中 海 安 鑫宝 1 号 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 ，于 2016
年3 月21 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年4 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2015 年12 月31 日止 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重大 事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海安 鑫 宝1 号 保本 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 中海安 鑫 宝1 号 保本 混合
基金主 代码 001155
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 3 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 238,602,520.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 采用 保本 投资 策略 ，在 保 证本 金安 全的 前提 下，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金以 CPPI 策 略 为主进 行 资产 配置 和投 资 组合管
理 ， 通过 CPPI 策 略 动态调 整 固定 收益 资产 与 风险资
产 的 投资 比例 ，以 确保 本基 金 在一 段时 间以 后其 价值
不 低 于事 先设 定的 某一 目标 价 值， 从而 实现 基金 资产
的保本 前提 及获 取组 合的 上行收 益。
1、CPPI 策 略与 资产 配置
本 基 金以 CPPI 策 略 为主， 通 过设 置安 全垫 ， 对固定
收益资 产与 风险 资产 的
投 资 比例 进行 动态 调整 ，以 确 保基 金在 一段 时间 以后
其价值 不低 于事 先设 定的 某
一目标 价值 ，确 保到 期保 本。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 结合 货币 政策 、 财 政政 策以 及债 券 市
场 资 金供 求分 析， 根据 收益 率 模型 为各 种固 定收 益类
金 融 工具 进行 风险 评估 ，最 终 确定 投资 组合 的久 期配
置。
（2 ）期 限结 构配置 ： 在确 定组 合久 期后 ，通 过研究
收 益 率曲 线形 态， 采用 收益 率 曲线 分析 模型 对各 期限
段 的 风险 收益 情况 进行 评估 ， 对收 益率 曲线 各个 期限
的 骑 乘收 益进 行分 析。 通过 优 化资 产配 置模 型选 择预
期 收 益率 最高 的期 限段 进行 配 比组 合， 从而 在子 弹组
合 、 杠铃 组合 和梯 形组 合中 选 择风 险收 益比 最佳 的配
置方案 。
（3） 债券 类别 配置/ 个券 选择： 本 基金 根据 利率 债 券
和 信 用债 券 之 间的 相对 价值 ， 以其 历史 价格 关系 的数
量 分 析为 依据 ，同 时兼 顾特 定 类别 收益 品种 的基 本面中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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分 析 ，综 合分 析各 个品 种的 信 用利 差变 化。 在信 用利
差 水 平较 高时 持有 金融 债、 企 业债 、短 期融 资券 、可
分 离 可转 债等 信用 债券 ，在 信 用利 差水 平较 低时 持有
国 债 等利 率债 券， 从而 确定 整 个债 券组 合中 各类 别债
券投资 比例 。 个 券选 择应 遵循如 下原 则： 相 对价 值 原
则 ： 同等 风险 中收 益率 较高 的 品种 ，同 等收 益率 风险
较低的 品种 。 流动 性原 则 ： 其 它条 件类 似， 选择 流 动
性较好 的品 种。
（4） 中小 企业 私募 债投 资 策略
3、股 票投 资策 略
在 股 票投 资中 ，本 基金 采用 定 量分 析 与 定性 分析 相结
合 的 方法 ，选 择其 中经 营稳 健 、具 有核 心竞 争优 势的
上 市 公司 进行 投资 。其 间， 本 基金 也将 积极 关注 上市
公司基 本面 发生 改变 时所 带来的 投资 交易 机会 。
（1） 定量 分析
本 基 金将 对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指
标 、 财务 指标 和估 值指 标等 进 行定 量分 析， 以挑 选具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
（2） 定性 分析
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法， 综合 考察 评估 公司
的 经 营情 况， 重点 投资 具有 较 高进 入壁 垒、 在行 业中
具 备 比较 优势 、经 营稳 健的 公 司， 并坚 决规 避那 些公
司 治 理混 乱、 管理 效率 低下 的 公司 ，以 确保 最大 程度
地规避 投 资 风险 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金将 在宏 观经 济和 基本 面 分析 的基 础上 ，对 资产
支 持 证券 的质 量和 构成 、利 率 风险 、信 用风 险、 流动
性 风 险和 提前 偿付 风险 等进 行 定性 和定 量的 全方 面分
析 ， 评估 其相 对投 资价 值并 作 出相 应的 投资 决策 ，力
求 在 控制 投资 风险 的前 提下 尽 可能 的提 高本 基金 的收
益。
5、权 证投 资策 略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 ，投 资原 则为 有利 于加
强 基 金风 险控 制， 有利 于基 金 资产 增值 。本 基金 将运
用 期 权估 值模 型， 根据 隐含 波 动率 、剩 余期 限、 正股
价 格 走势 ，并 结合 本基 金的 资 产组 合状 况进 行权 证投
资。
业绩比 较基 准 2 年期 银 行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+2% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型证 券投 资 基金 ，属 于证 券投 资基
金 中 的低 风险 品种 ，其 长期 平 均预 期风 险与 预期 收益
率 低 于股 票型 基金 、非 保本 的 混合 型基 金， 高于 货币
市场基 金。 投资 者投 资于 保本基 金并 不等 于将 资金 作
为 存 款放 在银 行或 存款 类金 融 机构 ，保 本基 金在 极端
情况下 仍然 存在 本金 损失 的风险 。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 张波
联系电 话 021-38429808 0755-22168073
电子邮 箱 wangl@zhfund.com zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95511-3
传真 021-68419525 0755-82080400-0
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 200120 518001
法定代 表人 黄鹏 孙建一
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司 北京市 朝阳 区东 三环 中 路 1 号 环球
金融中 心东 塔13F
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年4 月3 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月
2014 年 2013 年 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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31 日
本期已 实现 收益 3,587,617.05 - -
本期利 润 4,561,761.04 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0191 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 1.88% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 1.90% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 3,587,617.05 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0150 - -
期末基 金资 产净 值 243,164,281.48 - -
期末基 金份 额净 值 1.019 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.90% - -
注1 ： 本基 金合 同于2015 年 4 月3 日 生效 。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ， 申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.59% 0.10% 1.03% 0.01% -0.44% 0.09%
过去六 个月 0.49% 0.08% 2.16% 0.01% -1.67% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
1.90% 0.18% 3.39% 0.01% -1.49% 0.17%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2015 年4 月3 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 上 图中2015 年 度是 指2015 年4 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日， 相关 数据 未
