中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
中银纯债债券型证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十五日中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 2 页共 56 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 年度报告已 经三分之二 以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容， 保证复核内 容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 3 页共 56 页
1.2 目录
§1
重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5?
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
§3
主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 ................................................................................. 6?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8?
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11?
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 12?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16?
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17?
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18?
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 19?
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19?
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 19?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 19?
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19?
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 20?
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 20?
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 20?
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 20?
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 21?
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 21?
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 22?
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 23?
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24?
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 47?
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 47?
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 48?
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 48?
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 48?
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 48?
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 49?中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 4 页共 56 页
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 49?
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 49?
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 49?
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 49?
8.11 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 49?
§9
基金份 额持有人 信 息 ........................................................................................................................... 50?
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 50?
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 51?
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 51?
§10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 51?
§11
重大事 件揭示 ..................................................................................................................................... 51?
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 51?
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 51?
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52?
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 52?
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 52?
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 52?
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52?
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 54?
§12
备查 文 件目录 ..................................................................................................................................... 56?
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 56?
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 56?
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 56?
中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 5 页共 56 页
§2
基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 中银纯债债券型证券投资基金
基金简称 中银纯债债券
基金主代码 380005
交易代码 380005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,549,997,045.70 份
下属分级基金的基金简称 中银纯债债券 A 中银纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 380005 380006
报告期末下属分级基金的份额总
额
3,663,629,792.67 份 2,886,367,253.03 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金为纯 债基金，管 理人在严格 控制风险和 维持基金资 产安全性的 基
础上，通过 对各类债券 品种积极主 动的管理， 追求基金资 产的长期稳 定
增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采取 自上而下和 自下而上相 结合的投资 策略，在严 格控制风险 的
前提下，实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中债综合指数（全价） 。
风险收益特征
本基金为债 券型基金， 属于证券投 资基金中的 较低风险品 种，本基金 的
预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混 合型基金和股票型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200号中 银大
厦45 层
深圳市深南大道7088 号招 商
银行大厦
办公地址
上海市银城中路200号中 银大
厦26 层、27 层、45 层
深圳市深南大道7088 号 招商银
行大厦 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 6 页共 56 页
邮政编码 200120 518040
法定代表人 白志中 李建红
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所( 特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方
经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间
数
据
和
指
标
2015 年 2014 年 2013 年
中银纯债债
券 A
中银纯债债券
C
中银纯债债券 A
中银纯债
债券 C
中银纯债债
券 A
中银纯债债券
C
本
期
已
实
现
收
益
95,067,424.2
6
123,476,532.9
0
35,602,066.29
41,281,89
3.18
33,997,028.
48
38,277,716.82
本
期
利
润
141,092,112.
92
185,690,952.1
6
71,840,717.90
58,863,47
3.82
17,907,989.
15
8,977,667.29
加
权
平
0.0867 0.0802 0.1134 0.1060 0.0100 0.0061中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 7 页共 56 页
均
基
金
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
7.36% 6.94% 10.76% 9.90% 0.97% 0.59%
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
8.45% 8.11% 11.31%10.35% -0.30% -0.70%
3.1.2 期末
数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
中银纯债债券
A
中银纯债债券
C
中银纯债债券 A 中银纯债债券 C
中银纯债债券
A
中银纯债债
券 C
期末可
供分配
利润
522,634,255.
68
360,252,541.
32
27,209,735.42 66,202,861.13 -990,340.03
-1,686,041
.87
期末可
供分配
基金份
额利润
0.1427 0.1248 0.0823 0.0692 -0.0011 -0.0054
期末基
金资产
净值
4,416,668,35
1.17
3,426,609,81
9.25
367,451,951.7
4
1,050,676,907.9
7
913,244,375
.29
311,651,7
71.29
期末基 1.206 1.187 1.112 1.098 0.999 0.995中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 8 页共 56 页
金份额
净值
3.1.3 累计
期末指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
中银纯债债
券 A
中银纯债债
券 C
中银纯债
债券 A
中银纯债债券 C
中银纯债债
券 A
中银纯债
债券 C
基金份
额累计
净值增
长率
20.60% 18.70% 11.20% 9.80% -0.10% -0.50%
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
1 ．中银 纯债 债券 A ：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.94% 0.05% 1.81% 0.08% 0.13% -0.03%
