中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
中 银 蓝筹 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 五日中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银蓝 筹混 合
场内简 称 中银蓝 筹
基金主 代码 163809
交易代 码 163809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 11 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 219,358,794.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在优化 资产 配置 的基 础上 ，精选 价值 相对 低估 的优 质蓝筹 上市 公司 股票 ，
力求获 得基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将科 学、 规 范的选 股方 法与 积极 、
灵活的 资产 配置 相结 合， 通过精 选业 绩优 良、 经营 稳定、 具备 增长 潜力 、
具有行 业领 先优 势的 蓝筹 上市公 司股 票 ， 并 结合 基 于 “ 自 上而 下 ” 的 宏观 经
济研究 和宏 观经 济政 策导 向分析 而确 定的 积极 灵活 的类别 资产 配置 策略 ，
以谋求 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% + 上 证国 债指 数收 益率× 40%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 风 险收益 水平 低于 股票 型基 金， 高于 债券 型基 金和
货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 薛文成 张燕 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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负责人
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 211,290,380.29 87,113,727.95 209,335,085.07
本期利 润 126,189,162.61 131,155,961.85 160,340,093.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4005 0.1520 0.1190
本期基 金份 额净 值增 长率 22.37% 18.59% 11.19%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4988 0.2250 0.0332
期末基 金资 产净 值 328,768,430.99 679,696,130.39 1,257,476,806.58
期末基 金份 额净 值 1.499 1.225 1.033
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 18.50% 2.09% 10.65% 1.01% 7.85% 1.08%
过去六 个月 -3.97% 2.69% -8.15% 1.61% 4.18% 1.08%
过去一 年 22.37% 2.37% 7.74% 1.49% 14.63% 0.88%
过去三 年 61.36% 1.58% 37.00% 1.07% 24.36% 0.51%
过去五 年 45.96% 1.34% 25.18% 0.96% 20.78% 0.38%
自基金 合同 生
效起至 今
52.57% 1.30% 25.07% 0.96% 27.50% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2010 年 2 月 11 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 投资 组合 中股票 资产 占基 金资 产
的比例 为 30-80% ，持 有全 部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的 3% ， 现金 或者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 投资 于优 质蓝 筹上市 公司 股票 的资 产不 低于股 票资 产 的 80% ，
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - - -
2014 - - - - -
2013 - - - - -
合计 - - - - -
注：本 基金 过去 三年 未发 生利润 分配 的情 况。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2015 年 12 月 31 日， 本 管理人 共管 理五 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中 银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘 成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型 证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报混 合型 证券 投资基 金、 中银 互利 分
级债券型证券投资基金、 中银惠利纯债半年定期开 放债券型证券投资基金、 中银中高等级债券型证
券投资 基金 、 中 银理 财 21 天债券 型证 券投 资基 金、 中银优 秀企 业混 合型 证券 投资基 金、 中银 活期 宝
货币市场基金、中银多策 略灵活配置混合型证券投 资基金、中银健康生活混 合型证券投资基金、中
银聚利分级债券型证券投 资基金、中银薪钱包货币 市场基金、中银产业债一 年定期开放债券型证券
投资基金、中银新经济灵 活配置混合型证券投资基 金、中银安心回报半年定 期开放债券型证券投资
基金、中银研究精 选灵活 配置混合型证券投资基金 、中银恒利半年定期开放 债券型证券投资基金、
中银新动力股票型证券投 资基金、中银宏观策略灵 活配置混合型证券投资基 金、中银新趋势灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金、 中银 互联 网+ 股 票型证 券投 资基 金、 中中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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银国有企业债债券型证券 投资基金、中银新财富灵 活配置混合型证券投资基 金、中银新机遇灵活配
置混合 型证 券投 资基 金 、 中 银战略 新兴 产业 股票 型证 券投资 基金 、 中银 机构 现金 管理货 币市 场基 金 、
