2015 年年 度报 告摘 要
中 银 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
( 中 银 保本 二 号混 合 型证 券 投资 基 金)
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 五日 2015 年年 度报 告摘 要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2015 年年 度报 告摘 要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况 （转型 前）
基金简 称 中银保 本二 号混 合
基金主 代码 000190
交易代 码 000190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 10 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,752,737,195.71 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 中银保 本二 号混 合
下属分 级基 金的 交易 代码 000190
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
8,752,737,195.71 份
2.2 基金基本情况 （转型 后）
基金简 称 中银新 回报 混合
基金主 代码 000190
交易代 码 000190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 10 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,584,143,041.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 中银新 回报 混合
下属分 级基 金的 交易 代码 000190
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 3,584,143,041.79 份 2015 年年 度报 告摘 要
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额
2.3 基金产品说明 （转型 前）
投资目 标
本基金 通过 对不 同资 产类 别的动 态配 置以 及个 券精 选， 在严 格控 制风 险的
基础上 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 基于 自上 而下 、 定 性和定 量相 结合 的宏 观及 市场分 析 ， 判 断各 大类
资产的 市场 趋势 和预 期风 险收益 ， 动态 调整 大类 资 产配置 比例 ， 在此 基础
上，自 下而 上精 选个 券构 建投资 组合 ，并 适时 动态 地调整 优化 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率× 50%+ 中 债综 合指 数收 益率× 45%+ 银 行活 期存 款利 率
（税后 ）× 5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中等 风险 水平 的投资 品种 。
下 属 分级 基 金的 风险
收益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券 型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中等 风险 水平 的投资 品种 。
2.4 基金产品说明 （转型 后）
投资目 标
本基金 通过 对不 同资 产类 别的动 态配 置以 及个 券精 选， 在严 格控 制风 险的
基础上 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 基于 自上 而下 、 定 性和定 量相 结合 的宏 观及 市场分 析 ， 判 断各 大类
资产的 市场 趋势 和预 期风 险收益 ， 动态 调整 大类 资 产配置 比例 ， 在此 基础
上，自 下而 上精 选个 券构 建投资 组合 ，并 适时 动态 地调整 优化 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率× 50%+ 中 债综 合指 数收 益率× 45%+ 银 行活 期存 款利 率
（税后 ）× 5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中等 风险 水平 的投资 品种 。
下 属 分级 基 金的 风险
收益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中等 风险 水平 的投资 品种 。 2015 年年 度报 告摘 要
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2.5 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成
张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.6 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 中银 大厦 26 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现 及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
3.1.1 中银 保本 二号 混合 型 证券投 资基 金
金额单 位： 人民 币元
3.1.1.1 期间数
据和指标
2015 年 1 月 1 日-2015 年 7
月 16 日
2014 年 1 月 1 日-2014 年
12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日-2013 年
12 月 31 日
中银保 本二 号混 合 中银保 本二 号混 合 中银保 本二 号混 合
本期已实现
收益
418,987,746.11 95,041,908.75 10,096,835.34
本期利 润 398,325,845.68 153,454,704.12 3,872,358.97
加权平均基
金份额本期
利润
0.1101 0.1966 0.0038 2015 年年 度报 告摘 要
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本期基金份
额净值增长
率
14.43% 22.21% 0.40%
3.1.1.2 期末数
据和指标
2015 年 7 月 16 日 2014 年末 2013 年末
中银保 本二 号混 合 中银保 本二 号混 合 中银保 本二 号混 合
期末可供分
配基金份额
利润
0.3531 0.1424 0.0039
期末基金资
产净值
12,292,196,892.12 662,877,261.99 959,552,885.55
期末基金份
额净值
1.404 1.227 1.004
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。期 末可供 分配 收益 ，采 用
期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ，即 如果 期末 未
分配利 润（ 报表 数， 下同 ）的未 实现 部分 为正 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 的
已实现 部 分 ，如 果期 末未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3、 本基 金于 2015 年 7 月 17 日进行 了转 型， 本 报表 中 相关数 据的 报告 期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015
年 07 月 16 日。
3.1.2 中银 新回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金
金额单 位： 人民 币元 2015 年年 度报 告摘 要
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3.1.2.1 期间数据和指
标
报告期
2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 94,202,674.86
本期利 润 93,263,731.07
加权平均基金份额本
期利润
0.0191
本期基金份额净值增
长率
1.22%
3.1.2.2 期末数据和指
标
2015 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.3213
期末基 金资 产净 值 4,919,001,573.72
期末基 金份 额净 值 1.372
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后的余额，本期利润 为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。期 末可供分配收益，采用
期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末 余额），即如果期末未
分配利润（报表数，下同 ）的未实现部分为正数， 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未 分配利润的未实现部分为 负数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3、本 基金 于 2015 年 7 月 17 日 进行 了转 型， 本 报 表 中相关 数据 的报 告期 间 为 2015 年 7 月 17 日至
2015 年 12 月 31 日 。
3.2 基金净值表现 （转型 前）
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① －③ ②－④ 2015 年年 度报 告摘 要
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长率 ① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 4.00% 0.08% 0.83% 0.01% 3.17% 0.07%
过去六 个月 10.73% 0.34% 1.75% 0.01% 8.98% 0.33%
过去一 年 33.21% 0.44% 3.85% 0.01% 29.36% 0.43%
自基金 合同 生
效起至 今
40.40% 0.34% 7.65% 0.01% 32.75% 0.33%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 9 月 10 日 至 2015 年 7 月 16 日)
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十三 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 持有 的稳 健资产 占基 金资 产的 比
例不低 于 60% 。 本基 金持 有的风 险资 产占 基金 资产 的比例 不高 于 40% ， 其中 基金持 有的 全部 权证 的
市值不 超过 基金 资产 净值 的 3% 。 本 基金 持有 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产
净值 的 5% 。 由 于本 基金 于 2015 年 7 月 17 日转 型， 故 计算相 应阶 段净 值增 长率 及业绩 比较 基准 收益
率均 以 2015 年 7 年 16 日 为截点 往前 倒退 相应 时间 段。 2015 年年 度报 告摘 要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比 较基准 收益 率的比较
中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 合同 于 2013 年 9 月 10 日生 效， 截至 转 型日本 基金 合同 生效 未满 五年。 合同 生效 当
年的本 基金 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 按实际 存续 期计 算 ， 不 按整 个自然 年度 进行 折 算 。
3.3 基金净值表现 （转型后 ）
3.3.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.64% 0.03% 9.04% 0.83% -8.40% -0.80%
自基金 合同 生
效起至 今
1.22% 0.03% -1.41% 1.23% 2.63% -1.20%
3.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 2015 年年 度报 告摘 要
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(2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：本 基金 于 2015 年 7 月 17 日转 型， 转型 后的 基 金合同 于 2015 年 7 月 17 日生效 。按 基金 合
同规定 ，本 基金 自基 金合 同生效 起 6 个月 内为 建仓 期，截 至报 告期 末， 本基 金尚在 建仓 期内 。
3.3.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
2015 年年 度报 告摘 要
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注：本 基金 合同 于 2015 年 7 月 17 日转 型， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满五年 。合 同生 效
当年的 本基 金净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行 折
算。
3.4 过去三年基金的利润 分配情况 （转型前）
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
3.5 过去三年基金的利润 分配情况 （转型后）
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.500 179,099,988.27 246,217.50 179,346,205.77 -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 0.500 179,099,988.27 246,217.50 179,346,205.77 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2015 年 12 月 31 日， 本 管理人 共管 理五 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中 银 中国精 选混 合型 开放 式2015 年年 度报 告摘 要
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证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报混 合型 证券 投资基 金、 中银 互利 分