过去六个月 3.97% 0.05% 2.95% 0.07% 1.02% -0.02%
过去一年 8.45% 0.07% 4.19% 0.08% 4.26% -0.01%
过去三年 20.36% 0.13% 6.84% 0.10% 13.52% 0.03%
自基金合同生
效起至今
20.60% 0.13% 6.86% 0.09% 13.74% 0.04%
2 ．中银 纯债 债券 C ：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.80% 0.06% 1.81% 0.08% -0.01% -0.02%
过去六个月 3.76% 0.06% 2.95% 0.07% 0.81% -0.01%
过去一年 8.11% 0.07% 4.19% 0.08% 3.92% -0.01%
过去三年 18.46% 0.13% 6.84% 0.10% 11.62% 0.03% 自基金
效起至
3.2.2 自
较
1 、中银
2 、中银
合同生
今
基金合同生
自基金合
纯债 债券 A
纯债 债券 C
18.70%
效以来基金 份
同生效以来 份
(
第
0.13%
份 额累计净 值
中银纯 债
份 额累计净 值
(2012 年 12 月
中 银
9 页共 56 页
6.86
值 增长率变 动
债 债券型证券
值 增长率与业
月 12 日至 20
银 纯债债券型
6% 0
动 及其与同 期
券 投资基金
业 绩比较基准
015 年 12 月
型 证券投资基
0.09%
期 业绩比较 基
准 收益率的历
31 日)
基 金 2015 年 年
11.84%
基 准收益率 变
历 史走势对比
年 度报告
0.04%
变 动的比
比 图
注：
各项投 资
基金资 产
3.2.3 自
1 、中银
按基金合同
资 比例已达到
产 的 80% ， 现
基金 合同生 效
自 基
纯债 债券 A
同 规定，本 基
到 基金合同 第
金或 者到期
效以 来基金 每
基 金合同生 效
第
基 金自基金合
第 十二部分（
日在一年以 内
每年 净值增 长
中银纯 债
效 以来净值 增
中 银
10 页共 56 页
合 同生效起 6
（ 二）的规定
内 的政府债券
长率 及其与 同
债 债券型证券
增 长率与业绩
银 纯债债券型
个月内 为建 仓
，即本基金对
券 的投资比例
同期 业绩比 较
券 投资基金
绩 比较基准收
型 证券投资基
仓 期，截至建
对 债券类资产
例 合计不低于
较基 准收益 率
益率的柱形对
基 金 2015 年 年
建 仓结束时本
产 的投资比例
于 基金资产净
率 的比 较
对 比图
年 度报告
本 基金的
例 不低于
净 值的 5% 。2 、中银
注：
当年的 本
算。
3.3 过 去
1 、中银
年 度
2013
2014
2015
合 计
2 、中银
年 度
2013
2014
2015
合 计
纯债 债券 C
本基金合 同
本 基金净值增
去 三年基 金 的
纯债 债券 A ：
度
每10 份
份额分
3
4
5
计
纯债 债券 C ：
度
每10 份
份额分
3
4
5
计
同 于 2012 年
增 长率与同 期
的 利润分 配 情
：
份 基金
分 红数
现
-
-
-
-
：
份 基金
分 红数
现
-
-
-
-
第
12 月 12 日 生
期 业绩比较基
情 况
现 金形式发 放
额
现 金形式发 放
额
中 银
11 页共 56 页
生 效， 截至 报
基 准收益率按
放总再 投 资
-
-
-
-
放总再 投 资
-
-
-
-
银 纯债债券型
报 告期末本基
实际存续期计
资 形式发放总
额
资 形式发放总
额
型 证券投资基
基 金合同生效
计 算，不按整
总 年度利润
计
-
-
-
-
总 年度利润
计
-
-
-
-
基 金 2015 年 年
效 未满五年。 合
整 个自然年度
单位：人
润 分配合
计
-
-
-
-
单位：人
润 分配合
计
-
-
-
-
年 度报告
合 同生效
度 进行折
人 民币元
备注
-
-
-
-
人 民币元
备注
-
-
-
- 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 12 页共 56 页
§4
管理人报告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并， 合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司” ） 。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督管理委员 会批复，同 意中国银行 股份有限公 司直接控股 中银基金。 公司注册地 为中国上海 市，注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2015 年 12 月 31 日， 本管理人共管理五十六只开放式证券投资基金： 中银中国精选混合型开放式
证券投资基 金、中银货 币市场证券 投资基金、 中银持续增 长混合型证 券投资基金 、中银收益 混合型
证券投资基 金、中银动 态策略混合 型证券投资 基金、中银 稳健增利债 券型证券投 资基金、中 银行业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置混合型证 券投资基金 、中银价值 精选灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银稳健 双利债券型 证券投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中银转债增 强债券型证 券投资基金 、中银中小 盘成长混合 型证券投资 基金、中银 信用增利债 券型证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债 券型证券投资基金、中银理财 60 天 债券型发起式证
券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债
券型证券投 资基金、中 银稳健添利 债券型发起 式证券投资 基金、中银 标普全球精 选自然资源 等权重
指数证券投 资基金、中 银消费主题 混合型证券 投资基金、 中银美丽中 国混合型证 券投资基金 、中银
盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中银新 回报混合型证券投资基金、 中银互利分
级债券型证 券投资基金 、中银惠利 纯债半年定 期开放债券 型证券投资 基金、中银 中高等级债 券型证
券投资基金、 中银理财 21 天债券型证 券投资基金、 中银优秀企业混合型证券投资基金、 中银活期宝
货币市场基 金、中银多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银健康 生活混合型 证券投资基 金、中
银聚利分级 债券型证券 投资基金、 中银薪钱包 货币市场基 金、中银产 业债一年定 期开放债券 型证券
投资基金、 中银新经济 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银安心回报 半年定期开 放债券型证 券投资
基金、中银 研究精选灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 恒利半年定 期开放债券 型证券投资 基金、
中银新动力 股票型证券 投资基金、 中银宏观策 略灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银新趋势 灵活配
置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型证券投资基金、 中中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 13 页共 56 页
银国有企业 债债券型证 券投资基金 、中银新财 富灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银新机遇 灵活配
置混合型证券投资基金、 中银战略新兴产业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币市场基金、
中银美元债债券型证券投资基金（QDII ） ，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈玮
本基金的基金
经理、中银盛
利纯债基金基
金经理、中银
添利基金基金
经理、中银新
趋势基金基金
经理、中银聚
利分级基金基
金经理
2014-12-3
1
- 6
应用数学硕士。曾任上海浦东发
展银行总行金融市场部高级交易
员。2014 年 加入中银基金管理有
限公司，曾担任固定收益基金经
理助理。 2014 年 12 月至 今任中银
纯债基金基金经理， 2014 年 12 月
至今任中银添利基金基金经理，
2014 年 12 月 至今任中银盛利纯债
基金（LOF ）基金经理,2015 年 5
月至今任中银新趋势基金基金经
理，2015 年 6 月任今任中 银聚利
分级债券基金基金经理。具有 6
年证券从业年限。具备基金从业
资格。
注：1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据 公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规 定，严格遵 循本基金基 金合同，本 着诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产，
在严格控制 风险的基础 上，为基金 份额持有人 谋求最大利 益。本报告 期内，本基 金运作合法 合规，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度和 控 制方法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 14 页共 56 页
申购管理办 法》 、 《集中交易管理办 法》等公平 交易相关制 度体系，通 过制度确保 不同投资组 合在 投
资管理活动 中得到公平 对待，严格 防范不同投 资组合之间 进行利益输 送。公司建 立了投资决 策委员
会领导下的 投资决策及 授权制度， 以科学规范 的投资决策 体系，采用 集中交易管 理加强交易 执行环
节的内部控 制，通过工 作制度、流 程和技术手 段保证公平 交易原则的 实现；通过 建立层级完 备的公
司证券池及 组合风格库 ，完善各类 具体资产管 理业务组织 结构，规范 各项业务之 间的关系， 在保证
各投资组合 既具有相对 独立性的同 时，确保其 在获得投资 信息、投资 建议和实施 投资决策方 面享有
公平的机会 ；通过对异 常交易行为 的实时监控 、分析评估 、监察稽核 和信息披露 确保公平交 易过程
和结果的有效监督。
4.3.2 公 平交 易制度的 执 行情况
本报告期内 ，本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定，确 保本公司管 理的不同投 资
组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各
投资组合均 严格按照法 律、法规和 公司制度执 行投资交易 ，本报告期 内公司整体 公平交易制 度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内， 本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券 ）
的收益率差异进行分析， 并对连续四个季度的不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0 的 T 分布 检
验，结合该 时间窗下组 合互相之间 的模拟输送 金额、贡献 度、交易占 优比等指标 综合判断是 否存在
不公平交易 或利益输送 的可能。结 果表明，本 报告期内公 司对各投资 组合公平对 待，不存在 利益输
送的行为。
4.3.3 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内 ，基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
刚刚过去的 2015 年，主要 经济体经济态势出现明显分化，各国货币政策也分化明显。
从国外具体情况看，欧洲经济通缩风险略有缓解，欧元区 通胀由年初-0.6% 回升至 年底 0.2% ，
物价依然低迷；制造业 PMI 由年初 51 逐步回升至 年底的 53.2 左右；失业率持续维持在 10% 以上 。中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 15 页共 56 页
在此背景下， 欧央行多措并举， 加大了宽松力度。 美国经济整体维持复苏态势， 制造业 PMI 全年都
处于较强的 扩张区域， 消费者信心 指数依然保 持较高水平 ，就业市场 持续改善， 新增非农就 业多数
月份维持在 20 万以上， 失 业率由年初 5.7% 降至 5.0% ， 物价小幅走高， 总体温和， GDP 年 化增速 2.4%
左右， 实现了低通胀， 较高增长的宏观局面。 美联储逐步退出量化宽松， 货币政策在正常化通道中 。
新兴市场经 济体货币政 策出现分化 ，外部环境 复杂性增加 导致政策制 定难度进一 步加大。一 方面，
多个经济体 为提振经济 、缓解外部 冲击先后放 宽了货币政 策。2015 年 俄罗斯 5 次 下调基准利 率共
600 个基点 至 11% ；印 度储备银行 4 次下调回 购利率共 125 个基点至 6.75% 。另一 方面，部分经
济体收紧货币政策以应对国内通胀压力， 减少美联储加息带来的冲击。 巴西央行 5 次 上调基准利率
共 250 个基点至 14.25%；秘鲁央行、南非央行分别 2 次上调基准利率共 50 个基点至 3.75% 和
6.25% 。
从国内具体情况看， 宏 观经济步入微通缩周期， 经济增速 呈现托底式下滑。2015 年一季度稳增
长压力继续增大， 房地产投资和新开工大幅下滑， 拖累固定资产投资； 政策重点开始倾向于稳增长，
基建投资力 度加大、降 低社会融资 成本等一系 列刺激政策 使得经济增 速在二季度 环比上升， 三、四
季度经济重 新进入下滑 趋势。由于 内需不足， 原油价格回 落，工业品 出厂价格持 续回落，通 缩压力
加大；居民 通胀水平也 整体呈现稳 步回落态势 。在此背景 下，稳定经 济区间运行 ，以调结构 、促改
革释放经济 增长动力成 为共识，积 极的财政政 策和稳健的 货币政策内 涵与以往也 有所不同， 宏观经
