万家货币市场证券投资基金2015年年度报
告
2015年12月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2016年 3 月25 日
万家货币 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,
请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 12 月31 日止。 万家货币 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 17?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 18?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 18?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 19?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 20?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 21?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 21?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 22?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 23?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 23?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 23?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 26?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 27?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53?
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 53?
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 53?
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54?
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 55?
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 55?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55?万家货币 2015 年年度报告
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8.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 55?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59?
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 60?
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60?
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60?
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60?
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61?
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61?
万家货币 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 5月24 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,105,896,818.66 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金
简称
下属分级基金的场内
简称
下属分级基金的交易
代码
报告期末下属分级基
金的份额总额
万家货币 A - 519508 805,907,190.71 份
万家货币 B - 519507 10,873,963,382.22
份
万家货币 R - 519501 4,387,421.14 份
万家货币 E - 000764 421,638,824.59 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动
性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投
资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大
化。
业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利
率。自 2013年 8 月15 日起本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存
款利率（税后）为业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期
收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 兰剑 徐昊光
联系电话 021-38909626 010-85238982
电子邮箱 lanj@wjasset.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服务电话
95538 转6、4008880800 95577 万家货币 2015 年年度报告
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传真 021-38909627 010-85238680
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号 8 层（名义
楼层 9 层）
北京市东城区建国门内大街 22
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号 8 层（名义
楼层 9 层）
北京市东城区建国门内大街 22
号
邮政编码 200122 100005
法定代表人 方一天 吴建
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路
360 号8 层（名义楼层 9层）基金管理
人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率
2015 年 万家货币 A 35,649,177.02 35,649,177.02 3.3153%
万家货币 B 351,577,634.69 351,577,634.69 3.5634%
万家货币 R 1,913,718.86 1,913,718.86 3.5737%
万家货币 E 18,624,615.02 18,624,615.02 3.4702%
2014 年 万家货币 A 94,562,985.11 94,562,985.11 4.5620%
万家货币 B 311,023,608.39 311,023,608.39 4.8219%
万家货币 R 3,873,365.39 3,873,365.39 4.8234%
万家货币 E 9,957,572.66 9,957,572.66 1.6675%
2013 年 万家货币 A 320,554,110.31 320,554,110.31 4.2820% 万家货币 2015 年年度报告
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万家货币 B 112,369,331.96 112,369,331.96 1.8383%
万家货币 R 1,103,314.08 1,103,314.08 1.8297%
万家货币 E - - -
3.1.2 期末
数据和指标
期末基金资产净值 期末基金份额净值
2015 年末 万家货币 A 805,907,190.71 1.0000
万家货币 B 10,873,963,382.22 1.0000
万家货币 R 4,387,421.14 1.0000
万家货币 E 421,638,824.59 1.0000
2014 年末 万家货币 A 1,485,708,304.50 1.0000
万家货币 B 2,043,292,662.79 1.0000
万家货币 R 60,270,898.86 1.0000
万家货币 E 740,828,281.74 1.0000
2013 年末 万家货币 A 3,568,390,875.04 1.0000
万家货币 B 3,730,594,549.10 1.0000
万家货币 R 72,830,202.19 1.0000
万家货币 E - 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
累计净值收益率
2015 年末 万家货币 A 39.7465%
万家货币 B 10.5423%
万家货币 R 10.5550%
万家货币 E 5.1951%
2014 年末 万家货币 A 35.2627%
万家货币 B 6.7392%
万家货币 R 6.7408%
万家货币 E 1.6675%
2013 年末 万家货币 A 29.3618%
万家货币 B 1.8383%
万家货币 R 1.8297%
万家货币 E -
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、自 2013 年 8 月 15 日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额和 R 类基金份额，详情请参阅相关公告。 万家货币 2015 年年度报告
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5、自 2014 年 8 月 25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额、R类基金份额和 E 类基金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7155% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.6273% 0.0028%
过去六个月 1.3768% 0.0024% 0.1764% 0.0000% 1.2004% 0.0024%
过去一年 3.3153% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 2.9653% 0.0034%
过去三年 12.6534% 0.0053% 2.6908% 0.0029% 9.9626% 0.0024%
过去五年 22.4886% 0.0064% 9.2162% 0.0039% 13.2724% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
39.7465% 0.0086% 21.5024% 0.0034% 18.2441% 0.0052%
