中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
中 银 沪深 300 等 权 重指 数 证券 投 资基 金 （LOF ）
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 五日中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银沪 深 300 等 权重 指数 （LOF ）
场内简 称 中银 300E
基金主 代码 163821
交易代 码 163821
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 17 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,051,651.24 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 7 月 13 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手
段， 实 现对 标的 指数 的有 效跟踪 ， 获 得与 标的 指数 相似的 回报 。 本 基金 的
风险控 制目 标是 追求 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年 化跟 踪误
差不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为被 动式 股票 指数 基金 ， 采 用完 全复 制标 的 指数的 方法 跟踪 标的 指
数， 即按 照标 的指 数的 成 份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 ， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整 。 本基金 力求 基金 净值 收
益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 等 权重 指数 收益 率× 95% + 同 期银行 活期 存 款利率× 5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金与 货币
市场基 金 。 本 基金 为指 数 型基金 ， 主要 采用 完全 复 制法跟 踪标 的指 数的 表
现， 具有 与标 的指 数、 以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 31,487,827.89 5,031,842.10 16,851,077.29
本期利 润 17,960,659.11 29,176,188.01 11,157,605.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4950 0.3025 0.0598
本期基 金份 额净 值增 长率 16.83% 42.51% -1.98%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6454 0.1448 -0.0118
期末基 金资 产净 值 41,220,062.29 82,492,965.53 117,691,908.76
期末基 金份 额净 值 1.645 1.408 0.988
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 18.09% 1.80% 16.41% 1.72% 1.68% 0.08%
过去六 个月 -17.54% 2.93% -16.12% 2.77% -1.42% 0.16%
过去一 年 16.83% 2.57% 19.53% 2.49% -2.70% 0.08%
过去三 年 63.19% 1.78% 63.88% 1.74% -0.69% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
64.50% 1.68% 51.27% 1.66% 13.23% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 5 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日) 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十三 部分 （三 ）的 规定， 即本 基金 投资 于沪 深 300 等权 重指 数成 份
股及备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ， 除股 票以 外的 其他 资产占 基金 资产 的比 例
为 5%-10% ， 其中 权证 的投 资比例 不超 过基 金资 产净 值的 3% ， 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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注：本 基金 合同 于 2012 年 5 月 17 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满五年 。合 同生 效
当年的 本基 金净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行 折
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - - -
2014 - - - - -
2013 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2015 年 12 月 31 日， 本 管理人 共管 理五 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中 银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券 投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报混 合型 证券 投资基 金、 中银 互利 分
级债券型证券投资基金、 中银惠利纯债半年定期开 放债券型证券投资基金、 中银中高等级债券型证
券投资 基金 、 中 银理 财 21 天债券 型证 券投 资基 金、 中银优 秀企 业混 合型 证券 投资基 金、 中银 活期 宝
货币市场基金、中银多策 略灵活配置混合型证券投 资基金、中银健康生活混 合型证券投资基金、中
银聚利分级债券型证券投 资基金、中银薪钱包货币 市场基金、中银产业债一 年定期开放债券型证券
投资基金、中银新经济灵 活配置混 合型证券投资基 金、中银安心回报半年定 期开放债券型证券投资
基金、中银研究精选灵活 配置混合型证券投资基金 、中银恒利半年定期开放 债券型证券投资基金、
中银新动力股票型证券投 资基金、中银宏观策略灵 活配置混合型证券投资基 金、中银新趋势灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金、 中银 互联 网+ 股 票型证 券投 资基 金、 中
银国有企业债债券型证券 投资基金、中银新财富灵 活配置混合型证券投资基 金、中银新机遇灵活配
置混合 型证 券投 资基 金 、 中 银战略 新兴 产业 股票 型证 券投资 基金 、 中银 机构 现金 管理货 币市 场基 金 、