按自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 30 只。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 优 势
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 积 极
收 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 安 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 顺 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2015 年4 月3
日
- 12 年
刘俊先
生 ， 复 旦
大 学 金 融
学 专 业 博
士 。 历 任
上 海 申 银
万 国 证 券
研 究 所 有
限 公 司 策
略 研 究 部
策 略 分 析
师 、 海 通
证 券 股 份
有 限 公 司
战 略 合 作
与 并 购 部
高 级 项 目
经理。
2007 年 3
月 进 入 本
公司工
作 ， 曾 任
产 品 开 发
总监。
2010 年 3
月至 2015
年 8 月任
中 海 稳 健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年 6
月 至 今 任
中 海 优 势
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 7中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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月 至 今 任
中 海 安 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2014 年 5
月 至 今 任
中 海 积 极
收 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 4
月 至 今 任
中 海 安 鑫
宝 1 号保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2015 年12
月 至 今 任
中 海 顺 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度 进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大 额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2015 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常 交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2015 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年全 年宏 观经 济表 现 较疲弱 。 全 年 GDP 增 长仅 为 6.9% 。 季 度和 月度 的高 频经济 数据 指标
如工业 增加 值、 固定 资产 投资等 数据 都非 常低 迷， 物 价数 据持 续处 于较 低区 间。
经济低 迷背 景下 ，全 年政 府财政 政策 和货 币政 策均 有所动 作， 以推 动经 济增 长。
稳增长政策在 多方面发 力 。上半年时地 产行业政 策 出现重大调整 ：二套房 的 首付比例从六 成
降至四 成， 同时 二手 房的 营业税 从之 前满 5 年 免征 调整为 满 2 年免 征。 国家 发改委 发布 《对 发 改
办 财 金[2015]1327 号 文 件 的 补 充 说 明 》 ， 正 式 放 开 城 投 债 借 新 还 旧 。 下 半 年 时 国 务 院 发 布 国 发
（2015 ）51 号文 《 国务院 关于调整和完 善固定资 产 投资项目资本 金制度的 通 知》 ，通知下调 部分
行业固 定资 产投 资项 目的 资本金 比 例5%-10% 。 城 市 地下综 合管 廊、 城市 停车 场项目 ， 以 及经 国务
院批准的核电 站等重大 建 设项目，可以 在规定最 低 资本金比例基 础上适当 降 低。新兴产 业方面，
两会期间李克 强总理在 政 府工作报告中 提出 “互 联 网＋ ” 行动计 划，推动 移 动互联网、 云计算、
大数据、物联 网等新一 代 互联网技术与 各行各业 结 合，促进电子 商务、工 业 互联网和互 联网金融
等新兴 业态 发展 。
货币政策方面 ，央行全 年 连续下调存贷 款基准利 率 和各类金融机 构人民币 存 款准备金率。 同
时央行 还通 过降 低逆 回购 利率等 多种 方式 向市 场注 入流动 性， 降低 社会 融资 成本， 推动 经济 复 苏 。
除了传统的财 政和货币 政 策外，政府决 策层也提 出 了进行供 给侧 改革的理 念 。习近平总书 记
在中央财经领 导小组会 议 上强调，在适 度扩大总 需 求的同时，着 力加强供 给 侧结构性改 革。李克
强总理 在主 持召 开 “十 三 五” 《规 划纲 要 》 编 制工 作 会议时 再次 强调 ， 要在 供 给侧和 需求 侧两 端发中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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力促进产业迈 向中高端 。 年底的中央经 济工作会 议 提出明年经济 社会发展 特 别是结构性 改革任务
十分繁重，战 略上要坚 持 稳中求进、把 握好节奏 和 力度，战术上 要抓住关 键 点，主要是 抓好去产
能、去库存、 去杠杆、 降 成本、补短板 五大任务 。 一是积极稳妥 化解产能 过 剩；二是帮 助企业降
低成本 ；三 是化 解房 地产 库存； 四是 扩大 有效 供给 ；五是 防范 化解 金融 风险 。
债券市场方面 ，经济数 据 下滑及资金宽 松全年推 动 长期利率债收 益率下行 ， 但是影响逐渐 变
弱。权益市场 方面，对 于 改革和转型的 预期推动 创 业板为代表的 中小市值 成 长股在上半 年上涨明
显。但是临近 半年末时 ， 涨幅过多后的 调整要求 ， 叠加大量投资 者去杠杆 的 需求，使得 市场短期
内出现急剧下 跌。三季 度 后权益市场出 现反弹， 但 是年底时美联 储加息预 期 和人民币贬 值预期，
对于境 内人 民币 资产 价格 产生负 面压 力。
上半年内整体 操作平稳 ， 债券资产仓位 逐步提升 ， 权益资产仓位 特别是中 小 市值成长性品 种
仓位有所上升 ，净值稳 定 增长。上半年 末权益市 场 出现急 剧调整 后，基金 净 值有所下滑 ，降低了
股票仓 位。 下半 年时 随着 权益市 场投 资环 境好 转， 增加了 股票 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.019 元( 累计净 值 1.019 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为1.90% ， 低于 业绩比 较基 准 1.49 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 经 济预 计继 续在底 部徘 徊 ， 短 期难 以 出现强 势回 升 。 物 价水 平 将保持 低位 。 政
策方面，将继 续关注财 政 政策稳增长的 效果和货 币 政策宽松的节 奏和力度 。 经济结构调 整与转型
仍然是社会关 注的主题 ， 因此供给侧改 革推进的 力 度和效果将非 常重要。 海 外经济体特 别是美国
的复苏速度对 全球经济 格 局会产生重要 影响。美 联 储和欧元区货 币政策措 施 会对全球资 本市场产
生明显 影响 。
结合政 府宏 观政 策导 向和 实体经 济状 况分 析，2016 年债券 市场 仍有 投资 机会 ， 经济 数据 低 迷
将推动债市收 益率维持 低 位。权益市场 方面，经 济 复苏的强度与 政府政策 导 向的变化将 继续影响
市场整 体走 势和 风格 变化 。
对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基 金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工 作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的 风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2016 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规 范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 自基 金合 同生 效日 至本报 告期 末未 发生 利润 分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
-
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 平安银行 股 份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》
相关法律法规 的规定以 及 基金合同、托 管协议的 约 定，对本基金 基金管理 人 —中海基金 管理有限
公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，中海基 金 管理 有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2016 ）第 20746 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海安 鑫 宝1 号 保本 混合 型证券 投资 基金 份额 全体 持有人 ：
引言段 我们审 计了 后附 的中 海安 鑫宝1 号 保本 混合 型证 券 投资基 金 （ 以
