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银 华 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 
2015 年 年度 报 告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期：2016 年3 月25 日 
 
 
 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 2 页 共 75 页


 
§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 财务 资料 已经 审计 。 
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 60 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 60 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 60 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 60 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 61 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 62 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 62 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 74 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 75 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 75 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 75 
 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 银华中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 
基金简 称 银华中 小盘 混合 
基金主 代码 180031 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 20 日 
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公司 
报告期 末基 金份 额总 额 1,016,722,429.41 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 依 托 中国 资本 市场 层次 、市 场 结构 和市 场功 能的 不断
完 善 ，通 过投 资于 具有 竞争 优 势和 较高 成长 性的 中小
盘 股 票， 力求 在有 效控 制投 资 组合 风险 的前 提下 ，寻
求基金 资产 的长 期增 值。 
投资策 略 本 基 金为 主动 式投 资管 理的 混 合型 基金 ，根 据对 宏观
经 济 发展 阶段 、政 府政 策引 导 方向 、行 业周 期状 况的
考 察 ，综 合评 价各 类资 产的 风 险收 益水 平， 对各 类资
产 采 取主 动、 适度 配置 ，在 重 点投 资于 具有 高成 长的
中 小 盘股 票的 前提 下实 现大 类 资产 配 置 ，以 求基 金资
产 在 权益 类资 产、 固定 收益 类 资产 及其 他金 融工 具的
投资中 实现 风险-收 益的 最 佳匹配 。 
本 基 金的 资产 配置 比例 为： 股 票资 产占 基金 资产 的比
例为 60%-95% ， 其 中投 资于 中小盘 股票 的资 产不 低于 股
票 资 产的 80% ；固 定 收益类 资 产占 基金 资产 的 比例为
0%-35% ； 权 证资 产占 基金 资产净 值的 比例 为 0%-3%；现
金 或 到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 不低 于基 金资 产净
值的 5% 。 
业绩比 较基 准 天相中盘指数收益率×40%+ 天相小盘指数收益率
×40%+ 中债 总指 数收 益率 ×20% 。 
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其预 期风 险与 预期 收 益水 平高 于债 券型 基金
和货币 市场 基金 ， ， 低于 股 票型基 金。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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信息披 露负 责人 
姓名 杨文辉 蒋松云 
联系电 话 (010)58163000 (010)66105799 
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话


4006783333,(010)85186558 95588 
传真 (010)58163027 (010)66105798 
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 
邮政编 码 100738 100140 
法定代 表人 王珠林 姜建清 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.yhfund.com.cn 
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙） 
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼（ 即东 3 办
公楼）16 层 
注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层 




§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 
本期已 实现 收益 686,079,334.65 111,899,819.69 13,712,654.82 
本期利 润 840,970,435.59 159,549,135.79 16,179,033.84 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1780 0.3090 0.2738 
本期加 权平 均净 值利 润率 42.99% 21.22% 24.31% 
本期基 金份 额净 值增 长率 90.57% 34.00% 25.92% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 
期末可 供分 配利 润 1,574,861,643.32 228,701,172.97 16,078,465.11 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5490 0.4428 0.1470 
期末基 金资 产净 值 3,268,608,443.50 871,215,737.53 137,731,995.31 
期末基 金份 额净 值 3.215 1.687 1.259 
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 246.00% 81.55% 35.49% 
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。



2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。



3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 32.47% 1.91% 21.32% 1.51% 11.15% 0.40% 
过去六 个月 4.72% 3.28% -8.84% 2.40% 13.56% 0.88% 
过去一 年 90.57% 2.88% 31.90% 2.11% 58.67% 0.77% 
过去三 年 221.56% 1.95% 91.71% 1.47% 129.85% 0.48% 
自基金 合同
生效起 至今 
246.00% 1.80% 83.48% 1.41% 162.52% 0.39% 
注：考虑到本 基金正常 状 态之下的资产 配置，本 基 金选择天相中 盘指数收 益 率×40%+ 天 相小盘 指
数收益 率 × 40%+ 中债 总指 数收益 率 × 20% 作为 本基 金 产品的 业绩 比较 基准 。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月内为建仓 期，建仓 期 结束时本基 金的各项
投资比例已达 到基金合 同 的规定：股票 资产占基 金 资产的比例 为 60%-95%， 其中投资于中 小盘股
票的资 产不 低于 股票 资产 的 80% ；固 定收 益类 资产 占基金 资产 的比 例 为 0%-35% ；权 证资 产占 基金
资产净 值的 比例 为 0%-3% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较 
 
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位： 人民 币元 
年
度 
每10 份 基 金 份 额
分红数 
现金形 式发 放
总额 
再投资形式发
放总额 
年度利润分配合
计 
备注 
2015 - - - -


 
2014 - - - -


 
2013 0.8000 3,579,520.07 1,205,535.02 4,785,055.09


 
合
计 
0.8000 3,579,520.07 1,205,535.02 4,785,055.09


 



银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着 55 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增 值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金 、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中票 50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基
金、银华活钱 宝货币市 场 基金、银华双 月定期理 财 债券型证券投 资基金、 银 华高端制造 业灵活 配
置混合型证券 投资基金 、 银华惠增利货 币市场基 金 及银华回报灵 活配置定 期 开放混合型 发起式 证
券投资 基金 、 银华 泰利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银华 中国 梦30 股票 型 证券投 资基 金 、 银 华
恒利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华聚利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华汇利 灵活配置银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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混合型证券投 资基金、 银 华稳利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华中证 国 防安全指数 分级证券
投资基金、银 华中证一 带 一路主题指数 分级证券 投 资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期 开放混合
型发起式证券 投资基金 、 银华逆向投资 灵活配置 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、 银华互联
网主题灵活配 置混合型 证 券投资基金。 同时，本 基 金管理人管理 着多个全 国 社保基金、 企业年金
和特定 客户 资产 管理 投资 组合。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
王华先 生 
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
总 经 理 助
理 、 投 资
管 理 一 部
总 监 及 A
股 基 金 投
资总监 。 
2013 年 8
月 6 日 
- 14 年 
经 济 学 硕 士 ， 中 国
注 册 会 计 师 协 会 非
执 业 会 员 。 曾 在 西
南 证 券 有 限 责 任 公
司任职 。2000 年 10
月 加 盟 银 华 基 金 管
理有限 公司 （筹 ） ，
先 后 在 研 究 策 划
部 、 基 金 经 理 部工
作。曾 于 2004 年 3
月 2 日至 2007 年 1
月30 日任 银华 保本
增 值 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 于 2005
年 6 月 9 日至 2006
年 10 月 21 日 期间
任 银 华 货 币 市 场 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，自 2006 年 11
月 16 日至 2013 年
11 月 4 日 期间 任银
华 富 裕 主 题 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2014 年 12
月12 日起 兼任 银华
回 报 灵 活 配 置 定 期
开 放 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 ， 自
2015 年 11 月 16 日
起 兼 任 银 华 逆 向 投
资 灵 活 配 置 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具有 从业 资格。
国籍： 中国 。 
李 晓 星 先
生 
本 基 金 的
基金经 理 
2015 年 7
月 7 日 
- 4 年 
硕士学 位，2006 年
至2010 年 期间 任职
于 ABB 有 限公 司，
历 任 运 营 发 展 部 运
营 顾 问 ， 集 团 审 计
部 高 级 审 计 师 等 职
务；2011 年 2 月加
盟 银 华 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 行 业
研 究 员 、 基 金 经 理
助 理 职 务 。 具 有 从
业 资 格 。 国 籍 ： 中
国。 
哈默女 士 
本 基 金 的
基 金 经 理
助理 
2014 年 6
月 23 日 
2015 年5 月25
日 
7 年 
学士学 位。2007 年
7 月 加 盟 银 华 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历
任 股 票 交 易 员 、 债
券 交 易 员 等 职 位 ，
自 2015 年 5 月 25
日 起 担 任 银 华 多 利
宝 货 币 市 场 基 金 、
银 华 活 钱 宝 货 币 市
场 基 金 、 银 华 惠 增
利 货 币 市 场 基 金 、
银 华 双 月 定 期 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 自
2015 年7 月16 日起
兼 任 银 华 货 币 市 场
证 券 投 资 基 金 及 银
华 交 易 型 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 。 具
有从业 资格 。 国籍：
中国。 
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 中小 盘精 选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理有限公司 公平交易 制 度》, 对投资 部、固定 收 益部、量化 投资部、
研究部、交易 管理部、 监 察稽核部等相 关所有业 务 部门进行了制 度上的约 束 。该制度适 用于本基
金管理人所管 理的公募 基 金、社保组合 、企业年 金 及特定客户资 产管理组 合 等，规范的 范围包括
但不限于境内 上市股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时包 括授权、
研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 各个 环节 。 
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 ， 制 定了 《 银华 基金 管理 有限公 司公 平交 易执
行制度 》 ，规 定了公平 交 易的执行流 程及特殊 情况 的审批机制 ；明确了 交易 执行环节的 集中交 易
制度， 并对 交易 执行 环节 的内部 控制 措施 进行 了完 善。 
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理有限 公
司异常 交易 监控 实施 细则 》 ， 规 定了 异常 交易 监控 的 范围以 及异 常交 易发 生后 的分析 、 说明 、 报 备
流程。 
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订 了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。 
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明 
报告期内，本 基金管理 人 根据《银华基 金管理有 限 公司公平交易 制度》及 相 关配套 制度， 在
研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等各 个 环节，建立了 健全有效 的 公平交易执 行体系，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下： 
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。 
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。 
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 
在事后监控环 节 ，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。 
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析 
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ，未 发现
违反公 平交 易制 度的 异常 情况 。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 这两 次反 向交 易属 于指 数基金 或量 化专 户与
其他基 金的 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
报告期 内， 宽松 的流 动性 叠加改 革和 创新 的美 好预 期促成 了 2015 年的 牛市 行 情， 尽 管中 间经
历了大幅波动 ，但全年 综 合来 看，权益 市场依然 给 投资者带来不 错的回报 。 回顾全年， 我们认为
中国的 经济 转型 将给 资本 市场带 来大 量的 投资 机会 ， 我们 持续 看好 符合 转型 方向的 新经 济。 因此 ，
我们维 持了 较高 的权 益仓 位，选 择了 符合 中国 经济 转型方 向的 优质 成长 股。 
我们认为：随 着环保压 力 的日渐加重， 能源结构 的 改变迫在眉睫 ，清洁能 源 的使用比例进 入
了长期的上升 通道；随 着 中国逐渐进入 老龄化社 会 以及老百姓对 于健康的 愈 加重视，生 物医药的
需求将继续稳 定增长； 随 着新一代消费 主力逐渐 成 为主导，电影 、游戏、 旅 游、体育等 符合新一
代消费主力消 费习惯的 新 兴行业将继续 快速发展 。 所以，清 洁能 源、医药 、 传媒、电子 和社会服
务等行 业是 我们 最为 看好 的投资 方向 。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.215 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 90.57% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为31.90% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
我们认为推动 本轮资本 市 场活跃的三大 因素是货 币 宽松、改革预 期和创新 ， 市场总体处于 在
流动性 充裕 的基 础上 依靠 改革和 创新 推动 的慢 牛过 程中 。 展 望2016 年 ， 货币 环境较 为复 杂 ， 外 汇
流出和去杠杆 导致的货 币 乘数收缩可能 导致货币 宽 松环境出现二 阶导转变 ， 而宏观货币 宽松环 境
变化对资本市 场流动性 的 影响什么时候 体现，需 要 跟踪观察。另 外，我们 对 去产能下信 用事件的
发生对资本市 场的传导 影 响也需要提高 关注。因 此 ，我们维持对 市场保持 谨 慎乐观的态 度，并需
要对向 下风 险给 予更 多关 注。 
市场主线目前 仍然是改 革 创新，但供给 侧改革带 来 的周期行业新 逻辑和新 机 构增量资金配 置
方向也 值得 重视 。因 此， 中期配 置结 构选 择四 个配 置方向 ：一 是景 气确 定度 高的合 理 PEG 成长股
（集中 在医 疗 、 文 化 、 社 会服务 、 清洁 能源 和高 端 制造等 领域 ） ； 二 是预 期回 报率为 正但 不高 的低
估值价 值股 ；三 是供 给侧 改革的 部分 周期 性行 业； 四是阶 段性 主题 投资 。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本报告期内， 本基金管 理 人进一步健全 了风险控 制 和监察稽核机 制，根据 不 同基金的特点 与
发展情况，及 时界定新 的 风险点，评价 风险级别 ， 并纳入稽核计 划。首先 ， 本基金管理 人以中国
证监会“季度 监察稽核 项 目表”为基础 ，对本基 金 的投资、研究 、交易、 基 金会计、注 册登记、银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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营销 、 宣 传推 介等 重要 业 务进行 每季 度的 风险 自查 ， 并 对其 他业 务环 节进 行 不定期 抽查 。 “ 季度 监
察稽核项目表 ”由各部 门 风险控制管理 员组织关 键 岗位业务人员 填报自查 结 果，部门总 监签字确
认后将稽核结 果报督察 长 及公司总经理 。在持续 关 注对“ 季度监 察稽核项 目 ”表中识别 的风险点
进行自查的同 时，本基 金 管理人还定期 进行有重 点 的检查。在投 资研究交 易 环节，持续 进行对研
究报告合规性 的检查、 对 股票库建立及 完善的跟 踪 检查，并对基 金的投资 比 例进行日常 监控，对
关联交易的日 常维护， 对 基金持仓流动 性风险定 期 关注，并对公 平交易执 行 情况进行检 查等等；
在营销与销售 方面，本 基 金管理人定期 对本基金 宣 传推介材料的 合规性和 费 率优惠业务 等进行检
查；在基金的 运作保障 方 面，本基金管 理人通过 加 强对注册登记 业务、基 金 会计业务、 基金清算
业务以及基金 估值业务 的 检查来确保本 基金财务 数 据的准确性。 上 述检查 中 发现问题的 会通过口
头改进建议、 不符合事 项 书面跟踪检查 报告或警 示 报告的形式， 及时将潜 在 风险通报部 门总监、
督察长 及公 司总 经理 ，督 促改进 并跟 踪改 进效 果。 
与此同时，本 基金管理 人 严格按照信息 披露管理 办 法的规定，认 真做好本 基 金的信息披露 工
作，确 保信 息披 露的 真实 、完整 、准 确、 及时 。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成 估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。



