银 华 中 国梦 30 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月25 日
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2015 年4 月29 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 65
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金
基金简 称 银华中 国 梦30 股票
基金主 代码 001163
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 29 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,843,224,768.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过积 极寻 找由 中国 经 济发 展模 式调 整和 经济
增 长 方式 转型 而带 来的 投资 机 会， 投资 于引 领和 符合
这 个 转型 过程 、有 望在 实现 “ 中国 梦” 过程 中成 长为
中 国 经济 未来 蓝筹 的优 质公 司 ，在 严格 控制 投资 组合
风 险 的前 提下 ，追 求超 越业 绩 比较 基准 的投 资回 报，
力争实 现基 金资 产的 中长 期稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 研究 优势 ，在 运用 资产
配 置 策略 确定 大类 资产 配置 比 例以 有效 规避 系统 性风
险的基 础上 ， 精选 经济 转 型中符 合 “新 战略 、 新 模 式、
新 发 展” 方向 、具 有良 好的 公 司治 理水 平、 具备 可持
续 增 长潜 力和 合理 估值 水平 的 上市 公司 ，通 过集 中投
资，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数 收 益 率 ×9 0%+ 中 债 总 财 富 指 数 收 益 率
×10%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型证 券投 资基 金 ，属 于证 券投 资基 金中
较 高 预期 风险 、较 高预 期收 益 的品 种， 其预 期风 险和
预 期 收益 水平 高于 混合 型证 券 投资 基金 、债 券型 证券
投资基 金及 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经 贸 城安 永大 楼（ 即东 3 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城C2 办 公楼15 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -124,853,056.73
本期利 润 -18,058,656.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0075
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.77%
本期基 金份 额 净 值增 长率 0.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -67,781,564.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0368
期末基 金资 产净 值 1,859,206,020.48
期末基 金份 额净 值 1.009
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 0.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润 采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
4、 本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月 29 日，2015 年 度主要 财务 指标 的计 算期 间为2015 年 4 月 29
日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日 止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 21.86% 2.01% 17.19% 1.55% 4.67% 0.46%
过去六 个月 -1.08% 1.72% -13.66% 2.47% 12.58% -0.75%
自基金 合同
生效起 至今
0.90% 1.81% -14.95% 2.51% 15.85% -0.70%
注：本基金业绩 比较基准 为中证 800 指数收益 率 × 90%+ 中债总 财富指数收 益 率 ×10% 。 中证 800
指数是由中证 指数有限 公 司编制的综合 反映沪深 证 券市场内大中 小市值公 司 的整体状况 的指数。
中证 800 指 数的 成份 股由 中证 500 指 数和 沪 深 300 指数成 份股 一起 构成 。中 债总财 富指 数是 由中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司编 制的 中国 债券 指数 。 中债总 财富 指数 同时 覆盖 了上海 证券 交易 所、
银行间以及银 行柜台债 券 市场上的主要 固定收益 类 证券，具有广 泛的市场 代 表性，能够 反映债券
市场总 体走 势。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 合同 生效 日期 为 2015 年 4 月 29 日 ，自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ， 按
基金合同的规 定，本基 金 自基金合同生 效起六个 月 为建仓期，建 仓期结束 时 本基金的各 项资产配
置比例已达到 基金合同 的 规定：本基金 所持有的 股 票占基金资产 的比例 为 80%-95%；其 中投资 于
本基金 界定 的符 合 “ 新战 略、 新 模式 、 新 发展 ”的30 只上 市公 司股 票的 资产 占非现 金基 金资 产的
比例不低于 80% 。每 个交 易日日终在扣 除股指期 货 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或到期日 在一年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本 基金 于2015 年4 月29 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2015 年12 月 31 日止 期 间 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理着55 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增 值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基
金、银华活钱 宝货币市 场 基金、银华双 月定期理 财 债券型证券投 资基金、 银 华高端制造 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 银华惠增利货 币市场基 金 及银华回报灵 活配置定 期 开放混合型 发起式 证
券投资 基金 、 银华 泰利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银华 中国 梦30 股票 型 证券投 资基 金 、 银 华
恒利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华聚利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华汇利 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华稳利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华中证 国 防安全指数 分级证券
投资基金、银 华中证一 带 一路主题指数 分级证券 投 资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期 开放混合
型发起式证券 投资基金 、 银华逆向投资 灵活配置 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、 银华互联
网主题灵活 配 置混合型 证 券投资基金。 同时，本 基 金管理人管理 着多个全 国 社保基金、 企业年金
和特定 客户 资产 管理 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薄 官 辉 先 本 基 金 的 2015 年 4 月 - 11 年 硕士学 位。2004 年 7银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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生 基金经 理 29 日 月至2006 年5 月 任职
于 长 江证 券股 份有 限
公 司 研究 所， 任研 究
员 ， 从事 农业 、食 品
饮 料 行 业研 究 。2006
年 6 月至 2009 年 5
月 ， 任职 于中 信证 券
股 份 有 限 公 司 研 究
部 ， 任高 级研 究员 ，
从 事 农业 、 食 品饮 料
行业研 究。2009 年 6
月 至 今， 任职 于银 华
基 金 管理 有限 公司 研
究 部 ，历 任消 费组 食
品 饮 料行 业研 究员 、
大 宗 商 品 组 研 究 主
管、 研究 部总 监助 理、
研 究 部副 总监 ，具 有
从 业 资格 。国 籍： 中
国
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》及 其各 项实 施准则 、 《 银华 中国 梦 30 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理有限 公司 公平交易 制 度》, 对投资 部、固定 收 益部、量化 投资部、
研究部、交易 管理部、 监 察稽核部等相 关所有业 务 部门进行了制 度上的约 束 。该制度适 用于本基
金管理人所管 理的公募 基 金、社保组合 、企业年 金 及特定客户资 产管理组 合 等，规范的 范围包括
但不限于境内 上市股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时包 括授权、银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 各个 环节 。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券 投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 ， 制 定了 《 银华 基金 管理 有限公 司公 平交 易执
行制度 》 ，规 定了公平 交 易的执行流 程及特殊 情况 的审批机制 ；明确了 交易 执行环节的 集中交 易
制度， 并对 交易 执行 环节 的内部 控制 措施 进行 了完 善。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理有限 公
司异常 交易 监控 实施 细则 》 ， 规 定了 异常 交易 监控 的 范围以 及异 常交 易发 生后 的分析 、 说明 、 报 备
流程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期内，本 基金管理 人 根据《银华基 金管理有 限 公司公平交易 制度》及 相 关配套制度， 在
研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等各 个 环节，建立了 健全有效 的 公平交易执 行体系，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 13 页 共 66 页
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享 有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ，未 发现
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 这两 次反 向交 易属 于指 数基金 或量 化专 户与
其他基 金的 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2015 年 全年 的宏 观 经济， 流动 性充 裕、 改革 和创新 是主 要的 特征 。2015 年 全年 ，央 行
连续五次实施 降息和降 低 存款准备金率 的措施， 并 通过其他的方 式保持市 场 的流动性， 降低社会
的融资 成本 ， 为经 济发 展 和转型 提供 动力 。 在另 一 方面 ， 亚 投行 成立 、 “ 一 带一路 ”走 出去 战略 、