中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ） ，同时 管理 着多个 特定 客户 资产 管理 投资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王帅
本基金 的基 金
经理
2015-07-2
9
- 7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总
裁（A VP ）, 管 理学 硕士 。2008 年
加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 股 票 交 易 员 、 研 究 员 、 基 金 经
理助理 、专 户投 资经 理。2015 年
7 月 至 今 任 中 银 蓝 筹 基 金 基 金 经
理。具 有 7 年证 券从 业年 限。具
备基金 从业 资格 。
甘霖
本基金 的基 金
经理、 中银 消
费主题 股票 基
金基金 经理 、
中银优 秀企 业
股票基 金基 金
经理、 公司 权
益投资 部副 总
经理
2010-02-11 2015-08-04 21
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资
部副总经理，董事(Director) ，工
商 管 理 硕 士 。 曾 任 武 汉 证 券 公 司
交易部 经理 。2004 年 加入 中银基
金管理 有限 公司 ，2007 年 8 月至
2014 年 1 月 任中 银收 益基 金基金
经理， 2010 年 2 月至 2015 年 8 月
任 中 银 蓝 筹 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 7 月至 2014 年 1 月 任中 银主题
策略基 金基 金经 理，2013 年 4 月
至 2015 年 8 月任 中银 消费 主题股
票基金 基金 经理 ，2014 年 1 月至
2015 年 8 月 任中 银优 秀企 业股票
基金基 金经 理。 具有 21 年 证券从
业年限 。具 备基 金从 业资 格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投 资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1.宏观 经济 分析
国外经 济方 面，2015 年全 球主要 经济 体经 济态 势出 现明显 分化 ， 各 国货 币政 策也分 化明 显。 欧
洲经济 通缩 风险 略有 缓解 ， 物价 依然 低迷， 制造 业 PMI 缓慢恢复 ， 失 业率 持 续维持 在 10% 以 上。 在
此背景 下， 欧央 行多 措并 举， 加 大了 宽松 力度 。 美 国经济 整体 维持 复苏 态势 ， 制造 业 PMI 全年都 处
于较强的扩张区域，消费 者信心指数依然保持较高 水平，就业市场持续改善 ，物价小幅走高，总体
温和， 实现 了低 通胀， 较高 增长的 宏观 局面 。 美 联储 逐步退 出量 化宽 松， 货币 政策在 正常 化通 道中 。
新兴市场经济体货币政策 出现分化，外部环境复杂 性增加导致政策制定难度 进一步加大。一方面，
多个经济体为提振经济、 缓解外部冲击先后放宽了 货币政策。另一方面，部 分经济体收紧货币政策
以应对 国内 通胀 压力 ，减 少美联 储加 息带 来的 冲击 。
国内经 济方面，宏观经济 增速呈现托底式下滑。稳 定经济区间运行，以调结 构、促改革释放经
济增长动力成为共识，积 极的财政政策和稳健的货 币政策内涵与以往也有所 不同，宏观经济调控方
式、宏观经济指标与实体 经济相互关系都发生变化 ，经济环境和政策方式进 入新常态。财政政策方
面，受制于财政赤字规模 约束和财政收入增速放缓 、财政部关于地方政府债 务新规、融资平台融资
困难等共同影响，地方政 府以往通过财政举债刺激 经济增长的空间受到限制 。货币政策方面，面对
结构调整过程中出现的经 济下行压力，继续实施稳 健的货币政策，加强预调 微调，进一步增强调控
的针对 性和 有效 性。2016 年，预 计宏 观调 控思 路仍 将延续 ，经 济增 长目 标或 转向 6.5%-7.0% 的目 标
区间， 经济 仍有 下滑 压力 。
2.行情 回顾
2015 年 A 股 市场 波动 较大 ， 在 货币 政策 宽松 、 并 购 重组频 发 、 杠 杆资 金入 市 的背景 下 ， 上 半年
市场呈现出普涨的牛市格 局。年中在股市去杠杆、 人民币贬值等利空影响下 ，市场出现暴跌，并发
展成为非 理性的 “股灾 ” 。在有关部 门出台了一系列稳定市场 的措施后，市场逐渐企稳 ，并在四季 度
迎来反 弹 。 全 年看 ， 上证 综指上 涨 9.41% ， 沪 深 300 指数 上涨 5.58% ， 中小 板 指上 涨 53.7% ， 创业 板
指上涨 84.41% 。 各行业中 ，计算机、 餐饮旅游 、通 信、轻工等 行业涨幅 领先 ，银行、钢 铁、煤炭 、
非银行 金融 等行 业表 现落 后。
3.运行 分析
报告期 内，A 股市 场经 历 了剧烈 的波 动， 本基 金在 上半年 采取 了高 仓位 精选 个股的 策略 ，下 半中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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年股市剧烈调整中，基金 管理人主要通过低仓位策 略避免净值大幅回撤。基 金管理人下半年配置重
点集中 于优 质成 长股 ，加 大对消 费品 的配 置， 在市 场回调 中有 一定 的相 对收 益。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 1.499 元， 本基 金的 累 计单位 净值 为 1.519
元。报 告期 内本 基金 份额 净值增 长率 为 22.37% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 7.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 全 球经 济仍 将继续 处于 深度 调整 期。 一是美 联储 加息 使主 要发 达经济 体货 币政 策
进一步分化，可能产生一 定外溢效应。二是部分新 兴市场经济体可能面临严 峻的经济下行压力。其
中，具有经常账户赤字较 高、对外债依赖性较高、 对大宗商品出口依赖较高 、名义或实际上实行盯
住美元汇率制度等特征的 经济体的潜在风险可能更 大。三是国际大宗商品价 格低位震荡，大宗商品
出口国经济下行压力和债 务风险增加。四是全球范 围内面临通胀下行压力。 五是全球贸易增速持续
放缓。此外，伴随经济增 长乏力，大国间博弈加剧 ，或使得地缘政治不稳定 因素成为冲击经济 环境
的一大黑天鹅事件，值得 关注。国内情况看，新常 态下，积极财政政策更多 体现在中央政府财政支
出加大，而地方政府受制 于财政新规、土地出让金 下降及融资平台融资受限 等掣肘，刺激经济增长
依然空间有限；货币政策 将保持政策的连续性和稳 定性，在继续整体稳健的 基调上保持松紧适度，
适时预调微调，增强针对 性和灵活性，做好供给侧 结构性改革中的总需求管 理，为结构性改革营造
中性适 度的 货币 金融 环境 ，促进 经济 科学 发展 、可 持续发 展。
展望 2016 年我 们认 为主 要 投资机 会还 是集 中于 优质 的成长 股 ， 基 金管 理人 将自 下而上 挑选 医药 、
