中 海 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
中海货币 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定， 于
2016 年 3 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 中海货币 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 45
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 46
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 48 中海货币 2015 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 52
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
中海货币 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 中海货 币
基金主 代码 392001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,957,108,744.28 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海货 币A 中海货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 392001 392002
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 308,676,104.64 份 5,648,432,639.64 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 ， 追 求高 于业绩 比较 基准 的收 益
率，为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的当 期收 益。
投资策 略 1、利 率预 期策 略
根据对 宏观 经济 和利 率走 势的分 析， 本基 金将 制定 利率预 期策 略。 如果 预
期利率 下降 ， 将增 加组 合 的久期 ； 反之 ， 如果 预期 利率将 上升 ， 则缩 短组
合的久 期。
2、期 限结 构配 置策 略
各 类 债 券 资 产 在 期 限 结 构 上 的 配 置 是 本 基 金 所 选 择 的 收 益 率 曲 线 策 略 在
资产配 置过 程中 的具 体体 现， 本 基金 采用 总收 益分 析法在 子弹 组合 、 杠 铃
组合、 梯形 组合 等三 种基 础类型 中进 行选 择。
3、类 属配 置策 略
根据各 类短 期固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性， 决定 各
类资产 的配 置比 例； 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性利 差， 确定 不
同期限 类别 资产 的具 体资 产配置 比例 。
4、流 动性 管理 策略
在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资 金 需求 前提 下， 通过基 金资 产安 排 （ 包
括现金 库存 、 资产 变现 、 剩余期 限管 理或 以其 他措 施） ， 保证 基金 资产 的
高流动 性。
5、套 利策 略
本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期限 和不同 品种 之间 的收 益
率差异 ，通 过融 入和 融出 的资金 安排 ，获 取无 风险 的利差 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属货 币市 场证 券投 资基金 ，为 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金、 债券 型中海货币 2015 年年度报告
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基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 王莉 洪渊
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.zhfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指
2015 年 2014 年 2013 年 中海货币 2015 年年度报告
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注1 ： 本基 金合 同于2010 年 7 月28 日生 效。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
注3 ： 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7060% 0.0069% 0.3216% 0.0000% 0.3844% 0.0069%
过去六 个月 1.4213% 0.0073% 0.6453% 0.0000% 0.7760% 0.0073%
过去一 年 3.9999% 0.0129% 1.2883% 0.0000% 2.7116% 0.0129%
过去三 年 13.2179% 0.0100% 3.9672% 0.0000% 9.2508% 0.0100%
过去五 年 22.1104% 0.0091% 6.9826% 0.0002% 15.1278% 0.0089%
自基金 合同
生效起 至今
22.9750% 0.0089% 7.6124% 0.0002% 15.3626% 0.0088%
中海货 币B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④
标
中海货 币A 中海货 币B 中海货 币A 中海货 币B 中海货 币A 中海货 币B
本期已 实
现收益
16,890,395
.90
118,241,01
8.38
15,427,881
.21
79,405,218
.23
10,142,739
.77
70,185,789
.21
本期利 润 16,890,395
.90
118,241,01
8.38
15,427,881
.21
79,405,218
.23
10,142,739
.77
70,185,789
.21
本期净 值
收益率
3.9999% 4.2761% 4.8206% 5.0726% 3.8570% 4.1074%
3.1.2 期末
数据和 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基 金
资产净 值
308,676,10
4.64
5,648,432,
639.64
289,299,99
3.07
2,295,653,
315.96
235,005,69
7.95
1,453,556,
520.05
期末基 金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指 标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
累计净 值
收益率
22.9750% 24.6221% 18.2453% 19.5117% 12.8073% 13.7421% 中海货币 2015 年年度报告
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去三 个月 0.7672% 0.0069% 0.3216% 0.0000% 0.4455% 0.0069%
过去六 个月 1.5444% 0.0073% 0.6453% 0.0000% 0.8990% 0.0073%
过去一 年 4.2761% 0.0130% 1.2883% 0.0000% 2.9877% 0.0130%
过去三 年 14.0658% 0.0101% 3.9672% 0.0000% 10.0987% 0.0101%
过去五 年 23.6165% 0.0091% 6.9826% 0.0002% 16.6340% 0.0090%
自基金 合同
生效起 至今
24.6221% 0.0090% 7.6124% 0.0002% 17.0097% 0.0088%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中海货币 2015 年年度报告
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中海货币 2015 年年度报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海货币 2015 年年度报告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
中海货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 16,890,395.90 - - 16,890,395.90 -
2014 15,427,881.21 - - 15,427,881.21 -
2013 10,142,739.77 - - 10,142,739.77 -
合计 42,461,016.88 - - 42,461,016.88 -
单位： 人民 币元
中海货 币B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 118,241,018.38 - - 118,241,018.38 -
2014 79,405,218.23 - - 79,405,218.23 -
2013 70,185,789.21 - - 70,185,789.21 -
合计 267,832,025.82 - - 267,832,025.82 -
中海货币 2015 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严 格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 30 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冯小波
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
惠 丰 纯 债
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 惠 利
纯 债 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
稳 健 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2012 年10 月
26 日
- 13 年
冯 小 波 先
生 ， 上 海
交 通 大 学
管 理 科 学
与 工 程 专
业 硕 士 。
历 任 华 泰
保 险 股 份
有 限 公 司
交 易 员 ，
平 安 证 券
股 份 有 限
公 司 投 资
经 理 ， 兴
业 银 行 股
份 有 限 公
司 债 券 交
易 员 、 高
级 副 理 。
2012 年 8
月 进 入 本
公司工
作 ， 任 职
于 投 研 中
心。2012
年10 月至
今 任 中 海
货 币 市 场
证 券 投 资中海货币 2015 年年度报告
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基 金 基 金
经理，
2014 年 4
月 至 今 任
中 海 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 5 月至
今 任 中 海
惠 丰 纯 债