国企改 革 、 “ 十三 五 ” 规 划和 “ 大众 创业 、 万众 创 新 ”的 浪潮 ， 正在 为中 国 经济寻 找新 的增 长点 。
但是国 内有 效需 求不 足， 产能过 剩的 状况 依然 比较 突出， 经济 增速 提高 尚未 见到迹 象。
而证券市场的 特征就是 “ 杠杆”带来的 巨幅波动 。 上半年投资者 “加杠杆 ” 导致股指大幅 上
涨， 以上 证指 数为 例， 从 年初 的3258 点 上涨 到6 月 初的 5176 点， 以 “ 互联 网 +” 为 代表 的股 票涨
幅巨大。监管 部门从六 月 份开始强力 “ 去杠杆 ”,带 动了指数出现 了快速的 下 跌，最低跌 到 3373
点。2015 年8 月份 叠加 了 对 “汇改 ” 带来 的风 险 ， 导致市 场再 次出 现单 边下 跌， 再次 下跌 到 2850
点。虽然政府 和监管机 构 对市场及时实 施了救助 ， 但是下跌的幅 度依然比 较 大。幸好第 四季度在银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 14 页 共 66 页
汇率企 稳的 背景 下 ， 市 场 出现了 一定 的幅 度的 反弹 ， 最 高反 弹到3684 点 。 巨 幅的波 动给 整个 市场
带来了 较大 负面 影响 。
本基金 成立 于 2015 年 4 月 29 日 ，基 于对 市场 走势 较为准 确的 判断 ，我 们很 好的控 制住 了基
金的仓 位 ， 在 成立 之初 用 低仓位 累计 安全 垫 ， 去 杠 杆 初期 快速 降低 仓位 ， 在 七八月 间保 持低 仓位 ，
九月底开始快 速提高仓 位 。并且在投资 结构上进 行 了良好的布局 ，精选优 质 企业。在整 个报告期
内，本 基金 不仅 跑赢 了业 绩比较 基准 ，获 得一 定的 超额收 益， 期末 基金 净值 也回到 了面 值以 上。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.009 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 0.90% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-14.95% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年，我们 认为 国内经济增长 取决于一 系 列改革措施的 推进。从 全 球来看，发达 国
家经济复苏为 我国经济 发 展提供良好的 外围环境 。 2016 年美 国经济将 继续保 持复苏态势， 虽然
美联储 在2015 年12 月第 一次加 息， 但是 经济 复苏 的势头 不减 ，美 联储 有望 在 2016 年 多次 加息 ；
欧元区经济也 处于逐步 好 转的过程中。 从内部看 ， 国内经济的发 展在内需 不 振、产能过 剩的背景
下更依 赖于 改革 措施 的推 进。2016 年是 “十 三五 ” 规划的 开局 之年 ， 也 是推 进结构 性改 革的 攻 坚
之年， “十三 五 ”规划 发 布新的蓝图带 来新的发 展 机遇；中央经 济工作会 议 提出，抓 好 去产能、
去库存、去杠 杆、降成 本 、补短板五大 任务，推 进 供给侧改革， 改革也会 带 来一定的阵 痛，但是
只要改革的脚 步 不停息 ， 发展的潜力总 是在聚集 ， 国内经增速有 望在一系 列 改革措施的 推进下保
持稳定 。 从 全年 来看 ，2016 宏观 经济 也有 一些 不确 定性， 最大 的不 确定 性来 自于中 国经 济和 美国
经济发展不同 步给人民 币 汇率带来的压 力，当然 因 为我国的存款 准备金率 仍 然较高，同 时外汇储
备仍然 较多 ，仍 然有 足够 的力量 应对 汇率 贬值 给国 内经济 带来 的压 力。
展望2016 年全 年的 股票 市 场， 结 构性 的机 会应 该是 可行的 选择 。 造 成结 构性 的机会 主要 原因
有两个 ， 从市 场内 部来 看 ， 经 过 2015 年创 业板 估值 的大幅 提升 ， 市场 有内 在 调整的 需要 ； 从外 部
流动性 来看 ， 因为 降息 空 间不大 、 汇 率 贬值 导致 资 本外流 ， 使 得 2016 年 流动 性宽松 的程 度 比 2015
年降低。结构 性的机会 主 要来自以下三 个方面， 首 先是受益于供 给侧改革 ， 在去库存、 去产能过
程获益的企业 。第二是 股 价调整充分后 的业绩增 长 超预期的成长 股。第三 是 受益于人口 老龄化和
消费升级的消 费品行业 。 我们相信能在 以上的三 个 方面挑选出较 好的企业 ， 抓住这种结 构性的机
会。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 15 页 共 66 页
展望本基金未 来的操作 ， 我们将积极调 整仓位结 构 ，精选个股， 重点投向 在 实现中国梦过 程
中真正 成为 支柱 企业 的上 市公司 ，争 取实 现基 金资 产的保 值增 值。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基 金管 理 人进一步健全 了风险控 制 和监察稽核机 制，根据 不 同基金的特点 与
发展情况，及 时界定新 的 风险点，评价 风险级别 ， 并纳入稽核计 划。首先 ， 本基金管理 人以中国
证监会“季度 监察稽核 项 目表”为基础 ，对本基 金 的投资、研究 、交易、 基 金会计、注 册登记、
营销 、 宣 传推 介等 重要 业 务进行 每季 度的 风险 自查 ， 并 对其 他业 务环 节进 行 不定期 抽查 。 “ 季度 监
察稽核项目表 ”由各部 门 风险控制管理 员组织关 键 岗位业务人员 填报自查 结 果，部门总 监签字确
认后将稽核结 果报督察 长 及公司总经理 。在持续 关 注对“季度监 察稽核项 目 ”表中识别 的风险点
进行自查的同 时，还定 期 进行 有重点的 检查。在 投 资研究交易环 节，持续 进 行对研究报 告合规性
的检查、对股 票库建立 及 完善的跟踪检 查，并对 基 金的投资比例 进行日常 监 控，对关联 交易的日
常维护，对基 金持仓流 动 性风险定期关 注，并对 公 平交易执行情 况进行检 查 等等；在营 销与销售
方面，本基金 管理人定 期 对本基金宣传 推介材料 的 合规性和费率 优惠业务 等 进行检查； 在基金的
运作保障方面 ，本基金 管 理人通过加强 对注册登 记 业务、基金会 计业务、 基 金清算业务 以及基金
估值业务的检 查来确保 本 基金财务数据 的准确性 。 上述检查中发 现问题的 会 通过口头改 进建议、
不符合事项书 面跟踪检 查 报告或警示报 告的形式 ， 及时将潜在风 险通报部 门 总监、督察 长及公司
总经理 ，督 促改 进并 跟踪 改进效 果。
与此同时，本 基金管理 人 严格按照信息 披露管理 办 法的规定，认 真做好本 基 金的信息披露 工
作，确 保信 息披 露的 真实 、完整 、准 确、 及时 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值 复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 16 页 共 66 页
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 的约 定和 基金 运作 情况， 未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60468687_A39 号 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
引言段 我们审计了后附的银华中国梦 30 股 票 型 证 券 投 资基 金 财 务 报
表， 包括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表 和2015 年 4 月 29 日
（基金 合同 生效 日 ） 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 利润表 和所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银华基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了银 华 中国 梦30 股票 型证 券投 资 基金 2015
年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 4 月 29 日（ 基金合 同生
效日） 至2015 年12 月31 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 徐 艳
王珊珊
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 中国 梦 30 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 324,718,551.15
结算备 付金
8,097,223.92
存出保 证金
2,979,493.67
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,662,625,119.83
其中： 股票 投资
1,662,625,119.83
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 71,691.26
应收股 利
-
应收申 购款
166,713.74
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,998,658,793.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
122,691,877.35
应付赎 回款
7,270,476.74
应付管 理人 报酬
2,555,850.32
应付托 管费
425,975.06
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,382,157.32
应交税 费
- 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 126,436.30
负债合 计
139,452,773.09
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,843,224,768.71
未分配 利润 7.4.7.10 15,981,251.77
所有者 权益 合计
1,859,206,020.48
负债和 所有 者权 益总 计
1,998,658,793.57
注： (1) 报 告截 止日2015 年12 月31 日， 银 华中 国 梦30 股 票型 证券 投资 基金 份 额净值 人民 币1.009
元，基 金份 额总 额1,843,224,768.71 份。
(2) 本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 系 2015 年 4 月 29 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31
日止。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华 中国 梦 30 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年4 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年4 月29 日( 基金合 同生效日)至2015
年 12 月 31 日
一、收入
36,805,126.79
1.利息 收入
7,600,109.37
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,154,132.77
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,445,976.60
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-79,509,540.44
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -82,543,375.26
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 3,033,834.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 106,794,400.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 1,920,157.62
减： 二、费用
54,863,783.28
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 23,644,433.84
2．托 管 费 7.4.10.2.2 3,940,738.98
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 27,149,493.35
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 129,117.11
