中 海 积 极 收益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 农业银行 ”) 根据本基金 合 同 规 定 ， 于
2016 年 3 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
12.1 备查 文件 目 录 .......................................................................................................................... 69
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 70
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 70
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海积 极收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 中海积 极收 益混 合
基金主 代码 000597
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 26 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,013,028,000.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 充 分重 视本 金长 期安 全的 前 提下 ，力 争为 基金 份额
持有人 创造 积极 收益 。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本 基 金基 于对 国内 外宏 观经 济 走势 、财 政货 币政 策分
析 判 断， 采取 自上 而下 的分 析 方法 ，比 较不 同证 券子
市 场 和金 融产 品的 收益 及风 险 特征 ，动 态确 定基 金资
产在固 定收 益类 和权 益类 资产的 配置 比例 。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
3、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本 基 金投 资中 小企 业私 募债 券 ，基 金管 理人 将根 据审
慎 原 则， 制定 严格 的投 资决 策 流程 、风 险控 制制 度和
信 用 风险 、流 动性 风险 处置 预 案， 并经 董事 会批 准，
以防范 信用 风险 、流 动性 风险等 各种 风险 。
4、股 票投 资策 略
本基金股 票 投 资 主 要 采 用 定 量 与 定 性 的 方 式 精 选 股
票。
（1） 定量 方式
本 基 金主 要通 过现 金股 息率 、3 年 平均 分红 额等 指标
进行综 合评 价以 反映 上市 公司过 去分 红强 度、 持续 性、
稳 定 性及 分红 投资 回报 。同 时 通过 对经 营能 力、 盈利
能 力 、负 债情 况等 财务 指标 的 分析 ，判 断企 业未 来的中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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分 红 能力 及意 愿， 从而 精选 出 现金 股息 率高 、分 红潜
力强的 优质 上市 公司 。
（2） 定性 方式
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法， 综合 考察 评估 公司
的 核 心竞 争优 势， 重点 投资 具 有较 高进 入壁 垒、 在行
业 中 具备 比较 优势 的公 司， 并 坚决 规避 那些 公司 治理
混 乱 、管 理效 率低 下的 公司 ， 以确 保最 大程 度地 规避
投资风 险。 本基 金管 理人 重点考 察上 市公 司的 竞争 优
势 包 括： 公司 管理 竞争 优势 、 技术 或产 品竞 争优 势、
品牌竞 争优 势、 规模 优势 等方面 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的中 等风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 黄鹏 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年5 月26 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
2013 年
本期已 实现 收益 267,192,946.41 25,210,591.92 -
本期利 润 272,751,448.52 27,699,591.32 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0758 0.0410 -
本期加 权平 均净 值利 润率 6.95% 4.04% -
本期基 金份 额净 值增 长率 5.73% 4.80% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 284,911,626.43 17,863,036.39 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0946 0.0483 -
期末基 金资 产净 值 3,339,378,459.73 388,048,830.38 -
期末基 金份 额净 值 1.108 1.048 -
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 10.80% 4.80% -
注1 ： 本基 金合 同于2014 年 5 月26 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 三 个月 0.82% 0.05% 0.85% 0.01% -0.03% 0.04%
过去六 个月 0.82% 0.06% 1.79% 0.01% -0.97% 0.05% 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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过去一 年 5.73% 0.07% 4.00% 0.01% 1.73% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
10.80% 0.11% 7.10% 0.01% 3.70% 0.10%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2014 年5 月26 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月 31 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：上 图 中 2014 年度 是 指 2014 年5 月 26 日( 基金 合同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份 额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 30 只。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 优 势
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 安 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 安 鑫
宝 1 号保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 中
海 顺 鑫 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2014 年 5 月
26 日
- 12 年
刘俊先
生 ， 复 旦
大 学 金 融
学 专 业 博
士 。 历 任
上 海 申 银
万 国 证 券
研 究 所 有
限 公 司 策
略 研 究 部
策 略 分 析
师 、 海 通
证 券 股 份
有 限 公 司
战 略 合 作
与 并 购 部
高 级 项 目
经理。
2007 年 3
月 进 入 本
公司工
作 ， 曾 任
产 品 开 发
总监。
2010 年 3
月至 2015
年 8 月任
中 海 稳 健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年 6
月 至 今 任
中 海 优 势
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 7中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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月 至 今 任
中 海 安 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2014 年 5
月 至 今 任
中 海 积 极
收 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 4
月 至 今 任
中 海 安 鑫
宝 1 号保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2015 年12
月 至 今 任
中 海 顺 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在 获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进 行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2015 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2015 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模 拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年全 年宏 观经 济表 现 较疲弱 。 全 年 GDP 增 长仅 为 6.9% 。 季 度和 月度 的高 频经济 数据 如工
业增加 值、 固定 资产 投资 等数据 都非 常低 迷， 物价 数据持 续处 于较 低区 间。
经济低 迷背 景下 ，全 年政 府财政 政策 和货 币政 策均 有所动 作， 以推 动经 济增 长。
稳增长政策在 多方面发 力 。上半年时地 产行业政 策 出现重大调整 ：二套房 的 首付比例从六 成
降至四 成， 同时 二手 房的 营业税 从之 前满 5 年 免征 调整为 满 2 年免 征。 国家 发改委 发布 《对 发 改
办 财 金[2015]1327 号 文 件 的 补 充 说 明 》 ， 正 式 放 开 城 投 债 借 新 还 旧 。 下 半 年 时 国 务 院 发 布 国 发
（2015 ）51 号文《 国 务院 关于调整和完 善固定资 产 投资项目资本 金制度的 通 知》 ，通知下调 部分
行业固 定资 产 投 资项 目的 资本金 比 例 5%-10% 。 城 市 地下综 合管 廊、 城市 停车 场项目 ， 以 及经 国务
院批准的核电 站等重大 建 设项目，可以 在规定最 低 资本金比例基 础上适当 降 低。新兴产 业方面，
两会期间李克 强总理在 政 府工作报告中 提出 “互 联 网＋ ” 行动计 划，推动 移 动互联网、 云计算、
大数据、物联 网等新一 代 互联网技术与 各行各业 结 合，促进电子 商务、工 业 互联网和互 联网金融
等新兴 业态 发展 。
货币政策方面 ，央行全 年 连续下调存贷 款基准利 率 和各类金融机 构人民币 存 款准备金率。 同
时央行 还通 过降 低逆 回购 利率等 多种 方式 向市 场注 入流动 性， 降低 社会 融资 成本， 推动 经济 复 苏 。
除了传统的财 政和货币 政 策外，政府决 策层也提 出 了进行供给侧 改革的理 念 。习近平总书 记
在中央财经领 导小组会 议 上强调，在适 度扩大总 需 求的同时，着 力加强供 给 侧结构性改 革。李克中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 14 页 共 70 页
强总理 在主 持召 开 “十 三 五” 《规 划纲 要 》 编 制工 作 会议时 再次 强调 ， 要在 供 给侧和 需求 侧两 端发
力促进产业迈 向中高端 。 年底的中央经 济工作会 议 提出明年经济 社会发展 特 别是结构性 改革任务
十分繁重，战 略上要坚 持 稳中求进、把 握好节奏 和 力度，战术上 要抓住关 键 点，主要是 抓好去产
能、去库存、 去杠杆、 降 成本、补短板 五大任务 。 一是积极稳妥 化解产能 过 剩；二是帮 助企业降
低成本 ；三 是化 解房 地产 库存； 四是 扩大 有效 供给 ；五是 防范 化解 金融 风险 。
债券市场方面 ，经济数 据 下滑及资金宽 松全年推 动 长期利率债收 益率下行 ， 但是影响逐渐 变
弱。权益市场 方面，对 于 改革和转型的 预期推动 创 业板为代表的 中小市值 成 长股在上半 年上涨明