万家货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7764% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.6882% 0.0028%
过去六个月 1.4993% 0.0024% 0.1764% 0.0000% 1.3229% 0.0024%
过去一年 3.5634% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 3.2134% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
10.5423% 0.0055% 0.8323% 0.0000% 9.7100% 0.0055%
万家货币 R
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7790% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.6908% 0.0028%
过去六个月 1.5044% 0.0024% 0.1764% 0.0000% 1.3280% 0.0024%
过去一年 3.5737% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 3.2237% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
10.5550% 0.0055% 0.8323% 0.0000% 9.7227% 0.0055%
万家货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 万家货币 2015 年年度报告
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过去三个月 0.7538% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.6656% 0.0028%
过去六个月 1.4535% 0.0024% 0.1764% 0.0000% 1.2771% 0.0024%
过去一年 3.4702% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 3.1202% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
5.1951% 0.0048% 0.4737% 0.0000% 4.7214% 0.0048%
注：1、自 2013年 8月 15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、
B 类基金份额和 R 类基金份额；其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日（2013 年 8 月
15 日）算起。
2、自 2014 年 8 月 25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额；其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年
8 月25 日）算起。
3、本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。自 2013 年 8 月
15 日期本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。
万家货币 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
万家货币 2015 年年度报告
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万家货币 2015 年年度报告
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万家货币 2015 年年度报告
第 13 页 共 61 页
注：1、本基金成立于 2006 年5 月24日，建仓期为 3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合
基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自 2013 年 8 月 15 日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额和 R 类基金份额；其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日（2013 年 8 月 15
日）算起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额；其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年
8 月25 日）算起。 万家货币 2015 年年度报告
第 14 页 共 61 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家货币 2015 年年度报告
第 15 页 共 61 页
万家货币 2015 年年度报告
第 16 页 共 61 页
万家货币 2015 年年度报告
第 17 页 共 61 页
注：1、本基金成立于 2006 年5 月24日，建仓期为 3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合
基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、自 2013 年 8 月 15 日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额和 R 类基金份额；其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日（2013 年 8 月 15
日）算起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金份额；其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年
8 月25 日）算起。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
万家货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 42,863,034.57 4,591,770.72 -11,805,628.27 35,649,177.02
2014 93,949,193.51 10,816,165.74 -10,202,374.14 94,562,985.11 万家货币 2015 年年度报告
第 18 页 共 61 页
2013 262,122,420.25 63,465,320.67 -5,033,630.61 320,554,110.31
合计 398,934,648.33 78,873,257.13 -27,041,633.02 450,766,272.44
单位：人民币元
万家货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 295,715,813.28 39,782,768.14 16,079,053.27 351,577,634.69
2014 239,055,352.77 71,664,935.50 303,320.12 311,023,608.39
2013 70,178,968.88 34,355,244.96 7,835,118.12 112,369,331.96
合计 604,950,134.93 145,802,948.60 24,217,491.51 774,970,575.04
单位：人民币元
万家货币 R
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 1,781,536.18 277,693.88 -145,511.20 1,913,718.86
2014 2,915,101.80 986,489.74 -28,226.15 3,873,365.39
2013 762,227.59 160,743.22 180,343.27 1,103,314.08
合计 5,458,865.57 1,424,926.84 6,605.92 6,890,398.33
单位：人民币元
万家货币 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 18,604,969.18 1,392,873.95 -1,373,228.11 18,624,615.02
2014 7,118,980.08 884,566.00 1,954,026.58 9,957,572.66
合计 25,723,949.26 2,277,439.95 580,798.47 28,582,187.68
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所：中
国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8 层（名义楼层 9层） ；办公地址：中国（上海）自由贸
易试验区浦电路 360 号8 层（名义楼层 9 层） ，注册资本 1 亿元人民币。目前管理二十三只开放式
基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混
合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家货币 2015 年年度报告
第 19 页 共 61 页
万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券
投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF） 、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 、万家
中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场
证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券
投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝
货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
和万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
唐俊杰
本基金基金经理、
万家稳健增利基
金基金经理、 万家
信用恒利基金基
金经理、 固定收益
部副总监
2011年11月
5日
- 6 年
硕士学位,曾
任金元证券股
份有限公司投
资经理。2011
年 9 月加入万
家基金管理有
限公司。
孙驰
本基金基金经理、
万家增强收益基
金基金经理、 万家
日日薪货币基金
基金经理、 万家双
利债券型证券投
资基金基金经理、
万家强化收益定
期开放债券型基
金基金经理、 万家
现金宝货币市场
基金基金经理、 固
定收益部总监
2011 年 3 月
19日
2015 年 10 月
17日
8年
硕士学位，曾
任中海信托股
份有限公司投
资经理。2010
年 4 月加入万
家基金管理有
限公司,曾担
任固定收益研
究员、基金经
理助理。
注：1、任职日期以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则万家货币 2015 年年度报告
第 20 页 共 61 页
