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银河消费(519678)

银河消费:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
银 河 消 费 驱动 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月25 日 
 
 
 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 50 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 (以下简 称 :中国建设银 行)根据 本 基金合同规定 , 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 3 页 共 50 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 银河消 费混 合 场内简 称 - 基金主 代码 519678 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 7 月 29 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 50,311,548.69 份 基金合 同存 续期 - 基金份 额上 市的 证券 交易 所 - 上市日 期 -


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金通 过深 入研 究, 重点 投 资与 居民 消费 密切 相关 的 行 业中 具有 竞争 优势 的上 市 公司 ,分 享由 于中 国巨 大 的 人口 基数 、收 入增 长和 消 费结 构变 革所 带来 的投 资 机 会, 在严 格控 制风 险的 前 提下 ,追 求基 金资 产长 期稳定 增值 。 投资策 略 本基金 投资 的股 票资 产占 基金资 产 的60% -95% , 债 券、 现金等 金融 工具 占基 金资 产的比 例为5%-40% , 现金 或 者 到 期日 在一 年以 内的 政府 债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%, 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%,资 产支持 证券 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 20%。本 基 金 将不 低于 80% 的 股票资 产 投资 于受 消费 驱 动的上 市公司 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 7 5% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 ×25% 风险收 益特 征 本 基 金为 主动 管理 的混 合型 基 金, 属于 证券 投资 基金 中 预 期风 险与 预期 收益 较高 的 投资 品种 ,理 论上 其风 险 收 益水 平 高 于货 币市 场基 金 、债 券型 基金 ,低 于股 票型基 金。


银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 4 页 共 50 页


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 董伯儒 田青 联系电 话 021-38568888 010-67595096 电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼 2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 12,543,410.87 20,679,761.49 24,532,004.54 本期利 润 14,728,628.88 17,137,145.04 23,733,055.37 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2357 0.2952 0.1748 本期基 金份 额净 值增 长率 46.24% 23.24% 19.48% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6872 0.4211 0.1529 期末基 金资 产净 值 104,534,794.58 140,322,063.80 64,106,303.73 期末基 金份 额净 值 2.078 1.421 1.153 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 5 页 共 50 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 27.56% 2.32% 12.84% 1.26% 14.72% 1.06% 过去六 个月 -4.77% 3.20% -11.26% 2.01% 6.49% 1.19% 过去一 年 46.24% 2.90% 7.23% 1.86% 39.01% 1.04% 过去三 年 115.34% 2.05% 41.61% 1.34% 73.73% 0.71% 自基金 合同 生效起 至今 107.80% 1.77% 27.33% 1.24% 80.47% 0.53% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×75 % + 上证 国债 指数 收 益率 × 25% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、 按基 金合 同规 定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 有关 约定 : 本基 金投 资的 股票 资产 占基金 资产 的60% -95% , 债券、 现金 等金 融工银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 6 页 共 50 页


具占基 金资 产的 比例 为 5%-40%, 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% , 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 3% , 资 产支 持证券 的投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的 20% 。 本基金 将不 低 于80% 的股 票资产 投资 于受 消费 驱动 的上市 公司 。 2、截 止2012 年1 月29 日 建仓期 满, 本基 金各 项资 产配置 符合 合同 约定 。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 注:1 、本 项目 按实 际存 续 期计算 ,不 按整 个会 计年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 注:无 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 7 页 共 50 页


银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限 责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公 司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。


目前, 除本 基金 外, 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与26 只开 放 式证券 投资 基 金,基 本情 况如 下: 1 、银 丰证 券投 资基 金 类型: 契约 型封 闭式 成立日 :2002 年8 月 15 日 基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ,在控制风险 的 前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。 2 、银 河银 联系 列 证 券投 资 基金 本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益 证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日 (1) 银河 稳健 证券 投资 基 金 基金投资目 标 :以稳健 的 投资风格,构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合,在控 制 风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 (2) 银河 收益 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提 下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。 3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日 基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报 4 、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 8 页 共 50 页


基金合 同生 效日 :2007 年3 月14 日 基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中 长期资 本增 值。 7 、银 河行 业优 选混 合 型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日 基金投 资目 标: 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的 个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、 保持良 好流 动性 的 前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。 8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险 管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险 的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分 享中国 经济 持续 成长 的成 果。 10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金投 资 于具有 良好 成长 性的 创新 类上市 公司 , 在 有效 控制 风 险的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 9 页 共 50 页


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ,在控制风险 ,保持资 产 良好流动性的 前 提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 12 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日 基金投资目标 : 在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 13 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日 基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年3 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年7 月 17 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资 价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 10 页 共 50 页


17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合, 以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。 基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动 管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵 活的资产配置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提 下,力 求获 取超 额收 益。 19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日 基金投 资目 标: 本基 金为 股票型 指数 基金 ,力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控 制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% , 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 20 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-05-29 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格 控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-08-06 基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全 的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的 稳定增 值。 22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 11 页 共 50 页


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-11-18 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 , 在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-09 基金投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证 人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金 资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。


24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行 业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现 代服务主题相 关行业及 子 行业的崛 起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基 金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。


25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-05-12 基金投资目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战 略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和 精选个股,分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条 件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 12 页 共 50 页


27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-06-19 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配 置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 卢轶乔 银 河 消 费 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河 转 型 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 21 日 - 8 博 士 研 究 生 学 历 , 曾 就 职 于 建设银 行。2008 年 7 月加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 等职; 2015 年 5 月 起 担 任 银 河 转 型 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 注:1 、上 表中 任职 、离 任 日期均 为我 公司 决定 之日 ; 2.、证 券从 业年 限按 其从 事证券 相关 行业 的从 业经 历累计 年限 计算 。 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 13 页 共 50 页


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有 关法律法规的 规定,本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图强”的 原则管理 和 运用基金资 产,在合 法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值,努 力 实现基金份额 持有人的 利 益,无损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。


随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ” 的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资 备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、 行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。 在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究 成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投 资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。 在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时 间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上 确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不 同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理 的所有 投资 组合 严格 执行 相关法 律法 规及 公司 制度 , 在授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同 投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 14 页 共 50 页