显。但是临 近半年末 时， 涨幅过多后 的调整要 求,叠 加大量投资 者去杠杆 的需 求,使得市场 短期内
出现急 剧下 跌。 三季 度后 权益市 场出 现反 弹， 但是 年底时 美联 储加 息预 期和 人民币 贬值 预期,对于
境内人 民币 资产 价格 产生 负面 压 力。
上半年内整体 操作平稳 ， 股票资产仓位 整体平稳 ， 积极参与新股 一级市场 申 购。上半年权 益
市场调 整时 ，降 低了 股票 资产仓 位。 下半 年市 场反 弹开始 后， 股票 资产 仓位 有所增 加。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.108 元( 累计净 值 1.108 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为5.73% ， 高于 业绩比 较基 准 1.73 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 经 济预 计继 续在底 部徘 徊 ， 短 期难 以 出现强 势回 升 。 物 价水 平 将保持 低位 。 政
策方面，将继 续关注财 政 政策稳增长的 效果和货 币 政策宽松的节 奏和力度 。 经济结构调 整与转型
仍然是社会关 注的主题 ， 因此供给侧改 革 推进的 力 度和效果将非 常重要。 海 外经济体特 别是美国
的复苏速度对 全球经济 格 局会产生重要 影响。美 联 储和欧元区货 币政策措 施 会对全球资 本市场产
生明显 影响 。
结合政 府宏 观政 策导 向和 实体经 济状 况分 析，2016 年债券 市场 仍有 投资 机会 ， 经济 数据 低 迷
将推动债市收 益率维持 低 位。权益市场 方面，经 济 复苏的强度与 政府政策 导 向的变化将 继续影响
市场整 体走 势和 风格 变化 。
对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 15 页 共 70 页
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作 情况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下 几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工 的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2016 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政 策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 在本报 告期 未进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管中海积 极收益灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的过程中，本 基金托管 人 中国农业银行 股
份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》相关法 律 法规的规定以 及《中海 积 极收益灵活 配置混合
型证券投资 基金基金 合同》 、 《中海积极 收益灵活 配置 混合型证券 投资基金 托管 协议》的约 定，对
中海积 极收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金管 理人 —中海 基金 管理 有限 公 司 2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日 基金 的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履行
了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 除2015 年9 月8 日至9 月21 日， 中海 积极收 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金，
连续 10 个 交易 日， 存放 在 本基金 托管 行除 外的 具有 基金托 管资 格的 同一 商业 银行 （北 京银 行） 的
存款比例超过 基金资产 净 值的 30%。 中海基金 管理 有限公司在中 海积极收 益 灵活配置混合 型证券
投资基金的投 资运作、 基 金资产 净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用 开支及利
润分配等问题 上，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《 证券投资
基金法 》等 有关 法律 法规 ，在各 重要 方面 的运 作严 格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的中 海积极收 益 灵活配置混 合型证券
投资基金年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组 合 报告等信中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20724 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海积 极收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金份 额全 体持有 人：
引言段 我们审计了后附的中海积 极收益灵活配置混合型证 券投资基金
(以下 简称 “中 海积 极收 益 基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2015 年12
月 31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 海 积 极 收 益 基 金 的 基 金 管 理 人
中海基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包 括 评 价 管 理 层选 用 会 计 政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述中海积极 收益基金的财务报表在所 有重大方面中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公 允反 映了 中海 积极 收 益基金 2015 年12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 积极 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,945,140,165.68 173,261,277.52
结算备 付金
406,034.34 1,504,911.71
存出保 证金
289,117.66 102,977.76
交易性 金融 资产 7.4.7.2 125,264,093.72 140,875,123.92
其中： 股票 投资
33,633,333.12 25,027,337.92
基金投 资
- -
债券投 资
91,630,760.60 115,847,786.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,288,602,284.30 70,000,425.00
应收证 券清 算款
943,834.61 1,462,221.49
应收利 息 7.4.7.5 3,214,331.55 2,160,596.56
应收股 利
- -
应收申 购款
- 1,003.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,363,859,861.86 389,368,537.47
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 494,343.87
应付赎 回款
20,162,776.87 105,020.10
应付管 理人 报酬
2,471,237.91 268,075.97
应付托 管费
772,261.85 83,773.76
应付销 售服 务费
772,261.85 83,773.76
应付交 易费 用 7.4.7.7 190,863.65 214,719.63
应交税 费
- -
应付利息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 112,000.00 70,000.00
负债合 计
24,481,402.13 1,319,707.09
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,013,028,000.03 370,185,793.99
未分配 利润 7.4.7.10 326,350,459.70 17,863,036.39
所有者 权益 合计
3,339,378,459.73 388,048,830.38
负债和 所有 者权 益总 计
3,363,859,861.86 389,368,537.47
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.108 元 ，基 金份 额总额 3,013,028,000.03
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 积极 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年5 月26 日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
325,214,638.77 34,208,817.83
1.利息 收入
43,340,243.99 10,048,238.63
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 23,156,133.97 3,134,990.38
债券利 息收 入
8,081,908.49 2,367,273.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,102,201.53 4,545,974.77
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
272,750,468.51 21,670,047.79
其中： 股票 投 资 收益 7.4.7.12 263,044,165.87 15,338,933.92
基金投 资收 益
- - 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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债券投 资收 益 7.4.7.13 9,575,908.56 5,268,335.93
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 130,394.08 1,062,777.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 5,558,502.11 2,488,999.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 3,565,424.16 1,532.01
减： 二、费用
52,463,190.25 6,509,226.51
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 30,613,417.26 3,277,640.45
2．托 管费 7.4.10.2.2 9,566,692.81 1,024,262.66
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 9,566,692.81 1,024,262.66
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,145,869.47 855,530.61
5．利 息支 出
65,600.48 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
65,600.48 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 504,917.42 327,530.13
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
272,751,448.52 27,699,591.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
272,751,448.52 27,699,591.32
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 变动 表
会计主 体： 中海 积极 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
370,185,793.99 17,863,036.39 388,048,830.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 272,751,448.52 272,751,448.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