济调控方式 、宏观经济 指标与实体 经济相互关 系都发生变 化，经济环 境和政策方 式进入新常 态。财
政政策方面 ，受制于财 政赤字规模 约束和财政 收入增速放 缓、财政部 关于地方政 府债务新规 、融资
平台融资困 难等共同影 响，地方政 府以往通过 财政举债刺 激经济增长 的空间受到 限制。货币 政策方
面，面对结 构调整过程 中出现的经 济下行压力 ，继续实施 稳健的货币 政策，加强 预调微调， 进一步
增强调控的 针对性和有 效性。具体 政策上，一 是综合运用 公开市场操 作、中期借 贷便利、普 降金融
机构存款准 备金率等多 种工具合理 调节银行体 系流动性。 二是五次下 调人民币存 贷款基准利 率，九
次引导公开 市场逆回购 操作利率下 行，适时下 调信贷政策 支持再贷款 、中期借贷 便利和抵押 补充贷
款利率，探 索常备借贷 便利利率发 挥利率走廊 上限作用， 引导融资成 本下行。三 是实施定向 降准，
扩大信贷资 产质押和央 行内部评级 试点，发挥 差别准备金 动态调整机 制的逆周期 调节和结构 导向作
用。2016 年 ，预计宏观调控思路仍将延续，经济增长目标或转向 6.5%-7.0% 的 目标 区间，经济仍有
下滑压力。
2. 市场回顾
伴随着区间 管理、调结 构、推进利 率市场化等 政策调控思 路转变以及 国际大宗商 品价格回落 ，
2015 年债券 市场表现不俗。 全年中债 总全价指数上涨 4.51% ， 中债银行间国债全价指数上涨 4.33% ，中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 16 页共 56 页
中债企 业债 总全价 指数 上涨 1.57% ，反映 在收 益率曲 线上 ，一季 度、 二季度 国债 、金融 债、 信用 债
收益率曲线小幅震荡， 三、 四季度国债、 金融债和信用债收益率均趋于平坦化下行走势。 具体来看，
10 年国债收 益率从上半年最高 3.70% 回落至年底的 2.82% ， 全 年下行了 88BP 。 货币市场方面， 受 IPO
影响， 时点流动性紧张时有发生， 但总体较为平稳， 银行间 7 天回购 加权平均利率均值在 2.93% ，1
天回购加权平均利率均值在 2.02% ， 分别比上年下降了 71bp 和 77bp 。
3. 运行分析
一季度，国内经济继续呈现下滑迹象，通胀小幅回落至较温和水平，PPI 跌幅有所 扩大，央 行
货币政策基 调稳中偏松 ，债市收益 率呈现小幅 震荡态势。 我们保持合 适的久期和 杠杆比例， 优化配
置结构，重 点配置中短 期限、中高 评级信用债 ，并积极参 与利率债券 波段投资机 会，在保持 组合良
好流动性的 同时提升基 金的业绩表 现。二季度 ，经济弱势 延续，通胀 虽有反复， 但仍在较低 水平，
工业品价格 继续萎缩， 一线城市房 价开始出现 了小幅上行 走势，稳增 长压力阶段 性减轻；债 券市场
总体表现较 好，收益率 曲线明显陡 峭化下行。 本基金规模 出现快速增 长，我们维 持债券资产 合适的
久期和杠杆 比例，继续 重点配置中 高评级信用 债，积极参 与波段机会 ，提升基金 的业绩表现 。三季
度， 受经济增长下行压力增大、 权益资产价格大幅下跌以及市场上避险情绪推动等多因素叠加影响，
债市收益率 曲线快速下 行。本基金 规模继续快 速提升，策 略上，我们 维持债券资 产较合适的 久期和
杠杆比例， 继续重点配 置中高等级 信用债，积 极参与利率 债券波段机 会，在保持 组合良好流 动性的
同时提升基 金的业绩表 现，使组合 业绩维持平 稳增长。四 季度，经济 持续下行和 央行采取降 息、降
准以及 MLF 等多手段向市场注入流动性， 股票市场出现明显反弹， 债券市场维持涨势， 策略上我们
采用均衡配 置的策略， 债券资产保 持合适的久 期和杠杆比 例，优化配 置结构，适 当配置利率 债，并
参与利率债券波段机会，使得组合全年取得了较好的业绩。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
中银纯债 A：截 至 2015 年 12 月 31 日为止， 本基金的单位净值为 1.206 元， 本基金的累计单位
净值为 1.206 元。报告期内本基金份额净值增长率为 8.45% ， 同期业绩比较基准收益率为 4.19% 。
中银纯债 C ：截至 2015 年 12 月 31 日为止，本基金的单位净值为 1.187 元，本基金的累计单位
净值为 1.187 元。报告期内本基金份额净值增长率为 8.11% ， 同期业绩比较基准收益率为 4.19% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
展望 2016 年 ， 全球经济仍将继续处于深度调整期。 一是美联储加息使主要发达经济体货币政策
进一步分化 ，可能产生 一定外溢效 应。二是部 分新兴市场 经济体可能 面临严峻的 经济下行压 力。其
中，具有经 常账户赤字 较高、对外 债依赖性较 高、对大宗 商品出口依 赖较高、名 义或实际上 实行盯中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 17 页共 56 页
住美元汇率 制度等特征 的经济体的 潜在风险可 能更大。三 是国际大宗 商品价格低 位震荡，大 宗商品
出口国经济 下行压力和 债务风险增 加。四是全 球范围内面 临通胀下行 压力。五是 全球贸易增 速持续
放缓。此外 ，伴随经济 增长乏力， 大国间博弈 加剧，或使 得地缘政治 不稳定因素 成为冲击经 济环境
的一大黑天 鹅事件，值 得关注。国 内情况看， 新常态下， 积极财政政 策更多体现 在中央政府 财政支
出加大，而 地方政府受 制于财政新 规、土地出 让金下降及 融资平台融 资受限等掣 肘，刺激经 济增长
依然空间有 限；货币政 策将保持政 策的连续性 和稳定性， 在继续整体 稳健的基调 上保持松紧 适度，
适时预调微 调，增强针 对性和灵活 性，做好供 给侧结构性 改革中的总 需求管理， 为结构性改 革营造
中性适度的 货币金融环 境，促进经 济科学发展 、可持续发 展。货币市 场维持均衡 局面，资金 利率短
期难以快速 回落至历史 低位。宏观 经济将继续 呈现托底式 下滑，其中 三、四季度 政策稳增长 压力或
较大，但宏 观经济增速 失速硬着陆 风险较小。 受国际大宗 商品价格回 落、内需不 足等因素的 共同影
响，通胀有 望低位徘徊 。存量债务 违约暴露的 风险加大， 预计今年债 务违约事件 发生的可能 性将会
上升。
我们认为 2016 年债券市场机会整体大于风险，机会主要存在于：1 、宏观 经济托底式下滑，积
极财政政策 大幅扩张空 间有限，实 体经济下行 压力依然存 在，央行货 币政策仍将 保持宽松， 引导利
率中枢下行；2 、 通胀水平持续低位， 受国内产能过剩、 总需求不足和大宗商品价格回落的影响， 通
胀水平将有 望较长时期 保持在较低 水平，工业 品出厂价格 可能持续维 持通缩局面 ，由此造成 实际利
率水平偏高， 企业盈利困难， 客观上需要央行营造中性适度的货币金融环境以降低社会融资成本； 3 、
存量债务违约风险上升， 避险情绪或将进一步推动利率债和高等级债券收益率下行。 风险来自于： 1 、
政府上半年 稳增长刺激 力度大于预 期，例如通 过房地产政 策放松或大 规模基建投 资等方式推 动经济
短期内反弹 ；2 、原 油价 格大幅反弹 ，使得输入 型通胀压力 陡然升起；3 、经济面临 硬着陆风险 ，大
面积债务违 约发生，伴 随流动性陷 阱出现，信 用债遭受评 级下调、利 率债遭受流 动性打压等 极端情
况出现。但以上风险事件短期内出现的概率并不高。
综合上述分析， 我们对 2016 年的债券 市场走势判断整体保持谨慎乐观， 上半年债市行情存在波
动加大的不 确定性风险 ，下半年可 能存在较好 的投资机会 ，尤其是利 率债和高等 级信用债， 仍存在
一定的配置价值。 我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势， 并从自下而上的角度严防信用风险，
重点配置利率债和中高评级信用债，谨慎对待中低评级信用债
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人 内 部有关本 基 金的监察 稽 核工作情 况
2015 年度 ， 本基金管理人坚持一切从防范风险、 保护基金 份额持有人利益出发， 致力于内控机中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 18 页共 56 页
制的完善， 加强内部风险的控制与防范， 确保各项法规和制度的落实， 保证基金合同得到严格履行。
公司法律合 规部与稽核 部按照制度 ，通过基金 运作监控和 内部审计等 方法，独立 地开展工作 ，发现
问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1 ）全面开 展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有 ：严格执行 集中交易制 度，确保投 资研究、决 策和交易风 险隔离；严 格检查基金 的
投资决策、 研究支持、 交易过程是 否符合规定 的程序。通 过以上措施 ，保证了投 资遵循既定 的投资
决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个券投资符合比例控制的要求。
（2 ）修订内 部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机 关的规定， 定期更新公 司内部投资 管理制度， 不断加强内 部流程控制 ，动态作出 各
项合规提示，防范投资风险。
通过以上工 作的开展， 在本报告期 内，本基金 运作过程中 未发生违规 关联交易、 内幕交易， 也
不存在本基 金管理人管 理的各基金 之间的违规 交叉交易， 基金运作整 体合法合规 。本基金管 理人承
诺将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产 ，不断提高 合规与稽核 工作的
科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
4.7.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会 的相关规定 ，本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序， 经公司执行 委员会批准 ，
公司成立估 值委员会， 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责，由 研究部、风 险管理部、 基金运
营部相关人 员担任委员 会委员。估 值委员会委 员具备应有 的经验、专 业胜任能力 和独立性， 分工明
确，在上市 公司研究和 估值、基金 投资、投资 品种所属行 业的专业研 究、估值政 策、估值流 程和程
序、基金的 风险控制与 绩效评估、 会计政策与 基金核算以 及相关事项 的合法合规 性审核和监 督等各
个方面具备 专业能力和 丰富经验。 估值委员会 严格按照工 作流程诚实 守信、勤勉 尽责地讨论 和决策
估值事项。 日常估值项 目由基金运 营部严格按 照新会计准 则、证监会 相关规定和 基金合同关 于估值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由公司估值 委员会依据 行业协会提 供的估值模 型和行业做 法选定与当 时市场经济 环境相适应 的估值
方法并征求 托管行、会 计师事务所 的相关意见 ，由基金运 营部做出提 示，对其潜 在估值调整 对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值 流程计算提 供相关投资 品种的公允 价值以进行 估值处理， 待清算人员 复核后，将 估值结中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 19 页共 56 页
果反馈基金 经理，并提 交公司估值 委员会。其 他特殊情形 ，可由基金 经理主动做 出提示，并 由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配 12 次， 每 份基金份额每次基金收
益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60% 。本报告期期末，A 类基金可
供分配利润为 522,634,255.68 元，C 类基金可供分配利润为 360,252,541.32 元，未进行 收益分配。
4.9 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
本基金在报 告期内未出 现连续二十 个工作日出 现基金份额 持有人数量 不满二百人 或者基金资 产
净值低于五千万元情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
托管人声明 ，在本报告 期内，基金 托管人——招商银行股 份有限公司 不存在任何 损害基金份额
持有人利益 的行为，严 格遵守了《 中华人民共 和国证券投 资基金法》 及其他有关 法律法规、 基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期内 基金管理人 在投资运作 、基金资产 净值的计算 、利润分配 、基金份额 申购赎回价 格
的计算、基 金费用开支 等问题上， 不存在任何 损害基金份 额持有人利 益的行为， 严格遵守了 《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人 对 本年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本年度报告 中财务指标 、净值表现 、财务会计 报告、利润 分配、投资 组合报告等 内容真实、 准中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 20 页共 56 页
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
安永华明（2016 ）审字第 61062100_B22 号
中银纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的中银纯债债券型证券投资基金财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、
2015 年度的 利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编制和公允 列报财务报 表是基金管 理人中银基 金管理有限 公司的责任 。这种责任 包括： （1 ）按
