 8 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 报告期初至转型前 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 4,144,187.43 1,232,673.56 
结算备 付金


57,886.20 9,917.94 
存出保 证金


25,521.53 3,807.97 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 36,109,954.78 21,571,532.19 
其中： 股票 投资


36,109,954.78 21,571,532.19 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 24 页 共 118 页


 









基金 投资


- - 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


- 63,199.43 
应收利 息 7.4.7.5 204,471.07 341.13 
应收股 利


- - 
应收申 购款


1,189,225.70 38,048.02 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


41,731,246.71 22,919,520.24 
负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- - 
应付赎 回款


420,624.36 76,289.37 
应付管 理人 报酬


6,296.13 14,819.83 
应付托 管费


1,259.22 2,963.97 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 30,056.59 13,579.77 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 47,186.71 46,300.64 
负债合 计


505,423.01 153,953.58 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 21,314,619.49 16,088,014.18 
未分配 利润 7.4.7.10 19,911,204.21 6,677,552.48 
所有者 权益 合计


41,225,823.70 22,765,566.66 
负债和 所有 者权 益总 计


41,731,246.71 22,919,520.24 
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 8 日(基 金合 同失 效前 日)， 基金 份额 净 值 1.934 元，基 金份 额总 额
21,314,619.49 份。 
7.2 利 润表 
会计主 体 ： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 25 页 共 118 页


 
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 8 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月8 日 
上年度可比期间 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 
一、收入


27,480,153.49 6,908,771.22 
1.利息 收入


622,018.63 9,149.76 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 622,018.63 9,149.76 
债券利 息收 入


- - 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


- - 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）


10,667,919.84 3,727,322.27 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 10,608,106.63 3,464,365.20 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 59,813.21 262,957.07 
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列） 
7.4.7.17 10,058,579.72 3,153,940.99 
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列） 
7.4.7.18 6,131,635.30 18,358.20 
减： 二、费用


676,290.68 365,265.05 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 394,444.03 146,077.96 
2．托 管费 7.4.10.2.2 78,888.83 29,215.69 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 142,946.14 95,234.01 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 60,011.68 94,737.39 
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列） 
 26,803,862.81 6,543,506.17 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列） 
 26,803,862.81 6,543,506.17 



中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 26 页 共 118 页


 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金 
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 8 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月8 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值） 
16,088,014.18 6,677,552.48 22,765,566.66 
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） 
- 26,803,862.81 26,803,862.81 
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
5,226,605.31 1,631,813,565.80 1,637,040,171.11 
其中：1.基 金申 购款 4,053,284,192.13 2,494,359,771.62 6,547,643,963.75 
2.基金 赎回 款 -4,048,057,586.82 -862,546,205.82 -4,910,603,792.64 
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列） 
- -1,645,383,776.88 -1,645,383,776.88 
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值） 
21,314,619.49 19,911,204.21 41,225,823.70 
项目 
上年度可比期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值） 
22,403,827.17 87,319.17 22,491,146.34 
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） 
- 6,543,506.17 6,543,506.17 
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
-6,315,812.99 46,727.14 -6,269,085.85 
其中：1.基 金申 购款 17,004,382.51 4,833,040.17 21,837,422.68 
2.基金 赎回 款 -23,320,195.50 -4,786,313.03 -28,106,508.53 
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值） 
16,088,014.18 6,677,552.48 22,765,566.66 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 27 页 共 118 页


 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
中海上 证 380 指 数证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 由 中海 基金 管理 有限 公 司依照 《中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《证券投 资基金运 作 管理办法》 及有关法 规规 定，经中国 证券监 督
管理委 员会 证监 许可[2011]1507 号 《 关于 核准 中海 上 证380 指数 证券 投资 基金 募集的 批复 》 核 准
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 基 金管理人为中 海基金管 理 有限公司， 基金托管
人为中国工商 银行股份 有 限公司；有关 基金募 集 文 件已按规定向 中国证券 监 督管理委员 会备案，
基金合 同于2012 年 3 月 7 日生效 ，该 日的 基金 份额 总额为 267,225,353.91 份 ，经江 苏公 证天 业
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)苏公 W[2012]B015 号 验 资报告 予以 验证 。 
根据《 中海 基金 管理 有限 公司关 于中 海上 证 380 指 数证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 表 决
结果暨 决议 生效 的公 告》 ， 本基金 份额 持有 人大 会 于 2015 年 6 月 9 日 表决 通过 了《关 于中 海上 证
380 指 数证 券投 资基 金转 型相关 事项 的议 案》 。 根 据 《关于 中海 上 证380 指数 证券投 资基 金转 型相
关事项议案的 说明》以 及 相关法律法 规 的规定， 经 与本基金托管 人中国工 商 银行股份有 限公司协
商一致 ，本 基金 管理 人将 《中海 上证 380 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《中 海上证 380 指数 证 券
投资基金托 管协议》 修订 为《中海医 疗保健主 题股 票型证券投 资基金基 金合 同》 、 《中海医 疗保健
主题股票型 证券投资 基金 托管协议》 ， 并已经中 国证 监会准予变 更注册。 《 中海 医疗保健主 题股票
型证券投资基 金基金合 同 》和《中海医 疗保健主 题 股票型证券投 资基金托 管 协议》自 2015 年 6
月 9 日 起生 效， 原《 中海 上证 380 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 中海 上 证 380 指数 证券 投资 基
金托管 协议 》 自同 一日 起 失效。 《 中海 医疗 保健 主题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 生 效之 后 ， 原
中海上 证380 基 金份 额持 有人转 为中 海医 疗保 健主 题股 票 型证 券投 资基 金份 额持有 人。 
根据《 中海 上 证 380 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ，本 基金 投资 于具 有良好 流动 性 的
金融工 具， 包括 上 证 380 指数的 成份 股、 备选 成份 股、现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。本 基金 投资组 合的 配置 比例 为： 投资于 上 证 380 指数
成份股 和备 选成 份股 的资 产为基 金资 产净 值 的 90%-95%； 权证 投资 为基 金资 产 净值 的 0-3% ； 现金
或者到 期日 在一 年以 内 的 政府债 券为 基金 资产 净值 的 5%-10% 。 本 业绩 比较基 准为： 上 证 380 指数中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 28 页 共 118 页


 
收益率 ×95 %+ 商 业银 行活 期存款 利率(税后 )× 5% 。 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 上证380 指 数证 券投 资基
金 基 金合 同 》 和在 财务 报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 8 日( 基金 合同失 效前 日) 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完 整地反 映了 本基 金2015 年 6 月 8 日(基 金合 同失 效 前日) 的财 务状 况以
及 2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月 8 日(基 金合 同失 效前日)止 期间 的的 经营 成 果和基 金净 值变 动
情况等 有关 信息 。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年1 月1 日至 2015 年6 月 8 日(基 金合 同失 效前 日) 止期 间。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 
 (2)金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 
 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和 终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资按 如 下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 
 (1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 
 (2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 
 (3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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具有可靠性的 估值技术 确 定公允 价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。 
 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所 募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未 分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财 务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
 (1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关 于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 
 (2)对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行 股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 
(3) 在银行间同 业市场交 易 的 债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公 允 价值。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产支 持证 券
和私募 债券 除外)， 鉴于 其 交易量 和交 易频 率不 足以 提供持 续的 定价 信息 ， 本 基金本 报告 期改 为采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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利差别 化个 人所 得税 政 策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 
 (1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。 
 (2)对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 
 (4)基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年6 月8 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存 款 4,144,187.43 1,232,673.56 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 4,144,187.43 1,232,673.56 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
 单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2015 年 6 月 8 日 
成本 公允价 值 估值增 值 
股票 22,141,169.92 36,109,954.78 13,968,784.86 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 交易所 市场 - - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 22,141,169.92 36,109,954.78 13,968,784.86 
项目 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 估值增 值 
股票 17,661,327.05 21,571,532.19 3,910,205.14 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 17,661,327.05 21,571,532.19 3,910,205.14 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 6 月 8 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 203,904.16 334.93 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 497.51 4.50 
应收债 券利 息 - - 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 69.40 1.70 
合计 204,471.07 341.13 




7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年6 月8 日 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 30,056.59 13,579.77 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 30,056.59 13,579.77 




7.4.7.8 其 他负 债 















单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 6 月 8 日 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 1,571.35 245.06 
预提费 用 39,206.22 40,000.00 
应付指 数使 用费 1,409.85 1,056.29 
其他 4,999.29 4,999.29 
合计 47,186.71 46,300.64 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月8 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
基金合 同生 效日 16,088,014.18 16,088,014.18 
本期申 购 4,053,284,192.13 4,053,284,192.13 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,048,057,586.82 -4,048,057,586.82 
-


基 金拆 分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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本期末 21,314,619.49 21,314,619.49 
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ；本 期赎回 包含 转换 出份 额。


 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 4,686,008.30 1,991,544.18 6,677,552.48 
本期利 润 16,745,283.09 10,058,579.72 26,803,862.81 
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数 
1,633,881,442.09 -2,067,876.29 1,631,813,565.80 
其中： 基金 申购 款 1,660,654,820.17 833,704,951.45 2,494,359,771.62 
基金赎 回款 -26,773,378.08 -835,772,827.74 -862,546,205.82 
本期已 分配 利润 -1,645,383,776.88 - -1,645,383,776.88 
本期末 9,928,956.60 9,982,247.61 19,911,204.21 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 483,688.82 8,538.62 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 576.30 378.35 
其他 137,753.51 232.79 
合计 622,018.63 9,149.76 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014
年12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 48,964,841.46 33,143,071.01 
减：卖 出股 票成 本总 额 38,356,734.83 29,678,705.81 
买卖股 票差 价收 入 10,608,106.63 3,464,365.20 



中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益。 
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。 
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －买 卖贵 金属 差价收 入。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 其他 投资 收益 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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7.4.7.16 股 利收 益 



单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 59,813.21 262,957.07 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 59,813.21 262,957.07 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 10,058,579.72 3,153,940.99 
—— 股 票投 资 10,058,579.72 3,153,940.99 
—— 债 券投 资 - - 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投 资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 10,058,579.72 3,153,940.99 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月
8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日 
基金赎 回 费 收入 6,113,716.47 12,289.03 
转出基 金补 偿收 入 17,918.83 6,069.17 
合计 6,131,635.30 18,358.20 




7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月
8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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交易所 市场 交易 费用 
142,946.14 95,234.01 
银行间 市场 交易 费用 
- - 
合计 
142,946.14 95,234.01 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日 
审计费 用 17,424.81 40,000.00 
信息披 露费 21,781.41 50,000.00 
持有人 大会 费 10,000.00 - 
银行费 用 287.00 442.00 
指数使 用费 10,518.46 3,895.39 
开户费 - 400.00 
合计 60,011.68 94,737.39 




7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
根据 《 关于 准予 中海 上证380 指 数证 券投 资基 金变 更 注册的 批复 》( 证监 许可[2014]1292 号)
的批复 ， 本基 金的 基金 管 理人召 开了 份额 持有 人大 会， 于2015 年 6 月 9 日 表 决通过 了 《关 于中 海
上证380 指 数证 券投 资基 金转型 相关 事项 的议 案》 ， 本次大 会决 议自 该日 起生 效。 
自 2015 年 6 月 9 日 起， 《 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投 资基 金 基 金合 同 》 正式生 效， 中 海
上证380 指 数证 券投 资基 金转型 成中 海医 疗保 健主 题股票 型证 券投 资基 金。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 
法 国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”) 
基金管 理人 的股 东 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 40 页 共 118 页


 
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ） 
基金管 理人 的控 股子 公司 




7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 8 日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
国联证券 14,035,217.14 15.29% 3,320,371.03 5.53% 




7.4.10.1.2 债 券交 易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015年1月1 日至2015 年6 月8日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
国联证券 12,778.16 15.29% - - 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
国联证券 3,028.11 5.57% 1,320.67 9.73% 
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 41 页 共 118 页


 
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 
 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
394,444.03 146,077.96 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
 
33,315.63 61,780.50 
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下： 
H=E×0 .75%/ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ） 
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 
 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
78,888.83 29,215.69 
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H=E×0 .15% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ） 
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 
 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。 





















































































 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 42 页 共 118 页


 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元 
关 联方 
名称 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 8 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国工商银行
股份有限公司 
4,144,187.43 483,688.82 1,232,673.56 8,538.62 
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 
金额单 位： 人民 币元 
序
号 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份 
基金份 额分
红数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分 配 
合计 
备注 
场内 场外 
1 2015 年3
月19 日 
- 2015 年3
月 19 日 
4.1000 1,642,363,891.63 3,019,885.25 1,645,383,776.88 
 - 
合计 - - 4.1000 1,642,363,891.63 3,019,885.25 1,645,383,776.88 
 - 
 
7.4.12 期 末（2015 年 6 月 8 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增 发证 券 而持有 流通 受限 证券 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 43 页 共 118 页