情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申购 价格 和数 量, 按 照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 上证指 数 在2015 年 上涨9.41% , 波 动区 间在2850-5178 点 , 深 成指 上涨14.98% , 中 小板 指数 和创业 板指 数分 别上 涨 了53.7% 和上 涨了84.41% 。 行业方面,市 场热点较 为 集中,高估值 高成长类 的 计算机、通信 等行业涨 幅 居前,而去年 底 涨幅巨 大的 非银 、银 行等 行业涨 幅落 后。 此前我们对于 市场的判 断 较为乐观,市 场走势基 本 符合我们的预 期。但在 操 作层面上,全 年 指数波动较大 ,尤其是 中 小创板块波动 异常剧烈 , 全年基金净值 也出现了 较 大的波动, 仓位上, 上半年大部分 时段保持 高 仓位,下半年 采取谨慎 仓 位。持仓结构 上,除了 重 点持有包括 医药、食 品、农业等传 统消费板 块 分享业绩稳定 上涨带来 的 股价上涨之外 ,阶段性 持 有计算机、 传媒、通 信等主 题性 板块 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 2015 年银 河消 费驱 动基 金 净值表 现 为 46.24% ,业 绩 基准 为 7.23% , 跑赢 业绩 基准。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 我们认 为 2016 年市 场走 势 将较 15 年 平缓 ,指 数可 能 更多受 到汇 率影 响, 但结 构性行 情仍 将银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 15 页 共 50 页


持续。原因是 一方面资 金 层面仍较为宽 裕,全年 货 币流动性不会 出现大的 拐 点,另一方 面由于全 球汇率波动, 尤其是美 联 储加息预期导 致外汇流 出 的压力,这可 能影响参 与 者对国内货 币流动性 的紧缩预期, 市场对经 济 转型的盲目追 捧将有所 收 敛,经济转型 方向将出 现 证伪和分化 ,反映在 股票市 场上 , 全 年仍 具有 操作性 , 真 正有 业绩 有趋 势的板 块将 继续 受到 追捧 。2016 年 我们 将继 续 集中持有确定 性较好的 成 长股,用优 选 成长的积 极 策略应对市场 ,通过重 点 持有稳定增 长的行业 和个股 获取 超额 收益 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本报告期内, 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人 的利益,监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则,依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理 制度,采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 , 对公司内控 制度的合 法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核, 对发现的 问题进 行提 示和 追踪 落实 ,定期 制作 监察 稽核 报告 ,及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。


本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括:


(1) 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 , 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门 培训相结合 的方式, 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动, 使员工加深了 对法律法 规 的认识,并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中, 确保其行 为守法 合规 、严 格自 律, 恪守诚 实信 用原 则, 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。


(2 ) 继 续完 善公 司治 理结 构, 严格 按照 现代 企 业 制 度的要 求 , 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份 额持有人利益 为目标, 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制,明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围, 认真贯彻了独 立董事制 度 ,重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意,保证了 独立董事 在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥, 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。


(3) 不断 完善 规章 制度 体 系, 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 , 对 现有的规章制 度体系不 断 进行完善,对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ,明确不 同决策层和执 行层的权 利 与责任,细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 , 为 杜绝人为 偏差、合 法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 16 页 共 50 页


金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。 为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组 成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数 拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策 机构 中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。 同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有 专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 于2011 年7 月 29 日成立 , 根 据 《 基金 合同 》 有关 规定 “本 基金 收益 每年最 多分 配 12 次,每次基金 收益分配 比 列不低于收益 分配基准 日 可供分配利润 的 20 %”“ 基金收益分配 后每一 基金份 额净 值不 能低 于面 值 ” 。2011 年-2014 年 均 未进行 利润 分配 。 截止2015 年年 底 , 本 基金 可 供分配 利润 为34,573,302.70 元 ,无 需进 行利 润分 配。 4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明 无 4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明 无 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 17 页 共 50 页


基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 60821717_B13


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 银河消 费驱 动股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表,包 括 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2015 年度的 利润 表和所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 以及 财务 报表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司 的责任。这种责任包括 : (1 )按照企业会计准则的规 定编制财 务报表,并使其实现公允 反映; (2 ) 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的 内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 18 页 共 50 页


计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的 规定编 制, 公允 反映 了银 河消费 驱动 股票 型证 券投 资基 金 2015 年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 中国注 册会 计师 郭杭 翔


中国注 册会 计师 濮晓 达 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼 审计报 告日 期 2016 年3 月23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 银河 消费 驱动 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


20,970,999.29 20,263,426.72 结算备 付金


944,090.73 1,367,862.99 存出保 证金


244,466.25 120,066.51 交易性 金融 资产


89,355,386.03 115,867,914.44 其中: 股票 投资


89,355,386.03 115,867,914.44 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- 14,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


4,421.91 3,619.48 应收股 利


- - 应收申 购款


1,636,943.10 5,409,454.57 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 19 页 共 50 页


资产总 计


113,156,307.31 157,032,344.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


6,660,582.96 13,530,290.78 应付赎 回款


808,635.93 1,540,314.18 应付管 理人 报酬


125,114.62 167,402.68 应付托 管费


20,852.44 27,900.44 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


803,387.86 1,069,825.60 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


202,938.92 374,547.23 负债合 计


8,621,512.73 16,710,280.91 所有者权益:





实收基 金


50,311,548.69 98,740,882.32 未分配 利润


54,223,245.89 41,581,181.48 所有者 权益 合计


104,534,794.58 140,322,063.80 负债和 所有 者权 益总 计


113,156,307.31 157,032,344.71 注:报 告期 截止 至 2015 年 12 月 31 日 ,基 金份 额 净值 2.078 元 ,基 金份 额 总额 50,311,548.69 份。


7.2 利润表 会计主 体: 银河 消费 驱动 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


22,007,605.71 21,999,581.88 1.利息 收入


142,363.16 170,136.81 其中: 存款 利息 收入


139,349.22 68,426.57 债券利 息收 入


280.55 15,412.78 资产支 持证 券利 息收 入


- - 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 20 页 共 50 页


买入返 售金 融资 产收 入


2,733.39 86,297.46 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


19,059,905.34 25,175,972.26 其中: 股票 投资 收益


19,449,789.82 24,516,686.62 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-489,484.85 11,548.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