照企业会计 准则的规定 编制财务报 表，并使其 实现公允反 映； （2 ）设 计、执行和 维护必要的 内部 控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2 注册会 计 师的责任
我们的责任 是在执行审 计工作的基 础上对财务 报表发表审 计意见。我 们按照中国 注册会计师 审
计准则的规 定执行了审 计工作。中 国注册会计 师审计准则 要求我们遵 守中国注册 会计师职业 道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉 及实施审计 程序，以获 取有关财务 报表金额和 披露的审计 证据。选择 的审计程序 取
决于注册会 计师的判断 ，包括对由 于舞弊或错 误导致的财 务报表重大 错报风险的 评估。在进 行风险
评估时，注 册会计师考 虑与财务报 表编制和公 允列报相关 的内部控制 ，以设计恰 当的审计程 序，但
目的并非对 内部控制的 有效性发表 意见。审计 工作还包括 评价基金管 理人选用会 计政策的恰 当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意 见
我们认为， 上述财务报 表在所有重 大方面按照 企业会计准 则的规定编 制，公允反 映了中银纯 债
债券型证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
汤
骏
许培菁
北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸城安永大楼 16 层 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 21 页共 56 页
2016 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资 产 负债表
会计主体：中银纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
--
银行存款 7.4.7.1 209,087,494.69 13,439,505.87
结算备付金
100,736,432.19 33,738,313.00
存出保证金
139,935.84 154,124.28
交易性金融资产 7.4.7.2 9,507,778,852.30 1,920,331,561.25
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
9,507,778,852.30 1,920,331,561.25
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
88,900,786.10 1,772,915.23
应收利息 7.4.7.5 134,796,192.51 29,983,165.81
应收股利
--
应收申购款
182,252.35 82,010,284.13
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
10,041,621,945.98 2,081,429,869.57
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,108,118,603.04 660,599,238.30
应付证券清算款
84,048,010.90 -
应付赎回款
163,253.39 1,252,625.09
应付管理人报酬
3,611,743.98 622,933.77
应付托管费
1,203,914.69 207,644.60
应付销售服务费
978,765.70 232,914.28中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 22 页共 56 页
应付交易费用 7.4.7.7 64,503.95 90,280.09
应交税费
--
应付利息
65,979.91 196,822.54
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 89,000.00 98,551.19
负债合计
2,198,343,775.56 663,301,009.86
所有者权 益 ：
--
实收基金 7.4.7.9 6,549,997,045.701,287,103,278.24
未分配利润 7.4.7.10 1,293,281,124.72 131,025,581.47
所 有 者 权益合 计
7,843,278,170.42 1,418,128,859.71
负债和所 有 者权益总 计
10,041,621,945.98 2,081,429,869.57
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.197 元， 基金份额总额 6,549,997,045.70
份， 其中 A 类 基金份额参考净值 1.206 元， 份额总额 3,663,629,792.67 份； C 类 基金份额参考净值 1.187
元，份额总额 2,886,367,253.03 份。
7.2 利润表
会计主体：中银纯债债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
397,066,572.84 181,541,874.30
1. 利息收入
239,177,317.59108,284,144.91
其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,747,494.42 1,793,187.41
债券利息收入
228,108,886.33106,224,573.93
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
320,936.84 266,383.57
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
47,129,813.50 16,776,783.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 47,129,813.50 16,776,783.56
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
7.4.7.16 108,239,107.92 53,820,232.25中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 23 页共 56 页
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 2,520,333.83 2,660,713.58
减：二、 费 用
70,283,507.76 50,837,682.58
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2 27,613,780.64 7,559,290.90
2 ．托管费 7.4.10.2 9,204,593.552,519,763.69
3 ．销售服务 费
9,404,309.712,056,244.92
4 ．交易费用 7.4.7.18 165,498.92 72,499.74
5 ．利息支出
23,610,469.0538,380,942.46
其中：卖出回购金融资产支出
23,610,469.05 38,380,942.46
6 ．其他费用 7.4.7.19 284,855.89 248,940.87
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
326,783,065.08 130,704,191.72
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
326,783,065.08 130,704,191.72
7.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：中银纯债债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,287,103,278.24 131,025,581.47 1,418,128,859.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 326,783,065.08 326,783,065.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
5,262,893,767.46 835,472,478.17 6,098,366,245.63
其中：1. 基金 申购款 13,535,531,915.04 2,141,423,850.93 15,676,955,765.97
2. 基金赎回款 -8,272,638,147.58 -1,305,951,372.76 -9,578,589,520.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
6,549,997,045.70 1,293,281,124.72 7,843,278,170.42
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 24 页共 56 页
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,227,572,528.48 -2,676,381.90 1,224,896,146.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 130,704,191.72 130,704,191.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
59,530,749.76 2,997,771.65 62,528,521.41
其中：1. 基金 申购款 4,008,872,813.81 321,542,119.04 4,330,414,932.85
2. 基金赎回款 -3,949,342,064.05 -318,544,347.39 -4,267,886,411.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,287,103,278.24 131,025,581.47 1,418,128,859.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附 注
7.4.1 基金 基本 情 况
中银纯债债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中
国证监会” ） 证监许可[2012]1446 号文 《 关于核准中银纯债债券型证券投资基金募集的批复》 的核准，
由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2012 年 12 月 12 日正式生效 ，
首次设立募集规模为 5,108,412,654.58 份基金份额 。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金
的基金管理 人为中银基 金管理有限 公司，注册 登记机构为 中国证券登 记结算有限 责任公司， 基金托
管人为招商银行股份有限公司。
本基金投资 于具有良好 流动性的固 定收益类金 融工具，包 括国内依法 发行和上市 交易的国债 、
金融债、央 行票据、地 方政府债、 企业债、公 司债、中小 企业私募债 、中期票据 、短期融资 券、超
级短期融资券、 资产支持证券、 次级债、 可分离交易的可转债中的纯债部分、 债券回购、 银行存款 、
货币市场工 具以及法律 法规或中国 证监会允许 基金投资的 其它金融工 具，但须符 合中国证监 会的相
关规定。本 基金不直接 从二级市场 买入股票、 权证、可转 债等，也不 参与一级市 场的新股、 可转债
申购和增发 新股。如法 律法规或监 管机构以后 允许基金投 资其他品种 ，基金管理 人在履行适 当程序中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 25 页共 56 页
后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数( 全价) 。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表 系按照财政 部颁布的《 企业会计准 则— 基本准 则》以及其 后颁布及修 订的具体会 计
准则、应用 指南、解释 以及其他相 关规定（以 下合称“企业 会计准则” ） 编制，同时 ，在具体会 计核
算和信息披 露方面，也 参考了中国 证券投资基 金业协会修 订并发布的 《证券投资 基金会计核 算业务
指引》 、 中国 证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计价 有关事项的 通知》 、 《证券投资基金 信息披露管 理 办
法》 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资 基金
信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第
3 号< 年度报 告和半年度报告> 》 、 其 他中国证监会颁布的相关规定及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2015 年度的经营 成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策和 会 计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 和其他相
关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账 本位币
本基金记账 本位币和编 制本财务报 表所采用的 货币均为人 民币。除有 特别说明外 ，均以人民 币
元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资产和金 融 负债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金 融资产于初 始确认时分 为以下两类 ：以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融