中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ） ，同时 管理 着多个 特定 客户 资产 管理 投资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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任职日 期 离任日 期
赵建忠
本基金 的基 金
经理、 中银 中
证 100 指数 增
强基金 基金 经
理、国 企 ETF
基金基 金经 理
2015-06-0
8
- 8
金融学 硕士 。2007 年 加入 中银基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 基 金 运
营 部 基 金 会 计 、 研 究 部 研 究 员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月至今
任中银 中证 100 指数 基金 基金经
理，2015 年 6 月至 今任 国 企 ETF
基金基 金经 理，2015 年 6 月至今
任中银 沪深 300 等权 重指 数基金
（LOF) 基金经理 。具 有 8 年证券
从 业 年 限 。 具 备 基 金 、 期 货 从 业
资格。
周小丹
本基金 的基 金
经理、 中银 中
证 100 指数 增
强基金 基金 经
理、国 企 ETF
基金基 金经 理
2012-05-1
7
2015-06-08 8
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
（VP ） ， 经济学 硕士 。2005 年加
入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担任研 究员 、 基 金经 理助 理等职 。
2010 年 7 月至 2014 年 1 月 任中银
增长基 金基 金经 理，2011 年 9 月
至 2015 年 5 月任 中银 优选 基金基
金经理 ，2013 年 5 月 至 2015 年 5
月 任 中 银 策 略 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 5 月至 2015 年 5 月 任中银
健 康 生 活 基 金 基 金 经 理 。 具 有 8
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 从 业
资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购 和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管 理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1.宏观 经济 分析
刚刚过 去 的 2015 年 ， 主 要 经济体 经济 态势 出现 明显 分化 ， 各国 货币 政策 也分 化明显 。 从 国外 具
体情况 看 ， 欧 洲经 济通 缩 风险略 有缓 解 ， 欧 元区 通 胀由年 初-0.6% 回 升至 年底 0.2% ， 物价 依然 低迷 ；中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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制造 业 PMI 由年 初 51 逐 步回升 至年 底 的 53.2 左 右 ；失业 率持 续维 持 在 10% 以上。 在此 背景 下， 欧
央行多 措并 举， 加大了 宽 松力度 。 美 国经 济整体 维 持复苏 态势 ， 制 造业 PMI 全年都 处于 较强 的扩 张
区域 ， 消费 者信 心指 数依 然保持 较高 水平 ， 就 业市 场持续 改善 ， 新 增非 农就 业多数 月份 维持 在 20 万
以上 ， 失业 率由 年 初 5.7% 降至 5.0% ， 物价 小幅 走高 ， 总 体温和 ，GDP 年化 增 速 2.4% 左右 ， 实 现了
低通胀，较高增长的宏观 局面。美联储逐步退出量 化宽松，货币政策在正常 化通道中。新兴市场经
济体货币政策出现分化， 外部环境复杂性增加导致 政策制定难度进一步加大 。一方面，多个经济体
为提振 经济 、 缓 解外 部冲 击先后 放宽 了货 币政 策。2015 年 俄罗 斯 5 次 下调 基 准利率共 600 个基 点
至 11% ； 印度 储备 银行 4 次下 调回 购利 率共 125 个基点 至 6.75% 。 另一 方 面，部 分经 济体 收紧 货
币政策以应对国内通胀压 力，减少美联储加息带来 的冲击。巴西央行 5 次上 调基准利率共 250 个
基点至 14.25% ； 秘鲁 央行 、南非 央行 分别 2 次上 调 基准利 率 共 50 个基 点至 3.75% 和 6.25% 。
从国内 具体 情况 看， 宏观 经济步 入微 通缩 周期 ， 经 济增速 呈现 托底 式下 滑。2015 年 一季 度稳 增
长压力 继续 增大 ， 房 地产 投资和 新开 工大 幅下 滑， 拖累固 定资 产投 资； 政策 重点开 始倾 向于 稳增 长，
基建投资力度加大 、降低 社会融资成本等一系列刺 激政策使得经济增速在二 季度环比上升，三、四
季度经济重新进入下滑趋 势。由于内需不足，原油 价格回落，工业品出厂价 格持续回落，通缩压力
加大；居民通胀水平也整 体呈现稳步回落态势。在 此背景下，稳定经济区间 运行，以调结构、促改
革释放经济增长动力成为 共识，积极的财政政策和 稳健的货币政策内涵与以 往也有所不同，宏观经
济调控方式、宏观经济指 标与实体经济相互关系都 发生变化，经济环境和政 策方式进入新常态。财
政政策方面，受制于财政 赤字规模约束和财政收入 增速放缓、财政部关于地 方政府债务新规、融资
平台融资困难 等共同影响 ，地方政府以往通过财政 举债刺激经济增长的空间 受到限制。货币政策方
面，面对结构调整过程中 出现的经济下行压力，继 续实施稳健的货币政策， 加强预调微调，进一步
增强调控的针对性和有效 性。具体政策上，一是综 合运用公开市场操作、中 期借贷便利、普降金融
机构存款准备金率等多种 工具合理调节银行体系流 动性。二是五次下调人民 币存贷款基准利率，九
次引导公开市场逆回购操 作利率下行，适时下调信 贷政策支持再贷款、中期 借贷便利和抵押补充贷
款利率，探索常备借贷便 利利率发挥利率走廊上限 作用，引导融资成本下行 。三是实施定向降准，
扩大信贷 资产质押和央行 内部评级试点，发挥差别 准备金动态调整机制的逆 周期调节和结构导向作
用。2016 年 ，预 计宏 观调 控思路 仍将 延续 ，经 济增 长目标 或转 向 6.5%-7.0% 的目标 区间 ，经 济仍 有
下滑压 力。
2.行情 回顾
2015 年市 场可 以用 大起 大 落、 惊 心动 魄来 形容。 上 半年依 靠杠 杆资 金节 节走 高， 投 资者 积极 入
市，市场走出了波澜壮阔 的牛市，赚钱效应显现； 年中在去杠杆背景下股灾 突然降临，管理层的直中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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接入市 控制 住了 风险 向其 他金融 领域 的蔓 延 ， 后 又 因汇改 等原 因 2 个月 左右 时间内 市场 暴 跌 45% 。 9
月之后 市场 逐渐 修复 ， 并 在 4 季 度震 荡向 上 。 全 年 来看 ， 沪 深 300 等 权指 数 涨跌幅 度 为 20.12%，中
证 100 涨跌 幅-1.52% ；上 证国企 指数 涨跌 幅-4.69% 。
3.运行 分析
本报告期为基金的正常运 作期。我们严格遵守基金 合同，采用完全复制策略 跟踪指数，在因指
数权重调整或基金申赎发 生变动时，根据市场的流 动性情况采用量化模型优 化交易以降低冲击成本