2,642,842,206.04 35,735,974.79 2,678,578,180.83
其中：1. 基 金申 购款 16,251,832,909.64 1,368,865,239.92 17,620,698,149.56 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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2. 基金 赎回 款 -13,608,990,703.60 -1,333,129,265.13 -14,942,119,968.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,013,028,000.03 326,350,459.70 3,339,378,459.73
项目
上年度可比期间
2014 年 5 月 26 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
863,488,337.33 - 863,488,337.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,699,591.32 27,699,591.32
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-493,302,543.34 -9,836,554.93 -503,139,098.27
其中：1. 基 金申 购款 10,205,694.61 473,649.43 10,679,344.04
2. 基金 赎回 款 -503,508,237.95 -10,310,204.36 -513,818,442.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
370,185,793.99 17,863,036.39 388,048,830.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海积极收益 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2014] 288 号 督管理 委员 会《 关于 核准 中海积 极收 益灵 活
配置混 合型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 中 海基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《中 海 积极收益灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 公开募集。 本基金为中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 22 页 共 70 页
契约型 证券 投资 基金 ， 存 续期限 不定 。 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集863,464,464.45
元，经 江苏 公证 天业 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 苏公[2014]B061 号 验资 报 告予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 中 海积极 收益 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 5
月 26 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 863,488,337.33 份基 金 份额。 认购 资金 利
息折 合 23,872.68 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为中 海基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为 中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小
板、 创 业板 及其 他中 国证 监会核 准上 市的 股票)等 权 益类资 产、 债券 等固 定收 益类资 产以 及法 律法
规或中国证 监会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基金的 投资组
合比例为：投 资于股票 的 比例占基金资 产的 0-95% ；持有的现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金 业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率（税 后）+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 海基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 积极 收益灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。 比较 财务报 表的 实际
编制期 间 为2014 年5 月26 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月31 日止 期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 23 页 共 70 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交 易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于 本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 24 页 共 70 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉 情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准 金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 处置价格 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利 息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基 金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 26 页 共 70 页
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2)对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行 股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的 债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公 允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 27 页 共 70 页
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利 差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20%的个 人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 1,945,140,165.68 173,261,277.52
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - - 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 28 页 共 70 页
合计： 1,945,140,165.68 173,261,277.52
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 24,488,905.71 33,633,333.12 9,144,427.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 72,732,007.70 71,604,760.60 -1,127,247.10
银行间 市场 19,995,678.80 20,026,000.00 30,321.20
合计 92,727,686.50 91,630,760.60 -1,096,925.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 117,216,592.21 125,264,093.72 8,047,501.51
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 23,327,596.02 25,027,337.92 1,699,741.90
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 54,601,411.65 54,582,786.00 -18,625.65
银行间 市场 60,457,116.85 61,265,000.00 807,883.15
合计 115,058,528.50 115,847,786.00 789,257.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 138,386,124.52 140,875,123.92 2,488,999.40
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 70 页
买入返 售证 券_ 银行 间 1,288,602,284.30 -
合计 1,288,602,284.30 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
70,000,425.00 -
合计 70,000,425.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 443,760.60 23,004.25
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 182.70 677.20
应收债 券利 息 2,691,363.74 2,109,968.67
应收买 入返 售证 券利 息 78,894.41 26,900.04
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 130.10 46.40
合计 3,214,331.55 2,160,596.56
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 无其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 124,929.42 208,477.34
银行间 市场 应付 交易 费用 65,934.23 6,242.29
合计 190,863.65 214,719.63
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 70 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 112,000.00 70,000.00
合计 112,000.00 70,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 370,185,793.99 370,185,793.99
本期申 购 16,251,832,909.64 16,251,832,909.64
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -13,608,990,703.60 -13,608,990,703.60
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,013,028,000.03 3,013,028,000.03
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,187,916.62 -1,324,880.23 17,863,036.39
本期利 润 267,192,946.41 5,558,502.11 272,751,448.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,469,236.60 37,205,211.39 35,735,974.79
其中： 基金 申购 款 1,261,427,511.07 107,437,728.85 1,368,865,239.92
基金赎 回款 -1,262,896,747.67 -70,232,517.46 -1,333,129,265.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 284,911,626.43 41,438,833.27 326,350,459.70