 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票
代码 
股票名
称 
停牌日 期 
停牌原
因 
期末 
估值单 价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单 价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末 
估值总 额 
备注 
600410 
华胜天
成 
2015 年5 月28 日 
重大事项
未公告 
47.84 2015 年7 月22 日 43.06 5,191 150,326.73 248,337.44 
- 
600872 
中炬高
新 
2015 年5 月4 日 
重大事项
未公告 
21.73 2015 年9 月8 日 19.46 11,013 132,718.21 239,312.49 
- 
600201 
金宇集
团 
2015 年6 月1 日 
重大事项
未公告 
86.84 2015 年6 月9 日 95.52 2,722 127,863.54 236,378.48 
- 
600582 
天地科
技 
2015 年6 月8 日 
重大事项
未公告 
24.35 2015 年6 月15 日 26.01 6,474 100,309.89 157,641.90 
- 
600587 
新华医
疗 
2015 年5 月22 日 
重大事项
未公告 
58.63 2015 年7 月3 日 52.77 2,326 87,588.26 136,373.38 
- 
600482 
风帆股
份 
2015 年5 月28 日 
重大事项
未公告 
42.46 2015 年10 月 22 日 38.14 2,517 45,123.96 106,871.82 
- 
600628 新世界 2015 年4 月8 日 
重大事项
未公告 
14.27 2015 年6 月17 日 15.70 6,561 76,129.83 93,625.47 
- 
600277 
亿利能
源 
2015 年6 月1 日 
重大事项
未公告 
14.62 2015 年10 月 12 日 13.12 6,163 64,350.39 90,103.06 
- 
600614 
鼎立股
份 
2015 年3 月30 日 
重大事项
未公告 
23.69 2015 年6 月23 日 26.06 3,688 57,384.44 87,368.72 
- 
600963 
岳阳林
纸 
2015 年4 月9 日 
重大事项
未公告 
7.74 2015 年6 月17 日 8.51 10,502 64,245.49 81,285.48 
- 
600831 
广电网
络 
2015 年5 月29 日 
重大事项
未公告 
24.47 2015 年6 月17 日 25.00 3,222 42,329.43 78,842.34 
- 
600790 轻纺城 2015 年5 月25 日 
重大事项
未公告 
13.38 2015 年8 月18 日 12.04 5,786 43,477.00 77,416.68 
- 
600387 
海越股
份 
2015 年6 月2 日 
重大事项
未公告 
28.36 2015 年6 月30 日 25.52 2,549 42,878.72 72,289.64 
- 
601877 
正泰电
器 
2015 年5 月18 日 
重大事项
未公告 
30.62 2015 年11 月 27 日 28.50 2,317 59,028.25 70,946.54 
- 
600416 
湘电股
份 
2015 年5 月22 日 
重大事项
未公告 
22.64 2015 年7 月20 日 20.35 3,059 47,691.75 69,255.76 
- 
600318 
巢东股
份 
2015 年6 月8 日 
重大事项
未公告 
37.48 2015 年6 月24 日 33.73 1,705 36,933.71 63,903.40 
- 
600869 
智慧能
源 
2015 年5 月11 日 
重大事项
未公告 
29.14 2015 年7 月31 日 26.23 1,864 24,642.45 54,316.96 
- 
600562 
国睿科
技 
2015 年5 月20 日 
重大事项
未公告 
70.82 2015 年6 月26 日 63.74 713 38,210.54 50,494.66 
- 
600327 大东方 2015 年6 月1 日 
重大事项
未公告 
19.21 2015 年6 月15 日 21.13 2,520 24,576.28 48,409.20 
- 
600470 六国化 2015 年6 月4 日 重大事项 14.08 2015 年6 月16 日 13.50 3,121 26,430.81 43,943.68 - 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 44 页 共 118 页


 
工 未公告 
600667 
太极实
业 
2015 年1 月5 日 
重大事项
未公告 
5.27 2015 年6 月30 日 5.80 8,158 33,204.84 42,992.66 
- 
603308 
应流股
份 
2015 年5 月29 日 
重大事项
未公告 
32.69 2015 年6 月16 日 35.96 1,284 25,077.91 41,973.96 
- 
600756 
浪潮软
件 
2015 年1 月13 日 
重大事项
未公告 
24.33 2015 年6 月24 日 26.76 1,665 33,680.51 40,509.45 
- 
600575 
皖江物
流 
2014 年9 月10 日 
重大事项
未公告 
4.11 2015 年9 月16 日 4.52 9,765 35,857.40 40,134.15 
- 
600568 
中珠控
股 
2015 年4 月28 日 
重大事项
未公告 
24.12 2015 年10 月 12 日 21.69 1,318 20,616.85 31,790.16 
- 
600785 
新华百
货 
2015 年6 月3 日 
重大事项
未公告 
29.93 2015 年6 月9 日 27.90 1,022 16,592.86 30,588.46 
- 
600882 
华联矿
业 
2015 年5 月19 日 
重大事项
未公告 
13.42 2015 年11 月 30 日 12.52 2,226 21,667.04 29,872.92 
- 
600333 
长春燃
气 
2015 年5 月29 日 
重大事项
未公告 
11.97 2015 年7 月9 日 10.77 2,464 22,185.04 29,494.08 
- 
600561 
江西长
运 
2015 年5 月4 日 
重大事项
未公告 
19.48 2015 年8 月20 日 17.36 1,421 21,378.82 27,681.08 
- 
600778 
友好集
团 
2015 年6 月2 日 
重大事项
未公告 
16.10 2015 年10 月 13 日 14.41 1,583 16,946.80 25,486.30 
- 
600167 
联美控
股 
2015 年5 月27 日 
重大事项
未公告 
25.76 2015 年12 月7 日 24.10 978 15,753.76 25,193.28 
- 
600828 
成商集
团 
2015 年4 月14 日 
重大事项
未公告 
8.63 2015 年6 月29 日 9.49 2,763 20,479.49 23,844.69 
- 
603006 
联明股
份 
2015 年4 月21 日 
重大事项
未公告 
49.47 2015 年6 月30 日 44.52 301 10,940.22 14,890.47 
- 
600258 
首旅酒
店 
2015 年3 月17 日 
重大事项
未公告 
18.70 2015 年12 月 25 日 20.41 656 9,446.97 12,267.20 
- 
600366 
宁波韵
升 
2015 年5 月22 日 
重大事项
未公告 
39.01 2015 年8 月12 日 31.58 3,194 61,965.64 124,597.94 
- 
600521 
华海药
业 
2015 年5 月22 日 
重大事项
未公告 
28.06 2015 年6 月9 日 27.91 3,224 54,149.50 90,465.44 
- 
600676 
交运股
份 
2015 年5 月27 日 
重大事项
未公告 
21.20 2015 年7 月7 日 17.78 3,549 34,825.73 75,238.80 
- 
600777 
新潮实
业 
2014 年11 月 25 日 
重大事项
未公告 
26.59 2015 年6 月12 日 13.11 7,103 70,182.14 188,868.77 
- 
600967 
北方创
业 
2015 年4 月13 日 
重大事项
未公告 
27.70 2015 年11 月 16 日 18.83 9,410 145,348.73 260,657.00 
- 



中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 45 页 共 118 页


 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 研究管理办 法》 、 《中海 基 金股票库管 理办法》 等一 系列相应的 制度和 流
程来控制这些 风险，并 设 定适当的风险 阀值及内 部 控制流程，通 过可靠的 管 理及信息系 统持续实
时监控 上述 各类 风险 。 
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 
 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
于2015 年6 月8 日 ， 本 基 金未持 有除 国债 、 央 行票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券(2014 年 12
月31 日： 同)。 
 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 46 页 共 118 页


 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预 测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10%，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。 
于 2015 年 6 月 8 日 ，本 基 金所承 担的 其他/全 部金 融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额即 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。 
 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 47 页 共 118 页


 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行 监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。 
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。 
 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
本期末



2015 年 6 月 8 日 
1 个月 以内 1-3 个月 
6 个月以
内 
3 个月
-1 年 
6 个月
-1 年 
1 年以
内 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产














 
银行存 款 4,144,187.43 - - - - - - - - 4,144,187.43 
结算备 付金 57,886.20 - - - - - - - - 57,886.20 
存出保 证金 25,521.53 - - - - - - - - 25,521.53 
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 36,109,954.78 36,109,954.78 
应收利 息 - - - - - - - - 204,471.07 204,471.07 
应收申 购款 - - - - - - - - 1,189,225.70 1,189,225.70 
资产总 计 4,227,595.16 - - - - - - - 37,503,651.55 41,731,246.71 
负债














 
应付赎 回款 - - - - - - - - 420,624.36 420,624.36 
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 6,296.13 6,296.13 
应付托 管费 - - - - - - - - 1,259.22 1,259.22 
应付交 易费 用 - - - - - - - - 30,056.59 30,056.59 
其他负 债 - - - - - - - - 47,186.71 47,186.71 
负债总 计 - - - - - - - - 505,423.01 505,423.01 
利率敏 感度 缺口 4,227,595.16 - - - - - - - 36,998,228.54 41,225,823.70 
上年度 末



2014 年12 月 31 日 
1 个月 以内 1-3 个月 
6 个月以
内 
3 个月
-1 年 
6 个月
-1 年 
1 年以
内 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产














 
银行存 款 1,232,673.56 - - - - - - - - 1,232,673.56 
结算备 付金 9,917.94 - - - - - - - - 9,917.94 
存出保 证金 3,807.97 - - - - - - - - 3,807.97 
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 21,571,532.19 21,571,532.19 
应收证 券清 算款 - - - - - - - - 63,199.43 63,199.43 
应收利 息 - - - - - - - - 341.13 341.13 
应收申 购款 - - - - - - - - 38,048.02 38,048.02 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 48 页 共 118 页


 
资产总 计 1,246,399.47 - - - - - - - 21,673,120.77 22,919,520.24 
负债














 
应付赎 回款 - - - - - - - - 76,289.37 76,289.37 
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 14,819.83 14,819.83 
应付托 管费 - - - - - - - - 2,963.97 2,963.97 
应付交 易费 用 - - - - - - - - 13,579.77 13,579.77 
其他负 债 - - - - - - - - 46,300.64 46,300.64 
负债总 计 - - - - - - - - 153,953.58 153,953.58 
利率敏 感度 缺口 1,246,399.47 - - - - - - - 21,519,167.19 22,765,566.66 




7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负 债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。6 月 8 日（ 含） 之前 ，本 基金为 中海 上 证
380 指 数证 券投 资基 金， 基金投 资于 上 证 380 指 数 成份股 和备 选成 份股 的资 产为基 金资 产净 值的
90%-95% ，权证投 资为基金 资产净值的 0-3%， 现金或 者到期日在一 年以内的政 府债券为基金 资产
净值 的5%-10% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 49 页 共 118 页


 
项目 
本期末 
2015 年6 月8 日 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金资产净值
比例（%） 
公允价 值 
占 基 金 资 产
净值比例
（%） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 36,109,954.78 87.59 21,571,532.19 94.76 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 36,109,954.78 87.59 21,571,532.19 94.76 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 上 证 380 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。 
假定上 证380 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。 
Beta 系数 是根 据报 表日 持 仓资产 在过 去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。 
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2015 年6 月
8 日 ） 
上年度 末 （ 2014 年12 月
31 日 ） 
0.05 1,600,985.39 1,018,520.12 
-0.05 -1,600,985.39 -1,018,520.12 



 




7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
 (a)金 融工 具公 允价 值 计 量的方 法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
 (b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 50 页 共 118 页


 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2015 年6 月8 日( 基金 合同失 效前 日)， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期 损
益的金 融资 产中 属于 第一 层次的 余额 为32,846,290.87 元 ， 属 于第 二层 次的 余 额 为 3,263,663.91
元，无 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 20,576,248.98 元， 第 二层次 995,283.21
元，无 第三 层次 余额)。 
 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 公允 价值 应属第 二层 次还 是 第 三层 次。 
 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 
无。 
 (c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 
于2015 年6 月8 日( 基金 合同失 效前 日)， 本基 金未 持有非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 资 产
(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。 
 (d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
 (2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。



 
§7 年度财 务报表( 转型后) 
7.1 资 产负 债表（ 转型 后） 
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股票 型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 转型后至报告期末 
资 产：


 
银行存 款 7.4.7.1 4,668,700.67 
结算备 付金


727,150.12 
存出保 证金


108,791.93 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 51 页 共 118 页


 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 65,139,435.61 
其中： 股票 投资


65,139,435.61 









基金 投资


- 
债券投 资


- 
资产支 持证 券投 资


- 
贵金属 投资


- 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 
应收证 券清 算款


1,942,441.02 
应收利 息 7.4.7.5 1,555.00 
应收股 利


- 
应收申 购款


2,579,871.10 
递延所 得税 资产


- 
其他资 产 7.4.7.6 - 
资产总 计


75,167,945.45 
负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末 
负 债：


 
短期借 款


- 
交易性 金融 负债


- 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 
卖出回 购金 融资 产款


- 
应付证 券清 算款


2,733,623.19 
应付赎 回款


443,804.82 
应付管 理人 报酬


87,996.83 
应付托 管费


14,666.10 
应付销 售服 务费


- 
应付交 易费 用 7.4.7.7 405,054.67 
应交税 费


- 
应付利 息


- 
应付利 润


- 
递延所 得税 负债


- 
其他负 债 7.4.7.8 75,756.44 
负债合 计


3,760,902.05 
所有者权益：


 
实收基 金 7.4.7.9 47,376,235.33 
未分配 利润 7.4.7.10 24,030,808.07 
所有者 权益 合计


71,407,043.40 
负债和 所有 者权 益总 计


75,167,945.45 
注：1. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 1.507 元 ，基 金份 额 总额 47,376,235.33
份。 
2、 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2015 年6 月9 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 52 页 共 118 页