下简称 安鑫 宝 1 号保 本混 合基金 ）财 务报 表， 包 括 2015 年 12
月31 日的 资产 负债 表 ，2015 年 度的 利润 表和 所有 者 权益 （基 金
净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是安鑫 宝 1 号 保本 混合 基 金的管 理人
中海基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括:(1) 按照
企业会 计准 则、 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 及中国 证券
监督管理委员会允许的基 金行业实务操作的有关规 定编制财务
报表 ， 并 使其 实现 公允 反 映；(2) 设计 、 执 行和 维护 必要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的审计 证据 。 选择 的审 计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包括 对
由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进行
风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关
的内部控制, 以 设 计 恰 当 的审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内部 控 制 的
有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用 会计政策的
恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列
报。
我们相信, 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的, 为 发表 审 计 意
见提供 了基 础。
审计意 见段 我们认 为, 安鑫宝1 号保 本 混合基 金财 务报 表在 所有 重大方 面按
照企业 会计 准则 、 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 及中 国证
券 监 督 管 理 委 员 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制,
公允反 映了 安鑫 宝1 号保 本混合 基金2015 年12 月31 日的 财务
状况以 及2015 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 安鑫 宝1 号保本 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 96,730,715.04 -
结算备 付金
234,439.90 -
存出保 证金
76,812.93 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 145,107,852.73 -
其中： 股票 投资
11,534,115.73 -
基金投 资
- -
债券投 资
133,573,737.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,355,491.80 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
243,505,312.40 -
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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应付管 理人 报酬
123,751.64 -
应付托 管费
20,625.27 -
应付销 售服 务费
61,875.81 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 84,778.20 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 50,000.00 -
负债合 计
341,030.92 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 238,602,520.44 -
未分配 利润 7.4.7.10 4,561,761.04 -
所有者 权益 合计
243,164,281.48 -
负债和 所有 者权 益总 计
243,505,312.40 -
注：1. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.019 元， 基金 份额 总额 238,602,520.44
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2015 年4 月3 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 安鑫 宝1 号保本 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年4 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 4 月 3 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
6,948,555.44 -
1.利息 收入
4,439,094.49 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,672,873.62 -
债券利 息收 入
2,486,893.15 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
279,327.72 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,535,316.96 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,001,323.42 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 511,261.94 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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股利收 益 7.4.7.16 22,731.60 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 974,143.99 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
2,386,794.40 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,084,442.44 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 180,740.39 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 542,221.15 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 435,990.42 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 143,400.00 -
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
4,561,761.04 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
4,561,761.04 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 安鑫 宝1 号保本 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
238,602,520.44 - 238,602,520.44
二、本期经营活动产生的
基金净值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 4,561,761.04 4,561,761.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
238,602,520.44 4,561,761.04 243,164,281.48
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下 列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海安 鑫 宝 1 号 保本 混合 型证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会
证监许 可[2015]391 号《 关于准 予中 海安 鑫 宝 1 号 保本混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》核 准，
由中海 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中海 安鑫 宝 1 号 保本 混 合
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 238,594,014.72 元 ；业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第 270 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《中 海安