级债券型证券投资基金、 中银惠利纯债半年定期开 放债券型证券投资基金、 中银中高等级债券型证
券投资 基金 、 中 银理 财 21 天债券 型证 券投 资基 金、 中银优 秀企 业混 合型 证券 投资基 金、 中银 活期 宝
货币市场基金、中银多策 略灵活配置混合型证券投 资基金、中银健康生活混 合型证券投资基金、中
银聚利分级债券型证券投 资基金、中银薪钱包货币 市场基金、中银产业债一 年定期开放债券型证券
投资基金、中银新经济灵 活配置混合型证券投资基 金、中银安心回报半年定 期开放债券型证券投资
基金、中银研究精选灵活 配置混合型证券投资基金 、中银恒利半年定期开放 债券型证券投资基金、
中银新动力股票型证券投 资基金、中银宏观策略灵 活配置混合型证券投资基 金、中银新趋势灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金、 中银 互联 网+ 股 票型证 券投 资 基 金、 中
银国有企业债债券型证券 投资基金、中银新财富灵 活配置混合型证券投资基 金、中银新机遇灵活配
置混合 型证 券投 资基 金 、 中 银战略 新兴 产业 股票 型证 券投资 基金 、 中银 机构 现金 管理货 币市 场基 金 、
中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ） ，同时 管理 着多个 特定 客户 资产 管理 投资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 （转型前）
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 （转型后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李建 本基金 的基 金 2013-09-1 - 17 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益2015 年年 度报 告摘 要
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经理、 中银 转
债基金 基金 经
理、中 银保 本
基金基 金经
理、中 银多 策
略混合 基金 基
金经理 、中 银
恒利基 金基 金
经理、 公司 固
定收益 投资 部
副总经 理
0 投资部 副总 经理 ， 执 行董 事(ED) ，
经 济 学 硕 士 研 究 生 。 曾 任 联 合 证
券 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 研 究
员 ， 恒 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定
收 益 研 究 员 ， 上 海 远 东 证 券 有 限
公司投 资经 理。2005 年加 入中银
基金管 理有 限公 司，2007 年 8 月
至 2011 年 3 月任 中银 货币 基金基
金经理 ，2008 年 11 月至 2014 年
3 月 任 中 银 增 利 基 金 基 金 经 理 ，
2010 年 11 月至 2012 年 6 月任中
银双利 基金 基金 经理 ，2011 年 6
月 至 今 任 中 银 转 债 基 金 基 金 经
理，2012 年 9 月 至今 任中 银保本
基金基 金经 理，2013 年 9 月至今
任 中 银 新 回 报 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 3 月 至今 任中 银多 策略混
合基金 基金 经理 ，2014 年 6 月至
2015 年 6 月 任中 银聚 利分 级债券
基金基 金经 理，2015 年 1 月至今
任 中 银 恒 利 基 金 基 金 经 理 。 具 有
17 年证 券从 业年 限。 具备 基金、
证 券 、 期 货 和 银 行 间 债 券 交 易 员
从业资 格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期， 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投2015 年年 度报 告摘 要
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资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执 行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
2015 年全 球整 体经 济复 苏 仍较为 疲弱 ， 主 要经 济体 运行态 势出 现一 定分 化。 美国经 济仍 处复 苏
态势 ，制 造业 PMI 全年处 于扩张 区域 ， 就业 市场 改 善， 失业 率由 年初 5.7%降至 5.0% ，GDP 年 化增
速在 2.4% 左 右， 通胀 也保 持在较 低水 平 。 美 联储 相 应于下 半年 退出 其维 持多 年的宽 松政 策 ， 货 币政2015 年年 度报 告摘 要
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策渐趋正常化。欧洲通缩 风险有所缓解，欧元区通 胀由年初-0.6% 回升至年底的 0.2% ，但物价整体
依然处 低迷 水平 ；制 造 业 PMI 由年初 51 逐 步回 升至 年底 的 53.2 左 右； 失业 率 持续位 于 10% 以 上。
欧央行在此背景下加大了 货币宽松力度。新兴市场 经济体货币政策分化较明 显，一方面多个经济体
为提振 经济 、 缓解 外部 冲击 先后放 宽了 货币 政策 ， 如俄 罗斯 5 次 下调 基准 利率 达 600 个基 点至 11% ；
印度储备银 行 4 次下 调回 购利率共 125 个基 点至 6.75% 。另一 方面，部 分经 济体收紧货 币政策 以
应对国内通胀压力，减少 美联储加息带来的冲击， 如巴西央行 5 次上调基准 利率共 250 个基点 至
14.25% ；秘 鲁央 行、 南非 央行分 别 2 次 上调 基准 利 率共 50 个 基点 至 3.75% 和 6.25% 。
从国内 情况 来看 ， 2015 年经 济呈 现 相对 平稳 的托 底式 缓慢下 行局 面， 全年 仍实 现 了中高 速增 长。
具体来看，一季度稳增长 压力增大，房地产投资和 新开工大幅下滑，政策重 点开始倾向于稳增长，
基建投资力度加大、降低 社会融资成本等一系列刺 激政策使得经济增速在二 季度环比出现上升，但
三、四季度在原有惯性动 力下，仍出现小幅下滑。 由于内需不足，原油价格 回落，工业品出厂价格
持续回 落等 多因 素影 响， 全年通 胀压 力不 大， 居民 通胀水 平呈 稳步 回落 态势 。
2015 年稳 定经 济区 间运 行 ， 以调 结构、 促改 革释 放 经济增 长动 力逐 步成 为各 方共识 。 积 极的 财
政政策和稳健的货币政策 有了新的内涵，经济环 境 和政策方式进入新常态。 受制于财政赤字规模、
财政收入增速放缓以及地 方政府债务新规等多方面 因素，以往通过财政举债 刺激经济增长的空间受
到了一定限制，专项金融 债等新方式承担了一定财 政政策工具作用。央行面 对结构调整过程中出现
的经济下行压力，继续实 施稳健的货币政策，加强 预调微调。一是综合运用 公开市场操作、中期借
贷便利、金融机构存款准 备金率等多种工具合理调 节银行体系流动性。二是 五次下调人民币存贷款
基准利率，九次引导公开 市场逆回购操作利率下行 ，适时下调信贷政策支持 再贷款、中期借贷便利
和抵押补充贷款利率，探 索常备借贷便利利 率发挥 利率走廊上限作用，引导 融资成本下行。三是实
施定向降准，扩大信贷资 产质押和央行内部评级试 点，发挥差别准备金动态 调整机制的逆周期调节
和结构 导向 作用 。
2. 市 场回 顾
伴随着区间管理、调结构 、推进利率市场化等政策 调控思路转变以及国际大 宗商品价格回落，
2015 年债 券市 场表 现不 俗, 全年中 债总 全价 指数 上 涨 4.51% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 上 涨 4.33% ，
中债企 业债 总全 价指 数上 涨 1.57% ，10 年国 债收 益 率从上 半年 最 高 3.70% 回 落至年 底 的 2.82%，全
年下行 了 88BP 。 反映 在收 益率曲 线上 ， 一季 度 、 二 季 度国债 、 金 融 债 、 信 用债 收 益率曲 线小 幅震 荡，
三、四 季度 国债 、金 融债 和信用 债收 益率 均呈 现平 坦化下 行走 势。 货币 市场 方面， 受 IPO 影响 ， 时
点流动 性紧 张时 有发 生 ， 但总体 较为 平稳 ， 银行 间 7 天回 购加 权平 均利 率均 值在 2.93% ，1 天回 购加
权平均 利率 均值 在 2.02% ，分别 比上 年下 降 了 71bp 和 77bp 。 2015 年年 度报 告摘 要
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可转债 市场 方面 ，15 年上 半年受 大类 资产 风险 偏好 转移影 响， 房地 产市 场转 向股市 的资 金有 所
增多，两融业务加速了大 盘股上涨行情，股市在增 量资金和改革预期下大涨 ，大盘转债表现相对更
为占优 。15 年 下半 年， 受 股指明 显调 整、 风险 偏好 下降的 影响 ， 在 存量 资金 博弈格 局下 ， 转 债整 体
也经历 了比 较明 显的 下跌 调整 。 中 标可 转债 指数 全 年下 跌 24.97% ， 显著 弱于 权益市 场涨 幅 ， 主 要系
由于赎回制 度影响， 上涨 动能较强的 个券退市 也较 早。权益市 场方面， 上证 综指全年上 涨 9.41% ，
代 表 大 盘 股 表现 的 沪 深 300 指数上涨 5.58% ， 中小盘 综 合 指 数 上涨 53.7% ，创 业 板 综 合 指数 上 涨
84.41% 。
3. 运 行分 析
2015 年股 票市 场全 年表 现 尚可， 但结 构分 化明 显， 债券呈 现债 牛走 势， 本基 金业绩 表现 好于 比
较基准 。2015 年 7 月 本基 金由保 本基 金转 为混 合型 基金， 在保 本基 金运 作阶 段，基 于 CPPI 策略，
通过仔细研判，抓住了上 半年的权益市场机会，由 于转型影响，也有效规避 了下半年权益市场的下
行；转化为混合型基金后 ，我们主要采取了如下策 略，即以高等级债券配置 为主，结合银行存款和
货币市场回购，保持适当 的基金组合久期和杠杆比 例，辅以少量配置优质个 股，合理分配类属资产
比例， 积极 参与 一级 市场 新股申 购， 以把 握绝 对收 益为主 ，借 此提 升基 金的 业绩表 现。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 为 止， 本基 金的 单位 净值 为 1.372 元 ， 本基 金的 累计 单位 净值 1.422 元。
报告期 内， 本基 金 于 2015 年 7 月 17 日 进行了 转型，自 2015 年 7 月 17 日起 至 2015 年 12 月 31 日，
本基金 份额 净值 增长 率 为 1.22% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-1.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 全 球经 济仍 将继续 处于 调整 期。 一 是 美联储 加息 使主 要发 达经 济体货 币政 策进 一
步分化，可能产生一定外 溢效应。二是部分新兴市 场经济体可能面临严峻的 经济下行压力。其中，
具有经常账户赤字较高、 对外债依赖性较高、对大 宗商品出口依赖较高、名 义或实际上实行盯住美
元汇率制度等特征的经济 体的潜在风险可能更大。 三是国际大宗商品价格低 位震 荡，大宗商品出口
国经济 下行 压力 和债 务风 险增加 。 四是 全球 范围 内面 临通胀 下行 压力 。 五是 全球 贸易增 速持 续放 缓 。
此外，伴随经济增长乏力 ，大国间博弈加剧，或由 于地缘政治不稳定因素出 现冲击经济环境的黑天
鹅事件。国内情况看，经 济新常态下，积极财政政 策更多体现在中央政府财 政支出加大，而地方政
府受制于财政新规、土地 出让金下降及融资平台融 资受限等因素，传统刺激 经济增长的政策空间相
对有限；货币政策将保持 政策的连续性和稳定性， 在继续整体稳健的基调上 保持松紧适度，适时预
调微调，增强针对性和灵 活性，做好供给侧结构性 改革中的总需求管理， 为 结构性改革营造中性适2015 年年 度报 告摘 要
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度的货币金融环境。货币 市场维持均衡局面，资金 利率短期难以快速回落至 历史低位。宏观经济将
继续呈现托底式下滑，其 中三、四季度政策稳增长 压力或较大，但宏观经济 增速失速硬着陆风险较
小。受国际大宗商品价格 回落、内需不足等因素的 共同影响，通胀有望低位 徘徊。存量债务违约暴
露的风 险加 大， 预计 今年 债 务违约 事件 发生 的可 能性 将会上 升。 2016 年 债券 市场 机会整 体大 于风 险，
机会主 要存 在于 ：1、 宏观 经济托 底式 下滑 ， 积 极财 政政策 大幅 扩张 空间 有限 ， 实体 经济 下行 压力 依
然存在 ， 央 行货 币政 策仍 将保持 宽松 ， 引 导利 率中 枢下行 ； 2 、 通 胀水 平持 续 低位， 受国 内产 能过 剩、
总需求不足和大宗商品价 格回落的影响，通胀水平 将有望较长时期保持在较 低水平，工业品出厂价
格可能持续维持通缩局面 ，由此造成实际利率水平 偏高，企业盈利困难，客 观上需要央行营造中性
适度的 货币 金融 环境 以降 低社会 融资 成本 ；3 、 存 量 债务违 约风 险上 升， 避险 情绪或 将进 一步 推动 利
率债和 高等 级债 券收 益率 下行。 风险 来自 于：1、 政 府上半 年稳 增长 刺激 力度 大于预 期， 例如 通过 房
地产政 策放 松或 大规 模基 建投资 等方 式推 动经 济短 期内反 弹；2、 原油 价格 大 幅反弹 ， 使 得输 入型 通
胀压力 陡升 ；3 、 经 济面 临 硬着陆 风险 ， 大 面 积债 务 违约发 生 ， 伴 随流 动性 陷 阱出现 ， 信用 债遭 受评
级下调、利率债遭受流动 性打压等极端情况出现。 但以上风险事件短期内出 现的概率并不高。综合
上述分 析， 我们 对 2016 年 的债券 市场 走势 判断 整体 保持谨 慎乐 观， 上 半年 债 市行情 存在 波动 加大 的
不确定性风险，下半年可 能存在较好的投资机会， 尤其是利率债和高等级信 用债，仍存在一定的配
置价值。我们将坚持从自 上而下的角度预判市场走 势，并从自下而上的角度 严防信用风险，重点配
置中长期限、中高评级利 率债和信用债，谨慎对待 中低评级信用债。具体操 作上，我们将维持适度
杠杆及久期，合理分配各 类资产 ，审慎精选高等级 信用债。权益方面，鉴于 当前市场波动较大，我
们将积 极参 与一 级市 场新 股及转 债申 购， 以把 握绝 对收益 为主 ，借 此提 升基 金的业 绩表 现。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
2015 年度， 本基 金管 理人 坚持一 切从 防范 风险 、 保 护基金 份额 持有 人利 益出 发， 致 力于 内控 机
制的完 善， 加强 内部 风险 的控制 与防 范， 确保 各项 法规和 制度 的落 实， 保证 基金合 同得 到严 格履 行。
公司法律合规部与稽核部 按照制度，通过基金运作 监控和内部审计等方法， 独立 地开展工作，发现
问题及 时提 出改 进建 议并 督促业 务部 门进 行整 改。
本报告 期内 ，本 基金 的监 察稽核 主要 工作 情况 如下 ：
（1） 全面 开展 基金 运作 稽 核工作 ，防 范内 幕交 易， 确保基 金投 资的 独立 性、 公平性 及合 规性