 
7.2 利 润表 
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题 股 票型 证券 投资 基金 
本报告 期：2015 年6 月9 日至 2015 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年12 月 31 日 
一、收入


-12,220,162.47 
1.利息 收入


51,441.96 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 51,441.96 
债券利 息收 入


- 
资产支 持证 券利 息收 入


- 
买入返 售金 融资 产收 入


- 
其他利 息收 入


- 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


-3,352,983.72 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -3,383,442.88 
基金投 资收 益


- 
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 
股利收 益 7.4.7.16 30,459.16 
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列） 
7.4.7.17 -9,777,188.41 
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）


- 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 858,567.70 
减： 二、费用


1,882,123.40 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 475,944.04 
2．托 管费 7.4.10.2.2 79,352.25 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,185,470.74 
5．利 息支 出


- 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- 
6．其 他费 用 7.4.7.20 141,356.37 
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列） 
 -14,102,285.87 
减：所 得税 费用


- 
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）


-14,102,285.87 




7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题 股 票型 证券 投资 基金 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 53 页 共 118 页


 
本报告 期：2015 年6 月9 日至 2015 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年6 月 9 日至 2015 年12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 21,314,619.49 19,911,204.21 41,225,823.70 
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ） 
- -14,102,285.87 -14,102,285.87 
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数 
（净值 减少 以“-” 号填 列 ） 
26,061,615.84 18,221,889.73 44,283,505.57 
其中：1.基 金申 购款 102,659,584.36 53,665,587.33 156,325,171.69 
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ） 
-76,597,968.52 -35,443,697.60 -112,041,666.12 
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ） 
- 0.00 0.00 
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 47,376,235.33 24,030,808.07 71,407,043.40 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
中海医疗保健 主题股票 型 证券投资基金 是根据原 中 海上证 380 指数证 券投资 基金(以下简 称
“中海 上 证380 指数 基金 ”) 基 金份 额持 有人 大 会2015 年6 月9 日决 议通 过的 《关于 中海 上 证380
指数证 券投 资基 金转 型相 关事项 的议 案》 ， 经中 国证 券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”)
证监许 可字[2014]1292 号 《关于 准予 中海 上 证 380 指数证 券投 资基 金变 更注 册的批 复》 核准 ， 由
原中海 上 证380 指数 基金 转型而 来。 原中 海上 证 380 指数 基金 存续 期限 至 2015 年 6 月 8 日止 。 自
2015 年 6 月 9 日起 ，原 中 海上证 380 指数 基金 更名 为中海 医 疗 保健 主题 股票 型证券 投资 基金(以
下简称 “本 基金 ”)， 《中 海上 证 380 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 失效 的同 时《中 海医 疗保 健 主
题股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》生 效。 本基 金存 续期限 不定 ，原 中海 上 证 380 指 数基 金于 基金
合同失 效前 经审 计的 基金 资产净 值 为 41,225,823.70 元， 已于 本基 金的 基金 合同生 效日 全部 转为中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 54 页 共 118 页


 
本基金的基金 资产 净值 。 本基金的基金 管理人为 中 海基金管理有 限公司， 基 金托管人为 中国工商
银行股 份有 限公 司。 
根据《中海医 疗保健主 题 股票型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本基金 的 投资范围为具 有
良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中小 板、 创业 板 及其他 中国 证监 会核
准上市 的股 票) 、 权 证 、 债 券、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融
工具( 但须符 合中国证 监会 相关规定) 。 本基金投 资组 合的配置比 例为：本 基金 投资于股票 的比例
不低于基金资 产的 80% ， 本基金持有的 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值
的 5% 。 本 基金 投资 于医 疗 保健主 题类 证券 的资 产不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。 本 业绩 比较 基准
为：中 证医 药卫 生指 数收 益率 × 80% ＋中 证全 债指 数 收益率 ×20 % 。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 医疗 保健主 题股 票型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金 2015 年 6 月9 日( 基金合 同生 效日)至 2015 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2015 年12 月31 日的 财务 状况以 及2015 年6 月9 日(基
金合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年6 月9 日(基 金合 同生 效 日)至2015 年 12 月31 日 止期间 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
以人民 币为 记账 本位 币。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 55 页 共 118 页


 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期 损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 
 (2)金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 
 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始 确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确 认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 56 页 共 118 页


 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持 有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 
 (1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 
 (2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 
 (3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。 
 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确 认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 57 页 共 118 页


 
为投资 收益 。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实 现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 58 页 共 118 页


 
 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 
 (1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。 
 (2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 权的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 59 页 共 118 页


 
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 
 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存 款 4,668,700.67 
定期存 款 - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
其他存 款 - 
合计： 4,668,700.67 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
 单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 估值增 值 
股票 60,947,839.16 65,139,435.61 4,191,596.45 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 60,947,839.16 65,139,435.61 4,191,596.45 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 60 页 共 118 页


 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买入 返售金 融资 产。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 1,178.80 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 327.20 
应收债 券利 息 - 
应收买 入返 售证 券利 息 - 
应收申 购款 利息 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 49.00 
合计 1,555.00 




7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 405,054.67 
银行间 市场 应付 交易 费用 - 
合计 405,054.67 




7.4.7.8 其 他负 债 















单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 757.15 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 61 页 共 118 页


 
预提费 用 70,000.00 
其他 4,999.29 
合计 75,756.44 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日



基金份 额（ 份） 账面金 额 
基金合 同生 效日 21,314,619.49





21,314,619.49 
- 基金 份额 折算 调整 -








 - 
- 未领 取红 利份 额折 算调 整（若 有） -








- 
- 集中 申购 募集 资金 本金 及利息 - - 
- 基金 拆分 和集 中申 购完 成后 - - 
本期申 购 102,659,584.36 102,659,584.36 
本期赎 回（ 以“- ” 号填 列 ） -76,597,968.52 -76,597,968.52 
本期末 47,376,235.33 47,376,235.33 
 
7.4.7.10 未 分配 利润 
金额单 位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
基金合 同生 效日 9,928,956.60 9,982,247.61 19,911,204.21 
本期利 润 -4,325,097.46 -9,777,188.41 -14,102,285.87 
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数 
22,230,054.04 -4,008,164.31 18,221,889.73 
其中： 基金 申购 款 75,249,381.33 -21,583,794.00 53,665,587.33 
基金赎 回款 -53,019,327.29 17,575,629.69 -35,443,697.60 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 27,833,913.18 -3,803,105.11 24,030,808.07 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
项目 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 
活期存 款利 息收 入 45,434.24 
定期存 款利 息收 入 - 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 4,391.79 
其他 1,615.93 
合计 51,441.96 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 62 页 共 118 页


 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月31 日 
卖出股 票成 交总 额 384,411,514.56 
卖出股 票成 本总 额 387,794,957.44 
买卖股 票差 价收 入 -3,383,442.88 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。 
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债券 差 价收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 买卖 债券 差价 收入。 
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 63 页 共 118 页


 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。 
7.4.7.16 股 利收 益 



单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 30,459.16 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 30,459.16 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月31 日 
1.交易 性金 融资 产 -9,777,188.41 
—— 股 票投 资 -9,777,188.41 
—— 债 券投 资 - 
—— 资 产支 持证 券投 资 - 
—— 贵 金属 投资 - 
——其他 - 
2.衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 




3.其他 - 
合计 -9,777,188.41 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 
基金赎 回费 收入 680,140.07 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 64 页 共 118 页


 
转出基 金补 偿收 入 178,427.63 
合计 858,567.70 




7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年6 月9 日至 2015 年 12 月 31 日 
交易所 市场 交易 费用 
1,185,470.74 
银行间 市场 交易 费用 
- 
合计 
1,185,470.74 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 
审计费 用 52,575.19 
信息披 露费 28,218.59 
持有人 大会 费 60,000.00 
开户费 - 
银行费 用 340.00 
指数使 用费 222.59 
合计 141,356.37 




7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的日 后事 项。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”) 
基金管 理人 的股 东 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 65 页 共 118 页


 
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ） 
基金管 理人 的控 股子 公司 




7.4.10 本 报告 期间的 关联 方交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015 年6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比例 
国联证券 
102,420,347.88 12.63% 




7.4.10.1.2 债 券交 易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2015年6月9 日至2015 年12 月31日 
当期佣 金 
占当期 佣金 总
量的比 例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣金
总额的 比例 
国联证券 93,469.43 12.60% 10,062.22 2.48% 
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 66 页 共 118 页


 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 
当期应 支付 的管 理费 475,944.04 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
188,145.74 
注：支付基金 管理人中 海 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。 
 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 
当期应 支付 的托 管费 79,352.25 
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。 
 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的 债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 67 页 共 118 页


 
期末余 额 当期利 息收 入 
中国工商银行股份有限公司 4,668,700.67 45,434.24 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。 
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增 发证 券 而持有 流通 受限 证券 。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票名
称 
停牌日 期 
停牌
原因 
期末 
估值单 价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单 价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末 
估值总 额 
备注 
002020 
京新药
业 
2015 年12 月 29 日 
重大
事项
停牌 
33.55 2016 年1 月20 日 30.20 156,344 4,517,810.29 5,245,341.20 
- 
600645 
中源协
和 
2015 年12 月 30 日 
重大
事项
停牌 
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 31,211 1,778,193.01 2,029,027.11 
- 
002696 
百洋股
份 
2015 年12 月2 日 
重大
事项
停牌 
26.36 - - 76,400 1,864,916.65 2,013,904.00 
- 
300238 
冠昊生
物 
2015 年11 月 12 日 
重大
事项
停牌 
56.67 - - 30,670 1,451,863.95 1,738,068.90 
- 
600420 
现代制
药 
2015 年10 月 21 日 
重大
事项
停牌 
41.76 2016 年3 月23 日 33.44 33,776 1,223,338.71 1,410,485.76 
- 
600771 广誉远 2015 年11 月 17 日 
重大
事项
停牌 
31.98 - - 30,300 971,990.00 968,994.00 
- 
300431 暴风科 2015 年10 月 27 日 重大 104.61 - - 9,000 884,636.00 941,490.00 - 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 68 页 共 118 页


 
技 事项
停牌 
600729 
重庆百
货 
2015 年7 月24 日 
重大
事项
停牌 
32.39 2016 年1 月4 日 29.90 17 465.35 550.63 
- 
600873 
梅花生
物 
2015 年12 月 17 日 
重大
事项
停牌 
9.14 - - 58 459.77 530.12 
- 
600578 
京能电
力 
2015 年11 月5 日 
重大
事项
停牌 
6.07 - - 81 476.76 491.67 
- 
600502 
安徽水
利 
2015 年10 月 20 日 
重大
事项
停牌 
13.67 - - 32 428.73 437.44 
- 
600990 
四创电
子 
2015 年8 月31 日 
重大
事项
停牌 
62.75 - - 3 245.24 188.25 
- 




7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市 场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 研究管理办 法》 、 《中海 基 金股票库管 理办法》 等一 系列相应的 制度和 流
程来控制这些 风险，并 设 定适当的风险 阀值及内 部 控制流程 ，通 过可靠的 管 理及信息系 统持续实
时监控 上述 各类 风险 。 
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 
 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 69 页 共 118 页


 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国 证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券(2014
年12 月31 日： 同) 。 
 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
A-1 0.00 
A-1 以下 0.00 
未评级 0.00 
合计 - 




7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基 金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 70 页 共 118 页


 
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家 公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。 
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的其 他/ 全部 金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即为未 折
现的合 约到 期现 金 流 量。 
 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。 
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。 
 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
金额单 位： 人民 币元 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 71 页 共 118 页


 
本期末



2015 年12 月 31 日 
1 个月 以内 1-3 个月 
6 个 月以
内 
3 个月
-1 年 
6 个月
-1 年 
1 年以
内 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产














 
银行存 款 4,668,700.67 - - - - - - - - 4,668,700.67 
结算备 付金 727,150.12 - - - - - - - - 727,150.12 
存出保 证金 108,791.93 - - - - - - - - 108,791.93 
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 65,139,435.61 65,139,435.61 
应收证 券清 算款 - - - - - - - - 1,942,441.02 1,942,441.02 
应收利 息 - - - - - - - - 1,555.00 1,555.00 
应收申 购款 3,433.59 - - - - - - - 2,576,437.51 2,579,871.10 
其他资 产 - - - - - - - - - - 
资产总 计 5,508,076.31 - - - - - - - 69,659,869.14 75,167,945.45 
负债














 
应付证 券清 算款 - - - - - - - - 2,733,623.19 2,733,623.19 
应付赎 回款 - - - - - - - - 443,804.82 443,804.82 
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 87,996.83 87,996.83 
应付托 管费 - - - - - - - - 14,666.10 14,666.10 
应付交 易费 用 - - - - - - - - 405,054.67 405,054.67 
其他负 债 - - - - - - - - 75,756.44 75,756.44 
负债总 计 - - - - - - - - 3,760,902.05 3,760,902.05 
利率敏 感度 缺口 5,508,076.31 - - - - - - - 65,898,967.09 71,407,043.40 