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-18,058,656.49
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-18,058,656.49
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 中国 梦 30 股票型 证券 投 资 基金
本报告 期：2015 年4 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,660,777,422.23 - 2,660,777,422.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -18,058,656.49 -18,058,656.49
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-817,552,653.52 34,039,908.26 -783,512,745.26
其中：1. 基 金申 购款 102,477,550.07 -5,849,392.56 96,628,157.51
2. 基金 赎回 款 -920,030,203.59 39,889,300.82 -880,140,902.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,843,224,768.71 15,981,251.77 1,859,206,020.48
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 21 页 共 66 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华中 国 梦 30 股票 型证 券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金 ” ） ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2015]402 号 《关于 准予 银华 中国 梦 30 股 票型 证券 投资 基
金注册 的批 复》 的注 册， 由银华 基金 管理 有限 公司 于 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月 24 日 向社
会公开募集， 募集期结 束 经安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）验证 出 具安永华明（2015 ）
验字 第 60468687_A24 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2015 年 4 月
29 日 生效 。 本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 。 设立 时募 集的 扣除 认购 费后的 有效 净认 购金
额为人 民 币2,660,086,478.37 元， 有 效认 购资 金在 募集期 间产 生的 利息 为人 民币690,943.86 元。
以上实 收基 金合 计为 人民 币 2,660,777,422.23 元 ， 折合 2,660,777,422.23 份 基金份 额。 本基 金
的基金管理人 和注册登 记 机构均为银华 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国建设银行 股份有限
公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中小 板
股票、 创业 板股 票及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 中 期票 据、 资产支 持证 券、 货币
市场工 具 、 银 行存 款 （ 包 括定期 存款 和协 议存 款） 、 股指期 货与 权证 以及 法律 法规或 中国 证监 会允
许基金投资的 其他金融 工 具。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种，基金 管理人在
履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围。基金 的 投资组合比例 为：本基 金 所持有的股 票占基金
资产的 比例 为80%-95% ； 其中投 资于 本基 金界 定的 符合 “ 新战 略、 新模 式、 新发展 ” 的 30 只上 市
公司股票的资 产占非现 金 基金资产的比 例不低 于 80% 。每个交易日 日终在扣 除 股指期货需缴 纳的
交易保 证金 后， 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。如 果法 律法 规或
中国证监会变 更投资品 种 的投资比例限 制，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以调整上 述投资品
种的投 资比 例。 业绩 比较 基准： 中 证800 指数 收益 率 ×90 %+ 中 债总 财富 指数 收益率 ×10 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年4 月29 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2015 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2015 年4 月29 日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具（ 主要 系权 证投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作 为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产 将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
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(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交 易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资 产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
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(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了 影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数 据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按 最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述 申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全 额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其 成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
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(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 在符 合基 金法 定 分红条 件的 前提 下可 进行 收益分 配， 具体 分红 方案 见 基金管 理人 根
据基金 运作 情况 届时 不定 期发布 的相 关分 红公 告， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 则不 进行 收益
分配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 基金 份额 持有 人可 选择现 金红 利或
将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资；若基 金 份额持有人不 选择，本 基 金默认的收 益分配方
式是现 金分 红； 红利 再投 方式免 收再 投资 的费 用；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
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(4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ， 受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 ， 股权 分置 改革 过 程中因 非流 通股 股东 向流 通股股 东支 付对 价而 发生 的股权 转让 ， 暂 免征
收印花 税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起， 对证 券投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征营 业税 和企 业所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 ， 股权 分置 改革 中 非流通 股股 东通 过对 价方 式向流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等收 入， 暂
免征收 流通 股股 东应 缴纳 的企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 ， 对 证
券投资 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 权的股 息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资 基金 有关税收问题 的
通知》 ， 对基 金取 得的 股票 的股息、 红利 收入、 债券 的 利息收 入、 储 蓄存 款利 息 收入， 由 上市 公司 、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 ， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投 资基 金从公 开发 行和 转让
市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳 税 所得 额； 持股
期限超 过1 年的 ，暂 减 按25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 ， 股权 分置 改革 中 非流通 股股 东通 过对 价方 式向流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等收 入， 暂银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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免征收 流通 股股 东应 缴纳 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月 9 日 起， 对 储蓄 存款 利息 所得 暂 免征收 个人 所得 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 324,718,551.15
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 324,718,551.15
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,555,830,719.59 1,662,625,119.83 106,794,400.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,555,830,719.59 1,662,625,119.83 106,794,400.24
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 32 页 共 66 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 66,205.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,008.07
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 3.27
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,474.88
合计 71,691.26
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他 资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,382,157.32