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 70 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
2014 年5 月26 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 18,656,742.07 1,061,209.76
定期存 款利 息收 入 3,981,250.00 1,998,055.56
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 46,129.26 75,118.24
其他 472,012.64 606.82
合计 23,156,133.97 3,134,990.38
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月 26 日( 基金
合同生 效日)至2014 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 853,613,880.20 279,919,934.30
减：卖 出股 票成 本总 额 590,569,714.33 264,581,000.38
买卖股 票差 价收 入 263,044,165.87 15,338,933.92
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年5月26 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
9,575,908.56 5,268,335.93
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 9,575,908.56 5,268,335.93
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年5月26 日( 基金 合
同生效 日) 至2014 年12 月31
日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 70 页
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,854,910,644.60 172,978,312.10
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,789,152,620.48 166,046,075.40
减：应 收利 息总 额 56,182,115.56 1,663,900.77
买卖债 券差 价收 入 9,575,908.56 5,268,335.93
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 70 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 130,394.08 1,062,777.94
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 130,394.08 1,062,777.94
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合 同
生效日)至2014 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 5,558,502.11 2,488,999.40
—— 股 票投 资 7,444,685.51 1,699,741.90
—— 债 券投 资 -1,886,183.40 789,257.50
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 5,558,502.11 2,488,999.40
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 3,552,571.72 345.57
转出基 金补 偿收 入 12,852.44 1,186.44
合计 3,565,424.16 1,532.01
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 100% 归 入基 金资 产 。
2. 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 ， 其 中 转 出 基 金 的 赎 回 费 的
100%归 入转 出基 金的 基金 资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 70 页
交易所 市场 交易 费用
2,134,619.47 853,605.61
银行间 市场 交易 费用
11,250.00 1,925.00
合计
2,145,869.47 855,530.61
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年12 月 31 日
审计费 用 112,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 230,000.00
银行费 用 56,404.42 21,470.13
上清 所CA 证书 费 200.00 -
帐户服 务费 36,060.00 6,000.00
其他 253.00 60.00
合计 504,917.42 327,530.13
7.4.7.21 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构、 注册登 记机 构 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 70 页
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 74,063,437.73 5.89% 69,951,604.56 12.62%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年5月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 77,418,142.70 37.90% 50,012,980.25 26.69%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 70 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 2,587,100,000.00 39.75% 2,880,000,000.00 28.18%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 67,427.39 5.88% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年5月26 日( 基金 合同 生效日)至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 63,684.98 12.63% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人 与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,613,417.26 3,277,640.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
311,034.87 107,210.81
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .80% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 70 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,566,692.81 1,024,262.66
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 9,441,913.29
中国农 业银 行 16,337.91
国联证 券 4,748.09
合计 9,462,999.29
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 862,113.34
中国农 业银 行 50,224.47
国联证 券 34,246.37
合计 946,584.18
注：支 付基 金销 售机 构的 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 A 类 基金 份额 基金 资产净 值 0.25%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给中 海 基金公司，再 由中海基 金 公司计算并 支付给各
基金销 售机 构。 其计 算公 式为： 日销 售服 务费=前一日 A 类 基金 份额 基金 资产 净值 X 0.25% / 当
年天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期内 未与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 70 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年5 月26 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 1,945,140,165.68 18,656,742.07 173,261,277.52 1,061,209.76
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债流
通受限
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 属 于证券投资基 金中的中 等 风险品种，其 预期风险 和 预期收益水平 低
于股票型基金 ，高于债 券 型基金和货币 市场基金 。 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务 风险主要
包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 管 理 人制定了《 中海基金 投 资决策委员 会议事规
则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权限 管 理办法》 、 《中 海基金研 究 管理办法》 、 《 中海基
金股票库管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风险 ，并设定 适 当的风险阀 值及内部
控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情 况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行农业银行， 因而与该 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以 分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
0.00 20,013,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
50,078,671.00 50,885,630.00
合计
50,078,671.00 70,898,630.00
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 交易所国债及 上清所超 短 融；上年度 末按短期
信用评 级为 “未 评级 ”的 债券为 交易 所国 债与 交易 所证券 公司 债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
652,000.00 44,949,156.00
未评级
40,900,089.60 0.00
合计
41,552,089.60 44,949,156.00
注： 本 期末 按长 期信 用评 级为 “AAA 以下 ”的 债券 投资均 为 AA 级 ； 按 长期 信 用评级 为 “ 未评 级 ”
的债券 为交 易所 政策 性金 融债。 上年 度末 按长 期信 用评级 为 “ AAA 以下 ”的 债券投 资明 细为 ：AA+
级债券 投 资1,382,700.00 元，AA 级 债券 投资43,566,456.00 元。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情 况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超 过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息， 因此 账面 余额 即 为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类 。
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2015
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