参与估值流程 各方之间 不 存在任何重 大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 约定 和基 金运 作情 况，未 进行 利润 分配 。 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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值低于 五千 万元 的情 形。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期内， 本基金托 管 人在对银华中 小盘精选 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定 ， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 银华中小 盘 精选混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 银华基金 管 理有限公司在 银
华中小 盘精 选混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 银华 中小 盘精选 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告 中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本 托 管 人 依 法 对 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 银 华 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 
§6 审计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60468687_A22 号 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 银华中 小盘 精选 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ： 
引言段 我们审计了后附的银华中 小盘精选混合型证券投资 基金财务报
表，包 括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2015 年度的 利润
表和所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银华基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报 表发 表 审 计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 银 华 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年12 月31 日的 财务 状况以 及2015 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。 
注册会 计师 的姓 名 徐 艳


王珊珊 
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 
会计师 事务 所的 地址 中国


北京 
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日 




§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015 年 12 月31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 373,683,950.80 81,807,445.66 
结算备 付金


22,079,661.63 3,477,869.39 
存出保 证金


2,687,536.61 1,081,604.47 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,944,952,329.02 747,211,515.87 
其中： 股票 投资


2,944,952,329.02 727,207,515.87 
基金投 资


- - 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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债券投 资


- 20,004,000.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


- 43,719,763.64 
应收利 息 7.4.7.5 77,372.82 970,337.79 
应收股 利


- - 
应收申 购款


10,287,696.19 397,236.58 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


3,353,768,547.07 878,665,773.40 
负债和所有者权益 附注号 
本期 末 
2015 年 12 月31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


67,202,291.27 - 
应付赎 回款


3,042,290.34 3,257,817.74 
应付管 理人 报酬


3,575,863.96 1,130,708.64 
应付托 管费


595,977.32 188,451.40 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 10,342,626.49 2,711,469.08 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 401,054.19 161,589.01 
负债合 计


85,160,103.57 7,450,035.87 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 1,016,722,429.41 516,466,787.45 
未分配 利润 7.4.7.10 2,251,886,014.09 354,748,950.08 
所有者 权益 合计


3,268,608,443.50 871,215,737.53 
负债和 所有 者权 益总 计


3,353,768,547.07 878,665,773.40 
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 3.215 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,016,722,429.41 份。



7.2 利 润表 
会计主 体： 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日 
一、收入


924,956,384.67 186,935,869.07 
1.利息 收入


2,365,062.23 2,585,827.18 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,001,391.00 836,251.79 
债券利 息收 入


363,671.23 1,601,587.29 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


- 147,988.10 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


765,648,646.84 135,427,116.44 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 754,614,557.36 122,154,470.51 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 -35,360.00 4,546,430.05 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 11,069,449.48 8,726,215.88 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.17 154,891,100.94 47,649,316.10 
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,051,574.66 1,273,609.35 
减： 二、费用


83,985,949.08 27,386,733.28 
1．管 理人 报 酬 7.4.10.2.1 28,899,869.70 11,140,491.93 
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,816,645.00 1,856,748.65 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 49,848,928.34 13,985,870.72 
5．利 息支 出


- 21,235.34 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- 21,235.34 
6．其 他费 用 7.4.7.20 420,506.04 382,386.64 
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列） 
 840,970,435.59 159,549,135.79 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列） 
 840,970,435.59 159,549,135.79 




7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
516,466,787.45 354,748,950.08 871,215,737.53 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 840,970,435.59 840,970,435.59 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
500,255,641.96 1,056,166,628.42 1,556,422,270.38 
其中：1. 基 金申 购款 1,182,830,302.43 2,184,157,918.03 3,366,988,220.46 
2. 基金 赎回 款 -682,574,660.47 -1,127,991,289.61 -1,810,565,950.08 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
1,016,722,429.41 2,251,886,014.09 3,268,608,443.50 
项目 
上年度可比期间 
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
109,414,015.70 28,317,979.61 137,731,995.31 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 159,549,135.79 159,549,135.79 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
407,052,771.75 166,881,834.68 573,934,606.43 
其中：1. 基 金申 购款 1,108,178,383.99 494,474,071.26 1,602,652,455.25 
2. 基金 赎回 款 -701,125,612.24 -327,592,236.58 -1,028,717,848.82 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
516,466,787.45 354,748,950.08 871,215,737.53 



银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 王立 新______














______杨清______














____龚飒____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
银华中小盘精 选混合型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2012]275 号 《 关于核 准银 华中 小盘 精选 股票型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 的批 准， 由银华 基金 管理 有限 公司 于 2012 年 5 月 24 日至 2012 年 6 月 15 日 向社
会公开 募集 ，基 金合 同 于 2012 年 6 月 20 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 首次
募集规 模 为260,267,198.20 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 和注 册登 记机 构为 银 华基 金管 理有
限公司 ， 基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。 根据 《公 开 募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 、
《关于实施< 公开募集 证券 投资基金运 作管理办 法>有 关问题的规 定》及基 金合 同的有关规 定，经
协商基 金托 管人 同意 ， 并 报中国 证监 会备 案 ， 自2015 年 8 月 7 日起 ， 本基 金名 称由 “ 银华 中小 盘
精选股 票型 证券 投资 基金 ” 更名 为 “ 银华 华中 小盘 精选混 合型 证券 投资 基金 ”。 
 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 公开 发行 上市 交易的 股票 （包
括中小 板和 创业 板） 、 权证 、 债券、 中期 票据、 资产 支持证 券、 银行 存款 （ 包 括活期 存款 和 定 期存
款）等货币市 场工具， 以 及法律法规或 中国证监 会 允许投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会的相 关规 定） 。 本 基金 为 混合型 基金 ， 投资 组合 的 资产配 置比 例为 ： 股票 资 产占基 金资 产的 比例
为60%-95% ， 其 中投 资于 中 小盘股 票的 资产 不低 于股 票资产 的 80% ； 固定 收益 类 资产占 基金 资产 的
比例 为 0-35% ； 权证 资产 占基金 资产 净值 的比 例 为 0-3%； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的5%。 如法律 法规 或中 国证 监会 以后允 许基 金投 资其 他品 种， 基 金管 理人 在 履
行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。本基金 的 业绩比较基准 ：天相中 盘 指数收益率 ×40%+ 天
相小盘 指数 收益 率 × 40%+ 中债总 指数 收益 率 ×20% 。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。 
 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 
 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 
(1) 金 融资 产分 类 
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ； 
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资 产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具（ 主要 系权 证投资 ） ； 
(2) 金 融负 债分 类 
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益； 
在持 有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益； 
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益； 
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认； 
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 
本基金 已将 金融 资产 所 有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债； 
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ： 
(1) 股 票投 资 
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款 扣除交易 费
用入账 ； 
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ； 
(2) 债 券投 资 
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本； 
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转； 
(3) 权 证投 资 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ； 
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ； 
(4) 分 离交 易可 转债 
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算； 
(5) 回 购协 议 
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济 利 益最 大化 所使 用的假 设。 
 