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 6,382,157.32
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 26,436.30
预提费 用 100,000.00
合计 126,436.30
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 33 页 共 66 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,660,777,422.23 2,660,777,422.23
本期申 购 102,477,550.07 102,477,550.07
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -920,030,203.59 -920,030,203.59
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,843,224,768.71 1,843,224,768.71
注：1 ）本 期申 购中 含转 换 入份额 及金 额， 本期 赎回 中含转 换出 份额 及金 额。
（2 ） 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间 系 2015 年 4 月 29 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31
日止。
（3 ） 本基 金于2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月24 日向社 会公 开募 集。 截至2015 年 4 月29 日
（基金 合同 生效 日） 止， 募集的 扣除 认购 费后 的有 效净认 购金 额为 人民 币2,660,086,478.37 元，
有 效 净 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币 690,943.86 元 。 以 上 实 收 基 金 合 计 为 人 民 币
2,660,777,422.23 元， 折 合 2,660,777,422.23 份 基 金份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -124,853,056.73 106,794,400.24 -18,058,656.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
57,071,492.54 -23,031,584.28 34,039,908.26
其中： 基金 申购 款 -5,690,866.68 -158,525.88 -5,849,392.56
基金赎 回款 62,762,359.22 -22,873,058.40 39,889,300.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -67,781,564.19 83,762,815.96 15,981,251.77
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 34 页 共 66 页
项目
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 4,914,190.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 220,345.51
其他 19,597.09
合计 5,154,132.77
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 8,376,999,110.35
减：卖 出股 票成 本总 额 8,459,542,485.61
买卖股 票差 价收 入 -82,543,375.26
7.4.7.13 债 券投 资收益
注： 本基 金于2015 年 4 月29 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日止 期 间无买 卖债 券差 价
收入。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注： 本基 金于2015 年 4 月29 日 （基 金合 同 生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日止 期 间无买 卖衍 生工 具
差价收 入。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,033,834.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,033,834.82
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
1. 交易 性金 融资 产 106,794,400.24
—— 股 票投 资 106,794,400.24
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 106,794,400.24
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 1,836,881.75
转换费 收入 83,091.81
其他 184.06
合计 1,920,157.62
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
27,149,493.35
银行间 市场 交易 费用 -
合计
27,149,493.35
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 36 页 共 66 页
信息披 露费 50,000.00
银行费 用 24,217.11
债券账 户维 护费 4,500.00
其他 400.00
合计 129,117.11
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “ 西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “ 东北 证券 ”） 基金管 理人 股东
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
银华财 富资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
西南证券 660,576,858.33 3.59%
第一创业 197,291,509.44 1.07%
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 37 页 共 66 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
注： 本基 金于2015 年 4 月29 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交
易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
西南证券 1,000,000,000.00 6.74%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注： 本基 金于2015 年 4 月29 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交
易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
西南证券 615,194.83 3.63% 156,264.08 2.45%
第一创业 183,734.95 1.08% 183,734.95 2.88%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和 经手费
后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和
市场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
23,644,433.84
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护
费
15,150,432.11
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 的年费率 计银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 38 页 共 66 页
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,940,738.98
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金于2015 年 4 月29 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日止 期 间未与 关联 方进 行
银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基 金的 管理 人于2015 年4 月 29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年 12 月 31 日止 期间 未运 用
固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方本 报告 期末均 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 324,718,551.15 4,914,190.17
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
注： 本 基金 于2015 年4 月29 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2015 年12 月 31 日止 期 间未进 行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300054
鼎龙
股份
2015 年11 月23 日
重大事
项
24.66 2016 年3 月14 日 22.19 1,351,927 27,138,814.90 33,338,519.82 -
002465
海格
通信
2015 年12 月30 日
重大事
项
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 1,796,107 26,135,341.03 29,977,025.83 -
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大事
项
71.46 - - 355,800 18,991,707.55 25,425,468.00 -
300104
乐视
网
2015 年12 月7 日
重大事
项
60.18 - - 42,200 2,139,540.00 2,539,596.00 -
600645
中源
协和
2015 年12 月30 日
重大事
项
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 900 44,844.05 58,509.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 40 页 共 66 页
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控 防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市。其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂 时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内 且一般不 计息 ，可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)无 固定到期 日且 不计息，因 此账面
余额一 般即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时设定流动性 比例要求 ， 对流动性指标 进
行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 41 页 共 66 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 及存 出保 证金等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 324,718,551.15 - - - - - 324,718,551.15
结算备 付金 8,097,223.92 - - - - - 8,097,223.92