和减少 跟踪 误差 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 为 止， 本基 金的 单位 净值 为 1.645 元 ， 本基 金的 累计 单位 净值 1.645 元。
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 16.83% ，同 期 业 绩比较 基准 收益 率 为 19.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 基 本面 来看 ， 还会 保持 稳中 趋缓、 缓 中有进 的总 体格 局， 经济 增速的 换挡 使上 市
公司业 绩整 体承 压， 所以 分子端 难以 给 A 股市场 提 升整体 估值 ， 但 结构 性亮 点值得 期待 。 政 策面 来
看， 我 们对 2016 年宏 观经 济政策 保持 相对 乐观 ， 积 极的财 政政 策有 望强 化； 在美元 升息 压力 下， 人
民币继 续降 息的 困难 加大 ， 尽管 基于 对冲资 本外 流 的降准 行为 仍有 必要， 但 宽松的 力度 将 较 2015 年
更受限制 。积极的财政政策更多地 对应 “ 适度 扩大总需求 ” ，而宽松的货 币政 策利好宏观 流动性的相
对充裕 ，无 风险 收益 率仍 有下降 空间 ；我 们对 于 2016 年 A 股市 场谨 慎乐 观 ，仍具 有配 置价 值， 市
场的震 荡整 固积 蓄力 量将 构成未 来新 一轮 牛市 的蓄 势阶段 。
本基金将严格按照契约规 定，采用完全复制投资策 略，被动跟踪指数，保持 跟踪误差在较小范
围内。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值 政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计 准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对特 殊估 值工 作， 按 照以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一
估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值
模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理，待清算 人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。 其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究
员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流程 对外公 布。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年最多 分 配 6 次， 每 次基 金收益 分配 比例 不
低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的 20%
本报告 期期 末可 供分 配利 润为 16,168,411.05 元， 未 进行收 益分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
截至本 报告 期末 ，本 基金 的基金 资产 净值 自 2015 年 7 月 27 日起已 持续 超 过 60 个工 作日 低于
5000 万元 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
汤
骏
许 培菁 签字 出具 了安 永华明 （2016 ） 审字 第 61062100_B17 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中银 沪 深 300 等权重 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 3,033,818.47 4,136,157.57
结算备 付金 8,415.57 -
存出保 证金 12,429.32 11,302.82
交易性 金融 资产 38,224,300.54 78,085,337.68
其中： 股票 投资 38,205,116.54 78,020,904.69
基金投 资 - -
债券投 资 19,184.00 64,432.99
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 591.52 1,203.06
应收股 利 - -
应收申 购款 181,941.08 579,505.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 41,461,496.50 82,813,506.80
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 40,311.01 117,011.57
应付管 理人 报酬 26,513.41 52,355.60
应付托 管费 5,302.65 10,471.11
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 14,733.58 36,123.19
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 154,573.56 104,579.80
负债合计 241,434.21 320,541.27
所有者权益： - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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实收基 金 25,051,651.24 58,594,473.51
未分配 利润 16,168,411.05 23,898,492.02
所有者权益合计 41,220,062.29 82,492,965.53
负债和所有者权益总 计 41,461,496.50 82,813,506.80
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.645 元， 基 金份 额总 额 25,051,651.24 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中银 沪 深 300 等权重 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 19,079,058.58 30,663,762.24
1.利息 收入 32,415.69 39,812.48
其中： 存款 利息 收入 32,367.81 39,772.05
债券利 息收 入 47.88 40.43
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 32,482,569.62 6,445,714.85
其中： 股票 投资 收益 31,852,806.23 4,771,819.89
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 32,533.11 7,139.53
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 597,230.28 1,666,755.43
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-13,527,168.78 24,144,345.91 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 91,242.05 33,889.00