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 
 
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 
 
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和权 证投资等 投 资金融工具按 如下原则 确 定公允价值并 进
行估值 ： 
 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相 同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ； 
 
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市 场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可 利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值； 
 
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值； 
 
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金 。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款，按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ； 
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ； 
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；



(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；


 
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；


 
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账； 
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失； 
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提； 
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提； 
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提； 
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 六次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 30% ， 若基 金合 同生效 不满 三个 月可 不进 行收益 分配 ； 
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；如
投资者在 不同 销售机构 选 择的分红方式 不同，基 金 注册登记机构 将以投资 者 最后一次选 择的分红
方式为 准；



(3) 基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面值；



(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布< 中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 25 日 起，交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种（ 可转换 债券 、资 产 支
持证券 和私 募债 券除 外） 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
7.4.6 税项 
7.4.6.1 印 花税 
 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
 
经 国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 
 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 
 




7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税 
 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ； 
 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 
 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入 ， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 
 
7.4.6.3 个 人所 得税 
 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ； 
 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 30 页 共 75 页


 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 
 
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股 息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税； 
 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 
 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的 通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存 款 373,683,950.80 81,807,445.66 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 373,683,950.80 81,807,445.66 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 31 页 共 75 页


 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 2,733,795,570.61 2,944,952,329.02 211,156,758.41 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 2,733,795,570.61 2,944,952,329.02 211,156,758.41 
项目 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 670,920,418.40 727,207,515.87 56,287,097.47 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市 场 20,025,440.00 20,004,000.00 -21,440.00 
 合计 20,025,440.00 20,004,000.00 -21,440.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 690,945,858.40 747,211,515.87 56,265,657.47 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 65,112.99 18,239.60 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 10,929.49 1,721.61 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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应收债 券利 息 - 949,841.10 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 1,330.34 535.48 
合计 77,372.82 970,337.79 




7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告 期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 10,342,626.49 2,711,246.52 
银行间 市场 应付 交易 费用 - 222.56 
合计 10,342,626.49 2,711,469.08 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 11,054.19 11,589.01 
预提费 用 390,000.00 150,000.00 
合计 401,054.19 161,589.01 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 516,466,787.45 516,466,787.45 
本期申 购 1,182,830,302.43 1,182,830,302.43 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -682,574,660.47 -682,574,660.47 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 1,016,722,429.41 1,016,722,429.41 
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额及 金额 ，本期 赎回 中包 含转 换出 份额及 金额 。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 228,701,172.97 126,047,777.11 354,748,950.08 
本期利 润 686,079,334.65 154,891,100.94 840,970,435.59 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
660,081,135.70 396,085,492.72 1,056,166,628.42 
其中： 基金 申购 款 1,541,720,618.90 642,437,299.13 2,184,157,918.03 
基金赎 回款 -881,639,483.20 -246,351,806.41 -1,127,991,289.61 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 1,574,861,643.32 677,024,370.77 2,251,886,014.09 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 1,719,770.62 749,223.75 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 209,331.34 58,509.85 
其他 72,289.04 28,518.19 
合计 2,001,391.00 836,251.79 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日 
卖出股 票成 交总 额 15,945,097,608.13 4,442,952,899.93 
减：卖 出股 票成 本总 额 15,190,483,050.77 4,320,798,429.42 
买卖股 票差 价收 入 754,614,557.36 122,154,470.51 



银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 34 页 共 75 页


 
7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日 
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
-35,360.00 4,546,430.05 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 
合计 -35,360.00 4,546,430.05 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
41,820,000.00 144,438,540.64 
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 
40,035,360.00 137,306,072.52 
减：应 收利 息总 额 1,820,000.00 2,586,038.07 
买卖债 券差 价收 入 -35,360.00 4,546,430.05 




7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无买 卖资 产支持 证券 差价 收入 。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无买 卖贵 金属差 价收 入。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无买 卖衍 生工具 差价 收入 。 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 11,069,449.48 8,726,215.88 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 35 页 共 75 页


 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 11,069,449.48 8,726,215.88 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 154,891,100.94 47,649,316.10 
—— 股 票投 资 154,869,660.94 47,825,456.88 
—— 债 券投 资 21,440.00 -176,140.78 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 154,891,100.94 47,649,316.10 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
基金赎 回费 收入 1,778,623.67 1,156,344.82 
其他收 入 0.02 - 
转换费 收入 272,950.97 117,264.53 
合计 2,051,574.66 1,273,609.35 




7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 49,848,728.34 13,984,070.72 
银行间 市场 交易 费用 
200.00 1,800.00 
合计 
49,848,928.34 13,985,870.72 



银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 36 页 共 75 页


 
7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日 
审计费 用 90,000.00 50,000.00 
信息披 露费 300,000.00 300,000.00 
债券账 户维 护费 18,000.00 18,600.00 
银行费 用 12,306.04 13,386.64 
其他 200.00 400.00 
合计 420,506.04 382,386.64 




7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
西南证 券股 份有 限公 司（ “ 西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ） 
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 
东北证 券股 份有 限公 司（ “ 东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、 基 金代 销机构 
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ） 
基金托 管人 、基 金代 销机 构 
银华财 富资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司 
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
28,899,869.70 11,140,491.93 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
2,540,904.25 2,165,975.77 
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下： 
H=E×1 .50% / 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
4,816,645.00 1,856,748.65 
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下： 
H=E×0 .25% / 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 38 页 共 75 页


 
基金合 同生 效日 （ 2012 年
6 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额 
20,000,400.02 20,000,400.02 
期初持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02 
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 
期末持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
1.97% 3.87% 
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国工商银行 373,683,950.80 1,719,770.62 81,807,445.66 749,223.75 




7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。 
7.4.11 利 润分 配情况 
注：本 基金 于本 报告 期未 进行利 润分 配。 
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金 持有 的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票 股票 停牌日 期 停牌原 期末 复牌日 期 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 备注 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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代码 名称 因 估值单 价 开盘单 价 成本总 额 额 
600584 
长电
科技 
2015 年11 月30 日 
 
重大事
项 
22.94 - - 3,493,089 54,981,839.49 80,131,461.66 - 
000796 
凯撒
旅游 
2015 年11 月6 日 
重大事
项 
27.46 - - 807,403 17,994,678.71 22,171,286.38 - 
002044 
江苏
三友 
2015 年8 月28 日 
重大事
项 
30.87 - - 62,400 1,820,527.00 1,926,288.00 - 




7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变 化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。 
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
 
 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 40 页 共 75 页


 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市。其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩 余 到期日均
为一年以内 且一般不 计息 ，可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)无 固定到期 日且 不计息，因 此账面
余额一 般即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。 
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时设定流动性 比例要求 ， 对流动性指标 进
行持续 的监 测和 分析 。 
 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 及存 出保 证金等 。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2015 年 12 月31
日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 373,683,950.80 - - - - - 373,683,950.80 
结算备 付金 22,079,661.63 - - - - - 22,079,661.63 
存出保 证金 2,687,536.61 - - - - - 2,687,536.61 
交易性 金融 资产 - - - - - 2,944,952,329.02 2,944,952,329.02 
应收利 息 - - - - - 77,372.82 77,372.82 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 41 页 共 75 页


 
应收申 购款 231,502.42 - - - - 10,056,193.77 10,287,696.19 
资产总 计 398,682,651.46 - - - - 2,955,085,895.61 3,353,768,547.07 
负债












应付证 券清 算款 - - - - - 67,202,291.27 67,202,291.27 
应付赎 回款 - - - - - 3,042,290.34 3,042,290.34 
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,575,863.96 3,575,863.96 
应付托 管费 - - - - - 595,977.32 595,977.32 
应付交 易费 用 - - - - - 10,342,626.49 10,342,626.49 
其他负 债 - - - - - 401,054.19 401,054.19 
负债总 计 - - - - - 85,160,103.57 85,160,103.57 
利率敏 感度 缺口 398,682,651.46 - - - - 2,869,925,792.04 3,268,608,443.50 
上年度 末



2014 年 12 月31
日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 81,807,445.66 - - - - - 81,807,445.66 
结算备 付金 3,477,869.39 - - - - - 3,477,869.39 
存出保 证金 1,081,604.47 - - - - - 1,081,604.47 
交易性 金融 资产 20,004,000.00 - - - - 727,207,515.87 747,211,515.87 
应收证 券清 算款 - - - - - 43,719,763.64 43,719,763.64 
应收利 息 - - - - - 970,337.79 970,337.79 
应收申 购款 31,223.32 - - - - 366,013.26 397,236.58 
资产总 计 106,402,142.84 - - - - 772,263,630.56 878,665,773.40 
负债












应付赎 回款 - - - - - 3,257,817.74 3,257,817.74 
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,130,708.64 1,130,708.64 
应付托 管费 - - - - - 188,451.40 188,451.40 
应付交 易费 用 - - - - - 2,711,469.08 2,711,469.08 
其他负 债 - - - - - 161,589.01 161,589.01 
负债总 计 - - - - - 7,450,035.87 7,450,035.87 
利率敏 感度 缺口 106,402,142.84 - - - - 764,813,594.69 871,215,737.53 
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注： 本 基金 于2015 年末及2014 年末 持有 的利 率敏 感 性资产 主要 为银 行存 款, 除 此外的 金融 资产 和
金融负 债均 不计 息， 因此 市场利 率的 变动 对本 基金 资产净 值无 重大 影响 。 
7.4.13.4.2 其 他价 格风险 
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 42 页 共 75 页