存出保 证金 2,979,493.67 - - - - - 2,979,493.67
交易性 金融 资产 - - - - - 1,662,625,119.83 1,662,625,119.83
应收利 息 - - - - - 71,691.26 71,691.26
应收申 购款 - - - - - 166,713.74 166,713.74
资产总 计 335,795,268.74 - - - - 1,662,863,524.83 1,998,658,793.57
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 122,691,877.35 122,691,877.35
应付赎 回款 - - - - - 7,270,476.74 7,270,476.74
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,555,850.32 2,555,850.32
应付托 管费 - - - - - 425,975.06 425,975.06
应付交 易费 用 - - - - - 6,382,157.32 6,382,157.32
其他负 债 - - - - - 126,436.30 126,436.30
负债总 计 - - - - - 139,452,773.09 139,452,773.09
利率敏 感度 缺口 335,795,268.74 - - - - 1,523,410,751.74 1,859,206,020.48
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险 的敏 感性 分析
注： 本 基金 在2015 年末 持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 ， 除 银行 存款 外的金 融资 产和 金融
负债均 不计 息， 因此 市场 利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 42 页 共 66 页
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金的投资 比例浮动范 围： 股票占基 金资产的比 例为 80%-95%； 其中投资 于本基金界定 的
符合“ 新战略 、新模式 、 新发展 ”的 30 只上 市公 司股票的资产 占非现金 基 金资产的比例 不低于
80% 。 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 需缴 纳的 交易 保证金 后， 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 于2015 年12 月 31 日 ， 本基 金面 临的 整体 其他 价格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,662,625,119.83 89.43
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,662,625,119.83 89.43
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据自 基金 成 立日 至2015 年12 月31 日 所有交 易 日 的基 金资 产净 值和
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
+5% 76,791,188.31
-5% -76,791,188.31
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 43 页 共 66 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应付证券 清 算款等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与
账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,571,286,001.18 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 91,339,118.65 元 ， 无 属 于第三 层次 的余 额 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值 计量 的 金融工具，在 第一层次 和 第二层次之间 无重大转 换 。本基金本 报告期根
据中国证券投 资基金业 协 会中基协发(2014)24 号 《 关于发布<中国 证券投资 基 金业协会估值 核算
工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准>的 通知 》的 规定 ， 自 2015 年 3 月 25
日起，交易 所上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种( 可转换债券 、资产支 持证 券和私募债 券除外)
采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,662,625,119.83 83.19
其中： 股票 1,662,625,119.83 83.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 332,815,775.07 16.65
7 其他各 项资 产 3,217,898.67 0.16
8 合计 1,998,658,793.57 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 852,342,748.88 45.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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F
批发和 零售 业 26,856,830.30 1.44
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
352,105,919.78 18.94
J
金融业 - -
K
房地产 业 327,470,535.06 17.61
L
租赁和 商务 服务 业 22,400,099.00 1.20
M
科学研 究和 技术 服务 业 58,509.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,848,000.00 0.64
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 69,542,477.81 3.74
S
综合 - -
合计 1,662,625,119.83 89.43
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300033 同花顺 1,268,660 90,138,293.00 4.85
2 600048 保利地 产 8,403,500 89,413,240.00 4.81
3 000718 苏宁环 球 6,170,654 81,390,926.26 4.38
4 002446 盛路通 信 2,173,756 80,646,347.60 4.34
5 002609 捷顺科 技 3,862,682 80,575,546.52 4.33
6 000100 TCL 集团 17,363,700 73,969,362.00 3.98
7 002405 四维图 新 1,868,452 72,495,937.60 3.90
8 300251 光线传 媒 2,295,889 69,542,477.81 3.74
9 002215 诺 普 信 3,535,300 67,807,054.00 3.65
10 002519 银河电 子 2,729,123 64,816,671.25 3.49 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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11 000926 福星股 份 3,808,100 64,128,404.00 3.45
12 600351 亚宝药 业 4,024,049 62,855,645.38 3.38
13 300166 东方国 信 1,866,715 59,790,881.45 3.22
14 600185 格力地 产 2,603,845 55,305,667.80 2.97
15 000977 浪潮信 息 1,734,324 54,995,414.04 2.96
16 600735 新华锦 2,116,604 50,840,828.08 2.73
17 002180 艾派克 1,087,262 50,177,141.30 2.70
18 002279 久其软 件 687,735 46,559,659.50 2.50
19 002517 泰亚股 份 758,300 45,907,482.00 2.47
20 300018 中元华 电 1,231,675 43,564,344.75 2.34
21 600325 华发股 份 2,284,190 37,232,297.00 2.00
22 600079 人福医 药 1,657,632 36,898,888.32 1.98
23 600038 中直股 份 680,302 35,872,324.46 1.93
24 300136 信维通 信 1,191,940 35,221,827.00 1.89
25 300054 鼎龙股 份 1,351,927 33,338,519.82 1.79
26 002465 海格通 信 1,796,107 29,977,025.83 1.61
27 002008 大族激 光 1,143,985 29,617,771.65 1.59
28 300342 天银机 电 594,662 27,354,452.00 1.47
29 002727 一心堂 464,410 26,856,830.30 1.44
30 600271 航天信 息 355,800 25,425,468.00 1.37
31 002400 省广股 份 890,660 22,400,099.00 1.20
32 000888 峨眉山 Ａ 800,000 11,848,000.00 0.64
33 300104 乐视网 42,200 2,539,596.00 0.14
34 300024 机器人 25,997 1,780,794.50 0.10
35 600105 永鼎股 份 24,172 556,197.72 0.03
36 601599 鹿港科 技 10,608 262,654.08 0.01
37 300224 正海磁 材 8,596 199,083.36 0.01
38 601233 桐昆股 份 8,674 114,063.10 0.01
39 000915 山大华 特 1,880 66,100.80 0.00
40 600645 中源协 和 900 58,509.00 0.00
41 603866 桃李面 包 1,000 38,610.00 0.00
42 600201 生物股 份 872 32,237.84 0.00
43 002594 比亚迪 100 6,440.00 0.00
44 002439 启明星 辰 95 3,040.00 0.00
45 300059 东方财 富 57 2,965.71 0.00
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 47 页 共 66 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600298 安琪酵 母 260,634,985.68 14.02
2 002477 雏鹰农 牧 192,929,348.40 10.38
3 000998 隆平高 科 171,697,762.63 9.24
4 600079 人福医 药 152,786,305.66 8.22
5 600757 长江传 媒 144,211,688.63 7.76
6 300136 信维通 信 143,309,624.89 7.71
7 300033 同花顺 132,157,455.46 7.11
8 600770 综艺股 份 131,604,061.91 7.08
9 000718 苏宁环 球 130,278,275.69 7.01
10 002594 比亚迪 130,008,889.33 6.99
11 002446 盛路通 信 128,901,074.93 6.93
12 002470 金正大 127,429,368.21 6.85
13 002405 四维图 新 126,791,634.65 6.82
14 002609 捷顺科 技 122,486,433.49 6.59
15 300224 正海磁 材 118,031,779.81 6.35
16 300018 中元华 电 113,762,753.40 6.12
17 000997 新 大 陆 113,465,870.35 6.10
18 300133 华策影 视 112,933,719.71 6.07
19 600048 保利地 产 112,756,885.44 6.06
20 300251 光线传 媒 109,732,908.13 5.90
21 601111 中国国 航 102,451,023.65 5.51