减：二、费用 1,118,399.47 1,487,574.23
1．管 理人 报酬 464,804.61 720,358.90
2．托 管费 92,960.83 144,071.78
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 189,171.91 181,908.18
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 371,462.12 441,235.37
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 17,960,659.11 29,176,188.01
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 17,960,659.11 29,176,188.01
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 沪 深 300 等权重 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
58,594,473.51 23,898,492.02 82,492,965.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 17,960,659.11 17,960,659.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-33,542,822.27 -25,690,740.08 -59,233,562.35
其中：1.基 金申 购款 42,012,833.38 33,041,058.54 75,053,891.92
2.基金 赎回 款 -75,555,655.65 -58,731,798.62 -134,287,454.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
25,051,651.24 16,168,411.05 41,220,062.29
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
119,092,742.61 -1,400,833.85 117,691,908.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 29,176,188.01 29,176,188.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-60,498,269.10 -3,876,862.14 -64,375,131.24
其中：1.基 金申 购款 22,969,110.66 3,769,602.73 26,738,713.39
2.基金 赎回 款 -83,467,379.76 -7,646,464.87 -91,113,844.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
58,594,473.51 23,898,492.02 82,492,965.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金(LOF) （以下 简称 “ 本基 金”) ， 系经 中国 证券监 督管 理委
员会（ 以下 简称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可[2011]1752 号《关 于核 准中 银沪 深 300 等权重 指数 证券 投
资基金(LOF) 募集的批复》 的核准 ， 由 基金 管理 人中 银基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ， 基 金
合同 于 2012 年 5 月 17 日 正式生 效， 首次设 立募 集 规模 为 1,490,796,733.31 份 基金份 额。 本基金 为上
市契约型开放式，存续期 限不定。本基金的基金管 理人为中银基金管理有限 公司，注册登记机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为招 商银 行 股份 有限 公司 。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 等 权重 指数 的成 份 股及备 选成 份股 、
新股( 一 级市场 初次 发行 或 增发) 、 债券以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许本基 金 投资的 其它 金融 工具，
但须符合中国证监会的相 关规定。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资 其他证券品种，基金管
理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 投资 于沪 深 300 等 权重指 数成 份股 及备 选
成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ， 除 股 票以外 的其 他资 产占 基金 资产的 比例 为 5%-10% ，
其中权 证的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% ， 现 金或 到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于
基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 等 权重 指数 收益 率× 95%+ 同期 银行 活期 存 款利率× 5% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务 的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 其他 中国 证监 会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2015 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私
募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营 业税 、 企 业所 得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
自 2015 年 9 月 8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.1.1 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未支 付关 联方 佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 464,804.61 720,358.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 171,928.15 288,851.83
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.75% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.75%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 92,960.83 144,071.78