99,600.37 647,737.64 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 2,185,218.01 -3,542,616.45 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )


620,119.20 196,089.26 减: 二、费用


7,278,976.83 4,862,436.84 1.管 理人 报酬


1,697,802.86 1,058,345.37 2.托 管费


282,967.15 176,390.77 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


4,948,460.18 3,230,305.38 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


349,746.64 397,395.32 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 14,728,628.88 17,137,145.04 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 14,728,628.88 17,137,145.04


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 银河 消费 驱动 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 98,740,882.32 41,581,181.48 140,322,063.80 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 14,728,628.88 14,728,628.88 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 21 页 共 50 页


基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -48,429,333.63 -2,086,564.47 -50,515,898.10 其中:1. 基 金申 购款 229,226,985.24 238,651,039.42 467,878,024.66 2. 基金 赎回 款 -277,656,318.87 -240,737,603.89 -518,393,922.76 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 50,311,548.69 54,223,245.89 104,534,794.58 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 55,606,659.19 8,499,644.54 64,106,303.73 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 17,137,145.04 17,137,145.04 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 43,134,223.13 15,944,391.90 59,078,615.03 其中:1. 基 金申 购款 179,940,893.87 59,629,625.56 239,570,519.43 2. 基金 赎回 款 -136,806,670.74 -43,685,233.66 -180,491,904.40 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 98,740,882.32 41,581,181.48 140,322,063.80


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 陈勇______














______ 陈勇______














____ 秦长 建____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 22 页 共 50 页


银河消 费驱 动混 合型 证券 投资基 金 (原 名银 河消 费 驱动股 票型 证券 投资 基金 ) (以 下简 称 “ 本 基金 ”) , 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会 ” ) 证监 许 可[2011]710 号 《 关 于核准银河消 费驱动股 票 型证券投资基 金募集的 批 复》的核准, 由基金管 理 人银河基金 管理有限 公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2011 年 7 月 29 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 524,132,937.88 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式, 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 为银 河基金管理有 限公司, 注 册登记机构为 中国证券 登 记结算有限责 任公司, 基 金托 管人为 中国建设 银行股 份有 限公 司。 本基 金自 2015 年7 月17 日起 更名为 银河 消费 驱动 混合 型证券 投资 基金 。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票) 、 债券、货币 市场工具 、权 证、资产支 持证券, 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ) 。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 的其他品 种 ,基 金管理人 在履行适 当 程序后,可 以将其纳 入投资 范围 。 本基金 投资 的股 票资 产占 基金资 产 的60% -95% , 债 券、 现 金 等 金融 工具 占基 金资产 的比 例 为 5%-40% , 现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5%, 权证的 投资 比例 不 超 过基金 资产 净值 的 3% , 资 产支持 证券 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 20% 。 本基金 将不 低 于 80% 的股票 资产 投资 于受 消费 驱动的 上市 公司 。 本基金 的业 绩比 较标 准是 :沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% +上 证国 债指 数收 益率 ×25% 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。


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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金 本 报 告期 所采 用的 会计估 计的 变更 在 7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明中 披露, 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规 定, 自 2015 年 3 月 26 日 起, 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支 持证券 和私 募债 券除 外) 采 用第三 方估 值机 构提 供的 估值数 据进 行估 值。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定, 自 2008 年4 月24 日起, 调整 证券 (股 票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。


银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 24 页 共 50 页


7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关 于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部 、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年的 ,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 25 页 共 50 页


7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东 中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东 首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东 上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东 湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 中国银河证券 股份有限公司 442,436,215.15 13.55% 20,536,265.54 0.95%


债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 未及 上年度 末通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 中国银河证券 股份有限公司 - - 14,000,000.00 2.78%


银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 26 页 共 50 页


7.4.8.1.2 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 中国银河证券 股份有限公司 403,013.00 13.64% 110,237.55 13.72% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 (%) 中国银河证券 股份有限公司 18,696.27 0.97% 18,696.27 1.75% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,697,802.86 1,058,345.37 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 707,998.10 400,667.03 注:2015 年末 未支 付管 理 费余 额 125,114.62 元 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 27 页 共 50 页


致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基 金管 理人 无需 再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可 支付日 支付 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 282,967.15 176,390.77 注:2015 年末 未支 付托 管 费余 额 20,852.44 元。 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 :


H=E×0 .25% / 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基 金管 理人 无需 再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可 支付日 支付 。


7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2011 年 7 月 29 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 2,798,992.16 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 28 页 共 50 页


减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 2,798,992.16 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 5.5600% -


7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 20,970,999.29 111,530.30 20,263,426.72 52,931.09


7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 - 7.4.9 期 末( 2015 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300088 长信 科技 2015 年12 月14 日 重大 事项 停牌 14.03 2016 年 2 月 29 日 12.63 206,700 2,870,310.00 2,900,001.00 -


7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 29 页 共 50 页


截至本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.10.1 公允 价值


7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应 收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 86,455,385.03 元 ,属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 2,900,001.00 元, 属于第 三层 次余 额为 人民 币0 元 (于2014 年12 月31 日, 第 一层 次的 余额 为人 民 币107,137,544.44 元,属 于第 二层 次的 余额 为 8,730,370.00 元 ,属 于 第三层 次余 额为 人民 币0 元) 。 7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响 程度,确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 或第三层次。 根据中国 证 券投资基金 业协会中 基协发(2014)24 号 《 关于 发布< 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准>的 通知 》 的 规定 , 自2015 年3 月 26 日 起 , 交 易所 上市交 易或 挂牌 转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第三 方估 值机构提供 的估值 数据进 行估 值, 相关 固定 收益品 种的 公允 价值 所属 层级从 第一 层级 转入 第二 层级。


7.4.10.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 30 页 共 50 页


本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.10.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.10.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 89,355,386.03 78.97 其中: 股票 89,355,386.03 78.97 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,915,090.02 19.37 7 其他各 项资 产 1,885,831.26 1.67 8 合计 113,156,307.31 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 196,400.00 0.19 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 31 页 共 50 页