传媒、云计算、虚拟现 实 等行业的个股，利用市场 波动的带来的较好介入机 会长线布局。我们维持
对中长期中国股市相对乐 观的看法，我们将以相对 积极但审慎的思路去寻找 机会，继续加大研究力
度，精 选个 股。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工 和职责，由投资管 理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和 信息披露相关人员担任委 员会委员。估值委员会委 员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性，分 工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资 品种所属行业的专业研中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制 与绩效评估、会计政策与 基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督 等各个方面具备专业能力 和丰富经验。估值委员会 严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和 决策估值事项。日常估值 项目由基金运营部严格按 照新会计准则、证监会
相关规定和基金合同关于 估值的约定执行。当经济 环 境和证券市场发生重大 变化时，针对特殊估值
工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值委员会 依据行业协会提供的估值 模型和行业做法选定与
当时市 场经 济环 境相 适应 的估值 模型 并征 求托 管行 、 会计师 事务 所的 相关 意见 ， 由运营 部做 出提 示 ，
风险管 理部 相关 人员 对其 潜在估 值调 整对 前一 估值 日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进 行
测算，并对确认产生影响 的品种根据前述估值模型 、估值流程计算提供相关 投资品种的公允价值以
进行估值处理，待清算人 员复核后，将估值结果反 馈基金经理，并提交公司 估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出 提示，并由研究 员提供估 值研究报告，交估值委员 会审议，同时按流程对
外公布 。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金合 同， 在符 合有 关基金 分红 条件 的前 提下 ， 本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次， 每 次基 金
收益分 配比 例不 低于 截至 收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的 30% 。
本报告 期期 末可 供分 配 利 润为 109,409,636.47 元， 未进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导 性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
汤
骏
许 培菁 签字 出具 了安 永华明 （2016 ） 审字 第 61062100_B09 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中银 蓝筹 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 23,800,517.69 20,716,667.81
结算备 付金 2,518,048.95 1,128,208.80
存出保 证金 233,551.81 164,433.76
交易性 金融 资产 277,121,417.72 620,776,913.85
其中： 股票 投资 247,091,417.72 512,599,216.41
基金投 资 - -
债券投 资 30,030,000.00 108,177,697.44 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 35,000,000.00 40,500,260.75
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 473,737.85 1,195,802.95
应收股 利 - -
应收申 购款 11,264.81 149,227.25
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 339,158,538.83 684,631,515.17
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 8,639,256.21 -
应付赎 回款 205,858.73 3,117,741.41
应付管 理人 报酬 421,345.42 881,058.85
应付托 管费 70,224.23 146,843.15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 984,030.89 691,526.09
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 69,392.36 98,215.28 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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负债合计 10,390,107.84 4,935,384.78
所有者权益： - -
实收基 金 219,358,794.52 554,872,426.45
未分配 利润 109,409,636.47 124,823,703.94
所有者权益合计 328,768,430.99 679,696,130.39
负债和所有者权益总 计 339,158,538.83 684,631,515.17
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.499 元， 基 金份 额总 额 219,358,794.52 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中银 蓝筹 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 138,253,615.94 151,801,151.59
1.利息 收入 2,764,098.57 8,219,715.13
其中： 存款 利息 收入 308,274.85 621,054.15
债券利 息收 入 2,176,941.66 7,166,514.73
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 278,882.06 432,146.25
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 220,452,781.72 99,215,447.94