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 5
月 至 今 任
中 海 惠 利
纯 债 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 8 月至
今 任 中 海
稳 健 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平中海货币 2015 年年度报告
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交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开 投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2015 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2015 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两中海货币 2015 年年度报告
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两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年以 来， 全球 经济 形 势更趋 复杂 多变 ， 主要 经 济体增 长态 势和 货币 政策 进一步 分化 ， 国
际金融 市场 和大 宗商 品价 格波动 加剧 ， 地 缘政 治等 非经济 扰动 因素 增多 。 美 国经济 形势 相对 较好 ；
欧元区经济回 归复苏轨 道 ，但仍面临一 些掣肘； 日 本经济波动较 大且面临 物 价下行压力 ；新兴市
场经济 体增 长总 体放 缓。 2015 年 ， 中 国经 济稳 中趋 降 ， 全年GDP 增长6.9% ， 增 速 比去年 回 落 0.5% ；
工业增 加值 增 长6.1% ， 增 速比去 年回 落 1.8% ；固 定 资产投 资增 长 10.0% ，增 速比去 年回 落 5.7% ；
社会消 费品 零售 总额 增长10.7% ， 增速 比去 年同 期回落1.3% ； 进出 口总 值下降7.0% ， 出口 下降1.8% ，
进口下 降13.2% ，贸 易顺 差 3.69 万 亿元 ；CPI 涨1.4% ，PPI 下降 4.6% 。
2015 年以 来， 央行 连续 五 次下调 金融 机构 人民 币存 贷款基 准利 率 ， 其 中， 金 融机构 一年 期贷
款基准利率累计 下调 1.25 个百分点至 4.35% ；一 年期存款基准利 率累计下 调 1.25 个百分点 至
1.5%。央行 共计五次 调整 了存款准备金 率，包含 四 次普遍降准和 五次定向 降 准，累计普遍 下调金
融机构 存款 准备 金 率 2.5 个百分 点， 累计 额外 定向 下调金 融机 构存 款准 备金 率 0.5 个至 6.5 个百
分点。 为配 合存 贷款 基 准 利率下 调， 央行 公开 市 场7 天期 逆回 购操 作利 率先 后 9 次 下行 ， 年 末操
作利率 为 2.25% ， 较年 初 下降 160 个基 点， 全年 公 开市场 累计 开展 逆回 购操 作 32380 亿元 ，未 开
展正回 购操 作； 开展 SLO 操作累 计投 放流 动性 5200 亿元。2015 年全 年累 计开 展常备 借贷 便利 操中海货币 2015 年年度报告
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作3348.35 亿元 。2015 年 ， 央行 累计 开展 中期 借贷 便利操 作 21948 亿元 ， 其 中各季 度分 别开 展中
期借贷 便利 操 作 10145 亿 元、5145 亿元 、3600 亿 元和 3058 亿 元， 期末 中 期借贷 便利 余 额 6658
亿元 。2015 年 ， 央行 向三 家银行 提供 抵押 补充 贷款 共6981 亿 元， 期末 抵押 补 充贷款 余额 为 10812
亿元。
2015 年， 本 基金 遵循 一贯 的以流 动性 管理 为目 标的 原则， 在满 足持 有人 资金 安 排需求 的同 时，
努力提 高基 金的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月31 日, 报告期 内本 基金A 净值 收 益率为3.9999% ， 高于 业绩 比较基 准2.7116
个百分 点； 报告 期内 本基 金 B 净 值收 益率 为4.2761% ，高 于业 绩比 较基 准 2.9877 个 百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 中 国经 济发 展和 结构调 整仍 面临 不少 挑战 。 从国 际环 境看， 美联 储后 续加息 的节 奏、
力度等存在不 确定性， 政 策溢出效应对 跨境资本 流 动、大类资产 配置、新 兴 金融市场以 及宏观政
策等都会产生 重大影响 。 全球价值链再 造和贸易 投 资格局在发生 变化，发 达 经济体复苏 对我国经
济的拉动作用 可能弱化 ， 地缘政治也更 趋复杂， 不 确定、不稳定 因素依然 较 多。从国内 经济看，
供求的结构性 矛盾依然 突 出，供给过剩 和供给不 足 并存，结构性 产能过剩 较 为严重，房 地产等行
业库存较大， 一些新领 域 增长潜力释放 不足，市 场 难以出清，影 响了经济 活 力。企业成 本和经济
运行成本上升 较快，部 分 领域超出生产 率的提升 速 度，不利于增 强经济竞 争 力。经济下 行压力仍
然较大，同时 债务水平 还 在较快上升， 经济金融 领 域风险暴露增 多。债券 市 场方面，由 于连续两
年大牛市导致 债券收益 率 处于较低的绝 对水平， 但 货币宽松导致 的资产配 置 压力仍然存 在，预计
债券收 益率 维持 窄幅 区间 内频繁 波动 的走 势。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的 合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
中海货币 2015 年年度报告
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在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管 理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的 风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2016 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、 中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 中海货币 2015 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 每日将各级基 金份额的 已 实现收益全额 分
配给基 金份 额持 有人 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规 守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海货币 市 场证券投资基 金的管理 人 —— 中海基金 管理有限 公 司在中海货币 市
场证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开
支等问题上 ，严格遵 循《 证券投资基 金法》 、 《货 币 市场基金管 理暂行规 定》 、 《货币市场 基金信 息
披露特 别规 定》 等有 关法 律法规 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海货币市 场证券投资 基金 2015 年年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2016 ）第 20735 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告 中海货币 2015 年年度报告
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审计报 告收 件人 中海货 币市 场证 券投 资基 金份额 全体 持有 人
引言段 我们审计了后附的 中海货 币市场证券投资基 金（以 下简称货
币市场 基金 ） 财 务报 表， 包 括 2015 年12 月 31 日的 资 产负债
表，2015 年 度的 利润 表和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是货币市场基金的 管理人 中海基金
管理有限公司管理层 的责 任，这种责任包括:(1) 按 照企业会
计准则 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 及 中国 证券监 督
管理委员会允许的 基金行 业实务操作的有关 规定编 制财务报
表， 并 使其 实现 公允 反映 ；(2) 设计 、 执 行和 维护 必 要的内 部
控制， 以使 财务 报表 不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披
露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断,
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。 在 进行 风险 评估 时, 注 册会计 师考 虑与 财务 报表 编制和 公
允列报相关的内 部控制,以 设计恰当的审计 程序, 但目 的并非
对内部控制的有效 性发表 意见。审计工作还 包括评 价管理层
选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价
财务报 表的 总体 列报 。
我们相信,我们获取 的审计 证据是充分、适 当的, 为发 表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为, 货 币 市 场 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业
会计准 则、 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 及中 国证券 监
督 管 理 委 员 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 公
允反映 了货 币市 场基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及
2015 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号 楼普 华永 道中心11
楼
审计报 告日 期 2016 年 3 月 23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日 中海货币 2015 年年度报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,761,459,910.75 222,742,709.24
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,014,622,559.76 1,402,315,882.45
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,014,622,559.76 1,402,315,882.45
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 925,890,308.83
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 79,049,321.17 35,291,010.73