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.15% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.15%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公
司
3,033,818.47 31,348.01 4,136,157.57 39,242.60
合计 3,033,818.47 31,348.01 4,136,157.57 39,242.60
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，2015 年 度获 得的 利息 收 入为人 民 币 346.85 元(2014 年度 ：人 民币 313.32中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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元) ，2015 年 末结 算备 付金 余额人 民 币 8,415.57 元 (2014 年 末： 无) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券代 码 证券名 称
成功认
购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量( 单 位：
股)
期末成
本总额
期末估 值
总额
备注
123001 蓝标转 债
2015-12-
23
2016-01-
08
新债未 上
市
100.00 100.00 62 6,200.00 6,200.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 单 位：
股)
期末成 本总
额
期末估 值总 额 备注
600153
建发股
份
2015-06
-29
重大资
产重组
17.31 - - 10,183 74,544.95 176,267.73 -
600578
京能电
力
2015-11
-05
重大资
产重组
6.07 2016-02-24 5.49 22,000 129,371.60 133,540.00 -
600649
城投控
股
2015-12
-30
重大资
产重组
23.16 2016-01-07 20.84 7,060 37,915.34 163,509.60 -
600690
青岛海
尔
2015-10
-19
重大资
产重组
9.92 2016-02-01 8.93 12,934 91,489.12 128,305.28 -
600783
鲁信创
投
2015-12
-31
重大事
项
39.07 2016-01-04 37.60 2,717 55,615.28 106,153.19 -
600873
梅花生
物
2015-12
-17
重大事
项
9.14 - - 14,440 90,588.69 131,981.60 -
601018 宁波港
2015-08
-04
重大资
产重组
8.16 2016-02-22 7.34 17,450 71,349.04 142,392.00 -
601377
兴业证
券
2015-12
-29
重大事
项
11.00 2016-01-07 9.40 11,400 104,749.83 125,400.00 - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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000002 万科 A
2015-12
-18
重大资
产重组
24.43 - - 7,200 73,317.46 175,896.00 -
000712
锦龙股
份
2015-12
-25
重大事
项
29.12 2016-01-04 28.00 4,600 192,924.28 133,952.00 -
000876 新希望
2015-08
-17
重大资
产重组
18.99 2016-03-02 17.09 7,607 124,481.18 144,456.93 -
002065
东华软
件
2015-12
-21
重大事
项
25.10 - - 5,778 109,569.21 145,027.80 -
002465
海格通
信
2015-12
-30
重大事
项
16.69 2016-02-04 15.02 7,300 61,933.18 121,837.00 -
300104 乐视网
2015-12
-07
重大资
产重组
58.80 - - 2,600 167,555.02 152,880.00 -
600271
航天信
息
2015-10
-12
重大资
产重组
71.46 - - 2,325 35,827.97 166,144.50 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括银行 存款、结算备付金、存出 保证金、应收款项
以及其 他金 融负 债因 其剩 余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 36,057,372.91 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 2,166,927.63 元 ，无 划分
为第三 层次 余额 （ 于 2014 年 12 月 31 日， 属于 第一 层次的 余额 为人 民 币 75,923,207.89 元， 属于第
二层次 的余 额为 人民 币 2,162,129.79 元， 无划 分为 第 三层次 余额 ） 。
中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别 于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间不将相关股票和债
券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次或 第三 层次。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《 关于发 布< 中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准> 的 通知 》的 规定 ，自 2015 年 3 月 30
日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外)采用
第三方估值机构提供的估 值数据 进行估值，相关固 定收益品种的公允价值所 属层次从第一层次转入
第二层 次。
7.4.14.1.2. 3 第 三层 次公 允 价值期 初余 额和 本期 变动 金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可
比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金的资 产净 值为 人民 币 41,220,062.29 元， 已 连续 超 过 107 个工 作日 基
金资产 净值 低于 人民 币 5,000 万 元。 本基 金资 产管 理人已 就上 述情 况按 照中 国证监 会颁 布的 《公 开
募集证券投资基金运作管 理办法》第四十一条的规 定，向中国证监会说明原 因和报送解决方案。本
基金资 产管 理人 将继 续尽 职尽责 ，积 极采 取措 施， 力争改 变这 一状 况。
截至资 产负 债表 日， 除在 附注 7.4.12 中 列示 的本 基 金于期 末持 有的 流通 受限 证券外 ，本 基金 期