 
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 公开 发行 上市 交易的 股票 （包
括中小 板和 创业 板） 、 权证 、 债券、 中期 票据 、 资产 支持证 券、 银行 存款 （ 包 括活期 存款 和定 期存
款）等货币市 场工具， 以 及法律法规或 中国证监 会 允许投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会的相 关规 定） 。 本 基金 的 投资组 合比 例为 ： 股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ， 其 中投 资于
中小盘 股票 的资 产不 低于 股票资 产 的 80% ；固 定收 益类资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-35% ； 权证 资
产占基金资产 净值的比 例 为 0%-3% ；现金或 到期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%。于 2015 年12 月31 日 ，本基 金面 临的 整体 其他 价格风 险列 示如 下： 
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2014 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,944,952,329.02 90.10 727,207,515.87 83.47 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 20,004,000.00 2.30 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 2,944,952,329.02 90.10 747,211,515.87 85.77 




7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ； 
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ； 
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。 
 
分析 相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ） 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 43 页 共 75 页


 
+5% 154,391,263.80 46,403,700.37 
-5% -154,391,263.80 -46,403,700.37 



 
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14.1 公允 价值



 
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应付 赎 回款等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与
账面价 值相 若。 
 
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 




本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2,840,723,292.98 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 104,229,036.04 元 ， 无属于 第三 层次 的余
额（2014 年 12 月 31 日 ： 第一层 次人 民 币 667,794,180.03 元 ，第 二层 次人 民 币 79,417,335.84
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。 
 
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动







本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以 公允价 值计量的 金融工具，由第 二层次转 入第一层次的金 额为人民 币 1,606,239.51 元
（2014 年 度： 无 ） ， 无 第一 层次转 入第 二层 次的 金额 （2014 年度 ： 无） 。 本 基金 本报告 期根 据中 国
证券投资基金 业协会中 基 协发(2014)24 号《关于 发 布<中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作小
组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准> 的通知 》的 规定 ， 自 2015 年 3 月 25 日起 ，
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固 定收益 品种（可 转 换债券、资产 支持证券 和 私募债券除 外）采用
第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。 
 
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2014 年度 ：无） 。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 44 页 共 75 页


 
 
7.4.14.2 承诺 事项 
 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 
 
7.4.14.3 其他 事项 
 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
 
7.4.14.4 财务 报表 的批 准 
 
本财务 报表 已 于2016 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 
 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 2,944,952,329.02 87.81 
 其中： 股票 2,944,952,329.02 87.81 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 395,763,612.43 11.80 
7 其他各 项资 产 13,052,605.62 0.39 
8 合计 3,353,768,547.07 100.00 



银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 45 页 共 75 页


 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 2,114,932,935.71 64.70 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
207,943,752.60 6.36 
E 
建筑业 11,960,002.00 0.37 
F 
批发和 零售 业 31,053,425.26 0.95 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 57,301,570.26 1.75 
H 
住宿和 餐饮 业 22,171,286.38 0.68 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
56,369,717.07 1.72 
J 
金融业 - - 
K 
房地产 业 162,673,046.18 4.98 
L 
租赁和 商务 服务 业 32,681,470.68 1.00 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 89,657,169.68 2.74 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 1,926,288.00 0.06 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 156,281,665.20 4.78 
S 
综合 - - 
 
合计 2,944,952,329.02 90.10 




8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 46 页 共 75 页


 
1 600900 长江电 力 15,335,085 207,943,752.60 6.36 
2 300408 三环集 团 5,444,828 202,983,187.84 6.21 
3 300274 阳光电 源 4,670,198 128,056,829.16 3.92 
4 300124 汇川技 术 2,683,581 126,665,023.20 3.88 
5 300458 全志科 技 851,084 101,278,996.00 3.10 
6 002438 江苏神 通 3,537,690 98,736,927.90 3.02 
7 600158 中体产 业 3,769,711 98,314,062.88 3.01 
8 600079 人福医 药 4,366,315 97,194,171.90 2.97 
9 600351 亚宝药 业 6,143,543 95,962,141.66 2.94 
10 601777 力帆股 份 5,526,847 95,835,526.98 2.93 
11 000802 北京文 化 2,825,151 95,716,115.88 2.93 
12 000049 德赛电 池 1,684,085 95,622,346.30 2.93 
13 300224 正海磁 材 4,036,884 93,494,233.44 2.86 
14 600584 长电科 技 3,493,089 80,131,461.66 2.45 
15 300089 文化长 城 1,656,331 65,474,764.43 2.00 
16 002353 杰瑞股 份 2,557,589 64,911,608.82 1.99 
17 300019 硅宝科 技 4,347,935 64,827,710.85 1.98 
18 600884 杉杉股 份 1,642,046 64,433,885.04 1.97 
19 000558 莱茵体 育 2,323,429 64,358,983.30 1.97 
20 300171 东富龙 2,132,108 63,920,597.84 1.96 
21 600521 华海药 业 2,492,790 63,291,938.10 1.94 
22 300095 华伍股 份 4,084,179 61,956,995.43 1.90 
23 002466 天齐锂 业 438,481 61,716,200.75 1.89 
24 300032 金龙机 电 1,999,826 60,794,710.40 1.86 
25 000793 华闻传 媒 4,029,644 60,565,549.32 1.85 
26 002152 广电运 通 1,937,029 60,028,528.71 1.84 
27 600566 济川药 业 2,154,153 59,583,871.98 1.82 
28 002007 华兰生 物 1,351,646 59,472,424.00 1.82 
29 002104 恒宝股 份 2,458,588 58,981,526.12 1.80 
30 000888 峨眉山 Ａ 3,888,888 57,594,431.28 1.76 
31 603167 渤海轮 渡 4,613,653 57,301,570.26 1.75 
32 300003 乐普医 疗 1,478,072 57,053,579.20 1.75 
33 600831 广电网 络 3,565,447 56,369,717.07 1.72 
34 601888 中国国 旅 551,028 32,681,470.68 1.00 
35 002125 湘潭电 化 1,392,880 32,523,748.00 1.00 
36 002159 三特索 道 1,040,998 32,062,738.40 0.98 
37 000593 大通燃 气 2,167,022 31,053,425.26 0.95 
38 000796 凯撒旅 游 807,403 22,171,286.38 0.68 
39 600463 空港股 份 640,600 11,960,002.00 0.37 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 47 页 共 75 页


 
40 002044 江苏三 友 62,400 1,926,288.00 0.06 




8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资 产 净值
比例（ ％） 
1 300274 阳光电 源 431,947,434.47 49.58 
2 300408 三环集 团 300,048,182.20 34.44 
3 002466 天齐锂 业 296,433,070.87 34.03 
4 002202 金风科 技 295,494,533.96 33.92 
5 601688 华泰证 券 250,604,899.72 28.76 
6 600837 海通证 券 216,161,413.28 24.81 
7 002236 大华股 份 210,170,633.61 24.12 
8 600900 长江电 力 206,669,813.19 23.72 
9 300133 华策影 视 199,749,559.54 22.93 
10 600060 海信电 器 197,572,686.37 22.68 
11 300124 汇川技 术 192,878,832.97 22.14 
12 601169 北京银 行 180,656,833.09 20.74 
13 002664 信质电 机 171,577,630.13 19.69 
14 600584 长电科 技 165,692,785.67 19.02 
15 002477 雏鹰农 牧 157,324,138.02 18.06 
16 000002 万


科Ａ 155,092,334.85 17.80 
17 002715 登云股 份 150,889,201.91 17.32 
18 601328 交通银 行 142,197,704.81 16.32 
19 601988 中国银 行 140,988,343.00 16.18 
20 000958 东方能 源 139,924,146.15 16.06 
21 600519 贵州茅 台 133,884,799.29 15.37 
22 000802 北京文 化 133,660,274.05 15.34 
23 300358 楚天科 技 133,524,429.29 15.33 
24 002256 彩虹精 化 133,330,820.04 15.30 
25 000681 视觉中 国 132,920,202.69 15.26 
26 600703 三安光 电 131,571,233.60 15.10 
27 300043 互动娱 乐 126,620,332.07 14.53 
28 000793 华闻传 媒 125,053,227.10 14.35 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 48 页 共 75 页


 
29 600570 恒生电 子 122,393,012.59 14.05 
30 000049 德赛电 池 121,428,587.00 13.94 
31 300115 长盈精 密 121,047,195.86 13.89 
32 002555 顺荣三 七 120,751,488.98 13.86 
33 000625 长安汽 车 120,692,384.42 13.85 
34 600332 白云山 117,764,628.64 13.52 
35 601288 农业银 行 116,865,278.00 13.41 
36 000963 华东医 药 116,790,002.22 13.41 
37 601166 兴业银 行 114,910,661.96 13.19 
38 300032 金龙机 电 112,109,507.94 12.87 
39 002022 科华生 物 110,251,813.63 12.65 
40 300147 香雪制 药 110,092,625.45 12.64 
41 000593 大通燃 气 109,148,912.87 12.53 
42 300458 全志科 技 106,261,697.01 12.20 
43 600337 美克家 居 106,217,950.24 12.19 
44 300003 乐普医 疗 105,361,033.56 12.09 
45 300159 新研股 份 104,336,904.52 11.98 
46 600079 人福医 药 104,040,627.90 11.94 
47 002152 广电运 通 103,375,193.80 11.87 
48 600158 中体产 业 102,445,042.15 11.76 
49 600313 农发种 业 101,651,142.38 11.67 
50 600290 华仪电 气 100,920,948.15 11.58 
51 002518 科士达 100,057,038.66 11.48 
52 002292 奥飞动 漫 98,904,678.95 11.35 
53 300291 华录百 纳 97,288,616.06 11.17 
54 300224 正海磁 材 95,949,293.09 11.01 
55 000888 峨眉山 Ａ 95,156,702.86 10.92 
56 601777 力帆股 份 94,056,194.10 10.80 
57 002438 江苏神 通 93,554,909.92 10.74 
58 600759 洲际油 气 92,176,676.08 10.58 
59 002241 歌尔声 学 91,337,621.65 10.48 
60 000669 金鸿能 源 91,201,578.50 10.47 
61 600884 杉杉股 份 88,796,603.07 10.19 
62 300253 卫宁软 件 87,201,509.80 10.01 
63 600351 亚宝药 业 86,096,202.66 9.88 
64 600566 济川药 业 83,750,403.80 9.61 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 49 页 共 75 页