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对
待不同投资组合。
在投资决策上： （1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和
特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。 （2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会
下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风
格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过
投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。 （3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究
报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施
决策方面享有公平的机会。
在交易执行上： （1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度； （2）
对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序； （3）
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立
地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；
（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的
价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留
存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，
不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进
行原假设为 0，95%的置信水平下的 t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大
于 30 的前提下，组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。 万家货币 2015 年年度报告
第 21 页 共 61 页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在 2015 年期间，本基金由于比较正确预判并应对债券收益率以及资金面的波动，很好地控制
了风险并取得了较好的投资回报。今年年初，由于短期融资券收益率处于相对较高水平，收益率
也呈现出震荡下行的态势，在这期间组合逐步大量买入中高评级的短期融资券，并在此后的收益
率大幅下行中获得了较好的投资收益；同时观察到货币政策宽松力度越来越大，资金面日益宽松，
及时加大了长期存款及回购的投放力度，也获得了良好的投资收益；在四季度债券收益率下降至
相对低位时，及时大幅减持了长久期短期融资券及金融债，较好地规避了市场调整的风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期万家货币 A 基金净值收益率为 3.3153%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%；万家
货币 B 基金净值收益率为 3.5634%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%；万家货币 R基金净值收
益率为 3.5737%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%；万家货币 E 基金净值收益率为 3.4702%，
同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年整体而言，经济增长中枢的长期下台阶预示着未来较长时期货币政策和资金面仍将延
续偏宽松，市场资金风险偏好依然较低，因此债券不存在收益率趋势性大幅反弹的基础。但经济
基本面的疲软遇上供给侧改革，预示着未来产能过剩、连续亏损的僵尸企业或将彻底死亡，由此
导致债券市场局部的信用风险将显著提高，市场风险偏好将会持续降低。债券绝对收益率业已相
对较低，货币政策受汇率制约影响进一步扩张的空间和节奏，财政政策存在进一步扩张的可能性，
供给压力也会逐步显现。2016 年多空因素交织，大概率上讲，债券市场中短期有波动调整但无大
风险，价格风险有限；但信用风险相对较大，防信用风险依然是第一要务；长期来看，债券收益
率依然会维持中低水平。
基于以上的判断，在资产安全的前提下，2016年我们前期会维持较短的组合久期，以协议存
款以及逆回购等安全性品种为主要投资方向，保持较低的短期融资券仓位水平，合理安排好流动
性，以求获得较好的投资收益，并且规避市场调整带来的风险。
万家货币 2015 年年度报告
第 22 页 共 61 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完
整,主要做了以下工作:
（一）加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工
作的理解，确保公司各项业务合法合规。
（二）制度流程建设
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、
专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；
（三）定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务
部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作
报告期内,进一步完善了每日风险监控工作； 改进基金业绩评价工作， 辅助基金经理投资决策，
提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防
范资金交收风险。
（五）员工行为管理与防控内幕交易
报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管
理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效
性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部
负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力
和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 万家货币 2015 年年度报告
第 23 页 共 61 页
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用
户服务协议》 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算分配收益，按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润 407,765,145.59
元，本报告期内本基金已分配利润 407,765,145.59 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内本基金应分配利
润 407,765,145.59 元，本报告期内本基金已分配利润 407,765,145.59 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2015 年年度报告中的财务指标、净
值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2016)审字第 60778298_B05号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告 万家货币 2015 年年度报告
第 24 页 共 61 页
审计报告收件人 万家货币市场证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的万家货币市场证券投资基金财务报表，包
括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和
所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人万家基金管理有限公
司的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基
金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了万家货币市场证券投资基金 2015
年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变
动情况。
注册会计师的姓名 陈
露
印艳萍
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家货币市场证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日 万家货币 2015 年年度报告
第 25 页 共 61 页
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,945,310,739.78 1,075,287,840.42
结算备付金
10,293,909.53 12,020,000.00
存出保证金
--
交易性金融资产 7.4.7.2 4,030,200,164.79 2,340,404,704.33
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
4,030,200,164.79 2,340,404,704.33
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 4,057,846,177.50 883,432,765.15
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 64,856,398.27 33,162,375.23
应收股利
--
应收申购款
215,463,403.43 -
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
12,323,970,793.30 4,344,307,685.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
200,000,000.00 -
应付赎回款
9,539.35 21,675.49
应付管理人报酬
2,858,374.59 1,832,957.35
应付托管费
866,174.13 555,441.61
应付销售服务费
257,403.49 464,090.55
应付交易费用 7.4.7.7 93,221.66 98,796.51
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
13,819,261.42 11,064,575.73
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 170,000.00 170,000.00
负债合计
218,073,974.64 14,207,537.24
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 12,105,896,818.66 4,330,100,147.89