其中： 股票 投资 收益 211,770,884.56 92,364,988.46
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 6,579,735.39 1,252,802.25
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,102,161.77 5,597,657.23 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-85,101,217.68 44,042,233.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 137,953.33 323,754.62
减：二、费用 12,064,453.33 20,645,189.74
1．管 理人 报酬 6,807,796.37 13,759,738.61
2．托 管费 1,134,632.63 2,293,289.78
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,716,238.49 3,760,477.12
5．利 息支 出 - 381,465.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 381,465.09
6．其 他费 用 405,785.84 450,219.14
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 126,189,162.61 131,155,961.85
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 126,189,162.61 131,155,961.85
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 蓝筹 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
554,872,426.45 124,823,703.94 679,696,130.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 126,189,162.61 126,189,162.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-335,513,631.93 -141,603,230.08 -477,116,862.01 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 63,033,135.62 32,653,429.68 95,686,565.30
2.基金 赎回 款 -398,546,767.55 -174,256,659.76 -572,803,427.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
219,358,794.52 109,409,636.47 328,768,430.99
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,217,113,424.31 40,363,382.27 1,257,476,806.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 131,155,961.85 131,155,961.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-662,240,997.86 -46,695,640.18 -708,936,638.04
其中：1.基 金申 购款 15,014,099.57 1,516,525.80 16,530,625.37
2.基金 赎回 款 -677,255,097.43 -48,212,165.98 -725,467,263.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
554,872,426.45 124,823,703.94 679,696,130.39 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “ 本基 金”) ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员
会（以下简称 “ 中国 证监会 ” ）证监许可[2009]1425 号 文《关于核准中银 蓝筹精 选灵活配置混合 型证
券投资基金募集的批复》 的核准，由基金管理人中 银基金管理有限公司向社 会公开发行募集，基金
合同 于 2010 年 2 月 11 日 正式生 效， 首次 设立 募集 规模 为 6,183,631,055.91 份 基金份 额。 本基 金为 契
约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理人 为中银基金管理有限公司 ，注册登记机构为中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，基 金托 管人 为招 商银 行股 份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行、上市 的股票、债券、货
币市场 工具 、权 证、 资产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 60%+ 上 证国 债指 数收 益率× 40% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 、其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2015 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私
募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ， 暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
自 2015 年 9 月 8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超
过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 全资 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
中银证 券 14,872,765.32 0.64% 23,033,934.44 0.99% 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
中银证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中银证 券 13,540.05 0.64% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中银证 券 20,970.12 1.00% 20,970.12 3.05%