 
65 300207 欣旺达 83,584,284.60 9.59 
66 601318 中国平 安 83,305,380.68 9.56 
67 300050 世纪鼎 利 83,190,409.84 9.55 
68 601058 赛轮金 宇 82,423,722.47 9.46 
69 600557 康缘药 业 80,969,830.31 9.29 
70 600965 福成五 丰 80,808,315.34 9.28 
71 600054 黄山旅 游 80,659,259.07 9.26 
72 002410 广联达 80,388,819.23 9.23 
73 600005 武钢股 份 79,877,595.44 9.17 
74 300232 洲明科 技 78,803,647.98 9.05 
75 300095 华伍股 份 78,387,781.39 9.00 
76 002056 横店东 磁 77,211,240.95 8.86 
77 000939 凯迪生 态 76,522,245.78 8.78 
78 600720 祁连山 76,329,718.30 8.76 
79 601336 新华保 险 74,571,123.99 8.56 
80 002385 大北农 74,512,074.07 8.55 
81 000651 格力电 器 73,075,955.73 8.39 
82 000411 英特集 团 72,531,112.28 8.33 
83 300019 硅宝科 技 71,621,562.98 8.22 
84 300009 安科生 物 71,193,511.19 8.17 
85 600143 金发科 技 70,762,343.29 8.12 
86 601607 上海医 药 70,061,369.96 8.04 
87 002339 积成电 子 69,895,109.47 8.02 
88 002129 中环股 份 67,728,746.99 7.77 
89 600865 百大集 团 66,744,141.25 7.66 
90 002273 水晶光 电 66,351,159.31 7.62 
91 002353 杰瑞股 份 64,933,279.72 7.45 
92 300255 常山药 业 64,926,715.29 7.45 
93 002627 宜昌交 运 64,714,285.62 7.43 
94 600969 郴电国 际 64,550,143.31 7.41 
95 600664 哈药股 份 64,029,017.54 7.35 
96 601601 中国太 保 63,550,086.72 7.29 
97 002100 天康生 物 62,452,646.96 7.17 
98 600011 华能国 际 62,001,301.34 7.12 
99 300058 蓝色光 标 60,946,077.90 7.00 
100 000558 莱茵体 育 59,792,041.84 6.86 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 50 页 共 75 页


 
101 600521 华海药 业 59,578,510.02 6.84 
102 600831 广电网 络 59,120,815.29 6.79 
103 002104 恒宝股 份 59,109,062.31 6.78 
104 300171 东富龙 59,027,209.84 6.78 
105 601888 中国国 旅 58,785,921.88 6.75 
106 600309 万华化 学 57,795,717.04 6.63 
107 600674 川投能 源 57,484,443.16 6.60 
108 600310 桂东电 力 57,403,211.81 6.59 
109 002462 嘉事堂 56,940,418.34 6.54 
110 600888 新疆众 和 56,703,096.72 6.51 
111 002081 金 螳 螂 56,366,649.50 6.47 
112 603167 渤海轮 渡 55,447,158.23 6.36 
113 600036 招商银 行 55,231,008.91 6.34 
114 601633 长城汽 车 54,729,396.22 6.28 
115 600446 金证股 份 54,412,742.56 6.25 
116 300089 文化长 城 54,121,264.68 6.21 
117 002007 华兰生 物 53,674,571.35 6.16 
118 002214 大立科 技 53,621,237.08 6.15 
119 002739 万达院 线 53,556,889.46 6.15 
120 600055 华润万 东 51,978,716.16 5.97 
121 002262 恩华药 业 51,823,841.03 5.95 
122 601766 中国中 车 51,256,523.71 5.88 
123 600109 国金证 券 50,995,131.02 5.85 
124 600000 浦发银 行 48,689,298.75 5.59 
125 600660 福耀玻 璃 48,454,226.79 5.56 
126 300103 达刚路 机 47,684,676.17 5.47 
127 002606 大连电 瓷 47,668,024.36 5.47 
128 002532 新界泵 业 46,662,798.63 5.36 
129 600885 宏发股 份 46,129,730.36 5.29 
130 600136 道博股 份 46,047,608.82 5.29 
131 600409 三友化 工 46,029,875.37 5.28 
132 603766 隆鑫通 用 45,696,635.00 5.25 
133 300362 天保重 装 45,503,115.58 5.22 
134 300181 佐力药 业 45,179,522.33 5.19 
135 002223 鱼跃医 疗 44,483,791.90 5.11 
136 002593 日上集 团 43,332,807.04 4.97 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 51 页 共 75 页


 
137 300088 长信科 技 43,057,025.87 4.94 
138 300364 中文在 线 42,930,055.98 4.93 
139 002294 信立泰 42,423,376.26 4.87 
140 600221 海南航 空 42,054,009.55 4.83 
141 000796 凯撒旅 游 41,774,703.72 4.79 
142 300026 红日药 业 41,673,538.11 4.78 
143 002737 葵花药 业 41,662,499.09 4.78 
144 000978 桂林旅 游 41,588,290.84 4.77 
145 600880 博瑞传 播 41,285,348.12 4.74 
146 000430 张家界 40,607,764.24 4.66 
147 601939 建设银 行 40,458,345.98 4.64 
148 000089 深圳机 场 39,953,186.31 4.59 
149 002707 众信旅 游 39,797,213.35 4.57 
150 600009 上海机 场 39,479,321.62 4.53 
151 600867 通化东 宝 39,359,584.38 4.52 
152 300463 迈克生 物 39,195,956.85 4.50 
153 300211 亿通科 技 39,092,616.86 4.49 
154 002072 凯瑞德 38,992,224.66 4.48 
155 300017 网宿科 技 38,810,581.36 4.45 
156 002635 安洁科 技 38,762,615.10 4.45 
157 002400 省广股 份 38,555,367.58 4.43 
158 600030 中信证 券 38,327,089.90 4.40 
159 600643 爱建集 团 38,025,464.38 4.36 
160 002098 浔兴股 份 37,812,734.96 4.34 
161 002311 海大集 团 37,399,446.88 4.29 
162 600986 科达股 份 37,255,031.29 4.28 
163 300241 瑞丰光 电 36,854,469.81 4.23 
164 600980 北矿磁 材 36,803,541.65 4.22 
165 300260 新莱应 材 36,748,175.79 4.22 
166 600233 大杨创 世 36,576,913.46 4.20 
167 000803 金宇车 城 36,545,180.78 4.19 
168 600768 宁波富 邦 36,540,759.33 4.19 
169 000513 丽珠集 团 36,104,952.78 4.14 
170 600520 中发科 技 36,052,805.36 4.14 
171 300176 鸿特精 密 35,777,279.89 4.11 
172 300035 中科电 气 35,333,527.67 4.06 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 52 页 共 75 页


 
173 600750 江中药 业 35,223,993.06 4.04 
174 002354 天神娱 乐 34,425,468.07 3.95 
175 300431 暴风科 技 33,662,926.20 3.86 
176 600999 招商证 券 33,630,987.84 3.86 
177 002039 黔源电 力 33,533,054.05 3.85 
178 000876 新 希 望 32,709,571.20 3.75 
179 300295 三六五 网 32,006,656.80 3.67 
180 002019 亿帆鑫 富 31,644,239.01 3.63 
181 000757 浩物股 份 31,521,928.51 3.62 
182 002125 湘潭电 化 31,504,590.47 3.62 
183 002159 三特索 道 31,207,062.51 3.58 
184 002538 司尔特 31,120,140.87 3.57 
185 300430 诚益通 30,907,112.39 3.55 
186 601599 鹿港科 技 29,813,234.00 3.42 
187 002340 格林美 29,735,178.24 3.41 
188 600323 瀚蓝环 境 29,659,888.73 3.40 
189 000568 泸州老 窖 29,173,173.30 3.35 
190 300144 宋城演 艺 28,458,399.12 3.27 
191 300366 创意信 息 28,238,012.94 3.24 
192 601818 光大银 行 27,662,953.00 3.18 
193 002134 天津普 林 27,487,771.27 3.16 
194 300046 台基股 份 26,971,401.66 3.10 
195 002168 深圳惠 程 26,564,437.88 3.05 
196 002136 安 纳 达 26,460,691.13 3.04 
197 601555 东吴证 券 26,387,163.08 3.03 
198 300228 富瑞特 装 26,293,831.56 3.02 
199 600518 康美药 业 25,970,240.99 2.98 
200 601929 吉视传 媒 25,716,587.90 2.95 
201 000401 冀东水 泥 25,286,744.11 2.90 
202 002352 鼎泰新 材 24,841,766.19 2.85 
203 600104 上汽集 团 24,623,117.04 2.83 
204 002572 索菲亚 24,494,813.71 2.81 
205 600015 华夏银 行 24,382,643.85 2.80 
206 000790 华神集 团 24,130,393.75 2.77 
207 300014 亿纬锂 能 23,894,859.60 2.74 
208 002343 禾欣股 份 23,660,422.00 2.72 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 53 页 共 75 页