7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市 场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 72 页 共 118 页


 
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。6 月 9 日之 前， 本基 金为 中海上 证 380 指
数 证 券 投 资 基 金 ， 基 金 投 资 于 上 证 380 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 为 基 金 资 产 净 值 的
90%-95% ，权证投 资为基金 资产净值的 0-3%， 现金或 者到期日在一 年以内的政 府债券为基金 资产
净值的 5%-10% ；6 月 9 日 之后， 本基 金转 型为 中海 医疗保 健主 题股 票型 证券 投资基 金， 基金 投 资
组合比例为： 本基金投 资 于股票的比例 不低于基 金 资产的 80% ，本基金 持有 的现金或到期 日在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%， 本基 金投资 于医 疗保 健主 题类 证券的 资产 不低 于 非
现金基金资产 的 80% 。此 外，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 65,139,435.61 91.22 
交易性 金融 资产-基 金投 资 - - 
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - 
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 
其他 - - 
合计 65,139,435.61 91.22 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。 
假定沪 深300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。 
Beta 系 数是 根据 报表 日持 仓资产 在过 去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。 
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ） 
0.05 2,975,351.60 
-0.05 -2,975,351.60 



 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 73 页 共 118 页


 
注：上 年度 末基 准指 数为 上证 380 指 数。 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
 (a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
 (b)持 续的 以公 允价 值计 量 的金 融工 具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 50,789,926.53 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 14,349,509.08 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。 
 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并 根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 
无。 
 (c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 
 (d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
 (2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 
 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 74 页 共 118 页


 
§8 投资组 合报告( 转型前) 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 36,109,954.78 86.53 
 其中： 股票 36,109,954.78 86.53 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,202,073.63 10.07 
7 其他资 产 1,419,218.30 3.40 
8 合计 41,731,246.71 100.00 




8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 117,649.44 0.29 
B 
采矿业 1,338,234.09 3.25 
C 
制造业 19,250,606.52 46.70 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
2,362,565.97 5.73 
E 
建筑业 1,785,761.13 4.33 
F 
批发和 零售 业 3,757,519.55 9.11 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,939,228.69 7.13 
H 
住宿和 餐饮 业 60,909.92 0.15 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
1,353,387.99 3.28 
J 
金融业 - - 
K 
房地产 业 1,107,696.72 2.69 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 75 页 共 118 页


 
L 
租赁和 商务 服务 业 639,258.01 1.55 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 27,108.00 0.07 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 88,186.78 0.21 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 249,475.87 0.61 
S 
综合 908,525.95 2.20 
 
合计 35,986,114.63 87.29 
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 83,706.00 0.20 
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 40,134.15 0.10 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 
J 金融业 - - 
K 
房地产 业 
- - 
L 
租赁和 商务 服务 业 
- - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 
S 综合 - - 
 合计 123,840.15 0.30 



中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 76 页 共 118 页


 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
8.3.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 601106 中国一 重 23,809 454,037.63 1.10 
2 601727 上海电 气 19,463 442,588.62 1.07 
3 600415 小商品 城 24,820 422,188.20 1.02 
4 600029 南方航 空 30,375 357,513.75 0.87 
5 600068 葛洲坝 21,183 305,670.69 0.74 
6 600446 金证股 份 1,455 302,363.55 0.73 
7 600820 隧道股 份 15,026 294,058.82 0.71 
8 601179 中国西 电 21,819 293,465.55 0.71 
9 600219 南山铝 业 20,589 276,716.16 0.67 
10 600005 武钢股 份 38,811 273,617.55 0.66 
11 601991 大唐发 电 29,725 269,605.75 0.65 
12 600635 大众公 用 17,559 268,301.52 0.65 
13 600642 申能股 份 20,207 266,934.47 0.65 
14 600967 北方创 业 9,410 260,657.00 0.63 
15 601333 广深铁 路 29,725 256,229.50 0.62 
16 600978 宜华木 业 11,793 255,554.31 0.62 
17 600867 通化东 宝 8,576 250,419.20 0.61 
18 600410 华胜天 成 5,191 248,337.44 0.60 
19 600881 亚泰集 团 16,945 246,041.40 0.60 
20 600143 金发科 技 15,046 243,143.36 0.59 
21 600872 中炬高 新 11,013 239,312.49 0.58 
22 601168 西部矿 业 17,260 237,842.80 0.58 
23 600201 金宇集 团 2,722 236,378.48 0.57 
24 600655 豫园商 城 10,038 227,762.22 0.55 
25 600584 长电科 技 7,867 226,726.94 0.55 
26 600307 酒钢宏 兴 29,545 221,292.05 0.54 
27 600688 上海石 化 22,285 219,730.10 0.53 
28 600704 物产中 大 5,688 218,988.00 0.53 
29 600170 上海建 工 16,449 218,607.21 0.53 
30 601111 中国国 航 16,212 218,537.76 0.53 
31 600654 飞乐股 份 5,564 216,383.96 0.52 
32 600528 中铁二 局 8,627 215,588.73 0.52 
33 600388 龙净环 保 8,120 209,658.40 0.51 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 77 页 共 118 页


 
34 600571 信雅达 1,251 208,329.03 0.51 
35 600169 太原重 工 15,765 203,526.15 0.49 
36 600021 上海电 力 6,625 202,062.50 0.49 
37 601608 中信重 工 8,158 199,544.68 0.48 
38 600525 长园集 团 6,610 199,027.10 0.48 
39 600200 江苏吴 中 5,438 197,834.44 0.48 
40 600682 南京新 百 2,698 196,333.46 0.48 
41 600811 东方集 团 12,069 192,500.55 0.47 
42 600312 平高电 气 7,268 192,238.60 0.47 
43 600611 大众交 通 7,248 191,999.52 0.47 
44 600777 新潮实 业 7,103 188,868.77 0.46 
45 601012 隆基股 份 8,972 188,860.60 0.46 
46 601898 中煤能 源 18,234 186,351.48 0.45 
47 600122 宏图高 科 9,345 178,209.15 0.43 
48 600694 大商股 份 2,571 172,282.71 0.42 
49 600008 首创股 份 9,028 170,538.92 0.41 
50 600176 中国巨 石 4,862 167,252.80 0.41 
51 600594 益佰制 药 2,430 167,086.80 0.41 
52 601718 际华集 团 12,835 165,699.85 0.40 
53 600498 烽火通 信 4,396 164,630.20 0.40 
54 600458 时代新 材 4,122 164,302.92 0.40 
55 600755 厦门国 贸 10,740 161,744.40 0.39 
56 600863 内蒙华 电 23,248 161,573.60 0.39 
57 600478 科力远 6,782 160,597.76 0.39 
58 600166 福田汽 车 14,967 160,595.91 0.39 
59 601258 庞大集 团 11,815 159,738.80 0.39 
60 600582 天地科 技 6,474 157,641.90 0.38 
61 600572 康恩贝 5,093 155,693.01 0.38 
62 600873 梅花生 物 12,258 154,083.06 0.37 
63 600380 健康元 6,313 152,458.95 0.37 
64 600436 片仔癀 1,813 151,566.80 0.37 
65 600125 铁龙物 流 8,409 151,530.18 0.37 
66 600171 上海贝 岭 5,034 151,322.04 0.37 
67 600517 置信电 气 7,469 150,575.04 0.37 
68 600797 浙大网 新 7,707 149,515.80 0.36 
69 600391 成发科 技 2,186 147,270.82 0.36 
70 600175 美都能 源 14,323 145,521.68 0.35 
71 600161 天坛生 物 2,694 144,910.26 0.35 
72 600557 康缘药 业 3,839 144,384.79 0.35 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 78 页 共 118 页


 
73 600180 瑞茂通 3,289 143,104.39 0.35 
74 600098 广州发 展 7,579 142,030.46 0.34 
75 600805 悦达投 资 5,944 141,110.56 0.34 
76 600626 申达股 份 5,473 137,974.33 0.33 
77 601918 国投新 集 9,945 137,638.80 0.33 
78 600260 凯乐科 技 6,531 137,020.38 0.33 
79 600587 新华医 疗 2,326 136,373.38 0.33 
80 600120 浙江东 方 2,812 132,417.08 0.32 
81 600536 中国软 件 2,357 131,449.89 0.32 
82 600500 中化国 际 6,350 130,365.50 0.32 
83 603766 隆鑫通 用 3,651 130,267.68 0.32 
84 600495 晋西车 轴 4,327 128,814.79 0.31 
85 601000 唐山港 8,222 128,345.42 0.31 
86 601717 郑煤机 8,070 127,667.40 0.31 
87 600138 中青旅 4,487 127,385.93 0.31 
88 600677 航天通 信 3,301 127,055.49 0.31 
89 600835 上海机 电 3,008 126,636.80 0.31 
90 600110 中科英 华 10,601 126,363.92 0.31 
91 601567 三星电 气 2,358 125,964.36 0.31 
92 600058 五矿发 展 3,732 125,544.48 0.30 
93 600255 鑫科材 料 11,975 125,378.25 0.30 
94 600651 飞乐音 响 5,875 125,137.50 0.30 
95 600366 宁波韵 升 3,194 124,597.94 0.30 
96 600664 哈药股 份 9,183 124,521.48 0.30 
97 600064 南京高 科 4,690 123,722.20 0.30 
98 600511 国药股 份 2,511 123,541.20 0.30 
99 600038 中直股 份 1,642 122,870.86 0.30 
100 600172 黄河旋 风 5,370 122,758.20 0.30 
101 600711 盛屯矿 业 7,343 120,645.49 0.29 
102 600545 新疆城 建 5,471 119,377.22 0.29 
103 600017 日照港 13,818 118,005.72 0.29 
104 600210 紫江企 业 10,475 115,539.25 0.28 
105 600399 抚顺特 钢 2,809 115,477.99 0.28 
106 600343 航天动 力 3,235 115,198.35 0.28 
107 600062 华润双 鹤 3,323 114,975.80 0.28 
108 600426 华鲁恒 升 6,131 114,956.25 0.28 
109 600270 外运发 展 3,204 112,492.44 0.27 
110 600662 强生控 股 5,503 112,371.26 0.27 
111 600289 亿阳信 通 4,056 110,688.24 0.27 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 79 页 共 118 页


 
112 600673 东阳光 科 9,299 109,542.22 0.27 
113 600112 天成控 股 3,502 109,332.44 0.27 
114 600216 浙江医 药 6,384 107,251.20 0.26 
115 600482 风帆股 份 2,517 106,871.82 0.26 
116 600428 中远航 运 8,186 106,090.56 0.26 
117 600420 现代制 药 1,800 104,976.00 0.25 
118 601588 北辰实 业 12,810 104,145.30 0.25 
119 600185 格力地 产 2,600 102,518.00 0.25 
120 600409 三友化 工 8,778 101,298.12 0.25 
121 600188 兖州煤 业 5,709 101,163.48 0.25 
122 600578 京能电 力 11,381 100,949.47 0.24 
123 600580 卧龙电 气 4,467 99,480.09 0.24 
124 600491 龙元建 设 6,160 99,422.40 0.24 
125 600300 维维股 份 7,589 98,884.67 0.24 
126 601002 晋亿实 业 4,334 98,641.84 0.24 
127 600269 赣粤高 速 10,831 98,345.48 0.24 
128 600783 鲁信创 投 1,851 97,973.43 0.24 
129 601666 平煤股 份 10,978 97,484.64 0.24 
130 600422 昆药集 团 2,097 97,447.59 0.24 
131 601311 骆驼股 份 3,436 97,204.44 0.24 
132 600481 双良节 能 3,464 96,818.80 0.23 
133 600577 精达股 份 4,277 96,531.89 0.23 
134 600546 山煤国 际 9,399 96,057.78 0.23 
135 601058 赛轮金 宇 6,574 95,980.40 0.23 
136 600261 阳光照 明 8,745 95,233.05 0.23 
137 600825 新华传 媒 4,857 94,614.36 0.23 
138 600628 新世 界 6,561 93,625.47 0.23 
139 600398 海澜之 家 5,228 91,699.12 0.22 
140 600596 新安股 份 4,947 91,568.97 0.22 
141 600884 杉杉股 份 2,437 91,021.95 0.22 
142 600761 安徽合 力 3,968 90,867.20 0.22 
143 600521 华海药 业 3,224 90,465.44 0.22 
144 600736 苏州高 新 6,248 90,158.64 0.22 
145 600277 亿利能 源 6,163 90,103.06 0.22 
146 600160 巨化股 份 6,802 89,106.20 0.22 
147 601001 大同煤 业 7,466 88,696.08 0.22 
148 600284 浦东建 设 4,379 88,105.48 0.21 
149 600106 重庆路 桥 6,536 88,105.28 0.21 
150 600614 鼎立股 份 3,688 87,368.72 0.21 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 80 页 共 118 页