鑫宝1 号保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2015 年 4 月 3 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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金份额 总额 为 238,602,520.44 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 8,505.72 份基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为中 海基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人 为 平安 银行 股份 有限 公司
根据《 中海 安鑫 宝 1 号保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 的第一 个保 本 周
期自《 基金 合同 》生 效之 日起 至 2 个 公历 年后 对应 日止。 如该 对应 日为 非工 作日或 不存 在对 应 日
期的，则保本 周期到期 日 顺延至下一个 工作日。 本 基金保本周 期 内不开放 申 购及赎回业 务。本基
金的第 一个 保本 周期 由瀚 华担保 股份 有限 公司 作为 保证人 。 本 基金 第一 个保 本 周期的 保证 范围 为：
在保本周期到 期日，基 金 份额持有人认 购并持有 到 期的基金份额 的可赎回 金 额加上其认 购并持有
到期的基金份 额的累计 分 红款项之和低 于其认购 保 本金额的差额 部分，保 证 期 间为基金 保本周期
到期日 起六 个月 。
根据《 中海 安鑫 宝 1 号保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 投资于 具有 良 好
流动性 的金 融工 具， 包括 国内依 法发 行上 市的 股票( 包括中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准
上市的 股票)、 债券 、 货币 市场工 具 、 权 证以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工
具。本基金投 资组合的 配 置比例为：股 票、权证 等 风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ，其 中
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的3%， 债 券、 货币 市场 工具 及资产 支持 证券 等固
定收益 资产 占基 金资 产的 比例不 低于 60% ， 在每 个 开放期 的前 3 个月 、开 放 期及开 放期 的后 3 个
月不受前述投 资组合比 例 的限制；在开 放期间， 持 有现金或投资 于到期日 在 一年以内的 政府债券
的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 在 保本 周期 内(保 本周 期到 期日 除外) ， 不受该 比例 的限 制。
本业绩 比较 基准 为：2 年 期银行 定期 存款 利率(税后)+2%
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 安鑫 宝 1 号 保本 混合 型证
券投资 基金 基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年 4 月3 日( 基金合 同生 效日)至 2015 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2015 年12 月31 日的 财务 状况以 及2015 年4 月3 日(基
金合同 生效 日) 至2015 年12 月31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年4 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2015 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
7.4.4.3.1 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目 前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表 中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
7.4.4.3.2 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
7.4.4.4.1 金 融资产或金 融负债于本基金 成为金融 工具合同的一方 时，于交 易日按公允价 值
在资产负债表 内确认。 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 ， 取得时发生 的相关交
易费用计入当 期损益； 支 付的价款中包 含已宣告 但 尚未发放的现 金股 利或 债 券起息日或 上次除息中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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日至购买日止 的利息， 应 当单独确认为 应收项目 。 应收款项和其 他金融负 债 的相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
7.4.4.4.2 以 公允价值计 量且其变动计入 当期损益 的金融资产按照 公允价值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
7.4.4.4.3 当 收取某项金 融资产现金流量 的合同权 利已终止或该金 融资产所 有权上几乎所 有
的风险和报酬 已转移时 ， 终止确认该金 融资产。 终 止确认的金融 资产的成 本 按移动加权 平均法于
交易日 结转 。
7.4.4.4.4 本基 金金 融工 具的成 本计 价方 法具 体 如 下：
7.4.4.4.4.1 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价，于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复
牌日， 冲减 股票 投资 成本 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
7.4.4.4.4.2 债 券投 资
买入证券交易 所交易的 债 券于成交日确 认为债券 投 资。债券投资 成本，按 成 交日应支付的 全
部价款 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 ；
买入 未上市债 券和银行 间 同业市场交易 的债券， 于 成交日确认为 债券投资 。 债券投资成本 ，
按实际成交价 款入账， 应 支付的相关交 易费用直 接 计入当期损益 。其中所 包 含的债券应 收利息单
独核算 ，不 构成 债券 投资 成本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限计 算
应收利 息， 并按 上述 会计 处理方 法核 算；
卖出证 券交 易所 交易 和银 行间同 业市 场交 易的 债券 均于成 交日 确认 债券 投资 收益；
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
7.4.4.4.4.3 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 ，按成交日应 支付 的全 部 价款扣除交易 费
用后入 账；
配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的权证， 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量，该等 权
证初始 成本 为零 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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7.4.4.4.4.4 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述 7.4.4.4.4.2 和 7.4.4.4.4.3 中 的相关 方法 进行
计算。
7.4.4.4.4.5 回 购协 议
基金持有的回 购协议（ 封 闭式回购）以 成本列示 ， 按实际利率（ 当实际利 率 与合同利率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最 近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
本基金 以上 述原 则确 定的 公允价 值进 行估 值， 本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
7.4.4.5.1 上市 证券 的估 值
7.4.4.5.1.1 交 易所 上市 的有价 证券 （包 括股 票、 权证等 ） ， 以其 估值 日在 证 券交易 所挂 牌的
收盘价估值； 估值日无 交 易的，且最近 交 易日后 经 济环境未发生 重大变化 ， 以最近交易 日的收盘
价估值；如最 近交易日 后 经济环境发生 了重大变 化 的，可参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变
化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值；
7.4.4.5.1.2 交易所上 市 实行净价交易的 债券按估 值日收盘价估值 ，估值日 没有交易的， 且
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 ，按最近 交 易日的收盘价 估值。如 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化的，可 参 考类似投资品 种的现行 市 价及重大变化 因素，调 整 最近交易市 价，确定中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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公允价 值；