1,945,140,165.68 - - - - - 1,945,140,165.68
结算
备付
金
406,034.34 - - - - - 406,034.34
存出
保证
金
289,117.66 - - - - - 289,117.66
交易
性金
融资
产
40,900,089.60 50,078,671.00 - - 652,000.00 33,633,333.12 125,264,093.72
买入
返售
金融
资产
1,288,602,284.30 - - - - - 1,288,602,284.30
应收
证券
清算
款
- - - - - 943,834.61 943,834.61
应收
利息
- - - - - 3,214,331.55 3,214,331.55
其他
资产
- - - - - 0.00 0.00
资产
总计
3,275,337,691.58 50,078,671.00 - - 652,000.00 37,791,499.28 3,363,859,861.86
负债
应付
赎回
款
- - - - - 20,162,776.87 20,162,776.87
应付
管理
人报
- - - - - 2,471,237.91 2,471,237.91 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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酬
应付
托管
费
- - - - - 772,261.85 772,261.85
应付
销售
服务
费
- - - - - 772,261.85 772,261.85
应付
交易
费用
- - - - - 190,863.65 190,863.65
其他
负债
- - - - - 112,000.00 112,000.00
负债
总计
- - - - - 24,481,402.13 24,481,402.13
利率
敏感
度缺
口
3,275,337,691.58 50,078,671.00 - - 652,000.00 13,310,097.15 3,339,378,459.73
上年
度末
2014
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
173,261,277.52 - - - - - 173,261,277.52
结算
备付
金
1,504,911.71 - - - - - 1,504,911.71
存出
保证
金
102,977.76 - - - - - 102,977.76
交易
性金
融资
产
- 0.00 70,898,630.00 3,697,156.00 41,252,000.00 25,027,337.92 140,875,123.92
买入
返售
金融
资产
70,000,425.00 - - - - - 70,000,425.00 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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应收
证券
清算
款
- - - - - 1,462,221.49 1,462,221.49
应收
利息
- - - - - 2,160,596.56 2,160,596.56
应收
申购
款
0.00 - - - - 1,003.51 1,003.51
其他
资产
- - - - - 0.00 0.00
资产
总计
244,869,591.99 0.00 70,898,630.00 3,697,156.00 41,252,000.00 28,651,159.48 389,368,537.47
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 494,343.87 494,343.87
应付
赎回
款
- - - - - 105,020.10 105,020.10
应付
管理
人报
酬
- - - - - 268,075.97 268,075.97
应付
托管
费
- - - - - 83,773.76 83,773.76
应付
销售
服务
费
- - - - - 83,773.76 83,773.76
应付
交易
费用
- - - - - 214,719.63 214,719.63
其他
负债
- - - - - 70,000.00 70,000.00
负债
总计
- - - - - 1,319,707.09 1,319,707.09
利率
敏感
度缺
口
244,869,591.99 0.00 70,898,630.00 3,697,156.00 41,252,000.00 27,331,452.39 388,048,830.38
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 19,117.57 443,622.78
利率上 升 25 个 基点 -19,064.31 -438,518.43
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他 价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 占 基 金 资 产 的
0%-95% ， 本 基金 持有 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 此 外， 本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控 制。
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 33,633,333.12 1.01 25,027,337.92 6.45
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,633,333.12 1.01 25,027,337.92 6.45
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
+5% 1,681,666.66 1,251,366.90
-5% -1,681,666.66 -1,251,366.90
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以95% 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对VaR 值 （不足100 个交 易日 不予
计算） 。
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2014 年 12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR （%） 0.07 0.27
合计 - -
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 33,585,733.12 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 91,678,360.60 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 47,408,123.92 元 ，第 二层次 93,467,000.00 元 ，无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公 允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易所上市 或挂牌 转让的不含权固定 收益品 种( 可 转 换 债 券 、 资产 支 持证 券 和 私 募 债 券除
外) ， 本基 金于2015 年3 月 26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估
值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供 的估值 结果 确定 公
允价值(附注 7.4.5.2) ， 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以 公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 33,633,333.12 1.00
其中： 股票 33,633,333.12 1.00
2 固定收 益投 资 91,630,760.60 2.72
其中： 债券 91,630,760.60 2.72
资产 支持 证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,288,602,284.30 38.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,945,546,200.02 57.84
7 其他各 项资 产 4,447,283.82 0.13
8 合计 3,363,859,861.86 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 14,641,728.50 0.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,672,623.44 0.08 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
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E
建筑业 1,571,551.95 0.05
F
批发和 零售 业 3,770,804.44 0.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,560,300.00 0.08
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,588,208.18 0.08
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 4,736,000.00 0.14
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.03
S
综合 - -
合计 33,633,333.12 1.01
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002712 思美传 媒 37,000 4,736,000.00 0.14
2 600630 龙头股 份 150,000 4,452,000.00 0.13
3 603883 老百姓 50,000 3,548,500.00 0.11
4 300109 新开源 32,576 3,389,532.80 0.10
5 601368 绿城水 务 152,547 2,672,623.44 0.08
6 300016 北陆药 业 58,224 2,067,534.24 0.06
7 600836 界龙实 业 60,000 1,878,600.00 0.06
8 600676 交运股 份 100,000 1,411,000.00 0.04
9 603066 音飞储 存 22,500 1,149,300.00 0.03
10 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.03
11 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.03
12 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
13 603866 桃李面 包 23,133 893,165.13 0.03 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 70 页
14 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.02
15 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.02
16 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
17 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
18 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
19 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01
20 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.01
21 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
22 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
23 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.00
24 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.00
25 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.00