 
151 601010 文峰股 份 5,342 86,860.92 0.21 
152 600666 西南药 业 1,719 85,451.49 0.21 
153 600552 方兴科 技 2,224 85,357.12 0.21 
154 601886 江河创 建 4,191 84,700.11 0.21 
155 600487 亨通光 电 2,034 84,370.32 0.20 
156 600351 亚宝药 业 4,828 83,524.40 0.20 
157 600183 生益科 技 6,402 83,482.08 0.20 
158 600285 羚锐制 药 4,780 83,219.80 0.20 
159 600438 通威股 份 3,665 82,975.60 0.20 
160 600004 白云机 场 4,103 82,675.45 0.20 
161 600239 云南城 投 5,375 82,130.00 0.20 
162 600395 盘江股 份 5,215 81,927.65 0.20 
163 600236 桂冠电 力 7,060 81,754.80 0.20 
164 600321 国栋建 设 8,226 81,437.40 0.20 
165 600963 岳阳林 纸 10,502 81,285.48 0.20 
166 600990 四创电 子 703 81,034.81 0.20 
167 601139 深圳燃 气 5,387 80,643.39 0.20 
168 600684 珠江实 业 4,277 80,322.06 0.19 
169 600993 马应龙 1,803 80,215.47 0.19 
170 600612 老凤祥 1,235 80,213.25 0.19 
171 600033 福建高 速 10,832 79,831.84 0.19 
172 600020 中原高 速 8,083 79,698.38 0.19 
173 600720 祁连山 6,010 79,151.70 0.19 
174 600831 广电网 络 3,222 78,842.34 0.19 
175 601880 大连港 8,115 78,796.65 0.19 
176 600496 精工钢 构 7,721 78,676.99 0.19 
177 600363 联创光 电 3,130 78,343.90 0.19 
178 600527 江南高 纤 6,339 78,223.26 0.19 
179 600251 冠农股 份 3,924 77,812.92 0.19 
180 600790 轻纺城 5,786 77,416.68 0.19 
181 601222 林洋电 子 1,570 77,369.60 0.19 
182 600624 复旦复 华 2,831 77,201.37 0.19 
183 601238 广汽集 团 5,186 76,856.52 0.19 
184 600621 华鑫股 份 3,713 76,710.58 0.19 
185 600502 安徽水 利 3,832 75,873.60 0.18 
186 600970 中材国 际 3,683 75,538.33 0.18 
187 600676 交运股 份 3,549 75,238.80 0.18 
188 601700 风范股 份 4,565 74,866.00 0.18 
189 600859 王府井 1,949 74,744.15 0.18 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 81 页 共 118 页


 
190 600559 老白干 酒 1,103 74,673.10 0.18 
191 600776 东方通 信 3,469 74,618.19 0.18 
192 603077 和邦股 份 2,740 74,582.80 0.18 
193 600460 士兰微 5,780 74,215.20 0.18 
194 600096 云天化 3,755 74,086.15 0.18 
195 601777 力帆股 份 3,206 74,058.60 0.18 
196 600826 兰生股 份 1,850 74,000.00 0.18 
197 600858 银座股 份 4,324 73,767.44 0.18 
198 600526 菲达环 保 2,607 73,752.03 0.18 
199 600846 同济科 技 4,165 73,220.70 0.18 
200 601369 陕鼓动 力 4,866 72,600.72 0.18 
201 600387 海越股 份 2,549 72,289.64 0.18 
202 600686 金龙汽 车 2,447 72,039.68 0.17 
203 600775 南京熊 猫 2,630 71,930.50 0.17 
204 601877 正泰电 器 2,317 70,946.54 0.17 
205 600056 中国医 药 2,949 70,481.10 0.17 
206 600039 四川路 桥 8,562 70,379.64 0.17 
207 600586 金晶科 技 7,290 69,692.40 0.17 
208 600416 湘电股 份 3,059 69,255.76 0.17 
209 600375 华菱星 马 3,789 69,073.47 0.17 
210 600864 哈投股 份 2,961 69,020.91 0.17 
211 600784 鲁银投 资 4,140 68,517.00 0.17 
212 600824 益民集 团 5,512 68,514.16 0.17 
213 600323 瀚蓝环 境 2,873 68,291.21 0.17 
214 600510 黑牡丹 3,250 67,990.00 0.16 
215 600509 天富能 源 4,037 67,983.08 0.16 
216 600088 中视传 媒 1,430 66,480.70 0.16 
217 600350 山东高 速 6,404 66,409.48 0.16 
218 600405 动力源 3,367 65,589.16 0.16 
219 600238 海南椰 岛 3,022 65,275.20 0.16 
220 600567 山鹰纸 业 11,080 64,928.80 0.16 
221 600874 创业环 保 3,659 64,032.50 0.16 
222 600318 巢东股 份 1,705 63,903.40 0.16 
223 600850 华东电 脑 763 63,473.97 0.15 
224 600141 兴发集 团 3,029 63,245.52 0.15 
225 600132 重庆啤 酒 2,016 63,141.12 0.15 
226 600073 上海梅 林 3,713 63,083.87 0.15 
227 600687 刚泰控 股 1,470 62,901.30 0.15 
228 601678 滨化股 份 5,425 62,658.75 0.15 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 82 页 共 118 页


 
229 600708 海博股 份 3,177 62,523.36 0.15 
230 600290 华仪电 气 3,400 62,390.00 0.15 
231 600794 保税科 技 4,617 62,052.48 0.15 
232 600750 江中药 业 1,343 61,066.21 0.15 
233 600382 广东明 珠 2,779 60,915.68 0.15 
234 600754 锦江股 份 1,592 60,909.92 0.15 
235 600480 凌云股 份 2,373 59,016.51 0.14 
236 600668 尖峰集 团 2,707 58,985.53 0.14 
237 603993 洛阳钼 业 3,238 58,607.80 0.14 
238 600329 中新药 业 1,899 58,413.24 0.14 
239 601233 桐昆股 份 2,512 58,404.00 0.14 
240 600377 宁沪高 速 5,712 58,319.52 0.14 
241 600195 中牧股 份 1,524 57,805.32 0.14 
242 600292 中电远 达 1,450 56,245.50 0.14 
243 600059 古越龙 山 3,318 56,007.84 0.14 
244 600135 乐凯胶 片 2,046 55,671.66 0.14 
245 600486 扬农化 工 1,200 55,488.00 0.13 
246 600353 旭光股 份 1,724 55,116.28 0.13 
247 601908 京运通 2,321 55,100.54 0.13 
248 600869 智慧能 源 1,864 54,316.96 0.13 
249 600976 健民集 团 1,166 54,114.06 0.13 
250 601515 东风股 份 1,800 53,874.00 0.13 
251 600439 瑞贝卡 5,209 53,861.06 0.13 
252 600636 三爱富 2,190 53,436.00 0.13 
253 600501 航天晨 光 1,763 53,031.04 0.13 
254 600830 香溢融 通 2,591 52,778.67 0.13 
255 601218 吉鑫科 技 3,592 52,766.48 0.13 
256 603366 日出东 方 2,688 51,824.64 0.13 
257 600335 国机汽 车 1,479 51,617.10 0.13 
258 600425 青松建 化 4,474 51,451.00 0.12 
259 600551 时代出 版 1,810 51,132.50 0.12 
260 600488 天药股 份 4,494 50,737.26 0.12 
261 600507 方大特 钢 4,878 50,731.20 0.12 
262 603555 贵人鸟 851 50,702.58 0.12 
263 600562 国睿科 技 713 50,494.66 0.12 
264 600616 金枫酒 业 2,466 50,281.74 0.12 
265 601566 九牧王 1,484 50,085.00 0.12 
266 600697 欧亚集 团 1,297 49,999.35 0.12 
267 600729 重庆百 货 1,217 49,909.17 0.12 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 83 页 共 118 页


 
268 600397 安源煤 业 3,479 49,367.01 0.12 
269 600973 宝胜股 份 2,275 49,344.75 0.12 
270 601126 四方股 份 1,383 49,331.61 0.12 
271 600479 千金药 业 1,740 49,311.60 0.12 
272 600468 百利电 气 1,578 49,296.72 0.12 
273 600280 中央商 场 1,296 49,273.92 0.12 
274 600888 新疆众 和 3,133 49,188.10 0.12 
275 600742 一汽富 维 1,171 49,135.16 0.12 
276 600565 迪马股 份 3,249 48,929.94 0.12 
277 601231 环旭电 子 1,008 48,817.44 0.12 
278 600078 澄星股 份 3,180 48,463.20 0.12 
279 600327 大东方 2,520 48,409.20 0.12 
280 601339 百隆东 方 1,927 47,963.03 0.12 
281 600257 大湖股 份 2,640 47,757.60 0.12 
282 600310 桂东电 力 1,058 47,557.10 0.12 
283 600650 锦江投 资 1,593 47,423.61 0.12 
284 601107 四川成 渝 5,180 46,982.60 0.11 
285 600162 香江控 股 3,616 46,646.40 0.11 
286 600716 凤凰股 份 2,803 46,333.59 0.11 
287 600537 亿晶光 电 1,776 46,033.92 0.11 
288 601101 昊华能 源 3,269 45,406.41 0.11 
289 600459 贵研铂 业 1,378 45,088.16 0.11 
290 600298 安琪酵 母 1,340 44,890.00 0.11 
291 600987 航民股 份 2,404 44,570.16 0.11 
292 600532 宏达矿 业 1,780 44,500.00 0.11 
293 600971 恒源煤 电 3,853 44,039.79 0.11 
294 600470 六国化 工 3,121 43,943.68 0.11 
295 601313 江南嘉 捷 1,788 43,198.08 0.10 
296 600667 太极实 业 8,158 42,992.66 0.10 
297 603128 华贸物 流 1,225 42,593.25 0.10 
298 603308 应流股 份 1,284 41,973.96 0.10 
299 600305 恒顺醋 业 1,276 41,495.52 0.10 
300 600513 联环药 业 1,017 40,893.57 0.10 
301 600268 国电南 自 2,638 40,783.48 0.10 
302 600756 浪潮软 件 1,665 40,509.45 0.10 
303 600575 皖江物 流 9,765 40,134.15 0.10 
304 600012 皖通高 速 2,331 40,069.89 0.10 
305 600119 长江投 资 1,105 40,056.25 0.10 
306 600995 文山电 力 2,750 39,957.50 0.10 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 84 页 共 118 页


 
307 600467 好当 家 3,139 38,798.04 0.09 
308 600780 通宝能 源 3,206 38,439.94 0.09 
309 600566 济川药 业 1,185 38,382.15 0.09 
310 600657 信达地 产 3,557 38,237.75 0.09 
311 600997 开滦股 份 3,770 38,039.30 0.09 
312 600833 第一医 药 1,121 38,035.53 0.09 
313 600389 江山股 份 900 37,737.00 0.09 
314 600080 金花股 份 1,847 37,604.92 0.09 
315 601801 皖新传 媒 1,103 37,248.31 0.09 
316 600641 万业企 业 3,370 37,137.40 0.09 
317 600116 三峡水 利 1,565 37,012.25 0.09 
318 600168 武汉控 股 1,968 36,781.92 0.09 
319 600563 法拉电 子 853 36,781.36 0.09 
320 600396 金山股 份 3,038 34,633.20 0.08 
321 600449 宁夏建 材 2,206 34,523.90 0.08 
322 601965 中国汽 研 2,123 34,328.91 0.08 
323 600724 宁波富 达 2,864 34,310.72 0.08 
324 601789 宁波建 工 2,025 34,060.50 0.08 
325 600802 福建水 泥 2,359 33,780.88 0.08 
326 600618 氯碱化 工 1,946 33,626.88 0.08 
327 600295 鄂尔多 斯 2,254 33,584.60 0.08 
328 600081 东风科 技 1,207 33,301.13 0.08 
329 600101 明星电 力 1,976 32,959.68 0.08 
330 600386 北巴传 媒 1,575 32,618.25 0.08 
331 600523 贵航股 份 1,123 32,522.08 0.08 
332 600979 广安爱 众 2,624 32,248.96 0.08 
333 600743 华远地 产 3,729 32,106.69 0.08 
334 600054 黄山旅 游 1,264 31,941.28 0.08 
335 603699 纽威股 份 1,004 31,917.16 0.08 
336 600568 中珠控 股 1,318 31,790.16 0.08 
337 600114 东睦股 份 1,436 31,592.00 0.08 
338 603167 渤海轮 渡 1,507 31,300.39 0.08 
339 601208 东材科 技 2,059 31,296.80 0.08 
340 601100 恒立油 缸 1,469 31,289.70 0.08 
341 600965 福成五 丰 1,740 31,093.80 0.08 
342 600007 中国国 贸 1,555 31,022.25 0.08 
343 600785 新华百 货 1,022 30,588.46 0.07 
344 600983 惠而浦 1,589 30,477.02 0.07 
345 600197 伊力特 1,705 30,451.30 0.07 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 85 页 共 118 页