注：1 、本 基金 上年 度可 比 期间无 应支 付关 联方 的佣 金。
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算 ， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费
和由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,807,796.37 13,759,738.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,200,325.27 2,146,700.73
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,134,632.63 2,293,289.78
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 23 页共 35 页
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 23,800,517.69 284,552.11 20,716,667.81 592,874.76
合计 23,800,517.69 284,552.11 20,716,667.81 592,874.76
注：注 ：除 上表 列示 的金 额外， 本基 金的 证券 交易 结算资 金通 过托 管银 行备 付金账 户转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司，2015 年 度获 得的 利 息收入 为人 民 币 19,928.84 元（2014 年度 ：人 民
币 24,202.15 元） ， 2015 年 末结算 备付 金余 额为 人民 币 2,518,048.95元（ 2014 年 末： 人 民币 1,128,208.80
元）。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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30004
3
互动娱
乐
2015-12
-17
重大事
项
15.80 - - 412,500 6,892,914.00 6,517,500.00 -
30010
4
乐视网
2015-12
-07
重大资
产重组
58.80 - - 60,000 3,306,000.00 3,528,000.00 -
60027
1
航天信
息
2015-10
-12
重大资
产重组
71.46 - - 135,100 11,402,340.40 9,654,246.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括银行 存款、结算备付金、存出 保证金、买入返售
金融资 产应 收款 项以 及其 他金融 负债 因其 剩余 期限 不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 227,391,671.72 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 49,729,746.00 元， 无属
于第三 层次 的余 额。 （于 2014 年 12 月 31 日， 第一 层次的 余额 为人 民币 523,954,730.11 元， 属于 第
二层次 的余 额为 人民 币 96,822,183.74 元， 无划 分为 三层次 余额 ）
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市 的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间不将相关股票和债
券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发
(2014)24 号 《关 于发 布< 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准> 的 通知 》 的规 定， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收
益品种( 可转换 债券 、资 产 支持证 券和 私募 债券除 外) 采用第 三方 估值 机构提 供 的估值 数据 进行 估值，
相关固 定收 益品 种的 公允 价值所 属层 次从 第一 层次 转入第 二层 次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值期 初金 额和 本期 变动 金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可
比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2016 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 247,091,417.72 72.85 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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其中： 股票 247,091,417.72 72.85
2 固定收 益投 资 30,030,000.00 8.85
其中： 债券 30,030,000.00 8.85
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 35,000,000.00 10.32
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,318,566.64 7.76
7 其他各 项资 产 718,554.47 0.21
8 合计 339,158,538.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,130,630.00 1.56
B 采矿业
- -
C 制造业 129,954,630.03 39.53
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 13,599,040.00 4.14
F 批发和 零售 业
7,975,697.09 2.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
57,993,166.60 17.64
J 金融业
- - 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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K 房地产 业
6,900,768.00 2.10
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
16,319,046.00 4.96
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,218,440.00 2.80
S 综合
- -
合计 247,091,417.72 75.16