未分配利润 7.4.7.10 --
所有者权益合计
12,105,896,818.66 4,330,100,147.89
负债和所有者权益总计
12,323,970,793.30 4,344,307,685.13万家货币 2015 年年度报告
第 26 页 共 61 页
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 12,105,896,818.66
份，其中下属 A 类基金的 805,907,190.71 份；下属 B 类基金的份额总额 10,873,963,382.22 份；
下属 R 类基金的份额总额 4,387,421.14 份；下属 E 类基金的份额总额 421,638,824.59 份。
7.2 利润表
会计主体：万家货币市场证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
470,098,785.30 475,590,411.75
1.利息收入
466,347,110.71 444,397,014.87
其中：存款利息收入 7.4.7.11 192,574,368.44 168,804,950.28
债券利息收入
178,395,097.03 144,434,305.72
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
95,377,645.24 131,157,758.87
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,726,674.59 31,193,396.88
其中：股票投资收益 7.4.7.12 --
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,726,674.59 31,193,396.88
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 --
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 25,000.00 -
减：二、费用
62,333,639.71 56,172,880.20
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 42,104,035.00 31,417,770.09
2．托管费 7.4.10.2.2 12,758,798.47 9,520,536.37
3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,231,411.37 6,207,315.37
4．交易费用 7.4.7.19 --
5．利息支出
3,032,634.87 8,819,195.35
其中：卖出回购金融资产支出
3,032,634.87 8,819,195.35
6．其他费用 7.4.7.20 206,760.00 208,063.02
三、 利润总额 （亏损总额以 “-” 407,765,145.59 419,417,531.55万家货币 2015 年年度报告
第 27 页 共 61 页
号填列）
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
407,765,145.59 419,417,531.55
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家货币市场证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,330,100,147.89 - 4,330,100,147.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 407,765,145.59 407,765,145.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
7,775,796,670.77 - 7,775,796,670.77
其中：1.基金申购款 103,678,786,039.59 - 103,678,786,039.59
2.基金赎回款 -95,902,989,368.82 - -95,902,989,368.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -407,765,145.59 -407,765,145.59
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,105,896,818.66 - 12,105,896,818.66
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,371,815,626.33 - 7,371,815,626.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 419,417,531.55 419,417,531.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-3,041,715,478.44 - -3,041,715,478.44万家货币 2015 年年度报告
第 28 页 共 61 页
列）
其中：1.基金申购款 81,237,145,044.06 - 81,237,145,044.06
2.基金赎回款 -84,278,860,522.50 - -84,278,860,522.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -419,417,531.55 -419,417,531.55
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,330,100,147.89 - 4,330,100,147.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
_____方一天______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”） 证监基金字[2006]69 号文 《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》
的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 5 月 24
日正式生效，首次设立募集规模为 2,437,395,340.44 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金采取主动式投资管理策略，主要投资于现金、通知存款、1 年以内(含 1 年)的银行定
期存款及大额存单、剩余期限在 397天以内(含 397 天)的债券、 期限在 1年以内(含1年)的债券
回购、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流
动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。本基金
业绩比较基准:银行活期存款利率（税后） 。
2013 年 8 月 15 日（“分级日”） ，本基金划分为三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份
额和 R 类基金份额。2014 年 8 月 22 日起，本基金增设 E 类基金份额。各类基金份额单独公布每
万净收益和七日年化收益率。
其中，A 类基金份额和 B 类基金份额以 500 万份额为界限划分，单一持有人持有 500 万份基万家货币 2015 年年度报告
第 29 页 共 61 页
金份额以下的为 A 类份额，达到或超过 500 万份的为 B 类份额。基金份额分类后，在基金存续期
内的任何一个开放日，若 A 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万
份（不含未付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 A 类基金份额升级
为 B 类基金份额，并于升级当日按照 B 基金份额等级享有基金收益。相应的，在基金存续期内的
任何一个开放日，若 B 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于 500 万份（不含未
付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金
份额，并于降级当日按照 A 类基金份额等级享有基金收益。
本基金 R 类基金份额目前仅限通过直销渠道的特定投资群体进行申购。特定投资群体指依法
设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补
充养老保险基金（包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划） ，以及可以投资基金
的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、
经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公
告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向中国证监会备案。
本基金的 E 类基金份额仅限定通过基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务，
投资者办理具体业务时请遵循基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表
附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规
定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年12月 31日的财
务状况以及 2015 年度的经营成果和净值变动情况。 万家货币 2015 年年度报告
第 30 页 共 61 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项， 在初始确认时以公允价值计量。
本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资
的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行
后续计量。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
（1）债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；
债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权
平均法结转；
（2）回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的万家货币 2015 年年度报告
第 31 页 共 61 页
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1)银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2)债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3)回购协议
(1)基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
(2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购