7.4.4.5.1.3 交易所上 市 未实行净价交易 的债券按 估值日收盘 价减 去债券收 盘价中所含的 债
券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ，
按最近交易日 债券收盘 价 减去债券收盘 价中所含 的 债券应收利息 得到的净 价 进行估值。 如最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化的，可 参考类似 投 资品种的现行 市价及重 大 变化因素， 调整最近
交易市 价， 确定 公允 价值 ；
7.4.4.5.1.4 交易所上 市 不存在活跃市场 的有价证 券，采用估值技 术确定公 允价值，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
7.4.4.5.2 未上 市证 券的 估值
7.4.4.5.2.1 送股、转 增 股、公开增发新 股或配股 的股票，以其在 证券交易 所挂牌的同一 证
券估值 日的 估值 方法 估值 ，即依 照上 述7.4.4.5.1.1 和7.4.4.5.1.4 的 相关 方法进 行估 值 ；
7.4.4.5.2.2 首次公开 发 行未上市的股票 、债券和 权证，采用估值 技术确定 公允价值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
7.4.4.5.2.3 首次公开 发 行有明确锁定期 的股票， 同一股票在交易 所上市后 ，以其在证券 交
易所挂 牌的 同一 证券 估值 日的估 值方 法估 值， 即依 照上述 7.4.4.5.1.1 和 7.4.4.5.1.4 的 相关 方
法进行 估值 ；
7.4.4.5.2.4 非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 的估 值
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 低 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 高 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
7.4.4.5.3 因持 有股 票而 享有的 配股 权证 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 进行 估值；
7.4.4.5.4 全 国银行间债 券市场交易的债 券等固定 收益品种，采用 估值技术 确定公允价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公 允价 值的 情况 下， 按成 本估值 ；
7.4.4.5.5 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 7.4.4.5.1 中的 相关 方法进 行估 值；
7.4.4.5.6 同一 债券 同时 在两个 或两 个以 上市 场交 易的， 按债 券所 处的 市场 分别估 值；
7.4.4.5.7 如 有确凿证据 表明按上述方法 进行估值 不能客观反映其 公允价值 的，基金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ； 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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7.4.4.5.8 相 关法律法规 以及监管部门有 强制规定 的，从其规定。 如有新增 事项，按国家 最
新规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。每 份基金 份额 面值 为1.00 元。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占 基金 净值 比例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/( 累 计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较 小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
基金管 理人 的管 理人 报酬 根据《 中海 安鑫 宝 1 号保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规 定
按基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 逐日 计提 。
基金托 管人 的托 管费 根据 《中海 安鑫 宝 1 号保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 按 基
金资产 净值 的0.1% 的年 费 率逐日 计提 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 10 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红， 不进 行红 利再 投资；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2)对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行 股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值 计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的 债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公 允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：7.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
7.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 59 页
7.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣 代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
7.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 96,730,715.04 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 96,730,715.04 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,836,760.72 11,534,115.73 697,355.01
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 23,286,722.25 23,326,737.00 40,014.75
银行间 市场 110,010,225.77 110,247,000.00 236,774.23
合计 133,296,948.02 133,573,737.00 276,788.98
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 144,133,708.74 145,107,852.73 974,143.99 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 59 页
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买入 返售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 14,374.76 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 105.50 -
应收债 券利 息 1,340,976.94 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 34.60 -
合计 1,355,491.80 -
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 33 页 共 59 页
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 82,868.20 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,910.00 -
合计 84,778.20 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预 提费 用 50,000.00 -
合计 50,000.00 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 238,602,520.44 238,602,520.44
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 238,602,520.44 238,602,520.44
注：本 基金 截 止2015 年12 月 31 日 尚在 第一 个保 本 周期内 ，处 于封 闭期 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 34 页 共 59 页
本期利 润 3,587,617.05 974,143.99 4,561,761.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,587,617.05 974,143.99 4,561,761.04
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 3 日(基 金合 同生效
日) 至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 498,128.36 -