 
346 600882 华联矿 业 2,226 29,872.92 0.07 
347 600190 锦州港 2,889 29,670.03 0.07 
348 600333 长春燃 气 2,464 29,494.08 0.07 
349 600378 天科股 份 978 28,401.12 0.07 
350 600248 延长化 建 1,488 28,019.04 0.07 
351 601996 丰林集 团 1,754 28,011.38 0.07 
352 600561 江西长 运 1,421 27,681.08 0.07 
353 603168 莎普爱 思 126 27,532.26 0.07 
354 603328 依顿电 子 712 27,155.68 0.07 
355 600278 东方创 业 994 27,136.20 0.07 
356 603126 中材节 能 1,255 27,108.00 0.07 
357 600548 深高速 2,400 26,856.00 0.07 
358 603005 晶方科 技 415 26,696.95 0.06 
359 600218 全柴动 力 1,332 25,827.48 0.06 
360 600778 友好集 团 1,583 25,486.30 0.06 
361 600167 联美控 股 978 25,193.28 0.06 
362 601038 一拖股 份 1,359 25,005.60 0.06 
363 600828 成商集 团 2,763 23,844.69 0.06 
364 601199 江南水 务 538 22,778.92 0.06 
365 603399 新华龙 989 22,529.42 0.05 
366 600801 华新水 泥 1,502 21,763.98 0.05 
367 600897 厦门空 港 586 21,482.76 0.05 
368 603306 华懋科 技 400 21,316.00 0.05 
369 603369 今世缘 465 20,501.85 0.05 
370 601798 蓝科高 新 958 19,916.82 0.05 
371 600845 宝信软 件 236 19,878.28 0.05 
372 601799 星宇股 份 387 19,195.20 0.05 
373 601636 旗滨集 团 1,429 18,791.35 0.05 
374 600230 沧州大 化 888 16,809.84 0.04 
375 600985 雷鸣科 化 539 15,275.26 0.04 
376 603006 联明股 份 301 14,890.47 0.04 
377 600403 大有能 源 1,443 14,689.74 0.04 
378 600258 首旅酒 店 656 12,267.20 0.03 
379 603009 北特科 技 261 12,186.09 0.03 
380 600623 双钱股 份 162 5,684.58 0.01 
381 601158 重庆水 务 92 1,280.64 0.00 
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 86 页 共 118 页


 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600290 华仪电 气 3,400 62,390.00 0.15 
2 600575 皖江物 流 9,765 40,134.15 0.10 
3 603306 华懋科 技 400 21,316.00 0.05 
 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600660 福耀玻 璃 545,790.00 2.40 
2 600153 建发股 份 421,989.00 1.85 
3 601168 西部矿 业 409,310.00 1.80 
4 600029 南方航 空 403,408.00 1.77 
5 600755 厦门国 贸 398,229.00 1.75 
6 601991 大唐发 电 385,688.00 1.69 
7 600219 南山铝 业 373,088.00 1.64 
8 600415 小商品 城 357,995.00 1.57 
9 600881 亚泰集 团 350,602.00 1.54 
10 600068 葛洲坝 342,643.00 1.51 
11 601179 中国西 电 339,007.00 1.49 
12 600867 通化东 宝 338,241.00 1.49 
13 600399 抚顺特 钢 326,829.00 1.44 
14 600138 中青旅 325,734.17 1.43 
15 600388 龙净环 保 321,559.00 1.41 
16 600410 华胜天 成 315,818.00 1.39 
17 600642 申能股 份 309,180.00 1.36 
18 600008 首创股 份 302,117.00 1.33 
19 601333 广深铁 路 298,916.00 1.31 
20 601106 中国一 重 296,669.00 1.30 
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。 
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 87 页 共 118 页


 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600660 福耀玻 璃 810,339.52 3.56 
2 600153 建发股 份 756,656.01 3.32 
3 600029 南方航 空 499,638.94 2.19 
4 601168 西部矿 业 474,538.27 2.08 
5 600755 厦门国 贸 441,006.22 1.94 
6 601991 大唐发 电 433,459.65 1.90 
7 600415 小商品 城 426,049.04 1.87 
8 600068 葛洲坝 411,955.32 1.81 
9 601106 中国一 重 401,605.59 1.76 
10 600881 亚泰集 团 378,583.09 1.66 
11 600410 华胜天 成 371,951.09 1.63 
12 600008 首创股 份 369,295.85 1.62 
13 601179 中国西 电 363,938.52 1.60 
14 601333 广深铁 路 357,604.20 1.57 
15 601727 上海电 气 351,417.97 1.54 
16 600388 龙净环 保 347,265.97 1.53 
17 600005 武钢股 份 346,513.51 1.52 
18 600642 申能股 份 346,150.00 1.52 
19 600138 中青旅 335,128.07 1.47 
20 600811 东方集 团 325,925.26 1.43 
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 42,836,577.70 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 48,964,841.46 
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总 额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 88 页 共 118 页


 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 
8.12 投 资组 合 报告 附注 
8.12.1 其 他资 产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 25,521.53 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 204,471.07 
5 应收申 购款 1,189,225.70 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 89 页 共 118 页


 
9 合计 1,419,218.30 




8.12.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
8.12.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
8.12.3.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
注：本 基 金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 
8.12.3.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
流通受 限情 况说 明 
1 600575 皖江物 流 40,134.15 0.10 重大事 项停 牌 
8.12.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 
§8 投资组 合报告( 转型后) 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投资 65,139,435.61 86.66 
 其中： 股票 65,139,435.61 86.66 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,395,850.79 7.18 
7 其他资 产 4,632,659.05 6.16 
8 合计 75,167,945.45 100.00 



中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 90 页 共 118 页


 
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 2,013,904.00 2.82 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 38,876,165.52 54.44 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
491.67 0.00 
E 
建筑业 437.44 0.00 
F 
批发和 零售 业 16,163,915.87 22.64 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
2,124,090.00 2.97 
J 
金融业 - - 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 - - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 2,029,027.11 2.84 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 3,931,404.00 5.51 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 
综合 - - 
 
合计 65,139,435.61 91.22 




8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细( 转 型后) 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 002020 京新药 业 156,344 5,245,341.20 7.35 
2 002172 澳洋科 技 306,528 4,561,136.64 6.39 
3 000638 万方发 展 142,100 4,341,155.00 6.08 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 91 页 共 118 页


 
4 600763 通策医 疗 80,200 3,931,404.00 5.51 
5 300147 香雪制 药 144,800 3,621,448.00 5.07 
6 002462 嘉事堂 70,200 3,553,524.00 4.98 
7 600867 通化东 宝 119,500 3,246,815.00 4.55 
8 300109 新开源 28,706 2,986,859.30 4.18 
9 000516 国际医 学 131,870 2,901,140.00 4.06 
10 300267 尔康制 药 84,200 2,829,120.00 3.96 
11 300078 思创医 惠 57,400 2,801,120.00 3.92 
12 300450 先导智 能 24,900 2,474,811.00 3.47 
13 002675 东诚药 业 42,335 2,371,183.35 3.32 
14 002007 华兰生 物 49,700 2,186,800.00 3.06 
15 603883 老百姓 30,292 2,149,823.24 3.01 
16 600645 中源协 和 31,211 2,029,027.11 2.84 
17 002696 百洋股 份 76,400 2,013,904.00 2.82 
18 600576 万家文 化 69,700 1,895,143.00 2.65 
19 300238 冠昊生 物 30,670 1,738,068.90 2.43 
20 600420 现代制 药 33,776 1,410,485.76 1.98 
21 603268 松发股 份 19,300 1,325,524.00 1.86 
22 000705 浙江震 元 70,500 1,322,580.00 1.85 
23 002421 达实智 能 54,000 1,182,600.00 1.66 
24 300401 花园生 物 38,800 1,107,740.00 1.55 
25 600771 广誉远 30,300 968,994.00 1.36 
26 300431 暴风科 技 9,000 941,490.00 1.32 
27 600729 重庆百 货 17 550.63 0.00 
28 600873 梅花生 物 58 530.12 0.00 
29 600578 京能电 力 81 491.67 0.00 
30 600502 安徽水 利 32 437.44 0.00 
31 600990 四创电 子 3 188.25 0.00 




8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 002462 嘉事堂 12,220,333.35 17.11 
2 600276 恒瑞医 药 9,810,613.20 13.74 
3 300147 香雪制 药 9,462,840.00 13.25 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 92 页 共 118 页


 
4 300347 泰格医 药 8,625,205.44 12.08 
5 300109 新开源 8,596,582.45 12.04 
6 603883 老百姓 7,079,522.60 9.91 
7 600645 中源协 和 6,975,907.00 9.77 
8 600422 昆药集 团 6,532,300.44 9.15 
9 600867 通化东 宝 6,200,475.28 8.68 
10 300244 迪安诊 断 5,823,911.85 8.16 
11 600420 现代制 药 5,700,155.06 7.98 
12 002020 京新药 业 5,668,036.72 7.94 
13 002007 华兰生 物 5,632,333.44 7.89 
14 002133 广宇集 团 5,016,737.00 7.03 
15 000705 浙江震 元 4,881,218.15 6.84 
16 600594 益佰制 药 4,819,226.00 6.75 
17 600055 华润万 东 4,737,003.98 6.63 
18 300016 北陆药 业 4,569,595.00 6.40 
19 002172 澳洋科 技 4,540,002.00 6.36 
20 002086 东方海 洋 4,466,427.95 6.25 
21 300078 思创医 惠 4,434,903.82 6.21 
22 000516 国际医 学 4,302,680.96 6.03 
23 600521 华海药 业 4,234,960.20 5.93 
24 300049 福瑞股 份 4,120,495.66 5.77 
25 300267 尔康制 药 4,077,661.80 5.71 
26 002262 恩华药 业 3,879,779.19 5.43 
27 600763 通策医 疗 3,869,652.95 5.42 
28 300450 先导智 能 3,814,032.00 5.34 
29 300015 爱尔眼 科 3,775,306.52 5.29 
30 300254 仟源医 药 3,762,986.70 5.27 
31 002675 东诚药 业 3,611,053.00 5.06 
32 600518 康美药 业 3,578,739.00 5.01 
33 300358 楚天科 技 3,571,563.00 5.00 
34 002030 达安基 因 3,527,824.52 4.94 
35 002433 太安堂 3,482,505.00 4.88 
36 300238 冠昊生 物 3,461,049.89 4.85 
37 000638 万方发 展 3,375,288.00 4.73 
38 002137 麦达数 字 3,207,190.98 4.49 
39 000700 模塑科 技 3,105,774.00 4.35 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 93 页 共 118 页


 
40 600587 新华医 疗 3,028,128.00 4.24 
41 000502 绿景控 股 2,936,777.50 4.11 
42 600436 片仔癀 2,835,405.69 3.97 
43 300171 东富龙 2,753,868.72 3.86 
44 000078 海王生物 2,751,876.00 3.85 
45 603998 方盛制 药 2,710,525.50 3.80 
46 600122 宏图高 科 2,697,686.68 3.78 
47 300009 安科生 物 2,635,863.02 3.69 
48 000671 阳光城 2,606,994.25 3.65 
49 600713 南京医 药 2,572,149.00 3.60 
50 002693 双成药 业 2,522,852.20 3.53 
51 603939 益丰药 房 2,488,540.00 3.49 
52 300401 花园生 物 2,450,224.00 3.43 
53 600818 中路股 份 2,435,349.00 3.41 
54 002173 千足珍 珠 2,399,391.00 3.36 
55 600519 贵州茅 台 2,379,576.00 3.33 
56 300206 理邦仪 器 2,321,289.68 3.25 
57 600836 界龙实 业 2,320,860.00 3.25 
58 601377 兴业证 券 2,303,375.00 3.23 
59 000423 东阿阿 胶 2,292,196.00 3.21 
60 002699 美盛文 化 2,260,280.00 3.17 
61 600976 健民集 团 2,213,208.80 3.10 
62 600479 千金药 业 2,208,871.00 3.09 
63 002022 科华生 物 2,165,916.00 3.03 
64 600630 龙头股 份 2,161,716.00 3.03 
65 600085 同仁堂 2,141,323.00 3.00 
66 002626 金达威 2,129,111.00 2.98 
67 600129 太极集 团 2,064,892.00 2.89 
68 600687 刚泰控 股 2,063,559.00 2.89 
69 601607 上海医 药 2,047,533.50 2.87 
70 000623 吉林敖 东 2,040,775.00 2.86 
71 002304 洋河股 份 1,970,462.00 2.76 
72 002680 黄海机 械 1,970,005.00 2.76 
73 300072 三聚环 保 1,950,822.00 2.73 
74 002450 康得新 1,936,738.51 2.71 
75 300031 宝通科 技 1,933,064.00 2.71 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 94 页 共 118 页