期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按
协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则
继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金
资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于
每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定
价” 。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达
到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达
到或超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，万家货币 2015 年年度报告
第 32 页 共 61 页
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于申购、
赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关
问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收
利息及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计提；
（2）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提；
（3） 对于 A类基金份额， 基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
对于 B 类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提；R 类基金
份额不收取销售服务费；对于 E 类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.1%的年
费率逐日计提；
（4）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合万家货币 2015 年年度报告
第 33 页 共 61 页
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（5）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
（1）同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权；
（2）基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
（3）“每日分配、按月支付”。本基金的基金份额采用人民币 1.00 元的固定份额净值交易
方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转
到基金份额持有人基金账户,使基金账面份额净值始终保持 1.00 元；基金投资当期亏损时，相应
调减基金份额持有人持有份额，基金份额净值始终为 1.00元；
（4）“每日分配”，本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金净收益为基准，为基金份
额持有人每日计算当日收益并分配到其收益账户；若当日净收益大于零时，为基金份额持有人记
正收益；若当日净收益小于零时，为基金份额持有人记负收益；若当日净收益等于零时，为基金
份额持有人不记收益；基金份额持有人当日收益的精度为 0.01 元，如收益为正，则采取小数点后
第 3 位去尾原则；如收益为负，则采取非零即入原则；因收益分配的尾差所形成的余额归入基金
财产；
（5） “按月支付”， 每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额，
基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；若基金份额持有人在每月累计收益支付时，
其累计收益为负值，则将缩减其基金份额；若基金份额持有人赎回基金份额时，其对应收益将立
即结清，若收益为负值，则将从基金份额持有人赎回基金款中扣除；
（6）本基金的基金合同生效后，每月集中结转当前累计收益；基金合同生效不满 1 个月不结
转；
（7）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下
一个工作日起不享有基金的分配权益；
（8）在符合有关法律法规规定，并且不影响基金份额持有人利益情况下，经与基金托管人协
商一致后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议
通过，基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告；
（9）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 万家货币 2015 年年度报告
第 34 页 共 61 页
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自
2004年 1月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2.、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日 万家货币 2015 年年度报告
第 35 页 共 61 页
活期存款 5,310,739.78 3,287,840.42
定期存款 3,940,000,000.00 1,072,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 2,320,000,000.00 1,072,000,000.00
存款期限 1个月以内 600,000,000.00 -
存款期限 3个月-1 年 1,020,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 3,945,310,739.78 1,075,287,840.42
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
--- -
银行间市场
4,030,200,164.79 4,047,101,000.00 16,900,835.21 0.1396%
合计
4,030,200,164.79 4,047,101,000.00 16,900,835.21 0.1396%
项目
上年度末
2014年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
--- -
银行间市场
2,340,404,704.33 2,343,420,000.00 3,015,295.67 0.0696%
合计
2,340,404,704.33 2,343,420,000.00 3,015,295.67 0.0696%
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购 万家货币 2015 年年度报告
第 36 页 共 61 页
买入返售证券 938,200,000.00 -
买入返售证券_深圳 14,638,000.00 -
买入返售证券_银行间 3,105,008,177.50 -
合计 4,057,846,177.50 -
项目
上年度末
2014年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
883,432,765.15 -
合计 883,432,765.15 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应收活期存款利息 4,882.20 3,933.35
应收定期存款利息 1,263,055.62 1,225,738.32
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,095.42 5,949.90
应收债券利息 63,082,595.22 30,326,751.59
应收买入返售证券利息 500,769.81 1,600,002.07
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 64,856,398.27 33,162,375.23
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 93,221.66 98,796.51
合计 93,221.66 98,796.51万家货币 2015 年年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 - -
预提审计费用 50,000.00 50,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 170,000.00 170,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
万家货币 A
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,485,708,304.50 1,485,708,304.50
本期申购 4,413,095,367.35 4,413,095,367.35
本期赎回(以"-"号填列) -5,092,896,481.14 -5,092,896,481.14
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 805,907,190.71 805,907,190.71
金额单位：人民币元
万家货币 B
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,043,292,662.79 2,043,292,662.79
本期申购 92,636,048,300.04 92,636,048,300.04
本期赎回(以"-"号填列) -83,805,377,580.61 -83,805,377,580.61
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 10,873,963,382.22 10,873,963,382.22万家货币 2015 年年度报告
第 38 页 共 61 页
金额单位：人民币元
万家货币 R
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,270,898.86 60,270,898.86
本期申购 202,873,669.36 202,873,669.36
本期赎回(以"-"号填列) -258,757,147.08 -258,757,147.08
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 4,387,421.14 4,387,421.14
金额单位：人民币元
万家货币 E
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 740,828,281.74 740,828,281.74
本期申购 6,426,768,702.84 6,426,768,702.84
本期赎回(以"-"号填列) -6,745,958,159.99 -6,745,958,159.99
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 421,638,824.59 421,638,824.59