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300147 香雪制 药 803,000 20,083,030.00 6.11
2 002405 四维图 新 412,755 16,014,894.00 4.87
3 002659 中泰桥 梁 582,400 13,599,040.00 4.14
4 600706 曲江文 旅 468,600 11,241,714.00 3.42
5 002019 亿帆鑫 富 276,178 11,047,120.00 3.36
6 600718 东软集 团 332,288 10,317,542.40 3.14
7 002667 鞍重股 份 135,400 10,127,920.00 3.08
8 300113 顺网科 技 99,600 10,096,452.00 3.07
9 300310 宜通世 纪 161,400 10,060,062.00 3.06
10 600303 曙光股 份 652,960 10,022,936.00 3.05
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002019 亿帆鑫 富 23,479,961.91 3.45
2 300147 香雪制 药 20,406,351.29 3.00 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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3 601166 兴业银 行 19,912,986.72 2.93
4 002020 京新药 业 18,991,447.14 2.79
5 601688 华泰证 券 16,788,393.05 2.47
6 002659 中泰桥 梁 14,441,849.00 2.12
7 000024 招商地 产 13,597,143.40 2.00
8 600418 江淮汽 车 13,002,686.60 1.91
9 002175 东方网 络 12,947,020.00 1.90
10 300298 三诺生 物 12,913,265.00 1.90
11 601888 中国国 旅 12,413,512.50 1.83
12 300098 高新兴 11,827,016.00 1.74
13 002236 大华股 份 11,815,445.89 1.74
14 600271 航天信 息 11,402,340.40 1.68
15 300336 新文化 11,401,655.50 1.68
16 002294 信立泰 11,203,884.46 1.65
17 600037 歌华有 线 11,042,028.00 1.62
18 002405 四维图 新 10,945,005.17 1.61
19 002667 鞍重股 份 10,923,511.00 1.61
20 002668 奥马电 器 10,869,864.00 1.60
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 41,628,346.11 6.12
2 601601 中国太 保 39,355,961.20 5.79
3 601328 交通银 行 33,402,041.56 4.91
4 603288 海天味 业 29,484,574.90 4.34
5 600276 恒瑞医 药 26,788,091.00 3.94
6 600998 九州通 23,273,875.08 3.42
7 600126 杭钢股 份 23,080,791.25 3.40
8 600887 伊利股 份 22,607,479.11 3.33
9 600686 金龙汽 车 22,370,133.20 3.29
10 601166 兴业银 行 21,656,842.16 3.19
11 300003 乐普医 疗 21,624,830.12 3.18
12 002020 京新药 业 19,200,088.53 2.82
13 000768 中航飞 机 18,409,606.68 2.71
14 600872 中炬高 新 18,288,048.63 2.69
15 600009 上海机 场 17,332,227.19 2.55
16 600000 浦发银 行 17,017,135.37 2.50 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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17 600594 益佰制 药 16,766,923.88 2.47
18 002004 华邦健 康 16,735,256.70 2.46
19 000001 平安银 行 16,643,468.80 2.45
20 002241 歌尔声 学 16,460,572.90 2.42
21 000513 丽珠集 团 16,070,824.36 2.36
22 601688 华泰证 券 15,164,594.47 2.23
23 002690 美亚光 电 15,145,549.40 2.23
24 002410 广联达 14,896,200.30 2.19
25 002294 信立泰 13,688,896.53 2.01
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 969,868,034.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,362,484,594.67
注： " 买入股 票成 本" 、 " 卖出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,030,000.00 9.13
其中： 政策 性金 融债 30,030,000.00 9.13
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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10 合计 30,030,000.00 9.13
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150311 15 进出 11 300,000 30,030,000.00 9.13
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.12015 年 9 月， 中国 证 监会地 方监 管机 构在 对上 市公司 进行 财务 审核 时发 现， 香 雪制 药 （300147 ）
的报告数据与实际存在差 异。由于存货收发混乱， 收入未及时确认等问题导 致报表数据与实际差异
较大，收到中国证监会地 方监管机构《关于对广州 市香雪制药股份有限公司 采取出具警示函措施的
决定》 。 考虑 到上 述事 项对 公司 2015 年 一季 度经 营结 果影响 较小 ， 公 司已 将上 述 差异统 一合 并在 2015
年半年 度报 告中 进行 了相 应调整 。 同 时， 公 司将 严格 按照要 求， 加强 存货 供应 链与财 务的 协同 管理 ，
完善内控监管流程，杜绝 此类事件的再度发生。基 金管理 人通过对该发行人 进一步了解分析后，认