资产及贷款和应收款项； 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页共 56 页
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资；
本基金目前 持有的其他 金融资产分 类为贷款和 应收款项， 包括银行存 款、结算备 付金、存出 保
证金和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债；
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产
款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资产和金 融 负债的初 始 确认、后 续 计量和终 止 确认
初始确认
本基金于成 为金融工具 合同的一方 时确认一项 金融资产或 金融负债， 按照取得时 的公允价值 作
为初始确认 金额。划分 为以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产取得 时发生的相 关交易
费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产采用公 允价值进行 后续计量。 在持有该类 金
融资产期间 取得的利息 或现金股利 ，应当确认 为当期收益 。每日，本 基金将以公 允价值计量 且其变
动计入当期 损益的金融 资产或金融 负债的公允 价值变动计 入当期损益 ；应收款项 及其他金融 负债采
用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金 融资产现金 流量的合同 权利终止， 或该金融资 产已转移， 且符合金融 资产转移的 终
止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融 资产或金融 负债时，其 公允价值与 初始入账金 额之间的差 额应确认为 投资收益， 同
时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将 金融资产所 有权上几乎 所有的风险 和报酬转移 给转入方的 ，终止确认 该金融资产 ；
保留了金融 资产所有权 上几乎所有 的风险和报 酬的，不终 止确认该金 融资产；本 基金既没有 转移也
没有保留金 融资产所有 权上几乎所 有的风险和 报酬的，分 别下列情况 处理：放弃 了对该金融 资产控中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页共 56 页
制的，终止 确认该金融 资产并确认 产生的资产 和负债；未 放弃对该金 融资产控制 的，按照其 继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量 日发生的有 序交易中， 出售一项资 产所能收到 或者转移一 项
负债所需支 付的价格。 本基金以公 允价值计量 相关资产或 负债，假定 出售资产或 者转移负债 的有序
交易在相关 资产或负债 的主要市场 进行；不存 在主要市场 的，本基金 假定该交易 在相关资产 或负债
的最有利市场进行。 主要市场( 或最有利市场) 是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市
场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表 中以公允价 值计量或披 露的资产和 负债，根据 对公允价值 计量整体而 言具有重要 意
义的最低层 次输入值， 确定所属的 公允价值层 次：第一层 次输入值， 在计量日能 够取得的相 同资产
或负债在活 跃市场上未 经调整的报 价；第二层 次输入值， 除第一层次 输入值外相 关资产或负 债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负 债表日，本 基金对在财 务报表中确 认的持续以 公允价值计 量的资产和 负债进行重 新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
市价作为公 允价值；估 值日无市价 ，但最近交 易日后经济 环境未发生 重大变化且 证券发行机 构未发
生影响证券 价格的重大 事件的，按 最近交易市 价确定公允 价值；如估 值日无市价 ，且最近交 易日后
经济环境发 生了重大变 化或证券发 行机构发生 了影响证券 价格的重大 事件，参考 类似投资品 种的现
行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的 估值技术， 确定公允价 值。本基金 采用在当前 情况下适用 并且有足够 可利用数据 和其他
信息支持的 估值技术， 优先使用相 关可观察输 入值，只有 在可观察输 入值无法取 得或取得不 切实可
行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资产和金 融 负债的抵 销
当本基金具 有抵销已确 认金融资产 和金融负债 的法定权利 ，且该种法 定权利现在 是可执行的 ，
同时本基金 计划以净额 结算或同时 变现该金融 资产和清偿 该金融负债 时，金融资 产和金融负 债以相中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页共 56 页
互抵销后的 金额在资产 负债表内列 示。除此以 外，金融资 产和金融负 债在资产负 债表内分别 列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为 对外发行的 基金份额总 额所对应的 金额。由于 申购和赎回 引起的实收 基金份额变 动
分别于基金 申购确认日 及基金赎回 确认日确认 。上述申购 和赎回分别 包括基金转 换所引起的 转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益 平准金
损益平准金 包括已实现 损益平准金 和未实现损 益平准金。 已实现损益 平准金指在 申购或赎回 基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“ 损 益平准金” 科目中核算， 并于期末全额转入“ 未分
配利润/( 累计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按协
议规定的利 率及持有期 重新计算存 款利息收入 ，并根据提 前支取所实 际收到的利 息收入与账 面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账 ；
(8) 衍生工具收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页共 56 页
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收 益/( 损失) 系本基 金持有的 采 用公允价 值 模式计量 的 交易性金 融 资产、交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风 险和报酬已 经转移给对 方，经济利 益很可能流 入且金额可 以可靠计量 的
时候确认。
7.4.4.10 费用 的确认和 计 量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的 年费率逐日计提；
(3) 对于 A 类基金份额，不收取销售服务费；对于 C 类基 金份额，基金销售服务费按前一日基
金资产净值的 0.35% 年费 率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金 的收益分 配 政策
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 而 C 类基金 份额收取销售服务费， 各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值；
(3) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次 ，每份基金份额每次基
金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60% ；
(4) 基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(5) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可以选择取得现金红
利或将现金 红利按除息 日的基金份 额净值自动 转为基金份 额进行再投 资，如果基 金份额持有 人未选
择收益分配方式，则默认为现金分红方式；基金份额持有人可对 A 类、C 类基金 份额分别选择不同
的分红方式 。选择采取 红利再投资 形式的，同 一类别基金 份额的分红 资金将按除 息日该类别 的基金
份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
(6) 本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日( 即可供分配利润计算截止日) 的时
间不超过 15 个工作日；
(7) 法律、 法规或监管机构另有规定的， 基金管理人在履行适当程序后， 将对上述基金收益分配中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页共 56 页
政策进行调整。
7.4.4.12 其他 重要的会 计 政策和会 计 估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号 《关于 发布< 中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规定，自
2015 年 3 月 30 日起，交 易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私
募债券除外) 采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差 错 更正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股权分置改 革过程中因 非流通股股 东向流通股 股东支付对 价而发生的 股权转让， 暂免征收印 花
税。
7.4.6.2 营业 税、企业所得税
证券投资基 金（封闭式 证券投资基 金，开放式 证券投资基 金）管理人 运用基金买 卖股票、债 券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基 金从证券市 场中取得的 收入，包括 买卖股票、 债券的差价 收入，股权 的股息、红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的 股票的股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 ，由上市公 司、债券发 行中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页共 56 页
企业及金融 机构在向基 金派发股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 时代扣代缴 个人所
得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入 应纳税所得额。
自 2015 年 9 月 8 日起， 证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超
过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要财 务报表项 目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 9,087,494.69 13,439,505.87
定期存款 200,000,000.00 -
其中：存款期限 1-3 个月 200,000,000.00 -
其他存款 --
合计 209,087,494.6913,439,505.87
7.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 ---
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 2,340,346,042.69 2,373,659,852.30 33,313,809.61
银行间市场 7,047,952,253.98 7,134,119,000.00 86,166,746.02
合计 9,388,298,296.67 9,507,778,852.30 119,480,555.63
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 9,388,298,296.67 9,507,778,852.30 119,480,555.63
项目 上年度末 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页共 56 页
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 ---
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 783,235,006.93 791,036,561.25 7,801,554.32
银行间市场 1,125,855,106.61 1,129,295,000.00 3,439,893.39
合计 1,909,090,113.54 1,920,331,561.25 11,241,447.71
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 1,909,090,113.54 1,920,331,561.25 11,241,447.71
7.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,318.75 13,990.03
应收定期存款利息 54,166.68 -
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 49,864.54 16,700.53
应收债券利息 134,665,192.59 29,942,281.21
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 22,580.65 10,117.70