定期存 款利 息收 入 1,167,708.34 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,004.89 -
其他 1,032.03 -
合计 1,672,873.62 -
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日(基 金合
同生效 日) 至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 145,071,681.54 -
减：卖 出股 票成 本总 额 144,070,358.12 -
买卖股 票差 价收 入 1,001,323.42 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月3 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债 511,261.94 - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 59 页
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 511,261.94 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月3 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
45,715,348.40 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
43,785,312.80 -
减：应 收利 息总 额 1,418,773.66 -
买卖债 券差 价收 入 511,261.94 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 36 页 共 59 页
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益－ 其他 投资 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 3 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,731.60 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 22,731.60 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月3 日( 基金 合
同生效 日) 至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 974,143.99 -
——股票 投资 697,355.01 -
—— 债 券投 资 276,788.98 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 974,143.99 -
7.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 其他收 入。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 37 页 共 59 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
434,065.42 -
银行间 市场 交易 费用 1,925.00 -
合计
435,990.42 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日( 基金 合同 生
效日) 至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 -
信息披 露费 90,000.00 -
其他 400.00 -
帐户服 务费 3,000.00
合计 143,400.00 -
7.4.7.21 分 部报 告
-
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披 露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
平安银 行股 份有 限公 司（ “ 平安 银行 ”） 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 38 页 共 59 页
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金均 未发 生应 支付关 联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,084,442.44 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.60% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 59 页
项目
本期
2015 年4 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
180,740.39 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年4 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 124,299.80
平安银 行 0.00
国联证 券 0.00
合计 124,299.80
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
注：基 金销 售费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .3%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 销售 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金销 售费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收 入
单位： 人民 币元 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 59 页
关联方
名称
本期
2015 年4 月3 日( 基金 合同 生效日)至
2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行 96,730,715.04 498,128.36 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债流
通受限
100.00 100.00 1,400 140,000.00 140,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300036
超图
软件
2015 年10 月30 日
重大事
项停牌
43.18 2016 年1 月15 日 35.11 44,000 1,366,080.00 1,899,920.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因 此无 抵押 债券 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 固定收益部 管理办法》 、 《 中海基金债 券库管理 制度 》等一系列 相应的 制
度和流程来控 制此类风 险 ，并设定适当 的风险阀 值 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及 信息系统
持续实 时监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行平安银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清 算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
60,129,000.00 - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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A-1 以下
0.00 -
未评级
50,118,000.00 -
合计
110,247,000.00 -
注：本 期末 按短 期信 用评 级为“ 未评 级” 的债 券为 上清所 超短 融。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
0.00 -
AAA 以下
23,326,737.00 -
未评级
0.00 -
合计
23,326,737.00 -
注：本 期末 按长 期信 用评 级为“AAA 以下 ”债 券投 资明细 为：AA+ 级债 券投 资10,842,744.00 元；
AA 级 债券 投资12,483,993.00 元。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% 。本基 金所 持大部分证券 在证券
交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ， 因 此除附 注7.4.12 中 列示 的 部分基 金资 产流 通暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期 日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2015
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
96,730,715.04 - - - - - 96,730,715.04
结算
备付
金
234,439.90 - - - - - 234,439.90
存出
保证
金
76,812.93 - - - - - 76,812.93
交易
性金
融资
产