主要措施有：严格执行集 中交易制度，确保投资研 究、决策和交易风险隔离 ；严格检查基金的
投资决策、研究支持、交 易过程是否符合规定的程 序。通过以上措施，保证 了投资遵循既定的投资2015 年年 度报 告摘 要
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决策程 序与 业务 流程 ，保 证了基 金投 资组 合及 个股 投资符 合比 例控 制的 要求 。
（2） 修订 内部 管理 制度 ， 完善投 资业 务流 程
根据监管机关的规定，定 期更新公司内部投资管理 制度，不断加强内部流程 控制，动态作出各
项合规 提示 ，防 范投 资风 险。
通过以上工作的开展，在 本报告期内，本基金运作 过程中未发生违规关联交 易、内幕交易，也
不存在本基金管理人管理 的各基金之间的违规交叉 交易，基金运作整体合法 合规。本基金管理人承
诺将一如既往地本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，不断 提高合规与稽核工作的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范各种 风险 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方 及人 员的 职责 分工 、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 根据 证监
会的相关规定，本公司为 建立健全有效的估值政策 和程序，经公司执行委员 会批准，公司成立估值
委员会，明确参与估值流 程各方的人员分工和职责 ，由研究部、风险管理部 、基金运营部相关人员
担任委员会委员。估值委 员会委员具备应有的经验 、专业胜任能力和独立性 ，分工明确，在上市公
司研究和估值、基金投资 、投资品种所属行业的专 业研究、估值政策、估值 流程和程序、基金的风
险控制与绩效评估、会计 政策与基金核算以及相关 事项的合法合规性审核和 监督等各个方面具备专
业能力和丰富经验。估值 委 员会严格按照工作流程 诚实守信、勤勉尽责地讨 论和决策估值事项。日
常估值项目由基金运营部 严格按照新会计准则、证 监会相关规定和基金合同 关于估值的约定执行。
当经济环境和证券市场发 生重大变化时，针对特殊 估值工作，按照以下工作 流程进行：由公司估值
委员会依据行业协会提供 的估值模型和行业做法选 定与当时市场经济环境相 适应的估值方法并征求
托管行、会计师事务所的 相关意见，由基金运营部 做出提示，对其潜在估值 调整对前一估值日的基
金资产 净值 的影 响是 否 在 0.25 ％ 以上 进行 测算 ，并 对确认 产生 影响 的品 种根 据前述 估值 模型 、估 值
流程计算提供相关 投资品 种的公允价值以进行估值 处理，待清算人员复核后 ，将估值结果反馈基金
经理，并提交公司估值委 员会。其他特殊情形，可 由基金经理主动做出提示 ，并由研究员提供研究
报告， 交估 值委 员会 审议 ，同时 按流 程对 外公 布。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。 2015 年年 度报 告摘 要
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4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相关法律法规和 基金 合同的要求，在符合有关 基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分
配次数 最多 为 6 次 ， 每 次 收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 30% ； 本报告 期末 ， 本基 金可
供分配 利润 为 1,151,650,108.41 元。2015 年 12 月 23 日本基 金进 行了 第一 次利 润分配 ，向 基金 份额
持有人 每 10 份 基金 份额 派 发现金 红 利 0.5 元， 分 红总 金额 为 179,346,205.77 元， 该次分 配 以 2015 年
12 月 14 日 为收 益分 配基 准日， 属 于 2015 年 度利 润 分配事 项。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告 期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份 额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审计报告
6.1 中 银新 回报 灵活配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师 签字 出
具了安 永华 明 （2016 ） 审 字 第 61062100_B31 号标 准无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资者可 通过 年度 报告2015 年年 度报 告摘 要
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正文查 看审 计报 告全 文。
6.2 中 银保 本二 号混合型 证券 投资基 金
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师 签字 出
具了安 永华 明 （2016 ） 审 字 第 61062100_B30 号标 准无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资者可 通过 年度 报告
正文查 看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1
中银保本 二号混合型 证券投资基金
7.1.1 资产负债表 （转型前 ）
会计主 体： 中银 保本 二号 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 7 月 16 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 7 月 16 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款
3,304,442,270.41 5,360,721.18
结算备 付金
71,920,676.78 32,099,317.61
存出保 证金
389,505.91 205,149.77
交易性 金融 资产
7,062,742,569.20 1,071,670,075.11
其中： 股票 投资
34,683,653.94 117,813,816.35
基金投 资
- -
债券投 资
7,028,058,915.26 953,856,258.76
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,775,501,327.75 - 2015 年年 度报 告摘 要
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应收证 券清 算款
- 45,496,117.88
应收利 息
86,079,399.42 12,932,676.90
应收股 利
- -
应收申 购款
616,961.01 133,032.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
12,301,692,710.48 1,167,897,090.88
负债和所有者权益
本期末
2015 年 7 月 16 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 463,000,000.00
应付证 券清 算款
- 40,014,065.62
应付赎 回款
1,673,934.97 868,326.40
应付管 理人 报酬
6,482,975.31 695,071.39
应付托 管费
1,080,495.88 115,845.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
38,080.67 224,229.58
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
220,331.53 102,290.69
负债合计
9,495,818.36 505,019,828.89
所有者权益：
- -
实收基 金
8,752,737,195.71 540,209,103.16
未分配 利润
3,539,459,696.41 122,668,158.83 2015 年年 度报 告摘 要
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所有者权益合计
12,292,196,892.12 662,877,261.99
负债和所有者权益总 计
12,301,692,710.48 1,167,897,090.88
注：(1) 报告 截止 日 2015 年 7 月 16 日 （基 金合 同失 效前日 ） ， 基 金份 额净 值 1.404 元 ， 基金 份额
总额 8,752,737,195.71 份。
(2) 自 2015 年 7 月 17 日 起 ， 原 《 中银 保本 二号 混合 型证券 投资 基金 》 失效 ， 《 中银新 回报 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》生 效。
7.1.2 利润表
会计主 体： 中银 保本 二号 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 7 月 16 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 7 月 16 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日-
一、收入
447,932,125.92 176,526,926.10
1.利息 收入
84,315,293.92 37,593,610.82
其中： 存款 利息 收入
14,400,818.37 1,260,200.69
债券利 息收 入
68,892,123.51 33,407,784.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,022,352.04 2,925,626.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
382,882,061.52 78,169,858.32
其中： 股票 投资 收益
323,938,074.34 53,742,846.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
58,618,854.78 24,106,017.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
325,132.40 320,994.28
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 -20,661,900.43 58,412,795.37 2015 年年 度报 告摘 要
第 23 页共 64 页
填列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
1,396,670.91 2,350,661.59
减：二、费用
49,606,280.24 23,072,221.98
1．管 理人 报酬
31,189,174.17 9,952,381.47
2．托 管费
5,198,195.67 1,658,730.34
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,317,508.36 726,277.75
5．利 息支 出
11,643,262.90 10,279,388.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,643,262.90 10,279,388.34
6．其 他费 用
258,139.14 455,444.08
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
398,325,845.68 153,454,704.12
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
398,325,845.68 153,454,704.12
7.1.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 保本 二号 混合型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 7 月 16 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
540,209,103.16 122,668,158.83 662,877,261.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 398,325,845.68 398,325,845.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
8,212,528,092.55 3,018,465,691.90 11,230,993,784.45 2015 年年 度报 告摘 要
第 24 页共 64 页
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 8,516,408,831.58 3,122,392,519.57 11,638,801,351.15
2.基金 赎回 款 -303,880,739.03 -103,926,827.67 -407,807,566.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
8,752,737,195.71 3,539,459,696.41 12,292,196,892.12
项目
-
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
955,853,290.91 3,699,594.64 959,552,885.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 153,454,704.12 153,454,704.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-415,644,187.75 -34,486,139.93 -450,130,327.68
其中：1.基 金申 购款 18,558,162.93 1,442,704.61 20,000,867.54
2.基金 赎回 款 -434,202,350.68 -35,928,844.54 -470,131,195.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
540,209,103.16 122,668,158.83 662,877,261.99 2015 年年 度报 告摘 要
第 25 页共 64 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1.1 至 7.1.4 ，财 务报 表由 下 列负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ， 会计 机构 负 责人： 乐妮
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下 简