 
76 600576 万家文 化 1,923,515.80 2.69 
77 002696 百洋股 份 1,864,916.65 2.61 
78 002551 尚荣医 疗 1,864,422.50 2.61 
79 000333 美的集 团 1,835,430.00 2.57 
80 603989 艾华集 团 1,828,103.66 2.56 
81 600812 华北制 药 1,801,254.00 2.52 
82 000567 海德股 份 1,783,653.00 2.50 
83 300041 回天新 材 1,740,776.94 2.44 
84 600771 广誉远 1,717,474.00 2.41 
85 002644 佛慈制 药 1,693,187.00 2.37 
86 002727 一心堂 1,691,564.00 2.37 
87 002223 鱼跃医 疗 1,691,251.70 2.37 
88 600511 国药股 份 1,687,416.09 2.36 
89 300166 东方国 信 1,668,844.90 2.34 
90 002332 仙琚制 药 1,668,664.00 2.34 
91 300242 明家科 技 1,644,273.00 2.30 
92 601988 中国银 行 1,629,880.00 2.28 
93 000411 英特集 团 1,607,457.00 2.25 
94 002390 信邦制 药 1,605,894.00 2.25 
95 000963 华东医 药 1,597,902.80 2.24 
96 000722 湖南发 展 1,542,200.00 2.16 
97 000028 国药一 致 1,533,301.80 2.15 
98 300431 暴风科 技 1,468,436.00 2.06 
99 600048 保利地 产 1,466,860.00 2.05 
100 300233 金城医 药 1,446,999.00 2.03 
101 600833 第一医 药 1,441,833.00 2.02 
102 300298 三诺生 物 1,435,539.00 2.01 
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。 
8.4.2 累 计卖 出 金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600276 恒瑞医 药 9,727,223.70 13.62 
2 300347 泰格医 药 8,100,932.77 11.34 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 95 页 共 118 页


 
3 002462 嘉事堂 7,261,114.76 10.17 
4 600422 昆药集 团 6,187,182.19 8.66 
5 300109 新开源 6,139,381.58 8.60 
6 300244 迪安诊 断 5,801,484.18 8.12 
7 300147 香雪制 药 5,342,942.15 7.48 
8 600645 中源协 和 5,140,957.40 7.20 
9 300016 北陆药 业 4,861,512.09 6.81 
10 002133 广宇集 团 4,803,778.00 6.73 
11 002086 东方海 洋 4,790,338.68 6.71 
12 600055 华润万 东 4,620,554.46 6.47 
13 603883 老百姓 4,167,842.92 5.84 
14 300015 爱尔眼 科 3,856,008.09 5.40 
15 300254 仟源医 药 3,836,077.00 5.37 
16 000705 浙江震 元 3,833,257.98 5.37 
17 002137 麦达数 字 3,735,584.92 5.23 
18 600867 通化东 宝 3,688,802.77 5.17 
19 600594 益佰制 药 3,683,177.60 5.16 
20 000502 绿景控 股 3,660,953.66 5.13 
21 002030 达安基 因 3,640,211.20 5.10 
22 600521 华海药 业 3,562,731.16 4.99 
23 002433 太安堂 3,458,828.41 4.84 
24 600420 现代制 药 3,375,341.00 4.73 
25 300049 福瑞股 份 3,360,655.30 4.71 
26 002262 恩华药 业 3,341,575.86 4.68 
27 000700 模塑科 技 3,245,077.44 4.54 
28 002007 华兰生 物 3,181,046.00 4.45 
29 300171 东富龙 3,130,977.18 4.38 
30 600587 新华医 疗 3,082,393.20 4.32 
31 600518 康美药 业 2,927,563.28 4.10 
32 603998 方盛制 药 2,911,603.90 4.08 
33 603939 益丰药 房 2,803,974.45 3.93 
34 000671 阳光城 2,728,597.37 3.82 
35 300009 安科生 物 2,678,172.00 3.75 
36 002173 千足珍 珠 2,653,443.00 3.72 
37 300358 楚天科 技 2,583,230.15 3.62 
38 300206 理邦仪 器 2,578,839.96 3.61 
39 600713 南京医 药 2,576,609.79 3.61 
40 600436 片仔癀 2,559,848.12 3.58 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 96 页 共 118 页


 
41 000078 海王生 物 2,559,643.40 3.58 
42 600122 宏图高 科 2,550,134.53 3.57 
43 600630 龙头股 份 2,355,915.12 3.30 
44 002693 双成药 业 2,349,871.00 3.29 
45 300078 思创医 惠 2,310,025.02 3.24 
46 002699 美盛文 化 2,257,654.65 3.16 
47 600818 中路股 份 2,248,959.00 3.15 
48 601377 兴业证 券 2,231,678.02 3.13 
49 600519 贵州茅 台 2,221,806.00 3.11 
50 002551 尚荣医 疗 2,214,666.92 3.10 
51 002680 黄海机 械 2,106,852.50 2.95 
52 600976 健民集 团 2,102,011.32 2.94 
53 000623 吉林敖 东 2,099,887.00 2.94 
54 002626 金达威 2,065,792.00 2.89 
55 300072 三聚环 保 2,059,029.65 2.88 
56 000423 东阿阿 胶 2,018,119.00 2.83 
57 300031 宝通科 技 2,004,224.37 2.81 
58 002450 康得新 1,958,098.27 2.74 
59 600836 界龙实 业 1,946,954.00 2.73 
60 300238 冠昊生 物 1,930,608.28 2.70 
61 601607 上海医 药 1,908,467.00 2.67 
62 600085 同仁堂 1,887,932.14 2.64 
63 300242 明家科 技 1,873,058.00 2.62 
64 002727 一心堂 1,837,145.00 2.57 
65 002223 鱼跃医 疗 1,832,254.23 2.57 
66 000722 湖南发 展 1,816,737.64 2.54 
67 000333 美的集 团 1,793,595.42 2.51 
68 300450 先导智 能 1,789,243.00 2.51 
69 000567 海德股 份 1,748,400.00 2.45 
70 002304 洋河股 份 1,740,602.00 2.44 
71 603989 艾华集 团 1,736,431.50 2.43 
72 000516 国际医 学 1,707,341.50 2.39 
73 600511 国药股 份 1,704,731.44 2.39 
74 002332 仙琚制 药 1,694,232.04 2.37 
75 600687 刚泰控 股 1,629,602.40 2.28 
76 300166 东方国 信 1,585,220.00 2.22 
77 000963 华东医 药 1,580,454.44 2.21 
78 601988 中国银 行 1,576,426.00 2.21 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 97 页 共 118 页


 
79 002022 科华生 物 1,522,353.00 2.13 
80 002390 信邦制 药 1,522,095.00 2.13 
81 300298 三诺生 物 1,512,860.40 2.12 
82 600129 太极集 团 1,461,968.75 2.05 
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 469,438,204.38 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 433,376,356.02 
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 债 券。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 98 页 共 118 页


 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1 其 他资 产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 108,791.93 
2 应收证 券清 算款 1,942,441.02 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,555.00 
5 应收申 购款 2,579,871.10 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 4,632,659.05 




8.12.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
8.12.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 002020 京新药 业 5,245,341.20 7.35 重大事 项停 牌 




8.12.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 
 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 99 页 共 118 页


 
§9 基金份 额持有人信息( 转型前) 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
1,413 15,084.66 3,007,502.09 14.11% 18,307,117.40 85.89% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
1,398.96 0.0066% 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 
 
§9 基金份 额持有人信息( 转型后) 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
10,485 4,518.48 3,729,296.81 7.87% 43,646,938.52 92.13% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员 1,488.56 0.0031% 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 100 页 共 118 页


 
持有本 基金 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 




 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 9 日 ） 基金 份额 总额 
21,314,619.49 
报告期 期初 基金 份额 总额 - 
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 102,659,584.36 
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 76,597,968.52 
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列） 
- 
报告期 期末 基金 份额 总额 47,376,235.33 




§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 ， 本 基金 以通 讯 方式召 开了 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会，
并表决 通过 了《 关于 中海 上证 380 指 数证 券投 资基 金转型 相关 事项 的议 案》 ， 该次基 金份 额持 有
人大会 决议 自2015 年6 月 9 日 起生 效。 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
本报告 期内 ，本 基金 管理 人免去 俞忠 华先 生副 总经 理职务 。 
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 101 页 共 118 页


 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 基金 的投 资策 略 未有 重大 变化 。 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金聘请 普华永 道中天 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）提供 审计服 务，本 报告期内已 预提
审计 费70,000.00 元 ， 截 至 2015 年12 月31 日暂 未 支付。 该事 务所 已为 本基 金提供 审计 服务 的连
续年限 为2 年。 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告期内 本基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员未 受监管部门 稽查
或处罚 。 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型后 ） 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
东北证券 2 105,937,855.12 13.06% 96,991.95 13.40% - 
招商证券 1 104,944,749.84 12.94% 97,735.40 13.50% - 
国联证券 1 102,420,347.88 12.63% 93,469.43 12.91% - 
海通证券 2 89,376,296.01 11.02% 65,360.80 9.03% - 
国金证券 1 86,757,992.48 10.70% 80,773.70 11.16% - 
东方证券 1 62,862,541.03 7.75% 58,489.66 8.08% - 
长江证券 1 52,035,524.51 6.42% 47,583.67 6.57% - 
方正证券 1 36,844,389.32 4.54% 26,528.70 3.66% - 
中泰证券 2 34,945,893.87 4.31% 32,526.76 4.49% - 
安信证券 2 32,994,227.68 4.07% 30,727.61 4.24% - 
广发证券 1 26,979,241.85 3.33% 24,928.82 3.44% - 
华泰证券 2 18,935,772.47 2.33% 17,634.95 2.44% - 
国泰君安 2 17,354,193.15 2.14% 16,161.90 2.23% - 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 102 页 共 118 页


 
中信建投 2 14,505,427.69 1.79% 12,561.35 1.74% - 
东兴证券 1 10,587,014.41 1.31% 9,859.73 1.36% - 
平安证券 1 10,366,247.33 1.28% 9,654.09 1.33% - 
国信证券 1 3,165,426.60 0.39% 2,947.85 0.41% - 
国海证券 1 - - - - - 
光大证券 1 - - - - - 
高华证券 2 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
民生证券 1 - - - - - 
银河证券 1 - - - - - 
华林证券 1 - - - - - 
万联证券 1 - - - - - 
瑞银证券 1 - - - - - 
兴业证券 1 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
中山证券 1 - - - - - 
中建银投证券 1 - - - - - 
申万宏源 1 - - - - - 
中金公司 1 - - - - - 
中信证券 3 - - - - - 
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标 准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 
注2 ： 本报 告期 内本 基金 租用券 商 交 易单 元的 情况 未发生 变更 。 
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 103 页 共 118 页


 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
东北证券 - - - - - - 
招商证券 - - - - - - 
国联证券 - - - - - - 
海通证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
东方证券 - - - - - - 
长江证券 - - - - - - 
方正证券 - - - - - - 
中泰证券 - - - - - - 
安信证券 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
华泰证券 - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
东兴证券 - - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
国海证券 - - - - - - 
光大证券 - - - - - - 
高华证券 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
民生证券 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
华林证券 - - - - - - 
万联证券 - - - - - - 
瑞银证券 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
中银国际 - - - - - - 
中山证券 - - - - - - 
中建银投证券 - - - - - - 
申万宏源 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 104 页 共 118 页


 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型前 ） 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
长江证券 1 44,967,225.49 48.98% 40,939.06 48.98% - 
国金证券 1 22,529,953.22 24.54% 20,511.67 24.54% - 
国联证券 1 14,035,217.14 15.29% 12,778.16 15.29% - 
光大证券 1 5,019,020.34 5.47% 4,569.10 5.47% - 
申万宏源 1 2,979,316.98 3.25% 2,712.71 3.25% - 
海通证券 2 909,382.62 0.99% 828.31 0.99% - 
国泰君安 2 812,377.68 0.88% 739.67 0.89% - 
东北证券 2 548,925.69 0.60% 499.43 0.60% - 
招商证券 1 - - - - - 
华林证券 1 - - - - - 
银河证券 1 - - - - - 
民生证券 1 - - - - - 
国信证券 1 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
高华证券 2 - - - - - 
安信证券 2 - - - - - 
东兴证券 1 - - - - - 
东方证券 1 - - - - - 
中信建投 2 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
国海证券 1 - - - - - 
中金公司 1 - - - - - 
平安证券 1 - - - - - 
中信证券 3 - - - - - 
瑞银证券 1 - - - - - 
兴业证券 1 - - - - - 
中泰证券 2 - - - - - 
华泰证券 2 - - - - - 
方正证券 1 - - - - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 105 页 共 118 页


 
中银国际 1 - - - - - 
中山证券 1 - - - - - 
中建银投证券 1 - - - - - 
万联证券 1 - - - - - 
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 
注2 ： 本报 告期 内本 基金 租用券 商 交 易单 元的 情况 未发生 变更 。 
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
长江证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
国联证券 - - - - - - 
光大证券 - - - - - - 
申万宏源 - - - - - - 
海通证券 - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - 
东北证券 - - - - - - 
招商证券 - - - - - - 
华林证券 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
民生证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 106 页 共 118 页


 
高华证券 - - - - - - 
安信证券 - - - - - - 
东兴证券 - - - - - - 
东方证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
国海证券 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
瑞银证券 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
中泰证券 - - - - - - 
华泰证券 - - - - - - 
方正证券 - - - - - - 
中银国际 - - - - - - 
中山证券 - - - - - - 
中建银投证券 - - - - - - 
万联证券 - - - - - - 
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。 
11.8 其 他重 大事件 （转 型后） 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 中海基 金关 于旗 下基 金持 有 的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 6 月 9 日 
2 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海上 证380 指数 证券 投资 基金
基金份 额持 有人 大会 表决 结果
暨决议 生效 的公 告 
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日 
3 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券
投资基 金基 金合 同 
中海基 金网 站 2015 年 6 月 10 日 
4 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券
投资基 金托 管协 议 
中海基 金网 站 2015 年 6 月 10 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 107 页 共 118 页