应收股 利
- -
应收申 购款
600.00 1,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
6,855,132,391.68 2,586,240,911.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债 ：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
894,999,152.49 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
313,097.27 404,893.89
应付管 理人 报酬
1,827,983.43 504,058.69
应付托 管费
553,934.38 152,745.05
应付销 售服 务费
128,953.52 97,885.22
应付交 易费 用 7.4.7.7 58,412.26 38,710.02
应交税 费
- -
应付利 息
51,459.83 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 90,654.22 89,309.35
负债合 计
898,023,647.40 1,287,602.22
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,957,108,744.28 2,584,953,309.03 中海货币 2015 年年度报告
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未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,957,108,744.28 2,584,953,309.03
负债和 所有 者权 益总 计
6,855,132,391.68 2,586,240,911.25
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 5,957,108,744.28
份，其 中A 级基 金份 额总 额 308,676,104.64 份，B 级基金 份额 总 额 5,648,432,639.64 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
158,314,479.88 107,753,040.37
1.利息 收入
122,004,231.77 89,644,923.31
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 46,842,673.99 28,220,386.48
债券利 息收 入
63,840,280.64 50,513,405.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,321,277.14 10,911,131.08
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-”填 列）
36,290,248.11 18,108,117.06
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 36,290,248.11 18,108,117.06
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 20,000.00 -
减： 二、费用
23,183,065.60 12,919,940.93
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 13,668,453.82 6,617,403.46
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,141,955.71 2,005,273.82
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,596,045.53 1,027,217.46
4．交 易费 用 7.4.7.19 150.00 -
5．利 息支 出
3,533,380.29 2,966,637.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,533,380.29 2,966,637.11 中海货币 2015 年年度报告
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6．其 他费 用 7.4.7.20 243,080.25 303,409.08
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
135,131,414.28 94,833,099.44
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
135,131,414.28 94,833,099.44
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,584,953,309.03 - 2,584,953,309.03
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 135,131,414.28 135,131,414.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
3,372,155,435.25 - 3,372,155,435.25
其中：1. 基 金申 购款 29,697,849,090.74 - 29,697,849,090.74
2. 基金 赎回 款 -26,325,693,655.49 - -26,325,693,655.49
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -135,131,414.28 -135,131,414.28
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,957,108,744.28 - 5,957,108,744.28
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,688,562,218.00 - 1,688,562,218.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 94,833,099.44 94,833,099.44
三、 本期 基金 份额 交易 产 896,391,091.03 - 896,391,091.03 中海货币 2015 年年度报告
第 23 页 共 59 页
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 16,579,873,795.75 - 16,579,873,795.75
2. 基金 赎回 款 -15,683,482,704.72 - -15,683,482,704.72
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -94,833,099.44 -94,833,099.44
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,584,953,309.03 - 2,584,953,309.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华人 民
共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定， 经中国证券 监督管 理
委员会 证监 许可[2010] 872 号《 关于 核准 中海 货币 市场证 券投 资基 募集 的批 复》核 准募 集。 本基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定，基 金管理人 为 中海基金管理 有限公司 ， 基 金托管人 为中国工
商银行 ；有 关基 金募 集文 件已按 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会备 案； 基金 合同与 2010 年 7 月
28 日 生效， 该日 的基 金份 额总额 为 2,958,869,207.75 份， 其中A 级基 金 份额 总额784,590,763.21
份，B 级 基金 份额 总 额 2,174,278,444.54 份 ，经 江 苏公证 天业 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 苏
公W[2010]B076 号验 资报 告予以 验证 。
本基金根据基 金份额持 有 人持有本基金 的份额数 量 进行基金份额 等级划分 ， 若持有人持有 本
基金份 额数 量小 于500 万 份， 则 所持 有基 金份 额归 为 A 级基 金份 额； 若 持有 人持有 本基 金份 额数
量大于 或等 于500 万份 ， 则所持 有基 金份 额归 为 B 级基金 份额 。
本基金的投资 范围包括 现 金、通知存款 、短期融 资 券、一年以内( 含一年)的 银行定期存款 和
大额存 单、 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、期 限在 一年 以内(含一年) 的 债券 回购 、期
限在一 年以 内( 含一 年)的 中央银 行票 据、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含397 天) 的资产 支持 证券 以及
中国证监会、 中国人民 银 行认可的其他 具有良好 流 动性的货币市 场工具。 本 基金投资组 合平均剩
余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天。 投资 过程 按照平 衡组 合流 动性 和最 大 化投 资收 益的 原 则中海货币 2015 年年度报告
第 24 页 共 59 页
对品种 的投 资比 例进 行动 态调整 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同 期7 天 通知 存款利 率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》各项具 体会计准 则 及相关规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、中国 证监 会颁布的《 证券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《中 海货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及 允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
7.4.4.3.1 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。以 公
允价值 计量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资产 在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
7.4.4.3.2 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金中海货币 2015 年年度报告
第 25 页 共 59 页
融负债。以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债包括 交易性金 融 负债及衍生 金融负债
等。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