称“ 中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2013]644 号文 《关 于核 准 中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
的核准 ，由 基金 管理 人中 银基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2013 年 9 月 10 日
正式生 效， 首次 设立 募集 规模 为 1,038,744,783.15 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不
定。本基金的基金管理人 为中银基金管理有限公司 ，注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公
司，基 金托 管人 为招 商银 行股份 有限 公司 。
2015 年 6 月 16 日 ，基 金 管理人 发布 了《 中银 基金 管理公 司关 于以 通讯 方式 召开中 银保 本二 号
混合型 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 的公 告》 。 中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金基 金份 额持 有
人大会 以通 讯方 式召 开， 审议 《关于 中银 保本 二号 混合型 证券 投资 基金 转型 有关事 项的 议案 》 。 基 金
份额持 有人 大会 于 2015 年 7 月 16 日表 决通 过了 《 关于中 银保 本二 号混 合型 证券投 资基 金转 型有 关
事项的 议案 》 ， 大会 决议 自 该日起 生效 。 基 金管 理人 在五日 内向 中国 证监 会履 行相应 备案 手续 。2015
年 7 月 17 日， 《 中银 新回 报灵活 配 置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 生 效， 《 中银保 本二 号混 合型 证
券投资基金基金合同》同 日失效，中银保本二号混 合型证券投资基金正式变 更为中银新回报灵活配
置混合型证券投资基金， 基金合同当事人将按照《 中银新回报灵活配置混合 型证券投资基金基金合
同》享 有权 利并 承担 义务 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票、债券、货币
市场工具、权证、股指期 货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中
国证监 会的 相关 规定 ） 。 本 基金的 投资 对象 主要 分为 两类 ： 稳健 资产 和风 险资 产。 稳健资 产主 要包 括
国债 、 金 融债 、 央行 票据 、 企 业债 、 公司 债 、 可 转 换债券 （ 含分 离交 易可 转 债） 、 次 级债 、 短 期融 资
券、中期票据、资产支持 证券、债券回购、银行存 款等固定收益品种。风险 资产主要包括股票、权
证、股指期货等权益类品 种。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履
行适当 程序 后， 可以 将其 纳入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ）
7.1.4.2 会计报表的编制 基础 2015 年年 度报 告摘 要
第 26 页共 64 页
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关 规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报 告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
根据中 银保 本二 号混 合型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议， 本基 金 于 2015 年 7 月 17 日
转型为中银新回报灵活配 置混合型证券投资基金继 续运作，故本财务报表仍 以持续经营假设为基础
编制。
7.1.4.3 遵循企业会计准 则及其他有关规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 7 月 16 日（ 基金
合同失 效前 日） 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日 （基 金合同 失效 前日 ） 止 期 间
的经营 成果 和净 值变 动情 况。
7.1.4.4 本报告期所采用 的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.1.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.1.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.1.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私
募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
7.1.4.5.3
差错更正的说明 2015 年年 度报 告摘 要
第 27 页共 64 页
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.1.4.6 税项
7.1.4.5.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.1.4.5.2 营 业税 、企 业所 得税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.1.4.5.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债 券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
7.1.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司 受中国 银行 重大 影响 2015 年年 度报 告摘 要
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贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
7.1.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.1.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.1.4.8.1.1
股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.1.4.8.1.2
债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.1.4.8.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.1.4.8.1.4
权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.1.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期-
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称-
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
注：本 本基 金本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.1.4.8.2 关联方报酬 2015 年年 度报 告摘 要
第 29 页共 64 页
7.1.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年7 月
16 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日-
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 31,189,174.17 9,952,381.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,490,061.91 3,959,252.79
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金的 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.20% 年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H ＝E× 1.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.1.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年7 月
16 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日-
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,198,195.67 1,658,730.34
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金的 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.20% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.1.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
上年度 可比 期间-
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 2015 年年 度报 告摘 要
第 30 页共 64 页
交易的 各关
联方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易。
7.1.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.1.4.8.4.1
报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.1.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 7 月 16 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
中银国 际证 券有
限责任 公司
416,965,492.45 4.76% - -
7.1.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年7 月16 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公
司
104,442,270.41 2,699,879.53 5,360,721.18 295,565.51
合计 104,442,270.41 2,699,879.53 5,360,721.18 295,565.51
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日 （ 基金 合同 失效前 日） 止期 间获 得
的利息 收入 为人 民 币 326,932.09 元(2014 年 度： 人民 币 268,992.76 元) ，2015 年 7 月 16 日( 基 金合 同
失效前 日) 结 算备 付金 余额 为人民 币 71,920,676.78 元(2014 年末 ：人 民币 32,099,317.61 元) 。
7.1.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 2015 年年 度报 告摘 要
第 31 页共 64 页
7.1.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 没有 需要 做说明 的其 他关 联交 易事 项。
7.1.4.9 期末（2015 年 7 月 16 日）本基金持有的流 通受限证券
7.1.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.1.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00269
9
美盛文
化
2015-07
-16
重大资
产重组
34.29
2015-1
1-04
37.72 106,726 1,448,624.82 3,659,634.54 -
30018
2
捷成股
份
2015-07
-08
重大资
产重组
34.50
2015-0
8-13
34.32 88,750 1,755,978.68 3,061,875.00 -
60059
7
光明乳
业
2015-07
-09
重大事
项
16.44
2015-0
7-23
18.08 157,800 2,446,665.20 2,594,232.00 -
00078
6
北新建
材
2015-04
-10
重大资
产重组
18.58
2015-1
0-26
16.72 157,200 1,960,932.49 2,920,776.00 -
7.1.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.1.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 7 月 16 日 （基 金合 同失 效前 日）止 ，本 基金 未持 有银 行间市 场债 券正
回购交 易中 作为 质押 的债 券。
7.1.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 7 月 16 日 （基 金合 同失 效前 日）止 ，本 基金 未持 有交 易所市 场债 券正
回购交 易中 作为 质押 的债 券。
7.1.4.10 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
7.1.4.10.1 公允 价值
7.1.4.10.1.1 不以 公允 价值 计量的 金融 工具 2015 年年 度报 告摘 要
第 32 页共 64 页
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括银行 存款、结算备付金、存出 保证金、买入返售
金融资 产、 应 收款 项以 及 其他金 融负 债因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.1.4.10.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具
7.1.4.10.1.2.1 各 层次 金融 工具公 允价 值
于 2015 年 7 月 16 日 （ 基 金合同 失效 前日 ） ， 本 基金 持有的 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损
益 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 23,609,297.40 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