应收黄金合约拆借孳息 --
其他 69.30 76.34
合计 134,796,192.51 29,983,165.81
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页共 56 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 --
银行间市场应付交易费用 64,503.95 90,280.09
合计 64,503.95 90,280.09
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 -5 5 1 . 1 9
应付审计费 80,000.00 80,000.00
应付账户维护费 9,000.00 18,000.00
合计 89,000.00 98,551.19
7.4.7.9 实收基 金
中银纯债债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份额 账面金额
上年度末 330,562,314.83330,562,314.83
本期申购 5,664,077,699.085,664,077,699.08
本期赎回（以“-” 号填列 ） -2,331,010,221.24 -2,331,010,221.24
本期末 3,663,629,792.673,663,629,792.67
中银纯债债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份额 账面金额
上年度末 956,540,963.41956,540,963.41
本期申购 7,871,454,215.967,871,454,215.96
本期赎回（以“-” 号填列 ） -5,941,627,926.34 -5,941,627,926.34
本期末 2,886,367,253.032,886,367,253.03
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分 配利润
中银纯债债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 27,209,735.429,679,901.49 36,889,636.91
本期利润 95,067,424.2646,024,688.66 141,092,112.92
本期基金份额交易产生的 400,357,096.00 174,699,712.67 575,056,808.67中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页共 56 页
变动数
其中：基金申购款 682,848,115.79 294,489,906.52 977,338,022.31
基金赎回款 -282,491,019.79 -119,790,193.85 -402,281,213.64
本期已分配利润 -- -
本期末 522,634,255.68230,404,302.82 753,038,558.50
中银纯债债券 C
单位：人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 66,202,861.1327,933,083.43 94,135,944.56
本期利润 123,476,532.9062,214,419.26 185,690,952.16
本期基金份额交易产生的
变动数
170,573,147.29 89,842,522.21 260,415,669.50
其中：基金申购款 779,528,046.19 384,557,782.43 1,164,085,828.62
基金赎回款 -608,954,898.90 -294,715,260.22 -903,670,159.12
本期已分配利润 -- -
本期末 360,252,541.32179,990,024.90 540,242,566.22
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 360,684.78 230,058.24
定期存款利息收入 8,875,388.89 0.00
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 1,091,697.02 1,470,869.42
其他 419,723.7392,259.75
合计 10,747,494.421,793,187.41
7.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 --
减：卖出股票成本总额 --
买卖股票差价收入 0.00 -
7.4.7.13 债券 投资收益
单 位：人民币元 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页共 56 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成交总
额
10,272,093,798.46 6,194,583,123.39
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
本总额
10,042,519,970.40 6,033,914,177.50
减：应收利息总额 182,444,014.56143,892,162.33
买卖债券差价收入 47,129,813.5016,776,783.56
7.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利 收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1. 交易性金融 资产 108,239,107.92 53,820,232.25
——股票投资 --
——债券投资 108,239,107.92 53,820,232.25
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
——贵金属投资 --
——其他 --
2. 衍生工具 --
——权证投资 --
3. 其他 --
合计 108,239,107.9253,820,232.25
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎回费收入 2,066,214.42 2,343,353.04
转换费收入 454,119.41 317,360.54
其他 --
合计 2,520,333.83 2,660,713.58
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页共 56 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所市场交易费用 11,273.92 21,804.74
银行间市场交易费用 154,225.00 50,695.00
合计 165,498.92 72,499.74
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
银行汇划费 88,155.89 52,540.87
银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 700.00 400.00
合计 284,855.89 248,940.87
7.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
本基金的基金管理人于 2016 年 3 月 4 日宣告分红， 以 2016 年 2 月 19 日为收 益分配基准日的可
供分配利润向截至 2016 年 3 月 8 日止 在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册
的全体基金份额持有人按每 10 份基 金份额派发红利 1 元，场内除息日为 2016 年 3 月 8 日，场外除
息日为 2016 年 3 月 8 日 。分红总金额为 1,016,475,316.86 元。 其中现金红利为 928,798,027.12 元，
红利再投资为 87,677,289.74 元。除以上情况外，本基金并无其它须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司（“ 中国银行” ） 基金管理人的控股股东、 基金销售机构
中银国际证券有限责任公司（“ 中银 证券” ） 受中国银行重大影响、基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“ 招商银行” ） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页共 56 页
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 27,613,780.64 7,559,290.90
其中：支付销售机构的客户维护费 286,318.34 570,253.14
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.60%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,204,593.55 2,519,763.69
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.3 销 售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银纯债债券 A 中银纯债债券 C 合计
中银基金管理有限公
司
- 9,077,821.48 9,077,821.48
中国银行 -135,562.67 135,562.67
招商银行 - 18,389.70 18,389.70
中银证券 - 38.31 38.31
合计 -9,231,812.16 9,231,812.16中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页共 56 页
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银纯债债券A 中银纯债债券C 合计
中银基金管理有限公
司
- 1,644,885.00 1,644,885.00
中国银行 -131,084.94 131,084.94
招商银行 - 69,098.73 69,098.73
中银证券 - 11,639.25 11,639.25
合计 -1,856,707.92 1,856,707.92
注： 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动费、
基金份额持有人服务费等。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份
额不收取销售服务费，C 类基金份 额销售服务费年费率为 0.35%。本 基金 C 类基金 份额销售服务费
计提的计算方法如下：
H=E×0.35%÷ 当年天数
H 为 C 类基 金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基 金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 56,137,481.51
92,125,515.9
7
--- -
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 -
20,236,883.1
2
--- -
7.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页共 56 页
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
中银纯债债券A 中银纯债债券C 中银纯债债券A 中银纯债债券C
期初持有的基
金份额
28,245,762.72 - - -
期间申购/ 买入
总份额
- -28,245,762.72 -
期间因拆分变
动份额
- - - -
减：期间赎回/
卖出总份额
- - - -
期末持有的基
金份额
28,245,762.72 -28,245,762.72 -
期末持有的基
金份额占基金
总份额比例
0.77% - 8.54% -
注：期间申购/ 买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/ 卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
中银纯债债券 A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 A 类基金。
中银纯债债券 C
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 C 类基金。
7.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公
司
9,087,494.69 360,684.78 13,439,505.87 230,058.24
合计 9,087,494.69360,684.7813,439,505.87 230,058.24
注： 除上表列示的金额外， 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于 中国证
券登记结算有限责任公司，2015 年 度获得的利息收入为人民币 1,091,697.02 元(2014 年度：
1,470,869.42 元) ， 2015 年 末结算备付金余额为人民币 100,736,432.19 元(2014 年末： 33,738,313.00 元) 。
7.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页共 56 页
7.4.11 利润 分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末 （2015 年 12 月 31 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
112300
15 立
业债
2015-
12-08
2016-
03-10
新债未
上市
99.98 99.98
500,00
0
49,989,084.
93
49,989,08
4.93
-
136073
15 云
能 02
2015-
12-15
2016-
01-08
新债未
上市
99.95 99.95
500,00
0
49,977,260.