 
209 600029 南方航 空 23,658,100.12 2.72 
210 600115 东方航 空 23,505,267.00 2.70 
211 600177 雅戈尔 23,476,983.50 2.69 
212 300341 麦迪电 气 23,444,975.44 2.69 
213 600654 中安消 23,146,303.13 2.66 
214 002172 澳洋科 技 23,073,585.13 2.65 
215 002335 科华恒 盛 22,930,678.04 2.63 
216 000970 中科三 环 22,892,437.06 2.63 
217 600889 南京化 纤 22,702,720.38 2.61 
218 002065 东华软 件 22,566,024.40 2.59 
219 002517 泰亚股 份 22,516,894.59 2.58 
220 300168 万达信 息 22,369,714.54 2.57 
221 002727 一心堂 22,053,058.96 2.53 
222 002228 合兴包 装 21,677,072.79 2.49 
223 600562 国睿科 技 21,515,915.05 2.47 
224 002334 英威腾 21,198,723.00 2.43 
225 601111 中国国 航 20,833,582.66 2.39 
226 002171 楚江新 材 20,759,588.30 2.38 
227 000581 威孚高 科 20,723,976.00 2.38 
228 000776 广发证 券 20,384,578.56 2.34 
229 000100 TCL 集团 20,314,500.00 2.33 
230 600637 东方明 珠 20,129,661.98 2.31 
231 002020 京新药 业 20,019,022.50 2.30 
232 000852 石化机 械 19,972,596.22 2.29 
233 000024 招商地 产 19,759,983.25 2.27 
234 601628 中国人 寿 19,711,747.00 2.26 
235 600048 保利地 产 19,643,732.28 2.25 
236 600217 *ST 秦岭 19,300,495.19 2.22 
237 601872 招商轮 船 19,132,603.50 2.20 
238 600276 恒瑞医 药 18,808,792.31 2.16 
239 002033 丽江旅 游 18,803,676.60 2.16 
240 600694 大商股 份 18,680,631.54 2.14 
241 600549 厦门钨 业 18,610,141.10 2.14 
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 54 页 共 75 页


 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300274 阳光电 源 396,641,342.25 45.53 
2 002202 金风科 技 346,157,148.28 39.73 
3 002466 天齐锂 业 307,228,307.37 35.26 
4 601688 华泰证 券 244,979,242.79 28.12 
5 600060 海信电 器 228,875,654.97 26.27 
6 600837 海通证 券 208,931,802.95 23.98 
7 002715 登云股 份 207,929,761.97 23.87 
8 002236 大华股 份 196,834,357.44 22.59 
9 300133 华策影 视 194,940,229.85 22.38 
10 601988 中国银 行 190,906,695.60 21.91 
11 000958 东方能 源 183,835,180.93 21.10 
12 601169 北京银 行 180,953,417.04 20.77 
13 600703 三安光 电 176,628,010.80 20.27 
14 000002 万


科Ａ 170,537,178.48 19.57 
15 601318 中国平 安 154,579,141.59 17.74 
16 002664 信质电 机 150,732,049.19 17.30 
17 002555 顺荣三 七 149,889,970.42 17.20 
18 300115 长盈精 密 143,566,421.70 16.48 
19 002256 彩虹精 化 141,504,051.19 16.24 
20 300043 互动娱 乐 140,256,207.15 16.10 
21 601328 交通银 行 140,168,994.38 16.09 
22 002477 雏鹰农 牧 131,780,898.38 15.13 
23 600332 白云山 129,861,844.78 14.91 
24 000681 视觉中 国 128,590,082.20 14.76 
25 002339 积成电 子 124,708,618.14 14.31 
26 600519 贵州茅 台 123,547,731.76 14.18 
27 000625 长安汽 车 122,396,697.14 14.05 
28 300408 三环集 团 120,867,035.18 13.87 
29 601288 农业银 行 118,898,158.81 13.65 
30 600337 美克家 居 118,423,941.50 13.59 
31 002385 大北农 118,357,802.17 13.59 
32 601166 兴业银 行 116,285,982.20 13.35 
33 000963 华东医 药 113,071,333.91 12.98 
34 300358 楚天科 技 112,589,380.00 12.92 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 55 页 共 75 页


 
35 600290 华仪电 气 112,329,303.21 12.89 
36 300232 洲明科 技 111,425,950.55 12.79 
37 300291 华录百 纳 111,118,771.52 12.75 
38 600570 恒生电 子 110,469,642.12 12.68 
39 300124 汇川技 术 109,499,717.55 12.57 
40 002241 歌尔声 学 106,408,108.51 12.21 
41 000651 格力电 器 101,411,491.11 11.64 
42 002129 中环股 份 101,160,753.56 11.61 
43 002292 奥飞动 漫 100,848,500.28 11.58 
44 300207 欣旺达 98,904,388.23 11.35 
45 002518 科士达 98,306,771.53 11.28 
46 600054 黄山旅 游 96,566,295.70 11.08 
47 300159 新研股 份 94,263,599.56 10.82 
48 600584 长电科 技 93,490,530.55 10.73 
49 002273 水晶光 电 90,424,636.19 10.38 
50 600309 万华化 学 87,869,007.41 10.09 
51 000593 大通燃 气 87,409,576.75 10.03 
52 601058 赛轮金 宇 85,887,992.25 9.86 
53 000939 凯迪生 态 85,520,819.98 9.82 
54 600310 桂东电 力 82,286,124.85 9.44 
55 300253 卫宁软 件 81,984,582.38 9.41 
56 002335 科华恒 盛 80,199,420.46 9.21 
57 600888 新疆众 和 79,736,285.58 9.15 
58 600313 农发种 业 78,827,625.91 9.05 
59 600005 武钢股 份 78,765,058.24 9.04 
60 601607 上海医 药 77,293,013.84 8.87 
61 600143 金发科 技 77,112,871.03 8.85 
62 601336 新华保 险 73,183,401.75 8.40 
63 600011 华能国 际 71,032,689.46 8.15 
64 300147 香雪制 药 70,901,724.99 8.14 
65 600557 康缘药 业 70,327,594.90 8.07 
66 600759 洲际油 气 70,121,311.19 8.05 
67 002462 嘉事堂 70,012,217.09 8.04 
68 300009 安科生 物 69,743,985.76 8.01 
69 600885 宏发股 份 69,652,087.98 7.99 
70 300255 常山药 业 69,281,445.09 7.95 
71 600720 祁连山 69,264,477.34 7.95 
72 002056 横店东 磁 68,132,206.62 7.82 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 56 页 共 75 页


 
73 600055 华润万 东 67,752,390.43 7.78 
74 300058 蓝色光 标 67,013,562.70 7.69 
75 002410 广联达 66,767,396.82 7.66 
76 000793 华闻传 媒 66,138,392.40 7.59 
77 002098 浔兴股 份 65,526,672.01 7.52 
78 600664 哈药股 份 65,281,109.05 7.49 
79 002022 科华生 物 64,192,570.51 7.37 
80 300050 世纪鼎 利 63,112,359.75 7.24 
81 000669 金鸿能 源 63,079,207.82 7.24 
82 601601 中国太 保 63,068,461.97 7.24 
83 002100 天康生 物 62,816,116.63 7.21 
84 600136 道博股 份 62,703,545.91 7.20 
85 300103 达刚路 机 62,519,610.69 7.18 
86 600969 郴电国 际 62,182,138.13 7.14 
87 600674 川投能 源 61,070,566.49 7.01 
88 002739 万达院 线 60,621,433.97 6.96 
89 002074 国轩高 科 57,949,853.23 6.65 
90 601633 长城汽 车 56,473,052.66 6.48 
91 002223 鱼跃医 疗 55,974,516.35 6.42 
92 002262 恩华药 业 55,925,804.60 6.42 
93 002072 凯瑞德 55,851,637.86 6.41 
94 600036 招商银 行 55,142,095.78 6.33 
95 603766 隆鑫通 用 54,932,533.06 6.31 
96 002627 宜昌交 运 54,489,841.98 6.25 
97 000802 北京文 化 53,647,653.99 6.16 
98 300463 迈克生 物 53,237,310.68 6.11 
99 600654 中安消 53,211,991.82 6.11 
100 000978 桂林旅 游 51,767,972.35 5.94 
101 601766 中国中 车 50,871,172.59 5.84 
102 002635 安洁科 技 50,831,131.55 5.83 
103 002606 大连电 瓷 50,574,249.48 5.81 
104 600000 浦发银 行 50,338,464.30 5.78 
105 000089 深圳机 场 50,059,204.42 5.75 
106 600109 国金证 券 49,351,594.88 5.66 
107 000888 峨眉山 Ａ 49,062,473.99 5.63 
108 002294 信立泰 48,998,567.84 5.62 
109 600884 杉杉股 份 48,983,660.87 5.62 
110 600446 金证股 份 48,883,079.04 5.61 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 57 页 共 75 页


 
111 600660 福耀玻 璃 48,392,086.69 5.55 
112 002707 众信旅 游 47,896,488.27 5.50 
113 300362 天保重 装 47,687,422.15 5.47 
114 600221 海南航 空 47,021,526.47 5.40 
115 300032 金龙机 电 46,722,613.67 5.36 
116 000411 英特集 团 46,258,749.58 5.31 
117 600867 通化东 宝 46,184,539.66 5.30 
118 002737 葵花药 业 45,725,024.77 5.25 
119 600965 福成五 丰 45,689,321.32 5.24 
120 002538 司尔特 45,638,858.02 5.24 
121 600986 科达股 份 45,350,496.20 5.21 
122 300003 乐普医 疗 45,300,520.11 5.20 
123 002081 金 螳 螂 44,807,805.78 5.14 
124 600009 上海机 场 44,632,917.01 5.12 
125 600409 三友化 工 44,319,786.81 5.09 
126 002593 日上集 团 44,315,252.21 5.09 
127 002311 海大集 团 43,141,293.95 4.95 
128 601939 建设银 行 42,844,184.96 4.92 
129 600865 百大集 团 42,770,361.76 4.91 
130 002053 云南盐 化 42,462,045.40 4.87 
131 002354 天神娱 乐 41,550,438.30 4.77 
132 300035 中科电 气 41,511,404.10 4.76 
133 002152 广电运 通 40,984,128.44 4.70 
134 300431 暴风科 技 40,878,691.29 4.69 
135 300181 佐力药 业 40,492,995.41 4.65 
136 002532 新界泵 业 40,212,164.08 4.62 
137 600750 江中药 业 40,175,116.94 4.61 
138 300341 麦迪电 气 39,967,378.82 4.59 
139 300430 诚益通 39,874,982.02 4.58 
140 600643 爱建集 团 39,854,267.34 4.57 
141 000876 新 希 望 39,851,341.32 4.57 
142 600030 中信证 券 39,750,288.60 4.56 
143 000430 张家界 39,568,985.92 4.54 
144 002214 大立科 技 39,198,794.25 4.50 
145 600323 瀚蓝环 境 38,517,676.74 4.42 
146 000803 金宇车 城 37,923,002.48 4.35 
147 600233 大杨创 世 37,807,972.51 4.34 
148 300211 亿通科 技 37,771,791.84 4.34 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 58 页 共 75 页