7,039,133,271.80 元， 无划 分为第 三层 次的 余额 。 （ 于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为人 民币 549,109,344.24 元， 属于 第
二层次 的余 额为 人民 币 522,560,730.87 元 ，无 划分 为 第三层 次的 余额 ）
7.1.4.10.1.2.2 公 允价 值所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停 牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间不将相关股票和债
券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次或 第三 层次。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《 关于发 布< 中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准> 的 通知 》的 规定 ，自 2015 年 3 月 30
日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外)采用
第三方估值机构提供的估 值数据进行 估值，相关固 定收益品种的公允价值所 属层次从第一层次转入
第二层 次。
7.1.4.10.1.2.3 第 三层 次公 允价值 期初 金额 和本 期变 动金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可
比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。
7.1.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.1.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.1.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于 2016 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
2015 年年 度报 告摘 要
第 33 页共 64 页
7.2
中银新回 报灵活配置 混合型证券投资基 金
7.2.1 资产负债表 （转型后 ）
会计主 体： 中银 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款
682,440,401.95
结算备 付金
60,924,244.30
存出保 证金
274,140.51
交易性 金融 资产
4,095,716,454.68
其中： 股票 投资
62,907,356.78
基金投 资
-
债券投 资
4,032,809,097.90
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
3,136,599.18
应收利 息
84,275,130.55
应收股 利
-
应收申 购款
69,702.92
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总计
4,926,836,674.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日 2015 年年 度报 告摘 要
第 34 页共 64 页
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
1,489,005.51
应付管 理人 报酬
5,242,069.72
应付托 管费
873,678.29
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
141,274.43
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
89,072.42
负债合计
7,835,100.37
所有者权益：
-
实收基 金
3,584,143,041.79
未分配 利润
1,334,858,531.93
所有者权益合计
4,919,001,573.72
负债和所有者权益总 计
4,926,836,674.09
注： (1) 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.372 元 ， 基金 份额 总 额 3,584,143,041.79
份。
(2) 本基金 合同 于 2015 年 7 月 17 日生 效。
7.2.2 利润表
会计主 体： 中银 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 2015 年年 度报 告摘 要
第 35 页共 64 页
项目 附注号
本期
2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日
一、收入
140,579,359.89
1.利息 收入
108,182,455.31
其中： 存款 利息 收入
7,370,055.36
债券利 息收 入
99,301,420.44
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,510,979.51
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
16,624,092.45
其中： 股票 投资 收益
13,604,038.66
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
3,023,707.56
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-3,653.77
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
-938,943.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
16,711,755.92
减：二、费用
47,315,628.82
1．管 理人 报酬
38,144,341.33
2．托 管费
6,357,390.23
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
264,649.59
5．利 息支 出
2,299,972.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,299,972.12
6．其 他费 用
249,275.55 2015 年年 度报 告摘 要
第 36 页共 64 页
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
93,263,731.07
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
93,263,731.07
7.2.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
8,752,737,195.71 3,539,459,696.41 12,292,196,892.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 93,263,731.07 93,263,731.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-5,168,594,153.92 -2,118,518,689.78 -7,287,112,843.70
其中：1.基 金申 购款 17,942,727.59 7,368,441.91 25,311,169.50
2.基金 赎回 款 -5,186,536,881.51 -2,125,887,131.69 -7,312,424,013.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -179,346,205.77 -179,346,205.77
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,584,143,041.79 1,334,858,531.93 4,919,001,573.72 2015 年年 度报 告摘 要
第 37 页共 64 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.2.1 至 7.2.4 ，财 务报 表由 下 列负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ， 会计 机构 负 责人： 乐妮
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
中银新回报灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 是 由 中 银 保 本 二号 混 合 型 证 券 投
资基金 转型 而来 。2015 年 7 月 16 日， 中银 保本 二号 基金份 额持 有人 大会 表决 通过了 《关 于中 银 新
回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金转 型有 关事 项的 议案》 ，大 会决 议自 该日 起 生效。2015 年 7 月 17
日 ， 《 中 银 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 规 模 为
8,752,737,195.71 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本 基 金的基 金管 理人 为中 银
基金管理有限公司，注册 登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司，基金 托管人为招商银行股份
有限公 司。
原中银 保本二号混合 型证券投资 基金系经中国 证券监督管 理委员会（以 下简称 “ 中国证监会 ” ）
证监许 可[2013]644 号 文 《 关于核 准中 银保 本二 号混 合型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准， 由 基金
管理人 中银 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 发行 募集 ，基金 合同 于 2013 年 9 月 10 日 正式 生效 ，首 次
设立募 集规 模 为 1,038,744,783.15 份基 金份 额。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 股票 期权、 权证 、 股指 期货 等 权益类 品种 ， 债 券等 固
定收益 类品 种 （ 包括 国债 、 金融 债、 央行 票据、 地 方政府 债、 企业 债、 公司 债、 可 转换 公司 债券 （含
可分离交易可转债 ） 、可交 换债券、中小企业私募债 券、中期票据、短期融资 券、超级短期融资券、
资产支 持证 券、 次 级债、 债券回 购、 银 行存 款、 货 币市场 工具 等） ， 国债 期货 ， 以及法 律法 规或 中 国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ，但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 债综 合指 数收 益率× 45%+ 银行 活期 存
款利率 （税 后）× 5% 。
7.2.4.2 会计报表的编制 基 础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中 国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资2015 年年 度报 告摘 要
第 38 页共 64 页
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.2.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2015 年 7 月 17 日 （基 金合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值变 动
情况。
7.2.4.4 本报告期所采用 的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.2.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.2.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.2.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.2.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券2015 年年 度报 告摘 要
第 39 页共 64 页
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分 置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
自 2015 年 9 月 8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超
过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
7.2.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司 受中国 银行 重大 影响
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
7.2.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.2.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.2.4.8.1.1 股票交易
本本基 金本 报告 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 2015 年年 度报 告摘 要
第 40 页共 64 页
7.2.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.2.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.2.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.2.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.2.4.8.2 关联方报酬
7.2.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月17 日 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 38,144,341.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 750,537.15