7.4.4.4.1 金 融资产或金 融负债于本基金 成为金融 工具合同的一方 时，于交 易日按公允价 值
在资产负债表 内确认。 取 得债券投资支 付的价款 中 包含债券起息 日或上次 除 息日至购买 日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债等相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
7.4.4.4.2 债 券投资采用 实际利率法，以 摊余成本 进行后续计量， 即债券投 资按票面利率 或
商定利率每日 计提应收 利 息，按实际利 率法在其 剩 余期限内摊销 其买入时 的 溢价或折价 ；同时于
每一计价日计 算影子价 格(附注 7.4.4.5) ，以避免 债 券投资的摊余 成本与公 允 价值的差异 导 致基
金资产 净值 发生 重大 偏离 。 应收 款项 和其 他金 融负 债采用 实际 利率 法， 以摊 余成本 进行 后续 计 量 。
7.4.4.4.3 当 收取某项金 融资产现金流量 的合同权 利已终止或该金 融资产所 有权上几乎所 有
的风险和报酬 已转移时 ， 终止确认该金 融资产。 终 止 确认的金融 资产的成 本 按移动加权 平均法于
交易日 结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
7.4.4.5.1 为 了 避 免 债 券 投 资 的 摊 余 成 本 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏
离，从而对基 金持有人 的 利益产生稀释 或不公平 的 结果，基金管 理人于每 一 计价日采用 债券投资
的公允价值计 算影子价 格 。当基金资产 净值与影 子 价格的偏离达 到或超过 基 金资产净值 的 0.25%
时， 基 金管 理人 应根 据风 险控制 的需 要调 整组 合， 使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价 值 。
7.4.4.5.2 计算 影子 价格 时按如 下原 则确 定债 券投 资的公 允价 值：
7.4.4.5.2.1 存在活跃 市 场的金融工具按 其估值日 的市场交易价格 确定公允 价值；估值日 无
交易， 但最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，按 最近 交易 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值。
7.4.4.5.2.2 存在活跃 市 场的金融工具， 如估值日 无交易且最近交 易日后经 济环境发生了 重
大变化 ，参 考类 似投 资品 种的现 行市 价及 重大 变化 等因素 ，调 整最 近交 易市 价以确 定公 允价 值。
7.4.4.5.2.3 当金融工 具 不存在活跃市场 ，采用市 场参与者普遍认 同且被以 往市场实际交 易
价格验证具有 可靠性的 估 值技术确定公 允价值。 估 值技术包括参 考熟悉情 况 并自愿交易 的各方最
近进行的市场 交易中使 用 的价格、参照 实 质上相 同 的其他金融工 具的当前 公 允价值、现 金流量折
现法和期权定 价模型等 。 采用估值技术 时，尽可 能 最大程度使用 市场参数 ， 减少使用与 本基金特
定相关 的参 数。 中海货币 2015 年年度报告
第 26 页 共 59 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 初始 面值 为1.00 元。 由于 申购
和赎回引起的 实收基金 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日认列 。 上述申购和 赎回分别
包括基 金转 换所 引起 的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 摊 余成本和实际 利率计算 确 定利息收入。 在计算实 际 利率时，扣除 在
适用情 况下 由债 券发 行企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 因素。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 方式 为红 利再投 资；
“每日 分配 、按 月支 付” 。 本基金 根据 每日 基金 收益 情况， 以每 万份 基金 已实 现收益 为基 准，
为投资者每日 计算当日 收 益并分配，每 月集中支 付 。投资者当日 收益分配 的 计算保留到 小数点后
2 位， 小数 点后 第 3 位 按 去尾原 则处 理， 因去 尾形 成的余 额进 行再 次分 配， 直到分 完为 止；
本基金根据 每 日收益情 况 ，将当日收益 全部分配 ， 若当日已实现 收益大于 零 时，为投资者 记
正收益；若当 日已实现 收 益小于零时， 为投资者 记 负收益；若当 日已实现 收 益等于零时 ，当日投
资者不 记收 益； 中海货币 2015 年年度报告
第 27 页 共 59 页
本基金每日进 行收益计 算 并分配时，每 月累计收 益 支付方式只采 用红利再 投 资（即红利转 基
金份额）方式 。投资者 可 通过赎回基金 份额获得 现 金收益；若投 资者在每 月 累计收益支 付时，其
累计收 益为 正值 ， 则为 投 资者增 加相 应的 基金 份额 ， 其 累计 收益 为负 值， 则 缩减投 资者 基金 份额 。
若投资者赎回 基金份额 时 ，其对应收益 将立即结 清 ；若收益为负 值，则从 投 资者赎回基 金款中扣
除；
当日申购的基 金份额自 下 一个工作日起 享有基金 的 收益分配权益 ；当日赎 回 的基金份额自 下
一工作 日起 ，不 享有 基金 的收益 分配 权益 。
本基金 收益 每月 集中 支付 一次；
本基金 同一 级别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权；
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营 成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2)对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 可交 换 债券、 资产 支持
证券和 私募 债券 除外)， 按 照中证 指数 有限 公司 根据 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。 中海货币 2015 年年度报告
第 28 页 共 59 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关 于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、 财税 字 [2004]78 号 《 关于 证券 投资 基金 税 收政策 的通 知》 、 财税 字[2008]1 号 《关 于企 业
所得税 若干 优惠 政策 的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
7.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖债 券的 差价 收入 暂免征 营业 税和 企业 所得 税。
7.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
活期存 款 11,459,910.75 22,742,709.24
定期存 款 2,750,000,000.00 200,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 1,000,000,000.00 200,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 900,000,000.00 -
存款期 限3 个月 至1 年 850,000,000.00 - 中海货币 2015 年年度报告
第 29 页 共 59 页
其他存 款 - -
合计： 2,761,459,910.75 222,742,709.24
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
4,014,622,559.76 4,031,358,200.00 16,735,640.24 0.2809%
合计
4,014,622,559.76 4,031,358,200.00 16,735,640.24 0.2809%
项目
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,402,315,882.45 1,404,597,000.00 2,281,117.55 0.0882%
合计
1,402,315,882.45 1,404,597,000.00 2,281,117.55 0.0882%
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 中海货币 2015 年年度报告
第 30 页 共 59 页
买入返 售证 券_ 银行 间
925,890,308.83 0.00
合计 925,890,308.83 0.00
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,961.68 10,897.14
应收定 期存 款利 息 11,009,582.63 946,822.26
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 68,035,776.86 33,348,502.03
应收买 入返 售证 券利 息 - 983,345.51
应收申 购款 利息 - 1,443.79
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 79,049,321.17 35,291,010.73
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期 末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 58,412.26 38,710.02
合计 58,412.26 38,710.02
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 中海货币 2015 年年度报告
第 31 页 共 59 页
应付赎 回费 854.22 309.35
预提费 用 89,800.00 89,000.00
合计 90,654.22 89,309.35
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中海货 币A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 289,299,993.07 289,299,993.07
本期申 购 4,236,487,353.21 4,236,487,353.21
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,217,111,241.64 -4,217,111,241.64
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 308,676,104.64 308,676,104.64
金额单 位： 人民 币元
中海货 币B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,295,653,315.96 2,295,653,315.96
本期申 购 25,461,361,737.53 25,461,361,737.53
本期赎 回( 以"-" 号填列) -22,108,582,413.85 -22,108,582,413.85
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,648,432,639.64 5,648,432,639.64