注：1、根据 2013年 8月23 日“关于万家货币市场证券投资基金实施基金份额分类并修改基金合
同相关内容的公告”以及 2014 年 8 月 15 日公布的“关于万家货币市场证券投资基金增设基金份
额并相应修改基金合同部分条款的公告”，本基金自 2013 年 8 月 15 日起增加 B 类基金份额与 R
类基金份额，自 2014 年8 月22 日增设 E 类基金份额。
2、A 类基金与 B 类基金的“本期申购”、“本期赎回”包含 A 类基金份额、B 类基金份额间转换
的基金份额。
3、A 类基金、B 类基金与 R 类基金申购含红利再投、转换入份额；A 类基金、B 类基金与 R 类基金
赎回含转换出份额。E 类基金份额暂不开通基金转换业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 万家货币 2015 年年度报告
第 39 页 共 61 页
万家货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 35,649,177.02 - 35,649,177.02
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -35,649,177.02 - -35,649,177.02
本期末 - - -
单位：人民币元
万家货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 351,577,634.69 - 351,577,634.69
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -351,577,634.69 - -351,577,634.69
本期末 - - -
单位：人民币元
万家货币 R
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,913,718.86 - 1,913,718.86
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,913,718.86 - -1,913,718.86
本期末 - - -
单位：人民币元
万家货币 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 18,624,615.02 - 18,624,615.02
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -18,624,615.02 - -18,624,615.02
本期末 - - -万家货币 2015 年年度报告
第 40 页 共 61 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月
31日
活期存款利息收入 132,816.85 126,862.43
定期存款利息收入 192,348,143.51 168,315,630.06
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 93,408.08 362,457.79
其他 - -
合计 192,574,368.44 168,804,950.28
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
5,788,825,732.70 6,870,625,873.63
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
5,616,413,846.77 6,661,813,007.92
减：应收利息总额 168,685,211.34 177,619,468.83
买卖债券差价收入 3,726,674.59 31,193,396.88
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 万家货币 2015 年年度报告
第 41 页 共 61 页
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
基金赎回费收入 - -
债券分销手续费返还 25,000.00 -
合计 25,000.00 -
7.4.7.19 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12
月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
其他 410.00 1,213.13
银行间账户维护费 36,350.00 36,000.00
银行汇划费用 - 349.89
开户费 - 500.00
合计 206,760.00 208,063.02
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 万家货币 2015 年年度报告
第 42 页 共 61 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”，
原“齐鲁证券有限公司”）
基金管理人的股东、基金代销机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海承方股权投资管理有限公司（原“上
海承方投资管理有限公司”）
基金管理人控制的公司
天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：1、报告期内，天津万家财富资产管理有限公司于 2015年 9 月11 日由万家基金管理有限公司
和自然人李修辞共同出资组建，为基金管理人的子公司。
2、报告期内，深圳前海万家股权投资管理有限公司于 2015 年 11 月 27 日由天津万家财富资产管
理有限公司全资设立，受基金管理人间接控制。
3、报告期内，上海万家朴智投资管理有限公司于 2015 年 11 月 20 日由天津万家财富资产管理有
限公司与上海灏济投资管理中心（有限合伙）共同出资组建，受基金管理人间接控制。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
42,104,035.00 31,417,770.09
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,650,071.33 3,849,084.40
注： 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 万家货币 2015 年年度报告
第 43 页 共 61 页
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托
管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
12,758,798.47 9,520,536.37
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托
管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付
日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的
各关联方名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家货币 A 万家货币 B 万家货币 R 万家货币 E 合计
万家基金管理
有限公司
395,682.79 1,090,101.18 - - 1,485,783.97
华夏银行 56,404.99 2,048.25 - 501,255.63 559,708.87
合计 452,087.78 1,092,149.43 - 501,255.63 2,045,492.84
获得销售服务
费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家货币 A 万家货币 B 万家货币 R 万家货币 E 合计
万家基金管理
有限公司
520,318.68 653,637.43 - - 1,173,956.11
华夏银行 95,615.04 6,835.03 - 219,986.93 322,437.00万家货币 2015 年年度报告
第 44 页 共 61 页
合计 615,933.72 660,472.46 - 219,986.93 1,496,393.11
注：本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额销售服务费年费率
为 0.25%，B 类基金份额销售服务费年费率为 0.01%，R 类基金份额不收取销售服务费，E 类基金
份额销售服务费年费率为 0.1%。本基金 A 类、B 类与 E 类基金份额销售服务费计提的计算方法如
下：
H=E×P/当年天数
H 为A 类、B类与 E 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为A 类、B类与 E 类基金份额前一日的基金资产净值
P 为该级基金份额的销售服务费率
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人
支付给各代销机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
基金合
同生效
日（ 200
6年5月
24日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减：期间
赎回/卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
本期
2015年
1月1
日至20
15年1
2月31
日
万家货
币A
- 8,078.6
6
7,547.4
4
- - 15,626.
10
0.00%
万家货
币B
- - 112,65
4,640.0
0
- 112,65
4,640.0
0
- 0.00%
万家货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
万家货币 2015 年年度报告
第 45 页 共 61 页
项目
基金合
同生效
日（ 200
6年5月
24日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减：期间
赎回/卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
上年度
可比期
间
2014
年1月
1日至
2014
年12
月31
日
万家货
币A
- - 8,078.6
6
- - 8,078.6
6
0.00%
万家货
币B
- - - - - - -
万家货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
注：1、基金管理人赎回/卖出本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/
买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、该笔金额系基金管理人进行 T+0快速赎回业务时产生的 T+0 垫资收益。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
万家 货币B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年 12 月 31 日
上年度末
2014年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中泰证券 - - 198,000,000.00 4.57%
注：自 2013 年 8 月 15 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设三级基金份额：A 级基
金份额、B 级基金份额和 R 级基金份额。