B 采矿业 698,500.00 0.67 C 制造业 51,861,724.53 49.61 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,655,000.00 2.54 E 建筑业 3,875,981.50 3.71 F 批发和 零售 业 10,058,800.00 9.62 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,629,000.00 1.56 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,819,180.00 16.09 J 金融业 - - K 房地产 业 1,560,800.00 1.49 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 89,355,386.03 85.48


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002308 威创股 份 400,000 9,860,000.00 9.43 2 600559 老白干 酒 110,000 6,618,700.00 6.33 3 300020 银江股 份 220,000 5,394,400.00 5.16 4 002401 中海科 技 180,000 4,662,000.00 4.46 5 002376 新北洋 230,000 4,250,400.00 4.07 6 600306 商业城 130,000 3,855,800.00 3.69 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 32 页 共 50 页


7 600297 广汇汽 车 300,000 3,852,000.00 3.68 8 002655 共达电 声 149,939 3,697,495.74 3.54 9 300302 同有科 技 50,000 3,622,500.00 3.47 10 002368 太极股 份 46,800 3,140,280.00 3.00 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报 告正文 。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300130 新国都 37,723,180.00 26.88 2 600029 南方航 空 34,537,892.70 24.61 3 600115 东方航 空 32,843,474.09 23.41 4 600559 老白干 酒 28,846,207.49 20.56 5 600358 国旅联 合 27,038,658.50 19.27 6 601688 华泰证 券 23,287,830.38 16.60 7 601111 中国国 航 22,700,535.91 16.18 8 601021 春秋航 空 22,537,973.00 16.06 9 600975 新五丰 22,118,556.45 15.76 10 300379 东方通 20,646,246.45 14.71 11 600476 湘邮科 技 20,573,975.57 14.66 12 300273 和佳股 份 18,788,134.97 13.39 13 002439 启明星 辰 18,059,403.80 12.87 14 300166 东方国 信 17,167,608.94 12.23 15 603885 吉祥航 空 16,091,863.00 11.47 16 002308 威创股 份 16,043,453.58 11.43 17 601628 中国人 寿 15,029,192.42 10.71 18 002657 中科金 财 14,670,284.40 10.45 19 002644 佛慈制 药 14,554,377.17 10.37 20 300178 腾邦国 际 14,055,079.00 10.02 21 002325 洪涛股 份 13,986,831.88 9.97 22 300020 银江股 份 13,317,779.07 9.49 23 300144 宋城演 艺 13,210,233.35 9.41 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 33 页 共 50 页


24 001696 宗申动 力 12,092,078.00 8.62 25 002588 史丹利 11,784,783.87 8.40 26 300295 三六五 网 11,697,360.55 8.34 27 300356 光一科 技 11,687,639.00 8.33 28 600172 黄河旋 风 10,995,110.10 7.84 29 600557 康缘药 业 10,911,256.00 7.78 30 300369 绿盟科 技 10,876,807.52 7.75 31 600585 海螺水 泥 10,784,490.82 7.69 32 601988 中国银 行 10,607,502.00 7.56 33 000513 丽珠集 团 10,582,335.50 7.54 34 002321 华英农 业 10,576,290.44 7.54 35 600380 健康元 10,491,175.00 7.48 36 600794 保税科 技 10,035,400.69 7.15 37 000019 深深宝 A 9,785,953.85 6.97 38 300131 英唐智 控 9,707,146.98 6.92 39 002574 明牌珠 宝 9,629,706.00 6.86 40 600146 商赢环 球 9,573,480.50 6.82 41 000650 仁和药 业 9,502,864.50 6.77 42 300047 天源迪 科 9,468,469.00 6.75 43 600650 锦江投 资 9,436,179.00 6.72 44 300075 数字政 通 9,226,411.70 6.58 45 000997 新 大 陆 9,144,363.56 6.52 46 002279 久其软 件 8,769,031.22 6.25 47 002494 华斯股 份 8,685,528.44 6.19 48 300287 飞利信 8,587,941.47 6.12 49 000671 阳 光 城 8,353,086.00 5.95 50 603368 柳州医 药 8,251,730.00 5.88 51 300449 汉邦高 科 8,249,376.90 5.88 52 600446 金证股 份 8,181,023.00 5.83 53 000910 大亚科 技 8,006,132.30 5.71 54 000411 英特集 团 7,985,961.00 5.69 55 300005 探路者 7,966,646.00 5.68 56 300440 运达科 技 7,952,815.00 5.67 57 300078 思创医 惠 7,815,597.44 5.57 58 600571 信雅达 7,787,461.79 5.55 59 300088 长信科 技 7,440,441.00 5.30 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 34 页 共 50 页


60 300028 金亚科 技 7,202,031.00 5.13 61 300049 福瑞股 份 6,991,974.00 4.98 62 000861 海印股 份 6,849,772.00 4.88 63 600109 国金证 券 6,784,064.14 4.83 64 600735 新华锦 6,732,240.00 4.80 65 601318 中国平 安 6,678,000.00 4.76 66 600332 白云山 6,642,266.98 4.73 67 600369 西南证 券 6,578,731.00 4.69 68 600409 三友化 工 6,567,367.00 4.68 69 601058 赛轮金 宇 6,502,207.64 4.63 70 000711 *ST 京蓝 6,502,051.78 4.63 71 600745 中茵股 份 6,488,010.00 4.62 72 601398 工商银 行 6,483,000.00 4.62 73 000932 华菱钢 铁 6,406,817.00 4.57 74 600628 新世界 6,364,127.00 4.54 75 600818 中路股 份 6,336,876.00 4.52 76 300351 永贵电 器 6,309,406.82 4.50 77 600834 申通地 铁 6,286,395.10 4.48 78 600754 锦江股 份 6,186,456.80 4.41 79 002100 天康生 物 6,175,050.00 4.40 80 300335 迪森股 份 5,998,756.25 4.27 81 002368 太极股 份 5,993,032.30 4.27 82 300257 开山股 份 5,970,513.00 4.25 83 300146 汤臣倍 健 5,957,531.89 4.25 84 300162 雷曼股 份 5,948,925.00 4.24 85 600588 用友网 络 5,892,980.92 4.20 86 600050 中国联 通 5,887,481.72 4.20 87 002381 双箭股 份 5,829,965.38 4.15 88 600787 中储股 份 5,729,500.00 4.08 89 300312 邦讯技 术 5,725,313.00 4.08 90 600999 招商证 券 5,688,835.15 4.05 91 000722 湖南发 展 5,635,760.40 4.02 92 600005 武钢股 份 5,608,516.93 4.00 93 002285 世联行 5,578,126.20 3.98 94 000716 黑芝麻 5,570,150.64 3.97 95 300302 同有科 技 5,560,179.00 3.96 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 35 页 共 50 页