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金的 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.20% 年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H ＝E× 1.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.2.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月17 日 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,357,390.23 2015 年年 度报 告摘 要
第 41 页共 64 页
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金的 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.20% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.2.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
7.2.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.2.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.2.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比例
中银国 际证 券有
限责任 公司
416,965,492.45 11.63%
7.2.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年7 月17 日 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公
司
682,440,401.95 754,177.80
合计 682,440,401.95 754,177.80
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，2015 年 7 月 17 日 （ 基 金合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 获得
的利息 收入 为人 民 币 245,238.95 元，2015 年 12 月 31 日结 算备 付金 余额 为人 民币 60,924,244.30 元。
7.2.4.8.6
本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 2015 年年 度报 告摘 要
第 42 页共 64 页
本基金 本报 告期 未发 生在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
7.2.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 没有 需要 做说明 的其 他关 联交 易事 项。
7.2.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.2.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.2.4.9.2 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00277
8
高科
石化
2015-1
2-28
2016-0
1-06
新股
未上
市
8.50 8.50 5,600
47,600
.00
47,600
.00
-
7.2.4.9.3 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
新债
未上
市
100.00 100.00 6,520
652,00
0.00
652,00
0.00
-
7.2.4.9.4 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 2015 年年 度报 告摘 要
第 43 页共 64 页
30001
1
鼎汉技
术
2015-12
-31
重大事
项
29.80
2016-0
1-22
26.82 31,102 1,070,005.25 926,839.60 -
7.2.4.9.5 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.2.4.9.5.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.2.4.9.5.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.2.4.10 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
7.2.4.10.1 公允 价值
7.2.4.10.1.1 不以 公允 价值 计量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括银行 存款、结算备付金、存出 保证金、应收款项以及
其他金 融负 债因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.2.4.10.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具
7.2.4.10.1.2.1 各 层次 金融 工具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于第 一
层次的 余额 为人 民 币 62,974,817.18 元， 属于 第二 层 次的余 额为 人民 币 4,032,741,637.50 元， 无划 分
为第三 层次 的余 额。
7.2.4.10.1.2.2 公 允价 值所 属 层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.2.4.13.1.2.3 第三层次公 允价值期初金额和本期变动金额本基金于本报告期初未持有公允价值归属
于第三 层次 的金 融工 具， 本基金 本报 告期 未 发生 第 三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
7.2.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.2.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 除在 附注 7.4.12 中 列示 的本 基 金于期 末持 有的 流通 受限 证券外 ，本 基金 期末 持
有航信 转债 数 量 2,780 张 ， 停牌 日期 为 2015 年 10 月 12 日， 成 本总 额人 民 币 278,000.00 元 ， 估 值总
额人民 币 360,955.20 元。 航信转 债因 重大 事项 停牌 ，截至 报告 日， 尚未 复牌 。
2015 年年 度报 告摘 要
第 44 页共 64 页
除此以 外， 本基 金无 需要 披露 的其 他重 要事 项。
7.2.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于 2016 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§ 8
投资组合报告
8.1 中银保本二号混合型 证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 34,683,653.94 0.28
其中： 股票 34,683,653.94 0.28
2 固定收 益投 资 7,028,058,915.26 57.13
其中： 债券 7,028,058,915.26 57.13
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,775,501,327.75 14.43
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,376,362,947.19 27.45
7 其他各 项资 产 87,085,866.34 0.71
8 合计 12,301,692,710.48 100.00
8.1.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.1.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合 2015 年年 度报 告摘 要
第 45 页共 64 页
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
18,733,101.68 0.15
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,276,193.00 0.03
H 住宿和 餐饮 业
- 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,153,539.00 0.03
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
681,161.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,403,373.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,436,286.26 0.04
S 综合
- -
合计
34,683,653.94 0.28
8.1.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 2015 年年 度报 告摘 要
第 46 页共 64 页
1 002699 美盛文 化 106,726.00 3,659,634.54 0.03
2 300182 捷成股 份 88,750.00 3,061,875.00 0.02
3 000786 北新建 材 157,200.00 2,920,776.00 0.02
4 600115 东方航 空 278,700.00 2,647,650.00 0.02
5 600597 光明乳 业 157,800.00 2,594,232.00 0.02
6 000801 四川九 洲 89,900.00 2,144,115.00 0.02
7 300222 科大智 能 60,952.00 2,112,596.32 0.02
8 300024 机器人 21,874.00 1,990,315.26 0.02
9 601801 皖新传 媒 74,901.00 1,776,651.72 0.01
10 600651 飞乐音 响 110,300.00 1,697,517.00 0.01
11 600009 上海机 场 58,100.00 1,628,543.00 0.01
12 600054 黄山旅 游 80,700.00 1,403,373.00 0.01
13 603019 中科曙 光 17,450.00 1,372,617.00 0.01
14 600612 老凤祥 25,600.00 1,229,568.00 0.01
15 002405 四维图 新 33,600.00 1,091,664.00 0.01
16 300011 鼎汉技 术 31,102.00 1,051,247.60 0.01
17 002179 中航光 电 22,090.00 888,238.90 0.01
18 600138 中青旅 34,700.00 681,161.00 0.01
19 002444 巨星科 技 31,900.00 534,325.00 0.00
20 300480 光力科 技 7,263.00 197,553.60 0.00
8.1.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超 出 期初 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601211 国泰君 安 101,936,828.43 15.38
2 601985 中国核 电 32,649,100.17 4.93
3 300024 机器人 4,287,001.50 0.65
4 300011 鼎汉技 术 3,791,290.56 0.57
5 600959 江苏有 线 3,628,431.51 0.55
6 000024 招商地 产 2,590,702.00 0.39
7 601601 中国太 保 2,587,231.18 0.39
8 600138 中青旅 2,141,011.20 0.32
9 000069 华侨 城 A 1,996,986.60 0.30
10 601668 中国建 筑 1,991,891.00 0.30
11 000732 泰禾集 团 1,920,147.00 0.29
12 600030 中信证 券 1,916,995.00 0.29
13 002405 四维图 新 1,836,153.00 0.28
14 300463 迈克生 物 1,359,163.56 0.21 2015 年年 度报 告摘 要
第 47 页共 64 页
15 600995 文山电 力 1,348,079.00 0.20
16 000800 一汽轿 车 1,344,466.00 0.20
17 601818 光大银 行 1,335,563.78 0.20
18 002236 大华股 份 1,325,747.00 0.20
19 601727 上海电 气 1,314,845.00 0.20
20 603019 中科曙 光 1,312,191.00 0.20
8.1.4.2 累计卖出金额超 出 期初 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601211 国泰君 安 166,884,204.58 25.18
2 601985 中国核 电 134,352,489.33 20.27
3 600959 江苏有 线 36,787,174.38 5.55
4 300322 硕贝德 10,602,767.16 1.60
5 600271 航天信 息 7,379,549.94 1.11
6 300463 迈克生 物 6,539,494.04 0.99
7 300339 润和软 件 6,530,669.98 0.99
8 600016 民生银 行 6,243,876.68 0.94
9 300024 机器人 4,842,892.00 0.73
10 002089 新海宜 4,507,599.96 0.68
11 000333 美的集 团 4,461,326.95 0.67
12 300431 暴风科 技 4,202,421.00 0.63
13 300183 东软载 波 4,017,609.00 0.61
14 002358 森源电 气 3,981,996.32 0.60
15 002152 广电运 通 3,934,123.35 0.59
16 603636 南威软 件 3,527,392.00 0.53
17 300458 全志科 技 3,345,772.00 0.50
18 601328 交通银 行 3,277,844.00 0.49
19 601336 新华保 险 3,225,467.00 0.49
20 603198 迎驾贡 酒 3,172,298.00 0.48
8.1.4.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 204,556,596.20
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 618,848,882.33 2015 年年 度报 告摘 要
第 48 页共 64 页