27
49,977,26
0.27
-
7.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额人民币 753,918,603.04 元，是以如 下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
140216 14 国开16 2016-01-04 102.72 1,000,000 102,720,000.00
140220 14 国开20 2016-01-04 103.23 1,000,000 103,230,000.00
140378 14 进出78 2016-01-04 102.26 1,000,000 102,260,000.00
150417 15 农发17 2016-01-04 101.42 2,000,000 202,840,000.00
041564072
15 健康元
CP001
2016-01-04 100.68 600,000 60,408,000.00
011599278
15 桑德
SCP003
2016-01-04 100.66 500,000 50,330,000.00
011599453
15 西子电梯
SCP001
2016-01-04 100.37 140,000 14,051,800.00
011599661
15 津旅游
SCP002
2016-01-04 100.32 500,000 50,160,000.00
011599817
15 东莞控
SCP001
2016-01-04 100.25 500,000 50,125,000.00
011599206
15 苏国泰
SCP002
2016-01-04 100.71 400,000 40,284,000.00
合计
- 776,408,800.00中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页共 56 页
7.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金
融资产款余额为人民币 1,354,200,000.00 元，全部 于 2016 年 1 月 5 日到期 。该类交易要求本基金在
回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规
定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融 工具风险 及 管理
7.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金投资 的金融工具 主要为债券 投资等。本 基金在日常 经营活动中 面临的与这 些金融工具 相
关的风险主 要包括信用 风险、流动 性风险及市 场风险。本 基金的基金 管理人从事 风险管理的 主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风
险和收益高于货币市场基金而低于股票型基金和混合型基金， 谋求稳定和可持续的绝对收益” 的风险
收益目标。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委
员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。
本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会，负 责制定风险 管理的宏观 政策，审议 通过风
险控制的总 体措施等； 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ，讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防
范和控制措 施；在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ，协调并与 各部门合作 完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征
通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 均
存放于信用 良好的银行 ，与银行存 款相关的信 用风险不重 大。本基金 在交易所进 行的交易均 以中国
证券登记结 算有限责任 公司为交易 对手完成证 券交收和款 项清算，违 约风险可能 性很小；在 银行间
同业市场进 行交易前均 对交易对手 进行信用评 估并对证券 交割方式进 行限制以控 制相应的信 用风 险 。 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页共 56 页
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 105.74% （2014 年 12 月 31 日：128.38% ）。
本基金债券 投资的信用 评级情况按 《中国人民 银行信用评 级管理指导 意见》设定 的标准统计 及
汇总。
7.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 1,084,635,000.00 310,094,000.00
A-1 以下 --
未评级 2,818,227,179.40 209,599,000.00
合计 3,902,862,179.40 519,693,000.00
注：未评级债券为国债、超短期融资券。
7.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 2,505,385,243.67 115,267,712.33
AAA 以下 2,264,232,429.23 1,285,370,848.92
未评级 835,299,000.00 -
合计 5,604,916,672.90 1,400,638,561.25
注：未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指在履行 以交付现金 或其他金融 资产的方式 结算的义务 时发生资金 短缺的风险 。
对于本基金 而言，体现 在所持金融 工具变现的 难易程度。 本基金的流 动性风险一 方面来自于 基金份
额持有人可 在基金运作 周期内的每 个开放日要 求赎回其持 有的基金份 额，另一方 面来自于投 资品种
所处的交易 市场不活跃 而带来的变 现困难或因 投资集中而 无法在市场 出现剧烈波 动的情况下 以合理
的价格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页共 56 页
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持大部分证券在银行间
同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 以及 7.4.14.3 中列 示的部分基金资
产流通暂时 受限制不能 自由转让的 情况外，其 余均能以合 理价格适时 变现。此外 ，本基金可 通过卖
出回购金融 资产方式借 入短期资金 应对流动性 需求，其上 限一般不超 过基金持有 的债券投资 的公允
价值。
于 2015 年 12 月 31 日， 除卖出回购金融资产款余额人民币 2,108,118,603.04 元将在一 个月以内
到期且计息 外，本基金 所持有的其 他金融负债 的合约约定 到期日均为 一个月以内 且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 因市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金、 债券投资及部分应收申购款等。
生息负债主要为卖出回购金融资产款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 209,087,494.69 - - -
209,087,494.6
9
结算备付金 100,736,432.19 - - -100,736,432.1中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页共 56 页
9
存出保证金 139,935.84 - - -139,935.84
交易性金融资产 4,311,293,988.18 4,868,724,064.12 327,760,800.00 -
9,507,778,852.
30
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 - - -88,900,786.1088,900,786.10
应收利息 - - -134,796,192.51
134,796,192.5
1
应收股利 -----
应收申购款 32,978.48 - - 149,273.87182,252.35
资产总计 4,621,290,829.384,868,724,064.12327,760,800.00223,846,252.4810,041,621,94
5.98
负债
卖出回购金融资
产款
2,108,118,603.04 - - -
2,108,118,603.
04
应付证券清算款 - - -84,048,010.9084,048,010.90
应付赎回款 - - -163,253.39163,253.39
应付管理人报酬 - - -3,611,743.983,611,743.98
应付托管费 - - -1,203,914.691,203,914.69
应付销售服务费 - - -978,765.70978,765.70
应付交易费用 - - - 64,503.9564,503.95
应交税费 - - - 0.000.00
应付利息 - - -65,979.9165,979.91
应付利润 - - - 0.000.00
其他负债 - - -89,000.0089,000.00
负债总计 2,108,118,603.04 - - 90,225,172.522,198,343,775.
56
利率敏感度缺口 2,513,172,226.34 4,868,724,064.12 327,760,800.00 133,621,079.96 7,843,278,170.
42
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 13,439,505.87 - - -13,439,505.87
结算备付金 33,738,313.00 - - -33,738,313.00
存出保证金 154,124.28 - - -154,124.28
交易性金融资产 792,334,061.20 1,086,232,254.68 41,765,245.37 -
1,920,331,561.
25
衍生金融资产 -----
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 - - -1,772,915.231,772,915.23
应收利息 - - -29,983,165.8129,983,165.81中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页共 56 页
应收股利 -----
应收申购款 82,004,000.00 - - 6,284.1382,010,284.13
其他资产 -----
资产总计 921,670,004.351,086,232,254.68
41,765,245.37
31,762,365.17 2,081,429,869.
57
负债
卖出回购证券款 660,599,238.30 - - -
660,599,238.3
0
应付证券清算款 --- - -
应付赎回款 - - -1,252,625.09 1,252,625.09
应付管理人报酬 - - -622,933.77 622,933.77
应付托管费 - - -207,644.60 207,644.60
应付销售服务费 - - -232,914.28 232,914.28
应付交易费用 - - -90,280.09 90,280.09
应交税费 ---- -
应付利息 - - -196,822.54 196,822.54
应付利润 ---- -
其他负债 - - -98,551.19 98,551.19
负债总计 660,599,238.30 - - 2,701,771.56663,301,009.8
6
利率敏感度缺口 261,070,766.05
1,086,232,254.68 41,765,245.37 29,060,593.61
1,418,128,859.
71
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设
1. 该利率敏 感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2. 该利率敏感性分
析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持
不变；3. 该 利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活
动；4. 银行存 款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，
假定利率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响； 卖出回
购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 4,533 减少约 832
市场利率下降 25 个基点 增加约 4,559 增加约 839
7.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页共 56 页
7.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易
的债券，所 面临的其他 价格风险来 源于单个证 券发行主体 自身经营情 况或特殊事 项的影响， 也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用“ 自上而下” 的策略，通 过对宏 观 经
济情况及政 策的分析， 结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合 构建的决定 ；通过对单 个证券
的定性分析 及定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。本基 金的基金管 理人定
期结合宏观 及微观环境 的变化，对 投资策略、 资产配置、 投资组合进 行修正，来 主动应对可 能发生
的市场价格风险。
本基金通过 投资组合的 分散化降低 其他价格风 险。本基金 对债券类资 产的投资比 例不低于基 金
资产的 80% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。此
外，本基金 的基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控， 定期运用多 种定量方法 对基金
进行风险度 量，包括特 定指标等来 测试本基金 面临的潜在 价格风险， 及时可靠地 对风险进行 跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风 险的敏感 性 分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有的交易性权益类投资(2014 年 12 月 31 日： 同) ， 因此除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
7.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公允价值计量的金融工具
不以公允价 值计量的金 融资产和负 债主要包括 银行存款、 结算备付金 、存出保证 金、应收款 项
以及其他金融负债因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以 公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于
第二层次的余额为人民币 9,507,778,852.30 元， 无划分为第一层次和第三层次的余额。（于 2014 年中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页共 56 页
12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 205,837,544.50 元，属于第二层次的余额为人民币
1,714,494,016.75 元，无划 分为第三层次的余额）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交 易所上市的 股票和债券 ，若出现重 大事项停牌 、交易不活 跃、或属于 非公开发行 等
情况，本基 金分别于停 牌日至交易 恢复活跃日 期间、交易 不活跃期间 及限售期间 不将相关股 票和债
券的公允价 值列入第一 层次；并根 据估值调整 中采用的不 可观察输入 值对于公允 价值的影响 程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规定，自 2015 年 3 月 30
日起， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) 采用
第三方估值 机构提供的 估值数据进 行估值，相 关固定收益 品种的公允 价值所属层 次从第一层 次转入
第二层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本 报告期初未 持有公允价 值归属于第 三层次的金 融工具，本 基金本报告 期及上年度 可
比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务 报表的批准
本财务报表已于 2016 年 3 月 24 日经 本基金的基金管理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页共 56 页
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 9,507,778,852.30 94.68
其中：债券 9,507,778,852.30 94.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 309,823,926.88 3.09
7 其他各项资产 224,019,166.80 2.23
8 合计 10,041,621,945.98 100.00
8.2 期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
8.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
8.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2 ％或 前 20 名的股 票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2 ％或 前 20 名的股 票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
本基金本报告期未持有股票。
8.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 378,716,179.40 4.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 835,299,000.00 10.65中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页共 56 页
其中：政策性金融债 835,299,000.00 10.65
4 企业债券 2,409,658,672.90 30.72
5 企业短期融资券 3,524,146,000.00 44.93
6 中期票据 2,359,959,000.00 30.09
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,507,778,852.30 121.22
8.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 019520 15 国债20 2,993,420299,312,065.80 3.82
2 101461017
14 神华
MTN002
2,000,000213,940,000.00 2.73
3 150417 15 农发17 2,000,000202,840,000.00 2.59
4 011599192
15 包钢集
SCP003
1,600,000161,152,000.00 2.05
5 1280219 12 铁道03 1,500,000160,815,000.00 2.05
8.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
8.10.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.10.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.10.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.11 投 资组 合报告附 注
8.11.1 本 基 金投资的前 十名证券的 发行主体本 期没有出现 被监管部门 立案调查， 或在报告编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页共 56 页
8.11.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末 其他各项 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
139,935.84
2 应收证券清算款
88,900,786.10
3 应收股利
-
4 应收利息
134,796,192.51
5 应收申购款
182,252.35
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
224,019,166.80
8.11.4 期末 持有的处 于 转股期的 可 转换债券 明 细
本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中银纯债债券 A
1,042
3,515,959.4
9
3,601,376,600.