22 300054 鼎龙股 份 99,811,759.02 5.37
23 002156 通富微 电 99,020,550.06 5.33
24 002279 久其软 件 98,071,983.10 5.27
25 002363 隆基机 械 97,443,333.53 5.24
26 000661 长春高 新 95,793,478.10 5.15
27 002421 达实智 能 94,809,359.22 5.10
28 600343 航天动 力 93,733,726.10 5.04
29 002111 威海广 泰 93,043,973.00 5.00
30 002475 立讯精 密 91,441,557.50 4.92
31 300013 新宁物 流 90,289,785.28 4.86 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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32 600143 金发科 技 88,409,160.91 4.76
33 300166 东方国 信 87,305,351.34 4.70
34 002657 中科金 财 86,737,304.64 4.67
35 002456 欧菲光 86,037,548.44 4.63
36 002268 卫 士 通 85,541,293.16 4.60
37 002008 大族激 光 84,988,573.92 4.57
38 000821 京山轻 机 84,310,390.52 4.53
39 300248 新开普 84,116,641.92 4.52
40 600289 亿阳信 通 80,052,733.90 4.31
41 002572 索菲亚 78,512,244.10 4.22
42 000915 山大华 特 77,770,046.86 4.18
43 002439 启明星 辰 76,715,194.09 4.13
44 600660 福耀玻 璃 76,091,503.88 4.09
45 300088 长信科 技 74,479,017.83 4.01
46 002465 海格通 信 72,916,519.67 3.92
47 601857 中国石 油 72,708,824.88 3.91
48 000596 古井贡 酒 71,121,051.00 3.83
49 000100 TCL 集团 70,871,256.00 3.81
50 600240 华业资 本 69,808,126.52 3.75
51 600351 亚宝药 业 68,717,213.91 3.70
52 002519 银河电 子 67,185,815.20 3.61
53 002593 日上集 团 66,081,628.84 3.55
54 000738 中航动 控 65,027,436.22 3.50
55 300253 卫宁健 康 64,904,379.38 3.49
56 600654 中安消 63,187,212.92 3.40
57 600406 国电南 瑞 62,960,303.40 3.39
58 601398 工商银 行 62,925,326.80 3.38
59 002215 诺 普 信 62,325,124.45 3.35
60 000977 浪潮信 息 61,855,292.18 3.33
61 002727 一心堂 61,560,750.80 3.31
62 300059 东方财 富 61,551,852.00 3.31
63 600735 新华锦 60,944,068.90 3.28
64 601311 骆驼股 份 60,056,966.21 3.23
65 600703 三安光 电 59,308,899.20 3.19
66 000926 福星股 份 59,235,707.10 3.19
67 600135 乐凯胶 片 59,142,439.76 3.18 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
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68 002035 华帝股 份 58,826,002.20 3.16
69 600185 格力地 产 57,131,596.71 3.07
70 601233 桐昆股 份 56,272,438.64 3.03
71 002063 远光软 件 54,336,477.73 2.92
72 600151 航天机 电 53,354,069.15 2.87
73 600332 白云山 53,131,038.77 2.86
74 002180 艾派克 52,155,194.18 2.81
75 600038 中直股 份 51,599,583.93 2.78
76 000888 峨眉山 Ａ 51,422,575.89 2.77
77 601318 中国平 安 51,133,804.40 2.75
78 000858 五 粮 液 50,998,457.48 2.74
79 600011 华能国 际 50,844,822.40 2.73
80 000970 中科三 环 49,426,678.53 2.66
81 002001 新 和 成 48,807,180.88 2.63
82 600105 永鼎股 份 48,186,584.38 2.59
83 600030 中信证 券 46,554,058.80 2.50
84 601390 中国中 铁 46,414,713.72 2.50
85 600158 中体产 业 46,354,455.94 2.49
86 601186 中国铁 建 46,295,667.32 2.49
87 600566 济川药 业 45,708,806.62 2.46
88 600271 航天信 息 45,600,810.16 2.45
89 601898 中煤能 源 44,467,191.00 2.39
90 300255 常山药 业 44,383,780.50 2.39
91 000768 中航飞 机 43,897,524.95 2.36
92 600366 宁波韵 升 43,606,230.81 2.35
93 002354 天神娱 乐 43,428,520.18 2.34
94 600525 长园集 团 42,915,486.98 2.31
95 002024 苏宁云 商 41,754,651.50 2.25
96 002517 泰亚股 份 40,640,897.21 2.19
97 002504 弘高创 意 40,000,402.87 2.15
98 002256 彩虹精 化 39,009,512.50 2.10
99 601599 鹿港科 技 38,589,215.50 2.08
100 002055 得润电 子 38,043,437.29 2.05
101 300078 思创医 惠 37,938,053.00 2.04
102 000963 华东医 药 37,912,551.98 2.04
103 600325 华发股 份 37,883,508.30 2.04 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 50 页 共 66 页
104 600585 海螺水 泥 37,531,859.32 2.02
105 600114 东睦股 份 37,392,509.00 2.01
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600298 安琪酵 母 275,600,053.02 14.82
2 000998 隆平高 科 159,342,895.87 8.57
3 002470 金正大 146,849,075.30 7.90
4 002477 雏鹰农 牧 137,445,799.17 7.39
5 002594 比亚迪 123,487,679.25 6.64
6 000997 新 大 陆 123,332,281.37 6.63
7 002156 通富微 电 120,956,004.52 6.51
8 300224 正海磁 材 120,659,443.76 6.49
9 600079 人福医 药 118,962,588.60 6.40
10 000821 京山轻 机 118,690,800.93 6.38
11 600343 航天动 力 117,925,618.32 6.34
12 002111 威海广 泰 117,531,017.82 6.32
13 601111 中国国 航 116,351,706.02 6.26
14 600770 综艺股 份 105,081,790.61 5.65
15 600757 长江传 媒 102,368,155.88 5.51
16 002439 启明星 辰 100,343,132.64 5.40
17 300136 信维通 信 99,131,683.90 5.33
18 000661 长春高 新 97,689,081.54 5.25
19 002475 立讯精 密 97,169,685.95 5.23
20 600654 中安消 94,697,399.31 5.09
21 300018 中元华 电 93,381,328.12 5.02
22 002657 中科金 财 92,842,204.58 4.99
23 300133 华策影 视 92,342,240.70 4.97
24 300013 新宁物 流 91,849,266.12 4.94
25 002268 卫 士 通 90,556,286.00 4.87
26 002446 盛路通 信 84,983,344.33 4.57
27 002572 索菲亚 84,470,050.86 4.54
28 000915 山大华 特 80,831,232.37 4.35
29 002456 欧菲光 80,080,233.34 4.31
30 600289 亿阳信 通 80,074,036.06 4.31 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 51 页 共 66 页
31 600143 金发科 技 75,478,956.25 4.06
32 300054 鼎龙股 份 74,695,562.79 4.02
33 601857 中国石 油 73,691,816.86 3.96
34 600660 福耀玻 璃 72,535,459.09 3.90
35 300253 卫宁健 康 71,710,378.13 3.86
36 600240 华业资 本 69,870,266.15 3.76
37 300059 东方财 富 69,620,422.27 3.74
38 000718 苏宁环 球 68,488,941.92 3.68
39 002279 久其软 件 67,804,767.10 3.65
40 002593 日上集 团 67,717,970.68 3.64
41 000738 中航动 控 67,699,494.54 3.64
42 002363 隆基机 械 67,053,167.84 3.61
43 601398 工商银 行 61,924,677.56 3.33
44 300248 新开普 60,708,588.56 3.27
45 600703 三安光 电 60,700,388.74 3.26
46 002256 彩虹精 化 59,789,681.37 3.22
47 002008 大族激 光 58,676,748.55 3.16
48 601233 桐昆股 份 58,492,817.25 3.15
49 002035 华帝股 份 57,356,149.68 3.08
50 000768 中航飞 机 56,653,414.88 3.05
51 002405 四维图 新 56,307,941.94 3.03
52 000596 古井贡 酒 55,704,172.63 3.00
53 002063 远光软 件 55,473,646.42 2.98
54 002465 海格通 信 55,181,823.19 2.97
55 600406 国电南 瑞 54,913,247.47 2.95
56 601318 中国平 安 53,967,364.86 2.90
57 600332 白云山 53,916,077.73 2.90
58 002421 达实智 能 53,462,606.16 2.88
59 300088 长信科 技 53,217,941.82 2.86
60 600074 保千里 52,766,104.88 2.84
61 600151 航天机 电 51,525,631.40 2.77
62 300078 思创医 惠 49,687,909.35 2.67
63 300255 常山药 业 48,848,426.00 2.63
64 002354 天神娱 乐 48,579,859.00 2.61
65 000970 中科三 环 47,619,929.54 2.56
66 600566 济川药 业 47,417,813.28 2.55
67 600055 华润万 东 46,978,364.00 2.53
68 600105 永鼎股 份 46,741,434.91 2.51 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 52 页 共 66 页
69 600135 乐凯胶 片 45,186,130.33 2.43
70 000858 五 粮 液 44,884,125.12 2.41
71 601311 骆驼股 份 44,840,962.24 2.41
72 002055 得润电 子 44,386,993.73 2.39