 
5 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券
投资基 金招 募说 明书 
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日 
6 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券
投资基 金基 金合 同内 容摘 要 
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日 
7 关于中 海医 疗保 健主 题股 票型
证券投 资基 金参 与销 售机 构基
金网上 交易 申购 费率 优惠 及定
期定额 申购 费率 优惠 活动 的公
告 
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日 
8 关于中 海医 疗保 健主 题股 票型
证券投 资基 金实 行网 上直 销和
官方淘 宝店 交易 费率 优惠 的公
告 
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日 
9 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海医疗 保健 主题 股票 型证 券投
资基金 转换 补差 费率 优惠 的公
告 
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日 
10 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海医疗 保健 主题 股票 型证 券投
资基金 参与 申万 宏源 证券 有限
公司基 金申 购费 率优 惠活 动的
公告 
中国证 券报 2015 年 6 月 11 日 
11 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海医疗 保健 主题 股票 型证 券投
资基金 参与 中国 农业 银行 股份
有限公 司基 金申 购费 率优 惠活
动的公 告 
中国证 券报 2015 年 6 月 13 日 
12 中海基 金管 理有 限公 司关 于参
加数米 基金 网费 率优 惠活 动的
中国证 券报 2015 年 6 月 17 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 108 页 共 118 页


 
公告 
13 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参与 交通 银行 股份
有限公 司网 上银 行及 手机 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 2015 年 6 月 26 日 
14 中海基 金管 理有 限公 司澄 清公
告 
中国证 券报 2015 年 6 月 27 日 
15 中海医 疗保 健主 题证 券投 资基
金半年 度最 后一 日净 值公 告 
中国证 券报 2015 年 7 月 1 日 
16 关于在 中海 基金 官方 京东 店开
展直销 业务 的公 告 
中国证 券报 2015 年 7 月 3 日 
17 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 7 月 7 日 
18 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参与 京东 基金 费率 优惠
活动的 公告 
中国证 券报 2015 年 7 月 8 日 
19 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 7 月 11 日 
20 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 7 月 15 日 
21 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 中信 期货 有限 公司
为销售 机构 并开 通基 金转 换及
定期定 额投 资业 务的 公告 
中国证 券报 2015 年 7 月 15 日 
22 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
中国证 券报 2015 年 7 月 16 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 109 页 共 118 页


 
示性公 告 
23 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 7 月 18 日 
24 中海医 疗保 健主 题证 券投 资基
金2015 年第 2 季度 报告 
中国证 券报 2015 年 7 月 20 日 
25 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 泰诚 财富 基金
销售（ 大连 ）有 限公 司为 销售
机构并 开通 基金 转换 及定 期定
额投资 业务 的公 告 
中国证 券报 2015 年 7 月 28 日 
26 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参与 上海 浦东 发展 银行
股份有 限公 司网 上银 行、 手机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的
公告 
中国证 券报 2015 年 7 月 30 日 
27 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 不再 参与 销售 机构 定期
定额申 购费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 2015 年 8 月 1 日 
28 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 8 月 4 日 
29 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 平安 银行 股份 有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告 
中国证 券报 2015 年 8 月 6 日 
30 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参与 平安 银行 股份
有限公 司基 金申 购及 定期 定额
中国证 券报 2015 年 8 月 6 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 110 页 共 118 页


 
投资费 率优 惠活 动的 公告 
31 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参与 第一 创业 证券
股份有 限公 司基 金申 购及 定期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 2015 年 8 月 11 日 
32 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参与 京东 基金 费率 优惠
活动的 公告 
中国证 券报 2015 年 8 月 14 日 
33 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 华西 证券 股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告 
中国证 券报 2015 年 8 月 19 日 
34 中海基 金管 理有 限公 司关 于参
加天天 基金 网费 率优 惠的 公告 
中国证 券报 2015 年 8 月 25 日 
35 中海医 疗保 健主 题证 券投 资基
金2015 年 半年 度报 告 
中海基 金网 站 2015 年 8 月 26 日 
36 中海医 疗保 健主 题证 券投 资基
金2015 年 半年 度报 告摘 要 
中国证 券报 2015 年 8 月 26 日 
37 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 陆金 所资
产管理 有限 公司 为销 售机 构的
公告 
中国证 券报 2015 年 9 月 16 日 
38 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 上海 好买 基金 销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 2015 年 9 月 23 日 
39 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 中国 国际 金融 股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
中国证 券报 2015 年 9 月 25 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 111 页 共 118 页


 
金转换 业务 的公 告 
40 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 华宝 证券 有限 责任
公司费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 2015 年 9 月 26 日 
41 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参与 平安 证券 有限
责任公 司基 金申 购及 定期 定额
投资费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 2015 年 10 月 16 日 
42 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 北京 乐融 多源
投资咨 询有 限公 司为 销售 机构
并开通 基金 转换 及定 期定 额投
资业务 的公 告 
中国证 券报 2015 年 10 月 19 日 
43 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 浙江 同花 顺基 金销
售有限 公司 费率 优惠 活动 的公
告 
中国证 券报 2015 年 10 月 20 日 
44 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 投资 资产 支 持 证券 的公
告 
中国证 券报 2015 年 10 月 20 日 
45 中海医 疗保 健主 题证 券投 资基
金2015 年第 3 季度 报告 
中国证 券报 2015 年 10 月 24 日 
46 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 10 月 31 日 
47 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 大泰 金石 投资 管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 业务 的公 告 
中国证 券报 2015 年 11 月 3 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 112 页 共 118 页


 
48 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 深圳 富济 财富 管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告 
中国证 券报 2015 年 11 月 6 日 
49 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 11 月 7 日 
50 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 上海 凯石 财富 基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开
通基金 转换 业务 的公 告 
中国证 券报 2015 年 11 月 11 日 
51 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 上海 长量 基金 销售
投资顾 问有 限公 司费 率优 惠活
动的公 告 
中国证 券报 2015 年 11 月 13 日 
52 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
通中信 银行 卡 （借 记卡） 、 大连
银行卡 （ 借记 卡） 、 广 发银 行卡
（借记 卡） 网 上 直销 业务 的公
告 
中国证 券报 2015 年 11 月 13 日 
53 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 珠海 盈米 财富 管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告 
中国证 券报 2015 年 11 月 17 日 
54 中海基 金管 理有 限公 司关 于董
事变更 的公 告 
中国证 券报 2015 年 11 月 27 日 
55 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗 中国证 券报 2015 年 11 月 30 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 113 页 共 118 页


 
下基金 参加 诺亚 正行 （上 海）
基金销 售投 资顾 问有 限公 司费
率优惠 活动 的公 告 
56 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参与 京东 基金 费率 优惠
活动的 公告 
中国证 券 报 2015 年 12 月 4 日 
57 关于新 增基 金参 与中 信银 行卡
（借记 卡） 、 大 连银 行卡 （ 借记
卡） 、 广 发银 行卡 （ 借记 卡 ） 网
上交易 费率 优惠 的公 告 
中国证 券报 2015 年 12 月 7 日 
58 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 上海 利得 基金 销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 2015 年 12 月 7 日 
59 中海基 金管 理有 限公 司关 于提
请投资 者及 时更 新已 过期 身份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告 
中国证 券报 2015 年 12 月 8 日 
60 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 12 月 22 日 
61 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 12 月 23 日 
62 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 浙江 金观 诚财 富管
理有限 公司 费率 优惠 活动 的公
告 
中国证 券报 2015 年 12 月 24 日 
63 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参与 中国 农业 银行 基金
组合申 购及 定投 费率 优惠 活动
中国证 券报 2015 年 12 月 30 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 114 页 共 118 页


 
的公告 
64 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 联讯 证券 股份 有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告 
中国证 券报 2015 年 12 月 30 日 
65 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参与 平安 银行 股份 有限
公司基 金申 购及 定期 定额 投资
费率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 2015 年 12 月 31 日 
66 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告 
中国证 券报 2015 年 12 月 31 日 




11.8 其 他重 大事件 （转 型前） 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 中海基 金管 理有 限公 司旗 下基
金更换 会计 师事 务所 的公 告 
中国证 券报 2015 年 1 月 5 日 
2 中海基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 变更 公告 
中国证 券报 2015 年 1 月 10 日 
3 中海上 证 380 指 数证 券投 资基
金2014 年第 4 季度 报告 
中国证 券报 2015 年 1 月 20 日 
4 中海基 金管 理有 限公 司关 于从
业人员 在子 公司 兼任 职务 及领
薪情况 的公 告 
中国证 券报 2015 年 1 月 28 日 
5 中海基 金管 理有 限公 司 关于
参加数 米基 金网 费率 优惠 活动
的公告 
中国证 券报 2015 年 3 月 4 日 
6 中海基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 证券 投资 基金 赎
回、 转换 及 账户 最低 保留 份额
中国证 券报 2015 年 3 月 6 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 115 页 共 118 页


 
限制等 业务 规则 的公 告 
7 中海上 证380 指 数证 券投 资基
金2015 年 分红 公告 
中国证 券报 2015 年 3 月 18 日 
8 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 继续 参与 中国 工商 银行
个人电 子银 行基 金申 购费 率优
惠活动 的公 告 
中国证 券报 2015 年 3 月 26 日 
9 中海上 证380 指 数证 券投 资基
金2014 年 年度 报告 摘要 
中国证 券报 2015 年 3 月 27 日 
10 中海上 证380 指 数证 券投 资基
金2014 年 年度 报告 
中海基 金网 站 2015 年 3 月 27 日 
11 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 调整 交易 所固 定收 益品
种估值 方法 的公 告 
中国证 券报 2015 年 3 月 27 日 
12 中海上 证380 指 数证 券投 资基
金更新 招募 说明 书摘 要（2015
年第 1 号） 
中国证 券报 2015 年 4 月 20 日 
13 中海上 证380 指 数证 券投 资基
金招募 说明 书 （2015 年第1 号） 
中海基 金网 站 2015 年 4 月 20 日 
14 中海上 证380 指 数证 券投 资基
金2015 年第 1 季度 报告 
中国证 券报 2015 年 4 月 22 日 
15 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 4 月 23 日 
16 中海基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开中 海上 证 380 指
数证券 投资 基金 基金 份额 持有
人大会 的公 告 
中国证 券报 2015 年 4 月 25 日 
17 中海基 金管 理有 限公 司关 于以 中国证 券报 2015 年 4 月 27 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 116 页 共 118 页


 
通讯方 式 召 开中 海上 证 380 指
数证券 投资 基金 基金 份额 持有
人大会 的第 一次 提示 性公 告 
18 中海基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开中 海上 证 381 指
数证券 投资 基金 基金 份额 持有
人大会 的第 二次 提示 性公 告 
中国证 券报 2015 年 4 月 28 日 
19 中海基 金管 理有 限公 司关 于恢
复对旗 下基 金持 有的 长期 停牌
股票“ 豫园 商城 ”进 行市 价估
值的公 告 
中国证 券报 2015 年 4 月 30 日 
20 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参加 深圳 众禄 基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的
公告 
中国证 券报 2015 年 5 月 6 日 
21 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 中期 资产 管理 有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告 
中国证 券报 2015 年 5 月 11 日 
22 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 5 月 20 日 
23 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 5 月 21 日 
24 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 浙江 金观 诚财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资
中国证 券报 2015 年 5 月 22 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
第 117 页 共 118 页


 
业务的 公告 
25 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 5 月 23 日 
26 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参与 中国 农业 银行 网上
银行、 手机 银行 基金 申购 费率
优惠活 动的 公告 
中国证 券报 2015 年 5 月 29 日 
27 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 在中 国工 商银 行股
份有限 公司 开通 基金 转换 业务
的公告 
中国证 券报 2015 年 6 月 1 日 
28 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告 
中国证 券报 2015 年 6 月 2 日 
29 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
通工商 银行 卡 （借 记卡） 、 农业
银行卡 （ 借记 卡） 、 浦 发银 行卡
（借记 卡） 及兴 业银 行卡 （借
记卡）APP 直销 业务 的公 告 
中国证 券报 2015 年 6 月 4 日 
30 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 汇付 金融
服务有 限公 司为 销售 机构 并开
通基金 转换 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 2015 年 6 月 6 日 
 
§12 备查文 件目录 
12.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海上 证 380 指数 证券 投资 基金的 文件 
2 、中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金基 金合 同、 中海 医疗保 健主 题 股 票型 证券 投资基 金合 同 中海医疗保健主题股票 2015 年 年度报告 
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3 、中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金托 管协 议、 中海 医疗保 健主 题 股 票型 证券 投资基 金协 议 
4 、 中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注、 中海 医疗 保健 主题 股票型 证券 投资
基金财 务报 表及 报表 附注 
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 
 
12.2 存 放地 点 
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 
12.3 查 阅方 式 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788 
公司网 址：http://www.zhfund.com 
 
 
 
中海基金管理有限公司 
2016 年 3 月25 日
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