末持有 航信 转债 数 量 100 张， 停 牌日 期 2015-10-12 ， 成本 总额 人民 币 10,000.00 元， 估 值总 额人 民 币
12,984.00 元。 航信 转债 因 重大资 产重 组， 截至 报告 日，尚 未复 牌。
除此以 外， 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2016 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 38,205,116.54 92.15
其中： 股票 38,205,116.54 92.15
2 固定收 益投 资 19,184.00 0.05
其中： 债券 19,184.00 0.05
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,042,234.04 7.34
7 其他各 项资 产 194,961.92 0.47
8 合计 41,461,496.50 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
117,149.76 0.28
B 采矿业
2,521,253.90
6.12
C 制造业
15,113,554.67 36.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,453,097.29 5.95
E 建筑业
1,466,745.92 3.56
F 批发和 零售 业
1,362,398.65 3.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,170,042.60 5.26 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
第 27 页共 35 页
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,694,672.65 6.54
J 金融业
5,563,055.41 13.50
K 房地产 业
1,901,618.41 4.61
L 租赁和 商务 服务 业
641,084.61 1.56
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
386,052.40 0.94
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
118,393.42 0.29
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,340,442.02 3.25
S 综合
355,554.83 0.86
合计
38,205,116.54 92.69
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 001979 招商蛇 口 13,847 288,848.42 0.70
2 600085 同仁堂 4,156 185,399.16 0.45
3 600153 建发股 份 10,183 176,267.73 0.43
4 000002 万科 A 7,200 175,896.00 0.43
5 002202 金风科 技 7,401 168,668.79 0.41
6 600271 航天信 息 2,325 166,144.50 0.40
7 600739 辽宁成 大 7,350 166,110.00 0.40
8 002292 奥飞动 漫 3,200 165,472.00 0.40
9 600649 城投控 股 7,060 163,509.60 0.40
10 600718 东软集 团 5,050 156,802.50 0.38 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300003 乐普医 疗 405,956.00 0.49
2 600958 东方证 券 342,282.00 0.41
3 601099 太平洋 338,369.00 0.41
4 601106 中国一 重 336,518.00 0.41
5 601788 光大证 券 330,406.00 0.40
6 300059 东方财 富 330,315.00 0.40
7 600637 东方明 珠 330,045.40 0.40
8 600317 营口港 329,723.00 0.40
9 601969 海南矿 业 329,003.00 0.40
10 001979 招商蛇 口 326,789.20 0.40
11 600717 天津港 325,352.00 0.39
12 600005 武钢股 份 324,922.00 0.39
13 300002 神州泰 岳 321,315.00 0.39
14 002736 国信证 券 321,173.00 0.39
15 601919 中国远 洋 321,012.00 0.39
16 601991 大唐发 电 320,799.00 0.39
17 601766 中国中 车 317,976.75 0.39
18 000046 泛海控 股 313,253.00 0.38
19 300104 乐视网 280,675.00 0.34
20 000712 锦龙股 份 279,433.00 0.34
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601766 中国中 车 893,196.00 1.08
2 600705 中航资 本 687,286.00 0.83
3 601299 中国北 车 638,507.24 0.77
4 600058 五矿发 展 535,432.75 0.65
5 600143 金发科 技 528,380.07 0.64
6 600498 烽火通 信 489,462.50 0.59 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
第 29 页共 35 页
7 601216 君正集 团 481,453.00 0.58
8 000839 中信国 安 470,050.65 0.57
9 600436 片仔癀 469,964.00 0.57
10 600655 豫园商 城 461,974.16 0.56
11 002400 省广股 份 452,605.73 0.55
12 000401 冀东水 泥 444,307.52 0.54
13 002673 西部证 券 441,316.50 0.53
14 600880 博瑞传 播 439,468.00 0.53
15 600079 人福医 药 430,884.00 0.52
16 002429 兆驰股 份 425,750.00 0.52
17 600118 中国卫 星 425,488.40 0.52
18 000166 申万宏 源 424,911.00 0.52
19 002603 以岭药 业 416,371.92 0.50
20 600664 哈药股 份 411,456.00 0.50
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 24,845,279.30
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 82,997,053.89
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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7 可转债 （可 交换 债） 19,184.00 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,184.00 0.05