96 002649 博彦科 技 5,536,894.72 3.95 97 300186 大华农 5,519,037.00 3.93 98 603555 贵人鸟 5,513,358.00 3.93 99 600552 方兴科 技 5,504,365.82 3.92 100 300203 聚光科 技 5,480,299.83 3.91 101 600600 青岛啤 酒 5,478,244.00 3.90 102 000002 万


科A 5,446,851.41 3.88 103 002699 美盛文 化 5,393,891.60 3.84 104 002599 盛通股 份 5,378,615.00 3.83 105 300498 温氏股 份 5,356,220.40 3.82 106 002671 龙泉股 份 5,288,674.00 3.77 107 600661 新南洋 5,282,772.50 3.76 108 002011 盾安环 境 5,282,370.20 3.76 109 300140 启源装 备 5,254,938.30 3.74 110 600227 赤天化 5,243,167.00 3.74 111 600693 东百集 团 5,231,101.10 3.73 112 002615 哈尔斯 5,192,082.00 3.70 113 600120 浙江东 方 5,169,246.65 3.68 114 300071 华谊嘉 信 5,094,393.14 3.63 115 600038 中直股 份 5,092,075.60 3.63 116 002318 久立特 材 5,052,953.00 3.60 117 002572 索菲亚 5,032,983.00 3.59 118 002659 中泰桥 梁 5,015,674.88 3.57 119 002157 正邦科 技 4,994,848.00 3.56 120 300230 永利股 份 4,982,312.90 3.55 121 002695 煌上煌 4,921,149.85 3.51 122 300252 金信诺 4,888,467.00 3.48 123 603006 联明股 份 4,886,670.00 3.48 124 000526 银润投 资 4,880,824.98 3.48 125 002496 辉丰股 份 4,871,646.60 3.47 126 603001 奥康国 际 4,770,931.00 3.40 127 600837 海通证 券 4,749,652.00 3.38 128 600730 中国高 科 4,742,998.00 3.38 129 002026 山东威 达 4,695,877.00 3.35 130 002017 东信和 平 4,681,876.16 3.34 131 300097 智云股 份 4,655,793.80 3.32 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 36 页 共 50 页


132 601336 新华保 险 4,650,984.92 3.31 133 002521 齐峰新 材 4,623,848.00 3.30 134 002094 青岛金 王 4,618,900.00 3.29 135 300250 初灵信 息 4,604,735.46 3.28 136 300212 易华录 4,599,825.36 3.28 137 300206 理邦仪 器 4,589,377.00 3.27 138 603899 晨光文 具 4,585,587.02 3.27 139 600270 外运发 展 4,573,356.00 3.26 140 600547 山东黄 金 4,561,581.61 3.25 141 601288 农业银 行 4,516,000.00 3.22 142 601313 江南嘉 捷 4,488,719.32 3.20 143 300253 卫宁软 件 4,471,534.24 3.19 144 600487 亨通光 电 4,401,464.34 3.14 145 600325 华发股 份 4,395,789.00 3.13 146 600185 格力地 产 4,392,697.00 3.13 147 600306 商业城 4,387,500.00 3.13 148 300100 双林股 份 4,383,175.00 3.12 149 300193 佳士科 技 4,368,000.00 3.11 150 000906 物产中 拓 4,364,371.00 3.11 151 002509 天广消 防 4,361,380.60 3.11 152 600801 华新水 泥 4,348,465.40 3.10 153 601601 中国太 保 4,313,761.00 3.07 154 603118 共进股 份 4,312,794.00 3.07 155 600498 烽火通 信 4,308,016.00 3.07 156 002376 新北洋 4,297,772.00 3.06 157 000423 东阿阿 胶 4,257,546.00 3.03 158 600048 保利地 产 4,224,000.00 3.01 159 002714 牧原股 份 4,219,019.00 3.01 160 002401 中海科 技 4,152,872.00 2.96 161 002173 千足珍 珠 4,100,440.00 2.92 162 600889 南京化 纤 4,099,159.00 2.92 163 002268 卫 士 通 4,089,540.72 2.91 164 002586 围海股 份 4,078,429.00 2.91 165 600297 广汇汽 车 4,046,044.90 2.88 166 600136 道博股 份 4,042,828.25 2.88 167 300093 金刚玻 璃 3,946,913.00 2.81 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 37 页 共 50 页