68
98.30% 62,253,191.99 1.70%
中银纯债债券 C
749
3,853,627.8
4
2,839,553,572.
30
98.38% 46,813,680.73 1.62%
合计
1,791
3,657,173.1
1
6,440,930,172.
98
98.33% 109,066,872.72 1.67%
注： 分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页共 56 页
额） 。
9.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中银纯债债券A 0
中银纯债债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中银纯债债券A 0
中银纯债债券C 0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银纯债债券 A 中银纯债债券 C
基金合同生效日 （2012 年 12 月 12
日）基金份额总额
2,874,374,225.87 2,234,038,428.71
本报告期期初基金份额总额 330,562,314.83 956,540,963.41
本报告期基金总申购份额 5,664,077,699.08 7,871,454,215.96
减：本报告期基金总赎回份额 2,331,010,221.24 5,941,627,926.34
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 3,663,629,792.67 2,886,367,253.03
§11
重大事件揭示
11.1 基金 份 额持有人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
本报告期内 ，经本基金 管理人股东 会审议通过 ，选举白志 中先生、李 道滨先生、 赵春堂先生 、
宋福宁先生 、葛岱炜（David Graham ）先生担任 公司第四届 董事会董事 ，选举朱善 利先生、荆新 先
生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe ）先 生担任公司第四届董事会独立董事。其中，白志中
先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事，赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe ）先 生为
公司新任独 立董事。经 本基金管理 人第四届董 事会第一次 会议审议通 过，选举白 志中先生担 任本基
金管理人第 四届董事会 董事长，本 基金管理人 第三届董事 会成员谭炯 先生、梅非 奇先生不再 担任本
基金管理人 董事职务， 葛礼（Gary Rieschel ）先 生不再担任 本基金管理 人独立董事 职务，相关 事 项中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页共 56 页
已按规定向监管机构报告。详情参见 2015 年 3 月 19 日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会
成员变更事宜的公告》。
本报告期内 ，经工商行 政管理部门 核准，本基 金管理人法 定代表人变 更为白志中 先生，详情 参
见 2015 年 7 月 29 日刊登 的《中银基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告》。
本报告期内 ，本基金管 理人原独立 董事朱善利 先生不幸因 病逝世，不 再担任我司 的独立董事 ，
相关事项已按规定向监管机构报告。
本报告期内 ，经本基金 管理人董事 会审议通过 ，聘任陈军 先生担任本 基金管理人 副执行总裁 。
陈军先生的 基金行业高 级管理人员 任职资格已 经中国证券 监督管理委 员会核准， 详情参见 2015 年
12 月 8 日刊 登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内，没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内，基金投资策略没有发生改变。
11.5 为基 金 进行审计 的 会计师事 务 所情况
本报告期内 ，基金管理 人未改聘为 基金进行审 计的会计师 事务所，报 告期内本基 金应支付给 会
计师事务所的报酬为 80,000.00 元， 目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管 理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
11.7.1 基金 租 用证券公 司 交易单元 进 行股票投 资 及佣金支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - - 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页共 56 页
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财富里昂证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （ 证监基字<1998>29 号）及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、券 商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、 券商每日信息评价（及时性和有效性）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成 《券商研究所服务质量评分表》 ， 然后根 据评分高低进行选择基金专
用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 新增国金证券上海、 深圳交易单元各一个， 退
租红塔证券上海交易席位一个。
11.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东兴证券 - - - - - -
华泰证券
575,691,641.
35
24.53%
20,772,59
7,000.00
11.51% - -中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页共 56 页
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
财富里昂证券 - - - - - -
申银万国
1,771,108,44
5.23
75.47%
159,764,1
00,000.00
88.49% - -
11.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中银纯债债券型证券投资基金 2014 年第 4 季
度报告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-20
2
中银纯债债券型证券投资基金更新招募说明
书（2015 年第 1 号）
www.bocim.com 2015-01-26
3
中银纯债债券型证券投资基金更新招募说明
书摘要（2015 年第 1 号）
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-26
4
中银基金管理有限公司关于增加兴业银行为
旗下部分基金销售机构并开通基金定期定额
投资业务的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-29
5
中银基金管理有限公司关于董事会成员变更
事宜的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-19
6 中银纯债债券型证券投资基金 2014 年年度报 《证券时报》 、 2015-03-27 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页共 56 页
告（摘要） www.bocim.com
7
中银纯债债券型证券投资基金 2014 年年度报
告
www.bocim.com 2015-03-27
8
中银基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-31
9
中银基金管理有限公司关于公司董事、监事、
高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-15
10
中银纯债债券型证券投资基金 2015 年第 1 季
度报告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-22
11
中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-23
12
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加兴业银行网银申购业务费率优惠活动的公
告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-30
13
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加南洋商业银行网银申购业务费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-30
14
中银基金管理有限公司关于在电子直销平台
开通中国银行快捷支付业务的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-15
15
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-30
16
中银基金管理有限公司关于公司、 高管及基金
经理投资旗下基金相关事宜的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-07-06
17
中银纯债债券型证券投资基金 2015 年第 2 季
度报告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-07-20
18
中银纯债债券型证券投资基金更新招募说明
书（2015 年第 2 号）
www.bocim.com 2015-07-27
19
中银纯债债券型证券投资基金更新招募说明
书摘要（2015 年第 2 号）
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-07-27
20
中银基金管理有限公司关于公司法定代表人
变更公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-07-29
21
中银基金管理有限公司关于开通移动客户端
“ 中银基金” 进行基金交易业务的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-08-18
22
中银纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度
报告（摘要）
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-08-26
23
中银纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度
报告
www.bocim.com 2015-08-26
24
中银基金管理有限公司关于开通中国银行卡
快捷支付网上直销定期定额申购业务并实施
费率优惠的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-10-20
25
中银纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季
度报告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-10-24 中银纯债债券型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页共 56 页
26
中银基金管理有限公司关于电子直销平台开
通通联快捷支付业务并实施申购费率优惠的
公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-10-28
27
中银基金管理有限公司关于调整中国银行借
记卡网上直销认、申购费率的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-11-06
28
中银基金管理有限公司关于副总经理变更事
宜的公告
《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-12-08
§12
备查文件目录
12.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准中银纯债债券型证券投资基金募集的文件；
2 、《中银纯 债债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《中银纯 债债券型证券投资基金托管协议》；
4 、《中银纯 债债券型证券投资基金招募说明书》；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
12.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
中银基金 管 理有限公 司
二〇一六 年 三月二十 五 日