自 2014 年 8 月 25 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设四级基金份额：A 级基金份
额、B 级基金份额、R 级基金份额和 E级基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 万家货币 2015 年年度报告
第 46 页 共 61 页
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至2015年12 月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有
限公司
5,310,739.78 132,816.85 3,287,840.42 126,862.43
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2015年1月1日至12月31日获得的利息为人民币93,408.08元(2014年1月1日至12月31
日为人民币362,457.79元)， 2015年12月31日结算备付金余额为人民币10,293,909.53元(2014
年 12 月 31日余额为人民币 12,020,000.00 元)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
万家货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
42,863,034.57 4,591,770.72 -11,805,628.27 35,649,177.02 -
万家货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
295,715,813.28 39,782,768.14 16,079,053.27 351,577,634.69 -
万家货币R
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
1,781,536.18 277,693.88 -145,511.20 1,913,718.86 -
万家货币E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
18,604,969.18 1,392,873.95 -1,373,228.11 18,624,615.02 -
7.4.12 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 万家货币 2015 年年度报告
第 47 页 共 61 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的银行间企业债及政策性金融债等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金不得投资信用等级在 AAA 级以下的企业债券。本基
金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用评级机构评定的 A－1 级或相当于 A－1 级的短期信用级别；
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近 3 年的信用 万家货币 2015 年年度报告
第 48 页 共 61 页
评级和跟踪信用评级具备下列条件之一：
A.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用评级为准。
本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布
之日起 20 个交易日内予以全部减持。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
A-1 1,520,162,410.69 1,569,414,986.88
A-1以下 - -
未评级 2,130,003,476.73 390,209,086.56
合计 3,650,165,887.42 1,959,624,073.44
注：未评级债券为超短期融资券、政策性金融债及大额可转让同业存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 380,034,277.37 380,780,630.89
合计 380,034,277.37 380,780,630.89
注：未评级债券包括政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的银行间企业债及政策性金融债等，均在
银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。 万家货币 2015 年年度报告
第 49 页 共 61 页
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年
12月31
日
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
605,310,739.782,320,000,000.001,020,000,000.00 - - - 3,945,310,739.78
结算备
付金
10,293,909.53 - - - - - 10,293,909.53
交易性
金融资
产
339,657,086.33 639,865,278.203,050,677,800.26 - - - 4,030,200,164.79
买入返
售金融
资产
4,057,846,177.50 - - - - - 4,057,846,177.50
应收利
息
- - - - - 64,856,398.27 64,856,398.27
应收申
购款
- - - - -215,463,403.43 215,463,403.43
其他资
产
--- - ---
资产总
计
5,013,107,913.142,959,865,278.204,070,677,800.26 - -280,319,801.7012,323,970,793.30
负债
应付证
券清算
- - - - -200,000,000.00 200,000,000.00万家货币 2015 年年度报告
第 50 页 共 61 页
款
应付赎
回款
- - - - - 9,539.35 9,539.35
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,858,374.59 2,858,374.59
应付托
管费
- - - - - 866,174.13 866,174.13
应付销
售服务
费
- - - - - 257,403.49 257,403.49
应付交
易费用
- - - - - 93,221.66 93,221.66
应付利
润
- - - - - 13,819,261.42 13,819,261.42
其他负
债
- - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总
计
- - - - -218,073,974.64 218,073,974.64
利率敏
感度缺
口
5,013,107,913.142,959,865,278.204,070,677,800.26 - - 62,245,827.0612,105,896,818.66
上年度
末
2014年
12月31
日
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
3,287,840.421,072,000,000.00 - - - - 1,075,287,840.42
结算备
付金
12,020,000.00 - - - - - 12,020,000.00
交易性
金融资
产
39,511,904.35 571,269,975.671,729,622,824.31 - - - 2,340,404,704.33
买入返
售金融
资产
833,432,490.15 50,000,275.00 - - - - 883,432,765.15
应收利
息
- - - - - 33,162,375.23 33,162,375.23
其他资
产
--- - ---
资产总
计
888,252,234.921,693,270,250.671,729,622,824.31 - - 33,162,375.23 4,344,307,685.13万家货币 2015 年年度报告
第 51 页 共 61 页
负债
应付赎
回款
- - - - - 21,675.49 21,675.49
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,832,957.35 1,832,957.35
应付托
管费
- - - - - 555,441.61 555,441.61
应付销
售服务
费
- - - - - 464,090.55 464,090.55
应付交
易费用
- - - - - 98,796.51 98,796.51
应付利
润
- - - - - 11,064,575.73 11,064,575.73
其他负
债
- - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总
计
- - - - - 14,207,537.24 14,207,537.24
利率敏
感度缺
口
888,252,234.921,693,270,250.671,729,622,824.31 - - 18,954,837.99 4,330,100,147.89
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动
银行存款及结算备付金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产的利
息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 12 月31
日 ）
上年度末（ 2014年 12月 31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-1,447,825.27 -4,582,126.09
基准利率减少 25 个
基点
1,454,770.57 4,606,500.97
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变万家货币 2015 年年度报告
第 52 页 共 61 页
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产及
应收款项，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产属于
第二层次的余额为人民币 4,030,200,164.79 元，无属于第一层次及第三层次的余额。 （于 2014
年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产属于第二层次的
余额为人民币 2,340,404,704.33 元，无属于第一层次及第三层次的余额。 ）
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以报告期初作为确认金融工具公允价值层次之间转换的时点。2015 年度，对于以公允
价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三
层次公允价值计量。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
本基金无需要说明的其他重要事项。 万家货币 2015 年年度报告
第 53 页 共 61 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 4,030,200,164.79 32.70
其中：债券 4,030,200,164.79 32.70