168 000876 新 希 望 3,912,256.00 2.79 169 002594 比亚迪 3,861,640.70 2.75 170 000401 冀东水 泥 3,834,500.00 2.73 171 002146 荣盛发 展 3,825,997.00 2.73 172 002074 国轩高 科 3,813,868.48 2.72 173 002135 东南网 架 3,803,195.88 2.71 174 000978 桂林旅 游 3,772,214.31 2.69 175 601166 兴业银 行 3,737,863.00 2.66 176 002655 共达电 声 3,726,044.76 2.66 177 300001 特锐德 3,717,276.00 2.65 178 600702 沱牌舍 得 3,667,531.00 2.61 179 600519 贵州茅 台 3,637,550.00 2.59 180 002230 科大讯 飞 3,602,450.00 2.57 181 603030 全筑股 份 3,600,000.00 2.57 182 000596 古井贡 酒 3,547,985.00 2.53 183 600298 安琪酵 母 3,514,498.00 2.50 184 300152 科融环 境 3,505,400.00 2.50 185 002407 多氟多 3,486,373.00 2.48 186 603308 应流股 份 3,443,630.00 2.45 187 000957 中通客 车 3,423,124.00 2.44 188 600036 招商银 行 3,396,000.00 2.42 189 002776 柏堡龙 3,384,631.00 2.41 190 002454 松芝股 份 3,359,536.97 2.39 191 002223 鱼跃医 疗 3,358,820.55 2.39 192 002224 三 力 士 3,330,323.00 2.37 193 002172 澳洋科 技 3,300,437.96 2.35 194 000800 一汽轿 车 3,270,212.88 2.33 195 300324 旋极信 息 3,243,902.70 2.31 196 600279 重庆港 九 3,214,279.00 2.29 197 600720 祁连山 3,169,594.00 2.26 198 300450 先导智 能 3,136,005.00 2.23 199 002629 仁智油 服 3,135,000.00 2.23 200 002460 赣锋锂 业 3,117,250.00 2.22 201 002227 奥 特 迅 3,102,954.50 2.21 202 000695 滨海能 源 3,096,230.00 2.21 203 002448 中原内 配 3,007,153.99 2.14 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 38 页 共 50 页


204 000681 视觉中 国 2,999,995.00 2.14 205 002380 科远股 份 2,981,939.50 2.13 206 600097 开创国 际 2,950,541.00 2.10 207 002474 榕基软 件 2,947,803.00 2.10 208 300305 裕兴股 份 2,902,261.94 2.07 209 002019 亿帆鑫 富 2,880,688.00 2.05 210 000555 神州信 息 2,872,000.00 2.05 注: 本 项及 下项8.4.2 ,8.4.3 的 “买 入金 额 ” (或 “ 买入股 票成 本 ”)、 “ 卖 出金额 ” (或 “ 卖 出股票 收入 ”) 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600029 南方航 空 36,945,309.64 26.33 2 300130 新国都 36,778,718.10 26.21 3 600115 东方航 空 32,801,606.93 23.38 4 600559 老白干 酒 25,856,824.28 18.43 5 300379 东方通 25,068,116.14 17.86 6 600358 国旅联 合 24,636,511.52 17.56 7 002439 启明星 辰 24,147,255.33 17.21 8 002714 牧原股 份 23,680,745.88 16.88 9 601688 华泰证 券 22,831,686.06 16.27 10 601021 春秋航 空 21,846,720.32 15.57 11 601111 中国国 航 21,563,733.70 15.37 12 600975 新五丰 20,315,842.87 14.48 13 300273 和佳股 份 19,867,470.12 14.16 14 600476 湘邮科 技 19,560,809.00 13.94 15 002644 佛慈制 药 17,984,185.10 12.82 16 603885 吉祥航 空 17,029,060.00 12.14 17 002657 中科金 财 16,489,909.81 11.75 18 300166 东方国 信 16,380,520.46 11.67 19 300005 探路者 15,590,184.72 11.11 20 300178 腾邦国 际 15,361,603.27 10.95 21 601628 中国人 寿 14,685,447.00 10.47 22 300144 宋城演 艺 14,205,834.40 10.12 23 000711 *ST 京蓝 13,862,574.02 9.88 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 39 页 共 50 页


24 300369 绿盟科 技 13,827,045.06 9.85 25 002588 史丹利 13,499,934.05 9.62 26 002325 洪涛股 份 13,091,248.57 9.33 27 600571 信雅达 12,934,735.77 9.22 28 001696 宗申动 力 12,711,302.93 9.06 29 600557 康缘药 业 12,053,192.13 8.59 30 300287 飞利信 11,585,447.69 8.26 31 300075 数字政 通 11,515,237.07 8.21 32 002321 华英农 业 11,360,382.05 8.10 33 300020 银江股 份 11,266,692.65 8.03 34 000019 深深宝 A 11,085,950.49 7.90 35 002279 久其软 件 10,730,672.58 7.65 36 601988 中国银 行 10,680,000.00 7.61 37 600380 健康元 10,667,550.00 7.60 38 300295 三六五 网 10,625,784.87 7.57 39 300356 光一科 技 10,500,895.00 7.48 40 600702 沱牌舍 得 10,482,611.68 7.47 41 600794 保税科 技 10,253,823.72 7.31 42 600650 锦江投 资 10,216,493.00 7.28 43 002308 威创股 份 10,155,016.90 7.24 44 600585 海螺水 泥 9,731,481.67 6.94 45 300028 金亚科 技 9,708,601.00 6.92 46 000671 阳 光 城 9,482,120.65 6.76 47 002574 明牌珠 宝 9,472,958.04 6.75 48 600172 黄河旋 风 9,318,533.15 6.64 49 002157 正邦科 技 8,907,376.00 6.35 50 000997 新 大 陆 8,854,021.00 6.31 51 000513 丽珠集 团 8,621,675.10 6.14 52 300253 卫宁软 件 8,167,450.77 5.82 53 600446 金证股 份 8,146,205.00 5.81 54 000910 大亚科 技 8,072,964.63 5.75 55 600146 商赢环 球 7,715,867.00 5.50 56 300078 思创医 惠 7,464,872.00 5.32 57 300257 开山股 份 7,462,760.00 5.32 58 300351 永贵电 器 7,191,707.00 5.13 59 600745 中茵股 份 7,029,254.00 5.01 60 600628 新世界 6,958,137.00 4.96 61 000861 海印股 份 6,954,457.00 4.96 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 40 页 共 50 页