注：本 基金 本期 申购 包含 红利再 投、 转换 入份 额， 本期赎 回包 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
中海货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 16,890,395.90 - 16,890,395.90 中海货币 2015 年年度报告
第 32 页 共 59 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -16,890,395.90 - -16,890,395.90
本期末 - - -
单位： 人民 币元
中海货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 118,241,018.38 - 118,241,018.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -118,241,018.38 - -118,241,018.38
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 269,606.73 170,652.89
定期存 款利 息收 入 46,566,907.41 27,801,184.45
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,159.85 12,259.87
其他 - 236,289.27
合计 46,842,673.99 28,220,386.48
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年中海货币 2015 年年度报告
第 33 页 共 59 页
年12 月31 日 12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
36,290,248.11 18,108,117.06
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 36,290,248.11 18,108,117.06
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
6,928,054,426.24 5,292,977,024.39
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
6,722,323,978.84 5,179,082,918.60
减：应 收利 息总 额 169,440,199.29 95,785,988.73
买卖债 券差 价收 入 36,290,248.11 18,108,117.06
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵 金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。 中海货币 2015 年年度报告
第 34 页 共 59 页
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益－ 其他 投资 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 股利 收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 公允 价值变 动收 益。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 20,000.00 -
合计 20,000.00 -
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
- -
银行间 市场 交易 费用
150.00 -
合计
150.00 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中海货币 2015 年年度报告
第 35 页 共 59 页
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 80,800.00 56,000.00
信息披 露费 89,000.00 160,000.00
债券帐 户维 护费 27,000.00 36,400.00
银行汇 划费 用 46,230.25 50,834.08
其他 50.00 175.00
合计 243,080.25 303,409.08
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2016 年度
宣 告日
分 配收 益 所属期 间
－第1 号收 益支 付公 告
2016/01/15
2015/12/15-2016/01/14
－第2 号收 益支 付公 告
2016/02/15
2016/01/15-2016/02/114
－第3 号收 益支 付公 告
2016/03/15
2016/02/15-2016/03/14
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ” ） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中海恒 信资 产管 理 （上 海 ） 有限 公司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 中海货币 2015 年年度报告
第 36 页 共 59 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,668,453.82 6,617,403.46
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,406,190.66 781,591.53
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,141,955.71 2,005,273.82
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 中海货币 2015 年年度报告
第 37 页 共 59 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 104,238.90 332,932.49 437,171.39
工商银 行 333,329.97 1,968.87 335,298.84
国联证 券 1,750.44 79.47 1,829.91
合计 439,319.31 334,980.83 774,300.14
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 56,635.22 138,751.30 195,386.52
工商银 行 227,427.00 4,068.00 231,495.00
国联证 券 2,167.54 0.00 2,167.54
合计 286,229.76 142,819.30 429,049.06
注：本基金 A 级 基 金 份 额的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ，B 级基金份额的销售 服务费年费率为
0.01% 。各 级基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H=E×R / 当 年天 数（H 为 每 日该级 基金 份额 应支 付的 基金销 售服 务费 ，E 为前 一日该 级基 金份 额的
基金资 产净 值，R 为 该级 基金份 额的 年销 售服 务费 率）
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给基 金管理人 ， 再由基金管 理人计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期内 及上年度可 比期间均 未与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及 上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
中 海货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 中海货币 2015 年年度报告
第 38 页 共 59 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 海 恒 信 资 产
管理（上海）
48,034,593.65 0.8500% - -
7.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 11,459,910.75 269,606.73 22,742,709.24 170,652.89
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期 及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
中海货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
16,890,395.90 - - 16,890,395.90 -
中海货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
118,241,018.38 - - 118,241,018.38 -
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 中海货币 2015 年年度报告
第 39 页 共 59 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额894,999,152.49 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011519006 15 国电
SCP006
2016 年1 月4 日 100.09 1,500,000 150,132,224.00
011547002 14 华润
SCP002
2016 年1 月4 日 100.14 1,000,000 100,135,627.34
041552039 15 铁道
CP002
2016 年1 月4 日 99.98 1,900,000 189,953,911.84
041552042 15 云冶
CP001
2016 年1 月4 日 99.96 1,200,000 119,948,797.12
041554027 15 铁道
CP001
2016 年1 月4 日 100.51 1,400,000 140,716,943.78
041555041 15 合高新
股 CP001
2016 年1 月4 日 99.95 300,000 29,984,052.03
011514003 15 中粮
SCP003
2016 年1 月4 日 100.17 2,200,000 220,375,491.68
合计
9,500,000 951,247,047.79
-
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 在本 报 告 期末 无交 易所市 场债 券正 回购 余额 ，因此 无抵 押债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 固定收益部 管理办法》 、 《 中海基金债 券库管理 制度 》等一系列 相应的 制
度和流程来控 制这些风 险 ，并设定适当 的风险阀 值 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及 信息系统
持续实 时监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督 察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