73 600525 长园集 团 43,897,266.46 2.36
74 601599 鹿港科 技 43,649,409.13 2.35
75 000963 华东医 药 43,072,603.36 2.32
76 002609 捷顺科 技 41,590,034.18 2.24
77 002373 千方科 技 41,301,122.90 2.22
78 002024 苏宁云 商 41,081,536.30 2.21
79 600011 华能国 际 40,759,302.17 2.19
80 002727 一心堂 40,147,906.50 2.16
81 300251 光线传 媒 39,234,951.93 2.11
82 600030 中信证 券 39,152,670.61 2.11
83 600114 东睦股 份 38,998,542.41 2.10
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,015,373,205.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,376,999,110.35
注： “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 53 页 共 66 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括同花 顺（ 证券代 码 300033 ）
根 据浙 江核新 同花 顺网络 信息 股份有 限公 司于2015 年8 月18 日发 布的 公告 ，于近
日 收到 中国证 券监 督管理 委员 会《调 查通 知书》 。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解和 分析 ，认
为 上述 处罚不 会对 同花顺 的投 资价值 构成 实质性 负面 影响， 因此 本基金 管理 人对
上 述上 市公司 的投 资判断 未发 生改变 。
报 告期 内，本 基金 投资的 前十 名证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门
立 案调 查或在 本报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情
形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,979,493.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 71,691.26
5 应收申 购款 166,713.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,217,898.67
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 54 页 共 66 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
29,691 62,080.25 5,457,423.58 0.30% 1,837,767,345.13 99.70%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
17,492.24 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 29 日 ） 基金 份 额 总额
2,660,777,422.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 102,477,550.07
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 920,030,203.59
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 - 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 55 页 共 66 页
额减少 以"-" 填列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,843,224,768.71
注：本 期申 购中 含转 换入 份额， 本期 赎回 中含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人于 2015 年 6 月 10 日发 布公 告， 凌宇 翔 先生自 2015 年 6 月 8 日 起担任 本基 金
管理人 副总 经理 ，代 为履 行督察 长职 务。
本基金 管理 人 于2015 年7 月25 日发 布公 告， 自2015 年 7 月 24 日 起聘 任杨 文 辉先生 担任 本
基金管 理人 督察 长， 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务 。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总 经 理。
本基金 托管 人2015 年 9 月18 日发 布任 免通 知， 解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副 总
经理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构是 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，报 告期 内本 基金 应 支付 给聘
任会计 师事 务所 的报 酬共 计人民 币 50,000.00 元。 目前 的审 计机 构系 第一 次 为本基 金提 供审 计
服务。
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 56 页 共 66 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券股份
有限公司
2 6,163,496,685.58 33.51% 5,675,816.19 33.51% -
招商证券股份
有限公司
2 2,876,715,475.50 15.64% 2,621,380.45 15.48% -
申万宏源集团
股份有限公司
3 1,665,947,423.57 9.06% 1,516,676.34 8.95% -
民生证券股份
有限公司
2 1,491,149,322.42 8.11% 1,381,416.71 8.16% -
方正证券股份
有限公司
5 987,354,673.19 5.37% 919,523.75 5.43% 新增 4 个交
易单元
西南证券 股份
有限公司
1 660,576,858.33 3.59% 615,194.83 3.63% -
东方证券股份
有限公司
2 527,314,122.71 2.87% 485,515.73 2.87% -
首创证券有限
责任公司
2 472,765,911.95 2.57% 440,286.34 2.60% -
华泰证券股份
有限公司
5 397,410,405.39 2.16% 361,799.95 2.14% 新增 2 个交
易单元
东吴证券股份
有限公司
3 387,132,438.27 2.10% 360,538.34 2.13% 新增 2 个交
易单元
安信证券股份
有限公司
3 338,893,521.60 1.84% 315,611.71 1.86% -
太平洋证券股
份有限公司
2 329,119,190.85 1.79% 306,509.66 1.81% -
新时代证券股
份有限公司
2 326,134,171.25 1.77% 303,730.92 1.79% 新增 1 个交
易单元
上海华信证券
有限责任公司
1 324,469,932.46 1.76% 295,397.03 1.74% -
中银国际证 券
有限责任公司
2 297,869,955.42 1.62% 277,406.11 1.64% - 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 57 页 共 66 页
广发证券股份
有限公司
2 204,061,041.26 1.11% 190,043.65 1.12% -
第一创业证券
股份有限公司
2 197,291,509.44 1.07% 183,734.95 1.08% -
中泰证券股份
有限公司
1 158,168,748.01 0.86% 143,997.74 0.85% -
中国银河证券
股份有限公司
1 157,700,650.77 0.86% 146,867.11 0.87% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 140,649,230.27 0.76% 129,171.03 0.76% -
东兴证券股份
有限公司
2 90,492,197.15 0.49% 84,275.27 0.50% -
光大证券股份
有限公司
3 63,983,949.14 0.35% 59,588.43 0.35% -
中信证券股份
有限公司
3 50,743,618.52 0.28% 46,196.80 0.27% -
华创证券有限
责任公司
2 33,105,754.36 0.18% 30,139.47 0.18% -
开源证券股份
有限公司
1 31,394,444.14 0.17% 29,237.57 0.17% 新增 1 个交
易单元
华宝证券有限
责任公司
1 18,417,324.00 0.10% 17,152.10 0.10% -
东北证券股份
有限公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
2 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
3 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券 1 - - - - - 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 58 页 共 66 页
有限责任公司
中信证券（山
东） 有限责任公
司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
湘财证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
东莞证券股份
有限公司
1 - - - - -
华安证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 59 页 共 66 页
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - 1,000,000,000.00 6.74% - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - 7,741,900,000.00 52.16% - -
民生证券股份
有限公司
- - 1,000,000,000.00 6.74% - -
方正证券股份
有限公司
- - 500,000,000.00 3.37% - -
西南证券股份
有限公司
- - 1,000,000,000.00 6.74% - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - 500,000,000.00 3.37% - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
新时代证券 股
份有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
中泰证券股份 - - 1,500,000,000.00 10.11% - - 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 60 页 共 66 页
有限公司
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - 1,600,000,000.00 10.78% - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
开源证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
国都证券股份
有限 公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中信证券（山
东）有限责任
公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - - 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 61 页 共 66 页
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
日信证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
湘财证券股份
有限公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
东莞证券股份
有限公司
- - - - - -