62 002589 瑞康医 药 6,890,334.85 4.91 63 002494 华斯股 份 6,780,724.99 4.83 64 000932 华菱钢 铁 6,767,536.00 4.82 65 300049 福瑞股 份 6,715,201.96 4.79 66 600895 张江高 科 6,683,508.56 4.76 67 600663 陆家嘴 6,682,744.15 4.76 68 002318 久立特 材 6,627,178.00 4.72 69 600109 国金证 券 6,590,901.61 4.70 70 601058 赛轮金 宇 6,525,104.27 4.65 71 601318 中国平 安 6,511,812.00 4.64 72 600834 申通地 铁 6,430,446.06 4.58 73 600818 中路股 份 6,415,688.00 4.57 74 300047 天源迪 科 6,357,000.00 4.53 75 600409 三友化 工 6,339,856.77 4.52 76 300140 启源装 备 6,292,870.35 4.48 77 603555 贵人鸟 6,225,940.56 4.44 78 600369 西南证 券 6,219,959.50 4.43 79 002100 天康生 物 6,213,249.56 4.43 80 600588 用友网 络 6,178,389.00 4.40 81 300131 英唐智 控 6,093,099.00 4.34 82 600332 白云山 6,072,527.68 4.33 83 601398 工商银 行 6,071,000.00 4.33 84 300237 美晨科 技 6,048,266.92 4.31 85 600227 赤天化 5,992,000.00 4.27 86 600120 浙江东 方 5,977,199.00 4.26 87 600005 武钢股 份 5,956,025.40 4.24 88 600754 锦江股 份 5,871,978.00 4.18 89 601818 光大银 行 5,866,000.00 4.18 90 300212 易华录 5,832,434.98 4.16 91 600730 中国高 科 5,800,685.39 4.13 92 603001 奥康国 际 5,774,237.00 4.11 93 300335 迪森股 份 5,768,078.23 4.11 94 300146 汤臣倍 健 5,766,317.17 4.11 95 600787 中储股 份 5,757,366.98 4.10 96 002649 博彦科 技 5,750,239.00 4.10 97 300312 邦讯技 术 5,750,195.00 4.10 98 002671 龙泉股 份 5,719,655.68 4.08 99 002381 双箭股 份 5,693,737.84 4.06 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 41 页 共 50 页


100 300250 初灵信 息 5,689,892.20 4.05 101 600693 东百集 团 5,670,527.30 4.04 102 002599 盛通股 份 5,629,968.06 4.01 103 002011 盾安环 境 5,579,067.60 3.98 104 000526 银润投 资 5,549,778.00 3.96 105 002285 世联行 5,549,355.60 3.95 106 300498 温氏股 份 5,549,036.52 3.95 107 300252 金信诺 5,546,579.00 3.95 108 002699 美盛文 化 5,501,113.00 3.92 109 000650 仁和药 业 5,478,000.00 3.90 110 300071 华谊嘉 信 5,471,421.42 3.90 111 603118 共进股 份 5,438,524.00 3.88 112 300449 汉邦高 科 5,378,403.97 3.83 113 600036 招商银 行 5,353,900.00 3.82 114 600030 中信证 券 5,332,000.00 3.80 115 300097 智云股 份 5,302,336.40 3.78 116 600038 中直股 份 5,289,962.21 3.77 117 600999 招商证 券 5,288,171.01 3.77 118 300230 永利股 份 5,271,941.00 3.76 119 300203 聚光科 技 5,244,507.00 3.74 120 601313 江南嘉 捷 5,219,322.40 3.72 121 603368 柳州医 药 5,207,030.50 3.71 122 002572 索菲亚 5,167,249.00 3.68 123 600552 方兴科 技 5,109,899.00 3.64 124 000002 万


科A 5,094,276.03 3.63 125 300162 雷曼股 份 5,042,123.00 3.59 126 600735 新华锦 5,030,972.00 3.59 127 300440 运达科 技 4,966,011.00 3.54 128 600050 中国联 通 4,949,339.00 3.53 129 002615 哈尔斯 4,916,804.00 3.50 130 002695 煌上煌 4,888,537.80 3.48 131 300324 旋极信 息 4,846,782.00 3.45 132 000722 湖南发 展 4,833,185.71 3.44 133 002496 辉丰股 份 4,773,998.30 3.40 134 600600 青岛啤 酒 4,750,792.00 3.39 135 300088 长信科 技 4,746,277.00 3.38 136 603006 联明股 份 4,728,883.00 3.37 137 002659 中泰桥 梁 4,685,718.95 3.34 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 42 页 共 50 页


138 002017 东信和 平 4,678,699.07 3.33 139 600837 海通证 券 4,676,000.00 3.33 140 603899 晨光文 具 4,661,145.00 3.32 141 600661 新南洋 4,639,823.04 3.31 142 002521 齐峰新 材 4,581,665.00 3.27 143 300100 双林股 份 4,575,554.30 3.26 144 000978 桂林旅 游 4,552,925.00 3.24 145 000906 物产中 拓 4,496,740.00 3.20 146 002227 奥 特 迅 4,473,981.00 3.19 147 600136 道博股 份 4,402,781.00 3.14 148 600185 格力地 产 4,395,450.35 3.13 149 002509 天广消 防 4,373,122.80 3.12 150 600498 烽火通 信 4,371,500.28 3.12 151 002026 山东威 达 4,341,205.00 3.09 152 300206 理邦仪 器 4,335,931.00 3.09 153 002586 围海股 份 4,331,429.00 3.09 154 600048 保利地 产 4,316,168.29 3.08 155 601336 新华保 险 4,282,694.20 3.05 156 002268 卫 士 通 4,266,500.00 3.04 157 600325 华发股 份 4,252,336.00 3.03 158 600270 外运发 展 4,247,770.03 3.03 159 000423 东阿阿 胶 4,191,890.00 2.99 160 000411 英特集 团 4,177,030.50 2.98 161 601288 农业银 行 4,173,999.01 2.97 162 600298 安琪酵 母 4,120,844.00 2.94 163 600889 南京化 纤 4,113,246.00 2.93 164 000957 中通客 车 4,097,673.53 2.92 165 000716 黑芝麻 4,088,775.00 2.91 166 300001 特锐德 4,075,916.40 2.90 167 601601 中国太 保 4,052,998.00 2.89 168 600487 亨通光 电 3,925,451.00 2.80 169 600801 华新水 泥 3,912,362.92 2.79 170 002594 比亚迪 3,906,185.41 2.78 171 000876 新 希 望 3,897,313.00 2.78 172 002074 国轩高 科 3,886,543.50 2.77 173 002146 荣盛发 展 3,874,631.22 2.76 174 600519 贵州茅 台 3,840,063.00 2.74 175 002173 千足珍 珠 3,837,693.71 2.73 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 43 页 共 50 页