26 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
27 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
28 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
29 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
30 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
31 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601211 国泰君 安 130,360,166.10 33.59
2 601985 中国核 电 38,064,685.17 9.81
3 600446 金证股 份 11,950,291.00 3.08
4 600271 航天信 息 11,003,987.00 2.84
5 600170 上海建 工 9,812,922.73 2.53
6 002086 东方海 洋 9,282,385.39 2.39
7 300339 润和软 件 9,109,523.00 2.35
8 002712 思美传 媒 8,734,297.00 2.25
9 300030 阳普医 疗 8,484,168.21 2.19
10 300016 北陆药 业 7,926,763.51 2.04
11 600366 宁波韵 升 7,869,021.00 2.03
12 002522 浙江众 成 7,562,649.76 1.95 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 70 页
13 300020 银江股 份 7,116,124.50 1.83
14 601166 兴业银 行 6,982,000.00 1.80
15 000733 振华科 技 5,668,033.28 1.46
16 600630 龙头股 份 5,160,232.00 1.33
17 603686 龙马环 卫 5,119,067.98 1.32
18 002007 华兰生 物 5,064,522.74 1.31
19 002098 浔兴股 份 5,040,573.00 1.30
20 001696 宗申动 力 4,850,345.56 1.25
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601211 国泰君 安 198,412,803.95 51.13
2 601985 中国核 电 134,329,626.86 34.62
3 600271 航天信 息 12,705,884.58 3.27
4 002086 东方海 洋 12,482,302.90 3.22
5 600446 金证股 份 11,614,700.45 2.99
6 603686 龙马环 卫 9,622,260.00 2.48
7 600170 上海建 工 9,455,938.08 2.44
8 300339 润和软 件 9,287,569.26 2.39
9 603118 共进股 份 8,241,480.40 2.12
10 300030 阳普医 疗 8,189,153.72 2.11
11 600366 宁波韵 升 7,988,227.12 2.06
12 601166 兴业银 行 7,784,002.11 2.01
13 002522 浙江众 成 7,242,181.51 1.87
14 300020 银江股 份 7,010,493.21 1.81
15 300353 东土科 技 6,635,343.49 1.71
16 002752 昇兴股 份 6,313,360.00 1.63
17 000733 振华科 技 5,749,127.34 1.48
18 300058 蓝色光 标 5,357,028.10 1.38
19 002712 思美传 媒 5,168,161.00 1.33
20 002322 理工监 测 5,165,510.00 1.33
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 70 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 591,731,024.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 853,613,880.20
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 30,052,671.00 0.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,900,089.60 1.22
其中： 政策 性金 融债 40,900,089.60 1.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,026,000.00 0.60
6 中期票 据 - -
7 可转债 652,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 0.00 0.00
10 合计 91,630,760.60 2.74
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开 1301 408,960 40,900,089.60 1.22
2 020082 15 贴债 08 303,900 30,052,671.00 0.90
3 011599829 15 浙 国贸
SCP003
200,000 20,026,000.00 0.60
4 123001 蓝标转 债 6,520 652,000.00 0.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 70 页
8.8 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 贵金 属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 289,117.66
2 应收证 券清 算款 943,834.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,214,331.55
5 应收申 购款 - 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 70 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,447,283.82
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
219 13,758,118.72 2,998,933,635.51 99.53% 14,094,364.52 0.47%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 70 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 26 日 ） 基金 份额 总额
863,488,337.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 370,185,793.99
本报告 期基 金总 申购 份额 16,251,832,909.64
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 13,608,990,703.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末 基 金份 额总 额 3,013,028,000.03
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人免去 俞忠 华先 生副 总经 理职务 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 的投 资策 略未有 重大 变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计 费112,000.00 元， 截 至 2015 年12 月 31 日暂 未 支付 。 该 事务 所已 为本 基 金提供 审计 服务 的
连续年 限 为2 年。
中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 70 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 381,481,653.04 30.34% 349,466.34 30.45% -
安信证券 1 262,169,389.59 20.85% 238,715.83 20.80% -
兴业证券 1 243,775,503.55 19.39% 221,932.77 19.34% -
银河证券 2 74,653,948.59 5.94% 67,964.82 5.92% -
国联证券 1 74,063,437.73 5.89% 67,427.39 5.88% -
长江证券 1 35,019,352.30 2.79% 32,380.13 2.82% -
民生证券 2 32,479,897.24 2.58% 29,569.74 2.58% -
中信证券 2 29,920,618.81 2.38% 27,239.83 2.37% -
国泰君安 1 28,621,125.26 2.28% 26,056.88 2.27% -
宏源证券 1 27,521,146.44 2.19% 25,055.27 2.18% -
华创证券 2 16,107,260.86 1.28% 14,767.98 1.29% -
中信建投 1 15,561,254.37 1.24% 14,166.89 1.23% -
平安证券 1 9,453,415.65 0.75% 8,606.38 0.75% -
东兴证券 1 9,074,037.43 0.72% 8,261.04 0.72% -
国金证券 1 8,961,743.05 0.71% 8,158.72 0.71% -
光大证券 1 5,223,211.20 0.42% 4,755.20 0.41% -
中泰证券 1 1,686,570.09 0.13% 1,570.69 0.14% -
国信证券 1 1,481,799.00 0.12% 1,379.99 0.12% -
方正证券 1 88,951.00 0.01% 63.19 0.01% -
川财证券 1 - - - - -
浙商证券 3 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - - 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 70 页
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内新 增了 华创证 券 、 第一 创业 证券 、华西 证券 的深 圳交 易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
安信证券 26,816,996.99 13.13% 1,820,000,000.00 27.96% - -
兴业证券 11,143,272.59 5.46% 821,700,000.00 12.62% - -
银河证券 - - - - - -
国联证券 77,418,142.70 37.90% 2,587,100,000.00 39.75% - -
长江证券 6,877,177.96 3.37% - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 85,012.72 0.04% - - - -
宏源证券 1,889,791.30 0.93% - - - -
华创证券 77,754,813.43 38.07% 580,000,000.00 8.91% - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东兴证券 1,742,655.12 0.85% - - - -
国金证券 514,950.68 0.25% - - - -
光大证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 70 页
方正证券 - - 700,000,000.00 10.75% - -
川财证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 海基 金管理 有限 公司旗下 基金
更换会 计师 事务 所的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 5 日
2
中 海积 极收益 混合 型证券投 资基
金 招 募 说 明 书 更 新 招 募 说 明 书
（2015 年第 1 号）
中海基 金网 站
2015 年 1 月 9 日
3
中 海积 极收益 混合 型证券投 资基
金 招募 说明书 更新 招募说明 书摘
要（2015 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 9 日
4
中 海基 金管理 有限 公司高级 管理
人员变 更公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 10 日
5