- 20,042,000.00 101,217,837.00 12,173,900.00 140,000.00 11,534,115.73 145,107,852.73
应收
利息
- - - - - 1,355,491.80 1,355,491.80
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
97,041,967.87 20,042,000.00 101,217,837.00 12,173,900.00 140,000.00 12,889,607.53 243,505,312.40
负债
应付
管理
- - - - - 123,751.64 123,751.64 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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人报
酬
应付
托管
费
- - - - - 20,625.27 20,625.27
应付
销售
服务
费
- - - - - 61,875.81 61,875.81
应付
交易
费用
- - - - - 84,778.20 84,778.20
其他
负债
- - - - - 50,000.00 50,000.00
负债
总计
- - - - - 341,030.92 341,030.92
利率
敏感
度缺
口
97,041,967.87 20,042,000.00 101,217,837.00 12,173,900.00 140,000.00 12,548,576.61 243,164,281.48
上年
度末
2014
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 239,747.86 -
利率上 升 25 个 基点 -238,473.69
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略， 通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产比例 为基 金总 资产 的 0%-40% ， 债 券、 货币 市场 工 具等安 全资 产占 基金 资产 的比 例60%-100%，其
中其中基金保 留的现金 或 投资于到期日 在一年以 内 的 政府债券的 比例合计 不 低于基金资 产净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 11,534,115.73 4.74 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,534,115.73 4.74 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
+5% 576,705.79 -
-5% -576,705.79
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以95% 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对VaR 值 （不足100 个交 易日 不予
计算） 。
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2014 年 12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR （%） 0.13 -
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i)各层 次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 9,634,195.73 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 135,473,657.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 11,534,115.73 4.74
其中： 股票 11,534,115.73 4.74
2 固定收 益投 资 133,573,737.00 54.85
其中： 债券 133,573,737.00 54.85
资产 支持 证券 - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 96,965,154.94 39.82
7 其他各 项资 产 1,432,304.73 0.59
8 合计 243,505,312.40 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 880,688.80 0.36
B
采矿业 - -
C
制造业 5,662,885.64 2.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,193,831.33 0.49
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,601,263.00 1.07
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 448,000.00 0.18
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 747,446.96 0.31
S
综合 - -
合计 11,534,115.73 4.74
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300036 超图软 件 44,000 1,899,920.00 0.78
2 600576 万家文 化 43,907 1,193,831.33 0.49
3 002172 澳洋科 技 79,200 1,178,496.00 0.48
4 300458 全志科 技 9,400 1,118,600.00 0.46
5 002098 浔兴股份 71,584 1,106,688.64 0.46
6 002086 东方海 洋 29,753 880,688.80 0.36
7 002036 汉麻产 业 25,600 788,480.00 0.32
8 600136 道博股 份 11,986 747,446.96 0.31
9 300398 飞凯材 料 9,300 740,094.00 0.30
10 000700 模塑科 技 30,100 730,527.00 0.30
11 300299 富春通 信 14,900 701,343.00 0.29
12 002712 思美传 媒 3,500 448,000.00 0.18
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603686 龙马环 卫 5,898,562.00 2.43
2 300431 暴风科 技 4,568,580.00 1.88
3 600271 航天信 息 3,962,657.00 1.63
4 300245 天玑科 技 3,837,005.92 1.58
5 002123 荣信股 份 2,895,399.00 1.19
6 600170 上海建 工 2,781,367.54 1.14
7 603989 艾华集 团 2,774,515.00 1.14
8 300036 超图软 件 2,580,388.00 1.06
9 002030 达安基 因 2,383,540.40 0.98
10 300178 腾邦国 际 2,339,078.00 0.96
11 000700 模塑科 技 2,331,623.00 0.96
12 002659 中 泰桥 梁 2,328,561.54 0.96
13 002245 澳洋顺 昌 2,321,870.74 0.95
14 600836 界龙实 业 2,280,013.00 0.94 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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15 300030 阳普医 疗 2,228,342.17 0.92
16 000728 国元证 券 2,201,197.11 0.91
17 002086 东方海 洋 2,173,848.42 0.89
18 600282 南钢股 份 2,106,867.00 0.87
19 300049 福瑞股 份 2,089,810.00 0.86
20 300273 和佳股 份 2,060,598.00 0.85
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603686 龙马环 卫 6,446,613.00 2.65
2 600271 航天信 息 4,193,112.00 1.72
3 300431 暴风科 技 4,034,661.00 1.66
4 300245 天玑科 技 3,826,760.26 1.57
5 600170 上海建 工 3,137,210.90 1.29
6 002123 荣信股 份 3,070,591.54 1.26
7 603989 艾华集 团 2,720,387.24 1.12
8 300016 北陆药 业 2,641,861.60 1.09
9 300178 腾邦国 际 2,524,657.40 1.04
10 300030 阳普医 疗 2,482,965.00 1.02
11 300049 福 瑞股 份 2,383,563.28 0.98
12 002030 达安基 因 2,273,643.80 0.94
13 300273 和佳股 份 2,266,923.20 0.93
14 600282 南钢股 份 2,208,050.00 0.91
15 300109 新开源 2,202,325.00 0.91
16 002659 中泰桥 梁 2,136,946.09 0.88
17 600836 界龙实 业 2,084,561.10 0.86
18 002245 澳洋顺 昌 2,084,414.57 0.86
19 000733 振华科 技 1,997,978.40 0.82
20 300367 东方网 力 1,920,546.85 0.79