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,057,846,177.50 32.93
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 3,955,604,649.31 32.10
4 其他各项资产 280,319,801.70 2.27
5 合计 12,323,970,793.30 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.36
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 131万家货币 2015 年年度报告
第 54 页 共 61 页
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 41.00 1.65
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.33 -
2 30 天(含)—60 天 1.82 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.41 -
3 60 天(含)—90 天 22.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
4 90 天(含)—180 天 23.47 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 10.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 99.49 1.65
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,600,742,803.59 13.22
其中：政策性金融债 1,600,742,803.59 13.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,350,045,613.22 19.41
6 中期票据 - -
7 同业存单 79,411,747.98 0.66
8 其他 - -
9 合计 4,030,200,164.79 33.29
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 89,638,163.49 0.74万家货币 2015 年年度报告
第 55 页 共 61 页
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 150206 15 国开 06 4,000,000 400,743,234.03 3.31
2 090205 09 国开 05 2,900,000 290,396,113.88 2.40
3 150215 15 国开 15 2,900,000 289,813,443.19 2.39
4 150413 15 农发 13 2,800,000 279,770,712.42 2.31
5 041559031 15 长虹股
CP001
2,400,000 239,949,036.72 1.98
6 150411 15 农发 11 2,000,000 200,387,241.59 1.66
7 011513003 15 招商局
SCP003
2,000,000 199,861,419.98 1.65
8 041558065 15 津铁投
CP001
1,500,000 149,959,242.31 1.24
9 041561020 15 华信资
产 CP001
1,000,000 100,121,364.79 0.83
10 011599371 15 雅砻江
SCP002
1,000,000 100,073,528.69 0.83
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 11
报告期内偏离度的最高值 0.2802%
报告期内偏离度的最低值 0.0710%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1591%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计
提利息，并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 万家货币 2015 年年度报告
第 56 页 共 61 页
8.8.2
本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告
编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 64,856,398.27
4 应收申购款 215,463,403.43
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 280,319,801.70
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
万家货
币A
37,362 21,570.24 78,417,260.50 9.73% 727,489,930.21 90.27%
万家货
币B
96 113,270,451.90 10,732,201,943.34 98.70% 141,761,438.88 1.30%
万家货
币R
7 626,774.45 4,387,421.14 100.00% 0.00 0.00%
万家货
币E
17,685 23,841.61 0.00 0.00% 421,638,824.59 100.00%
合计 55,150 219,508.56 10,815,006,624.98 89.34% 1,290,890,193.68 10.66%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 万家货币 2015 年年度报告
第 57 页 共 61 页
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家货币 A 107,532.84 0.01%
万家货币 B --
万家货币 R --
万家货币 E 19.87 0.00%
合计
107,552.71 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家货币 A 0~10
万家货币 B 0
万家货币 R 0
万家货币 E 0~10
合计
0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
万家货币 A
0~10
万家货币 B
0
万家货币 R
0
万家货币 E
0~10
合计
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生
效日（2006
年5月24
日）基金份
额总额
本报告期期
初基金份额
总额
本报告期基
金总申购份
额
减:本报告
期基金总赎
回份额
本报告期基
金拆分变动
份额（份额
减少以"-"
填列）
本报告期期
末基金份额
总额
万家货币 A 2,437,395,
340.44
1,485,708,
304.50
4,413,095,
367.35
5,092,896,
481.14
- 805,907,19
0.71
万家货币 B - 2,043,292,
662.79
92,636,04
8,300.04
83,805,37
7,580.61
- 10,873,96
3,382.22
万家货币 R - 60,270,89
8.86
202,873,66
9.36
258,757,14
7.08
- 4,387,421.
14
万家货币 E - 740,828,28
1.74
6,426,768,
702.84
6,745,958,
159.99
- 421,638,82
4.59
万家货币 2015 年年度报告
第 58 页 共 61 页
注：1、总申购含红利再投、转入、级别调整调入份额，总赎回含转换出、级别调整调出份额。
2、自 2013年 8 月15 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设三级基金份额：A 级基金
份额、B 级基金份额和 R级基金份额，详情请参阅相关公告。
3、自 2014年 8 月25 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设四级基金份额：A 级基金
份额、B 级基金份额、R 级基金份额和 E 级基金份额，详情请参阅相关公告。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
董事长变更：2015 年 7 月 25 日，本公司发布公告，聘任方一天为万家基金管理有限公司董
事长，毕玉国先生工作原因不再担任本公司董事长职务。
总经理变更：2015 年 2 月 17 日，本公司发布公告，聘任方一天为万家基金管理有限公司总
经理。
督察长变更：2015 年 4 月 11 日，本公司发布公告，聘任兰剑为万家基金管理有限公司督察
长。
副总经理变更：2015 年2 月3 日，本公司发布公告，聘任李修辞为万家基金管理有限公司副
总经理。2015 年3 月11日，本公司发布公告，詹志令因个人原因离职，不再担任公司副总经理。
2015年 10月 9 日，本公司发布公告，李修辞因个人原因离职，不再担任公司副总经理。
基金经理变更：2015 年10月 17 日本公司发布公告，原基金经理孙驰因个人原因离职，不再
担任本基金基金经理。
基金托管人：
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 万家货币 2015 年年度报告
第 59 页 共 61 页
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
无。 万家货币 2015 年年度报告
第 60 页 共 61 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
浙商证券 - - 3,236,901,000.00 23.92% - -
国泰君安 - -10,296,900,000.00 76.08% - -
中航证券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%（含）的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
2015年3月31日， 万家基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值
方法的公告，经与相关托管银行、会计事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗
下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数
据处理进行估值。于 2015 年 3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过
0.50%。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《万家货币市场证券投资基金基金合同》 。
3、 《万家货币市场证券投资基金托管协议》 。
4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告。
6、万家货币市场证券投资基金 2015年年度报告原文。 万家货币 2015 年年度报告
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13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2016年3月25日