8.1.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 901,800,000.00 7.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,457,693,000.00 36.26
其中： 政策 性金 融债 4,457,693,000.00 36.26
4 企业债 券 1,565,851,754.26 12.74
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 101,552,000.00 0.83
7 可转债 （可 交换 债） 1,162,161.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 7,028,058,915.26 57.17
8.1.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150211 15 国开 11 10,000,000 1,003,200,000.00 8.16
2 150411 15 农发 11 10,000,000 1,003,000,000.00 8.16
3 019509 15 国债 09 9,000,000 901,800,000.00 7.34
4 150206 15 国开 06 8,000,000 806,560,000.00 6.56
5 150202 15 国开 02 6,000,000 602,700,000.00 4.90
8.1.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.1.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 2015 年年 度报 告摘 要
第 49 页共 64 页
8.1.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.1.10 报告期末本基金 投 资的股指期货交易情 况说 明
8.1.10.1
本基金投资股指 期货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于股指期 货。套期保值将主
要采用 流动 性好 、交 易活 跃的期 货合 约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通 过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理 的估值水平。本基金管理 人将充分考虑股指期货的 收益性、流动性及风险
特征， 通过 资产 配置 、品 种选择 ，谨 慎进 行投 资， 以降低 投资 组合 的整 体风 险。
8.1.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说 明
8.1.11.1 本期国债期货投 资政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.1.11.2 本期国债期货投 资评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
8.1.12 投资组合报告附 注
8.1.12.12015 年 1 月 16 日 ，中国 证监 会通 报 了 2014 年第 4 季 度证 券公 司融 资 类业务 现场 检查 情况 。
海通证券因存在违规为到 期融资融券合约展期问题 ，受过处理仍未改正，且 涉及客户数量较多，被
证监会 采取 暂停 新开 融资 融券客 户信 用账 户 3 个月 的行政 监管 措施 。
本基金 在报 告期 内持 有 13 海通 04 ， 基 金管 理人 认为 该处罚 不会 对上 市公 司债 券投资 价值 造成 影 响 。
报告期内，本基金投资的 前十名证券的其余九名证 券的发行主体没有被监管 部门立案调查或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.1.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.1.12.3 期末其他各项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
389,505.91
2 应收证 券清 算款
- 2015 年年 度报 告摘 要
第 50 页共 64 页
3 应收股 利
-
4 应收利 息
86,079,399.42
5 应收申 购款
616,961.01
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
87,085,866.34
8.1.12.4 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600597 光明乳 业 2,594,232.00 0.02 -
2 000786 北新建 材 2,920,776.00 0.02 -
3 002699 美盛文 化 3,659,634.54 0.03 -
4 300182 捷成股 份 3,061,875.00 0.02 -
8.2 中银新回报灵活配置 混合型证券投资基 金
8.2.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 62,907,356.78 1.28
其中： 股票 62,907,356.78 1.28
2 固定收 益投 资 4,032,809,097.90 81.85
其中： 债券 4,032,809,097.90 81.85
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - - 2015 年年 度报 告摘 要
第 51 页共 64 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 743,364,646.25 15.09
7 其他各 项资 产 87,755,573.16 1.78
8 合计 4,926,836,674.09 100.00
8.2.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 3,688,855.66 0.07
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 1,002,328.20 0.02
F 批发和 零售 业
222,304.44 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,591,208.18 0.05
J 金融业
46,120,961.81 0.94
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,718,575.00 0.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 2015 年年 度报 告摘 要
第 52 页共 64 页
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,453,731.28 0.11
S 综合
- -
合计 62,907,356.78 1.28
8.2.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002142 宁波银 行 1,664,579 25,817,620.29 0.52
2 601398 工商银 行 4,433,044 20,303,341.52 0.41
3 002699 美盛文 化 106,726 5,453,698.60 0.11
4 600054 黄山旅 游 157,500 3,718,575.00 0.08
5 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.02
6 300011 鼎汉技 术 31,102 926,839.60 0.02
7 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.02
8 603866 桃李面 包 23,133 893,165.13 0.02
9 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.02
10 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.01
11 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
12 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
13 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01
14 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.00
15 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.00
16 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.00
17 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.00
18 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.00
19 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.00
20 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
21 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
22 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
23 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
24 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
25 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
26 300182 捷成股 份 125 3,000.00 0.00
27 601801 皖新传 媒 1 32.68 0.00
8.2.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.2.4.1 累计买入金额超 出 期初 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细 2015 年年 度报 告摘 要
第 53 页共 64 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 50,109,260.75 7.56
2 002142 宁波银 行 40,778,106.39 6.15
3 600054 黄山旅 游 1,777,909.64 0.27
4 603508 思维列 控 490,143.80 0.07
5 603866 桃李面 包 318,310.08 0.05
6 002781 奇信股 份 287,496.00 0.04
7 603800 道森股 份 211,816.80 0.03
8 002783 凯龙股 份 176,037.84 0.03
9 603996 中新科 技 175,989.08 0.03
10 603999 读者传 媒 163,286.01 0.02
11 300496 中科创 达 152,651.20 0.02
12 603778 乾景园 林 135,517.20 0.02
13 002787 华源包 装 113,825.07 0.02
14 300494 盛天网 络 113,143.10 0.02
15 002786 银宝山 新 103,233.60 0.02
16 002782 可立克 100,904.96 0.02
17 603936 博敏电 子 100,330.88 0.02
18 603696 安记食 品 93,707.80 0.01
19 603398 邦宝益 智 88,611.71 0.01
20 603299 井神股 份 86,711.31 0.01
注：期 初基 金资 产净 值 以 2014 年 12 月 31 日 的基 金 资产净 值为 准。
8.2.4.2 累计卖出金额超 出 期初 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 28,032,208.94 4.23
2 002142 宁波银 行 14,761,416.26 2.23
3 300182 捷成股 份 4,008,353.00 0.60
4 600597 光明乳 业 3,080,897.00 0.46
5 600115 东方航 空 2,926,350.00 0.44
6 000801 四川九 洲 2,804,683.00 0.42
7 300222 科大智 能 2,271,093.16 0.34
8 000786 北新建 材 2,200,800.00 0.33 2015 年年 度报 告摘 要
第 54 页共 64 页
9 300024 机器人 1,868,451.00 0.28
10 600651 飞乐音 响 1,831,273.00 0.28
11 601801 皖新传 媒 1,689,442.00 0.25
12 600009 上海机 场 1,641,531.00 0.25
13 603019 中科曙 光 1,349,833.00 0.20
14 002405 四维图 新 1,188,664.00 0.18
15 603800 道森股 份 1,159,092.48 0.17
16 600612 老凤祥 1,101,437.00 0.17
17 603999 读者传 媒 982,724.40 0.15
18 002179 中航光 电 955,479.40 0.14
19 002783 凯龙股 份 886,001.52 0.13
20 600138 中青旅 687,060.00 0.10
8.2.4.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 96,104,852.04
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 78,447,605.55
注：期 初基 金资 产净 值 以 2014 年 12 月 31 日 的基 金 资产净 值为 准。
8.2.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 901,980,000.00 18.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,504,800,000.00 30.59
其中： 政策 性金 融债 1,504,800,000.00 30.59
4 企业债 券 1,362,428,242.70 27.70
5 企业短 期融 资券 200,550,000.00 4.08
6 中期票 据 60,996,000.00 1.24
7 可转债 （可 交换 债） 1,012,955.20 0.02
8 其他 1,041,900.00 0.02
9 合计 4,032,809,097.90 81.98 2015 年年 度报 告摘 要
第 55 页共 64 页
8.2.6
期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019509 15 国债 09 9,000,000 901,980,000.00 18.34