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购
( 含转 换转入 及定期 定额投资)业
务公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 15 日
6
中 海积 极收 益 灵活 配置混合 型证
券投资 基 金2014 年第4 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 20 日
7
中 海基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务及领 薪情
况的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 28 日
8 关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 1 月 29 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 59 页 共 70 页
型 证 券 投 资 基 金 恢 复 大 额 申 购
( 含转 换转入 及定期 定额投资)业
务公告
券报、 证券 时报
9
中 海基 金管理 有限 公司关于 中海
积 极收 益灵活 配置 混合型证 券投
资基金 新增 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 3 日
10
中 海基 金管理 有限 公司关于 中海
积 极收 益灵活 配置 混合型证 券投
资 基金 在招商 银行 股份有限 公司
开 通基 金转换 及定 期定额投 资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 5 日
11
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 6 日
12
中 海基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 4 日
13
中 海基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分证券 投资 基金赎回 、转
换 及账 户最低 保留 份额限制 等业
务规则 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 6 日
14
中 海基 金管理 有限 公司关于 新增
旗 下部 分基金 转换 补差费率 优惠
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 12 日
15
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金继 续参与 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 26 日
16 关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 3 月 27 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 60 页 共 70 页
型 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
券报、 证券 时报
17
中 海积 极收益 灵活 配置混合 型证
券投资 基 金2014 年 年度 报 告
中海基 金网 站
2015 年 3 月 27 日
18
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
19
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
20
中 海积 极收益 灵活 配置混合 型证
券 投 资基 金 2014 年 年度报 告 摘
要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
21
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 3 日
22
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 7 日
23
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 13 日
24
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 东土 科技 ” 进行 市价估值 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
25 中 海积 极收益 灵活 配置混合 型证 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 4 月 22 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 61 页 共 70 页
券投资 基 金2015 年第1 季 度报告 券报、 证券 时报
26
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 25 日
27
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 4 日
28
中 海基 金管理 有 限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 深圳 众禄基金 销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 6 日
29
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 15 日
30
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 16 日
31
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中期 资产管理 有限
公 司为 销售机 构并 开通 基金 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 20 日
32
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 21 日
33
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 浙江 金观诚财 富管
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 22 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 62 页 共 70 页
理 有限 公司为 销售 机构并开 通基
金 转换 及定期 定额 投资业务 的公
告
34
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 招商 证券股份 有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报
2015 年 5 月 23 日
35
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 23 日
36
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 26 日
37
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 参 与 中 国 农 业 银 行 网 上 银
行 、手 机银行 基金 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 29 日
38
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在中 国工 商银行股 份有
限公司 开通 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 1 日
39
中 海基 金管理 有限 公司关于 开通
工商银 行卡 （借 记卡 ） 、 农 业银行
卡 （借 记卡） 、 浦 发银 行卡 （借记
卡） 及 兴业 银行 卡 （借 记 卡）APP
直销业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 4 日
40
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 汇付金融 服务
有 限公 司为销 售机 构并开通 基金
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 6 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 63 页 共 70 页
转换投 资业 务的 公告
41
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 11 日
42
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 12 日
43
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 13 日
44
中 海基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 17 日
45
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 19 日
46
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 大洋 电机 ” 进行 市价估值 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 24 日
47 中海基 金管 理有 限公 司澄 清公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 27 日
48
中 海积 极收益 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金半 年度 最后一日 净值
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 1 日
49
关 于在 中海基 金官 方京东店 开展
直销业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 3 日
50 关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 7 月 8 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 64 页 共 70 页
型 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
券报、 证券 时报
51
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与京东 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 8 日
52
中 海积 极收益 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 招募 说明 书 （2015 年
第2 号）
中海基 金网 站
2015 年 7 月 9 日
53
中 海积 极收 益 灵活 配置混合 型证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 摘 要
（2015 年第 2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 9 日
54
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 15 日
55
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中信 期货 有限公司 为销
售 机构 并开通 基金 转换及定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 15 日
56
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 16 日
57
中 海积 极收益 灵活 配置混合 型证
券投资 基 金2015 年第2 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 20 日
58
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 泰诚 财富基金 销售
（ 大连 ）有限 公司 为销售机 构并
开 通基 金转换 及定 期定额投 资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 28 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 65 页 共 70 页
59
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与上海 浦东 发展银行 股份