 
149 300176 鸿特精 密 37,613,530.13 4.32 
150 300260 新莱应 材 37,446,515.09 4.30 
151 600880 博瑞传 播 37,194,544.01 4.27 
152 600980 北矿磁 材 36,645,158.11 4.21 
153 000024 招商地 产 36,600,193.15 4.20 
154 002400 省广股 份 36,411,053.65 4.18 
155 300017 网宿科 技 36,409,102.89 4.18 
156 600999 招商证 券 36,016,001.93 4.13 
157 600520 中发科 技 35,930,423.88 4.12 
158 300241 瑞丰光 电 35,658,206.99 4.09 
159 002343 禾欣股 份 35,657,070.00 4.09 
160 002168 深圳惠 程 35,116,900.79 4.03 
161 000513 丽珠集 团 34,841,154.63 4.00 
162 600768 宁波富 邦 34,431,682.06 3.95 
163 002340 格林美 32,947,017.17 3.78 
164 600873 梅花生 物 32,491,496.97 3.73 
165 000049 德赛电 池 32,324,826.12 3.71 
166 601818 光大银 行 32,140,000.00 3.69 
167 601599 鹿港科 技 31,710,178.77 3.64 
168 002531 天顺风 能 31,392,286.11 3.60 
169 300088 长信科 技 31,294,165.07 3.59 
170 300364 中文在 线 31,175,062.80 3.58 
171 000757 浩物股 份 31,148,140.49 3.58 
172 002019 亿帆鑫 富 31,111,880.94 3.57 
173 300026 红日药 业 30,443,382.94 3.49 
174 601555 东吴证 券 30,372,814.73 3.49 
175 600518 康美药 业 30,361,445.00 3.48 
176 300366 创意信 息 30,036,299.06 3.45 
177 300295 三六五 网 29,783,906.80 3.42 
178 600730 中国高 科 28,725,657.44 3.30 
179 000568 泸州老 窖 28,189,597.36 3.24 
180 601929 吉视传 媒 28,182,241.48 3.23 
181 300005 探路者 27,740,199.95 3.18 
182 002134 天津普 林 26,390,732.59 3.03 
183 002228 合兴包 装 26,288,721.48 3.02 
184 600029 南方航 空 26,272,085.00 3.02 
185 300228 富瑞特 装 26,224,719.73 3.01 
186 600562 国睿科 技 26,131,306.76 3.00 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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187 300144 宋城演 艺 25,701,220.35 2.95 
188 601888 中国国 旅 25,550,934.25 2.93 
189 002517 泰亚股 份 25,534,215.00 2.93 
190 600115 东方航 空 25,453,588.56 2.92 
191 300095 华伍股 份 25,377,379.64 2.91 
192 600566 济川药 业 25,369,731.43 2.91 
193 002039 黔源电 力 25,281,274.34 2.90 
194 002727 一心堂 25,227,020.31 2.90 
195 000796 凯撒旅 游 25,205,727.70 2.89 
196 000970 中科三 环 25,091,823.10 2.88 
197 603555 贵人鸟 25,088,629.96 2.88 
198 002572 索菲亚 24,974,287.17 2.87 
199 600104 上汽集 团 24,763,624.91 2.84 
200 000100 TCL 集团 24,703,229.48 2.84 
201 300046 台基股 份 24,425,647.04 2.80 
202 000401 冀东水 泥 24,262,000.88 2.78 
203 002136 安 纳 达 23,905,771.91 2.74 
204 300014 亿纬锂 能 23,901,326.38 2.74 
205 601111 中国国 航 23,870,815.80 2.74 
206 600889 南京化 纤 23,817,022.97 2.73 
207 600856 中天能 源 23,692,897.58 2.72 
208 002171 楚江新 材 23,585,066.19 2.71 
209 300458 全志科 技 23,440,766.22 2.69 
210 000790 华神集 团 23,127,629.20 2.65 
211 600271 航天信 息 22,521,542.31 2.59 
212 002352 鼎泰新 材 22,519,893.07 2.58 
213 002104 恒宝股 份 22,377,492.17 2.57 
214 600177 雅戈尔 22,338,153.63 2.56 
215 600015 华夏银 行 22,316,002.15 2.56 
216 002065 东华软 件 21,870,611.99 2.51 
217 002334 英威腾 21,854,299.15 2.51 
218 000852 石化机 械 21,691,106.19 2.49 
219 600217 *ST 秦岭 21,580,720.87 2.48 
220 300168 万达信 息 21,579,129.11 2.48 
221 000581 威孚高 科 21,532,295.09 2.47 
222 002094 青岛金 王 21,400,440.74 2.46 
223 002033 丽江旅 游 21,249,394.23 2.44 
224 600637 东方明 珠 20,968,756.30 2.41 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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225 000776 广发证 券 20,784,872.71 2.39 
226 002020 京新药 业 20,732,207.39 2.38 
227 601872 招商轮 船 20,421,142.50 2.34 
228 002172 澳洋科 技 20,057,467.75 2.30 
229 600549 厦门钨 业 20,014,125.91 2.30 
230 600048 保利地 产 19,768,547.95 2.27 
231 601628 中国人 寿 19,405,991.88 2.23 
232 300303 聚飞光 电 19,331,889.20 2.22 
233 600276 恒瑞医 药 19,216,726.38 2.21 
234 002649 博彦科 技 18,994,772.28 2.18 
235 600079 人福医 药 18,810,590.77 2.16 
236 600418 江淮汽 车 18,698,526.93 2.15 
237 000402 金 融 街 18,679,472.58 2.14 
238 300427 红相电 力 18,373,365.89 2.11 
239 600694 大商股 份 18,168,596.44 2.09 
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 17,253,358,202.98 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,945,097,608.13 
注： “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑交 易费 用。 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日 前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 2,687,536.61 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 77,372.82 
5 应收申 购款 10,287,696.19 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 13,052,605.62 




8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的 可 转换 债券。 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
15,536 65,443.00 832,121,080.76 81.84% 184,601,348.65 18.16% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
658,443.63 0.06% 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
10~50 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
10~50 
 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 20 日 ） 基金 份额 总额 
260,267,197.80 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 516,466,787.45 
本报告 期基 金总 申购 份额 1,182,830,302.43 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 682,574,660.47 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,016,722,429.41 
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 
§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 
本基金 管理 人于 2015 年 6 月 10 日发 布公 告， 凌宇 翔 先生自 2015 年 6 月 8 日 起担任 本基 金
管理人 副总 经理 ，代 为履 行督察 长职 务。 
本基金 管理 人 于2015 年7 月25 日发 布公 告， 自2015 年 7 月 24 日 起聘 任杨 文 辉先生 担任 本
基金管 理人 督察 长， 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务 。 
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。





 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基 金 托管业 务的 诉讼 。





 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。





 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金 的审 计机 构是 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)， 报 告期 内本 基金 应支付 给聘 任
会计师 事务 所的 报酬 共计 人民币 90,000.00 元。 该审计 机构 已为 本基 金连 续提供 了 4 年 审计 服
务。





 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
兴业证券股份
有限公司 
1 7,878,281,439.98 23.73% 7,263,344.68 23.76% - 
瑞银证券有限
责任公司 
1 5,070,676,857.88 15.28% 4,634,206.93 15.16% - 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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方正证券股份
有限公司 
2 5,018,759,307.16 15.12% 4,600,546.00 15.05% - 
光大证券股份
有限公司 
1 3,889,277,735.17 11.72% 3,592,079.70 11.75% - 
中泰证券股份
有限公司 
1 2,841,933,074.61 8.56% 2,624,531.23 8.58% - 
国海证券股份
有限公司 
2 2,067,817,750.20 6.23% 1,925,760.82 6.30% - 
国泰君安证券
股份有限公司 
1 1,697,663,631.84 5.11% 1,576,576.04 5.16% - 
信达证券股份
有限公司 
1 1,265,255,597.14 3.81% 1,159,469.78 3.79% - 
国联证券股份
有限公司 
1 899,603,239.07 2.71% 835,202.90 2.73% - 
西部证券股份
有限公司 
2 732,209,671.61 2.21% 681,906.13 2.23% - 
英大证券有限
责任公司 
1 557,005,134.84 1.68% 507,096.83 1.66% - 
中国中投证券
有限责任公司 
1 497,611,417.88 1.50% 457,920.23 1.50% - 
爱建证券有限
责任公司 
1 461,812,313.64 1.39% 423,485.66 1.39% - 
长城证券股份
有限公司 
1 157,295,448.99 0.47% 146,489.10 0.48% - 
招商证券股份
有限公司 
1 92,292,611.29 0.28% 84,023.04 0.27% - 
西藏同信证券
股份有限公司 
1 38,655,687.56 0.12% 35,999.82 0.12% - 
厦门证券有限
公司 
1 26,715,317.44 0.08% 24,321.96 0.08% - 
中国国际金融
有限公司 
2 - - - - - 
国信证券股份
有限公司 
3 - - - - 新增 2 个席
位 
江海证券有限
公司 
1 - - - - - 
中信证券股份
有限公司 
1 - - - - - 
德邦证券股份
有限公司 
1 - - - - - 
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。 
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
兴业证券股份
有限公司 
- - - - - - 
瑞银证券有限
责任公司 
- - - - - - 
方正证券股份
有限公司 
- - - - - - 
光大证券股份
有限公司 
- - - - - - 
中泰证券股份
有限公司 
- - - - - - 
国海证券股份
有限公司 
- - - - - - 
国泰君安证券
股份有限公司 
- - - - - - 
信达证券股份
有限公司 
- - - - - - 
国联证券股份
有限公司 
- - - - - - 
西部证券股份
有限公司 
- - - - - - 
英大证券有限
责任公司 
- - - - - - 
中国中投证券
有限责任公司 
- - - - - - 
爱建证券有限
责任公司 
- - - - - - 
长城证券股份
有限公司 
- - - - - - 
招商证券股份
有限公司 
- - - - - - 
西藏同信证券
股份有限公司 
- - - - - - 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
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厦门证券有限
公司 
- - - - - - 
中国国际金融
有限公司 
- - - - - - 
国信证券股份
有限公司 
- - - - - - 
江海证券有限
公司 
- - - - - - 
中信证券股份
有限公司 
- - - - - - 
德邦证券股份
有限公司 
- - - - - - 