为该处 分不 会对 香雪 制药 （300147 ） 投资 价值 构成 实质性 影响 。
报告期内，本基金投资的 前十名证券的其余九名证 券的发行主体没有被监管 部门立案调查或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
233,551.81
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
473,737.85
5 应收申 购款
11,264.81
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
718,554.47
8.12.4 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 32 页共 35 页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
8,010
27,385.62 7,131,167.76 3.25% 212,227,626.76 96.75%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 60,450.80 0.0276%
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份 额总 量
的数量 区间 为 0 ；本 基金 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 11 日) 基 金份 额总 额 6,183,631,055.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 554,872,426.45
本报告 期 基 金总 申购 份额 63,033,135.62
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 398,546,767.55
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 219,358,794.52
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经本基金管 理人股东会审议通过，选 举白志中先生、李道滨先 生、赵春堂先生、
宋福宁 先生 、葛岱 炜（David Graham ）先 生担任 公司 第四届 董事 会董事 ，选 举 朱善利 先生 、荆新 先
生、赵 欣舸 先生 、雷 晓波 （Edward Radcliffe ）先 生 担任公 司第 四届 董事 会独 立董事 。其 中， 白志 中
先生、 赵春 堂先 生、 宋福 宁先生 为公 司新 任董 事， 赵欣舸 先生 、雷 晓波 （Edward Radcliffe ）先生 为
公司新任独立董事。经本 基金管理人第四届董事会 第一次会议审议通过，选 举白志中先生担任本基
金管理人第四届董事会董 事长，本基金管理 人第三 届董事会成员谭炯先生、 梅非奇先生不再担任本
基金管理人董 事职务，葛礼（Gary Rieschel ）先 生不再担任本基 金管理人独立董事职务， 相关事项
已按规 定向 监管 机构 报告 。详情 参 见 2015 年 3 月 19 日 刊登 的《 中银 基金 管 理有限 公司 关于 董事 会
成员变 更事 宜的 公告 》 。
本报告期内，经工商行政 管理部门核准，本基金管 理人法定代表人变更为白 志中先生，详情参
见 2015 年 7 月 29 日 刊登 的《中 银基 金管 理有 限公 司关于 公司 法定 代表 人变 更公告 》 。
本报告期内，本基金管理 人原独立董事朱善利先生 不幸因病逝世，不再担任 我司的独立董事，
相关事 项已 按规 定向 监管 机构报 告。
本报告期内，经本基金管 理人董事会审议通过，聘 任陈军先生担任本基金管 理人副执行总裁。
陈军先生的基金行业高级 管理人员任职资格已经中 国证券监督管理委员会核 准，详情参见 2015 年
12 月 8 日 刊登 的《 中银 基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更事 宜的 公告 》 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 ，报告期内本基金应支付 给会计师事务所的
报酬 为 60,000.00 元 ，目 前 事务所 已为 本基 金提 供审 计服务 的连 续年 限 为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 506,951,519.76 21.74% 459,069.28 21.57% -
东方证 券 1 421,144,776.40 18.06% 391,992.81 18.42% -
方正证 券 1 370,853,667.55 15.90% 334,976.10 15.74% -
兴业证 券 1 317,294,926.01 13.61% 287,641.04 13.52% -
安信证 券 1 280,908,762.09 12.05% 257,049.12 12.08% -
申银万 国 1 188,908,955.64 8.10% 172,866.86 8.12% -
国泰君 安 2 100,875,912.84 4.33% 91,837.39 4.32% -
中金公 司 1 46,821,250.00 2.01% 42,668.48 2.01% -
长江证 券 1 23,474,202.07 1.01% 21,370.97 1.00% -
光大证 券 1 20,103,460.06 0.86% 18,301.69 0.86% -
中信证 券 2 18,946,232.66 0.81% 17,644.48 0.83% -
国金证 券 2 16,083,881.54 0.69% 14,657.18 0.69% -
中银证 券 2 14,872,765.32 0.64% 13,540.05 0.64% -
广发证 券 1 4,774,812.98 0.20% 4,446.77 0.21% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知》 （ 证监 基字[1998]29 号） 及 《关 于完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 报 告期内 新租 国金 证券 上海 、 深 圳交易 单元 各
一个。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券
15,910,864.5
0
45.84% - - - -
东方证 券 477,911.40 1.38%
463,000,0
00.00
38.01% - -
方正证 券
18,001,438.3
0
51.87% - - - -
安信证 券 - -
440,000,0
00.00
36.12% - -
申银万 国 317,800.00 0.92%
205,000,0
00.00
16.83% - -
中信证 券 - -
70,000,00
0.00
5.75% - -
广发证 券 - -
40,000,00
0.00
3.28% - -
中银基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 五日