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 110031 航信转 债 100 12,984.00 0.03
2 123001 蓝标转 债 62 6,200.00 0.02
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
12,429.32
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
591.52
5 应收申 购款
181,941.08
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
194,961.92
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 110031 航信转 债 12,984.00 0.03
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600153 建发股 份 176,267.73 0.43 重大事 项
2 000002 万科 A 175,896.00 0.43 重大事 项
3 600271 航天信 息 166,144.50 0.40 重大事 项 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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4 600649 城投控 股 163,509.60 0.40 重大事 项
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,250
20,041.32 21,053.78 0.08% 25,030,597.46 99.92%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 李翔 143,037.00 23.21%
2 林凤英 49,500.00 8.03%
3 沈思思 35,200.00 5.71%
4 郭述文 30,000.00 4.87%
5 胡葛芳 26,098.00 4.23%
6 郑凯鹏 24,754.00 4.02%
7 孙承泓 16,516.00 2.68%
8 熊祥芬 16,000.00 2.60%
9 王长福 15,700.00 2.55%
10 欧阳文 15,430.00 2.50%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本金本 报告 期末 无员 工持 有本开 放式 基金 。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2012 年 5 月 17 日) 基 金份 额总 额 1,490,796,733.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 58,594,473.51
本报告 期 基 金总 申购 份额 42,012,833.38
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 75,555,655.65
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,051,651.24
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经本基金管 理人股东会审议通过，选 举白志中先生、李道滨先 生、赵春堂先生、
宋福宁 先生 、葛岱 炜（David Graham ）先 生担任 公司 第四届 董事 会董事 ，选 举 朱善利 先生 、荆新 先
生、赵 欣舸 先生 、雷 晓波 （Edward Radcliffe ）先 生 担任公 司第 四届 董事 会独 立董事 。其 中， 白志 中
先生、 赵春 堂先 生、 宋福 宁先生 为公 司新 任董 事， 赵欣舸 先生 、雷 晓波 （Edward Radcliffe ）先生 为
公司新任独立董事。经本 基金管理人第四届董事会 第一次会议审议通过，选 举白志中先生担任本基
金管理人第四届董事会董 事长，本基金管理 人第三 届董事会成员谭炯先生、 梅非奇先生不再担任本
基金管理人董 事职务，葛礼（Gary Rieschel ）先 生不再担任本基 金管理人独立董事职务， 相关事项
已按规 定向 监管 机构 报告 。详情 参 见 2015 年 3 月 19 日 刊登 的《 中银 基金 管 理有限 公司 关于 董事 会
成员变 更事 宜的 公告 》 。
本报告期内，经工商行政 管理部门核准，本基金管 理人法定代表人变更为白 志中先生，详情参
见 2015 年 7 月 29 日 刊登 的《中 银基 金管 理有 限公 司关于 公司 法定 代表 人变 更公告 》 。
本报告期内，本基金管理 人原独立董事朱善利先生 不幸因病逝世，不再担任 我司的独立董事，中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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相关事 项已 按规 定向 监管 机构报 告。
本报告期内，经本基金管 理人董事会审议通过，聘 任陈军先生担任本基金管 理人副执行总裁。
陈军先生的基金行业高级 管理人员任职资格已经中 国证券监督管理委员会核 准，详情参见 2015 年
12 月 8 日 刊登 的《 中银 基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更事 宜的 公告 》 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 ，报告期内本基金应支付 给会计师事务所的
报酬 为 50,000.00 元 ，目 前 事务所 已为 本基 金提 供审 计服务 的连 续年 限 为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申银万 国 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2015 年年 度报 告摘要
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中银证 券 2 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 41,989,168.36 39.69% 38,421.99 40.15% -
华泰证 券 2 33,748,533.27 31.90% 29,898.00 31.24% -
光大证 券 1 24,076,997.10 22.76% 21,920.61 22.91% -
兴业证 券 1 5,991,267.04 5.66% 5,459.89 5.71% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低选 择基 金专 用
交易单 元并 与其 签订 交易 单元租 用协 议。
2、 报告 期内 租用 证券 公司 交易单 元的 变更 情况 ： 共 用同一 托管 人的 其他 席位 ， 无新 租。 退租 红
塔证券 交易 单 元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 63,840.00 76.28% - - - -
华泰证 券 19,846.50 23.72% - - - -
中银基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 五日