中海货币 2015 年年度报告
第 40 页 共 59 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 其他定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的广发银 行股份有
限公司和民生 银行股份 有 限公司，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在银 行间同业
市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评 估并对 证 券交割方式进 行限制以 控 制相应的信 用风险；
在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款 项清算，
违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 2,484,146,327.76 901,815,258.14
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 1,490,381,922.13 290,185,695.42
合计 3,974,528,249.89 1,192,000,953.56
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 银行间国债及 上清所超 短 融；上年度 末按短期
信用评 级为 “未 评级 ”的 债券为 上清 所超 短融 及银 行间政 策性 金融 债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 40,094,309.87 210,314,928.89
合计 40,094,309.87 210,314,928.89
注：本 期末 及上 年度 末按 长期信 用评 级为 “未 评级 ”的债 券投 资均 为银 行间 政策性 金融 债。 中海货币 2015 年年度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于 2015 年 12 月 31 日 ， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 894,999,152.49 元 将在 2016 年 1
月 4 日 全部 到期 且计 息( 该 利息金 额不 重大)外 ，本 基 金所承 担的 全部 金融 负债 的合约 约定 到期 日
均为一个月 以内且不 计息 ，可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)无 固定到期 日且 不计息，因 此账面
余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主 要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 中海货币 2015 年年度报告
第 42 页 共 59 页
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 911,459,910.75 1,000,000,000.00 850,000,000.00 - - - 2,761,459,910.75
交易性 金
融资产
620,436,237.76 1,101,175,971.24 2,293,010,350.76 - - - 4,014,622,559.76
应收利 息 - - - - - 79,049,321.17 79,049,321.17
应收申 购
款
- - - - - 600.00 600.00
资产总 计 1,531,896,148.51 2,101,175,971.24 3,143,010,350.76 - - 79,049,921.17 6,855,132,391.68
负债
卖出回 购
金融资 产
款
894,999,152.49 - - - - - 894,999,152.49
应付赎 回
款
- - - - - 313,097.27 313,097.27
应付管 理
人报酬
- - - - - 1,827,983.43 1,827,983.43
应付托 管
费
- - - - - 553,934.38 553,934.38
应付销 售
服务费
- - - - - 128,953.52 128,953.52
应付交 易
费用
- - - - - 58,412.26 58,412.26
应付利 息 - - - - - 51,459.83 51,459.83
其他负 债 - - - - - 90,654.22 90,654.22
负债总 计 894,999,152.49 - - - - 3,024,494.91 898,023,647.40
利率敏 感
度缺口
636,896,996.02 2,101,175,971.24 3,143,010,350.76 - - 76,025,426.26 5,957,108,744.28
上年度 末
2014 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
中海货币 2015 年年度报告
第 43 页 共 59 页
银行存 款 122,742,709.24 100,000,000.00 - - - - 222,742,709.24
交易性 金
融资产
491,288,805.43 310,739,052.34 600,288,024.68 - - - 1,402,315,882.45
买入返 售
金融资 产
925,890,308.83 - - - - - 925,890,308.83
应收利 息 - - - - - 35,291,010.73 35,291,010.73
应收申 购
款
- - - - - 1,000.00 1,000.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,539,921,823.50 410,739,052.34 600,288,024.68 - - 35,292,010.73 2,586,240,911.25
负债
应付赎 回
款
- - - - - 404,893.89 404,893.89
应付管 理
人报酬
- - - - - 504,058.69 504,058.69
应付托 管
费
- - - - - 152,745.05 152,745.05
应付销 售
服务费
- - - - - 97,885.22 97,885.22
应付交 易
费用
- - - - - 38,710.02 38,710.02
其他负 债 - - - - - 89,309.35 89,309.35
负债总 计 - - - - - 1,287,602.22 1,287,602.22
利 率 敏 感
度缺口
1,539,921,823.50 410,739,052.34 600,288,024.68 - - 34,004,408.51 2,584,953,309.03
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本报告期 末及上年 度 末，在“影子 定价”机 制 有效的前提下 ，若其他 市 场变量保持 不变，市
场利率 上升 或下 降少 量基 点，对 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇 率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金主要投资 于银行间 的 固定收益品种 ，其风险 为 利率风险和信 用风险， 因 此其他市场 因素对本
基金资 产净 值不 会产 生直 接影响 。 中海货币 2015 年年度报告
第 44 页 共 59 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察 输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为4,014,622,559.76 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月31 日：
第二层 次1,402,315,882.45 元 ，无 属于 第一 或第 三 层次的 余额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元 中海货币 2015 年年度报告
第 45 页 共 59 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 4,014,622,559.76 58.56
其中： 债券 4,014,622,559.76 58.56
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,761,459,910.75 40.28
4 其他各项 资产 79,049,921.17 1.15
5 合计 6,855,132,391.68 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 894,999,152.49 15.02
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年6 月19 日 25.45 巨额赎 回 1
2 2015 年12 月 24 日 39.88 巨额赎 回 4
3 2015 年12 月 25 日 47.48 巨额赎 回 3
4 2015 年12 月 28 日 48.70 巨额赎 回 2
5 2015 年12 月 29 日 32.38 巨额赎 回 1
中海货币 2015 年年度报告
第 46 页 共 59 页
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 148
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2015 年1 月26 日 131 巨额赎 回 10
2 2015 年1 月28 日 122 巨额赎 回 9
3 2015 年1 月29 日 123 巨额赎 回 8
4 2015 年1 月30 日 128 巨额赎 回 7
5 2015 年2 月2 日 123 巨额赎 回 6
6 2015 年2 月3 日 124 巨额赎 回 5
7 2015 年2 月4 日 130 巨额赎 回 4
8 2015 年2 月5 日 129 巨额赎 回 3
9 2015 年2 月6 日 128 巨额赎 回 2
10 2015 年2 月9 日 124 巨额赎 回 1
11 2015 年3 月25 日 123 巨额赎 回 4
12 2015 年3 月26 日 123 巨额赎 回 3
13 2015 年3 月27 日 125 巨额赎 回 2
14 2015 年3 月31 日 126 巨额赎 回 1
15 2015 年4 月1 日 137 巨额赎 回 10
16 2015 年4 月2 日 137 巨额赎 回 9
17 2015 年4 月3 日 135 巨额赎 回 8
18 2015 年4 月7 日 140 巨额赎 回 7
19 2015 年4 月8 日 148 巨额赎 回 6
20 2015 年4 月9 日 148 巨额赎 回 5
21 2015 年4 月10 日 143 巨额赎 回 4
22 2015 年4 月14 日 136 巨额赎 回 3
23 2015 年4 月15 日 130 巨额赎 回 2
24 2015 年4 月16 日 129 巨额赎 回 1
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 180 天 的情 况。
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天，下
同。 中海货币 2015 年年度报告
第 47 页 共 59 页
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.95 15.02