2 150206 15 国开 06 7,500,000 753,225,000.00 15.31
3 150211 15 国开 11 3,500,000 351,015,000.00 7.14
4 122311 13 海通 04 2,048,720 211,796,673.60 4.31
5 090203 09 国开 03 2,000,000 200,320,000.00 4.07
8.2.7
期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的 前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.2.8
报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.2.9
期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.2.10
报告期末本基金 投 资的股指期货交易情 况说 明
8.2.10.1
报告期末本基金 投资的股指期货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.2.10.2
本基金投资股指 期货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于股指期 货。套期保值将主
要采用 流动 性好 、交 易活 跃的期 货合 约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理 的估值水平。本基金管理 人将充分考虑股指期货的 收益性、流动性及风险
特征， 通过 资产 配置 、品 种选择 ，谨 慎进 行投 资， 以降低 投资 组合 的整 体风 险。
8.2.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说 明
8.2.11.1 本期国债期货投 资政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.2.11.2 本期国债期货投 资评价 2015 年年 度报 告摘 要
第 56 页共 64 页
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
8.2.12 投资组合报告附 注
8.2.12.12015 年 1 月 16 日 ，中国 证监 会通 报 了 2014 年第 4 季 度证 券公 司融 资 类业务 现场 检查 情况 。
海通证券因存在违规为到 期融资融券合约展期问题 ，受过处理仍未改正，且 涉及客户数量较多，被
证监会 采取 暂停 新开 融资 融券客 户信 用账 户 3 个月 的行政 监管 措施 。
本基金 在报 告期 内持 有 13 海通 04 ， 基 金管 理人 认为 该处罚 不会 对上 市公 司债 券投资 价值 造成 影 响 。
报告期内，本基金投资的 前十名证券的其余九名证 券的发行主体没有被监管 部门立案调查或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.2.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.2.12.3 期末其他各项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
274,140.51
2 应收证 券清 算款
3,136,599.18
3 应收股 利
-
4 应收利 息
84,275,130.55
5 应收申 购款
69,702.92
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
87,755,573.16
8.2.12.4
期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 110031 航信转 债 360,955.20 0.01
8.2.12.5 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 2015 年年 度报 告摘 要
第 57 页共 64 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300011 鼎汉技 术 926,839.60 0.02 重大事 项
§ 9 基金份额持有人信息
9.1
中银保本 二号混合型 证券投资基金
9.1.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
3,154 2,775,122.76 8,427,779,469.98 96.29% 324,957,725.73 3.71%
9.1.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
411,092.34 0.0047%
9.1.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
9.2
中银新回 报灵活配置 混合型证券投资基 金
9.2.1 期末基金份额持有 人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 2015 年年 度报 告摘 要
第 58 页共 64 页
数( 户)
基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
2,500 1,433,657.22 3,395,619,297.43 94.74% 188,523,744.36 5.26%
9.2.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所有从业 人
员持有 本基 金
517,336.70 0.0144%
9.2.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式
基金
10~50
§ 10 开放式基金份额变动
10.1 中银保本二号混合型 证券投资基金
单位： 份
基金合 同生 效日(-) 基金 份 额总额 540,209,103.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 540,209,103.16
本报告 期基 金总 申购 份额 8,516,408,831.58
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -303,880,739.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,752,737,195.71
10.2 中银新回报灵活配置 混合型证券投资基 金
单位： 份 2015 年年 度报 告摘 要
第 59 页共 64 页
基金合 同生 效日(-) 基金 份 额总额 8,752,737,195.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,752,737,195.71
本报告 期基 金总 申购 份额 17,942,727.59
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -5,186,536,881.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,584,143,041.79
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
2015 年 6 月至 7 月， 本基 金以通 讯方 式召 开了 基金 份额持 有人 大会 ， 审 议了 《关于 中银 保本 二
号混合 型证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 ，权 益 登记日 为 2015 年 6 月 17 日，投 票时 间为 2015
年 6 月 19 日至 2015 年 7 月 15 日 17:00 止。2015 年 7 月 16 日 ，在 基金 托管 人的监 督下 ，基 金管 理
人对大会表决进行了计票 ，上海市通力律师事务所 对计票结果进行了见证， 上海市东方公证处对计
票过程进行了公证。大会 出席投票情况达到法定开 会条件，表决结果满足法 定生效条件，本次会议
议案获 得通 过并 生效 。 根 据生效 决议 ， 本基 金自 2015 年 7 月 17 日 起转 型为 “ 中 银新回 报灵 活配 置混
合型证券投资基金 ” ， 《中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银新回报灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 于 该日 起生 效， 原 《中银 保本 二号 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、
《中银保本二号混合型证 券投资基金托管协议》自 同日起失效。本基金转型 后，基金的投资目标、
投资范围、投资策略、基 金费用、收益分配方式、 估值方法、保本保障机制 等发生改变。具体情况
请参考 基金 管理 人于 公司 网站及 指定 报刊 发布 的相 关公告 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经本基金管 理人股东会审议通过，选 举白志中先生、李道滨先 生、赵春堂先生、
宋福宁 先生 、葛岱 炜（David Graham ）先 生担任 公司 第四届 董事 会董事 ，选 举 朱善利 先生 、荆新 先
生、赵 欣舸 先生 、雷 晓波 （Edward Radcliffe ）先 生 担任公 司第 四届 董事 会独 立董事 。其 中， 白志 中
先生、 赵春 堂先 生、 宋福 宁先生 为公 司新 任董 事， 赵欣舸 先生 、雷 晓波 （Edward Radcliffe ）先生 为
公司新任独立董事。经本 基金管理人第四届董事会 第一次会议审议通过，选 举白志中先生担任本基
金管理人第四届董事会董 事长，本基金管理人第三 届董事会成员谭炯先生、 梅非奇先生不再担任本
基金管理人董 事职务，葛礼（Gary Rieschel ）先 生不再担任本基 金管理人独立董事职务， 相关事项
已按规 定向 监管 机构 报告 。详情 参 见 2015 年 3 月 19 日 刊登 的《 中银 基金 管 理有限 公司 关于 董事 会
成员变 更事 宜的 公告 》 。 2015 年年 度报 告摘 要
第 60 页共 64 页
本报告期内，经工商行政 管理部门核准，本基金管 理人法定代表人变更为白 志中先生，详情参
见 2015 年 7 月 29 日 刊登 的《中 银基 金管 理有 限公 司关于 公司 法定 代表 人变 更公告 》 。
本报告期内，本基金管理 人原独立董事朱善利先生 不幸因病逝世，不再担任 我司的独立董事，
相关事 项已 按规 定向 监管 机构报 告。
本报告期内，经本基金管 理人董事会审议通过，聘 任陈军先生担任本基金管 理人副执行总裁。
陈军先生的基金行业高级 管理人员任职资格已经中 国证券监督管理委员会核 准，详情参见 2015 年
12 月 8 日 刊登 的《 中银 基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更事 宜的 公告 》 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，由 于 2015 年 7 月 16 日基 金份 额持 有 人大会 表决 通过 了《 关于 中银保 本二 号混 合
型证券 投资 基金 转型 有关 事项的 议案 》 ， 自 2015 年 7 月 17 日起， 《中 银保 本 二号混 合型 证券 投资 基
金基金 合同 》 终 止， 《 中银 新回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 正 式生效 ， 基 金投 资策 略
发生改变，由保本基金投 资策略变更为以下投资策 略：自上而下、定性和定 量相结合的宏观及市场
分析，判断各大类资产的 市场趋势和预期风险收益 ，动态调整大类资产配置 比例，在此基础上，自
下而上 精选 个券 构建 投资 组合， 并适 时动 态地 调整 优化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 ，报告期内本基金应支付 给会计师事务所的
报酬 为 80,000.00 元 ，目 前 事务所 已为 本基 金提 供审 计服务 的连 续年 限 为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 中银新回报灵活配 置混合型证券投资基 金
11.7.1.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的2015 年年 度报 告摘 要
第 61 页共 64 页
额的比 例 比例
长江证 券 1 94,227,202.33 55.07% 87,663.59 55.63% -
国泰君 安 2 3,885,316.16 2.27% 3,618.39 2.30% -
华泰证 券 1 73,000,363.84 42.66% 66,296.21 42.07% -
申银万 国 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
11.7.1.2 基金租用证券公 司交易单元进行其他 证券 投资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券
98,527,291.2
6
35.49%
21,574,00
0,000.00
52.15% - -
国泰君 安 33,265,205.9 11.98% 19,492,00 47.12% - - 2015 年年 度报 告摘 要
第 62 页共 64 页
6 0,000.00
华泰证 券
94,291,532.1
9
33.96%
300,000,0
00.00
0.73% - -
申银万 国
51,543,789.5
9
18.57% - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
11.7.2 中银保本二号混合 型证券投资基金
11.7.2.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 2015 年年 度报 告摘 要
第 63 页共 64 页
长江证 券 1 475,883,035.01 71.45% - - -
华泰证 券 1 177,547,752.75 26.66% - - -
中信建 投证 券 1 12,601,050.46 1.89% - - -
国泰君 安 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
11.7.2.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 433,244.81 71.99%
1,110,297,
202.22
40.03%
35,427,400,00
0.00
84.43%
华泰证 券 157,112.19 26.11%
533,038,0
06.22
19.22%
5,769,420,000.
00
13.75% 2015 年年 度报 告摘 要
第 64 页共 64 页
中信建 投证 券 11,471.98 1.91% 1,040.68 0.00%
764,000,000.0
0
1.82%
申银万 国 - -
1,130,621,
173.08
40.76% - -
国泰君 安 2 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中银基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 五日