有 限公 司网上 银行 、手机银 行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 30 日
60
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金不 再参与 销售 机构定期 定额
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 1 日
61
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 思美 传媒 ” 进行 市价估值 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 1 日
62
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增平安 银行 股份有限 公司
为 销售 机构并 开通 基金转换 及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 6 日
63
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 平安 银 行股份 有限
公 司基 金申购 及定 期定额投 资费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 6 日
64
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 第一 创业证券 股份
有 限公 司基金 申购 及定期定 额投
资费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 11 日
65
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 第一 创业证券 股份
有 限公 司为销 售机 构并开通 基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 11 日
66
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与京东 基金 费 率优惠 活动
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 14 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 66 页 共 70 页
的公告
67
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 华西 证券股份 有限
公 司为 销售机 构并 开通基金 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 19 日
68
中 海基 金管理 有限 公司关于 参加
天天基 金网 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 25 日
69
中 海积 极收益 灵活 配置混合 型证
券投资 基 金2015 年 半年 度 报告
中海基 金网 站
2015 年 8 月 26 日
70
中 海积 极收益 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 2015 年 半年度 报 告
摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 26 日
71
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 陆金所资 产管
理有限 公司 为销 售机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 16 日
72
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加上海 好买 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 23 日
73
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中国 国际 金融股份 有限
公 司为 销售机 构并 开通基金 转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报
2015 年 9 月 25 日
74
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 北京 乐融多源 投资
咨 询有 限公司 为销 售机构并 开通
基 金转 换及定 期定 额投资业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 10 月 19 日
75
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加浙江 同花 顺基金销 售有
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 10 月 20 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 67 页 共 70 页
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
76
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 10 月 20 日
77
中 海积 极收益 灵活 配置混合 型证
券投资 基 金2015 年第3 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 10 月 24 日
78
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增大泰 金石 投资管理 有限
公 司为 销售机 构并 开通基金 转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 3 日
79
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增深圳 富济 财富管理 有限
公 司为 销售机 构并 开通基金 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 6 日
80
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 凯石 财富基金 销售
有 限公 司为销 售机 构 并开通 基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 11 日
81
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购
( 含转 换转入 及定期 定额投资)业
务公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 11 日
82
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加上海 长量 基金销售 投资
顾 问有 限公司 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 13 日
83
中 海基 金管理 有限 公司关于 开通
中信银 行卡 （借 记卡 ） 、 大 连银行
卡 （借 记卡） 、 广 发银 行卡 （借记
卡）网 上直 销业 务的 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 13 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 68 页 共 70 页
84
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 13 日
85
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 销售机 构并 开通基金 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 17 日
86
中 海基 金管理 有限 公司关于 董事
变更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 11 月 27 日
87
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加诺亚 正行 （上海） 基金
销 售投 资顾问 有限 公司费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 30 日
88
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与京东 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 4 日
89
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 利得基金 销售
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 7 日
90
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加上海 利得 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 7 日
91
中 海基 金管理 有限 公司关于 提请
投 资者 及时更 新已 过期身份 证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 8 日
92
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加浙江 金观 诚财富管 理有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 24 日 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 69 页 共 70 页
93
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与中国 农业 银行基金 组合
申购及 定投 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 30 日
94
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增联讯 证券 股份有限 公司
为 销售 机构并 开通 基金转换 及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 30 日
95
关 于中 海积极 收益 灵活配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 恢 复 申 购( 含转
换 转 入 及 定 期 定 额 投 资) 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 31 日
96
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与平安 银行 股份有限 公司
基 金申 购及定 期定 额投资费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 31 日
97
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金继 续参与 中国 工商银行 基金
定 期定 额申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 31 日
98
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金调 整开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 12 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海积极 收益 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的文 件
2 、中 海积 极收 益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
3 、中 海积 极收 益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
4 、中 海积 极收 益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 财务 报表及 报表 附注
5 、报 告 期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 中海积极收益混合 2015 年年度 报告
第 70 页 共 70 页
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层。
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2016 年 3 月25 日