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 14.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 30.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 21.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 113.75 15.02
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 259,256,830.68 4.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,094,309.87 0.67
其中： 政策 性金 融债 40,094,309.87 0.67
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,715,271,419.21 62.37
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 4,014,622,559.76 67.39
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 中海货币 2015 年年度报告
第 48 页 共 59 页
1 159908 15 贴 现国
债 08
2,300,000 229,248,281.52 3.85
2 011514003 15 中粮
SCP003
2,200,000 220,375,491.68 3.70
3 011507003 15 南电
SCP003
2,000,000 200,018,791.44 3.36
4 041552039 15 铁道
CP002
1,900,000 189,953,911.84 3.19
5 011519006 15 国电
SCP006
1,500,000 150,132,224.00 2.52
6 041554027 15 铁道
CP001
1,400,000 140,716,943.78 2.36
7 041555007 15 淮 北矿
业CP001
1,400,000 140,338,234.23 2.36
8 011599500 15 中 油股
SCP004
1,400,000 140,031,568.44 2.35
9 041552042 15 云冶
CP001
1,200,000 119,948,797.12 2.01
10 041553025 15 攀 钢钒
钛CP001
1,000,000 100,400,506.72 1.69
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 114
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4553%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0703%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2389%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法估值 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 收益 。
8.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 未 发
生该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。 中海货币 2015 年年度报告
第 49 页 共 59 页
8.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 79,049,321.17
4 应收申 购款 600.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 79,049,921.17
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
中
海
货
币A
13,732 22,478.60 4,558,259.20 1.48% 304,117,845.44 98.52%
中
海
货
币B
40 141,210,815.99 5,571,669,345.37 98.64% 76,763,294.27 1.36%
合
计
13,772 432,552.19 5,576,227,604.57 93.61% 380,881,139.71 6.39%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 中海货 币A 1,019,938.52 0.3304% 中海货币 2015 年年度报告
第 50 页 共 59 页
持有本 基金 中海货 币B - -
合计
1,019,938.52 0.0171%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中海货 币A 10~50
中海货 币B 0
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中海货 币A
0
中海货 币B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
中海货 币 A 中海货 币 B
基金合 同生 效日 （2010 年 7 月 28 日） 基金
份额总 额
784,606,303.02 2,174,321,508.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 289,299,993.07 2,295,653,315.96
本报告 期基 金总 申购 份额 4,236,487,353.21 25,461,361,737.53
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,217,111,241.64 22,108,582,413.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 308,676,104.64 5,648,432,639.64
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人免去 俞忠 华先 生副 总经 理职务 。 中海货币 2015 年年度报告
第 51 页 共 59 页
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请 普华永 道中天 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）提供 审计服 务，本 报告期内已 预提
审计 费80,800.00 元 ， 截 至 2015 年12 月31 日暂 未 支付。 该事 务所 已为 本基 金提供 审计 服务 的连
续年限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织 上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内本 基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 中海货币 2015 年年度报告
第 52 页 共 59 页
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申万宏源 - - 922,800,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超 过0.5% 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中海基 金管 理有 限公 司 旗 下基
金更换 会计 师事 务所 的公 告
中国证 券报 2015 年 1 月5
日
2 中海基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 变更 公告
中国证 券报 2015 年1 月10
日
3 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年1 月15
日
4 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2014 年第4 季 度报 告
中国证 券报 2015 年1 月20
日
5 中海基 金管 理有 限公 司关 于从
业人员 在子 公司 兼任 职务 及领
薪情况 的公 告
中国证 券报 2015 年1 月28
日
6 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金春节 假期 前暂 停大 额申 购(含
转换转 入及 定期 定额 投资) 业务
公告
中国证 券报 2015 年2 月11
日
7 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年2 月16
日
8 中海基 金管 理有 限公 司关 于调 中国证 券报 2015 年 3 月6中海货币 2015 年年度报告
第 53 页 共 59 页
整旗下 部分 证券 投资 基金 赎回 、
转换及 账户 最低 保留 份额 限制
等业务 规则 的公 告
日
9 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书（2015 年第1 号）
中海基 金网 站 2015 年3 月13
日
10 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书摘 要 （2015 年第1
号）
中国证 券报 2015 年3 月13
日
11 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年3 月16
日
12 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2014 年年 度报 告
中海基 金网 站 2015 年3 月27
日
13 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 调整 交易 所固 定收 益品
种估值 方法 的公 告
中国证 券报 2015 年3 月27
日
14 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2014 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 2015 年3 月27
日
15 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金清明 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 2015 年3 月30
日
16 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年4 月15
日
17 中海基 金管 理有 限公 司关 于暂
停官网 直销 支付 宝渠 道部 分基
金认购 、 申购 及定 期定 额 申购业
务的公 告
中国证 券报 2015 年4 月17
日
18 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年第1 季 度报 告
中国证 券报 2015 年4 月22
日 中海货币 2015 年年度报告
第 54 页 共 59 页
19 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金劳动 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 2015 年4 月24
日