11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2014
年12 月 31 日基 金净 值公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 5 日 
2 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加哈 尔滨银行 网上
申购业 务费 率优 惠活 动的 公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 1 月 6 日 
3 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2014 年第 4 季度 报 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 20 日 
4 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2015 年
第1 号 ） 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 2 月 3 日 
5 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2015 年第 1 号） 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 2 月 3 日 
6 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于开
通通联 支付 业务 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 2 月 14 日 
7 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金在 工商 银行开通 转换
业务的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 3 月 5 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 67 页 共 75 页


 
8 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 大北农估 值方
法调整 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 3 月 5 日 
9 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于暂
停网上 交易 业务 的公 告》 
三大证券报及本 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 6 日 
10 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 3 月 11 日 
11 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 涪陵榨菜 、中
国 国旅 、众业 达估 值方法调 整的
公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 3 月 23 日 
12 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 太平 洋证券 为旗 下部分基 金代
销机构 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 3 月 25 日 
13 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加中 金 公司为 旗下 部分基金 代销
及 转换 业务办 理机 构并参加 其费
率优惠 活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 3 月 26 日 
14 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2014 年 年度 报告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 28 日 
15 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2014 年 年度 报告 摘 要》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 28 日 
16 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加哈 尔滨银行 网上
申购业 务费 率优 惠活 动的 公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 3 月 31 日 
17 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 阳光电源 、美
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 3 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 68 页 共 75 页


 
克 家居 、铜陵 有色 、安泰科 技估
值方法 调整 的公 告》 
18 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 中环股份 估值
方法调 整的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 4 月 18 日 
19 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2015 年第 1 季度 报 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 22 日 
20 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加深 圳众禄基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》 
三 大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 4 月 29 日 
21 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 金鸿能源 估值
方法调 整的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 5 月 6 日 
22 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下部分 基金 参加 一路 财富 （ 北京）
信 息科 技有限 公司 网上费率 优惠
活动的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 5 月 27 日 
23 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 三安光电 、腾
邦国际 估值 方法 调整 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 5 月 30 日 
24 
《 银华 基金管 理有 限 公司关 于旗
下 部分 基金参 加农 业银行费 率优
惠活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 6 月 5 日 
25 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 东兴 证券为 旗下 部分基金 代销
及转换 业务 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 6 月 10 日 
26 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 10 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 69 页 共 75 页


 
27 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 华闻传媒 估值
方法调 整的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 6 月 12 日 
28 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 常山
药 业、 国金证 券、 金亚科技 、云
南 铜业 、大立 科技 、信质电 机估
值方法 调整 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 6 月 20 日 
29 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 6 月 26 日 
30 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 新界泵业 、哈
空 调、 通源石 油、 兴源环境 、骆
驼股份 估值 方法 调整 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 6 月 27 日 
31 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加包 商银 行费 率优
惠活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 6 月 29 日 
32 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加青 岛银行费 率优
惠活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 6 月 30 日 
33 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加哈 尔滨银行 网上
申购业 务费 率优 惠活 动的 公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 1 日 
34 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 长荣股份 、中
国 国航 、天壕 节能 、平潭发 展、
江 南红 箭、美 都能 源、欧菲 光、
桂东电 力估 值方 法调 整的 公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 4 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 70 页 共 75 页


 
35 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 中环
股 份、 宗申动 力、 沱牌舍得 、河
北 钢铁 、新兴 铸管 、海亮股 份、
信 质电 机、长 江电 力、戴维 医疗
估值方 法调 整的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 4 日 
36 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 荣之
联 、银 之杰、 德尔 家居、开 山股
份 、隆 华节能 、彩 虹精化、 雏鹰
农 牧、 阳光电 源、 隆鑫通用 、合
兴 包装 、得润 电子 、长信科 技估
值方法 调整 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 9 日 
37 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于银
华 中小 盘精选 股票 型证券投 资 基
金增聘 基金 经理 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 9 日 
38 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 浔兴
股 份、 金螳螂 、九 州通、中 科金
财、 恒 生电 子、 新 开普 、 贵 人鸟、
广 汇能 源、科 华生 物、科士 达、
华 策影 视、洲 际油 气、三安 光电
估值方 法调 整的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 10 日 
39 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 华夏
幸 福、 中科三 环、 华谊兄弟 、威
孚 高科 、国睿 科技 、华孚色 纺、
科 华恒 盛、高 新兴 、中金岭 南、
新 界泵 业、司 尔特 、深康佳 估值
方法调 整的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 15 日 
40 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2015 年第 2 季度 报 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 20 日 
41 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 首创 证券为 旗下 部分基金 代销
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 7 月 27 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 71 页 共 75 页


 
及转换 业务 办理 机构 的公 告》 
42 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 广联
达 、永 泰能源 、隆 鑫通用估 值方
法调整 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 30 日 
43 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加浦 发银行费 率优
惠活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 31 日 
44 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加郑 州银行费 率优
惠活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 31 日 
45 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 中信 期货为 旗下 部分基金 代销
机构的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 7 月 31 日 
46 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2015 年
第2 号 ） 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 8 月 4 日 
47 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2015 年第 2 号） 》 
三大证券报及本 基
金管理 人网 站 
2015 年 8 月 4 日 
48 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部 分 开 放 式 基 金 变 更 基 金 名
称 、基 金类型 并相 应修改基 金合
同条款 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 8 月 7 日 
49 
《 银华 中小盘 精选 混合型证 券投
资基金 托管 协议 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 7 日 
50 
《 银华 中小盘 精选 混合型证 券投
资基金 基金 合同 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 7 日 
51 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 彩虹
精化估 值方 法调 整的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 8 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 72 页 共 75 页


 
52 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加中 金公司费 率优
惠活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 8 月 21 日 
53 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 长电科技 估值
方法调 整的 公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 8 月 22 日 
54 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 停止在 中信 证券（浙 江）
所有代 销业 务的 公告 》 
三大证 券报 、 证券 日
报及本基金管理人
网站 2015 年 8 月 24 日 
55 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2015 年 半年 度报 告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 26 日 
56 
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2015 年 半年 度报 告 摘要 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 8 月 26 日 
57 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 梅花
生 物、 五粮液 、中 信国安、 中国
远 洋、 吉电股 份、 禾欣股份 、建
新 矿业 、中鼎 股份 估值方法 调整
的公告 》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 8 月 26 日 
58 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加上 海天天基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 8 月 26 日 
59 
《 关于 增加上 海联 泰资产管 理有
限 公司 为旗下 部分 基金代销 等业
务办理 机构 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 9 月 15 日 
60 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 凯迪
电 力、 晶盛机 电、 安科生物 、通
富微电 估值 方法 调整 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 9 月 17 日 
61 《 关于 增加北 京微 动利投资 管理 三大证券报及本基 2015 年 9 月 17 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 73 页 共 75 页


 
有 限公 司为旗 下部 分基金代 销等
业务办 理机 构的 公告 》 
金管理 人网 站 
62 
《 关于 旗下部 分基 金参加国 都证
券申购 费率 优惠 活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 9 月 21 日 
63 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金在 华宝 证券开通 定期
定 额投 资业务 及参 加费率优 惠活
动的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 9 月 29 日 
64 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于调
整 旗下 部分基 金申 购的最低 金额
的公告 》 
三大证 券报 、 证券 日
报及本基金管理人
网站 2015 年 9 月 30 日 
65 
《 关于 增加北 京君 德汇富投 资咨
询 有限 公司为 旗下 部分基金 代销
机 构并 参加其 费率 优惠活动 的公
告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 10 月 22 日 
66 
《 银华 中小盘 精选 混合型证 券投
资基 金2015 年第 3 季度 报 告》 
三大证券报及本 基
金管理 人网 站 2015 年 10 月 24 日 
67 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加西 南证券费 率优
惠活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 10 月 30 日 
68 
《 关于 增加北 京乐 融多源投 资咨
询 有限 公司为 旗下 部分基金 代销
等业务 办理 机构 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 11 月 3 日 
69 
《 银华 基金关 于参 加上海好 买基
金 销售 有限公 司费 率优惠活 动的
公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 11 月 5 日 
70 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加嘉 实财富管 理有
限公司网上费 率 优 惠 活 动 的 公
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 11 月 16 日 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 74 页 共 75 页


 
告》 
71 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加上 海长量基 金销
售 投资 顾问有 限公 司网上费 率优
惠活动 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 11 月 16 日 
72 
《 银华 基金关 于参 加诺亚正 行基
金 销售 有限公 司费 率优惠活 动的
公告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 12 月 17 日 
73 
《 关于 旗下部 分基 金持有的 长电
科 技、 乐视网 估值 方法调整 的公
告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 12 月 19 日 
74 
《 关于 增加上 海陆 金所资产 管理
有 限公 司为旗 下部 分基金代 销机
构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告》 
三大证 券报 、 证券 日
报及本基金管理人
网站 
2015 年 12 月 25 日 
75 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 光大 证券为 银华 多利宝货 币市
场基金 代销 机构 的公 告》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 12 月 28 日 
76 
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加哈 尔滨银行 网上
申购业 务费 率优 惠活 动的 公告 
》 
三大证券报及本基
金管理 人网 站 
2015 年 12 月 31 日 
77 
《 银华 基金关 于指 数熔断机 制实
施 后旗 下基金 开放 时间调整 情况
的公告 》 
三大证 券报 、 证券 日
报及本基金管理人
网站 2015 年 12 月 31 日 




§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
无。





 
 银华中小盘混合 2015 年年度报 告 
第 75 页 共 75 页


 
 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
13.1.1 中 国证 监会 核准 银 华中小 盘精 选股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件


 
13.1.2 《银 华中 小盘 精选 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》


 
13.1.3 《银 华中 小盘 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》


 
13.1.4 《银 华中 小盘 精选 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》


 
13.1.5 《银 华基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》


 
13.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照 
13.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照 
13.1.8 报 告期 内本 基金 管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告 
13.2 存 放地 点 
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。 
13.3 查 阅方 式 
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。 
 
 
银华基金管理有限公司 
2016 年 3 月25 日