华安证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限 公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未通 过交易 单元 进行 债券 交易 、权证 交易 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 招募 说明 书》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 9 日
2
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 基金 合同 摘要 》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 9 日
3 《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投 证券时报及本基金 2015 年 4 月 9 日 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 62 页 共 66 页
资基金 托管 协议 》 管理人 网站
4
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 基金 合同 》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 9 日
5
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 份额 发售 公告 》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 9 日
6
《 关于 银华 中国 梦 30 股票 型证
券 投资 基金网 上直 销认购费 率优
惠活动 的公 告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 11 日
7
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 代销 机构 的公 告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 20 日
8
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 工商 银行 为银 华中 国梦 30 股
票 型证 券投资 基金 代销机构 的公
告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 20 日
9
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 工商 银行 为银 华中 国梦 30 股
票 型证 券投资 基金 代销机构 的公
告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 20 日
10
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 长城 证券 为银 华中 国梦 30 股
票 型证 券投资 基金 代销机构 的公
告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 23 日
11
《 银华 基金管 理有 限公司关 于银
华 中国 梦 30 股 票型 证券投 资基
金提前 结束 募集 时间 的公 告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 24 日
12
《 银华 基金管 理有 限公司关 于银
华 中国 梦 30 股 票型 证券投 资基
金基金 合同 生效 公告 》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 30 日 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 63 页 共 66 页
13
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 中国北车 、中
国 南车 、方大 炭素 、华润万 东估
值方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 21 日
14
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 金螳螂、 正泰
电 器、 亿帆鑫 富、 国睿科技 、多
氟 多、 深科技 、高 德红外、 长信
科技估 值方 法调 整的 公告 》
三 大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 23 日
15
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 三安光电 、腾
邦国际 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 30 日
16
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 宁波韵升 、银
星 能源 、探路 者、 天壕节能 、四
维图新 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 4 日
17
《 银华 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 10 日
18
《 关于 旗下部 分基 金持有的 常山
药 业、 国金证 券、 金亚科技 、云
南 铜业 、大立 科技 、信质电 机估
值方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 20 日
19
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 新界泵业 、哈
空 调、 通源石 油、 兴源环境 、骆
驼股份 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 27 日
20
《 关于 旗下部 分基 金持有的 荣之
联 、银 之杰、 德尔 家居、开 山股
份 、隆 华节能 、彩 虹精化、 雏鹰
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 7 月 9 日 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 64 页 共 66 页
农 牧、 阳光电 源、 隆鑫通用 、合
兴 包装 、得润 电子 、长信科 技估
值方法 调整 的公 告》
21
《 关于 旗下部 分基 金持有的 浔兴
股 份、 金螳螂 、九 州通、中 科金
财、 恒 生电 子、 新 开普 、 贵 人鸟、
广 汇能 源、科 华生 物、科士 达、
华 策影 视、洲 际油 气、三安 光电
估值方 法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 7 月 10 日
22
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基 金2015 年第 2 季度 报 告》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 7 月 20 日
23
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基 金2015 年 半年 度报 告 》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 8 月 26 日
24
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基 金2015 年 半年 度报 告 摘要 》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 8 月 26 日
25
《 关于 旗下部 分基 金持有的 梅花
生 物、 五粮液 、中 信国安、 中国
远 洋、 吉电股 份、 禾欣股份 、建
新 矿业 、中鼎 股份 估值方法 调整
的公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 8 月 26 日
26
《 关于 旗下部 分基 金持有的 凯迪
电 力、 晶盛机 电、 安科生物 、通
富微电 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 9 月 17 日
27
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基 金2015 年第 3 季度 报 告》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 10 月 24 日
28
《 关于 旗下部 分基 金持有的 索菲
亚估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 11 月 7 日
29
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 航天信息 估值
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 11 月 21 日 银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 65 页 共 66 页
方法调 整的 公告 》
30
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 立讯精密 估值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 11 月 21 日
31
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2015 年
第1 号 ） 》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 12 月 11 日
32
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2015 年第 1 号） 》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 12 月 11 日
33
《 关于 旗下部 分基 金持有的 长电
科 技、 乐视网 估值 方法调整 的公
告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 19 日
34
《 关于 增加上 海陆 金所资产 管理
有 限公 司为旗 下部 分基金代 销机
构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告》
三大证 券报 、 证券 日
报及本基金管理人
网站
2015 年 12 月 25 日
35
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 光大 证券为 银华 多利宝货 币市
场基金 代销 机构 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 12 月 28 日
36
《 银华 基金关 于指 数熔断机 制实
施 后旗 下基金 开放 时间调整 情况
的公告 》
三大证 券报 、 证券 日
报及本基金管理人
网站 2015 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
银华中国梦 30 股票 2015 年年 度报告
第 66 页 共 66 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
13.1.1 银 华中 国梦30 股 票型证 券投 资基 金基 金募 集申请 获中 国证 监会 注册 的文件
13.1.2 《银 华中 国 梦30 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
13.1.3 《银 华中 国 梦30 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》
13.1.4 《银 华中 国 梦30 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》
13.1.5 《 银华 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
13.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
13.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
13.1.8 本 报告 期内 本基 金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告
13.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
13.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2016 年 3 月25 日