20 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 中期 资产 管理 有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 2015 年5 月11
日
21 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年5 月15
日
22 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 浙江 金观 诚财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资
业务的 公告
中国证 券报 2015 年5 月22
日
23 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 在中 国工 商银 行股
份有限 公司 开通 基金 转换 业务
的公告
中国证 券报 2015 年 6 月1
日
24 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
通工商 银行 卡（ 借记 卡） 、 农业
银行卡 （借 记卡 ） 、 浦发 银 行卡
（借记 卡 ） 及 兴业 银行 卡 （借 记
卡）APP 直 销业 务的 公告
中国证 券 报 2015 年 6 月4
日
25 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 汇付 金融
服务有 限公 司为 销售 机构 并开
通基金 转换 投资 业务 的公 告
中国证 券报 2015 年 6 月6
日
26 中海货 币市 场证 券投 资基 金收 中国证 券报 2015 年6 月15中海货币 2015 年年度报告
第 55 页 共 59 页
益支付 公告 日
27 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金端午 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 2015 年6 月15
日
28 中海基 金管 理有 限公 司澄 清公
告
中国证 券报 2015 年6 月27
日
29 中海货 币市 场证 券投 资基 金半
年度最 后一 日收 益公 告
中国证 券 报 2015 年 7 月1
日
30 关于在 中海 基金 官方 京东 店开
展直销 业务 的公 告
中国证 券报 2015 年 7 月3
日
31 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年7 月15
日
32 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 中信 期货 有限 公司
为销售 机构 并开 通基 金转 换及
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 2015 年7 月15
日
33 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年第2 季 度报 告
中国证 券报 2015 年7 月20
日
34 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 泰诚 财富 基金
销售 （大 连） 有限 公司 为 销售机
构并开 通基 金转 换及 定期 定额
投资业 务的 公告
中国证 券报 2015 年7 月28
日
35 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 不再 参与 销售 机构 定期
定额申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 2015 年 8 月1
日
36 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 平安 银行 股份 有限
中国证 券报 2015 年 8 月6
日 中海货币 2015 年年度报告
第 56 页 共 59 页
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
37 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年8 月17
日
38 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 华西 证券 股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告
中国证 券报 2015 年8 月19
日
39 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年半 年度 报告
中海基 金网 站 2015 年8 月26
日
40 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年半 年度 报告 摘要
中国证 券报 2015 年8 月26
日
41 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金在中 国人 民抗 日战 争暨 世界
反法西 斯战 争胜 利 70 周 年 纪念
日前暂 停申 购业 务公 告
中国证 券报 2015 年8 月27
日
42 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书摘 要 （2015 年第2
号）
中国证 券报 2015 年9 月10
日
43 中海货 币市 场 证 券投 资基 金更
新招募 说明 书（2015 年第2 号）
中海基 金网 站 2015 年9 月10
日
44 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年9 月15
日
45 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金国庆 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 2015 年9 月23
日
46 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗 中国证 券报 2015 年9 月25中海货币 2015 年年度报告
第 57 页 共 59 页
下基金 新增 中国 国际 金融 股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 业务 的公 告
日
47 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年 10 月
15 日
48 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 北京 乐融 多源
投资咨 询有 限公 司为 销售 机构
并开通 基金 转换 及定 期定 额投
资业务 的公 告
中国证 券报 2015 年 10 月
19 日
49 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金新增 上海 陆金 所资 产管 理有
限公司 为销 售机 构的 公告
中国证 券报 2015 年 10 月
19 日
50 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 投资 资产 支持 证券 的公
告
中国证 券报 2015 年 10 月
20 日
51 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年第3 季 度报 告
中国证 券报 2015 年 10 月
24 日
52 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 大泰 金石 投资 管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 2015 年11 月3
日
53 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 深圳 富济 财富 管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告
中国证 券报 2015 年11 月6
日
54 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金暂停 大额 申购( 含 转换 转 入及
中国证 券报 2015 年11 月7
日 中海货币 2015 年年度报告
第 58 页 共 59 页
定期定 额投 资) 业务 公告
55 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 上海 凯石 财富 基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开
通基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 2015 年 11 月
11 日
56 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
通中信 银行 卡（ 借记 卡） 、 大连
银行卡 （借 记卡 ） 、 广发 银 行卡
（借记 卡 ） 网 上直 销业 务 的公告
中国证 券报 2015 年 11 月
13 日
57 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年 11 月
16 日
58 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 珠海 盈米 财富 管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告
中国证 券报 2015 年 11 月
17 日
59 中海基 金管 理有 限公 司关 于董
事变更 的公 告
中国证 券报 2015 年 11 月
27 日
60 关于中 海货 币市 场证 券投 资 基
金恢复 大额 申购( 含 转换 转 入及
定期定 额投 资) 业务 公告
中国证 券报 2015 年12 月2
日
61 中海基 金管 理有 限公 司关 于提
请投资 者及 时更 新已 过期 身份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 2015 年12 月8
日
62 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年 12 月
15 日
63 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金元旦 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
中国证 券报 2015 年 12 月
26 日 中海货币 2015 年年度报告
第 59 页 共 59 页
告
64 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 联讯 证券 股份 有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 2015 年 12 月
30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海货币 市场 证券 投资 基金 的文件
2 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同
3 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金托 管协 议
4 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金财 务报 表及 报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2016 年 3 月25 日