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 59 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 154,907,118.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 145,071,681.54
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 23,186,737.00 9.54
5 企业短 期融 资券 110,247,000.00 45.34
6 中期票 据 - -
7 可转债 140,000.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 133,573,737.00 54.93
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599567 15 奇瑞
SCP004
100,000 10,040,000.00 4.13
2 041553031 15 沪 豫园
CP001
100,000 10,031,000.00 4.13
3 041562062 15 宁 中北
CP001
100,000 10,030,000.00 4.12
3 041559075 15 福 州城 投
CP002
100,000 10,030,000.00 4.12
4 041559076 15 武 国资
CP003
100,000 10,029,000.00 4.12
4 011599721 15 浦 路桥
SCP002
100,000 10,029,000.00 4.12
5 041556040 15 大 宁资 产 100,000 10,028,000.00 4.12 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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CP001
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,812.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利息 1,355,491.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,432,304.73
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300036 超图软 件 1,899,920.00 0.78 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,406 25,367.06 50,001,375.00 20.96% 188,601,145.44 79.04%
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 59 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人 员
持有本 基金
127,008.18 0.0532%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
238,602,520.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份 额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 238,602,520.44
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人免去 俞忠 华先 生副 总经 理职务 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 59 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计费 50,000.00 元 ，截 至 2015 年 12 月 31 日暂 未支付 。该 事务 所已 为本 基金提 供审 计服 务 的
连续年 限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - - 61,936.72 - -
招商证券 1 - - 195,682.23 - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内本 基金 租用券 商 交 易单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 59 页
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和 与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海安 鑫 宝 1 号保 本混 合 型证券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
证券日 报
2015 年 4 月 4 日
2
中 海基 金关于 旗下 基 金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
证券日 报
2015 年 6 月 13 日
3
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
证券日 报
2015 年 6 月 19 日
4 中海基 金管 理有 限公 司澄 清公告 证券日 报 2015 年 6 月 27 日
5
中海安 鑫 宝 1 号保 本混 合 型证券
投 资基 金半年 度最 后一日净 值公
告
证券日 报
2015 年 7 月 1 日
6
关 于在 中海基 金官 方京东店 开展
直销业 务的 公告
证券日 报
2015 年 7 月 3 日
7
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
证券日 报
2015 年 7 月 16 日
8 中海安 鑫 宝 1 号保 本混 合 型证券 证券日 报 2015 年 7 月 20 日 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 59 页
投资基 金2015 年第2 季 度 报告
9
中海安 鑫 宝 1 号保 本混 合 型证券
投资基 金2015 年半 年度 报 告
中海基 金网 站
2015 年 8 月 26 日
10
中海安 鑫 宝 1 号保 本混 合 型证券
投 资 基金 2015 年 半 年度报 告 摘
要
证券日 报
2015 年 8 月 26 日
11
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
证券日 报
2015 年 10 月 20 日
12
中海安 鑫 宝 1 号保 本混 合 型证券
投资基 金2015 年第3 季 度 报告
证券日 报
2015 年 10 月 24 日
13
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
证券日 报
2015 年 11 月 7 日
14
中 海基 金管理 有限 公司关于 开通
中信银 行卡 （借 记卡 ） 、 大 连银行
卡 （借 记卡） 、 广 发银 行卡 （借记
卡）网 上直 销业 务的 公告
证券日 报
2015 年 11 月 13 日
15
中海安 鑫 宝 1 号保 本混 合 型证券
投 资基 金更 新招 募说 明书（2015
年第1 号）
中海基 金网 站
2015 年 11 月 14 日
16
中海安 鑫 宝 1 号保 本混 合 型证券
投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2015 年第 1 号）
证券日 报
2015 年 11 月 14 日
17
中 海基 金管理 有限 公司关于 董事
变更的 公告
证券日 报
2015 年 11 月 27 日
18
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加诺亚 正行 （上海） 基金
销 售投 资顾问 有限 公司费率 优惠
活动的 公告
证券日 报
2015 年 11 月 30 日 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 59 页
19
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与京东 基金 费率优惠 活动
的公告
证券日 报
2015 年 12 月 4 日
20
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加上海 利得 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
证券日 报
2015 年 12 月 7 日
21
中 海基 金管理 有限 公司关于 提请
投 资者 及时更 新已 过期身份 证件
或者身 份证 明文 件的 公告
证券日报
2015 年 12 月 8 日
22
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与平安 银行 股份有限 公司
基 金申 购及定 期定 额投资费 率优
惠活动 的公 告
证券日 报
2015 年 12 月 31 日
23
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金调 整开 放时 间的 公告
证券日 报
2015 年 12 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 注册 募 集中海 安鑫 宝1 号保 本混 合型证 券投 资基 金的 文件
2 、中 海安 鑫宝1 号 保本 混 合型证 券投 资基 金合 同
3 、中 海安 鑫宝1 号 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
4 、中 海安 鑫宝1 号 保本 混 合型证 券投 资基 金财 务报 表及 报 表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 59 页
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2016 年 3 月25 日