176 002407 多氟多 3,834,724.40 2.73 177 002135 东南网 架 3,826,099.00 2.73 178 002094 青岛金 王 3,789,394.00 2.70 179 300093 金刚玻 璃 3,771,480.00 2.69 180 002224 三 力 士 3,685,068.50 2.63 181 300450 先导智 能 3,649,750.00 2.60 182 002454 松芝股 份 3,584,512.86 2.55 183 002368 太极股 份 3,572,283.60 2.55 184 000596 古井贡 酒 3,555,843.00 2.53 185 300147 香雪制 药 3,500,519.24 2.49 186 600547 山东黄 金 3,437,929.26 2.45 187 603308 应流股 份 3,437,187.00 2.45 188 600720 祁连山 3,410,995.00 2.43 189 000800 一汽轿 车 3,349,742.50 2.39 190 603030 全筑股 份 3,347,648.00 2.39 191 002230 科大讯 飞 3,336,657.00 2.38 192 000681 视觉中 国 3,288,058.00 2.34 193 002380 科远股 份 3,235,426.00 2.31 194 002460 赣锋锂 业 3,198,854.00 2.28 195 300229 拓尔思 3,165,407.80 2.26 196 002776 柏堡龙 3,165,346.00 2.26 197 000555 神州信 息 3,159,701.00 2.25 198 002223 鱼跃医 疗 3,144,688.94 2.24 199 002474 榕基软 件 3,121,208.00 2.22 200 601166 兴业银 行 3,102,000.00 2.21 201 002629 仁智油 服 2,985,690.00 2.13 202 002172 澳洋科 技 2,968,563.00 2.12 203 600097 开创国 际 2,944,753.30 2.10 204 300013 新宁物 流 2,888,642.00 2.06 205 000401 冀东水 泥 2,876,893.00 2.05 206 300086 康芝药 业 2,850,331.00 2.03 207 300036 超图软 件 2,840,301.00 2.02


8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,614,019,469.82 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,662,167,006.06 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 44 页 共 50 页





8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 注:按 照基 金契 约, 本基 金未从 事股 指期 货交 易。 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 45 页 共 50 页


8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 未投 资国 债期 货。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 注:本 基金 未投 资国 债期 货。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2





本基 金投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 244,466.25 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,421.91 5 应收申 购款 1,636,943.10 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,885,831.26


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转债 。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 情况。 8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 - 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 46 页 共 50 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 7,973 6,310.24 2,823,753.65 5.61% 47,487,795.04 94.39%


9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 619,592.94 1.2315%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2011 年 7 月 29 日 ) 基金 份额 总额 524,132,937.88 本报告 期期 初基 金份 额总 额 98,740,882.32 本报告 期基 金总 申购 份额 229,226,985.24 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 277,656,318.87 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,311,548.69


银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 47 页 共 50 页


§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 1 、2015 年8 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理离职 及副 总经 理 代 行总 经理 职务 的公 告》 , 尤 象都 先生 不再 担任 本公 司 总经 理, 由副 总经 理陈 勇 先生 代为 履行 总经理 职务 。 二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动: 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 , 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务 部副总 经理 职务 。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投资策略的改变 报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期 内本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。 本基金 本期 报告 内应 支付 给安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 的报 酬 为 50,000.00 元 人民币 。目 前该 会计 师事 务所已 向本 基金 提 供5 年 的审计 服务 。





银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 48 页 共 50 页


11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 银河证券 2 442,436,215.15 13.55% 403,013.00 13.64% - 国金证券 1 343,658,198.04 10.52% 304,103.62 10.29% - 中信证券 3 331,847,249.78 10.16% 293,652.54 9.94% - 东吴证券 1 312,746,270.47 9.58% 285,559.57 9.67% - 东兴证券 1 298,064,753.61 9.13% 271,626.73 9.20% - 民生证券 1 212,670,934.32 6.51% 188,192.83 6.37% - 华信证券 1 194,270,212.81 5.95% 171,909.93 5.82% 新增 安信证券 3 170,109,676.15 5.21% 155,020.94 5.25% - 平安证券 1 168,430,468.09 5.16% 154,880.53 5.24% - 宏源证券 1 165,198,225.47 5.06% 151,049.34 5.11% - 东北证券 2 112,475,575.85 3.44% 102,416.50 3.47% - 中投证券 2 109,451,178.33 3.35% 101,932.41 3.45% - 诚浩证券 1 92,069,523.62 2.82% 83,821.22 2.84% - 广发证券 1 91,781,575.68 2.81% 82,896.53 2.81% - 国信证券 1 68,382,520.03 2.09% 63,683.82 2.16% - 瑞银证券 1 56,734,938.74 1.74% 52,836.65 1.79% - 浙商证券 1 53,233,716.01 1.63% 48,464.02 1.64% - 华创证券 1 41,761,307.93 1.28% 38,892.29 1.32% - 国海证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - 新增 1 东方证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 49 页 共 50 页


申银万国 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:本 期新 增华 信证 券1 个交易 单元 ,中 信建 投1 个交易 单元 。 选择证 券公 司专 用席 位的 标准 (1 ) 实力 雄厚 ; (2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范; (3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易 之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务; (5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和 咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告; (6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。


选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:


(1 )资 格考 察;


(2 )初 步确 定;


(3 )签 订协 议。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东吴证券 - - 14,500,000.00 100.00% - - 东兴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 宏源证券 2,837,545.30 30.43% - - - - 银河消费混合 2015 年年度报告 摘要 第 50 页 共 50 页


东北证券 6,485,791.00 69.57% - - - - 中投证券 - - - - - - 诚浩证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中银国际 - - - - - -


§12 影响投资者决策的其 他重要信息 根据 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 , 本基 金自 2015 年 7 月 17 日起 由股票 型变 更 为 混合型, 基金更 名为 “ 银 河消费驱 动混合 型证券投 资基金 ” ,相应 修改了基 金的风险 收益特 征、基 金合 同和 托管 协议 相关条 款, 并在 指定 媒体 上公告 。





银河基金管理有限公司 2016 年3 月25 日